PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

MENGGUNAKAN
JARINGAN SARAF REKUREN
YANG MEMPERHITUNGKAN
NILAI KEUNTUNGAN
SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT

RETNO AULIA VINARTI

5109 202 008

Supervisor : Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc., Ph.D.

Latar Belakang
Dari pengembangan penelitian sebelumnya
menggunakan dua ukuran akurasi, yaitu galat dan
profit didapatkan kesimpulan

Nilai GALAT yang minimum TIDAK menjadikan

jaminan untuk mendapatkan PROFIT yang
maksimum
Latar Belakang

Sisi
Praktisi
Meningkatkan
Profit

Sisi
Scientific
Menurunkan
Galat
Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan peramalan

nilai tukar mata uang asing semula hanya
memperhatikan salah satu perspektif (profit atau
galat) sebagai tolak ukur, kini menjadi dua
perspektif tolak ukur (profit dan galat).
Permasalahan
Gala
t

Galat

Peramalan Profit

Profi
t
Peramalan

Peramalan
 Modifikasi JSR
Asaad, 2008 Output : bobot + bias
Output : bobot + bias JSR maksimalisasi
JSR minimalisasi galat keuntungan

JSR dengan fungsi

JSR dengan fungsi
Output : calon kinerja maksimalisasi Output : calon
kinerja minimalisasi galat kromosom induk
kromosom induk nilai keuntungan
JSR minimalisasi JSR maksimalisasi
galat keuntungan

Mengenkripsi bobot + bias Mengenkripsi bobot + bias

sebagai kromosom induk sebagai kromosom induk
Montana, 1992 (JSR galat) (JSR nilai keuntungan)

Output : kromosom induk

Tahap pemilihan
(selecting)

Output : kromosom anak

Tahap
Faharani, 2008 Mutasi + Crossover

Output : kromosom anak

yang memiliki keuntungan
tinggi dan galat rendah
Tahap evaluasi Tidak

Memuaskan?

Output : hasil
Lai, 2007 peramalan
Mencari hasil peramalan
dengan rumus backpropagation
Modifikasi JSR
 Implementasi Rumus Profit sebagai berikut
Modifikasi JSR
 Data yang digunakan adalah sebagai berikut
Pelatihan Validasi Pengujian

60%

40%

20%

 Data yang digunakan harus dinormalisasikan terlebih

dahulu, untuk memenuhi fungsi aktivasi JSR logsig.
Modifikasi JSR
 Grafik perbandingan profit yang didapatkan
Modifikasi JSR
 Grafik perbandingan galat yang didapatkan
Permasalahan
Bagaimana mengombinasikan fungsi kinerja
minimalisasi galat dan maksimalisasi profit?

 Paper Montana, 1992 menjelaskan mengenai cara memilih

bobot dan bias JST yang optimal menggunakan Algoritma
Genetika.
 Sehingga muncul ide bahwa untuk mengombinasikan
kedua fungsi kinerja dapat digunakan Algoritma Genetika,
dengan harapan akan menghasilkan generasi baru yang
memiliki profit maksimal dan galat minimal.
Arsitektur JSR (Yu, 2009; Asaad, 2008)

NO NO NO
N N
N N RM R R
OR OR INF
OR OR M M
M M
M M ST ST
CL HI H H H OC
H OC
OP LO
OS G 1W 2 3 KS
4 KS
EN
E H 1 2
Enkripsi Bobot Bias (Montana, 1992)
2.13 3.18 1.90 -3.41
-9.13 6.52 1.11 2.12 5.02
4.55 3.46 -1.5 -7.4 1.35
3.67 -1.4 3.22 3.21 0.04 8.01 2.13 -1.9
0.09
7.12 4.43 -5.02 9.78
-1.17
2.17 5.12 9.65 8.23
6.77 4.32 -0.7 -0.9 -1.5
Tahap Selecting

Bobot Bias Fungsi Kinerja …

Maksimalisasi Profit JSR

Bobot Bias Fungsi Kinerja

…
Minimalisasi Galat JSR

Fitness Test
 Tahap Selecting

Fitness Kromos Kromos

om 6 om 1

Peluang= Kromos Kromos

1/Fitness om 5 om 2

Kromos Kromos
om 4 om 3
eluang Kumulatif
Random Number
Tahap Mutasi dan Crossover
 Proses Mutasi

 Proses Crossover
Tahap Evaluasi
 Generasi baru

Fungsi Evaluasi

Profit Galat
Dekripsi Bobot Bias (Montana, 1992)

2.13 3.18 1.90 -3.41

-9.13 6.52 1.11 2.12 5.02
4.55 3.46 -1.5 -7.4 1.35
3.67 -1.4 3.22 3.21 0.04 8.01 2.13 -1.9
0.09
7.12 4.43 -5.02 9.78
-1.17
2.17 5.12 9.65 8.23
6.77 4.32 -0.7 -0.9 -1.5
Perhitungan dg Rumus Backpropagation
 Merubah nilai bobot dan bias menjadi hasil prediksi

 
yt  a0   j 1 a j f w0 j  i 1 wij yt i  et
q p

 Denormalisasi

yakt  min
ynorm  yakt  ynorm .(max  min)  min
(max  min)

0-1 min-max
Uji coba kebenaran / validasi

Prediksi JSR
Prediksi JSR Rumus Validasi
maksimalisasi
minimalisasi galat Error Rate
keuntungan
USD/JPY Standard
USD/JPY
EUR/USD Deviation
EUR/USD
GBP/USD Rate
GBP/USD
Uji coba kebenaran / validasi
Hasil uji coba dengan fungsi maksimalisasi profit

Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate

USD/JPY 0.0341 0.276559135
EUR/USD 0.0385 0.263552133
GBP/USD 0.0274 0.049155249

Hasil uji coba dengan fungsi minimalisasi error

Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate

USD/JPY 0.0263 0.110152645
EUR/USD 0.0305 0.201102671
GBP/USD 0.0259 0.308529101
Uji Coba kinerja GA
 Mencari jumlah anggota populasi kromosom yang
menghasilkan peramalan terbaik

Generate Percobaan
Generate jumlah
kromosom
kromosom kromosom Mencari
dari JSR induk kombinasi
dari JSR 4 sampai MAPE dan
maksimalis
minimalisa kombinasi 10 dg Profit
asi jumlah yang
si galat
keuntungan seimbang
 Hasil Uji Coba kinerja GA pada USD/JPY

MAPE Keuntungan MAPE Keuntungan

Kromosom
MAPE Profit Minimalisasi Minimalisasi Maksimalisasi Maksimalisasi
induk
Galat Galat Keuntungan Keuntungan

8 0.02511 0.86456 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

10 0.02721 0.93568 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

12 0.08896 0.61131 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

14 0.32386 0.47644 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

16 0.42279 0.52727 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

18 0.19093 0.83367 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

20 0.11203 0.57262 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

 Hasil Uji Coba kinerja GA pada EUR/USD

MAPE Keuntungan MAPE Keuntungan

Kromosom
MAPE Profit Minimalisasi Minimalisasi Maksimalisasi Maksimalisasi
induk
Galat Galat Keuntungan Keuntungan

8 0.07072 4.47329 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

10 0.11492 1.09479 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

12 0.04050 0.49327 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

14 0.02538 -1.78242 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

16 0.02396 -1.38523 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

18 0.02731 -1.84314 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

20 0.02955 -1.54876 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

 Hasil Uji Coba kinerja GA pada GBP/USD

MAPE Keuntungan MAPE Keuntungan

Kromosom
MAPE Profit Minimalisasi Minimalisasi Maksimalisasi Maksimalisasi
induk
Galat Galat Keuntungan Keuntungan

8 0.03356 1.29444 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

10 0.00579 0.83745 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

12 0.14039 -0.60581 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

14 0.01490 -0.90793 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

16 0.02611 -1.85500 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

18 0.03411 -2.12836 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

20 0.01848 -2.57245 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

Uji Coba kinerja GA
 Fakta uji coba
 Pada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosom
 Pada mata uang EUR/USD > 8 dan 12 kromosom
 Pada mata uang GBP/USD > 8 dan 10 kromosom

 Kesimpulan
 Jumlah kromosom paling baik untuk ketiga mata uang tersebut
adalah 8 kromosom
Uji Coba dg metode peramalan lain

Sisi
JST
Praktisi
Meningkatkan
Profit

Sisi
Scientific ES
Menurunkan
Galat
Uji Coba dg metode peramalan lain
 Langkah-langkah untuk melakukan uji coba dengan
metode peramalan lain

Meramalkan
Meramalkan Meramalkan
dengan OPE-
dengan JST dengan ES
Galat Galat Forex
Keuntungan Keuntungan Galat
Keuntungan
Uji Coba dg metode peramalan lain
Hasil uji coba dengan pasangan mata uang USD/JPY

JST ES OPE – Forex

Keuntungan -5.6977 0.89042 0.935685714
Galat 0.062316925 0.04985789 0.027216132

Hasil uji coba dengan pasangan mata uang EUR/USD

JST ES OPE – Forex

Keuntungan -0.8345 0.56959 1.094792857
Galat 0.035122038 0.05426188 0.030501429
Uji Coba dg metode peramalan lain
Hasil uji coba dengan pasangan mata uang GBP/USD

JST ES OPE – Forex

Keuntungan -2.1333 0.56845 0.837457143
Galat 0.04175172 0.04289486 0.005792857

Kesimpulan :
Program OPE – Forex superior
dibandingkan dengan JST dan ES
Uji Coba untuk berbagai kondisi
yang akan datang
 Langkah-langkah untuk melakukan uji coba untuk
berbagai kondisi yang akan datang

Menaikkan Stock Menurunkan Stock Meramalkan dengan

Index Index OPE-Forex
Nikkei +1.47% Nikkei -0.71% USD/JPY
FTSE +1.44% FTSE -0.11% EUR/USD
DJI +1.8% DJI -0.29% GBP/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisi
yang akan datang
 Hasil uji coba untuk pasangan mata uang USD/JPY
Uji Coba untuk berbagai kondisi
yang akan datang
 Hasil uji coba untuk pasangan mata uang EUR/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisi
yang akan datang
 Hasil uji coba untuk pasangan mata uang GBP/USD
Uji Coba untuk berbagai kondisi
yang akan datang
 Kesimpulan hasil uji coba :
 Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis,
maka tindakan jual beli yang disarankan adalah menjual
 Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan pesimis,
maka tindakan jual beli yang disarankan adalah membeli
Kesimpulan
 Dari hasil uji coba kebenaran atau validasi, dapat disimpulkan
bahwa model fungsi kinerja yang dibangun pada JSR telah valid.
 Dari hasil uji coba kinerja dan keandalan, dapat disimpulkan
bahwa kinerja terbaik program OPE – Forex dapat dipenuhi
dengan menggunakan jumlah calon kromosom induk sebesar
8.
 Dari hasil uji coba perbandingan dengan metode peramalan JST
dan ES, disimpulkan bahwa OPE – Forex superior.
 Dari hasil uji coba berbagai kondisi masa depan, dapat
disimpulkan bahwa OPE – Forex dapat digunakan secara praktis
dengan tiga kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yaitu
optimistic, most likely dan pessimistic.
Saran
 Prosedur sekuensial yang dilakukan cukup banyak
sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk
menjalankan OPE - Forex
 Automatisasi dari potongan program OPE-Forex, agar menjadi
mudah untuk digunakan oleh orang awam, baik dari segi
tampilan muka atau dari segi kustomisasi.
 Teori sampling (6-4-2) yang digunakan hanya
menggunakan satu referensi.
 Penggunaan algoritma sampling lainnya, salah satunya adalah
Algoritma Sampling yang dibangun oleh Yu, Lean (2009), agar
mengetahui bagaimana variasi dari dampak pembagian data
history yang dimiliki.
Saran
 Program OPE – Forex ini baru diujicobakan pada 3
pasang mata uang asing yang paling sering dijual belikan
di dunia, oleh karena itu hasil yang dikeluarkan oleh OPE
– Forex mengenai jumlah kromosom paling optimal yaitu
8, hanya berlaku untuk 3 pasang mata uang asing yaitu
USD/JPY, EUR/USD dan GBP/USD saja.
 Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk
menambahkan automatisasi untuk pencarian jumlah kromosom
pada GA yang paling optimal, sehingga tidak perlu dilakukan
pencarian manual dengan menggunakan bantuan Microsoft
Excel lagi.