Manajemen Risiko

BCA menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif sebagai pendekatan dalam mengelola risiko. BCA senantiasa menguji dan menyempurnakan kebijakan, prinsip dan prosedur manajemen risiko sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks, terutama di tengah kondisi ekonomi domestik yang penuh tantangan di sepanjang tahun 2006. Sebagai respon terhadap tingginya inasi dan tingkat suku bunga, BCA melakukan penyesuaian kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi risiko kredit dan risiko pasar. Dalam proses tersebut BCA secara proaktif memperketat persyaratan kelayakan minimum credit rating dan membatasi eksposur terhadap industri dan segmen kredit tertentu. Kondisi ekonomi yang penuh tantangan sepanjang tahun 2006, ternyata merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk menguji sistem manajemen risiko BCA. Secara umum dapat kami laporkan bahwa pengelolaan manajemen risiko BCA menunjukkan hasil yang cukup optimal. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melambat, kami berhasil menutup tahun 2006 dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) hanya sebesar 1,3% dari total kredit. Rasio NPL ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasio NPL industri perbankan secara keseluruhan dan di bawah batasan maksimum 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2006 BCA telah menyederhanakan proses credit risk scoring untuk kredit usaha kecil dan melakukan outsource fungsi penilaian jaminan. Perubahan-perubahan ini akan mempercepat pemrosesan kredit kepada usaha kecil, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya dalam penyaluran kredit ke sektor ini. Kami akan melanjutkan upaya tersebut dengan pembenahan seluruh proses manajemen risiko kredit agar BCA lebih kompetitif dan esien dalam melakukan administrasi dan manajemen penyaluran kredit. Prol Risiko BCA Sesuai dengan panduan Bank Indonesia, BCA menerapkan sistem pemantauan dan pengendalian atas delapan risiko utama yang mencakup: 1. Risiko Kredit risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. 2. Risiko Pasar risiko yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar mata uang atau suku bunga. 3. Risiko Operasional risiko yang terkait dengan operasional sehari-hari, termasuk kegiatan back ofce, kantor-kantor cabang, fraud dan risiko operasional non-legal lainnya. 4. Risiko Likuiditas risiko yang timbul dari akibat ketidaksesuaian (mismatching) waktu jatuh tempo antara aktiva dan pasiva Bank. 5. Risiko Hukum risiko yang disebabkan oleh kelemahan dokumentasi pada dokumen kredit dan surat berharga atau dokumen hukum lainnya. 6. Risiko Strategis risiko yang disebabkan oleh tidak efektifnya atau tidak memadainya strategi dalam menanggapi perubahan kondisi eksternal. 7. Risiko Reputasi risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memelihara kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap nama baiknya, melalui kebijakan, prosedur dan tindakan yang dilakukan. 8. Risiko Kepatuhan - risiko yang dapat timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan risiko-risiko tersebut dilakukan secara proaktif dengan menggunakan sistem indikator risiko utama (key risk indicators), model-model manajemen risiko dan sistem pelaporan kejadian. Basel II BCA senantiasa mematuhi pedoman Bank Indonesia dalam mengembangkan standar manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi Basel II. Basel II merupakan ketentuan mengenai manajemen risiko yang dipublikasikan pada bulan Mei 2004 oleh Basel Committee on Banking Supervision, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Basel I. Ketentuan baru dalam Basel II antara lain: memperkenalkan pengelolaan risiko pasar melalui penyisihan modal untuk manajemen risiko operasional, dan beberapa pendekatan dalam pengukuran risiko kredit. Bank Indonesia mensyaratkan bank-bank untuk mulai menerapkan standardized approach dalam manajemen risiko kredit dan risiko pasar secara paralel pada tahun 2008. Membangun pengetahuan manajemen risiko Dalam waktu 24 bulan terakhir, BCA telah melakukan penambahan jenis-jenis program pelatihan dalam bidang manajemen risiko kredit, administrasi dan manajemen risiko operasional. Kami juga memperkenalkan program baru untuk pengembangan ofcer kami menjadi spesialis dalam bidang manajemen risiko. Kami bertujuan untuk membentuk grup inti yang terdiri dari para profesional di bidang manajemen risiko untuk mendukung penyaluran kredit di masa datang.

63

Laporan tahunan BCA 2006

BCA fokus pada pengembangan sumber daya untuk memastikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan juga melakukan manajemen risiko yang optimal dalam menjalankan operasional Bank. Praktik manajemen risiko Pemantauan, penilaian dan pengawasan risiko dilakukan Bank secara komprehensif. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi terlibat aktif dalam manajemen risiko BCA. Satu direktur ditunjuk sebagai Chief Risk Ofcer yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas manajemen risiko.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan sejumlah komite khusus yang menangani bidang tersebut. Komite-komite tersebut melakukan supervisi atas pengelolaan risiko di Bank dan membantu menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko. Aktivitas komite-komite tersebut dijelaskan dengan lebih rinci, di bagian Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Komitekomite yang kami maksudkan adalah: Komite Manajemen Risiko Komite Kebijakan Kredit Komite Aset Liabilitas (ALCO)

Sektor Industri Utama

Otomotif dan Transportasi Barang Konsumen Distributor, Grosir dan Ritel Makanan dan Minuman Tekstil dan Garmen Properti dan Konstruksi Bahan Bangunan dan Konstruksi Lainnya Prasarana Publik dan Infrastruktur Bahan Kimia dan Plastik Telekomunikasi Lainnya Jumlah
per 31 Desember 2006

7,5% 6,7% 6,5% 6,1% 6,0% 5,6% 5,5% 5,3% 4,5% 4,5% 41,8% 100,0%

64

Laporan tahunan BCA 2006