SILABUS

Mata Kuliah / Kode Semester / SKS Prasyarat : Ekonometrika II / EKP 1519 : V / 3 SKS : Ekonometrika I 2. Yulia Indrawati, SE, M.Si 1. Standar Kompetensi a. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fenomena ekonomi dalam model ekonometrika b. Mahasiswa mampu bekerjasama, responsif, berpikir kreatif dan logis, bertanggungjawab serta santun dalam menyampaikan ide/gagasan mengenai fenomena ekonomi dengan menggunakan model ekonometrika 2. Kompetensi Dasar a. Mahasiswa mampu membuat model ekonometrika dalam berbagai fenomena ekonomi b. Mahasiswa c. Mahasiswa d. Mahasiswa e. Mahasiswa f. Mahasiswa g. Mahasiswa mampu mampu mampu mampu mampu mampu menganalisis menganalisis menganalisis menganalisis menganalisis menganalisis model dan dan dan dan dan dengan memasukkan model model model model model dummy variabel dalam berbagai kasus fenomena ekonomi mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan mengaplikasikan dengan menggunakan panel data dengan menggunakan persamaan simultan dinamis Autoregressive Distributed Lag analisis runtun waktu univariate analisis runtun waktu multivariate h. Mahasiswa mampu menganalisis model volatilitas C. Indikator Kompetensi

Pembina Mata Kuliah : 1. Adhitya Wardhono, MSc. Ph.D

No . 1.

Kompetensi Dasar Mahasiswa mampu memahami economic modelling secara lebih responsif dan kreatif

Indikator Kompetensi a. Mampu memahami model ekonomi b. Mampu memahami dan membuat model ekonometri

2.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model variabel dummy dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis konsep

variabel dummy independen b. Mampu menganalisis konsep variabel dummy dependen c. Mampu mengaplikasikan kasus dalam model variabel dummy

3.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model panel data dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis model

ekonometri dengan data panel b. Mampu menganalisis dan mengaplikasikan kasus dalam model panel data

4.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep persamaan simultan dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis konsep

persamaan simultan b. Mampu menganalisis permasalahan identifikasi c. Mampu menganalisis dan mengaplikasikan kasus dalam model persamaan simultan

5.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model dinamis Autoregressive Distributed Lag dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis konsep

model Autoregressive Distributed Lag b. Mampu mengaplikasikan kasus dalam model Autoregressive Distributed Lag

6.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model analisis runtun waktu univariate dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis konsep

model analisis runtun waktu univariate ARIMA b. Mampu mengaplikasikan kasus dalam model analisis runtun waktu univariate a. Mampu menganalisis konsep model analisis runtun waktu multivariate VAR, VECM b. Mampu mengaplikasikan kasus dalam model analisis runtun waktu multivariate

7.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model analisis runtun waktu multivariate dalam berbagai fenomena ekonomi

8.

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep model volatilitas dalam berbagai fenomena ekonomi

a. Mampu menganalisis konsep

model volatilitas ARCH dan GARCH b. Mampu mengaplikasikan kasus dalam model volatilitas

D. Deskripsi Materi Mata kuliah ini membahas tentang metodologi ekonometrika dan aplikasinya dengan disertai teknik pengolahan data dan analisis untuk berbagai kasus dalam bidang ekonomi. Titik berat pembahasan terletak pada penggunaan model ekonometrika antara lain penggunaan variabel dummy, persamaan simultan, model panel data dan model dinamis. E. Kegiatan Pembelajaran a. Ceramah b. Diskusi dan presentasi F. Assesmen a. b. c. Observasi Kinerja Tes tertulis dan lisan 1 x 150 menit 13 x 150 menit

G. Referensi a. Gujarati, Damodar N., (2003), Basic Econometrics, fourth edition, McGraw Hill b. Enders, Walter, (2004), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons c. Johnston, Jack and John DiNardo, (1997), Econometric Method, Fourth Edition,The McGraw-Hill Companies, Inc d. Patterson, Kerry, (2000), An Introduction to Applied Econometrics A Time Series Approach, Palgrave e. Thomas, RL., (1997), Modern Econometric an Introduction, BPFE, Addison-Wesley f. Sumodiningrat, Yogyakarta g. Referensi pendukung : jurnal, mimeo, working paper, tesis, disertasi etc. Gunawan, (1995), Ekonometrika,

H. Jadwal Pertemuan
Pertemua n 1 Kegiatan Pembelajaran Kontrak Perkuliahan Materi dan Rincian Kontrak Perkuliahan 1. 2. 2 Economic Modelling Modelling Econometrik Pembuatan model Ekonometrik secara Tradisional 3. Tipe Error Spesifikasi 4. Dampak Error Spesifikasi 5. Test Error Spesifikasi 6. Pengukuran Error a. Variabel Dummy sebagai independent variable b. Variabel Dummy sebagai dependent variable - Linier Probability Model - Logit Model - Probit Model - Tobit Model 3. Studi kasus a. Konsep dan Keuntungan model Data Panel b. Estimasi Model Panel Data - Fixed Effect Approach - Random Effect Approach - Fixed Effect (LSDV) versus Random Effect Model 3. Studi Kasus a. Konsep dan penyimpangan asumsi klasik b. Permasalahan Identifikasi c.Estimasi Persamaan Simultan a. Konsep Lag dalam Ekonomi b. Estimasi Model Distributed Lag - Koyck Approach - Almon Approach c.Konsep Kausalitas : Granger Causality Test 4. Studi Kasus a. Proses AR, MA dan ARMA b. Uji Stasioneritas dan AkarAkar Unit c. Forecasting - AR, MA dan ARIMA - VAR - Box-Jenkins 4. Studi Kasus a. Model Dinamik dengan variabel Stasioner b. Kointegrasi dalam VAR c. VAR dan VECM Referens i Silabus

Gujarati

3-4

Model variabel Dummy

Gujarati, Johnston

5-6

Model Data Panel

Gujarati, Johnston

7-8

Model Persamaan Simultan

Gujarati, Johnston

9-10

Model Autoregressive Distributed Lag

Gujarati, Johnston, Patterson, Enders

11-12

Model Runtun Waktu Univariate

Gujarati, Johnston, Enders, Patterson Gujarati, Enders, Patterson

13

Model Runtun Waktu Multivariate

14

Model Volatilitas

d. a. b. c.

Studi Kasus Proses ARCH dan GARCH Estimasi ARCH dan GARCH Studi Kasus

Enders, Patterson