Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Generalidades:
• Historicamente las ecuaciones diferenciales se han originado en la
fı́sica y quı́mica.
• Actualmente, las ecuaciones diferenciales aparecen en la ingenierı́a,
biologı́a, ciencias sociales, economı́a, . . . .
• Este capı́tulo se centra en la resolución numérica para resolver el
problema del cálculo de las ecuaciones diferenciales ordinarias con
valores iniciales.

Definición: Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra

una función desconocida y algunas de sus derivadas respect a la únnica
variable independiente. En una ecuación diferencial ordinaria
la función desconocida depende de una sola variable. Esta materia no
considera derivadas parciales.

1
 Ejemplos de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Algunos Ejemplos:
du
dt = F (t) G(t), la ecuación del crecimiento,
2
d θ
dt2
+ gl sin(θ) = F (t), la ecuación del péndulo,
d2 y
dt2
+ ǫ(y 2 + 1) dydt
+ y = 0, la ecuación de Van der Pol,
2
L ddtQ2 + R dQ dt + Q
C = E(t), la ecuación de un oscilador LCR
En todos estos ejemplos la única variable independiente es el tiempo.
Durante el curso, normalmente notaremos por x a la variable indepen-
diente de la función incognita.

2
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Generalidades: La expresión general de una ecuación diferencial

ordinaria se escribe,
F (x, y, y ′, y ′′ , . . . , y (n)) = 0.
donde se ha utilizado la notación: y ′ = dy/dx, y ′′ = d2y/dx2, . . . y en
general y (n) = dn y/dxn .
La solución es una función real y(x) definida en un intervalo I que
cumple con las propiedades siguientes:
• La función y(x) y sus n primeras derivadas existen ∀x ∈ I.
• La función y(x) satisface la ecuación diferencial ∀x ∈ I.

Ejemplos de Ecueciones Diferenciales Ordinarias:

5 y ′′ + 7 y ′ + (cos(x))2 = 5 x

9 y ′′ + 7 y ′/x + (sin(x))2 = 5 x3

y ′′ − sin(x) = e3
En estos ejemplos, la variable independiente es x. La función incognita
es y, y es función de x, es decir y(x). Se han omitido las condiciones
auxiliares, las cuales se introducen seguidamente.
3
 Tipos de Condiciones Auxiliares

Tipos de Condiciones Auxiliares: En general, sin condiciones

auxiliares, hay muchas funciones que satisfacen una ecuación diferencial
ordinaria. Las condiciones auxiliares determinan exactamente cual es la
solución precisa que cumple con las condiciones auxiliares y la ecuación
diferencial. Hay dos tipos de condiciones auxiliares, las condiciones
iniciales y las condiciones de contorno.
Tipos de Condiciones Auxiliares que se imponen a la solución
de la ecuación diferencial:
• Condiciones Iniciales: Las condiciones iniciales se establecen
para un solo valor de la variable independiente. Ejemplo, la ecuación
de la oscilación de un muelle,
y ′′ + (a/m)y ′ + (k/m) y = g + (F (t)/m), y(0) = y0, y ′ (0) = v0.
Aqui la elogación del muelle y es la variable, y se impone que en el
tiempo inicial sea y0 y que la velocidad inicial sea v0.
• Condiciones de Contorno: Las condiciones de contorno se es-
tablecen para más de un valor de la variable independiente. Ejem-
plo,
y ′′ + 9 y = sin(x), y(0) = 1, y ′ (2π) = −1.
imponen que la cuerda vibrante, representada por y, por una parte
se tenga y(0) = 1 y por otra y ′ (2π) = −1, es decir se imponen
valores tanto a y como a y ′ en puntos distintos.
4
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: ORDEN
DE UNA ECUACION

Generalidades: ORDEN DE UNA ECUACION DIFER-

ENCIAL La expresión general de una ecuación diferencial ordinaria
se escribe,
F (x, y, y ′, y ′′ , . . . , y (n)) = 0.
• Si el orden más elevado de la derivada de y en la ecuación diferencial
es n, se dice que la ecuación es de orden n.
• En este curso se dan métodos numéricos para las ecuaciones ordi-
narias de orden 1 ó de primer orden. Para las ecuaciones diferen-
ciales de orden n > 1 hay que tener encuenta que:
• Una ecuación diferencial de orden n > 1 es equivalente a un sistema
de n ecuaciones ordinarias de primer orden.

5
 Conversión de una Ecuación Diferencial de
Primer Orden a un Sistema de Ecuaciones

Reducción del orden de una ecuación diferencial Es impor-

tante saber convertir una ecuación diferencial de orden n donde n 6= 1
a un sistema de ecuaciones ordinarias de primer orden.
• La expresión general de una ecuación diferencial ordinaria se es-
cribe,
F (x, y, y ′ , y ′′ , . . . , y (n) ) = 0.
• Esta ecuación general puede escribirse de la forma siguiente, intro-
duciendo las funciones y, v1 , v2, . . . , vn−1 .
′
F (x, y, v1, v2, . . . , vn−1 , vn−1 ) = 0
y′ = v1
v1′ = v2
... = ...
′
v(n−2) = vn−1
En este sistema las derivadas son todas de orden uno y las funciones
incognitas son, y, v1 , v2, . . . , vn−1 . Evidentemente tambien hay que
cambiar las condiciones iniciales.
• Se recomienda, encarecidamente, hacer ejercicios hasta dominar y
saber convertir una ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones
de primer orden.

6
 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales

Definición: Una ecuación diferencial ordinaria de orden n se dice

lineal si puede escribirse bajo la forma,
an(x) y (n) + an−1(x) y (n−1) + a1(x) y ′ + a0(x) y = b(x),
• Las ecuaciones diferenciales lineales constituyen una clase impor-
tante de ecuaciones diferenciales en fı́sica y en ingenierı́a, tales como
las que aparecen en vibraciones mecánicas, circuitos eléctricos, movimien-
tos planetarios. . . .
• Una propiedad importante de las ecuaciones lineales es la de la
superposición, la cual establece que la combinación lineal de
soluciones de una ecuación lineal es una solución.

Métodos Numéricos: Muchas de las ecuaciones diferenciales que

aparecen en fı́sica y en ingenierı́a en situaciones prácticas, no pueden
ser resueltas explı́citamente por lo que se resuelven aproximadamente
mediante métodos numéricos.

7
Fuentes de Error en Ecuaciones Diferenciables

Fuentes de Error: Hay dos fuentes de error en los métodos numéricos

de ecuaciones diferenciables:
1. Error de discretización: depende del método utilizado.
2. Error computacional: debido a los redondeos.
• Hay dos medidas del error de discretización:
1. Error Global: para cualquier xn, el error global es la diferen-
cia entre la solución verdadera y la aproximación numérica,
ǫn = y(xn) − yn .
Este error es difı́cil y costoso de calcular.
2. Error Local: Es el error que se comete cuando se utiliza solo
un paso utilizando un método numérico.
• Muchos programas de resolución de ODE estiman el error local en
cada iteración y ajustan el valor de h, donde h es el paso de la
resolución, lo cual se verá seguidamente.

8
Tipos de Métodos Numéricos para Ecuaciones
Diferenciables

Conceptos Generales: Hay métodos numéricos, para ecuaciones

diferenciales, de un paso y de varios pasos. La diferencia fundamental
es que los métodos de un paso calculan el valor de yn+1 en función
unicamente de los valores calculados de xn, yn y no de xn−1, yn−1 .
Ello, logicamente, conlleva un error de acumulación. Mientras que los
métodos de varios pasos calculan el valor de yn+1 en función de varios
valores calculados de xi, yi donde i < n + 1. Es decir los métodos de
un paso calculan el valor de yn+1 a partir de los valores calculados en la
iteración anterior: xn y yn . Mientras que en los métodos de varios pasos
se calcula yn+1 a partir de varios valores anteriormente calculados.
En general, la mayor parte de los métodod que se ven en este curso son
de un paso.
******************************************************************

9
 Ecuaciones Ordinarias de Primer Orden:

Ecuaciones Ordinarias de Primer Orden: Hemos dicho que

vamos a tratar únicamente ecuaciones diferenciales de primer orden.
Si es de orden superior hay que transformarla en un sistema de n
ecuaciones diferenciales de primer orden.
Entonces el caso más genérico que vamos a tratar es el de una ecuación
diferencial del tipo:
y ′ = f (x, y), y(x0) = y0,
en el intervalo [a, b], y mediante un métodos de un paso.
La función f (x, y) va a definir la ecuación diferencial.

10
 Métodos de Un Paso

Métodos de un Paso: Para calcular una aproximación numérica

de
y ′ = f (x, y), y(x0) = y0,
en el intervalo [a, b], los métodos de un paso proceden de la sigu-
iente manera:
• Se subdivide el intervalo [a, b] en N subintervalos con extremidades
xn = a + n h, donde h = (b − a)/N y n = 0, 1 . . . , N .
• Es decir, en particular: x0 = a y xN = b.
• calcular la aproximación yn ≈ y(xn ) por una fórmula del tipo,
yn+1 = yn + hΦ(h, xn, yn )
donde Φ() es la función que caracteriza el método. Esa función varia
con el método seleccionado, ya sea de Euler, de Euler-Cauchy, de
Taylor, ó de Runge-Kutta.
• La formula anterior calcula yn+1 en función unicamente de los val-
ores de xn, yn y no de xn−1, yn−1 . No tienen memoria.
• El método será preciso si el error local τn es pequeño, donde
y(xn+1) = y(xn ) + hΦ(h, xn, y(xn)) + hτn

11
• Se dice que el método es de orden p si para cualquier xn ∈ [a, b]
y para h suficientemente pequeño, existe una constante C tal que
|τ | = C hp.

12
 Métodos Basados en la Serie de Taylor

Fundamento: Los métodos más sencillos de un paso, de orden p,

se basan en el desarrollo en serie de Taylor de la solución y(x), la cual
se escribe:
 p−1

′ (p) h (p+1) hp+1
y(xn+1) = y(xn )+h y (xn) + . . . + y (xn) +y (ξn)
p! (p + 1)!
donde ξn es un punto intermedio, es decir xn ≤ ξn ≤ xn+1. Elimi-
nando el último término que depende como hp+1. Y substituyendo las
derivadas de y por la función f (x, y) (y sus derivadas) a través de la
ecuación y ′ = f (x, y), se obtiene,
 p−1

h
y(xn+1) = y(xn ) + h f (xn , y(xn)) + . . . + f (p−1) (xn, y(xn))
p!
| {z }
Φ(h,xn ,yn )

Que representa una fórmula ó ecuación del orden de hp que corresponde

a una aproximación a la solución obtenida mediante Taylor.

13
 Métodos Basados en la Serie de Taylor

Algoritmo: El método de la serie de Taylor se resume en el sigu-

iente algoritmo,

xn+1 = xn + h,
 p−1

h
yn+1 = yn + h f (xn , yn ) + . . . + f (p−1) (xn, yn )
p!

donde x0 = a, y0 = y(a) y n = 0, 1, .., N − 1. Tener en

cuenta que el orden del ultimo término es en hp.

Ventajas e Inconvenientes:
• Muy exacto.
• Error local O(hp) y error global O(hp−1).
• Se necesitan las derivadas de f que pueden ser analiticamente com-
plicadas.
• Cuanto mayor es el orden p más exacto pero con el costo de tener
que utilizar derivadas superiores.

14
 Método de Euler

Método de Euler (1768): Es el método más sencillo basado en

la serie de Taylor. Consiste en tomar los dos primeros términos del
desarrollo de Taylor de y(x), es decir,
errorlocal
z }| {
′
y(xn + h) = y(xn) + h y (x ) + O(h2)
| {zn}
tomarf (xn ,yn )

Algoritmo de Euler:

xn+1 = xn + h, n = 0, 1, .., N − 1
yn+1 = yn + h f (xn, yn )
donde x0 = a, y0 = y(a).

Ventajas e Inconvenientes
• Sencillo.
• f (xn, yn ) se evalua solo una vez.
• Bastante inexacto.

15
 Método de Euler

Ilustración del Método de Euler: Apliquemos el método de

Euler a la resolución de la ecuación diferencial en el intervalo [0, 1],
y ′ = y, y(0) = 1.
Aqui f (x, y) = y. Tomemos h = 0.25. Las formulas de Euler se
escriben,
yn+1 = yn + 0.25yn
xn+1 = xn + 0.25
Comenzamos en x0 = 0 y y0 = 1, obteniendose,
y1 = y0 + 0.25y0 = 1.0 + (0.25)(1.0) = 1.25
x1 = x0 + 0.25 = 0.0 + (0.25) = 0.25
y2 = y1 + 0.25y1 = 1.25 + (0.25)(1.25) = 1.5625
x2 = x1 + 0.25 = 0.25 + (0.25) = 0.50
y3 = y2 + 0.25y2 = 1.5625 + (0.25)(1.5625) = 1.9531
x3 = x2 + 0.25 = 0.50 + (0.25) = 0.75
y4 = y3 + 0.25y3 = 1.9531 + (0.25)(1.9531) = 2.4414
x4 = x3 + 0.25 = 0.75 + (0.25) = 1.00
La solución exacta es y(x) = ex , y por tanto y(1) = 2.7183. El error
cometido es |y4 − y(1)| = 0.2768.
16
 Ejemplos del Método de Euler

Ejemplo 1 del Método de Euler: Calcular una iteración con el

método de Euler para la ecuación,
y′ = (1 + x) + y, x0 = 0, y0 = 1

Solución La iteración general de Euler se escribe,

xn+1 = xn + h
yn+1 = yn + h ((1 + xn) yn )

para n = 0 se tiene,x0 = 0, y0 = 1
x1 = 0 + h = h
y1 = y0 + h = 1 + h

Encontrar la segunda iteración?.

Ejemplo 2 del Método de Euler: Calcular una iteración con el

método de Euler para la ecuación,
y′ = (1 + y + y 2 ), x0 = 1, y0 = 1

17
Solución La iteración general de Euler se escribe,
xn+1 = xn + h
yn+1 = yn + h (1 + yn + yn2 )

para n = 0 se tiene,x0 = 1, y0 = 1
x1 = x0 + h = 1 + h
y1 = y0 + (1 + y0 + y02) h = 1 + 3 h

Encontrar la segunda iteración?.

Ejemplo 3 del Método de Euler: Calcular una iteración con el

método de Euler para la ecuación,
y′ = (1 + sin(x2) + sin(y)), x0 = 1, y0 = π

Solución La iteración general de Euler se escribe,

xn+1 = xn + h
yn+1 = yn + h (1 + sin(x2n) + sin(yn))

18
para n = 0 se tiene,x0 = 1, y0 = π
x1 = x0 + h = 1 + h
y1 = y0 + (1 + sin(1) + sin(π))h = π + (1 + sin(1))h
Encontrar la segunda iteración?.

19
 Métodos Basados en la Serie de Taylor

Método de la Serie de Taylor de Orden 2:

• Se resume en el siguiente algoritmo,
xn+1 = xn + h, n = 0, 1, .., N − 1.
 (1) h

yn+1 = yn + h f (xn, yn ) + f (xn, yn ) 2
h i
(1) h2
yn+1 = yn + h f (xn , yn) + f (xn, yn) 2

donde x0 = a y y0 = y(a).
• La derivada primera de la función f vale,
df
f (1)(x, y) = (x, y) = fx (x, y) + fy (x, y)f (x, y),
dx
• Finalmente se obtiene,

h2
yn+1 = yn + hf (xn , yn ) + [fx (xn, yn ) + fy (xn, yn )f (xn, yn )]
2
xn+1 = xn + h, n = 0, 1, .., N − 1.

20
 Métodos de la Serie de Taylor

Ejercicio: Aplicar el método de la serie de Taylor a la resolución de

la ecuación diferencial en el intervalo [0, 1],
y ′ = y, y(0) = 1.
Aqui f (x, y) = y.
Para el orden 2 se obtiene,
h
yn+1 = yn + h(yn + yn ),
2
xn+1 = xn + h

21
Para el orden 3 se obtiene,
h2 h3
yn+1 = yn (1 + h + + ),
2 6
xn+1 = xn + h
Para el orden 4 se obtiene,
h2 h3 h4
yn+1 = yn (1 + h + + + ),
2 6 24
xn+1 = xn + h

22
 Obtención de las Derivadas de f (x, y):

Cálculo de las Derivadas de f (x, y): Al aplicar este método,

muy frecuentemente, es necesario calcular las derivadas de f (x, y). Las
derivadas de f se calculan mediante la regla de la cadena,
d ∂ ∂ dy
= + ·
dx ∂x ∂y dx
se obtiene,
df
f (1) (x, y) =(x, y) = fx (x, y) + fy (x, y)f (x, y),
dx
(k) dk f (k−1) (k−1)
f (x, y) = (x, y) = fx (x, y) + fy (x, y)f (x, y), k = 2, 3, . . .
dxk

23
 Método de la Serie de Taylor

Ejemplo de la Serie de Taylor ( parcial del 2007) Aplicar

una iteración con el método de Taylor hasta la tercera derivada para
la ecuación,
y′′ − xy′ = 0, x0 = 1, y0 = 1, y′0 = 1.

Solución Como es de segundo orden hay que transformar la ecuación

en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Intro-
duciendo la función variable z = y′, la ecuación inicial se pone,
y′ = z,
z′ = x z

Elo debido a que si z = y′ entonces z′ = y′′. Denominando: entonces

y′ = f (x, y, z) = z,
z′ = g(x, y, z) = x z

24
Teniendo encuenta que,
f (x0, y0, z0) = 1
g(x0, y0, z0) = 1
f ′(x, y, z) = z′ = x z
g′(x, y, z) = z + x z′ = z + x2 z
f ′(x0 , y0, z0) = 1
g′(x0 , y0, z0) = 2
f ′′(x, y, z) = z + x z′ = z + x2 z
g′′(x, y, z) = z′ + 2xz + x2z′
f ′′(x0 , y0, z0) = 2
g′′(x0 , y0, z0) = 1+2+1

La primera iteración por Taylor se escribe:

x1 = x0 + h
h2 h3
y1 = y0 + h f (x0, y0 , z0) + f ′(x0 , y0, z0) + f ′′(x0 , y0, z0)
2 6
2
h h3
z1 = z0 + h g(x0, y0, z0) + g′(x0, y0 , z0) + g′′(x0 , y0, z0)
2 6

25
Y sustituyendo valores se llega a:
x1 = x0 + h = 1 + h
h2 h3
y1 = 1 + h + +
2 3
2 h3
z1 = 1 + h + h + 4
6

26
 Métodos de Runge-Kutta

Generalidades sobre los Algoritmos de Runge-Kutta:

• Los algoritmos de runge-kutta están diseñados para evitar la uti-
lización de las derivadas (UTILIZADAS EN tAYLOR).
• Aproximan a Taylor con constantes.
• Se omite la demostración pues es muy detallista.
• Merece Destacarse el método de runge-kutta de orden 4, el cual es
bastante utilizado por sus buenos resultados.

27
Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 2: Se omiten las dmostra-
ciones. El algoritmo general del método de Runge-Kutta de orden 2
es:
yn+1 = yn + h(1 − γ)f (xn, yn )
h h
+ hγf (xn + , yn + f (xn , yn ))
2γ 2γ
xn+1 = xn + h, n = 0, 1, . . . , N − 1,
donde γ 6= 0. El cual depende de un parámetro γ. El método de
Euler se obtiene en el caso especial γ = 0 y el orden es 1. Una mejora
del método de Euler se obtiene tomando γ = 21 . El método de Euler-
Cauchy se obtiene tomando γ = 1.

Método de Euler-Cauchy: Se obtiene del algoritmo de Runge-

Kutta de orden 2 tomando γ = 1. La ecuación de recurrencia para yn
es,
h h
yn+1 = yn + hf (xn + , yn + f (xn, yn ))
2 2

28
 Métodos de Runge-Kutta

Ejercicio del Método de Euler-Cauchy: Aplicar el método de

Euler-Cauchy a la resolución de la ecuación diferencial,
y ′ = y 2 + 1, y(0) = 0.
en los puntos x = 0.1, 0.2, 0.3, . . . , 0.9, 1.0, con h = 0.1. Aqui f (x, y) =
y 2 + 1. Comparar los resultados aproximados con la solución exacta
y(x) = tan x.

29
30
 Métodos de Runge-Kutta
Métodos de Runge-Kutta

Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 3: Las formulas para

el método de Runge-Kutta de orden 3 son,
1
yn+1 = yn + (k1 + 4k2 + k3)
6
xn+1 = xn + h, n = 0, 1, . . . , N − 1,
donde,
k1 = hf (xn , yn ),
1 1
k2 = hf (xn + h, yn + k1),
2 2
k3 = hf (xn + h, yn − k1 + 2k2).

31
 Métodos de Runge-Kutta

Algoritmo de Runge-Kutta de Orden 4: Las formulas para

el método de Runge-Kutta de orden 4 son,
1
yn+1 = yn + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)
6
xn+1 = xn + h, n = 0, 1, . . . , N − 1,
donde,
k1 = hf (xn , yn ),
1 1
k2 = hf (xn + h, yn + k1),
2 2
1 1
k3 = hf (xn + h, yn + k2),
2 2
k4 = hf (xn + h, yn + k3).

32
 Ejemplos del Método de Euler-Cauchy

Ejemplo 1 del Método de Euler-Cauchy: De manera general,

si se tiene el sistema de ecuaciones diferenciales de prime orden:
y′ = f (x, y, z),
z′ = g(x, y, z)

El método de Euler-Cauchy consiste en la siguiente iteración,

xn+1 = xn + h
h h h
yn+1 = yn + h f (xn + , yn + f (xn, yn , zn), zn + g(xn, yn , zn))
2 2 2
h h h
zn+1 = zn + h g(xn + , yn + f (xn , yn , zn), zn + g(xn , yn, zn ))
2 2 2

Ejemplo 2 del Método de Euler-Cauchy: Aplicar una it-

eración con el método de Euler-Cauchy para la ecuación,
y′′ − xy′ = 0, x0 = y0 = z0 = 1

Solución Como es de segundo grado hay que transformarla en un

sistema. Introduciendo la función variable z = y′, la ecuación inicial

33
se pone,
y′ = z,
z′ = x z

entonces, poniendo
y′ = f (x, y, z) = z,
z′ = g(x, y, z) = x z

Teniendo encuente la expresión anterior, la iteración general queda,

xn+1 = xn + h
h
yn+1 = yn + h (zn + g(xn, yn , zn )))
2
h h
zn+1 = zn + h ((xn + )(zn + g(xn, yn , zn )))
2 2

xn+1 = xn + h
h
yn+1 = yn + h (zn + xn zn )
2
h h
zn+1 = zn + h ((xn + )(zn + xn zn ))
2 2

34
Para n = 0 x0 = y0 = z0 = 1, entonces, finalmente se tiene:
x1 = 1 + h
h
yn+1 = 1 + h (1 + )
2
h h
zn+1 = 1 + h (((1 + ))(1 + ))
2 2

35