Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (data time series). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, sedangkan pada data crossection (silang waktu) masalah autokorelasi jarang terjadi. Menurut Gozali, Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi: Uji Durbin-Watson (DW test) Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation), dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Secara simbolis keadaan tidak ada autokorelasi : E(uiuj) = 0, dimana i j, keadaan tidak ada autokorelasi : E(uiuj) 0, dimana i j

adalah rasio antara jumlah kuadrat perbedaan residual dan RSS numerator d statistik = (n - 1)

Tabel Pengambilan Keputusan :

Hipotesis Nol Tidak ada Autokorelasi positif Tidak ada Autokorelasi positif Tidak ada Autokorelasi negatif Tidak ada Autokorelasi negatif Tidak ada Autokorelasi positif atau negatif Sumber : Gujarati, Damodar. 439

Keputusan Tolak TDS Tolak TDS Terima

Kondisi 0 < d < dL dL d dU 4 - dL < d < 4 4 - dU d 4 - dL dU < d < 4 - dU