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Ing. Salvador Eliseo Melndez Castaneda.

TEORA DE DECISIONES.
Definicin. Una decisin es una eleccin consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuacin (o alternativas). Antes de tomar una decisin deberemos calcular cual ser el resultado de escoger una alternativa. En funcin de las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomar la decisin. As, los elementos que constituyen la estructura de la decisin son: los objetivos de quin decide y las restricciones para conseguirlos; las alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el escenario en el que se toma la decisin y las preferencias de quien decide. Mtodos y modelos para la toma de decisiones. Existen diversas situaciones en las que deben tomarse decisiones empresariales: Situaciones de certeza, incertidumbre y riesgo. Decisiones en situacin de certeza. Una situacin de certeza es aquella en la que un sujeto tiene informacin completa sobre una situacin determinada, sobre cmo evolucionar y conoce el resultado de su decisin. Ej: decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda, de distribucin de personal cuando se conoce el coste por persona y operacin, etc. La toma de decisiones en un marco de certeza no implica dificultad alguna, ms all de las relacionadas con la gestin empresarial. Decisiones en situacin de incertidumbre. Una situacin de incertidumbre es aquella en la que un sujeto toma la decisin sin conocer del todo la situacin y existen varios resultados para cada estrategia. Pueden ser decisiones no competitivas y competitivas. Decisiones no competitivas En las decisiones no competitivas nadie se opone a la estrategia del sujeto que decide. Ej: vendedores de peridicos (se quiere conocer la cantidad a adquirir de acuerdo con las ventas). Para decidir existen una serie de criterios de eleccin: - Maximin, pesimista o Wald - Mximax, optimista o Hurwicz - Coeficiente de optimismo-pesimismo - Razn suficiente o Laplace - Mnimax, coste de oportunidad o Savage a) El criterio maximin supone maximizar el resultado mnimo, es decir el decisor quiere asegurarse la eleccin mejor en caso que se d la situacin ms desfavorable. Es pesimista. Es til en situaciones muy inciertas, si quieren evitarse riesgos o si existe conflicto. Investigacin de Operaciones II Pgina 1

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b) El criterio maximax consiste en maximizar el mximo; escoger el resultado mximo entre los mejores de cada alternativa. El decisor es optimista. c) El criterio del coeficiente de optimismo-pesimismo se sita entre los dos anteriores. Partimos de un grado de optimismo y de pesimismo relacionados del siguiente modo: Coeficiente de optimismo= p; coeficiente de pesimismo=(1-p)=q; donde p+q= 1 y 0<p<1. Dentro de la misma alternativa o estrategia consideraremos el resultado mayor de cada alternativa como p mientras que el resultado menor ser q. Se escoge el mayor tras ponderar los resultados esperados por los coeficientes de optimismo y pesimismo. d) El criterio del principio de razn suficiente espera que todas las situaciones de futuro tendrn la misma probabilidad de suceder. Ante esta situacin se elige el resultado medio ms elevado. e) El criterio minimax plantea elegir en funcin de lo que se dejar de ganar. Por tanto, en primer lugar debe calcularse el mximo coste de oportunidad de cualquier opcin y, en segundo lugar, elegir el menor de ellos. EJEMPLO: Supongamos que una empresa quiere realizar una campaa publicitaria. Se le presentan 3 posibilidades: radio (15 minutos de lunes a jueves en un espacio), TV (1 spot cada semana sobre las 12h) y prensa (1 anuncio 2 das a la semana los lunes y los jueves). Como han hecho campaas anteriormente se han podido valorar los resultados de las diferentes posibilidades del siguiente modo:
DEMANDA ALTA RADIO 100 T.V. 80 PRENSA 90 DEMANDA MEDIA DEMANDA BAJA 40 20 20 5 35 25

Ej: si la demanda de mercado se mantiene alta, la campaa publicitaria en la radio garantiza los mejores resultados. Si la demanda de mercado se mantiene baja, la campaa publicitaria que garantiza los mejores resultados es la prensa. Qu medio de comunicacin elegirais? a) El pesimista adoptar el MAXIMIN, es decir, escoger el mejor resultado de entre la peor situacin. El peor escenario (o peor situacin) es que la demanda sea baja. El mejor resultado en el peor escenario es: PRENSA. b) El optimista adoptar el criterio MAXIMAX, el mejor de los mejores. El mejor escenario es la demanda alta. El mejor de los mejores es: RADIO. c) Puede escogerse una situacin intermedia entre optimismo y pesimismo (CRITERIO OPTIMISMO-PESIMISMO). Debe suponerse un determinado grado de optimismo (p). Si suponemos p= 60% = 0,6 ; q=0,4: Radio : p * max + q * min = 100 * 0,6 + 20 * 0,4 = 68 Investigacin de Operaciones II Pgina 2

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T.V. : p * max + q * min = 80 * 0,6 + 5 * 0,4 = 50 Prensa: p * max + q * min = 90 * 0,6 + 25 * 0,4 = 64 Escoger la RADIO, al ser el resultado mayor de entre las distintas alternativas. d) Si creemos que todas las situaciones tienen la misma posibilidad de suceder se escoger el resultado medio ms elevado (LAPLACE). Resultado medio radio = (100+40+20)/3 = 53,3 Resultado medio TV = (80+20+5)/3 = 35 Resultado medio prensa = (90+35+25)/3= 50. Escoger RADIO. e) Con el MINIMAX se escoge el mnimo de los mximos costes de oportunidad posibles. Calculamos la matriz de costes de oportunidad:
DEMANDA ALTA RADIO T.V. PRENSA 100 80 90 DEMANDA MEDIA DEMANDA BAJA 40 20 35 20 5 25 Mx. Coste de Oportunidad 5 20 10

Elegir el mnimo de los mximos costes de oportunidad: RADIO. En resumen:


RADIO T.V. PRENSA Maximin Maximax Laplace Optim-pesim Minimax X X X X X

Se escoger realizar la campaa publicitaria por la RADIO.

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TOMA DE DECISIONES Decisiones con Riesgo (Problemas Probabilsticos) El riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar plenamente los resultados o consecuencias de dichas acciones. El riesgo o la eliminacin del mismo es un esfuerzo que los gerentes deben realizar. Sin embrago, en algunos casos la eliminacin de cierto riesgo podra incrementar riesgos de otra ndole. El manejo efectivo del riesgo requiere la evaluacin y el anlisis del impacto subsiguiente del proceso de decisin. Este proceso permite al tomador de decisiones evaluar las estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisin. El proceso de decisin se describe a continuacin: El problema est definido y todas las alternativas confiables han sido consideradas. Los resultados posibles para cada alternativa son evaluados. Los resultados son discutidos de acuerdo a su reembolso monetario o de acuerdo a la ganancia neta en activos o con respecto al tiempo. Varios valores inciertos son cuantificados en trminos de probabilidad. La calidad de la estrategia ptima depende de la calidad con que se juzgue. El tomador de decisiones deber examinar e identificar la sensitividad de la estrategia optima con respecto a los factores cruciales. Cuando el decisor posee algn conocimiento sobre los estados de la naturaleza puede asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimacin subjetiva de probabilidad. En estos casos, el problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo. El decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de la naturaleza. El proceso de toma de decisin con riesgo es el siguiente: a) Use la informacin que tenga para asignar su parecer personal (llamado probabilidades subjetivas) sobre el estado de la naturaleza, p(s); b) Cada curso de accin tiene asociado un determinado beneficio con cada uno de los estados de la naturaleza, X(a,s); c) Calculamos el beneficio esperado, tambin llamado riesgo o R, correspondiente a cada curso de accin como R(a) = Sumas de [X(a,s) p(s)]; d) Aceptamos el principio que dice que deberamos actuar para minimizar (o maximizar) el Mximo Valor Esperado; e) Ejecute la accin que minimice R(a).

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Para estudiar los mtodos de decisin probabilsticos considere el siguiente ejemplo: EJEMPLO 2: Una Compaa de Manufacturas Elctricas que produce aparatos de aire acondicionado, tiene que decidir si comprar o no un componente importante para su producto final de un abastecedor o fabricarlo en su propia planta. Las alternativas de decisin son entonces: 1) Comprar el componente (C). 2) Fabrica el componente (F). La determinacin de la mejor decisin depender de la aceptacin (demanda) de su producto final en el mercado. Dado que la demanda que la Ca enfrenta por su producto final est fuera del control del Decisor, esta constituye una variable de estado. De acuerdo con la administracin de la Ca. Los posibles valores de la demanda por su producto final pueden ser: DA = Demanda alta del producto final de la Ca. DM = Demanda media del producto final de la Ca. DB = Demanda baja del producto final de la Ca. Para determinar la decisin ptima fue necesario conocer mayor informacin respecto a las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza (DA, DM, DB). El resultado final de la decisin se expresa en trminos de ganancias netas. La administracin de la Ca. ha estimado las ganancias netas para este problema:
Alternativas de Decisin Fabricar ( F ) Comprar ( C )
Estados de la Naturaleza (Niveles de demanda)

DA 130 70

DM 40 45

DB -20 10

a) Determine la decisin ptimo segn criterio del MVE y suponiendo P (DA) = 0.30, P (DM) = 0.30, P (DB) = 0.40. b) Calcule la mnima perdida esperada. c) Calcular el valor esperado de la informacin perfecta. d) Calcular el valor esperado de la informacin de la muestra e identifique la decisin ptima. e) Calcule la informacin de la eficiencia de la muestra.

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A) MXIMO VALOR ESPERADO (MVE). El resultado real no ser igual al valor esperado. Lo que se obtiene no es lo que se espera, es decir, las "Grandes Expectativas". a) Con cada accin, multiplique la probabilidad y el beneficio y luego sume: Elija el nmero ms grande y adopte esa accin. b) Agregue el resultado por fila, c) Seleccione el nmero ms grande y tome esa accin. Los estados ms probables de la naturaleza: (apropiado para decisiones no repetitivas) a) Tome el estado de la naturaleza que tiene la probabilidad ms alta (rompa los empates arbitrariamente), b) En esa columna, elija la accin que tiene el mayor beneficio. Del Ejemplo: De acuerdo con la experiencia de la administracin de la Ca. se asign las siguientes probabilidades de ocurrencia. Puede ser entonces: P (DA) = 0.30, P (DM) = 0.30, P (DB) = 0.40 Segn el criterio probabilstico, se decide por la alternativa de mayor ganancia esperada: Alternativas Fabricar (F) 130(0.30) + 40 (0.30) + -20(0.40) = 43* Comprar (C) 70(0.30) + 45 (0.30) + 1 0(0.40) =38.5 Se decide: Fabricar el componente. La Ca obtendra las mayores ganancias netas esperadas de 43,000 dlares. B) MINIMIZACIN DE LA PRDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA (POE): a) Configure una matriz de beneficios de la prdida tomando el nmero ms alto de las columnas correspondientes a los estados de la naturaleza (digamos, L) y rstele todos los nmeros de esa columna, L Xij. b) Para cada accin, multiplique la probabilidad y las prdidas, luego agrguelas a cada accin, c) Seleccione la accin con el POE ms pequeo. Del ejemplo: la matriz de minimizacin de la prdida de Oportunidad es:
Fabricar ( F ) Comprar ( C ) Probabilidad DA 0 (130>70) 60 (130-70) 0.3 DM 5 (45-40) 0 (45>40) 0.3 DB 30 (10 - -20) 0 (10>-20) 0.4 Perdida de Oportunidad (0*0.3)+(5*0.3)+(30*0.4)= 13.5* (60*0.3)+(0*0.3)+(0*0.4)= 18

Se decide: Fabricar el componente. La Ca obtendra la menor perdida de oportunidad ya que POE=13,500 dlares.

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C) CLCULO DEL VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA (VEIP) Si se pudiera contar con un predictor perfecto, se podra seleccionar por anticipado el curso de accin ptimo correspondiente a cada evento pronosticado. Ponderando la utilidad correspondiente a cada curso de accin ptimo por la probabilidad de ocurrencia de cada evento se obtiene la utilidad esperada contando con informacin perfecta. El VEIP puede considerarse como una medida general del impacto econmico de la incertidumbre en el problema de decisin. Es un indicador del valor mximo que convendra pagar por conseguir informacin adicional antes de actuar. El VEIP tambin da una medida de las oportunidades perdidas. Si el VEIP es grande, es una seal para que quien toma la decisin busque otra alternativa que no se haya considerado hasta el momento. MTODOS DE ENCONTRAR EL VEIP EN UN EJERCICIO: Mtodo 1:

VEIP

V*

MVE

En el ejemplo la pregunta es: Cunto ganara si conociera la informacin? Una forma de conocer el futuro, o sea el resultado del programa de TV, es realizar una Investigacin de mercado. Si se cul es mi ganancia con informacin perfecta, puedo saber cunto estoy dispuesto a pagar para obtener esa informacin perfecta. Del caso anterior, se obtuvo que la ganancia esperada sin informacin perfecta es de 43,000 dlares. Para obtener la ganancia esperada con informacin perfecta, puedo usar el siguiente esquema:

Resultado futuro DA DM DB

La mejor decisin F C C

Ganancia 130 45 10

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La ganancia esperada con informacin perfecta es: 130(0.30) + 45(0.30) + 10 (0.40) = 56.5 El valor esperado de la informacin perfecta es: 56.5 - 43 = 13.5 sea, conocer la informacin perfecta aumenta la ganancia esperada de 43,000 a 56,500 dlares; es decir aumenta en 13,500 dlares y esto es lo mximo que se podra pagar por la investigacin de mercado. Cunto se pagar por la Investigacin de Mercado? Ello depende de la confiabilidad de dicha Investigacin. Mtodo 2:

VEIP = POE.
Este mtodo verifica la igualdad procedimiento descrito anteriormente. anterior haciendo uso del

D) VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN IDENTIFICACIN DE LA DECISIN PTIMA.

DE

LA

MUESTRA

El objetivo de la Investigacin de mercados (IM) es el de ayudar al administrador a realizar estimaciones de probabilidad mas precisas. El propsito de la I.M. es disear y llevar a cabo una investigacin que tenga como resultado un indicador descriptivo o estimacin del proyecto propuesto. Entonces: Qu tan confiable son los resultados de la IM? Para determinar la confiabilidad de la Investigacin, se necesita hacer una evaluacin en base a los resultados esperados: - Se determina dos indicadores: I1: Reporte favorable del estudio de IM; la muestra tomada expresa un inters considerable en el producto de la Ca. I2: Reporte no favorable del estudio de IM; la muestra tomada expresa poco inters por producto de la Ca. - Se evala para cada resultado, la probabilidad de que cada indicador (I1, I2) sea resultado de la Investigacin.

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El registro histrico de la Ca. de mercadotecnia en estudios similares ha permitido a la administracin de la Ca estimar las siguientes probabilidades condicionales relevantes:

Dnde: 0.15 = P(I1/DB), es la probabilidad condicional de que el indicador ser I1 dado que el producto tiene aceptacin. (Si el nivel de demanda es bajo, el reporte slo ser favorable 5% de las veces). IDENTIFICACION DE LA DECISION PTIMA Se determina a partir de la estimacin de probabilidad de que ocurra cada resultado dependiendo del indicador resultante de la IM. La mejor alternativa es la que maximiza la ganancia esperada. Necesitamos calcular las probabilidades cuando la IM resulta I1 o I2; para cada posible resultado. Clculos de las probabilidades:

Del rbol de decisin, se obtiene : P(I1)= P(DB)xP(I1/DB) + P(DM)xP(I1/DM) + P(DA)xP(I1/DA) P(I1)= 0.40x0.15 + 0.30x0.45 + 0.30x0.65 P(I1) = 0.060 + 0.135 + 0.195 = 0.39 P(I2)= P(DB)xP(I2/DB) + P(DM)xP(I2/DM) + P(DA)xP(I2/DA) P(I2)= 0.40x0.85 + 0.30x0.55 + 0.30x0.35 P(I2) = 0.34 + 0.165 + 0.105 = 0.61

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* Si la IM tiene como resultado el indicador I1:

* Si la IM tiene como resultado el indicador I2:

Clculo de las Ganancias Esperadas:


Si la IM tiene como resultado el indicador I1:

La decisin ptima es fabricar ya que as se tendr la mayor ganancia esperada igual a $ 76,000.
Si la IM tiene como resultado el indicador I2:

La decisin ptima es comprar ya que as se tendr la mayor ganancia esperada igual a $ 29,650.
En conclusin, lo que debemos calcular es cul es la ganancia esperada con informacin de la IM. o de la muestra usada. Esta ganancia esperada depende de los resultados de la IM. Investigacin de Operaciones II Pgina 10

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La ganancia esperada con informacin de la muestra depende de los resultados de la IM, Luego:

Valor esperado de la Ganancia esperada con Ganancia esperada sin informacin de la muestra = informacin de la muestra - informacin de la muestra = 47.7265 43.0 = 4.7265 = 4,730 dlares.

La administracin de la empresa no debera gastar ms de $4,730 dlares en llevar a cabo la investigacin de mercados. E) EFICIENCIA DE LA INFORMACIN DE MUESTRA.

Una eficiencia baja nos har buscar otros tipos de informacin muestral, como por ejemplo otra compaa de IM. En cambio una lata eficiencia nos indicar que no ser necesario buscar fuentes de informacin adicional.

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