Anda di halaman 1dari 33

PERAMALAN NILAI TUKAR MATA

UANG ASING MENGGUNAKAN


JARINGAN SARAF REKUREN
YANG MEMPERHITUNGKAN
NILAI KEUNTUNGAN SEBAGAI
PARAMETER PENGUBAH BOBOT

RETNO AULIA VINARTI


5109 202 008
Latar Belakang
Penelitian peramalan sebelumnya
telah dilakukan oleh Lai dkk. (2006)
menggunakan metode hibridisasi
antara Pemulusan Eksponensial
(Exponential Smoothing) dengan
Jaringan Saraf Tiruan Umpan Maju
(Feed-forward Neural Network).
Peramalan dilakukan pada objek nilai
tukar mata uang asing.
Latar Belakang
Penelitian Sebelumnya
E
S

Hybrid

N
N
Latar Belakang
Dari pengembangan penelitian
sebelumnya menggunakan dua ukuran
akurasi, yaitu galat dan profit didapatkan
kesimpulan

Nilai GALAT yang minimum TIDAK


menjadikan jaminan untuk mendapatkan
PROFIT yang maksimum
Latar Belakang
Sisi
Praktisi
Meningkatkan
Profit

Sisi
Scientific
Menurunkan
Galat
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
memodifikasi fungsi kinerja JSR yang
semula hanya memperhatikan galat
sebagai tolak ukur akan ditambahkan satu
ukuran lagi, yaitu nilai keuntungan.
Tujuan Penelitian

Galat Galat

Profit

Fungsi Kinerja JSR Fungsi Kinerja JSR


Karakteristik Data Keuangan
Menurut Bodt (2001) karakter data
keuangan -termasuk data valuta asing-
memiliki karakter beraneka ragam
◦ Stasioner
◦ Suku Banyak
◦ Nonlinear
◦ Volatilitas tinggi / chaotic
Perumusan Masalah
Kondisi saat ini, peramalan nilai tukar mata
uang yang menggunakan profit sebagai tolak
ukur adalah (Wira, Desmond. 2010)

Moving Average
MACD


Stasioner

EMA Exponential Smoothing



Stasioner
Moving Average
Exponential Smoothing
Perumusan Masalah
Kondisi saat ini, peramalan nilai tukar mata
uang asing yang menggunakan galat sebagai
tolak ukur adalah (Lai dkk, 2006 ; Asaad 2009)

Jaringan Saraf Umpan
JST
Maju

JSR ●
Jaringan Saraf Rekuren
Jaringan Saraf Umpan Maju
Jaringan Saraf Rekuren
Jia-Shu,Zhang (1999) yang menggunakan
JSR murni pertama kalinya untuk meramalkan
data yang bersifat chaotic.
Teran, Roberto dkk (2007) yang memodifikasi
JSR menjadi sebuah JSR dinamis untuk
meramalkan data yang juga bersifat chaotic.
Asaad dkk. (2009) yang menambahkan
boosting algorithm untuk meramalkan data
yang bersifat chaotic
Perumusan Masalah
Permasalanan pada penelitian ini yaitu
bagaimana meningkatkan akurasi
pengukuran galat serta meningkatkan
nilai keuntungan pada proses peramalan
nilai tukar mata uang asing dengan
metode peramalan JSR.
Perumusan Masalah
Strategi yang dilakukan adalah sebagai
berikut
◦ Implementasi rumus nilai keuntungan dan
dikombinasikan dengan rumus perhitungan galat
yang sudah ada dalam fungsi kinerja JSR
◦ Melakukan eksperimen untuk berbagai skenario
uji coba.
Teknik Peramalan

Nilai Tukar
Mata Uang
Ekonomi

Cuaca

Astrologi
Teknik Peramalan
Menurut Bowerman (2005)
terdapat dua jenis teknik
peramalan
◦ Kualitatif, yaitu teknik peramalan
yang menggunakan pendapat dari
para ahli untuk meramalkan situasi
yang akan datang.
◦ Kuantitatif, yaitu teknik peramalan
yang menganalisis data masa lampau
dengan tujuan untuk memprediksi
nilai yang akan datang
Teknik Peramalan
Teknik peramalan kuantitatif, dibagi menjadi
dua analisis (Wira, Desmond. 2010)
◦ Analisis Fundamental, yaitu memperhatikan
berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi suatu negara,
kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi
mikro
◦ Analisis Teknikal, yaitu menganalisa fluktuasi harga
dalam rentang waktu tertentu dan tidak
memperhatikan faktor kondisi ekonomi suatu negara

Batasan penelitian :
penelitian ini tidak terkait dengan kebijakan ekonomi
dan data keuangan lainnya yang mempengaruhi
Perdagangan Valuta Asing
Perdagangan mata uang negara satu
dengan mata uang negara yang lainnya
Transaksi Buy USD/EUR : Membeli US
Dollar dengan menjual Euro
Transaksi Sell USD/EUR : Menjual US
Dollar untuk membeli Euro

Batasan penelitian :
penelitian ini hanya untuk meramalkan satu
pairs, tidak untuk lintas pairs
Perdagangan Valuta Asing
Cara untuk mendapatkan profit dalam
perdagangan valuta asing, bila pergerakan
valas NAIK
Perdagangan Valuta Asing
Cara untuk mendapatkan profit dalam
perdagangan valuta asing, bila pergerakan
valas TURUN
Perdagangan Valuta Asing
Tolak ukur naik turunnya pergerakan nilai
tukar mata uang asing ditentukan oleh
◦ Titik Resistance, adalah titik harga dimana
harga akan sulit menembus batas level atas
tertentu
◦ Titik Support, adalah titik harga dimana
harga akan sulit menembus batas level bawah
tertentu
Perdagangan Valuta Asing
Variabel-variabel yang mempengaruhi
profit
◦ Jenis pergerakan valuta asing
◦ Waktu yang tepat kapan aksi dilakukan
◦ Besarnya nilai kontrak (contract size)
◦ Besarnya nilai lot
Batasan penelitian :
penelitian ini menggunakan nilai kontrak
dan nilai lot yang sudah didefinisikan di
awal, bukan merupakan variabel yang
dicari.
Perdagangan Valuta Asing
Data valuta asing terdapat 4 kategori,
yaitu Open, Close, High dan Low pada
periode tertentu.
Periode dari data nilai tukar mata uang
asing antara lain per menit, per jam, per
hari, per minggu, per bulan dan per tahun.

Batasan penelitian :
penelitian ini hanya dibatasi untuk data nilai
tukar mata uang asing per hari (daily)
Jaringan Saraf Rekuren

Lapisan Keluaran

Bobot W

Lapisan
Tersembunyi
Salin

Bobot V Bobot U

Masukan
Masukan
sebelumnya
Jaringan Saraf Rekuren
Dengan aktivitas rekuren tersebut, JSR
memiliki kelebihan yaitu mempunyai
kinerja yang lebih tinggi dibandingkan
JST (Hocreiter, 1997; Boden, 2001)
Peramalan dengan metode JSR, telah
banyak dilakukan (Zhang dkk, 1999;
Roberto, 2007; Asaad, 2009).
Metodologi
Penelitian
Pendefinisian Objek Penelitian

Studi kepustakaan mengenai penelitian Penetapan persoalan penelitian


terdahulu dan teori yang berhubungan dan pertanyaan penelitian

Pendefinisian Tujuan, Batasan dan


kontribusi Penelitian

Modifikasi Jaringan Saraf Rekuren

Uji coba dan evaluasi kinerja JSR


dan program peramalan

Pendefinisian kesimpulan dan


kemungkinan pengembangan lebih lanjut
Metodologi Penelitian

1 Mengimplementasikan rumus profit



Memodifikasi fungsi kinerja pada JSR

2 Proses Pelatihan JSR



Validasi JSR

3 Uji coba kinerja model modifikasi JSR



Uji coba keandalan model
Uji Coba

Kinerja Tiga Metode Pembanding



Dua ukuran akurasi

Keanda Perbedaan Pasangan nilai


tukar mata uang asing


lan
Terima Kasih
Titik Resistance dan Titik Support
JST

JSR