Uji autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Masalah autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey. Untuk melakukan pengujian BG test, pertama yang dilakukan adalah menentukan hipotesis yang akan diuji: H0: tidak terdapat autokorelasi. Ha: terdapat autokorelasi. Langkah kedua adalah mendapatkan nilai penggangu (res_1) melalui analisis regresi linear. Langkah selanjutnya adalah perlu untuk membentuk variabel lag residual (res_2). Setelah itu pengujian Breusch-Godfrey siap untuk dilakukan dengan meregress model persamaan sebagai berikut: res_1 = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7res_2 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat nilai sig. dari res_2. Jika nilai sig. > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak, sehingga tidak terdapat autokorelasi, sebaliknya jika nilai sig. < 0,05, maka Ha tidak dapat ditolak, sehingga terdapat autokorelasi.

3.5.3.1. Uji Heteroskedastisitas Uji hoteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser yang dimulai dengan mendapatkan nilai residual dengan analisis regresi linear. Selanjutnya nilai residual tersebut perlu untuk diabsolutkan. Setelah itu regresikan variabel absolut (AbsUt) sebagai variabel dependen sehingga persamaan menjadi: AbsUt = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat probabilitas signifikansi dari masing-masing variabel. Jika probabilitas signifikansinya (sig.) di atas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika sig. di bawah tingkat kepercayaan 5%, maka di dalam model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas