Autokorelasi

19 03 2008

Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error berkorelasi berdasarkan
urutan waktu (pada data timeseries) atau urutan ruang (pada data cross-sectional).

Contoh data timeseries (terdapat urutan waktu) misalnya pengaruh biaya iklan terhadap
penjualan dari bulan januari hingga bulan desember. Sedangkan data cross-sectional adalah
data yang tidak ada urutan waktu, misal pengaruh konsentrasi zat X terhadap kecepatan
reaksi suatu senyawa kimia.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan
statistik uji Durbin-Watson. Apabila nilai D-W berada di sekitar angka 2, berarti model
regresi kita aman dari kondisi heteroskedastisitas.

Daftar Pustaka:

Gujarati, D. 1991. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Kutner, M.H., C.J. Nachtsheim dan J. Neter. 2004. Applied Linear Regression Models.
Fourth Ed. The McGraw-Hill Company, Inc. New York.