Anda di halaman 1dari 21

SEMINAR PROPOSAL

ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK - BANK GO PUBLIC DI INDONESIA

Disusun Oleh : Irfan Quadrinata / 03610009

JoGjA

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Bank dalam Perekonomian Indonesia

Bank fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat (simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat (kredit) adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kinerja Perbankan Secara Umum

Secara umum kondisi perbankan tahun 1998 ditandai dengan

memburuknya indikator-indikator seperti: (1) permodalan yang negatif


dalam jumlah yang besar (negatif CAR yang tinggi); (2) tingginya NPL baik netto maupun gross;(3) perbankan nasional dalam keadaan merugi.
JoGjA

Tahun 1999 pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan, Hasil program tersebut, umumnya mulai terlihat pada tahun 2003 dengan indikator: (1)membaiknya struktur permodalan perbankan; (2)

membaiknya CAR (menjadi positif) dan melewati batas minimal 8%, (3) membaiknya NPL, baik gross maupun net; (4) perbankan nasional mulai membukukan laba.

Penurunan tingkat suku bunga kredit sampai akhir tahun 2002 tercatat relatif lambat dibandingkan tingkat suku bunga SBI. Namun pada tahun 2003 respon penurunan tingkat suku bunga kredit dapat lebih cepat.
JoGjA

Uji Bank

Memberikan gambaran mengenai sistematika dalam meningkatan kinerja perbankan.

ROA dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena

mengindikasikan seberapa baik manajemen sumber daya total


yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit.

Bank dengan rasio ROA >1,5% memiliki kondisi yang strategis

di dalam memperkuat dan memperluas posisi pasar sehingga


mampu meningkatkan profitabilitas bank.

JoGjA

ROA Sebagai Dasar Analisis Profitabilitas Perbankan

Manajemen perlu mengenali variabel-variabel apa saja yang dapat

mempengaruhi profitabilitas bank.

Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas dapat diketahui melalui rasio-rasio keuangan. Melalui rasio tersebut dapat dilakukan

analisis guna mengungkap sistematika guna menghasilkan ROA


maksimum, membantu manajemen dalam implementasi perencanaan dan pengendalian keuangan sehingga profitabilitas dapat

ditingkatkan.
JoGjA

B. Perumusan Masalah

Variabel-variabel apakah yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta ?

Dari variabel-variabel tersebut, variabel mana yang berpengaruh terbesar terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta ?

JoGjA

C. Batasan Masalah

Data yang digunakan merupakan laporan keuangan bank yang telah go public pada periode 2001-2005.

Variabel yang dianalisis adalah pangsa pasar dana pihak ketiga, rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio,

Loans to Deposit Ratio dan klasifikasi bank.

JoGjA

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

JoGjA

Manfaat penelitian
Bagi manajemen bank-bank yang go public di BEJ

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan untuk dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat memperbesar laba perusahaan, khususnya bank yang go

public.

Bagi peneliti berikutnya Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran


umum mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya.
JoGjA

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu

Pramono dan Syafitri (2004) dalam penelitiannya mengenai Analisis Profitabilitas Bank Di Indonesia obyek dari penelitiannya adalah bank yang go public di Indonesia mulai

tahun 1995-2003.

Variabel penelitiannya adalah pangsa pasar dana pihak ketiga, rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio, Loans to

Deposit Ratio dan klasifikasi bank,


JoGjA

Empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank


yang go public adalah pangsa pasar, rasio biaya operasional , Capital Adequacy Ratio, Loans to Deposit Ratio.

Pada penelitian ini, variabel klasifikasi bank tidak memiliki


pengaruh yang signifikan dan Capital Adequacy Ratio mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas bank.

JoGjA

F. Tinjauan Teori

Dalam analisis tentang profitabilitas bank, rasio Return On Asset (ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengetahui kinerja suatu perbankan di dalam pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimilikinya (aset) untuk menghasilkan profit yang maksimum.

Nilai ROA dipengaruhi oleh beberapa variabel pembentuknya.

Dari setiap variabel tersebut akan terdapat dominasi satu variabel


terhadap variabel lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel tertentu terhadap pembentukan nilai ROA.
JoGjA

Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank

antara lain :

Pangsa Pasar dan Dana Pihak Ketiga Yang Dihimpun Oleh Bank Kecukupan Modal (Capital Adequacy Rasio/ CAR) Efisiensi Likuiditas

Klasifikasi Bank

JoGjA

G. Kerangka Konseptual
Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga (MSDN)
Kecukupan Modal (CAR)

Perbankan Nasional (Go Publik)

Analisis Kinerja (ROA)

Efisiensi (BOPO)

Likuiditas (LDR)

Klasifikasi Bank (OWNER)

JoGjA

H. Hipotesis

Hi = Pangsa pasar dana pihak ketiga, kecukupan modal, likuiditas, efisiensi, dan klasifikasi bank berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 1 = Pangsa pasar dana pihak ketiga berpengaruh terhadap


profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 2 = Kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.
JoGjA

Hi 3 = Efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank


yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 4 = Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

Hi 5 = Klasifikasi bank berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.

JoGjA

I. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa studi kasus, yaitu menjelaskan


permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan pemecahannya berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa


laporan keuangan bank-bank yang go public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2001-2005.
JoGjA

Data diperoleh peneliti secara tidak langsung bersumber dari media perantara yaitu Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ) Universitas Muhammadiyah Malang.

Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan

yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian adalah dengan cara purposive sampling.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public di


Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005 yang berjumlah 25 bank.
JoGjA

Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya

Return On Asset (ROA); ROA = Net profit / Total Asset Pangsa pasar dana pihak ketiga (MSDN); MSDN = Total dana pihak ketiga bank / Dana pihak ketiga total bank

Kecukupan modal, diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR); CAR

= Total Aktiva Beresiko / Modal Keseluruhan Bank


Efisiensi, diukur dari (BOPO); BOPO = Nilai Output / Nilai Input Likuiditas, diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR); LDR = Total

kredit / Dana yang diterima bank

Klasifikasi bank (OWNER); Variabel dummy, bernilai 1 jika merupakan bank pemerintah dan bernilai 0 jika bank swasta.
JoGjA

Metode Analisis Data


Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi linier

berganda.

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik : Uji Normalitas Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas
VIF =
1 2 (1 R xt )

atau VIF = 1/tolerance


JoGjA

Uji Autokorelasi Uji Heterokedastisitas

Uji Hipotesis
Y = bo + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

Koefisien Diterminasi (R2)


Uji F Uji t

JoGjA