SEMINAR NASIONAL STATISTIKA

“Manajemen Risiko di Bidang Asuransi dan Perbankan”

Vol 1, November 2010 ISSN 2087-5290

Editor : Septiadi Padmadisastra, Ph.D Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si

Redaksi : Budhi Handoko, S.Si., M.Si Mela Amelia Gery Noviyar

Sabtu, 13 November 2010 Bale Santika Tanginas Waras Binekas Universitas Padjadjaran

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

DAFTAR ISI
Daftar Isi ....................................................................................................................................................... 2 Kata Pengantar .............................................................................................................................................. 4 I. Aktuaria............................................................................................................................................... 15 A.1 Manajemen Resiko Dalam Strategi Perawatan Aset .................................................................. 15 A.2 Menentukan Nilai Portofolio Menggunakan Model Binomial Satu Periode .............................. 20 A.3 Pendekatan Multifaktor Untuk Optimisasi Portofolio Investasi Di Bawah Value-At-Risk ........ 29 A.4 Penentuan Cadangan Disesuaikan Melalui Metode Illinois Pada Produk Asuransi Dwiguna Berpasangan ................................................................................................................ 37 A.5 Menentukan Premi Tunggal Netto Menggunakan Model Rantai Markov Pada Asuransi Dwiguna Multiple Decrement .................................................................................................... 50 A.6 Penentuan Cadangan Asuransi Disesuaikan Melalui Metode Ohio Pada Produk Gabungan Asuransi Jiwa Dan Pendidikan Berpasangan ............................................................................. 61 A.7 Optimisasi Portofolio Berdasarkan Mean-Value At Risk Di Bawah Model Indeks Berganda Dengan Volatilitas Tak Konstan ................................................................................ 75 A.8 Besaran-Besaran Aktuaria Dengan Pendekatan Simulasi Fungsi Kontingensi Kehidupan........ 84

II.

Multivariat........................................................................................................................................... 91 M.1 Sedimentasi Dan Debit Optimal Das Konto Hulu ...................................................................... 91 M.2 Analisis Biplot Untuk Mengetahui Karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar Pada Masyarakat Miskin Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Ogan Ilir ................................ 111 M.3 Analisis Hubungan Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Risiko Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar ...................................................................................................................... 126 M.4 Menghitung Fungsi Resiko Dan Kegagalan Pada Model Linear ............................................. 136 M.5 Pembentukan Fast Algorithm Fuzzy C-Means Cluster Dengan Indeks Validitas Xie Dan Beni (Xb) Dan Proporsi Eigen Value Dari Matriks Similiarity................................................ 144 M.6 Fuzzy K-Means Clustering Untuk Mengklasifikasikan Perusahaan Eksportir Furniture Rotan Di Kabupaten Cirebon.................................................................................................... 152 M.7 Pengelompokan Pasien Penyakit Demam Typhoid Dengan Menggunakan Analisis Klaster Kelas Laten .................................................................................................................. 160 M.8 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Manfaat Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Peta Ber-Georeference Pada Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 Dengan Menggunakan Pendekatan Sem Bayesian ................................................................................ 172 M.9 Pemodelan Melek Huruf Dan Rata-Rata Lama Studi Dengan Pendekatan Model Biner Bivariat ..................................................................................................................................... 182

III. Matematika Dan Statistika Aplikasi ................................................................................................... 190 S.1 Efek Perubahan Pola Cuaca Pada Debit Air Masuk Di Waduk Saguling ................................ 190 S.2 Kriptografi Metoda Modular Multiplicaton-Based Block Cipher Pada File Text .................... 202 S.3 Evaluasi Integral Monte Carlo Dengan Metode Control Variates .......................................... 213 S.4 Pendekatan Metode Algoritma Genetik Untuk Identifikasi Model Arima ............................... 219 S.5 Simulasi Proyeksi Penduduk Indonesia Dengan Asumsi Tfr Naik Dan Turun ........................ 229 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 2

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010 S.6 S.7 S.8 Peningkatan Pembelajaran Matematika Di Kelas Dengan Skaffolding ................................... 239 Sop Metode Pengawasan Internal Bank Data Znt/Nir Sppt Buku Iv Dan V ............................ 255 Analisis Mutu Proses Produksi Produk Antasida Doen Di Pt.Kimia Farma (Persero) Tbk Bandung .................................................................................................................................... 276

IV. Desain Eksperimen ............................................................................................................................. 284 D.1 Membentuk Produk Berkualitas Melalui Rancangan Fractional Factorial Split-Plot Taguchi ..................................................................................................................................... 284 D.2 Optimasi Komposisi Perlakuan Dengan Menggunakan Metode Response Surface................. 298 D.3 Desain Resolasi V Dengan Replikasi Fraksional Untuk Menentukan Faktor Penyebab Terjadinya Wet Spot Pada Produk Karet Mentah ..................................................................... 312 D.4 Desain Parameter Untuk Data Diskrit Pada Robust Design ..................................................... 323 D.5 Analisis Varians Untuk Menguji Kekuatan Lekat Semen Adhesif Pada Permukaan Logam Karena Empat Macam Perlakuan ................................................................................. 332 D.6 Penaksiran Data Hilang Pada Desain Faktorial Fraksional Dua Level Tanpa Raplikasi Dengan Cara Meminimumkan Jumlah Kuadrat Residu ........................................................... 346

V. Analisis Regresi ................................................................................................................................... 356 R.1 Pemodelan Inflasi Dengan Metode Self Organizing Maps General Regression Neural Network (Som Grnn) ................................................................................................................ 356 R.2 Perbandingan Metode Bootstrap Dan Jackknife Dalam Pendugaan Parameter Regresi Dengan Partial Least Square Regression ................................................................................. 365 R.3 Pendekatan Bayesian Spasial Ekonometrika Pada Pemodelan Migrasi Penduduk Di Jawa Barat ......................................................................................................................................... 373 R.4 Pendekatan Bayesian Spatio-Temporal Untuk Mengatasi Heteroskedastisitas Pada Pemodelan Nilai Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Propinsi Sepulau Jawa .............. 386 R.5 A Spatio-Temporal Autoregressive Sem Model For Reducing Omitted Variable Bias ........... 395

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |

3

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak ternilai kepada hamba-hambaNya. Sanjungan shalawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Saw, suri tauladan terbaik sepanjang masa dan ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Alhamdulillah… Prosiding Seminar Nasional Statistika 2010 ini dapat diselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari seluruh peserta pemakalah Seminar Nasional Statistika 2010. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi memperkaya keilmuan pembaca sekalian. Akhir kata, segenap Panitia Seminar Nasional Statistika 2010 mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta seminar atas partisipasinya serta seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara Seminar Nasional Statistika 2010 ini.

Jatinangor, 13 November 2010 Panitia.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |

4

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

MAKALAH UTAMA MANAJEMEN RISIKO DALAM INDUSTRI ASURANSI Ocke Kurniandi, MSi, FSAI Aktuaris Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Ketua Komisi Ujian & Kurikulum PAI Perkembangan Industri keuangan saat ini sedang pesat-pesatnya khususnya asuransi jiwa setiap tahun terjadi pertumbuhan premi rata-rata 24% per tahun. Institusi keuangan Perbangkan, Reksadana, Asuransi, Dana Pensiun, Leasing, Simpan Pinjam, Koperasi akan menjadi tulang punggung perekonominan. Untuk itu institusi keuangan harus dapat dan tanggap menghadapi risiko. Untuk itu manajemen risiko akan menjadi sangat penting dalam proses pengelolaaan dana masyarakat tersebut. Peran penting statistikawan dan matematikawan dalam memprediksi risiko dan manajemen risiko sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban secara baik dan benar. Latar Belakang dan Definisi Risiko Istilah risiko adalah kata baru yang muncul saat transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pada abad pertengahan istilah risiko digunakan dalam konteks yang sangat spesifik, yaitu perdagangan laut yang berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan masalah kerugian dan kerusakan. Istilah risiko berasal dari kata bahasa Arab "‫" ,"قزر‬Rizk" atau rizki yang berarti mencari kemakmuran. Ini diperkenalkan ke Eropa benua, melalui interaksi perdagangan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dilakukan oleh pedagang Arab. Dalam konteks perdagangan memcari kemakmuran selalu mengandung risiko. Orang-orang benua eropa berangapan pedagang arab yang mencari riski sebagai mencari risiko. Sehingga istilah “risk” dalam bahasa inggris dikenal pada abad ke-17 di benua eropa. Ada beberapa definisi risiko yang berbeda untuk masing-masing beberapa aplikasi. Hal ini membuat definisi risiko tidak konsisten dan ambigu. Untuk penggunaan yang lebih luas dari kata tersebut menjadi menyulitkan. Salah satu definisi yang berawal dari pemahaman bahwa “risiko" hanyalah isu-isu masa depan yang dapat dihindari atau dikurangi, bukan masalah ini yang harus segera ditangani. Pada masyarakat traditional hal ini tidak banyak pengaruhnya dalam kehidupan sehingga perubahan transisi ke masyrakat medern pemahaman “risiko” menjadi amat penting. Saat itu pemahaman risiko secara sederhana dipahami sebagai berikut: Risiko adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Fakta sederhana adalah risiko yang selalu menjadi bagian dari probabilitas. Kemungkinan adalah suatu kondisi biner yang mana sesuatu akan terjadi adalah mungkin berdasarkan nilai 1 (mungkin) atau 0 (tidak mungkin). Sedangkan Probabilitas lebih mencerminkan nilai kontinu antara kepastian yang mutlak dan ketidakmungkinan. Hal penting yang perlu diingat

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |

5

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

adalah bahwa membangun probabilitas bukanlah hal yang sama seperti meramalkan masa depan. Risiko atau Ketidakpastian Ketidapastian dan risiko berkaitan erat untuk itu Frank Knight (1921) menunjukan perbedaan antara risiko dan ketidakpastian sebagai berikut : ”... Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the familiar notion of Risk, from which it has never been properly separated. The term "risk," as loosely used in everyday speech and in economic discussion, really covers two things which, functionally at least, in their causal relations to the phenomena of economic organization, are categorically different. ... The essential fact is that "risk" means in some cases a quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and there are far-reaching and crucial differences in the bearings of the phenomenon depending on which of the two is really present and operating. ... It will appear that a measurable uncertainty, or "risk" proper, as we shall use the term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all. We ... accordingly restrict the term "uncertainty" to cases of the non-quantitive type” " Dengan demikian, ketidakpastian yang beragam, tidak mungkin untuk dihitung, sementara dalam arti risiko yang terukur dalam artian dapat dihitung. Ketidakpastian: Tidak adanya kepastian yang lengkap, yaitu adanya lebih dari satu kemungkinan. The "true" hasil / negara / hasil / nilai tidak diketahui. Pengukuran ketidakpastian: Satu set probabilitas ditugaskan untuk satu set kemungkinan. Contoh: "Ada kemungkinan 60% pasar ini akan berlipat ganda dalam lima tahun" Risiko: Sebuah negara ketidakpastian dimana beberapa kemungkinan melibatkan kerugian, bencana, atau hasil yang tidak dikehendaki. Pengukuran risiko: Satu set kemungkinan masing-masing dengan probabilitas diukur dan kerugian dihitung. Contoh: "Ada kemungkinan 40% minyak yang diusulkan baik akan kering dengan kerugian sebesar $ 12 juta di biaya pengeboran eksplorasi". Dalam hal ini, penggunaan istilah risiko atau ketidakpastian merupakan himpunan yang terkait sehingga orang dapat memiliki ketidakpastian tanpa risiko tetapi tidak risiko tanpa ketidakpastian. Kita bisa menjadi tidak pasti tentang pemenang kontes, tetapi jika kita memiliki beberapa kepentingan pribadi di dalamnya, kita tidak memiliki risiko. Jika kita bertaruh uang hasil kontes, maka kita memiliki resiko. Dalam kedua kasus ada lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi. Ukuran ketidakpastian hanya mengacu pada probabilitas ditugaskan ke hasil, sedangkan ukuran risiko membutuhkan baik probabilitas untuk hasil dan kerugian diukur untuk hasil. Ada metode formal yang digunakan untuk menilai atau "mengukur" risiko, yang banyak dipertimbangkan menjadi faktor penting dalam membuat keputusan. Beberapa definisi
Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 6

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

kuantitatif risiko baik didasarkan pada teori statistik yang mengandalkan jumlah data yang tersedia. Untuk itu peran statistikawan sangat berperan dalam pengukuran risiko. Statistikawan mengubah ketidakpastian menjadi risiko berdasarkan ukuran sampel keluaran yang muncul. Pada awalnya sampel ukuran bersifat diskrit, melalui metoda pencacahan akan diperoleh probabilitas kemungkinan kejadian yang akan muncul. Selanjutnya perkembangan ruang sampel yang kontinu membuat proses pencacahan harus diubah menjadi bentuk perhitungan luas atau proses integrasi fungsi densitas peluang. Untuk hal khusus yang mana pengukuran risiko dengan mengandalkan data tidak dapat dipenuhi. Misalkan industri energi nuklir dimana kejadian gagal hampir tidak pernah ada. Hal ini membuat penilaian risiko sulit dalam industri yang berbahaya atau kejadian lain yang mana frekuensi kegagalan langka, diperlukan metoda yang lain untuk mengukur probabilitas risiko. Untuk itu dikembangkan cara penelusuran kejadian yang kan muncul berdasarkan metode pohon hirarki kejadian. Konsekuensi berbahaya yang berbahaya dapat dihitung berdasarkan estimasi peluang berdasarkan metode pohon hirarki kejadian yang mungkin terjadi tanpa harus menunggu sampel kejadian buruk terjadi. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu ancaman the potential that a given threat will exploit vulnerabilities of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization. Oleh karena itu risiko tersebut kemudian dinilai sebagai fungsi dari tiga variabel: 1. probabilitas bahwa ada ancaman 2. probabilitas bahwa ada kerentanan 3. dampak potensial bagi bisnis. Kedua probabilitas kadang-kadang digabungkan dan juga dikenal sebagai kemungkinan. Jika salah satu variabel mendekati nol, pendekatan risiko secara umum mendekati nol juga. Dalam statistik, risiko sering dipetakan ke probabilitas dari beberapa kejadian yang dilihat sebagai kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya, probabilitas dari peristiwa dan beberapa penilaian terhadap bahaya yang diperkirakan harus digabungkan ke dalam dipercaya skrenario (suatu hasil), yang menggabungkan risiko aset, risiko kewajiban menjadi suatu probabilitas nilai harapan untuk hasil tersebut. Dalam teori risiko didefinisika fungsi risiko dari estimator δ (x) dengan diketahui parameter θ, dihitung dari variable x yang diamati, didefinisikan sebagai nilai harapan dari fungsi kerugian L yang didefinisikan sebagai berikut:

Risiko dalam Perusahaan Asuransi Bisnis utama Asuransi adalah pengelolaan risiko sehingga bagian utama pengelolaan risiko akan lebih dominan dibandingkan fungsi lainnya. Asuransi adalah bagian dari instrumen

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |

7

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

keuangan untuk mengurangi risiko di mana tertanggung membayar jumlah premi harus tetap dilindungi dari potensi kehilangan atau kerugian. Risiko yang ditanggung asuransi adalah menanggung risiko keuangan yang terjadi akibat suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi, seperti kematian, kecelakaan, cacat, sakit, kehilangan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam. Risiko Keuangan secara umum sering didefinisikan sebagai variabilitas tak terduga atau volatilitas hasil dan dengan demikian meliputi baik potensi lebih buruk dari yang diperkirakan serta dari yang diperkirakan kembali lebih baik. Risiko keuangan dapat diwujudkan dalam pendapatan lebih rendah atau pengeluaran lebih tinggi dari yang diharapkan. Penyebab bisa banyak, misalnya, kenaikan harga bahan baku, melampai tengang waktu untuk pembangunan fasilitas operasi baru, gangguan dalam proses produksi, munculnya pesaing serius di pasar, hilangnya personil kunci, perubahan rezim politik, atau bencana alam. Sarana menilai risiko bervariasi antara profesi. Memang, mereka mungkin mendefinisikan profesi ini, misalnya, dokter mengelola risiko medis, sementara seorang insinyur sipil mengelola risiko kegagalan struktural. Sebuah professional yang memiliki kode etik biasanya berfokus pada penilaian risiko dan mitigasi (oleh profesional atas nama klien,, masyarakat umum atau kehidupan secara umum). Di tempat kerja, risiko yang terkait dan melekat ada. risiko insidentil adalah mereka yang terjadi secara alami dalam bisnis tetapi bukan bagian dari inti bisnis. risiko inheren memiliki efek negatif terhadap laba usaha dari bisnis. Untuk sektor investasi, risiko adalah probabilitas yang sebenarnya dalam pengembalian investasi akan berbeda dari yang diharapkan. Ini termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh investasi asli. Beberapa menganggap perhitungan deviasi standar kembali sejarah atau pendapatan rata-rata investasi yang khusus menyediakan beberapa ukuran historis risiko. risiko keuangan mungkin tergantung pasar, ditentukan oleh faktor-faktor pasar banyak, atau operasional, akibat dari tindakan penipuan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat testosteron memainkan peran utama dalam mengambil resiko pada keputusan keuangan. Risiko kredit perlu diukur dari waktu ke waktu dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan seseorang secara finansial merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan risiko. Risiko selalu dihubungkan dengan hasil yang akan diterima. Semakin besar potensi hasil yang mungkin dicapai akan berakibat pada semakin besar risiko yang mungkin terjadi. Sebuah pasar bebas mencerminkan prinsip ini dalam harga instrumen: permintaan yang kuat untuk instrumen yang lebih aman mendorong harga yang lebih tinggi bergerak menujuk harga yang lebih rendah, sementara permintaan lemah untuk instrumen berisiko mendorong harganya lebih rendah kembali menjadi lebih tinggi. Ruang lingkup ekonomi dan keuangan dapat disimpulkan bahwa risiko tidak memiliki definisi satu tetapi beberapa teori telah menetapkan cukup metode umum untuk menilai risiko sebagai tingkat kegagalan setelah fakta yang diperkirakan terjadi. Metode unik tersebut telah berhasil membatasi risiko-risiko keuangan. Namun, metode ini juga sulit untuk mengerti. Kesulitan ini muncul dari pemahaman matematika menjadi penghalang dikarenakan

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |

8

mengurangi efektivitas biaya. reputasi. Hal ini sering terjadi salah penanganan. mengidentifikasi. Dalam prakteknya proses bisa sangat sulit dalam menyeimbangkan antara risiko dengan probabilitas tinggi tetapi kerugian yang lebih rendah versus risiko dengan kerugian yang tinggi namun lebih rendah kemungkinan terjadinya. Untuk sebagian besar. dilakukan. dan menilai ancaman 2. lebih atau kurang. Selain itu manajemen risiko berwujud mengidentifikasi jenis baru dari suatu risiko yang memiliki probabilitas tinggi namun diabaikan oleh organisasi karena kurangnya kemampuan identifikasi. Risiko ditangani secara berurutan sesuai dengan urutan probabilitas risiko yang akan terjadi. kualitas. layanan. Harapannya perusahaan dapat menghadapi risiko dengan melakukan manajemen risiko yang baik dan benar. dan kualitas laba. Manajemen Risiko Pengelolaan risiko telah menjadikan suatu profesi tersendiri dalam lingkungan institusi keuangan. 1. manajemen risiko tidak berwujud memungkinkan manajemen risiko untuk menciptakan nilai langsung dari identifikasi dan pengurangan risiko yang mengurangi produktivitas. Misalnya. nilai merek. ketika kekurangan informasi untuk menghadapi sebuah situasi tertentu dapat menimbulkan sebuah risiko yang dapat terwujud tanpa diketahui. mengidentifikasi cara untuk mengurangi risiko 5. profitabilitas. memprioritaskan langkah-langkah pengurangan risiko berdasarkan strategi Oleh karena itu manajemen risiko harus dapat : menciptakan nilai menjadi bagian integral dari proses organisasi menjadi bagian dari pengambilan keputusan eksplisit alamat ketidakpastian sistematis dan terstruktur didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia disesuaikan mempertimbangkan faktor-faktor manusia transparan dan inklusif bersifat dinamis. 13 November 2010 memahaman metoda secara analitik dan matematik sehingga pengungkapan. Manajemen risiko yang ideal akan memprioritaskan risiko dengan kerugian terbesar yang memiliki probabilitas paling besar untuk ditangani terlebih dahulu dibandingkan risiko dengan probabilitas yang lebih rendah.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dalam urutan sebagai berikut. Proses keterlibatan resiko yang mungkin menjadi masalah ketika prosedur operasional tidak efektif diterapkan. metode ini terdiri dari unsur-unsur berikut ini. menentukan risiko (yaitu konsekuensi yang diharapkan dari jenis tertentu serangan terhadap aset tertentu) 4. iteratif dan responsif terhadap perubahan mampu perbaikan dan peningkatan terus-menerus Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 9 . karakter. menilai kerentanan aset penting untuk ancaman spesifik 3. Risiko ini secara langsung mengurangi produktivitas pekerja. penilaian dan transparansi dirasa tidak tercapai.

Identifikasi risiko dalam domain yang dipilih bunga 2. identifikasi risiko dapat dimulai melalui sumber masalah atau masalah itu sendiri. Identifikasi dan Penilaian Risiko Setelah menetapkan konteks. Setelah risiko telah diidentifikasi. Ketika sumber masalah atau masalah itu sendiri diketahui. penilaian Aset adalah pertanyaan lain yang perlu ditangani. Risiko merupakan peristiwa yang apabila dipicu akan menyebabkan masalah. praktik industri dan kepatuhan. Jumlah ini dapat dilakukan secara sederhana untuk mengukur. mengevaluasi keparahan konsekuensi (dampak) seringkali cukup sulit untuk aset material. dimana 0 dan 10 merupakan dampak yang mungkin timbul minimum dan maksimum dari terjadinya risiko (biasanya Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 10 . pengetahuan tentang statistik yang tersedia adalah sumber utama informasi. kemudian harus dinilai sebagai potensi untuk tingkat keparahan atas kerugian dan kemungkinan terjadinya. Oleh karena itu. Walaupun ada beberapa teori dan upaya untuk mengukur risiko dan banyak risiko yang berbeda formula ada. Mengembangkan analisis risiko terlibat dalam proses. Namun demikian. Mendefinisikan kerangka kerja untuk kegiatan ini dan agenda untuk identifikasi. Metode yang dipilih untuk mengidentifikasi risiko mungkin tergantung pada budaya. penilaian risiko harus menghasilkan parameter untuk pengelolaan risiko utama lebih mudah dipahami sehingga keputusan manajemen risiko dapat diprioritaskan. 6. Pemetaan yang terkait: o lingkup sosial manajemen risiko o identitas dan tujuan stakeholder o dasar atas mana risiko akan dievaluasi. Selain itu. masalah atau peristiwa. (khusus kejadian yang tidak terjadi dimasa lalu). kendala. Oleh karena itu. Metode identifikasi dibentuk oleh template atau pengembangan template untuk mengidentifikasi sumber. dalam proses penilaian sangat penting untuk membuat dugaan yang terbaik untuk diprioritaskan pelaksanaan rencana manajemen risiko yang benar. 13 November 2010 Manajemen risiko dapat menempatkan urutan kegiatan sebagai berikut 1. Dengan demikian. 3. Perencanaan sisa proses. khusus dalam hal nilai objek yang hilang tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti. 4. langkah berikutnya dalam proses pengelolaan risiko adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko. manusia dan organisasi yang tersedia. Mitigasi atau Solusi risiko menggunakan sumber daya teknologi. 5. peristiwa yang sumber dapat memicu atau kejadian yang dapat menyebabkan masalah dapat diselidiki. maka peran penilai independen sangat diperlukan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kesulitan mendasar dalam penilaian risiko adalah menentukan tingkat kejadian karena informasi statistik yang tidak tersedia. tapi mungkin rumus yang paling banyak diterima dan sederhana untuk kuantifikasi risiko adalah melalui ukuran Komposit Indeks Risiko yaitu sebagai berikut: Komposit Indeks Risiko Risiko = Dampak peristiwa x Probabilitas Kejadian Dampak dari kejadian risiko dinilai pada skala 0 hingga 10.

menarik diri dari atau tidak terlibat) Pengurangan (mengoptimalkan . risiko asli kemungkinan untuk tetap kembali ke pihak pertama.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Penanganan Risiko Setelah risiko telah diidentifikasi dan dinilai. Penekanan sistem untuk mengurangi risiko itu terjadi mungkin dapat dilakukan. Jika hal ini memakan waktu terlalu lama. Selanjutnya. seperti yang disebutkan di atas. Dalam bisnis sangat penting untuk dapat menyajikan temuan-temuan dari penilaian risiko secara finansial.memitigasi) Berbagi (transfer . 13 November 2010 dalam hal kerugian keuangan). Dalam prakteknya jika perusahaan asuransi atau kontraktor bangkrut atau berakhir di pengadilan. Dengan demikian dalam terminologi para praktisi dan sarjana sama. pembeli kontrak asuransi umumnya tetap sebagai tanggung jawab hukum atas kerugian "dipindahkan". kedua faktor di atas dapat berubah dalam besarnya tergantung pada kecukupan tindakan penghindaran resiko dan pencegahan yang diambil dan akibat perubahan lingkungan bisnis eksternal.outsourcing atau menjamin) Retensi (menerima dan anggaran) pencegahan bahaya mengacu pada pencegahan risiko dalam keadaan darurat. terlalu mahal. Kemungkinan terjadinya adalah juga dinilai dengan skala dari 0 sampai 10. semua teknik untuk mengelola risiko jatuh ke dalam satu atau lebih dari empat kategori utama berikut: Penghindaran (menghilangkan. Pengurangan Risiko atau "optimasi" melibatkan mengurangi keparahan hilangnya atau kemungkinan kerugian dari terjadi. tetapi biaya mungkin mahal untuk dilaksanakan oleh karena itu perlu langkah membagi atau mentranfer sebagian atau selusuruhnya. Demikian juga. Jangka waktu 'transfer risiko' sering digunakan di tempat berbagi risiko dalam keyakinan yang salah bahwa Anda dapat mentransfer risiko ke pihak ketiga melalui asuransi atau outsourcing. yang berarti asuransi yang mungkin lebih akurat digambarkan sebagai mekanisme kompensasi kerugian. Namun. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 11 . Perhatikan bahwa kemungkinan terjadinya risiko sulit untuk memperkirakan sejak data terakhir pada frekuensi yang tidak tersedia. Oleh karena itu sangatlah penting untuk secara periodik menilai ulang risiko dan mengintensifkan / bersantai tindakan mitigasi yang diperlukan. Tahap pertama dan paling efektif pencegahan bahaya adalah penghapusan bahaya. Outsourcing bisa menjadi contoh pengurangan risiko jika agen outsourcing bisa menunjukkan kemampuan lebih tinggi dalam mengelola atau mengurangi risiko. pembelian kontrak asuransi sering digambarkan sebagai "pengalihan risiko”. dampak risiko tidak mudah untuk memperkirakan karena seringkali sulit untuk memperkirakan potensi kerugian dalam hal terjadinya risiko. secara teknis. atau jika tidak praktis. tahap kedua adalah pengurangan risiko. dimana 0 merupakan probabilitas nol (tidak mungkin terjadi) pada kejadian risiko benar-benar terjadi sementara 10 merupakan probabilitas 100% (mungkin terjadi) dari kejadian. Singkat kata "berbagi dengan pihak lain beban kerugian atau keuntungan dari keuntungan dari risiko adalah suatu tindakan untuk mengurangi risiko.

Amerika Serikat. Dalam asuransi jiwa tradisional. pengalaman dan sertifikasi. asuransi orang kunci untuk usaha kecil. program asuransi jiwa Kontemporer telah diperluas untuk mencakup kredit dan asuransi hipotek. Ini berbeda dari asuransi konventional. ekonomi dan pemograman komputer. Di Indonesia asosiasi para professional ini disebut Persatuan Aktuaris Indonesia yang telah didirkan sejak tahun 1964. seperti manfaat anuitas dan santuan kematian untuk jangka panjang. asuransi kesehatan jangka panjang dan tabungan kesehatan saat ini berkembang pesat. Oleh karena itu Ilmu aktuaria tidak hanya berfokus pada analisis tingkat kecacatan. Aktuaris adalah para profesional yang memenuhi syarat dalam bidang aktiaria ini melalui pendidikan. di Indonesia aktuaris harus menunjukkan kompetensi mereka dengan melewati serangkaian ujian profesional ketat. anuitas dan dana pensiun. dana pensiun dan asuransi umum ilmu aktuaria menjadi disiplin matematika formal di akhir abad 17 dengan meningkatnya permintaan untuk jangka jaminan asuransi jangka panjang seperti asuransi seumur hidup dan Tunjangan Hari Tua. seperti angka kematian berdasarkan umur. keuangan. Strategi ini sangat dipengaruhi pemberi kerja dan perusahaan pesaing baru (perusahaan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 12 . 13 November 2010 Beberapa cara pengelolaan risiko jatuh ke dalam beberapa kategori. yang mana risiko ditransfer ke para anggota perorangan dari kelompok. fertilitas dan kontinjensi lain tetapi juga terhadap pengamatan pada prilaku dan pilihan konsumen termasuk juga distribusi geografis pemanfaatan pelayanan medis. desain atau desain ulang rencana pensiun. morbiditas. mortalitas. Asuransi jiwa. Pengelolaan Risiko dan Ilmu Aktuaria ilmu Aktuaria adalah disiplin ilmu yang berdasarkan analisis matematika dan statistika untuk menilai risiko dalam asuransi dan industri keuangan. Retensi risiko secara bersama-sama secara teknis sebagai penahan risiko dalam kelompok. Ilmu pengetahuan telah mengalami perubahan revolusioner selama 30 tahun terakhir karena proliferasi komputer kecepatan tinggi dan gabungan dari model stokastik aktuaria dengan teori keuangan modern. ilmu aktuaria menggunakan model deterministik dalam pembangunan tabel dan premi. Kanada. Pensiun dan kesehatan muncul di awal abad 20 sebagai hasil dari pengembangan produk asuransi. statistika. Pertanggungan ini jangka panjang diperlukan bahwa uang disisihkan untuk membayar manfaat masa depan. Hal ini memerlukan estimasi kontingen peristiwa masa depan. probalitita. Secara historis. disebut sebagai nilai sekarang dari jumlah masa depan. ilmu aktuaria termasuk merupakan gabungan antara cabang ilmu matematika. Sebagaimana dinegara lain seperti India.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. ilmu aktuaria berfokus pada analisis kematian. Dalam industri pensiun. Hal ini menyebabkan perkembangan konsep aktuaria yang penting. Inggris. table kehidupan. metode aktuarial yang digunakan untuk mengukur biaya strategi alternatif sehubungan dengan pemeliharaan. pemanfaatan obat dan terapi. serta pengembangan teknik matematika untuk diskon nilai dana yang disisihkan dan diinvestasikan. dan penerapan bunga majemuk untuk menghasilkan produk asuransi jiwa. sharing risiko merupakan prinsip asuransi syariah.

biasanya bekerja dalam tim multidisiplin harus membantu menjawab isu-isu manajemen tentang: (i) risiko yang akan dihadapi. perubahan dalam sikap pelayanan. dan gejolak internasional. penurunan risiko. hasil politik yang merugikan. (ii) Menilai apakah perusahaan memiliki administrasi yang efektif klaim untuk menentukan kerusakan. Ilmu aktuarial juga diterapkan untuk jangka pendek khusus bentuk asuransi umum (non-life). memperkirakan. ilmu aktuaria kebutuhan untuk beroperasi pada dua tingkatan: (i) pada tingkat harga produk untuk memfasilitasi adil politik yang benar dan pemesanan. Dalam arti luas kata. Dalam bentuk-bentuk asuransi ini. reasuransi mengambil banyak bentuk: 1. menempatkan kebijakan di pool risiko dengan pesaing untuk mencapai tujuan sosial. 7. Dalam asuransi umum bidang. 5. 3. baik dalam jangka pendek dan panjang merupakan tren panjang yang harus disikapi. Dalam bidang reasuransi. (seperti kontrak tahunan untuk menyediakan pemilik rumah polis asuransi yang meliputi kerusakan rumah dan isinya selama satu tahun). 2. Cakupan dapat dibatalkan pada akhir periode oleh salah satu pihak. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 13 . Aktuaris. perubahan dalam kode pendapatan. dan alat-alat penilaian untuk menyediakan data keuangan dan underwriting bagi manajemen untuk menilai peluang pemasaran dan tingkat pengambilan risiko yang diperlukan. dan untuk membentuk dana cadangan untuk klaim diketahui dan klaim masa depan dan bencana. 13 November 2010 asing). 6. perusahaan cenderung mengkhususkan diri karena kompleksitas dan keragaman risiko.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. cakupan umumnya diberikan pada periode tahunan yang diperbarui. Dalam semua jenis usaha asuransi. Retro-reasuransi. peramalan. ilmu aktuaria yang digunakan untuk menetapkan rancangan dan harga reasuransi dan skema retro. 4. ceding atau mentransfer jumlah kelebihan atau kelebihan pertanggungan reasuransi. membatasi cakupan melalui deductible. selain itu dapat meningkatkan kualitas surplus. (iv) dan Menilai kerentanan perusahaan untuk risiko tidak terkendali seperti inflasi. untuk kelancaran laba dan arus kas. ilmu aktuaria telah membawa pengumpulan data. pengukuran. 8. (iii) Menilai apakah perusahaan memiliki klaim yang cukup untuk menutup acara penanganan bencana . juga dikenal sebagai retrosesi terjadi ketika sebuah perusahaan reasuransi risiko reasuradur dengan perusahaan lain reasuransi. ceding atau mentransfer kebijakan aset berbasis ke reasuradur dalam pertukaran untuk modal. mengharuskan tertanggung untuk mengasuransikan diri bagian dari risiko kontingen atau investasi. membeli asuransi stop loss. dan (ii) pada tingkat perusahaan untuk menilai resiko secara keseluruhan perusahaan dari peristiwa bencana dalam kaitannya dengan kapasitas underwriting yang atau surplus. coinsurance atau bahasa kebijakan eksklusioner. Reasuransi dapat digunakan untuk menyebarkan risiko. ceding atau mentransfer persentase dari setiap kebijakan perusahaan asuransi lain (yakni reasuransi). hasil hukum yang tidak menguntungkan seperti kelebihan penghargaan kerusakan menghukum. demografi perubahan tenaga kerja. untuk mengurangi kebutuhan cadangan teknis.

Pengenalan dan pengembangan industri komputer lebih lanjut merevolusi profesi aktuaria. Metode deterministic telah dibatasi untuk di masa lalu. Aktuaris waktu yang mengembangkan metode untuk membangun/menggunakan tabel dengan mudah. An Introduction to Risk Management (2 ed. Mark S. “The Actuary : the Role and limitation of the profession since the mid -19th century”. penghitungan tetap rumit. Aktuaris sekarang bisa mulai untuk meramalkan kerugian menggunakan model stokastik dari kejadian acak. Crockford. kompleksitas komputasi terbatas pada perhitungan manual.). Introduction to Risk Management and Insurance (9 ed. (November 1997). Pada awal abad ke-20. dan peramalan kemampuan pemodelan aktuaria telah tumbuh secara eksponensial. Namun. L. N. Non-jiwa aktuaris mengikuti jejak rekan-rekan kehidupan mereka di awal abad ke-20.J: Prentice Hall. serta menanggung kualitas perusahaan dan memelihara informasi alat dan praktik audit untuk mengidentifikasi masalah yang akan muncul. dasar-dasar matematika berkembang dengan proses stokastik. Dari pensil-kertas dan untuk punchcards ke perangkat berkecepatan tinggi saat ini. Bühlmann. dan aktuaris diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. ASTIN Bulletin 27 (2): 165– 171. Reasuransi lebih kompleks dari asuransi umum sehingga manajemen perusahaan dan aktuaris perlu menangani semua peristiwa yang dikenal kontingen diasuransikan. Neil (1986). Wikipedia. membeli perlindungan untuk keranjang risiko. Perhitungan aktual yang dibutuhkan untuk menghitung premi asuransi wajar agak rumit. membeli asuransi bencana untuk peristiwa kontingen tertentu. 10. Pada abad 18 dan 19. 3. Cambridge. Chow-Martin. dan cara pintas hanya aktuaris yang biasa dengan perhitungan itu. organisasi aktuaria didirikan untuk mendukung dan lebih baik aktuaris dan ilmu aktuaria. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 14 .). Dorfman. Seiring waktu. (2007).com 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 4. Hans. UK: Woodhead-Faulkner. perhitungan manual dan tingkat akurasi perhitungan premi menjadi ukuran utama saat itu. dan bukan melalui metoda deterministik. dan untuk melindungi kepentingan umum dengan memastikan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. menggunakan pendekatan canggih yang disebut fungsi pergantian untuk manfaat asuransi. Referensi 1. Englewood Cliffs. 13 November 2010 9.

AKTUARIA (A. strategi perawatan klasik (PM & CM) menjadi tidak cukup atau tidak efektif lagi. Oleh karena itu. Dengan perkembangan jaman. Dalam aplikasinya. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 15 . akhir-akhir ini dikembangkan suatu metoda strategi perawatan yang lebih baik.erni@rocketmail. Salah satu metoda untuk menentukan strategi perawatan yang tepat untuk suatu aset adalah RCM (Reliability Centered Maintenance). RCM seringkali sulit tercapai karena keterbatasan waktu. yang dikenal dengan Risk Based Maintenance (RBM) atau streamlined RCM. dimana kompleksitas peralatan semakin tinggi. 13 November 2010 I. dan terutama keterbatasan history data masing-masing perlatan. misal kendala waktu dan tenaga. pengetahuan akan peralatan semakin tinggi. yang dikenal dengan Risk Based Maintenance (RBM) atau streamlined RCM. Dalam aplikasinya. Sumaryatie Fakultas Sains. yaitu RCM (Reliability Centered Maintenance). program RCM memiliki beberapa kendala. yaitu dengan mempertimbangkan manajemen resiko didalamnya. RBM 1. suatu strategi metoda yang didasarkan pada kehandalan (Reliability) masing-masing asset / peralatan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dikembangkan suatu metoda yang merupakan modifikasi dari RCM. Banyak strategi perawatan yang saat ini digunakan oleh fasilitas-fasilitas produksi di dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Pendahuluan Biaya perawatan (maintenance cost) asset merupakan unsur biaya operasional dengan porsi yang besar dalam suatu fasilitas produksi.com ABSTRAK Biaya perawatan (maintenance cost) aset merupakan unsur biaya operasional dengan porsi yang besar dalam suatu fasilitas produksi. oleh karena itu perlu dilakukan suatu strategi perawatan yang efektif/tepat dalam pelaksanaannya. Institut Teknologi Telkom Bandung ds. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dikembangkan suatu metoda yang merupakan modifikasi dari RCM. oleh karena itu perlu dilakukan suatu strategi perawatan yang efektif/tepat dalam pelaksanaannya. tenaga.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan banyak diaplikasikan dalam berbagai industri di dunia. seperti fixed-based maintenance (preventive maintenance / PM) dan corrective maintenance (CM). yaitu dengan mempertimbangkan manajemen resiko didalamnya.1) MANAJEMEN RESIKO DALAM STRATEGI PERAWATAN ASET Erni D. RBM terbukti dapat mereduksi kendala-kendala yang ditemukan dalam RCM. Kata kunci : perawatan (maintenance). RCM.

Oleh karena itu. medium risk (M). 2. perawatan terdiri dari unplanned maintenance / corrective maintenance (CM) untuk kondisi insidental terhadap mode kegagalan yang belum / tidak diprediksikan.Tujuan keselamatan dan lingkungan (safety & environment goals) . Secara umum. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 16 . perawatan berbasis resiko. 2. perawatan berbasis kehandalan. Strategi perawatan yang akhir-akhir ini banyak digunakan antara lain adalah RCM (Reliability Centered Maintenance) suatu strategi maintenance dengan mempertimbangkan kehandalan/reliabilitas masing-masing asset. untuk kondisi yang telah diketahui atau diprediksi.Tujuan operational (operational goals) Dalam aplikasinya. dan planned maintenance.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan RBM (Risk Based Maintenance) atau streamlined RCM.2 Risk Based Maintenance (RBM) RBM (Risk Based Maintenance). seperti yang digambarkan pada Gambar 1. adalah suatu prosedur untuk menentukan strategi perawatan berdasarkan resiko (risk) masing-masing asset. dimana risk (R) didefinisikan sebagai : R=P×C Dimana : R : Resiko (risk) P : probability of the event (likelihood) C : consequences (severity / impact) …(1) Persamaan (1) memperlihatkan bahwa resiko (risk) sangat tergantung pada peluang suatu kejadian akan terjadi. biasanya dibagi menjadi 3 kelompok atau kategori. perawatan berbasis resiko. maka akan diperoleh nilai R yang rendah.Minimum biaya . yaitu high risk (H). Resiko (risk). preventive maintenance (PM) dan predictive maintenance (PdM). atau beberapa menyebutnya sebagai streamlined RCM. dan low risk (L). RCM agak sulit dilakukan karena diperlukan data sejarah asset (history data) yang cukup untuk analisis kehandalannya. 13 November 2010 2. dan pelaksanaanya pun memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. adalah suatu prosedur untuk menentukan strategi perawatan berdasarkan teknik-teknik kehandalan/reliabilitas dan menggunakan metoda analisis tertentu seperti FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).1 Reliability Centered Maintenance (RCM) RCM (Reliability Centered Maintenance). Strategi Perawatan Asset Secara filosopi. muncul metoda lain sebagai pemecahannya yang dikenal dengan RBM (Risk Based Maintenance). Tujuan dari RCM adalah melakukan program perawatan yang memenuhi : . alat yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko suatu asset dinyatakan dengan risk matrix. artinya seberat apapun konsekuensi suatu jenis kegagalan (failure mode) akan terjadi jika peluang terjadinya sangat kecil.

Diagram Alur RBM Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 17 . Gambar 2. risk (resiko) sangat memegang peranan penting dalam menentukan asset mana yang akan diprioritaskan untuk dianalisis dan ditentukan strategi perawatannya. Risk Matrix Dalam melakukan program RBM. 13 November 2010 Gambar 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Prosedur pelaksanaan (diagram alur) RBM dapat dilihat pada Gambar 2.

dan diperoleh hasil : dari 37 system yang ada pada pusat pengolahan gas. dan diperoleh 4 buah risk matrix : a. Follow cost (capital asset) risk matrix 2. Penyusunan FMEA. Business risk matrix d. dari 37 system (4587 equipments/items) diperoleh hasil seperti pada Gambar 3. Items Risk Analysis Result 4.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Environmental risk matrix c. pemilihan system yang akan dianalisis mengacu pada risk matrix yang telah disusun. dengan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Aplikasi Manajemen Resiko dalam Strategi Perawatan Asset Aplikasi strategi perawatan asset yang dilakukan terhadap sebuah plant perusahaan migas adalah dengan menggunakan manajemen resiko. terdapat 4 system dengan kategori low risk (L). target/strategi perusahaan mengacu pada aturan regulasi dan ketentuan perusahaan yang berlaku. Gambar 3. Menentukan maintenance task terhadap masing-masing equipments/items Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 18 . 13 November 2010 3. Penyusunan risk matrix Risk matrix disusun berdasarkan kondisi. System screening. 3. dan 13 system dengan kategori high risk (H). Safety risk matrix b. Risk Based Maintenance. 20 system dengan kategori medium risk (M).

kita dapat membuat skala prioritas penanganan perawatan. merupakan suatu cara menentukan strategi perawatan asset yang efektif. Butterworth-Heinemann. New York. Reliability-Centered Maintenance. Inc.. Reliability-centred Maintenance. Dengan mempertimbangkan resiko. dengan jumlah equipments hampir sama. 2nd edition. Jakarta. sedangkan dengan RBM hanya 4 bulan saja) 6. dibutuhkan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikannya. Oxford. 1993 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 19 ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kesimpulan RBM (Risk Based Maintenance). analisis RCM telah dilakukan terhadap plant sejenis. 2007 Moubray. 1997 Smith. John. dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis pun dapat diminimumkan (sebagai perbandingan. McGraw-Hill. perawatan berbasis resiko. Referensi [1] [2] [3] ID-F-KI-00000-00000-00271 Hiu Kerisi RCM Final Report. Anthony M. 13 November 2010 5.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 20 . Bagi suatu perusahaan menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan ketika perusahaan memutuskan untuk menambah pendanaan. Kata kunci : saham. Saham merupakan salah satu sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal. obligasi.com ABSTRAK Saham dan obligasi merupakan financial security yang sering diperjualbelikan di financial market. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung Jalan Purnawarman N0 63 Bandung 40116 email:eti_kurniati0101@yahoo.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sedangkan membeli obligasi ekivalen dengan mendepositokan uang di bank.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan nilai portfolio menggunakan model Binomial satu periode yang memiliki arbitrage free. Saham merupakan salah satu produk yang banyak diminati. model Binomial satu periode. Pendahuluan Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Begitu juga bagi para investor. Salah satu model yang digunakan untuk menentukan portfolio yang terdiri dari sejumlah obligasi dan sejumlah unit saham adalah model Binomial satu periode.2) MENENTUKAN NILAI PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BINOMIAL SATU PERIODE Eti Kurniati Program Studi Matematika. Menurut Suad Husnan (2005 : 29) sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. 13 November 2010 (A. Dalam kenyataannya membeli kedua financial security tersebut menghadapi suatu risiko. dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. karena membeli saham berarti ikut menjadi pemilik perusahaan. saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Faktor makro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. politik dan lain sebagainya. Faktor mikro adalah faktor-faktor yang berdampak secara langsung pada perusahaan itu sendiri. Oleh karena saham merupakan tanda penyertaan kepemilikan suatu perusahaan. Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan gejolak harga saham dibagi menjadi dua. yaitu tingkat suku bunga yang tinggi. misalnya perubahan manajemen. Hak tersebut sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan seberapa besar saham yang dipunyai. sehingga walaupun keuntungan sekarang tidak begitu besar tetapi prediksi keuntungan kedepan akan jauh menjadi lebih baik akan menyebabkan nilai saham melonjak. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. maka orang yang memiliki saham memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan. harga dan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 21 . Saham suatu perusahaan memiliki harga yang berbeda-beda bergantung kepada beberapa hal. Hal ini dapat memiliki dampak penting pada potensi keuntungan perusahaan hingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi harga sahamnya. Faktor pertama adalah faktor makro. Oleh karenanya nilai saham dipasar modal sering bergejolak. Orang yang memiliki saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagaian pendapatan tetap / deviden dari perusahaan tetapi juga berkewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. tingkat produktivitas nasional. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah nilai perusahaan. Selain itu kemungkinan pertumbuhan keuntungan suatu perusahaan merupakan faktor lain yang tak kalah berpengaruh terhadap nilai saham suatu perusahaan. Faktor kedua adalah faktor mikro. 13 November 2010 Menurut Darmadji dan Fakhruddin.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. (2001: 5). Semakin banyak persentase saham yang dimiliki seseorang maka semakin besar hak suara yang dimiliki orang tersebut untuk mengontrol operasional perusahaan Penentuan harga saham di setiap perusahaan tidaklah sama. inflasi. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Misalkan akan ditentukan ruang sampel dari percobaan satu mata uang di tos dua kali M M B M B B Gambar 1. dan dilambangkan dengan . Sedangkan obligasi nilainya lebih stabil karena memiliki jangka waktu tertentu. Seperti contoh diatas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengaplikasikan model Binomioal satu periode untuk menentukan nilai portfolio yang terdiri dari sejumlah saham dan obligasi yang memiliki free arbitrage. Probabilitas Kata probabilitas sering diartikan sebagai peluang. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Diagram Pohon Tos Mata Uang Dua Kali Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 22 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Misalnya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam percobaan jika satu mata uang ditos satu kali yaitu muncul muka atau muncul belakang. 13 November 2010 ketersediaan bahan mentah. 2. Definisi 1. Ruang Sampel. Berbicara tentang peluang sering dikaitkan dengan nilai kemungkinan. Oleh karena nilai saham suatu perusahaan seringkali bergejolak. Dua kemungkinan tersebut disebut ruang sampel. ruang sampel dari percobaan tos satu mata uang satu kali adalah Salah satu cara untuk menentukan ruang sampel dapat digunakan diagram pohon. produktivitas pekerja dan lain sebagainya yang akan dapat mempengaruhi kinerja keuntungan perusahaan tersebut secara individual. diperlukan suatu cara memprediksi nilai saham dan segala kemungkinannya diwaktu mendatang.

adalah muncul paling sedikit satu muka dari percobaan tos mata uang . Kejadian dari cara yaitu yang masing-masing memiliki yaitu kesempatan yang sama untuk terjadi. Suatu kejadian mungkin terdiri dari beberapa titik sampel. dimana kemungkinan tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Sebagai contoh. 13 November 2010 Dari diagram pohon pada gambar tersebut dapat ditentukan ruang sampel percobaan tos mata uang dua kali yaitu : kali disebut kejadian. kejadian adalah kejadian muncul paling sedikit satu muka dari terjadi dalam 3 cara yaitu percobaan tos mata uang dua kali. Salah satu model yang digunakan untuk Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 23 . sehingga memungkinkan nilainya berfluktuasi. yang disebut kejadian kosong. memiliki nilai . misalkan dua kali. .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jika suatu kejadian terjadi dalam dari cara kemungkinan. atau mungkin semua titik sampel . maka peluang terjadinya suatu kejadian. Kejadian adalah kumpulan beberapa atau semua titik dari suatu ruang sampel . Ruang sampel dapat digunakan untuk menentukan Definisi 3. Oleh karena itu peluang terjadinya kejadian = . Munculnya dua muka dari tos mata uang dua Definisi 2. Seperti contoh diatas. 3. Kejadian. Peluang. Penentuan Nilai Saham finance security yang sangat dipengaruhi banyak Saham (Stock) merupakan salah satu hal. maka peluang terjadinya kejadian dinotasikan dengan . atau mungkin tidak mengandung suau titik sampel.

. Menurut model ini. ruang sampel yang diperoleh adalah dan . ruang sampael yang diperoleh adalah . Misalkan nilai saham awal Berikut. sedangkan perubahan . Nilai saham periode kedua dapat dilihat dari Gambar 3. Jelas terdapat dua kemungkinan nilai saham pada periode ke satu. Misalkan nilai awal suatu saham adalah . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 24 . akan mempunyai empat kemungkinan sesuai dengan kemungkinan apabila satu mata uang di tos dua kali. nilai saham . Gambar 2. Apabila satu mata uang ditos satu kali. Apabila satu mata uang ditos dua kali. Hal ini sesuai dengan kemungkinan muncul muka dan belakang dari satu kali tos mata uang. nilai saham untuk periode kedua dapat dilihat dari pohon binomial. Terdapat dua nilai dan dimana Demikian sehingga untuk periode berikutnya nilai saham yaitu dan akan berkisar antara .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 menentukan nilai saham adalah Binomial Pricing Model. Hal ini mengakibatkan . nilai saham akan berubah dari suatu nilai ke satu nilai lain dari dua kemungkinan nilai yang ada. Pada umumnya nilai Untuk periode kedua. Seperti pada periode pertama. . Pohon Binomial Nilai Saham Periode Pertama Khususnya nilai perubahan nilai dari dari ke dan ke diambil memenuhi menunjukkan penurunan nilai . menunjukkan peningkatan nilai .

dan . dimana adalah variabel random Diasumsikan bahwa Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 25 . Model satu periode menggunakan titik-titik waktu dan .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Gambar 3. Suatu di Bank dengan tingkat bunga perusahaan apabila akan meningkatkan modalnya seringkali dilakukan dengan mengeluarkan saham. 4. Seperti obligasi. Pohon Binomial Nilai Saham Periode kedua Dengan cara yang sama dapat ditentukan nilai saham pada periode tertentu. Asset yang lain dari model adalah saham (stock). Membeli obligasi ekivalen dengan mendepositokan uang . Model binomial Satu Periode Model Binomial adalah model diskret yang sering digunakan di pasar financial. Salah satu model Binomial yang sederhana adalah model satu periode dengan dua asset. Misalkan asset yang digunakan adalah saham (stock) dan obligasi (bond). karena menggunakan model satu periode maka akan terdapat dua nilai saham yaitu dengan distribusi dan . dimana binomial satu periode. Obligasi adalah suatu sertifikat utang yang dikeluarkan yang menyatakan oleh pemerintah atau perusahaan . maka terdapat dua harga obligasi yaitu dan Konstanta adalah tingkat bunga. Model obligasi dinotasikan dengan harga obligasi tersebut pada waktu Oleh karena model yang akan di gunakan adalah model dan .

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Model Binomial satu periode adalah arbitrage free jika dan hanya jika Asumsikan bahwa Ini berarti bahwa merupakan kombinasi convex dari dan . yaitu : dimana dan Misalkan maka adalah probabilitas baru sehingga dan . Suatu model dikatakan arbitrage free jika tidak terdapat arbitrage portfolio. Suatu probabilitas disebut martingale jika kondisi berikut dipenuhi : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 26 . Suatu arbitrage portfolio mempunyai sifat-sifat : dan dengan probabilitas 1. Proposisi 1. 13 November 2010 Misalkan terdapat suatu portfolio Nilai dari portfolio adalah : yang terdiri dari obligasi dan unit saham.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu nilai portfolio yang terdiri dari sejumlah saham dan obligasi memungkinkan sangat berfluktuasi. 13 November 2010 Para ekonom menyebutnya sebagai neutral valuation formula. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 27 . Model binomial satu periode adalah model yang dapat digunakan untuk menentukan nilai portfolio yang terdiri dari sejumlah saham dan obligasi pada satu periode yang memiliki free arbitrage. Proposisi 3. Untuk menentukan nilai portfolio yang terbebas dari resiko tersebut dibutuhkan suatu model. Proposisi 2. Misalkan Untuk model binomial satu periode probabilitas martingale diberikan oleh : dan KESIMPULAN Sebagai financial sequrity. Model Binomial satu periode adalah arbitrage free jika dan hanya jika terdapat suatu martingale . saham dan obligasi masing-masing memberikan resiko bagi pemiliknya.

Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Modern Portfolio: Theory and Investment Analysis. Joshi. M. 5.S. New York: Wiley Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 28 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Financial Mathematics. Steven Shreve : Stochastic Calculus and Finance. Prasad & Jha. 3. 13 November 2010 DAFTAR PUSTAKA 1. Teori Portofolio dan Analisis Investasi.Somesh (1996). 4. (1995). Suad. Hans (2007). Elton and Gruber. Steven Shreve. Chalasani. (2000). Van der Weide. 2. The Concepts of Mathematical Finance Husnan.

Menggunakan mean dan VaR. Diasumsikan pula bahwa tingkat pengembalian indeks pasar dalam premi risiko memiliki volatilitas tak konstan dimana premi risiko diformulasikan sebagai indeks pasar dikurangi dengan nilai aset bebas risiko. hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Risiko dapat diartikan kemungkinan terjadinya hasil yang diinginkan atau berlawanan dengan yang diinginkan. Kuhn Tucker. and completion is based on the Kuhn-Tucker theorem. dirumuskan berdasarkan pendekatan multifaktor. Key Words: GARCH. Sukono Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran Jl. dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan teorema Kuhn-Tucker. VaR. is formulated based on the multifactor approach. Hasil penurunan rumus digunakan untuk menganalisis beberapa saham yang diperdagangkan dalam pasar modal Indonesia. VaR sebagai ukuran tingkat risiko investasi. The results of the formulation are used to analyze some stocks traded at capital markets in Indonesia. Multifaktor.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Diasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan saham adalah indeks ekonomi dan indeks industri. Kata Kunci: GARCH. Volatilitas tak konstan dimodelkan menggunakan model-model GARCH. The non constant volatility is modeled using GARCH models. Multifactor.3) PENDEKATAN MULTIFAKTOR UNTUK OPTIMISASI PORTOFOLIO INVESTASI DI BAWAH VALUE-AT-RISK Betty Subartini. investor tidak tahu dengan pasti hasil yang diperolehnya dari investasi yang lakukan. Dalam perdagangan finansial. ABSTRACT In this paper is formulated multifactor approach for the optimization of investment portfolio under Value at Risk (VaR). Lily Dwi Noviyanti. setiap investor selalu ingin mendapatkan keuntungan. Namun. Raya Bandung-Sumedang km 21 Jatinangor ABSTRAK Dalam paper ini dirumuskan pendekatan multifaktor untuk optimisasi portofolio investasi di bawah Value at Risk (disingkat VaR). Assumed that factors affecting changes in stock is the economic index and industrial index. 13 November 2010 (A. VaR. Hal lain yang dihadapi investor adalah jika ia mengharapkan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 29 . Portfolio optimization is formed using the Lagrangean multiplier. Optimisasi portofolio dibentuk menggunakan Lagrangean Multiplier. F. Kuhn Tucker. PENDAHULUAN Dalam dunia bisnis. furthermore the portfolio optimization problem is formulated. selanjutnya persoalan optimisasi dirumuskan. Using mean and VaR. 1. VaR as a measure of the level of investment risk. Assumed again that the return of market index in risk premium has non constant volatility where the risk premium is formulated as: market index minus risk free rate.

Untuk mengontrol sistem risiko tersebut dapat menggunakan Value at Risk ( disingkat VaR). PERUMUSAN MASALAH 2.2 Model GARCH Untuk deret log return .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu. dalam paper ini akan dicoba optimisasi portofolio investasi di bawah Value-at-Risk dengan pendekatan multifaktor yang bertujuan untuk mengetahui komposisi portofolio optimal dengan menggunakan pendekatan tersebut. 2000:204). maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil dari nilai VaR tersebut. Return saham dihitung secara harian menggunakan model geometrik yang memberikan continously compound return dan dihitung sebagai berikut : (1) 2. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai VaR tersebut. Salah satu kelebihan dari VaR adalah bahwa metode pengukuran ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produk finansial yang diperdagangkan. model GARCH ( bulat) didefinisikan sebagai berikut: )( dan adalah bilangan (2) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 30 . untuk menghindari adanya kerugian. sebaiknya investor melakukan perhitungan risiko dengan teliti dan analisis yang cermat untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 2.1 Return Saham “Return adalah keuntungan investasi atau pendapatan yang diterima dari selisih lebih investasi yang dilakukan sedangkan keuntungan yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari pendapatan historis yang tercermin dari rata-rata profitabilitas tingkat keuntungan”(Husnan. Hampir semua investor pasti tidak menginginkan adanya kerugian pada waktu melakukan investasi. Meskipun berbagai metode dapat menghitung besarnya kerugian yang dicapai oleh investor. 13 November 2010 keuntungan yang tinggi.

menyatakan unique return sekuritas .pada waktu . dapat dituliskan kembali persamaan kovariansi antar saham berdasarkan model multifaktor.3 Model Multifaktor Jika menyatakan return sekuritas ke. yaitu (9) di mana indeks. 13 November 2010 di mana adalah urutan dari independent and identically distributed ( ) variabel acak dengan mean 0 dan variansi 1. Variansi. Model variansi dan standar deviasi saham individual dengan model multifaktor dalam time series dapat ditulis (5) (6) Dalam model time series.4 Model Mean. .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Juga diasumsikan bahwa tidak berkorelasi dengan untuk . maka expected return saham individual dengan model multifaktor dalam time series dapat ditulis: (4) di mana menunjukkan forecasting 1 langkah ke depan dari model return indeks. menyatakan derajat kepekaan tingkat return sekuritas terhadap perubahan return indeks dan menyatakan rata-rata return aktiva bebas risiko. 2. menyatakan return indeks . menunjukkan forecasting 1 langkah ke depan dari model kovariansi return Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 31 . 2.. dengan untuk dan untuk (Tsay. maka model multifaktor dapat ditulis: (3) di mana adalah residual error dari unique return sekuritas ke. 2005:114). dan Kovariansi Saham Individual dengan Menggunakan Model Multifaktor Misalkan .

..1 vektor elemen satu-satu...1. w2 . Model rata-rata portofolio dapat ditulis kembali sebagai berikut P E ( RP ) μT w (11) dan model variansi portofolio sebagai berikut 2 P Var ( RP ) wT w (12) Sehingga Value at Risk portofolio investasi adalah VaRP z P P z (wT w)1/ 2 μT w (13) Suatu portofolio w * disebut efisien jika tidak ada portofolio w dengan dan ... Tanda minus pada persamaan diatas menunjukkan bahwa VaR merupakan estimasi dari kerugian (losses). adalah standar deviasi dari return saham dan adalah persentil dari distribusi normal standar untuk tingkat konfidensi . di mana 1.5 Model Optimasi Portofolio Asumsikan vektor nilai-nilai ekspektasi adalah μ T dan matriks kovariansi adalah sebelumnya bahwa bobot return saham pada suatu portofolio w T atau eT w 1 dengan eT 1 . untuk investor dengan toleransi risiko harus menyelesaikan persoalan optimasi: Maksimumkan 2 μT w z (w T Σw)1/ 2 μT w (14) dengan batasan eTw 1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 32 .... Untuk mendapatkan suatu portofolio yang efisien.. dengan . Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan w1 . n dengan . 2.. Sehingga. wn . digunakan fungsi obyektif yang sangat sederhana. Yaitu maksimumkan di mana adalah toleransi risiko investor.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. adalah mean return saham .. 13 November 2010 Estimasi VaR untuk saham individual dengan koefisien kepercayaan adalah: (10) 100% di mana adalah besar investasi awal. 2 .

Berdasarkan atas perhitungan aljabar dan mengambil nilai-nilai: A eT Σ-1e . Estimasi model GARCH yang diperoleh Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 33 . Bank BNI. 3. jika vektor w * disubstitusikan ke dalam persamaan (16). diperoleh portofolio optimum dengan vektor bobot perhitungan aljabar dan mengambil nilai-nilai: A eT Σ-1e . maka akan diperoleh return portofolio yang optimum. dan C μT Σ-1μ z 2 . Untuk . kurs Euro. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Data observasi yang digunakan dalam paper ini merupakan harga penutupan saham selama 1183 hari periode 3 Januari 2005 dan 29 Desember 2009. Bank BRI. syarat optimalitas adalah L w L (2 1)μ z Σw (w T Σw)1/ 2 e 0 eT w 1 0 . diperoleh suatu portofolio minimum dengan vektor bobot wMin . Sedangkan. B μ T Σ -1e eT Σ -1μ . ) (2 1)μT w z (wT w)1/ 2 (eT w 1) . diperoleh nilai 2−4 12/2 . Sedangkan untuk data indeks yaitu IHSG. Tbk. dan vektor bobotnya adalah w Min Σ -1μ eT Σ -1μ Σ -1e . maka diperoleh return portofolio minimum dan Value at Risk minimum. dan C (2 1)2 (μT Σ-1μ) z 2 . Berdasarkan Untuk . eT Σ -1e (15) . kurs USD. dan kurs Yen. diperoleh nilai . 13 November 2010 Fungsi Lagrange diberikan oleh L(w. dan PT Indofood. Menggunakan teorema Kuhn-Tucker. Untuk data saham yaitu Bank Mandiri.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. B (2 1)(μ T Σ -1e) eT Σ -1μ) . dan vektor bobotnya adalah w* (2 (2 1) Σ -1μ 1)eT Σ -1μ Σ -1e eT Σ -1e (16) Jika vektor wMin disubstitusikan ke dalam persamaan (13) dan (15).

Tabel 3.5) sebagai berikut: Dari data return saham Bank Mandiri ( ). dan PT Indofood ( ) akan diperoleh persamaan regresi linear berganda dengan pendekatan multifaktor masing-masing return saham sebagai variabel terikat dengan return indeks IHSG. dan kurs Yen sebagai variabel-variabel bebas yang dapat ditulis sebagai dan disajikan pada Tabel 3.1: Persamaan Model Regresi Setiap Saham Saham Model Regresi Bank Mandiri 369.9 51.1)-GARCH(1.1) sebagai berikut: Untuk return kurs Euro didapatkan parameter model ARMA(1.000 191.9 39. Bank BNI( ).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Bank BRI ( ).30% 0. kurs Euro.2)-GARCH(3.9 55.1) sebagai berikut: Untuk return kurs Yen didapatkan parameter model ARMA(1. kurs USD.1 berikut ini.48% Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 34 .69% 0.000 BRI BNI 309. 13 November 2010 dengan pendekatan time series yaitu untuk return IHSG didapatkan parameter model AR(1)GARCH(1.000 0.1) sebagai berikut: Untuk return kurs USD didapatkan parameter model AR(1)-GARCH(2.

000764 0.000707 0.1 berikut ini: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 35 . seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. di mana dihasilkan expected return portofolio tertinggi sebesar 0.027640 Misalkan menginvestasikan dana sebesar Rp.1.3: Value at Risk Saham Individual Saham Bank Mandiri Bank BRI Bank BNI PT Indofood Value at Risk Diperoleh hasil bahwa portofolio-portofolio efisien terletak di sepanjang garis dengan toleransi risiko sebesar .005166 dan tingkat Value at Risk minimum portofolio sebesar 0. maka diperoleh VaR masing-masing saham yaitu: Tabel 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.000747 0.006383 0.7 45.029782 PT Indofood 0.000136 0.027331 Bank BNI 0.00 pada masing-masing saham dengan koefisien kepercayaan sebesar 95%.002713 0.005125 0. 13 November 2010 PT Indofood 243.030136.000887 0.000 Melalui uji signifikansi linear didapatkan nilai mean dan variansi return saham individual yang diberikan dalam Tabel 2 berikut ini.2: Mean dan Variansi Return Saham Individual Statistik Mean Variansi Standar Deviasi Bank Mandiri 0. Tabel 3.026589 Saham Bank BRI 0.3% 0.

New Jersey : Prentice Hall.6086 0.164424 0.037864 0.012573 0.298029 0.004991 0.032859 0. A.230204 0.030655 0. Tabel 3.432654 0. Introduction to Mathematical Statistics.005055 0. Analysis of Financial Time Series. Sudjana. Suad.030442 0.46 0.004851 0.300638 0.464015 0.030549 0.225472 0.03071 0.312066 0.004882 0.229894 0.54 0.28E-05 0.005023 0. dan Craig.42 0.1: Efficient Frontier Portofolio Adapun komposisi portofolio efisien memuat rasio expected return dan VaR diberikan dalam Tabel 3.5 0.307698 0. Tsay.454257 0.450281 0.297164 0.52 0.047797 0.48 0.58 0.040356 0. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. 2000.43 0.229584 0.030415 0. The Visual Display of Quantitative Information. Dari perhitungan rasio mean return dan Value at Risk portofolio diperoleh portofolio optimal yang memberikan mean return optimal sebesar 0.16269 0.160501 0.226114 0.159618 0. T. V.45 0. R.030517 0.005119 0.458256 0.16006 0.030486 0.44 0. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas Edisi Kedua.4: Komposisi Portofolio Optimal Bobot 0.030402 0.005166 0.228019 0.017687 0.305919 0.165286 0.005087 0.004928 0. KESIMPULAN Pada paper ini. 2005.41 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Husnan. Fourth Edition. pemilihan portofolio optimal dapat ditentukan berdasarkan komposisi portofolio efisien yang menghasilkan mean return dan Value at Risk portofolio dengan rasio terbesar.161379 0.434592 0.007431 2.030389 0.4 berikut ini. 1983.446327 0.228647 0.229272 0. 13 November 2010 Gambar 3.004866 0. DAFTAR PUSTAKA Hogg.050265 0. Inc.309488 0. Cheshire : Graphic Press.56 0.160941 0.027829 0.022772 0.226752 0.045323 0.166143 0.042843 0.005166 dengan VaR optimal sebesar 0.168208 4.426869 0.163559 0.00496 0.227387 0.296301 0. Bandung : Transito Tufte. 2005.438483 0. New Jersey : John Wiley & Sons.428793 0.295439 0.302389 0.42495 0.03071.304149 0.030618 0. R.030583 0.161817 0. Metode Statistika.430721 0.004913 0.442395 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 36 .004897 0.223896 0. 1958.294581 0.030457 0.166996 0.298897 0. Ruey S.228959 0.030429 0. E.224826 0.

Bandung Email: suhartini.com.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Cadangan disesuaikan. Manfaat produk Asuransi Dwiguna hanya diberikan pada satu individu saja yang namanya tercantum sebagai pemegang polis asuransi.com. Achmad Zanbar Soleh Jurusan Statistika.com ABSTRAK Produk Asuransi Dwiguna memberikan dua manfaat bagi pemegang polis yakni proteksi jiwa selama jangka waktu asuransi dan pengembalian dana asuransi apabila pemegang polis hidup setelah masa asuransi berakhir. Universitas Padjadjaran.stat06@gmail. Metode Illinois. Lienda Noviyanti. juga memperhitungkan besarnya biaya komisi agen yang dibebankan pada pemegang polis selama m tahun pertama pembayaran premi. Liendanyt@yahoo. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 37 . a_zanbar_s@yahoo.4) PENENTUAN CADANGAN DISESUAIKAN MELALUI METODE ILLINOIS PADA PRODUK ASURANSI DWIGUNA BERPASANGAN Suhartini. Kata Kunci: Asuransi Dwiguna berpasangan. 13 November 2010 (A. Perhitungan besaran-besaran aktuaria dalam penelitian ini selain melibatkan dua individu sebagai tertanggung. Selanjutnya produk ini dinamakan Asuransi Dwiguna Berpasangan. Penelitian ini mengembangkan proteksi jiwa untuk dua individu yang bersama-sama namanya dicantumkan sebagai tertanggung pada polis asuransi sehingga ahli waris akan menerima 100% Uang Pertanggungan apabila salah satu dari tertanggung meninggal selama masa asuransi dan jaminan 100% Uang Pertanggungan jika kedua tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi. Dengan demikian. besarnya cadangan asuransi dihitung berdasarkan rumusan cadangan disesuaikan melalui Metode Illinois.

Penelitian ini mengembangkan produk Asuransi Dwiguna dengan menambahkan satu orang lagi tertanggung pada polis asuransinya. Dengan demikian. Selain itu. Perusahaan asuransi akan menerima sejumlah pembayaran secara berkala yang besarannya ditetapkan berdasarkan premi bersih dan biaya yang harus dibebankan pada pemegang polis. 13 November 2010 I. Produk ini memberikan benefit berupa jaminan 100% Uang Pertanggungan jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi. Selama kontrak asuransi telah ditandatangani pemegang polis. maka mereka akan menerima uang pertanggungan. Selanjutnya produk tersebut akan dinamakan produk Asuransi Dwiguna Berpasangan dengan Uang Pertanggungan diberikan saat salah satu dari kedua tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan apabila keduanya masih hidup sampai akhir masa asuransi. PENDAHULUAN Dwiguna adalah salah satu produk asuransi berjangka n tahun yang memberikan dua manfaat yakni (1) proteksi kematian selama masa asuransi dan (2) uang pertanggungan apabila tertanggung hidup setelah masa asuransi berakhir. biaya pemasaran produk. Sedangkan biaya merupakan dana yang telah dikeluarkan perusahaan selama promosi produk Asuransi Dwiguna seperti komisi yang diberikan kepada agen marketing yang mendapatkan pemegang polis. Pada dasarnya cadangan asuransi dihitung berdasarkan asumsi premi bersih tahunan (tidak melibatkan biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya oleh perusahaan). perhitungan cadangan asuransi untuk produk Dwiguna harus Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 38 . Bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi atas premi yang telah diterima adalah menyiapkan cadangan asuransi yang sewaktu-waktu harus dikeluarkan untuk membayar manfaat asuransi ketika terjadi klaim dari pemegang polis. Pada awal tahun polis biasanya diperlukan biaya yang besar. Sedangkan biaya pada tahun selanjutnya lebih kecil dari pada biaya tahun pertama. Premi bersih digunakan untuk perhitungan benefit yang harus diberikan kepada tertanggung jika terjadi klaim dari pemegang polis atau ahli warisnya. Produk Dwiguna yang ditawarkan selama ini bersifat individu artinya perusahaan asuransi hanya memberikan proteksi kepada satu orang saja. dan biaya administrasi pembuatan dan pengiriman polis asuransi. ahli waris akan menerima 100% Uang Pertanggungan apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Biaya yang dilibatkan dalam penelitian ini dikeluarkan untuk membayar komisi kepada agen asuransi selama tiga tahun pertama pembayaran premi.

BESARAN-BESARAN AKTUARIA 2. 13 November 2010 memperhitungkan biaya dalam penetapan besaran premi tahunan yang harus dibayarkan pemegang polis. Metode ini membatasi frekuansi biaya yang dibebankan pada pembayaran premi tahunan paling lama 20 tahun. II.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Simbol-simbol Aktuaria NOTASI X Y x KETERANGAN Variabel acak yang menyatakan usia individu pertama Variabel acak yang menyatakan usia individu kedua Laju kematian (force of mortality) dari seseorang yang berumur x tahun Peluang orang yang berumur x tahun akan hidup sampai k tahun dan meninggal 1 tahun berikutnya Peluang orang yang berusia x tahun dan y tahun masih akan hidup kedua-duanya dalam t tahun kemudian Peluang seseorang yang lebih dulu meninggal dari sepasang tertanggung yang berumur x tahun dan y tahun dalam t tahun kemudian Peluang seseorang yang lebih dulu meninggal dari sepasang tertanggung yang berusia x+k tahun dan y+k tahun dalam 1 tahun kemudian Besarnya benefit yang dibayarkan perusahaan asuransi pada akhir tahun terjadi risiko Nilai tunai (Present value) rate of interest (tingkat bunga efektif yang berlaku) Variabel acak yang menyatakan fungsi present value benefit t k 1 qx t p xy t q xy qx k.1. penelitian ini menawarkan inovasi pada produk asuransi dwiguna dengan proteksi kepada dua orang tertanggung dan merumuskan besarnya cadangan asuransi disesuaikan melalui metode Illinois.y k bk v i 1 Z Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 39 . Rumusan ini dinamakan cadangan asuransi disesuaikan (modified reserve). Besarnya nilai cadangan asuransi disesuaikan dalam penelitian ini akan dihitung melalui pendekatan metode Illinois. Sehubungan dengan pernyataan di atas.

n Premi tunggal bersih asuransi jiwa berjangka n tahun bentuk diskrit untuk sepasang tertanggung yang berumur x tahun dan y tahun Premi tunggal bersih asuransi jiwa n-year pure endowment untuk sepasang tertanggung yang berusia x tahun dan y tahun Premi tunggal bersih asuransi jiwa dwiguna bentuk diskrit untuk sepasang tertanggung yang berusia x tahun dan y tahun Premi tunggal bersih asuransi jiwa dwiguna bentuk kontinu untuk sepasang tertanggung yang berusia x tahun dan y tahun laju perubahan suku bunga terhadap satuan waktu terkecil (force of interest) A 1 xy :n Axy:n Axy:n axy:n Anuitas hidup berjangka n tahun untuk sepasang tertanggung yang berusia x tahun dan y tahun Besarnya benefit yang dibayarkan perusahaan asuransi pada saat terjadi risiko (t) Premi bersih tahunan asuransi jiwa berpasangan dwiguna bentuk diskrit yang dibayarkan setiap awal periode untuk seseorang yang berusia x tahun dan berusia y tahun Waktu saat perhitungan cadangan Cadangan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna kontinu dengan premi dibayarkan tiap awal tahun untuk setiap satuan waktu h Periode pembayaran premi dengan biaya Premi bersih untuk tahun pertama pada metode illinois Premi bersih untuk tahun kedua dan seterusnya sampai ke-m pada metode Illinois Cadangan illinois asuransi jiwa Dwiguna berpasangan kontinu dengan premi dibayarkan tiap awal tahun setiap satuan waktu h Fungsi present value total biaya komisi agen Presentasi komisi agen untuk tahun pertama Presentasi komisi agen untuk tahun kedua Presentasi komisi agen untuk tahun ketiga bt P ( Axy:n ) H h V Axy:n M I I h V il ( Axy:n ) * 1 2 3 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 40 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 A1 xy .

n 1.1.2) xy:n Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 41 . sehingga premi tunggal bersihnya adalah: A 1 E Z2 (100% UP) v n .. Jika Salah Satu dari Tertanggung Meninggal Dunia Jika salah satu tertanggung meninggal dunia maka benefit akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sekaligus pada akhir tahun tertanggung meninggal dunia atau dapat dinyatakan sebagai berikut: bk 1 100%UP 0 . n 1 n. 13 November 2010 2. 2.y k b... untuk k .. fungsi present value benefitnya adalah : Z1 100%UPv k 0 1 .n pxy ....1.2 Asuransi Dwiguna Berpasangan Besarnya premi tunggal bersih yang harus dibayarkan oleh individu pertama yang berusia x tahun dan individu kedua yang berusia y tahun pada saat pertama kali ikut asuransi kepada perusahaan asuransi adalah: a. maka premi tunggal bersihnya adalah: n 1 A1 xy:n E Z1 (100% UP) k 0 v k 1. karena K merupakan variabel acak.. n 1 n...1... n 1 n.......... n 1.... 2. untuk k 0. untuk k 0.. n 1 n. n 1... k pxy ... 2. untuk k . Jika Kedua Tertanggung Masih Tetap Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi Jika kedua tertanggung masih tetap hidup hingga berakhirnya masa asuransi maka benefit akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan sekaligus pada akhir tahun ke-n atau dapat dinyatakan sebagai berikut: bn 0 100%UP . fungsi present value benefitnya adalah: Z2 0 100%UPv n .. untuk k 0. untuk k .(2.1) x k.(2. n 1..1..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2. q . untuk k . untuk k 0.

1) dan (2. k pxy. I I (premi (premi bersih untuk k .. Dengan menggunakan asumsi UDD (Uniform Distribution of Death) hubungan asuransi jiwa dwiguna berpasangan bentuk diskrit dengan asuransi jiwa dwiguna berpasangan bentuk kontinu adalah sbb: A xy :n i A xy :n . benefit diberikan tepat pada saat salah satu dari tertanggung meninggal dunia. Dalam metode Illinois.5) 2..6) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 42 .. Perhitungan Cadangan Illinois Pada Produk Dwiguna Berpasangan Penentuan cadangan disesuaikan melalui metode Illinois terdapat persyaratan yang harus terpenuhi. terdapat beberapa nilai premi bersih yakni bersih untuk tahun pertama). (2. (2..2) sebagai berikut : n 1 Axy:n (100%UP) k 0 v k 1. yaitu nilai premi tahunan yang dibayarkan oleh tertanggung lebih besar dari nilai premi tahunan asuransi seumur hidup dengan jangka pembayaran premi 20 tahun pada usia yang sama.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran...3) Pada produk Dwiguna berpasangan.. Perumuman dari pernyataan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut : I I axy:k 1 P( Axy:n )axy:k . (2.3. n pxy . Oleh karena itu.4) Premi tahunan Dwiguna Berpasangan dihitung dengan menggunakan rumus: P Axy:n Axy:n axy:n .1 tahun berikutnya). perlu mengubah asuransi Dwiguna berpasangan bentuk diskrit menjadi asuransi jiwa Dwiguna berpasangan bentuk kontinu. dan P( Axy:n ) (prmi bersih untuk setelah k tahun). 13 November 2010 Maka besarnya premi tunggal bersih secara keseluruhan untuk produk asuransi Dwiguna berpasangan merupakan penjumlahan antara Persamaan (2. qx k. Pada penentuan cadangan dengan mentode ini terdapat batasan frekuensi biaya yang digunakan dalam perhitungan cadangan yakni maksimal biaya 20 tahun. (2.y k v n ..

(2. .7) dapat dinyatakan kembali sebagai berikut : P( Axy:n )axy:3 I * axy:2 axy:2 1 … (2.11) Dengan kata lain I pada Persamaan (2.6) dapat dituliskan kembali sebagai berikut : I I min(3. 13 November 2010 Atau dengan kata lain I dapat dinyatakan pada Persamaan di bawah ini : P( Axy:n )axy:k I axy:k 1 1 axy:k … (2.10) dengan 1 2 3 merupakan presentase komisi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada agen yang berhasil menjual produk asuransi pada tahun pertama sampai tahun ke tiga dan besarnya diperoleh berdasarkan tabel komisi.8) Berdasarkan perumusan premi di atas. perhitungan cadangan yang disesuaikan dengan menggunakan metode Illinois didefinisikan sebagai berikut : h V il ( Axy:n ) h V ( Axy:n ) ( I P( Axy:n ))ax h .9) dengan k min(m. 20) axy:2 P( Axy:n )axy:3 .12) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 43 . Pada penelitian ini besar k yakni k=3.7) 1 dan I dapat dinyatakan pada Persamaan di bawah ini : P ( Axy:n )axy:k I axy:k 1 1 … (2. y h:k h … (2. 20) serta m adalah periode pembayaran premi dengan biaya. Besarnya total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar komisi agen. adalah sebagai berikut: * P( Axy:n ) .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan 1 v 2 1 pxy 3 v 2 pxy … (2. sehingga Persamaan (2...

x = 30 tahun dan usia individu kedua.000. Beberapa asumsi yang digunakan dalam simulasi adalah (1) peluang meninggal didasarkan pada Tabel Mortalita CSO 1980. (5) Uang Pertanggungan (UP) yang akan diberikan sebagai manfaat asuransi adalah sebesar Rp 20.98.11) Berdasarkan perumusan valuasi premi di atas. (2) tingkat suku bunga yang digunakan adalah.1 Premi Tunggal Bersih Produk Dwiguna Berpasangan Perhitungan premi tunggal bersih produk Dwiguna berpasangan bentuk diskrit untuk ilustrasi yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut : a. HASIL DAN PEMBAHASAN Aplikasi besaran-besaran aktuaria dari produk Asuransi Dwiguna Berpasangan dengan melibatkan biaya akan diulas pada bagian ini.13) III.00. Jika salah seorang tertanggung meninggal dalam masa asuransi. y = 25 tahun.744. 529. 3.12) dan perhitungan cadangan setelah tahun ke-3 akan menggunakan perumusan cadangan premi bersih tahunan sbb: h V Axy:n Ax h . (4) usia individu pertama.8) dapat dinyatakan kembali sebagai berikut : P( Axy:n )axy:3 I * axy:2 1 … (2. y h:n h P Axy:n ax h .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.000. y h:3 h … (2. i = 7%. y h:n h … (2. 13 November 2010 dan I pada Persamaan (2. (6) biaya komisi agen dibebankan pada 3 tahun pertama pembayaran premi. perhitungan cadangan yang disesuaikan dengan menggunakan metode Illinois didefinisikan sebagai berikut : h V il ( Axy:n ) h V ( Axy:n ) ( I P( Axy:n ))ax h . (3) masa asuransi adalah 10 tahun. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 44 . maka premi tunggal bersihnya adalah Rp.

0.25:25 10.469 7.661. oleh karena itu perlu dihitung besarnya premi tahunan sehingga tertanggung menjadi lebih ringan dalam pembayaran preminya tetapi tetap akan mendapatkan benefit yang sama.8673 ..25 1 0.25 v 0 0 p30. v9 9 p30. 4081 v1 1 p30..25:10 k 0 v k k p30.2 Premi Tahunan Besar anuitas berpasangan bentuk diskrit due adalah sebagai berikut: 9 a30. Dengan menggunakan asumsi UDD. maka besar premi tunggal bersih untuk asuransi Dwiguna berpasangan bentuk kontinu Rp.439.. premi tunggal bersih asuransi Dwiguna berpasangan bentuk diskrit adalah penjumlahan kedua premi tunggal bersih di atas yakni Rp.327..469.5254 Besarnya premi tahunan adalah sebagai berikut: A30.9313 0. 9.25 7.305.25:10 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 45 . 13 November 2010 b.661. 10.4081 1.00. perlu mengubah asuransi Dwiguna berpasangan bentuk diskrit menjadi asuransi jiwa Dwiguna berpasangan bentuk kontinu.25:10 a30. Biasanya tertanggung akan berkeberatan untuk membayar premi satu kali diawal tahun secara sekaligus. Oleh karena itu.071. Pada produk Dwiguna berpasangan benefit diberikan tepat pada saat salah satu dari tertanggung meninggal dunia. Dengan demikian. 3. maka premi tunggal bersihnya adalah Rp.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.32. 10.162.775.25 .525 P A30. Jika kedua tertanggung masih tetap hidup hingga berakhirnya masa asuransi.30.

791 67.439.3 Cadangan Dalam perhitungan cadangan terlebih dahulu akan dihitung besar cadangan Illinois selama tiga tahun pertama sebagai akibat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar komisi agen.20.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.661.011 Besar premi bersih tanpa biaya dan premi bersih dengan biaya selama tiga tahun pertama masa asuransi yang dibayarkan di awal tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.00 yang pembayarannya dilakukan 10 kali secara kontinu di awal tahun.163. Kemudian untuk tahun selanjutnya perhitungan cadangan akan menggunakan cadangan premi bersih tahunan karena sudah tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar komisi agen. UP sebesar Rp.260 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 46 .) 1. 3.205 458. 13 November 2010 Dengan demikian.2 Premi Bersih Tahunan Produk Dwiguna Berpasangan Selama Tiga Tahun Pertama Masa Asuransi Tahun ke0 Premi Bersih Tahunan Tanpa Biaya (Rp.000. Total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar komisi agen selama tiga tahun pertama pembayaran premi adalah: Tabel 3.) 1.1.10.1 Komisi Agen Produk Dwiguna Berpasangan Tahun 1 2 3 Total Besarnya Komisi Agen per tahun (Rp.000.163 Premi Bersih Tahunan dengan Biaya (Rp.015 31.469.00 yang dibayarkan sekaligus di awal kontrak asuransi atau sebesar Rp.) 359.072.439.00 diperoleh apabila pemegang polis membayar premi tanpa biaya sebesar Rp.

530.962.1. 13 November 2010 1 1. Cadangan premi bersih tahunan merupakan perhitungan cadangan tanpa melibatkan faktor biaya. hal ini dikarenakan pada tahun pertama diperlukan biaya besar untuk membayar komisi agen. Sedangkan besar cadangan Illinois untuk akhir tahun ke-1 dan ke-2 masing–masing adalah Rp. Sedangkan besar premi bersih tahunan dengan biaya tahun kedua dan ketiga adalah Rp.) -254.2 di atas diketahui bahwa besar premi bersih tahunan dengan biaya tahun pertama adalah Rp.. Berdasarkan tabel 3.697 Cadangan premi kotor melalui metode Illinois (Rp. Besar premi bersih tahun pertama lebih kecil dari premi bersih tahun kedua dan ketiga.017.296. hal ini dikarenakan perusahaan asuransi belum menerima pembayaran premi tahunan dari sepasang tertanggung tetapi perusahaan asuransi tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membayar komisi kepada agen yang telah berhasil menjual produk asuransi.738 0 1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 47 . Dengan demikian besar cadangan produk Dwiguna berpasangan untuk masa asuransi 10 tahun dengan biaya tiga tahun pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.981 1.2.1.dan Rp. Sedangkan premi bersih tahunan tanpa biaya lebih besar dari premi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun pertama dan lebih kecil dari besar pemi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun kedua dan ketiga.531.) 0 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.3 Besar Cadangan Premi Asuransi pada Produk Dwiguna Berpasangan berdasarkan premi bersih dan premi kotor Tahun ke-h Cadangan premi bersih (Rp.3 dapat dilihat bahwa besar cadangan Illinois untuk tahun ke-0 bernilai negatif.1.821.070. Besar cadangan untuk h = 3 dan seterusnya sampai dengan akhir masa asuransi yakni 10 tahun dapat dihitung dengan menggunakan cadangan premi bersih tahunan.296. sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk tahun selanjutnya adalah lebih kecil.738.272 2 Berdasarkan tabel 3.472.-.935.

Cadangan premi tahunan merupakan kondisi ideal yang dimiliki perusahaan.881.000. sedangkan pada perhitungan cadangan premi bersih tahunan tidak memasukkan faktor biaya.3 di atas diketahui bahwa besar cadangan disesuaikan untuk akhir tahun ke-0.899.422 12. 2 akan lebih kecil dari cadangan premi tahunan.246 10.881. dalam hal ini adalah 10 tahun.000.529. akan menghasilkan besaran cadangan yang lebih kecil dibandingkan dengan besarnya cadangan premi tahunan.053 20. 1.369 15.962. Tetapi perusahaan asuransi harus mengeluarkan biaya untuk membayar komisi agen.000 Berdasarkan tabel 3.054.899.574.000.628. Dan Biaya tersebut dibebankan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung.300.752.752.031 8. sehingga besar cadangan untuk tahun ke-3 sampai dengan akhir masa asuransi akan sama dengan cadangan premi tahunan pada tahun yang sama.183 6.000 2. Sehingga besar biaya tersebut akan mengurangi besar cadangan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.935 4. Uang tersebut kemudian akan diberikan kepada sepasang tertanggung apabila keduanya masih tetap hidup sampai akhir masa asuransi.816 17.031 8.574.422 12. hal ini dikarenakan pada perhitungan cadangan Illinois terdapat faktor pengurang yaitu biaya. besar cadangan premi tahunan yang harus dimiliki perusahaan asuransi adalah sebesar uang pertanggungan yaitu sebesar Rp.000.369 15.529. Akhir tahun ke 10.20.246 10. 13 November 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Pada tahun ke-3 sampai dengan akhir masa asuransi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 48 . Penentuan besarnya cadangan disesuaikan dengan metode Illinois.816 17. IV. KESIMPULAN 1.053 20.300.628.183 6.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.044 4.

C.. Oriental Life Insurance Cultural Development Centre. Inc. 1993. J. 1994.. D. Inc. 1962. Tokyo. The Society of Actuaries. Takashi. Inc. Hickman. Oriental Life Insurance Cultural Development Centre. Tokyo. Takashi. Gaumnitz. New York.U. Futami. Japan. Besar premi bersih tahunan tanpa biaya lebih besar dari besar premi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun pertama dan lebih kecil dari besar premi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun kedua dan ketiga atau dapat dinyatakan dalam hubungan berikut ini: I P( A30. London. 2nd Ed. Larson. Futami. Actuarial Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 49 . DAFTAR PUSTAKA Bowers. Mathematics. N. Erwin A.L. dan Nesbitt.25:10 ) I . Matematika Asuransi Jiwa Bagian I. John Wiley & Sons. Matematika Asuransi Jiwa Bagian II.J. H.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Gerber..C.. Japan. Jones. Life Insurance Mathematics. Robert E.A. 13 November 2010 2. 1997..

ataupun kejadian lainnya.id) ABSTRAK Seiring dengan semakin maraknya perkembangan industri asuransi pada dekade ini. umumnya secara deterministik. Pada hal dalam kenyataannya. Universitas Padjadjaran (gatot_riwi@unpad. cacat. 13 November 2010 (A. yang pada akhirnya akan menentukan besarnya premi netto. salah satu diantaranya adalah produk asuransi jiwa yang tidak hanya menawarkan santunan bilamana peserta asuransi (insured) meninggal dunia. berbagai inovasi produk asuransi banyak ditawarkan. yang mana status decrement bersifat diskrit dan saat perpindahan bersifat kontinu dengan laju konstan dipartisi Key words: Premin Tunggal Netto.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.ac. namun juga memberikan santunan bilamana insured tersebut sakit. biasa dikenal dengan model asuransi multiple decrement. Produk asuransi seperti ini. kecelakaan. atau dengan kata lain sangat memungkinkan terjadi perpindahan antar status/decrement. Model Rantai Markov Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 50 . terjadinya satu decrement dapat juga ditentukan oleh terjadinya decrement lain. sangat perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadi perpindahan antar status/decrement. Multiple Decrement. masih menggunakan probabilitas multiple decrement yang bersifat mutualy exclusive antara satu decrement dengan decrement lainnya. Perhitungan premi netto secara praktis yang saat ini dilakukan. Dengan demikian perhitungan premi tunggal netto pada asuransi jiwa multiple decrement. Sedangkan perhitungan secara probabilistikpun. Perpindahan antar status ini akan mempengaruhi besar peluang terjadinya suatu decrement.5) MENENTUKAN PREMI TUNGGAL NETTO MENGGUNAKAN MODEL RANTAI MARKOV PADA ASURANSI DWIGUNA MULTIPLE DECREMENT Gatot Riwi Setyanto Jurusan Statistika.

Pada hal dalam kenyataannya. 13 November 2010 I. umumnya secara deterministik. Kondisi ini. Produk asuransi seperti ini. cacat. serta mempertimbangkan perpindahan antar status juga asumsi laju konstan dipartisi. perhitungan premi netto secara praktis yang saat ini dilakukan. namun juga memberikan santunan bilamana insured tersebut sakit. biasa dikenal dengan model asuransi multiple decrement. salah satu diantaranya adalah produk asuransi jiwa yang tidak hanya menawarkan santunan bilamana peserta asuransi (insured) meninggal dunia. yang pada akhirnya akan menentukan besarnya premi netto. PENDAHULUAN Seiring dengan semakin maraknya perkembangan industri asuransi pada dekade ini. terjadinya satu decrement dapat juga ditentukan oleh terjadinya decrement lain. Dengan pemikiran di atas. dalam makalah ini akan dikaji suatu alternatif perhitungan premi tunggal netto pada asuransi jiwa multiple decrement. yang mana status decrement bersifat diskrit dan saat perpindahan bersifat kontinu waktu kontinu. tentu saja bagi perusahaan asuransi jiwa dan kecelakaan merupakan suatu peluang bisnis yang menjanjikan. sangat diharapkan bahwa melalui produk asuransi multiple decrement ini dapat memberikan perlindungan secara ekonomi dikemudian hari. kecelakaan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. karena sejalan dengan makin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang. ataupun kejadian lainnya. mereka berpeluang untuk terjadinya kecelakaan yang bisa mengakibatkan cacat. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 51 . Namun. maka jumlah tenaga kerja dengan berbagai risikonya akan meningkat. Dengan demikian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. berbagai inovasi produk asuransi banyak ditawarkan. dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi perpindahan antar status/decrement. Produk tersebut diciptakan untuk menjawab tantangan terhadap dunia asuransi dalam memberikan pelayanan dengan cakupan penyebab kerugian yang lebih luas. baik yang bersifat sementara ataupun permanen. Sedangkan perhitungan dengan probabilitas multiple decrement masih bersifat mutualy exclusive antara satu decrement dengan decrement lainnya. Perpindahan antar status ini akan mempengaruhi besar peluang terjadinya suatu decrement.

Rumusan dari fungsi densitas bersama tersebut dapat dituliskan sebagai berikut : f TxJx (t . dan Jx yang menyatakan variabel acak penyebab populasinya berkurang (cause of decrement). j ) (2. 13 November 2010 II.1 Multiple Decrement Dalam multiple decrement ada 2 jenis variabel acak yaitu Tx yang menyatakan lamanya hidup yang akan datang dari seseorang yang berusia x tahun sampai ia mengalami suatu decrement.1.1. j ) .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.6) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 52 . TINJAUAN PUSTAKA II.1. j ) P (t T t dt ) (J j) (2. (2. Maka peluang seseorang yang berusia x tahun mengalami decrement karena semua sebab dalam jangka waktu t tahun adalah : t tq ( ) x 0 m f Tx ( s )ds ( j) t x q j 1 (2. Fungsi ini menyatakan peluang seseorang yang berusia x tahun akan mengalami decrement karena sebab j di antara tahun t sampai dengan tahun t + dt.4) t ( px j ) 1 t ( qx j ) (2.1) fJx(j) = x f TxJx (t .1. j )ds 0 P (0 T t) (J j) t ( qx j ) t 0 (2.2) Fungsi densitas bersama dari Tx dan Jx dapat dituliskan dengan f Tx J x ( t . j )dt .1.5) Dalam Multipel decrement semua penyebab terjadinya decrement digunakan simbol supercript ( ).1.3) Sedangkan peluang seseorang yang berusia x tahun mengalami decrement karena sebab j dalam waktu t tahun yang akan datang dapat dituliskan sebagai berikut : t f Tx . Jx ( s . Fungsi marginal untuk masing-masing fTx(t) dan fJx(j) adalah fTx(t) = j f TxJx (t .

atau secara formal : P{ X n 1 j | X0 i0 .. 13 November 2010 II. namun pembayaran/perhitungan benefit (uang pertanggungan) bisa dilakukan pada akhir tahun terjadinya decrement (diskrit) ataupun tepat pada saat terjadinya decrement (kontinu).2..1) E( Z ) n 1 w k 0 j 1 B( j )v k 1 k ( px )q x ( j) k Bv n n px Besarnya premi tunggal netto yang harus dibayarkan insured pada saat awal ikut asuransi dwiguna bentuk kontinu untuk multiple decrement. Markov seorang ahli matematika dari Rusia mengemukakan teori ketergantungan variabel acak dalm proses acak yang dikenal dengan proses Markov. Besarnya premi tunggal netto yang harus dibayarkan insured di awal ikut asuransi dwiguna berbentuk diskrit multiple decrement..3 Rantai Markov dan Peluang Transisi Pada tahun 1906. X n i} P{ X n 1 j | Xn i} . . X n 1 . i.A..3. n dan status i0. Proses Markov adalah proses stokastik yang mana masa lalu tidak mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang bila masa sekarang diketahui. Sehingga pada kondisi adanya kemungkinkan terjadinya perpindahan antar status.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. persamaan di atas tidak lagi tepat untuk menghitung premi tunggal netto pada asuransi multiple decrement. Sedangkan dalam realitanya.j (2..1) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 53 . 2..2) E(Z ) j 1 0 B ( j ) vt t px x (t )dt Bv n n pt Rumusan-rumusan premi pada asuransi dwiguna di atas hanya memperhitungkan sifat mutually exclusive diantara decrement-decrementnya. dapat dihitung menggunakan rumusan berikut : w n Ax:n| (2.2 Premi Tunggal Netto Asuransi Multiple Decrement Dwiguna Asuransi ini adalah asuransi yang memberikan proteksi bagi insured terhadap beberapa hal yang penyebab terjadinya decrement. dapat dihitung dengan menggunakan rumusan berikut : Ax :n (2. A. in-1. sangat mungkin sekali bahwa terjadinya satu decrement disebabkan oleh telah terjadinya decrement lainnya.2..

Salah satu konsep dasar dalam pengukuran dengan waktu kontinu seperti ini adalah proses Poisson. dengan i = 1. ditulis sebagai Pij ( n) P{X n m j | Xm i} (2.1) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 54 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.n+1. Elemen dari Pij(n) menyatakan peluang bahwa proses berpindah dari status i ke status j dalam n langkah. . Proses ini mengukur titik-titik kejadian secara tunggal dalam satuan waktu tertentu.2) Apabila peluang transisi satu-langkah independen dari variabel waktu..4 Model Markov dengan Status Diskrit dan Waktu Kontinu Transisi yang terjadi diantara dua state apabila diukur antara waktu n dan n + i.n 1 Pij Matriks peluang transisi n langkah disimbolkan dengan P(n) = Pij(n). disebut transisi dengan waktu diskrit.3.2. seperti yang telah dibahas pada bagian terdahulu.3.4) 2.3.3) Teorema : peluang transisi n langkah dari suatu Markov adalah Pij (n) k 0 Pik Pkj ( n 1) (2. maka dikatakan rantai markov mempunyai peluang transisi stasioner. dinyatakan dengan Pijn.3. yang biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat.n 1 P{X n 1 j | Xn i} (2. peluang banyaknya kejadian dalam selang (0. 13 November 2010 Peluang transisi satu langkah bahwa Xn+1 berada pada status j jika diketahui Xn berada dalam status i.t] adalah i Pi(t) = P(N(t)=i) = e-λt (λt)i / i! (2..4. yaitu : Pij n. sehingga dalam hal ini : Pij n.

4) Jika diketahui status i ditempati pada waktu t dan status lainnya akan ditempati pada waktu t+∆t. maka Pij(∆t) = µij (∆t) + o (∆t) Pii(∆t) = 1+ µii (∆t) + o (∆t) Atau dapat ditulis ij (i≠j) d Pij (0) dt lim t Pij (t ) t 0 (2.3) ii d Pii (0) dt lim t 0 1 Pii (t ) t (2.5. atau waktunya homogen.5. maka suatru proses Markov dengan himpunan status diskrit dan waktu yang kontinu akan mempunyai suatu himpunan fungsi peluang transisi rantai Markov yang jika dituliskan : Pij(t) = P(X(t+u) = j | X(u) = i) (2.1) Jika nilai-nilai peluang tersebut mengabaikan waktu u. 13 November 2010 2.5) ii i j ij 0 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 55 .5.5. fungsi tersebut harus memenuhi 0 ≤ Pij ≤ 1 dan Pik j Pij (v) Pjk (t v) (t>v) (2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.5 Laju Transisi Jika X(t) menyatakan status yang ditempati pada waktu t.5. Untuk tingkat transisi dengan selang waktu yang sangat pendek atau ∆t → 0. maka : (2.2) Dikatakan sebagai persamaan Chapman Kolmogorov untuk proses Markov dengan waktu homogen.

.s+t) = pij(t). Kemudian laju transisi dan fungsi peluang transisi dinyatakan dalam bentuk matriks. Sedangkan peluang transisi dengan waktu kontinu dan state diskrit diselesaikan dengan sistem persamaan diferensial peluang transisi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Untuk kasus rantai Markov homogeneous {X(t)..1. tidak pada kapan suatu even terjadi..1) Bila persamaan (3... .. . maka Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 56 ..1 Model Multistage dengan Waktu Homogen Misalkan X = {X(t).. KK 3.. yang dalam kurun waktu tertentu diperoleh laju transisi (force of transition).. K1 . t ≥ 0} merupakan proses stokastik. 1K 2K 3K Q 31 dengan µij(i=j) = -∑i≠j µij .1) dituliskan dalam bentuk matriks.. t ≥ 0}... secara teoritis dapat ditentukan menggunakan laju transisinya.. bergantung pada waktu t.s+t) adalah sama untuk semua s ≥ 0 sehingga pij(s. maka akan terjadi jalur-jalur lintasan yang menggambarkan perpindahan antar state.. maka diperoleh dan µij(t) = µij Laju transisi tidak 11 21 12 22 32 13 23 33 .. X(t) menyatakan state yang ditempati pada waktu t. yang berarti model mempunyai laju transisi yang konstan atau tingkat percepatan perpindahan antar state hanya bergantung pada selang waktu yang diamati. sehingga µii(t) = µii (3.2 Laju Transisi Konstan Asumsi laju transisi konstan menyatakan secara tidak langsung bahwa waktu yang digunakan dalam masing-masing state berdistribusi eksponensial untuk fungsi pij(s.. Karena X(t) terdiri dari banyak state. 13 November 2010 III. Namun dalam prakteknya sangat sulit memperoleh nilai peluang transisi untuk proses multistate. K3 .1. PREMI TUNGGAL NETTO ASURANSI DWIGUNA MULTIPLE DECREMENT MENGGUNAKAN MODEL RANTAI MARKOV 3.. dengan banyaknya state diasumsikan berhingga. Jika dikorespondensikan dengan persamaan Chapman-Kolmogorov. K2 .. Untuk itu model markov dengan waktu homogen digunakan sebagai asumsi. . Nilai peluang transisi.

.4) Menyatakan peluang transisi dari state h ke state i... .3 Laju Konstan Dipartisi Berkaitan dengan aktuaria. Misalkan µij(t) = µij(m) jika t Є (tm-1.3) Andaikan Q mempunyai nilai-nilai eigen yang berbeda yang dinotasikan dengan D = diag (d1. dimana t0 = 0.2.2. dn) dan A menyatakan matriks eigen.2.. sering kali diperlukan laju transisi pada tingkat usia yang berbeda.3.2) adalah : P(t) = eQt i 0 (Qt ) i i! (3. maka jika dikorespondensi menjadi (m) t . juga pij(m)(t) adalah fungsi transisi dinyatakan dengan interval [u....u+t] yang termuat dalam [tm-1.2..4) P(t ) A( m ) diag(e d1 1 t t mt . e d n (m) n t )C ( m ) Atau Phi (t ) k 1 ahk ( m) cki ( m ) d k ( m )t e (3. Misal mt adalah integer yang memenuhi tmt dengan persamaan (3. 13 November 2010 P(t+u) = P(t) P(u) (3.1) Demikian pula bila diokorespondensikan dengan persamaan diferensial Kolmogorov Forward. e d nt )C Atau Phi (t ) k 1 ahk cki e dk t (3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. laju transisi dan peluang transisi dipartisi masing-masing Q(m) dan P(m)(t).2) dimana ahk(m) dan cki(m) adalah entri-entri dari matriks A(m) dan matriks Chk(m) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 57 .. dengan ahk adalah elemen matriks A dan cki menyatakan elemen matriks C = A-1. maka P‟(t) = P(t) Q = Q P(t) (3. Dalam bentuk matriks. maka : Q = A D A-1 Sehingga n P(t ) A diag(e d1t .. tm) untuk m = 1. tm]. 3..3...2) Dengan P(0) = I.2.. untuk itu dengan melakukan partisi laju transisi berdasarkan usia merupakan solusi yang bisa dipergunakan untuk masalah ini.. maka solusi untuk persamaan (3.2.

Sakit B Gambar 3. pembahasan difokuskan kepada penentuan besarnya premi tunggal netto dari suatu asuransi yang memiliki beberapa kemungkinan decrerment (status). pada waktu berikutnya akan mengalami transisi atau perubahan ke status lain. akan memperoleh santunan /benefit pada saat berpindah kestatus2. Sakit B dan 4. Sakit A µ14 µ21 µ32 µ23 4. ataupun berpindah ke status 4. Meninggal µ34 3. Sakit A 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sehat µ24 µ21 µ21 µ21 2. Meninggal Dalam kasus 4 status tersebut. pihak insured yang pada awal ikut asuransi berada pada kondisi sehat (status 1). Berikut ini adalah contoh dari asuransi jiwa dwiguna menawarkan produknya yang mempertimbangkan 4 status. juga bila berpindah ke status 3. Sehat 2.1 model 4 Status Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 58 . masing-masing : 1. dimana waktu transisi dan status yang dialaminya bersifat random. namun didasarkan pada model stokastik multistate . Dalam model ini diasumsikan bahwa seseorang dengan usia x yang berada dalam status tertentu sejak dia masuk asuransi. 13 November 2010 3.4 Penentuan Premi Tunggal Netto Asuransi Dwiguna Multiple Decrement Menggunakan Model Rantai Markov dengan Laju Konstan Dipartisi Pada bagian ini. µ12 1.

Pij ( x. selain itu insured pun akan menerima sejumlah benefit diakhir tahun masa proteksi jika ia tidak terjadi salah satu decrement tersebut.2) Merupakan rumusan premi tunggal netto pada asuransi dwiguna yang mempertimbangkan terjadinya perpindahan antar status. C(u) dan D(u).t p x (3. KESIMPULAN Berpijak kepada realita bahwa terjadinya suatu decrement dapat juga ditentukan oleh terjadinya decrement lain. y )dy (u ) b11 e t .e t . dan bila mana manfaat santunan bij satuan yang dibayarkan langsung pada saat terjadi perpindahan dari state awal i pada usia ke state j lain.t p x (3. dengan discount factor v adalah : x t Ax . y ) A diag (u ) d1 1 e d4 .4.t | x bij e x t 1 ( y x) .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.t p x 4 4 bij e u x (u x ) h 1 pih ( x.. 13 November 2010 Asuransi ini adalah asuransi yang memberikan proteksi bagi insured terhadap beberapa hal yang penyebab terjadinya decrement dalam jangka waktu tertentu.1) Atau dalam bentuk matriks x t Ax .t p x (u ) bij e u x (u x ) e d1 P( x. yang digunakan untuk membangun matriks Q(u) sehingga diperoleh A(u). (u ) d4 (u ) 1 C (u ) b11 e t . IV. y )dy b11 . maka besarnya premi tunggal netto yang merupakan present value dari benefit yang akan diterima insured bila terjadi decrement dalam masa t tahun. u ) n 1 a hn c nj (u ) (u ) e dk (u ) 1 dn (u ) b11 e t .Pij ( x.. Misalkan µij(u) merupakan force of transition dari status i ke status untuk satu individu antara usia u dan u+1.4..t | x bij e x t 1 ( y x) .. Sedangkan Pij(u) (y) merupakan fungsi peluang transisi dari status i ke status j yang diasosiasikan dengan interval usia dari u ke u+1. atau dengan kata lain sangat memungkinkan terjadi perpindahan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 59 . Asumsi force of transition konstan tiap tahun usia yang akan digunakan untuk menghitung premi tunggal netto untuk satu kali pembayaran agar insured mendapatkan santunan berupa benefit yang dibayarkan pada saat seseorang mengalami transisi ke status j antara usia x dan x+t bilamana saat ini dia berusia x berada di status i.

1992. Stochastic Processes.D.N.H. S. 1965.C. The Theory of Stochastic Processes. H.Actuarial edition.R. and Miller. Mathematics..New York. Shaumberg. 2. Bruce. DAFTAR PUSTAKA 1. 1994. 4.. IL : Society of Actuaries..J. John Wiley & Sons. L. 13 November 2010 antar status/decrement. 1996. Cox. Bowers. Ross.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Transaction of Society of Actuaries.Gerber. serta mengurangi risiko terjadinya kerugian terutama dipihak asuransi. 2nd Edition.. vol .Hickman. untuk itu pertimbangan menggunakan model Markov dalam perhitungan premi akan memberikan hasil yang lebih realistis. London: Chapman and Hall.. 3. Inc.. 2nd Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 60 . Actuarial Calculating Using Markov Model. D.1997.J.Jones.D.Nesbitt. .46.

Asuransi jiwa dalam penelitian ini akan memproteksi tertanggung (orang tua) dan juga penerima manfaat (anak) dari beberapa risiko yang terjadi pada keduanya. Cadangan disesuaikan.com. SMU. Liendanyt@yahoo. proteksi pendidikan berupa tahapan dana masuk sekolah (SD. dan PT) dan Nilai tunai yang diberikan secara lumpsum atau anuitas saat masa asuransi berakhir. a_zanbar_s@yahoo. menyimpulkan bahwa tiga tahun pertama pembayaran premi menghasilkan nilai cadangan tahunan yang lebih kecil daripada cadangan premi bersih tahunan tanpa biaya.6) PENENTUAN CADANGAN ASURANSI DISESUAIKAN MELALUI METODE OHIO PADA PRODUK GABUNGAN ASURANSI JIWA DAN PENDIDIKAN BERPASANGAN Puput Eka Fitriyani. maka cadangan asuransi dihitung melalui metode Ohio. Metode Ohio. 13 November 2010 (A. Dengan demikian model asuransi jiwa yang digunakan adalah Multiple Life Function berdasarkan Multiple Decrement. Penawaran produk yang menggabungkan asuransi jiwa dan beasiswa menjadi topik utama dalam penelitian ini sebagai bentuk perlindungan orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan anak baik saat mereka hidup ataupun salah satunya meninggal dunia. Lienda Noviyanti. SMP. Multiple Decrement . Selanjutnya. Achmad Zanbar Soleh Jurusan Statistika. Hasil simulasi.com. Berdasarkan lama proteksi produk gabungan asuransi jiwa dan pendidikan yakni 18 tahun (saat penerima manfaat masuk PT) dan tambahan biaya pada premi yang dibayarkan tertanggung. Universitas Padjadjaran.com ABSTRAK Salah satu daya tarik asuransi adalah besarnya manfaat yang akan diterima dan jenis proteksi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang polis saat terjadi suatu peristiwa yang mengandung risiko.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Bandung Email: puputeka_pap@yahoo. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 61 . Kata Kunci: Multiple Life Function.

besaranbesaran aktuaria untuk proteksi jiwa dihitung dengan Multiple Life Function karena melibatkan dua orang sekaligus yakni tertanggung (orang tua) dan penerima manfaat (anak). serta (2) proteksi pendidikan berupa tahapan dana masuk sekolah dan nilai tunai pada akhir masa asuransi yang diberikan pada penerima manfaat. Perhitungan besaran-besaran aktuaria dalam penelitian ini akan memasukkan biayabiaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti komisi agen. biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat banyak sehingga nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya. dan 50% Uang Pertanggungan saat anak masuk PT. Pada proses selanjutnya. dll. biaya pembuatan polis. Proteksi kematian akan didasarkan pada Multiple Decrement sebagai berikut (1) jika tertanggung atau penerima manfaat meninggal bukan karena kecelakaan selama masa asuransi maka ahli waris akan menerima manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan. serta (3) jika tertanggung mengalami cacat total karena kecelakaan pada masa asuransi maka ahli waris akan menerima manfaat 50% Uang Pertanggungan. 13 November 2010 I. PENDAHULUAN Asuransi Beasiswa adalah salah satu produk asuransi berjangka n tahun yang menggabungkan asuransi jiwa dengan asuransi pendidikan. Dengan demikian. perhitungan cadangan asuransi Modifikasi untuk produk Beasiswa ini harus memperhitungkan biaya dalam penetapan besaran premi tahunan yang harus dibayarkan pemegang polis. 30% Uang Pertanggungan saat anak masuk SMA. Biaya yang dilibatkan dalam penelitian ini dikeluarkan untuk membayar komisi kepada agen asuransi selama tiga tahun pertama pembayaran premi. penerima manfaat akan mendapatkan sejumlah nilai tunai yakni 100% Uang Pertanggungan yang dibayarkan secara lumpsum atau anuitas. Pada awal tahun polis. Besarnya nilai cadangan asuransi disesuaikan dalam penelitian ini dihitung melalui metode Ohio. (2) jika tertanggung meninggal terlebih dulu pada masa asuransi karena kecelakaan maka ahli waris akan mendapat manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan. Disamping itu diakhir masa asuransi. Rumusan ini selanjutnya dinamakan cadangan asuransi disesuaikan (modified reserve). Produk ini memberikan dua manfaat kepada pemegang polis yakni (1) proteksi kematian selama masa asuransi bagi tertanggung dan penerima manfaat. Proteksi pendidikan diberikan secara berkala dengan tahapan sebagai berikut (1) 10% Uang Pertanggungan saat anak masuk SD.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 20% Uang Pertanggungan saat anak masuk SMP. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 62 .

Simbol-simbol Aktuaria Notasi X Y i h m n 1 2 3 Keterangan Variabel acak seseorang yang berusia x tahun sebagai tertanggung dan sebagai orang pertama yang mendapat proteksi kematian. II.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. BESARAN-BESARAN AKTUARIA 2. UP Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 63 . Variabel acak seseorang yang berusia y tahun sebagai penerima manfaat tahapan dana masuk sekolah dan beasiswa sekaligus sebagai orang kedua yang mendapat proteksi kematian. rate of interest (tingkat bunga efektif yang berlaku) laju perubahan suku bunga terhadap satuan waktu terkecil (force of interest) Waktu saat perhitungan cadangan Periode pembayaran premi dengan biaya (waktu diperhitungkan biaya) Jangka waktu asuransi Persentasi komisi agen untuk tahun pertama Persentasi komisi agen untuk tahun kedua Persentasi komisi agen untuk tahun ketiga bk vk 0 1 1 O O 1 O 2 O sekaligus O tahunan Besarnya pertanggungan yang dibayarkan perusahaan asuransi pada akhir tahun terjadi risiko Nilai tunai diskrit(Present value) pada saat k+1 Premi bersih dengan biaya untuk tahun pertama berdasarkan cadangan Ohio Premi bersih dengan biaya untuk tahun kedua berdasarkan cadangan Ohio Premi bersih dengan biaya untuk tahun ketiga berdasarkan cadangan Ohio Premi bersih sekaligus dengan biaya berdasarkan cadangan Ohio Premi bersih tahunan dengan biaya untuk tiga tahun pertama berdasarkan cadangan Ohio Uang pertangunggan adalah jumlah uang asuransi yang ditetapkan pada awal mengikuti asuransi sebagai acuan dalam menghitung besaran aktuaria yang diinginkan.1. 13 November 2010 Output yang diharapkan dalam penelitian ini adalah besaran-besaran aktuaria yang menawarkan inovasi pada produk asuransi beasiswa yang memberikan manfaat proteksi kepada tertanggung dan penerima manfaat dengan memasukkan unsur biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam penentuan premi tahunan.

y k qx axy:n A1 xy . Premi tahunan bersih asuransi jiwa berjangka n tahun berpasangan bentuk kontinu yang dibayarkan setiap awal periode untuk tertanggung berusia x dan penerima manfaat berusia y tahun Cadangan benefit asuransi jiwa berjangka n tahun berpasangan kontinu dengan premi dibayarkan tiap awal tahun untuk setiap satuan waktu h Cadangan Ohio asuransi jiwa berjangka n tahun berpasangan kontinu dengan premi dibayarkan tiap awal tahun untuk setiap satuan waktu h PTBtotal t p xy t q xy k. Premi tunggal bersih yang merupakan penjumlahan dari premi tunggal bersih proteksi jiwa dan proteksi pendidikan Peluang orang yang berusia x tahun dan y tahun masih akan hidup kedua-duanya dalam t tahun yang akan datang Peluang seseorang yang lebih dulu meninggal karena semua sebab dari sepasang tertanggung yang berumur x tahun dan y tahun dalam t tahun yang akan datang Peluang seseorang yang lebih dulu meninggal dari sepasang tertanggung yang berusia x+k tahun dan y+k tahun dalam 1 tahun kemudian Anuitas hidup berjangka n tahun untuk tertanggung yang berusia x dan y tahun Premi tunggal bersih asuransi jiwa berjangka n tahun bentuk kontinu untuk sepasang tertanggung yang berumur x tahun dan y tahun Premi tunggal bersih asuransi jiwa berjangka n tahun berpasangan jika tertanggung yang berusia x meninggal lebih dulu dalam n tahun dengan penyebab kematian tertentu ( ) . n A1 x y:n ( ) P ( A1 ) xy:n h V A1 xy:n h V O A1 xy:n Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 64 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 PTB PTBpendidikan Premi Tunggal Bersih(Premi tunggal netto) Premi tunggal bersih yang dibebankan kepada tertanggung untuk proteksi pendidikan meliputi tahapan dana masuk sekolah dan beasiswa selama PT.

. …(2..1. untuk k 0. maka premi tunggal bersihnya adalah: n 1 A1 x y:n (2) E Z2 200% JUA k 0 v k 1.. n 1..v 0 k xy 1 . untuk k ..2 Premi Tunggal Bersih untuk Proteksi Jiwa Besarnya premi tunggal bersih yang harus dibayarkan oleh individu pertama yang berusia x tahun (orang tua) dan individu kedua yang berusia y tahun (anak) pada saat pertama kali ikut asuransi kepada perusahaan asuransi adalah: 1. atau dapat dinyatakan sebagai berikut: bkxy 1 200%JUA 0 .(2... 2. untuk k 0.. 2. untuk k . untuk k .1. …(2..(2. maka premi tunggal bersihnya adalah: A1 xy:n 1 n 1 E Z1 100% JUA k 0 v k xy 1 k pxy q 1 x k.3) simbol premi tunggal bersihnya diberi angka satu karena merupakan premi tunggal bersih dengan penyebab kematian yang pertama yaitu meninggal bukan karena kecelakaan. Jika tertanggung atau penerima manfaat meninggal bukan karena kecelakaan Jika salah satu tertanggung meninggal dunia maka benefit akan dibayarkan sebesar 100% JUA atau UP sekaligus pada akhir tahun tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal karena kecelakaan Jika tertanggung meninggal dunia atau dapat dikatakan urutan meninggal diperhatikan maka benefit akan dibayarkan sebesar 200% JUA sekaligus pada akhir tahun tertanggung meninggal dunia. n 1 n. k pxy . untuk k 0..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. …(2. .y k Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 65 .q (2) 1 ...... n 1.. 0 …(2. n 1 n.. . untuk k 0.2) karena K merupakan variabel acak. 2.. n 1. 2. Dapat dirumuskan fungsi present value benefitnya adalah : Z1 100%JUA..1.4) fungsi present value benefitnya adalah : Z2 200%JUA. untuk k ... n 1 n... 13 November 2010 2..1) n menyatakan akhir masa asuransi. 2. n 1 n..1.5) karena K merupakan variabel acak...3) Persamaan (2.6) x k.v 0 k xy 1 .y k ... n 1.. atau dapat dinyatakan sebagai berikut: bk xy 100%JUA 1 ...

untuk k 0..1..9) Persamaan (2.1. Jika tertanggung mengalami cacat total akibat kecelakaan Jika tertanggung mengalami cacat total akibat kecelakaan dapat dikatakan urutan meninggal diperhatikan dalam kasus ini benefit hanya akan diberikan jika tertanggung meninggal pada saat masa asuransi.9) maka dapat dituliskan perumusan premi tunggal bersih keseluruhan sebagai berikut: A1 xy:n A1 xy:n (1) A1 x y:n (2) A1 x y:n (3) . n 1 n..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.(2. atau dapat dinyatakan sebagai berikut: bkxy 1 50% JUA 0 . untuk k . untuk k . (2. 2..3). Dari Persamaan (2.y k .. …(2.6) simbol premi tunggal bersihnya diberi angka dua karena merupakan premi tunggal bersih dengan penyebab kematian yang kedua yaitu meninggal karena kecelakaan. Pada modifikasi produk Beasiswa benefit diberikan tepat sesaat setelah salah satu antara tertanggung atau penerima manfaat meninggal (asuransi kontinu)..10) tepat digunakan jika benefit diberikan pada akhir tahun meninggal salah satu antara tertanggung atau penerima manfaat (asuransi diskrit)..10) Persamaan (2. n 1. …(2...8) karena K merupakan variabel acak. 13 November 2010 Persamaan (2.6) dan (2. . 3....v 0 k xy 1 . maka premi tunggal bersihnya adalah: n 1 A1 x y:n (3) E Z3 50% JUA k 0 v k xy 1 k px y q (3) x k. untuk itu perlu merubah premi tunggal bersihnya dari bentuk diskrit menjadi bentuk kontinu dengan menggunakan asumsi UDD (Uniform Distribution of Death). …(2.. Berdasarkan asumsi UDD maka diperoleh perumusan premi tunggal bersihnya menjadi : A i xy :n 1 A xy :n 1 …(2.. n 1 n. 2.11) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 66 ..7) fungsi present value benefitnya adalah : Z3 50% JUA. n 1. untuk k 0.9) simbol premi tunggal bersihnya diberi angka tiga karena merupakan premi tunggal bersih dengan penyebab kematian yang ketiga yaitu meninggal bukan karena kecelakaan..

Prestasi Modifikasi memperhatikan Multiple Life Function sehingga pembayaran premi akan berhenti jika salah satu diantara tertanggung atau penerima manfaat meninggal pada masa asuransi dan ketentuan lain adalah saat menerima tahapan maka tidak dikenakan premi (bebas premi).13) yang telah diperoleh maka premi tunggal bersih secara keseluruhan produk Beasiswa adalah sebagai berikut: PTBTotal A1 xy:n PTB pendidikan …(2. SMA saat anak berusia 15 tahun (n-3) dan perguruan tinggi saat anak berusia 18 tahun (n).12) terdapat dua manfaat pada akhir masa asuransi yaitu tahapan dana masuk disimbolkan dengan bn dan beasiswa disimbolkan bn. Perhitungan benefitnya adalah sebagai berikut : bn bn bk 1 12 6 3 10% JUA 20% JUA 30% JUA 50% JUA .2 .14) Dari perumusan premi tunggal bersih yang diperoleh.4 Premi Tunggal Bersih untuk Asuransi Beasiswa Berdasarkan Persamaan (2. selain itu juga diberikan beasiswa berkala bulanan selama 5 tahun selama kuliah atau dapat juga dibayarkan sekaligus pada akhir masa pembayaran premi sebesar 100% JUA. Dari penjelasan di atas maka dapat diperoleh perhitungan anuitasnya adalah sebagai berikut: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 67 . 13 November 2010 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. …(2. Premi tunggal bersih untuk proteksi kelangsungan jenjang pendidikan dari benefit di atas adalah sebagai berikut : PTBpendidikan bn 12 v n 12 bn 6 v n 6 bn 3v n 3 bn v n bn.2v n . Dalam menentukan premi tahunan maka perlu diketahui bagaimana ketentuan cicilan preminya selama masa asuransi agar dapat dihitung anuitasnya. dapat dirumuskan pula premi tahunannya.3 Premi Tunggal Bersih untuk Proteksi Pendidikan Waktu pemberian tahapan beasiswa pada anak adalah pada saat anak memasuki jenjang pendidikan SD diasumsikan anak berusia 6 tahun (n-12). Produk JS. Untuk itu maka pada Persamaan (2.2 100% JUA Pada akhir masa asuransi diberikan tahapan dana masuk PT sebesar 50%JUA dan beasiswa sebesar 100% JUA.13) 2.12) bn bn bn. …(2.10) dan (2. SMP saat anak berusia 12 tahun (n-6).

..20) Premi dengan biaya juga akan dibuat tetap slama tiga tahun meskipun biaya komisi agen tiap tahun berbeda. Perhitungan Cadangan Ohio Pada Produk Beasiswa Penentuan cadangan disesuaikan melalui metode Ohio memiliki karakteristik khusus yaitu masa pembayaran premi kurang dari 20 tahun. .. n 6.. .18) Premi bersih dengan biaya tahun kedua adalah : O 1 P( A 1 ) 1 xy:n 2 .. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 68 .17) maka diperoleh perumusan premi tiap tahun dengan biaya adalah sebagai berikut : Premi bersih dengan biaya tahun pertama adalah : O 0 P( A 1 ) 1 xy:n 1 . (2. P( A 1 ) : Untuk itu maka dapat dirumuskan kondisi tersebut sebagai berikut: O h P( A 1 ) P( A 1 ). Untuk itu perlu dihitung premi dengan biaya sekaligus untuk tiga tahun sehingga dapat diperoleh premi tahunan dengan biaya.(2. (2..16) 2. n 3. 13 November 2010 n 1 axy:n k 0. . k pxy .. . xy:n xy:n …(2. k n 12.. Dalam metode Ohio. terdapat beberapa nilai premi bersih sesuai dengan karakteristik produk yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni O 0 O 1 : premi bersih dengan biaya untuk tahun pertama : premi bersih dengan biaya untuk tahun kedua premi bersih dengan biaya untuk tahun ketiga xy:n O 2 premi bersih untuk tahun ke m sampai dengan akhir masa asuransi Premi bersih dengan biaya merupakan penjumlahan dari premi bersih tahunan dengan biaya..19) Premi bersih dengan biaya tahun ketiga adalah : O 2 P( A 1 ) 1 xy:n 3 .(2. n v k ...15) Premi bersih tahunan Beasiswa dihitung dengan menggunakan rumus: P(A 1 ) xy:n PTBtotal axy:n .4. (2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.17) Dari Persamaan (2.

(6) biaya komisi agen dibebankan pada 3 tahun pertama pembayaran premi. m 1 h V ( A1 ) xy:n h …(2. (4) usia individu pertama (orang tua).23) V ( A1 ) xy:n A 1 x h .000..ax xy:n h .. n III. 13 November 2010 m 1 O sekaligus h 0 vh . (3) masa asuransi maksimal adalah 18 tahun menyesuaikan dengan usia penerima manfaatnya yaitu 18-y. untuk h 0. y h:n h P( A 1 ).21) Premi tahunan dengan biaya dihitung menggunakan rumus : O O tahunan sekaligus axy:m O sekaligus m 1 …(2. (5) Jumlah Uang asuransi yang akan diberikan sebagai manfaat asuransi adalah sebesar Rp 10.000. (2) tingkat suku bunga yang digunakan adalah. HASIL DAN PEMBAHASAN Aplikasi besaran-besaran aktuaria dari produk Asuransi Beasiswa dengan melibatkan biaya akan diulas pada bagian ini. Untuk mempermudah maka perhitungan dilkukan hanya untuk usia tertanggung 32 tahun dan usia penerima manfaat 3 tahun untuk usia penerima manfaat lainnya hanya ditampilkan hasilnya saja dalam bentuk tabel.22) v h 0 hxy h pxy Berdasarkan perumusan premi di atas. y h:n h . y h:n h h ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. perhitungan cadangan yang disesuaikan dengan menggunakan metode Ohio didefinisikan sebagai berikut : h V O (A1 ) xy:n A O 1 x h .. untuk h m. Beberapa asumsi yang digunakan dalam simulasi adalah (1) peluang meninggal didasarkan pada Tabel Mortalita CSO 1980. y h:n h .00..1..ax h .. y dari 0 sampai 4 tahun. O h …(2.. x = 32 tahun dan usia individu kedua (anak). i = 7%. m 1. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 69 .

672. d. 329.05. Dengan menggunakan asumsi UDD. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 70 . maka premi tunggal bersihnya adalah Rp.72. Premi tunggal bersih untuk proteksi pendidikan adalah Rp. Jika tertanggung meninggal terlebih dulu karena sebab kecelakaan dalam masa asuransi.15. 1.206. 8.006. 973.864. premi tunggal bersih asuransi Beasiswa berpasangan modifikasi untuk proteksi kematian bentuk diskrit adalah penjumlahan ketiga premi tunggal bersih di atas yakni Rp. Premi tunggal bersih sekaligusnya adalah Rp. e. Biasanya tertanggung akan berkeberatan untuk membayar premi satu kali diawal tahun secara sekaligus. 9.891. Oleh karena itu.455. maka premi tunggal bersihnya adalah Rp.470. oleh karena itu perlu dihitung besarnya premi tahunan sehingga tertanggung menjadi lebih ringan dalam pembayaran preminya tetapi tetap akan mendapatkan benefit yang sama.1 Premi Tunggal Bersih untuk Proteksi Jiwa dan Pendidikan Perhitungan premi tunggal bersih produk Beasiswa berpasangan modifikasi bentuk diskrit untuk ilustrasi yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut : c. Jika tertanggung atau penerima manfaat meninggal bukan karena kecelakaan dalam masa asuransi. Produk Beasiswa berpasangan modifikasi adalah suatu produk yang memberikan manfaat proteksi kematian dan proteksi pendidikan sehingga untuk mendapat niali premi bersih sekaligus merupakan penjumlahan dari premi bersih proteksi kematian dan proteksi pendidikan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.755.00. Jika tertanggung mengalami cacat total karena sebab kecelakaan dalam masa asuransi. perlu mengubah asuransi Beasiswa berpasangan modifikasi bentuk diskrit menjadi asuransi jiwa Beasiswa berpasangan modifikasi bentuk kontinu.53.63. maka premi tunggal bersihnya adalah Rp.47. 530. Pada produk Beasiswa berpasangan modifikasi benefit diberikan tepat pada saat salah satu dari tertanggung meninggal dunia. 13 November 2010 3.679. maka besar premi tunggal bersih untuk asuransi Beasiswa berpasangan modifikasi bentuk kontinu Rp. Dengan demikian. 113.280.

240.1.3:15 32..9319 .592.3 .3675 Besarnya premi tahunan adalah sebagai berikut: A P A 1 1 32.3 Cadangan Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa perhitungan melibatkan biaya komisi agen selama tiga tahun pertama maka untuk tiga tahun pertama perhitungan premi tahunan dan cadangan akan disesuaikan dengan biaya..38 80.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.592.850. k 3. k p32.3:15 9. 3.3 1 0.710.1.48 Besar premi bersih tanpa biaya dan premi bersih dengan biaya selama tiga tahun pertama masa asuransi yang dibayarkan di awal tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 71 .8025 v1 1 p32.12 v k . v14 14 p32. 0.8025 Rp.756 7.9.3 . v 0 0 p32. Besar komisi agen tiap tahun yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah : Tabel 3.932.72 yang dibayarkan sekaligus di awal kontrak asuransi atau sebesar Rp..53 Dengan demikian.240.3:15 a32. 13 November 2010 3.76 552.207.2 Premi Tahunan Besar anuitas berpasangan bentuk diskrit due adalah sebagai berikut: 14 a32.679.1 Komisi Agen Produk Beasiswa Berpasangan Modifikasi Berdasarkan Usia Tertanggung dan Penerima Manfaat 32 Tahun dan 3 Tahun Tahun 1 2 3 Total Besarnya Komisi Agen per tahun (Rp.755.34 37.3 7.) 434.. 9.679.3:15 k 0. manfaat proteksi kematian dan proteksi pendidikan diperoleh apabila pemegang polis membayar premi tanpa biaya sebesar Rp.53 yang pembayarannya dilakukan 12 kali secara kontinu di awal tahun.

186 1.1.3 Tabel 3.070. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 72 .00.110.116.674.278.311.821.240.580 1.303 Berdasarkan tabel 3.750 925.563 1.592 1.240.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.437.2 di atas diketahui bahwa besar premi bersih tahunan dengan biaya tahun pertama adalah Rp.002.) 1.321. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.240.437.3 Premi Bersih Tahunan dengan Biaya dan Premi Bersih Tahunan Tanpa Biaya Usia Masa penerima Asuransi Manfaat (n (y tahun) tahun) 4 3 2 1 0 14 15 16 17 18 Premi Bersih Tahunan Tanpa Biaya (Rp.303.592 1.4.184.2 Premi Bersih Tahunan Produk Beasiswa Berpasangan Modifikasi Selama Tiga Tahun Pertama Masa Asuransi Tahun Premi Bersih Tahunan Premi Bersih Tahunan dengan keTanpa Biaya (Rp.) Biaya (Rp.525 1. Besar premi bersih dengan biaya pada tahun pertama adalah yang terbesar jika dibandingkan tahun kedua dan ketiga karena sesuai dengan biaya komisi agen yang dikeluarkan perusahaan paling besar adalah untuk tahun pertama. Sedangkan premi bersih tahunan tanpa biaya lebih besar dari premi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun pertama dan lebih kecil dari besar pemi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun kedua dan ketiga. 1.592 1. Jika dihitung premi bersih tahunan dengan biaya yang tetap selama tiga tahun pertama maka nilainya adalah sebesar Rp.726 Premi Bersih Tahunan dengan Biaya (Rp.592 1.621.1.509 1.764 1.800 1.321. premi bersih tahunan dengan biaya tahun kedua Rp.397 Selanjutnya akan diperhitungan cadangan untuk tiga tahun pertama disesuaikan dengan biaya menggunakan cadangan Ohio dan setelah tahun ketiga akan dihitung berdasarkan perhitungan cadangan premi bersih tahunan karena sudah tidak dilibatkan biaya.525 dan ketiga adalah Rp.) 1. Dengan cara yang sama maka akan diperoleh hasil perhitungan premi untuk usia penerima manfaat dari 0 sampai 4 tahun seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.875 1.278. 1.240. 13 November 2010 Tabel 3.399.) 0 1 2 1.764.

888 775.963 2.069 3.870 7.024.424.709.821 2.142.223 7.732 3.990.072 -991.272.753.097 4.075 6.239 -1.079.086 -1.164.904 -1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.136 922.356.470 6.561 661.727.037 -797.575.865.646 -455.747 4.141 2.106.014.076 1.049 1.358.381 4.061.544.729.306 1.176 7. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 73 .932 1.3 diketahui bahwa semakin lama masa asuransinya maka harga preminya akan semakin tinggi.926.047.485 2.976.230 456.418 2.424 6.4 di atas memberi hasil bahwa besar cadangan Beasiswa Berpasangan Modifikasi selama tiga tahun pertama dengan menggunakan metode Ohio bernilai negatif.732 5.522.280.780.939.892 -1.583 -737.712.203.680.215.527 1.891 5.521.401.465.129 3.455.4 Besar Cadangan Premi Asuransi pada Produk Beasiswa Berpasangan Modifikasi Cadangan JS.221 2.096 4.279.105.920.066.098 4.026 -1. Sedangkan Tabel 3.530 5.209.712.770.150.070 794.645.015 1.581.860.931.439. Hasil tersebut bisa dikatakan bahwa perusahaan masih belum mampu menyiapkan dana sebagai cadangan sampai akhir tahun kedua sehingga perusahaan baru akan mampu menerima klaim nasabah setelah masuk tahun ketiga.379.178.854 1.648 1.531 6.357 4.236 4.640 6.050.468.585 6.787 4.126.994 Berdasarkan Tabel 3. Prestasi Modifikasi Berdasarkan Masa Asuransi dan Usia Penerima manfaat (satuan Rp) y=0 y=1 y=2 y=3 y=4 -1.081 2.940 4.154.178 1.274 1.449 1.686 7.065.663 -1.032.049 5.663.160.427.231 5.147 2.631.624.448.042.439 -1.817.516.803.236.472.209 2.284 7.225 6.036 3.337 8.390 3.112.506 -1.341 2.356 9. Sedangkan premi bersih tahunan dengan biaya untuk tiga tahun pertama lebih tinggi jika dibandingkan premi bersih tahunan tanpa biaya.352 -314.495.825 8.312 4.243 1.899 3.137 1. 13 November 2010 Tahun ke-h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tabel 3.493.108 5.360 5.057.672.273 -1.762 3.956 2.140 1.957.557.538.462 8.

Oriental Life Insurance Cultural Development Centre. Inc. Japan. 1962. Life Insurance Mathematics. J. London. Mathematics. Larson. Besar premi bersih tahunan dengan biaya untuk tahun pertama adalah terbesar karena biaya yang dikeluarkan untuk tahun pertama juga yang terbesar. KESIMPULAN 3. DAFTAR PUSTAKA Bowers. Sedangkan besar premi tahunan tanpa biaya lebih kecil dari besar premi bersih tahunan dengan biaya tetap selama tiga tahun.C.. Robert E.L. Tokyo. C. 1994. Tokyo.A. 1997.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Takashi. Jones. Erwin A. Perhitungan ini akan menghasilkan besaran cadangan yang lebih kecil dibandingkan dengan besarnya cadangan premi tahunan. 13 November 2010 IV. H.. Futami. Inc. 1993. Matematika Asuransi Jiwa Bagian II. Oriental Life Insurance Cultural Development Centre.J. D.. Futami. Matematika Asuransi Jiwa Bagian I. Inc. nd Actuarial Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 74 . 2 Ed.. John Wiley & Sons. New York. Takashi. 4. Hickman.. Masa pembayaran premi produk Beasiswa berpasangan modifikasi adalah kurang dari 20 tahun dan ada unsur biaya yang diperhitungkan yaitu biaya komi agen sehingga penentuan besarnya cadangan disesuaikan digunakan metode Ohio. Gerber. Gaumnitz. dan Nesbitt. Japan. N. The Society of Actuaries.U.

Dalam model indeks berganda diasumsikan bahwa korelasi return masing-masing saham dipengaruhi oleh respon saham tersebut terhadap perubahan indeks-indeks tertentu. return. 13 November 2010 (A. Sukono. Raya Bandung-Sumedang km 21 Jatinangor ABSTRAK Pokok dalam kajian ini membahas tentang optimisasi investasi portofolio berdasarkan mean dan VaR di bawah model indeks berganda dengan volatilitas tak konstan. Di sini return indeks diasumsikan memiliki volatilitas tak konstan sehingga akan diestimasi dengan menggunakan model GARCH. model GARCH. Kuhn-Tucker theorem Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 75 . model indeks berganda. Dalam paper ini dianalisis pembentukan portofolio yang tersusun dari beberapa saham yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. GARCH model. In multi index model. teorema Kuhn-Tucker ABSTRACT The point of this paper is optimization of investment portfolio based on the mean and the VaR under the multi index model with non constant volatility. Mean return dan VaR akan digunakan dalam formula optimisasi portofolio dan teknik penyelesaiannya menggunakan teorema Kuhn-Tucker. Risiko diukur menggunakan VaR yang dihitung berdasarkan quantile distribusi normal standar. Index return is assumed has non constant volatility so will be estimated by GARCH models. multi index model. F. Adapun yang menjadi target yang diinginkan adalah membentuk komposisi portofolio-portofolio efisien dan menentukan portofolio optimalnya. In this paper will be analysed the formation of portfolio which formed by a few stock that are traded in the Indonesian capital market. Risk is measured by VaR that calculated based on quantile standard normal distribution. Kata Kunci : VaR. Keywords : VaR. Mean return and VaR will be used for formulation of portfolio optimization problem and solution by using the Kuhn-Tucker theorem. return.7) OPTIMISASI PORTOFOLIO BERDASARKAN MEAN-VALUE AT RISK DI BAWAH MODEL INDEKS BERGANDA DENGAN VOLATILITAS TAK KONSTAN Agus Supriatna. Bunga Luvita Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran Jl. The target of this problem is to obtain efficient portfolios and determine the optimum portfolio. correlation of each stock return assumed it is influenced by that stock response to index changes.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

maka model time series untuk menaksir mean dan variansi return indeks secara berturut-turut dapat ditulis sebagai berikut p q k i jt k 1 k i jt 0 at l 1 l t l a .t 1 adalah sebesar H jt dan H j (t 1) . obligasi) atau aktiva riil (property. Sama halnya dengan penghitungan return untuk saham tunggal. Maka return saham i adalah Rit ln P it P ( t 1) i (1) Misalkan indeks j pada saat ke. Memegang portofolio adalah bagian dari investasi dan strategi dalam membatasi risiko yang disebut dengan diversifikasi. Bila harga saham i pada hari ke. Risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dengan tingkat pengembalian aktual (actual return) (Halim.1 Penghitungan Return Saham Individual dan Return Indeks Return adalah pendapatan yang akan diterima jika kita menginvestasikan uang pada suatu aktiva finansial (saham. 2005:2). LATAR BELAKANG MASALAH Pada umumnya hampir semua investasi sekuritas di pasar modal mengandung unsur ketidakpastian atau risiko.j pada waktu t .2 Model GARCH Bila I jt adalah variabel acak dari return indeks ke. Untuk menyederhanakan analisis dalam menentukan portofolio yang optimal maka akan digunakan model indeks. 2. 13 November 2010 I.t dan ke. 2007:55). Tingginya risiko dalam dunia keuangan khususnya dalam pasar modal dapat dipengaruhi oleh tingkat relatif pergerakan naik turunnya saham (volatilitas) yang tajam. Volatilitas suatu saham merupakan suatu ukuran dari ketidakpastian tentang pengembalian yang disediakan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Agar dapat diketahui sampai sejauh mana investor bisa berinvestasi dengan aman. tanah) (Ghozali. Dengan keadaan semacam itu maka dapat dikatakan bahwa investor dihadapkan pada risiko dalam investasi yang dilakukannya sehingga pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada return (tingkat keuntungan) yang diharapkan. PERUMUSAN MODEL 2. diperlukan alat ukur untuk mengukur risiko. Kombinasi berbagai sekuritas dalam investasi tersebut dinamakan portofolio. investor dapat menyebar investasinya pada berbagai kesempatan investasi. at jt t (3) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 76 . Untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Selanjutnya akan diselidiki bobot (proporsi) dana yang dapat diinvestasikan pada masing-masing saham yang menyusun portofolio agar menghasilkan return portofolio yang maksimum dan tingkat risiko (VaR) portofolio yang minimum. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Value at Risk (VaR). maka return indeks j yang diperoleh adalah: I jt ln H jt H j (t 1) (2) 2.t dan ke.t 1 masing-masing adalah sebesar Pit dan Pi (t 1) .

.. Prasetyo & Tjiptono :1996)... p dan j 0 untuk j 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. iL I Lt i i1 I1t i 2 I 2t it Misalkan it . maka dapat (8) Dengan asumsi bahwa E (7) adalah 2 it L j 1 2 ij 2 Ijt 2 i I jt Ijt I kt Ikt 0 dan E it I jt Ijt 0 . Hal ini dapat dilakukan sebab dalam model indeks diasumsikan bahwa korelasi return masing-masing sekuritas terjadi karena adanya respon sekuritas tersebut terhadap perubahan indeks tertentu (Yuliati. maka variansi (9) Sehingga standar deviasi untuk return saham individual adalah L it j 1 2 ij 2 Ijt 2 i (10) persamaan it jt Sementara berdasarkan Ijt pembentukan E I jt Ijt I kt Ikt 0 dan E it I jt 0 serta asumsi bahwa E 0 ... 2.j pada waktu t . 13 November 2010 m 2 jt 0 k 1 2 k at k l 1 n l 2 jt l (4) di mana t adalah urutan dari independent identically distributed (iid) variabel acak 0 dengan mean 0 dan variansi 1.. Sehingga persamaan untuk meramalkan nilai mean dan variansi return indeks dalam langkah ke depan adalah p q k i jt k 1 k i jt 0 at l 1 l t a l (5) dan m 2 jt 0 k 1 2 k at k l 1 n l 2 jt l (6) 2... i 1... Jika Rit merupakan return sekuritas i pada saat t dan I jt adalah return indeks ke.3 Model Indeks Berganda Model indeks berusaha menyederhanakan analisis portofolio serta prosedur analisis untuk menentukan portofolio yang optimal. maka kovariansi antara return saham i dengan return saham j yaitu L ijt k ik jk 2 Ikt (11) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 77 . maka return sekuritas i adalah Rit . Persamaan (3) dan (4) merupakan persamaan mean dan volatilitas untuk return indeks. N (7) E Rit dan Ijt E I jt ... 2. q . dengan mengambil ekspektasi dari it persamaan (7) dan berdasarkan sifat pembentukan persamaan bahwa E diperoleh L it i j 1 ij Ijt 0 . 2. 0 dengan i 0 untuk i 1.

. maka eT w 1 di mana eT i 1 1. dengan Cov Ri . 2. N w 1 portofolio terdiri dari N asset.. i adalah mean return saham i . N ..1. dan z persentil dari distribusi normal standar untuk tingkat konfidensi . j 1. 1998:373): N Rw i 1 wi Ri (14) Jika mean return saham individual adalah N w i 1 i . i standar deviasi dari return saham i . jika portofolio memiliki bobot wT i i 1 maka tingkat return portofolio diberikan oleh persamaan (Panjer. Asumsikan suatu w1 . N . i 1.. Sedangkan variansi return portofolio ( ) yaitu N 2 w wj i 1 j 1 di mana menunjukkan kovariansi antara return saham i dan return saham j untuk i j. dengan E Ri .. N .. 2.. 2.5 Investasi Portofolio Portofolio adalah sekelompok bentuk investasi (Fabozzi. R j ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan matriks kovarians adalah Σ ij . Estimasi VaR untuk saham individual i dengan koefisien kepercayaan (1 ) 100% adalah: VaRi S0 z i (12) i di mana S 0 adalah besar investasi awal.wN ...1... i. j 1. i.1997).. maka mean return portofolio ( 2 w w N ) adalah wi ij wi ij i . 13 November 2010 2..00 adalah L L 2 ij j 1 2 Ijt 2 i i j 1 ij Ijt VaRi z1 (13) 2. Sehingga berdasarkan asumsi di atas diperoleh: E Rw μT w w 2 w T (15) Var Rw w Σw (16) Dengan demikian Value at Risk untuk portofolio dengan tingkat signifikansi kerugian sebesar adalah Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 78 .. 2 .1 adalah vektor identitas.. wN di mana N wi 1 .. Dengan demikian Value at Risk untuk saham individual berdasarkan model indeks berganda dengan asumsi besar investasi sebesar Rp.6 Optimisasi Portofolio Asumsikan bahwa vektor nilai ekspektasi adalah μT i ij adalah 1 .4 Value at Risk Value at Risk didefinisikan secara umum sebagai kemungkinan kerugian maksimum untuk suatu posisi tertentu atau portofolio dalam confidence level yang telah diketahui terhadap waktu horizon spesifik (Redhead.. Dengan bobot return portofolio wT w1 ....... 1999). w2 ... 2.. N . Value at Risk portofolio untuk tingkat signifikansi kerugian sebesar VaRw z1 w w.

Bank Rakyat Indonesia Tbk. Masalah di atas adalah masalah optimisasi dengan fungsi kendala persamaan. Lalu dengan menggunakan teorema Kuhn-Tucker. Berdasarkan perhitungan aljabar dengan mengambil nilai-nilai A eT Σ 1e . Dengan cara yang serupa. yaitu Astra International Tbk. Sehingga untuk mencari vektor bobot optimal dari masalah di atas perlu didefinisikan fungsi Lagrangean. gunakan fungsi obyektif yaitu dengan memaksimumkan {2 w VaRw} . diperoleh nilai ( B 2 4 AC ) 2 2A . fungsi objektif adalah quadratic concave (Panjer. dapat diperoleh nilai B ( B 2 4 AC ) 2 2A dengan vektor bobot sebagai berikut: w Min Σ 1μ e Σ T 1 Σ 1e eT Σ 1e (20) μ Sementara untuk Berdasarkan B (2 B 0 . dan vektor bobotnya adalah Σ 1e eT Σ 1e w* (2 (2 1) Σ 1μ 1)e Σ T 1 (21) μ Apabila vektor w Min disubstitusikan ke dalam formula mean dan VaR portofolio. 3. yaitu L w. aljabar dan dan C (2 perhitungan eT Σ 1μ) 1 mengambil 1) 2 (μT Σ 1μ) 2 z1 1)(μT Σ 1e nilai-nilai A eT Σ 1e . 1998:380). syarat optimalitas adalah L w L (2 1)μ 0. Untuk memperoleh portofolio yang efisen. maka dapat diperoleh return portofolio dengan Value at Risk minimum. ANALISIS KASUS Untuk aplikasi dari metode yang telah diberikan di atas. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 79 . 1 B μ Σ T 1 e e Σ T 1 μ dan C μ Σ T 1 μ 2 z1 . diperoleh suatu VaR portofolio minimum dengan vektor bobot w Min .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. apabila vektor w * yang disubstitusikan maka akan diperoleh return portofolio optimum. 1998:379). 2 1 μT w z1 wT Σw 1 2 eT w 1 (19) Karena matriks kovariansi Σ merupakan semi-definite positif. 13 November 2010 VaRw z1 wT Σw 1 2 μTw (17) Suatu portofolio dengan bobot w * dikatakan (mean-VaR) efisien jika tidak ada portofolio w dengan w w* dan VaRw VaRw* (Panjer. . diperoleh portofolio optimum dengan vektor bobot w * . z1 Σw 1 2 e 0 wT Σw eT w 1 Untuk 0 . Sehingga dengan toleransi risiko 0 harus diselesaikan persoalan optimasi 1 (18) max 2 μT w z wT Σw 2 μT w 1 dengan pembatas eT w 1 . dianalisis return saham dari empat perusahaan di Indonesia. 0 di mana menunjukkan toleransi risiko dari investor.

Sementara data indeks yang dianalisis meliputi indeks industri dan indeks ekonomi.033IUt 0.00000837 0. US Dollar.361I Et 0. Untuk indeks industri data yang digunakan adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Untuk return IHSG diperoleh parameter model AR(1)-GARCH(1.0000238 0.1) untuk data IHSG.0988I Et 0.000172 0.1) yaitu: rt 2 t 0.234836at2 2 0.2) untuk data kurs nilai tukar Rupiah terhadap Euro.7 % 49.000262 0.0000639 Data return pada keempat saham diregresikan terhadap return indeks untuk mengetahui nilai koefisien beta yang merupakan tingkat sensitivitas perubahan return saham terhadap return indeks. 282) 50.104 IYt (0.000 (0. 400 IUt (0.137021at2 1 0. AR(1)-GARCH(1. dan Yen.478577at2 2 0.000000467 0. sedangkan untuk indeks ekonomi data yang digunakan adalah kurs nilai tukar Rupiah terhadap Euro. juga diperoleh parameter model AR(1)-GARCH(2.834528 2 t 1 t Untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap Euro. 000) (0.951865 2 t 1 t Adapun hasil forecasting 1 langkah ke depan dari model mean dan variansi return indeks disajikan dalam Tabel 1 berikut ini Tabel 1 Peramalan Mean dan Variansi pada Return Keempat Indeks Indeks IHSG Kurs Rupiah terhadap Euro Kurs Rupiah terhadap USD Kurs Rupiah terhadap Yen Mean 0.887) (0.000165 1.8 % 304. 13 November 2010 Telekomunikasi Indonesia Tbk. diperoleh parameter model AR(1)GARCH(2.078681rt 1 at 0.34 I It 0.280911at2 1 0.372516 2 t 1 t Sementara untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap Yen.300641 2 t 1 0. Data harga saham dan data indeks yang digunakan adalah data dalam periode Januari 2005 s.000000853 0.386912at2 1 0. AR(1)-GARCH(2.094107 rt 1 at 0.1) yaitu: rt 2 t 0.000) (0.000 0. 000) RBt 0. 284) (0.140811at2 1 0. 002) 0. Untuk menyelidiki nilai mean dan variansinya. dan Bank Mandiri Tbk.1) untuk data kurs nilai tukar Rupiah terhadap Yen. diperoleh parameter model AR(1)GARCH(1.1) untuk data kurs nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Melalui observasi terhadap sejumlah model. data return indeks dianalisis menggunakan model time series.0000608 -0. 0507 IYt (0. akhirnya berdasarkan uji diagnostik menggunakan Eviews 5 diperoleh hasil bahwa model yang cukup baik adalah AR(1)-GARCH(1.0000223 0.797) (0.563666 2 t 2 t Untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.d.796) (0.2) yaitu: rt 2 t 0. Desember 2009 yang diperoleh melalui akses internet.1) yaitu: rt 2 t 0. 601) Bt At R2 F pvalue 0.000578 Variansi 0.00000866 0. 8 294. 28I It 0. 6 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 80 . dan AR(1)-GARCH(2.000677 -0. 000091 1.111341rt 1 at 0.070772rt 1 at 0. Hasilnya diberikan pada Tabel 2 berikut ini Tabel 2 Model Regresi pada Data Return Keempat Saham Saham Astra BRI RAt Model Regresi 0.

000352 1.03525298. 000864 0. 200 I Et 0.1823 0. diperoleh hasil sebagai berikut:  Untuk toleransi risiko 0 . yaitu μT 0.000 Adapun nilai yang berada di bawah penduga pada persamaan regresi linier berganda merupakan nilai probabilitas tobservasi sebagai ukuran tingkat ketelitian untuk pengujian hipotesis. 000825 0.0008969 dengan VaR sebesar 0.000764 dengan tingkat VaR sebesar 0.180 I Et (0.149 IUt 0.1502 0.02932118. Komposisi portofolio ini memberikan expected return sebesar 0. definisikan eT 1 1 1 1 sebagai vektor identitas.  Untuk toleransi risiko 1 .8 % 54. 4941 0. 000279 0. di mana dihasilkan komposisi portofolio dengan expected return portofolio tertinggi yaitu sebesar 0. Komposisi portofolio ini memberikan expected return sebesar 0. dan invers dari matriks kovariansi adalah sebagai berikut: Persoalan optimisasi dikembangkan berdasarkan (18) dengan menggunakan pengali Lagrange dan teorema Kuhn-Tucker. 0260 IYt (0. Setiap peningkatan nilai toleransi risiko akan menyebabkan kenaikan nilai mean return portofolio yang juga disertai dengan kenaikan Value at Risk portofolio.1544 .135) 0. dengan syarat bobot portofolio yang dihasilkan bernilai 0 wi 1 .1687 . 5 0. 000) 0.541) (0.575) (0. 13 November 2010 Telko m Mandi ri RLt RMt 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Komposisi portofolio ini memberikan expected return sebesar 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 81 . 729) 0. 005) 0.1616 . 000947 . Hasilnya diberikan dalam bentuk matriks kovariansi. Berdasarkan hasil penaksiran variansi return indeks dan koefisien beta. Hasilnya penaksirannya diberikan ke dalam bentuk vektor T μ 0. Untuk menguji signifikansi model regresi dan parameternya. Dari hasil forecasting 1 langkah ke depan untuk nilai mean return indeks.  Untuk toleransi risiko 2 .1851 0. 20 . menggunakan persamaan (20) diperoleh vektor bobot portofolio yang menghasilkan VaR minimum. menggunakan persamaan (21) diperoleh vektor bobot T portofolio μ 0. menggunakan persamaan (21) diperoleh vektor bobot portofolio μT 0.1794 0.000761 dengan tingkat VaR sebesar 0. maka selanjutnya dapat diperoleh mean return setiap saham dengan menggunakan formula it .5050 0.000758 dengan tingkat VaR sebesar 0. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.02932046.101IYt (0.564) (0. 9 361.02933219.936 I It 0. 276) Mt (0. 075IUt (0.1521 0.9 % 250. 040) 45. 5160 0. 000) (0. Lalu disesuaikan dengan jumlah saham yang dianalisis. selanjutnya diestimasi nilai variansi return saham dan kovariansi 2 return antar saham dengan menggunakan formula it dan ijt . 000634 0. Pada prinsipnya besar toleransi risiko masih dapat terus ditingkatkan. Dalam kasus ini nilai maksimum toleransi risiko adalah 39.1511 0. digunakan uji F dan uji t.000 0.38I It Lt (0.

1) untuk IHSG.00080978 0.16688 0.31217 0. KESIMPULAN Return keempat saham yang telah dianalisis memberikan respon terhadap perubahan return indeks. diperoleh portofolio optimal yaitu portofolio yang memberikan expected return senilai 0.23880 0.00081795 0.00081514 0.29545 0.03020969 0. Adapun komposisi portofolio yang memuat rasio expected return dan VaR terbesar dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Komposisi Portofolio Optimal Bobot 17.030401.0008151 dengan tingkat VaR sebesar 0.16899 0. model AR(1)-GARCH(1.0268078 Dengan demikian didapatkan hasil bahwa portofolio optimal ialah portofolio yang memberikan expected return 0.00081302 0.23719 0.23559 0.00 18.30426 0.29997 0.16793 0.65 19.030401.0268053 0.1) untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap Yen.29946 0.03026540 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.00 0.22928 0.2) untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap Euro.00081630 0.16740 0.29265 0.17006 0. selanjutnya berdasarkan komposisi portofolio efisien yang menghasilkan mean return dan Value at Risk portofolio dengan rasio terbesar. model AR(1)-GARCH(2.0268128 0.0268093 0.03057365 0.23084 0.03044428 0.16862 0.0268111 0.23447 0.50 18.00081140 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 82 .28763 0.1) untuk return kurs nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan model AR(1)-GARCH(2. Model time series untuk memodelkan mean dan volatilitas return indeks adalah AR(1)-GARCH(1.0008151 dengan tingkat Value at Risk sebesar 0. 13 November 2010 Gambar 1 Efficient Frontier Portofolio Setelah diperoleh portofolio-portofolio efisien. Hasil optimisasi portofolio berdasarkan mean-Value at Risk menunjukkan bahwa setiap peningkatan toleransi risiko menyebabkan kenaikan nilai expected return portofolio yang juga disertai dengan kenaikan tingkat Value at Risk portofolio.28749 0.0268132* 0.00081961 0.50 20. Berdasarkan komposisi portofolio efisien yang menghasilkan mean return dan Value at Risk portofolio dengan rasio terbesar.32422 0.29382 0.30351 w VaRw w VaRw 0.03050793 0.16953 0. diperoleh portofolio optimal.27962 0. 4.31822 0.03040093 0.03032304 0.0268119 0.23241 0.28354 0.00 19.00 17.

Cox. Jakarta : Salemba. the Actuarial Foundation. Forwards. Yogyakarta: Penerbit ANDI. D. Schaumberg. S.. Analisis Investasi. H.H. Redhead. H.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. D. 13 November 2010 5.H.. 2005. With Application to Investments.U..H. Financial Derivatives: An Introduction to Future. Boyle. Prasetyo. Panjer. Yuliati. Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi.W. Pedersen. Financial Economics. Gerber.. S. 2007. H.D. Mueller. Halim.. Jakarta : Penerbit Salemba Empat (PT Salemba Empat Patria). Keith. DAFTAR PUSTAKA Fabozzi Frank J. Sri Handaru. Insurance and Pensions. Options and Swaps. Dufresene. A. 1997. & Pliska. 1996. Handoyo & Tjiptono Fandy. Semarang. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 83 . Manajemen Investasi Edisi Pertama.R.. Prentice Hall Europe. Manajemen Risiko Perbankan. Ghozali. 2000. H. Illinois.. I. 1998.

13 November 2010 (A.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.8) BESARAN-BESARAN AKTUARIA DENGAN PENDEKATAN SIMULASI FUNGSI KONTINGENSI KEHIDUPAN Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 84 .

13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 85 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 86 .

13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 87 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 88 .

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 89 .

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 90 .

Arif Rahman Hakim 1 Surabaya 60111 e-mail : 1 sriharini21@yahoo. 3Muhammad Mashuri. Faktor letak geografis merupakan faktor pembobot yang sangat diperhatikan.ac.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.its. Kata Kunci : Gaussian Distance Function. Cross Validation . Universitas Islam Negeri Malang 2.ac. 2Purhadi. dimana faktor ini memiliki nilai yang berbeda untuk setiap wilayah dan menunjukkan sifat lokal dari model tersebut. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 91 . DAS.id. sedimentasi dan debit DAS konto hulu dan variabel bebas (x) adalah : luas DAS (x 1). FSAINTEK. Untuk mendapatkan model terbaik ini dilakukan dengan cara mencari nilai bandwidth yang optimum dengan metode Cross Validation berdasarkan fungsi pembobotan kernel gauss.id. bandwidth. rerata kemiringan lahan (x3). Surabaya Jurusan Matematika.its. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl.id ABSTRACT Model linier spatial multivariat merupakan pengembangan dari model linier spatial univariat yang menghasilkan penaksir parameter dengan pembobot geografis yang bersifat lokal untuk setiap lokasi dimana data tersebut dikumpulkan. 2 purhadi@statistika.id. 3 m_mashuri@statistika.ac.4 Jurusan Statistika.3. 4Sony Sunaryo 1 1 Mahasiswa S-3 Statistika FMIPA ITS. laju erosi. Pada penelitian ini penaksir parameter dari model linier spatial multivariat akan diaplikasikan pada bidang hidrologi dengan variabel terikat (y) adalah laju erosi. sedimentasi. debit debit dan morfometri.its. MULTIVARIAT (M. efisien dan konsisten. faktor panjang lereng (x4) dan curah hujan (x5) dengan pembobot geografis fungsi kernel gauss (Gaussian Distance Function). 4 sonny_s@statistika.co.1) SEDIMENTASI DAN DEBIT OPTIMAL DAS KONTO HULU 1 Sri Harini. Sehingga didapatkan penaksir parameter dari matrik parameter untuk tiap-tiap lokasi yang memenuhi sifat tak bias. panjang sungai (x2). 13 November 2010 II.

Teori yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan Bayesian untuk penaksiran parameter. Haas (1996) mengaplikasikan metode cokriging untuk mencari penduga multivariat dari beberapa proses spatial sehingga didapatkan nilai cross-covariance terbaik dan penaksir kesalahan baku terkecil. Cressie (1991) menyatakan bahwa data spatial merupakan salah satu jenis data dependen yang menunjukkan adanya ketergantungan antara data dengan lokasi. Model regresi klasik mengasumsikan bahwa lokasi geografis (berdasarkan longitude dan latitude bumi) tidak mempengaruhi respon model. menghasilkan error autokorelasi spatial dan menyebabkan ketidaksesuaian model pada data spatial. Latar Belakang Metode regresi yaitu metode yang menghubungkan variabel respon dengan variabel prediktor untuk membentuk suatu model tertentu (Draper dan Smith. Atkinson dkk (2003) mencari bentuk hubungan antara erosi yang terjadi disepanjang sungai dengan variabel goemorfologi menggunakan model GWLR. Generalized Additive Model (GAM) dan GWR pada pemodelan hutan yang memperhitungkan faktor spasial pertumbuhan tanaman dan lahan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Zhang dan Gove (2005) membandingkan beberapa teknik pemodelan yaitu OLS. salah satunya dengan menggunakan analisis spatial (Anselin. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 92 . apabila dibentuk suatu model regresi linier dengan OLS (Ordinary Least Square) pada data spatial akan menghasilkan model yang tidak tepat dalam penarikan kesimpulannya. karena penaksir parameter untuk semua data dari model regresi dengan asumsi error identik independen dan berdistribusi normal tidak akan terpenuhi. Anselin (2003) juga meneliti tentang model regresi spatial yang mengandung lag (regresi spatial lag). maka akan bisa menyebabkan kesimpulan yang salah. dimana antara satu pengamatan di suatu lokasi bergantung pada pengamatan lain di lokasi yang berdekatan (neighboring). error (regresi spatial error ) dan campuran antara regresi spatial lag dengan regresi spatial error. karena asumsi error identik independen dan berdistribusi normal akan terpenuhi. Diantaranya LeSage (1999) mencari penaksir model spatial linier lokal dengan menggunakan OLS dan dilanjutkan pada tahun 2004 dengan mencari penaksir model regresi spatial dengan MLE. 13 November 2010 1. Royle dan Berliner (1999) menggunakan pendekatan algoritma EM (expectationmaximixation algorithm) untuk mencari penaksir dan membuat model spatial multivariat. Data spatial merupakan data hasil pengukuran yang memuat suatu informasi lokasi. Jika metode OLS dipaksakan. Masalah akan muncul jika metode OLS ini diterapkan untuk penaksir parameter pada metode regresi spasial. 2003). 1992). Akibatnya. Leung (2000) mengembangkan GWR untuk mengekplorasi data yang bersifat non stationer dari model regresi spatial dengan memperhatikan pengaruh dari setiap lokasi (space). Brown dkk (1994) yang mengembangkan dan mengaplikasikan model spatial multivariat untuk mendeteksi polusi udara di wilayah selatan Ontario. Model regresi klasik penaksir parameter dapat didekati dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Linear Mixed Model (LMM). Beberapa model regresi spatial univariat maupun multivariat telah dikembangkan oleh banyak peneliti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan metode statistik yang tepat.

vi T (3) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 93 .. ph ui . Dalam model linier spatial multivariat variabel respon Y Y1 Y2 Yq T dan variabel prediktor X1. Y2 j .. . X 2 . vi 1h ui ... 1991).. Model linier spatial univariat sebenarnya merupakan model regesi linier lokal (locally linier regression) yang menghasilkan penaksir parameter dengan pembobot geografis yang bersifat lokal untuk setiap lokasi dimana data tersebut dikumpulkan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. X p dari masing-masing koefisien regresi bergantung pada lokasi di-mana data tersebut diamati dengan asumsi vektor error berdistribusi multivariat normal dengan mean nol dan varian-covarian Σ (Christensen. vi h (1) ui . maka model linier untuk Yh pada lokasi ke ui . vi T εh h1 .. vi . v Ε (2) dengan parameter pada lokasi ui . Model linier Spatial Multivariat Model linier spatial multivariat merupakan pengembangan dari model linier spatial univariat. panjang sungai (x2). n atau juga dapat dinyatakan dengan Yh Yh1 Yh 2 . vi adalah : B ui . sedimentasi dan debit DAS konto hulu dan variabel bebas (x) adalah : luas DAS (x1). T hn Secara umum model linier spatial multivariat dapat ditulis sebagai : Y XB u. vi 2h ui .. vi adalah : Yh X dimana : h T h ui . vi . βq ui . β2 ui ... 2.. 2. Yqj . vi ( qx ( p 1)) xq β1 ui . Yhn . 13 November 2010 Christensen dan Amemiya (2002) mengkaji modeling dan penaksir dari data spatial multivariat dengan menggunakan analisis faktor yang diaplikasikan pada bidang pertanian. vi ... vi 0h ui . j 1. .. rerata kemiringan lahan (x3). faktor panjang lereng (x4) dan curah hujan (x5) dengan pembobot geografis fungsi kernel gauss (Gaussian Distance Function). . Model linier spatial multivariat untuk observasi (pengamatan) ke-j dapat ditulis sebagai Y1 j . h2 .. Dalam penelitian ini akan dicari penaksir parameter dari model linier spatial multivariat yang diaplikasikan pada bidang hidrologi dengan variabel terikat (y) adalah laju erosi.

maka penaksir ini merupakan penaksir setiap baris dari matrik lokal parameter seluruh lokasi penelitian yang dinyatakan dengan : ˆ (u . 13 November 2010 Jika pada model terdapat n lokasi sampel. v ) 21 i i ˆ (u . v ) p1 i i ˆ (u . vi (7) ke lokasi (uj.vi ) 1 exp 2 1 ( dij / h )2 2 ui . v ) 2q i i ˆ (u .vj) dan h adalah parameter dengan dij adalah jarak antara lokasi penghalus (bandwidth). v ) 22 i i ˆ B ui . v ) 01 i i 11 i i ˆ (u . v ) ˆ (u . Faktor ini memiliki nilai yang berbeda untuk setiap wilayah dan menunjukkan sifat lokal dari model. v ) ˆ (u . 1991) persamaan (1) dapat dinyatakan dalam bentuk vektor matrik sebagai berikut : Vec Y Iq X Vec B u. v ) 0q i i 1q i i ˆ (u . v ) p2 i i (4) ˆ (u . v +Vec Ε (5) mean dan matriks varian-covarian dari Vec Ε adalah : E Vec Ε 11 0 12 22 1q 2q Σ simetris (6) qq Cov Vec Ε Σ In Sehingga didapatkan distribusi dari Vec Ε adalah : Vec Ε ~ N p 0. Pada penelitian ini jenis pembobot yang digunakan adalah fungsi jarak Gauss (Gaussian Distance Function) yang dinyatakan dengan : w j ( ui . vi ˆ (u . v ) 02 i i 12 i i ˆ (u . v ) pq i i dengan menggunakan perkalian Kronecker I q X (matriks identitas berordo qxq) (Christensen.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. v ) ˆ (u . Penaksir Parameter dengan Pembobot Geografis Model linier Spatial Multivariat Pada model linier spatial faktor letak geografis merupakan faktor pembobot yang sangat diperhatikan. Pemilihan bandwidth ini sangat penting karena bandwidth merupakan pengontrol keseimbangan antara kesesuaian kurva terhadap data dan kemulusan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 94 . Σ In 3.

vi) dimasukan dalam proses penaksiran... wn (ui . 13 November 2010 data.. vi dapat dilakukan dengan melihat dari setiap lokasi. maka bentuk matriknya pembobotnya adalah : W(ui . vi Iq XT W(ui . vi ) diag exp d i1 h 2 .. w2 (ui .. CV dinyatakan dengan : q n CV (h) h 1 i 1 yhi ˆ y i ( h) 2 (8) dimana : ˆ y i ( h) : nilai penaksir yi (fitting value) dimana pengamatan di lokasi (ui.. vi ). vi) dihilang-kan dari proses penaksiran. exp d in h 2 (9) adalah : (10) Sehingga didapatkan penaksir dari Vec B ui . dimana : W(ui . vi )X 1 Iq XT W(ui . n : jumlah sampel Dalam mencari nilai penaksir dari Vec B ui . εq jika pembobot W(ui .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. vi ). vi ) Vec Y Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 95 . vi parameter Vec B ui . ˆ yi ( h) : nilai penaksir yi (fitting value) dimana pengamatan di lokasi (ui. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih bandwidth optimum. vi ) yang digunakan untuk menaksir parameter setiap barisnya adalah fungsi kernel gauss. Misalkan pembobot untuk lokasi ke-i adalah W(ui . vi ˆ Vec B ui .. salah satu diantaranya adalah metode Cross Validation (CV). Penaksiran parameter dengan pembobot didapat dengan memberi pembobot untuk setiap lokasi dimana data tersebut dikumpulkan. vi ) .. exp di 2 h 2 .. vi )] dan Εnxq ε1 ε2 . vi geografis Vec B ui . vi ) diag[ w1 (ui .

Kota Kediri. C. Blitar. dengan luas aliran sungainya ± 12. Berdasarkan kenyataan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa secara tepat besarnya laju erosi. Sungai Brantas mempunyai panjang ± 320 km 2. dan DAS Brantas Bagian Hilir.000 km2 (25% wilayah Jawa Timur). Sidoarjo dan Surabaya. Mojokerto. Anak sungai utama adalah Kali Lesti.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Malang. Hal ini disebabkan karena kapasitas tampungannya terhadap material sedimen pada sungai telah berkurang sehingga material sedimennya terus mengalir ke hilir sungai menuju Waduk Selorejo. yaitu : DAS Brantas Bagian Hulu. Kali Konto dan Kali Widas yang masing-masing mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 625 Km2. 687 Km2. Tulung Agung. Pada penelitian ini diambil 62 lokasi penelitian seperti pada gambar di bawah ini : Gambar 1. Secara hidrologis wilayah DAS Brantas ini dibagi menjadi 3 bagian. diantaranya 80% jatuh pada musim hujan (Asdak. 1600 Km2. dan 1538 km2. Peta lokasi penelitian Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 96 . 2002). Selain itu disepanjang sungai Konto juga mendapatkan tambahan inflow debit dan sedimentasi dari beberapa sumber air yang muncul di daerah sekitarnya karena terletak di sekitar perbukitan dan pegunungan. 13 November 2010 4. sedimentasi dan debit DAS konto hulu dengan menggunakan analisis spasial dan bantuan software MATLAB 7. Kali Ngrowo.0 untuk mencari penaksir parameternya. Kabupaten Kediri. mata airnya berasal dari bagian barat daya kaki Pegunungan Arjuno. Kondisi klimatologi didominasi oleh iklim tropis dengan rata-rata hujan tahunan 2000 mm. Pembahasan Sungai Brantas adalah sungai utama yang airnya mengalir melewati sebagian kota-kota besar di Jawa Timur seperti Batu. DAS Brantas Bagian Tengah. Sejak tahun 1990. bangunan – bangunan air berupa chek dam yang terdapat disepanjang Sungai Konto sudah tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu lagi menahan material – material sedimen yang terbawa arus sungai.

.0.vi).0 sehingga didapatkan nilai taksiran parameter disemua lokasi (ui.. vi ).v1) pembobotnya adalah W(u1. v1 Iq XT W(u1 . Nilai bandwidth yang sangat kecil akan memberikan bentuk fungsi penyelesaian yang sangat kasar (under smoothing) sehingga variannya cukup besar. Sebagai contoh lokasi (u1.v1).2. Tabel 1. wn (ui . Dalam penelitian ini. 13 November 2010 Dalam mencari penaksir parameter model linier spatial multivariat ini langkah pertama adalah dengan memasukkan pembobot spasial dalam perhitungannya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan : W(ui . Setelah nilai bandwidth didapatkan maka langkah selanjutnya adalahh mencari matrik pembobot di semua lokasi penelitian. Sebaliknya nilai bandwidth yang besar memberikan bentuk fungsi penyelesaian yang sangat mulus (over smoothing). 62 (lampiran B).74898920400524 26 iterasi dimana banyaknya iterasi yang diperlukan untuk memperoleh bandwidth optimum dalam proses penaksiran parameter disetiap lokasi tidak sama.. v1 ) Vec Y Penyelesaian persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program Matlab 7. Matrik pembobot ini nantinya digunakan untuk menaksir parameter di semua lokasi. pemilihan bandwith optimum diperoleh secara iterasi menggunakan teknik optimalisasi dari program MATLAB 7. Jika pembobot yang digunakan adalah fungsi Gauss maka pemilihan bandwidth ini sangatlah penting. v1 adalah penaksir parameter dilokasi (u1. w2 (ui ..47212865939481 26 iterasi Y2 4. sebagai berikut : ˆ Vec B u1 . i=1.. maka nilai penaksir ini diperolah dengan menggunakan persamaan (10) dan matrik pembobot W(u1. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 97 . . vi ).. karena bandwidth merupakan pengontrol keseimbangan antara kesesuaian kurva terhadap data dan kemulusan data.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. vi ) diag[ w1 (ui . Bandwidth Y1 4.v1). v1 )X 1 I q XT W(u1 . didapatkan nilai CV yang minimum berada pada nilai bandwidth seperti pada tabel 1.. vi )] ˆ Misalkan Vec B u1 .v1). Dengan menggunakan data hidrologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.47212881246337 13 iterasi Y3 1.

Plot model global dan lokal laju erosi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 98 . Tabel 1 : Perbandingan Kesesuaian Model Model Model Global Y1 Y2 Y3 Model Spatial Y1 Y2 Y3 0. Salah satunya dengan melihat nilai koefisien determinasi model (R2) serta Mean square error (MSE). sedimentasi sebesar 99% dan debit sebesar 99%.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sifat lokal parameter yang dihasilkan dari model ini juga mampu menurunkan nilai MSE dari model global menjadi lokal.0116e-027 0.14 49427 484. Model ini mampu menjelaskan keragaman laju erosi sebesar 99%. 13 November 2010 Untuk melihat model mana yang paling cocok diterapkan pada kasus data ini ada beberapa cara. Hal ini dapat ditunjukkan dari plot grafik antara data model global dan model lokal di bawah ini : Global: Laju Erosi 200 model data 150 100 50 0 -50 0 10 20 30 40 50 60 70 Gambar 1.23 R sqr MSE Jika dibandingkan dengan model global maka model spatial merupakan model yang lebih baik digunakan dalam kasus ini.9999999999999999972 1.9999999999999999773 0. Berdasarkan uji kesesuaian model ternyata terdapat ada pengaruh spasial yang signifikan dari pada model global.317 0.356 0. Suatu model dikatakan lebih baik dari model lain jika nilai koefisien derminasi yang dihasilkan cukup besar dan MSE kecil.9665e-026 4.9999999999999999965 0.454 738.0672e-025 8.

Hal ini berbeda jauh dengan plot laju erosi dari model lokal dimana pengaruh variabel morfometri DAS disetiap lokasi mampu menjelaskan dengan baik pengaruhnya terhadap model sesungguhnya.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Global: Sedimen 450 model data 400 350 300 250 200 150 100 0 10 20 30 40 50 60 70 Gambar 2. Hal ini berbeda jauh dengan plot sedimentasi dari model lokal dimana pengaruh morfometri DAS setiap lokasi mampu menjelaskan dengan baik pengaruhnya terhadap model sesungguhnya. Plot model global dan lokal debit Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 99 . 13 November 2010 Hasil plot laju erosi pada model global terlihat bahwa pengaruh variabel morfometri DAS tidak bisa menjelaskan dengan baik estimasi parameternya terhadap model laju erosi sesunguhnya. Global: debit 120 model data 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Gambar 3. Plot model global dan lokal sedimentasi Hasil plot sedimentasi pada model global terlihat bahwa pengaruh variabel morfometri DAS tidak bisa menjelaskan dengan baik estimasi parameternya terhadap model sedimentasi sesunguhnya.

2003. Kesimpulan Dari hasil pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Daftar Pustaka Anselin. 7.M. L. Dibanding model global. The Ohio State University.. 5.J. 2002. D. 4 Juni 2010..sal. P. Atkinson.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 100 . 35. Hal ini berbeda jauh dengan plot debit dari model lokal dimana pengaruh dari variabel morfometri DAS setiap lokasi mampu menjelaskan dengan baik pengaruhnya terhadap model sesungguhnya. dan M. 2003. Vol. Ucapan Terima Kasih Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) Direktorat Jendral Pendi-dikan Tinggi yang telah mendanai penelitian Disertasi Doktor kami ini untuk pendanaan tahun 2010 dengan nomor surat : 1109/D3/PL/2010. model linier spatial multivariat dapat digunakan untuk mengatasi data spasial yang tidak stasioner dalam parameter. Yogyakarta. 1. 6.E. 13 November 2010 Hasil plot debit pada model global terlihat bahwa pengaruh variabel morfometri DAS tidak bisa menjelaskan dengan baik estimasi parameternya terhadap model debit sesunguhnya. sedimentasi dan peningkatkan debit DAS pada setiap lokasi penelitian. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Model ini mampu menerangkan keragaman variabel respon sebesar 99%. No. Sear. German.edu/stuff/stuff-sum/pdf/spdepintro.A. ternyata model spatial merupakan model yang terbaik. Exploring the Rela-tions Between Riverbank Erosion and Geomorphological Controls Using Geo-graphically Weighted Logistic Regres-sion. S. Gajah Mada University Press. Geographical Analysis. 2. An Introduction to Spatial Regression Analysis in R. C. Asdak. http://www.uiuc. Tanggal akses 6 Januari 2007.pdf. Parameter yang dihasilkan bersifat lokal disetiap titik atau lokasi dimana data tersebut diamati. Clark. Faktor-faktor morfometri DAS Konto Hulu secara spatial masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya erosi.

Biological. 29-56.A dan Berliner. 4. 1999. Lecture 1: Maximum Likelihood Estimation of Spatial Regression Models. Journal. Royle. J. 4. J. Tanggal akses 6 Januari 2007. 1994. Journal of Agricultural. New York. pp. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 101 . Haas. 1991.115.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Time Series and Spatial Data. _______ dan Amemiya. no. 145-165. Departemen of Economics. University of Toledo. Springer-Verlag. 543-564. no. http://www4.pt/spatial/doc/lecture1. Y. Spatial Assessment of Model Errors from Four Regression Techniques. 1991. Journal Environmetrics. John Wiley and Sons. Y. The Cana-dian Journal of Statistics. The Chinese University of Hong Kong. 1999. Multivariate Spatial Predic-tion in the Presence of Non-Linier trend and Covariance Non-Stationerity. Cressie. Statistics for Spatial Data.T. vol.P.C. (2005). Nhu D.V. Linier Model For Multivariate. Revised ed. 51..M.pdf.H. hal. pp. J.uc. 2000. 2004.A. Statistical Tests for Spatial Non-Stationarity Based on the Geogra-phically Weighted Regression Model. Multivariate Spatial Interpolation and Exposure to Air Pollutants.J. J. No. Le dan Zidek. L. pp. Forest Science. dan Gove. C. 4. Zhang. 1996. R. _____. Hong Kong. Modelling and Prediction for Multivariate Spatial Factor Analysis. P. The Theory and Practice of Spatial Econometrics. No.1. 7. 2002. L. Vol. A Hierarchical Approach to Multivariate Spatial Modeling and prediction. vol. LeSage. 22. Vol. N. pp. Journal of Statistical planning and inference. New York. 489509 Christensen. Leung. 334-346.fe. and Enviro-mental Statistics. 13 November 2010 Brown.

416 0.3816 5169.3698 3.9291 2.7962 3429.5747 31.25 Sedimen Debit (m) 3107.471 44.3887 10.4525 4853.051 140.0291 2.229 33.8364 6.465 2.895 222.856 83.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.172 50.512 15.8622 (mm/jam) 181.25 20.248 33.571 139.163 (m3/dt) 0.7894 3.172 222.9231 5.374 222.351 209.634 29.5626 6159.7341 6595.529 232.869 3.4939 6.6027 19.2165 7734.6386 2.8547 9.3359 43.1746 2.904 185.405 2.147 (ton/jam) 4.329 220.618 3.126 1.6995 27.5 4557.803 41.691 7628.8142 5575.46 226.9562 32.908 247.9232 29.992 214.1708 3.566 29.571 222.7077 3.9025 51.0686 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 102 .235 1.3076 2.5849 5 2.514 43.8632 5704.5 328.1672 18.404 80.2787 Lereng 3.386 2. 13 November 2010 Lampiran A.8073 46.815 40.5421 1.7287 10.1485 0.6813 44.575 1.2939 4637.0541 2.1168 7.2725 466 355.1571 34.6251 33.5694 4.954 74.7338 1.9486 Lahan (%) 40.93 114.1 180.3103 7.555 (mm) 395.761 60.701 150.484 223.4306 1.6326 2.25 485 287 638.2264 4669.294 91.064 218.073 0.811 10.962 2.1039 37.957 15.3186 19.6182 22.75 273 812.459 293.25 680.847 178.5 64. Data Penelitian sub x1 x2 Panjang Sungai x3 Rerata Kemiringan x4 Faktor Panjang x5 Curah Hujan y1 Laju Erosi y2 y3 Luas DAS (Ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 168.9047 4.2221 14.25 658.25 485 205 704.684 176.75 10506.3808 774.257 1.075 43.2367 1531 10348.943 110.5129 6939.2619 2.77 227.845 406.385 400.0656 1.0185 1.525 61.816 0.9939 38.476 1.9889 1711.398 233.297 54.1494 4924.2634 1.589 222.053 140.1759 1106.9203 20.927 0.845 50.6993 1.6 127.921 51.229 2.087 0.109 2.75 676 1070.7271 3.1386 46.75 471.903 4071.

75 582.5 119.5 474.1768 7818.4802 22.5 436.127 97.3904 3.4519 1.5 240.402 42.52 81.0911 17.481 0.0475 6.0401 4.5453 4.661 232.2346 4954.258 234.7394 0.5 688.668 73.1093 5.312 0.5906 39.5685 54.938 54.4009 2.114 109.5 101.8641 1.4777 2233.75 151.46 1.1681 32.7186 3986.1364 2.75 432.5609 30.25 134.98 150.873 2.7029 49.2797 43.532 225.5 271.7942 85.571 106.75 599.734 236.62 35.16 0.852 227.5661 4.25 645.5376 3.85 123.6458 7670.3082 3030.996 1.8868 4913.358 223.902 175.4523 4587.933 232.606 6.05 4.0274 41.695 57.1973 4112.3526 42.4394 46.407 114.5248 14.9676 20.185 141.244 4.1751 26.3095 3124.7807 30.8581 0.666 225.417 222.242 232.377 42.18 230.7114 49.87 155.75 211.3917 4.9363 2086.3499 12.8607 3578.5 615 400.5303 4.83 2.25 450.556 32.6527 3.131 123.6059 1847.1786 34.818 1.35 35.349 125.073 29.6603 2673.0018 37.8649 33. 13 November 2010 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.75 446.611 98.4824 4.866 265.9168 60.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.5633 9.402 0 1.351 1.522 3110.3214 16.87 1.539 0.5 115.164 233.039 1.0457 3.091 172.1741 6947.8677 11.241 248.601 179.435 219.5845 0.353 223.25 180.289 81.655 89.1525 52.6321 55.0448 2.7859 2.415 2.065 231.619 226.9955 7180.25 330 334.298 1.951 57.811 227.9076 2.2807 0.21 183.545 229.761 232.1427 5760.679 0.1175 15.9675 24.0149 4.889 3.7696 7898.7031 3.3871 102.081 20.835 44.357 2.2545 7195.4695 4805.736 225.328 1.742 123.3542 3.3053 20.1082 3.8481 53.5776 244.2758 48.75 97.5094 29.671 226.1005 3465.75 17.7698 4.7243 659.566 265.2623 34.968 85.19 24.6197 45.549 145.5 183.8951 38.4238 3.7418 4.2117 45.4787 2474.6616 3904.4922 0.842 41.9493 8.7269 37.858 0.25 410.723 228.9474 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 103 .

9164 50.157 264.5981 3.75 260 776.5 236 768.8041 2.5274 8.091 240.458 121.9919 4773.803 231.8227 4.2289 1.172 45.3042 1.415 47.7266 27.282 264.0612 1.0099 6326.9065 50.897 225.605 44.6391 7234.7142 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 104 .6409 4337.681 230.1812 342.2321 27.5786 7174.1512 11.4038 21.898 64.8013 3.6894 1.0522 4570.964 0.368 141.6764 4699.537 0.267 0 0 1.5423 18.8034 1.6115 3.8092 5117.2054 6047.234 63.25 4546.043 55.6561 25.6919 4.5 410.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.614 2.238 62.792 261.619 228.418 6.101 68.7375 27.7513 1.435 224.5696 7844.128 225.05 186.116 208.2758 3.8246 19.75 265.352 1.191 19.1258 2.75 100.2725 11.5124 1.5 1052.4165 22.8713 1.1894 78.8272 13.9023 392.9004 37.807 126.25 5 301.0624 11.18 129.0353 0.8584 19.367 66.82 205.2916 1.923 230.7233 2213.148 227.944 235.594 74.615 1.2006 3004.2082 1.6851 4.489 39.99 233.323 29.6173 43.243 33.4555 24.8451 1.789 225.7047 0.235 123.4093 8.5 413 80 13 278. 13 November 2010 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 242.5968 1.

010294 -0.71E-06 1.17E-07 1.017005 0.84E-05 5.93E-08 2.000137 6E-06 7.94E-06 8.27E-08 1.3E-07 1.018059 0. Penaksir Parameter beta Global laju erosi (Y1) Sedimentasi (Y2) Debit (Y3) 64.17E-09 1.155162 0.41E-05 1.82E-08 1.51E-06 1.1E-07 3.000923 1.54E-07 1.000175 4.37E-06 2.41E-07 2.51E-07 1.05E-08 5.39E-07 2.000623 0.000332 0.85E-05 2. 13 November 2010 Lampiran B.36E-06 7.73E-05 5.81E-05 7.1E-07 1.87E-06 2.000441 1.15E-08 3. Penaksir Parameter beta Spatial dari Laju Erosi (Y1) 0 1 2 3 4 5 4.0064 0.19E-05 3.000586 0.29E-05 0.004773 0.62E-08 2E-06 4.03E-07 2.1E-08 2.87947 -1.03E-07 1.00295 -0.84308 0.92E-06 1.00026 0.26E-07 8.000108 5.68E-06 1.55E-07 4.43E-06 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.07E-07 7.74E-07 1E-05 2.55E-05 9.91E-06 0.78E-05 0.54E-05 2.000351 2.69E-07 2.91E-05 3.12E-05 4.00298 -0.004412 0.000155 1.19E-07 8.68E-05 0.71E-06 2.13E-05 1.44E-05 2.003877 7.44E-07 1.000121 0.63E-08 7.61E-05 1.030087 0.82E-05 0.17E-06 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 105 .79E-06 0.04E-08 1.000654 1E-05 0.007006 0.45E-06 1.91E-08 1.005244 0.49542 -6.56308 -28.001916 0.34E-07 4.01E-05 8.17E-06 3.54E-05 6.71E-06 6.4358 0.23E-06 9.94E-06 4.007613 0.85E-05 2.000596 2.31E-07 4.0002 8.04E-05 5.67E-06 2.000644 0.000352 2.98E-06 1.96E-05 6.04E-05 2.73E-05 9.035811 Tabel B2.002206 0.15E-05 5.02922 0.51E-07 1.16E-06 1.001263 0.15E-07 7.1E-05 3.0918 30.33E-05 7.58E-08 6.35E-05 0.13E-05 3.000209 5.57E-08 1.23E-06 7.13E-05 0.90396 3.15E-07 1.000438 0.86E-06 6.48E-06 2.000712 1.3E-06 7.03021 0.00859 -0.92E-07 5.000427 0.38E-07 1.18E-05 3.59E-05 6.000174 0.51E-05 1.000746 0.92E-06 0.4E-06 2.39E-05 4.3E-06 6.43E-07 5.27E-05 1.023852 0.000559 0.06328 192.78E-06 1.37E-06 1.31E-06 5.63E-05 0.97E-05 4.03741 0.81E-05 0.45E-05 0.36E-05 2.43E-06 4.000161 0. Penaksir parameter Beta Global dan Lokal Tabel B1.001402 0.27E-06 0.29E-06 3.2193 13.11E-05 8.01E-06 2.000882 0.000502 2.000273 0.000641 0.

000177 0.3E-06 0.06E-08 7.08E-05 0.11E-07 1.67E-05 0 0 5.63E-06 3E-05 7.08E-07 2.17E-08 8.95E-05 0.33E-07 1.53E-06 0 1.62E-08 0 4.29E-06 0 6.76E-05 2.016686 1.66E-06 0.14E-06 2.000754 1.71E-07 1.25E-06 4.000701 3.66E-06 6.000239 0.006281 0.013765 1.000422 3.05E-08 7.000304 0.66E-06 5.08E-05 0 2.1E-06 2.28E-08 5.002918 2.001193 0.67E-08 1.41E-06 3.005403 0.12E-07 0.48E-06 0 0 3.001141 8.00166 0.98E-08 7.91E-06 2.85E-05 0.79E-08 7.16E-06 0 0 2.043695 0.32E-05 1.36E-05 1.31E-05 1.56E-07 7.11E-08 1.000217 0.27E-06 2.74E-08 4.00038 0.11E-05 1.08E-08 9.084017 4.85E-06 6. 13 November 2010 3.88E-05 0.21E-06 3E-06 2.62E-05 0.019911 0.27E-06 2.000139 0.001226 2.85E-08 5.000298 0.48E-06 5.009619 0.015727 0.002314 6.99E-06 0.53E-07 1.04E-09 3.38E-06 3.002495 5.46E-07 1.62E-06 8.000113 0.000332 0 0.7E-06 1.00079 0.000128 2.00041 2.009443 2.02E-05 4.81E-06 3.73E-05 2.1E-05 0.71E-09 4.61E-08 2.82E-08 1.42E-06 6.92E-08 2.050135 0.05E-05 9.09E-07 5.82E-08 3.000235 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.000112 9.11E-06 1.91E-07 2.000116 0.37E-06 0.85E-05 3.01E-05 1.85E-06 3.17E-06 0.69E-07 3.77E-05 1.32E-05 4.17E-06 4.000525 0.36E-07 0 1.4E-05 1.000179 0.000274 3.5E-05 0.13E-05 4.73E-06 8.13E-05 1.73E-07 1.9E-07 2.000245 6.000562 0 0 1.69E-07 3.000668 0.000649 0.86E-05 2.78E-06 0.61E-06 5.88E-07 6.00057 0.000719 0.005822 0.000179 0.19E-06 4.24E-06 0.75E-06 2.19E-06 0.010518 0.000137 0 0 2.02E-06 1.39E-05 1.7E-05 0.000513 0.000115 0.53E-05 1.013633 0.48E-05 4.96E-06 1.8E-07 9.84E-08 2.43E-07 1.000728 0.61E-06 0.64E-06 1.41E-07 2.000793 2.93E-06 2.000346 0.6E-06 1.35E-05 8.53E-07 5.96E-08 7.64E-05 1.000228 3.99E-06 0.08E-07 2.009871 0 0 0.97E-05 7.000246 0.0023 0.0129 0.000385 0.000231 0.000162 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 106 .000138 0.004219 0.95E-06 0.028429 0.75E-05 0.31E-05 0.000303 3.92E-06 9.62E-06 0.000815 0.

91E-05 1.000353 0.00068 0. 13 November 2010 Tabel B3.000768 0.002741 6.222391 0.006127 0.000214 0.000535 0.52E-05 3.030279 0.25E-05 1.029709 0.003017 0.085131 0.000679 3.07E-05 0.94E-06 4.000166 5.028994 0.98E-05 1.001005 0.000238 0.000165 0.010826 0.333657 0.64E-05 8.038344 0.003076 0.072149 0.001399 0.031228 0. Penaksir Parameter beta Spatial dari Sedimentasi (Y2) 0 1 2 3 4 5 4.0002 0.4E-06 4.000465 0.003194 0.004094 0.00509 0.000682 0.003897 0.000254 9.000772 0.001073 0.016242 0.001012 0.000382 9.28E-06 0.001955 0.98E-05 3.000455 0.39E-05 0.34566 0.000206 6.046934 0.012875 0.54E-06 9.22E-05 8.000285 0.042827 0.8E-06 0.098224 0.12642 0.006301 0.003809 0.00081 0.6E-05 6.000523 0.000359 0.08E-06 1.000234 0.74E-06 9.023935 0.78E-06 5.31E-05 9.002741 0.41E-05 6.84E-05 1.016017 8.03352 0.002078 0.31E-05 0.076312 0.34E-05 2.67E-06 2.004118 0.000312 0.011671 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.001156 0.63E-06 1.002112 0.00148 0.09E-05 1.028912 0.09E-05 1.046183 0.049735 0.000201 4.000402 0.0311 0.22E-05 0.001911 0.64E-06 5.001961 7.071817 0.59E-05 4.28E-06 1.000255 0.000541 4.031974 0.004002 0.000344 0.000779 0.25E-05 0.00105 0.84E-05 3.036571 0.22E-05 0.75E-05 0.000485 2.024435 0.05936 0.001838 0.001221 0.054436 0.003057 0.25E-05 2.34E-05 3.001157 0.000354 0.001655 0.03E-06 6.28E-06 2.024882 0.61E-06 0.09E-05 7.000805 0.07E-05 3.35E-05 1.002806 0.00036 0.035107 0.000618 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 107 .000968 0.19E-06 1.002201 0.004009 0.46E-06 3.4E-05 8.88E-05 1.36E-06 0.001113 0.9E-05 3.00079 0.1E-05 1.87E-06 6.99E-06 3.81E-06 3.05E-05 0.002058 0.001229 0.004969 0.00832 0.32E-06 3.021041 0.002719 0.0489 0.000952 0.028873 0.34E-06 2.66E-06 1.028704 0.000102 0.001224 0.003113 0.080958 0.45E-05 3.002258 0.002198 8.01E-05 7.92E-05 2.000954 0.002741 0.000142 0.91E-05 0.000507 0.055187 0.34E-05 4.00237 0.000123 0.002545 0.000204 8.029651 0.008902 0.002395 0.002017 1E-04 0.005371 0.49E-05 7.004264 0.11E-05 0.004545 0.91E-05 1.007386 0.074442 0.00771 0.07E-05 1.006845 0.004231 0.000223 0.66E-05 1.000129 6.00018 0.000145 0.014245 0.00489 0.000121 0.003532 0.000363 0.77E-06 4.31E-05 0.31E-05 3.67E-06 9.031471 0.54E-06 1.086998 0.08E-05 1.003096 0.59E-06 1.

06E-05 0.57E-05 0.01E-05 1.003555 0.001644 0.1E-05 6.000191 0.028455 0.000272 9.52E-05 3.1E-05 6.002057 0.75E-05 4.033189 0.82E-05 1.094418 0.000591 0.05065 0.033372 0.046231 0.17E-05 6.28E-06 3.66E-06 2.0031 0.056936 0.000761 0.000364 0.046906 0.06E-05 5.57E-05 0.000155 0.11421 0.119885 0.000146 0.000706 0.00564 0.002705 0.00299 0.000199 1.000235 0.000272 0.037962 0.00279 0.000587 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 108 .99E-05 5.010234 0.99E-05 1.45E-05 0.051005 0.030095 0.000441 0.002814 0.001384 0.18E-05 2.575059 0.116201 0.049954 0.00343 0.001126 0.31E-05 2.000872 0.000241 0.000855 0.051397 0.49E-05 1.000511 0.139181 0.050477 0.001909 0.01184 0.003691 0.09E-05 9.005781 0.35764 0.001461 0.63E-05 0.00631 0.062585 0.001585 0.000594 0.001678 4.8E-05 2.002319 0.000172 9.019973 0.18E-06 2.006348 0.35E-05 4.00205 0.57E-05 4.000201 0.00134 0.8E-06 1.002008 0.001909 0.004174 0.97E-06 8.4E-05 1.02871 0.1E-05 2.000911 1.000491 0.68E-06 4.000463 1.83E-06 3.51E-06 9.001667 0.000211 5.08E-05 1.002819 0.49E-05 0.008392 0.59E-06 6.53E-06 9.034992 0.79E-06 1.005854 0.08E-05 0.000327 0.002596 0.000173 0.044325 0.017799 0.002958 0.000242 0.002493 0.002166 0.003009 1.004295 0.66E-06 1. 13 November 2010 0.034393 0.11E-05 1.000596 0.001137 0.12E-05 5.26E-05 0.002902 0.000634 0.68E-05 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.004894 0.000473 0.074715 0.059407 0.000602 0.

24E-05 1.08E-06 1.000129 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.84E-05 9.012835 0.63E-05 2.5E-05 2.000287 0.000601 0.93E-06 1.84E-05 0.44E-07 2.94E-05 0.67E-06 3.000414 1.005549 0.46E-05 4.91E-05 0.000266 0.03E-05 2.22E-06 3.73E-08 3.83E-07 7.55E-06 1.00047 4.05E-06 3.76E-07 1.53E-06 4.88E-06 1.53E-05 1.11E-06 1.03E-05 0.83E-05 3.010147 0.21E-06 0.44E-07 1.87E-08 8.35E-06 2.65E-06 6.14E-07 3.49E-08 6.37E-05 1.002744 0.023097 0.052236 0.32E-07 0.57E-05 3.9E-08 9.000328 0.11E-07 3.0002 2.67E-05 4.18E-05 1.9E-05 3.09E-06 1.11E-08 3.07E-07 2.33E-05 0.014878 0.002283 0.000616 0.004481 4.89E-06 1.1E-06 1.000102 0.8E-05 2.001197 0.000558 0.017094 4.93E-05 0.19E-06 0.24E-05 0.98E-05 1.94E-05 0.67E-07 1.000231 1.03E-06 2.05E-05 0.000363 0.58E-05 2.000104 1.31E-06 5.0006 5.00102 4.05E-06 2.56E-08 5.85E-06 7.94E-07 8.87E-05 3.25E-06 2.000227 0.26E-07 1.75E-08 8.42E-05 2.07E-08 4.56E-05 4.09E-06 1.05E-08 7.27E-08 2.003066 0.08E-07 5.69E-06 9E-06 1.15E-05 4.000173 0.006916 0.63E-06 2.00016 8.32E-07 2.18E-07 8.01592 0.000505 0.85E-06 5.000454 0.15E-08 7.001008 4.000722 0.75E-06 2.84E-08 4.3E-08 4.000427 0.48E-06 3.83E-06 1.000219 0.56E-05 0.62E-05 9.003684 0.54E-07 1.000302 1.54E-06 9.62E-07 0.9E-05 5.55E-07 6.002259 0.000226 0.001507 0.004393 0.3E-06 0.000128 0.78E-05 1.83E-06 3.27E-06 1.03E-05 8.86E-05 0.82E-05 8.73E-08 1.000765 0.03E-05 0.88E-06 0.33E-08 8.16E-06 4.000566 7.62E-05 0.32E-05 0.83E-06 1.95E-06 3.25E-06 9.22E-07 5.18E-06 0.000397 0.64E-07 7.62E-07 2.85E-08 5.3E-05 0.19E-07 2E-07 1.55E-06 7.000424 9.001235 0.051353 0.86E-07 1.000602 2.00034 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 109 .000457 0.39E-06 4.000202 0.27E-07 2.29E-05 5.000147 1.52E-06 5.92E-05 0.57E-06 0.000244 6.45E-06 1. 13 November 2010 Tabel B4.65E-08 7.56E-07 2.28E-07 1.76E-06 7.000264 0.18E-05 2.12E-07 1. Penaksir Parameter beta Spatial dari Debit (Y3) 0 1 2 3 4 5 9.000867 0.05E-07 7.000145 1.000764 0.77E-07 2.03E-06 4.12E-06 2.79E-07 1.001165 5.00242 2.000604 0.51E-05 8.04E-05 1.000474 1.57E-06 2.3E-06 6.0006 0.88E-06 2.2E-05 2.72E-06 3.1E-06 8.03E-05 1.00018 3.000308 0.000648 0.48E-08 2.38E-05 9.96E-07 5.000571 0.59E-08 5.010486 0.85E-05 1.001982 0.000734 0.23E-06 8.89E-07 2.47E-06 1.

67E-05 3.78E-05 0.92E-06 1.01E-08 1.16E-05 8.000448 3.02E-07 3.06E-06 3.002484 0.38E-05 0.03E-05 0.41E-06 1.69E-06 1.000337 9.92E-05 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 110 .000147 0.07E-06 3.64E-08 3.87E-05 3.003393 9.049611 0.88E-08 1.57E-08 1.25E-07 1.97E-06 0.25E-05 3.49E-07 6.68E-06 0.005738 2.000682 0.008427 0.000534 1.31E-05 7.49E-06 8.57E-05 0.000574 6.000126 2.5E-08 4.032299 0.000127 0.25E-07 3.001271 0.068186 0.78E-06 1.015428 0.19E-05 6.000234 0.28E-07 0.00171 1.02E-06 2.47E-06 5.000858 0.00057 0.79E-07 2.8E-06 9.31E-05 0.15E-06 1.34E-05 0.89E-06 8.149354 0.023073 0.48E-05 1.22E-06 2.47E-05 0.25E-05 2.09E-06 3.59E-08 6.33E-05 0.000226 1.62E-07 3.000134 0.4E-07 2.39E-06 2.04E-05 3.91E-06 9.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.62E-05 2.000687 0.003961 0.00042 0.000146 2.00022 0.002257 0.000171 0.04E-08 3.18E-07 1.000348 0.88E-05 5.000357 0.02E-06 0.87E-08 1.003792 0.29E-07 0.000303 4.26E-06 6.1E-07 1.000124 0.66E-05 0.76E-05 9.004582 5.06E-06 2.2E-07 6.39E-05 0.93E-07 1.68E-06 4.31E-06 9.000252 9.66E-06 0.66E-05 0.003709 0.18E-06 1.0017 4.29E-05 0.53E-07 7.002404 1.001443 5.75E-05 3.31E-06 1.36E-05 0.16E-07 1.1E-05 0.93E-08 1.000801 1.027297 0.000321 0.86E-05 9.56E-06 4.99E-08 8.00368 0.44E-06 1.18E-06 1.73E-05 3.74E-06 3.000539 0.005412 0.69E-05 2.000516 3. 13 November 2010 0.000521 0.77E-08 2.26E-07 2.28E-07 3.000174 5.001325 2.001438 4.32E-08 6.

Pemetaan ini diperoleh dengan menggunkan Analisis Biplot. Persentase Anak yang Bekerja. dan Jumlah Anak. Metode Biplot. Angka Partisipasi Murni. sedangkan yang menjadi karakteristik peubahnya adalah Angka Putus Sekolah. Karakteristik wilayah antar kecamatan hasil pemekaran yang saling berbeda. sehingga perlu dianalisis untuk mendapatkan pemetaan masalah putus sekolah antar kecamatan terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar. Peubah Angka Putus Sekolah mempunyai korelasi yang kuat dengan peubah Angka Partisipasi Murni. Berdasarkan hasil ini. Persentase Pendidikan Kepala Keluarga yang Tidak Tamat SD. Wilayah ini terdiri dari 16 Kecamatan dengan beberapa diantaranya adalah hasil pemekaran. Persentase Anak yang Bekerja. Tingkat Motivasi Anak. terutama pada masyarakat miskin. Hasil Analisis Biplot diperlihatkan bahwa Kecamatan Payaraman dan Kandis mempunyai kemiripan dalam hal karakteristik Jumlah Anak. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir. diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk menangani masalah putus sekolah dengan karakteristik wilayah masing-masing kecamatan. Demikian juga di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang masih memiliki jumlah penduduk miskin relatif cukup besar. dan Jumlah Anak. Persentase Pendidikan Kepala Keluarga yang Tidak Tamat SD dan Angka Putus Sekolah yang relatif tinggi. serta Angka Partisipasi Murni yang relatif rendah.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kecamatan Muara Kuang mempunyai karakteristik Angka Putus Sekolah yang sangat tinggi dan Angka Partisipasi Murni yang sangat rendah. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 111 . Masalah Kemiskinan.com ABSTRAK Masalah putus sekolah pendidikan dasar masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan.2) ANALISIS BIPLOT UNTUK MENGETAHUI KARAKTERISTIK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT MISKIN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN OGAN ILIR Didin Astriani P. Oki Dwipurwani. merupakan faktor yang dapat menyebabkan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar antar kecamatan berbeda-beda. Tingkat Motivasi Orang Tua. Dian Cahyawati (Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya) dian_cahyawati@yahoo. Kata kunci: Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar. Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga yang Tidak Tamat SD. 13 November 2010 (M.

Berdasarkan hal di atas.66%) serta sangat jauh dengan capaian pembangunan milenium (Millenium Development Goals .8%) dan Nasional (16. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemetaan tersebut adalah Analisis Biplot. Selain itu. Sehingga perbedaan karakteristik wilayah ini perlu dianalisis untuk mendapatkan pemetaan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar masyarakat miskin antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah. masingmasing wilayah ini masih memiliki tantangan dalam pembangunannya. Kemiskinan sebagai salah satu penyebab putus sekolah (Supriadi dalam Cahyawati 2007) dapat merupakan faktor penyebab masalah rendahnya partisipasi sekolah pendidikan dasar. merupakan faktor yang menyebabkan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar antar kecamatan berbeda-beda. melalui pemetaan karakteristik antar kecamatan berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan putus sekolah. diharapkan dapat memberikan informasi untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berisiko pada putus Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 112 .MDGs) yang harus tercapai pada tahun 2015. Sebagai kecamatan-kecamatan yang baru. menampilkannya dalam grafik pada suatu bidang datar. Dengan demikian.45% masih di atas Palembang (16.5 %. PENDAHULUAN Kabupaten Ogan Ilir (OI) mempunyai 16 kecamatan dengan beberapa diantaranya adalah hasil pemekaran. salah satunya yaitu masih terbatasnya akses atas sarana dan prasarana termasuk pada bidang pendidikan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. yang terkait dengan masalah putus sekolah. Metode ini menganalisis peubah-peubah yang berkaitan dengan objek pengamatan. 2007) menunjukan bahwa proporsi populasi dibawah garis kemiskinan Kabupaten OI sebesar 19. Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas. karakteristik wilayah antar kecamatan hasil pemekaran yang saling berbeda. yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga 7. hasil pemekaran. Sehingga diperoleh pemetaan dalam bentuk grafik yang lebih menarik dan mudah diinterpretasikan. Selain terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan terutama pada masyarakat miskin di Kabupaten Ogan Ilir untuk masing-masing kecamatan hasil pemekaran. 13 November 2010 A. untuk masing-masing kecamatan di wilyah Kabupaten OI masih memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif cukup besar.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. merupakan himpunan vektor eigen dari X ' X atau XX ' ..1) nxp dengan jumlah kolom r. (Anton dan Rorres. jika Ax adalah kelipatan skalar dari x. Skalar λ disebut nilai eigen dari A dan x disebut vektor eigen dari A yang terkait dengan λ. L adalah matriks diagonal berukuran rxr dengan unsur-unsur diagonalnya adalah akar kuadrat dari nilai eigen matriks X ' X atau XX ' dengan diagonal matriks L ini disebut nilai singular matriks X. TINJAUAN PUSTAKA B. Penguraian Nilai Singular (PNS) Penguraian nilai singular (PNS) menunjukan matriks berukuran nxp dengan n menghasilkan tiga perkalian matriks. Persamaan Ax = λx dapat ditulis sebagai (A-λI)x=0. yakni: Ax = λx untuk skalar sembarang λ. 1 1 … r >0. Nilai Eigen dan Vektor Eigen Definisi: Jika A adalah sebuah matriks yang berukuran nxn.1. 2002) B. Unsur-unsur Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 113 . khususnya pada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 1 r xa r adalah matriks berukuran nxr.. yaitu: n n p Xp n Ur Lr A p ' (B. 13 November 2010 sekolah untuk masing-masing kecamatan. 1 2 x a 2 .2.. B. U= Dimana X adalah matriks berukuran 1 1 xa1 . maka sebuah vektor taknol x pada R disebut vektor eigen dari A.

. ... serta posisi relatif antar objek pengamatan dengan peubah (jollife.3. (Sharma. kemiripan relatif antar objek pengamatan. Survei dilakukan secara langsung dengan menyebarkan kuesioner terhadap rumah tangga miskin setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 1988.  . 1996) B.1 C.1) dapat dituliskan menjadi: X GH' (B. 2003).. .. Analisis Biplot Analisis Biplot merupakan teknik statistik deskriptif dimensi ganda yang dapat disajikan secara visual dengan menyajikannya secara simultan segugus objek pengamatan dan peubah dalam suatu grafik pada suatu bidang datar sehingga ciri-ciri peubah dan objek pengamatan serta posisi relatif antara objek pengamatan dengan peubah dapat dianalisis. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei.. dkk. dalam Sartono. 13 November 2010 1 0 2 0 0 3 . 0 0 0  r 0 L= 0  0 0  0  0 A a1 .. maka persamaan (B. a 2 .. Kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 114 ..a r adalah vektor eigen dari matriks X ' X atau XX ' .. 1986 & Rawlings.. Jika didefinisikan bahwa G = ULα dan H ' =L1-αA ' . Jadi dengan biplot dapat ditunjukan hubungan antara peubah..2) Penguraian Nilai Singular matriks X GH' dapat dituliskan sebagai: X = ULα L1-αA ' dengan 0 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel acak klaster (cluster random sampling). 3. dari setiap desa diambil dua Rukun Tangga (RT) secara acak sehingga diperoleh 64 RT sebagai wilayah penelitian. 1. 1. seluruh kepala keluarga yang memiliki anak usia sekolah pendidikan dasar (7-15 tahun) dan merupakan keluarga miskin yang ada di 64 RT tersebut merupakan responden. Dimana terdapat 16 kecamatan di Kabupaten OI. terdiri dari 16 kecamatan. 2. 3. 13 November 2010 berkaitan dengan karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga. 1. 2. Indralaya Indralaya Utara Indralaya Selatan Pemulutan Pemulutan Barat Pemulutan Selatan Tanjung Batu Payaraman Tanjung Raja Sungai Pinang Rantau Panjang Muara Kuang Rambang Kuang Lubuk Keliat 2 Pemulutan 3 4 Tanjung Batu Tanjung Raja 5 Muara Kuang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 115 . dari setiap kecamatan diambil dua desa secara acak sehingga diperoleh 32 desa. 2. 3. Artinya. yaitu: No 1 Kecamatan Asal Indralaya Hasil Pemekaran 1. 1. 3. Karakteristik putus sekolah yang diamati dalam penelitian ini adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Bekerja Rata-Rata Motivasi Anak Terhadap Sekolah Rata-Rata Motivasi Orang Tua Terhadap Sekolah Persentase Pendidikan KK yang Tidak Tamat SD Jumlah Anak Orang Tua Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah semua Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. 2. 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

82 85. Tabel 4.79 32. 3. Rantau Alai 2.53 89.24 30.29 2.90 3.23 8.11.68 63.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.43 61. 5.35 10.50 34. Memplotkan matriks G dan H dalam satu grafik berdimensi dua (biplot).29 36.47 15.53 89. Kandis Langkah-langkah untuk menggambarkan pemetaan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar masyarakat miskin antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan analisis biplot adalah sebagai berikut: 1.55 20. 2. dimana L1 A ' 4. Membuat tabel data karakteristik putus sekolah pendidikan dasar untuk masingmasing kecamatan dalam bentuk baris dan kolom. 6. Mencari akar ciri dan vektor ciri x dari matriks R.94 34. Menginterpretasikan hasil biplot yang menggambarkan kemiripan masing-masing kecamatan berdasarkan peubah atau karakteristik yang diamati. sehingga menghasilkan pemetaan antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar. Data Karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar Masyarakat Miskin untuk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar No 1 2 3 Kecamatan X1 Indralaya Indralaya Utara Indralaya Selatan X2 X3 0. 13 November 2010 6 Rantau Alai 1. Mencari matriks G dengan G UL ' UL dan H 1 dan matriks H dengan L1 A ' 0 .00 3.64 3.24 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 116 .11 .00 X4 X5 X6 X7 10.47 36. data masing-masing kecamatan dengan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar masyarakat miskin untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada Tabel 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil survei. Menbuat kesimpulan hasil penelitian D.

89 5.50 34.05 80.00 88.92 34.29 32.28 64.27 3.45 68.00 4. X 7 tersebut.08 16.71 33.18 Pemulutan Selatan 12.23 88.82 33.71 3.13 9.90 47.95 11.63 33.91 3.22 33.12 87.43 62.91 32.12 32.24 19.00 33.92 81.91 85.19 3. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 117 .73 12.78 35.10 3.00 12.00 2.30 93.67 4. kemudian nilai-nilai akar ciri dari matriks korelasi R dapat dilihat pada Tabel 4.96 34.68 Tanjung Batu Payaraman Tanjung Raja Sungai Pinang Rantau Panjang Muara Kuang Rambang Kuang Lubuk Keliat Rantau Alai Kandis 15.13 33.00 3.68 5.95 34.24 31.74 34.00 77.18 3.14 33.90 4.86 77.86 37.12 84.03 32.13.41 5.63 11.88 33.81 61.68 11.37 11.11 91.77 33.27 2.75 6.76 76.11 tersebut merupakan elemen-elemen matriks data Berdasarkan matriks data 16 16 X7 . 13 November 2010 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pemulutan Pemulutan Barat 8.48 Keterangan: X1 = Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar X2 = Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar X3 = Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Bekerja X4 = Rata-rata Motivasi anak terhadap Sekolah X5 = Rata-rata Motivasi orangtua terhadap Sekolah X6 = Persentase Tingkat Pendidikan KK yang Tidak Tamat SD X7 = Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga Nilai-nilai dalam Tabel 4.38 3.62 12.24 31.88 12.53 27.89 34.28 33.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.00 80.40 34.37 3.70 75.95 52.96 68.19 8.24 8.10 34.57 18.77 88.16 34.00 3.25 35.82 88. dapat dihitung matriks korelasi R antar peubah karakteristik putus sekolah pendidikan dasar.96 90.57 66.82 87.

60 27.79 99.001 -0. Maka. Nilai-nilai vektor ciri dari matriks korelasi R dapat dilihat pada Tabel 4.98%. diperoleh informasi bahwa nilai akar ciri pada komponen utama pertama (KU I) sebesar 3.20 0.98 10.35 51.60% .13.15.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.00 Keragaman (%) Berdasarkan Tabel 4. Dua Vektor Ciri Pertama dari Matriks Korelasi Vektor Ciri Peubah I X1 X2 0. 13 November 2010 Tabel 4.65 100. Tabel 4.53 2.06 0. Dua peubah baru disini adalah peubah komponen utama pertama (KU I) dan komponen utama kedua (KU II) yang ditata berdasarkan keragamannya yang terbesar sampai yang terkecil.86 0. berarti ada dua komponen utama (KU) yang digunakan sebagi peubah baru.61 1.96 0.13. Nilai-Nilai Akar Ciri dari Matriks Korelasi R Akar Ciri Kumulatif Komponen Total (%) 1 2 3 4 5 6 7 3.39 0.256 -0.83 5.253 II 0. jika digunakan dua nilai akar ciri terbesar pertama. sehingga kedua KU ini menerangkan data asal sebesar 79.58%.054 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 118 .76 0.61 dengan keragaman yang dapat dijelaskan oleh satu KU tersebut sebesar 51. Nilai akar ciri untuk komponen utama kedua (KU II) sebesar 1.60 79.02 51.96 dengan keragaman yang bisa dijelaskan sebesar 27.41 95.85 0.58 90.94 98.15 berikut.

151 0.14.302 0.912 0.14.107 -0.841 -0. yaitu nilai-nilai koefisien dua komponen utama (KU) untuk masing-masing peubah asal. Sehingga didapat kombinasi linear peubah asal untuk peubah baru KU.118 Nilai-nilai Tabel 4.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. merupakan elemen matriks dua vektor ciri 7A2 dengan tujuh peubah asal karakteristik putus sekolah dan dua peubah baru KU.019 0.928 0.231 Nilai-nilai Tabel 4.495 -0.042 0.970 -0. yaitu: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 119 .050 0.181 0.233 -0.154 0.474 0.15. 13 November 2010 X3 X4 X5 X6 X7 0.926 -0. Peubah baru yang dihasilkan memiliki korelasi dengan peubah asal. Nilai-nilai Korelasi Peubah Asal dengan KU Komponen Utama (KU) Peubah I X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 0.191 0.229 -0. Nilai masingmasing koefisien korelasi peubah asal terhadap peubah baru dapat dilihat pada Tabel 4. merupakan elemen-elemen matriks 7H2.010 0.690 0.001 -0.14 Tabel 4.828 II 0.

32 0.43 0.302X3 + 0. Tabel 4.29 -0.019X6 + 0.69X6 + 0.0.18 1.16.06 -0.31 -0.23 0.29 0.68 -1.828X7 KU2 = 0.03 0.99 2.928X4 + 0.231X7 Unsur-unsur dari matriks 7 H 2 merupakan titik-titik koordinat yang mewakili tujuh peubah karakteristik putus sekolah pendidikan dasar untuk masing-masing di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.63 0.98 -0.151X5 + 0.84 -0.16 0.50 0.98 -0.61 -0.91 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 120 .74 -0.06 -2.926X1 – 0.30 0.11 -0.19 -0.107X2 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.001X1.04 -1. Dua skor KU yang diperoleh untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel 4.912X2 + 0.24 -0. Skor KU I dan KU II untuk Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Indralaya Indralaya Utara Indralaya Selatan Pemulutan Pemulutan Selatan Pemulutan Barat Tanjung Batu Payaraman Tanjung Raja Sungai Pinang Rantau Panjang Muara Kuang Rambang Kuang Lubuk Keliat Rantau Alai Kandis Skor KU I -0.181X4 + 0.97X5 – 0.841X3 – 0.16.45 Skor KU II 2.45 -0.30 0.55 0.0.81 0.73 -0. 13 November 2010 KU1 = 0.

98% Tanjung Raja Indralaya Selatan X2 Pemulutan X4 X5 X7 X6 X1 X3 Payaraman Kandis Tanjung Batu 0. 13 November 2010 Nilai-nilai Tabel 4.00000 3. merupakan elemen-elemen matriks 16G2 yang unsur-unsurnya merupakan titik-titik koordinat yang mewakili masing-masing kecamatan yang berada di Kabbupaten Ogan Ilir.00000 Rantau Panjang Rantau Alai Lubuk Keliat Sungai Pinang Pemulutan Selatan Muara Kuang Rambang Kuang Pemulutan Barat Indralaya Utara -2.16. yaitu 16 kecamatan.00000 KU I 51.00000 Indralaya 2. Dalam Analisis Biplot digunakan penggabungan dua buah matriks. Selanjutnya hasil Analisis Biplot dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1.3. mampu menjelaskan keragaman data sebesar 79.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.00000 1.00000 KU II 27.00000 -4.00000 2.00000 0.3 RE GR fact or sco re 2 for ana lysi s1 RE GR fact or sco re 1 for ana lysi s1 VA R0 000 2 RE GR fact or sco re 1 for ana lysi s1 4.58% dari keseluruhan informasi pada data asal. Hasil pemetaan Biplot dapat dilihat pada Gambar 4. Matriks G dan H masing-masing diplot berdasarkan koordinat masingmasing unsur dari matriks G dan H. Pemetaan Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Karakteristik Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Sosial Ekonomi Keluarga Biplot pada gambar 4. yaitu matriks G dan matriks H. mengenai karakteristik putus sekolah pendidikan dasar untuk masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan Kedekatan antar Objek Masing-masing Kecamatan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 121 .00000 -1.6% Gambar 3.

3. dan Pemulutan Barat mempunyai kemiripan. artinya motivasi anak maupun orang tua untuk masing-masing kecamatan relatif sama. Lubuk Keliat. Vektor X1 juga hampir berhimpit dengan vektor X7. Rambang Kuang. Berdasarkan panjang vektor yang lebih panjang. Tanjung Batu. 13 November 2010 Kecamatan Tanjung Raja. 2. semakin tinggi Persentase Anak usia pendidikan dasar yang bekerja (X3). Vektor X1 berhimpit dengan vektor X6. maka semakin tinggi Angka Putus Sekolah pendidikan dasar (X1). baik korelasi positif maupun korelasi negatif. artinya semakin tinggi Persentase Tingkat Pendidikan KK yang tidak tamat SD (X6) maka Angka Putus Sekolah pendidikan dasar (X1) semakin tinggi . Hal ini menunjukan bahwa kedua peubah ini mempunyai korelasi positif yang sangat kuat. Kecamatan Muara Kuang. Vektor X1 hampir berhimpit dengan vektor X3. Sungai Pinang. artinya Angka Partisipasi Murni untuk masing-masing Kecamatan lebih beragam. peubah Angka Partisipasi Murni mempunyai keragaman yang lebih besar. Peubah Motivasi Anak dan Motivasi Orang Tua mempunyai keragaman yang relatif lebih kecil. Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Kandis memiliki kemiripan. artinya. dan pemulutan memiliki karakteristik hampir mirip. Kecamatan Pemulutan Selatan. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 122 . Berdasarkan Keragaman Peubah-peubah Karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar Berdasarkan panjang vektor yang lebih kecil. Hal ini menunjukan bahwa kedua peubah ini mempunyai korelasi positif yang sangat kuat. Hal ini menunjukan semakin tinggi Jumlah Anak (X7). Indralaya dan Indralaya Utara. rantau Alai. Indralaya Selatan. Rantau Panjang. masing-masing membentuk kelompok sendiri-sendiri. maka semakin tinggi Angka Putus Sekolah pendidikan dasar (X1).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Hubungan/Korelasi antar Peubah-peubah Karakteristik Putus Sekolah Pendidikan Dasar Sudut yang dibentuk antar dua peubah menunjukan kuat tidaknya korelasi antar peubah.

hal ini menunjukan Kecamatan Indralaya cenderung memiliki karakteristik yang lebih baik dalam hal motivasi anak (X4) yang lebih tinggi. dan X6 lebih mengarah pada Kecamatan Muara Kuang. Vektor X2 lebih mengarah pada kecamatan Pemulutan. Sedangkan vektor APM (X2) arahnya berlawanan dengan kecamatan Muara Kuang hal ini menunjukan bahwa Kecamatan Muara Kuang memiliki APM yang lebih rendah. vektor X5 berlawanan arah dengan Kecamtan Indralaya Utara. X3. Hal ini menunjukan bahwa ketiga kecamatan ini mempunyai motivasi terhadap sekolah yang rendah (baik orang tua maupun anak). Persentase anak yang bekerja (X4). Karena motivasi orang tua (X5) berkorelasi positif terhadap motivasi anak (X4). 4. Berdasarkan Nilai Peubah pada Suatu Objek Hal ini menunjukan karakteristik putus sekolah pendidikan dasar untuk masingmasing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. hal ini menunjukan tingkat Angka Putus Sekolah (X1). 13 November 2010 Vektor dari peubah Motivasi Anak (X4) hampir berhimpit dengan vektor dari peubah Motivasi Orang Tua (X5). Hal ini menunjukan bahwa kedua peubah ini mempunyai korelasi negatif. dan Persentase tingkat pendidikan KK yang tidak tamat SD (X6) pada Kecamatan Muara Kuang paling besar. sedangkan Angka Putus Sekolah dan Persentase Tingkat Pendidikan KK yang tidak tamat SD lebih rendah. Hal ini menunjukan bahwa Kecamatan Pemulutan cenderung memiliki APM pendidikan dasar yang lebih tinggi. artinya semakin kecil APM maka semakin besar Angka Putus Sekolah. Vektor X4 lebih mengarah pada Kecamatan Indralaya. sedangkan vektor X1 dan X6 justru berlawanan. Vektor APM pendidikan dasar (X2) berlawanan arah dengan vektor Angka Putus Sekolah pendidikan dasar (X1).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. maka motivasi orang tua di Kecamatan Indralaya juga tinggi Vektor X1. Arah vektor X4 berlawanan arah dengan Kecamatan Rambang Kuang dan Pemulutan Barat. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 123 . Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi motivasi orang tua maka semakin tinggi tingkat motivasi anak terhadap sekolah.

1. Tanjung Batu. karena masyarakat miskin di kecamatan tersebut memiliki Angka Putus Sekolah yang relatif masih tinggi. KESIMPULAN DAN SARAN E. Jumlah Anak dalam keluarga dan Persentase Anak yang bekerja relatif lebih rendah. Indralaya Selatan. 2. 3. Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Kandis memiliki kemiripan dalam hal karakteristik jumlah anak yang lebih tinggi. Kesimpulan 1. dan pemulutan memiliki karakteristik hampir mirip berdasarkan Angka Partisipasi Murni yang relatif tinggi. Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga yang tidak tamat SD. Kecamatan Indralaya Utara mempunyai tingkat Motivasi Orang Tua terhadap sekolah yang sangat rendah.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Lubuk Keliat. maka penulis menyarankan untuk menganalisis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi Putus Sekolah pendidikan dasar. Kecamatan Tanjung Raja. Kecamatan Payaraman dan Kecamatan Kandis. Saran 1. Kecamatan Muara Kuang mempunyai karakteristik tingkat Angka Putus Sekolah. dan Persentase Anak yang bekerja sangat tinggi. persentase anak yang bekerja dan angka putus sekolah yang relatif tinggi. Sungai Pinang. Rantau Panjang. Misalnya Metode Pohon Klasifikasi dan Metode Regresi Logistik. Kecamatan Pemulutan Selatan. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 124 . Persentase Pendidikan Kepala Keluarga yang tidak tamat SD. 4. rantau Alai. serta karakteristik Angka Partisipasi Murni yang relatif rendah. baik Orang Tua maupun Anak 5.2. 6. Kecamatan Indralaya mempunyai tingkat motivasi terhadap sekolah yang sangat tinggi. Rambang Kuang dan Pemulutan Barat mempunyai kemiripan dalam hal motivasi terhadap sekolah relatif lebih rendah (baik orang tua maupun anak). 13 November 2010 E. Untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penulisan atau penelitian yang akan datang. E. Kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir disarankan agar lebih memperhatikan Kecamatan Muara Kuang. 2. sedangkan Angka Putus Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA Anton. 2002. Analisis Peubah Ganda. F. 13 November 2010 F. Inc. H. Rorres.M. 1996. 2003. New York. B. I.. Affandi. Sartono. U. John Wiley & Sons. Applied Multivariate Techniques. Agraeni. Syafitri. Aljabar Linier Elementer. Jakarta. Jurusan Statistika FMIPA IPB.M. Bogor. Edisi Kedelapan Jilid 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 125 . S. & C. Erlangga. Sumertajaya & Y. Sharma.D.

Salah satu metode yang dapat menghasilkan struktur hubungan dan keterkaitan antar faktor adalah metode CHAID. Tingkat Pendidikan Ayah. Metode CHAID Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 126 . menunjukkan bahwa penyebab utama masalah putus sekolah adalah faktor sosial ekonomi keluarga yaitu kemiskinan. memiliki hubungan yang signifikan. 13 November 2010 (M. menunjukkan bahwa variabel yang paling erat hubungannya dengan penyebab putus sekolah adalah Motivasi Anak. Beberapa telaah yang mengamati masalah putus sekolah. Sedangkan Asal Daerah Ayah. tidak memberikan hubungan yang signifikan. Motivasi Orang Tua. Kata Kunci : Putus Sekolah Pendidikan Dasar. Struktur hubungan dan keterkaitan antar variabel yang digambarkan dengan dendogram. Analisis dilakukan terhadap data hasil survei Tahun 2010. Status Bantuan Pendidikan. khususnya pada anak yang berasal dari kalangan keluarga yang tergolong miskin atau mendekati miskin. Jenis Pekerjaan Ayah. Tingkat Pendidikan Ibu dan Tingkat Pendapatan. tetapi masih dibawah capaian Nasional dan jauh dari target capaian Pembangunan Milenium untuk Tahun 2015. Diikuti variabel-variabel lain yang hubungannya dengan penyebab putus sekolah semakin lemah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan struktur hubungan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko anak putus sekolah pendidikan dasar di Kabupaten OI. yaitu Jenis Kelamin Anak. untuk dianalisis struktur hubungannya dengan risiko putus sekolah pendidikan dasar. Hasil metode CHAID menunjukkan bahwa ada tujuh dari sebelas variabel bebas yang diamati. penelitian ini mengamati juga faktor motivasi sekolah sebagai variabel bebas. baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap risiko putus sekolah anak.3) ANALISIS HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN RISIKO ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (Kasus : Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan) Oleh: Dian Cahyawati S. yaitu sebanyak 592 sampel anak usia sekolah pendidikan dasar. dan Jumlah Anak dalam Keluarga. Salah satu masalah yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah masalah putus sekolah. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Sriwijaya e-mail: dian_cahyawati@yahoo. Jenis Pekerjaan Ibu.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.com ABSTRAK Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2007) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Ogan Ilir (OI) sudah diatas capaian Provinsi Sumatera Selatan. Selain mengamati beberapa faktor sosial ekonomi keluarga.

kesamaan hak dalam bidang pendidikan ini. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya anak yang putus sekolah pada setiap tahunnya. Dalam hal ini.31%) tetapi masih dibawah Nasional (98%) dan dibawah target capaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDGs) yaitu capaian untuk Tahun 2015 bahwa 100% anak sudah menuntaskan pendidikan dasar. Demikian juga menurut data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2003. Hal ini menjadikan keluarga miskin sulit untuk memperbaiki kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan. dapat dilihat juga dari angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Karena itu.81%) serta jauh dibawah MDGs (100%).2% masih dibawah Provinsi (83.44%. Diperkirakan terdapat satu juta anak yang putus sekolah setiap tahunnya (Republika. Salah satu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah masalah putus sekolah. belum dapat tuntas diperoleh bagi semua lapisan. dan kelompok masyarakat kaya maupun kelompok masyarakat miskin. Berbagai telaah yang mengamati masalah pendidikan mengungkapkan bahwa penyebab utama masalah putus sekolah adalah kemiskinan (Supriadi. tuntas pendidikan bagi semua. baru mencapai 71. pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kesamaan hak setiap warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan.58%) dan Nasional (71. Selain dari angka putus sekolah. tingginya angka putus sekolah lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi yang berasal dari keluarga miskin. Kesamaan hak ini dimiliki baik oleh masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. mengakibatkan anak menjadi putus sekolah. 13 November 2010 PENDAHULUAN Salah satu program dalam pembangunan nasional adalah pembangunan pendidikan. Sehingga. 2007a). Ketidakmampuan finansial orang tua untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak. Partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Meskipun angka ini sudah diatas Provinsi Sumatera Selatan (83. Pembangunan pendidikan sangat penting peranannya untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Namun demikian. untuk Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 127 . berdasarkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah OI dalam Bappenas (2007) menunjukkan persentase partisipasi sekolah dasar di Kabupaten OI sebesar 90. tidak saja mereka miskin dalam kondisi ekonomi. Demikian juga untuk partisipasi sekolah tingkat SMP.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. tetapi menjadi miskin juga dalam pendidikan. 5 Februari 2002 dalam Cahyawati. 1994).

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

menangani masalah putus sekolah ini, perlu menjadi perhatian penting adalah memperhatikan masalah pendidikan pada kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2007), Kabupaten OI memiliki penduduk miskin yang masih cukup banyak. Data menunjukkan bahwa proporsi populasi dibawah garis kemiskinan Kabupaten OI sebesar 19,45% masih diatas Provinsi (16,8%) dan Nasional (16,66%) serta sangat jauh dengan capaianMDGs yaitu 7,5%. Tingginya proporsi populasi dibawah garis kemiskinan di Kabupaten OI, belum

diikuti oleh tingginya partisipasi sekolah pendidikan dasar bagi semua. Hal ini merupakan salah satu masalah pembangunan dalam bidang pendidikan yang harus dihadapi di Kabupaten OI, yaitu meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga target capaian MDGs pada Tahun 2015 untuk angka partisipasi sekolah dapat tercapai 100%. Hasil penelitian Cahyawati (2007a) menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor utama yang sangat erat kaitannya dengan kejadian putus sekolah pendidikan dasar dari seorang anak. Diikuti oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya yaitu proporsi pengeluaran untuk makanan, jumlah anak, pekerjaan orang tua, lokasi (desa atau kota) dan jenis kelamin anak. Proporsi pengeluaran makanan yang relatife tinggi,

memberikan indikasi adanya faktor kemiskinan sebagai penyebab masalah putus sekolah. Penelitian Cahyawati di atas, menganalisis masalah putus sekolah pendidikan dasar pada Data Susenas Tahun 2000 Provinsi Sumatera Selatan, yang melibatkan sampel rumah tangga dari semua kalangan, belum memperhatikan khusus kalangan rumah tangga yang termasuk katagori miskin atau mendekati miskin. Berdasarkan uraian di atas, masih tingginya proporsi populasi yang miskin di Kabupaten OI tetapi belum diikuti dengan tingginya angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, maka masalah peningkatan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, masih perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten OI. Diperlukan suatu penelitian yang mengamati faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah putus sekolah pendidikan dasar di Kabupaten OI. Faktor-faktor pencetus kejadian putus sekolah pendidikan dasar dapat dianalisis signifikansi dan struktur hubungannya, menggunakan salah satu metode ekslporatif yaitu metode Chi Square Automatic Interaction Detection (CHAID).

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 128

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Metode ini menghasilkan suatu dendogram yang menggambarkan struktur hubungan dari satu faktor dengan faktor lainnya, mulai dari faktor yang memiliki keeratan hubungan dengan kejadian anak putus sekolah pendidikan dasar, hingga yang hubungannya paling lemah. Diharapkan, dendogram ini dapat digunakan untuk melakukan analisis lanjutan,

seperti pemodelan statistik mengenai model peluang putus sekolah. Atau, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan dasar. Misalnya pembagian beasiswa sebagai upaya untuk menghindari putus sekolah, atau pembagian bantuan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi anak yang putus sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah di Kabupaten OI dapat meningkat dan mencapai target MDGs.

METODE PENELITIAN Metode dan Teknik Sampling Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, yang dilakukan di Wilayah Kabupaten OI mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2010. Wilayah Kabupaten OI mencakup 16 kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa dengan jumlah yang hampir sama. Desa yang menjadi objek pengambilan sampel ditentukan dua desa untuk setiap kecamatan, dipilih secara random. Selanjutnya, setiap desa diambil responden (Kepala Keluarga) sebanyak 10 – 15 sampel, secara purposive terseleksi. Kepala Keluarga (KK) yang diambil sebagai sampel adalah KK yang terindikasi sebagai KK yang miskin atau mendekati miskin berdasarkan indikator kemiskinan dari BPS. Selanjutnya, KK ini diseleksi sebagai KK yang memiliki anak usia 7 – 15 tahun baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.

Variabel Penelitian Variabel terikat (dependent) yang diamati adalah status sekolah anak (Y = 1, putus sekolah atau Y = 0, masih sekolah). Sedangkan variabel-variabel bebas yang diamati dapat dilihat pada Lampiran.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 129

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Pengolahan dan Analisis Data Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji coba validitas dan reliabilitasnya dalam mengukur variabel Motivasi. Pengolahan data secara statistik deskripsi, dan dilanjutkan analisis menggunakan Metode CHAID untuk mendapatkan struktur

hubungan antar variabel yang diamati. Metode CHAID diterapkan melalui program makro TREEDISC yang ditulis pada paket program SAS versi 9.1 for Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN Data primer hasil survei, diolah dan dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Berikut adalah hasil pengolahan dan analisis data. Deskripsi Data Data primer yang diolah dan dianalisis sebanyak 345 Kepala Keluarga (KK) yang terindikasi termasuk katagori miskin atau mendekati miskin, dan memiliki anak usia pendidikan dasar (7 – 15 tahun). Dari 345 KK ini diperoleh 1205 sampel anak, dan sebanyak 592 diantaranya merupakan anak usia sekolah pendidikan dasar. Berdasarkan karakteristik anak usia pendidikan dasar berkaitan dengan variabel yang diamati. Tabel 1. Karakteristik Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Ilir
No 1 2 3 Variabel Jumlah Sampel Jenis Kelamin Anak Asal Daerah Ayah Tingkat Pendidikan Ayah 4 Tingkat Pendidikan Ibu 5 Jenis Pekerjaan Ayah Tingkat Kategori Perempuan (0) Laki-Laki (1) Pribumi (0) Pendatang (1) Tidak Tamat SD (0) Tamat SD (1) SMP (2) SMA (3) PT (4) Tidak Tamat SD (0) Tamat SD (1) SMP (2) SMA (3) PT (4) Tidak Bekerja (0) Berdagang (1) Bertani (2) Swasta (3) PNS (4) Lainnya (5) Tidak Bekerja (0) Berdagang (1) Status Sekolah Tidak Putus 508 84 266 25 242 59 399 65 109 19 75 26 286 45 97 11 49 2 1 0 74 21 314 50 88 11 30 2 2 0 21 6 15 1 309 54 35 6 1 0 127 17 126 11 25 2 Jml 592 291 301 464 128 101 331 108 51 1 95 364 99 32 2 27 16 363 41 1 144 137 27 Persentase 14.2 (%) 8.6 19.6 14.0 14.8 25.7 13.6 10.2 3.9 0.0 22.1 13.7 11.1 6.2 0.0 22.2 6.2 14.9 14.6 0.0 11.8 8.0 7.4 Ukuran Asosiasi Koef. p-value 0.156 0.01 0.00 0.811

0.168

0.002

0.113

0.103

0.074

0.662

6

Jenis Pekerjaan Ibu

0.18

0.001

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 130

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010
Bertani (2) Swasta (3) PNS (4) Lainnya (5) < 600 (1) 600 – 1200 (2) 1201 – 1800 (3) >1800 (4) >2400 (5) Kurang dari 3 (1) 3-5 (2) 6-8 (3) 9-10 (4) Lebih dari 10 (5) Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3) Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3) Pernah (0) Tidak Pernah (1) 270 6 4 77 329 147 16 16 1 127 316 55 9 1 20 198 290 11 171 326 142 366 65 2 0 4 55 25 0 4 1 12 50 19 3 0 31 32 21 4 40 40 5 79 335 8 4 81 384 172 16 20 2 139 366 74 12 1 51 230 311 15 211 366 147 445 19.4 25.0 0.0 4.9 14.3 14.5 0.0 16.7 50.0 8.6 13.7 25.7 25.0 0.0 60.8 13.9 6.8 26.7 19.0 10.9 3.4 17.8

7

Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Jumlah Anak dalam Keluarga

0.09

0.301

8

0.146

0.012

9 10 11

Motivasi Anak Motivasi Orang Tua Menerima Bantuan Pendidikan

0.388 0.123 0.175

0.00 0.011 0.00

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pendidikan dasar di Kabupaten OI sebesar 14,2 persen. Nilai yang relatif masih tinggi, jika dibandingkan dengan target MDGs pada Tahun 2015, yaitu tuntas pendidikan dasar bagi semua, yang harus mencapai angka partisipasi sekolah pendidikan dasar sebesar 100 persen. Atau dengan arti lain, bahwa angka putus sekolah harus 0 persen. Berdasarkan variabel yang diamati, terdapat empat variabel yang hubungannya tidak signifikan (pada taraf 5%) dengan status sekolah, yaitu Asal Daerah Ayah, Tingkat Pendidikan Ibu, Jenis Pekerjaan Ayah, dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga. Sedangkan variabel-variabel lain yang hubungannya signifikan secara parsial dengan status sekolah adalah Jenis Kelamin Anak, Tingkat Pendidikan Ayah, Jenis Pekerjaan Ibu, Jumlah Anak dalam Keluarga, Motivasi Anak, Motivasi Orang Tua, dan Status Menerima Bantuan Pendidikan. Untuk melihat struktur hubungan antar variabel-variabel yang diamati keterkaitannya dengan status sekolah, baik hubungannya secara langsung ataupun hubungan tidak langsung terhadap status sekolah, dapat menggunakan Metode CHAID. Berikut adalah hasil Metode CHAID. Hasil Analisis Metode CHAID Variabel-variabel bebas katagorik yang diamati dituliskan seperti pada Lampiran. Proses katagorik terhadap variabel-variabel bebas dan dendogram hasil metode CHAID adalah sebagai berikut:
Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 131

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010
SPL : PUTUS VAL : 0 1 COU : 508 84 PVA : 0.0001 0.0001

SPL : MOTANK VAL : 1 COU : 20 31 PVA : 0.0019 0.0034

SPL : MOTANK VAL : 2 COU : 198 32 PVA : 0.0003 0.0176

SPL : MOTANK VAL : 3 COU : 290 21 PVA : 0.0001 0.0115

SPL : JK VAL : 1 COU : 6 23 PVA : 0.1163 0.2595

SPL : JK VAL : 0 COU : 14 8 PVA : 0.0022 0.0132

SPL : PKRJIB VAL : 3 COU : 1 2 PVA : 0.0833 0.0833

SPL : PKRJIB VAL : 2 1 COU : 106 28 PVA : 0.0083 0.1742

SPL : PKRJIB VAL : 0 5 4 COU : 91 2 PVA : 0.2968 0.3731

SPL : MOTORT VAL : 1 2 COU : 66 16 PVA : 0.0069 0.0339

SPL : MOTORT VAL : 3 COU : 224 5 PVA : 0.2231 0.5378

SPL : PKRJAY VAL : 0 1 5 COU : 0 6 PVA :

SPL : PKRJAY VAL : 2 3 COU : 14 2 PVA : 0.0033 0.0265

SPL : BNTU VAL : 1 COU : 44 16 PVA : 0.0425 0.1093

SPL : BNTU VAL : 0 COU : 22 0 PVA :

SPL : JUMANK VAL : 1 2 COU : 13 0 PVA :

SPL : JUMANK VAL : 3 COU : 1 2 PVA : 0.0833 0.0833

Gambar 1. Dendogram Status Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Ilir
Dendogram Status Putus Sekolah Pendidikan Dasar Hasil Metode CHAID Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 132

Hasil analisis Metode CHAID menunjukkan bahwa lima dari sebelas variabel bebas yang diamati, berhubungan dengan variabel terikat (PUTUS). Berdasarkan urutan yang paling kuat hubungannya dengan PUTUS, variabel-variabel bebas yang signifikan adalah (1) Motivasi Anak, (2) Jenis Kelamin Anak, (3) Jenis Pekerjaan Ibu, (4) Jenis Pekerjaan Ayah, (5) Motivasi Orang Tua, (6) Status Menerima Bantuan, dan (7) Jumlah Anak dalam keluarga. Dendogram yang dihasilkan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Variabel pertama yang paling kuat hubungannya dengan risiko putus sekolah seorang anak adalah Motivasi Anak. Variabel ini tidak mengalami pengkatagorian ulang,

melainkan tetap tiga katagori, yaitu katagori motivasi anak rendah, sedang dan tinggi. 2) Katagori Motivasi Anak yang Rendah, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami putus sekolah dibandingkan dengan anak yang memiliki Motivasi Sedang. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai rasio odds kedua katagori ini yaitu sebesar 9,59. Artinya, anak yang memiliki Motivasi Rendah memiliki risiko 9,6 kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak yang memiliki Motivasi Sedang. Untuk katagori Motivasi Anak yang Sedang, memiliki risiko lebih tinggi 2,2 kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang memiliki Motivasi Tinggi. Berdasarkan variabel ini, diperoleh informasi bahwa makin tinggi motivasi seorang anak untuk mengikuti sekolah, maka makin kecil risiko untuk terjadi putus sekolah. 3) Variabel Motivasi Anak yang Rendah berhubungan dengan variabel Jenis Kelamin dalam kaitannya dengan risiko putus sekolah. Dimana, anak laki-laki yang bermotivasi rendah memiliki risiko putus sekolah sebesar 2,19 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan pada katagori motivasi yang sama. 4) Variabel Jenis Kelamin Anak, yang memiliki Motivasi Rendah terhadap sekolah, berhubungan dengan variabel berikutnya yaitu Jenis Pekerjaan Ayah dan Jumlah Anak dalam Keluarga yang hubungannya paling lemah dengan risiko putus sekolah anak di Kabupaten OI. Demikian untuk variabel-variabel lain hasil Metode CHAID, dijelaskan secara terstruktur menurut dendogram. 5) Jenis Pekerjaan Ibu, berhubungan dengan Motivasi Anak yang Sedang, artinya anak yang memiliki motivasi sedang terhadap pendidikan, dipengaruhi oleh jenis pekerjaan ibu.

*alamat web terlampir pada bagian referensi 1

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Dalam hal ini, anak yang berasal dari ibu yang bekerja di swasta memiliki risiko paling besar dibandingkan dengan ibu yang bekerja pada katagori jenis pekerjaan lainnya. 6) Untuk anak yang memiliki Motivasi Tinggi, dipengaruhi oleh motivasi orang tua. Diperoleh informasi bahwa untuk anak yang hanya memiliki katagori motivasi rendah atau sedang, cenderung memiliki risiko yang lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak yang memiliki motivasi tinggi dari anak yang orang tuanya juga memiliki motivasi tinggi terhadap pendidikan dasar.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Struktur hubungan antar faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko putus sekolah anak dimulai dari yang paling kuat hubungannya hingga yang paling lemah adalah Motivasi Anak, Jenis Kelamin Anak, Jenis Pekerjaan Ibu, Motivasi Orang Tua, Jenis Pekerjaan Ayah, Status Menerima Bantuan dan Jumlah Anak dalam Keluarga. 2. Semakin tinggi tingkat motivasi anak terhadap pendidikan, maka risiko putus sekolahnya semakin kecil. Saran Karena variabel Motivasi Anak merupakan variabel yang paling kuat hubungannya dengan risiko putus sekolah, maka pemerintah dapat merencanakan program-program penyuluhan atau pengarahan terhadap anak-anak usia sekolah pendidikan dasar untuk merangsang motivasinya terhadap sekolah. Penyuluhan dapat diberikan juga kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan, terutama bekerja si swasta, karena memberikan risiko yang lebih besar terhadap anak putus sekolah dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Diharapkan, dengan penyuluhan, terjadinya putus sekolah dapat dihindari. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Ogan Ilir dapat meningkat dan target MDGs dapat tercapai.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |134

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

DAFTAR PUSTAKA Agresti, A., 2002, “Categorical Data Analysis”, John Wiley & Sons, New York. Bappenas, 2006, Pro-Poor Planning & Budgeting, http//p3b.bappenas.go.id/OI_ Score_Card.pdf, diakses 4 Februari 2010 Bappenas, 2007, Menjawab Tantangan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, http//p3b.bappenas.go.id/loknas_wonosobo/content/docs/materi/18bappeda_ogan_ilir.pdf, diakses 4 Februari 2010 Cahyawati, D., 2007a, Karakteristik Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar (Kasus: Analsis Data Susenas Tahun 2000 Provinsi Sumatera Selatan), Jurnal Penelitian Sains, Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, Palembang. Cahyawati, D., 2007b, Pemodelan Masalah Risiko Putus Sekolah Pendidikan Dasar (Kasus: Analisis Data Susenas Tahun 2000 Provinsi Sumatera Selatan), Jurnal Ilmiah MIPA, Fakultas MIPA Universitas Lampung, Lampung. Ditjen Dikti, 2009, Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian Potensi Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta. Gaduh, A.B., 2000, “Pendidikan di Indonesia Sebelum dan Semasa Krisis”, Analisis CSIS No. 3, September 2000. Hosmer, D.W. & Lemeshow. S., 2000, “Applied Logistic Regression”, John Wiley & Sons Inc, New York. Huba, G.J, 2001, “CHAID”, http://www.themeasurment.com/definitions/ CHAID.htm diakses Februari 2003 Kass, G.V, 1982, “Automatic Interaction Detection (AID) Techniques”, Encyclopedia of Statistical Sciences Vol 1. Ed. Kots, Z. & Johnson, N.L. John Wiley & Son, New York. Siswadi, 2009, Analisis Regresi Logistik Biner Bivariat pada Partisipasi Anak dalam Kegiatan Ekonomi dan Sekolah di Jawa Timur, http//digilib.its.ac.id, diakses 1 Maret 2010

Supriadi, D., 1994, Masalah Pendidikan untuk Anak Miskin, Prisma No. 5, Mei 1994 Suyatno, 2009, Pangan dan Gizi sebagai Indikator Kemiskinan, FKM Universitas Diponegoro, Semarang.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |135

Then factual estimation of . If X rank full. Y X with Y : nx1 respon vektor . with assumption E( ) = 0 . : mx1 parameter vektor and : nx1 error vektor of . Because simple in analysisis. E( Y ) . fungsi resiko.co. I identity matrix. matriks prediktor . Be base on this condition. mean estimation of Y . Abstract Linear models is models often use in forecasting problem. Berdasarkan kondisi ini. E( Y ). nx1 vektor kekeliruan ‟) = σ I .is same is that E(Y) = X Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |136 . and computing risk and loss function. X : nxm . m < n . in case product was make by that’s producer. mx1 . Berdasarkan sifat kelinearan. then estimation = (X‟X)-1X‟ Y . juga sama dengan E(Y) = X . I .id Abstrak Model linear adalah model yang sering digunakan dalam persoalan peramalan. dengan Y : nx1 vektor respon . m < n .4) MENGHITUNG FUNGSI RESIKO DAN KEGAGALAN PADA MODEL LINEAR Mulyana Jurusan Statistika FMIPA Unpad Jl. fungsi kegagalan. Pada model linear Y X . Sehingga taksiran faktual dari Y . Teori ini dapat digunakan untuk membandingkan pendapat konsumen dan produsen terhadap produk yang dibuat produsen tersebut. Jika rank X penuh. X : nxm . is E( ) = σ2 I . when determine function of . Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor – Sumedang e_mail : mulyanakanaan@yahoo. In models . This theory can be use for compare opinion of consumer and producer. 13 November 2010 (M. predictor matrix . Kata Kunci : fungsi target. dengan asumsi E( ) = 0 dan E( penaksir sama dengan .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. perlu dibangun fungsi target dan dihitung fungsi resiko dan kegalan pada saat menentukan peran dari . Be base on linearity. maka = (X‟X)-1X‟ Y . nxn matriks identitas. Karena proses analisisnya cukup sederhana. vektor parameter . dan 2 . Y is Y = X . penaksir rata-rata Y . sama dengan Y = X . need building target function.

untuk keperluan tersebut diperlukan formulasi dari jumlah kuadrat kekeliruan model. matriks variabel explanatory (variabel bebas) berukuran nxm . X . dengan asumsi E e 0 . sehingga penaksir aktual untuk Y adalah Y X .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Pendahuluan Dalam model linier dengan asumsi kekeliruannya berdistribusi identik independen dengan rata-rata 0 dan varians konstan sama dengan 2. yaitu sebagai penaksir nilai aktual dan nilai rata-rata untuk Y . dan E ee 2 I. dengan rank penuh . vektor variabel respon (variabel tidak bebas) berukuran nx1 X . vektor kekeliruan model berukuran nx1. E Y Karena E Y adalah E Y X . Dalam hal ini biasanya yang ditelaah pihak produsen adalah rata-rata tingkat kesembuhan. penaksir untuk rata-rata Y . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |137 . sedangkan pasien nilai aktualnya. I matriks identitas berukuran nxn Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. sehingga persoalannya bagaimana menggabungkan kedua telaahan itu secara statistika ? Teori Perhatikan model linier Y X e (1) dengan Y . maka berdasarkan sifat kelinieran. Persoalannya bagaimana menyajikan statistik X jika diinginkan perannya lebih dominan sebagai penaksir nilai aktual dari pada sebagai nilai rata-rata atau sebaliknya? Berdasarkan teori StatistikaMatematis. menggabungkan antara penaksir aktual (nilai ramalan) dengan nilai rata-rata merupakan segi (aspect) penting dalam analisis regresi terapan. sehingga dari paparan tersebut tersurat bahwa X memiliki peran dua penaksir. m > 2 . Misalkan sebuah pabrik farmasi membuat obat dengan formulasi baru dan ingin menelaah daya sembuhnya jika dibandingkan dengan formulasi lama. vektor parameter model berukuran mx1 e . yang tingkat (lama) kesembuhannya dipengaruhi oleh beberapa variabel pada pasien. agar bisa dibangun fungsi target beserta fungsi kegagalan (loss function) dan fungsi resikonya (risk function). penaksir untuk adalah (2) XX 1 XY yang merupakan statistik tak-bias dan bervarians minimum. m < n.

sehingga T identik dengan Y . 0 < c < 1 Karena suku pertama pada Persamaan (4) merupakan jumlah kuadrat penaksir nilai aktual Y dan suku keduanya jumlah kuadrat residu E Y . 13 November 2010 Jumlah kuadrat kekeliruan model adalah ee (3) yang jika dijabarkan akan diperoleh persamaan Y X Y X ee (4) Y X Y X X X X X Pada Persamaan (4) tersurat.X c Y X Y X 1 c X X X X (5) c : skalar nonstokastik.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Fungsi kegagalan untuk T jika digunakan sebagai penaksir T sama dengan f T. sehingga fungsi target untuk Y dapat dibangun berdasarkan persamaan T 1 Y EY (6) : skalar nonstokastik. 0 < < 1 Dapat ditunjukan bahwa T dan 1 Y ET EY X X yang berarti ET X . T 1 T X 2 T X Y X Y X 2 X X X Y X X X X 2 1 (7) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |138 . fungsi kegagalan untuk X jika digunakan sebagai penaksir X dibangun atas kombinasi linier yang diboboti dengan persamaan f X .

yang berarti Persamaan (7) merupakan fungsi kegagalan untuk X (jika digunakan sebagai penaksir X ) yang sebaiknya digunakan. dan penaksir berdasarkan aturan Stein (Stein-rule estimator). I matriks identitas Dapat ditunjukan S bukan penaksir takbias. T (1 )2 E Y X Y X 2 E X X X X 2 (1 )E Y X Y X yang sama dengan total dari penaksir rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan (total predictive mean square error). 13 November 2010 Pada Persamaan (7) tersurat. bisa digunakan p X X XX 1 XY HY (10) atau Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |139 . dua suku pertamanya identik dengan Persamaan (5) dan suku ketiganya merupakan kovarian yang diboboti antara residu nilai aktual dengan residu rata-rata hitung Y . sehingga dalam penggunaannya harus dikombinasi linierkan dengan penaksir kuadrat terkecil. yang persamaannya S 1 a Y HC Y n m 2 Y HY (8) a : a > 0. skalar nonstokastik Jadi dalam hal ini penaksir untuk X . yaitu penaksir kuadrat terkecil seperti pada Persamaan (2). yaitu jika Y Y (model regresi sangat cocok sebagai model ramalan). dan akan merupakan penaksir takbias jika Y H C Y 0 . skalar karakaterisasi penaksir 1 H X X X X . H C I H . Dari paparan ini disimpulkan bahwa formulasi untuk menggabungkan antara penaksir nilai aktual dengan rata-rata hitungnya harus mengikuti Persamaan (6). menggunakan fungsi resiko di bawah fungsi kegagalan dengan Persamaan (7) dapat digunakan dua bentuk penaksir untuk . Sehingga Persamaan (7) merupakan pengembangan sederhana (simple extention) dari Persamaan (5).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Shalabh (1999) mengemukakan. dengan persamaan b (1 w ) w S (9) 0<w<1. dengan fungsi resiko sama dengan E f T.

maka E T p E (1 )Y E Y H Y (1 )E Y E {E( Y )} HE Y (1 )E Y E( Y ) X( X X ) 1 X X EY X X X 0 (13) dan ET P E (1 )Y EY HY w a Y HC Y HY n m 2 Y HY a Y HC Y HY n m 2 Y HY w a Y HC Y X n m 2 Y HY E (1 )Y EY HY Ew w a Y HC Y HE Y n m 2 Y HY (14) karena 0 maka w a YH C Y n m 2 YH Y ET P 1. masing-masing sama dengan R (p) (15) ET p T p 1 2 n 1 2 m 2 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |140 . ET p Fungsi resiko jika p dan P digunakan sebagai penaksir untuk fungsi target T .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jika p dan P digunakan sebagai penaksir untuk fungsi target T . 13 November 2010 pS X S X 1 a Y HC Y n m 2 Y HY HY a Y HC Y HY n m 2 Y HY (11) atau kombinasi liniernya P (1 w )p w pS (1 w )H Y w HY a YH C Y HY n m 2 YH Y a YH C Y HY w HY n m 2 YH Y (12) yang formulasinya setara dengan Persamaan (11).

(15) dan (16) dapat disimpulkan 1. R p RP n m 2 w 2a 2 n m 1 E n m 2 Y HY 4 . jika 0 1 . jika a 2 m 2 . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |141 . E( Y ). Hal ini berarti P superior dari p jika P digunakan sebagai penaksir rata-rata Y . maka n m 2. dan karena p X . maka jika X 2 digunakan sebagai penaksir nilai aktual Y maka nilai 2 resikonya sama dengan n m 2.m w 2. T Y. dan untuk penaksir rata-rata Y . varians residu. jika 0 . disimpulkan jika X 2 2 digunakan sebagai penaksir nilai aktual Y . Hal ini berarti p superior dari P jika p digunakan sebagai penaksir nilai aktual Y . sehingga R p RP. yang berarti X tidak sepenuhnya dapat dijadikan penaksir aktual Y karena terkombinasi dengan sebagai penaksir rata-rata Dari paparan tersebut. 13 November 2010 RP ET P T P 1 wa 2 n 1 2 m 2 n m 1 E 2 m 2 n m 2 Y HY wa 4 (16) Dari Persamaan (13). 2 maka n m 1 E 2 m 2 n m 2 Y HY wa 0 sehingga R p RP. (14). maka resikonya n m . dan nilai ini akan cukup kecil jika model regresi cocok digunakan sebagai model ramalan.m w . sebaiknya digunakan statistik a YH C Y P X w X n m 2 YH Y 2 karena nilai resikonya lebih kecil dari n m . dan jika wa wa varians residu 2 m 2 2 m 2 atau a .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Dan jika P sebagai penaksir T (atau P sebagai penaksir rata-rata Y . Hf Xf Xf Xf Xf . varians residu sampel pertama. Y X ) maka nilai resikonya sama dengan n m . dan yang kedua dengan formulasi baru. Xf matriks berukuran kxm dengan rank penuh. misalnya untuk kasus pabrik farmasi seperti yang dikemukan pada pendahuluan. I matriks identitas berukuran mxm dan fungsi targetnya T (1 )Y EY Y Y EY sehingga pada sampel kedua penaksir untuk X f dapat digunakan 1 pf Xf Xf Xf X f Y f atau P f (1 w )p f w Yf Hf Yf a p k m 2 Yf Hf Yf f C dengan 2 m 2 a . H C I H . maka untuk sampel kedua oleh Yf Xf ef (17) dengan Y t vektor berukuran kx1.m 2. 13 November 2010 Terapan Untuk menggunakan teori ini diperlukan dua kelompok sampel yang identik. )Y f E Yf Yf Yf E Yf dan fungsi targetnya Pada sampel pertama.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dengan sampel kedua merupakan sampel lanjutan dari sampel pertama. If matriks identitas berukuran kxk. m k n .m w 1 2. w 1 H X X X X . Jika model linier sampel pertama disajikan seperti pada Persamaan (1). E Y 2 P ) maka nilai resikonya lebih kecil dari n m . pada sampel pertama penaksir untuk X adalah p X XX 1 XY atau P (1 w )p w a Y HC Y p n m 2 YHY dengan 2 m 2 a . sampel pertama adalah tingkat penyembuhan obat dengan formulasi lama. Sudah dikemukakan pada teori. jika p sebagai penaksir T (atau X 2 2 sebagai nilai ramalan Y . Hf C Tf (1 If H f . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |142 .

Hogg. J. Springer-Verlag . . 1998 . & Craig. John Wiley & Sons . V. Applied Regression Analysis. Kepustakaan Searle. Statistics & Decisions . 1978 . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |143 . Inc. New York. O. . fourth edition . Co. 1971 . second edition . T. f . Vol. New York Berger. Inc. Journal of Statistical Research . Linear Models . John Wiley & Sons . 3 No. 1981 . 16 . 1985 . . dan penaksir rata-ratanya sama dengan (1 )P f P. E Y f 2 P f ) maka nilai resikonya lebih kecil dari k m f . New York. H.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. K. McGraw-Hill Book Co. 1 pp 33 – 39 . Shalabh . A. & Smith. Ohtani. Vol. . . Drafer. maka penaksir nilai aktual respon sama dengan (1 )p f p . Y f X f ) maka nilai resikonya sama dengan k m kedua. 2 f varians residu model sampel Dan jika P f sebagai penaksir T f (atau P f sebagai penaksir rata-rata Y f . Introduction to Mathematical Statistics. R. Improving The Prediction in Linear Regression Models . F. Graybill. pp 35 – 45. An Introduction to Linear Statistical Models . A. . . second edition . Bangladesh. jika p f sebagai penaksir T f (atau X f 2 sebagai nilai ramalan Y f . N. Sehingga jika hasil penaksiran pada sampel pertama dan kedua digabungkan. New York. 1999 . . S. Macmillan Pub. R. New York. The Excact Risk of Weighted Average Estimator of OLS and Stein-rule Estimator in Regression under Balanced Loss . 1961 . Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis . 13 November 2010 Analog untuk sampel kedua.

Untuk itu dicoba untuk membatasi banyak kelompok dengan menggunakan proporsi eigen value dari matriks kemiripan (similarity). perhitungan untuk mendapatkan kelompok ideal akan semakin cepat. 1. Universitas Padjadjaran Bandung Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |144 . Awal mulanya metode ini dikembangkan 1 Staf Pengajar Jurusan Statistika. Fuzzy C-means Cluster melakukan pengelompokkan dengan prinsip meminimumkan fungsi objektif pengelompokkannya dimana salah satu parameternya adalah fungsi keanggotaan dalam fuzzy (sebagai pembobot) yang disebut juga dengan fuzzier (Klawonn dan Höppner.5) PEMBENTUKAN FAST ALGORITHM FUZZY C-MEANS CLUSTER DENGAN INDEKS VALIDITAS XIE DAN BENI (XB) DAN PROPORSI EIGEN VALUE DARI MATRIKS SIMILIARITY Anindya Apriliyanti Pravitasari1 Email: dejafu_2008@yahoo. fuzzy c-means. Beberapa penelitian dalam analisis cluster lebih menitikberatkan pada struktur dan metode pengelompokkan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. similarity.com ABSTRAK Dalam analisis pengelompokkan (cluster). Makalah ini selain mengkaji metode pengelompokkan dengan Fuzzy C-means Cluster juga akan memilih banyak kelompok ideal dengan menggunakan indeks XB (Xie dan Beni). Dengan membatasi banyak kelompok. Untuk jumlah objek yang besar. proporsi. banyak kelompok menjadi suatu masalah yang berarti. Metode terakhir yang sedang diminati adalah Fuzzy C-means Cluster. Beberapa peneliti memilih banyak kelompok sesuai dengan kebutuhan dalam penelitiannya. 13 November 2010 (M. 2001). eigen value. cluster. Kata kunci : analisis pengelompokkan. indeks XB akan dihitung sebanyak objek yang dikelompokkan. indeks XB. FMIPA. Pendahuluan Analisis Cluster adalah salah satu analisis data eksploratori yang bertujuan untuk menentukan kelompok atau grup dari sekelompok data. matriks kemiripan. Hal ini akan sangat berguna untuk efisiensi algoritma perhitungan indeks XB. maka hal ini tidaklah efektif.

Sejalan dengan perkembangan metode dalam analisis cluster. Pembatasan jumlah pengelompokkan ini kemudian dikontrol dengan Indeks XB (Xie dan Beni). Penentuan jumlah kelompok biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian. maka penyelesaiannya akan trivial. mixture models mengasumsikan suatu objek dihasilkan dari skala data yang berbedabeda. termasuk juga pembentukan kelompok dalam Fuzzy C-means Cluster. Suatu masalah kemudian timbul. 1981). intelligent data analysis (Liu. Oleh karena itu dicoba untuk membatasi jumlah pengelompokkan berdasarkan proporsi eigen value dari matrik korelasi objek yang akan dikelompokkan. graph-theoritic melihat objek sebagai node pada network terboboti. 2000). Karena bagaimanapun juga fungsi objektif akan optimal saat jumlah kelompok yang terbentuk sama dengan jumlah objek yang dikelompokkan. Hal ini dikarenakan tingkat kemiripan (similiarity) yang tinggi terhadap objek itu sendiri.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |145 . Metode ini merupakan pengembangan dari metode partitional dengan pembobotan fuzzy yang memungkinkan pengelompokkan dimana kelompok data tidak terdistribusi secara jelas. Jika dilakukan pemilihan jumlah kelompok dari satu kesatuan kelompok besar sampai sebanyak objek yang akan dikelompokkan. dimana kelompok hasil pemilihan dari proporsi eigen value yang memaksimumkan Indeks XB adalah ukuran kelompok yang terbaik. complete linkage dan average linkage) membuat cut off dari dendogram kemudian menentukan jumlah kelompok yang ideal. Metode non-hierarci atau partitional menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang akan dibentuk. Perkembangan terakhir dari analisis cluster mempertimbangkan tingkat keanggotaan yang mencakup himpunan fuzzy sebagai dasar pembobotan bagi pengelompokan yang disebut dengan fuzzy clustering (Bezdek. 2000). bagaimana jumlah kelompok ideal yang meminimumkan fungsi objektif sebagai dasar pengelompokkan. maka analisis cluster memiliki kepekaan akan kebutuhan yang tinggi dalam komputasi. Paradigma data clustering mulai banyak diminati berbagai kalangan dan ditulis dalam berbagai paper dan jurnal (Shihab. 13 November 2010 dengan menemukan struktur pengelompokkan diantara objek yang akan dikelompokkan. Faktanya. karena menggunakan data yang besar dan algoritma yang secara iteratif menentukan pengelompokkan. Analisis cluster sempat disebut sebagai “primary tool for socalled knowledge discovery” (Fayyad et al. Perkembangan analisis cluster dimulai dari metode hierarchical yang secara garis besar membentuk sebuah tree diagram yang biasa disebut dengan dendogram yang mendeskripsikan pengelompokan berdasarkan jarak. Metode hierarchi (single linkage. Prinsipnya hampir sama dengan principal komponen dan analisis faktor yang menggunakan proporsi eigen value sebagai ukuran kontribusi yang dapat diberikan ketika mereduksi dimensi variable. 1996) karena tingkat temuan struktur dan metode yang berkembang begitu pesat seiring dengan perkembangan paradigma lain diluar statistik. penentuan jumlah kelompok tetap dilakukan secara subjektif. partitional lebih dikenal dengan metode non-hierarchy termasuk didalamnya adalah metode K-means cluster. seperti fenomena data mining. sampai image processing yang saat ini banyak diteliti.

Metode ini adalah metode yang paling digemari karena merupakan metode yang paling robust (( Klawonn dan Höppner.  . Fuzzy C-Means Cluster Secara umum teknik dari fuzzy cluster adalah meminimumkan fungsi objektif dimana parameter utamanya adalah fungsi keanggotaan dalam fuzzy (membership function) yang disebut juga dengan fuzzier (awonn dan Höppner.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Parameter ini disebut dengan fuzzier. c . dimana: c adalah jumlah cluster yang memenuhi X (jumlah cluster yang diinginkan. untuk matriks U kondisi optimalnya berarti konvergensi keanggotaan kelompok dalam FCM. (2) Keterangan: P dan U adalah variabel yang kondisi optimalnya diharapkan. nilai dari m yang sering dipakai dan dianggap yang paling halus adalah m=2 (Klawonn dan Höppner. Fuzzy C-means cluster pertama kali dikemukakan oleh Dunn (1973) dan kemudian dikembangkan oleh Bezdek (1981) yang banyak digunakan dalam pattern recognition. U. m adalah parameter input dari JFCM. p i xk pi 2 A xk pi T A xk pi (3) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |146 . 13 November 2010 2. Metode ini merupakan pengembangan dari metode non hierarki K-means Cluster. Kemudian dilakukan iterasi sampai mendapatkan keanggotaan kelompok tersebut. Prinsip utama pengelompokkan dengan fuzzy c-means cluster adalah meminimumkan fungsi objektif c N 2 (uik ) m d ik x k . karena pada awalnya ditentukan dulu jumlah kelompok atau cluster yang akan dibentuk. N . Klawonn secara khusus mendalami fuzzy clustering sebagai metode yang baik untuk digunakan dalam pengelompokkan data spasial dan image analysis (Laboratorium of Data analysis and Pattern Recognition). c. 2 c N ) m 1 adalah tingkat ke-fuzzy-an dari hasil pengelompokkan. 2001). X. N jumlah observasi. untuk k 1. 2001) uik adalah tingkat keanggotaan yang merupakan elemen dari matriks U. X . 2000)) dan memberikan hasil yang smooth (halus) dengan toleransi relatif (Shihab. 2 d ik adalah jarak observasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 2 d ik x k . 2001) dan (Klawonn. 2000). Oleh karena itu sebagian besar referensi dari tulisan ini didapatkan dari jurnal penelitian Klawonn bersama peneliti lainnya. m i 1 k 1 (1) dengan constraint atau fungsi batasan c u ik i 1 1 . p i J FCM P.

Menghitung fuzzy cluster center (P) dengan persamaan (2) N m u ik x k p* i k 1 N (4) u k 1 m ik 4. Bandingkan nilai keanggotaan dalam matriks U. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah benar banyak kelompok terbaik bisa didapatkan diantara banyak cluster yang dibatasi oleh proporsi eigen value matriks korelasi. (5) maka sudah 3. Menentukan tingkat ke-fuzzy-an hasil pengelompokan (m). 13 November 2010 2 Jika A adalah matriks identitas maka d ik adalah jarak Euclid. Berikut ini adalah ulasan mengenai proporsi eigen value matriks korelasi dan Indeks XB. Yang kedua adalah melakukan kontrol dengan indeks XB. 2002). 3. Penentuan Banyak Kelompok Penentuan banyak kelompok dalam Fuzzy C-Means Cluster didasarkan pada dua hal. Dalam analisis komponen utama dan analisis faktor. Menentukan c banyak cluster atau kelompok yang ingin dibuat. Update anggota matriks U dengan persamaan 1 * u ik 1/ m 1 2 c d ik 2 j 1 d jk 5.1 Proporsi Eigen Value Matriks Korelasi Analisis Eigen adalah salah satu teknik yang memberikan ringkasan struktur data yang direpresentasikan oleh matriks korelasi ataupun kovarians (Johnson dan Wichern.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 3. proporsi dari eigen value memberikan interpretasi mengenai seberapa besar data dapat terwakili dalam dimensi yang telah direduksi. Yang pertama adalah dengan membatasi banyak kelompok yang terbentuk melalui proporsi eigen value matriks korelasi dari objek yang akan dikelompokkan. Proporsi dari eigen value menggambarkan seberapa besar struktur data yang dapat diwakili atau direpresentasikan oleh matriks korelasi atau kovarians tersebut. Jika tidak maka kembali ke langkah 3. Algoritma pengelompokan Fuzzy C-means cluster diberikan sebagai berikut: 1.U(k)||< konvergen dan iterasi dihentikan. 2. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |147 . jika || U(k+1) .

13 November 2010 Pada kasus pengelompokkan dalam analisis cluster. Prinsipnya adalah semakin nilai kemiripan antara objek satu dengan yang lain mendekati 1. Proporsi eigen value untuk ilustrasi ini berarti memberikan informasi besarnya tingkat kesamaan antar objek. Formula dari Indeks XB diberikan pada (6). p j 2 (6) 2 Dengan c menyatakan banyak cluster. Notasi Big-O sering digunakan untuk menjelaskan berapa besar ukuran dari suatu data mempengaruhi penggunaan sebuah algoritma dari sumber komputasi. oleh karena itu indeks ini dapat digunakan untuk metode hard partition seperti K-means cluster maupun FCM. uik adalah tingkat keanggotaan. p j menyatakan jarak minimum antara pusat cluster pi dan pj. Kriterianya banyak kelompok optimum diberikan oleh nilai XB yang minimum. 3. pi adalah pusat cluster.2 Indeks XB (Xie dan Beni) Sesuai dengan namanya Indeks XB ditemukan oleh Xie dan Beni yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1991. maka nilai pengamatan antar objek tersebut memiliki banyak kesamaan (berarti memungkinkan untuk menjadi satu kelompok). c N 2 (uik ) m d ik x k . Notasi Big-O adalah notasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan suatu fungsi asimptotik. Proporsi eigen value 100 persen diberikan oleh semua eigen yang terbentuk yang banyaknya sama dengan banyak objek yang dikelompokkan. 4. matriks yang digunakan adalah matriks kemiripan dari objek yang akan dikelompokkan. Kriteria banyak cluster optimum diberikan oleh indeks XB yang minimum. Notasi Big-O 2 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |148 . j p i . p i XB c i 1 k 1 N min i .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. d ik adalah jarak observasi dengan pusat cluster. Validitas dalam FCM ditentukan oleh banyak kelompok optimum melalui perhitungan Indeks validitas. Analisis efisiensi algoritma dengan menggunakan notasi Big-O Efisiensi di dalam algoritma sangat dipertimbangkan karena suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara yang dalam hal ini disebut sebagai algoritma (langkah penyelesaian masalah). Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien dimana algoritma tersebut dikatakan bagus karena dinilai dari aspek kebutuhan waktu dan ruang membutuhkan jumlah yang sedikit. j p i . Formula ini mirip dengan Separation Index dengan nilai m yang dapat berubah-ubah. min i . N merupakan banyak objek yang akan dikelompokkan.

Perbandingan ALgoritma lama dan baru Old Algorithm Fast Algorithm Tahap Persiapan Pembentukan Matriks O(Nk ) kemiripan Perhitungan Eigen Value O(N ) Penentuan banyaknya nilai eigen yang menghasilkan proporsi 100% Tahap Clustering Lakukan dari 2 sampai M Pembentukan Kelompok Perhitugan Indeks XB Pencarian XB minimum O(N ) Tahap Clustering Lakukan dari 2 sampai N Pembentukan O((N 1)h) Kelompok Perhitugan Indeks XB O(N 1) Pencarian XB minimum Dengan: O(N 1) O((M 1)h) O(M 1) O(M 1) N: banyak objek. M: banyak nilai eigen yang jumlahan proporsinya 100%. khususnya pada deret asimptotik. dan apakah algoritma baru yang terbentuk cukup efisien. dan notasi asimptotik (Asimptotik notation). Simulasi dilakukan untuk melihat apakah benar bahwa nilai XB minimum dapat diperoleh dengan pembatasan perulangan program menggunakan banyaknya nilai eigen dari matriks similarity yang proporsinya 100%. Pembentukan Fast Algorithm. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |149 . 5. Tabel 1. Bachman-Landau notation. Simulasi dan Perhitungan Big-O Algoritma baru yang terbentuk adalah sebuah kelengkapan algoritma dengan menambahkan batasan perulangan program yang tadinya sebanyak objek (N) berkurang menjadi sebanyak M (banyaknya nilai eigen yang secara cepat membentuk proporsi 100%). 13 November 2010 juga biasa disebut sebagai notasi Landau (Landau notation). Notasi Big-O mempunyai aplikasi pada dua buah bidang. Pada bidang ilmu komputer. h: banyak iterasi dalam pembentukan kelompok. notasi tersebut biasanya digunakan untuk menjelaskan tahap sisa dari deret tak terhingga. k: banyak variable. Hasilnya ditampilkan pada Tabel 2. Perbandingan Algoritma lama dan baru terdapat pada Tabel 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Beberapa jenis data simulasi dibangkitkan dan dicari banyak pengelompokan optimum menggunakan algoritma lama dan baru. Pada bidang matematika. notasi ini sangat berguna dalam analisis dari kompleksitas algoritma.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |150 . 13 November 2010 Tabel 2. maka algoritma yang tercapai akan lebih efisien. hal ini terlihat dengan nilai Big-O pada fast algorithm yang jauh lebih kecil dari pada old algorithm. Simulasi Data Data Kriteria Banyak Objek (N) Banyak Variabel (k) Banyak nilai eigen (M) XB minimum Banyak iterasi (h) Big-O Banyak Objek (N) Banyak Variabel (k) Banyak nilai eigen (M) XB minimum Banyak iterasi (h) Big-O Banyak Objek (N) Banyak Variabel (k) Banyak nilai eigen (M) XB minimum Banyak iterasi (h) Big-O Banyak Objek (N) Banyak Variabel (k) Banyak nilai eigen (M) XB minimum Banyak iterasi (h) Big-O Old Algorithm 23 5 5 200 O(4400) 100 10 7 200 O(19800) 117 4 9 300 O(38400) 290 15 18 500 O(144500) Fast Algorithm 23 5 6 5 200 O(800) 100 10 7 7 200 O(1200) 117 4 12 9 300 O(2400) 290 15 23 18 500 O(8500) Simulasi 1 Simulasi 2 Simulasi 3 Simulasi 4 Pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai XB minimum yang menggambarkan banyak kelompok ideal yang terbentuk selalu berada pada range M.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan perulangan pada algoritma FCM dapat dilakukan dengan mencari banyaknya nilai eigen yang membentuk proporsi 100%. Selain itu dengan melakukan pembatasan perulangan.

com/AdvanceKnowledgedisc-Fayyadetal// Johnson. (1995). http://public. James. New Jersey.. “What is Fuzzy about Fuzzy Clustering? Understanding and Improving the Concept of the Fuzzier”. Shihab. (1997).de/klawonn. Klawonn dan Kruse. Applied Multivariate Techniques.. Pickert. New York. Hal ini kurang efisien. Advance and Knowledge discovery and data mining. yaitu sebanyak jumlah objek itu sendiri. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |151 ..de/klawonn.. dan Wingender. Communication in Statistics 3. Prentice Hall.fhwolfenbuettel. A. Applied Multivariate Statistical Analysis.rz. M. New York.fh-wolfenbuettel. 338-353. Klawonn. http://public. (1996). G. (1997).C.fh-wolfenbuettel. Klawonn. “Matematical Analysis of Fuzzy Clasifiers”. (2000).fh-wolfenbuettel. (1965).rz. “Fuzzy Clustering and Fuzzy Rules”.. Smith. Science Journal. (1974). “Clustering Method in Fuzzy Control”.rz. Science Journal. (1997). A. Lotfi. John Wiley and Sons.rz. Science Journal. Piatetsky-Saphiro. Plenum Press. Calinski and Harabasz. University of London. (2000) “Fuzzy Clustering Algorithm and Their Application to Medical Image Analysis”. Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorith. Part 2.fh-wolfenbuettel. “A Dendrite Method for Cluster Analysis”. J. 1-27. Referensi : Bezdek. Science Journal. Journal of Cybernetic 3. Kesimpulan Penentuan jumlah cluster yang ideal dapat dilakukan dengan perhitungan indeks XB. Dissertation. (1996).rz. “Fuzzy Cluster Analysis for Identification of Gene Regulation Region”. Klawonn dan Klementida. Science Journal.de/klawonn. (2002). Klawonn dand Höppner. http://public.. Namun untuk jumlah data yang besar. (1973). Dunn. maka direkomendasikan untuk menentukan banyaknya cluster yang mungkin terbentuk dengan memperhatikan proporsi kumulatif eigen value matriks similarity dari objek dalam pengelompokkan. “Fuzzy Clustering: Insight and a New Approach”.33. (2001). Wichern. http://AAIPress.. vol 8. http://public. maka perhitungan indeks XB akan dilakukan sampai jumlah pengelompokkan maksimum.. Klawonn dan Keller. 1981. U.I. http://public. Sharma. Frank. Inc.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. “A Fuzzy Relative of the ISODATA Process and Its Use in Detecting Compact well-Separated Cluster”.de/klawonn..rz. Information Control. Fuzzy Sets. Zadeh. S. 32-57. Science Journal. London. 13 November 2010 6.de/klawonn. http://public.de/klawonn. Fayyad.fh-wolfenbuettel.

Melalui indeks Xie dan Benie sebagai validasi. dapat dibentuk sebanyak tujuh klaster perusahaan eksportir dengan karakteristik berbeda tiap klaster. data dialokasikan ulang secara tegas ke klaster yang mempunyai centroid terdekat dengan data tersebut.6) FUZZY K-MEANS CLUSTERING UNTUK MENGKLASIFIKASIKAN PERUSAHAAN EKSPORTIR FURNITURE ROTAN DI KABUPATEN CIREBON Hadi Rachmat2 Anindya Apriliyanti Pravitasari3 Sri Mulyani Sanroi2 hdee_rach56@yahoo. Fuzzy K-Means Clustering ini dilakukan pada 117 perusahaan eksportir furniture rotan di Kabupaten Cirebon.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Metode ini sangat berguna dalam membantu para pengambil keputusan dalam 2 3 Mahasiswa Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran Bandung Dosen Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran Bandung Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |152 . Ada beberapa teknik dalam memformulasikan masalah dalam analisis klaster. diantaranya yaitu hard clustering dan fuzzy clustering. Pendahuluan Analisis klaster merupakan suatu teknik multivariat dengan tujuan utama mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Indeks XB. 1. Kata kunci : Analisis klaster. Sekarang ini analisis klaster telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang yang ditulis dalam berbagai penelitian dan jurnal.com ABSTRAK Analisis klaster merupakan suatu teknik multivariat dengan tujuan utama mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Hasil pengklasteran perusahaan eksportir ini dapat digunakan untuk mempermudah pemerintah dalam hal ini pihak DISPERINDAG Kabupaten Cirebon untuk menentukan skala prioritas pemberian bantuan atau pembinaan dalam usaha peningkatan produksi furniture rotan di Kabupaten Cirebon berdasarkan karakteristiknya. Fuzzy k-means clustering. 13 November 2010 (M. Teori fuzzy. Furniture rotan. mengalokasikan kembali data ke dalam masing-masing klaster dengan memanfaatkan teori Fuzzy yang merupakan salah satu algoritma clustering alternatif dengan hasil yang lebih baik. Dalam hard clustering. Algoritma fuzzy clustering yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fuzzy K-Means Clustering yang merupakan pengembangan dari Hard K-Means Clustering. sedangkan dalam Fuzzy clustering.

2. Metode ini merupakan pengembangan dari hard clustering dan merupakan salah satu algoritma clustering alternatif dengan hasil yang lebih halus (smooth) karena pembobotan yang dilakukan dengan memanfaatkan teori fuzzy (Shihab 2000). j 1 i 1 k 2 (uij ) m dij (x j . data dialokasikan ulang secara tegas ke klaster yang mempunyai centroid terdekat dengan data tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai model fuzzy kmeans clustering untuk mengelompokkan industri furniture rotan di Kabupaten Cirebon sebagai upaya untuk meningkatkan kembali produksi furniture rotan di wilayah ini dengan cara mengevaluasi kelompok kelompok yang terbentuk.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Metode clustering ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keanggotaan yang mencakup himpunan fuzzy sebagai dasar pembobotan terhadap pengelompokkannya (Bezdek 1981). diantaranya hard clustering dan fuzzy clustering. Dalam beberapa jurnal dari Klawonn dan Hoppner menyebutkan bahwa metode ini merupakan metode yang paling kokoh (robust). Dalam hard clustering. Fuzzy K-Means Clustering Teori fuzzy k-means clustering.. x2 .. pi ) (1) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |153 . n (k ) J FKM X. Fuzzy k-means membagi sebuah set data x1 . U.. Hard clustering dapat mengelompokkan data yang terpisah jauh. tetapi untuk data yang berdekatan pengelompokkan akan menjadi kurang tepat karena informasi kesimilaritasan data terhadap klaster-klaster yang terbentuk akan sulit dibedakan. P. karena pusat klaster dan hasil pengelompokkan tidak berubah jika ada data baru yang ekstrim. xn ke dalam k klaster dengan meminimumkan fungsi objektif dengan persamaan (1). Perkembangan terakhir dari analisis klaster dengan metode non-hierarki yang sudah banyak ditulis dalam berbagai jurnal dan penelitian adalah fuzzy clustering. Algoritma yang paling terkenal dari fuzzy clustering adalah fuzzy k-means clustering.. 13 November 2010 mengevaluasi kelompok-kelompok yang terbentuk. Salah satu teknik pengklasteran yang banyak digunakan dalam analisis klaster ialah metode non-hierarki. Dalam metode non-hierarki ada beberapa teknik dalam memformulasikan masalah. pertama kali diperkenalkan oleh Dunn (1973). dan dikembangkan lebih jauh oleh Bezdek (1981).

3.k k (uij ) m i 1 1 i = 1. maka d ij adalah jarak mahalanobis xj pi = vektor pengamatan = pusat klaster n k 2 (uij ) m dij (x j . Dalam penelitian digunakan m=2.n dij 2 2 dij x j . pi = jarak observasi dengan persamaan (2). n m uij x j pi j 1 n (3) u j 1 m ij uij k l 1 1 2 dij 2 dlj 1/ m 1 (4) 3.. 4. pi ) diberikan melalui j 1 i 1 (k ) Kondisi minimum fungsi objektif J FKM X.2.. P. Tentukan banyak klaster dari 2 sampai sampai banyak klaster optimum (N) Menentukan tingkat ke-fuzzy-an hasil pengelompokan (m)..2.. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |154 ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2.. optimasi parameter uij dan pi. Hitung jarak euclidean dengan menggunakan persamaan (5).. Algoritma Fuzzy K-Means Clustering Beberapa tahapan dari fuzzy k-means clustering: 1.. maka d ij adalah jarak euclidean 2 b. Dimana uij dan pi diperoleh dengan persamaan (3) dan (4). Σ adalah matriks Identitas. Menghitung fuzzy claster center (centroid) utama Pi. U. Σ adalah matriks kovarians. x j pi 2 x j pi T Σ-1 x j pi (2) dimana Σ memiliki kemungkinan: 2 a. 13 November 2010 Dimana: n (uij ) m j 1 0 j = 1.

Rekomendasi untuk menggunakan indeks XB tertuang dalam penelitian Duo dkk (2007) yang menyatakan bahwa indeks XB memiliki ketepatan dan keandalan yang tinggi untuk memberikan banyak kelompok optimum dalam metode Fuzzy K-means Clustering. 8. pi ) i 1 (x jl pil )2 (5) 5. 13 November 2010 k dij ( x j . 9. n k 2 (uij ) m dij XB j 1 i 1 (6) 2 N min i .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 7. Hitung fungsi objektif dengan menggunakan Persamaan (1). Hitung centroid baru dengan menggunakan Persamaan (3). j pi . jika belum maka kembali ke Langkah 7. p j dengan nilai m yang dapat berubah-ubah. jika tidak banyak mengalami perubahan maka artinya konvergen dan keanggotaannya sudah. 4. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |155 . Validitas dalam fuzzy k-means clustering dapat ditentukan melalui perhitungan indeks validitas Xie dan Benie dengan Persamaan (6). Hitung derajat keanggotaan berdasarkan Persamaan (4). Bandingkan nilai keanggotaan ( uij ) dalam matriks U. Batas iterasi adalah jika nilai U( k 1) Uk sudah terpenuhi. 5. Perbarui keanggotaan dan fungsi objektifnya. Penerapan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan furniture rotan yang melakukan kegiatan ekspor di Kabupaten Cirebon pada tahun 2009 yaitu sebanyak 117 perusahaan. Banyak klaster yang dapat dibentuk melalui perhitungan indeks Xie dan Benie (XB) adalah tujuh klaster dengan keanggotaan pada Tabel 1. Banyak klaster optimum yang terbentuk diberikan oleh nilai indeks XB yang paling minimum. Validasi Klaster Validasi klaster dilakukan untuk menentukan ketepatan banyak klaster yang dibuat. maksimal. 6.

CV BUDI GUNA RATTAN. CV NOVA SOLO F. CV INDO GRAND. PT KOTSKA ADHI SENTOSA. PT 1 LANGGENG JAYA. CV ANGIE ROTAN. CV DIAN ARTHA. CV INDOTEAK.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. CV CAKRA BUANA JAYA. CV BENDERA RATTAN. CV PRIMA MANDIRI. PT FELLADIFA. CV BELLADONNA PRIMARAYA. CV BERKAT SUKSES SELALU. PT NIAGARA RATTAN. PT SALSA FURINDO. PT CHERBON SAE. CV JAVANICA. CV TROPICA (PLUMBON). PT MEKAR ASIH. PT DIMITRI INTERIOR. CV 3 ANGGUN RATTAN. CV ANUGRAH PRATAMA. CV LUXINDO ALAM JAYA. CV HUSEIN RATINDO. CV LATANSA RATTAN. CV JAVA MAESTRO. CV DELIMA INTI RAYA. CV RATTANLAND. CV ARCHIPELAGO EXP. CV JOHN SAM. CV LUCKMAN FURNITURE. 13 November 2010 Tabel 1. CV BAAS INDAH. CV CITRA PESONA TROPICA. CV MUSTIKA MANDIRI. CV GEMILANG RATTAN. PT RIZALDI ROTAN FINISH. CV DIAS RATTAN. CV GRAGE SURYA MANDIRI. CV AVININDO. CV CANARY FURNITURE. PT CANTIK RATTAN. CV DANAR PRATAMA. CV 2 INTI BINTANG. PT BERLIANA JAYA. CV Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |156 . PT BUANA RATTAN SUKSES. CV DILMONI CITRA M. CV LARISSA. CV ARIZONA. CV GLOBALINDO . PT ELBA. PT SALSA RATTAN. CV CASSINI COLLECTION. CV GLOBAL KARYA ARTHA. CV MUTIARA RATTAN. CV AURORA. CV MUKI JAYA. CV PESONA RATTAN N. CV HSHD FURNICRAFT. CV WICKER CANE IND. CV PUTRA HARAPAN. CV HABATA CIREBON M. CV RATTAN CANTIQ IND. CV IDEBI. CV INDO ROTAN. CV DWI MULYA ABADI. Keanggotaan Klaster Klaster Anggota Klaster BODESARI RATTAN. CV ADI SURYA ABADI. CV BINES RAYA. CV ERLANGGA BNH. CV MAKMUR ABADI MERPATI RATTAN. CV ANUGRAH SAPUTRO. CV 7 6 Klaster Anggota Klaster BELANICO.

CV TROPICA (GN. 13 November 2010 BALAGI RATTAN.61745 -0. CV ZICO RATTAN.699 0. CV NEBULA BUANA. CV VALENTA CITRA PRATAMA.19816 0.079972 Nilai Ekspor 2. CV AVANTI COLLECTION. CV POLPIT.1331 0. CV TEGUH RATTAN. CV PRUNABON INT. CV 4 LIMINDO UTAMA. PT SAFIRA.073232 Nilai Investasi 1.5699 -0. CV FAUZITAMA RATTAN. CV PLUMBON PRATAMA. CV SUMBER MUTIARA ABADI.17877 2. CV WANDA RATTAN. CV SHAH JAYA. PT 5 JATI VISION RAYA.8528 -0. PT AGUNG PUTRA MANDIRI. PT CHANDRA RATTAN.055449 0. PT PERFECTI IND RATTAN.54386 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.35532 4.31107 5. JATI).4533 -0. Interpretasi Klaster Gambaran karakteristik klaster dapat dilihat dari pusat klaster (centroid) sebagai berikut : Tabel 2. CV NAGAM RATTAN. PT PIRAMIDA RATTAN.5663 -0. Pusat Klaster (Centroid) Kelompok Perusahaan Klaster 1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Kerja 1.514 -0. CV TULUS ASIH. CV TALANG MAS MULYA. CV PERINTIS 18. CV WIWIN DESIGN. CV GRIYA RATTAN.9039 -0. PT HOUSE OF RATTAN.03163 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |157 . CV PERMATA RATTAN. CV TRIPOLAR.43607 4. CV MULIA JAYA F. CV VISINDO RATTANESIA. CV YAMAKAWA RATTAN. CV KURNIA ALAM SEJATI.67683 Kapasitas Produksi 1. CV ZAHRA ADEILA. CV MARTINO RATTAN. CV PARI RATTAN PLUS. CV KHALIM.13019 0. CV CIREMAI INDAH PERKASA.35858 0.50327 0. CV TRIJAYA FURNITURE.0316 -0. PT MULYA PRATAMA INDAH. CV 6.21026 0. CV VEDERAMA. CV DIMO PUTRA JAYA.8653 -0.18994 1.563 0.

kelompok perusahaan ini berkemungkinan lebih menitikberatkan penjualan pada pasar domestik. karakteristiknya dapat diurutkan berdasarkan variabel pembeda berikut : Tabel 3. Klaster keenam merupakan kelompok perusahaan yang memiliki kendala pada nilai investasi yang cukup kecil namun mampu mencapai nilai ekspor yang cukup besar.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. namun tidak diimbangi dengan nilai ekspor yang paling tinggi. Klaster kedua merupakan perusahaan kecil yang berkembang karena memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi dibandingkan variabel lainnya. kapasitas produksi dan nilai ekspor yang cukup rendah. Klaster ketiga merupakan perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja terbanyak. Klaster kelima merupakan perusahaan menengah dengan nilai ekspor terkecil dibandingkan variabel lainnya. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |158 . Klaster keempat merupakan perusahaan kecil dengan keempat variabel yang memiliki nilai terkecil. 13 November 2010 Berdasarkan pusat klaster diatas. karakteristik klaster pertama merupakan perusahaan besar yang berkembang karena mampu mencapai nilai ekspor yang maksimal. klaster ketujuh merupakan perusahaan perusahaan dengan nilai investasi besar namun memiliki banyak tenaga kerja. Berkebalikan dengan kelompok perusahaan pada klaster enam. Karakteristik Klaster Berdasarkan Variabel Pembeda Klaster 1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Kerja 6 2 7 1 5 4 3 Nilai Kapasitas Investasi Produksi 6 5 2 2 7 7 1 1 4 6 3 4 5 3 Nilai Ekspor 7 4 6 1 2 5 3 Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3. nilai investasi tertinggi serta kapasitas produksi terbesar.

(2008).fh-wolfenbuettel. F.. (2004). A. A. Referensi Duo. Hasil pengelompokkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mempermudah dalam hal ini pihak DISPERINDAG Kabupaten Cirebon untuk menentukan skala prioritas pemberian bantuan atau pembinaan dalam usaha peningkatan produksi furniture rotan di Kabupaten Cirebon berdasarkan karakteristiknya. 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. klaster lima sebanyak 3 perusahaan. klaster enam sebanyak 3 perusahaan dan klaster tujuh sebanyak 55 perusahaan. International Journal of Computer Science and Network Security 7 No. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Xue.rz..2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kesimpulan Banyak klaster optimal yang dapat dibentuk dari data ialah tujuh klaster dengan anggota klaster satu sebanyak 19 perusahaan. Pravitasari. “Analisis Pengelompokkan Dengan Fuzzy C-Means Cluster”. Hopner. Jurusan Statistika. klaster tiga sebanyak 11 perusahaan. 146-156 Klawon. Surabaya.. (2007). F. C. Du-Wu. Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |159 . L. 13 November 2010 7. “A Contribution to Convergence Theory of Fuzzy C-Means and Derivatives”. Science Journal.de/~klawonn. Analisis Klaster Menggunakan Metode Fuzzy Clustering. Supriyanto.. Bandung. “An Adaptive Cluster Validity Index for the Fuzzy C-means”. C. http://public. Tugas Akhir.. klaster dua sebanyak 16 perusahaan. klaster empat sebanyak 10 perusahaan.

need to be known heterogeneity of typhoid fever.id. bersifat endemis dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Jawa Barat.00 Total 801 255 589 1645 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |160 .Indonesia 2.7) PENGELOMPOKAN PASIEN PENYAKIT DEMAM TYPHOID DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS KLASTER KELAS LATEN 1 Nurdianto Zaenurdin.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Rekam Medis Rumah Sakit “X”. 1 Alumnus Jurusan Statistika Universitas Padjajaran Dosen Jurusan Statistika Universitas Padjajaran Alamat: Jl. one of them is able to involve variable with different measurement scale. Jumlah pasien demam typhoid di Rumah Sakit “X” tahun 2008 Triwulan Rawat Jalan IGD Rawat Inap Total Rata-rata I 252 74 185 511 170. 39% of object is in the second class and 21% of object is in the third class which has error classification at 0. 13 November 2010 (M.00 III 155 48 118 321 107.3 e-mail : 1 zaefebrian@yahoo. grouping of typhoid fever patient must be done based on clinical symptom and laboratory result. Therefor. getting the best model that is model with 3 clases where 40% of object is in the first class. Key Word: Latent. 3 anna_chadidjah@yahoo. Raya Bandung – Sumedang Km.id Abstract For an effort in early diagnosis at typhoid fever.com. BIC LATAR BELAKANG Demam typhoid masih merupakan penyakit infeksi tropik sistemik. Base on BIC (Bayesian Information Criterion) statistic. Grouping method done in this research is latent class cluster analysis which is the number of class is treated as latent category variable. jumlah penderita demam typhoid di Rumah Sakit “X” per triwulan pada tahun 2008 diperlihatkan pada tabel berikut.0320. the nmber of parameter and error classification. termasuk di Rumah Sakit “X”. Object allocation into classes is done based on probability of posterior grouping which is the largest posterior probability show that the object included into relevant class.33 II 202 56 138 396 132. 2 abach_stat@yahoo. 3Anna Chadidjah. 21 Jatinangor Sumedang 45363 .co. 2Achmad Bachrudin.co. The method has some of speciality than the other.00 IV 192 77 148 417 139.

gangguan pencernaan dan gangguan kesadaran (Nursalam dkk. 2002) Dalam penelitian ini tidak ada informasi mengenai jumlah kelas dan struktur kelasnya. maka analisis yang akan digunakan adalah analisis klaster (Kaufman dan Rousseeuw. Secara umum untuk tujuan pengelompokan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.1999). 13 November 2010 Rata-rata 200.75 147. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |161 .25 137. Pengetahuan mengenai predefine class membedakan analisis klasifikasi dari analisis klaster (Rencher. TINJAUAN PUSTAKA Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Namun gambaran klinis penyakit demam typhoid sangat bervariasi serta serupa dengan infeksi akut pada umumnya. Nilai yang tinggi dari titer H 160 menunjukan terjadinya infeksi aktif.08 Sumber: Unit Rekam Medis Rumah Sakit “X” Dari data tersebut angka kejadian penyakit demam typhoid di Rumah Sakit “X” masih tinggi. maka sebagai bentuk peningkatan pelayanan medis. sehingga dalam pendiagnosisan demam typhoid perlu menghubungkan gejala klinik dengan uji laboratorium (Sylvia & Julius) Demam typhoid adalah penyakit infeksi akut yang mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu. diagnosis dini penyakit demam typhoid perlu segera ditegakkan. Uji widal adalah uji aglutinasi yang menggunakan suspensi bakteri salmonella typhi sebagai antigen untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap salmonella typhi dalam serum pasien Nilai diagnostik dari uji widal adalah melihat adanya kenaikan titer antibodi yang bermakna dalam darah terhadap antigen salmonella typhi pada dua kali pengambilan spesimen dengan interval waktu 7-10 hari. Sehubungan dengan demam typhoid tersebut. untuk diagnosisnya maka dilakukan uji widal. Butel & Morse). Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat pengelompokan pasein demam typhoid berdasarkan gejala klinis dan uji laboratatorium. maka diperlukan sebuah analisis yang dapat mengelompokan objek-objek ke dalam kelas-kelas tertentu. Hal ini mungkin menyebabkan seorang ahli pun dapat mengalami kesulitan dalam menegakkan diagnosis demam typhoid apabila hanya berdasarkan gambaran klinis. Penyakit demam typhoid disebabkan oleh bakteri salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan air. 160 menunjukan infeksi lama (Brooks. Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan analisis klaster kelas laten pada pengelompokan pasien demam typhoid.25 63. Hasil uji widal diinterpretasikan sebagai berikut: 1. analisis yang digunakan adalah analisis klasifikasi dan analisis klaster. 2005). Nilai yang tinggi atau peningkatan dari titer O 2. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kelompok-kelompok pasien demam typhoid dengan masing-masing karakteristiknya berdasarkan gejala klinis dan uji laboratatorium.

Hasil dari penelitian ini diperoleh 3 kelas berdasarkan nilai statistik BIC. 2002. observasi dipisahkan ke dalam g buah klaster tanpa menggunakan pendakatan hierarki. Selain itu pada analisis klaster k means tidak terdapat panduan mengenai penentuan jumlah klaster. 2002). 13 November 2010 Analisis Klaster Analisis klaster adalah pengklasifikasian objek-objek yang memiliki kesamaan ke dalam kelompok-kelompok dimana jumlah kelompok serta strukturnya belum diketahui (Kaufman dan Rousseeuw. artinya diperlukan sebuah model statistik untuk populasi dimana sampel dalam penelitian diambil (Vermunt dan Magidson. 2003). dimana pada analisis klaster kelas laten. Pada metode agglomerative. 37% masuk dalam kelas kedua dan 30% masuk dalam kelas ketiga. Dalam penelitian ini melibatkan 21 variabel metrik dan 19 variabel kategori. 2008). objekobjek dimasukan menjadi bagian salah satu dari K buah kelas laten dengan jumlah dan ukuran kelas tidak diketahui sebelumnya. Berbeda dengan analisis klaster k means dimana pengelompokan didasarkan pada ukuran jarak sehingga tipe data terbatas pada skala interval. Pada metode partitioning. analisis dimulai dengan n buah klaster dengan item tunggal. pada analisis klaster kelas laten pengelompokan didasarkan pada peluang keanggotaan posterior. kedua hal inilah yang menjadi kelemaham metode hierarki. maka variabelnya dapat berupa kontinu. Analisis Klaster Kelas Laten Sama halnya dengan analisis klaster baku. kemudian dilakukan penyatuan (merging) sampai pada akhirnya diperoleh klaster tunggal dengan n observasi. 2002). Abonyi 2008). analisis dimulai dari klaster tunggal dengan n item. Dua pendekatan yang umum digunakan dalam analisis klaster adalah hierarchical clustering dan partitioning (Rencher. Salah satu analisis yang termasuk dalam partitioning adalah klaster k means (Rencher. Abonyi. berbeda dengan analisis klaster kelas laten dimana penentuan jumlah klaster didasarkan pada beberapa kriteria statistik seperti BIC (Vermunt dan Magidson. pada model klaster kelas laten pengelompokan dilakukan berdasarkan sebuah model (model based classification). dianalisis 73 objek sampel yaitu berupa pot dan ubin yang dibuat antara abad XVI-XVIII. Dalam hierarchical clustering dikenal dua metode yaitu metode aglomerative dan divisive. sebaliknya pada metode divisive. Pada hierarchical clustering hasil pengklasteran dapat berbeda tergantung pada penentuan starting point-nya (Hair dkk.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Aplikasi klaster kelas laten dengan variabel campuran terdapat dalam jurnal “Latent Class Models for Mixed Variabels with Application in Archaeometry” yang ditulis Irini Moustaki dan Ioulia Papageorgio. 2008). Namun berbeda dengan analisis klaster baku. 2002). 1990. kemudian tidak ada aturan baku mengenai penentuan jumlah klaster (Latin. dengan 33% objek masuk dalam kelas pertama. 2002. kemudian dilakukan pemisahan (splitting) sampai pada akhirnya diperoleh n buah klaster dengan item tunggal (Rencher. Abonyi. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |162 . count atau kombinasinya (Vermunt dan Magidson. Dalam contoh aplikasi mengenai terracotta data set. 2002. Rencher 2002). 1998). kategori.

y1 : Suhu tubuh (0C). z3 : Jenis kelamin.3% lebih kecil dari misclassification rate klaster K-means sebesar 8%. z2 : Inadequate intake. yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah klaster. ANALISIS STATISTIK Data dan Variabel Penelitian Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Unit Rekam Medis Rumah Sakit “X”. 4. Dapat memasukkan variabel demografi atau variabel eksogen (kovariat). yaitu asupan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. diukur pada hari pertama saat pasien menjalani rawat inap. Hal ini dimungkinkan karena analisis klaster kelas laten melakukan analisis klaster dan klasifikasi secara simultan (Vermunt dan Magidson. 2002). 2. 5. 2. 3. diukur pada hari pertama saat pasien inap menjalani rawat Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |163 . Variabel indikator 1. Melibatkan variabel dengan skala yang berbeda (diskrit dan kontinu). Memberikan berbagai kriteria seperti statistik BIC. 4. 5. metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode klaster kelas laten dengan alasan sebagai berikut: 1. Melibatkan variabel laten. Dari uraian diatas. Hal ini ditunjukan dengan nilai misclassification rate klaster kelas laten sebesar 1. 3. merupakan peningkatan nilai hasil uji widal terhadap antibodi H antar dua kali uji. merupakan peningkatan nilai hasil uji widal terhadap antibodi H antar dua kali uji. 13 November 2010 Vermunt dan Magidson dalam jurnalnya “Latent Class Models for Clustering: A Comparison with K-Means” menyimpulkan bahwa klaster kelas laten lebih baik dari klaster K-means. 3. ditandai dengan mulut kering. berdasarkan tujuan dan struktur data yang ada. y3 : peningkatan titer antibodi O.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. yaitu data mengenai pasien rawat inap tahun 2008 dengan penyakit demam typhoid sebanyak 100 orang. diukur pada hari pertama saat pasien menjalani rawat inap y5 : Jumlah trombosit (sel/ l ). 2. y 4 : Jumlah leukosit (sel/ l ). Tidak ada pengetahuan mengenai predefine class. yaitu usia pasien rawat inap yang didiagnosa demam typhoid. y 2 : peningkatan titer antibodi H. z1 : Usia. selaput lendir pucat dan lidah tampak kotor. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kovariat 1.

Pengecekan asumsi local independence dilakukan dengan melihat bivariat residual untuk pasangan indicator-indikator dan pasangan kovariat-indikator. Dengan melibatkan kovariat. 2002). : Banyaknya kelas laten : Fungsi densitas untuk tiap indikator. f yi q Dimana: J hk K K hk J f k yij q jk …(3. 1998. artinya ke dalam kelas mana sebuah objek harus dimasukkan. Rumus umum bivariat residual adalah sebagai berikut: BR 1 P P 2 p 1 log Jlocal p P 2 2 p 1 log Jlocal p (3. q K hk z i J f k yij z i .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.1) local Dimana Jp adalah bagian dari local dependency dengan P parameter.1) akan menjadi f yi zi .3) k 1 j 1 Distribusi bersyarat P k y i . 2002). 1997). z i . maka model pada persamaan (3. Vermunt. diartikan sebagai peluang posterior yang dinyatakan sebagai berikut Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |164 . f k yij q jk Pada model kelas laten dapat dimasukan beberapa kovariat untuk memprediksi keanggotaan objek (Vermunt dan Magidson. 2004). Model Klaster Kelas Laten Dengan Variabel Indikator Campuran Model klaster kelas laten untuk variabel indikator (y) campuran adalah sebagai berikut (Vermunt dan Magidson. 7. yaitu sebuah objek menjadi anggota kelas ke k bersyarat y. 13 November 2010 6. y6 : Sakit kepala y7 : Gangguan fungsi usus Pengecekkan asumsi local independence Asumsi dasar dalam model kelas laten adalah local independence. (Hagenaars. yaitu variabel-variabel indikator mutually independent dalam masing-masing klaster atau equivalent diberikan variabel laten (Zhang. q jk …(3.2) k 1 j 1 : Banyaknya variabel indikator : Proporsi objek yang masuk ke dalam kelas leten ke-k.

q jk j hk zi …(3. 2005).5) Dimana pij adalah peluang sebuah objek yang menjadi anggota kelas j akan dijelaskan oleh variabel i pij P yi 1k b. sehingga masing-masing kelas laten memiliki rata-rata mij dan varians si2 (Vermunt & Magidson. Estimasi Parameter Parameter-parameter dalam anaisis klaster kelas laten diestimasi dengan metode maksimum likelihood yang dinyatakan sebagai berikut (Moustaki dan Papageorgiou.6) Dimana mik adalah parameter dari variabel kontinu yi dalam kelas k dan si2 adalah varians dari variabel ke i yang konstan antar kelas. 2004): a. Adapun fungsi distribusi untuk y i adalah (Moustaki dan papageorgiou. f yi mik . q jk …(3. si2 2p 1 2 s 1 2 exp 1 yi 2si2 mik 2 …(3.7) j 1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |165 . Variabel Kategori (biner) Untuk variabel biner dengan mengambil nilai 0 dan 1 distribusi yang digunakan adalah distribusi Bernoulli yang dinyatakan sebagai berikut f yi k y piki 1 pik 1 yi …(3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.4) Dalam model klaster kelas laten dengan variabel indikator campuran harus ditetapkan fungsi distribusi univariat yang sesuai untuk tiap elemen y i . q jk f k yij z i . Variabel Kontinu Untuk variabel kontinu diasumsikan bahwa y berasal dari distribusi normal. zi k j f k yij z i . q K L i 1 log k 1 hk z i J f k yij z i . 2004): n L i 1 n log f y i z i . 13 November 2010 hk zi P k yi .

6) adalah sebagai berikut (Moustaki dan papageorgiou. zi n K ˆ P k yi . zi t b0 bqt 0 R brt zir …(3. 2005): Prediktor linier untuk variabel kontinu lqt .13) r 1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |166 . Prediktor linier untuk variabel biner t lm q . z i ˆ nhk …(3.11) h 1 k 1 Dalam model klaster kelas laten dapat dibuat linier prediktor sebagai berikut (Vermunt & Magidson. zi …(3. bq 0 adalah efek klaster terhadap yit . zi t bm 0 t bmq 0 R t bmr zir …(3. z i ˆ nhk …(3. 13 November 2010 Taksiram maksimum likelihood yang diperoleh dari turunan parsial dari log likelihood pada persamaan (3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.9) h 1 Taksiran parameter untuk variabel kontinu: ˆ mik n ˆ xih P k y i .12) r 1 t t Dimana b0 adalah intersep.10) h 1 Dan varians (disumsikan konstan) dalam masing-masing kelas adalah ˆ si2 n K yih h 1 j 1 ˆ mik 2 ˆ P k yi .8) h 1 Taksiran peluang bersyarat bahwa yi 1 bersyarat kelas k untuk variabel biner: ˆ pik n ˆ xih P k y i . 2004): Taksiran peluang prior kelas ˆ hk n ˆ P k yi . dan brt merupakan efek langsung kovariat r terhadap indikator yang bersangkutan. zi n …(3.

dan bmr merupakan efek langsung kovariat r terhadap indikator yang bersangkutan. Untuk respon ke-i peluang suatu objek masuk pada suatu klaster dinyatakan sebagai berikut: ˆ P j yi . q jk j ˆ hk zi k …(3. z i (Moustaki dan papageorgiou. Statistik uji: ˆ W 2 = C'J ' C'Σ J C -1 C'J …(3. Adapun statistik ukuran kecocokan model Bayesian Information Criteria (BIC) dirumuskan sebagai berikut (Schwartz. bmq 0 adalah efek klaster terhadap yitm . 2004). dimana model yang terbaik adalah model dengan nilai BIC paling rendah.16) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |167 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.14) Dengan kriteria uji. Tolak H0 jika p-value Penentuan Banyak Kelas a Untuk mengukur kecocokan model dalam analisis klaster kelas laten digunakan beberapa kriteria informasi. q jk ˆ f k yij z i . BIC adalah kriteria yang paling sering digunakan (Raftery.15) Dengan: log L : logaritma natural likelihood p n : Banyaknya parameter : Ukuran sampel Klasifikasi Objek ke dalam Kelas Laten Pengklasifikasian objek-objek ke dalam kelas-kelas dilakukan berdasarkan taksiran peluang ˆ posterior P k y i . zi ˆ hk zi j ˆ f k yij z i . 13 November 2010 t t t Dimana bm0 adalah intersep. 1986). 1987): BIC 2log L p log n …(3. Langkah selanjutnya dari analisis klaster kelas laten adalah menguji signifikasi parameter dengan menggunakan statistik Wald sebagai berikut: H0 : C ' J H1 : C ' J 0 (Variabel indikator tidak mempunyai daya pembeda terhadap kelas laten yang terbentuk) 0 (Variabel indikator mempunyai daya pembeda terhadap kelas laten yang terbentuk) Dengan taraf kesalahan sebesar a .

peningkatan titer antibodi O.17) Dengan wi .84 (Vermunt & Magidson). Setelah diperoleh sejumlah klaster. z i E i 1 N …(3. Oleh karena itu pada analisis ini akan digunakan 3 buah klaster. peningkatan titer antibodi H. data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari unit rekam medis Rumah Sakit “X”. HASIL ANALISIS Seperti telah dijelaskan sebelumnya. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |168 . Untuk menilai kualitas model klasifikasi diukur nilai classification error sebagai berikut (Vermunt & Magidson. tahap terakhir adalah member profil terhadap masing-masing klaster. frekuensi objek yang memiliki kesamaan nilai-nilai variabel. Selanjutnya dari hasil identifikasi model dengan tiga klaster. sakit kepala dan gangguan fungsi usus. yaitu 1183. Sedangkan error classification diperoleh sebesar 0. dapat pula ditunjukan bahwa asumsi local independence telah terpenuhi yaitu dilihat dari nilai bivariat residual yang kurang dari 3. Analisis dikerjakan dengan menggunakan software Laten Gold 4. 13 November 2010 Dimana nilai peluang posterior yang paling tinggi pada suatu klaster menunjukan bahwa objek yang bersangkutan menjadi bagian dari klaster tersebut. Data dalam analisis ini terdiri dari lima variabel metrik dan dua variabel kategori yang masing-masing diasumsikan berdistribusi normal dan Bernoulli.0 karena dapat memfasilitasi hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengecekkan asumsi local independence Pengecekan asumsi local independence dilakukan dengan uji T dimana dari tujuh variabel indikator hanya lima variabel indikator yang memenuhi asumsi local independence. yaitu suhu. klaster laten 2 sebanyak 33 pengamatan dan klaster laten 3 sebanyak 23 pengamatan.0320.0859 dengan jumlah klasifikasi yang benar pada klaster laten 1 sebanyak 34 pengamatan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2005): t wi 1 max P k y i .69 dan error klasifikasi terkecil sebesar 0. Identifikasi Model Berdasarkan kriteria BIC diperoleh model optimal dengan 3 klaster. dengan nilai BIC terkecil.

05. Linier prediktor untuk variabel O (peningkatan titer antibodi O) = 0.56% variasi yang terjadi pada variabel indicator peningkatan titer antibodi O dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk.6157 klaster 1 + 0.05.3713 klaster 3 Pada uji Wald.6. Sedangkan.98% variasi yang terjadi pada variabel indikator sakit kepala dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. yang menunjukkan bahwa parameter model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Linier prediktor untuk variabel H (peningkatan titer antibodi H) = 0.3584 klaster 2 + 1.8541klaster 1 + 0.6332 . 5. nilai p-value < taraf kesalahan 0. yang menunjukkan bahwa parameter-parameter model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Linier prediktor untuk variabel sakit kepala = 0.4957 klaster 3 Pada uji Wald.5928klaster 1 + 2. yang menunjukkan bahwa parameter-parameter model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. 2. artinya variabel indikator sakit kepala mempunyai daya pembeda terhadap klaster laten yang terbentuk. Linier prediktor untuk variabel gangguan fungsi usus = 0.0536 klaster 2 + 0.7% variasi yang terjadi pada variabel indikator leukosit dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. artinya variabel indikator peningkatan titer antibodi O mempunyai daya pembeda terhadap klaster laten yang terbentuk.8768 . yang menunjukkan bahwa parameter-parameter model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model.1885 . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |169 GFusus O sakit kepala . 13 November 2010 Hasil Estimasi Parameter Model Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.6332 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.16% variasi yang terjadi pada variabel indikator gangguan fungsi usus dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk.5621 klaster 3 Pada uji Wald. Sedangkan. artinya variabel indikator gangguan fungsi usus mempunyai daya pembeda terhadap klaster laten yang terbentuk. nilai p-value < taraf kesalahan 0.05.6749 klaster 2 . nilai p-value < taraf kesalahan 0.05. artinya variabel indikator peningkatan titer antibodi H mempunyai daya pembeda terhadap klaster laten yang terbentuk.05.0.0.3702klaster 1 + 0.0774 + 0.0821 klaster 3 Pada uji Wald. Sedangkan. dengan metode estimasi maksimm likelihood diperoleh estimasi parameter linier prediktor untuk variabel indikator adalah sebagai berikut: 1.2.7415 klaster 2 . R2 menunjukkan bahwa hanya 4. 4. R2 menunjukkan bahwa 75.97% variasi yang terjadi pada variabel indikator peningkatan titer antibody H dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. nilai p-value < taraf kesalahan 0.7267 klaster 3 Pada uji Wald.0. R2 menunjukkan bahwa 68.0281klaster 1 + 0.1. Sedangkan. H suhu 3.0. Sedangkan. artinya variabel indikator suhu mempunyai daya pembeda terhadap klaster laten yang terbentuk.3262 klaster 2 . R2 menunjukkan bahwa 63. R2 menunjukkan bahwa 43. nilai p-value < taraf kesalahan 0. yang menunjukkan bahwa parameter model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Linear prediktor untuk variabel indikator Suhu = 37.

ratarata peningkatan titer antibodi H sebanyak 3 kali dan rata-rata peningkatan titer antibodi O sebanyak 1 kali dan terdapat sakit kepala namun tanpa gangguan fungsi usus serta terjadi inadequate intake. Juwono. 2004. Balazs. Josep F.05). Multivariate Data Analysis. Berlin Brooks. Dari model klaster yang terbentuk. A. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |170 .. 2. Departement of Statistics. tidak terdapat sakit kepala dan gangguan fungsi usus serta tidak terjadi inadequate intake. Kelompok penyakit demam typhoid tipe I adalah kelompok dengan rata-rata suhu 370C. Latent Class Analysis Variable Selection. Kapita Selekta Kedokteran. Englewood Cliffis. Hal 435-442. b. Anderson. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Fifth Edition. Butel.. Seatle. Barry J. Medical Microbiology. Geo F. Elsevier. Edisi 23. 5. Hair. 4. 6.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jr. Latent Class Models for Mixed Variables with Applications in Archaeometry. Nema. I.. 1992. dan. University of Washington. 2007. 1998.. artinya model klaster kelas laten sangat baik digunakan dalam hal pengklasteran. dan Raftery. Moustaki. Prentice Hall: New Jersey.0320. REFERENSI 1. Kelompok penyakit demam typhoid tipe II adalah kelompok dengan dengan rata-rata suhu 370C. Birkhaser. Karakteristik setiap klaster yang terbentuk adalah sebagai berikut: a.. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2... Wichern. Papageorgiou. Cluster analysis for data mining and system Identification. D. Mc GrawHill. 2008. Demam Tifoid. Persatuan Ilmu penyakit Dalam Indonesia. Rahmat. Model pengelompokan pasien demam typhoid berdasarkan variabel indikator gejala klinis dan uji laboratorium adalah model dengan tiga klaster. Johnson. terdapat sakit kepala dan gangguan fungsi usus serta terjadi inadequate intake. R. Abonyi. 3. New Jersey. Hanya inadequate intake saja yang berpengarh signifikans (p-value < 0. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. diperoleh kesalahan klasifikasi sebesar 0. Stephen A. 7. William C. Adriane. 2004. 8. 1999. Janos dan Feil. c. Tatham. Dean.05). W. dan Morse. Black. Babin. rata-rata peningkatan titer antibodi H sebanyak 2 kali dan rata-rata peningkatan titer antibodi O sebanyak 3 kali. Rolf E. Media Aeskulapius. Kelompok penyakit demam typhoid tipe III adalah kelompok dengan rata-rata suhu 370C. rata-rata peningkatan titer antibodi H dan O sebanyak satu kali.. 13 November 2010 Dilihat dari efek langsung kovariat terhadap klaster diperoleh bahwa usia dan jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan klaster (p-value > 0. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Janet S. 3. Jilid 1. I.. “Applied Multivariate Statistical Analysis” Prentice Hall. dan Ronald L.

. Los Angeles. 2005. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |171 .. Tinjauan Ulang Peranan Uji Widal Sebagai alat diagnostic Penyakit Demam Typhoid di Rumah Sakit. Karen. Yang Miin Shen. 2002. 13 November 2010 9. L..J. Statistical Innovation Inc.. Latent GOLD’s User’s Guide. J. J. Nylund. K dan Magidson. Muliawan Sylvia Y. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Wiley Series in Probability. J.. 14. 2002. 16. Elsevier 10. Jakarta. Tihomir dan Muthen Bengt O. Method of Multivariate Analysis 2nd Edition. 2000. 11.. Bagian Mikrobiologi.J. hal. Vermunt.. K dan Magidson. Canadian Journal of Marketing Research. K dan Magidson. Volume 20... Vermunt. Surjawidjaja Julius E. J. Technical Guide for Latent GOLD 4. Rencher C. Y Nan Yi.. K dan Magidson. Vermunt. 12. Asparouhov. Inc. Estimation of Parameter in Latent Class Models sing Fuzzy Clstering Algorithm.. Latent Class Clster Analysis.. Alvin. 37-44.. Lawrance Erlbaum Associate. 15. 2007. Deciding on the Number Classes in Latent Class Analysis and Growth Mixture Model: A Monte Carlo Simulation Study. Statistical Innovation Inc.. Vermunt.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.J. Boston... 2002. 13.J. Tilburg University Statistical Innovation Inc. Latent Class Model for Clustering: A Comparison with K Means.0: Basic and Advance. Boston.. 2003.

2000). dan tetap reliable untuk ukuran data kecil. 13 November 2010 (M. intervensi variabel eksternal secara tidak langsung juga memiliki pengaruh. Peta belum menggunakan skala yang sesuai dengan letak daerah tersebut pada permukaan bumi (BPS.com Jurusan Statistika. 2008).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Bayesian. Indonesia 2 Abstrak Pada tahun 2008 BPS melakukan pembaharuan peta dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. Selanjutnya hubungan sebab akibat antara PEU. Kelebihan pendekatan bayesian untuk SEM adalah: berfokus pada data individu. mendukung demografi kewilayahan dan indikator sosial dari suatu wilayah (United Nations. Nur Iriawan 2 Mahasiswa Magister Statistika. Perceived Ease of Use (PEU). 2000).10@gmail. dapat digunakan untuk model dengan hubungan tidak linier. Setelah proses pencacahan selesai. PU dan variabel eksternal dimodelkan dengan menggunakan pendekatan SEM Bayesian. Surabaya. 2008). Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Selain itu. 1. Pada tahun 2008 BPS melakukan pembaharuan peta dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk 2010. Surabaya. mengurangi ketergantungan pada teori asimtotik normal. dapat digunakan untuk jenis data dikotomus dan data kategori. Diketahui bahwa persepsi manfaat (perceived usefulness/PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use/PEU) dipercaya menentukan sikap dan derajat penggunaan suatu Teknologi Informasi (TI). Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kata kunci : Structural Equation Modeling (SEM). Pendahuluan Manfaat peta dalam sensus adalah untuk mengidentifikasi letak atau alamat dari responden yang dicacah (United Nations. Selama ini Peta yang digunakan BPS masih berupa sketsa peta yang belum bergeoreference. peta juga sangat strategis untuk menghindari kesalahan cakupan yang dapat berupa lewat cacah (omission) atau ganda cacah (double counting) (BPS.8) ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MANFAAT DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN PETA BER-GEOREFERENCE PADA PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2010 DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEM BAYESIAN Lukitoningtyas 1*. Selain PU dan PEU. lebih mudah diaplikasikan untuk kasus yang komplek. Perceived Usefulness (PU). Indonesia1* Lukitoningtyas. peta digunakan untuk visualisasi hasil sensus. sebagai tindak lanjut dari proses tersebut diperlukan adanya Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |172 . sebagai tindak lanjut dari proses tersebut diperlukan adanya alat ukur untuk mengetahui manfaat dan tingkat kemudahan teknologi yang baru diterapkan dalam bidang pemetaan.

yaitu: kualitas teknologi informasi. Hevner dan Collin (2005) menggunakan model PLS. 1989). Li.2. kemampuan sistem. Menurut Davis (1989) persepsi manfaat (perceived usefulness/PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use/PEU) dipercaya menentukan sikap dan derajat penggunaan suatu Teknologi Informasi (TI). Magni dan Pennarola. dkk. Bentuk Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |173 . 2010). 2005). PEU berpengaruh langsung kepada PU. tetapi kemampuan sistem akan mempengaruhi perilaku mereka. dan Hwang. Hubungan sebab akibat antara PEU. dan reliabilitas dari sistem (Basaglia. Menurut Lee (2007) kelebihan pendekatan bayesian untuk SEM adalah: berfokus pada data individu. 2.1. Caporarello.3. dan tujuan riset. dukungan organisasi dan kompleksitas teknologi. mengurangi ketergantungan pada teori asimtotik normal. lebih mudah diaplikasikan untuk kasus yang komplek. Whiddett dan Hunter (2001) menggunakan analisis regresi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Dishaw dan Strong (1998) menunjukkan bahwa intervensi variabel eksternal secara tidak langsung mempengaruhi PEU dan PU. dapat digunakan untuk model dengan hubungan tidak linier. Green. efektifitas. Dukungan Organisasi (DO) Faktor organisasi dipilih sebagai eksternal variabel untuk mencerminkan dukungan dan promosi organisasi dalam penerimaan suatu teknologi informasi (Kim. Hung. atau pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pengguna (Chang. 2. dapat digunakan untuk jenis data dikotomus dan data kategori. Sedangkan perceived usefulness (PU) adalah suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat dan meningkatkan kinerja bagi orang yang menggunakannya (Davis. Kualitas Teknologi Informasi (KTI) Kualitas didefinisikan sebagai kriteria pengguna berkaitan dengan keunggulan suatu teknologi informasi. Variabel eksternal dipilih sesuai dengan technology features. 2007). dan tetap reliable untuk ukuran data kecil. perceived ease of use (PEU) adalah suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa TI mudah dipahami dan digunakan. 2. Dalam penelitian ini kami mengidentifikasi variabel eksternal yang berpengaruh pada PEU dan PU berdasarkan analisis sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Stan dan Saporta membandingkan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS) dan Linear Structural Relationship (LISREL). 13 November 2010 alat ukur untuk mengetahui manfaat dan tingkat kemudahan teknologi yang baru diterapkan dalam bidang pemetaan. Kemampuan Sistem (KS) Kemampuan sistem diukur dengan menggunakan tingkat efesiensi. 2. PU dan variabel eksternal menggunakan pendekatan SEM Bayesian. dimana kualitas yang baik merujuk pada anggapan bahwa teknologi dapat memenuhi harapan pengguna. Model dan Hipotesis Dalam penggunaan TI. PU dan variabel eksternal dimodelkan dengan suatu metode. Dalam makalah ini. Para peneliti menggunakan berbagai metode untuk uji asumsi dan pembentukan model. untuk memodelkan hubungan antara PEU. Suatu teknologi tidak secara eksplisit mempertimbangkan bagaimana harapan pengguna. misalnya Davis (1989) mengadopsi analisis faktor. keadaan penelitian. Dan adopsi SEM untuk pembentukan model dilakukan oleh Kim. Park dan Lee (2007). Handy.

Kompleksitas teknologi berpengaruh langsung pada Perceived Ease of Use (PEU) Hipotesis 5. sebab kapasitas pemrosesan informasi manusia secara alami mengalami keterbatasan. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |174 . Vektor merupakan ukuran error untuk . Kemampuan sistem mempengaruhi Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEU) Hipotesis 3.Secara umum tingkat kompleksitas suatu teknologi mempengaruhi persepsi tingkat kemudahan pengguna. Kualitas TI Kemampuan Sistem Perceived Usefulness (PU) Dukungan Organisasi Perceived Ease of Use (PEU) Kompleksitas Teknologi Gambar 1. Model Penelitian Berdasarkan pada uraian diatas.4. Matrik adalah koefisien struktural yang menghubungkan variabel laten dengan variabel observasi. Kompleksitas Teknologi (KT) Kompleksitas teknologi mengacu kepada sejauh mana tingkat kesulitan suatu teknologi untuk dipahami dan digunakan. Kualitas Teknologi mempengaruhi Perceived Usefulness (PU) Hipotesis 2. Misalnya untuk persamaan pengukuran: (1) dengan. Perceived Ease of Use (PEU) berpengaruh langsung pada Perceived Usefulness (PU) 3. 2. 13 November 2010 dukungan organisasi diwujudkan dalam sumber daya dan bantuan yang diberikan organisasi dalam proses penerimaan suatu teknologi informasi. hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Hipotesis 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. adalah vektor . Dukungan organisasi berpengaruh langsung pada Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEU) Hipotesis 4. tetapi menggunakan row data asli (Lee. 2009). 2007). indikator untuk variabel laten eksogen yang berukuran . maka tingkat kompleksitas yang tinggi harus diatasi dan menjadi perhatian utama (Teo. Estimasi Bayesian dalam SEM Pendekatan Bayesian untuk SEM tidak menggunakan matrik kovarians dari data.

Terakhir menghitung distribusi posterior bersama dengan menggunakan simulasi Gibbs Sampler yang merupakan jenis dari simulasi markov chain (Gelman. 13 November 2010 Jika didefinisikan Misalkan adalah baris ke-k dari prior: dan adalah himpunan parameter yang tidak diketahui. data yang lengkap dan dapat Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |175 . maka x akan berhubungan dengan data kategori .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. maka diperoleh (2) dimana adalah elemen didalam dan adalah hiperparameter dan matrik positif definit. Selanjutnya dihitung: (4) dengan. Stern dan Rubin. . maka untuk memperoleh model persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan dari peta ber-georeference yang digunakan pada pelaksanaan SP2010 adalah dengan melakukan survei pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 304 responden. Dari jumlah tersebut. 2004). adalah elemen diagonal dari . Metode Penelitian Berdasarkan model penelitian pada Gambar 1 dan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 4.akan sama dengan: Langkah 1: Bangkitkan Langkah 2: Bangkitkan Langkah 3: Bangkitkan ( dari dari dari . . adalah distribusi Wishart berdimensi q dengan hiperparameter dan adalah matrik positif definit. (3) Pendekatan SEM Bayesian untuk data kategori diskrit adalah dengan menganggapnya sebagai observasi yang berasal dari distribusi kontinyu normal yang tersembunyi dengan mengaplikasikan suatu nilai threshold . selanjutnya untuk iterasi ke. karena x tidak tersedia. Pendekatan threshold untuk analisisnya adalah dengan memperlakukan data kategori sebagai manifestasi dalam variabel normal x. Carlin. dan juga diketahui bahwa . . Misalkan adalah baris ke-k dari X. Selanjutnya distribusi bersyarat dari akan berdistribusi Normal-gamma. adalah fungsi indikator dari y (sama dengan 1 jika dan 0 untuk lainnya) dan adalah suatu densitas normal standar. adalah matrik dari variabel laten. Dimulai dari suatu inisial nilai .

Seperti akurasi dan presisi. 13 November 2010 digunakan dalam analisis ini adalah sebanyak 202 responden. 2003). Validitas ditunjukkan oleh korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menghitung korelasi perkalian momen (product moment correlation). Semua variabel laten dalam penelitian diukur dengan 22 variabel observasi seperti pada Tabel 1. 1951). maka SEM untuk penelitian ini mengandung empat variabel laten eksogen yang merujuk pada variabel ekternal dan dua variabel laten endogen untuk PU dan PEU. dapat dilihat pada Tabel 1. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Sifat reliabilitas adalah merupakan skor pengukuran dan tergantung dari sampel (Gliem dan Gliem. batas wilayah dan identitas) ) Peta ber-georeference lebih efektif dan efisien dalam penyimpanan ) Peta ber-georeference secara kualitas lebih baik ) Peta ber-georeference lebih handal (jumlah peta yang salah berkurang) Peta ber-georeference jelas dan tidak saling tumpang tindih ) Peta ber-georeference meningkatkan kualitas hasil dari sensus/ survei ) Peta ber-georeferencememberikan informasi yang berguna bagi ) organisasi Peta ber-georeference meminimalkan lewat cacah dan ganda cacah ) ) Atasan seharusnya mewajibkan menggunakan peta ber-georeference pada setiap kegiatan pencacahan ) Kantor seharusnya menyediakan alat. Uji Reliabilitas dan Validitas Semua penelitian yang akan mengukur sesuatu. 5. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Tabel 1. atribut. maka reliabilitas adalah presisi. ukuran reliabilitas adalah mengukur sesuatu secara konsisten. harus memperhatikan tingkat akurasi yang biasa disebut sebagai ukuran reliabilitas. yaitu nilai alpha Cronbach (Cronbach.1. tetapi belum tentu mampu mengukur apa yang akan diukur. Nilai reliabilitas dan validitas dari komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian ditunjukkan oleh Tabel 2. Daftar pertanyaan pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian Variabel KTI1 ( ) KTI2 ( ) KTI3 ( KTI4 ( KTI5 ( KS1 ( KS2 ( KS3 ( KS4 ( DO1 ( DO2 ( DO3 ( KT1 ( KT2 ( Pertanyaan tentang persepsi pengguna peta Peta ber-georeference telah sesuai bentuk aslinya di lapangan Peta ber-georeference telah lengkap (legenda. Reliabilitas tidak mencerminkan validitas. Hasil dan Pembahasan Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei untuk menguji hipotesis penelitian dan membentuk model.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. bantuan dan fasilitas untuk pemetaan ) Seharusnya ada staf khusus yang menangani masalah peta ) Peta ber-georeference tidak sulit dibaca ) Peta ber-georeference mudah digunakan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |176 . dan validitas adalah akurasi. 5.

menurut George dan Mallery (2003) dalam tulisan Gliem dan Gliem (2003) nilai dari dapat disimpulkan sebagai berikut: jika berarti baik dan untuk dianggap dapat diterima.787 0.703 4 Variabe l (1) PEU 0.771 8 0.5866 0.7437 0.855 7 0.742 KS KS1 ( ) 0. artinya ketepatan dan kecermatan pertanyaan dalam melakukan fungsi ukurnya cukup baik.706 5 Variab el (1) DO DO1 ( ) DO2 ( ) DO3 ( ) 0. Tabel 2.731 5 Vali ditas (2) Relia bilita s (3) 0.822 4 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |177 .749 6 Vali ditas (2) Relia bilita s (3) 0.798 PEU2 ( ) 9 0.957 PEU3 ( ) 7 PEU1 ( ) Vali ditas (2) Relia bilita s (3) 0.7.696 0. PU dan PEU semua memiliki nilai alpha cronbach lebih besar dari 0.5605 0. Nilai Validitas dan Reliabilitas dari variabel penelitian Variab el (1) KTI KTI1 ( ) KTI2 ( ) KTI3 ( ) KTI4 ( ) KTI5 ( ) KT 0. Sedangkan untuk korelasi antara setiap komponen dengan total komponen seluruhnya bernilai positif. sehingga data yang diperoleh dapat mencapai tujuan penelitian.7558 0.7472 0.840 9 0.725 2 PU PU1 ( ) 0. 13 November 2010 KT3 ( PEU1 ( PEU2 ( PEU3 ( PU1 ( ) PU2 ( ) PU3 ( ) PU4 ( ) ) ) ) ) Peta ber-georeference tidak rumit Peta ber-georeferencemudah digunakan dan lebih powerfull Peta ber-georeference jelas dan mudah dipahami oleh pengguna Peta ber-georeference dapat dengan mudah memenuhi apa yang diinginkan dan lebih fleksibel Peta ber-georeference memungkinkan kegiatan pencacahan selesai dalam jangka waktu yang lebih cepat Peta ber-georeference menambah bukti/bahan yang akan mendukung dalam pengambilan keputusan Peta ber-georeference menunjukkan control (pengawasan) yang lebih pada kegiatan sensus/survei Peta ber-georeference mendukung aspek penting dalam pekerjaan (BS lebih mudah ditemukan) Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk semua variabel eksternal.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Tabel 3.670 KS4 ( ) 5 PU2 ( ) PU3 ( ) PU4 ( ) 2 0. Jumlah kategori untuk setiap pertanyaan pada penelitian adalah antara 3 dan 5. Nilai hiperparameter diasumsikan diketahui berdasarkan informasi dari studi-studi sebelumnya atau dari sumber lain yang mendukung.8514 0 0. 13 November 2010 9 KT1 ( ) KT2 ( ) KT3 ( ) 0.779 KS2 ( ) 0 0.1].726 KS3 ( ) 0 0.8094 0. Pada penelitian ini kami menggunakan prior sebagai berikut: dan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |178 .7835 0. Frekuensi untuk masing-masing pertanyaan dalam penelitian Frekuensi Frekuensi Variabel Variabel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) KTI1 ( KTI2 ( KTI3 ( KTI4 ( KTI5 ( KS1 ( KS2 ( KS3 ( KS4 ( DO1 ( DO2 ( 1 0 1 4 2 ) 0 ) 0 ) 14 ) 6 ) 5 ) 11 ) ) ) ) ) 42 75 72 4 20 41 5 39 46 9 18 28 0 23 40 2 31 79 7 62 100 92 96 75 121 48 149 46 145 12 137 111 143 137 90 33 DO3 ( KT1 ( KT2 ( KT3 ( PEU1 ( PEU2 ( PEU3 ( PU1 ( PU2 ( PU3 ( PU4 ( ) 18 ) 2 ) 14 ) 24 ) 1 ) 0 ) 1 ) 33 ) 5 ) 3 ) 29 132 68 126 113 12 7 31 59 45 33 64 52 132 62 65 50 82 38 63 39 104 110 152 166 109 - 5 (6) 57 94 27 - Untuk estimasi parameter model dengan pendekatan SEM Bayesian. yang diperlukan dalam analisis dan estimasi Bayesian adalah frekuensi dan proporsi untuk setiap kategori yang diperlukan untuk menentukan threshold ( ). Tabel 3 menunjukkan frekuensi untuk setiap kategori pada masing-masing pertanyaan untuk membentuk threshold yang berdistribusi N[0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.678 7 0.2.741 2 0. harus ditentukan nilai hiperparameter yang akan digunakan untuk membentuk distribusi prior. S EM Bayes ian dari Mode l Penelitian Untuk data kategori.894 4 5.

179 1.18 ξ4 y1 ε3 y2 ε2 y3 ε1 Gambar 2.345 1. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |179 .61 0. maka model hubungan antara PEU.63 ξ3 0.93 δ6 δ7 δ8 δ9 δ10 δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 ξ1 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 1.5.608 1.875 1.07 1 1. PU dan variabel Ekternal untuk penggunaan peta ber-georeference dalam pelaksanaan SP 2010 di BPS Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah seperti pada Gambar 2.189 0.920 0.069 1.329 1.48 0.847 1.88 1.18 1 1 1.341 1. Dengan iterasi sebanyak 5000.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dapat dilihat bahwa secara umum nilai faktor loading sangat signifikan pada selang kepercayaan 95%.33 0. 13 November 2010 Selanjutnya pengolahan data untuk memperoleh estimasi parameter pada model penelitian dilakukan dengan bantuan paket program WinBugs 14 dan hasilnya seperti pada Tabel 4.479 0. (1) Nilai (2) 0. (1) Nilai (2) 1.25 1.24 ζ1 η1 0.443 1.35 1.262 1.688 1.881 Berdasarkan hasil pada tabel diatas. Model Penelitian yang dihasilkan Pada Tabel 4 dan Gambar 2.813 0.704 0.22 1. Nilai (1) (2) (1) (2) 0.387 1.39 1.633 0.926 1.347 1.703 1. Estimasi Parameter model Var. δ1 x1 δ2 x2 δ3 x3 δ4 x4 δ5 x5 1.633 Var.606 0.198 1.725 1.7 0.281 1.667 1.760 Var.563 1.760 1.245 1.76 ξ2 η2 ζ2 1 0.311 1.18 0. Nilai Var.302 1. Tabel 4.26 1.454 1.229 1.240 0.182 0. telah mencapai burn in untuk semua parameter dalam model.30 ε4 y4 1 0.414 1.744 0.92 1 1. dimana semua nilai lebih besar dari 0.648 1.81 0.785 1.74 ε5 y5 ε6 y6 ε6 y7 0.31 1.825 1.19 0.176 1.

C... (2005). Nur Iriawan. Kesimpulan Berdasarkan dari informasi pada bagian hasil dan pembahasan. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |180 . Persepsi pengguna yang berhubungan dengan kualitas peta adalah: kesesuaian peta dengan daerah aslinya. Caporarello. Persepsi langsung pengguna tentang manfaat peta adalah bahwa dengan peta dimungkinkan pencacahan akan lebih cepat selesai.Ikom.. 6. dan meminimalkan lewat cacah dan ganda cacah.. S. F. Magni. 7. “IT knowledge integration capability and team performance: The role of team climate”. jelas dan mudah dipahami. jelas dan tidak saling tumpang tindih. tingkat kehandalan. Li. dan peta dapat memenuhi keinginan pengguna. Pemetaan SP2010: Pedoman Instruktur Nasional/ Instruktur Daerah.D yang telah bersedia membimbing hingga terselesaikannya penelitian ini. kelengkapan peta... Pennarola. faktor-faktor yang tersebut di atas diduga menentukan sikap dan derajat penggunaan peta ber-georeference pada pelaksanaan SP2010 di BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.“An empirical study on the impact of quality antecedents on tax payers‟ acceptance of Internet tax-filing systems”. Ukuran yang digunakan adalah bahwa peta lebih mudah digunakan. BPS. walaupun hubungannya tidak kuat ( ). Italy.. Ph.63. Terakhir. W. PEU memiliki hubungan yang kuat dengan PU. International Journal of Information Management. Dari hasil penelitian ini. kualitas peta yang lebih baik. dan mendukung aspek penting dalam pekerjaan. peta dapat meningkatkan pengawasan. kepada BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner untuk penelitian ini dan kepada Prof.C.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.Drs. I. dan efektifitas dan efisiensi dalam penyimpanan. Hung.G. Jakarta. Dua variabel eksternal lainnya. Selanjutnya pengguna mengharapkan peta yang mampu meningkatkan kualitas hasil sensus. L. 13 November 2010 Selanjutnya kemampuan sistem pemetaan ( ) memiliki hubungan positif paling kuat dengan PU ( ) dan PEU ( ) yang ditunjukkan oleh nilai dan . F. Chang. peta yang dapat memberikan informasi bagi organisasi. yaitu dukungan organisasi ( ) dan kompleksitas teknologi ( ) juga memiliki hubungan positif dengan PU dan PEU. Basaglia. Y. dengan nilai sebesar 0. (2010). M. H. peta dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Persepsi pengguna tentang tingkat kemudahan penggunaan peta terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat. M. Penghargaan Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada BPS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperluas wawasan dalam bidang keilmuan statistika. Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik (2008). 8. Pengaruh positif yang kuat pada PU juga ditunjukkan oleh kualitas teknologi pemetaan ( ) dengan . dan Hwang. dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh pada persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan peta ber-georeference dalam pelaksanaan SP 2010 di BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kualitas dan kemampuan dari teknologi pemetaan.

Chapman and Hall/CRC. John Wiley and Son.H.J. D. J. D. R. “The impacts of quality and productivity perceptions on the use of software process improvement innovations”. (2007).3. 13.S. Journal of Expert System with Aplication. “A Technology Acceptance Model for InterOrganisational Electronic Medical Record Systems”. Green. M.. Singapore. (2010). Massey University. Taiwan. United Nations. Yen. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |181 . Handy.. University of Illinois. England.. National Chung Cheng University.. I. Conservatoire National des Arts et M´etiers. United Nations (2000). West Sussex. “Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers”. University of South Florida. B.. and Reporting Cronbach‟s Alpha Reliability Coefficient for Linkert-Type Scales. T. “Analysis of adopting an integrated decision making trial and evalution laboratory on a technology acceptance model”. Davis. Taiwan. Y. “Calculating. Journal of Information and Software Technology.. Structural Aquation Modeling: A Bayesian Approach. M. H.R. Lee. Cronbach. pp. Gelman. “Experience as a Moderating Variable in a TaskTechnology Fit Model. (1951). F. 13 November 2010 Government Information Quarterly.G..dan Strong. (2009). T. “Customer satisfaction and PLS structural equation modeling..M. Korea. Selandia Baru. Stern. Journal of Computers and Education. Gliem. Namseoul University. Whiddett. dan Saporta.J. Journal of Electronic Commerce Reseach and Applications. USA.. Carlin.. (2004).” In Fourth AmericasConference on Information Systems. “Perceived of Usefulness. S..M. Journal. MIS Quarterly..C. R.B. Midwest Research to Practice Conference in Adult. Li. Department of Information Management.. Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology”. Interpreting. dan Gliem. (2005). Stan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kim. Nanyang Technology University. Huang..Y. (1989). V.S.L. MD: Association for Information Systems. J.J.K. A. Park. 722-724.. Dishaw. Hevner. Tampa. and Community Education.B. Paris. 318-339. Chung-Hua University.T. Teo. (2007). T. dan Hunter. dan Collins. (1998).. (2003). D. Handbook on geographic information systems and digital map-ping. G. (2001). Lee. Baltimore. dan Rubin. G.C..A.”Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests”. W. Journal of Psychometrika volume 16 No. An application to automobile market”.. L. Bayesian Data Analysis: Second Edition.. Continuing. New York. “A structural equation modeling of the Internet acceptance in Korea”. A. dan Lee.

Kata kunci: Bivariat. IPM adalah pengukuran terhadap tiga indeks.9) PEMODELAN MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA STUDI DENGAN PENDEKATAN MODEL BINER BIVARIAT 1 Vita Ratnasari . Maximum Likelihood Ratio Test. Bliss (1934) menjelaskan bahwa istilah “probit” adalah singkatan dari “probability unit”. 2Purhadi. McKelvey dan Zavoina (1975). Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan uji signifikansinya menggunakan metode Maximum Likelihood Ratio Test (MLRT).id Staf Pengajar Jurusan Statistika FMIPA-ITS Surabaya Dalam penelitian. dimana IPM pendidikan mempunyai dua indikator. PENDAHULUAN Salah satu model yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon kategorikal (diskrit) dengan variabel prediktor kontinu. Kasus yang digunakan pada paper ini tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI). Rasio ketergantungan penduduk. 13 November 2010 (M. Salah satu model yang mengatasi permasalahan tersebut adalah model probit.its. Newton Raphson. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |182 . yaitu melek huruf dan rata-rata lama studi. yaitu indeks kesehatan. Maximum Likelihood Estimation. melainkan lebih dari satu. Variabel prediktor yang diduga mempengaruhi adalah Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. diskrit atau campuran diantara keduanya adalah model probit. O‟Donnell dan Connor (1996) dan Kockelman dan Kweon (2002). seringkali variabel respon menggunakan data kategorikal. indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat. Pada paper ini akan mengkaji suatu kasus dengan mempertimbangkan jumlah variabel respon kategorikal. Rata-rata pendapatan perkapita. jumlah variabel respon yang dipengaruhi oleh variabel-variabel prediktor. Snapinn dan Small (1986). Dari hasil estimasi dan uji signifikansi akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM pendidikan.ac. Persentase penduduk yang berpendidikan diatas SLTP. Ronning dan Kukuk (1996). 2Suhartono 1 2 Mahasiswa S3 Jurusan Statistika FMIPA-ITS Surabaya 1 e-mail : vita_ratna@statistika. Probit pertama kali dikembangkan oleh Bliss (1934).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2Ismaini. Persentase peranan masyarakat di sektor industri dalam PDRB dan Persentase penduduk miskin. Ada kalanya. Beberapa peneliti tersebut menerapkan model probit dengan menggunakan satu variabel respon. tidak hanya berjumlah sebuah variabel respon saja. Metode estimasi yang digunakan adalah metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan metode iterasinya adalah Newton Raphson. Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pemodelan probit antara lain oleh Aitchison dan Silvey (1957).

z2 . Model probit biner bivariat mempertimbangkan dua variabel dependen ( y1 dan y 2 ). exp 1 1 2 1 2 2 z1 2 z1 z2 2 z2 (4) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |183 . 2 * jika y2 0 maka y2 0 * y2 0 E ε1 x1 . x2 E ε2 x1 . 13 November 2010 Seringkali kondisi lapangan menunjukkan bahwa beberapa variabel prediktor tidak hanya mempengaruhi sebuah variabel respon saja. Misalnya pada kasus Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ) d z1 d z2 (3) dimana ( ) adalah fungsi densitas dan Fungsi densitasnya adalah: ( z1 . pendidikan dan daya beli masyarakat. ) 2 1 1 2 ( ) adalah fungsi distribusi kumulatif normal bivariat. x2 Var ε1 x1 . ε2 x1 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Persentase penduduk yang berpendidikan diatas SLTP. Sehingga variabel respon untuk kasus tersebut adalah tiga variabel. Rata-rata pendapatan perkapita. Persentase peranan masyarakat di sektor industri dalam PDRB dan Persentase penduduk miskin. IPM dipengaruhi oleh Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. z2 . model probit bivariat adalah pengembangan dari model probit univariat. x2 Cov ε1 . jika y1 0 maka y1 0 * y1 * y2 0 maka y1 1 maka y2 1 0 1 (1) (2) βT x2 ε2 . Spesifikasi secara umum untuk model tersebut adalah: * T * y1 β1 x1 ε1 . Rasio ketergantungan penduduk. IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan. Z 2 z2 ) ( z1 . Probabilitas distribusi bivariat adalah: ( z1 ) P( Z1 z1 . Menurut Diana (2009). z2 ) . MODEL PROBIT BINER BIVARIAT Green (2008). x2 Estimasi yang digunakan pada model probit bivariat adalah maksimum likelihood. Estimasi yang digunakan untuk pemodelan probit adalah metode maximum likelihood estimator (MLE) dan statistik ujinya dengan menggunakan metode maximum likelihood ratio test (MLRT). dan mengasumsikan dua variabel random error z2 z1 1 dan 2 saling berkorelasi ( z1 . x2 Var ε2 x1 .

fungsi ln likelihood tersebut adalah: n ln L β ln i 1 P i y11i P i y10 i P01i y01i (1 P P P01 ) 1 11 10 11 10 y11 y10 y01 (6) 4. Kemudian memaksimumkan fungsi ln likelihood dengan menderivatifkan ln fungsi likelihood terhadap parameter-parameternya dan kemudian menyamakan dengan nol. n serta nilai peluangnya adalah P i . 13 November 2010 PENAKSIRAN PARAMETER MODEL PROBIT BINER BIVARIAT Menurut Gujarati (2003) dan Green (2008) parameter yang terdapat pada model probit dapat diduga dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum (Maximum Likelihood Estimation / MLE). yang mana kejadian pada setiap res-ponden akan berdistribusi Multinomial Y11 . y01 .. Y01 ~ M 1. Y00i . Sehingga 11 10 P01 ) 1 y11 y10 y01 fungsi likelihood dari variabel random biner bivariat sebagai berikut: L β i 1 P i y11i P i y10 i P01i y01i (1 P P 11 10 11 10 (5) 3... Y00 dan P00 secara berturut adalah 11 10 dan P00 1 P P P01 serta nilai y11 .. n Tabel 1: Struktur Data Biner Bivariat I 1 2 3 N Y11i Y10i Y01i Y00i X1 x11 x12 x13 x1n X2 x21 x12 x13 x2n Xk xk1 xk 2 xk 3 xkn 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Tabel 1 menunjukkan struktur data biner bivariat. P . maka variabel random bivariat akan berdistribusi multinomial dengan nilai setiap selnya adalah Y11i . dengan mengambil n sampel random yang saling bebas. P01 ) 11 10 y y P y11 P y10 P0101 P0000 11 10 2. Untuk mendapatkan penaksir β dengan menggunakan metode MLE adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Y01i . P01 . X1i . P . y01 . 2. Y10 . P01i dan P00i . Y01i dan Y00i dengan i 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Bentuk 11 10 distribusi peluangnya adalah: Y00 1 Y11 Y10 Y01 f ( y11 . Y10i . y00 adalah 0 atau 1. Y10 i . y10 . . Maka turunan pertama ln(β) terhadap β1 adalah: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |184 . X ki i 1. Membentuk fungsi likelihood Pada data biner bivariat. n . X 2i . P i . P . Mengambil n sampel random Y11i . y10 . 2. Membuat ln fungsi likelihood. P .

Kemudian menentukan matriks H . Sehingga. Dalam pengujian Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |185 . terlebih dahulu menentukan vektor g . didapatkan matrik simetris Hessian adalah sebagai berikut: 2 ln L(β) 2 ln L(β) ln L(β) [2( p 1) 2( p 1)] H(β) T β1 β1 β1 βT 2 2 (10) β 2 βT 2 PENGUJIAN SIGNIFIKANSI MODEL PROBIT BINER BIVARIAT Untuk menguji kelayakan model yang diperoleh dari penaksiran parameter. yang elemen-elemennya merupakan turunan kedua terhadap parameternya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel prediktor yang terdapat dalam model berpengaruh nyata atau tidak. dan d P01i 1 1 Pi 1 P01i Karena diperoleh hasil taksiran yang tidak close form. yang merupakan turunan pertama dari fungsi likelihood terhadap parameternya. Algoritma proses iterasi Newton-Raphson untuk mencari suatu penaksir bagi β . dilakukan pengujian parameter model probit biner bivariat.b Pi 1 1 P2i P01i c 1 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. matrik ini diperoleh dari turunan parsial kedua ln L( ) terhadap β . Melalui proses iterasi Newton-Raphson dapat diperoleh penaksir maksimum likelihood bagi . Komponen vektor g yang berukuran (2 1) adalah: ln L(β) T β1 ln L(β) βT 2 g (β) (9) [2( p 1) 1] Kemudian membentuk matrik Hessian atau matrik H(β) . dimana m adalah penaksiran parameter pada iterasi ke m. 13 November 2010 ln L β T 1 n ( a y11i i 1 b y10i c y01i d y00i ) P01i T β1 (b y10i d y00i ) Pi 1 T β1 (7) Sedangkan turunan pertama ln(β) terhadap β 2 adalah: ln L β T 2 n (a y11i b y10i ) i 1 P2i βT 2 ( a y11i b y10i c y01i d y00 i ) P01i βT 2 (8) Misal: a 1 P2i P01i . maka salah satu pendekatan numerik yang dapat digunakan adalah metode Newton-Raphson.

. p (13) Untuk menentukan statistik uji pada uji parsial dilakukan cara yang sama seperti uji serentak.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. Persentase penduduk yang berpendidikan diatas SLTP (x2).. Paper ini memberikan studi kasus nilai IPM yang ditinjau dari sisi pendidikannya. apakah variabel x1 . yaitu thitung . Kemudian nilai Square. x p mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon y1 dan y 2 .. 2002).1. G2 2 ln 2 ln L( ˆ ) L( ˆ ) 2 ln L( ˆ ) 2 ln L( ˆ ) 2 (11) (12) Distribusi G 2 mendekati distribusi 2 Ghitung 2 . dimana v adalah banyaknya parameter model dibawah populasi dikurangi dapat diperoleh pada tabel Chi- banyaknya parameter model dibawah H0.. 2 dan s 1.. ˆ rs sehingga didapatkan statistik uji t .. Pendidikan mempunyai dua indikator yaitu melek huruf (y1) dan lamanya studi (y2). . APLIKASI MODEL PROBIT BINER BIVARIAT Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari kesehatan. 2.. Rasio ketergantungan penduduk (x4). x2 . pendidikan dan daya beli masyarakat. Keputusan untuk menolak H0 jika 2 v. E ( H 1 ) . 13 November 2010 parameter model dilakukan baik secara overall (serentak) maupun parsial. ) . 2. Metode yang digunakan adalah MLRT.. dimana Var ( ˆrs ) adalah elemen diagonal dari matrik Informasi. ingin diketahui kontribusi setiap variabel prediktor. Dan variabel prediktor yang diduga mempengaruhi variabel respon adalah Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (x1). 2 dan s 0. Hipotesa untuk menguji secara serentak. Pengujian hipotesis secara parsial pada model probit biner bivariat adalah: 0 H0 : rs H1 : rs 0 dengan r 1. Setelah melakukan pengujian secara serentak... langkah selanjutnya adalah pengujian secara parsial.. Pada pengujian ini. p Statistik uji yang digunakan adalah G 2 . Keputusan untuk menolak H0 jika thitung t(1. (14) SE ( ˆrs ) SE ( ˆrs ) I Var ( ˆrs ) . Rata-rata pendapatan perkapita (x3). adalah: H0 : 11 12 1p 21 rs 22 2p 0 H 1 : paling sedikit ada satu 0 dengan r 1. Persentase peranan masyarakat di sektor industri Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |186 .v (Agresti.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

dalam PDRB (x5) dan Persentase penduduk miskin (x6). Secara lengkap data dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2: Data variabel respon dan variabel prediktor Kab / X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 kota 1 12.9 35.1 195.1 0.5 23.3 4 7 6 5 4.18 1 1 0 2 25.7 37.0 233.7 0.4 18.2 2 3 6 8 9.67 3 0 0 3 24.2 32.8 224.9 0.5 22.7 2 4 3 3 8.47 9 1 0 4 43.0 41.4 253.3 0.5 18.0 17.8 8 1 4 2 7 3 1 1 5 25.4 34.9 276.4 0.5 16.4 0 1 5 5 2.45 7 0 0 6 39.2 42.6 231.1 0.5 16.1 18.9 2 8 4 2 2 8 1 1 7 40.7 35.0 259.4 0.5 19.6 15.6 5 7 5 2 5 6 0 0 : : : : : : : : : 36.0 278.6 0.5 12.0 99 37.5 7.86 1 1 1 1 4 5

P11 0.230 6 0.076 7 0.068 3 0.327 9 0.042 9 0.491 3 0.230 6 0.092 85

P10 0.626 4 0.574 5 0.568 1 0.561 5 0.523 4 0.455 2 0.626 4 0.494 4

P01 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 5 0.000 1 0.000 4 0.000 3 0.000 8

P00 0.142 8 0.348 5 0.363 4 0.110 0 0.433 5 0.053 1 0.142 7 0.412 0

Rata-rata persentase penduduk Jawa yang tinggal di perkotaan relatif kurang dari 50 %, yaitu 46.70 %. Hal ini menunjukkan bahwa 53.3 % penduduk Jawa tinggal di luar perkotaan. Masyarakat di Jawa berpendidikan diatas SLTP relatif sedikit yaitu sebesar 38.44 %. Sedangkan peranan masyarakat di sektor industri dalam PDRB hanya 21.4 %. Jika dilihat lebih jauh, peranan masyarakat di sektor industri Jawa Barat (29.24 %) mempunyai prosentase lebih besar dibanding di Jawa Timur (15.99 %). Dilihat dari persentase penduduk miskin, Jawa Barat mempunyai persentase paling kecil dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu sebesar 12.84 %, Jawa Timur dan Jawa Tengah secara berturut adalah 19.64 % dan 19.31 %. Hubungan antara penduduk yang melek huruf dengan berpendidikan diatas SLTP sebesar 0.783. dengan adanya korelasi yang kuat diantara dua variabel respon, maka model yang dibentuk adalah model bivariat. Persamaan pertama pada model probit bivariat tersebut adalah: z1 9.0428 0.00588 x1 0.1666 x 2 0.00416 x3 6.60444 x4 0.00596 x5 0.0635 x6 Dengan nilai peluang bahwa sebuah kota/kabupaten termasuk kategori nilai IPM melek huruf ( z1 ) , sedangkan diatas rata-rata adalah P 1 ( z1 ) . dibawah rata-rata adalah P01 11 Sedangkan persamaan kedua adalah:
Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |187

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

z2

11.855 0.0023 x1 0.1862 x2 0.0048 x3 6.9124 x4 0.0063 x5 0.07337 x6 .

Peluang

sebuah kota/kabupaten termasuk kategori nilai IPM lama studi dibawah rata-rata adalah P02 ( z2 ) dan diatas rata-rata adalah P 1 ( z2 ) . 12 Dari uji secara serentak menunjukkan bahwa model tidak signifikan, dengan nilai G 2 mendekati nol. Hipotesis untuk uji serentak mengacu pada persamaan (16). Sedangkan uji secara parsial menunjukkan bahwa ke enam variabel prediktor diatas, secara langsung tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel melek huruf dan variabel lama studi. Nilai t hitung ke enam variabel prediktor dibawah 1.28 ( 0.10) . Dimana hipotesis untuk uji secara parsial menggunakan persamaan (20). Ketidak signifikan variabel prediktor antara lain disebabkan pengelompokkan yang tidak signifikan. Hal ini terlihat pada prediksi pengelompokkan untuk variabel respon terjadi misklasifikasi sebesar 48.5 %. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3: Misklasifikasi pemodelan probit biner bivariat PREDIKSI P11 P10 P01 P00 P11 18 17 0 5 P10 2 15 0 5 P01 1 3 0 10 P00 0 5 0 18 ACTUA L

KESIMPULAN DAN SARAN Dari keenam variabel prediktor [Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (x1), Persentase penduduk yang berpendidikan diatas SLTP (x2), Rata-rata pendapatan perkapita (x3), Rasio ketergantungan penduduk (x4), Persentase peranan sektor industri dalam PDRB (x5) dan Persentase penduduk miskin (x6)], menunjukkan bahwa tidak signifikan terhadap nilai IPM melek huruf maupun nilai IPM lamanya studi. Dengan misklasifikasi yang relatif besar, yaitu sebesar 48.5 %. Disarankan dalam penelitian lanjutan adalah memodifikasi variabel yang telah ada, atau menambah variabel lain. DAFTAR PUSTAKA Agresti, A. (2002), Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Aitchison, J. & Silvey, S.D. (1957). The Generalization of Probit Analysis to the Case of Multiple Responses. Biometrika: Vol. 44: No. 2: 131-140. Bliss, C.I. (1934). The Method of Probits. American Association for the Advancement of Science: Science, New Series, Vol.79 (2037): 38–39.
Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |188

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Greene, W.H. (2008), Econometrics Analysis, Fourth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Gujarati, D.N. (2003). Basic Econometric. Fourth Edition. Mc Graw Hill, New York. McKelvey, R.D. & Zavoina, W. (1975). A Statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables. Journal of Mathematical Sociology, Vol. 4: 103-120. Ronning, G. & Kukuk, M. (1996). Efficient Estimation of Ordered Probit Models. Journal of the American Statistical Association: Vol. 91, No. 435, pp. 1120-1129. Snapinn, S.M. & Small, R.D. (1986). Test of Significance Using Regression Models for Ordered Categorical Data. Biometrics: Vol. 42: 583-592.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |189

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

III. MATEMATIKA DAN STATISTIKA APLIKASI (S.1) EFEK PERUBAHAN POLA CUACA PADA DEBIT AIR MASUK DI WADUK SAGULING

Yurian Yudanto1, Hj.Neneng Sunengsih, M.Stat.2, Gumgum Darmawan, M.Si3
1

Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran Email : yurian.yudanto@yahoo.com 2 Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran Email : nenks_stat@yahoo.com 3 Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran Email : gumstat@yahoo.com

ABSTRAK Keadaan iklim merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pembangkit energi yang memanfaatkan tenaga alam sebagai sumber energi seperti PT Indonesia Power UBP Saguling, setiap perubahan kecil pada iklim terutama pola hujan yang mempengaruhi debit air masuk waduk tentu saja berimbas terhadap kapasitas produksi listrik, kenaikan curah hujan yang diprediksi terjadi pada tahun 2010-2039 dapat menaikan potensi pembangkit energi dengan tenaga air. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan kedepan mengenai pola iklim di wilayah waduk yang diwakili oleh peramalan terhadap volume debit air masuk guna menggambarkan potensi dari pembangkit energi dengan tenaga air di waktu mendatang. Dari hasil analisis dengan motode exponential smoothing diketahui bahwa hasil peramalan volume debit air masuk untuk bulan juli dan agustus 2010 menunjukan kenaikan apabila dibandingkan dengan volume debit air masuk pada waktu yang sama di tahun 2009. Kata kunci : perubahan iklim, potensi pembangkit listrik energi air, volume debit air masuk, pembangkit listrik tenaga air, peramalan, exponential smoothing, holt-winter.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |190

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

1. Pendahuluan Disadari atau tidak, pola iklim yang telah dikenal selama ini dan diyakini akan bertahan untuk waktu yang lama saat ini telah mengalami perubahan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam webnya* mengatakan bahwa diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia pada tahun 2010 – 2039, hal yang demikian bisa menjadi angin segar bagi dunia pembangkitan energi tenaga air karena menjanjikan peningkatan bahan baku produksi dalam industri energi ramah lingkungan ini. Dalam penelitian mengenai perubahan iklim ini, penulis menggunakan data debit air masuk harian pada Waduk Saguling untuk mendapatkan gambaran perubahan volume debit air antara tahun 2009 dan 2010 yang diperkuat dengan data ramalan sebanyak 60 hari kedepan dimulai dari bulan juni 2010.

2. Metode Analisis Sebelum analisis dimulai perlu dilakukan proses paling penting dalam peramalan, yakni uji autokorelasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai adanya hubungan antara data pengamatan waktu ke t dengan data pengamatan pada waktu ke t-x di masa lampau dalam variabel yang sama, sehingga menjamin bahwa data dapat dianalisis menggunakan metode-metode peramalan, jika data tidak mengandung autokorelasi maka pendekatan peramalannya dapat dilakukan menggunakan regresi deret data atas waktu. Pengujian autokorelasi ini menggunakan Diagram Fungsi Autokorelasi (ACF), jika diagram ACF membentuk pola yang menurun secara eksponensial (bertahap) maka disimpulkan bahwa data tersebut memiliki autokorelasi didalamnya, berikut adalah diagram ACF untuk data penelitian ini

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |191

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Gambar 1.1 Diagram ACF Debet Air Masuk Harian bulan Januari 2009 hingga Juni 2010

Berdasarkan karakteristik data Debit Air Masuk Harian yang berautokorelasi dan hanya terdiri dari satu variabel (univariat) maka proses peramalannya dapat menggunakan menggunakan metode exponential smoothing. Metode yang berdasarkan konsep pemulusan sederhana ini merupakan hasil modifikasi model dasar sehingga dapat diterapkan pada data yang memiliki komponen trend dan musiman. Metode ini mempunyai kelebihan dalam kesederhanaan proses analisis karena tidak memerlukan pengujian asumsi secara berlapis sehingga tidak akan memunculkan hambatan tertentu apabila digunakan oleh individu yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang ilmu Statistika. Metode exponential smoothing yang diterapkan pada penelitian kali ini menggunakan model Winter yang dapat mengatasi data dengan komponen tren dan musiman, berikut adalah persamaan yang dipakai dalam metode ini : Level : lt Trend : bt Musiman : st Ramalan : yt Dimana : lt : Pemulusan pada tahap level
bt

yt
(lt

st yt lt

(1

)(lt
)bt

1
1

bt 1 )

…(1.1) …(1.2) …(1.3) …(1.4)

lt 1 ) (1

(1

) st

s

lt bt

st

: Pemulusan tren

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |192

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

yt

: Data peramalan untuk waktu t : Koefisien pemulusan untuk level : koefisien pemulusan untuk tren : koefisien pemulusan untuk musiman Metode ini dapat lebih tahan terhadap keberadaan komponen tren dan musiman karena

memiliki proses penghalusan untuk kedua komponen tersebut didalamnya, proses tersebut terlihat dalam Persamaan (1.1) yang dikenal dengan istilah “level” yakni nilai yang dihaluskan dari data pengamatan terakhir, sedangkan keberadaan komponen tren dan musiman dalam data terlihat pada Persamaan (1.2) untuk tren dan Persamaan (1.3) untuk musiman yang merupakan nilai fluktuasi dan nilai sifat musiman yang dihaluskan dari data pengamatan yang terakhir (Kalekar, Prajakta S. 2004). Pada akhirnya, nilai ramalan merupakan penjumlahan antara komponen level, tren, dan musiman yang sudah melalui proses penghalusan.

3. Data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah debit air masuk harian di Waduk Saguling tanggal 1 januari 2009 hingga 30 juni 2010 yang dicatat pukul 00.00 setiap harinya, berikut adalah plot datanya (data asli terlampir) :

Gambar 1.2 Plot Data Debit Air Masuk Harian di Waduk Saguling Bulan Januari 2009 hingga Bulan Juni 2010 (Sumber : PT Indonesia Power UBP Saguling)

Dari pengamatan diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan volume debit air masuk pada Waduk Saguling khususnya pada tengah musim hujan yakni bulan maret, untuk memperjelas peningkatan tersebut berikut disajikan gambar perbandingan antara tahun 2009 dan 2010.
Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |193

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Gambar 1.3 Perbandingan Debit Air Masuk Harian di Waduk Saguling bulan Januari hingga Mei di tahun 2009 dan 2010 (Sumber : PT Indonesia Power UBP Saguling)

Peningkatan volume debit air masuk harian yang terjadi pada musim hujan di awal tahun 2010 menimbulkan pertanyaan “akankah peningkatan debit air masuk ini akan terus berlanjut pada musim-musim hujan berikutnya?” demi menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukanlah proses peramalan. Penentuan besar koefisien pemulusan yang dipakai dalam penelitian ini dibantu menggunakan software zaitun time series, software ini akan menganalisa semua kemungkinan besar koefisien pemulusan dan mengurutkan kombinasinya berdasarkan nilai error terkecil. Berikut adalah hasilnya Tabel 1.1 Kombinasi koefisien pemulusan terbaik

Note : gamma diatas merupakan koefisien pemulusan untuk tren, dan beta untuk musiman, berkebalikan dengan prinsip umum exponential smooting dimana beta untuk trend dan gamma untuk musiman. Dari Tabel 1.1 didapat bahwa kombinasi terbaik untuk koefisien pemulusan adalah 0.9, =0.1, dan =

= 0.2. untuk selanjutnya koefisien tersebut dipakai dalam analisis exponential

smoothing menggunakan software Minitab 14.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |194

4 memperlihatkan bahwa pola volume debit air masuk pada bulan juli-agustus 2010 telah bertambah apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2009. Hasil Analisis Analisis peramalan dengan menggunakan metode exponential smoothing dengan koefisien pemulusan sebesar = 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |195 . =0. Apabila hasil peramalan menjadi kenyataan akan terjadi peningkatan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai energi ramah lingkungan.9.1.2 yang diterapkan pada data debit air masuk harian di Waduk Saguling. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil analisis peramalan. dan 3. Diperkirakan telah terjadi perubahan pola musim. memberikan hasil peramalan untuk 60 hari kedepan (2 bulan) adalah sebagai berikut (dalam plot data. didapat kesimpulan bahwa : 1. dan = 0. 2. data hasil peramalan terlampir) : Gambar 1.4 Plot Data Debit Air Masuk Harian di Waduk Saguling Bulan Januari 2009 hingga Bulan Juni 2010 dan nilai ramalan 60 hari mulai tanggal 1 juli 2010 Plot peramalan pada Gambar 1. 5.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Dalam bulan Juli dan Agustus 2010 diramalkan akan terjadi peningkatan debit air masuk meskipun telah memasuki musim kemarau. 13 November 2010 4.

75 162. Prajakta S.25 102.42 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |196 .08 104.25 36.42 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 100. Data Debit Air Masuk Harian di Waduk Saguling 42.33 82.42 73.00 94.58 76.08 85.79 26. 3.04 74.id/index.42 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 69. 13 November 2010 Saran 1. Bombay : Kanwal Rekhi School of Information Technology.50 111.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.88 128.08 145.55 97. http://iklim.50 72. Kalekar.zaitunsoftware.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=78 (diakses tanggal 8 November 2010) 2.71 66.54 97. Peningkatan debit air masuk harian yang terjadi pada musim hujan di awal tahun 2010 diharapkan dapat menjadi acuan penyesuaian bagi pihak-pihak terkait khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi.63 192. Time Series Forecasting using Holt-Winters Exponential Smoothing.50 109.08 134.00 88. www.33 97.63 63.46 106.50 151.29 58.dirgantaralapan.58 85.17 29.79 104.25 40. dilakukan penelitian jangka panjang mengenai perubahan pola cuaca dan pengaruhnya terhadap peningkatan atau pengurangan potensi sistem produksi energi.31 69.00 26.35 77.25 59.92 192.17 141.38 55.08 69. Referensi 1. 2. 2004.42 58.com Lampiran 1.75 145.46 93.83 86.92 81.or.13 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 122.67 234.00 26.21 83.83 151.

58 142.50 109.38 252.67 Juni-09 87.75 Juni-09 102.71 Mei-09 102.08 Mei-09 80.96 188.25 Juni-09 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |197 .42 80.46 Mei-09 118.58 171.33 66.88 Mei-09 Mei-09 125.42 Juni-09 109.38 122.67 200.50 161.00 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 248.67 54.63 85.38 246.08 Mei-09 130.71 180.67 155.29 210.75 148.04 Mei-09 99.54 138.79 203.04 83.25 121.63 108.71 72.50 63.25 93.92 136.29 125.96 308.83 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 156.54 Mei-09 121.17 Juni-09 100.25 123.92 229.63 165.83 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 113.21 Juni-09 90.71 Mei-09 128.17 224.54 202.54 117.04 Juni-09 123.71 Juni-09 127.92 202.00 117. 13 November 2010 261.50 Mei-09 Mei-09 193.21 70.79 70.00 Mei-09 217.88 142.83 106.67 Juni-09 262.92 210.13 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 104.79 Mei-09 120.04 130.92 Mei-09 195.58 Mei-09 95.13 226.21 75.96 83.79 Mei-09 138.33 226.13 142.79 Juni-09 218.25 Mei-09 Mei-09 Mei-09 Mei-09 Mei-09 Mei-09 121.46 Mei-09 80.54 180.25 81.67 172.92 97.46 127.00 259.83 67.58 98.08 108.58 Juni-09 142.33 94.67 101.04 248.88 86.54 88.96 92.63 95.04 140.50 71.92 173.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.75 Juni-09 168.38 208.71 221.17 98.83 191.83 156.88 80.63 65.67 287.58 276.17 Mei-09 143.71 175.21 99.75 189.04 111.96 Mei-09 145.88 Mei-09 104.88 92.33 Mei-09 Mei-09 Mei-09 Mei-09 Mei-09 107.

00 11.50 50.00 11.04 81.04 13.79 32.92 12.00 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 18.00 18.33 11.00 12.83 54.33 27.13 28.75 11.00 28.50 31.88 10.79 11.67 15.17 10.50 13.00 12.21 12.38 28.04 10.00 12.00 15.33 11.38 54.00 10.00 12.17 13.63 11.63 57.88 10.00 18.92 38.88 18.83 11.25 15.42 17.58 26.00 13.50 23.25 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 114.25 12.29 60.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.79 28.83 12.00 28.63 11. 13 November 2010 70.38 9.71 10.88 15.08 44.38 12.00 12.00 11.00 12.67 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Agus-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 11.33 36.00 17.79 11.29 17.25 85.04 17.00 11.00 11.00 45.00 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juni-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 Juli-09 18.83 14.83 19.13 12.71 24.00 11.58 37.00 16.00 38.00 22.00 11.71 23.50 15.50 37.92 48.25 14.13 12.25 11.67 36.50 15.96 11.67 21.29 41.08 38.79 11.00 18.92 16.08 29.67 13.00 27.00 18.38 10.79 32.00 12.71 45.17 16.75 14.42 12.00 12.92 18.13 12.88 Okt-09 77.96 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |198 .96 Okt-09 102.46 38.21 12.

00 273.92 88.79 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 67.79 159.25 61.17 13.71 187.71 22.63 68.63 59.96 35.46 41.25 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 134.08 274.71 49.67 49.04 Des-09 236.13 70.25 81.75 19.33 16.96 14.13 166.38 185.04 19.38 47.00 40.63 74.04 72.96 34.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.63 64.63 16.79 137.52 176.21 71.04 52.50 341.46 184.88 25.21 63.00 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 240.08 180.00 16.38 15.46 129.58 23.17 36.83 281.13 110.21 235.92 165.74 83.88 192.38 178.71 46.58 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Okt-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 Nov-09 162.63 91.08 Des-09 224.17 Des-09 206.79 140.58 70.67 15.75 38.54 158.00 15.00 Okt-09 Okt-09 Okt-09 44.88 75.33 79.46 37.54 109.79 256.54 76. 13 November 2010 22.92 70.00 53.31 226.88 132.79 71.92 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Des-09 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |199 .17 227.71 Des-09 83.33 98.21 36.25 182.54 42.88 14.46 396.42 164.25 Des-09 281.25 53.33 16.58 149.17 20.04 276.50 17.74 177.25 108.08 Des-09 160.13 21.83 256.50 87.08 77.25 75.04 Okt-09 67.58 Des-09 234.63 24.25 20.96 286.92 34.96 63.83 21.50 40.67 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 120.13 29.88 64.29 61.58 178.

79 426.21 300.13 339.46 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 219.96 267.50 286.92 291.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.67 86.17 494.46 169.29 215.79 Mei-10 165.50 402.25 341.29 Mei-10 382.83 98.25 303.54 Mei-10 155.25 90.33 71.79 56.00 86.21 201.46 155.04 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Mei-10 Mei-10 Mei-10 75.63 69.54 81.13 65.04 201.75 Mei-10 138.46 225.46 Mei-10 110.71 159.92 Mei-10 225.50 156.92 132.79 Mei-10 127.67 183.63 68.25 201.83 244.88 92.75 213.38 Mei-10 132.54 212.88 Mei-10 235.21 Mei-10 253.58 94.00 Mei-10 199.50 342.63 265.08 512.38 58.04 56.42 214.25 84.38 368.00 185.92 Mei-10 296.79 Mei-10 219.83 233.04 115.83 249.67 371.33 363.38 380.04 338.50 170.63 216.13 322.33 174. 13 November 2010 391.67 106.25 249.46 Mei-10 Mei-10 Mei-10 Mei-10 Mei-10 140.75 393.17 135.79 262.54 595.33 88.54 245.58 189.00 405.08 Juni-10 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |200 .75 69.63 183.83 Mei-10 276.71 189.75 178.08 505.29 216.58 Mei-10 200.25 Mei-10 197.00 271.96 194.92 401.75 Mei-10 309.42 202.75 Mei-10 143.92 287.54 286.96 303.00 399.96 Mei-10 150.75 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 200.38 210.38 455.63 128.08 56.88 Mei-10 130.75 Mei-10 246.54 Mei-10 216.50 328.17 359.38 259.25 Mei-10 113.42 166.

036 171.467 166.572 228.794 90.943 101.745 135.461 15 56.79 Juni-10 103.598 211.40 Juni-10 84. Hasil Peramalan 60 hari kedepan Hari Peramalan ke.24 Juni-10 69.26 83.877 169.46 Juni-10 114.99 53.53 Juni-10 47.362 279.42 Juni-10 150.998 109.895 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi |201 .923 248.79 74.023 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 81.732 125.476 22 104.64 133.845 130.11 129.326 19 49.661 13 65.40 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 100.28 Juni-10 81.466 181.75 Juni-10 126.61 151.278 133.173 17 53.518 145.08 66.686 145.42 Juni-10 111.17 42.25 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 212.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.20 42.63 64.306 171.267 100.65 5 87.599 18 43.922 112.085 7 109.711 16 64.496 20 82.365 2 75.201 11 66.984 169.10 Juni-10 2.97 Juni-10 100.40 45.91 Juni-10 115.704 185.48 42.043 165.395 157.238 10 97.947 12 62.053 92.799 6 103.75 Juni-10 297.48 35.71 77.42 32.65 4 95.50 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 153. 1 84.019 113.221 3 81.977 21 100.348 118.641 14 53. 13 November 2010 94.38 114.57 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 Juni-10 119.226 105.025 129.341 141.247 128.686 173.94 Juni-10 94.416 8 96.443 9 85.

Karena itulah nilai informasi saat ini sangat tinggi dan penting. dekripsi. M. Hasil akhir yang dicapai adalah adanya suatu perangkat lunak yang dapat mensimulasikan proses enkripsi dan dekripsi data berupa text secara bertahap dan jelas. Substitusi ini ditentukan oleh sebuah operasi perkalian modulo 232 – 1 dengan faktor konstan. block cipher.. k1.com ABSTRAK Kriptografi adalah suatu ilmu yang digunakan dalam mengamankan data-data. MMB menggunakan 32 bit subblock text (x0. Pendahuluan Perkembangan dunia informatika yang sangat pesat saat ini membawa pertumbuhan dunia ke dalam masa teknologi informasi menjadi ujung tombak kemajuan.co. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran erick_paulus@yahoo. Kemudahan pengaksesan media komunikasi oleh semua orang membawa dampak bagi keamanan informasi atau pesan yang menggunakan media komunikasi tersebut. I. Teknologi informasi yang telah terjalin saat ini berdiri di atas media komunikasi sebagai media penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Media komunikasi yang banyak digunakan tentu harus merupakan media yang mudah dijangkau dan digunakan oleh semua orang.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. x1. x2. Informasi-informasi yang ingin disampaikan berjalan melalui media komunikasi tersebut. 13 November 2010 (S. k3). Kriptografi metode Modular Multiplicaton-Based block cipher (MMB) menggunakan plaintext 128 bit dan algoritma iteratif yang terdiri dari langkah-langkah linier serta aplikasi paralel dari empat substitusi non linier besar yang dapat dibalik. Perangkat lunak juga dilengkapi dengan pengaturan kecepatan proses enkripsi dan dekripsi guna proses edukasi. S. enkripsi.Kom. jaringan internet dan email. Karena itulah dibutuhkan suatu metode yang dapat menjaga kerahasiaan informasi ini Metode yang dimaksud adalah kriptografi yaitu sebuah seni dan bidang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 202 .Si. Hal ini membuat algoritma tersebut sangat cocok diimplementasikan pada prosesor 32 bit. x3) dan 32 bit subblock kunci (k0. Kriptografi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kebutuhan atau kesadaran terhadap pengamanan data.id Erick Paulus. Contoh media komunikasi yang saat ini sering digunakan adalah telepon.2) KRIPTOGRAFI METODA MODULAR MULTIPLICATON-BASED BLOCK CIPHER PADA FILE TEXT Taufiqulhadi Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran taufiq_nad@yahoo. Informasi menjadi sangat rentan untuk diketahui diambil dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kata kunci : Kriptografi. dengan tingkat sekuritas yang tinggi. k2.

Salah satu algoritma kriptigrafi yang sering digunakan adalah Cipher block. x2. Proses enkripsi dilakukan terhadap blok bit plainteks dengan mengguanakan kunci yang berukuran sama dengan ukuran blok plainteks. Hal ini membuat algoritma tersebut sangat cocok diimplementasikan pada prosesor 32 bit. Sebuah fungsi non linier. Dengan menggunakan plaintext 64 bit (4 buah 16 bit subblock text). sehingga dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini yang kebanyakan telah menggunakan prosesor 32 bit. Proses pembentukan kunci pada metode MMB ini sangat sederhana. Proses dekripsi terhadap cipherteks berlangsung dengan cara serupa seperti enkripsi. Kajian Pustaka Kelemahan metode IDEA yang menggunakan plaintext 64 bit dan operasi perkalian modulo 216 + 1. diperbaiki oleh Joan Daemen dalam sebuah algoritma yang dinamakan MMB (Modular Multiplication-based Block cipher). II. diterapkan enam kali bersama dengan fungsi XOR. x1. Pembentukan Kunci. Metode MMB menggunakan kunci sepanjang 128 bit. 13 November 2010 keilmuan dalam penyandian informasi atau pesan dengan tujuan menjaga keamanannya. Cipher blok merupakan algoritma kriptografi yang beroperasi dalam bentuk blok bit. Hanya saja pada proses dekripsi. f. Penggunaan komputer digital mendorong berkembangnya kriptografi modern yang beroperasi dalam mode bit (satuan terkecil dalam dunia digital) dari pada dalam mode karakter yang biasa digunakan dalam kriptografi klasik.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. x3) dan 32 bit subblock kunci (k0. Kriptografi metode MMB menggunakan plaintext 128 bit dan algoritma iteratif yang terdiri dari langkah-langkah linier (seperti XOR dan aplikasi kunci) serta aplikasi paralel dari empat substitusi non linier besar yang dapat dibalik. operasi berjalan kebalikan dari proses enkripsi. MMB menggunakan 32 bit subblock text (x0. Proses pembentukan kunci pada metode MMB ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini : k0 k1 k2 … k127 k0 k1 … k31 k32 k33 … k63 k64 k65 … k95 k96 k97 … k127 Proses Enkripsi dan Dekripsi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 203 . Kunci yang di-input hanya dibagi menjadi 4 buah subblock kunci dengan panjang masing-masing 32 bit. k1. metode IDEA hanya dapat diimplementasikan pada prosesor 16 bit. Algoritma ini akan menghasilkan cipherteks yang sama panjang dengan blok plainteks. yang memiliki tingkat sekuritas lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode IDEA yang hanya menggunakan operasi perkalian modulo 216 + 1. k2. k3). Substitusi ini ditentukan oleh sebuah operasi perkalian modulo 232 – 1 dengan faktor konstan. teknik kriptografi yang dibutuhkan masa kini harus menyesuaikan dirinya terhadap meluasnya penggunaan komputer digital pada masa kini. Walaupun telah berkembang sejak zaman dahulu kala.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Rinaldi . dengan panjang 128 bit. Plaintext atau Cipher text dibagi menjadi 4 subblock yang sama besar (x0. (2006). Kemudian Plaintext di XOR kan dengan Kunci untuk menghasilkan ciphertext untuk proses enkripsi. secara umum metode MMB menggunakan plaintext dan kunci pada proses enkripsi. Sedangkan konstanta yang digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi dapat dirincikan sebagai berikut : – – – – – C = (2AAAAAAA)16 c0 = (025F1CDB)16 c1 = 2 * c0 c2 = 23 * c0 c3 = 27 * c0 Operasi XOR XOR adalah operasi Exclusive-OR yang dilambangkan dengan tanda “ ”. 2. Inti proses enkripsi dan dekripsi dari metode MMB adalah sebagai berikut : 1. A 0 0 1 B 0 1 0 A 0 1 1 B Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 204 . dan menggunakan ciphertext dan kunci untuk proses dekripsi. x3). Ciphertext di XOR kan dengan Kunci untuk menghasilkan Plaintext untuk proses dekripsi. 3. x1. 13 November 2010 Menurut Munir. Operasi XOR akan menghasilkan nilai bit “0” (nol) jika meng-XOR-kan dua buah bit yang sama nilainya dan akan menghasilkan nilai bit “1” (satu) jika meng-XOR-kan dua buah bit yang masing – masing nilai bitnya berbeda. x2.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Proses Dekripsi. Hasil Penelitian Kriptografi metode MMB sebagai salah satu kriptografi modern menggunakan algoritma iteratif yang terdiri dari langkah-langkah linier (seperti XOR dan aplikasi kunci) serta aplikasi paralel dari empat substitusi non linier besar yang ditentukan oleh sebuah operasi perkalian modulo 232 – 1. 13 November 2010 1 1 0 III. diberikan sebuah contoh berikut ini. Sama seperti metode kriptografi simetris lainnya. 3. Proses Pembentukan Kunci Metode MMB ini memiliki input 128 bit kunci (key) yang identik dengan 32 digit heksadesimal ataupun 16 karakter yang akan dipecah menjadi 4 buah sub kunci (subkey) dengan panjang masing-masing sub kunci adalah sebesar 32 bit. proses penyelesaian metode MMB ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu : 1. Untuk lebih memahami proses pembentukan kunci pada metode MMB. Proses Pembentukan Kunci. Proses Enkripsi. Misalkan diketahui input kunci = „CRYPTOGRAPHY MMB‟. 2. maka proses pembentukan kuncinya adalah sebagai berikut : Kunci = CRYPTOGRAPHY MMB Ubah ke bentuk biner = 0100001101010010010110010101000001010100010011110100011101010010010000 0101010000010010000101100100100000010011010100110101000010 Dipecah menjadi 4 buah sub kunci : K(0) = 01000011010100100101100101010000 K(1) = 01010100010011110100011101010010 K(2) = 01000001010100000100100001011001 K(3) = 00100000010011010100110101000010 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 205 .

maka proses enkripsinya adalah sebagai berikut : Plaintext = UNPAD-ILMUKOMPTR Konversi ke biner : 0101010101001110010100000100000101000100001011010100100101001100010011 0101010101010010110100111101001101010100000101010001010010 Plaintext yang sudah dirubah ke bentuk biner dipecah menjadi 4 subblock: X(0) = 01010101010011100101000001000001 X(1) = 01000100001011010100100101001100 X(2) = 01001101010101010100101101001111 X(3) = 01001101010100000101010001010010 Setelah didapat 4 subblock dari plaintext. Proses enkripsi dari metode MMB dapat dilihat pada contoh berikut ini. maka dilakukan proses seperti dibawah ini: X(i) XOR K(i) X(0) = X(0) XOR K(0) 0001011000011100000010010001000 = 0101010101001110010100000100000 1 1 XOR 0100001101010010010110010101000 0 Hasil R(i) X(1) = X(1) XOR K(1) = 0100010000101101010010010100110 0 XOR 0101010001001111010001110101001 0000110000000101000000110001011 0 0 X(2) = X(2) XOR K(2) = 0100110101010101010010110100111 0110110100011101000110010001000 0 0001000001100010000011100001111 0 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 206 . 13 November 2010 Proses Enkripsi Proses enkripsi dari metode MMB ini memiliki input data plaintext 128 bit yang identik dengan 32 digit heksadesimal atau 16 karakter. Misalkan diketahui plaintext = „UNPAD-ILMUKOMPTR‟ dengan menggunakan kunci yang dihasilkan di atas.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

1) = 000000000000000000000000010010111110001 1100110110110 * 011011010110110001101100 00010000011000100000111000011110 MOD 00000100 11111111111111111111111111111111 Y(2) = C(2) * R(2) MOD ((2^32) .1) = 00000010010111110001110011011011 * 011110100111110100001100 00010110000111000000100100010001 MOD 10000010 11111111111111111111111111111111 Hasil Y(i) Y(1) = C(1) * R(1) MOD ((2^32) .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.1) = 000000000000000000000001001011111000111 001011110011010001101000 0011011011000 * 01111001 00001100000001010000001100010110 MOD 11111111111111111111111111111111 Y3) = C(3) * XR3) MOD ((2^32) . 13 November 2010 1 XOR 0100000101010000010010000101100 1 X(3) = X(3) XOR K(3) = 0100110101010000010101000101001 0 XOR 0010000001001101010011010100001 0 hasil diatas di kalikan dengan konstanta C(i) dan modulo 232 – 1 seperti dibawah ini: Perkalian subblock text dengan C(i) mod 232 – 1 R(i) *C(i) mod 232 – 1 Y(0) = C(0) * R(0) MOD ((2^32) .1) = 000000000000000000010010111110001110011 0110110000000 * 010010100111101001111101 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 207 .

3 dibawah ini: Proses Yi-1 XOR Yi XOR Yi+1 Yi-1 XOR Yi XOR Yi+1 X(0) = Y(3) XOR Y(0) XOR Y(1) = 01100000110100001101011111010000 XOR 01111010011111010000110010000010 XOR 01101101011011000110110000000100 01110111110000011011011101010110 Hasil X(1) = Y(0) XOR Y(1) XOR Y(2) = 01110111110000011011011101010110 00110101100110011011001100101011 XOR 01101101011011000110110000000100 XOR 00101111001101000110100001111001 X(2) = Y(1) XOR Y(2) XOR Y(3) = 00110101100110011011001100101011 XOR 00101111001101000110100001111001 XOR 01100000110100001101011111010000 01111010011111010000110010000010 X(3) = Y(2) XOR Y(3) XOR Y(0) = 01111010011111010000110010000010 XOR 01100000110100001101011111010000 XOR 01110111110000011011011101010110 01101101011011000110110000000100 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 208 . 13 November 2010 01101101000111010001100100010000 11111111111111111111111111111111 MOD 01111010 Kemudian hasil dari perkalian pada table 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dengan catatan sebagai berikut: Jika LSB Y(0)=1 maka Y(0) XOR C Jika LSB Y(3)=0 maka Y(3) XOR C Selanjutnya text (Yi) akan di XOR kan ke masing-masing hasil text yang lain dengan cara Yi = Yi-1 XOR Yi XOR Yi+1.2 akan dikalikan dengan konstanta C. ini dapat dilihat pada table 3.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. ini dapat digambarkan seperti dibawah: Plaintext Xi XOR Ki Ciphertext Xi XOR Ki+1 Xi XOR Ki+2 Dari proses diatas. maka didapat Cipher text sebagai berikut: Hasil= 1011011000011101000101110010100001000110001100110000001001110110000011 0111011100010100111110010110101101111011000100001100101001 Ciphertext = ¶(F3vÜSå-ìC) Proses Dekripsi Proses dekripsi ini merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi. Sebagai contoh. misalkan ingin didekripsikan kembali hasil enkripsi yang telah didapatkan di atas. maka proses dekripsinya adalah sebagai berikut : CipherText = ¶(F3vÜSå-ìC) Konversi ke biner : 1011011000011101000101110010100001000110001100110000001001110110000011 0111011100010100111110010110101101111011000100001100101001 Ciphertext yang sudah dirubah ke bentuk biner dipecah menjadi 4 subblock: X(0) = 10110110000111010001011100101000 X(1) = 01000110001100110000001001110110 X(2) = 00001101110111000101001111100101 X(3) = 10101101111011000100001100101001 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 209 . 13 November 2010 Langkah-langkah diatas dilakukan dengan operasi modulo 4 dengan dimulai dari Sub kunci (Ki) berikutnya hingga didapat Cipher text.

Hasil= 0101010101001110010100000100000101000100001011010100100101001100010011 0101010101010010110100111101001101010100000101010001010010 Plaintext = UNPAD-ILMUKOMPTR Perangkat Lunaka Bantu Kriptografi MMB Perangkat lunak bantu pemahaman ini menggunakan animasi dalam tahapan proses pembentukan kunci.0 dan menggunakan MDI Form (Multiple Document Interface Form) sebagai form induk (main form) dan fasilitas menu editor untuk membuat dan mengatur tampilan menu pull down. Perangkat lunak bantu pemahaman ini dirancang dengan menggunakan beberapa form. Perangkat lunak bantu pemahaman ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6. dekripsi dan fungsi f. enkripsi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini: Ciphertext Proses Yi-1 XOR Yi XOR Yi+1 Perkalian subblock text dengan C(i) mod 232 – 1 Subblock XOR Kunci Xi XOR Ki Plaintext Maka akan didapat kembali text asli(plaintext) yang sebelumnya telah dienkripsi. antara lain : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 210 . 13 November 2010 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi.

5. Form „Proses Dekripsi‟. Form „Teori‟. merupakan child form dari form „Main‟. dimana hasil eksekusi yang pernah diproses sebelumnya dapat disimpan ke dalam bentuk text file. 6. merupakan child form dari form „Main‟.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Dengan menggunakan perangkat lunak bantu pemahaman ini. 2. Form „Main‟. Perangkat lunak ini dapat mendukung hasil operasi perkalian yang lebih dari 32 bit dengan menggunakan fungsi-fungsi yang dideklarasi secara manual. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 211 . Form „Proses Pembentukan Kunci‟. Substitusi ini ditentukan oleh sebuah operasi perkalian modulo 232 – 1 dengan faktor konstan. merupakan child form dari form „Main‟. 3. Form „Kecepatan Animasi‟. 4. sehingga dapat dibuka dan dipergunakan kembali apabila diperlukan. dimana Visual Basic tidak dapat mendukung operasi tersebut. yang dirancang dengan menggunakan MDI Form dan berfungsi sebagai form induk untuk menggabungkan semua form yang ada. Skema rancangan perangkat lunak kriptografi MMB Form Main Menu ‘File’ Menu ‘Teori’ Menu ‘Proses’ Menu ‘Kecepatan Animasi’ Sub menu ‘Load Data’ Sub menu ‘Metode MMB’ Sub menu ‘Proses Pembentukan Kunci’ Sub menu ‘Exit’ Sub menu ‘Proses Pembentukan Kunci’ Sub menu ‘Proses Enkripsi’ Sub menu ‘Proses Enkripsi’ Sub menu ‘Proses Dekripsi’ Sub menu ‘Proses Dekripsi’ IV. Kesimpulan Kriptografi metode MMB menggunakan plaintext 128 bit dan algoritma iteratif yang terdiri dari langkah-langkah linier (seperti XOR dan aplikasi kunci) serta aplikasi paralel dari empat substitusi non linier besar yang dapat dibalik. yang memiliki tingkat sekuritas lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode IDEA yang hanya menggunakan operasi perkalian modulo 216 + 1. maka user dapat menghemat waktu. Form „Proses Enkripsi‟. 13 November 2010 1.

Elex Media Komputindo. Palembang. 2008. Visual Basic 2005 untuk orang awam. Jakarta. Informatika Bandung. 2. Maxikom.. 2002. 2008. Kriptografi. Dony. http://id. Ariyus. Djoko Pramono. 3. PT. Muhammad. 4..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Rinaldi. 5. Yogyakarta. Munir.wikipedia. Bandung. 13 November 2010 Daftar Pustaka 1.org/wiki/Kriptografi (Tanggal akses 9 November 2010) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 212 . 2006. Sadeli. Mudah menguasai Visual Basic 6. Pengantar ilmu Kriptografi. Andi.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

(S.3) EVALUASI INTEGRAL MONTE CARLO DENGAN METODE CONTROL VARIATES

1 2

Zulhanif, 2Yadi Suprijadi Jurusan Statistika, FMIPA Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Jurusan Statistika, FMIPA Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia e-mail: 1dzulhanif@yahoo.com, 2yadi@bdg.centrin.net.id

1

Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika, matematika dan statistika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definit, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit yang dikenal sebagai metoda integral Monte Carlo. Pada makalah ini akan diteliti penggunaan metoda Control Variates untuk mereduksi varians dari proses evaluasi integral Monte Carlo Kata kunci : Integral Monte Carlo, Control Variates

1. Pendahuluan Penggunaan simulasi sering untuk mengevaluasi integral yang dikenal dengan integral Monte Carlo, salah satu contoh penggunaannya dalah untuk menghitung nilai harapan dari suatu variable acak :
E( X ) xf ( x)dx.

(1)

Dalam banyak kasus terdapat kesukaran dalam menghitung nilai harapan secara analitis dari suatu variabel acak X . Oleh karena akan diambil sampel acak berukuran n , x1 , x 2 ,

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 213

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

 , x n dari distribusi X , dan menggunakan sampel ini untuk memperkirakan nilai rata-

rata dari X :
E( X ) 1 n
n

xi
i 1

(2)

Argumen ini dengan mudah dapat generalisasi. Misalkan untuk menghitung nilai harapan dari beberapa fungsi dari X , katakanlah ( ) . Kemudian
( x) f ( x)dx

(3)

dan

E( ( X )) merupakan nilai harapan variable acak

(X ) dengan fungsi densitas

f (x) . Kemudian jika diambil sampel x1 , x 2 ,  , x n dari distribusi X , kita mendapati
bahwa
ˆ 1 n
n

n

( xi )
i 1

(4)

ˆ merupakan taksiran takbias untuk . Proses ini persis sama dengan menghitung nilai n
harapan dari rata-rata sampel untuk memperkirakan nilai rata-rata teoritisnya.

Pendekatan ini sangat mudah digunakan, bahkan untuk distribusi multidimensi. Namun, metoda ini memiliki sisi negatifnya, yaitu, nilai varians yang besar dari estimator

ˆ . n

Pada makalah ini akan dikemukakan metoda pengurangan varians dalam simulasi yang dikenal sebagai metoda Control Variates untuk mereduksi varians dari estimator ˆn .

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 214

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

2. Metode Control Variates Andaikan dalam nilai

E(Y ) dimana Y

h(Y ) dan merupakan output dari

suatu experimen simulasi. Andaikan juga terdapat variabel Z yang juga merupakan output dari suatu experimen simulasi dan diasumsikan nilai E(Z ) dapat diperoleh dengan mudah dan penaksir tak bias untuk 1. 2.
ˆ Y

adalah :

ˆ

c

Y

c( Z

E ( Z ))

dimana c merupakan sebuah bilangan real sehingga E ( ˆc )

dan memiliki nilai varians

Var ( ˆc ) adalah : Var ( ˆc ) Var (Y ) c 2Var ( Z ) 2cCov (Y , Z )
diharapkan nilai Var ( ˆc ) minimum dengan memilih nilai c tertentu, dengan menggunakan kalkulus didapat nilai c adalah : (5)

c
(6)

Cov(Y , Z ) Var ( Z )

Subsitusi nilai c kedalam persamaan 1 didapat:

Var ( ˆc ) Var (Y )
(7)

Cov(Y , Z ) 2 Var ( Z )

Dari persamaan 3 dapat dilihat bahwa nilai Var ( ˆc ) akan tereduksi jika nilai

Cov(Y , Z )

0 dalam hal ini variabel Z adalah control variate Y . Modifikasi algoritma

simulasi yang akan dilakukan adalah dengan memasukan variabel Z dalam persamaan sbb:

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 215

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010
n

ˆ
c

(Yi
i 1

c (Z i n

E ( Z ))
(8)

Sedangkan nilai Cov(Y , Z ) ditaksir melalui simulasi awal sbb:
p

(Y j Cov(Y , Z )
j 1

Y p )(Z j p 1

E ( Z ))

(9)

p

(Z j Var ( Z )
j 1

E ( Z j ))2 p 1

(10)

Sehingga didapat

ˆ c

Cov(Y , Z ) Var ( Z )

Secara lengkap algoritma metode control variates disajikan sbb:

3. Desain Simulasi

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 216

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Untuk mengetahui performasi nilai taksiran dengan

menggunakan algoritma

Metode Control Variates akan ditaksir nilai taksiran dari nilai ekspektasi

E (e (U

W )2

) dengan prosedur simulasi sbb:

1. Bangkitkan 1000 sampel IID U(0,1) untuk masing-masing nilai U 1 ,..., U n dan

W1 ,..., Wn
2. Hitung nilai fungsi
Y1 e (U1
Wn ) 2

,..., Yn

e (U n

Wn ) 2

dan Z1

(U1 W1 ) 2 ,..., Z n

(U n Wn )2

ˆ 3. Hitung nilai c

Cov(Y , Z ) Var ( Z )
ˆ Y c (Z E ( Z ))

4. Ulangi langkah 1 dan 2 dan hitung nilai V 5. Hitung E(V )

Tabel 1 Nilai Taksiran

E (e (U

W )2

)

Metoda Control Variates Non Control Variates

Rata-rata 4.9329 5.0340

Varians 3.1218 6.2507

4. Kesimpulan dan Saran Integral Monte Carlo dengan metode Control Variates merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mencari nilai hampiran dari integral tentu. Ada beberapa keuntungan dari metoda ini:

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 217

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

1. 2.

Perhitungan dengan metoda ini relatif mudah Dapat digunakan untuk mencari hampiran integral tentu yang interval pengintegralannya berupa interval yang panjangnya tak berhingga.

3.

Dapat digunakan untuk mencari hampiran dari integral tentu dari fungsi lebih dari satu peubah.

4.

Nilai hampiran yang diperoleh relatif cukup baik, asal dipilih n yang cukup besar

Daftar Pustaka

Edwin J.Purcell , Calkulus and Analytic Geometri , 7th ed.,Prentice Hall. Hogg, R.V., and Craig, Introduction to Mathematical Statistics,5th ed. . Macmillan. Ross, Shelldon.M, Simulation,Harcourt Academic Press, 1997.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 218

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

(S.4) PENDEKATAN METODE ALGORITMA GENETIK UNTUK IDENTIFIKASI MODEL ARIMA

Jimmy Ludin Mahasiswa Program Magister Jurusan Statistika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2010 ABSTRAK Identifikasi model merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun model ARIMA karena kesalahan pada identifikasi model akan menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya yang mengakibatkan tingkat akurasi dari model yang dihasilkan sangat rendah. Metode yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi model ARIMA yaitu metode correlogram yang mempunyai kelemahan yaitu plot-nya kadang tidak bisa menghasilkan lag yang jelas untuk diidentifikasi sehingga keputusan yang diambil biasanya bersifat subjektif. Untuk itu digunakan pendekatan metode Algoritma Genetika untuk mengidentifikasi model ARIMA secara efektif dan efisien. Dari penggunaan metode algoritma genetika tersebut, akan dilihat tingkat akurasinya dengan membandingkan terhadap metode correlogram. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi model ARIMA dan penerapannya. Kata Kunci : Deret Waktu, ARIMA, Algoritma Genetika.

1.

Pendahuluan

Pemodelan dari suatu data yang bersifat deret waktu sering digunakan pada berbagai bidang yang tujuannya antara lain untuk peramalan. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) merupakan metode yang diperkenalkan oleh Box–Jenkins untuk menganalisa dan memodelkan data deret waktu. Ada tiga tahap untuk membangun model ARIMA : (1) identifikasi model, (2) estimasi model dan (3) validasi model. Identifikasi model merupakan tahap yang paling penting dalam membangun model ARIMA, karena kesalahan pada identifikasi model akan menyebabkan kesalahan pada tahap estimasi model dan selanjutnya yang mengakibatkan tingkat akurasi dari model yang dihasilkan sangat rendah (Chatfield, C, 2000). Salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi model ARIMA yaitu menggunakan plot fungsi autokorelasi partial (PACF) dan fungsi autokorelasi (ACF) atau disebut sebagai metode correlogram. Metode ini diperkenalkan oleh Box dan Jenkins yang digunakan untuk mengidentifikasi autoregressive (AR) dan moving average (MA) dari model ARIMA. Metode correlogram mempunyai beberapa kelemahan yaitu plot-nya kadang tidak bisa menghasilkan lag yang jelas untuk diidentifikasi sehingga keputusan yang diambil biasanya bersifat subjektif yang akan membuat hasilnya tidak stabil (Chatfield,

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 219

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

C, 2000), sehingga harus mencoba beberapa model ARMA untuk menghasilkan model terbaik. Cara ini sangat tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, beberapa metode dapat digunakan untuk mendapatkan hasil identifikasi model ARIMA yang lebih efektif dan efisien. Salah satu metode yang bisa digunakan yaitu metode Algoritma Genetika yang telah banyak digunakan untuk membangun model ARIMA. Chen, dkk (2002) menggunakan metode algoritma genetika untuk mengestimasi maximum likelihood parameter dari model FARIMA. Kemudian Ong, dkk (2005) menggunakan metode algoritma genetika untuk mengidentifikasi model ARIMA. Pada makalah ini digunakan metode algoritma genetika untuk mengidentifikasi model ARIMA. Disamping itu, model hasil identifikasi menggunakan metode algoritma genetika akan dilihat tingkat akurasinya dengan membandingkannya dengan metode correlogram dengan menggunakan data jumlah penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri di bandara Soekarno Hatta Jakarta. 2. Data Deret Waktu

Data deret waktu adalah sekumpulan data observasi yang variabelnya diukur dalam urutan periode waktu, misalnya bulanan, triwulanan, tahunan, dan sebagainya. Tujuan dari pengukuran data deret waktu adalah untuk menemukan pola data secara historis dan menerapkan pola tersebut untuk peramalan. Peramalan deret waktu didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu. Pada makalah ini yang digunakan adalah deret waktu diskrit dimana observasinya tersusun berdasarkan periode bulanan. 2.1. Stasioner Menurut Box, Jenkins, dan Reissel (1994), untuk menggunakan model ARIMA, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah stasioneritas, baik dalam ratarata maupun varians. Data deret waktu dikatakan stasioner dalam varians jika variansnya tidak dipengaruhi oleh deret waktu atau variansnya konstan. Stastioner dalam rata-rata yaitu jika nilai rata-ratanya konstan dan tidak dipengaruhi oleh deret waktu (Makridakis dkk.,1999). Untuk mengatasi data yang tidak stasioner dalam varians, dapat dilakukan transformasi pada data. Transformasi yang biasa digunakan adalah transformasi BoxCox. Untuk mengatasi ketidakstasioneran data dalam rata-rata, maka dapat dilakukan proses differencing (Box, Jenkins, dan Reissel., 1994) 2.2. Model ARIMA Model ARIMA merupakan penggabungan antara model AR(p) dan MA(q) serta proses differencing orde d pada data deret waktu. Bentuk umum dari model ARIMA(p,d,q) adalah sebagai berikut : d Zt θq B at (1) p B 1 B dimana : 1 1 B ... p B p p B
q

B

1

1

B ...

p

Bq

(1 B ) d merupakan operator untuk differencing orde d.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 220

Estimasi Parameter model ARIMA Dalam menaksir parameter model ARIMA ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Bentuk umum dari model SARIMA adalah sebagai berikut : s s D s (2) P ( B )(1 B ) Z t Q ( B ) at dimana : P = parameter seasonal autoregressive Q = parameter seasonal moving average Dengan menggabungkan persamaan (2. d dan D merupakan bentuk non-seasonal dan seasonal dari differencing yang digunakan.13) dengan (2. salah satunya yaitu metode Conditional Least Squares (Box. D.5. maka model ARIMA akan menjadi Seasonal ARIMA atau biasa disingkat menjadi SARIMA dengan ordo ( P. Untuk mengetahui apakah parameter model ARIMA yang telah diestimasi signifikan atau tidak maka dilakukan pengujian signifikansi parameter dengan menggunakan uji-t. dan Bs adalah polynomial dengan ordo P dan Q untuk seasonal. 1990).. Tabel 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Correlogram digunakan antara lain untuk menentukan lag yang signifikan dan untuk menentukan ordo p dan q dari model ARIMA. 2.3. Jenkins. Uji Asumsi Residual ACF turun cepat secara eksponensial / sinusoidal terputus setelah lag q terputus setelah lag q turun cepat setelah lag (q-p) PACF terputus setelah lag p turun cepat secara eksponensial / sinusoidal terputus setelah lag p turun cepat setelah lag (pq) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 221 . dan Reissel. Bentuk-bentuk plot ACF dan PACF dalam mengindentifikasi model ARIMA adalah seperti pada Tabel 2. maka akan diperoleh model multiplicative dengan bemtuk umumnya sebagai berikut : p B P Bs 1 B p d 1 Bs q D Zt q B Q B s at (3) dimana : seasonal.14). B dan P B . Q ) s .q) Sumber : (Wei. 2. adalah polynomial dengan ordo p dan q untuk nonQ B s .1.4. 1994). 2. Identifikasi model ARIMA menggunakan Correlogram Identifikasi model ARIMA bisa dilakukan dengan melihat plot ACF dan plot PACF yang dinamakan sebagai correlogram.1 Bentuk ACF dan PACF untuk model ARIMA Model AR(p) MA(q) AR(p) atau MA(q) ARMA(p. 13 November 2010 Jika pada data deret waktu terdapat komponen musim (s).

[2. maka model nya adalah SARMA (p.Q)s yaitu SARMA ([1. Setiap kromosom mempunyai nilai ukuran berupa nilai fitness yang menyatakan solusi dari suatu permasalahan. mutasi. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 222 .. Dalam satu kromosom terdapat beberap gen yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan. Algoritma Genetika sangat efektif dan efisien serta memiliki kemungkinan yang besar untuk mendapat solusi global optimum (Palit dan Popovic... Representasi Kromosom Representasi kromosom adalah pembentukan dan pengkodean kromosom. 3. Ada empat bagian dalam setiap kromosom yang harus dibentuk untuk menghasilkan bentuk AR. 2. 3.. Integer. seasonal AR dan seasonal MA.1. 3.q)(P.6. Kromosom 1 Kromosom 2 Populasi Kromosom 3 Kromosom 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Gambar 2. 4])s.Mean Squared Error (MSE) yaitu rata-rata jumlah kuadrat error peramalan.2. 4])([1. Hipotesisnya adalah sebagai berikut : H0 : ρ1 ρ2 . maka didekati dengan model ARMA terlebih dahulu. Akurasi Peramalan Data Time Series Akurasi peramalan dapat diukur dari nilai berikut diantaranya : .. Kromosom dapat berupa nilai biner. 01110). 10001. Algoritma Genetika Algoritma Genetika menerapkan proses biologi dari rekombinasi genetika. [2. Misalnya. 5].k . 13 November 2010 White noise dilakukan untuk melihat apakah error yang dihasilkan memiliki varians konstan (identik) dan tidak ada autocorrelation. jika kromosom yang dihasilkan adalah (10110. Rumusnya adalah sebagai berikut : 2 1 n ˆ MSE Zt Zt (4) nt1 3. MA. atau bilangan riil. Kumpulan dari kromosom yang dibentuk merupakan populasi atau disebut sebagai generasi.1. 2005). ρk 0 H1 : minimal ada satu m yang tidak sama dengan nol untuk m 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. Solusi yang didapatkan dengan algoritma genetika berupa kromosom yang disebut sebagai struktur data. dan seleksi untuk mendapatkan solusi optimum. 01010. 4]. Populasi dengan kromosom bilangan biner Untuk membangun model ARIMA.

Tujuannya yaitu untuk memilih bagian terbaik dari kromosom sebelumnya.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kemudian kromosom induk hasil seleksi dipotong.5. Rumusnya adalah sebagai berikut : P( xi ) exp[ ( f max f ( xi )) / T ] (6) dimana : f ( xi ) adalah nilai fitness kromosom ke-i . Proses seleksi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu seleksi Boltzmann. Pada seleksi Boltzmann kemungkinan kromosom terpilih berdasarkan nilai fitness tiap kromosom dalam suatu populasi. Kromosom baru dibentuk dari kromosom dari induk A sebelum titik potong dan dari induk B setelah titik potong dan sebaliknya. Multi Point Crossover. … . Semakin tinggi nilai fitness menunjukkan kromosom tersebut dapat bertahan dalam generasinya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut : Induk A Induk B Keturunan A Keturunan B 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 Gambar 2. Mutasi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 223 . i = 1. maka makin besar kemungkinan terpilih. makin besar nilai fitness. 3. G f max adalah nilai maksimum dari f ( xi ) T = T0 (1 )k k (1 100g / G) g = current generation number G = nilai maksimum dari g bernilai antara 0 dan 1 T0 bernilai antara 5 dan 100 3.2.2. 13 November 2010 3. sebaliknya semakin rendah nilai fitness maka suatu kromosom tidak dapat bertahan dalam generasinya. Salah satu proses crossover yaitu multi point crossover dimana ditentukan beberapa titik potong.2. Seleksi Seleksi adalah proses memilih dua kromosom induk dari populasi yang akan digunakan dalam proses berikutnya yaitu crossover.4. Fungsi Fitness Fungsi fitness merupakan probabilitas suatu kromosom dapat tetap terpilih dalam generasi berikutnya. Crossover Crossover mengkombinasikan dua induk hasil seleksi untuk mendapatkan keturunan.3. Fungsi fitness yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1 (5) f ( x) MSE 3.

Mutasi biasanya dilakukan dengan nilai Pm yang kecil. dan tidak ada perubahan yang signifikan pada nilai fitness. Proses Mutasi 3. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 224 . 4. Pada penelitian ini proses akan dihentikan dengan menentukan jumlah maksimum generasi 50 dan 100. Banyaknya gen yang akan dimutasi tergantung besarnya persentase mutasi (Pm) dari jumlah gen dalam populasi. maka model diidentifikasi dengan model ARIMA yang lain. Melihat stasioneritas data terhadap varians dan rata-rata. c. Menguji signifikansi parameter dari masing-masing model e. Bila tidak memenuhi asumsi.3. 13 November 2010 Mutasi adalah proses menukar satu atau lebih gen dengan gen yang lain pada populasi untuk menghasilkan populasi baru. Pemilihan solusi optimum yaitu memilih satu kromosom dari generasi terakhir yang mempunyai nilai fitness maksimum. b. Mengestimasi Parameter menggunakan metode Conditional Least Square d. Memeriksa asumsi dari error dengan uji white noise dan uji Kolmogorov Smirnov. Kromosom 1 0 0 1 1 0 1 Kromosom 1 1 1 0 0 1 2 Populasi Kromosom 1 1 1 1 0 0 3 Kromosom 0 0 1 1 0 0 4 dilakukan mutasi menjadi Kromosom 1 1 0 1 1 0 1 Kromosom 1 1 1 1 0 1 2 Populasi Kromosom 1 1 1 1 0 0 3 Kromosom 0 0 0 1 0 0 4 Gambar 2. Mutasi dilakukan untuk mencegah terjebak pada solusi lokal optimum. Identifikasi beberapa kemungkinan model yang bisa dibentuk dengan melihat lag yang signifikan pada plot ACF dan plot PACF. Kriteria penghentian bisa juga merupakan gabungan dari kriteria tersebut dengan urutan tertentu. lamanya waktu proses. Metodologi 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 Metode penelitian yang digunakan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi model ARIMA menggunakan metode correlogram dengan langkah sebagai berikut : a.6. Penghentian Proses (Kriteria Konvergen) Kriteria penghentian proses pencarian solusi antara lain yaitu jumlah maksimum generasi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Melihat Stasioneritas terhadap Varians. f. 13 November 2010 Membandingkan nilai MSE dari masing-masing model. Seleksi kromosom menggunakan seleksi Boltzmann d.1. Melihat Stasioneritas terhadap Rata-rata.(a) diatas terlihat bahwa nilai Lambda terletak antara -2.0 -2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.03 dan 1.50 Time Series Plot of JArr 400000 47500 45000 42500 StDev Lower C L Upper C L Rounded Value 350000 JArr 300000 40000 37500 35000 -5. Box-Cox Plot of JArr Lower CL Upper CL Lambda (using 95.5 5.5 0. Sehingga tidak perlu dilakukan transformasi terhadap data. Menentukan dan Menghitung Fungsi Fitness c. 5. Plot ACF dan plot PACF data deret waktu setelah dilakukan proses differencing yaitu sebagai berikut : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 225 . Representasi kromosom dan menginisialisasikan jumlah kromosom dalam populasi. Identifikasi model ARIMA menggunakan metode algoritma genetika dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Nilai yang minimum menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Model yang menghasilkan nilai MSE minimum merupakan model terbaik.0 Lambda 2.(b). Melakukan crossover terhadap kromosom hasil seleksi dengan metode multi point crossover e. Pada gambar tersebut terlihat bahwa data tersebut tidak stasioner terhadap rata-rata. sehingga perlu dilakukan proses differencing 1 dan 12 terhadap data.0 Limit 250000 200000 Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Month Jul Jan Jul Jan (a) (b) Gambar 5. Melakukan mutasi kromosom.52 -2.1. Hasil dan Pembahasan Pertama yaitu melihat stasioneritas terhadap varians yang dapat dilihat pada gambar berikut : f.1. 2. (b).14 -0. Kemudian yang berikutnya yaitu melihat stasioneritas terhadap rata-rata dengan melihat plot data deret waktu pada gambar 5.0% confidence) Estimate -0. Pada gambar 5.03 1. Menentukan model terbaik berdasarkan nilai fitness yang paling besar 3. Membandingkan nilai MSE yang dihasilkan. b.14 yang berarti bahwa data tersebut sudah statsioner terhadap varians. Menghentikan proses jika sudah mencapai jumlah generasi maksimum g.(a).

1.0)(1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.4])12 ARIMA(1. Hasil uji asumsi error dengan uji white noise adalah sebagai berikut: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 226 .1)12 ARIMA(2. sedangkan jika menggunakan metode Algoritma Genetika.1.1.[3.1.0)(1.1)12 ARIMA(2.[1.0)(2. Berdasarkan plot ACF dan plot PACF diatas.[1.1.5])12 Algoritma Genetika ARIMA(0.8 -1.1.1)12 ARIMA(2.4 -0.1. 13 November 2010 (with 5% significance limits for the partial autocorrelations) 1.1.1.0)12 MSE 505875660 576576870 524261720 470685810 526676055 458875974 502443463 493225943 467770803 459528628 Berdasarkan tabel diatas.0)12 ARIMA(0.4 -0.1)([4].(a).1.0)(0.1.[3.2 0.4.5])(0.1.2.0 1 5 10 15 20 25 Lag 30 35 40 45 0.0)(2.8 0.0)12 Correlogram ARIMA(2.1. Plot Autocorrelation Function.0)(0. identifikasi model menggunakan metode Algoritma Genetika dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding dengan metode correlogram.3)(0.8 Partial Autocorrelation Partial Autocorrelation Function for C7 (with 5% significance limits for the autocorrelations) 1.1)12.1.3.4 0.0 -0.1)(1.0 0.0)12 ARIMA(0.4])12.1. Perbandingan Model Correlogram dengan Model Algoritma Genetika Metode Model ARIMA(2.1.4 0.2 -0.6 Autocorrelation Autocorrelation Function for C7 0.1. sehingga model identifikasi menggunakan Algoritma Genetika sesuai untuk data tersebut.6 -0.0 -0. maka model terbaiknya setelah dilakukan 12 generasi adalah SARIMA(0.1.6 0.1. Plot Partial Autocorrelation Function.1.1)(1.1)12 ARIMA(0.1.1.2 0.6 -0.1.8 -1. Kemudian hasil dari uji white noise menunjukkan bahwa asumsi tidak ada autokorelasi pada error di semua lag bisa dipenuhi.1)(1.3. maka perbandingannya adalah sebagai berikut: Tabel 5.1.0 0. maka model yang terbaik dengan metode Correlogram adalah model ARIMA (2.2 -0. (b).0 1 5 10 15 20 25 Lag 30 35 40 45 (a) (b) Gambar 5. Setelah menghitung kriteria pemilihan model terbaik.1.

C.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.8 DF 8 20 32 44 P-Value 0. Time-Series Forecasting. Metode Algoritma Genetika menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode correlogram. 50 Gen. dan Reissel. Bina Rupa Aksara... V. dan McGee.E.. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 227 . B. G. 2002. DAFTAR PUSTAKA Box.835 0. 13 November 2010 Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic Lag 12 24 36 48 Chi-Square 4. B. Genetic Algorithms and Engineering Optimization.079 Terlihat diatas bahwa nilai P-value semuanya diatas 0. Jakarta.C. A comparison of some of pattern identification methods for order determination of mixed ARMA models. Metode dan Aplikasi Peramalan. R. dan Cheng. 1999. Time Series Analysis Forecasting and Control. S. M.E.. 6. S. W. 2000. Badan Pusat Statistik. 2004 – 2010. vol.. Chapman &C Hall/CRC Chen. Statistics & Probability Letters 42 (1) 69–79..S. Indikator Ekonomi.5 24.2 57. Jenkins.. John Wiley & Son Inc.P. 1999. Maximum Likelihood Parameter Estimation of F-ARIMA Processes Using the Genetic Algorithm in the Frequency Domain.. G. Chatfield.05 yang menunjukkan bahwa asumsi tidak ada korelasi antar error sudah terpenuhi.685 0. Terjemahan Ir. Lee. Canada.S.M. Hari Suminto. Peng.C... Makridakis. S. Englewood Cliffs : Prentice Hall.K. G. Pendekatan metode Algoritma Genetika ini bisa dikembangkan dengan menggunakan beberapa tipe operator yang digunakan dalam proses genetika dan membandingkan tingkat akurasi dan tingkat efisiensi dari penggunaan operator yang berbeda tersebut. Jakarta Chan. 1994.. C. Buletin Statistik Bulanan. Kesimpulan dan Saran Pada makalah ini digunakan pendekatan metode Algoritma Genetika untuk mengidentifikasi model ARIMA dari data deret waktu.5 16. Wheelwright. edisi ketiga. Jilid 1 Edisi Kedua. IEEE Transaction on Signal Processing.811 0. 2000.

2005. Canada. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Wei. Chang. Wu. Deepa. 315 – 330. Berlin Heidelberg New York Sivanandam. J. Time Series Univariate and Multivariate Methods.. A.L.H. S. Addison Wesley Publishing Company Inc. C.W.. S.S. Theory and Engineering Applications. Journal Applied Mathematics and Computation.J. B. r) Estimation for Threshold Autoregressive Models.S. Journal Computational Statistics and Data Analysis...N.... Popovic. 885-912 Palit.K. 164. Using Genetic Algorithms to Parameter (d. 13 November 2010 Ong.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Springer. Model identification of ARIMA family using genetic algorithms.. Computational Intelligence in Time Series Forecasting.. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 228 . Introduction to Genetic Algorithms. 2008. D. With 193 Figures and 13 Tables. Huang. 1990. C. 2002. 2005. dan Tzeng G. 38.N.. W.

179.34 % pada periode 1961-1971 menjadi 1.30 % per tahun pada periode 1990-2000. 2006 a). Metode Komponen. Karena itu dalam makalah ini akan dibuat simulasi proyeksi penduduk Indonesia dengan asumsi TFR naik 5 % dan turun 5 % setiap periode proyeksi. saat program Keluarga Berencana (KB) dicanangkan sebagai Program Nasional.77 juta.97 % pertahun pada periode 1980-1990 dan menjadi 1.Pendahuluan Pada tanggal 29 Juni 1970. 2006b). LPP Indonesia periode tahun 1971-1980 sebesar 3. Proyeksi Penduduk.20 juta ( BPS. TFR turun dari 5.20 juta orang. SP SUPAS 2005 penduduk Indonesia berturut-turut adalah 206.6. 13 November 2010 (S. SP 2000. 1. yaitu menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan melembagakan/membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). 2006 b). namun angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 2.26 (BPS. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP 2000) ternyata tujuan pertama telah tercapai bahkan dapat melampauinya. Kata Kunci : TFR.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sehingga memungkinkan TFR naik lagi.26juta dan 219. Program KB Nasional mempunyai 2 tujuan.5 % pertahun pada periode 1990-2000. dan berdasarkan hasil SUPAS 2005 TFR turun menjadi 2.6 pada tahun 1970 menjadi 2. Namun sekarang perhatian berbagai pihak terhadap program BKKBN sudah mulai memudar. Meskipun LPP Indonesia terus turun namun jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah. Proyeksi penduduk Indonesia ini akan dibuat sampai tahun 2060 menggunakan Metode Komponen.26 pada tahun 2005 (BPS.8 yang artinya pada tahun 2000 setiap wanita usia subur rata-rata melahirkan antara 2 sampai 3 orang bayi.25 juta. Berdasarkan SP 1980.2 % pertahun turun menjadi 1. dan 146. TFR pada tahun 1970 sebesar 5. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 229 . jumlah penduduk bertamah terus dan berdasarkan hasil SUPAS 2005 penduduk Indonesia mencapai 219. diharapkan pada tahun 2000 turun 50 % menjadi sebnesar 2.com ABSTRAK Berdasarkan hasil Sensus Penduduk dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2005. 1990.5) SIMULASI PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA DENGAN ASUMSI TFR NAIK DAN TURUN Yayat Karyana Jurusan Statistika FMIPA UNISBA E-mail : yayatkaryana@gmail. Penurunan TFR ini berdampak pada laju pertumbuhan penduduk (LPP). Turunya angka pertumbuhan tersebut salah satunya disebakan ada penurunan TFR (Total Fertility Rate).

Dan juga dikatakan oleh Kepala BKKBN bahwa program pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Yang dosa adalah ketika tidak ada usaha pemerintah untuk mensejaterakan masyarakat. Tapi bagaimana mungkin pemerintah dapat mensejahterakan rakyat . Mengenai program BKKBN ini bahkan Wapres Yusuf Kalla menyatakan kebijakan KB jangan dijalankan secara sama rata untuk seluruh Indonesia. yaitu : tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengukur hal tersebut. Kebijakan itu harus memperhatikan keragaman budaya di Indonesia. Komitmen pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun kabupaten mengenai pentingnya program KB makin melemah. sebagai indikator kasar adalah hanya sedikit keluarga yang anaknya banyak. Wapres mengingatkan tujuan berbangsa adalah bukan untuk menurunkan atau menaikan jumlah penduduk dengan program KB. serta besarnya utang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 230 . bagaimana dengan tujuan yang kedua. Menurut Kalla. tetapi untuk daerah seperti Papua dan Kalimantan mungkin kebijakannya menjadi satu keluarga dengan dua atau tiga orang anak. karena pemerintah masih menghadapi tiga masalah pokok. 20 tentang Otonomi Daerah. Komitmen berbagai pihak untuk menyelenggarakan program KB sudah memudar (PR 20-07-07). yaitu pelembagaan/pembudayaan NKKBS. Seiring perjalanan waktu. Karena itu tujuan berbangsa adalah mensejahterakan masyarakat. Dia memberi contoh untuk pulau Jawa satu keluarga dengan jumlah anak satu sudah cukup karena jumlah penduduknya padat. berhasilkah?. yang diiringi pergantian kepemimpinan nasional. Dengan adanya Undang-Undang No. Sehingga ada lembaga atau dinas yang digabung atau dihilangkan. Sulit untuk mengukur bahwa Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) Norma Keluarga Kecil yang melembagaan/membudaya di masyarakat. ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dan Negara lainnya pada tahun 1998. merubah paradigma pembangunan di daerah berkaitan lembaga dan dinas menjadi lebih efisien. BKKBN tidak bisa lagi menempatkan kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia dalam hal jumlah anak. tingginya pengangguran. dan mengubah instsitusi BKKBN beserta anggarannya. jumlah penduduk yang banyak bukanlah kesalahan dan dosa. Bangsa yang besar tentu memiliki masalah yang besar pula.(Suara Pembaharuan 7 Peb 2007).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Apabila tujuan diadakannya Program KB dengan pelaksananya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dianggap berhasil menurunkan LPP Indonesia. saat ini mulai mnegendur.

Karena beberapa hal tersebut maka akan dicoba sesuah simulasi proyeksi penduduk menggunakan metode komponen dengan asumsi TFR naik dan turun. mortalitas dan mobilitas.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan banyak kematian yang berumur x tahun adalah D(x). 2. yang makin meningkatkan juga pertambahan jumlah penduduk Indonesia dan makin memberatkan tugas-tugas pemerintah untuk membiayai pembangunan. Jika penduduk awal tahun yang berumur x tahun adalah P(x. Pada metode tersebut diperlukan asumsi-asumsi pertilitas. perlu dicari konsekuensinya yaitu berapakah proyeksi jumlah penduduk Indonesia di masa depan. Namun demikian masih adanya perhatian terhadap perkembangan TFR dan apabila berhasil bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia. sedangkan untuk mortalitas adalah Rasio Masih Hidup (RMH) sesuai tingkat kematian. Dengan berbagai kendala seperti diutarakan diatas. Karena itu apabila TFR terus naik. dan untuk mobilitas adalah ASNMR (Age Specific Migra-Production Rate) semua asumsi tersebut biasanya berbeda untuk setiap periode proyeksi. kematian dan migrasi.a). TINJAUAN PUSTAKA 2. serta banyak net migran yang berumur x tahun adalah NM(x) . Proyeksi penduduk dengan metoda ini adalah dengan memperhatikan komponen demografi yaitu kelahiran. 13 November 2010 pemerintah . maka proyeksi penduduk berumur x ahun pada tahun t adalah : P(x) = P(x. Asumsi fertilitas yang digunakan adalah ASFR (Age Specific Fertility Rate )dan TFR Total Fertility Rate). mungkin TFR akan naik lagi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir Januari 2007 dalam pidato tahunan. 2.a) – D(x) + NM(x) dengan : (1) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 231 .1 Pendahuluan Salah satu metode proyeksi penduduk adalah Metode Komponen.1952). yang disusul juga dengan kenaikan LPP Indonesia.2 Metoda Komponen Salah satu metoda proyeksi yang diusulkan oleh UN adalah Metoda Komponen (UN.

13 November 2010 Dx=P(x. untuk proyeksi penduduk dalam kelompok umur Sx diambil dari Table Kematian (Sinha.a) (3) ASOMR(x) adalah Age Specific Out-Migration Rate per orang ASIMR(x) adalah Age Specific In-Migration Rate per orang n =5 . yang didapat dari asumsi tingkat kematian yang menggunakan level tabel kematian Jika dipisahkan proyeksi bayi laki-laki dan perempuan. dan di sini diperlukan ASOMR dan ASIMR (6) (5) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 232 . Data penduduk pada tahun dasar biasanya digunakan hasil Sensus Penduduk (SP) atau hasil Survey Antar Sensus (SUPAS). 1972) x = umur Khusus untuk x = 0 tahun. dan data tersebut sudah dilakukan prorating 2) 3) 4) 5) Tingkat kematian atau level of mortality (level tabel kematian) Asumsi pola fertilitas yaitu ASFR (Age Specific Fertility Rate) Rasio Jenis Kelamin saat lahir (sex ratio at birth) Asumsi pola migrasi.a) Sx (2) NM(x)= ASOMR(x) – ASIMR(x) P(x. proyeksi penduduk berumur 0 tahun yaitu P(0) didapat dari banyaknya kelahiran selama periode proyeksi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. maka untuk bayi perempuan : Pf(0) = P(0) 100/(100+SR) dan untuk bayi laki-laki adalah : Pm(0) = P(90) SR/(100+SR) SR adalah sex ratio at birth Untuk Metoda Komponen diperlukan : 1) Data penduduk pada tahun dasar menurut kelompok umur dan jenis kelamin. yang didapat dari P(0) =( dengan :    ASFRx adalah Age Specific Fertility Rate atau Angka Kelahiran per wanita umur 15-49 tahun Pfx adalah banyak penduduk yang berumur 15 – 49 tahun ASFRx Pf x) S0 (4) S0 adalah rasio masih hidup bayi yang baru lahir.

2. Asumsi fertilitas ini makin lama makin turun.1 Asuimsi Fertilitas Asumsi fertilitas yang diambil pada proyeksi tersebut adalah Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR). Untuk keperluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renmcana Pembangunan Jangka Panjang diperlukan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2025. 2. Dari asumsi tersebut piperkirakan bahwa pada tahuN 2025 setiap 1000 kelahiran hidup rata-rata terdapat kematian bayi 15 orang. BPS. 20102015. 2015-2020 dan 2020-2025 berturut-turut adalah 36 .3. 2001).3 Proyeksi Penduduk dari BAPPENAS. 2. Pada kedua proyeksi tersebut sebelumnya sudah membuat estimasi parameter demografi penduduk Indonesia (BPS.090 dan 2. 2. 2010-2015. namun akan disimulasikan jika mengalami kenaikan. proyeksi penduduk tahun 2000 – 2025 dibuat atas kerjasama antara BAPPENAS.276 . 2002). Proyeksi yang didasarkan pada hasil SP 2000 hanya mencakup periode tahun 2000 – 2010.072. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 233 . BPS dan UNFPA (United Nations for Population Funs Activities) pada tahun 2005 dengan data dasar hasil SP 2000 (BAPPENAS. Pada proyeksi tersebut telah diambil asumsi antara lain : 2.072 orang anak diakhir masa reproduksinya. UNFPA. 2015-2020 dan 2020-2025 adalah berturut-turut 2. AKB untuk periode proyeksi tahun 2005-2010.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2000-2010 (BPS. 2005).121.177. Dari asumsi tersebut piperkirakan bahwa pada tahu 2025 seorang penduduk wanita akan mempunyai anak rata-rata 2. BPS dan UNFPA Badan Pusat Statistik (BPS) sudah beberapa kali membuat proyeksi penduduk Indonesia antara lain : Proyeksi Penduduk Indonesia per propinsi 1995-2005 (BPS. 28 .2 Asumsi Mortalitas Asumsi mortalitas yang diambil pada proyeksi tersebut adalah Angka Kematian Bayi (AKB). 18 dan 15. 13 November 2010 2. Asumsi mortalitas inipun makin lama makin turun. TFR untuk periode proyeksi tahun 2005-2010. Karena itu. 23.1998).3.

. 3.132.1 Bahan Bahan dalam penelitian ini yang diperlukan untuk proyeksi tersebut adalah : 1.4 juta.477. 3. 2.4 Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025) Metoda proyeksi yang biasa digunakan oleh BPS untuk membuat proyeksi penduduk Indonesia adalah dengan Metoda Komponen (BPS.204. BAHAN DAN METODE Pada simulasi proyeksi penduduk ini akan menggunakan Metoda Komponen. Berdasarkan asumsi fertilitas. 261. maka dibuatlah proyeksi penduduk Indonesia tahun periode 2000-2005. Apalagi jika TFR tiap tahun mengalami kenaikan.3 Asumsi Mobilitas Asumsi mobilitas internasional penduduk Indonesia diambil 0.005.3. penduduk Indonesia masih bertambah. 2015-2020 dan 2020-2025 berturutturut adalah 205. Tetapi untuk angka mobilitas antara propinsi tidak dianggap 0.7 juta .572. TFR penduduk Indonesia tahun 1985-2005 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 234 . 13 November 2010 2. mortalitas dan mobilitas di atas . karena meskipun ada. maka pertambahan penduduknya akan makin pesat.0 juta dan 273. 233. Pada makalah ini akan dibuat simulasi proyeksi penduduk di mana fertilitas atau TFR tiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dilakukan karena salah satu asumsi yang digunakan yaitu fertilitas diasumsikan naik dan turun. namun jika dibandingkan terhadap jumlah penduduk Indonesia yang besar. sedangkan asumsi moralitas diasumsikan mengikuti trend sebelum periode proyeksi. 2002). 2005-2010.0 juta. 2.3.4 juta . Dengan asumsi TFR turunpun. Jumlah penduduk Indonesia tahun 1985 samapi tahun 2005.219.2 juta orang. Level Mortalitas Penduduk Indonesia tahun 1985-2005 4. angkanya menjadi kurang berarti. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2005 3. 247. 2010-2015. 219.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

2030-2035. dan 2055-2060 berdasarkan hasil pada 5) 4. 3). 2015-2020. 2015-2020. 2035-2040. dan asumsi fertilitas turun. Buat proyeksi level mortalitas tahun 2010-2060 menggunakan hasil 1) dan buat asumsinya. 2) Hitung Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari tahun 2010-2015.1 Proyeksi Penduduk Dengan Asumsi TFR Tetap Pada simulasi proyeksi ini asumsi TFR sama seperti pada tahun 2005. dan hitung angka pertumbuhannya.2 Metode Untuk memdapatkan proyeksi penduduk Indonesia sampai tahun 2060 langkah-langkah sebagai berikut : 1). dan 2055-2060. 2030-2035. 2035-2040. 4). 13 November 2010 3. 2). 2025-2030. 2025-2030. Cari model trend level mortalitas tahun 1985 samapi tahun 2005. Cari model trend level fertilitas tahun 1985 sampai tahun 2005. hasilnya adalah jumlah penduduk terus bertambah dan pada tahun 2060 terdapat 320 juta orang atau bertambah 50 % dari tahun 2005. Buat prroyeksi level fertilitas tahun 2010-2060 dengan memperhatikan hasil 3) dan dengan asumsi fertilitas naik.5 juta orang atau Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 235 . 2020-2025. 5). 1) Hitung jumlah penduduk Indonesia tahun 2010-2015. Buat proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dengan diperlukan Metoda Komponen mengunakan rumus Persamaan (6) sampai Persamaan (11) tahun 2010-2060 Dengan asumsi :1) Level mortalitas sesuai trend yang terjadi hasil pada 2) 2) Fertilitas naik atau TFR naik 5 % setiap periode hasil pada 4) 3) Fertilitas turun atau TFR turun 5 % setiap periode.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2040-2045. dan hitung angka pertumbuhannya. 2020-2025. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN Dengan langkah-langkah perhitungan seperti dijelaskan di atas. hasil simulasi proyeksi penduduknya adalah sebagai berikut : 4. 2040-2045. sedangkan jumlah bayi sebanyak 23.

2 378 42.8 22.3 21.4 2.4 2.9 23.1 2.7 2.8 277 26.1 2.4 300 22.3 3.3 23.2 2.2 253 21.1 240 21.0 307 22.3 22.6 20.2 PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA DENGAN ASUMSI TFR NAIK 5 % TIAP PERIODE THN PDK BAYI TFR TKP 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 PBD 213 19.6 3.1 2.0 2.5 1.9 1.6 2.3 265 21.2 3.0 284 21.1 293 27.2 243 23. seperti pada Tabel 4.2 2. hasilnya adalah jumlah penduduk terus bertambah dan pada tahun 2060 terdapat 447 juta orang atau bertambah 110 % dari tahun 2005.3 24.2 26.3 juta orang atau bertambah 180 % dari tahun 2005.6 2.5 23.5 19.1 PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA DENGAN ASUMSI TFR TETAP THN PDK BAYI TFR TKP 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 PBD 213 19.3 410 47.1 228 21.7 3.5 314 23.0 25.7 35.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.1 320 1.2 2.6 8% 4.7 2.8 447 2.3 24. sedangkan jumlah bayi sebanyak 54.3 19.3 18.0 24.3 22.7 3.3 17.5 2.1.5 30. 13 November 2010 bertambah 20 % dari tahun 2005.2 276 21.3 1. Tabel 4.2 Proyeksi Penduduk Indonesia Dengan Asumsi TFR Naik 5 % Pada simulasi proyeksi ini asumsi TFR naik 5 % setiap periode proyeksi.4 310 30.3 2.7 293 22. Tabel 4.1 54.8 3.3 17.4 353 37.8 8 % Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 236 . Proyeksi ini sangat mungkin tidak terjadi karena pada kenyataannya TFR masih berubah.3 25.3 20.2.8 330 33.5 260 25.9 2.1 227 20.2 2.9 2.7 32.7 2.3 28.3 18. seperti pada Tabel 4.

hasilnya adalah jumlah penduduk masih terus bertambah dan pada tahun 2060 terdapat 246 juta orang atau hanya bertambah 20 % dari tahun 2005.0 263 14.8 20. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 237 .9 258 12.4 260 16.6 1.2 246 1.9 19. maka penduduk Indonesia pada tahun 2060 naik menjadi 2 kali lipat penduduk tahun 2005.3 1.3 PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA DENGAN ASUMSI TFR TURUN 5 % SETIAP PERIODE THN PDK BAYI TFR TKP 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 PBD 213 19.1 237 19.0 2.0 19.7 21.5 1.2 kali lipat atau sebanyak 246 juta orang.9 juta orang atau turun 50 % dari tahun 2005. sedangkan jumlah bayi sebanyak 9.6 21.8 262 15.2 9.3 1. seperti pada Tabel 4.1 1.9 0.1 262 13.1 Kesimpulan Dengan asumsi fertilitas naik 5 % setiap periode proyeksi atau setiap 5 tahun.8 255 17.5 1. sedangkan apabila fertilitas turun 5 % setiap periode proyeksi maka penduduk Indonesia naik menjadi 1.6 253 11.0 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.6 19.6 1.4 2. 13 November 2010 4.8 20.0 247 18. atau sebanyak 447 juta orang.1 226 19.6 8 % 5.3 18.4 20. KESIMPULAN DAN SARAN 5.3 0.5 20.4 20.3 Proyeksi Penduduk Indonesia Dengan Asumsi TFR Turun 5 % Pada simulasi proyeksi ini asumsi TFR turun 5 % setiap periode proyeksi.3 17.1 2.3 Tabel 4.3 1.

Sugiri.. Syarief. ___.1998. Manual III. Estimasi Parameter Demografi Fertilitas. 2001. Hasil SUPAS 2005. ___. Estimasi Fertilitas. 1952. BPS. maka disarankan untuk menata ulang kebijakan tentang BKKBN sekarang . 2002. Departement of Economic and Social Affairs. Bombay. Population Studies No : 25 U. 2006 b. Complite Life Table Based on Coale and Demeny Model (West) Life Table. Makalah disampaikan pada SEMINAR SEHARI di FMIPA UGM. Proyeksi Penduduk Dengan Menggunakan Metoda Campuran. Yayat. BKKBN Tidak Bisa Menempatkan Kebijakan Yang Sama.N. Suara Pembaharuan. DAFTAR PUSTAKA BAPPENAS. Karyana. edisi Jumat.P. Penduduk Indonesia. termasuk penataan ulang program dan pengagaran. 1972 United Nations. 20 Juli 2007. 2000. ___. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025. 2006 a. 2005. Pikiran Rakyat. Yusuf. 2007. Pelaksanaan Program KB Mulai Mengendur. Sinha U. Kalla. Yogyakarta. New York. Mortalitas dan Migrasi. Methods for Population Projection by Sex and Age. Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi 1995-2005. Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2000-2010.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 238 . 13 November 2010 5.2 Saran Agar supaya proyeksi penduduk terjadi sesuai yang diharapkan.. edisi 7 Pebruari 2007. BPS dan UNFPA. 2007. dan semua pihak diharapkan dapat membantu program pemerintah pusat dan daerah sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang dan dapat dipenuhi segala kebutuhannya. ___. Mortalitas dan Migrasi.

khususnya dukungan bahwa orang dewasa menyediakan membantu anak untuk belajar bagaimana melakukan tugas yang tidak dapat dikuasai sendiri.6) PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS DENGAN SKAFFOLDING (Sebuah Kaus di Kelas Akselerasi SMPN 3 Malang) Turmudi Dosen Matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang mengikuti Program Pendidikan Doktor Falsafah Matematik di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia Angkatan Tahun 2009. Kajian ini merupakan studi kasus yang membahas penerapan scaffolding untuk peningkatan Pembelajaran matematika di kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Scaffolding pada Kegiatan Kelas Menurut teori yang diajukan Vygotsky bahwa proses belajar terjadi ketika anak masih berada pada jangkauan ZPD mereka. bukan mengisinya. ABSTRAK Sejak konstruktivisme digunakan sebagai cara berpikir tentang pengetahuan dan tindakan belajar terjadi perubahan pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Perubahan-perubahan terhadap pendekatan pengajaran tradisional akan terwujud apabila peran guru berubah dari menunjukkan dan mengatakan ke bimbingan yang responsif untuk pengembangan daya fikir siswa itu sendiri. Salah satu cara di mana peran guru telah dikonseptualisasikan adalah melalui penggunaan metafora scaffolding yang pertama kali istilah itu digunakan oleh Wood dkk (1976) untuk mengeksplorasi sifat interaksi orang dewasa dalam belajar anak-anak. Dalam tingkat ZPD. berubah ke arah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Seperti dikatakan Heberman dalam Diaz (2006) bahwa guru yang efektif harus menarik keluar pengetahuan dari siswa . 1996). Pada pendekatan tradisional menempatkan guru sebagai tokoh sentral dalam proses pengajaran yang berperan mentransfer pengetahuan mereka kepada siswa. Studi kasus ini mengambil subjek Guru Matematika di suatu SMP negeri di Malang yang menyelenggarakan program akselerasi. Bantuan siswa dalam belajar itu dikenalkan oleh Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 239 . anak mempunyai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Sheffer. 13 November 2010 (S.

Strategi tersebut bervariasi dari instruksi langsung yang menunjukkan dan memberitahu kearah membuat makna yang lebih kolaboratif. Angghileri (2006) mengajukan tingkatan penerapan skoffolding dengan memilah scaffolding pada tiga level dukungan guru. matematika tampaknya masih menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit bagi siswa. Pengertian itu juga sejalan dengan yang dikemukakan Wood dkk. Perubahan Paradigma Pembelajaran Abad ke-21 ini ditandai dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi pembelajaran. Level 3 bertujuan untuk membuat koneksi antara pengetahuan awal siswa dan pengalaman dengan matematika baru yang akan dipelajari dengan cara mengembangkan alat representasi dan membangun wacana konseptual adalah dua daerah yang dipertimbangkan di sini. Meskipun banyak laporan yang telah menunjukkan tentang kemajuan kinerja siswa. Temuannya telah banyak diadops dan digunakan dalam menentukan kebijakan yang membantu pengajaran matematika yang efektif. A. & Ross. Level 2 melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa yang difokuskan pada tugas. 13 November 2010 Vygotsky (1978) sebagai scaffolding. yang berarti memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mampu mengerjakan sendiri.. Untuk kegiatan kelas. 1976). kerja tim dan kemampuan komunikasi. Kemajuan ini telah merubah paradigma dalam pendidikan matematika yang menekankan pada metode-metode kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran matematika yang dapat memupuk kemampuan memecahkan masalah. Para pakar dan praktisi pendidikan telah aktif terlibat dalam penelitian tentang pendidikan matematika. Diharapkan bahwa para siswa akan terlibat dalam pembelajaran lebih bermakna dan berbagai keterampilan berfikir siswa. Level 1 merujuk kepada petunjuk (promt) dan rangsangan yang ada di lingkungan. baik sebagai hasil dari perencanaan yang sadar atau secara tidak sengaja (default). belajar mandiri. Von Glaserfeld (1995) mengatakan bahwa 'Pendidik‟ telah memperhatikan bahwa banyak siswa yang cukup mampu untuk mempelajari formula yang diperlukan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 240 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bruner. yang melayani untuk mendukung belajar siswa dalam matematika. bahwa „scaffolding‟ merefleksikan cara orang dewasa membantu siswa ketika dia belajar dan pada akhirnya melepasnya ketika dia sudah bisa mandiri (Wood.

seperti yang ditemukan dalam penelitian Frederick dari TIMMS. yang membandingkan prestasi matematika dan sains siswa kelas delapan diantara 38 negara. Indonesia adalah salah satu di antara 38 negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Singapura menduduki peringkat pertama dengan rata-rata 604 poin dan Malaysia peringkat ke 16 dengan rata-rata 519 poin. mayoritas soal yang diberikan guru matematika di Indonesia terlalu kaku. S. Dalam hal peringkat. 1999).Repeat (TIMMS-R)1999. padahal berdasarkan hasil penelitian TIMMS yang dilakukan oleh Frederick K. lebih rendah daripada rata internasional 487. siswa kelas 8 di Indonesia rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika. Waktu yang dihabiskan siswa Indonesia di sekolah tidak sebanding dengan prestasi yang diraih. 2007). Sementara itu. Umumnya. siswa di Indonesia lebih banyak mengerjakan soal yang diekspresikan dalam bahasa dan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 241 . 13 November 2010 dan menerapkannya pada jangkauan terbatas dari situasi buku teks dan tes. Peringkat Indonesia berada di bawah Malaysia dan Singapura. ada sesuatu dengan metode matematika di negara ini. Dalam satu tahun. Frederick dari Universitas Hongkong menyebutkan. peringkat Indonesia tidak beranjak dari peringkat papan bawah. menurut penelitian Trends in International Mathematics and Science Study . Setelah sepuluh tahun reformasi sistem pendidikan. Dalam penelitian itu. Leung (2003) bahwa jumlah jam pelajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Itu artinya. Indonesia ditempatkan di nomor 34 dari 38.(TMMS. Seperti ditunjukkan dalam laporan TIMMS tahun 2007. (TIMMS. Indonesia berada pada peringkat ke 36 dari 48 negara peserta dengan rata-rata 397 poin. tetapi ketika dihadapkan dengan masalah baru. menunjukkan bahwa mereka jauh dari sudah mengerti konsep-konsep yang relevan dan hubungan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata matematika di semua lima bidang matematika siswa Indonesia adalah 403.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Di Indonesia rendahnya kualitas matematika dapat dilihat dari temuan hasil penelitian tim Programme of International Student Assessment (PISA) 2001 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 41 negara pada kategori literacy matematika. sementara Singapura berada pada peringkat ke 3 dengan rata-rata 593 poin dan Malaysia berada pada peringkat ke 20 dengan rata 474 poin. Sementara di Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam.

Pembelajaran matematika dikatakan memiliki paradigma konstruktivis dalam proses belajar-mengajar jika siswa secara aktif mengkonstruksi suatu makna ketika Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 242 . kemampuan yang dikembangkan hanyalah kemampuan menghapal dan kemampuan kognitif aras rendah. Sebagai contoh.203). kompetensi strategis. faktor internal yang tidak kurang pentinya adalah tidak adanya perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematika dan assesmenya. membuat rencana. 2000).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. tanpa mengabaikan faktor eksternal. Proses pembelajaran pada umumnya berlangsung secara tradisional. Strategi pembelajaran semacam itu mempromosikan penguasaan pengetahuan secara prosedural. Pendekatan tradisional menempatkan guru sebagai tokoh sentral dalam proses pengajaran yang berperan mentransfer pengetahuan mereka kepada siswa. dan keterampilan penalaran yang memadai untuk matematika. yaitu bersifat mekanistik yang hanya menghasilkan pemahaman instrumental. memonitor. dan mengevaluasi pengetahuan mereka. 13 November 2010 simbol matematika yang diset dalam konteks yang jauh dari realitas kehidupan seharihari (TIMMS. dengan guru sebagai pemberi dan murid sebagai penerima. di Singapura yang nilai matematikanya sangat tinggi. berubah ke arah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pemahaman matematika mempunyai implikasi yang luas dalam pengembangan akademis di sekolah dan mempunyai peran yang yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan masyarakat khusunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang. Siswa tidak diberdayakan untuk berfikir yang lebih canggih. mengajukan alasan. karena matematika di sekolah dasar sekolah pertama menempatkan aspek dan pembelajaran biasanya dipersiapkan untuk sekolah menengah atau (Kaur dan Pereira. Sedangkan di Indonesia seperti dikemukakan oleh Marpaung (2003) ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. tetapi tidak mempromosikan pandangan bahwa siswa memiliki potensi untuk membangun. Ini berarti bahwa siswa Indonesia kelas delapan dianggap kurang atau tidak memiliki pemahaman matematika. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan berkontribusi bagi pemahaman matematika dan prestasi siswa. Sejak konstruktivisme digunakan sebagai cara berpikir tentang pengetahuan dan tindakan belajar terjadi perubahan pendekatan pembelajaran di dalam kelas.

Yackel & McClain. Agar guru bisa mengajar di lingkungan sekolah yang terus berubah. 2006) Salah satu cara di mana peran guru telah dikonseptualisasikan adalah melalui penggunaan metafora scaffolding yang pertama kali digunakan oleh Wood dkk (1976) untuk mengeksplorasi sifat interaksi orang dewasa dalam belajar anak-anak. guru harus mengambil perhatian khusus terhadap kekayaan budaya kelas. 13 November 2010 mereka berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kemajuan praktek-praktek matematis (Cobb. Selanjutnya Anghileri menyatakan bahwa fungsi guru sebagai rekan yang memiliki misi khusus dan kekuasaan di budaya kelas. Ini berarti bahwa guru harus mampu merenungkan dan memikirkan praktik mengajar mereka secara kritis dan kreatif. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis tersebut akan mendorong siswa secara aktif mengembangkan belajar mereka sendiri. Oleh karena itu. Menurut Anghileri hal ini berkaitan dengan semakin diterimanya secara luas gagasan pembelajaran konstruksi dan paradigma belajar konstruktivis. Seperti dikatakan Heberman dalam Diaz (2006) bahwa guru yang efektif harus „menarik keluar‟ pengetahuan dari kepala siswa . Model pembelajaran ini akan memberikan lebih banyak kebebasan siswa dalam memahami dunia mereka dengan cara menemukan atau mengembangkan diri mereka sendiri. bukan mengisinya. Bimbingan guru kepada siswa membutuhkan sejumlah dukungan bagi pengembangan daya fikir siswa. tantangan. Selanjutnya guru dapat menyesuaikan peran mereka. yaitu dengan cara mengembangkan daya fikir tiap-tiap individu agar menjadi generasi mendatang yang memiliki pemahaman matematika yang valid. alternatif. khususnya Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 243 . termasuk 'languaging' (Anghileri.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2000). yang tidak lagi pemegang penuh otoritas kelas seperti yang terjadi pada kelas tradisional tetapi lebih berperan sebagai pembimbing belajar dan pemantau kemajuan pencapaian siswa. dalam penawaran. Perubahan-perubahan terhadap pendekatan pengajaran tradisional akan terwujud apabila peran guru berubah dari „menunjukkan dan mengatakan‟ ke bimbingan yang responsif untuk pengembangan daya fikir siswa. dan model. tentunya mereka harus mampu menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan pada situasi kelas tertentu dan untuk anak tertentu.

2000). Slavin (2000. Dengan skema anak akan memproses dan mengatur informasi dalam mentalnya. Di satu sisi mereka mempunyai gagasan yang berbeda tetapi keduanya memandang sama bahwa pengetahuan dibangun dari aktivitas mental yang dikembangkan oleh siswa itu sendiri. terutama jika dikaitkan dengan model pembelajaran konstruktivisme. B. baik oleh Piaget maupun Vygotsky.59) menyatakan skema adalah pola tingkah laku yang dapat berulang kembali. skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh siswa untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan mengorganisasikannya.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Dengan demikian. Jadi mengacu pada kedua pendapat Hudojo dan Slavin. Penguasaan terhadap suatu skema baru mengindikasikan adanya perubahan di dalam struktur mental siswa. Akar Teoritis Pembelajaran dengan Scaffolding Model pembelajaran konstruktivis didasarkan terutama pada karya psikolog Swiss Jean Piaget dan teori sosial pikiran Vygotsky. skema adalah pola tingkah laku dan pemikiran yang dapat berulang kembali. dan perkembangan mental siswa bergantung pada keaktifannya berinteraksi dengan lingkungan (Slavin. Organisasi mengacu pada kemampuan untuk mengestimasi atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem yang teratur dan berhubungan. p. Makalah ini membahas upaya peningkatan pembelajaran matematika di kelas dengan penerapan scaffolding. cara yang yang digunakan organisme untuk mengembangkan kemajuan intelektual mereka didasarkan pada kedua fungsi yaitu organisasi dan adaptasi. p. 13 November 2010 dukungan bahwa orang dewasa menyediakan dalam membantu anak untuk belajar bagaimana melakukan tugas yang tidak dapat dikuasai sendiri. Hudojo (2003. Slavin juga menggaris bawahi pandangan Piaget bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman. Sedangkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan dikendalikan melalui organisasi-organisasi mental yang disebut skema. Uraian berikut akan memberi gambaran tentang teori belajar. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 244 .30) juga menyatakan siswa mendemonstrasikan pola tingkah laku dan pemikiran yang disebut skema. Menurut Piaget.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Seseorang melakukan adapatasi jika telah terjadi keseimbangan (equilibrium) antara asimilasi atau akomodasi. Sebaliknya jika seseorang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya maka dikatakan dalam kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium). Ini dilakukan dengan membangun skema baru yang cocok atau memodifikasi skema yang sudah ada agar menjadi cocok dengan rangsangan atau pengalaman yang baru. atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Perkembangan intelektual ini (equilibrium dan disequilibriu) merupakan proses yang terus dalam aktivitas berfikir seseorang. Dari sini teorinya Piaget lebih dikenal dengan teori kognitif individual. Jika seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru pada skema yang telah ada. dan menjadi milik mereka bersama? Konstruksi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 245 . maka proses pembelajaran menurut Piaget lebih bersifat internal pada individu itu sendiri. Dalam keadaan ketidakseimbangan itu individu melakukan akomodasi dan struktur yang ada mengalami perubahan atau terbangunnya struktur yang baru. Karena kedewasaan seseorang mencerminkan karakteristik individual. yang mengendalikan perilaku kebanyakan binatang sepanjang hidup mereka. Berbeda dengan binatang. manusia sebaliknya. yang disebut refleks. konsep. karena tidak cocok. 13 November 2010 Piaget menduga bahwa skema manusia beroperasi sejak mereka dilahirkan. Namun mendasarkan pada pandangan Piaget yang bersifat individual tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting. maka orang akan melakukan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif seseorang yang mengintegrasikan persepsi. Jika individu–individu membangun pengetahuan mereka sendiri. yaitu Proses kedewasaan individu menjadi faktor utama yang memepengaruhi pembelajaran siswa. bagaimana suatu kelompok individu (grup sosial) dapat saling tukar pikiran? Apakah individu yang membangun pengetahuan itu bebas dari faktor-faktor eksternal? Bagaimana kebenaran yang dibangun oleh individu bisa diakui kebenarannya secara bersama-sama. dan ketika terjadi keseimbangan maka dikatakan bahwa intelektual individu berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan mengganti refleks mereka dengan skema yang dibangun melalui dunia dengan kedua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Menurtu Piaget bahwa proses belajar terkait dengan tingkat perkembangan intelektual anak.

Proses penyesuaian itu ekivalen dengan pengkonstruksian pengetahuan secara intra individual. pengertian dan kompetensi. Disamping itu menurut Vygostky bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum diperlajari namun tugas tugas itu masih dalam jangkauan kemampuannya atau disebut bahwa tugas-tugas itu berada dalam Zona of Proximal Development mereka. 13 November 2010 adalah suatu proses dimana pengetahuan dibangun dan diuji secara kontinu. Zona of Proximal Development adalah daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas kita biasa menggunakan gagasan Vygotsky tentang teori kognitif sosial. para konstruktivis Vygotskian lebih menekankan pada penerapan teknik saling tukar gagasan antar individu (Sheffer. Ada dua point penting yang dapat di ambil dari teori Vygostsky. 1996:8). Guru sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya membangun pengetahuan. Proses dalam kognisi diarahkan melalui adaptasi intelektual dalam konteks sosial budaya. Dan objektivitas itu sendiri dipahami sebagai sosial artinya menjadi pengetahuan yang objektif jika sudah ada pengujian dan penerimaan secara sosial (social accepted). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ernest (1991) bahwa konstruktivisme merupakan proses sosial antar pribadi yang diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subyektif individual menjadi pengetahuan matematika objektif. Dalam hubungan ini. (2) tentang Zona of Proximal Development (ZPD). yaitu Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 246 . Pengetahuan mereka harus diuji kebenarannya oleh dunia luar individu atau grup sosial untuk selajutnya diterima sebagai pengetahuan mereka bersama. yaitu proses yang menekankan pada aspek interkasi sosial masing-masing individu dalam budaya mereka. yaitu melalui proses regulasi diri secara internal. p. Dengan demikian dalam pandangan Vygotsky bahwa pembelajaran merupakan aspek sosiokultural.274-275). Konstruktivis Vygotskian memandang bahwa pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antara individu dan keadaan tersebut dapat disesuaikan oleh setiap individu. (Dixon-Kraus. yaitu : (1) fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang dimulai dari proses pencandraan terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar menukar informasi dan pengetahuan. 1996.

ZPD adalah daerah level (2). Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 247 . (2) siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Menurut dia bahwa pengetahuan tidak bisa dibangun tanpa interaksi sosial. anak tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. yaitu (1) siswa memcapai keberhasilan dengan baik secara mandiri. yang berarti memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahaptahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mampu mengerjakan sendiri (Vygotsky. Vygotsky mengemukakan ada tiga kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan masalah. Menurut Vygotsky bahwa pengetahuan dibangun siswa dalam konteks budaya dan atas interaksinya dengan teman teman sebaya. yaitu antara Zona of Actual Develompment (ZAD) yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri level (1) dan tingkat perkembangan potensial level (3). bahwa „scaffolding‟ merefleksikan cara orang dewasa membantu siswa ketika dia belajar dan pada akhirnya melepasnya ketika dia sudah bisa mandiri (Wood. C. Demikian juga Tharpe dan Gallimore (1988) menggunakan istilah „assited learning‟ (belajar berbantuan) untuk mengembangkan pengelompokan interaksi orang dewasa. suatu zona tentang kemampuan memecahkan masalah. Berarti dalam tingkat ZPD mereka anak mempunyai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Sheffer. 1978:5). karena Vygotsky lebih menekankan pada faktor luar dalam proses pembelajaran.. Jika teori Piaget lebih bersifat internal individual. Bantuan siswa dalam belajar itu dikenalkan oleh Vygotsky sebagai scaffolding. dan (3) siswa gagal meraih keberhasilan. 13 November 2010 kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Sheffer. Teori Vygotsky pada prinsipnya berbeda karakteristik dengan teori Piaget. Pengertian itu juga sejalan dengan yang dikemukakan Wood dkk. & Ross. 1996). Bruner. Scaffolding dan Level-level pada Kegiatan Kelas Menurut teori yang diajukan Vygotsky bahwa proses belajar terjadi ketika anak masih berada pada jangkauan Zona of Proxymal Development. 1976). secara jelas bahwa teori Vygotsky bersifat eksternal. 1996). Hal ini mengindikasikan tentang kemungkinan pencapaian siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Sedangkan siswa yang kurang tergantung pada dukungan guru mungkin diharapkan akan berjalan dengan baik di dalam ZPD mereka. mendemonstrasikan. seperti buku buku latihan yang sengaja dibuat dan dinilai hanya dengan penjelasan guru. Sebuah model tiga tahap yang sama diajukan oleh Brown. Beberapa pengajaran hanya menggunakan alat bantu yang minim. dengan mengoptimalkan bantuan siswa dalam belajar mereka. Collins dan Duguid (1989) untuk menggambarkan kemajuan gradual (bertahap) dari kegiatan tertanam ke ahli reflektif. dan mengakses berbagai strategi metakognitif yang tepat untuk memonitor belajar mereka sendiri. untuk memperoleh pemahaman dan wawasan baru. Pada masa lampau ketika pembelajaran lebih terfokus pada guru. membutuhkan guru untuk model. Rogoff (1995) mengidentifikasi tiga perbedaan secara literatur kognisi. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 248 . kualitatif `bidang kegiatan sosial-budaya' dalam suasana out-of-sekolah yang ia disebut sebagai „magang. dan pembentukan partisipatif‟. proses pengajaran matematika dipandang sebagai prosedur yang standar dengan berlatih dan berhitung. 13 November 2010 Hal ini konsisten dengan gagasan Vygotsky (1978) tentang Zona Proksimal Development (ZPD) yang menunjukkan hubungan terbalik antara dukungan guru dan kemandirian siswa. untuk contoh.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. menarik dan mendengarkan. Scaffolding tidak dimaknai dalam konteks yang sempit seperti alat bantu mengajar yang digunakan guru. Tingkat yang berbeda menelusuri perkembangan individu dalam usaha sosial-budaya dari pemula bergantung kepada prkatisi independen. Segala aspek yang mempengaruhi interaksi siswa di dalam lingkungan belajarnya dapat dimanfaatkan sebagai scaffolding untuk mecapai pemahaman yang lebih valid tentang matematika. Dalam hal ini. mengenalkan. refleksi. serangkaian tindakan guru yang berbeda mungkin akan diperlukan. atau melatih. yang memerlukan sedikit atau tidak ada intervensi dari guru. partisipasi dipandu. Ketika metafor pembelajaran mengarah pada kontruktivistik peran guru lebih meningkat dalam upaya meningkatkan pembelajaran yang lebih bermakna . Level scaffolding yang berbeda-beda telah diidentifikasi dalam berbagai Misalnya. tetapi lebih dari itu. Siswa yang lebih tergantung pada dukungan guru mungkin diharapkan akan bekerja di marjin (batas) ZPD mereka. prompt.

menguraikan.. yaitu. permainan mengoreksi diri. bahan / manipulatif. yaitu. siswa yang kemungkinan akan terlibat dalam lagi. Strategi tersebut bervariasi dari instruksi langsung . meninjau dan restrukturisasi. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 249 . Dalam hal ini.untuk membuat makna yang lebih kolaboratif ". yang melayani untuk mendukung belajar siswa dalam matematika. mereka juga mencakup dua kategori praktek yang melibatkan siswa secara langsung di kegiatan awal. tugas. yang membedakan tiga level dukungan guru. Hal ini secara tidak langsung didukung oleh Turner et al. Level 3 scaffolding bertujuan untuk membuat koneksi antara pengetahuan awal siswa dan pengalaman dan matematika baru yang akan dipelajari. (1998) yang membandingkan keterlibatan tinggi dan rendah oleh para guru. baik sebagai hasil dari perencanaan yang sadar atau secara tidak sengaja (default). Ini mungkin mengambil bentuk generalisasi poster rekaman atau pengamatan kunci dari pelajaran masa lalu. Dengan negosiasi norma-norma sosial dan nilai-nilai yang nilai penjelasan konseptual (sebagai lawan dari komputasi). struktur percakapan. dan materi akan tersedia. Mengembangkan alat representasi dan membangun wacana konseptual adalah dua daerah yang dipertimbangkan di sini. Level 2 scaffolding melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa secara khusus difokuskan pada tugas di tangan. keterlibatan langsung guru mungkin rendah tetapi tingkat dukungan yang bisa digambarkan sebagai tinggi tergantung pada pemikiran dan usaha dikeluarkan oleh guru dalam menentukan yang menampilkan. dan melaporkan bahwa tekanan lebih tinggi untuk pemahaman . termasuk jenis pola interaksi umum ditemukan di pendekatan 'tradisional'. aplikasi. Namun.menunjukkan dan memberitahu . pilihan hati-hati. dan / atau alat matematis. diskusi lebih bermakna dan makna yang menjadi milik bersama dari setiap individu melibatkan tindakan komunal yang membuat makna matematika. Level 1 scaffolding cenderung untuk merujuk kepada petunjuk (promt) dan rangsangan yang ada di lingkungan. 13 November 2010 Dalam kajian ini digunakan level-level scaffolding yang diajukan oleh Angghileri (2006).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. melibatkan tugas atau teka-teki. dan menjelaskan. menurut Anghileri. Scaffold pada tingkat ini.ditandai dengan penentuan guru untuk tetap bekerja dengan siswa sampai mereka menghargai koneksi yang relevan. dimana guru tetap mempertahankan kontrol.

touching and verbalising parallel modelling promting and probing showing and telling students explaining and justifying teacher explaining Interpreting student‟s actions and talk simplifying the problem negotiating meanings Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 250 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Reviewing. Secara skematis level-level scaffolding menurut Anghelery disajikan pada tabel berikut: LEVEL 1 Environmental Provisions Artefacts Classroom Organisation Free play Peer collaboration Squencing and pacing LEVEL 2 Explaining. and Restructuring emotif feetback Structured tasks self correcting Restructuring providing meaningful contexts tasks rephrasing student‟s talk Reviewing looking.dikaitkan dengan keterlibatan yang lebih besar dari siswa di kelas matematika. 13 November 2010 generalisasi dan perluasan .

Praktik dijelaskan dalam Level 2 dan 3 dari kerangka Anghileri cenderung lebih terfokus secara emotif feetback self correcting khusus pada pola interaksi yang berbeda secara kualitatif. 1996). Wood (1994. seperti `bergerak' hanya akan efektif untuk sebatas bahwa permainan bahasa `baru' dihargai dan dipahami oleh siswa (Morine-Dershirner.1996) telah menulis secara luas tentang funnelling dan focussing pada 'pola interaksi' yang diamati di Tahun 2 kelas matematika. Response. 1985. Pada penerapan yang paling mendasar bahwa komunikasi verbal menjadi strategi yang hanpir digunakan oleh guru untuk menscafold belajar siswa. tapi menawarkan lain. Dia membuat titik Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 251 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Guru dan siswa secara refleks belajar bagaimana berkomunikasi dalam ruang kelas dengan cara yang sangat spesifik. mungkin lebih berguna. Hal ini mungkin tidak tasks mengherankan mengingat keragaman praktek yang dianut oleh matematika sekolah. Feedback) di ranah murid guru" (Pimm. Walalaupun scaffolding tipe ini bersifat verbal. kapan dan kepada siapa. Hal ini menunjukkan bahwa guru mungkin sengaja mengadopsi pola interaksi tertentu. sebagian besar kegiatan komunikasi kelas cenderung berfokus pada strategi ini secara bergiliran mengambil dan pengulangan "hampir tak henti-hentinya dari urutan IRF (Initiation. Mereka belajar dengan mengatakan apa. 1994).structured Peer squencing and collaboration pacing tasks Menurut Anghileri (2006). terletak pada pengakuan peserta didik ke dalam praktik sosial-budaya tertentu. di masa lalu. cara berbicara tentang sifat peran guru dalam membentuk komunikasi kelas dan budaya. Zevenbergen. 13 November 2010 LEVEL 3 Developing Conceptual Thingking Making connection Developing representational tools Generating conceptual discourse Strategi Guru pada Pembelajaran dengan Scaffolding di Kelas. dukungan guru tampaknya dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda baik dalam pendekatan pengajaran maupun literatur kognisi.

Pola focus juga dapat digambarkan sebagai suatu situasi di mana aspek-aspek penting untuk memecahkan masalah dibawa kedepan. Discussing. hal. 159-160). diantaranya adalah : 1. p. guru mengakui bahwa siswa tidak mampu merespons dengan tepat dengan jawaban yang benar. Keduanya beroperasi untuk meningkatkan bukan kendala belajar siswa dan "melayani niat sentral guru berusaha untuk menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa untuk membangun makna matematika untuk diri mereka sendiri" (Wood. Pola funnel secara umum dapat digambarkan sebagai interaksi di mana guru menciptakan serangkaian pertanyaan yang bertindak untuk terus mempersempit kemungkinan siswa sampai mereka tiba pada jawaban yang benar. Namun. dalam kajian ini. dan karena itu mencoba untuk menawarkan pedoman pertanyaan untuk tujuan memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah. Dalam interaksi tertentu. Bentuk pertukaran selalu berakhir dengan sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi. Selain itu. Berapa tahapan dalam membangun scaffolding di kelas dapat diidentifikasi dengan pendekatan atau interaksi yang beragam. gagasan tentang pendekatan pembelajaran merujuk pada tindakan komunikatif guru dalam upaya mereka menscaffolding belajar siswa belajar di kelas matematika. Artinya. Dalam situasi ini. Sesuai dengan dengan level scaffolding dijelaskan sebelumnya. pola interaksi ini dapat digambarkan sebagai salah satu yang pertanyaan guru bertindak untuk menunjukkan kepada anak fitur penting dari masalah yang belum dipahami. 1994. sifat dari dukungan ini jauh lebih jelas dibingkai dalam hal interaksi guru-siswa. dan excavating (penggalian) 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. ketika tingkat pemahaman siswa meningkat. tingkat dukungan guru berkurang. pola-pola interaksi dapat dilihat untuk mewakili berbagai tingkat dukungan guru. 13 November 2010 bahwa pola interaksi alternatif untuk interaksi IRF tradisional. (Wood. Reviewing. 1994. Tunjukkan pada saya / meyakinkan saya / bertanya/ Focussing Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 252 .159). Penyediaan lingkungan 2. siswa selalu memiliki beberapa aspek masalah masih harus diselesaikan. Dengan penekanan pada interaksi kelas.

Slavin. Educational Researcher. Jakarta: IMSTEP. diakui bahwa praktik-praktik yang dijelaskan belum tentu baru. White Plains. Ernest. 13 November 2010 4. Dalam menguraikan dan mencontohkan daftar. 32-42.. Rogoff. New York: Longmans. P. H. A. Journal of Mathematics Teacher Education (2006). J. P. (1991). Hudojo.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 253 . Wertch.. London: The Falmer Press.&Provenzo. Pemodelan/ Membuat eksplisit Gagasan pendekatan pengajaran pengukuran dibingkai dalam tindakan komunikatif guru dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai praktik. NY: Cambridge University Press. Scaffolding Practices That Enhance Mathematics Learning.E. and apprenticeship. Sociocultural study of minds. J.2006. The Philosophy of Mathematics Education. DAFTAR PUSTAKA Anghileri. (1994). Touch the Future… Teach! Boston: Pearson Education. (1996). Collins. Situated Cognition and the Culture of Learning. Dordrecht: The Netherlands. mereka akan diakui secara luas oleh banyak guru sebagai sesuatu yang mereka "sudah lakukan". apa yang baru adalah bahwa daftar praktik scaffolding memberikan awal bahasa profesional untuk menggambarkan apa yang guru lakukan ketika mereka berusaha untuk mendukung belajar siswa dalam matematika. Educational Psychology: Theory and Practice. C. 9. Memang. R. Boston: Allyn & Bacon. & Duguid. B. D. In J. Observer sociocultural activity on three planes: Participatory.F. Spoken mathematical classroom culture: Artifice and Artificiality. Meskipun ini merupakan uji ketahanan dan relevansi sampai batas tertentu.F. appropriation. JICA. Brown.1989.). L. 33-52. The culture of the mathematics classrooms (p. PembangunanKurikulum dan Pembelajaran Matematika. P. guided participation. del Rio. C. Diaz. New York. 2003. Pimm. Inc. In S.Pelletier. (1995). Vygotsky in the classroom: Mediated literacy instruction and assessment. 18. Alvarez (Eds. Lerman (Ed). Kluwer Academic.. Dixon-Kraus. 2006.. (2000).E. & A.149-168).M.

. Wood. 13 November 2010 Stone. C. 85-105 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 254 . Dordrecht: The Netherlands. Wood.(1996). Journal of Child Psychology and Psychiatry. D. Mind in society. 30.). 89-100. No 4. 17. (1978). A.. & Thomas. Vygotsky. the metaphor of scaffolding: its utility for the field of learning disabilities. Insights from research in classrooms. Meyer. Wood. diCintio. Patterns on interaction and the culture of mathematics classrooms. & Ross. learning . Cambridge: Cambridge University Press. Rousing minds to life: Teaching. The role of tutoring in problem solving. Kluwer Academic. (1998). T.S. MA: Harvard University Press. T. and schooling in social context. 90. Cambridge. Tharpe.149-168). Lerman(Ed. (1988).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. J. R. 730-745. Journal of Learning Disabilities. L.G. T. R. (1976). Turner. Journal of Educational Psychology. The development of higher psychological processes. J. Events in learning mathematics. Bruner. & Gallimore. In S. Educational studies in mathematics. (1998). K. (1994). Creating contexts for involvement in mathematics. Cox. The culture of the mathematics classrooms (p. Vol 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 SOP PBB di KPP Pratama Kota Bandung mengandung 5 kesalahan Procedural yaitu kesalahan unknown. Conformity Analysis. Dispenda Kota Bandung perlu menyiapkan berbagai aspek diantaranya Basis Data Objek dan Subjek PBB. Sampling Inspection Procedure.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Dispenda Kota Bandung harus memahami aspek legal dan Standard Operating Procedure [SOP] pemungutan PBB yang diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak [DJP]. Peneliti telah merokemendasikan perbaikan pada 8 SOP. Loop holes. Incomplete. dan Inconsistent. 13 November 2010 (S. Peta Blok ZNT dan Aplikasi SISMIOP.Kajain diarahkan pada 23 SOP yang sangat correlated dengan aktivitas PBB.Telah dikembangkan SOP pengawasan Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB. dengan kata lain tidak ada pengawasan untuk pengawas. KEY WRODS: SOP. PENDAHULUAN 1.Yuyun Hidayat. Hal paling baru dari UU No.7) SOP METODE PENGAWASAN INTERNAL BANK DATA ZNT/NIR SPPT BUKU IV DAN V Drs. 2. c.Pemicu dari pengembangan ini adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan pada awal tahun 2014 dan fakta bahwa dari 196 SOP yang dioperasikan KPP Pratama tidak ditemukan SOP tentang Pengawasan berbasis kasus spesifik Bank Data ZNT/SPPT Buku IV dan V aktivitas pemungutan PBB. Sampling Procedure Military Standard 105D General level Inspection III. Mengidentifikasi fakta ilmiah yang komprehensif mengenai daftar kesenjangan dalam pengelolaan PBB dengan fokus sistem pengawasan internal terhadap aktivitas pemungutan PBB. Perlu dibuat SOP Pengawasan aktivitas pemungutan PBB. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 255 . MSIE Ketua Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Statistka Terapan Unpad. Procedural Analysis. LATAR BELAKANG a. tidak ditemukan SOP tentang Pengawasan aktivitas pemungutan PBB. I. TUJUAN a.ZNT/NIR SPPT buku IV dan V. Dari 196 SOP. e. Sensitivity Analysis.2 dan ROI maksimal 6 tahun . Ambiguous. 28 Tahun 2009 adalah beralihnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] dan Pajak Bumi dan Bangunan [PBB] menjadi pajak daerah b. BCR.Ada 4 kasus lain yang berhasil diidentifikasi pada Field Analysis tetapi belum ditangani. ABSTRAK Penelitian ini focus pada pengembangan Standard Operating Procedure [SOP ]pengawasan internal bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V Pajak bumi dan Bangunan. d. SOP Pengawasan yang dikembangkan memili kelemahan yaitu tidak melakukan quality control terhadap pengawas. SOP Pengawasan yang dikembangkan melibatkan 22 kali pengawasan pertahun dengan level inspeksi General Ispection Levels III. SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi tertentu dengan BCR minimal 1. ROI.

Hasil Koordinasi adalah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala KPP Pratama di kota Bandung agar mereka kooperatif membantu P3ST dalam kegiatan Field Analysis di KPP Pratama. Mengkompilasi hasil 10 sampel random ke dalam table konstruksi hipotesis Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 256 . II. Expert Opinion.25 dan bound of error yang ditetapkan sehingga diperoleh n=10 step. 8. Trust Random Number. 2.FIELD ANALYSIS Kerangka kerja dari Field Analysis adalah sebagai berikut: A. b. Menentukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan dalam sistem pengawasan internal aktivitas pemungutan PBB. Dari Sisi Metoda Bagi Ilmu Pengetahuan metode pengawasan yang telah dikembangkan merupakan aplikasi baru metode pengendalian mutu Standard Sampling Procedure Military 105D. 1. ada atau tidak ada hipotesis. 5. Dipilih gabungan cara Mechanical. Memberikan masukan untuk mengefektifkan pengawasan kasus-kasus yang memerlukan pengawasan ketat. Formula ukuran sampel diperoleh menggunakan model binomial dengan alfa 5% dan standar deviasi maksimal sebesar 0.Setiap steps dipandang sebagai sebuah trial Bernoully yang menghasilkan dua kejadian. Terdapat fakta ilmiah mengenai kesenjangan pada sistem pengawasan internal aktivitas pemungutan PBB. 4. Memilih metoda untuk menurunkan hipotesis atau dugaan logis mengenai prosedur-prosedur yang berpeluang besar menghasilkan kasus PBB. Memberikan metode pengawasan untuk mengendalikan tingkat kesalahan Bank Data ZNT akibat legal dan illegal updating sampai tingkat tertentu.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Pilot Survey 3. 3. SASARAN a.8 SOP yang sudah diperbaiki ini memiliki total 84 steps. Menetapkan populasi. 4. Melakukan koordinasi dengan Dispenda kota Bandung. Pakar melakukan pengecekan hipotesis yang dihasilkan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan 7. a. Memilih 10 sampel hipotesis dari langkah 6 secara random. 13 November 2010 b. Terhadap 8 SOP di atas diturunkan hipotesis dengan cara menambahkan kata “tidak”pada statement yang akan menghasilkan output 6. Berdasarkan hasil perbaikan SOP pada langkah sebelumnya diperoleh 8 SOP yang memiliki prioritas tinggi. Membuat SOP yang tidak dimiliki KPP Pratama b. KONTRIBUSI Dari sisi produk . Penjaringan Kasus hipotetis. Menetapkan ukuran sampel.

maka terpaksa membuka kemungkinan dengan memancing kasus sebagaimana diproduksi oleh langkah 8 yang dikompilasi dalam table Kasus hipotetis. B.[ pertanyaan terbuka : apakah kasus-kasus besar yang memerlukan pengawasan ketat?terjadi pada proses apa di bagian mana? Pertanyaan „bodohnya‟ adalah prosedur mana yang sering dilanggar dan merugikan penerimaan PBB bagi Negara? ] Jika terjadi vacuum.II.Organisasi akan mengeluarkan resources secara sia-sia. 13 November 2010 Output dari delapan langkah di atas adalah kasus hipotetis sebagaimana disajikan pada table di bawah ini: Kasus hipotetis No Kasus 1 Kode Seksi SOP Pelaksana Seksi Pelayanan tidak menatausahakan STTS buku KPP30.Ekstensifikasi waktunya kepada Pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas 0009 kepada Pejabat Fungsional Pelaksana Seksi Ekstensifikasi tidak menyerahkan konsep surat KPP60tugas Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR kepada Kepala 0009 Seksi Ekstensifikasi pada waktunya Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan disposisi pada KPP60waktunya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk membuat 0008 konsep surat tugas untuk mengumpulkan harga upah. Pilot Survey Pilot survey dilaksanakan dalam format scenario wawancara terbuka customer lens.III dan atau tidak menyerahkan STTS buku IV dan V kepada 0014 Account Representative Kepala Seksi Pelayanan tidak menyerahkan SPPT tepat waktu KPP30kepada kepala kantor 0014 Account Representative menyerahkan STTS tidak secara KPP30langsung kepada WP 0014 Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi pada KPP60. harga bahan bangunan dan sewa alat dalam rangka penyusunan DBKB Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi pada KPP60waktunya kepada Pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas 0008 kepada Pejabat Fungsional Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi kepada KPP60Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk menyusun konsep Laporan 0008 Harga Upah.Pelayanan I.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Mengapa? Jika ternyata kasus tersebut tidak pernah terjadi!Atau pernah terjadi tetapi sangat jarang dan dampak terhadap satuan moneter yang diderita organisasi sangat kecil sehingga layak diabaikan.Untuk keperluan tersebut diperlukan langkah berikutnya yaitu Pilot Survey. Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat pada waktunya 2 3 4 5 6 7 8 Mutu kegiatan Field Analysis mempunyai signifikansi dalam menjaga agar SOP pengawasan internal PBB yang dihasilkan tidak terjebak pada SOP pengawasan yang dirancang berdasarkan kasus yang diperoleh secara hipotesis logis semata-mata. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 257 .

SOP KPP 30-0014) 2. kedua ada output tapi salah. Calon Kasus Yang Ditangani 1.Kegiatan Field Survey adalah sebagi berikut: a. Data collecting ke lima KPP Data analysis 1. d. Tabulasi distribusi frekuensi dukungan KPP Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 258 . Lebih lanjut output yang salah bisa bersifat disengaja [deliberate] atau undeliberate [tidak disengaja]. buku II dan buku III yang salah ke Kelurahan [SOP KPP 30-0014] 3. Pelaksana seksi pelayanan meloloskan data yang salah (kode data znt dan klas bangunan yang salah. 13 November 2010 Kerangka kerja dari Pilot survey adalah sebagai berikut: 1. 3.Karees. Menetapkan Responden Merancang Questionnaire. Jika terjadi disjoint antara kasus yang diidentifikasi pada langkah Penjaringan Kasus hipotetis dengan Pilot survey . maka terpaksa membuka kemungkinan dengan memancing kasus sebagaimana diproduksi oleh langkah 8 yang dikompilasi dalam table Kasus hipotetis. Output dari pilot survey adalah calon kasus. Cibeunying. Keterlambatan pengumpulan data untuk DBKB SOP KPP [60-0008] C. Mempersiapkan pelaksanaan pilot Project dalam format scenario Focus Group Discussion para pakar dari Lima KPP Pratama [Cicadas. Mengingat link antara gejala dengan penyebab dijembatani oleh SOP. pilih kasus yang diperoleh pada Pilot survey. b. 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. WP tidak menerima SPPT Buku IV dan buku V yang asli [SOP KPP 30-0014] 4. c. KPP mendeliver SPPT buku I. Tabulasi data 2. Dalam spirit itulah Field Survey dilakukan. basis dari kegiatan pengawasan adalah kasus. pertama tidak ada output. berdasarkan irisan kasus tersebut dapat dipastikan sumber kesalahan. Kesalahan melakukan pemutakhiran data ZNT/NIR [SOP KPP 60-0009] 5. Jadi kasus ada dua.Pengawasan internal PBB bertujuan untuk menjamin agar kasus-kasus krusial dapat dihilangkan [zero deviations] atau paling tidak direduksi. Menetapkan Irisan antara kasus hipotetis dengan kasus hasil Pilot Survey sebagai calon kasus yang ditangani . Bojonagara] Dalam forum tersebut diajukan pertanyaan terbuka : apakah kasus-kasus besar yang memerlukan pengawasan ketat?terjadi pada proses apa di bagian mana? Pertanyaan „bodohnya‟ adalah prosedur mana yang sering dilanggar dan merugikan penerimaan PBB bagi Negara? Jika terjadi vacuum. Peran Field Survey adalah mengidentifikasi kasus yang frekuensi kejadiannya sering dan dampak kerugian yang diakibatkannya besar bagi penerimaan PBB. Field Survey Dalam konteks pengawasan internal PBB . Apa yang disebut kasus? Disebut kasus apabila output Suatu proses dan atau proses atomic [langkah-langkah pada SOP] menghasilkan keluaran yang salah atau tidak ada outputnya.Tegalega.

Oleh karena itu angka kesalahan didekati dengan mencermati angka-angka kebocoran pajak di Indonesia menurut para pakar .Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Field Survey. 13 November 2010 3. Penetapan Tujuan Pengawasan Menurunkan tingkat kesalahan Kode ZNT/NIR pada Bank Data SPPT Buku IV dan V PBB ke AQL 5% Pemilihan Buku IV dan V didasarkan atas prinsip Pareto yaitu 72% penerimaan PBB bersumber dari Buku ini [Laporan Hasil Penerimaan Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-SPPT PBB Tahun Anggaran 2010 Dispenda Kota Bandung]. Penelusuran terhadap buku-buku yang memiliki Kode ISBN serta harian terkenal mengarahkan Tim P3ST untuk menetapkan taksiran angka kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V. “Kesalahan melakukan up dating Bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V PBB” merupakan kasus yang harus ditangani. Fungsi pengawasan intinya melakukan concordancy antara prosedur dengan pelaksanaan. Oleh karena itu aktivitas Synthesis difokuskan pada kasus ini dengan kerangka kerja sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini: A. 4 dan 5. Hal utama yang ingin diketahui oleh pengawas adalah sesuatu yang serius. Menurut Faisal Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 259 . SYNTHESIS Kegiatan pengawasan merupakan aktifitas kunci dalam manajemen untuk menjamin agar output yang diinginkan dapat dicapai. Field Analysis tidak dirancang untuk menemukan tingkat kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya. 3. Intelligent design suatu pengawasan adalah perbedaan keketatan pengawasan yang diselaraskan dengan besar-kecilnya potensi penyimpangan. sehingga untuk memilih satu kasus telah ditetapkan secara random.Kasus tersebut terjadi pada proses mana [SOP] . “orang-orang yang baik” dan pertajam. kasus yang real di lapangan adalah kasus 1. Ke empat kasus tersebut dinyatakan berdampak besar oleh 3 KPP.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jangan pernah mengawasai atau perlonggar pengawasan pada “pipa yang bagus”. yaitu prosedur yang sering dilanggar pada suatu bagian tertentu yang berdampak besar terhadap penurunan penerimaan PBB kota Bandung. yaitu : “Kesalahan melakukan up dating data ZNT/NIR” III. Berdasarkan Data Analysis .Kasus yang terpilih adalah kasus nomor 4. frekuensi kejadian proses tersebut dalam satuan waktu serta dampak konsekuensi kasus tersebut terhadap penerimaaan PBB. Pemilihan kasus secara acak bila terjadi multimodal Out put utama kegiatan ini adalah kasus-kasus disertai distribusinya. perketat pengawasan pada proses yang besar potensi penyimpangannya. Menetapkan modus kasus 4.

dengan kata lain jika tidak ada kasus tidak perlu dilakukan pengawasan.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Illegal up date bisa dilakukan oleh otoritas atau oleh Non Otoritas Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 260 . 13 November 2010 Basri Korupsi perpajakan mencapai 15% dari Belanja Negara [Catattan 1 decade crisis 2005]. Metoda pengawasan yang dikembangkan berbasis kasus. Kesalahan bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut: a. 1. Pakar P3ST menetapkan taksiran angka kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V sebesar L0= 10%. Kesalahan pada saat terjadi illegal up date dimungkinkan oleh dua hal yaitu kelalaian atau kesengajaan b. Acceptable Quality Level [AQL ]. Kompas. 2. World Bank]. B. Sebagaiman telah diuraikan pada bagian sebelumnya [field Analysis] kasus yang ditangani adalah : Kesalahan melakukan up dating pada bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V PBB .Pakar P3ST merekomendasi penetapan AQL dengan merujuk pada pendekatan Six Sigma.00034%. adalah angka kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh manajemen. Identifikasi Penyebab Kasus kesalahan kode ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V Tujuan aktivitas pengawasan adalah membuat SOP pengawasan untuk menurunkan tingkat kesalahan Kode ZNT/NIR pada Bank Data SPPT Buku IV dan V PBB ke AQL 5%. Resep yang manjur tentu bukan hanya sekedar menghilangkan gejala penyakit tetapi lebih jauh dari itu yaitu menyerang penyebabnya.AQL merupakan parameter manjerial yang penetapannya di bawah kendali manajemen. Kasus yang diawasi Pada kajian akademis ini dikembangkan system dan prosedur pengawasan internal pemungutan PBB..Angka Kebocoran pajak di Surabaya bisa mencapai 10% yaitu sebesar 60 milyar/tahun [Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan Surabaya. Hanya setelah penyebab kasus diketahui kita bisa mengusulkan resepnya. 21 Oktober 2010]. Susan Rose Nackerman menyatakan bahwa praktek pembocoran pajak bisa mencapai 25 % [ Korupsi Pemerintahan . Identifikasi Penyebab kasus Metoda pengawasn internal yang efektif bisa dianalogikan dengan sebuah resep untuk menyembuhkan penyakit.Di samping itu dipilih AQL 5% karena tingkat kesalahan yang terjadi diduga 10% berdasarkan studi literature. Oleh karena itu proses perbaikan kontinu yang dilakukan di Dispenda Kota Bandung akan lebih terukur dan terarah kepada target untuk mencapai six sigma yaitu tingkat kesalahan sebesar 0.Sebagai upaya awal kami akan memposisikan Dispenda Kota Bandung untuk mencapai tingkatan three sigma dengan tingkat kesalahan sekitar 5%.Berikut adalah langkah langkah perancangannya. Untuk keperluan ini harus dirancang dulu metoda pengawasannya.Jadi metoda pengawasan internal yang baik harus diarahkan terhadap bagaimana menghilangkan penyebab atau paling tidak menguranginya.

Illegal up date bisa terjadi disebabkan pertama dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. penyebabnya tidak lain adalah karena pejabat melakukan tindakan korupsi.Adagium power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely dalam hal ini sangat relevan.Artinya diversifikai power akan cenderung mengurangi terjadinya penyelewengan. Up date bisa terjadi pada setiap waktu dan symptomnya ditemukan pada triwulan IV. tergolong deliberate error. “Kode ZNT yang seharusnya” ditentukan berdasarkan sertifikat tanah objek pajak atau berdasarkan hasil pemeriksaan fisik objek pajak. TEKNIK PEMERIKSAAN • • • • Memilih secara acak nomor SPPT sebanyak 5. 1. misalnya karena pass word mudah ditebak. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 261 . METODE • Memeriksa Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V sebanyak 22 Kali setiap tahun. Menindaklanjuti Setiap Hasil Pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan fisik jika sertifikat tanah tidak ada atau alamat pada sertifikat tanah tidak sesuai dengan alamat pada Bank Data.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Membandingkan Kode ZNT yang terdapat pada Bank Data dengan “Kode ZNT seharusnya”.5 % dari jumlah SPPT.Berikut ini adalah metode pengawasan internal tersebut. Mengapa bisa terjadi korupsi karena adanya absolute power atau adanya sentralisasi kekuasaan.Mengapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya security system. Resep ini selain bisa menekan Kesalahan melakukan up dating data ZNT/NIR akibat Illegal up date juga bisa menekan error akibat legal up date . Illegal up date dilakukan oleh orang yang berwenang.dengan adanya pengawasan pemusatan jadi terdistribusi karena ada intervensi dari pengawas. 13 November 2010 Berdasarkan hasil Focus Group Discussion dengan para Expert diperoleh keterangan bahwa kasus Kesalahan melakukan up dating pada bank data ZNT/NIR disebabkan oleh Illegal up date. PERANCANGAN METODE PENGAWASAN Metoda dan Teknik Pengawasan Internal terhadap Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB Kota Bandung. C. Resep yang tepat tidak ada yang lain selain: Continual Inspection to Data Base. • • Waktu pemeriksaan ditentukan secara acak. sehingga system mudah ditembus . 2.Resep ini juga bertumpu pada pemikiran bahwa esensi pengawasan adalah mencegah terjadinya center of power. Hasil Focus Group menyatakan bahwa terjadi Illegal up date oleh pejabat berwenang.

Otoritas penguncian dan pembukaan kunci Bank Data ditentukan secara acak. • Penentuan harus tidaknya dilakukan pemeriksaan ditentukan menggunakan teknik “Pengambilan Satu Kartu Tanpa Pengembalian”. 13 November 2010 • • Mengunci Bank Data selama proses pemeriksaan. TEKNIK PENGACAKAN WAKTU PEMERIKSAAN • Pada setiap akhir minggu ditentukan apakah pada minggu depan harus dilakukan pemeriksaan. dengan SKEMA PENGAWASAN D. • Jika SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT berjumlah di atas target maka lakukan “Penindaklanjutan Khusus”. • Jika SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT berjumlah di bawah target maka lakukan “Penindaklanjutan Normal”.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Draft Persiapan SOP Pengawasan NAMA SOP : TATA CARA PERSIAPAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V KODE SOP : P001 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 262 . 4. TEKNIK PENINDAKLANJUTAN • Jika tidak ditemukan SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT maka penindaklanjutan tidak dilakukan. 3. PEMBUATAN SOP Berdasarkan hasil perancangan di atas kemudian dibuatlah SOP Pedngawasanya dengan hasil sebagai berikut: 1.

Dan Penilaian Objekdan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Adalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemutakhiran Basis Data Sistem Manjemen Informasi Objek Pajak. Pihak Terkait: 1. Dokumen yang Digunakan: 1. Kebutuhan Kapabilitas Sistem Bank Data ZNT / NIR: Sistem harus bisa mencegah terjadinya pengubahan data yang berkaitan dengan ZNT / NIR selama proses pengawasan. Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran. a. Surat Edaran Walikota Tentang Tata Cara Pembentukan /Penyempurnaan ZNT/NIR b.Daftar pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S (P001D002P) 4. Kepala Seksi Pengawasan 3.SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P002) 2. Dasar Hukum: 1. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 5.Informasi SPPT yang terdapat pada P001-D002S (P001-D004) c. SOP yang digunakan: 1. Pendataan.SOP PENENTUAN SAMPEL SPPT UNTUK PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P004) 4. dan penugasan pengawas. 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kepala Seksi PDI d.Daftar SPPT Buku IV dan V yang harus diperiksa (P001-D002S) 3.Disposisi Penentuan Sampel SPPT dan Penentuan Pengawas Untuk Pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (P001-D001) 2.Surat tugas pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V (P001D003) 5. pembentukan sampel objek yang diawasi. Pelaksana Seksi Pengawasan 4. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 263 . 13 November 2010 Deskripsi: SOP ini menjelaskan penentuan waktu pengawasan. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 6.SOP RANDOMISASI PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V BASIS MINGGUAN (SOP P003) 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2.SOP RANDOMISASI PEMILIHAN KETUA TIM PEMERIKSA SPPT (SOP P005) e.

dan P001-D002P sebagai lampirannya.Kepala Seksi Pengawasan memeriksa konsep surat P001-D003.Pada setiap hari Jum‟at Kepala Seksi Pengawasan menentukan apakah minggu depan harus melakukan pengawasan atau tidak.Selambat-lambatnya 1 jam setelah menyelesaikan langkah 1. 13 November 2010 f.30 pada hari Jum‟at terakhir minggu ini.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 6. P001D002S berisi daftar SPPT Buku IV dan V yang harus diperiksa. Untuk menentukannya. Untuk menentukannya. Kepala Seksi Pengawasan harus sudah menentukan perlu tidaknya melakukan pengawasan selambat-lambatnya pukul 09. Pelaksana Seksi Pelayanan menggunakan SOP RANDOMISASI PEMILIHAN KETUA TIM PEMERIKSA SPPT (SOP P005). 4. Jika setuju dengan isi konsep surat. P001-D002P berisi daftar pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S. Kepala Seksi Pengawasan menggunakan SOP RANDOMISASI PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V BASIS MINGGUAN (SOP P003). Kepala Seksi Pengawasan memarafnya. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat dokumen P001-D002P. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat dokumen P001-D002S.Pelaksana Seksi Pengawasan menentukan sampel SPPT dari SPPT Buku IV dan V menggunakan SOP PENENTUAN SAMPEL SPPT UNTUK PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P004). 7. Pelaksana Seksi Pelayanan menentukan ketua dari setiap tim tersebut. Jika tidak Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 264 . Kepala Seksi Pengawasan memberikan disposisi P001-D01 kepada Pelaksana Seksi Pengawasan untuk menentukan sampel SPPT yang harus diperiksa dan menentukan tim pengawas yang bertugas memeriksa SPPT-SPPT tersebut. Prosedur: 1. Jika tidak harus melakukan pengawasan maka proses selesai. 5.Paling lambat empat jam setelah menerima disposisi P001-D001.Pelaksana Seksi Pengawasan Membuat konsep Surat Tugas Pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V (P001-D003) dengan dokumen P001D002S.Pelaksana Seksi Pengawasan menentukan tim pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S (beranggotakan 15 orang). 3. Pelaksana Seksi Pengawasan menyerahkan konsep surat tugas P001-D003 kepada Kepala Seksi Pengawasan. 2.

Alamat Wajib Pajak. dan Kode ZNT.Paling lambat lima jam setelah membuat disposisi P001-D001. Alamat Objek Pajak.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jika setuju dengan isi konsep surat tersebut.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT atau salah satu dari anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT membuka kunci Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V 16. 8. 13 November 2010 setuju dengan isi konsep surat. Pelaksana Seksi Pengawasan menyerahkan salinan surat tugas tersebut kepada setiap ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT. NPWP. Kepala Seksi Pengawasan menyerahkannya kembali kepada Pelaksana Seksi Pengawasan untuk memperbaikinya.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT yang terdapat pada dokumen P001D002S mencetak daftar informasi SPPT (P001-D004) dengan disaksikan oleh Kepala Seksi PDI. 10. Proses kembali ke langkah 7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus sudah menandatangani konsep surat tersebut. Nama Wajib Pajak. Kepala Seksi PDI menandatangani dokumen P001-D004. Kepala Seksi Pengawasan menyerahkan konsep surat P001-D003 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksana Seksi Pengawasan menyimpan surat tugas P001-D003 asli sebagai arsip. 15.Kepala Seksi Pengawasan menyerahkan surat tugas P001-D003 yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 11.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT atau salah satu dari anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT mengunci Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V 13.Proses Selesai Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 265 .Pelaksana Seksi Pengawasan membuat salinan surat tugas P001-D003 dengan cara memfotokopinya. Nama Objek Pajak.Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa isi konsep surat P001-D003. 12. Paling lambat satu jam setelah menerima konsep surat P001-D003. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memfotokopi dokumen P001-D004 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi PDI kemudian membagikannya kepada anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 14. Informasi yang dimaksud meliputi Nomor SPPT.Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memeriksa kebenaran informasi SPPT yang tercantum pada dokumen P001-D004 menggunakan SOP PELAKSANAAN PNGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P002). Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyerahkannya kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan untuk memperbaikinya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatanganinya kemudian menyerahkannya kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan. Dokumen P001-D004 berisi informasi mengenai SPPT-SPPT yang terdapat pada dokumen P001-D002S. 9. Jika tidak setuju dengan isi konsep surat tersebut.

Pihak Terkait: 1. Deskripsi: SOP ini menjelaskan cara menentukan kebenaran SPPT dan cara menentukan kualitas Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V b.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran. SOP yang digunakan: 1. Kebutuhan Kapabilitas Sistem Bank Data ZNT / NIR: 1.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sampel SPPT Buku IV dan V (P002D002) d. 13 November 2010 II. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Prosedur: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 266 .Daftar SPPT yang salah (P002-D001) 2. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 3.Surat Edaran Walikota Tentang Tata Cara Pembentukan /Penyempurnaan ZNT/NIR c. 2. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT e.SOP PENENTUAN IDENTITAS WAJIB PAJAK (SOP P007) 2.Sistem harus bisa memilih salah satu anggota Tim Pengawas SPPT sebagai pengunci Bank Data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V secara random 3.Sistem harus bisa mengunci bank data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V sehingga tidak terjadi perubahan data selama proses pengawasan. DRAFT SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V KODE SOP : P002 a. Dasar Hukum: 1.SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN HASIL PEMERIKSAAN SPPT (SOP P008) f. Dokumen yang Digunakan: 1. Pendataan. 2.Sistem harus bisa memilih salah satu anggota tim pengawas SPPT sebagai pembuka kunci Bank Data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V secara random g. Dan Penilaian Objekdan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Adalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemutakhiran Basis Data Sistem Manjemen Informasi Objek Pajak.

Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menyerahkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SPPT kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. jika tidak sama atau sertifikat tidak ada maka lakukan kunjungan ke lokasi Objek Pajak. maka tuliskan No SPPT. Anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menandatangani Daftar SPPT yang salah (P002-D001) dan menyerahkannya kepada Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT. Nama Objek Pajak. Nama Object Pajak. 5. Alamat WP. Jika kode ZNT yang terdapat dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan Alamat Objek Pajaknya maka Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menuliskan No SPPT.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kualitas Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V disebut Baik bila prosentase jumlah seluruh SPPT yang salah terhadap jumlah SPPT yang harus diperiksa sebesar-besarnya 5. Jika hasil pemeriksan baik maka kepala kantor menindaklanjutinya menggunakan SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN NORMAL HASIL PEMERIKSAAN SPPT buku IV dan Buku V(SOP P009) (SILAHKAN KPP BIKIN SENDIRI). Alamat WP. Proses Selesai Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 267 . Nama. 13 November 2010 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan SPPT. 4. Nama. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SPPT (P002-D002).5%. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak Surat Tugas P001-D003 ditandatangani. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memeriksa kebenaran SPPT yang terdapat dalam daftar SPPT yang harus diperiksa dengan cara sebagai berikut : a. Jika alamat Objek Pajak Sesuai dengan Kode ZNT. Kode ZNT tercatat dan kode ZNT seharusnya pada Daftar SPPT yang salah (P002-D001) b. 3. Kode ZNT tercatat dan keterangan bahwa SPPT tersebut fiktif. maka bandingkan Alamat Objek Pajak dengan Alamat yang tertera pada Sertifikat Objek Pajak tersebut. 2. Surat tersebut menginformasikan baik buruknya kualitas Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V. Jika hasil pemeriksan buruk maka kepala kantor menindaklanjutinya menggunakan SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN KHUSUS HASIL PEMERIKSAAN SPPT buku IV dan Buku V(SOP P010) (SILAHKAN KPP BIKIN SENDIRI) 6. Jika Objek Pajak itu ternyata tidak ada atau bukan milik NPWP yang dimaksud. NPWP. NPWP.

Dalam hal ini keuntungan dilaksanakannya pengawasan adalah selisih antara kerugian akibat kesalahan kode ZNT dengan atau setelah dilaksanakannya pengawasan. Masa stabil ialah masa ketika inspeksi dan penindaklanjutannya dapat menekan kesalahan sampai tingkat tertentu. Persoalan yang harus dijawab adalah Berapa kali inspeksi harus dilakukan setiap tahun? Inspeksi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Benefit to Cost Ratio [BCR] sangat besar di mana BCR adalah ratio keuntungan terhadap biaya dilaksanakannya pengawasan. 2. Benefit per tahun masa stabil ialah selisih antara ekspektasi besar kerugian per tahun jika tidak dilakukan inspeksi dan ekspektasi besar kerugian per tahun jika dilakukan inspeksi.2 dan Return On Investment [ ROI] di bawah 6 tahun. Menetapkan Criteria Feasibility Kelayakan dari metoda yang dikembangkan diuji untuk menjamin atau memastikan bahwa metode Feasible untuk mencapai tujuan. Berdasarkan penjelasan di atas benefit merupakan besarnya pengurangan kerugian. Feasibility metoda inspeksi yang dikembangkan diukur oleh dua parameter keputusan yaitu Benefit To Cost Ratio [BCR] sebesar 1. Benefit adalah manfaat yang diperoleh per tahun masa stabil. Membuat formula BCR dan ROI Pernyataan benefit akan menjadi lebih kompak jika disampaikan dalam format Formula Benefit To Cost Ratio [BCR] berikut ini: Bs / Cs > BCRs Bs = Benefit per tahun masa stabil Cs = Cost per tahun masa stabil Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 268 . Formula untuk menghitung benefit adalah: Bs = ( Lo – Aql ) * P * R Lo = ekspektasi prosentase kesalahan per tahun jika tidak dilakukan inspeksi =10% Aql = ekspektasi prosentase kesalahan per tahun jika dilakukan inspeksi =5% P = ukuran populasi [dalam kajian ini adalah total SPPT buku IV dan V/tahun/KPP]=5768 SPPT R = ekspektasi besar kerugian per satu kesalahan [ per SPPT/meter persegi] =Rp. Artinya apakah ada suatu cara untuk menekan kesalahan sampai mencapai AQL menjadi 5% dengan BCR sebesar 1.2 dan ROI kurang dari 6 tahun. 13 November 2010 E. 1814.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. FEASIBILITY STUDY 1. Terjadi apabila system dapat menekan kerugian [kesalahan ] sampai tingkatan AQL.

Kita perlu menghitung berapa lama masa transisi akan terjadi dan berapa biaya yang dikeluarkan pada masa transisi. parameter manjerial masa stabil) Definisi ROI: waktu yang diperlukan agar biaya masa transisi tertutupi oleh keuntungan dilaksanakannya pengawasan. ROI=g(parameter factual. Nilai ini bergantung kepada Ns dan metode penindaklanjutan hasil inspeksi. parameter manjerial masa transisi. Biaya yang dikeluarkan pada masa transisi bisa dianggap sebagai biaya investasi sehingga kita harus menghitung berapa lama ROI akan tercapai. Jika metode penindaklanjutan makin lemah maka Dipl semakin kecil. Formula yang digunakan adalah: Tr = Nr / Ns Tr = Lama Masa Transisi (Tahun) Nr = Jumlah inspeksi pada masa transisi Menghitung Nr Nr = ( Lo – Aql ) / Dlpi Dlpi = ekspektasi penurunan prosentasi kesalahan setelah dilakukan satu kali inspeksi dan penindaklanjutan. Menghitung Biaya Masa Transisi (Cr) Cfir = (Aql + L0)/2 * X * P * Cfpdr Cr = Nr * ( Cpi + Cfir ) Cfpdr = Fr * Cfpd Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 269 .parameter manjerial masa stabil) Dalam menghitung ROI telah dipergunakan formula di bawah ini: ROI = Tr+ (Cr / Bs) Cr adalah biaya masa transisi. Oleh karena itu perlu dihitung Lama Masa Transisi (Tr). 13 November 2010 BCRs = Rasio benefit terhadap cost per tahun masa stabil Cs = Ns * ( Cpi + Cfi ) Ns = Frekuensi inspeksi per tahun masa stabil Cpi = Ekspektasi biaya per satu kali inspeksi Cfi = Ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti hasil satu kali inspeksi Formula BCR =f(parameter factual. Pada masa transisi dilakukan metode inspeksi dan penindaklanjutan hasil inspeksi yang diterapkan pada masa stabil. Jika Ns semakin kecil maka Dipl semakin kecil. Masa transisi ialah masa untuk mengusahakan agar tercapai masa stabil.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

M mencerminkan proporsi keadaan populasi. dan biaya investasi [Cr] Rp1. X=5. H=Rp.65 tahun.789.Hal ini berarti untuk mencapai masa stabil diperlukan masa transisi selama 2 tahun.M=probabilitas perlunya dilakukan penelitian lapangan per datum M=0. TDK= 0.5% .84/tahun.432.Jika Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 270 . parameter ini misalnya karakteristik mesin.parameter ini tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. 2. Tdk= ekspektasi waktu untuk memeriksa satu datum (jam) di kantor. 13 November 2010 Cfir = Ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti hasil satu kali inspeksi masa transisi Cfpdr = ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti satu kesalahan masa transisi (Berapa kali follow up cost dari masa stabil) Fr = Ekspektasi Rasio biaya penindaklanjutan pada masa transisi terhadap biaya penindaklanjutan pada masa stabil. Feasibility study kondisi hipotetik Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Cs= Rp. Berdasarkan hal-hal di atas ROI dapat diperoleh seprti dilaporkan di bawah ini: 3. 2 kali pengeluaran dalam waktu kurang dari 8 tahun. Dalam hal ini kita lakukan langkah-langkah berikut ini: a. Ns=22 kali inspection. atau spesifikasi system. sehingga mulai tahun ke tujuh akan diperoleh benefit 1. sehingga diperoleh BCRs sebesar 1.2 kali besarnya pengeluaran. Konsumsi energi dihitung setelah system memasuki kondisi stabil.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.2 merupakan angka yang reasonable jika merujuk pada praktek perbankan khususnya bank Persero. dalam hal manufaktur. Menetapkan parameter-parameter factual Parameter factual adalah parameter yang nilainya merupakan karakteristik lapangan.717. Hal ini berarti metoda inspeksi yang dikembangkan akan menghasilkan inflow sebesar 1.96.165.fenomena seperti ini sama naturalnya seperti menghitung efisiensi konsumsi energy listrik pada peralatan elektronik.2.000. Postulat Kesalahan dapat ditekan sampai 5% dengan BCR minimal 1. Fr=2.571. SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi hipotetik dengan benefit [Bs] sebesar Rp. Bank yang diacu oleh P3ST adalah bank BNI. atau pemasukan sebesar 1.527. Parameter ini merupakan system fisik. Selanjutnya berdasarkan perhitungan diperoleh Tr selama 1.20 untuk masa transisi [ TR ]selama 2 tahun ROI = Cr / Bs = 4 tahun. 947.000 b.28 jam.264.40. 789. CFPD=Rp. Berdasarkan data BCRs BNI tahun 2001 dan 2010 diperoleh rerata BCRS bank BNI sebesar 1. Angka BCRs =1.86/tahun .566.264. Parameter-parameter tersebut adalah.2 kali outflow .3.909.527. dan investasi akan kembali setelah 4 tahun masa stabil. biaya operasional [Cs]sebesar Rp.2 dan ROI kurang dari 10 tahun bila L0=10%.

165. 4. parameter factual.000 dan Fr=2 kali. yaitu MIL STD 105 E.5% juga mengisyaratkan bahwa tidak beralasan menaikkannya lebih dari itu.Penyelamtan biaya ini secara perhitungan matematis akan diikuti oleh peningkatan BCR menjadi 1. Ada tiga parameter manjerial yang bersifat intercorrelated NS=22 kali/tahun .64. B = ekspektasi biaya transport untuk melakukan penelitian lapangan per Datum. b. Jumlah inspeksi pertahun ditetapkan sebanyak 22kali dan ini bersesuaian dengan CFPD =Rp. Jika angka BCR sebesar 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kita harus menghitung sampel yang tepat sebagai parameter manjerial masa stabil pertama.Ukuran sampel 5. c. Artinya tidak ada sampel yang paling bagus selain 5. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 271 .NS .64. c. artinya jika NS ditetapkan pada nilai tertentu. maka CFPD dan Fr harus ditetapkan sebagi konsekuensi logis dari NS.dan Z= 1811m2/SPPT . dan parameter manajerial tersebut di atas memberikan hasil yang menunjukan bahwa metoda pengawasan bersifat efektif dan feasible.Parameter manajerial masa Stabil adalah parameter untuk mengendalikan masa stabil. Hal ini ditempuh dengan mengikuti prosedur sampling standar yang telah dikembangkan .2jam . B=Rp. dan Fr.222. X=rasio ukuran sampel terhadap ukuran populasi . P=5768 SPPT. Artinya kita bisa berharap pada kenyataannya mendapatkan BCR menjadi. 2 memberikan keyakinan lebih besar untuk dicapai. Feasibility Study kondisi Hypothetic Setting Triplet parameter manajerial masa Stabil.5 %.6 bisa kita harapkan . CFPD. Kesimpulan: Input nilai-nilai parameter keputusan.walaupun ada fakta yang ditunjukkan oleh BNI bahwa BCR yang bisa dicapai adalah 1. Jika sampel yang diawasi kurang dari 5% kita tidak percaya akan mencapai keinginan sebagaimana ditetapkan pada criteria feasibility atau tujuan tidak akan tercapai dengan scenario pengawasan yang buruk [worst inspection]. ukuran tersebut sudah yang terbaik. L0= 10% .2.Selanjutnya parameter manjerial yang bersifat independen adalah DLPi ditetapkan sebesar 0. Hal ini berarti telah terjadi penyelamatan biaya sebanyak 8 kali inspeksi.2. Setting BCR=1.Ukuran populasi sebanyak 5768 .2 menghasilkan NS=30. padahal kita menetapkan NS sebanyak 22 kali. maka angka BCR sebesar 1. 1.5%. dan tingkat ketelitian inspeksi terbaik [general Inspection Level III ] menunjuk pada kode M dengan ukuran sampel sebanyak 315 unit atau sebesar 5. TDl=5. maka suatu sampel berukuran tertentu diharapkan juga kan memuat proporsi populasi sebesar 30%.1%. R= Rp 1814. 13 November 2010 proporsi SPPT tak bersertifikat dalam populasi adalah 30%. Hasil-hasil pada butir a dan b memberi arti bahwa metoda pengawasan dengan 22 kali inspeksi/tahun diyakini efektif menghasilkan BCR=1.Parameter ini diberi symbol X.2 dan ROI 4 tahun.Mengapa?hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

000 ROI 5 BCRs Feasible 1.4 R 1. Di samping itu penurunan NS berarti ada penyelamatan sebanyak 19 inspeksi dari 30 inspeksi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 Berikut adalah feasibility study yang disajikan secara kompak dalam format tabular. karena model is always less complex than reality.3 R Fr Rp.98 1.5% 5.3 0.000 165.Sensitivity Analysis L0 10% 8% 9% 10% M 0.5% Ns 22x CFPD Rp.814 1.3 0.5% 5.Artinya jika BCR diset sebesar satu itu tidak mungkin karena malah jadi rugi.039 dengan maksimum Fr. dengan kata lain kita harus mempersiapkan worst case scenario.814 Fr 2 2 2 2 X 5.000 ROI 5 4 4 6 BCRs 1.31 1.Artinya Sensitivity Analysis berupaya untuk mengetahui keadaan terburuk yang akan terjadi sehingga kita dapat mengantisipasinya.165. biaya follow up masa transisi maksimum sebesar 6 kali biaya follow up masa stabil.000 165.Ternyata berdasarkan trial and error pada model perumusan.31 Feasible Yes No Yes Yes Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 272 .814 1.000 165.2 0.3 0.5% Ns 22 22 22 22 Cfpd 165. hal ini akan diikuti oleh peningkatan BCR.Artinya persiapan inspeksi harus lebih serius dan lebih baik daripada sebelumnya. atau kondisi terburuk yang tidak diharapkan .1814 2 x X 5. maka yang harus dilakukan adalah menurunkan BCR dan Fr secara serempak sampai batas-batas BCR dan ROI yang tolerable. Kajian sensitivity analysis secara kompak disajikan pada table di bawah ini. Maka Fr harus dinaikan.2.Akan tetapi kita sudah yakin dengan BCR sebesar 1. Hal ini memiliki konsekuensi untuk meningkatkan biaya follow-up masa transisi atau Fr. Sensitivity Analysis merupakan kegiatan untuk memeriksa bagaimana kalau terjadi kesalahan pada nilai-nilai parameter Factual dan parameter lainnya. Bagaimana jika untuk setting parameter pada kajian Feasibility nilai m dirubah dengan nilai m=1 ? ini merupakan kondisi ekstrim. melampaui batas kelayakan .Hal ini muncul dari kesadaran bahwa Model inspeksi yang dikembangkan memuat error. tetapi kita harus mengantisipasinya. Hasilnya adalah NS turun menjadi 11 kali inspeksi dan ROI menjadi 10 tahun . Lo 10% M 0.Apa yang harus dilakukan?Jika NS turun artinya kita harus bisa efektif dengan jumlah inspeksi yang lebih kecil.2 yes 5.814 1. expect the unexpected. Tabel . Sensitivity Analysis Sensitivity Analysis dilakukan untuk melihat apa yang terjadi jika nilainilai parameter tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.5% 5. angka BCR yang tolerable adalah BCR=1.

002R -6.675 1.945+ 6.083 1.089 1.205 1.23 1. Artinya 87 % dari keputusan model ini diharapkan benar.45 No No Yes Yes No Yes No Yes No Yes No Yes Untuk melakukannya kita harus bisa membayangkan parameter apa yang kita prediksi akan melenceng dari kenyatannya.675 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.3 0.4 0.5% 5.5% 5.675 1.5% 5.814 1.Setelah dilakukan analisis regresi multivariat diperoleh model sebagai berikut: Y= -5. atau -5.5% 5. maka nilai y harus lebih besar sama dengan 1 sehingga diperoleh pertidaksamaan y>=1.100 190.000 165.000 165.3 0.5% 5.dan R.002R >1 Dari ketiga variable independen di atas satu-satunya variable yang dapat dikendalikan oleh manjemen adalah m sehingga dengan manipulasi aljabar sederhana diperoleh pertidaksamaan: M < (6.045 1.4 0. M.5% 5.5% 5.5% 5.000 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4 1. sedangkan variable independennya adalah L0.225 1.700 1.814 1.195 1.5% 5. Misal kita buat L0=8%.500 1.16 1.2268 L0 -6.700 1.1 dan R Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 273 .600 1.670 220.baris ke 1 adalah kondisi hipotetik.5 0.2268 L0+ 0. Model ini memiliki akurasi klasifikasi sebesar 87%.5% 5.945)/6.000 165.700 1. Berdasarkan data hasil Sensitivity Analysis pada table di atas kita dapat mencoba mengenali pola data dengan melakukan pendekatan analisis model regresi multivariate.000 165.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.700 1.5% 5.023 Artinya untuk setiap L0 dan R terdapat batas atas nilai M sehingga manajemen harus berupaya sedemikian rupa agar SPPT yang tidak bersertifikat tidak terlalu banyak.000 209.000 165.000 182.4 0.4 0.2 1.3 0. Agar metoda pengawasan ini feasible.4 0.000 165.023 M +0.3 0.2 1. 13 November 2010 10% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 11% 0.023 M +0.2268 L0 -6.5% 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 165. maka diperoleh hasil pada table di atas pada baris ke dua. Model tersebut dapat diterima dengan melihat nilai signifikansi Alfa sebesar10%.000 165.192 1.945+ 6.675 1.Variable dependen model tersebut adalah kondisi feasibility yang di beri kode 0 dan1.002R.4 0.Sebagai ilustrasi jika L0=0.4 1.

SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi tertentu dengan BCR minimal 1.. 3. Incomplete. V. Internal Control . Gloudemans..John Wiley & Sons.K./2000. Chicago. Loop holes. J. R. Direktur Jenderal Pajak. 2003. 1990. New York. 1992. Kep-533/PJ. Property Appraisal andAssessment Administration. Douglas C. 8 SOP telah diperbaiki. maka jumlah SPPT yang tidak bersertifikat jangan lebih dari 48% dari total SPPT. 5. 2. Direkur PBB dan BPHTB. 1990. dan Inconsistent.6/1999 tentang Pelaksanaan Analisa Penentuan Zona Nilai Tanah(ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sebagai Dasar Penentuan NJOP Tanah. Jakarta 6. SOP Pengawasan yang dikembangkan memili kelemahan yaitu tidak melakukan quality control terhadap pengawas..[2009] Introduction To Statistical Quality Control 6th ed.6/2003 tentang Aplikasi Bank Data Nilai Pasar Properti dan Petunjuk Pengoperasiannya serta Kelengkapan Lainnya. Direktur Jenderal Pajak. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. and Almy. 1999. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan. 2003. 7.Integrated Framework (COSOReport). 8. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. SOP Pengawasan yang dikembangkan melibatkan 22 kali pengawasan pertahun dengan level inspeksi General Ispection Levels III 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE09/PJ. Eckert. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ. 4. KESIMPULAN 1.J.Artinya sebesar-besarnya M harus 48%. 23 SOP PBB di KPP Pratama Kota Bandung mengandung 5 kesalahan yaitu kesalahan unknown. 2. General Accounting Office. IAAO. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 274 ..Inc. Jakarta. 6. 3. dengan kata lain tidak ada pengawasan untuk pengawas.2 dan ROI maksimal 6 tahun 5. Assessing Internal Controls in Performance Audits. R. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta. Ambiguous.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 =1814./2003tentang Penerapan NJOP sama Dengan Nilai Pasar. Jakarta. Montgomery. Ada 4 kasus lain yang berhasil diidentifikasi pada Field Analysis tetapi belum ditangani DAFTAR PUSTAKA 1. Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTBNomor SE-45/PJ. Telah dikembangkan SOP pengawasan Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB.R.

1998. Amin Widjaja. D.: GAO. Assessment Ratio Suatu Alat Pengukur Kinerja PenilaianDalam Pelaksanaan PBB.COSO – Based Auditing. Kota Bandung) 10. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 275 . 9.Jakarta: Harvarindo. Modul Penilaian II. 13 November 2010 Washington. Hartoyo. Jakarta Kecamatan Bojongloa Kaler dan BabakanCiparay. Tunggal. 2000.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.C.

Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menjaga dan meningkatkan mutu produk-produk yang dihasilkan mendorong peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana menilai status kendali dan mengukur kapabilitas proses produksi kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen.Diagram Kendali I-MR.0 mg/tablet.Stabilitas Proses. dan pada Cpk=1. Menggunakan data hasil pemeriksaan Laboratorium di PT Kimia Farma (Persero)Tbk Plant Bandung mengenai kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen. 1. iterasi dalam menentukan batas spesifikasi baru.8) ANALISIS MUTU PROSES PRODUKSI PRODUK ANTASIDA DOEN DI PT. Membuat batas spesifikasi baru dengan rentang lebih ketat merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk meningkatkan mutu kadar aluminium hidroksida.dilakukan analisis kapabilitas proses.05 . 13 November 2010 (S. hasilnya adalah status kendali kadar aluminium hidroksida dinyatakan terkendali secara statistis.0 – 220. analisis stabilitas proses menggunakan diagram I-MR.Pendahuluan Dalam mengendalikan mutu kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen yang berguna untuk menetralisir asam lambung . hidroksida yang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 276 .33 dihasilkan batas spesifikasi 185mg-215mg. Komitmen PT. Kata Kunci : Kapabilitas Proses. proses yang ada telah mampu memenuhi batas spesifikasi dengan indeks kapabilitas proses Cpk=3.Kimia Farma (Persero) Tbk mengacu pada syarat yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia yaitu antara 180.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Selain itu peneliti juga menilai kelayakan revisi batas spesifikasi kadar aluminium lebih sempit pada produk Antasida Doen .KIMIA FARMA (PERSERO) TBK BANDUNG Titi Purwandari Staf Pengajar Jurusan Statistika FMIPA UNPAD ABSTRAK Menilai status kendali dan kapabilitas proses produksi kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen yang dihasilkan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Bandung berkaitan dengan komitmen PT Kimia Farma (Persero)Tbk dalam menjaga dan meningkatkan mutu kadar aluminium hidroksida. PT.

yaitu proses berdistribusi normal dan proses berada dalam statistical control. suatu proses dikatakan stabil jika berada dalam statistical control. 13 November 2010 Melalui penelititan ini peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada PT. Hipotesis : Ho : Fn(x) = F0(x) H1 : Fn(x) ≠ F0(x) Keterangan : Fn(x) : fungsi distribusi secara empiris F0(x) : fungsi distribusi secara teoritis (data berdistribusi normal) (data tidak berdistribusi normal) (1) Tolak H0 jika AD > CV atau p-value < significance level yang digunakan dengan CV (critical value) = 0. Langkah strategis dalam revisi batasan spesifikasi baru kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen dalam upaya meningkatkan mutu kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen. menyatakan bahwa terdapat dua asumsi yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis kapabilitas proses. Suatu proses dapat diprediksi jika kondisinya stabil (Mehernosh Kapadia) sedangkan. Strategi perbaikan mutu proses produksi Antasida Doen 2.Bower. 752 0.Tinjauan Pustaka Keith M. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 277 .S.Kimia Farma (Persero) Tbk mengenai : 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. a. Kendali mutu statistika yang tepat untuk memonitor proses produksi antasida doen 3.M. 25 1 n n2 b. Proses Berada dalam Statistical Control Kapabilitas proses merupakan suatu prediksi sejauh mana proses dapat memenuhi spesifikasi. 75 2. 2. Proses Berdistribusi Normal Pada pengujian normalitas ini digunakan The Anderson-Darling (A-D) Normality test.

maka tidak mungkin untuk menghitung standar deviasi sampel atau range sampel. Tingkat produksi dari Antasida Doen juga terlalu lamban sehingga kurang memungkinkan untuk terlebih dahulu mengumpulkan sampel hingga lebih dari satu sebelum dilakukan analisis. Nilai moving range diperoleh dengan menggunakan rumus : MRi Pada moving range chart : UCL Center Line LCL  = 3. Rasio Kapabilitas Proses USL : upper specification limit diperoleh dari nilai R S atau d2 c2 USL LSL .267 MR = MR =0 xi xi 1 (2) (3) (4) (5) Pada pengukuran individual : UCL Center Line LCL = x 3 = x = x 3 MR d2 (6) (7) MR d2 LCL : lower control limit (8) Keterangan : UCL : upper control limit c. Semakin besar nilai Cp maka semakin sedikit cacat yang dihasilkan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 278 . terlihat bahwa terdapat hubungan antara nilai 6ˆ LSL : lower specification limit Menggunakan rumus C p rasio kapabilitas proses. Ketika ukuran sampel pada subgroup adalah satu.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. dan standar deviasi proses. simpangan baku ditaksir menggunakan moving range dari dua observasi berurutan . Oleh karena itu. maka jenis diagram kendali yang digunakan pada penelitian ini yaitu diagram kendali individual moving range. besar rentang spesifikasi. Nilai rasio kapabilitas proses (Cp) akan meningkat jika besar rentang spesifikasi diperlebar atau standar deviasi proses diperkecil. yaitu : 1. 13 November 2010 Sesuai aturan pada buku Farmakope Indonesia dimana untuk pengujian kadar zat aktif hanya dilakukan satu kali pada setiap batch obat.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 279 . Nilai rasio kapabilitas proses (Cp) akan menurun jika besar rentang spesifikasi dipersempit atau standar deviasi proses diperbesar..0. strength.50 1.45 1. new process 1.Data Pengamatan Data yang digunakan merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium di PT Kimia Farma (Persero)Tbk Plant Bandung mengenai kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen. Semakin kecil nilai Cp maka semakin banyak jumlah cacat yang dihasilkan Tabel 1. strength. diperlukan standar kapabilitas proses sebagai patokan.25 1. 13 November 2010 2. 3. Indeks Kemampuan Proses Untuk menilai kapabilitas proses produksi .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.67 1.50 One-Sided Specifications 1. batas terkecil indeks kemampuan proses adalah Cpk = 2.33 1. sehingga setiap upaya memperoleh batas spesifikasi baru harus memperhatikan nilai acuan tersebut. Rekomendasi Nilai Minimum pada Process Capability Ratio Two-Sided Specifications Existing process New process Safety. existing process Safety.45 c. Dalam kerangka Six Sigma.60 1. or critical parameter. or critical parameter.

05.225 dimana nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu α = 0.Data Kadar aluminium hidroksida / Al(OH)3 pada Antasida Doen 4. 13 November 2010 Tabel 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 280 . Oleh karena itu maka data berdistribusi normal .Uji Normalitas Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Kadar Al(OH)3 Dari grafik di atas diperoleh nilai p-value = 0. Hasil dan Pembahasan a.

Analisis Kapabilitas Proses Dari analisis kapabilitas proses dengan menggunakan software Process Capability Calculator.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.Analisis Kendali Proses [Kestabilan Proses] Gambar 2. diperoleh hasil sebagai berikut : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 281 . c. 13 November 2010 b. IMR Chart Kadar Al(OH)3 Dari grafik di atas terlihat bahwa semua titik data berada dalam batas kendali. Hal ini berarti bahwa proses tersebut berada dalam kondisi statistical control.

71 ppm dan proporsi PPM > USL yaitu 0. Karena nilai Cp ≥ 1.00 ppm.berupa peningkatan produk rusak yang berada di luar spesifikasi baru.05 dan Cpk = 2.60 maka dapat dikatakan bahwa proses tersebut telah mampu dalam memenuhi batas spesifikasi yang ada saat ini. diperoleh nilai Cpk = 1. 2. Pengetatan batas spesifikasi akan memberikan outcome peningkatan mutu produk Antasida Doen secara terintegrasi jika diikuti oleh reduksi signifikan pada variasi proses produksi Antasida Doen. Tidak ada data yang menunjukkan benefit dari pengetatan spesifikasi baru yang direkomendasikan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 282 . Evaluasi Perbaikan Batas Spesifikasi Percobaan perbaikan batas spesifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan iterasi dimulai dari batas spesifikasi yang ada saat ini yaitu antara 180 mg – 220 mg lalu terus dipersempit hingga mencapai nilai Cpk = 1. 3. Batas spesifikasi yang menghasilkan nilai Cpk = 1.33 merupakan batas spesifikasi yang akan direkomendasikan sebagai batas spesifikasi baru.09 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Melalui proses iterasi. Rekomendasi batas spesifikasi baru tersebut belum adekuat. Pengetatan batas spesifikasi tanpa diiringi perbaikan pada program Statistical Process Control [SPC] hanya akan meningkatkan biaya mutu.33. d.67 dan nilai Cpk ≥ 1.71 produksi dalam satu juta produksi dan tidak terdapat peluang terjadinya produksi yang keluar dari batas spesifikasi atas yang baru (lebih besar dari 215 mg) atau dengan kata lain tidak terdapat produksi yang keluar dari batas spesifikasi atas yang baru. Grafik Kapabilitas Proses dari Kadar Al(OH)3 Dari grafik di atas diperoleh nilai Cp = 3. mengingat hal-hal berikut ini: 1.33 dengan batas spesifikasi antara 185 mg – 215 mg dengan proporsi PPM < LSL yaitu 33. Hal ini pun dapat dilihat dari gambar grafik tersebut yang memperlihatkan bahwa proses berada dalam batas spesifikasi . 13 November 2010 Gambar 3. Dengan demikian. Hal ini berarti bahwa peluang terjadinya produksi yang keluar dari batas spesifikasi bawah yang baru (lebih kecil dari 185 mg) yaitu sebesar 33. perbaikan batas spesifikasi yaitu dengan membuat batas spesifikasi baru yang lebih ketat dari batas spesifikasi yang ada saat ini dapat dilakukan.

Number 5. 13 November 2010 Kesimpulan 1. Process Capability Using MINITAB. Anderson Darling : A Goodness of Fit Test for Small Samples Assumptions. Symphony Technologies. New York : John Wiley&Sons. 3. Kapadia.71 produksi dalam satu juta produksi dan tidak terdapat peluang terjadinya produksi yang keluar dari batas spesifikasi atas (lebih besar dari 215 mg).2009.Inc. International Scientific Journal.Inc. K.A.a modern Introduction Arizona:John Wiley &Sons.33 yaitu batas spesifikasi antara 185 mg – 215 mg dengan peluang terjadinya produksi yang keluar dari batas spesifikasi bawah (lebih kecil dari 185 mg) yaitu sebesar 33.M. World Academy of Materials and Manufacturing Engineering. Montgomery. D.S. Status kendali proses produksi kadar aluminium hidroksida pada produk Antasida Doen yang dihasilkan PT.2009. Montgomery. Czarski. Selected Topics in Assurance Related Technologies. 2002.71 mg. 2. 2008.L. Introduction to Statistical Quality Control. M. DAFTAR PUSTAKA Atika Nur Kusumaningtyas . Penerapan Konsep Kapabilitas Proses Dalam Perbaikan Batas Spesifikasi Kadar Alumunium Hidroksida Pada Produk Antasida Doen. Measuring Your Process Capability.D.J.Indeks kapabiliti proses saat ini adalah sebesar Cp =3. Telah diperoleh batas spesifikasi yang menghasilkan nilai Cpk = 1.05.Statistical Quality Control. Volume 10.C. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 283 .Kimia Farma (Persero)Tbk dinyatakan terkendali secara statistis dan dinyatakan stabil dalam level proses rata – rata 193. Romeu.C. M. Bower. Dari hasil analisis kapabilitas proses terhadap batas spesifikasi yang ada saat ini yaitu antara 180 mg – 220 mg ternyata proses yang ada telah mampu dalam memenuhi batas spesifikasi tersebut. Estimation of Process Capability Indices in Case of Distribution Unlike The Normal One.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Genichi Taguchi memperkenalkan Robust Parameter Design (RPD) yang digunakan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 284 .ac. A.id. Peningkatan kualitas produk tersebut dapat dilakukan dengan proses meminimalisasi penyimpangan suatu produk dari nilai targetnya. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian percobaan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai target dan memiliki variansi kecil (robust). PENDAHULUAN Peningkatan kualitas produk seringkali menjadi permasalahan dalam dunia industri. Kata kunci : Fractional Factorial Split-Plot Taguchi. Suatu produk dikatakan berkualitas jika memenuhi standar minimal dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Control factors (C) merupakan faktorfaktor yang biasa digunakan dalam percobaan. DESAIN EKSPERIMEN (D. kualitas produk. Percobaan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas produk seringkali dihadapkan dengan faktor-faktor yang dapat dikontrol (control factors) dan faktorfaktor yang sulit untuk dikontrol (noise factors).1) MEMBENTUK PRODUK BERKUALITAS MELALUI RANCANGAN FRACTIONAL FACTORIAL SPLIT-PLOT TAGUCHI Sri Winarni dan Budhi Handoko Jurusan Statistika FMIPA UNPAD Email : sri. Meski menyebabkan keragaman dalam respon. pengaruh faktor N ini diharapkan seminimal mungkin. budhihandoko@unpad. Pada dasarnya konsumen menginginkan dan mengharapkan produk yang secara konsisten memiliki performansi tinggi dan variasi minimal. Pada awal tahun 1980. seorang insinyur Jepang.ac.winarni@unpad. baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 13 November 2010 IV. Pada dasarnya konsumen menginginkan dan mengharapkan produk yang secara konsisten memiliki performansi tinggi dan variasi minimal. sedangkan noise factors (N) merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi respon tetapi keberadaannya sulit dan mahal untuk dikendalikan. Metode taguchi dalam rancangan Fractional Factorial Split-Plot (FFSP) mampu meningkatkan kualitas produk dengan cara meminimumkan pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (noise factors) dan menentukan taraf optimal dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan (control factors). SNR.id ABSTRAK Produk berkualitas merupakan produk yang memenuhi standar minimal dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Proses meminimalisasi penyimpangan suatu produk dari nilai targetnya akan meningkatkan kualitas produk tersebut.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sebuah contoh kasus rancangan RPD FFSP diberikan oleh Schimidt & Launsby (1990). selain itu dapat pula digunakan algoritma yang diperkenalkan oleh Bingham&Sitter 1999 dengan mempertimbangkan minimum-aberration dan isomorphism. Tabel Control Factor pada Percobaan Schimidt & Launsby (1990) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 285 . Jika terdapat banyak faktor yang terlibat dalam percobaan sehingga terbentur besarnya biaya dan waktu. Digunakan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh faktor yang signifikan dan digunakan Signal to Noise Rasio (SNR) untuk mendapatkan setting faktor yang menghasilkan nilai respon yang robust. Rancangan FFSP yang berkaitan dengan faktor C dan faktor N menggunakan rancangan RPD dalam pembentukan strukturnya. Dua kasus yang dikaji dalam rancangan FFSP RPD adalah (1) faktor C sebagai petak utama. Struktur rancangan FFSP ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Huang et. Analisis yang digunakan dalam FFSP RPD bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor yang signifikan mempengaruhi respon dan mendapatkan setting taraf faktor yang menghasilkan nilai respon mendekati nilai target dengan ragam minimum. Respon yang diamati dalam hal ini adalah respon percobaan yang berhubungan dengan kualitas produk. Ingin diketahui setting faktor yang optimal untuk mendapatkan respon yang robust. maka RPD dapat dilakukan dengan rancangan Fractional Factorial (FF) menjadi Fractional Factorial Robust Parameter Design (FF RPD) (Bingham & Sitter 2003). al (1998). RPD dengan jumlah faktor yang relatif sedikit. Ada dua cara yang digunakan untuk membentuk struktur rancangan ini. Rancangan tipe ini tepat digunakan untuk banyak situasi. tidak semua rancangan FFSP sama. hal ini sangat mahal untuk menyesuaikan faktor-faktor tersebut dalam pabrik dan terhalang butuhnya waktu untuk merubah pengaturan tarafnya berulang kali (Bingham & Sitter 2001). Pada rancangan FFSP terdapat faktor-faktor yang menjadi petak utama dan faktor-faktor yang menjadi anak petak. kadangkala menemui kendala teknis untuk melakukan pengacakan lengkap jika terdapat faktor yang sulit untuk diubah taraf kondisinya pada setiap unit percobaan yang digunakan. 13 November 2010 untuk mencari taraf dari faktor C yang memberikan ragam minimum yang ditimbulkan oleh faktor N (Ross 1989. Penggunaan rancangan FF dalam RPD mampu mereduksi banyaknya unit percobaan yang digunakan. Contohnya dalam percobaan yang pengaruh kondisi lingkungannya (seperti suhu. Rancangan Fractional Factorial Split-Plot (FFSP) digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. atau tekanan udara) berpengaruh pada respon yang diamati. Seperti pada rancangan FF. Nair 1992). Pembentukan rancangan FFSP RPD akan berdasarkan pada dua kasus tersebut. yaitu cross array dan single array. Percobaan tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko cacat dari proses pensolderan. kelembaban. beberapa lebih baik dari yang lain. dan (2) faktor N sebagai petak utama. menjadi rancangan FFSP RPD. Masing-masing petak utama dan anak petak dirancangan dengan rancangan FF. Pelaksanaan percobaan di lapang. Faktor C yang dicobakan adalah sebagai berikut: Tabel 1. memungkinkan untuk melakukan RPD dengan rancangan faktorial lengkap meskipun dengan konsekuensi penggunaan biaya dan waktu yang relatif besar.

2 10 Flux density 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 286 .0 Preheat temperature 150 200 Wave height 0.2 1 -5 -0.5 0. Tabel Noise Factor pada Percobaan Schimidt & Launsby (1990) Taraf Keterangan Faktor Satuan rendah (-1) tinggi (1) Solder temperature tolerance Conveyor speed tolerance Assembly type Z1 Z2 Z3 5 0.6 Keterangan satuan °F feet/minute °F Inches Sedangkan Faktor N yang dicobakan adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 1. 13 November 2010 Faktor X1 X2 X3 X4 X5 Taraf rendah (-1) tinggi (1) Solder temperature 480 510 Conveyor speed 7.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.2 2 °F feet/minute Data hasil percobaan diberikan dalam bentuk cross array sebagai berikut : Tabel 3. Cross Array pada Percobaan Schimidt & Launsby (1990) Inner Array Outer Array -1 1 1 -1 Z1 -1 1 -1 1 Z2 X2 X3 X4 X5 -1 -1 1 1 Z3 1 1 -1 -1 194 197 193 275 1 -1 1 1 136 136 132 136 -1 1 -1 1 185 261 264 264 -1 -1 1 -1 47 125 127 42 1 1 1 -1 295 216 204 293 -1 1 1 1 234 159 231 157 -1 1 1 1 328 326 247 322 -1 -1 -1 -1 186 187 105 104 X1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 Percobaan di atas merupakan percobaan RPD FFSP dengan faktor C dijadikan sebagai faktor petak utama dan faktor N sebagai anak petak.

Ada tiga kategori noise factor : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 287 . Mampu menghasilkan produk yang berkualitas. IDENTIFIKASI MASALAH Permasalahan yang muncul dalam rancangan FFSP RPD adalah bagaimana menentukan struktur rancangan FFSP RPD dan analisisnya sehingga mampu memberikan hasil terbaik. Control factors (C). D. adalah faktor-faktor yang bersifat eksternal dari proses dan sulit untuk dikontrol. rancangan parameter robust atau biasa disebut robust design merupakan teknik perbaikan kualitas yang diharapkan sebagai pendekatan cost-effective untuk mereduksi keragaman dalam produk dan proses. Taraf dari control factors yang ditentukan oleh si pembuat produk. sedangkan menurut Madhav Phadke dalam Nair (1992). Mampu menghasilkan cost-effectiveness. c. 2. robust design merupakan sebuah metodologi engineering untuk memperbaiki produktifitas selama research and development (R&D) sehingga produk yang berkualitas tinggi dapat diproduksi secara cepat dengan biaya rendah. adalah faktor-faktor yang bersifat internal pada proses pembuatan produk. b. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian tentang penggunaan rancangan FFSP RPD untuk menghasilkan produk berkualitas dan cost-effectiveness. Diasumsikan bahwa pengaturan dari faktor-faktor ini dapat dikontrol. Noise factors (N). Mampu menduga pengaruh faktor utama dan pengaruh interaksi tingkat rendah sehingga diketahui faktor mana yang berpengaruh terhadap kualitas produk. Ross (1989) menyebutkan ada dua macam faktor yang digunakan dalam rancangan parameter robust. Faktor ini sering disebut dengan parameter. yaitu produk yang mendekati nilai target dengan keragaman kecil. yaitu : 1. yaitu : a. 13 November 2010 B. KERANGKA KONSEPTUAL Rancangan Parameter Robust (RPD) Rancangan parameter robust adalah suatu pendekatan pada percobaan terencana yang bertujuan untuk menentukan taraf dari faktor C sehingga keragaman yang disebabkan oleh faktor N dapat diminimalkan (Taguchi dalam Bingham & Sitter 2003). Menurut Nair (1992). C. yaitu menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

On-line control. Produk yang dihasilkan bisa jadi memiliki sensitifitas terhadap ketiga bentuk noise tersebut secara simultan. yaitu : a. merupakan strategi yang dilakukan ketika produk dibuat. seperti faktor penyusutan. S y merupakan ragam yang akan direduksi pada tahap off- line control dan y merupakan nilai tengah dari variabel respon yang dikendalikan pada tahap on-line control. Product noise. karena itu sering disebut sebagai Robust Design. yaitu: 1. 2. Strategi ini difokuskan pada pemeliharaan kualitas produksi agar terus berada pada daerah keragaman yang digunakan. seperti suhu dan kelembaban lingkungan sekitar. Inner noise. merupakan strategi development yang diambil sebelum produk dibuat. Penentuan rancangan yang berkualitas merupakan bentuk aktifitas online control.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Off-line control. yaitu noise factor penyebab keragaman yang berasal dari dalam produk. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 288 . sedangkan kualitas produksi ditunjukkan oleh keragaman yang kecil dari product noise dan menghasilkan nilai produk yang dekat dengan nilai target. yaitu noise factor yang muncul dari keragaman bagianperbagian dalam produk (part-to-part variation). Kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. 13 November 2010    Outer noise. misalnya control chart. Sasaran metode Taguchi adalah menjadikan produk robust terhadap noise. Kualitas dari rancangan ditunjukkan oleh pengaruh keragaman yang kecil dari outer atau inner noise. 3. Madhav Phadke dalam Nair (1992) menurunkan fungsi ini untuk mendapatkan fungsi signal-to-noise ratio yang digunakan untuk menentukan taraf faktor C yang menghasilkan produk yang tidak sensitif terhadap perubahan faktor N. Shina (2003) dan Ross (1989) menyebutkan dua strategi yang digunakan untuk mereduksi keragaman produksi. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. 4. Biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan kerugian harus diukur pada seluruh sistem. yaitu noise factor penyebab keragaman yang berasal dari luar produk. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat penyimpangan nilai produk dari nilai targetnya. Filosofi Taguchi terhadap kualitas terdiri dari tiga buah konsep. b. Produk harus didesain sehingga robust terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Nilai m adalah nilai target yang ditentukan pada tahap off-line control. Loss function yang merefleksikan kedua strategi tersebut adalah : L( y ) 2 k[ S y ( y m) 2 ] 2 dengan k adalah konstanta.

-1) (-1. Inner array merupakan kombinasi perlakuan dari faktor C. yaitu (-1.1) (-1.1 (-1. (1. misalkan ada sebuah rancangan percobaan dengan 2 faktor C dan 2 faktor N yang dibentuk dengan menggunakan cross array faktorial penuh. Empat titik pada tiap-tiap empat bujursangkar yang luar.1) merupakan inner array.-1) (1. Cross array dibentuk dengan mengkombinasikan inner array dengan outer array.1) -1. Inner array (22) untuk faktor C dan outer array (22) untuk faktor N akan membentuk 2 2 2 2 cross array.-1).    Cross array tersebut memiliki 16 titik kombinasi perlakuan. masing-masing terdiri dari empat kombinasi perlakuan faktor N.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Biaya dan waktu adalah hal penting dalam engineering. Pojok dari bujursangkar yang dalam. baik pada produk ataupun pada proses. Sebagai contoh. (-1. (-1.-1) (-1.-1) (1.1).-1) dan (1. terdiri dari empat kombinasi perlakuan faktor C. yaitu (-1. sedangkan outer array merupakan kombinasi perlakuan dari faktor N.-1) dan (1. akan dijelaskan dengan Gambar 1.1) (1. pada biaya terendah.1) -1. Robust yang dimaksud adalah bahwa system membentuk fungsi yang tidak mempedulikan pengaruh faktor N. (-1. Pembentukan kombinasi perlakuan dilakukan dengan sebuah cara yang direkomendasikan oleh Taguchi dalam Bingham & Sitter (2003). 13 November 2010 Shin Taguchi dalam Nair (1992) menjelaskan bahwa tujuan dari robust design ini adalah untuk mencapai fungsi robust pada engineering system.1) (1. 1 1.1) merupakan outer array.1) (1. -1 1.1) (1.-1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 289 .1).-1). Tujuan ini sangat berbeda dengan pure scientific study yang berusaha untuk mengetahui hubungan sebab akibat dan untuk memahami seluk beluk mekanis bagaimana sesuatu terjadi. (1.1) (-1. yaitu Cross array atau inner-outer array.

13 November 2010 (1. Jika Inner array berukuran m dan outer array berukuran n. Pembentukan generator dalam rancangan FFSP dilakukan dengan memperhatikan dua hal. Rancangan Fraksional Faktorial Split-Plot (FFSP) Huang et. generator anak petak boleh mengandung beberapa faktor petak utama. Jumlah kombinasi perlakuan yang dihasilkan dengan cross array dapat direduksi dengan menggunakan rancangan FF pada inner dan atau outer array. Hal ini akan menyebabkan hubungan pengaruh petak utama dan anak petak yang bisa jadi saling ber-aliases. Struktur pembentukan cross array rancangan RPD 2 2 22 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Ada 2 n1 p1 kombinasi perlakuan yang dilakukan pada rancangan petak utama. Ada dua galat yang dihasilkan dalam rancangan FFSP. Pengaruh petak utama dan interaksi antara faktor-faktor petak utama dibandingkan dengan galat petak utama. Rancangan pertama merupakan rancangan petak utama ( 2 n1 p1 ) yang memiliki n1 faktor dengan p1 generator dan rancangan kedua merupakan rancangan anak petak ( 2 n2 p2 ) yang memiliki n2 faktor dengan p2 generator. Kedua. maka cross array akan berukuran m n .-1) (-1. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 290 . maka jumlah kombinasi perlakuan yang dihasilkan hanya sebesar 2 4 1 2 2 32 . sedangkan pada rancangan anak petak ada sebanyak 2 ( n1 n2 ) ( p1 p2 ) kombinasi perlakuan yang dilakukan. yaitu galat petak utama dan galat anak petak. generator petak utama harus bebas dari faktor anak petak dan generator anak petak harus mengandung sedikitnya dua faktor anak petak (Bingham & Sitter 1999). Rancangan ini dibentuk dengan mengkombinasikan dua rancangan FF.-1) (-1.-1) Gambar 1.-1) (1. Misalkan inner array dibentuk FF 2 4 1 dan outer array tetap dengan 2 2 . Pengaruh petak utama yang ber-aliases dengan pengaruh anak petak akan merubah pembanding galat yang digunakan untuk pengujian. percobaan yang menggunakan 4 faktor C dan 2 faktor N menghasilkan 2 4 2 2 64 kombinasi perlakuan dengan cross array faktorial penuh. Sebagai contoh. al (1998) menotasikan rancangan FFSP dua taraf dengan ( n1 n2 ) ( p1 p2 ) 2 . Ada beberapa aturan untuk pengujian pengaruh faktor pada rancangan FFSP (Bingham & Sitter 2001): 1. Pertama. meskipun generator anak petak mengandung faktor dari petak utama.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 291 . faktor-faktor tersebut idealnya ditempatkan sebagai anak petak. Pembentukan generator perlu lebih diperhatikan agar pengujian yang dilakukan dapat lebih tepat. Rancangan Fraksional Faktorial Split-Plot Robust (FFSP RPD) RPD dapat digunakan bersama rancangan FFSP. kemudian ada faktor N dalam percobaan tersebut maka rancangan FFSP RPD menjadi pilihan yang tepat untuk menentukan struktur rancangannya. Konsekuensinya. 3. pembentukan rancangan sebagai split-plot dengan faktor N sebagai petak utama dan faktor C sebagai anak petak merupakan pilihan praktis. faktor-faktor tersebut justru ditempatkan sebagai petak utama. (Bingham dan Sitter 2003) Ketika percobaan lebih menitikberatkan pada beberapa pengaruh faktor C dan interaksinya. Faktor C sebagai petak utama dan faktor N sebagai anak petak 2. Precision merupakan kemampuan untuk mendeteksi pengaruh signifikan dengan power sebesar mungkin (Bingham & Sitter 2001). Pengaruh anak petak dan interaksi yang melibatkan paling tidak satu faktor anak petak yang tidak ber-aliases dengan pengaruh petak utama atau tidak ber-aliases dengan interaksi antara faktor-faktor petak utama dibandingkan dengan galat anak petak. Jika faktor yang digunakan dalam jumlah yang besar dan ada kendala teknis di lapang sehingga digunakan rancangan FFSP. Pengaruh anak petak dan interaksi yang ber-aliases dengan pengaruh petak utama atau ber-aliases dengan interaksi antara faktor-faktor petak utama dibandingkan dengan galat petak utama. dengan begitu titik berat pengujian lebih kepada anak petak. dengan alasan praktis. Sebagai contoh. Pada kasus satu. yaitu : kondisi yang 1. Rancangan FFSP RPD dapat dibentuk berdasarkan melatarbelakanginya. Perbedaan galat petak utama dan anak petak memunculkan dua aspek yang menarik dalam pemilihan rancangan FFSP yang akan digunakan. sebuah kondisi yang biasa dalam RPD adalah di mana faktor N sungguh mahal untuk dikontrol.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Ada dua kasus yang dapat dibentuk. 13 November 2010 2. maka perubahan faktor N mungkin mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Dua aspek tersebut adalah identifiability dan precision. Galat petak utama lebih besar daripada galat anak petak. Identifiability adalah kemampuan untuk menduga sebanyak mungkin pengaruh utama dan pengaruh interaksi dua faktor. Pada kasus dua. jika faktor N adalah kondisi lingkungan dalam pabrik. Faktor N sebagai petak utama dan Faktor C sebagai anak petak Kasus yang dipilih disesuaikan dengan kondisi faktor-faktor yang dicobakan dan dipilih sesuai dengan pengaruh faktor mana yang lebih diperhatikan.

Model linear yang digunakan pada kasus satu (Faktor C sebagai petak utama dan faktor N sebagai anak petak) adalah sebagai berikut : ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran..... 13 November 2010 Pada percobaan yang melibatkan faktor N dan dan faktor C...... (1) Dimana : = Pengamatan pada Control factors ke-i dan Noise factors ke-j ulangan ke-k µ rk Ci = Rataan Umum = Pengaruh Kelompok ke-k = Pengaruh Control factors ke-i = Galat dari Control factors ke-i ulangan ke-k Nj CNij = Pengaruh Noise factors ke-j = Pengaruh interaksi Control factors ke-i denganNoise factors ke-j = Pengaruh galat dari Control factors ke-i denganNoise factors ke-j ulangan ke-k eijk Pengaruh Ci terdiri dari pengaruh utama faktor C itu sendiri dan pengaruh interaksi tingkat rendah antara faktor C dengan faktor C.... jika ber-alises dengan interaksi faktor C maka masuk dalam Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 292 ...... Pengaruh Nj terdiri dari pengaruh utama faktor N itu sendiri dan pengaruh interaksi antara faktor N dengan faktor N.... Sedangkan pengaruh interaksi CNij merupakan interaksi faktor C dan faktor N yang tidak ber-alises dengan interaksi faktor C.... dengan faktor N ditempatkan sebagai faktor petak utama bertujuan untuk menduga pengaruh-pengaruh berikut (Kowalski 2002):  Pengaruh utama dari faktor N (petak utama)  Pengaruh utama dari faktor C (anak petak)  Interaksi dua faktor antara faktor C dan faktor N  Interaksi dua faktor antar faktor C (bila mungkin) Pendugaan terhadap pengaruh utama faktor C dan interaksi antara faktor C dengan faktor N merupakan pendugaan yang penting untuk menentukan taraf dari faktor C yang membuat robust terhadap perubahan faktor N.

.. Jika percobaan yang dilakukan tidak memiliki ulangan maka pengaruh ulangan dapat dihilangkan dari model. METODOLOGI Analisis Ragam untuk RPD FFSP Analisis ragam yang digunakan dalam RPD FFSP didasarkan pada kasus yang digunakan..... Model linear yang digunakan pada kasus dua (Faktor N sebagai petak utama dan Faktor C sebagai anak petak) adalah sebagai berikut : . (2) Dimana : = Pengamatan pada Noise factors ke-i dan Control factors ke-j ulangan ke-k µ rk Ni = Rataan Umum = Pengaruh Kelompok ke-k = Pengaruh Noise factors ke-i = Galat dari Noise factors ke-i ulangan ke-k Cj NCij = Pengaruh Control factors ke-j = Pengaruh interaksi Noise factors ke-i dengan Control factors ke-j = Pengaruh galat dari Noise factors ke-i dengan Control factors ke-j ulangan ke-k eijk Dalam hal ini pengaruh NCij merupakan pengaruh interaksi faktor N dan faktor C yang tidak ber-alises dengan pengaruh interaksi faktor N.. Apakah faktor C sebagai petak utama ataukah faktor N yang sebagai petak utama... 13 November 2010 pengaruh Ci. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 293 .... E. Komponen ragam yang diuji pada analisis ragam ini sesuai dengan komponen ragam yang ada pada model linear.....Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran........ jika beralises dengan interaksi faktor N maka masuk dalam pengaruh faktor Ni..

Pengaruh utama faktor anak petak ii. Pemilihan fungsi SNR tergantung pada tujuan percobaan : a. 13 November 2010 Pada percobaan RPD FFSP yang tidak memiliki ulangan. Sasaran tertentu-lebih baik (target-is-better) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 294 . Komponen galat petak utama merupakan interaksi tingkat tinggi dari faktor petak utama yang tidak akan diduga pengaruhnya. d. maka SNR yang digunakan adalah SNRS. Lebih besar-lebih baik (larger-the-better) SNRL digunakan jika percobaan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengaturan taraf dari faktor kontrol yang memaksimumkan respon dan memaksimumkan SNRL. Lebih kecil-lebih baik (smaller-the-better) jika percobaan yang dilakukan mengharapkan respon yang minimum. Komponen anak petak yang terdiri dari : i. e. Komponen petak utama yang terdiri dari : i. Interaksi tingkat rendah faktor anak petak. Tujuan yang diinginkan adalah menentukan taraf dari faktor kontrol yang memaksimumkan SNRS. c. komponen pengaruh kelompok tidak muncul karena tidak ada ulangan yang dilakukan. Pengaruh interaksi tingkat rendah dari faktor petak utama. Interaksi tingkat tinggi antara petak utama dan anak petak juga masuk dalam komponen ini. SNRS log10 1 n n yi2 i 1 b. Signal-to-Noise Rasio (SNR) SNR merupakan fungsi yang dihitung dari masing-masing faktor percobaan. Pengaruh utama faktor petak utama ii. Komponen galat anak petak yang merupakan pengaruh kumulatif dari interaksi tingkat tinggi dari faktor anak petak yang tidak diduga pengaruhnya. Pengujian komponen keragaman berdasarkan galat masing-masing. Komponen pengaruh interaksi petak utama dan anak petak.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Komponenkomponen keragaman yang diuji pada analisis ragam ini adalah sebagai berikut : a. dimana pengaruh interaksi ini tidak ber-alises dengan interaksi petak utama. SNRL log10 1 n n i 1 1 yi2 c. Pengaruh interaksi petak utama dan anak petak yang ber-alises dengan interaksi petak utama b. iii. Komponen (a) diuji dengan galat petak utama. sedangkan komponen (c) dan (d) diuji dengan galat anak petak.

250 2. Struktur generator yang digunakan adalah Z3= -Z1Z2.620 3.000 1.44* 18. Clear effect merupakan pengaruh faktor utama dan pengaruh interaksi tingkat rendah yang dapat diduga.420 0.51 0. maka digunakan fungsi SNRT.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.00* 18.32 F-Hitung F-Tabel 77. akan tetapi karena dalam hal ini yang ingin diketahui adalah hanya pengaruh faktor utama saja maka analisis ragam yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Tabel 4.445 1035. SNRT y2 log10 2 s Dengan menggunakan SNR akan didapatkan setting faktor yang menghasilkan respon dengan nilai yang mendekati target dan memiliki keragaman minimum (robust). Secara umum analisis ragam dapat dilakukan berdasarkan pada model (1). Struktur generator yang digunakan akan membentuk struktur aliases yang akan menentukan struktur clear effect.51 53.51 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 295 .24* 18. Sedangkan faktor N ditempatkan sebagai anak petak dengan struktur 23-1 . Pengujian terhadap clear effect dilakukan melalui analisis ragam.51 0.13 4.125 2. HASIL DAN PEMBAHASAN Struktur rancangan yang digunakan pada contoh kasus di atas merupakan struktur rancangan RPD FFSP.445 1035.125 2. F.205 165. 13 November 2010 Jika tujuan percobaan adalah mereduksi keragaman disekitar nilai sasaran tertentu. Pengaruh ini bisa jadi ber-aliases dengan interaksi tingkat tinggi. Faktor C yang dicobakan ditempatkan sebagai petak utama dengan struktur 25-2.620 6.000 1. Struktur generator yang digunakan adalah X4 = -X1X3 dan X5 = -X2X3.125 2.46 18.71 18. Analisis Ragam pada Percobaan Schimidt & Launsby (1990) Jumlah Sumber Keragaman X1 X2 X3 X4 X5 Galat petak utama Z1 Db 1 1 1 1 1 2 1 Kuadrat 242. Pengaruh interaksi tingkat tinggi dalam hal ini dapat diabaikan sehingga pengaruh faktor penting dapat diduga.51 331.205 165.420 Kuadrat Tengah 242. Clear effect merupakan pengaruh penting yang ingin diduga.

61 . 13 November 2010 Z2 Z3 Galat anak petak Total 1 1 21 31 2.75 145.645 4.59 Nilai SRSs yang paling besar adalah pada run ke-4 yang juga memiliki nilai rata-rata paling kecil.9 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 296 .45. wave heiht).76 .4675 .48.835 2. Tujuan utama dari percobaan ini adalah mendapatkan setting taraf faktor C yang menghasilkan solder defects dengan target sekecil mungkin. conveyor speed tolerance.39.14 4.51 .32 0.25 252.50 SNRs . SNRs pada Percobaan Schimidt & Launsby (1990) Run faktor C 1 2 3 4 5 6 7 8 Rata-rata 214. Tidak ada pengaruh dari faktor N.205 18. X3 dan X5 ( solder temperature. dan assembly type). flux density.00 243.75 135.32 Keterangan : (*) = berbeda nyata pada taraf 5% Dari hasil analisis ragam di atas didapatkan bahwa faktor C yang memiliki pengaruh signifikan terhadap solder defects adalah faktor X1. hal ini menunjukkan bahwa solder defects tidak dipengaruhi oleh faktor Z1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.22 4. sehingga analisis SNR yang digunaka adalah SNRs.50 85.663 0.42.00 195. Dari hasil analisis ragam didapatkan bahwa faktor C yang berpengaruh adalah X1.920 1853. Dengan demikian setting faktor C yang menghasilkan solder defects sesuai target adalah pada solder temperature suhu 510°F.47.15 .205 391. flux density taraf 0. Z2 dan Z3 (solder temperature tolerance. Hasil analisis SNR yang dilakukan adalah sebagai berikut: Tabel 5.97 . X3 dan X5.25 305.61 .45.43.645 4.

1989. Huang P. 2002. Kemudian Conveyor speed dengan taraf 7. Kowalski SM.5 inches. Sitter RR. Technometrics 410: 314-26. Dechang C. www. Faktor C yang lain dapat disetting dengan taraf yang ekonomis karena tidak berpengaruh terhadap solder defects. Minimum aberration two-level split-plot designs. 2003. 24 Run split-plot experiments for robust parameter design. Six Sigma for Electronics Design and Manufacturing. conveyor speed tolerance dan assembly type.2 feet/minute dan preheat temperature pada taraf 150°F. H.org. Dalam contoh kasus yang berikan didapatkan hasil bahwa setting control faktor yang tepat adalah pada solder temperature suhu 510°F. 13 November 2010 dan wave heighttaraf 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. DAFTAR PUSTAKA Bingham D.2 feet/minute dan preheat temperature pada taraf 150°F.5 inches. Technometrics 41: 62-70. Taguchi‟s parameter design: a panel discussion. KESIMPULAN a. dalam hal ini solder defects yang sesuai target yaitu yang seminimal mungkin dan robust terhadap gangguan faktor N maka akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. New York: McGraw-Hill Book Co Shina SG. Taguchi Technics for Quality Engeenering. 1998. Nair VN. Setting taraf faktor tersebut mampu menghasilkan solder defects yang minimum dan robust terhadap solder temperature tolerance.asq. Dengan hasil respon yang robust. G. 1992. Minimum aberration two-level fractional factorial splitplot design. Conveyor speed dengan taraf 7. b. Ross PJ. New York: McGraw-Hill Book Company. Rancangan RPD FFSP dapat digunakan dalam proses peningkatan kualitas produk dengan cara mendapatkan setting control factors yang tepat menghasilkan respon sesuai target dan robust terhadap noise factors. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 297 . flux density taraf 0. Joseph OV. 1999.9 dan wave heighttaraf 0. Technometrics 34: 12761. Kondisi ini adalah kondisi yang paling robust dan bersifat insensitif terhadap faktor N.

Optimasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Proses optimasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan setting taraf faktor yang mampu menghasilkan respon yang terbaik. metode optimasi dalam hubungan matematik biasanya menyangkut pengertian memaksimalkan atau meminimalkan. optimasi merujuk pada studi permasalahan yang mencoba mencari solusi optimal. tingkat kehalusan pasir 4.1995). Metode response surface merupakan suatu pengembangan metode polinomial ortogonal. surface plot. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 298 . Salah satu alternatif analisis yang dapat digunakan adalah metode response surface. Dalam disiplin matematika. PENDAHULUAN Menurut Gill dkk (1993). contour plot. tergantung fungsi tujuannya yaitu maksimal atau minimal (Lieberman and Hillier. didapatkan hasil bahwa komposisi perlakuan yang menghasilkan kuat tekan paving block terbaik adalah komposisi dengan kadar air 23%. 13 November 2010 (D.5 mm dan jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi sebanyak 25 gram. Kata kunci : Response Surface. dalam suatu problem optimasi diusahakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu besaran spesifik sebagai “tujuan” (objective) yang tergantung dari input sebuah variabel keputusan.2) OPTIMASI KOMPOSISI PERLAKUAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE RESPONSE SURFACE 1 2 Andry Ritonga H. Dengan metode response surface akan didapatkan suatu persamaan regresi yang dapat berbentuk linear maupun non linear.3 Staf Pengajar Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran ABSTRAK Pada beberapa ekperimen yang digunakan pada banyak penelitian seringkali bertujuan untuk melakukan optimasi perlakuan yang dicobakan. Sedangkan menurut Bronson (1983). 1. yaitu penyelesaian yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada yang mempunyai nilai tujuan paling terbesar atau terkecil.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sudartianto 3 Sri Winarni 1 Mahasiswa Program Strata 1 Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran 2. optimasi. Komposisi perlakuan yang optimal dapat dilihat melalui contour plot dan surface plot. Pada contoh yang digunakan (optimasi kuat tekan paving block).

Wilson.. perlu ditentukan terlebih dahulu desain dasar dari eksperimen tersebut. (3. Response surface merupakan suatu metode pengembangan dari polinom ortogonal.. Desain dasar yang digunakan dan dicobakan pada suatu eksperimen yang melibatkan dua faktor atau lebih adalah desain faktorial. maka eksperimen tersebut dipastikan memiliki faktor yang bersifat kuantitatif. dengan metode response surface ini akan didapatkan juga komposisi taraf yang optimal yang dapat dilihat melalui contour plot dan surface plot.1) Ketika eksperimen yang dilakukan bertujuan untuk proses optimasi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Metode response surface ini dapat digunakan untuk mencari titik optimum dari suatu proses yang telah dilakukan dan untuk mengoptimumkan suatu proses yang telah ada. Box dan K. Proses optimasi dapat Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 299 . Pengaruh perlakuan diuji dengan menggunakan Analisi Varians (ANAVA) yang mampu memecah pengaruh perlakuan ke dalam pengaruh utama dan pengaruh interaksinya. meningkatkan. response surface merupakan suatu metode gabungan antara teknik matematika dan teknik statistika yang berguna untuk mengembangkan.. Response Surface digunakan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel yang memberikan pengaruh pada satu atau lebih variabel respon.. Perlakuan pada desain faktorial merupakan komposisi taraf dari faktor – faktor yang digunakan. E. dan mengoptimalkan suatu proses. sehingga dengan menggunakan metode response surface ini akan didapatkan suatu model persamaan regresi yang dapat berbentuk linier maupun non – linier. di mana: . Dalam melakukan analisis ANAVA. Montgomery (2009). B.. 13 November 2010 Menurut Douglas C. yaitu normalitas dan homogenitas varians. TUJUAN Melakukan proses optimasi komposisi perlakuan dengan menerapkan metode response surface untuk mendapatkan respon pengamatan yang terbaik. Dalam metode response surface ini digunakan rangkaian eksperimen yang dirancang untuk memperoleh respon yang optimal (G.. P. yang digunakan adalah nilai residu ( ). LANDASAN TEORI Pada setiap eksperimen yang dilakukan baik yang bertujuan untuk proses optimasi ataupun yang bukan optimasi. Selain persamaan regresi tersebut.. 1978). diperlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Untuk uji normalitas ini. 2. 3.

Tahapan yang dilakukan dalam metode response surface adalah sebagai berikut a. 2009). maka diperlukan persamaan regresi dengan tingkat orde yang lebih tinggi lagi. Untuk pengujian keberlakuan persamaan regresi dimulai dari orde yang paling rendah hingga orde yang paling tinggi yang dapat dibentuk dalam penelitian. Namun pada situasi tertentu. persamaan regresi dengan tingkat orde 2 (kuadratik) sudah cukup baik untuk digunakan.. terlebih dahulu dilakukan pengujian tingkat orde faktor..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran... maka dapat diketahui tingkat orde dari suatu faktor yang memberikan pengaruh terhadap suatu variabel respon. Sedangkan untuk nilai Fhitung dapat diperoleh dengan membagi Kuadrat Terkecil (KT) dari polinom faktor terhadap KT dari kekeliruan atau dapat dituliskan sebagai berikut: F= KT(polinom faktor) KT(E) ... Penentuan Polinom Faktor Dengan mengujian polinom faktor ini. b.... dkk.3) Pengujian dilakukan dengan melihat apakah efek penyimpangan dari model persamaan regresi yang ada masih berlaku atau tidak.. Untuk mencari Jumlah Kuadrat (JK) orde faktor. bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 300 . Penentuan Persamaan Regresi Dalam menentukan persamaan regresinya akan didapatkan suatu persamaan regresi yang dapat berbentuk linier ataupun non linier.. Untuk model persamaan regresi yang paling sederhana atau orde pertama (linier). (3. apabila efek penyimpangan dari model persamaan regresi tertentu signifikan. diperlukan juga untuk menggunakan persamaan regresi dengan tingkat orde yang lebih tinggi (Raymond H.. (3. digunakan perumusan seperti di bawah ini : JK (polinom) Yij 2 i 2 i . Myers.2) dengan nilai i berasal dari tabel koefisien polinom ortogonal... 13 November 2010 dilakukan dengan menggunakan metode response surface. Pada umumnya. Dalam menentukan polinom faktor. Untuk menguji polinom faktor tersebut digunakan uji ANAVA.

Persamaan di atas dapat ditulis dalam notasi matrix sebagai berikut . Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: y 0 1 1 x 2 2 x 3 3 x 2 11 1 x 2 22 2 x 2 33 3 x 12 1 2 xx 13 1 3 xx 23 2 3 xx 1 ... dan suku x2 x3 menunjukkan interaksi antara variabel-variabel x2 dan x3 . x1 .... 1 . suku x1 x3 menunjukkan interaksi antara variabel-varabel x1 dan x3 .. x2 .. Maka L dapat dituliskan menjadi: (3.6) .... dan x3 masing-masing sebagai prediktor.5) Di mana suku x1 x2 menunjukkan interaksi antara variabel – variabel x1 dan x2 . karena merupakan skalar (matrix 1 x 1)... dan ..8) .7) Koefisien dalam model-model di atas akan ditaksir dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil berdasarkan data hasil eksperimen..4) dengan Y sebagai respon.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran...9) Kemudian L diturunkan terhadap β: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 301 .. maka . (3.. Sedangkan 0 ... ..... meminimalkan jumlah kuadrat kekeliruan Sedangkan untuk persamaan regresi dengan tingkat orde 2 (kuadratik). (3... (3. dan 3 ditaksir dengan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk . yakni .. di mana: (3....... .. 13 November 2010 Y 0 1 1 x 2 2 x 3 3 x . Dengan meminimalkan jumlah kuadrat kekeliruan є.. 2 .... (3..

0 206.8 240. Dengan menggunakan kontur tersebut.1 150.5 99.5 89.4 1.9 155.1 155.1 149.5 141.5 69.2 90. digunakan software tertentu. Untuk menggambarkan konturnya.0 120. dan banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi.1 152.2 119.3 7.2 160.4 1.0 169.3 7.5 143.0 188.0 88.9 160.1 60..1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 302 .1 169.25 4.2 210.1 149.1 175.5 159.1 150.3 119.5 185. faktor – faktor yang mempengaruhi kuat tekan paving block adalah tingkat kehalusan pasir. CONTOH KASUS Dalam pembuatan paving block.4 67.4 130..0 152.0 215.3 99.7 161.6 150. Hasil dari kontur sendiri ada yang berdimensi dua (contour plot) dan ada yang berdimensi tiga (surface plot).4 65.0 182.9 140.9 142.5 131..9 160.2 180.3 117. Setiap faktor – faktor yang ada terdiri atas beberapa taraf.3 115.2 23.10) Maka.0 100 125.3 132.4 169.3 163.3 7.9 170..2 149.8 157.0 170.. 13 November 2010 .1 144.5 165.5 150.8 160. kadar air.4 91.0 185.75 4.0 151.3 75 139.1 132..6 89.2 100.1 209.3 259.9 160.0 170.5 101.4 1.0 144.1 201.2 25 21. B C 1.5 151.9 80.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. (3.0 148.7 110.2 26.1 139..3 A 50 150...4 130. dapat terlihat komposisi taraf dari faktor – faktor yang optimal dalam memberikan pengaruh terhadap suatu variabel respon.0 145. (3.7 245.5 155..7 120.8 222.2 170.1 85.0 73.5 150.4 75.2 59. penaksir untuk β yang didapatkan dengan metode kuadrat terkecil adalah .0 170.5 140.4 99.8 210.2 7.5 172.2 179.25 4.1 139.2 199.5 159.75 4.8 120. Dalam contoh kasus ini.11) 4.2 28.2 148.0 171.0 95. Menggambarkan Kontur Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari suatu bidang acuan tertentu. ingin diketahui komposisi taraf-taraf faktor yang bagaimanakah yang akan menghasilkan kuat tekan paving block yang terbaik.8 160. c..1 77.0 151.2 221.1 155.3 169.1 218.3 79.2 89.0 179..0 143.7 182.9 169.2 156.1 87.0 147.6 166.2 215.

1 Tabel ANAVA Sumber Variasi Rata-rata Perlakuan: A B C AB AC BC ABC 4 3 2 12 8 6 24 112177.5 55.1 125.07 2.1 131.399 2.9 125.441 665.0 40.0 102.0 144. 13 November 2010 120.0 125.83 2.9 95.3 59.3 44.347 3148978.113 4450.3 110. pengujian selanjutnya dapat dilaksanakan.7 101.2 105.201 1169.2 119.4 55.0 89.0 148.0 69.0 77.1 101.4 122.6 Keterangan: A = Banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi (gram).19 455.0 120.2 67.411 9355.0 119.9 19207.1 60.246 167585.1 120.3 119. a.585 28044.347 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 303 .45 3.1 109.0 131.61 Dk 1 JK KT Fhitung Ftabel 3148978.0 122.65 6. Oleh karena itu.5 110.5 272.685 185.5 115.0 49.0 151.734 1342.1 99.0 39.312 55861.3 111.0 110.5 107.0 121. B = Kadar air (%) C = Tingkat kehalusan pasir (mm) 5.1 55.17 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam contoh kasus ini.2 140.5 130.9 125 111.1 59.5 130.306 4.554 38414.1 88.68 2.5 95.1 49.467 223.02 1.5 120.909 3266.0 109.282 1352.5 115.5 141. Uji Signifikan untuk Faktor – Faktor Tabel 5.457 27.9 148.3 126.5 51.1 121. data yang digunakan telah memenuhi asumsi berdistribusi normal dan juga homogenitas varians.2 130.743 5.

453 341651. Dengan menggunakan persamaan (3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Nilai JK (polinom) dan juga Fhitung yang telah didapatkan tersebut dituliskan ke dalam tabel ANAVa seperti di bawah ini Tabel 5. Setelah dilakukan pengujian. dan kadar air memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block.649 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 304 .  Interaksi antara banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi dan tingkat kehalusan pasir memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block. maka didapatkan bahwa tingkat persamaan regresi yang berlaku adalah persamaan regresi hingga tingkat orde keempat. dapat disimpulkan bahwa:  Banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block.362 2624. 13 November 2010 Kekeliruan Jumlah 120 180 5058. selanjutnya dilakukan pengujian untuk menentukan polinom faktornya. tingkat kehalusan pasir.  Interaksi antara banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi dan kadar air memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block.3). Sedangkan untuk mendapatkan nilai Fhitung. b.2 Tabel ANAVA untuk Menentukan Polinom Faktor Sumber Variasi Rata – rata Faktor A A linier A kuadratik dk 1 4 1 1 JK 3148978.005 42.842 575.246 110638.  Kadar air memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block.362 KT Fhitung 110638.347 112177. maka digunakan persamaan (3.  Interaksi antara banyaknya jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi.1 di atas.  Interaksi antara tingkat kehalusan pasir dan kadar air memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block. maka didapatkan JK (polinom) untuk setiap faktor yang ada.  Tingkat kehalusan pasir memberikan efek yang signifikan terhadap kuat tekan paving block.2).842 575.634 13. Menentukan Polinom Faktor Setelah dilakukan uji signifikansi terhadap faktor – faktor yang ada.154 Berdasarkan tabel 5.

042 572.458 2.686 35.990 14.411 574.607 79.177 320.429 19.695 20.180 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 305 .734 26.429 19.106 863.686 35.724 3.350 2.279 372.888 0.028 35.623 1.103 48514.294 288.130 20.569 2824.177 320.534 6.028 35.597 0.470 20.445 113.628 168.489 8.470 20.508 26.585 47.263 396.851 847.570 1342.020 169.603 873.603 873.566 0.263 396.078 80.874 36387.874 36387.455 7.590 9.168 6.917 2027.404 1.042 572.917 38414.834 1.628 14.020 169.550 3.000 119064.164 48.103 48514.152 30.602 145.876 2.869 9355.602 145.113 38.467 7097.193 13.097 0.301 4.286 61.355 584.918 4450.590 391.550 3. 13 November 2010 A kubik A kuartik Faktor B B linier B kuadratik B kubik Faktor C C linier C kuadratik Interaksi A X B A L X BL AL X BD A L X BT AD X BL AD X BD AD X BT AT X BL AT X BD AT X BT AE X BL AE X BD AE X BT Interaksi A X C AL X C L A L X CD AD X CL AD X CD AT X CL AT X CD AE X CL AE X CD Interaksi B X C BL X C L B L X CD BD X CL BD X CD BT X CL BT X CD Interaksi A X B X C A L X BL X C L A L X B L X CD AL X BD X CL AL X BD X CD A L X BT X C L A L X B T X CD AD X BL X CL AD X BL X CD AD X BD X CL 1 1 3 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 391.286 61.294 288.399 71.572 23.000 167585.411 7.615 362.918 47.023 1.833 0.168 6.492 611.508 26.447 6.414 1303.990 14.035 3266.534 6.924 0.355 584.501 9.078 80.641 867.279 372.277 13.035 574.909 2027.445 113.847 1.751 119.411 7.359 0.934 97.570 38.602 0.091 20.881 8.615 362.910 13.696 0.869 26.751 119.572 23.911 0.503 1150.414 1303.641 867.607 79.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.847 0.843 0.467 7097.934 97.851 847.399 71.554 119064.591 0.492 611.

dan AE X BL. BT X CD. B.856 17. Faktor B yang berbentuk linier dan kuadratik.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.172 374. AL X BT X CD.375 1.882 0. AL X BT.327 42.882 0.AT X BD. c.  Faktor interaksi antara B dan C yang berbentuk BL X CD.279 3.154 59.  Faktor interaksi antara A dan C yang berbentuk AL X CD.017 941. maka didapat Ftabel = 3. kuadratik. Faktor C yang berbentuk linier dan kuadratik. AD X BL X CD. 92.080 0.735 40. AD X BD X CD.856 17.279 3.033 0.833 186.649 0.063 1. AE X BL X CD.017 941. Berdasarkan tabel ANAVA di atas dapat dilihat bahwa faktor – faktor yang memberikan efek adalah:     Faktor A yang berbentuk linier.014 0. dan C yang berbentuk AL X BL X CD. 13 November 2010 AD X BD X CD AD X BT X CL AD X BT X CD AT X BL X CL AT X BL X CD AT X BD X CL AT X BD X CD AT X BT X CL AT X BT X CD AE X BL X CL AE X BL X CD AE X BD X CL AE X BD X CD AE X BT X CL AE X BT X CD Kekeliruan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 180 464.533 129.383 0.004 1.420 0. Faktor interaksi antara A dan B yang berbentuk AL X BL.407 8.11).530 0.172 374. AE X BD X CD.949 22.425 3. dan BD X CD.533 129. maka akan didapatkan : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 306 .  Faktor interaksi antara A. AT X BL X CD. dan AE X CD.154 11.05.833 186.375 1. dan kuartik. AT X CD.137 401.109 64.137 401.649 0.893 0.383 0.020 4. AL X BD.735 40.526 Dengan α = 0.003 9.154 59.327 5058.338 0. Menentukan Persamaan Regresi Dengan menggunakan persamaan (3.109 64. AT X BD X CD.453 464.

102 -1.002 -0.002 -3.512 10-9 -4.02 1.317 -0.919 0.546 10-6 -4.447 10-8 b 0.563 -44.516 10-6 6.866 10-5 5.180 -3.447 0.459 45.239 10-7 9.466 165.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.002 -7.188 0. 13 November 2010 -1845.055 -0.126 10-4 7.749 10-4 -1.243 28.166 -0.432 10-10 Maka persamaan regresi yang terbentuk menjadi: d.919 10-5 3.032 10-8 5. Analsis dengan Contour Plot dan Surface Plot Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 307 .297 10-7 5.

Kadar air Hold Values Pasir 25 200 uat tekan paving block 150 8 100 22 4 24 Kadar air 26 28 2 6 T ingkat kehalusan pasir Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 308 .864 121.864 109.957 203.319 133.775 168.047 145.412 Hold Values Pasir 25 Tingkat kehalusan pasir 22 23 24 25 26 Kadar air 27 28  Surface Plot Surface Plot of Kuat tekan pavin vs Tingkat kehalusa.775 156.137 109.685 203. 13 November 2010 Dengan menggunakan software tertentu didapatlah contour plot dan surface plot dengan hasil sebagai berikut:  Contour Plot Contour Plot of Kuat tekan pavin vs Tingkat kehalusa.957 191.592 121. Kadar air 7 6 5 4 3 2 Kuat tek an pav ing block < 98.502 180.502 168.047 156.319 145.412 > 215.685 215.592 133.137 98.230 180.230 191.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

Inc. Seventh edition. Sudjana. 2009. G. Dengan kuat tekan paving block yang dihasilkan di atas 215. 412 kg/cm2.5 mm dan jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi sebanyak 25 gram. Metode response surface mampu mendapatkan komposisi perlakuan yang menghasilkan respon percobaan yang terbaik. 1978. New York: McGraw-Hill Book Company. J. New York : John Wiley and Sons. maka kuat tekan paving block terus mengalami penurunan. W. kuat tekan paving block mengalami kenaikkan mulai dari tingkat kehalusan pasir 1.. Lieberman and Hillier.E.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.412. Bandung: Tarsito. Statistics for Experimenters. KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang telah dilakukan. C. Namun pada saat tingkat kehalusan pasir lebih besar daripada 4.G. Design and Analysis of Experiment. Sedangkan pada faktor tingkat kehalusan pasir sendiri. and Hunter. Berdasarkan kasus yang ada. Hunter. 1989. 6. DAFTAR PUSTAKA Box. Desain dan Analisis Eksperimen. maka kuat tekan paving block terus mengalami penurunan. tingkat kehalusan pasir 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi taraf yang menghasilkan kuat tekan paving block terbaik adalah pada komposisi kadar air sebanyak 23 %. maka dapat diperoleh sebagai berikut: 1.2 mm hingga tingkat kehalusan pasir sebesar 4.. An Introduction to Design.5 mm dan jumlah pasir yang terkandung dalam campuran bahan pengisi sebanyak 25 gram. dapat dilihat bahwa komposisi taraf yang menghasilkan kuat tekan paving block terbaik adalah pada kadar air 23 %. Douglas. Inc. Data Analysis and Model Buildin. New York: John Wiley and Sons. 13 November 2010 Berdasarkan contour plot dan surface plot di atas dapat dilihat bahwa kuat tekan paving block mengalami peningkatan mulai dari kadar air 21.5 mm.P. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 309 . An Introduction of Operational Research. Montgomery. 2.25 % hingga kadar air sebanyak 23 %. namun pada saat kadar air lebih besar daripada 23 %. edisi keempat . tingkat kehalusan pasir sebesar 4.S. Dengan kuat tekan yang dihasilkan di atas 215.5 mm. 1005.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. and M. 2009. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 310 . Transformed Hessian Methods for large-scales constrained optimization. 16 – 17 August. C. Murray. Response Surface Methodology Process and Product Optimazation using Design Experiments.. Third edition. A. Anderson-Cook. E. New York: John Wiley and Sons. 1993a) P. 1993.D. (Gill et al. Gill. Montgomery. M. Saunders.. Inc. Presented at the Fourth Stockholm Optimization days.. Stockholm.. W.. C. 13 November 2010 Myers. Royal Institute of Technology . Raymond H.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 LAMPIRAN Tabel Koefisien Polinom Ortogonal N=3 Xj P1 1 -1 2 3 4 5 2 i N=4 P2 1 -2 1 P1 -3 -1 1 3 P2 1 -1 -1 1 P3 -1 3 -3 1 N=5 P1 -2 -1 0 1 2 P2 2 -1 -2 -1 2 14 1 P3 -1 2 0 -2 1 10 5/6 P4 1 -4 6 -4 1 70 35/12 0 1 2 1 6 3 20 2 4 1 20 10/3 10 1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 311 .

1. Pendahuluan. Alias.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. sehingga dalam penelitian ini melibatkan lima faktor sebagai perlakuan dan dalam eksperimennya terbentuk 25 kombinasi perlakuan. Replikasi Fraksional. dengan melakuan replikasi sebanyak r maka eksperimen yang harus dilakukan sebanyak r25 begitu juga pengujian terhadap efek faktor maupun efek interaksi antara faktor-faktor yang harus dilakuan analisisnya sebanyak 25-1. yang masing-masing faktor terdiri dari dua taraf. Dengan desain resolusi V eksperimen yang harus dilakukan hanya sebanyak 25-1 . temperatur ketika dilakukannya pengeringan I. X yang memproduksi bahan karet Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 312 . Di PT. e-mail : arthinii@yahoo. Tetapi ketika dalam penelitian tersebut melibatkan banyak faktor dan faktor-faktor tersebut terdiri dari beberapa taraf faktor sehingga kombinasi perlakuan yang harus dilakukan dalam eksperimen akan banyak sekali. temperatur ketika dilakukannya pengeringan II dan ukuran Ampere Squizer pada saat pemerasan produk. apalagi ketika harus dilakukan reflikasi atau pengulangan maka eksperimen yang harus dilakukan akan semakin banyak lagi dan ketika eksperimen yang dilakukan tidak murah maka eksperimen tersebut akan membutuhkan biaya yang banyak. Kata Kunci : Desain Resolusi-V. Salah satu tujuan dari desain eksperimen adalah untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan berguna untuk penelitian yang dilakukan guna memperoleh pemecahan dari permasalahan yang diteliti. begitu juga untuk pengujian hipotesis yang dilakukan bisa lebih sedikit berdasarkan pada nilai-nilai efek faktor yang memperlihatkan efek yang cukup besar. 13 November 2010 (D. tanpa harus kehilangan informasi yang ingin diperoleh karena menggunakan sifat-sifat dari alias.3) DESAIN RESOLASI V DENGAN REPLIKASI FRAKSIONAL UNTUK MENENTUKAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WET SPOT PADA PRODUK KARET MENTAH Oleh : Enny Supartini Dra. sehinga untuk memperoleh informasi tersebut harus dipilih desain yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. maka sebagai alternatifnya harus dipilih desain yang sesuai dengan permasalahan tetapi efisien dan efektif. MS.com ABSTRAK Untuk meneliti terjadinya Wet Spot pada bahan karet mentah atau SBR (Styrena Butadiena Rubber) diduga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yaitu : konsentrasi pH pada saat pencucian. yaitu efek faktor atau efek interaksi antara faktorfaktor dengan aliasnya tidak bisa dibedakan.

untuk 3 replikasi berarti harus melakukan 96 eksperimen. jika dilakukan pengulangan sebanyak r kali maka eksperimen tersebut harus dilakukan sebanyak rx22. Pt. Desain Resolasi-V dengan Replikasi Fraksional untuk menentukan Faktor penyebab terjadinya wet spot pada produk karet mentah Seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan pada permasalahan PT.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. temperatur ketika dilakukannya pengeringan I. 13 November 2010 mentah atau SBR (Styrena Butadiena Rubber) dalam tahapan akhir proses produksi yaitu tahapan pengeringan. abu-abu atau warna lainnya yang disebabkan terjadinya kontaminasi dengan bahan lain. coklat. ukuran Ampere Squizer pada saat pemerasan produk dan ukuran ketebalan dari produk itu sendiri. hasil produksinya masing dijumpai Wet Spot pada produk akhir-nya yaitu adanya spot pada permukaan bahan mentah karet. X harus melakukan sebanyak 32 eksperimen. jika hal ini terjadi tentu saja menjadi masalah karena akan mengurangi nilai mutu dari produk tersebut. Sehingga untuk melihat apakah terjadinya Wet Spot tersebut sebagai pengaruh dari kelima faktor tersebut maka harus dilakukan eksperimen dengan menggunakan eksperimen faktorial yang melibatkan 5 faktor tersebut dan jika masing-masing faktor terdiri dari dua taraf maka ada sebanyak 25 kombinasi perlakuan untuk eksperimen tersebut. Dan sebagai alternatif untuk alasan efisiensi bisa digunakan Desain resolusi-V yang bisa mengurangi jumlah eksperimen yang harus dilakukan tanpa harus mengurangi informasi yang seharusnya diperoleh. Spot adalah suatu noda pada bahan karet mentah dengan warna lain dari warna dasar karet mentah tersebut yaitu kuning. yaitu untuk melihat apakah terjadinya Wet Spot pada SBR merupakan pengaruh lima faktor maka harus dilakukan eksperimen dengan menggunakan eksperimen faktorial yang melibatkan 5 faktor dan jika masing-masing faktor terdiri dari dua taraf maka ada sebanyak 25 kombinasi perlakuan berarti dengan hanya satu kali replikasi saja. X. temperatur ketika dilakukannya pengeringan II. 2. Terjadinya Wet Spot diduga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yaitu : konsentrasi pH pada saat pencucian. tetapi dengan menggunakan Desain Resolusi-V maka hanya perlu melakukan 25-1 eksperimen atau setengah replikasi yaitu hanya 16 eksperimen saja berarti akan banyak sekali menghemat padahal informasi yang dibutuhkan tetap akan diperoleh dengan menggunakan informasi berdasarkan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 313 .

. B. C.2.1. maka kombinasi perlakuan yang ada di kelompok lainnya sudah terwakili karena merupakan aliasnya yang berarti efek faktor maupun efek interaksinya tidak bisa dikatakan berbeda. + BCDEjklm + ABCDEijklm + εn(ijklm) 1. 10 interaksi dua faktor. 2. l.. 10 interaksi tiga faktor. ..1. ABCDEijklm : merupakan efek bersama antara faktor A. 13 November 2010 aliasnya. + DElm + ABCijk + . Model Matematis untuk Eksperimen Faktorial Khusus 25 Eksperimen faktorial khusus 25 adalah eksperimen faktorial yang melibatkan 5 faktor yang masing-masing faktor terdiri dari dua taraf sehingga dalam modelnya melibatkan 5 faktor utama. .. D dan E εn(ijklm) : merupakan kekeliruan eksperimen. 5 interaksi empat faktor dan satu interaksi lima faktor sehingga dalam eksperimennya akan melibatkan 32 kombinasi perlakuan dikalikan dengan n replikasi yang dilakukan. (2. . Sehingga ketika menggunakan ½ replikasi atau 16 dari 32 kombinasi perlakuan yang seharusnya dilakukan banyaknya kombinasi perlakuan tersebut dibagi kedalam dua kelompok dimana anggota kelompok-2 merupakan alias dari kelompok-1 sehingga ketika eksperimen yang dilakukan hanya terhadap kombinasi perlakuan yang ada di salah satu kelompok saja yang dipilih secara acak..1) Dengan i = 1. : merupakan efek faktor B taraf ke-j ABij : merupakan efek bersama taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B .. Eksperimen Faktorial Khusus 25 2. Model matematisnya adalah sebagai berikut ( Montgomery 2005 ) : Yijklmn = μ + Ai + Bj + Ck + Dl +Em + ABij + ...Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. m sebagai taraf faktor sedangkan n = Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 314 .1...r Ai : merupakan efek faktor A taraf ke-i Bj .2 begitu juga untuk j. k. + CDEklm + ABCDijkl + .

Sedangkan n adalah banyaknya pengulangan yang dilakukan atau replikasi.2..3) 2 (kontras ABCDE ) n25 . 13 November 2010 2. EFEK FAKTOR( ABCDE ) (2.de – abde – acde – bcde (2.ce – abce . Anava untuk Eksperimen Faktorial Khusus 25 Dalam analisis varians untuk desain 25 akan melibatkan 32 kombinasi perlakuan dan dalam modelnya akan diperoleh sebanyak 25-1 atau sama dengan 31 efek faktor ataupun efek bersama beberapa faktor sehingga akan dilakukan 31 pengujian hipotesis. misalnya kotras untuk interaksi faktor ABCD dapat diperoleh sebagai berikut : Kontras (ABCD) = (a-1)(b-1)(c-1)(d-1)(e+1) = abcde + cde + bde + ade + bce + ace + abe + e + abcd + cd + bd + ad + bc + ac + ab + (1) – a – b – c – abc – d – abg – acd – bcd – ac – be .2) Efek faktor bisa diestimasi oleh : .. Untuk memperoleh Ekspektasi Kuadrat Tengah (Means of Square) bisa diperoleh berdasarkan Jumlah Kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing sumber Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 315 ... Pada eksperimen faktorial 25..1. begitu juga untuk memperoleh Jumlah Kuadrat-nya.. 5 untuk pengujian terhadap efek faktor utamanya dan 26 untuk pengujian terhadap efek bersama diantara dua faktor atau lebih (interaksi diantara faktor-fakor Untuk menentukan estimasi terhadap efek faktor ataupun efek bersama beberapa faktor bisa diperoleh berdasarkan pada kontras.4) 1 (kontras ABCDE ) 2 5 n2 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Jumlah Kuadrat untuk interaksi ABCD adalah : JK ( ABCDE ) (2.

3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kalikan faktor (atau faktor-faktor) dengan kontras penentu.2. Alias Alias adalah efek diantara dua faktor atau interaksi antara faktor yang berbeda bisa dikatakan bahwa diantara keduanya tidak dapat membuat adanya perbedaan (Montgomery 2005). Bekerja dengan aljabar modulo 2 terhadap bilangan pangkat Dalam permasalahan yang dikaji melibatkan 5 faktor sehingga ada ada 32 kombinasi perlakuan. seperempatnya atau kalau banyak sekali faktor yang terlibat memungkinkan untuk seperdelapannya. Seperti sudah dijelaskan pada bagian II. Cara menentukan alias. Replikasi Fraksional. 2. tetapi dengan menggunakan replikasi fraksional dalam analisis variansnya tidak perlu melakukan sebanyak itu cukup hanya sebagian saja misal setengahnya. 2. Beberapa tahapan dalam menentukan alias : 1.3. Kontras penentunya I=ABCDE. Tentukan kontras penentu. bahwa untuk melakukan eksperimen yang melibatkan lima faktor maka akan diperoleh sebanyak 32 kombinasi perlakuan sehingga eksperimen yang dilakuan sebanyak 32 dikalikan dengan replikasi yang harus dilakukan. Tetapi walaupun hanya dilakukan sebagian kita tidak akan kehilangan informasi dari faktor atau interaksi faktor yang tidak dilakukan analisisnya karena masing-masing sudah diwakili oleh faktor-faktor atau interaksi antar faktor yang dilakukan analisisnya yaitu dengan cara menentukan aliasnya. 13 November 2010 variasi. Sedangkan untuk menentukan statistik pengujian bisa diperoleh berdasarka Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) 2.1. 2. dalam hal ini hanya akan digunakan setengah replikasi saja yaitu 16 kombinasi perlakuan. Dengan mencari alias untuk masing-masing faktor ataupun interaksi diantara faktor-faktor seperti berikut : 1. Sehingga diperoleh : Alias untuk A adalah A(ABCDE) = A2BCDE = BCDE Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 316 .2.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. misalnya ketika menganalisis efek fakor A maka kita bisa memperoleh informasi mengenai efek bersama antara faktor-faktor B. D dan E (interaksi BCDE) karena berdasarkan sifat alias efek faktor A tidak bisa dibedakan dengan interaksi BCDE. C. sehingga apabila kita melakukan analisis varian terhadap efek faktor A maka informasi untuk interaksi BCDE juga akan diperoleh. 13 November 2010 Alias untuk B adalah B(ABCDE) = AB2CDE = ACDE Alias untuk C adalah C(ABCDE) = ABC2DE = ABDE Alias untuk D adalah D(ABCDE) = ABCD2E = ABCE Alias untuk E adalah E(ABCDE) = ABCDE2 = ABCD Alias untuk AB adalah AB(ABCDE) = A2B2CDE = CDE Alias untuk AC adalah AC(ABCDE) = A2BC2DE = BDE Alias untuk AD adalah AD(ABCDE) = A2BCD2E = BCE Alias untuk AE adalah AB(ABCDE) = A2BCDE2 = BCD Alias untuk BC adalah BC(ABCDE) = AB2C2DE = ADE Alias untuk BD adalah BD(ABCDE) = AB2CD2E = ACE Alias untuk BE adalah BE(ABCDE) = AB2CDE2 = ACD Alias untuk CD adalah CD(ABCDE) = ABC2D2E = ABE Alias untuk CE adalah CE(ABCDE) = ABC2DE2 = ABD Alias untuk DE adalah DE(ABCDE) = ABCD2E2 = ABC Maka diperoleh dua kelompok/blok dimana semua yang ada di Blok I aliasnya ada di Blok II seperti berikut ini : Blok I : I A B C D E AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Blok II : ABCDE BCE BCDE ACD ACDE ADE ABDE ACE ABCE ACD ABCD ABE CDE ABD BDE ABC Jadi dalam analisis variansnya cukup melakukan pengujian hipotesis terhadap efek faktor maupun interaksi diantara faktor-faktor pada salah satu blok saja karena semua efek faktor maupun interaksi antar faktor yang ada di Blok I aliasnya ada di Blok II. Jadi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 317 .

sedangkan untuk nilai efek faktor yang dianggap cukup kecil nilainya digabungkan dengan kekeliruan eksperimennya. dengan Desain Resolusi-V maka data yang dibutuhkan hanya sedikit saja yaitu setengah replikasi jadi berdasarkan kombinasi perlakuan yang terpilih untuk dilakukan eksperimennya saja seperti dapat dilihat pada Tabel 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 13 November 2010 dalam pelaksanaannya cukup memilih salah satu blok saja untuk dianalisis.1. faktor C adalah ketebalan produk (crumb). Statistik ujinya dapat ditentukan berdasarkan Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT). faktor D adalah temperatur pada pengeringan I dan faktor E adalah temperatur pada pengeringan II. untuk analisis variansnya dibutuhkan mengestimasi efek faktor dan interaksi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 318 . faktor B adalah ukuran Ampere Squizer. kemudian menggabungkan efek faktor atau interaksi yang nilainya cukup kecil terhadap kekeliruan eksperimennya (Montgomery 2005). Sedangkan untuk pengujian hipotesisnya tidak semua dilakukan tetapi hanya sebagian saja berdasarkan pada nilai efek faktor yang cukup besar yang diduga akan memberikan efek yang signifikan. misal Blok I yang dipilih. maka statistik ujinya adalah F dengan perbandingan masing-masing Kuadrat Tengah dari Sumber Variasi yang akan di uji terhadap Kuadrat Tengah Error atau kekeliruan eksperimen. Karena model yang digunakan model tetap. karena sebaiknya yang dipilih yang mengandung faktor utamanya ( Montgomery 2005 ). Hasil dan Pembahasan Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa permasalahan PT. dengan Desain Resolusi-V pengujian yang dilakukan bisa disederhanakan lagi yaitu dengan memilih faktor atau interaksi dengan nilai efek yang cukup besar dan diduga akan memberikan hasil pengujian yang signifikan. X adalah untuk melihat apakah terjadinya Wet Spot pada SBR merupakan pengaruh lima faktor yaitu faktor A adalah konsentrasi pH pada saat pencucian. sedangkan faktor atau interaksi dengan nilai efek yang cukup kecil tidak dilakukan pengujiannya karena diduga akan memberikan hasil pengujian yang non signifikan. Ketika memilih blok I maka dalam analisis varians hanya menguji efek faktor dan interaksi antar faktor yang ada di Blok I saja tetapi informasi untuk Blok II tetap diperoleh karena faktor dan interaksi pada Blok II semuanya merupakan alias dari faktor dan interaksi yang ada di Blok I. 3.

000 0.+ + .250 0.250 0.125 -0.250 2. Tabel 3.000 0.000 0.438 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 319 .1.1.125 0.000 0. Hasil Perhitungan Estimasi Efek dan Jumlah Kuadrat Variabel A B C D E AB AC AD AE BC BD BE CD CE Estimasi Efek 2.000 0.4) dan untuk mempermudah perhitungan kontras dapat dibuat tabel untuk tanda koefisien efek faktor dan interaksi beberapa faktor dengan data hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 3.125 1.625 0.125 4. 13 November 2010 beberapa faktor dan hasil perhitungan berdasarlan rumusan (2. Tanda Koefisien Efek Desain Resolusi V Untuk 25-1 dan Data Hasil Pengamatan Kombinasi Perlakuan E a b abe c ace bce abc d ade bde abd cde ace bce abcde Efek C D E = ABCD + + + + + + + + .563 6.3) sedangkan untuk menentukan Jumlah Kuadrat bisa diperoleh berdasarkan bentuk kontrasnya seperti pada rumus (2.125 0.+ + + + + + + + + + + + + Data Hasil Pengamatan 4 12 3 6 4 11 7 10 4 6 2 6 4 11 7 7 A + + + + + + + + B + + + + + + + + Tabel 3.438 Jumlah Kuadrat 72.375 1.125 0.250 6.250 1.250 20.125 -0.500 0.625 0.003 0.+ .125 -0.2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.250 0.

250 20. Tabel 3.250 4.05(1.750 1 10.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. maka statistik ujinya adalah F dengan perbandingan masing-masing Kuadrat Tengah dari Sumber Variasi yang akan di uji terhadap Kuadrat Tengah Error atau kekeliruan eksperimen.9)= 5. untuk semua pengujian hipotesis yang dilakukan ternyata signifikan berarti ada pengaruh dari pH. sehingga dalam analisis variansnya yang dilakukan pengujian hipotesis hanya terhadap faktor atau interaksi antar faktor dengan estimasi untuk nilai efek faktor yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya dan hasil perhitungan bisa dilihat pada Tabel 5.250 4.597 F Berdasarkan hasil analisis varians dengan menggunakan taraf signifikansi α=5%.376 118.3. Temperatur pengeringan I dan II kemudian interaksi antara konsentrasi pH dengan Temperatur pengeringan II.000 5.417 1 6.417 1 6.250 4.417 1 33.250 6. Karena model yang digunakan model tetap.250 6.000 6.2. 13 November 2010 DE 0.000 Hasil perhitungan untuk Estimasi Efek dan Jumlah Kuadratnya dapat dilihat pada Tabel 3.250 4. Statistik ujinya dapat ditentukan berdasarkan Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT).000 5.667 1 10. Estimasi efek yang nilainya cukup besar dapat menentukan model regresi dari daerah eksperimental.12. Analisis Varians Desain Resolusi-V Untuk Eksperimen Faktorial 25 Sumber Variasi A C D AD BC DE Error Total df 1 120.000 0.3. maka F0.500 4. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 320 .376 KT 72. sedangkan untuk pengujian hipotesis yang lainnya non signifikan berarti tidak ada pengaruh dari faktor dan interaksi yang lainnya.250 20.667 9 15 JK 72. interaksi antara ketebalan crumb dengan temperatur pengeringan I dan juga interaksi antara temperatur pengeringan II dan ukuran Ampere Squizer terhadap terjadinya wet spot pada SBR.

Temperatur pengeringan pada zone II kemudian interaksi antara konsentrasi pH dengan Temperatur pengeringan II.Untuk penelitian yaitu mengenai terjadinya Wet Spot pada bahan karet mentah atau SBR (Styrena Butadiena Rubber). Saran Untuk penelitian selanjutnya ada beberapa saran sebagai masukan : . 4.1. . interaksi antara ketebalan crumb dengan temperatur pengeringan I dan juga interaksi antara temperatur pengeringan II dan ukuran Ampere Squizer. 4. Temperatur pengeringan pada zone I. ternyata dipengaruhi oleh adanya perbedaan ukuran dari konsentrasi pH. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 321 .Sebaiknya untuk suatu penelitian yang bersipat eksperimental selain memilih desain yang paling sesuai juga dipilih desain yang lebih efisien supaya pelaksanaannya lebih efisien dan lebih ekonomis tetapi tetap efektif dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : . 13 November 2010 begitu juga dapat disimpulkan untuk masing-masing aliasnya bahwa kesimpulannya tidak bisa dibedakan dengan kesimpulan hasil analisis varians yang sudah dilakukan.Untuk perusaan X penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan yaitu untuk memperoleh ukuran taraf perlakuan mana yang paling optimal dan akan memberikan terjadinya Wet Spot paling sedikit atau minimum. .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.2. Kesimpulan dan Saran 4.Dalam melakukan eksperimen faktorial 25 untuk efisiensi bisa digunakan desain Resolusi-V karena eksperimen yang dilakukan akan lebih sedikit yaitu hanya setengah replikasi tanpa harus kehilangan informasi yang seharusnya diperoleh.

John Willey Mood.C.. Daftar Pustaka 1. K. 4. Douglas C. Bandung. Sultan Ageng Tirtayasa. 6. John Wiley. New York... A. Analisisa Penyebab Wet Spot untuk Menentukan Setting Optimum Proses Pengeringan Rubber dengan menggunakan Eksperimen Faktorial 25. P. 7. Robert. Lehmann E. (1974) Introduction to The Theori of Statistic. Mason. New York.. New York. Montgomery. Ulfah M. Hunter. Mc Graw Hill. Winner. J. Jurusan Teknik Industri Univ. New York. 3. S. with Aplication to Enggeenering and Sience. (1986) Testing Statistical Hypothesis. Sudjana (1995). 5. Mc Graw Hill. Second Editions. W. edisi 4. and Hunter J. 13 November 2010 5. (2001) Design and Analysis of Experiment 5th ed. Desain dan Analisis Eksperimen. And Kempthorne (1994) Design and Analysis of Experiment. (2002) Statistical Design and Analysis of Experiment.. A. Lee.. (1978) Statistical for Experimenters. Box. Graybill F. New York. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 322 . 8.. John Wiley. K. B.. G. John Wiley. Hinkelmann. John Wiley. Anggraeni S.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. G. (1971) Statistical Principle in Experimenttal Design.. PT Tarsito. 2. & Boes.. D. New York . 9.

pada saat desain eksperimen konvensional. Secara praktis.4) DESAIN PARAMETER UNTUK DATA DISKRIT PADA ROBUST DESIGN Oleh Budhi Handoko1).id ABSTRAK Salah satu tahap dalam desain produk pada robust design yaitu desain parameter. Setelah dilakukan analisis kondisi optimum eksperimen adalah pada kombinasi perlakuan A2B1C1D1.id Email2) : sri.winarni@unpad. Unpad Bandung Email1) : budhihandoko@unpad. 13 November 2010 (D.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.6% menjadi 97. seperti desain faktorial dan desain faktorial fraktional memiliki keterbatasan.2) Staf Pengajar Jurusan Statistika FMIPA. Sri Winarni2) 1.1%. Jenis desain taguchi yang akan dipakai adalah orthogonal array L9. Penelitian ini akan memfokuskan pada desain parameter untuk data diskrit terutama dua kelas. I. Kasus eksperimen yang akan dikaji mengenai proses produksi pembuatan komponen semikonduktor di sebuah pabrik dan bertujuan untuk menentukan kondisi optimum proses produksi. Robust Design yang ditemukan oleh Taguchi. Robust Design.ac. Demikian halnya pada bidang industri. Kata Kunci : Nominal-is-best. PENDAHULUAN Desain eksperimen dalam perkembangannya mengalami penyempurnaanpenyempurnaan sesuai dengan bidang eksperimen yang dihadapi. Aspek baru yang terdapat dalam robust design diantaranya yaitu menentukan sekumpulan kondisi untuk variabel desain yang robust terhadap noise. digunakan Robust Design. Sehingga untuk mengatasi hal ini. meminimumkan jumlah percobaan menggunakan orthogonal arrays dan melakukan pengujian untuk konfirmasi. Orthogonal Array. Beberapa keterbatasan dari desain konvensional yaitu tidak mampu menangani faktor noise serta tidak mampu memodelkan rata-rata dan dispersi secara simultan. yang menambahkan dimensi baru dalam desain eksperimen konvensional. memperoleh variasi terkecil pada fungsi produk terhadap nilai target. Desain parameter dalam robust design terdiri atas diskrit dan kontinu.ac. Pada kondisi optimum ini banyaknya produk yang baik meningkat dari 94. robust design merupakan suatu metodologi dalam bidang teknik pengendalian kualitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi produk dan proses produksi yang memiliki sensitivitas yang rendah terhadap berbagai sebab variasi yang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 323 .

dan D. Desain parameter merupakan salah satu tahapan dari desain produk dan proses. selain dari desain sistem dan desain toleransi (Park. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan perumusan masalah yaitu untuk desain parameter data diskrit dua kelas adalah signal to noise (SN) ratio. dan kualitas dari produk terhadap target yang telah ditetapkan. level-level dari variabel desain (faktor kontrol) yang meminimumkan efek dari faktor noise pada kualitas produk. 1996) . Penelitian ini akan lebih menekankan pada desain parameter untuk data diskrit dua kelas. dan 2. 2. Menentukan Jenis Orthogonal Array yang sesuai dengan banyaknya Faktor dan Level Faktornya. 1. Desain parameter yang dikenal berdasarkan jenis datanya ada dua yaitu kontinu dan diskrit. desain parameter bertujuan mendesain variabel atau faktor kontrol yang mempengaruhi karakteristik fungsional suatu produk. desain parameter bertujuan untuk menentukan kondisi operasi yang optimum serta mereduksi variasi kualitas (untuk meningkatkan kapabilitas proses) dengan meminimumkan pengaruh noise. 1. C. Memperoleh kondisi optimum dari desain parameter data diskrit dua kelas. Maka bentuk orthogonal arrays yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen adalah seperti tampak di bawah ini : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 324 . II. Mendapatkan taksiran SN Rasio pada kondisi awal dan optimum. meminimumkan biaya produksi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sedangkan dalam konteks desain proses. B. Dalam konteks desain produk. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai teknik analisis desain eksperimen yang diaplikasikan pada dunia industri yaitu robust design dalam menentukan kondisi optimum suatu produk/proses dengan meminimumkan faktor noise untuk data yang bersifat diskrit. 13 November 2010 muncul. Tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Pada tahap ini. Masing-masing faktor memiliki 3 level yang diberi kode 0. Misalkan terdapat empat faktor A. Salah satu alat yang penting dalam robust design adalah desain parameter yang diusulkan oleh Taguchi (1986).

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran... Analisis SN Ratio Misalkan terhadap n buah item produk yang diperiksa. …. maka fraksi produk baik adalah y1 y2 . jika produk baik Jika dari hasil eksperimen diperoleh data y1. yn. jika produk rusak yi 1. y2. yn p n Dan variasi dari rata-rata umumnya adalah Sm ( y1 y2 . yn ) 2 n 1 (np) 2 n np 2 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 325 . dan hasilnya adalah 0/1 dengan 0. 13 November 2010 Tabel 1 Orthogonal Array L9(34) No.. Percobaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Faktor Nomor Kolom Kondisi 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 A 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 B 3 0 1 2 1 2 0 2 0 1 C 4 0 1 2 2 0 1 1 2 0 D A0B0C0D0 A0B1C1D1 A0B2C2D2 A1B0C1D2 A1B1C2D0 A1B2C0D1 A2B0C2D1 A2B1C0D2 A2B2C1D0 Nilai Respon y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 2..

Untuk menentukan level-level faktor yang menyebabkan kondisi optimum diperoleh dengan mencari rata-rata dari SN Ratio untuk faktor dan level masingmasing dan bisa dibuat table sebagai berikut : Tabel 2. Dalam konteks data diskrit dua kelas. SN Ratio menjadi 1 S SN 10 log n m V Sm 10 log nV 10 log 10 log p 1 p 1 1 p S 10 log m Se 1 p 10 log p np 2 10 log np (1 p ) 1 (1) Berdasarkan (1) apabila proporsi produk baik meningkat. 13 November 2010 Variasi totalnya yaitu n ST i 1 yi np Sedangkan variasi kekeliruannya adalah Se ST Sm np np 2 np(1 p) Nilai ukuran Signal To Noise Ratio (SN Ratio) nya adalah karakteristik nominalis-best : y2 SN 10 log V dengan V adalah power of noise. Jumlah dan Rata-rata SN Ratio Faktor keLevel 1 Jumlah 0 Rata-rata x 10 x 20 2 J20 … … … k Jk0 x k0 J10 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 326 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. maka nilai SN Ratio juga meningkat.

dan 255 C. HASIL ANALISIS Analisis dilakukan terhadap data hasil eksperimen tentang percobaan yang dilakukan pada industry pembuatan komponen semikonduktor yang bertujuan untuk mengurangi jumlah produk yang cacat. Setiap factor terdiri atas tiga level.. dan 5.5. Tabel 3 Data Hasil Eksperimen Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 327 . Taksiran SN Ratio pada kondisi awal dan kondisi optimum adalah sebagai berikut : ˆ ( X 1.level _ opt . B (suhu awal).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2mm. 13 November 2010 Jumlah 1 Rata-rata J11 x 11 J21 x 21 … … Jk1 x k1 Jumlah T Rata-rata Jumlah Total Rata-rata J1t x 1t J2t x 2t … … … … Jkt x kt J1T x 1T J2T x 2T JkT x kT Level-level faktor yang mengoptimumkan respon ditentukan berdasarkan ratarata SN Ratio yang terbesar diantara level-level tersebut.0. X k . dan 3mm.level _ opt ) k X i .5 ft/menit. dan 120 C. Data hasil eksperimen menggunakan OA L9 dan nilai SN Ratio yang sesuai dengan karakteristik produk ditampilkan pada Tabel 3. yaitu level factor A adalah 1mm.level _ opt i 1 (k 1)T (2) Dengan k = banyaknya faktor dan interaksi faktor dalam kondisi optimum T = rata-rata SN Ratio total III. 250 C. 110 C.. 5.level _ opt X 2. level factor B adalah 100 C. C(suhu pematrian). Sedangkan level dari factor D adalah 4 terdiri atas 4. Eksperimen ini melibatkan empat faktor yaitu A (panjang plat). D (kecepatan putaran mesin). Level dari factor C adalah 245 C.

097 6.386 24.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.754 12. 13 November 2010 Faktor Nomor Eksperimen A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 1 1 1 2 2 2 B 0 1 2 0 1 2 0 1 2 C 0 1 2 1 2 0 2 0 1 D 0 1 2 2 0 1 1 2 0 Jumlah komponen yang baik (dari 200 komponen) 167 194 160 158 190 160 183 186 168 SN = -10 log ((1/p) .296 D 27.1) 7.705 39. Hasil eksperimen tersebut diperoleh menggunakan kondisi operasi awal eksperimen yaitu A1B1C1D0.202 Dengan p merupakan proporsi produk yang baik dari 200 komponen yang diperiksa.118 8.021 10.010 31. Tabel 4 Jumlah dan Rata-rata SN Ratio Faktor Level SN A Jumlah 0 Rata-rata 1 Jumlah 9. Berdasarkan Nilai SN Ratio yang telah dihitung pada Tabel 3. maka dapat disusun jumlah dan rata-rata dari nilai SN Ratio untuk setiap factor dan level factor eksperimen untuk mengetahui kondisi optimum dari kombinasi level faktornya.099 28.788 6.562 7.116 C 24.042 15.234 7.320 11.031 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 328 .159 B 23.052 9.021 5.437 28. Jumlah dan rata-rata nilai SN Ratio dapat dilihat pada Tabel 4.

43 74.05) 2 2 2 2 Kesimpulan H0 diterima H0 ditolak H0 diterima H0 ditolak Berdasarkan analisis varians pada Tabel 5.755 9.85 RJK 1. Sehingga kombinasi level factor yang mengoptimalkan respon adalah A2B1C1D1.376 81.053 9.039 19.01 2.351 29.479 23. Untuk factor yang nonsignifikan yaitu A dan C tetap disertakan pada proses produksi berikutnya karena alasan ekonomi dan teknis. salah satunya karena merupakan satu rangkaian dari proses pembuatan komponen semikonduktor.72 37.477 9. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 329 .585 81.477 9. Tabel 5 Analisis Varians Data Hasil Eksperimen Sumber Variasi A B C D (e) Total Derajat Jumlah Bebas Kuadrat 2 2 2 2 (4) 4 3.128 6.11 3. Level optimal dari factor A dan C berdasarkan Tabel 4 adalah A2C1.07 F (0.243 6.477 9.15 5.414 81.85 (7. 13 November 2010 Rata-rata Jumlah 2 Rata-rata Jumlah Total Rata-rata 8.053 Setelah dilakukan perhitungan SN Ratio seperti pada tabel diatas.73) 85. maka diperoleh kombinasi level-level factor yang menyebabkan hasil produk dapat mencapai optimum atau jumlah komponen yang baik semaksimal mungkin dan meminimumkan komponen yang cacat.477 9.01 4.053 10.29 11.89 19.053 13.187 28.009 7.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.93 1. maka dapat disimpulkan factor yang signifikan adalah B dan D dan optimal pada saat B1D1.15 1.93 F 0.670 81.

011 3x9.6% SN kondisi optimum 10log 1 1 p 15. 431 . Apabila peningkatan kualitas ini dihitung dalam proporsi komponen yang baik.351 9.479 3 x9.431 Kondisi optimum eksperimen berdasarkan pengujian adalah A2B1C1D1. untuk mencari kondisi optimum proses produksi tetap disertakan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis. yaitu : SN kondisi awal 10log 1 1 p 12. 296 . KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bagian 3.1%. dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut : 1.053 15.585 13.6% menjadi 97.351 10.971 = 97.865.946 = 94. Taksiran SN Ratio adalah ˆ ( A1 B1C1 D0 ) A1 B1 C1 D0 3T 8.188 13. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 330 .040 9.296 – 12.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.431 = 2.296 Dengan kondisi optimum ini SN Ratio meningkat sebesar 15. Variabel yang signifikan dalam eksperimen pembuatan komponen elektronik adalah B dan D. IV. yang menunjukan ukuran besarnya peningkatan kualitas komponen.053 12. sehingga p = 0.040 9. Meskipun factor A dan C nonsignifikan. sehingga p = 0.1% Hal ini berarti proporsi komponen yang baik meningkat dari 94. 13 November 2010 Kondisi operasi awal menggunakan level percobaan A1B1C1D0. Taksiran SN Ratio adalah ˆ ( A2 B1C1 D1 ) A2 B1 C1 D1 3T 9.

C. analysis and parameter design optimization. Hoboken.H. Taguchi.1986. New York: John Wiley & Sons.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.Introduction to Quality Engineering. Wu.G. VI. W. Experiments: Planning.E. Tokyo: Asian Productivity Organization. Statistics for experimenters: Design innovation.F. Park.2000. & Hamada.2005. Pada kondisi optimum yaitu A2B1C1D1 persentase komponen yang baik akan meningkat dari 94.6% menjadi 97. S. V.S. Hunter.. John Wiley and Sons. Great Britain : Chapman and Hall. . Robust Design and Analysis for Quality Engineering. dengan adanya Program Riset Mandiri (PRM) yang telah mendukung terlaksananya ini. 13 November 2010 2.P. DAFTAR PUSTAKA Box. NJ: John Wiley & Sons. Design and Analysis of Experiments. C. M. Montgomery. & Hunter. G. D. 2005.J. Inc. G.1% dari kondisi awal eksperimen yaitu A1B1C1D0.and discovery... Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 331 . J. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. 1996. New York . 2 ed.

1 Latar Belakang Penelitian yang dilakukan dokter gigi dalam bidang prostodonsia. PENDAHULUAN 1. karena Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 332 . sering dijumpai kegagalan-kegagalan yang terjadi. Pada praktek sehari-hari yang dilakukan oleh para doktergigi. BERNIK MASKUN ABSTRAK Pengujian hipotesis yang melibatkan beberapa rata-rata.5) ANALISIS VARIANS UNTUK MENGUJI KEKUATAN LEKAT SEMEN ADHESIF PADA PERMUKAAN LOGAM KARENA EMPAT MACAM PERLAKUAN (Studi Eksperimen pada Bidang Ortodonti Kedokteran Gigi) Oleh : H. telah banyak dilakukan eksperimen untuk mengetahui kekuatan semen pada pembuatan jembatan adhesif sebagai suatu restorasi untuk menggantikan kehilangan gigi dimana dalam restorasi jembatan adhesif pengambilan jaringan gigi lebih sedikit dibandingkan dengan restorasi jembatan konvesional. Pada penelitian ini akan dikemukakan aplikasi menguji kesamaan beberapa rata-rata yang diberikan oleh perlakuan yang berbeda melalui pendekatan parametrik. I. Aplikasinya adalah untuk mengetahui perlakuan yang memberikan efek yang paling baikberdasarkan kekuatan daya rekat dan persentase sisa resin yang melekat pada permukaan logam yang biasa digunakan dokter gigi dalam bidang prostodonsia. Menurut Greugers (1985). 13 November 2010 (D. Kegagalan terjadi pada jembatan Rochettte. antara lain terlepasnya ikatan antara semen resin dengan permukaan gigi atau terlepasanya ikatan antara semen resin dengan permukaan logam. Dalam ANAVA urutan mengenai hipotesis dapat diketahui setelah hasil pengujian memperlihatkan hasil signifikan kemudian diikuti oleh pengujian setelah ANAVA seperti uji Newman-Keuls atau Scheffe.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. tanpa memperhitungkan urutan rata-rata dalam pendekatan parametrik dapat dikerjakan melalaui analisis varians (ANAVA).

antara lain dilakukan oleh Mc. Dachlan. menunjukkan bahwa kekuatan lekat semen resin pada logam sebagai restorasi jembatan akan berbeda jika logam yang digunakan memperoleh perlakuan yang berbeda. Statistik uji 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. perlu dilakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada logam. 1..3 Tujuan Penelitian Menerapkan cara pengujian hipotesis untuk beberapa rata-rata yang sesuai dengan kaidah statistika. Untuk menguji hipotesis di atas diperlukan : 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laughlin (1986) dan Van der Veen (cit. k H1 : Salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memperbaiki ikatan antara semen resin dan permukaan logam. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 333 .. 13 November 2010 semen resin hanya melekat disekitar lubang-lubang dan tidak menyeluruh pada permukaan logam.. perforeted. untuk itu dapat diturunkan hipotesis statistik sebagai berikut : HO : HO : vs 1 2 . Berdasarkan kegagalan-kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bebrapa peneliti untuk meningkatkan kekuatan pelekatan antara semen resin dengan permukaan logam. Distribusi Sampling dari statistik uji 1. 1995) dengan membuat perlakuan pada permukaan logam berupa anyaman. sandblast dan dietsa secara electrolisa..

2 Statistik Uji dengan Pendekatan Non Parametrik Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 334 .. (2-1) Apabila 2 tidak diketahui maka statistik ujinya menggunakan staistik t dengan bentuk x1 s 1 n1 x2 1 n2 t . (2-2) Kedua statistik di atas dapat digunakan jika data hasil penelitian berdistribusi Normal.1 Pengujian Kesamaan Dua Rata-rata Jika dalam suatu penelitian ingin diketahui apakah dua perlakuan yang berbeda yang diberikan kepada satu kelompok percobaan yang bersifat homogen memberikan efek yang berbeda dapat diturunkan hipotesis statistik sebagai berikut Ho : H1 : 1 2 melawan 1 2 2. II . TINJAUAN PUSTAKA 2. 2.4 Manfaat Penelitian Dengan digunakan statistik uji yang sesuai untuk menguji hipotesis beberapa rata-rata akan memberikan solusi yang lebih baik..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.1 Statistik uji dengan pendekatan parametrik Jika data hasil penelitian berskala rasio atau interval dan maka Statistik ujinya dapat digunakan statistik z berbentuk x1 x2 1 n1 1 n2 2 (varians) diketahui z .1. 13 November 2010 1..1..

tentukan alat ujinya tidak dapat menggunakan statistik z atau t tetapi perlu dicari statistik lain yang bebas dari distribusi data. Untuk itu statistik uji yang bebas dari distribusi data atau statistik uji non-parametrik dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis tersebut.. maka hipotesis statistik yang dapat diturunkan dari masalah tersebut berbentuk : HO : HO : vs 1 2 .. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 335 . tentunya tidak akan menggunakan statistik uji untuk menguji hipotesis kesamaan dua rata-rata tetapi perlu dicari statistik uji yang sesuai.. pengukuran terhadap variabel penelitian tidak dapat dilakukan sehubungan dengan tidak adanya instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mengukurnya. antara lain statistik Uji Mann-Whitney dengan rumus sebagai berikut : n1 (n1 1) R1 2 U n1n2 . ANAVA atau disebut juga Analisis Varians adalah alat uji untuk menguji hipotesis kesamaan beberapa rata-rata. (2-3) 2. Untuk menguji hipotesis di atas.2 Pengujian Hipotesis Beberapa Rata-Rata Jika dalam suatu penelitian ingin diketahui efek dari beberapa perlakuan yang berbeda terhadap sekelompok percobaan yang bersifat homogen. akibatnya peneliti hanya memberi skor dengan skala nominal atau ordinal terhadap hasil penelitiannya. Berdasarkan data tersebut.. ingin diuji kesamaan dua rata-rata sehubungan dengan perlakuan yang berbeda. demikian pula ANAVA. 13 November 2010 Bisa saja dalam suatu penelitian. k H1 : Salah satu tanda sama dengan tidak berlaku.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Seperti halnya dalam menguji kesamaan dua rata-rata yang alat ujinya bergantung kepada skala pengukuran data.

..nk Dalam hal ini model mengenai data hasil i ij .. 13 November 2010 Sebuah alternatif dari ANAVA untuk data hasil eksperimen berupa skor dengan skala ordinal. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 336 .. 2001). (3-1) dengan i rata-rata efek efek perlakuan ke i kekeliruan.. dimana ij ij berdistribusi Normal dan Independen dengan 2 rata-rata nol dan varians (Montgomery. METODOLOGI PENELITIAN Permasalahan yang dihadapi seperti tertuang dalam Bab I.k j 1. pendekatan yang ada berupa Analisis Statistik Non-Parametrik dengan Uji Analisis Varian Ranking Satu Arah Kruskal-Wallis (Gibbons.. pengukuran adalah yij .. i 1..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2. 1971) berbentuk : H dengan : k Rj n nj 12 n(n 1) k j 1 R2 j nj 3(n 1) = banyak kelompok sampel = rank pada sample ke j = ∑nj = banyak kasus dalam semua sampel = banyak kasus dalam sampel ke j Jika hasil pengujian signifikan. dalam pendekatan parametrik dapat dikerjakan melalui Analisis Varians (ANAVA). berupa efek acak yang berasal dari unit eksperimen ke j . 2. Pengujian hipotesis yang melibatkan beberapa rata-rata tanpa memperhitungkan urutan rata-rata. tentunya perlu dilakukan uji–uji lainnya untuk mengetahui perbedaan perlakuan dengan cara berpasangan. III . melibatkan pengujian beberapa rata-rata.

. dikerjakan berdasarkan data yang ditampilkan seperti pada tabel berikut ini Tabel 1 : Statistik yang dihitung dari Data Pengamatan (Tiap Perlakuan berisi n j pengamatan) Perlakuan 2 i Y21 ..2. .. Yknj nk Jk k n i 1 k ni Ji i 1 … yj J yk dari tabel di atas nampak bahwa : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 337 . 13 November 2010 Berdasarkan model eksperimen seperti pada persamaan (3-1) dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : Ho : i 0 i 0 ..... Y1j . Y1n1 n1 J1 y1 K Yk1 Yk2 ... . k yang dapat diartikan tidak terdapat perbedaan mengenai efek perlakuan Hipotesis di atas dapat pula ditulis dalam bentuk : HO : vs 1 2 . .. ... Ykj . i = 1..... .. . J2 y2 1 2 … J … … nj Banyak Pengamatan Jumlah Rata-rata 1 Y11 Y12 . 3.. Untuk mengujinya diperlukan statis uji yang sesuai....Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran... Y2n2 N2 . k H1 : Salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. .......... Y2j Yij . . Y22 ... .1 Statistik Uji Pendekatan Parametrik : Pengujian untuk hipotesis di atas.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. selanjutnya dapat dihitung berbagai statistik antara lain Jumlah kuadrat-kuadrat (JK) semua nilai pengamatan : k nj Y2 i 1 j 1 Yij2 Jumlah kuadrat-kuadrat (JK) untuk rata-rata : k Ry J / i 1 2 ni Jumlah kuadrat-kuadrat antar perlakuan : k Py i 1 ( J i2 / ni ) Ry Jumlah kuadrat-kuadrat kekeliruan perlakuan : k ni Ey i 1 j 1 (Yij Yi )2 Ey Y2 Ry Py Keseluruhan perhitungan di atas dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : ANAVA Dengan ni observasi tiap kelompok Sumber Variasi Dk Jumlah Kuadrat Rata-rata Jumlah Kuadrat F Hitung F Table Sifat (hasil Uji) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 338 . 13 November 2010 k n i 1 ni Berdasarkan data dalam Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN 4. Kelompok III lempengan logam dibentuk pitted. Dengan demikian model eksperimen/percobaan akan berbentuk Eksperimen Acak Sempurna dengan empat replikasi untuk tiap kelompok.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Variabel yang menjadi obyek penelitian adalah rata-rata ukuran uji tarik dari keempat perlakuan permukaan logam dengan satuan Mpa dan prosentase Luas permukaan resin yang masih melekat pada permukaan logam. Kelompok II lempengan logam yang dietsa elektrolisa. IV. Kriteria pengujian : Terima Hipotesis jika F hitung < dari F Tabel. sebagai pembandingnya digunakan F tabel dari Tabel Distribusi F dengan dk= ((k-1). Ingin diketahui apakah terdapat efek yang berarti dari keempat perlakuan berdasarkan kekuatan lekat maupun persentase luas permukan resin yang masih melekat pada permukaan logam ? Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 339 . Jika pengujian bersifat signifikan. perlu dilakukan uji setelah ANAVA dengan Uji Newman Keuls. Setiap kelompok terdiri atas empat buah lempengan : Kelompok I lempengan dibentuk anyaman.1 Disain Penelitian dan Hipotesis Penelitian ini dilakukan terhadap 16 (enam belas) pasang sampel berupa lempeng logam yang dibagi secara acak dalam 4 (empat) kelompok perlakuan yang berbeda. 13 November 2010 Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok Jumlah 1 k-1 n-k-2 Ry Py Ey Ry /1 Py /(k-1)= ' Py' / E y F((k-1). (n-k-2)) dengan taraf kepercayaan . dan Kelompok IV adalah lempengan logam yang di sandblast. (n-k-2)) Py‟ E y /(n-k-2)= Ey‟ n Y2 - - - Dari tabel ANAVA di atas akan diperoleh F hitung.

07 17.06 3 20.52 3.2 Data Hasil Penelitian Data dalam Tabel 4 adalah hasil penelitian Edy Machmud (2003) yang menunjukkan kekuatan daya rekat yang diukur dalam MPa: Tabel 4 : Nilai Rata-rata Kekuatan Daya Tarik Keempat permukaan Rangka Logam Oleh Empat Perlakuan (Dlm Mpa) Perlakuan Sampel Anyaman Etsa Pitted Sandblast 1 32.84 13.52 6.23 8.02 18.81 9. Perlakuan mana yang memberikan efek kekuatan daya lekat maupun persentase luas permukaan resin yang masih melakat yang terbaik ? Hipotesis kerja di atas akan diubah menjadi hipotesis statistik sebagai berikut : Ho : melawan H1 : efek ) 1 2 3 4 : Tidak terdapat perbedaan efek diantara keempat macam perlakuan Salah satu tanda sama dengan tidak berlaku (terdapat perbedaan 4. etsa elektolisa.70 19. Pitted dan Sandblast ? 2.12 2 26. Apakah terdapat perbedaan efek dari pemberian perlakuan dalam bentuk anyaman. 13 November 2010 Hipotesis : Hipotesis kerja yang dapat diturunkan dari masalah di atas adalah : 1.82 17.01 4 19.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.94 Sedangkan prosentase luas permukaan resin yang masih melekat pada permukaan logam diperlihatkan dalam table sebagai berikut : Tabel 5 : Luas Permukaan resin yang masih Merekat pada Permukaan Logam Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 340 .37 4.87 6.23 14.

87 18.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.61 24.57 Jumlah Sandblast 6.50 67.00 21.02 19.41 24.94 4 20.13 Dari Tabel 6 di atas akan diperoleh ANAVA sebagai berikut : Tabel 7 : ANAVA Untuk Pengujian Nilai Rata-rata Kekuatan Daya Tarik dari Keempat Permukaan Rangka Logam Dengan 4 observasi tiap kelompok Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 341 .23 14.82 20.28 11.88 Selanjutnya dari data dalam Tabel 4.52 17.04 10.50 42.28 18.12 6.70 26.50 9.06 4.52 4 4 73.03 16 238.84 13.37 70.11 46.81 9. 13 November 2010 Oleh Empat Perlakuan (dlm %) Perlakuan Sampel Anyaman Etsa Pitted 1 98.13 5.65 Perlakuan Etsa Pitted 19.23 8. dihitung statistiknya sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : Tabel 6 : Statistik yang dihitung dari Data Pengamatan Nilai Rata-rata Kekuatan Daya Tarik dari Keempat Permukaan Rangka Logam (Tiap Perlakuan berisi 4 pengamatan) Sampel 1 2 3 4 ni Ji xi Anyaman 32.13 66.50 Sandblast 16.07 4 98.01 3.50 2 91.26 4 79.50 16.82 79.37 17.40 3 80.24 34.

untuk itu perlu dilakukan uji setelah ANAVA dengan Uji Newman Keuls Hasil pengujian memperlihatkan urutan kekuatan rekat logam sebagai berikut : x1 Rata-rata kekuatan rekat dengan bentuk anyaman = 24.50 80.74 **) 155.04 10.80 87.40 70.96 13.05 5.15 122.03 MPa x2 x3 x4 Dari Tabel 5.23 16 808.00 21.74.97 - - - Dari tabel ANAVA di atas diperoleh F hitung = 22.559.82 91.24 34.67 Jumlah Sandblast 16.92 13.63 22.53 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 342 .50 42. 13 November 2010 Sumber Variasi Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok Jumlah Dk Jumlah Kuadrat 1 3 Rata-rata F Hitung F Tabel Sifat Jumlah (hasil Kuadrat Uji) 3.12 3.28 MPa Rata-rata kekuatan rekat dengan Pitted = 11.37 79.50 4 4 283.05 dan F table untuk taraf kepercayaan 99% = 5.65 MPa Rata-rata kekuatan rekat dengan Etsa Elektolisa = 18.88 4 52.544.12 859.50 9.50 67.57 MPa Rata-rata kekuatan rekat dengan Sandblast = 5.00 12 16 4.544.13 4 349. dihitung statistiknya seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 8 : Statistik yang dihitung dari Data Pengamatan Prosentase Luas Permukaan Resin yang Masih Merekat Pada Permukaan Rangka Logam (Tiap Perlakuan berisi 4 pengamatan) Sampel 1 2 3 4 ni Ji xi Anyaman 98.79 30.26 66.45 Perlakuan Etsa Pitted 79.66 70.41 24.50 16.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.90 268. Hasil pengujian menunjukkan sangat bermakna (**).

18 16 55.781. Hasil pengujian menunjukkan sangat bermakna (**). 13 November 2010 Dari Tabel 6 di atas akan diperoleh ANAVA sebagai berikut : Tabel 9 : ANAVA Untuk Pengujian Prosentase Luas Permukaan Resin yang Masih Merekat Pada Permukaan Rangka Logam Dengan 4 observasi tiap kelompok Sumber Variasi Rata-rata Antar Kelompok Dalam Kelompok Jumlah Dk Jumlah Kuadrat 1 3 12 Rata-rata F Hitung F Tabel Sifat Jumlah (hasil Kuadrat Uji) 40.17 57.00 dan F table untuk taraf kepercayaan 99% = 5.55 40.67 % Rata-rata prosentase Luas Permukaaan resin yang melekat pada permukaan logam dengan Sandblast = 13.857.81 83.74.74 **) 686.79 % Rata-rata prosentase Luas Permukaaan resin yang melekat pada permukaan logam t dengan Pitted = 30.00 5.857.16 - - - Dari tabel ANAVA di atas diperoleh F hitung = 83.55 14.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.23 % Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 343 .45 % Rata-rata prosentase Luas Permukaaan resin yang melekat pada permukaan logam dengan Etsa Elektolisa = 70.745.237. untuk itu perlu dilakukan uji setelah ANAVA dengan Uji Newman Keuls Hasil pengujian memperlihatkan urutan prosentase luas permuakaan resin yang masih melekat pada logam sebagai berikut : x1 Rata-rata prosentase Luas Permukaaan resin yang melekat pada permukaan logam x2 x3 x4 dengan bentuk anyaman = 87.44 4.

Science of Dental Material. Prelimenary Report of Clinical Evalution of Three Types of Resin Bonded Bridge. Den.65MPa dengan luas permukaan resin yang masih melekat pada permukaan logam sebesar 87. W.159. 760 3.C. John Wiley & Sons.Vol 64. 9 th ed. 2. Dent. J. Creugers. Cetakan ke II. Direct Bonded Retainer.. 7. Orthop 112 : 502-506 9.45 %.O. Buonocore. R. DAFTAR PUSTAKA 1. Hal. Thirt Edition. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia.D.. Ilmu Geligi Tiruan Jembatan.. Gramedia.. 10. Saunders Co. Hal. 365. Hal. perhatikan kembali rata-rata kekuatan rekat pada permukaan logam dan persentase luas permukaan resin yang melekat pada permukaan logam. Sandblasting of Bands to Increase Bond Strenght. 6. Wackerly. G. 185-229. Hal 148-153 8. Edy Machmud. Design and Analysis of Experiments. O Bishara S E Damon P. Jakarta EGC.D. Duxbury Press.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 230-241 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 344 . Miller S Zernik J. Lipincott Co. Laughlin G . Uji Beda Kekuatan Rekat Semen Resin Adhesif pada Permukaan Logam yang Diberi Empat Macam Perlakuan. 117-164. 1996. Et.1985. M. Montgomery. W.L.1955. Philadelphia. NHJ. Journal . C. Hal. KESIMPULAN Untuk mengetahui perlakukan mana diantara keempat perlakukan memberikan efek yang paling baik. 1985. 1986. J.B. Olsen M. Scheaffer.. Sidney Siegel. FKG -Universitas Padjadjaran Mc. Prajitno. 11. 1983. Orthod Dentofac. 5 th Edition.. A Simple Method of Increasing The adhesion of acrillic Filling material to Enamel Surface. Am. 1991. Statistik NonParametrik. . XXX (4) ..al .. J. Pengetahuan dasar dan Rancangan Pembuartan. 217-222 Phillip. Inc. H . Hasil pengujian memperlihatkan bahwa lempeng logam yang diberi perlakuan anyaman memberikan kekuatan daya lekat paling besar yaitu sebesar 24. 5.. 13 November 2010 V.B. 1986. Res. 497-500 4.Res 34(1) : 849-852.65 Mpa yang berarti lempeng logam akan terlepas dari lempeng logam lawan setelah diberi kekuatan tarik sebesar 24. 1-89. Hal 145. . Phioladelphia. 2001. 1997. Mathematical Statistics with Applications. J. Mendenhall. New York. Comparion of Shear Bond and Surface structure Between Convensional Acid Etching and Air Abrassion of Human Enamel. 1994. Jakarta. Boston. PWS Publishers. D.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

12. Sudjana, 2002, Desain dan Analisis Eksperimen, Edisi IV, Tarsito, Bandung, Hal 30-40. 13. Thomson, Et. Al, 1983, Resin Bonded Retainers Part 1 : Resin Bond to Electrolically Etcher Bond Precious Alloy, Journal of Prost. Dent, Vol 85 No 6 Hal 771 Zacharisson. B. U, 1977, A Post Treatment Evalution of Direct Bonding in Orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofac.Orthod 71(2) : 173-189

14.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 345

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

(D.6) PENAKSIRAN DATA HILANG PADA DESAIN FAKTORIAL FRAKSIONAL DUA LEVEL TANPA RAPLIKASI DENGAN CARA MEMINIMUMKAN JUMLAH KUADRAT RESIDU
1

Martinnus Oetama, 2Budhi Handoko, 3Sri Winarni
1

Mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Padjajaran Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang 45363 - Indonesia Dosen Jurusan Statistika Universitas Padjajaran Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang 45363 - Indonesia e-mail : 1 emanuell_martinus@yahoo.com, 2 budhihandoko@unpad.ac.id, 3 win2_stk@yahoo.com
2,3

Abstrak. Desain faktorial merupakan solusi paling efisien pada saat meneliti pengaruh dari dua atau lebih faktor. Namun pada desain faktorial apabila jumlah kombinasi perlakuan yang besar, eksperimen menjadi tidak efisien untuk dilakukan, karena bertambahnya biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Maka untuk menghindari masalah di atas akan diselesaikan dengan menggunakan desain faktorial fraksional. Dalam prakteknya, sering kali data yang diperoleh dari hasil eksperimen tidak lengkap. Melakukan eksperimen kembali guna memperoleh data yang hilang kurang efisien mengingat besarnya biaya, tenaga, terutama karena kondisi eksperimen telah mengalami perubahan mengingat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu akan lebih efisien mengestimasi nilai-nilai yang hilang tersebut. Dalam skripsi ini membahas tentang estimasi data yang tidak lengkap tersebut dengan cara meminimumkankan dari jumlah kuadrat residu. Untuk melihat secara grafis apakah data hasil estimasi sudah cukup baik atau belum dapat digunakan half-normal plot. Data mengenai permainan golf yang diambil dari Dodgson, J.H. 2003. “A Graphical Method for Assessing Mean Square in Saturated Fractional Designs”. Journal of Quality Technology, 35, No. 2, pp. 206 – 212 akan digunakan dalam skripsi ini untuk menjelaskan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pemecahan masalah di atas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sangat signifikan mempengaruhi jarak yang ditempuh bola golf pada permainan golf dengan respon jarak tempuh dalam yard adalah Ability (kemampuan), Ground (Lapangan) dan Teeing (Tongkat).

A. PENDAHULUAN Sejak tahun 1980an, analisis dari desain faktorial dua level dan desain faktorial fraksional tanpa replikasi sudah banyak dikaji. Dalam eksperimen faktorial tanpa replikasi, n-1 efek (tidak termasuk rata-rata keseluruhan) diestimasi menggunakan kontrasnya, namun sumber variasi kekeliruan eksperimen tidak dapat diperoleh. Sehingga perhitungan rasio nilai F diperoleh dengan membagi RJK efek dengan RJK efek interaksi tertinggi. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki desain faktorial bila dibandingkan dengan desain-desain yang lainnya, yaitu lebih efisien dibanding dengan metode analisis satu faktor, mampu menunjukkan efek interaksi antar faktor, dapat memberikan perkiraan efek dari suatu faktor pada kondisi level yang berbeda-beda dari suatu faktor lain.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 346

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010 Namun pada desain faktorial apabila jumlah faktornya besar dan diikuti oleh jumlah kombinasi perlakuan yang besar, eksperimen menjadi tidak efisien untuk dilakukan, karena bertambahnya biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Maka untuk menghindari masalah di atas akan diselesaikan dengan menggunakan desain faktorial fraksional. Namun dalam prakteknya, sering kali data yang diperoleh dari hasil eksperimen tidak lengkap. Karena data hilang ini akan menimbulkan masalah dalam analisis yang mengakibatkan perlakuan dan kelompok menjadi tidak orthogonal, maka untuk memperoleh data hilang guna mempertahankan sifat ortogonal data tersebut, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melakukan eksperimen kembali atau dengan menaksir data yang hilang dari pengamatan yang ada. Melakukan eksperimen kembali guna memperoleh data yang hilang kurang efisien mengingat besarnya biaya, tenaga, terutama karena kondisi eksperimen telah mengalami perubahan mengingat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu akan lebih efisien menaksir nilai-nilai yang hilang tersebut. Maka untuk mengestimasi data yang tidak lengkap tersebut, dalam makalah ini adalah dengan menggunakan cara yang dijelaskan oleh Cochran dan Cox (1957) yaitu menggunakan cara meminimalkan dari jumlah kuadrat residu dengan cara menentukan efek yang dihilangkan lalu disamakan dengan nol. Dan untuk melihat secara grafis apakah data hasil estimasi sudah cukup baik atau belum dapat digunakan half-normal plot seperti yang jelaskan Daniel (1959). B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana cara menaksir data hilang pada pengamatan eksperimen faktorial fraksional? 2. Bagaimana melakukan analisis desain faktorial fraksional jika terdapat data hilang?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menjelaskan cara menaksir atau menentukan data hilang pada desain faktorial fraksional. 2. Melakukan analisis desain faktorial fraksional pada data hilang. D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Mendapat gambaran mengenai aplikasi ilmu statistika dalam real problem solving. 2. Memberikan informasi cara mengestimasi data hilang pada eksperimen faktorial fraksional.
E. KERANGKA KONSEPUAL 1. Desain Faktorial Desain faktorial adalah suatu desain yang menggunakan seluruh kombinasi perlakuan dari k faktor atau variabel input, yang dimana setiap tingkat masing-masing faktor dipasangkan atau disilangkan dengan tiap tingkat setiap faktor lainnya. Desain faktorial memungkinkan kita untuk menentukan apakah ada interaksi antara variabel bebas atau faktor yang dipertimbangkan. Interaksi menyiratkan bahwa perbedaan dalam salah satu faktor perbedaan tergantung pada faktor lain.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 347

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010 2. Desain Faktorial Fraksional Desain faktorial fraksional merupakan kelanjutan dari desain faktorial. Dalam desain eksperimen, desain faktorial adalah suatu desain yang menggunakan seluruh kombinasi perlakuan dari k faktor atau variabel input. Apabila jumlah dari k faktor ini cukup besar, maka akan berakibat pada besarnya jumlah kombinasi perlakuan yang akan dilakukan, dan ini tidak cukup efisien dalam pelaksanaannya. Misalkan untuk eksperimen faktorial 2k, yakni eksperimen yang melibatkan k buah faktor masing-masing dengan taraf dua. Untuk k = 5 maka terjadi 32 kombinasi perlakuan sehingga memerlukan 32 eksperimen untuk sekali replikasi. Dengan uraian serupa, maka untuk setiap kali replikasi diperlukan 64 eksperimen jika k = 6, sebanyak 128 eksperimen jika k = 7 dan 256 eksperimen untuk k = 8, begitu pula seterusnya. Bilangan ini akan semakin membesar jika banyak faktor k yang terlibat dalam ekseprimen semakin besar. Dalam prakteknya, eksperimen sebanyak itu tidaklah ekonomis bahkan dalam beberapa hal tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi penggunaan percobaan faktorial yang besar harus dihindari karena dengan ukurannya yang besar maka diperlukan analisis yang lebih rumit dan akan memakan waktu yang lama serta biaya yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih besar. Hal ini tidaklah bijaksana jika melakukan percobaan yang besar pada awal penelitian tetapi hasil yang diharapakan tidak jauh berbeda dengan melakukan setengah percobaan dari total percobaan secara keseluruhan. Maka dilihat dari masalah tersebut, sebagai penanggulangannya dapat dilakukan dengan menggunakan desain faktorial fraksional. Penggunaan desain faktorial fraksional diusulkan pada tahun 1945 oleh Finney. Desain faktorial fraksional ini merupakan jenis desain eksperimen yang digunakan untuk menganalisis multifaktor dengan banyaknya percobaan yang dilakukan hanya sebagian dari eksperimen faktorial penuh. Secara umum, notasi yang digunakan dalam desain faktorial fraksional mengikuti notasi yang digunakan dalam desain faktorial. Tabel 2.1 Susunan Desain Faktorial 23
Kombinasi perlakuan (1) A B AB C AC BC ABC I + + + + + + + + A + + + + B + + + + AB + + + + Kontras C AC + + + + + + + + BC + + + + ABC + + + + Respons (Y) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

3. Menentukan Alias Dan Desainnya

Untuk membuat replikasi bagian untuk harga k besar dalam faktorial 2k, cara penentuan alias-alias dilakukan sebagai berikut : 1. Tentukan kontras penentu. 2. Kalikan faktor dengan kontras penentu. 3. Bekerja dengan aljabar modulo 2 terhadap bilangan pangkat.
4. Estimasi Efek Perlakuan Karena hanya akan dilakukan pengamatan sebanyak 23−1 = 4 kombinasi perlakuan, maka akan terdapat dftotal = 4−1 = 3 derajat bebas untuk menaksir efek faktor. Estimasi efek didasarkan pada koefisien kontras. Sebagai contoh, dari Tabel 3.2 untuk defining relation positif, I = ABC. Namun sebelum menentukan penaksir efek dari masing-masing faktor

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 348

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010 terlebih dahulu akan ditentukan kontras untuk masing-masing faktor, baik faktor utama maupun faktor interaksinya.

Kontras A = CA = (a - b - c + abc) Kontras B = CB = (-a + b - c + abc) Kontras BC = CBC = (a - b - c + abc) Kontras AC = CAC = (-a + b - c + abc) Kontras ABC = CABC = (-1 + a + b + c - ab - ac - bc + abc)
Dari kontras tiap faktor tersebut kemudian dapat ditentukan penaksir efek dari masing-masing faktor, sebagai berikut : i. Estimasi efek utama r 2k 1 *A = (a - b - c + abc) k 1 r 2 *B = (- a + b - c + abc) r 2k 1 *C = (- a - b + c + abc) ii. Estimasi efek interaksi dua faktor r 2k 1 *BC = (a − b − c + abc) r 2k 1 *AC = (- a + b − c + abc) r 2k 1 *AB = (- a − b + c + abc) Dari Penaksir efek di atas, nampak bahwa penaksir efek utama A dan interaksi BC, B dengan interaksi AC, dan C dengan interaksi AB adalah sama, sehingga tidak mungkin untuk menyatakan ada perbedaan antara A dan BC, B dan AC, dan C dan AB. Oleh karena itu, A disebut alias dengan BC, atau dibaurkan (confounded), demikian halnya dengan B alias dengan AC, dan C alias dengan AB. 5. Jenis Khusus Desain Faktorial Fraksional 2k Desain faktorial fraksional dibagi dalam beberapa jenis, yaitu i. Rancangan resolusi III, dimana tidak ada efek utama yang dibaurkan dengan efek utama yang lainnya, tapi efek utama dibaurkan dengan interaksi dua faktor. sebagai contoh 23−1 rancangan resolusi III. ii. Rancangan resolusi IV, dimana tidak ada efek utama yang dibaurkan dengan efek utama yang lain atau efek interaksi dua faktor, tapi interaksi dua faktor dibaurkan dengan sesamanya. iii. Rancangan resolusi V, dimana tidak ada efek utama atau interaksi dua faktor yang dibaurkan efek faktor utama dan interaksi dua faktor yang lainnya. Tapi interaksi dua faktor dibaurkan dengan interaksi tiga faktor. Secara umum, suatu rancangan resolusi R adalah keadaan dimana tidak ada efek faktor p yang dibaurkan dengan efek lainnya yang memuat kurang lebih R−p faktor. Untuk mengidentifikasi resolusi dari desain faktorial fraksional, digunakan angka romawi sebagai indeks. 6. Half-Normal Plot Half-normal plot adalah salah satu alat analisis statistik yang berfungsi untuk menentukan faktor mana yang penting atau berpengaruh dalam suatu eksperimen. Selain dari itu, menurut Daniel (1959) half-normal plot juga berfungsi untuk mengecek apakah data hasil estimasi sudah susuai dengan data aslinya atau tidak.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 349

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010 F. METODOLOGI 1. Estimasi Data Hilang

Misalkan dalam desain faktorial 2 level atau desain faktorial fraksional dengan n pengamatan dilakukan, diperoleh y ' = (y1, y1, ... , yn) adalah vektor pengamatan. Jika tidak ada pengamatan yang hilang, efek rata-rata dapat diestimasi oleh y = e’y dan untuk (n-1) efek lainnya dapat diestimasi dengan menggunakan fungsi : ' i = 1, 2, ... , (n-1) Box dan Hunter, [1961 a,b] 1 i y, Jika 1'i 1j = 1'i e = 0, (i ≠ j), jumlah kuadrat total y‟y dapat dipecah menjadi n bagian orthogonal, maka nilai y‟y = (SS(e’y) + SS ( 1'i y)). ' 4 1y Karena SS(e’y) = n y 2, SS( 1'i y) = i' , dan 1'i1i = , maka : n 1i1i y ' y = ( SS(e’y) + SS ( 1'i y)) n n -1 ' 2 (1i y) =ny2+ (2.1) 4 i 1 Jika terdapat m pengamatan yang hilang, maka banyaknya efek yang dapat diestimasi (n-m) buah, sehingga harus dipilih (n-m) efek dari (n-1) efek yang ada, selain dari efek rata-rata. Hal ini dapat dimisalkan seperti penjumlahan kuadrat residu, sehingga dihasilkan persamaan jumlah kuadrat residu nya yaitu : n n-1 ' 2 (1i y) (2.2) s= 4 i=n-m Dengan menurunkan persamaan (2.2) terhadap (1'i y ) , diperoleh persamaan : n-1 a (1'i y) 0 (j = 1, 2, ..., m) (2.3) ij i=n-m Nilai a dalam persamaan (2.3) merupakan koefisien pengamatan ke-j yang ij hilang dalam (1'i y) , dan dapat dibuat matriks A, dengan A = { a }. Apabila matriks ij A non singular, maka persamaan (2.3) direduksi menjadi : ' i = (n-m), ..., (n-1) (2.4) 1i y = 0 Dengan menggunakan persamaan (2.4) ini, maka nilai hilang yang ada dalam pengamatan tersebut dapat diestimasi.
2. Analisis Data

Hubungan antara efek-efek dan kombinasi perlakuan dapat ditulis sebagai : Kontras = 2k-1 * (efek atau interaksi) Y 2 , jumlah kuadrat semua nilai Untuk ANAVA, perlu dihitung pengamatan, sedangkan jumlah kuadrat kuadrat tiap efek atau kombinasi perlakuan dihitung dengan : (kontras)2 JK (efek ) r.2k

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 350

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

Statistik Uji nya :

F=

KT(efek atau interaksi) KT(interaksi tingkat tertinggi)

Kriteria uji nya : Tolak jika Fhitung ≥ Ftabel, terima dalam hal lainnya.
G. HASIL ANALISIS 1. Data Yang Digunakan

Data yang digunakan untuk melakukan estimasi data hilang dan melakukan analisis desain faktorial fraksional adalah data mengenai percobaan permainan golf. Data ini disusun dalam desain faktorial fraksional 25−1 desain resolusi V dengan generator E = ABCD dan Defining Contrast I = ABCDE. Faktor-faktor yang mempengaruhi jarak yang ditempuh bola golf pada permainan golf dengan respon jarak tempuh dalam yard adalah Ability (Kemampuan), Ball (Bola), Club, Ground (Lapangan), dan Teeing (Tongkat).
Tabel 4.1: Faktor dan Level-level untuk Permainan Golf
Faktor Ability Ball Club Ground Teeing Low Level (-1) 8 Balata Wood Soft No tee High Level (1) 4 Two Piece Metal Hard Tee

Tabel 4.2: Desain Eksperimen Permainan Golf
No A B C D E Distance Percobaan 1 -1 -1 -1 -1 1 211 2 1 -1 -1 -1 -1 195 3 -1 1 -1 -1 -1 150 4 1 1 -1 -1 1 232 5 -1 -1 1 -1 -1 160 6 1 -1 1 -1 1 236 7 -1 1 1 -1 1 222 8 1 1 1 -1 -1 204 9 -1 -1 -1 1 -1 183 10 1 -1 -1 1 1 285 11 -1 1 -1 1 1 242 12 1 1 -1 1 -1 260 13 -1 -1 1 1 1 276 14 1 -1 1 1 -1 264 15 -1 1 1 1 -1 200 16 1 1 1 1 1 301 Sumber: Dodgson, J.H. 2003. ”A Graphical Method for Assessing Mean Square in Saturated Fractional Designs”. Journal of Quality Technology, 35, No. 2, pp. 206- 212.

2. Satu Data Hilang

Dengan menggunakan Half-Normal Plot diperoleh hasil estimasi yang paling baik adalah :

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 351

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010
Design-Expert® Software R1 Shapiro-Wilk test W-value = 0.912 p-value = 0.194 A: A B: B C: C D: D E: E Positive Effects Negative Effects

Half-Normal Plot
Select significant terms - see Tips
99

Design-Expert® Software R1

Half-Normal Plot
Select significant terms - see Tips
99

H a lf-N o rm a l % P ro b a b ility

95 90

Half-Normal % Probability

Shapiro-Wilk test W-value = 0.952 p-value = 0.589 A: A B: B C: C D: D E: E Positive Effects Negative Effects

95 90

80 70

80 70

50 30 20 10 0

50 30 20 10 0

0.00

7.28

14.56

21.84

29.12

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

225.00

|Standardized Effect|

|Standardized Effect|

Gambar 4.1 ( plot pada saat X = 127 )

Gambar 4.2 ( Plot data aslinya )

Dari keseluruhan bentuk half-normal plot tersebut dapat diketahui bahwa hasil estimasi yang paling baik adalah pada saat nilai x = 127. Hal ini dikatakan baik karena bentuk half-normal plot hasil estimasi efeknya lebih mendekati sama dengan bentuk aslinya dibandingkan dengan half-normal plot hasil estimasi efek nilai x lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa x = 127 dapat digunakan untuk mengganti nilai yang hilang sehingga analisis variansnya dapat dilakukan.
Design-Expert® Software R1

Half-Normal Plot
99

Half-Normal % Probability

Shapiro-Wilk test W-value = 0.855 p-value = 0.066 A: A B: B C: C D: D E: E Positive Effects Negative Effects

D
95 90

E A C B

80 70

50 30 20 10 0

0.00

5.30

10.60 15.90 21.20 26.50 31.80 37.10 42.40 47.70 53.00

|Standardized Effect|

Sumber Variasi A B C D E Residual

Tabel 4.3 Tabel Anava Untuk Satu Data Hilang Derajat Jumlah Kuadrat F value Kebebasan Kuadrat Terkecil 1 7921.00 7921.00 37.27 1 30.25 30.25 0.14 1 1024.00 1024.00 4.82 1 11236.00 11236.00 52.86 1 10609.00 10609.00 49.91 10 2125.50 212.55

P value 0.0001 0.7139 0.0529 < 0.0001 < 0.0001

Dari bentuk Half-Normal Plot di atas dapat dijelaskan bahwa ada tiga efek yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, yaitu efek A, D dan E. Ini dapat diketahui dari letak ketiga titik efek tersebut yang letaknya jauh dibandingkan dengan titik-titik lainnya. Hal ini diperjelas dengan nilai p value yang diperoleh dalam table Anavanya. Dari table Anava tersebut diketahui nilai p value untuk ketiga efek tersebut jauh lebih kecil dari 0.05.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 352

00 129.see Tips 99 Design-Expert® Software Half-Normal Plot Select significant terms .50 | Standardized Effect| Sumber Variasi A B C D Tabel 4.29 1 8930.404 A: A B: B C: C D: D E: E Positive Effects Negative Effects 95 90 80 70 80 70 50 30 20 10 0 50 30 20 10 0 0.25 1.00 27. Sebagai catatan dalam tabel Anava. 13 November 2010 Karena efek A.see Tips 99 Half-Normal % Probability 95 90 Half-Normal % Probability Shapiro-Wilk test W-value = 0.7666 0.00 45. D dan E mempunyai pengaruh terhadap model. Dua Data Hilang Dengan menggunakan Half-Normal Plot diperoleh hasil estimasi yang paling baik adalah : Design-Expert® Software R1 Half-Normal PlotR1 Select significant terms . 3.093 1 420.00 135.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.80 53. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jarak yang ditempuh bola golf pada permainan golf dengan respon jarak tempuh dalam yard adalah Ability (Kemampuan).0004 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 353 .952 p-value = 0.00 90. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya efek A.25 30.2821 0.70 21.00 10.05.25 420.00 24. Hal ini dikatakan baik karena bentuk half-normal plot hasil estimasi efeknya lebih mendekati sama dengan bentuk aslinya dibandingkan dengan half-normal plot hasil estimasi efek nilai x lainnya.00 7921.939 p-value = 0.00 215.4 Tabel Anava Untuk Dua Data Hilang Derajat Jumlah Kuadrat F value Kebebasan Kuadrat Terkecil 1 7921.00 86.589 A: A B: B C: C D: D E: E Positive Effects Negative Effects Shapiro-Wilk test W-value = 0.40 32.00 |Standardized Effect| |Standardized Effect| Gambar 4.00 43.4 Gambar 4.971 p-v alue = 0.47 P value 0.25 0.00 0.0006 0.00 172. maka H0 ditolak sedangkan untuk efek B dan C karena memiliki nilai p value > 0.00 225. sumber variasi residual merupakan gabungan dari efek-efek interaksi dua faktor. dan Teeing (Tongkat).5 ( Plot data aslinya ) ( Plot pada saat X2 = 187 dan X15 = 169) Dari keseluruhan bentuk half-normal plot tersebut diketahui bahwa hasil estimasi yang paling baik adalah pada saat nilai X2 = 187 dan X15 = 169.00 258. Ground (Lapangan).896 A: A B: B C: C D: D E: E Positiv Effects e Negativ Effects e E 95 90 D A C 80 70 50 30 20 10 0 B 0.10 42.36 1 30. Design-Expert® Software R1 Half-Normal Plot 99 Half-Normal % Probability Shapiro-W ilk test W -v alue = 0.00 8930. D dan E memiliki nilai p value < 0.05 maka H0 diterima.00 180.

(1959). G. Charles Griffin & Co. dapat juga digunakan untuk menguji pengaruh efek interaksinya.00 35. Jika analisis dilakukan dengan perhitungan biasa. An Analysis for Unreplicated Fractional Factorials. maka H0 ditolak. sumber variasi residual merupakan gabungan dari efek-efek interaksi dua faktor. Part I. maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 1. A. Sehingga dalam desain faktorial fraksional tanpa replikasi.05. London Gomez. Ini dapat diketahui dari letak ketiga titik efek tersebut yang letaknya jauh dibandingkan dengan titik-titik lainnya.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Technometrics 1. Use of half-normal plots in interpreting factorial two level experiments. E. Dari bentuk Half-Normal Plot di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 efek yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. P.0001 Residual 10 3251. (1964). untuk mengestimasi data hilangnya dapat ditentukan dengan menggunakan kontrasnya dan untuk menentukan hasil estimasi terbaik digunakan half-normal plot dari hasil estimasi efek kombinasi perlakuan dengan dibandingkan half-normal plot dari hasil estimasi efek kombinasi perlakuan dari data aslinya. dan Teeing (Tongkat). 28. selain digunakan untuk menguji pengaruh efek utama.00 325. D dan E mempunyai pengaruh yang signifikan. R. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jarak yang ditempuh bola golf pada permainan golf dengan respon jarak tempuh dalam yard adalah Ability (Kemampuan). E.A. John Willey & Sons Inc. Technometrics 3. Statistical Procedures for Agricultural Research 2nd. H. 2. Dalam desain faktorial fraksional tanpa replikasi. 4. (1961a). G. Statistical Method to Biological Assay. P. The 2k-p fractional factorial designs. K. Karena nilai p value < 0. jumlah kuadrat total mempunyai 15 derajat bebas. Dalam desain faktorial fraksional. D. 311-51. W. 311-41. Technometrics. I. S. Ltd. Ground (Lapangan) dan Teeing (Tongkat). Bandung.10 Sebagai catatan dalam tabel Anava. E. John Wiley and Sons. Ground (Lapangan). (1989). DAFTAR PUSTAKA Box. (1984). (1957). perhitungan rasio nilai F dilakukan dengan membagi RJK efek dengan RJK efek interaksi tertinggi. G. Penaksiran Data Hilang Dalam Desain Blok Acak Dan Desain Bujur Sangkar Latin Melalui Modifikasi Rata-Rata Pengamatan. sehingga derajat bebas untuk error adalah 0. and Gomez. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 354 . D. G. KESIMPULAN Berdasarkan uraian teori dan contoh penggunaan kasus yang disajikan dalam babbab sebelumnya. New York. C. and Hunter. J. yaitu efek A. 11-18 Cochran. Faktor-faktor yang sangat signifikan mempengaruhi jarak yang ditempuh bola golf pada permainan golf dengan respon jarak tempuh dalam yard adalah Ability (kemampuan). M. 5 diantaranya untuk faktor utama dan 10 lainnya untuk interaksi dua faktor. Dari table Anava tersebut diketahui nilai p value untuk ketiga efek tersebut nilainya < 0. 1 pp. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek A. 3. Finney. and Cox.00 11449.42 0.05. Dan hal ini diperjelas dengan nilai p value yang diperoleh dalam table Anavanya. 13 November 2010 E 1 11449. Daniel. dan Meyer. (1986).Y. Jurusan Statistika FMIPA Unpad. Hastoto. Box.A. Singapore. D dan E. nilai F value dalam table Anava tersebut tidak muncul disebabkan oleh tidak adanya pengulangan atau replikasi untuk tiap kombinasi perlakuan sehingga terdapat 16 kombinasi perlakuan. Experimental Designs.

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Sudjana. A. Sauddin.T.edu/ ∼636www/about/TR20041. Tarsito. Syafyatiningsih. Taksiran Data Hilang Dalam Desain Blok Acak. M. Bandung. (1989).pdf. S. Jurusan Statistika FMIPA Unpad. (1964). G.wiley. U. Jurusan Statistika FMIPA Unpad. and Rochester. Wisconsin. C. D.R. A. Identifikasi Faktor Signifikan Rancangan Faktorial Fraksional Tanpa Pengulangan Dengan Metode Bissel. Turnip. (2005). (1995). (1999) Analisis Rata-Rata Data Hilang Dalam Desain Blok Acak Lengkap. Http://www. 13 November 2010 Montgomery. dan Fang. (2006). Norman. M. C. Bandung. J. Estimating Missing Values In Unreplicated TwoLevel Facorial And Fractional Factorial Design. (2004). and David. J. Technical Report 2004-1. Madison. Desain dan Analisis Eksperimen. Jurusan Statistika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh November. Supplemental Text Material For Each Chapter of The 6th Edition of Design and Analysis of Experiments. Lenth. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 355 . Bandung. Voelkel.rit.com/ college/montgomery. Http://www. D. Surabaya. R. The Efficiencies of Fractional Factorial Designs.I. University of Wisconsin. S.

stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus karena perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor.1) PEMODELAN INFLASI DENGAN METODE SELF ORGANIZING MAPS GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORK (SOM GRNN) 1 Hendra Wijaya. SOM-GRNN. FMIPA-ITS. ANALISIS REGRESI (R. GRNN. 13 November 2010 V. Variabel yang digunakan sebagai variabel respon adalah inflasi dan variabel prediktornya adalah: suku bunga bank (BI Rate).com.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Plot antara data testing dengan taksiraan testing (Yhat-test) sudah mendekati dengan data asli Kata kunci : Inflasi. 2Brojol Sutijo Suprih Ulama 1 Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Statistika. Data pertama adalah data in sample (training).its. FMIPA-ITS. Salah Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 356 . Untuk keperluan pembandingan model.d. Usaha-usaha untuk meramalkan inflasi merupakan salah satu input yang cukup penting bagi proses pengambilan keputusan secara moneter. Pendahuluan Perekonomian menjadi salah satu pondasi utama kekuatan suatu negara. SOM. Tahun 2009 dan Laporan Bulanan Statistik Keuangan Bank Indonesia Tahun 2004 s. Surabaya e-mail : 1 henwij@gmail.id Abstrak Inflasi merupakan salah satu indikator makro penting yang dapat memberikan informasi tentang gejolak perekonomian suatu bangsa. data inflasi bulan Januari s. Namun. Pembandingan dilakukan dengan melihat Mean Square Error (MSE) dan Root Mean Square Error (RMSE) dari data (training) dan out sample data (testing) data in sample dan juga dilihat data in sample (testing). Surabaya 2 Dosen Pascasarjana Jurusan Statistika. Tahun 2009 sebanyak 72 bulan.d. data dibagi menjadi dua.d. Dalam penelitian ini digunakan metode SOM GRNN untuk memodelkan inflasi dengan menggunakan data yang bersumber dari Publikasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indoensia Tahun 2004 s. Desember 2009 yang digunakan untuk menguji akurasi model yang terbentuk. 2 sutijo_su@statistika. jumlah uang beredar (M2) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (Kurs Tengah). 1.ac. baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. data inflasi bulan januari 2004 sampai bulan desember 2008 yang digunakan untuk membentuk model runtun waktu. Sedangkan data kedua adalah data out of sample (testing).

namun “keranjang/paket” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Kaitannya pemodelan GRNN untuk data finansial Leung. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di dalam memodelkan data inflasi sebagai salah satu input yang cukup penting bagi proses pengambilan keputusan secara moneter. yang mengakibatkan berbagai segi kehidupan masyarakat mengalami krisis. Indonesia pernah mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi yaitu pada tahun 1966 dan 1997-1998. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data testing dan data asli dengan metode permodelan GRNN.al (2000) yang melakukan prediksi nilai tukar beberapa mata uang internasional dan membandingkannya dengan model Multilayer Feedforward Neural Network dengan beberapa fungsi transfer (aktifasi). Untuk semua mata uang termasuk dalam penelitian empiris dilihat dari MAE dan RMSE untuk peramalan Model GRNN yang lebih signifilkan dibanding model. Cigizoglu. Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi. GRNN adalah salah satu model deret waktu nonlinier yang juga telah banyak dikembangkan untuk berbagai masalah statistika baik untuk output univariat maupun multivariat.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Diantaranya adalah Warsito dkk (2008) telah menerapkan GRNN untuk prediksi tingkat pencemaran udara ambien di kota Semarang. RBFNN (Radial Basic Feed Forward Neural Network).1 Inflasi Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. 13 November 2010 satu indikator utama yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara adalah tingkat laju inflasi. 2. et.2 Self Organizing Map Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 357 . al (2008) melakukan perbandingan model FFNN (Feed Forward Neural Network). et. Tujuan dari makalah ini adalah mendapatkan model untuk data inflasi Indonesia. 2. Angka inflasi yang mempunyai fluktuasi tinggi dari waktu ke waktu menandakan perekonomian suatu negara tidak atau kurang stabil. 1995). Landasan teori 2. banyak perusahaan yang gulung tikar dan pengangguran dimana-mana (Statistik 50 Tahun Indonesia Merdeka.

belajar dari suatu contoh. Setiap neuron dalam input layer terhubung dengan setiap neuron pada lapisan output. 2. Selanjutnya. Arsitektur pada Artificial Neural Network Lapisan pada artificial Neural Network biasanya mempunyai 3 layer atau lapisan yaitu : input layer yang terhubung dengan hidden layer yang selanjutnya terhubung dengan output layer. Artificial Neural Network adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi yaitu sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Dengan kemampuan tersebut pengguna tidak perlu merumuskan kaidah atau fungsinya. a. Kelebihan Jaringan Syaraf Tiruan dengan algoritma SOM terletak pada kemampuan belajar mandiri yang dimilikinya. Aktifitas setiap unit-unit hidden layer ditentukan oleh aktifitas dari unit unit input dan bobot dari koneksi antara unit-unit input dan unit-unit hidden layer. Aktifitas unit-unit input layer menunjukkan informasi dasar yang kemudian digunakan dalam Artificial Neural Network.3 Artificial Neural Network Artificial Neural Network (ANN) dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh neurophysiologist Waren McCulloch dan logician Walter Pits. Artificial Neural Network. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistim pemrosesan informasi. Karakteristik dari unit-unit output tergantung dari aktifitas unit-unit hidden layer dan bobot antara unit-unit hidden layer dan unit-unit output. namun teknologi yang tersedia pada saat itu belum memungkinkan mereka berbuat lebih jauh. Setiap neuron dalam lapisan output merepresentasikan kelas dari input yang diberikan 2. 13 November 2010 Jaringan Kohonen SOM (Self Organizing Map) merupakan salah satu model jaringan syaraf yang menggunakan metode pembelajaran unsupervised . Masalah yang terdapat kaidah atau fungsi yang tidak diketahui. Input layer Hidden Layer Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 358 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 3. konsep penting dalam arsitektur Artificial Neural Network adalah sebagai berikut: 1. Hubungan antar lapiannya dapat dilihat seperti pada Gambar1. Dengan demikian SOM mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan atau fungsi yang tidak diketahui. Artificial Neural Network dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Jaringan Kohonen SOM terdiri dari dua layer yaitu input layer dan output layer. seperti manusia.

4 General Regression Neural Network (GRNN) GRNN pada awalnya diusulkan dan dikembangkan oleh Specht dan Leung.xp) adalah vektor input. tidak memerlukan target output. didapat fungsi Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 359 .…. Ada dua tipe pembelajaran yang dikenal yaitu : pembelajaran terawasi (supervised) dan pembelajaran tak terawasi (unsupervised). hubungan antara input dan output harus diketahui secara pasti untuk dapat dibuat suatu model. Selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu.x2.y) merupakan fungsi densitas probabilitas bersama dari x dan y. Pada metode pembelajaran yang tidak terawasi (unsupervised). nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Dasar dari operasi GRNN secara esensial didasarkan pada teori regresi nonlinear (kernel) dimana estimasi dari nilai harapan output ditentukan oleh himpunan inputinputnya. 13 November 2010 Output Layer Gambar 1. σ meru pakan parameter smoothing. dan f(x . y output yang diprediksi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Walaupun GRNN menghasilkan output berupa vektor multivariat. y)dy E( y | x) - (1) f( x. Proses Pembelajaran Umumnya. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran. Dengan fungsi aktifasi GRNN yang telah ditetapkan : ζi e ( x-xi ) (x-x i ) / 2 2 (2) dengan xi adalah vektor training yang direpresentasikan oleh neuron pola i. y )dy - dimana x = (x1. Hal lain yang penting adalah proses pembelajaran hubungan input/output. 2. Berdasarkan nilai sampel x dan y dari variabel acak X dan Y. Pembelajaran seperti ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokkan (klasifikasi) pola. dan ζ i adalah suatu fungsi Gaussian. E[y| x] nilai harapan dari output y jika diberikan vektor input x. dengan tidak mengurangi keumuman deskripsi dari logika operasi GRNN pada tulisan ini disederhanakan untuk kasus output univariat dalam formula regresi nonlinear : yf( x. jika menggunakan Artificial Neural Network. et al. Arsitektur pada Artificial Neural Network a. Pembelajaran terawasi (supervised) digunakan jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya dan biasanya pembelajaran dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada.

GRNN yang dikembangkan oleh Specht (1991) memiliki formulasi sebagai berikut : n wij ζi Yj i 1 n (6) ζi i 1 n n wij ζi =Numerator i 1 i 1 ζi = Denominator 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari data inflasi Indonesia yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik dan data Statistik Ekonomi dan Kebijakan Moneter (SEKI) yang juga dirilis setiap bulan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 360 . y ) 2 1 ( p 1) / 2 p 1 1 n n exp i 1 di2 / 2 2 exp (y . 3. 13 November 2010 f (x.5 Self Organizing Maps General Regression Neural Network (SOM-GRNN) Metode ini merupakan hybrid anatara SOM dengan GRNN dimana diperlukan pengelompokan data observasi dengan melalui SOM. parameter penghalusan (panjang bidang) serta jarak metrik d i2 adalah: di2 (x .y i ) / 2 2 (3) dengan n adalah banyaknya pengukuran dalam himpunan data pelatihan.xi ) adalah (4) Dengan mensubstitusi estimasi probabilitas bersama (3) kedalam mean bersyarat (4) diperoleh estimator kernel Nadaraya-Watson sebagai berikut : n ˆ Y ( x) w ij exp i 1 n d i2 / 2 d /2 2 i 2 2 (5) exp i 1 Berdasarkan persamaan (5). kemudian di teruskan ke hidden layer pertama pada GRNN dengan beberapa bobot dari SOM yang digunakan pada parameter GRNN.xi ) (x .

08 2166. data ini digunakan untuk membentuk model time series dari bulan Januari 2004 s. adalah dengan melihat nilai Information Criterion for Autoregressive Model (ICAM) seperti pada Tabel 1. 5.2 -2184. Tabel 1. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mendapatkan model yang baik untuk data inflasi Indonesia. Desember 2008.95 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 361 . Metodologi penelitian Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini digunakan metode SOM GRNN yang pada tahap ini sangat difokuskan pada pembentukan model yang diinginkan untuk disiapkan menjadi dasar dalam simulasinya. 13 November 2010 oleh Bank Indoensia. 2010 2 The STATESPACE Procedure Information Criterion for Autoregressive Models Lag=0 Lag=1 Lag=2 Lag=3 Lag=4 Lag=5 Lag=6 Lag=7 Lag=8 Lag=9 Lag=10 -2182.d.64 -2176. data ini digunakan untuk menguji akurasi dari model yang terbentuk. data yang digunakan merupakan data inflasi Indonesia yang dirilis setiap bulan oleh BPS dan data jumlah uang beredar.02 -2228.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.45 -2157. Nilai dari Information Criterion for Autoregressive Model The SAS System 05:25 Thursday. dimulai dari januari 2004 sampai dengan desember 2009. 4. yang dibagi menjadi 60 observasi untuk in-sample dan 12 observasi untuk out-of-sample. Untuk keperluan pembandingan model data dibagi menjadi dua. suku bunga dan kurs rupiah terhadap dollar yang dirilis Bank Indonesia. Pada penelitian ini. November 11. Data observasi yang digunakan sebanyak 72 bulan. Data pertama adalah data in-sample (training).13 -2180. Desember 2009. Sedangkan data kedua adalah data out of sample (testing) dari bulan Januari 2009 s. Data ini terdiri dari 72 observasi.94 -2221.83 -2174.d. Hasil dan pembahasan Untuk melihat lag yang optimum dalam model.2 -2222 -2196. Hal ini dilakukan dengan metode SOM-GRNN dengan cara membandingkan dari data asli dan perkiraan dari data testing (out sample).

Plot Ytst dan Yhat-tes Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 362 .5 Variable Ytest Yhat-test 1. Hasil dengan menggunakan kriteria MSE dan RMSE untuk membandingkan data testing (Ytest/data asli) dengan data taksiran testing (Yhat-test) pada gambar.448 RMSE 1.0 Data 0. 13 November 2010 Terlihat lag yg optimum adalah lag 1 yang memiliki nilai ICAM terkecil dan dengan mengunakan cross correlation didapatkan hasil yang menyatakan bahwa hanya lag 1 yang signifikan. Tetapi ini masih layak digunakan karena perbedaannya yang tidak terlalu jauh antara training dan testing dilihat dari banyaknya jumlah observasi training dan testing.2 terlihat bahwa dengan metode SOM-GRNN terlihat bahwa data plot taksiran (Yhat-test) cenderung mendekati plot data testing (Ytest).129 1. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil empiris dari metode SOM-GRNN untuk melihat validasi model terbaik untuk data inflasi bulanan Indonesia.5 0. Tabel 2. Perbandingan MSE dan RMSE training dan testing pada Model SOM-GRNN SOM-GRNN Training Testing MSE 0. Time Series Plot of Ytest.874 1.0 -0.317 Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai MSE dan RMSE training lebih kecil dari MSE dan RMSE testing. Yhat-test 1.5 1 2 3 4 5 6 7 Index 8 9 10 11 12 Gambar 2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.

A. “Analisis Pengaruh Inflasi. Ozturk. A. working paper Badan Pusat Statistik. “Exploratory Data Analysis dengan JST . sehingga model SOMG-RNN dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memodelkan data inflasi Indonesia. „Publikasi Indeks Harga Konsumen Indonesia 2010” Bank Indonesia.. S. Gurbuz.. Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (2007). M. M and Ucar. 13 November 2010 Pada model SOM-GARN tahap awal yang dilakukan adalah melakukan prepocessing data. 6.. (2000).. atupun dengan membandingkan model SOM-GRNN dengan model statistik lain seperti VARIMAX. H.. kami menyimpulkan bahwa model SOMGRNN merupakan model yang cukup baik untuk memodelkan data inflasi Indonesia.. (2004). “Forecasting Exchange Rates using General Regression Neural Networks”. Tesis. Dikshit.T. Sharma.N. Yildiz. Askin. “Berita Resmi Statitsik Indeks Harga Konsumen”. “Statistik 50 Tahun Indonesia Merdeka”. Kurs dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks LQ45”. Skripsi. Daftar Pustaka Barai. F.. Direktorat Sistem Informasi Statistik. Chen. I. page 1093-1110.. (2008) “ Analisis Regresi Berganda Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Inflasi”. pengelompokan data. (2010). Nugroho. “Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia“. Jakarta Cigizoglu. A. M...Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. UNDIP Semarang. USU Medan.. Ayhan.. Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya. (2008). Leung. (2006). (2008). (2010).. Nilai MSE dan RMSE masing-masing model dapat dilihat pada Tabel 2.. Hal ini ditunjukkkan dengan nilai MSE dan RMSE data testing (out-sample) yang tidak terlalu jauh daru data training (in sample) dan juga dari plot taksiran testing (Yhattest) sudah mendekati plot testing (Ytest).V. “Neural Network Models for Air Quality Prediction : A Comparative Study”.K. Computers & Operations Research 27. „Survei Biaya Hidup Tahun 2007” Badan Pusat Statistik. Suku Bunga. A.Kohonen SOM : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 363 . Sagala.A. 7... H. Heru. Badan Pusat Statistik (2010). and Daouk. Irawan. Istanbul Technical University. “Artificial Neural Network Models in Rainfall-Runoff Modelling of Turkish Rivers”. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan arsitektur jaringan lainnya seperti SOMGA-GRNN. working paper. penentuan lag yang optimum. P. O. membuat model dan validasi model. S. (1995). Isa.

. Vol 2 pp. B. “Indikator-Indikator Makro Ekonomi”.. UNDIP Semarang Warsito. UNDIP Semarang Warsito. A. Ikhsan. 13 November 2010 Struktur Tingkat Kesejahteraan Daerah Tk II se Jawa Timur”. Rusgiyono. Procedding Seminar Nasional Matematika. UNDIP Semarang Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 364 . H ..Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi. “Perbandingan Model FFNN dan GRNN pada Data Nilai Tukar Yen Terhadap Dolar AS”. (2008). M. Jurnal PRESIPITASI Volume 4 No 1 Edisi Maret. (2007). dan Amirillah.. 568-576 Susanti. UGM Yogyakarta Spech... (1995). A. Jurnal PRESIPITASI Volume 4 No 1 Edisi Maret. General Regression Neural Network.A. “Pemodelan General Regression Neural Network pada Data Pencemaran Udara di Kota Semarang”. UNDIP Semarang Warsito. S. B. dan Sumiyati.F (1991). D. M dan Widyanti. B. “Prediksi Curah Hujan kota Semarang dengan Feedforward Neural Network Menggunakan Algoritma Quasi Newton BFGS dan Levenberg-Marquardt”. IEEE Transaction on Neural Networks. (2006). Jurnal PRESIPITASI Volume 3 No 2 Edisi September.

dengan korelasi antara prediktor sebesar =0. Kajian yang telah dilakukan oleh Norliza (2006) menunjukkan bahwa metode PLSR adalah metode yang terbaik dibandingkan metode yang lain dilihat dari Means Square Error (MSE) pendugaan parameter regresi. Dalam penelitian ini. Bootstrap. Dengan menggunakan metode simulasi ditetapkan B=1000 dan sampel bootstrap n=(10. dan Jackknife PENDAHULUAN Analisis regresi adalah teknik analisis statistik yang mencirikan hubungan antara dua buah variabel atau lebih untuk tujuan prediksi dan estimasi dengan model statistik yang disebut sebagai model regresi. semakin banyak variabel yang terlibat dalam model regresi maka semakin akurat dan reliable nilai prediksinya karena tentunya dengan melibatkan banyak variabel prediktor. Keyword : Regresi. 50.2) PERBANDINGAN METODE BOOTSTRAP DAN JACKKNIFE DALAM PENDUGAAN PARAMETER REGRESI DENGAN PARTIAL LEAST SQUARE REGRESSION I Gede Nyoman Mindra Jaya Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran jay_komang@yahoo. Dalam bahasa regresi persamasalahan ini dikenal dengan nama multikolenieritas. Namun satu hal yang menjadi kendala dalam PLSR Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 365 . Pendekatan umum yang digunakan untuk mendapatkan standar error dan interval konfidensi dari pendugaan parameter regresi adalah dengan menggunakan metode Bootstrap dan Jackknife. Ridge Regression (RR) dan Partial Least Square Regression (PLSR). Khusus untuk tujuan prediksi. Multikolenieritas. 13 November 2010 (R.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. metode Partial Least Square Regression tidak memberikan standard error pendugaan parameter regresi karena dalam pemodelan tidak mengasumsikan sebaran dari error.9 diperoleh metode Bootstrap relatif lebih baik untuk ukuran sampel besar (n>30) dibandingkan dengan metode Jackknife dilihat dari bias pendugaan. Konsep dari PLSR adalah mereduksi variabel prediktor menjadi k komponen dengan memperhatikan korelasi antara set variabel prediktor dengan set variabel respon. proporsi varians dari variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor akan semakin tinggi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 yang semakin besar. PLSR merupakan gabungan dari Principal Component Regression (PCR) dengan Canonical Correlations (CC).com ABSTRAK Metode Partial Least Square Regression salah satu metode yang ditawarkan untuk pemodelan persamaan regresi jika terdapat kasus multikolenieritas. Sama halnya seperti metode Principal Component Regression dan Ridge Regression. 200) dan Jackknife n-1. penulis bertujuan untuk membandingkan bias pendugaan parameter regresi. 30. 100. Namun. terdapat satu masalah klasik diantara banyak masalah dalam analisis regresi multipel adanya korelasi sempurna atau hampir sempurna antara variabel prediktor. standar error dan interval konfidensi pendugaan. Beberapa teknik statistik yang sering digunakan dalam penanggulangan multikolenieritas adalah Principal Component Regression (PCAR). standar error dan lebar interval konfidensinya .

. Masing-masing komponen adalah kombinasi linear dari X1. Matriks X dapat dilakukan dekomposisi bilinier sebagai berikut : p X / t1p1 / t 2p2 / . E0 X (2) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 366 . Untuk regresi variabel Y dengan variabel prediktor X1.. yang berguna untuk memprediksi y1. Ada beberapa kesamaan dengan PCR. sama-sama menemukan faktor baru yang akan diregresikan dengan Y.. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mendpatkan standar error dari pendugaan parameter yaitu metode resampling (Bootstrap) atau dengan menggunakan metode Jackknife.. PLS dapapat digunakan untuk jumlah variabel prediktor yang sangat banyak bahkan lebih banyak dari ukuran sampelnya. yang ortogonal.. Intensi dari PLS adalah untuk membentuk komponen yang menangkap sebagian besar informasi dalam variabel X. 13 November 2010 adalah pada tahap pengujian signifikansi parameter regresi karena dalam metode PLSR tidak mengasumsikan sebaran dari data. yang ditulis sebagai Xri. ri tidak ortonormal. Sekarang kita akan menurunkan penduga PLS dan B.Xp.yq. Dalam penelitian ini. Ei X j 1 t jp /j . seperti komponen utama Zi. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan metode Bootstrap dan Jackknife dalam menduga (1) bias parameter.. Ada dua algoritma populer untuk mendapatkan penduga PLS.. PLS menggunakan kedua variasi X dan Y untuk membangun faktor-faktor baru yang akan memainkan peran sebagai variabel prediktor.Xp. Sehingga standar error pendugaan tidak bisa diturunkan dari aspek teoritis. Satu disebut NIPALS dan yang lainnya disebut algoritma SIMPLS Tahap awal dalam pendugaan parameter adalah menghitung ti yang merupakan kombinasi linier dari matriks residual Ei sebagai berikut : i ti Ei 1 w i . dengan menggunakan komponen lebih sedikit dari jumlah variabel X. (2) standard error dan (3) interval konfidensi pada Partial Least Square Regression.. t p pp i 1 t i pi/ TP / (1) Di sini ti adalah kombinasi linear dari X. Kemudian p x 1 vektor pi yang sering disebut vektor loading.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. penulis mencoba membandingkan metode Bootstrap dan Jackknife dalam menduga (1) bias parameter. Perbedaan utamanya adalah ketika PCR hanya menggunakan variasi X untuk membangun faktor-faktor baru. PLS mencoba menemukan faktor-faktor baru yang akan memainkan peran yang sama dengan X. Faktor-faktor baru sering disebut variabel laten atau komponen. (2) standard error dan (3) interval konfidensi pada Partial Least Square Regression KERANGKA KONSEPTUAL Partial Least Square Regression PLS merupakan metode yang cukup baru yang dikembangkan oleh Herman Wold di Tahun 1960-an sebagai sebuah metode yang digunakan untuk membangun model prediksi saat variabel prediktor banyak dan saling berkorelasi. Kedua metode. Berbeda dengan bobot di PCR (yaitu eigenvektor i). Namun bagaimanapun ti...

2. masing-masing merupakan sampel acak berukuran n yang diambil dengan pengembalian dari populasi n pengamatan... Sedangkan pengamatan lain mungkin tidak muncul sama sekali... wi. Bias penduga dari ˆ adalah : E[ ˆ] (5) (6) bias( ˆ) ^ ˆ (r ) ˆ Bootstrap Untuk Standar Error Bila ˆ( r ) adalah dugaan parameter B r 1 yang diperoleh dari sampel Bootstrap ke-r adalah : 2 1/ 2 (r=1. Pada metode bootstrap dibentuk B buah sampel Bootstrap....) ˆ /B (r ) Bootstrap Untuk Interval Konfidensi Untuk interval konfidensi digunakan pendekatan normal sebagai berikut : ˆ ˆ ˆ ˆ t n p. E[ ˆ] bias( ˆ) E[ ˆ ] Dan bias dari bootstrap adalah : . / 2 seB t n p...B)..m adalah set vektor loading. Dalam algoritma PLS baik untuk multivariat dan univariat. Pengamatan ke-i (i=1. langkah pertama adalah menghitung nilai vektor ti kemudian menghitung pi. Kemudian ri . i = 1.. Bootstrap Untuk Bias Pendugaan Jika ˆ adalah penduga tak bias dari .B) maka dugaan simpangan baku dari parameter ˆ se B ˆ B r 1 ˆ (r ) ˆ (. / 2 seB (r ) (r ) (8) Bootstrap Untuk Uji Signifikansi Untuk uji signifikansi dengan menggunkan Bootstrap pada PLSR dapat dilakukan dengan formulasi sebagai berikut : Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 367 . 13 November 2010 dimana wi adalah ortonormal.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. Secara jelas algoritmanya sebagai berikut : Tm=XRm Pm=X/Tm(T/m/Tm)-1 Rm=Wm (P/m Wm)-1 (3) Dimana m adalah banyak komponen yang dominan. Idenya adalah untuk meniru proses pemilihan banyak sampel untuk menemukan kemungkinan bahwa nilai-nilai statistik uji mereka jatuh dalam berbagai interval (Efron. Dengan demikian distribusi dari statistik uji sampel di ini ditetapkan dari distribusi sampling empiris.. Sehingga penduga parameter dengan PLS adalah : / / ˆ ˆ βm R m (R m X / XR m ) 1 R m X / Xβ OLS PLS (4) Metode Bootstrap Metode Bootstrap adalah metode resampling dengan penggantian dari sampel asli untuk memperkirakan ketepatan statistik dari data dalam suatu sampel. 1979).) /( B 1) (7) (.n) dari sampel awal mungkin muncul beberapa kali pada sampel Bootstrap ke-r (r=1. 2.2.2..

Taksiran dari adalah ˆ t ( Fn ) . dan sebenarnya.…. i=1.n .…. Misalkan Fn adalah empirical cumulatif distribution function (ecdf) . Jackknife Untuk Bias Pendugaan Jika ˆ adalah sebuah statistik. Jackknife seperti halnya metode cross validation leave one out.….xi-1. xi+1. Jackknife Jackknife adalah metode resampling yang lain diperkenalkan oleh Quenouille (1949) untuk estimasi bias dan Tukey (1958) memperkenalkan Jackknife untuk menduga standar error .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.xn) adalah set obervasi acak dan didefnisikan sampel jackknife ke-i x(i) adalah set data dari x tanpa melibatkan observasi xi sehingga : x(i) =(x1. Tolak hipotesis nol jika terjadi sebaliknya. ˆ ˆ( x) adalah penduga yang dihitung dari data sampel Jackknife Untuk Bias Pendugaan Jackknife untuk standar error penduga dari ˆ adalah : ^ se jack (n 1) n n i 1 ˆ (i ) ˆ 2 (. 13 November 2010 ˆ ti PLS i ˆ seB B r 1 (9) ˆ ˆ 2 1/ 2 ˆ ˆ Dengan seB diperoleh dari proses Bootstrap seB (r ) (. Misalkan x=(x1. kemudian ˆ(i ) pendugaan parameter adalah : ^ t ( Fn 1 ( x(i ) )) .) (11) METODOLOGI Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 368 .….) ˆ) (10) ˆ adalah rata-rata dugaan setelah proses penghilangan satu unit (i ) pengamatan ke-i.) /( B 1) Kriteria penerimaan H0 : Terima hipotesis nol jika nilai |t hitung| lebih kecil dari t tabel pada tingkat signifikansi dan derajat bebas db=n-p dengan p adalah banyak parameter yang ditaksir dalam penelitian. definisikan replikasi jackknife ke-i sebagai ˆ Jika Tn 1 ( x(i ) ) .xn) ˆ T ( x) . n (i ) Misalkan parameter =t(F) adalah fungsi dari distribusi F.) 1 n n i 1 (n 1)( ˆ (. jackknife untuk bias bias jack Dimana ˆ (.

0556508 Bootstrap b2 0.5214075 0.E Wide C.003750 0.000092 0.521213 0. 13 November 2010 Untuk memilih metode terbaik dalam pendugaan parameter regresi dengan partial least square akan dilakukan dengan metode simulasi monte carlo.012771 Bootstrap b2 0.9 2.518096 0.010273 Sumber : Hasil Simulasi Sampel Standardized Method Observed Average Size Coefficient 0.510382 0.000631 0.002592 0.5049639 0.0002856 0.000663 0.5190643 0.526704 0. 200) serta mempertimbangkan adanya multikolenieritas dengan korelasi antara variabel prediktor ditetapkan sebesar =0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.001095 0.533837 0.012690 Jackknife b2 0. 200) variabel prediktor x1 dan x2 dengan korelasi antara prediktor ini ditetapkan sebesar =0.000029 0.5020237 0.5354353 0.0323286 Jackknife b2 0.006133 0.B b1 0.4835913 0.0020 0.5076099 0.003112 0. 30.5049639 0.519777 0.532116 0.510419 0.0100 .0004 0.509338 0.000534 0.0040 0.525522 0. 100.007407 0.0068359 0.000187 0.004317 Bootstrap b2 0.526704 0.525522 0.I L.001812 0.000550 0.0120 Taksiran Parameter Beta 2 0.505020 0.510419 0.0006 0.030394 b1 0.014948 b1 0.024677 b1 0. Prosedur simulasinya adalah sebagai berikut : 1.509982 0.0002 0.95 diperoleh hasil simulasi sebagai berikut : Tabel 1.000204 0. Hasil Simulasi Metode Bootstrap dan Jacknife (B=1000.B U. sampel bootstrap B=1000 dengan n=(10.002599 0.508496 0.003092 0.520316 0.502608 0.0008 0.521213 0.518640 0.0005 0.0007563 0.010223 N=200 b1 0.521550 0. dan interval konfidensi dengan metode Bootstrap dan Jackknife HASIL PENELIITAN Setelah dilakukan simulasi menggunakan software R dengan replikasi sebanyak 100 kali.507970 0.024692 N=50 b1 0.507986 0.503828 0.014885 N=100 b1 0.503442 0. 100.0150016 0.507213 0.508369 0. 50.525679 0.513214 0.508496 0.006137 0.000179 0. Membangkitkan data sampel n=(10.0003 0.000065 0.0140 0.0205651 0. n=(10.0007 Ta ksira n Pa ra meter Beta 1 0.0001 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 369 0.007515 0.002582 0.000034 0. 50.523311 0. 30.519248 0.510731 0.0060 0.525833 0.4727787 0.507501 0.512995 0.000069 0.532662 0. Melakukan pendugaan parameter regresi dengan metode Partial Least Square dengan banyak komponen adalah satu 3. 30.003766 0.030840 N=30 b1 0.509982 0.001595 0. 100.0709461 b1 0.518390 0.0025445 0.004319 Jackknife b2 0.507353 0. Menghitung bias pendugaan.513886 0.518205 0.5020237 0.491244 0.512960 0.5700363 0.507801 0.000153 0.5545374 0.521550 0.501115 0.507179 0.5074083 0.0117674 0.002605 0.0080 0.000104 0.000168 0.001592 0.518199 0.505054 0.001095 0.509371 0.507279 0. 50.504120 0.523233 0.010457 Bootstrap b2 0.502758 0.513698 0.507216 0.501008 0.534668 0.510439 0.504049 0.010388 Jackknife b2 0.006332 Jackknife b2 0. 200)) Confident Interval 95% Bias S.0972576 N=10 b1 0.513088 0.4797845 0.000188 0.507439 0.90 serta =0.508369 0.5235726 0.006319 Bootstrap b2 0.510948 0. standar error.

51 5 10 15 0.0200 Taksiran S. Distribusi Bootstrap Beta-1 30 20 Distribusi Bootstrap Beta-2 25 Distribusi Bootstrap Beta-1 Distribusi Bootstrap Beta-2 Frequency 10 15 20 Frequency Frequency Frequency 0.53 B2 0.60 B2 0.52 0.E Beta 2 0.505 0.0010 0.54 0.0050 0.54 0.E Beta 1 Gambar 2.58 0.53 0.530 0.52 0.55 Distribusi Jackknife Beta-1 20 20 Distribusi Jackknife Beta-2 25 Distribusi Jackknife Beta-1 Distribusi Jackknife Beta-2 10 15 20 15 Frequency Frequency 0.52 0.520 B1 0. Bootstrap dan Jackknife Bias Parameter Beta 1 0.51 5 10 15 0.505 0.56 0.0150 0.0000 0 50 100 150 200 250 0.54 0. Namun untuk ukuran sampel kecil kurang dari 30. 13 November 2010 Gambar 1.0015 0.0005 0.515 20 15 5 10 10 5 0 5 0 0 0 0.56 0.0000 0 50 100 150 200 250 Ukuran Sampel (n) Bootstrap Jackknife Ukuran Sampel (n) Bootstrap Jackknife Gambar 3.510 B1 0.51 0.50 0.0025 Taksiran S.52 0. Bootstrap dan Jackknife Standar Error Beta 1 Gambar 2.55 B1 0.50 0.500 0. standar error dan interval konfidensinya.510 0.510 B1 0.55 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 370 . jackknife relatif lebih baik dibandingkan Bootstrap.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.0250 0.515 Frequency Frequency 15 10 10 5 5 0 0 0 5 0.58 B2 0 0.50 0. Bootstrap dan Jackknife Standar Error Beta Secara umum hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Bootstrap relative lebih baik untuk ukuran sampel besar baik dilihat dari bias pendugaan parameter.52 0.54 0.54 0.0030 0.0020 0.0100 0.53 B2 0. Bootstrap dan Jackknife Bias Parameter Beta 2 0.

510 0.508 B1 0.530 0.510 0.512 0.512 Distribusi Jackknife Beta-2 8 Frequency 15 Frequency Frequency 0 2 4 6 8 6 4 10 2 0 5 0 0 0. baik pendekatan Bootstrap maupun Jackknife kurang baik digunakan dalam mendapatkan standar error yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Bootstrap dan Jackknife n = 100 Distribusi Bootstrap Beta-2 0.510 0.509 0 5 Untuk ukuran sampel relative besar. Bootstrap dan Jackknife n = 30 Untuk ukuran sampel kurang dari 30. Bootstrap dan Jackknife n = 10 Gambar 2.504 0. 13 November 2010 Gambar 1. Sehinggau untuk ukuran sampel relatif besar.525 Distribusi Jackknife Beta-1 10 15 Distribusi Jackknife Beta-2 Frequency Frequency 0 2 0.515 0.510 5 10 8 0.520 B2 0.507 B1 0. terlihat distribusi sampling dari parameter regresi partial least square menyimpang dari sebaran normal.504 0.510 0.520 0. Sehingga dengan ukuran sampel ini.505 0.520 0.530 B2 5 10 B1 B2 B1 Gambar 3.512 Distribusi Bootstrap Beta-2 Frequency 15 Frequency Frequency 8 6 10 6 4 4 2 2 0 5 0 0 0 0.520 B2 0.512 0. Frequency 8 Frequency 4 0 2 8 4 6 10 0 5 10 6 0.506 0. terlihat dari hasil simulasi (n>30) distribusi sampling dari dugaan parameter relatif menyebar normal.504 0.508 B1 0.508 B1 0.520 B2 0.515 0. Bootstrap dan Jackknife n = 50 Distribusi Bootstrap Beta-1 10 15 Gambar 4. pendekatan Bootstrap dan Jacknife sangat baik digunakan dalam menaksir standar error dugaan parameter yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis signifikansi parameter regresi partial least square.504 0.509 0.525 0.507 B1 0.530 Distribusi Jackknife Beta-1 10 12 Distribusi Jackknife Beta-2 20 Distribusi Jackknife Beta-1 15 Frequency 0.505 0.530 0.520 0.525 B2 B1 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 371 .515 0.508 B1 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Distribusi Bootstrap Beta-1 12 10 Distribusi Bootstrap Beta-2 20 Distribusi Bootstrap Beta-1 15 Frequency 0.

2nded. pp. terlihat Jackknife relatif lebih baik. Smith. Journal of Applied Quantitative Research.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. metode Bootstrap dan Jackknife baik digunakan untuk menaksir standar error dugaan parameter yang dapat digunakan untuk menghitung nilai statistik uji dalam uji hipotesis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa bias pendugaan parameter relatif rendah dengan standar error dugaan relatif kecil. Volume 22 (2006). “Bootstrap and Jackknife Resampling Algorithm For Estimation of Regression Parameters. Bootstrap dan Jackknife n = 200 KESIMPULAN Partial Least Square Regression adalah analisis regresi yang dapat digunakan sebagai salah satu solusi menanggulangi terjadinya pelangagran asumsi non kolenearitas dalam variabel prediktor. A Comparative Study On Some Methods For Handling Multicollinearity Problems.Classical and Modern Regression With Application. 109–119 Sahinler. I. 1990. Jollife. T.N. 2 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 372 . Metode Boostrap relatif lebih baik untuk ukuran sampel besar dibandingkan metode Jackknife namun untuk ukuran sampel kecil.1991. Norliza Adnan. Robiah Adnan. Vol 2. Topuz. Untuk ukuran sampel relatif besar (n>30).2nd Ed. 2007. New York. R. Journal MATEMATIKA. Principal Komponen Analysis. Mayers. Maizah Hura Ahmad. DAFTAR PUSTAKA Draper. dan H. Applied Regression Analysis. 13 November 2010 Gambar 5.R. Number 2.New York : John Willey & Sons. Springer-Verlag. 1986. New York : John Willey & Sons. No.H.

Migrasi 1. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya 2.its. Sutikno3 Mahasiswa S2 Jurusan Statistika.its. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh ( =5%) terhadap tingkat migrasi adalah peranan sektor industri terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Barat masih mempunyai daya tarik bagi para migran untuk tinggal dan menetap di wilayah ini. fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan tidak cukup signifikan. 13 November 2010 (R. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di Jawa Barat dengan pendekatan bayesian spasial autoregressive.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Setiawan2.1 juta penduduk migran. 2 setiawan@statistika. sedangkan variabel tingat pengangguran. jumlah migran ke Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbanyak di Indonesia dengan jumlah hampir 1. Heteroskedastisitas.ac.com.3 Dosen Jurusan Statistika. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya e-mail: 1 freeyono@gmail. Dalam penelitian ini digunakan metode bayesian dengan pendekatan Marcov Chain Monte Carlo (MCMC). Besarnya pengaruh spasial dependen (ρ) sebesar 0.469535 dan signifikan pada level 5%.3) PENDEKATAN BAYESIAN SPASIAL EKONOMETRIKA PADA PEMODELAN MIGRASI PENDUDUK DI JAWA BARAT Priyono1.ac. Berbagai teori tentang migrasi mengasumsikan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya migrasi selain daya tarik fasilitas sosial di wilayah tujuan migran. jumlah migran ke Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbanyak di Indonesia dengan jumlah hampir 1. 3 sutikno@statistika. 1 Kata Kunci: Bayesian spasial autoregressive. Metode estimasi model regresi spasial ekonometrik yang seringkali digunakan adalah metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan asumsi error-nya berdistribusi normal dengan varian konstan (homoskedastisitas).1 juta penduduk Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 373 . Pendahuluan Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Metode MCMC ini digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas pada model spasial lag (autoregressive). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000.id.id Abstrak.

diantaranya bidang ekonomi. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 374 . Menurut Lee dalam Mantra (2000) faktor jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan yang disebut sebagai rintangan antara juga sangat menentukan keputusan seseorang untuk berpindah. Ketimpangan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya juga menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan migrasi. Beberapa keunggulan model bayesian pada penanganan data spasial diantaranya yaitu penggunaannya lebih fleksibel. politik dan sosial. Berbagai teori tentang migrasi mengasumsikan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya migrasi selain daya tarik fasilitas sosial di wilayah tujuan migran. sedangkan kelemahannya yaitu waktu yang dibutuhkan dalam memproses data lebih lama dibanding metode MLE. Menurut Klarl (2010) metode estimasi parameter model regresi spasial ekonometrika yang seringkali digunakan oleh para peneliti adalah metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan asumsi error-nya berdistribusi normal dengan varian konstan (tetap) atau identik tiap observasi (homoskedastisitas). 2003). sedangkan migran yang jauh tertuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting (Emalisa. secara konseptual lebih mudah dipahami dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Model spasial ekonometrika dalam beberapa tahun belakangan ini banyak digunakan dalam berbagai macam studi.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Barat mempunyai daya tarik bagi para migran untuk tinggal dan menetap di wilayah ini. 13 November 2010 migran (BPS. Diharapankan informasi yang didapatkan lebih informatif dan aplikatif terutama terkait dengan adanya efek spasial multiplier pada model. Banyak migran menuju wilayah yang berjarak dekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di Jawa Barat dengan pendekatan bayesian spasial autoregressive sebagai alternatif dalam penanganan data dengan kondisi heteroskedastisitas maupun homoskesdastisitas. sedangkan Klarl (2010) menggunakan metode bayesian spasial ekonometrik dalam konteks pemilihan model spasial yang paling tepat pada kasus pengaruh tumpahan (spillover) pada perubahan teknologi dan informasi di Jerman. 2002). Fenomena yang sering terjadi pada kasus yang melibatkan data spasial (kewilayahan) terdapat kecenderungan adanya heteroskedastisitas yaitu kondisi varian error-nya tidak identik karena antar suatu wilayah dengan wilayah yang lain sangat bervariasi dan juga adanya data pencilan (outlier) yang dapat mengakibatkan heteroskedastisitas. Penelitian empiris yang menggunakan metode ini diantaranya yaitu Halim (2007) yang menerapkan metode bayesian spasial autoregressive untuk mengurangi pengaruh keburaman pada suatu gambar (image) sintesis. Pendekatan alternatif dengan metode bayesian dapat digunakan untuk kasus data spasial tersebut karena mampu mengakomodasi adanya heteroskedastisitas dan outlier dengan penambahan prior sebagai informasi awal.

dimana Wij adalah elemen baris ke-i kolom ke-j yang bernilai 0 pada diagonal utamanya (i=j). dan Xir. W) 1 Xβ (1 2 W) 1 ε In ) dimana y adalah vektor variabel dependen/respon berukuran n x 1. dan Wij = 0 untuk region lainnya..1. Model untuk tiap observasi ke-i adalah: n k Yi j 1 WijY j r 1 r X ir i .k) adalah variabel-variabel penjelas untuk observasi ke-i. dan ε adalah vektor error regresi berukuran n x 1 yang bersifat identik independen dan berdistribusi normal... Matrik pembobot spasial (W) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode queen contiguity (persinggungan sisi-sudut) yang mendefinisikan Wij = 1 untuk region yang bersisian (common side) atau titik sudutnya (common vertex) bertemu dengan region yang menjadi perhatian. Matrik pembobot/penimbang spasial (W) ini mencerminkan adanya hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.. 13 November 2010 2....Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. sedangkan ρ merupakan koefisien spasial lag/autoregressive dan W adalah matrik pembobot spasial berukuran n x n.. (r=1.... (2.. Model Regresi Spasial Autoregressive Model Model umum regresi spasial autoregressive (SAR) yang dikembangkan oleh Anselin (1988) merupakan model ekonometrika spasial yaitu berupa pengembangan dari model regresi sederhana yang telah mengakomodasi fenomena autokolerasi spasial.. Tinjauan Pustaka 2. Estimasi Model dengan Bayesian Spatial Ekonometrika Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 375 . β adalah vektor koefisien regresi berukuran k x 1. Persamaan (2..1) dapat disajikan dalam bentuk notasi matrik sebagai berikut: y Wy Xβ ε . X adalah matriks variabel independen/penjelas berukuran n x k...2) y ε (1 N (0..2.... (2. Menurut LeSage (1999a) hubungan persinggungan (contiguity) merupakan metode pembentukan matrik pembobot spasial dimana wilayah yang berbatasan secara geografis merupakan neighbour (tetangga)... 2.1) dimana Yi adalah variabel dependen untuk observasi ke-i....2..

Pendekatan lain dalam estimasi parameter regresi spasial yang berkaitan dengan varian yang tidak konstan (bervariasi) pada tiap observasinya adalah dengan metode yang dipopulerkan oleh Gelfan and Smith pada tahun 1990 yaitu Bayesian Marcov Chain Monte Carlo (MCMC) (LeSage dan Pace.. . Selanjutnya untuk menerapkan adanya heteroskedastisitas pada model bayesian SAR.. Berikut ini uraiannya: y Wy Xβ ε y (1 W) 1 Xβ (1 2 W) 1 ε . 13 November 2010 Estimasi model spasial ekonometrik yang seringkali digunakan para peneliti pada umumnya adalah metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan asumsi residual model berdistribusi normal dengan varian konstan pada tiap observasi (homoskedastisitas).. (2.1012.….4) dimana e Ay Xβ dan A = In − ρW. Menurut Happle (1995) akan lebih bermanfaat untuk mendapat penyelesaian model bayesian SAR dalam konteks penyederhanaan yang ditawarkan oleh prior diffuse atau non-informatif.. V) Vii = vi . ….untuk i=1. T=Ik. dan Vi j = 0. (2.. V ) (2 2 ) n 2 In W V 1/ 2 exp 1 2 2 1 2 2 ( Ay Xβ) V 1 ( Ay Xβ) (2 2 ) n 2 A V 1/ 2 exp n e V 1e n n A i 1 vi 1/ 2 exp i 1 ei2 2 2 vi . Metode ini mempunyai asumsi bahwa semua parameter dalam model (θ) mempunyai distribusi prior p(θ) yang merupakan informasi (pengetahuan) awal. v2.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. sehingga distribusi prior untuk masing-masing parameternya sebagai berikut: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 376 . dengan a.b=0. dimana V merupakan matrik diagonal yang berisi parameterparameter (v1.3) ε N (0. Dengan demikian untuk selanjutnya digunakan prior uninformatif pada prior normal dan invers-gamma. maka ditambahkan faktor skalar varians V pada asumsi residual error-nya sehingga σ2V σ2In . dan c=0. Geweke (1993) menunjukkan bahwa distribusi prior untuk vi mengikuti distribusi Chi-square ( 2 ) dengan derajat bebas r. vn).….. yang akan digabungkan dengan likelihood dari data saat ini sehingga menghasilkan distribusi posterior yang merupakan update dari distribusi prior. .n... untuk i ≠ j Fungsi likelihood dari model heteroskedastisitas spasial ini adalah: p ( D β... 2009)...

) (β) ( ) (V) ( ) n n n A i 1 n vi 1/ 2 exp i 1 ei2 2 n 2 n vi 2 2 i vi ( r i 1 2) / 2 exp r 2vi 1 n 1 A i 1 vi ( r 3) / 2 exp i 1 e r 2vi …. V. 13 November 2010 β konstanta 1 (r / vi ) iid n 2 (r ) / r. i 1. (2.(2.n sehingga V i 1 vi ( r konstanta exp r 2vi . . 2) / 2 . 2.5) Distribusi Join Posterior Dari persamaan Teorema Bayes dan asumsi independen antar priornya (β. p(β... D) p(D β.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. ... Dari persamaan join posterior dapat dicari distribusi full conditional untuk masing-masing parameter dalam model. V. ) (β) ( ) (V) ( ) maka distribusi join posteriornya adalah. . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 377 . Setelah data dibangiktkan dari distribusi full conditional dari semua parameter secara berurutan dengan algoritma Gibbs Sampler dan Metropolis-Hasting maka menjadi suatu set sample parameter yang akan digunakan untuk membangun distribusi join posterior sehingga dapat diperoleh inferensia dari tiap parameternya (seperti mean dan moment).….6) Estimasi dengan Marcov Chain Monte Carlo (MCMC) Metode bayesian dengan prosedur MCMC merupakan metode membangkitkan data secara berurutan dari rangkaian distribusi conditional dari semua parameter yang ada pada model sehingga menghasilkan suatu set estimasi yang secara konvergen mendekati distribusi asli dari join posterior dari model parameternya.

.V) ~ N(c*.. n p( 2 β.7) Dengan demikian full conditional distribusi posterior untuk β merupakan distribusi multivariate normal dengan rata-rata vektor c* dan matrik varian. (2.... (2. T*) c* T* ( X V 1X 2 2 T-1 ) 1 ( X V 1Ay 2 2 T-1c) ….... . σ2(0).kovarian T* berikut.10) Dengan demikian full conditional distribusi posterior untuk σ2 merupakan distribusi invers-gamma dengan parameter a* dan b* berikut. 13 November 2010 Full Conditional Distribusi Posterior untuk β Dari distribusi join posterior didapatkan full conditional distribusi posterior untuk β. n p(β 2 . ρ... (2. V) exp i 1 e 2vi 1 2 2 i exp 2 2 e V 1e . (2. p(σ2|β(1)...9) ( X V 1X T 1) 1 Full Conditional Distribusi Posterior untuk σ2 Dari distribusi join posterior didapatkan full conditional distribusi posterior untuk σ2. V) n 1 exp i 1 e 2vi 1 2 2 i n 1 exp 2 2 e V 1e …. .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.8) …. b*) a* b* a n/2 b e V 1e / 2 …..V) ~ IG(a*..12) Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 378 . (2.11) ….. p(β|ρ. (2.

p 2 2 i e vi r β.. Dengan demikian kita mengambil sampel dari tiap skalar varian terhadap skalar varian yang lainnya. ) β. V) In W exp 1 2 2 e V 1e ….. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 379 . Algoritma Metropolis-Hasting Algoritma Metropolis-Hasting membutuhkan distribusi proposal (kandidat) untuk mendapatkan nilai kandidat untuk parameter ρ.16) Lesage dan Pace (2009) menggunakan distribusi normal standar sebagai distribusi proposal dengan prosedur random walk untuk menghasilkan nilai kandidat untuk ρ. Notasi ei menyatakan elemen ke-i dari vektor e = Ay − Xβ.. (2. p( β. 2 . 2 . Nilai kandidat ini (ρ*) dan nilai pada saat ini (ρc) dievaluasi dengan persamaan di atas untuk menghitung peluang penerimaan menggunakan persamaan di bawah ini: H ( c . n n p(V β. ….vi+1. ) i 1 vi ( r 3) / 2 exp i 1 2 2 i e r 2vi …... akan digunakan algoritma MetropolisHastings karena bentuk full conditional distribusi posteriornya tidak diketahui (tidak standar).. (2. 13 November 2010 Full Conditional Distribusi Posterior untuk V Dari distribusi join posterior didapatkan full conditional distribusi posterior untuk V. * ) min 1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. vi-1. ) …. Full Conditional Distribusi Posterior untuk ρ Dari distribusi join posterior didapatkan full conditional distribusi posterior untuk ρ...13) Seperti yang ditunjukkan oleh Geweke (1993).. full conditional distribusi posterior untuk V ini mengikuti distribusi chi-square ( 2 ) dengan derajar bebas r+1.vn) untuk tiap i.. (2... p( p( * c β.... (2.15) Untuk mendapatkan sampling dari parameter ρ..14) dimana v-i = (v1.v 2 i (r 1) …. . Secara khusus dapat dinyatakan dari distribusi conditional dari tiap vi adalah. …. yang kita namakan ρ*. 2 .

2. dan tuning parameter (c) seperti ditunjukkan persamaan dibawah ini.17) Penggabungan algoritma Metropolis-Hastings ini kedalam rangkaian dari algoritma Gibbs Sampler disebut juga dengan algoritma Metropolis Within Gibbs. Metodologi 3..N (0. yaitu faktor yang terdapat di daerah asal. * c c. Faktor jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan yang disebut sebagai rintangan antara juga sangat menentukan keputusan seseorang untuk berpindah.. 2001). 13 November 2010 Prosedurnya melibatkan nilai ρc.1) …. 2001)... sebuah angka random dari pembangkitan distribusi normal standar. dan faktor individu. 3. Tinjauan Non Statistika Menurut Lee dalam Mantra (2000) ada empat faktor yang terkait dengan perpindahan penduduk. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 380 . dan Klinik/Balai pengobatan) (X4) sebagai variabel penjelas/independen. (2. Puskesmas. Tingkat pengangguran (%) (X2). Jumlah prasarana sekolah tingkat SLTA keatas (X3). 3. dan faktor negatif yang menyebabkan seseorang meninggalkan daerah tersebut. dan Jumlah prasarana kesehatan (Rumah sakit. PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 1997-2000 (BPS Jawa Barat. sedangkan migran yang jauh tertuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting. faktor yang terdapat di tempat tujuan. 2002). Variabel Operasional Variabel-variabel operasional yang digunakan yaitu Tingkat Migrasi Masuk Netto (Y) sebagai variabel respon/dependen. sedangkan Peranan sektor industri pada PDRB (%) (X1). Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian adalah data cross-section yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) maupun BPS Jawa Barat.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.2. rintangan antara.3. Faktor yang terdapat di daerah asal maupun di tempat tujuan mempunyai faktor positif yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah tersebut.1. dan Jawa Barat Dalam Angka 2000 (BPS Jawa Barat. Menurut Emalisa (2003) banyak migran menuju wilayah yang berjarak dekat. yaitu publikasi Penduduk Jawa Barat: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 (BPS.

Step 7.7) dan (2. …. Tetapkan jumlah iterasi (M) yang akan digunakan untuk mencapai konvergensi model termasuk jumlah iterasi pada tahap burn-in. T *). Bangkitkan angka random dari p(σ2|β(1). ρ(0)). V(0) dan ρ(0). menggunakan algorima Metropolis-Hastings.10) dan (2. Step 3. σ2(1).000 penarikan sample termasuk 500 pertama untuk tahap burn-in agar mencapai kondisi steady-state dan menggunakan sampel yang dihasilkan sebanyak 2. dengan mean dan varians dihitung dari persamaan (2. i=1. berikut ini langkah-langkahnya: Step 1. Metode Analisis Langkah-langkah proses MCMC dengan mengambil sampel secara berurutan dari empat distribusi full conditional posteriornya dengan algoritma Metropolis Within Gibbs.vi+1. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 381 .vn). standar deviasi. σ2(1). V(0). Beri nama nilai updatenya dengan ρ(1) untuk mengganti parameter ρ(0) dan kembali ke step 3 sampai mencapai sejumlah iterasi (M) yang ditetapkan untuk mencapai konvergen. v-i. ρ(0)) menggunakan distribusi N(c*. 13 November 2010 3.8). Satu urutan dari step 3 sampai 6 merupakan satu proses penarikan sampel. menggunakan distribusi invers gamma IG(a*.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.2. Lakukan estimasi posterior dari hasil sampel yang diperoleh setelah kondisi burn-in (seperti rata-rata. Bangkitkan angka random dari p(vi|β(1).11). Bangkitkan angka random dari p(ρ|β(1). Namakan sampling dari vektor parameter V(1) untuk mengganti vektor parameter V(0).…n. kita bisa melakukan sejumlah M = 3. V(1)). untuk tiap skalar vi dengan menggunakan distribusi chi-square dengan derajat bebas r+1 dengan v-i= (v1. Tetapkan nilai inisiasi awal untuk β(0).500 sampel untuk menghasilkan estimasi posterior dan menarik kesimpulan. Step 5. vi-1. median. σ2(0). Step 2. ….3. ρ(0)). Bangkitkan angka random dari p(β|σ2(0). Step 4. Namakan sampling dari vektor parameter β(1) untuk mengganti vektor parameter β(0).V(0). Step 6. uji hipotesis). Sebagai contoh. b*) dengan parameter a dan b dihitung dari persamaan (2. Namakan sampling dari parameter σ2(1) untuk mengganti parameter σ2(0).

Sementara nilai koefisien regresi dari varibel Industri.9308 -1.6836 0. n Yi 0. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peranan sektor industri terhadap PDRB mempengaruhi tingkat migrasi yaitu sebesar 1.1791 -0.4695 dengan nilai p-value yang signifikan yaitu 0. Interpretasi dari model regresi spasial menurut Lesage dan Pace (2009) terdiri dari ukuran sebagai berikut: Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 382 .1615 0.0363 Tabel 4.0155.9465 2.1.4741 Asym t-stat 0.8101 1. 13 November 2010 4.4695 j 1 WijY j 1.1383 X 4 Terkait dengan adanya multiplier efek dari perubahan pada tiap variabel independen pada suatu wilayah yang dapat mempengaruhi variabel dependen pada wilayah yang bersangkutan maupun wilayah lain yang bertetangga (neighbour).2454 0.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.41% sedangkan yang tidak dapat dijelaskan oleh model sebesar 52. Tabel 4.4741. Namun variabel yang siginifikan pada α 5% hanya variabel Industri. Penganguran. Secara keseluruhan model regresi spasial ini mempunyai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.0932 p-value 0.0003 0. yang berarti bahwa kenaikan satu satuan dalam persentase peranan sektor industri akan meningkatkan tingkat migrasi sebesar 1.1 menunjukkan bahwa koefisien spasial autoregressive (ρ) sebesar 0.1791X 3 0. maka interpretasi pada model regresi spasial berbeda dengan model regresi biasa. Model regresi spasial untuk tiap observasinya berikut ini. dan Fasilitas Pendidikan bernilai positif kecuali Fasilitas Kesehatan yang bernilai negatif.69% yang mungkin disebabkan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model.0155 4.0516 0.4427 1.4075 2. Estimasi parameter model Heteroskedastisitas Bayesian SAR Variabel Konstanta Industri (X1) Pengangguran (X2) Fasilitas Pendidikan (X3) Fasilitas Kesehatan (X4) Rho R-square Koefisien 9. artinya variasi pada tingkat migasi yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 47.3519 0. Analisis dan Pembahasan Berikut hasil estimasi regresi spasial autoregressive dengan metode bayesian.0003 X 2 0.0155.0146 0.4695 0.0363.1383 0.0155 X 1 4.

ini berarti bahwa satu persen perubahan pada peranan sektor industri mempunyai dampak langsung terhadap perubahan tingkat migrasi sebesar 1.1591. b.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Kesimpulan Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat migrasi di Jawa Barat adalah peranan sektor industri terhadap PDRB yang mempunyai dampak langsung sebesar 1.3490 Dari tabel tersebut dapat dikatahui bahwa persentase peranan sektor industri mempunyai efek langsung pada variabel dependen sebesar 1. Average indirect effect yaitu rata-rata efek perubahan pada variabel independen di semua wilayah lain terhadap variabel dependen di suatu wilayah.2441 -0. dan total effect Heteroskedastisitas Bayesian SAR Variabel Industri (X1) Pengangguran (X2) Fasilitas Pendidikan (X3) Fasilitas Kesehatan (X4) Average direct effect 1. Average total effect yaitu jumlah dari Average direct effect dan Average indirect effect merupakan rata-rata efek perubahan pada variabel independen di semua wilayah terhadap variabel dependen di suatu wilayah. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 383 . Berikut ini hasil estimasi dari rata-rata efek tersebut pada masing-masing variabel. sedangkan variabel yang lain belum cukup signifikan untuk menjelaskan variasi dalam tingkat migrasi. Tabel 4.16% dan dampak tidak langsung sebesar 1.16% dan dampak tidak langsung sebesar 1.1591 4. 5.5465 0. 13 November 2010 a. Ini disebut juga dengan efek spillover (tumpahan). Estimasi direct.6204 0.4364 -0.2. indierct.6208 10.9261 0. Average direct effect yaitu rata-rata efek perubahan pada variabel independen di suatu wilayah terhadap variabel dependen di wilayah tersebut. efek tidak langsung sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri di wilayah Jawa Barat yang tentunya memberi daya serap yang besar bagi lapangan pekerjaan akan membawa dampak pada meningkatnya migrasi ke wilayah ini.1535 Average indirect effect 1.46%.1955 Average total effect 2.46%.4617 dan total efek sebesar 2. c.1923 -0.4617 5.6208.

3. Vol. “Bayesian Estimation of Spatial Autoregressive Models”. 10-005. International Regional Science Review. Center for European Economic Research Discussion Paper. Anselin. 2003. didownload dari http://winkonadi. (2007). LeSage. Bruton Center. 20. Halim. Emalisa. Hepple. Vol.usu. 11. Pustaka Anselin. Estimasi Angka Migrasi Rural-Urban di Propinsi Jawa Barat Periode 1985-2000. 19–40. didownload dari http://ssrn. J. “Bayesian Treatment of the Independent Student-t Linear Model. 1&2. D. (2003). (2010). Jakarta. L. No. Kluwer Academic. -------------------. Penduduk Jawa Barat: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000. 308-311. Dordrecht.J. (2002). Geweke. Spatial Econometrics.W. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 384 . L. PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 1997-2000. BPS.com/abstract=1244261 pada tanggal 15 Agustus 2010. “Spatial Model Selection and Spatial Knowledge Spillovers: A Regional View of Germany”. Bandung. 113–129. (2004). BPS. di download dari digital library Universitas Sumatra Utara. (1988). Klarl. (2001b). Spatial Econometrics: Methods and Models. (1999).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.P. Dallas.wordpress. 13 November 2010 6. BPS.” Journal of Applied Econometrics. Jawa Barat Dalam Angka 2000. Bandung. University of Texas. School of Social Sciences. (2001a). BPS Jawa Barat. (2008). no. Proceedings of LSU Spatial Econometrics Conference. http://digital. Vol. hal. W. hal.ac. BPS. Baton Rouge. No. hal. “Bayesian Model Choice in Spatial Econometrics”. Konadi. J. 7-11 November. Lacombe. 8.” Journal of Advance Computational Intelligence and Intelligence Informatics. Pola dan Arus Migrasi di Indonesia.com/2009/ 03/12/estimasi-angka-migrasi-rural-urban-di-propinsi-jawa-barat-periode-19952000 pada tanggal 27 Agustus 2010. T. L. An Introduction to Bayesian Inference in Spatial Econometrics. “Bayesian Spasial Autoregressive for Reducing Blurring Effect in Image. (1993). (1997). S. (1999).id pada tanggal 15 Agustus 2010.

M. Springer. dalam Hanbook of Applied Spatial Analisys: Software Tools. Heidelberg and New York.spatialeconometrics. (1999a). University of Toledo. A. dan Pace. (1999b). University of Toledo. Department of Economics.com/html/wbook.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. Boca Raton [FL]. R. The Theory and Practice of Spatial Econometrics. Yogyakarta. I. Demografi Umum. eds. Spatial Econometrics. Pustaka Pelajar.. 13 November 2010 --------------.B. Getis. --------------.K.com/html/sbook. Berlin. and Aplications.spatial-econometrics. didownload dari http://www. Mantra. Spatial Econometrics Model. J. Fisher.pdf pada tanggal 11 Agustus 2010.. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 385 . 355-376.pdf pada tanggal 11 Agustus 2010. (2010). London and New York. ---------------------------------. Department of Economics. Introduction to Spatial Econometrics. hal.P. Methods. CRC Press (Taylor and Francis Group). didownload dari http://www. M. LeSage. (2009). (2000).

com. dan pertumbuhan pendapatan (PDRB) mempunyai tingkat signifikansi masing-masing sebesar 56. Penelitian ini membahas pendekatan bayesian untuk data panel.483004. memasukkan informasi yang berkaitan dengan baik variabel-variabel Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 386 . 13 November 2010 (R. dan 67. dapat menggunakan analisis data panel. Menurut Abbas Gozali (2000). penggunaan data panel memiliki keuntungankeuntungan. pertama.4) PENDEKATAN BAYESIAN SPATIO-TEMPORAL UNTUK MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA PEMODELAN NILAI KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROPINSI SEPULAU JAWA Sahar Mildino1.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 1.id ABSTRACT Permasalahan heteroskedastisitas seringkali muncul pada pemodelan ekono-metrika spasial. masalah ini dapat terjadi pada data cross section. Metode lain yang digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas adalah pendekatan Bayesian. data panel.3%. Berdasarkan waktu pengumpulan data.2. Pendahuluan Metode ekonometrik spasial dapat menganalisa observasi yang terdiri atas data antar-waktu (series) maupun data antar daerah (cross-section). memungkinkan jumlah data meningkat. times series. Metode ini diterapkan pada kasus pemodelan nilai ketimpangan pendapatan masyarakat di Propinsi sepulau Jawa.05%.3 Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Indonesia email: 1 saharmildino@gmail. heteroskedastisitas. Kedua. Sementara variabel proporsi jumlah penduduk usia > 60 tahun.its. 2 setiawan@statistika.its. dan data panel.id.ac. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan ( =5%) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan adalah proporsi jumlah anggota rumah tangga yang terdidik/tingkat keahlian dan proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri. yaitu ragam error model tidak konstan. 3 sutikno@statistika. dan hal ini akan menghasilkan derajat kebebasan tambahan sehingga mengurangi kolinearitas antar variabel. seringkali disebut Bayesian spatiotemporal. Setiawan2. Kata Kunci : Bayesian spatio-temporal. Sutikno3 1. Sedangkan untuk menganalisa efek-efek ekonomi yang tidak dapat dibedakan hanya dengan menggunakan data time-series ataupun cross section. Pengaruh spasial ( ) sebesar 0. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kuadrat terkecil tertimbang dan transformasi variabel.ac.

Menurut penelitian Estulido (1997). (2)perubahan perubahan distribusi umur. . Berapa yang diterima tiap penduduk sebenarnya berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan. ada empat faktor kecenderungan yang menyebabkan perubahan-perubahan terhadap ketidakmerataan pendapatan rumah tangga. yT )' menyatakan variabel dependent dimana . Dapat menerapkan metode Bayesian Spatio-temporal pada pemodelan untuk mengatasi heteroskedastisitas pada pemodelan ketimpangan pendapatan masyarakat di propinsi se Pulau Jawa. X t' . selanjutnya perlu dikaji karakteristik sektor-sektor yang dapat mempercepat peningkatan pendapatan golongan masyarakat dan apakah sektor tersebut yang mempengaruhi karakteristik dari nilai rasio Gini. Misalnya. yt' . dimana faktor produksi disektor ini dapat menghasilkan nilai tambah yang besar. MODEL Misalkan yt (y1t . y Nt )' dan X ' ( X1' . homogenitas atau varians yang melewati waktu dihasilkan dalam model. menggunakan pendekatan spatio-temporal heteroskedastisitas. yit . pengganggu cross-section dan kombinasi keduanya. Dapat Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di propinsi se Pulau Jawa. y ' (y1 . Tulisan ini mencoba mengembangkan pendekatan oleh Lesage (1997) Bayesian spasial panel model. 1996). . Angka pendapatan perkapita merupakan angka rata rata yang tidak mencerminkan angka yang sebenarnya yang diterima penduduk. (Hal Hill. . sebab sektor ini merupakan salah satu sektor yang cukup berperan besar terbadap pertumbuhan PDRB. Panel data juga dapat mengontrol heterogenitas individu (daerah). maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. untuk membahas Rasio Gini yang merupakan salah satu indikator lazim dan mudah digunakan sebagai pengukuran pemerataan pendapatan. (3)meningkatnya jumlah anggota rumah tangga yang terdidik. Walaupun sudah ada penelitian spasial panel model. 2. lebih bervariasi dan dapat mengurangi masalah yang muncul apabila ada variabel yang dihilangkan. tetapi dengan kemajuan teknologi Bayesian dengan varians modelnya yang bervariasi dapat diatasi. Lesage (1997) menunjukkan estimasi Bayesian model spasial autoregressive dengan heteroskedastisitas. yaitu (1)meningkatnya proporsi rumah tangga perkotaan. Menggunakan data panel menambah dimensi kesulitan baru tentang masalah spesifikasi model dengan data panel pengganggu (disturbance terms) kemungkinan mengandung pengganggu yang berkaitan dengan time-series. . XT )' merupakan kumpulan k variabel Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 387 . dan (4)ketidakmerataan tingkat upah.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. ' . Dalam hal ini sektor industri pengolahan. Berdasarkan latar belakang tersebut. 13 November 2010 cross-section maupun time-series. 2. Faktor pertumbuhan pendapatan yang digambarkan pada produk domestik regional bruto (PDRB) dapat mempengaruhi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (size distribution of income) dalam masyarakat Indonesia.

. N )' . vNt ) . ' . N . . . (vit q* ) (vit 1 q* ) (q* / 2)q* / 2 2 (q* / 2) 1 vit ( q* 2) / 2 exp( q* / 2vit ) yang berarti bahwa (q* ) / q . Selanjutnya Hirarki prior distribution dispesifikasikan sebagai 2 IG ( NT .V . i 1. v2t . Kemudian fungsi likelihood dari model dijabarkan dengan: 1 1 1 2 L( y 2 . s* ) berikut ( ) (vit 1 q* ) ( 2 ) N ( .1) . et ( In W )( yt y) ( Xt X) . T ) dengan simulasi distribusi posterior pada model. ( ) Unif ( 1. . X N )' . )' dan ( 1. termasuk perkiraan faktor varian vit (i 1. Dapat disimpulkan bahwa W adalah weight matrik yang konstan. . T . X Nt )' . . k )' tetap namun nilai parameter tidak diketahui. 2 N (0. jumlah perbaris adalah satu. Nt Dimana ( 1t . X . maka prior parameter Anggap distribution berdiri sendiri. e2 . Menurut Geweke (1993). Vt dinyatakan sebagai matrik diagonal yang tidak diketahui. semua elemen diagonalnya nol dan merupakan deretan matrik stokastik. ' . N ) menunjukkan Spatial unit. yi dan X ' berarti rata-rata dari unit ke I melalui waktu 1 ke T dalam setiap variabel dan I n dinyatakan dengan NxN matrik identitas. H ) dengan 2 0. . . H 1 I n /1000 . yi . . ' . X it . ' (e1' . dan i adalah efek variabel spesifik pada setiap spasial unitnya. Vt ) t Vt diag (v1t . ' . t . t (1.T 2 2 2 2 Dimana e X ( X1' . . . i (1. W ) In W T V exp (e'V 1e) N . W yang kita ketahui sebagai spatial Weight matrik berukuran NxN yang menggambarkan hubungan antar wilayah (juga dapat difungsikan sebagai jarak).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. independent priors (vit ) juga ditujukan bagi semua parameter varian yang saling berkaitan vit . . . Fixed effect Model dengan Spatial Lag dan Spatio-temporal Heterokedastisitas dijabarkan sebagai berikut: yt Wyt X t t. T ) menunjukkan periode waktu dan ( 1 . y ( y1 . t 1. Selanjutnya joint posterior distribution ditunjukkan dengan Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 388 . . eT )' . 2 Prior Hyperparameter s*2 lebih dispesifikasikan lagi. y N )' . pendekatan Bayesian berikut membolehkan suatu analisis numerik dari penyebaran gabungan distribusi.V2 . ) ( 2 ) ( ) (V ) ( ). N .T ) (q* ) / q* (iid for i 1.VT ) . N dan t 1. jika V diketahui. . t 1. ( 2 . 13 November 2010 independent sehingga X t ( X1't . X i' . Sementara model ini dapat diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood seperti pada Elhorst(2003). misal q*=5 dan s* berhenti hingga nol. V diag (V1 . Hal ini mengacu kepada distribusi .

Vn . 2 . membuat ditribusi conditional mudah untuk di hitung menjadi sampel. . yaitu et ( yt densitas ini untuk memperoleh Full Conditional Distributions (FCD's) bagi semua parameter dalam model.3 Full conditional Posterior Distribution dari V T N p(V . .V . perlu dicatat bahwa parameter . ) N( . Kami memberi contoh melalui serangkaian distribusi full conditional dari parameter secara lengkap. 2 p( .T eV 1e . 13 November 2010 p( 2 . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 389 . ESTIMASI MODEL Dengan metode Markov chain Monte Carlo (MCMC). y.2 Full conditional Posterior Distribution dari 2 Sehingga parameter vektor conditional pada parameter yang lain dalam model. ) exp 1 2 ' (eV 1e) H ). .V .T 1) L( y 2 . X . 2 2 3.V . IG ' N . Hal ini sering terjadi pada kasus estimasi MCMC. 3. ) exp (eV 1e) 2 2 skala parameter ' eV 1e N . 3. Wyt X t ) dimana eit adalah elemen residual vector yang ke i.1 Full conditional Posterior Distribution dari 2 1 ' mengikuti invers distribusi chi dengan p( . secara umum dijabarkan sebagai berikut p( . . ) t 1 i 1 vit ( q* 3) / 2 exp( q* / 2vit ) exp( 2 2 it e / 2vit ). dan vector dari ( IT (In W )) y dan X 'V 1 X dapat di perlakukan sebagai yang diketahui. ( X 'V 1 X ) 1 X 'V 1 ( IT (In W )) y. Untuk mengimplementasikan pendekatan MCMC perlu menurunkan distribusi kondisional pada semua parameter secara lengkap pada model. H ( X 'V 1 X ) 1 dimana I T menunjukkan matriks identitas T T .V . 3.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.V .T dan derajat bebas oleh karena itu 2 2 2 mengikuti distribusi invers gamma. W ) ( ) (Vn ) ( ) T N T t 1 i 1 In W vit ( q* 3) / 2 exp( q* / 2vit ) exp( 2 2 it e / 2vit ). menjadikan metode ini menarik. Prosedur ini menghasilkan serangkaian perkiraan yang menyatu pada batas joint posterior distribution pada setiap parameter (lihat Gelfand and Smith (1990)). X . W ) ( N .

N (0. . 2 2 untuk nilai baru kita beri nama 1 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. (kondisional pada .4 Full conditional Posterior Distribution dari Dari join distribusi (1) spasial korelasi parameter mengikuti kernel 1 T ' p( .V 0 . 0 0 0 ) IG ' N . viT . p(vit . . p( p( 2 2 1 q* 0 . distribusi 1t chi-square dengan derajat bebas q+1 dimana v it adalah vt tanpa elemen vit 4. vi . Nilai alternatif pada parameter ini menghasilkan hubungan yang berbeda dari prior densitas vit . .T .1 p( 0 ) v it v11 . . dan ) adalah distribusi chi square ( 2 2 it e q* ) / vit 2 (q* 1). 0 dan 0 1. q* mengendalikan jumlah penyebaran pada vit melalui observasi.dengan kata lain jika min dan max menunjukkan minimum dan maksimum nilai eigenvalue W min dari biasa disebut bahwa 1 min 0 dan max 0 dan harus terletak pada interval. t 1. .1) dimana c disebut parameter tuning sampel dari Kemudian kita menaksir nilai acceptance probability p( ) 0 . i 1. kita menggunakan rejection sampling untuk membatasi untuk interval yang dikehendaki dengan menggunakan algoritma Metropolis (lihat Smith dan Lesage (2004)). ). Dengan mengikuti langkah Metropolis: 0 c . vNT . 2. Oleh karena itu. dimana nilai kecil dari q* yang menghasilkan distribusi leptokurtic dan nilai besar mengahasilkan homoskedastisitas. . 13 November 2010 Menurut Geweke (1993) Posterior distributions dengan Elemen dari V .V . ) dengan distribusi multivariate normal dengan mean 1 0 dan varian H di beri nama baru 1 3. v it . 1 . . v21 . v21.V 0 .V ) I N W (eV 1e ) 2 2 Jika dimasukkan dalam determinan akan sulit untuk memberi sampel dari conditional posterior distribution.5 Metode MCMC Bagan perkiraan MCMC dapat dimulai dengan nilai awal sembarang untuk parameter yang dilambangkan dengan 0 .T eV 1e . misalkan v11 . N . . min . Oleh karena itu kita mengambil langkah metropolis dengan sampel rejection. 3. vi 1t . 3. 1 max Sun dkk(1999). Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 390 . vNT Dan akhirnya menentukan 1 0 1 dengan probabilitas 0 .

X 3 . Penelitian dan Analisis Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan maka peneliti mencoba menganalisa variabel-variabel independen dari hasil penelitian oleh Estudilo (1997) dengan fungsi indeks ketidakmerataan pendapatan/ Nilai rasio Gini sebagai berikut : Y= f (X1 . X1 adalah proporsi jumlah penduduk usia > 60 tahun. 0 . datanya didapatkan dari jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan kemudian diberikan bobot berdasarkan waktu tempuh sekolah (tahun) yaitu 0 untuk tidak sekolah. selanjutnya dibandingkan dengan total jumlah penduduk di setiap propinsi di Pulau Jawa. Selanjutnya dikombinasikan dengan data cross section dari wilayah 6 propinsi di Pulau Jawa (data BPS).DII. kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan suatu nilai jumlah keahlian. X3 adalah proposi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri X4 adalah pertumbuhan pendapatan nasional (PDRB). 3 untuk tidak tamat SD. Pada setiap langkah yang melalui pengulangan kita mengumpulkan gambaran parameter yang digunakan untuk membentuk posterior distribution. 14 lulus DI.X 4 ) Dimana : Y adalah angka Indeks Ketidakmerataan pendapatan (Indeks Gini).DIII/Akademi dan 16 lulus perguruan tinggi.X 2 . Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 391 . 6 untuk lulus SD. 9 untuk lulus SLTP. untuk kebutuhan angka ketidakmerataan pendapatan diproxi dari data indeks Gini atau nilai rasio Gini (hasil perhitungan menurut pengeluaran konsumsi penduduk). X2 adalah proposi jumlah anggota rumah tangga yang terdidik/tingkat keahlian. secara series dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 di setiap propinsi di Pulau Jawa. 4. 13 November 2010 Kita sekarang kembali kelangkah pertama mendata nilai parameter terbaru pada nilai awal 0 . 12 untuk lulus SLTA. Proporsi jumlah penduduk berusia lanjut (lebih besar atau sama dengan usia 60 tahun/X1) datanya didapatkan dari jumlah penduduk berusia > 60 tahun pada tiap propinsi di Pulau Jawa dibandingkan dengan total jumlah penduduk di setiap propinsi di Pulau Jawa. dan 0 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.V 0 . Angka Ketidakmerataan pendapatan (Y). b. Proporsi jumlah anggota rumah tangga pekerja terdidik/tingkat keahlian (X2). Kemudian bobotnya dikalikan dengan jumlah penduduk yang bekerja sesuai dengan klasifikasi. sementara variabel bebasnya antara lain: a.

483004. Sementara variabel Proporsi jumlah penduduk berusia lanjut (lebih besar atau sama dengan usia 60 tahun/X1 dan variabel Pertumbuhan pendapatan (PDRB) tiap Propinsi di Pulau Jawa (X4) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.851119 0.018001 0.050261. 13 November 2010 c.61 Model yang dihasilkan adalah ln Yit Dengan interpretasi bahwa: 1. Output Bayesian spatial autoregressive dengan Heteroscedastic model.615612 0.0463 Asymptot t-stat -5.000000 Dari Table 1. 2. Proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri (X3) datanya didapatkan dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri dibandingkan dengan total jumlah penduduk di setiap propinsi di Pulau Jawa.670507 0.670507.000000 0. Variable constant pduduk60+ (X1) tkdidik (X2) tkindustri (X3) Pertmhnpdrb (X4) rho Rbar-squared Coefficient -3. Setiap bertambah satu % proporsi jumlah anggota rumah tangga pekerja terdidik/tingkat keahlian (X2) berpengaruh negative sebesar 0.018001 dan variabel proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri (X3) dengan P-Value sebesar 0.57WYit 0.130135 -0.038355 -0. Pengaruh spasial ( ) sebesar 0. Tabel 1. Setiap bertambah satu % proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri (X3) berpengaruh postitif sebesar 0. 0.050261 0. pertumbuhan ekonomi datanya didekati dengan data pertumbuhan PDRB dari setiap propinsi yang ada di Pulau Jawa.563192 0.571876 0. %. Pertumbuhan pendapatan nasional (X4).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.23% terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.19 %terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.578107 -2.591231 z-probability 0.563192 dan 0. d.23ln X 3 3.195944 0.957735 -0.365606 1.425452 -5. Terlihat bahwa : variabel yang signifikan ( =5%) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan adalah proporsi jumlah anggota rumah tangga pekerja terdidik/tingkat keahlian (X 2) dengan P-Value sebesar 0. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 392 .19 ln X 1 0.229710 -0.

Referensi Anselin.Sevestre).2. In Fischer MM.) Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer. B.C. Baltagi. Spatial panel econometrics. (2006). Journal of Econometrics 140. S. B. L. Matyas and P. Estudilo J. J. Spatial Econometrics: Methods and Models. __________ (2009). Baltagi. Jung. International Regional Science Review 26. maka akibatnya tarif upah lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor pertanian atau sektor tradisional lainnya. (1986) Estimating dynamic demand for cigarettes using panel data..3rd edition. spatial autocorrelation and random effects using panel data. In The Econometrics of Panel Data (Edited by L.H. dengan demikian terjadi perubahan secara proporsional tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Baltagi. 3: 244–268. Ketidakmerataan dalam tingkat upah adalah lebih tinggi dari pada ketidakamerataan pendapatan menurut jam kerja. Hal ini dapat dilihat pada marginal produktivitas tenaga kerja yang bekerja dengan mesin (industri). Journal Of The Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 393 . D. Kesimpulan Dari hasil yang diperoleh Perubahan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan teori bahwa semakin banyak anggota rumah tangga pekerja yang ahli dalam bekerja maka imbalan jasa (pendapatan) akan semakin besar. and Koh. 97-130. Wiley. kelompok penduduk berpendapatan sedang dan kelompok penduduk berpendapatan tinggi. (2007).Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. L. maka akan mendorong nilai rasio Gini membesar dan memperburuk indeks ketidakmerataan pendapatan. hal ini akan terjadi perubahan dalam kelompok penduduk dari berpendapatan rendah..H. Anselin. The effects of bootlegging. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (1993). revised edition. Econometric Analysis of Panel Data. Getis A (Eds. C. Wiley. Statisitics for Spatial Data. Elhorst. 148-155. Testing for serial correlation.P. (2003). (1988). The Review of Economics and Statistics 68. 4th edition. B. (2005). taxation and advertising reconsiderd. Spatial Panel Data Models. H and Levin. Ch. Income Inequality In The Philippines 1961-1991. W. 13 November 2010 5. N. Cressie. B. Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models.P. H. Berlin Heidelberg New York: Springer. Song.

(1999). A.au/modsim05/papers/kakamu_1. Chapman. Departement of Economics University of Toledo. Carlin.. Bernard. 7. Dawid and A. M. 19–40. 85. Gilks (1997) “Weak Convergence and Optimal Scaling of Random Walk Metropolis Algorithm. 22. J. J. Berger. J." Journal of the American Statistical Association. Stern. www.. (2006). 1701–1762. ilmu Ekonomi Pembangunan beberapa Survei. 113–129. PT.org. N. Gelman and W. and Rubin. theory and practices “ University of Cambridge. (eds J.B. F. 1966 Jogja. Spatial Interaction of Crime Incidents in Japan.Tirtana Wacana. (1990). D. H. D. K.pdf didownload bulan September 2010. LeSage.. Gelman. (1997) “Bayesian Estimation of Spatial Autoregressive Models. (1993) “Bayesian Treatment of the Independent Student-t Linear Model. Kakamu.J. mimeo. W. P. Gemmell.” in Bayesian Statistics 4. (2007). Polasek. J.” International Regional Science Review. Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966.. 110–120. Oxford University Press.P. Geweke. and Li. Analyzing Spatial Panel Data of Cigarette Demand: Bayesian Hierarchical Modeling Aproach. G. Bayesian Data Analysis. E. J. Zeng. "Sampling-Based Approaches to Calculating Marginal Densities. Luke (1994) “ Markov Chains for Exploring Posterior Distributions (with discussion). (1992) editor. 20. R. A. Robert Haining.mssanz. Boca Raton. A. Tierney. The Theory and Practice of Spatial Econometrics. and Smith. 13 November 2010 Developing Economics XXXV-I (March 1997) Gelfand.M. H. and Wago. Oxford. 398409.P. Roberts.. O.M. O. Hill.” Annals of Statistics. J.(2004). F. LP3ES Geweke. H. A. (2003) “ Spatial data Analysis. Smith). Zhu.Y. (1992) “Evaluating the Accuracy of Sampling-Based Approaches to the Calculation of Posterior Means. LeSage..” Journal of Applied Econometrics. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 394 . Jakarta.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. A.” Annals of Applied Probability. 2nd edition. 8.

SEM can be used to reduce the effect of attenuation caused by measurement errors. 1996). Nevertheless.suparman@unpad. Finally. Particularly. First. 13 November 2010 (R. dependences among regions are the main interest. There are some advantages that can be obtained from SEM. Second.Padjadjaran University yusep.ac. Here. Folmer and Oud (2008) propose a spatial autoregressive SEM with one observed endogenous variable and fixed observed exogenous variables.. Particularly. Third. we extend Folmer and Oud‟s model with multiple observed endogenous variables.id ABSTRAK Structural Equation Modeling (SEM) has been recognized as a powerful analytical tool. INTRODUCTION Structural Equation Model (SEM) has been recognized as a powerful analytical tool for causal relationship. we focus on spatio-temporal autoregressive model for reducing omitted variable bias in a spatial autoregressive model. SEM explicitly includes latent variables into a model. The standard SEM assumes that observations are independent (Joreskog and Sorbom. 2008). 1996).5) A SPATIO-TEMPORAL AUTOREGRESSIVE SEM MODEL FOR REDUCING OMITTED VARIABLE BIAS Yusep Suparman . SEM assumes that observations are independent. These three advantages available in relation to the measurement model in SEM (Suparman et al. And in many cases. SEM handle endogeneity problem since the standard SEM is a simultaneous model (Joreskog and Sorbom. SEM overcomes multicollinearity problem due to highly correlated explanatory variables belonged to a latent concept. In regional modeling. often observation units relate to each other. the standard SEM cannot be used for modeling dependence among observations. Nevertheless. 1. Accordingly. Here we propose to formulate a SEM for accommodating spatial dependency among observations. This assumption prevents us to apply SEM in spatial modeling in which observations depend on each other according to their position in a space. we focus Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 395 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. this assumption cannot be held in regional modeling.

the structural errors are assumed to be uncorrelated with the exogenous latent variables ξ . unweighted least squares. In the measurement equation (2) and (3) the Λ matrices contain the loadings or regression coefficients of the observed variables on the latent variables. fully weighted and diagonally weighted least squares. 2. x Λ xξ δ Where (1) is the structural model and model (2) and (3) are the measurement models of endogenous and exogenous latent variables. Θ . all errors are assumed to have expected value equal to zero. as introduced by notably Joreskog and Sorbom (1996). reads: ε Βε Γξ δ y Λyε ε with with with cov ξ Φ . (1) (2) (3) cov ε cov δ Θ . twostage least squares. CONCEPTUAL FRAMEWORK A SEM. 13 November 2010 on spatio-temporal autoregressive model for reducing omitted variable bias in a spatial autoregressive model. We observe that several or all of the latent exogenous and endogenous variables in the structural model may be observed variables. For these cases an identity relationship holds in the corresponding measurement equation. Here we restrict ourselves to the ML estimator. In the structural model the vector ε contains the endogenous variables and the vector ξ the exogenous latent variables.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. generalized least squares. cov δ Ψ. and the Θ matrices are the measurement error covariance matrices. B specifies the structural relationships among the latent endogenous variables and Γ contains the effects of the latent exogenous on the latent endogenous variables. Finally. Φ is the covariance matrix of ξ and Ψ of the structural errors δ . and maximum likelihood (ML). Moreover. respectively. which minimizes the log-likelihood function of the free elements in the eight parameter matrices in the model (1)-(3) for given data Y (including both observed endogenous and exogenous variables): Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 396 . Several estimator for SEMs have been developed including instrumental variables. The measurement errors ε and δ are assumed to be uncorrelated with one another as well as with δ and ξ .

If a vector refers to unit of observation. maximization of  ζ Y gives genuine ML estimates. typically originating from a sample of randomly drawn subjects) and Σ covariance or moment matrix which is a function Σ ζ of ζ : p p is the model-implied Σ Λ y Η ΓΦΓ Ψ Η Λy Θ Λ y ΗΓΦΛ x ΛΦΛ Θ Λ x ΦΓ Η Λ y p p 1 N . as in standard spatial econometrics. it refers to vector of variables. y ε (7) Where Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 397 . it will be denoted by a tilde (~). Y N p matrix ( N rows of independent replication of the p -variate vector y . A similar definition is applied on matrices. (5) Finally. We consider the standard one-equation spatial lag (spatial autoregression. It is important to distinguish between the tradional definition of a SEM in terms of variables as in (1)-(3) and a SEM defined in units of observation. SAR) model in unit of observation: ~ y ~ ρW~ Xγ ~ . S Y Y is the sample covariance or moment matrix. Instead of maximizing the log-likelihood function in equation (4) standard software for SEM estimation usually minimizes the fit function FML Or 2 ln tr SΣ 1 ln S p. In the case deviation from normality the estimator is consistent. ˆ The ML-estimator ζ If the observed variables follow a multivariate standard normal distribution. with Η I Β 1 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 2 (4) is the data Where ζ contains the parameters to be estimated in the eight matrices. arg max  ζ Y chooses that value of ζ which maximizes  ζ Y . (6) N 1 FML with the same result. Because the data-based matrix S is a constant. 13 November 2010  ζY N ln Σ 2 N tr SΣ 2 1 pN ln 2π . Otherwise. equation (4) and (6) relate linearly.

is the spatial dependence parameter measuring the average influence of contiguous observation on y . is the N 1 vector of stochastic disturbance. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 398 . is the N N contiguity matix. 13 November 2010 ~ y is the N 1 vector of observations on the dependent variable y .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. They write (10) as ~ A~ Xγ y ε . where A I ρW . To develop a consistent and unbiased estimator of model (11) Folmer and Oud consider yW as a transformation W~ of the dependent variable and hence cannot be assumed to y be uncorrelated with the error term. 2 (13) with r yWr γ x r and the subscript r denoting individual observation r . Equation (13) shows that the component ln A is just added to the standard univariate loglikelihood. W ~ X ~ ε is the N q matrix of observation on the q explanatory variables. For one equation case this lead to  ζ~ y ln A N ln 2 2 1 2 2 N yr r 1 2 r N ln 2π . γ is the q 1 vector of regression coefficients of the q explanatory variables. In SEM notation equation (10) reads y yW γx . (11) Where yW is the spatially lagged dependent variable and x the vector of exogenous explanatory variables. (12) Transformation of the vector of error terms to the vector of dependent variables leads to the addition of the Jacobian term ln A to the log-likelihood function (7).

(14) y with ~Wt W~ t . let ~ νt o ~ Xt o γ t ~ εt 1 (10) as follows: (11) and assume that v t can be approximated by its lags v t ~ νt ~ νt ~ δt t 1 with δ t is the vector of error terms. .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.. Spatio-Temporal Autoregressive SEM for Reducing Omitted Variable Bias Observe a SAR model (7) at a point time t ~ yt t W~t y ~ Xt γ t ~. ~ and o X t is the N q q Following Suparman et al. 13 November 2010 3. we have ~ yt ~ yt 1 ~ yWt 1 ~ yWt a ~ Xt 1a γ a ~ Xt a γ ~ δt . From (10) we obtain ~ νt ~ yt W~t y ~ Xt a γ t . For T times of observations. the spatial temporal autoregressive model ~ yt t ~ yt 1 t W~t y t t W~t y 1 a ~ Xt a γ t ta ~ Xt 1a γt 1 δt (13) In the case of diarrhea accidents. T . we rewrite (8) as ~ yt W~t y ~ Xt a γ t ~ Xt o γ t ~. for i 2. we simplify (13) into a time invariance model. t a (12) Substitution of (12) into (11) gives ~ ~ ~ ~ ~ yt t Wy t a X t a γ t t yt 1 t Wy t 1 a ~ Xt 1a γt 1 ~ δt i. (2008). Hence. y Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 399 .3. εt t a o (9) ~ with a X t is the N q matrix of observation on the available explanatory variables matrix of observation on the omitted explanatory variables.e. a three years period of observations is relatively small. εt (8) In the case of some of some explanatory variables in X t is omitted.

T 1 0 . instead of using a standard spatiotemporal model formulation. We have y Βy Γx δ (15) with y x y2 y3  yT yW 1 yW 2  yWT y1 1 x1 x 2  xT 2 3 δ  0 0 0  0 0 a T 0 0  0 0 0 .1 0.T 0 0  0 0 γ a 0  0 0  0 0  0 0 γ a and we specify two additional parameter matrices 1 E x1 E x2  E xT E yW 1 E yW 2  E yWT E y1 COV δ Φ E x1x1 E x 2 x1  E xT x1 E yW 1x1 E yW 2 x1  E yWT x1 E y1x1 E x2x2  E xT x 2 E yW 1x 2 E yW 1x 2  E yWT x 2 E y1x 2   E xT xT  E yW 1xT  E yW 2 xT    E yWT xT  E y1x1 2 E yW 1 E yW 2 yW 1  E yWT yW 1 E y1 yW 1 2 E yW 2  E yWT yW 1 E y1 yW 2  2  E yWT  E y1 yWT E y12 Ψ Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 400 .Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran.3  0 . 13 November 2010 Following Folmer and Oud (2008). we use structural equation model (SEM) for expressing (14). 2 0 0  0 0 B       γ a 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 γ a γ a  γ      0 0 0  a 0 0 0  γ 0 aγ 0 0  0 0 0  0 0 0       0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 Γ 0.

Oud (2004) provides the log-likelihood function of a standard SEM with fixed and observed exogenous variables.. namely: instrumental variables. Let ~ Y ~2 y ~ X ~ Ζ ~  ~ . we should take into account that y y  y is a transformation W ~ ~  ~ of the endogenous y y y W2 W3 WT 2 3 T variables and therefore cannot be assumed to be uncorrelated with the error terms. yW 3 . we can rewrite (7) as Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 401 . Mx. which is a free program.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. In relation to spatial data analysis. two stages least square. the error terms over times may differ and correlate. fully and diagonally weighted least square and maximum likelihood. These methods are available in the software package LISREL (Joreskog and Sorbom. 2003).  . 1996) and Mx (Neal et al. Hence. Several methods have been developed for estimating parameter in a SEM. is considered to be very flexible. It offers an extensive matrix algebra toolbox enabling linear and nonlinear parameter restrictions and allows modifying and extending the likelihood function in a user-defined way. the log likelihood is formulated as  ζY N ln Σ y 2 1 2 N yi i 1 μ i Σ y1 y i μi T 1N ln 2π . unweighted least square. In this formulation. To develop a consistent estimator of model (8). and Γ 0 is a partition of Γ without columns relating to yW 2 . generalized least square. yWT . First. 2 (16) where μ Ey I Β 1 Γx Σy E y μ y μ Ψ. In the case of the endogenous variables are also observed. We focus our attention on the maximum likelihood method and start by formulating the likelihood function. yW 1 ~ ~ 1 X1  XT ~ δ2 ~ ~ δ3  δT . 13 November 2010 Observe that y1 is assumed to be exogenous and fixed. y3 yT ~ y1 ~ .

005 Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 402 . References Folmer. Scientific Software International.. A. (1996) LISREL 8: User’s Reference Guide. (18) (11) leads us to additional the Jacobian term ln I N  ζY N ln Σ y 2 1 2 N ln I N W yi i 1 μ i Σ y1 y i μi T 1N ln 2π 2 (19) This result is confirmed by Hays et al. doi:10.1016/j. (2008) How to get rid W: a latent variables approach to modeling spalially lagged variables. (2010) A Spatial Model Incorporating Dynamic. W to the log likelihood (9). 2008). we have ~ ~ YIT 1 Β ρWY I T ~ XΓ0 ~ Ζ. Endogenous Network Interdependence: A Political Science Application. and finally IN ~ WYIT 1 Β ~ XΓ0 ~ Ζ. Hays. . J. ~ WYIT ~ XΓ0 ~ Ζ. D.. Franzese Jr. J. Sörbom.. (2009) for the case standard approach..G.C. Chicago. K. Oud. in which the addition of temporally lagged spatial lag variables does not complicate the estimation. Statistical Methodology.11. H. p. we rearrange ~ ~ ~ ~ Y ρWY XΓ0 Ζ I T ~ Y IN IN 1 Β 1 . Jöreskög. 40. 2526-38. 13 November 2010 ~ Y ~ YΒ ~ WYρ I T 1 Β ~ XΓ0 Ζ (17) in the second term to the Putting the first term on the right hand to the left hand and left of W .2009.statmet. R. Kachi.. In our case the Jacobian is equal to the case of single equation (Folmer and Oud.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. 1 Β Further. Environment and Planning A. IL.J. 1 ~ ρWY ~ WY ~ XΓ0 ~ XΓ0 1 ~ Ζ IT 1 Β 1 1 ~ Ζ IT Β Β . 4.

Satorra. M. van Monfort. VA. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 403 . S. Gothenburg University. Y. Department of Psychiatry.H. 6th ed. (2008) Eliciting the Willingness to Pay for Piped Water from Self-Reported Rent appraisals in Indonesia: a SEM Autoregressive Panel Approach. Dordrecht. Maes. Oud. H.Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran. K. J. p.C. Xie G... Folmer. 13 November 2010 Neal. Suparman.. (2003) Mx: Statistical Modeling. B. eds... Oud. A.. Boker.M. Kluwer Academic. Resosudarmo. H. Sweden. 13-40. in Recent Developments on Structural Equation Models: Theory and Application. J. paper presented at “16th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists”. Oud. H. (2004) SEM state space modeling. Richmond..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful