Translated version of MishkinC09.

ppt

1 Bab 9 Perbankan dan Pengurusan Lembaga Kewangan

4 Pengurusan Bank

Pengurusan Kecairan Asset Management Kewajipan Pengurusan Kecukupan Modal Pengurusan Risiko Kredit Risiko suku bunga

5 Pengurusan Kecairan: Kelebihan cukup Cadangan

Jika bank mempunyai kelebihan cadangan yang cukup, arus keluar deposit tidak memerlukan perubahan di bahagian lain dari neraca

$ 90m $ 10M

$ 100 juta $ 20M Kewajipan Kewajipan $ 10M Kesan $ 10M Kesan $ 10M Bank Capital $ 80 juta Kredit $ 10M Bank Capital $ 80 juta Kredit Simpanan Cadangan Simpanan Cadangan Aktiva Aktiva

6 Pengurusan Kecairan: Kekurangan Cadangan

Cadangan adalah keperluan undang-undang dan kekurangan yang harus dihilangkan Kelebihan cadangan insurans terhadap kos yang berkaitan dengan arus keluar deposit

$ 90m $0 $ 100 juta $ 10M Kewajipan Kewajipan $ 10M Kesan $ 10M Kesan $ 10M Bank Capital $ 90m Kredit $ 10M Bank Capital $ 90m

Kredit Simpanan Cadangan Simpanan Cadangan Aktiva Aktiva

7 Pengurusan Kecairan: Pinjaman

Kos yang terjadi adalah tingkat bunga yang dibayar atas dana yang dipinjam

Kewajipan Aktiva $ 90m Simpanan $ 9M Cadangan $ 10M Bank Capital $ 10M Kesan $ 9M

Peminjaman $ 90m Kredit

8 Pengurusan Kecairan: Dijual

Kos jualan sekuriti adalah broker dan kos transaksi yang lain

Kewajipan Aktiva $ 90m Simpanan $ 9M Cadangan $ 1M Kesan $ 10M Bank Capital $ 90m Kredit

Pengurusan Kecairan: Federal Reserve

Pinjaman dari Fed juga dikenakan bayaran bunga mengikut kadar diskaun

Kewajipan Aktiva $ 90m Simpanan $ 9M Cadangan $ 10M Bank Capital $ 10M Kesan $ 9M Pinjam dari Fed $ 90m Kredit

10 Pengurusan Kecairan: Mengurangkan Pinjaman

Pengurangan kredit adalah cara yang paling mahal dari mendapatkan cadangan Memanggil dalam pinjaman antagonizes pelanggan bank lain hanya mungkin bersetuju untuk membeli kredit pada diskaun substansial

Kewajipan Aktiva $ 90m Simpanan $ 9M Cadangan $ 10M Kesan $ 10M Bank Capital $ 81M Kredit

11 Pengurusan Aset: Tiga Objektif

Carilah pulangan setinggi mungkin atas pinjaman dan surat berharga Mengurangkan risiko Memiliki kecairan yang mencukupi

12 Pengurusan Aset: Empat Tools

Cari peminjam yang akan membayar tinggi suku bunga yang rendah dan mempunyai kemungkinan dari defaulting Pembelian kesan dengan pulangan yang tinggi dan risiko rendah

Turunkan risiko dengan melakukan kepelbagaian Baki keperluan kecairan terhadap meningkatkan pendapatan daripada aset cair kurang

13 Kewajipan Pengurusan

fenomena baru-baru ini kerana kenaikan bank pusat wang Peluasan pasaran pinjaman semalam dan instrumen kewangan baru (seperti CD negotiable) deposit Checkable telah menurun di penting sebagai sumber dana bank

14 Kecukupan Modal Pengurusan

Modal Bank membantu mencegah kegagalan bank Jumlah modal mempengaruhi kembali untuk para pemilik (pemegang saham) bank Peraturan keperluan

15 Kecukupan Modal Pengurusan: Mencegah Kegagalan Bank Ketika Penurunan Aktiva Low Bank Capital Tinggi Bank Capital Kewajipan Aktiva Kewajipan Aktiva $ 96

Simpanan $ 10M Cadangan $ 90m Simpanan $ 10M Cadangan - $ 1M Bank Capital $ 85M Kredit $ 5M Bank Capital $ 85M Kredit $ 96 Simpanan $ 10M Cadangan $ 90m Simpanan $ 10M Cadangan

$ 4M Bank Capital $ 90m Kredit $ 10M Bank Capital $ 90m Kredit Kewajipan Aktiva Kewajipan Aktiva Low Bank Capital Tinggi Bank Capital

16 Kecukupan Modal Pengurusan: Kembali ke Pemegang Ekuiti

17 Kecukupan Modal Management: Keselamatan

Manfaat pemilik bank dengan membuat pelaburan mereka dalam Mahal untuk pemilik bank kerana semakin tinggi modal bank, semakin rendah imbal hasil ekuiti Pilihan bergantung pada keadaan ekonomi dan tingkat kepercayaan

18 Risiko Kredit: Seleksi Merugikan Mengatasi dan Bahaya Moral

Penapisan dan pengumpulan maklumat Pengkhususan dalam pinjaman Pemantauan dan penguatkuasaan menyekat keperluan Jangka panjang hubungan pelanggan Pinjaman komitmen Jaminan dan baki pampasan Kredit penjatahan

19 Risiko Suku bunga

Jika bank mempunyai kewajipan tahap-sensitif lebih daripada aset, kenaikan suku bunga akan mengurangkan keuntungan bank dan penurunan suku bunga akan meningkatkan keuntungan bank

First National Bank Checkable deposit Cadangan Tabungan Hutang jangka panjang $ 50 juta Fixed-rate kewajipan $ 80 juta Aktiva tetap-rate Jangka panjang CD

Kesan jangka panjang Ekuiti modal Variabel-rate CD Variabel-rate dan pinjaman jangka pendek akaun deposit pasaran wang Kesan jangka pendek $ 50 juta Rate-sensitif kewajipan $ 20M Rate-sensitif aktiva Kewajipan Aktiva

20 Risiko Suku Bunga: Analisis Gap

21 Risiko Suku Bunga: Analisis Tempoh

22 Off-Balance-Sheet Kegiatan

Pinjaman jualan (penyertaan pinjaman sekunder) Generasi pendapatan fee Aktiviti perdagangan dan pengurusan risiko teknik o Futures, pilihan,-rate swap bunga, selisih kurs

Spekulasi

23 Off-Balance-Sheet Kegiatan (sambungan)

Aktiviti perdagangan dan teknik pengurusan risiko (sambungan) o Principal-agent masalah o Kawalan Dalaman Pemisahan kegiatan perdagangan dan perakaunan Had pendedahan Nilai berisiko Stress testing

24 Soalan

Mishkin (2007) - Q8, p.245

Jika bank yang anda sendiri tidak mempunyai sandaran kelebihan dan pelanggan suara yang datang meminta pinjaman, yang harus anda secara automatik mengaktifkan pelanggan bawah, menjelaskan bahawa anda tidak punya kelebihan cadangan untuk meminjamkan? Apa pilihan yang tersedia bagi anda untuk menyediakan dana keperluan pelanggan anda?

25 Soalan

Mishkin (2007) - Q9, p.245

Jika bank mendapati bahawa ROE nya terlalu rendah kerana mempunyai banyak modal bank juga, apa yang bisa ia lakukan untuk meningkatkan ROE nya?

Apa-Balance-Sheet Kegiatan Off?

26

Soalan

Jelaskan bagaimana bank menguruskan risiko kredit mereka.