Anda di halaman 1dari 2

1.

3 BANK CAPITAL Bank menghadapi jenis biaya kebangkrutan yang sama seperti perusahaan lain namun Bank memiliki insentif untuk mengelola resikonya sehingga kecil kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Pemerintah berusaha membuat peraturan untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut benar-benar melakukan hal tersebut. Meskipun bank mempertahankan kontrol ketat atas kebijakan pinjaman, hal ini akan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. dalam beberapa tahun standar suku bunga dalam perekonomian cukup tinggi; namun terkadang juga cukup rendah. Manajemen dan perhitungan risiko kredit yang dibutuhkan adalah jelas sangat penting untuk bank. Seperti halnya dalam kasus beberapa perusahaan besar, yang memiliki kecenderungan untuk meningkatkan over time kecuali mereka berhati-hati mengaturnya. Bank harus berusaha untuk mencegah kerugian besar dari litigasi, kekacauan bisnis (business disruption), dan kecurangan karyawan, dll. Sebuah risiko yang berhubungan dengan jenis kerugian tersebut disebut dengan Risiko Operasional. Kecukupan Modal Pemeriksa bank (bank regulator) telah aktif dalam memastikan bahwa modal bank terus cukup untuk menutup risiko yang diambil. Pemeriksa mempertimbangkan risiko pasar dari kegiatan perdagangan serta risiko kredit dalam kegiatan peminjaman. Mereka bergerak ke arah pertimbangan mengenai risiko operasional. Pemeriksa menentukan jenis modal dan prescribe level bagi mereka. 1.4 PENDEKATAN DALAM MENGELOLA RISIKO Karena ekuitas Bank biasanya sangat rendah dalam hal aset , neraca , bank yang harus mengatur urusan tersebut secara konservatif untuk mencegah fluktuasi besar pada pendapatan. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi risiko satu per satu dan mengendalikan masingmasing risiko terpisah adalah dengan melakukan diversifikasi yang baik. Hal ini sering disebut pengumpulan risiko (risk aggregration). Risiko Pasar

Risiko pasar muncul sebagai akibat dari adanya aktivitas perdagangan. Manajer risiko bekerja pada bank untuk kemudian mengumpulkan risiko pasar residual dari aktivitas semua pedagang (traders) untuk menentukan total risiko yang dihadapi oleh bank dari pergerakan variabel pasar. Jika risiko yang ada terlalu tinggi untuk diterima, alasan-alasan seperti itu harus ditentukan dan aksi korektif harus diambil. Risiko Kredit Risiko kredit biasanya dikelola dengan memastikan bahwa portofolio kredit terdiversifikasikan dengan baik (risk aggregartion). Jika bank meminjamkan semua dana yang tersedia pada peminjam tunggal, kemudian pinjaman tersebut tidak didiversifikasi dan menyebabkan risiko yang besar. Jika entitas yang melakukan peminjaman membawa pada kesulitan ekonomi dan Bank tidak dapat melakukan pembayaran bungan dan pokok utang, bank akan menjadi bangkrut. Diversifikasi mengurangi risiko nonsistematis, bukan menghilangkan risiko sistematis. Bank akan menghadapi risiko tersebut jika terdapat penurunan perekonomian dan adanya peningkatan kemungkinan gagal bayar oleh peminjam. Untuk memaksimalkan keuntungan dari diversifikasi, kreditur harus pada daerah yang berbeda dan industry yang berbeda. Kredit derivative memungkinkan bank untuk mengelola risiko kredit satu per satu (risk decomposition) dibanding hanya berharap kepada diversifikasi risiko. Kredit derivative juga memungkinkan bank untuk membeli perlindungan untuk melawan keseluruhan level kegagalan ekonomi. 1.5 MANAJEMEN PENDAPATAN BUNGA NETTO Pendapatan bunga netto (net interest income) adalah kelebihan penerimaan bunga dari bunga yang dibayarkan. Inilah peran dari fungsi manajemen aset atau liabilitas untuk memastikan fluktuasi dalam pendapatan bunga netto minimal. Liquidity preference theory (teori preferensi likuiditas) mengarah pada seringnya suku bunga jangka panjang yang menjadi lebih tinggi dibanding suku bunga jangka pendek. Bahkan ketika pasar mengharapkan kecil penurunan pada suku bunga jangka pendek , teori preferensi likuiditas kemungkinan akan menyebabkan tingkat suku bunga jangka panjang lebih tinggi daripada suku bunga jangka pendek.