P. 1
Regresi Berganda

Regresi Berganda

|Views: 285|Likes:
Dipublikasikan oleh bankthithil

More info:

Published by: bankthithil on Jun 04, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Regresi Berganda

Berikut ini adalah data tahunan dari GDP (Y), Private Consumption (PC), Government Spending(G) selama 18 tahun, dari tahun 1990 – 2007 :

Tahu n 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ∑

Y 115110.0 0 123225.2 0 131184.8 0 329775.8 0 354442.0 0 383767.8 0 413767.9 0 434095.5 0 348409.4 0 357207.4 0 1389769. 60 1442984. 60 1506124. 40 1579559. 00 1656516. 80 1750656. 10 1847292. 90 1963974. 30 16127863 .50

PC 62053.20 66707.00 68484.50 183530.5 0 200445.1 0 215797.9 0 225541.3 0 273917.0 0 260022.7 0 272070.2 0 856798.3 0 886736.0 0 920749.6 0 956593.4 0 1004109. 00 1043805. 10 1076928. 10 1131186. 70 9705475. 60

G 11317.30 12135.80 12819.00 29756.70 30422.60 31476.00 31141.10 31700.80 26827.90 27014.30 90779.70 97646.00 110333.60 121404.10 126248.60 134625.60 147292.90 153309.60 1226251.60

rata

895992.4 167

539193.0 889

68125.0888 9

*Data diperoleh dari Bank Indonesia dan BPS

Untuk menghitung regresi berganda dari data tersebut maka kita akan dan

mencari nilai koefisien dari •

Menghitung nilai koefisien

dan

1.094331333

4.696241694

-13995.35762

Maka model regresi yang kita dapatkan adalah

GDP = -13995.35762 + 1.0943 PC + 4.6962 G • Dengan menggunakan Eviews hasil estimasi terhadap data diatas dengan model regresi berganda adalah sebagai berikut :
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/10 Time: 19:11 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable C PC G R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Coefficient -13995.36 1.094331 4.696242 0.998719 0.998548 26847.55 1.08E+10 Std. Error 10543.31 0.105916 0.843842 t-Statistic -1.327416 10.33209 5.565309 Prob. 0.2042 0.0000 0.0001 895992.4 704652.6 23.38475 23.53314

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion

Log likelihood Durbin-Watson stat

-207.4627 1.419838

F-statistic Prob(F-statistic)

5847.945 0.000000

Setelah diestimasi dengan menggunakan eviews kita dapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan manual, yaitu kita dapatkan : - 13995.36 1.094331 4.696242 Sehingga model regresi berganda yang kita dapat kan adalah :

GDP = - 13995.35762 + 1.0943 PC + 4.6962 G

Uji-F

Jika Fhitung ≤ Ftabel ( db1 , db2 ) maka terima ( db1 , db2) maka tolak . Apabila

, sedangkan jika Fhitung > Ftabel

ditolak, maka model regresi yang diperoleh

dapat digunakan. db1 (derajat bebas 1) dan db2 (derajat bebas 2) adalah parameter-parameter Ftabel , dimana: db1 = p -1 = 3-1 =2 db2 = n–p = 22 – 3 =19 Keterangan : p n = banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier = banyaknya variabel bebas + 1 = banyaknya pengamatan

Dari penghitungan eviews didapatkan f-hitung sebesar 5847.945 dan f-tabel sebesar 3.52 (db1= 2, db2 = 19). 5847.945 > 3.52 pada α = 0.05, f-hitung > f-tabel artinya variable bebas mempengaruhi variable terikat secara bersama-sama Maka ditolak sehingga model regresi dapat digunakan. Hasil tersebut menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Private Consumption (PC), dan Government Spending (G) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap GDP (Y).

Uji-T

Dalam uji T kita akan melihat apakah variable bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat, dengan menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan syarat T hitung >T table

Uji t-statistik variabel PC terhadap GDP Hipotesis pengaruh variabel PC terhadap variabel dependen yang digunakan adalah : ▪ Ho : b1 ≤ 0 , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. ▪ Ha : b1 > 0, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PC = 10.33209 sedangkan t-tabel = 1.729 ( df ( n-k ) = 22 – 3 = 19, α = 0,05 sehingga t-hitung > t-tabel (10.33209 > 1.729). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa thitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PC berpengaruh dan signifikan terhadap GDP. Uji t-statistik variabel G terhadap GDP

Hipotesis pengaruh variabel G terhadap variabel dependen yang digunakan adalah : ▪ Ho : b2 ≤ 0 , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. ▪ Ha : b2 > 0, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung G = 5.565309 sedangkan t-tabel = 1.729 ( df ( n-k ) = 22 – 3 = 19, α = 0,05 sehingga t-hitung > t-tabel (5.606220 > 1.729). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa thitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel G berpengaruh dan signifikan terhadap GDP

Koefisien Determinasi (R2) Model ini cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara variable dependen yakni GDP dengan variable independentnya yakni Private Consumption dan Government Spending yakni R-squared = 0.998719 1 menandakan bahwa perubahan GDP

sebesar 1 % Dapat dijelaskan oleh variable Private Consumption, dan Government Spending sebesar 99% dan 1% dijelaskan oleh variable lain.

Pengujian Asumsi Klasik • Multikolinieritas.

Multikolinearitas artinya terdapat korelasi yang signifikan di antara dua atau lebih variabel independent dalam model regresi.

G G PC 1 0.989190617695661

PC 0.989190617695661 1

Korelasi antara PC dan G adalah sebesar 0.99 . Karena korelasi antar kedua variabel tersebut mendekati nilai 1 (1.0000), maka antara PC dan GDP terdapat multikonearitas yang kuat.

*Catatan : multikolinearitas yang kuat terjadi jika korelasi antar dua atau lebih variabel lebih dari 0,70.

• o o

Autokorelasi Jika R2 (T-1) > X2 atau probabilitas R2 (T-1) < 0.05, maka ada autokorelasi Jika R2 (T-1) < X2 atau probabilitas R2 (T-1) > 0.05, maka tidak ada

autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.220029 1.442870 Prob. F(1,14) Prob. Chi-Square(1) 0.287977 0.229675

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/08/10 Time: 06:59 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C PC G RESID(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

-1786.127 0.015578 -0.092184 0.298651 0.080159 -0.116949 26652.78 9.95E+09 -206.7107 1.567324

10591.00 0.106089 0.841867 0.270383

-0.168646 0.146840 -0.109500 1.104549

0.8685 0.8854 0.9144 0.2880 1.14E-10 25218.88 23.41230 23.61016 0.406676 0.750593

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Probabilita Obs* R-Squared = 0.229675 > α (5%),H0 ditolak Maka tidak terdapat autokorelasi. Atau untuk pengujian dapat juga membandingkan Obs* R-Squared dengan tabel Chi-Squared.

Uji Hetero Dependent Variable: RESABS Method: Least Squares Date: 06/14/10 Time: 15:17 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable C PC R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 17671.19 0.002494 0.004320 -0.057910 16363.73 4.28E+09 -199.1317 1.278295 Std. Error 6397.523 0.009466 t-Statistic 2.762193 0.263469 Prob. 0.0139 0.7956 19015.97 15909.55 22.34796 22.44689 0.069416 0.795552

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Dependent Variable: RESABS Method: Least Squares Date: 06/14/10 Time: 15:18 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable C G R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 19364.78 -0.005120 0.000287 -0.062195 16396.83 4.30E+09 -199.1680 1.256363 Std. Error 6437.489 0.075571 t-Statistic 3.008126 -0.067753 Prob. 0.0083 0.9468 19015.97 15909.55 22.35200 22.45093 0.004590 0.946822

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->