LATIHAN 9 : PERSIAPAN UJIAN : DISELESAIKAN PALING LAMBAT TANGGAL : 9 JUNI MELALUI EMAIL MATA KULIAH : DOSEN BAGIAN I : 1.

Berikan penjelasan tentang istilah-istilah berikut : a. ASSET b. LIABILITIES c. TRADING BOOK d. BANKING BOOK e. GAP f. GAP POSITIF g. GAP NEGATIF h. RSA i. RSL j. LIBOR k. SIBOR l. MANAJEMEN LIKWIDITAS m. PENGUKURAN LIKWIDITAS n. FLOW BASED o. STOCK BASES 2. Berikan penjelasan atas hal-hal sebagai berikut a. Kegunaan cost of fund ( Biaya dana ) b. Metode-metode Perhitungan Biaya Dana c. CAMEL d. CAR e. Modal Inti f. Modal Pelengkap g. Fungsi modal Bank 3. Dalam pengelolaan aktiva dan pasiva ada 3 macam resiko yang harus diamati, yaitu : 4. Apa yang dimaksud dengan ALCO 5. Dalam mengelola dan mengukur Interest Rate Risk terdapat 4 Metode , sebutkan dan jelaskan secara singkat 6. Tujuan utama kebijaksanaan investasi bank adalah mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan resiko minimum. Jumlah pendapatan maupun tingkat resiko suatu investasi dipengaruhi oleh, sebutkan : MANAJEMEN DANA BANK MUNAZIR, SE.,MH, PDP

7. Laporan GAP berfungsi sebagai alat untuk mengawasi pergerakan Net Interest Income (NII ) , oleh karena itu maka perlu dimengerti bagaimana hubungan antara NII dan posisi GAP , GAP mungkin Positif mungkin Negatif , suku bunga mungkin naik atau turun . Terkait dengan pernyataan ini a. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh kenaikan suku Bunga, pada posisi GAP Positive , terhadap NII b. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh kenaikan suku Bunga, pada posisi GAP Negatif , terhadap NII c. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh penurunan suku Bunga, pada posisi GAP Positive , terhadap NII d. Berikan penjelasan bagaimana pengaruh Penurunan suku Bunga, pada posisi GAP Negatif , terhadap NII e. Buat matrik pengaruh terhadap Net Interest Income 8. Analisis GAP sebagai salah satu tehnik pengukuran mempunyai beberapa kelemahan dan kebaikan , sebutkan masing-masing minimal 3 9. Strategi GAP , biasanya gap yang akan diambil oleh manajemen bank serta arahnya , apakah gap positif atau gap negative tergantung pada 3 hal , sebutkan ketiga hal tersebut 10. Bank sangat berkepentingan terhadap besarnya biaya dana ( Cost of fund ) , berkaitan dengan hal ini berikan penjelasan pengertian cost of fund , konsep yang lazim digunakan, manfaatnya bagi bank BAGIAN II: 1. Untuk menentukan tingkat bunga kredit atau lending rate harus diperhitungkan pula beberapa biaya risiko yang menambah cost of loanable fund yaitu Biaya risiko kredit ( Credit Risk) , Biaya Overhead , lalu ditambahkan keuntungan yang diharapkan oleh bank( Spread), dan Pajak yang dikenakan . Terkait dengan hal tersebut , maka Saudara diminta untuk menghitung Base Lending Rate ( Bunga Kredit) menggunakan metode Weighted Average Cost Of Fund( Biaya dana Ratarata tertimbang, dengan data-data sebagai berikut : a. Sumber dana : Giro = Rp. 60.000,- , Tabungan= Rp. 120.000,- Deposito = Rp. 600.000,b. Suku bunga : Giro = 2 % ; Tabungan = 4% ; Deposito= 6 % c. Biaya overhead rata-rata bulanan = Rp. 2.400,- Dana rata-rata bulanan=Rp. 120.000 d. Spread ( Keuntungan yang diharapkan 2 % ) e. Pajak 35 % f. Data Kredit yang disalurkan dengan komposisi outstanding Kredit/Pembiayaan sebagai berikut :

KOLEKTIBILITAS
LANCAR DALAM PERHATIAN KHUSUS

OUTSTANDING KETENTUAN CADANGAN

97,000 500

0.50% 2.00%

KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET

500 1,000 1,000 100,000

10.00% 50.00% 100.00%

2. GAP ANALISYS Diketahui data-data Asset dan Liabilities Bank INABA Sebagai berikut : Rate sensitive Asset ( Asset yang sensitive terhadap perubahan suku bunga ) = Rp.10.000.000,, dengan bunga 10 % , Rate sensitive Liabilities = Rp. 9.000.000,- dengan bunga 5 % , fixed rate Asset = Rp. 5.000.000,- dengan bunga 9 % , non Earning Assets = Rp.5.000.000 , Fixed Rate Liabilities = Rp. 3.000.000,- dengan bunga 7 % , non Earning Liabilities Rp. 2.000.000 , Equity = Rp. 6.000.000,Dari data-data tersebut diatas , sdr diminta untuk : a. b. c. d. Buat neraca Bank INABA Hitung Net Interest Income Hitung Net Interest Margin Besarnya GAP , apakah GAP positif atau Negatif