Anda di halaman 1dari 7

Data Tahunan GDP, Tingkat Pengeluaran Pemerintah,

Tingkat Private Consumption dan Krisis Ekonomi

Tahun Y PC G D1
1990 115110.00 62053.20 11317.30 0.00
1991 123225.20 66707.00 12135.80 0.00
1992 131184.80 68484.50 12819.00 0.00
1993 329775.80 183530.50 29756.70 0.00
1994 354442.00 200445.10 30422.60 0.00
1995 383767.80 215797.90 31476.00 0.00
1996 413767.90 225541.30 31141.10 0.00
1997 434095.50 273917.00 31700.80 1.00
1998 348409.40 260022.70 26827.90 1.00
1999 357207.40 272070.20 27014.30 1.00
2000 1389769.60 856798.30 90779.70 0.00
2001 1442984.60 886736.00 97646.00 0.00
2002 1506124.40 920749.60 110333.60 0.00
2003 1579559.00 956593.40 121404.10 0.00
2004 1656516.80 1004109.00 126248.60 0.00
2005 1750656.10 1043805.10 134625.60 0.00
2006 1847292.90 1076928.10 147292.90 0.00
2007 1963974.30 1131186.70 153309.60 0.00

Y = GDP
PC = Private Consumption
G = Government
D = 1 = ada Krisis
D = 0 = Tidak Krisis
Persamaan Regresi
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3D + µi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/22/10 Time: 19:22
Sample: 1990 2007
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3433.023 9100.580 0.377231 0.7117


PC 1.195756 0.082816 14.43877 0.0000
G 3.765263 0.671622 5.606220 0.0001
D1 -52156.57 14152.75 -3.685261 0.0024

R-squared 0.999350     Mean dependent var 895992.4


Adjusted R-squared 0.999211     S.D. dependent var 704652.6
S.E. of regression 19799.04     Akaike info criterion 22.81778
Sum squared resid 5.49E+09     Schwarz criterion 23.01564
Log likelihood -201.3601     F-statistic 7173.107
Durbin-Watson stat 1.261032     Prob(F-statistic) 0.000000

 Uji-F

Jika Fhitung ≤ Ftabel ( db1 , db2 ) maka terima , sedangkan jika Fhitung > Ftabel ( db1 ,

db2) maka tolak . db1 dan db2 adalah parameter-parameter Ftabel , dimana:

db1 = derajat bebas 1


= p -1
= 4-1
=3
db2 = derajat bebas 2
=n–p
= 22 – 4
=18
p = banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier
= banyaknya variabel bebas + 1
n = banyaknya pengamatan

Apabila ditolak, maka model regresi yang diperoleh dapat digunakan.

227.5225 > 3.16 pada α = 0.05


Artinya variable bebas mempengaruhi variable terikat secara bersama-sama

Maka ditolak sehingga model regresi dapat digunakan

bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Private Consumption
(PC), Government Spending (G) dan dummy variabel krisis ekonomi (D1) secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap GDP (Y)
 Uji-t
Dalam uji t kita akan melihat apakah variable bebas mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variable terikat, dengan menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan syarat
T hitung >T table

Uji t-Statistik Variabel PC Hipotesis pengaruh variabel PC terhadap variabel dependen yang
digunakan adalah :
▪ Ho : b1 ≤ 0 , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
▪ Ha : b1 > 0, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PC = 14.43877 sedangkan t-tabel = 1.761 ( df
( n-k ) = 18 – 4 = 14, α = 0,05 sehingga t-hitung > t-tabel (14.43877 > 1.761). Perbandingan
antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga
dapat disimpulkan bahwa variabel PC berpengaruh dan signifikan terhadap GDP

Uji t-Statistik Variabel G Hipotesis pengaruh variabel G terhadap variabel dependen yang
digunakan adalah :
▪ Ho : b2 ≤ 0 , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
▪ Ha : b2 > 0, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PC = 5.606220 sedangkan t-tabel = 1.761 ( df
( n-k ) = 18 – 4 = 14, α = 0,05 sehingga t-hitung > t-tabel (5.606220 > 1.761). Perbandingan
antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga
dapat disimpulkan bahwa variabel G berpengaruh dan signifikan terhadap GDP

Uji t- Statistik Variabel Dummy krisis ekonomi (Dm) Hipotesis pengaruh variabel Dm terhadap
variabel dependen yang digunakan adalah :
▪ Ho : b4 ≤ 0 , berarti variabel dummy (Dm) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
▪ Ha : b4 > 0 , berarti variabel dummy (Dm) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung Dm = -3.685261 sedangkan t-tabel = 1,746 ( df
( n-k ) = 16 ,α = 0,05 ), sehingga t-hitung < t-tabel -3.685261│< │1,746 │). Perbandingan antara
t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel dummy krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap GDP

= 0.377231 < 2

14.43877 > 2

= 5.606220 > 2

<2

Dari hasil estimasi yang kita peroleh didapat hasil uji t terhadap , dan sehingga dapat

kita simpulkan bahwa , dan signifikan secara statistic, secara individu mempengaruhi

variable terikat
Model ini cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara variable dependen yakni GDP dengan variable

independentnya yakni Private Consumption dan Government Spending yakni R-squared = 0.999350 1
menandakan bahwa perubahan GDP sebesar 1 % Dapat dijelaskan oleh variable Private Consumption,
Government Spending dan variable dummy sebesar 99% dan 1% dijelaskan oleh variable lain
Fhitung > Ftabel , 227.5225 > 4.30 pada α = 0.05 . Artinya variable bebas mempengaruhi

variable terikat secara bersama-sama Maka ditolak sehingga model regresi dapat digunakan

maka secara simultan Private Consumption, Government Spending, dan krisis berpengaruh secara
signifikan terhadap Jumlah GDP.

Pengujian Asumsi Klasik


Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas,
autokorelasi dan heteroskedastisitas.
4.2.1. Multikolinieritas.
Multikolinieritas

PC G D1
PC 1 0.989190617695661 -0.296927504174908
G 0.989190617695661 1 -0.34638541214758
D1 -0.296927504174908 -0.34638541214758 1

Korelasi antara PC dan G adalah sebesar 0.99 . Karena korelasi antar kedua variabel tersebut
mendekati nilai 1 (1.0000), maka antara RSBI dan GDP terdapat multikonearitas yang kuat.
Catatan : multikolinearitas yang kuat terjadi jika korelasi antar
dua atau lebih variabel lebih dari 0,70.