Ecuac 2

Contents of
S. Novo, R. Obaya y J. Rojo
Ecuaciones y sistemas diferenciales

Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1995 539 pp.
Sylvia NOVO Rafael OBAYA Jes s ROJO u
Doctores en Matem ticas a Departamento de Matem tica Aplicada a E.T.S. de Ingenieros Industriales de Valladolid
MADRID BUENOS AIRES CARACAS GUATEMALA LISBOA MEXICO NUEVA YORK PANAMA SAN JUAN SANTAFE DE BOGOTA SANTIAGO SAO PAULO
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McGraw-Hill
AMS Subject Classi cations: 34 y 35
Clasi caci n Decimal: 517.9 o
Departamento de Matem tica Aplicada a E.T.S. de Ingenieros Industriales Paseo del Cauce, s n 47011 VALLADOLID , Espa~a n
~ McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPANA, S.A.

Edi cio Valrealty, 1a planta Basauri, 17 28023 ARAVACA Madrid
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ECUACIONES Y SISTEMAS DIFERENCIALES
c DERECHOS RESERVADOS 1995 McGRAW-HILL INTERAMERICANA ~ DE ESPANA, S.A. I S B N 84 481 XXXX X Dep sito Legal: M-XXXXX 1995 o
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Contenido
Contenido Pr logo. o Notas para el lector. 1 Introducci n. o v ix xi 1
1.1 Ecuaciones diferenciales y soluciones. : : : : : : : : : : : : : 1.1.20 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1.2 Resultados sencillos para ecuaciones sencillas. : : : : : : : : 1.2.11 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1.3 Signi cado geom trico de y = f t; y . : : : : : : : : : : : : e 1.3.4 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1.4 Crecimiento exponencial y crecimiento log stico. : : : : : : :
1.4.7 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1.5 Un ejemplo de linealizaci n de una ecuaci n de segundo orden. o o 1.5.5 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
0
1 12 12 16 16 20 21 27 28 35
2 La ecuaci n escalar lineal de primer orden. o
2.1 La ecuaci n escalar lineal de primer orden. : : : : : : : o 2.1.8 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2.2 Cambios de variable. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2.2.15 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2.3 Ecuaciones que se reducen a la lineal de primer orden. 2.3.10 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3.1 Ecuaciones exactas. : 3.1.19 Ejercicios. : : 3.2 Factores integrantes.
37
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
37 41 42 49 51 55 60 68 69
3 Cuadraturas para la resoluci n de las ecuaciones escalares o de primer orden. 59

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
vi
Contenido
3.2.10 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3.3 Algunos factores integrantes. : : : : : : : : : : : : 3.3.8 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3.4 Factor integrante para las ecuaciones homog neas. e 3.4.5 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3.5 Modelos con ecuaciones de primer orden. : : : : : : 3.5.4 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
73 74 77 80 82 83 87 94 99 101 107 108 116 118 129 131 148 152 166 167 175 178 182 183 186 186 191 192 196 197 210 212 214
4 Existencia. Unicidad de soluciones. Dependencia respecto de las condiciones iniciales y los par metros. a 93
4.1 Normas vectoriales y normas matriciales. : : : : : : : : : : 4.1.11 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.2 El espacio de las funciones continuas. : : : : : : : : : : : : : 4.2.10 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.3 Un teorema local de existencia de soluciones. : : : : : : : : 4.3.10 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.4 Un teorema local de existencia y unicidad de soluciones. : : 4.4.20 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.5 Teoremas globales de existencia y unicidad. : : : : : : : : : 4.5.30 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.6 Dependencia continua respecto de par metros y condiciones a iniciales. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.6.17 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4.7 Derivabilidad respecto de condiciones iniciales y par metros. a 4.7.10 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
5 Ecuaciones de primer orden no resueltas respecto de la derivada. 177

5.1 Planteamiento del problema; algunos ejemplos. : : : : : : : 5.1.6 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.2 Un teorema de existencia y unicidad local. : : : : : : : : : : 5.2.6 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.3 El p-discriminante. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.3.14 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.4 La envolvente de una familia de curvas y el c-discriminante. 5.4.13 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.5 M todos de resoluci n de algunos tipos simples de ecuaciones e o no resueltas respecto de la derivada. : : : : : : : : : : : : : 5.5.21 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5.6 Las ecuaciones de Lagrange y de Clairaut. : : : : : : : : : : 5.6.5 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Contenido
vii
6 Ecuaciones y sistemas lineales.
6.1 Un teorema de existencia y unicidad. : : : : : : : : 6.1.9 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.2 Soluciones de un sistema lineal homog neo. : : : : e 6.2.22 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.3 Soluciones de un sistema no homog neo. : : : : : : e 6.3.8 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.4 Soluciones de la ecuaci n lineal homog nea. : : : : o e 6.4.28 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.5 La ecuaci n lineal no homog nea. : : : : : : : : : : o e 6.5.9 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6.6 La funci n de Green para el problema de Cauchy. : o 6.6.14 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
217
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
217 221 222 234 235 239 240 253 256 260 260 270
7 M todos de resoluci n de ecuaciones y sistemas lineales. 273 e o
7.1 La exponencial de una matriz. : : : : : : : : : : : : : : : : : 273 7.1.6 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 276 7.2 Sistemas lineales con coe cientes constantes. : : : : : : : : 277 7.2.25 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 294 7.3 Soluciones asociadas a los valores propios. : : : : : : : : : : 297 7.3.11 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 304 7.4 Sistemas lineales no homog neos de coe cientes constantes. 305 e 7.4.13 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 312 7.5 Ecuaciones lineales con coe cientes constantes. : : : : : : : 315 7.5.9 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 319 7.6 Ecuaciones lineales no homog neas de coe cientes constantes. 320 e 7.6.7 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 323 7.7 El m todo operacional. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 326 e 7.7.30 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 338 7.8 El m todo de aniquilaci n. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 340 e o 7.8.9 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 343 7.9 La ecuaci n de Euler. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 344 o 7.9.5 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 347 8.1 La teor a de Floquet. :
8.1.20 Ejercicios. : : : 8.2 Algunos ejemplos. : : 8.2.6 Ejercicios. : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
8 Sistemas y ecuaciones lineales de coe cientes peri dicos. 349 o
349 361 366 371
viii
Contenido
9 La ecuaci n adjunta. Teor a de Sturm. o
9.1 La ecuaci n adjunta. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o 9.1.21 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9.2 Ecuaciones reales autoadjuntas de segundo orden. : : : : : : 9.2.14 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9.3 La teor a de Sturm para la ecuaci n lineal real autoadjunta
o pt y + q t y = 0. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9.3.18 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9.4 Ejemplo: la ecuaci n de Bessel. : : : : : : : : : : : : : : : : o 9.4.2 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
0 0
375
376 387 388 393
395 405 408 411
10 Problemas lineales regulares de contorno.
10.1 Ejemplo: La cuerda vibrante. : : : : : : : : : : : : 10.1.2 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.2 Problemas lineales regulares de contorno. : : : : : 10.2.22Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.3 La funci n de Green para el problema de contorno. o 10.3.14Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.4 El problema adjunto; problemas autoadjuntos. : : : 10.4.23Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.5 Problemas de autovalores. : : : : : : : : : : : : : : 10.5.22Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.6 Desarrollo en serie de autofunciones. : : : : : : : : 10.6.9 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.7 Problemas de autovalores de Sturm-Liouville. : : : 10.7.8 Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 10.8 Separaci n de variables. : : : : : : : : : : : : : : : o 10.8.15Ejercicios. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
413
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
414 417 418 428 429 443 447 460 463 483 484 491 493 501 503 519
Libros cuya lectura se recomienda. Lista de Figuras Lista de Tablas ndice I
525 529 531 533
Pr logo. o
El texto del libro forma parte de un curso de Ecuaciones diferenciales que se ha venido impartiendo en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Valladolid. Sin embargo, no abordamos problemas singulares de contorno, funciones especiales, teor a de estabilidad, c lculo de variaciones, sistemas aut nomos
a o y m todos num ricos, que incluiremos en un volumen posterior. Algunos e e cap tulos se han extendido algo m s de lo que se hace habitualmente en
a nuestras clases, procurando que el libro pueda ser util al mayor n mero u posible de lectores. En este sentido, a pesar de estar dirigido a alumnos de Escuelas T cnicas, el libro puede ser util a los alumnos de las Facultades e de Ciencias. El libro est pensado para facilitar la comprensi n, por parte del aluma o no, de las t cnicas b sicas de ecuaciones diferenciales. Por ello se incluyen e a numerosos ejemplos y se detallan cuidadosamente la mayor a de las demos
traciones. Omitimos algunas de las que presentan mayor di cultad, o que se basan en resultados que no forman parte de un curso b sico de Algea bra lineal y de C lculo, que son las materias que se suponen conocidas de a antemano. Los autores agradecen cuantas sugerencias les sean enviadas con objeto de mejorar el texto. Toda correspondencia con los autores puede dirigirse bien a McGraw-Hill, bien directamente a la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Valladolid. No queremos terminar sin agradecer los desvelos de la editorial McGrawHill en la promoci n y cuidado de este libro y, en particular, la preocupaci n o o de Isabel Capella, Editora de la Divisi n Universitaria. A todos cuantos de o alguna manera han participado en la confecci n del libro, gracias. o Valladolid, abril de 1995
Los Autores
ix
Pr logo o
Notas para el lector.

El libro se estructura en cap tulos del 1 al 10; cada cap tulo, en secciones

que llevan asignados dos n meros, el primero de los cuales es el del cap tulo u
al que pertenecen; una secci n se divide en apartados; de los tres n meros o u que asignamos a cada apartado, los dos primeros son los de la secci n en o la que se encuadra. El ultimo apartado de cada secci n se reserva a los ejercicios. El ejercicio o 3.1.19.4 es el cuarto ejercicio del apartado 3.1.19, o, si se pre ere, de la secci n 3.1. o Las citas del tipo v ase 9.3.14 o v. 9.3.14 se re eren a resultados ane teriores que se utilizan en el texto. Se usan preferentemente cuando los resultados a que se re eren son algo lejanos. El n mero de citas disminuye u a medida que avanza el texto ya que, poco a poco, el lector ir conservando a en la memoria los resultados m s importantes. a Los resultados que aparecen enmarcados por dos l neas llevan delante el t

N, COROLARIO o LEMA; todos ellos tulo de TEOREMA, PROPOSICIO son teoremas. La raz n por la que les asignamos diferentes t tulos es dar o
una idea de su importancia y de su utilidad. En general hemos reservado el nombre de teorema para los que consideramos m s importantes. Un coroa lario es un teorema que es consecuencia inmediata de otro que le precede. Un lema es un teorema cuya importancia reside, m s que en s mismo, en a
su utilizaci n para probar un resultado que sigue a continuaci n. o o La mayor parte de los resultados no aparecen enmarcados. Esto se debe en muchos casos a que nos ha parecido util mezclar el enunciado con algunos comentarios, por lo que no se prestan tan claramente a separar enunciado, demostraci n y comentarios. o Aparecen diferentes s mbolos para enumerar los cat logos de propiedades;
a lo m s frecuente ser encontrar a, b, c, etc. Los listados con i, ii, a a iii, etc. son siempre de propiedades equivalentes entre s .
xi
xii
Notas para el lector
Algunos ejercicios s lo poseen inter s cuando se realizan inmediatamente o e a continuaci n de la teor a que los precede, porque sirven para mejorar la o
comprensi n de ciertos temas. Si se dejan para m s tarde pueden haber o a perdido buena parte de su inter s; en ocasiones forman parte incluso de la e exposici n te rica posterior. o o Las notaciones que aparecen en los ejercicios y que no se explican, son las que se han de nido en la teor a.
Adem s del texto y los ejercicios, este libro posee varias secciones que el a lector debe acostumbrarse a utilizar, ya que le resultar n utiles. Hay dos a ndices y una lista comentada de libros cuya lectura se recomienda.
Cap tulo 4
Existencia. Unicidad de soluciones. Dependencia respecto de las condiciones iniciales y los par metros. a
Hemos visto en los cap tulos anteriores m todos de integraci n por cuadraturas
e o para los modelos m s sencillos. Tambi n hemos visto ecuaciones que no tienen a e por soluciones a funciones elementales lo que no quiere decir que estas ecuaciones carezcan de soluci n. o La existencia de soluciones es justamente lo que vamos a comprobar en este cap tulo. En las dos primeras secciones nos dedicamos a introducir conceptos que
ser n utilizados m s adelante. A continuaci n, jamos condiciones muy generales a a o en las que una ecuaci n diferencial tiene soluci n y en las que un problema de o o Cauchy tiene soluci n unica. Todo esto es lo que ocupar nuestras secciones 4.3 o a y 4.4. En la secci n 4.5, estudiamos las caracter sticas de los intervalos en que est n o
a de nidas estas soluciones. Posteriormente, en las secciones 4.6 y 4.7, discutimos c mo afectan a las soluciones peque~os cambios en la formulaci n de la ecuaci n. o n o o Los m todos que vamos a estudiar no son constructivos, es decir, no permie ten obtener en las aplicaciones la f rmula de la soluci n. Sin embargo, jamos o o unas bases s lidas que soportan la teor a de los cap tulos siguientes. Es m s, las o

a teor as cualitativas o las num ricas intentan deducir propiedades de una soluci n
e o desconocida, pero que se sabe que existe. Este tema tiene mayor di cultad que los precedentes, y el lector lo comprobar desde su primera tentativa de lectura. Hemos procurado detallar cuantas a demostraciones hemos incluido, y eliminar alguna de las demostraciones m s t ca e nicas, siempre con el nimo de mantener el libro en un intervalo de di cultad no a demasiado alto. Para estudiar este mismo tema, y, en particular, las demostraciones que no hacemos, podemos recomendar al lector los textos de GUZMAN cap tulos 3 y 4 y
MART NEZ SANZ cap tulos I, II, III y IV . I
93
94
4. Existencia de soluciones
Tambi n conviene aconsejar el libro de e GARBAYO cap tulo 3 ,

dirigido especialmente a las Escuelas T cnicas. Finalmente, hay que recordar los e textos de CODDINGTON LEVINSON cap tulos 1 y 2,
HARTMANN cap tulos 2, 3 y 5 , y
HALE cap tulo 1,
que abordan nuestro tema y, adem s, estudian otros aspectos conceptuales de la a teor a de ecuaciones diferenciales ordinarias.
4.1 Normas vectoriales y normas matriciales.
4.1.1 Vamos a considerar ecuaciones vectoriales sistemas cuyas solu-
ciones toman valores en IRn o Cn . Tambi n vamos a trabajar con funcioe nes que pertenecen a espacios vectoriales de dimensi n in nita. En ambos o casos, necesitamos suplir lo que signi ca el m dulo de un n mero real o o u complejo por otra idea similar que sirva para medir el tama~o de los vecton res y nos permita considerar distancias. El instrumento que se emplea con este objeto es generalmente la norma. un espacio vectorial E sobre IK IR o C es una aplicaci n de E en IR que o env a cada vector, x, a un n mero real, generalmente denotado por kxk,
u de manera que se veri quen las propiedades siguientes 8x 2 E kxk 0 ; kxk = 0 si y s lo si x = 0 ; o 4.1 8x 2 E 8 2 IK kxk = jj kxk ; 8x; y 2 E kx + yk kxk + kyk desigualdad triangular:
4.1.2 Norma en un espacio vectorial. Recordemos que una norma en
4.1.3 De la desigualdad triangular se deduce inmediatamente la relaci n o kx , yk j kxk , kyk j : En efecto, aplicando la desigualdad triangular a los vectores x , y e y se tiene que kxk = kx , y + yk kx , yk + kyk, de donde kxk , kyk kx , yk. An logamente, aplicando lo mismo a y , x y a x se obtiene que a kyk, kxk kx , yk. Finalmente, la desigualdad del enunciado se sigue de
las dos desigualdades probadas.
4.1. Normas vectoriales y normas matriciales
95
a usar, IRn y Cn , existe una in nidad de normas diferentes. Veamos cu a les son las m s usuales. En primer lugar est la norma que proviene del a a producto escalar usual xjy = x1 y1 + x2 y2 + xn yn ; esta norma se denota por k k2 y vale
4.1.4 En lo que se re ere a los espacios de dimensi n nita que vamos o
kxk = jx j + jx j + + jxnj = ;

2 1 2 2 2 2 1 2
recibe el nombre de norma eucl dea. Tambi n son muy utilizadas las dos
e normas siguientes:
kxk = jx j + jx j + + jxnj ; kxk1 = maxjx j; jx j; : : :; jxnj : De manera m s general, si p 1 es un n mero real superior a 1, se a u de ne la norma `p' como kxkp = jx jp + jx jp + + jxnjp =p : Las normas k k y k k son casos particulares de esta norma. La norma
1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
X2 1
-1
X1
-1
Figura 4.1: La esfera unidad de IR , kxkp = 1, para varios valores de p de dentro hacia fuera p = 1; 3=2; 2; 4 y 1, respectivamente.
2
kxk1 se obtiene para cada vector x como el limp!1 kxkp de ah el s mbolo

con que se denota. La gura 4.1 representa la esfera unidad de IR2 , o sea, el conjunto fx j kxkp = 1g, para varios valores de p.
96
4.1.5 TEOREMA equivalencia de las normas

En IRn o Cn o, m s generalmente, en cualquier espacio de a dimensi n nita dos normas cualesquiera, k k y k k0 son equio valentes. O sea, existen constantes positivas, y , tales que
kxk kxk0 y kxk0 kxk para todo vector x del espacio. Las constantes independientes del vector x.
son
Vamos a probar, en primer lugar, que una norma cualquiera, k k, y la norma k k2 son equivalentes. Denotemos por e1 ; e2; : : :; en la base can o n , y sea x = x1 ; x2; : : :; xn un vector cualquiera de IKn . Utinica de IK lizando la desigualdad de Schwarz para P vectores jx1j; jx2j; : : :; jxn j y los ke1k; ke2k; : : :; kenk, y llamando = keik2 1=2, obtenemos
kxk =
n X i=1
xi ei
n X i=1
jxij keik
X n
i=1
jxij
!=
1 2
= kxk2 ;
con esto se obtiene la primera desigualdad. Para la segunda, consideremos la esfera unidad, S = fx j kxk2 = 1g, que es un conjunto compacto de IKn para la norma k k2, y la funci n x ! kxk o de IKn en IR; como
j kxk , kyk j kx , yk kx , yk ; resulta que dicha funci n es continua para la norma k k , y alcanza su o m ximo y m nimo sobre el conjunto compacto S ; dado que 0 62 S , el m nimo a

ser alg n n mero r 0; por lo tanto, a u u 8x 2 S kxk r : Finalmente, si x es un vector arbitrario de IKn , entonces x=kxk es un vector de S , y se tiene x x kxk = kxk kxk = kxk kxk rkxk ;
2 2 2 2 2 2 2 2
luego,
1 kxk r kxk ;
2
97
y se obtiene la segunda desigualdad con = 1=r. As queda probada la

equivalencia de cualquier norma con la norma k k2 . Si ahora k k0 es otra norma y veri ca kxk0 0kxk2 y kxk2 0kxk0 ; resultar que a y que
kxk kxk
2 2
0 kxk0
lo que termina la demostraci n para IKn . Si se desea probar el resultado o para un espacio arbitrario, E , de dimensi n n, lo m s sencillo es tomar una o a base a1 ; : : :; an de E y considerar el isomor smo f x1; : : :; xn = x1 a1 + + xnan de IKn en E . Si k kE y k k0E son dos normas de E y de nimos, para x 2 IKn , kxk = kf xkE y kxk0 = kf xk0E , obtenemos dos normas en IKn de las que ya sabemos que son equivalentes. Pues bien, ahora es inmediato que, para ambas normas de E , sirven las mismas desigualdades que existen entre las correspondientes normas de IKn .
kxk0 0kxk
kxk ;
4.1.6 Por ejemplo, para las normas consideradas en 4.1.4, pueden servir las constantes kxk1 n1=2kxk2 y kxk2 kxk1 ; kxk1 kxk2 y kxk2 n1=2kxk1 ; kxk1 kxk1 y kxk1 nkxk1 ; que, adem s, son las constantes m s peque~as que hacen ciertas las desia a n gualdades v. el ejercicio 2.
utilizados con cualquier otra norma. As , por ejemplo, para x; xk 2 IKn , se de ne generalmente
como
4.1.7 El resultado anterior hace que los conceptos de l mite, continuidad,

n o en Cn para la norma k k , puedan ser etc., que han sido de nidos en IR
2
xk ! x
2
Pues bien, ahora es inmediato ver que esto equivale a que kxk , xk ! 0 para no importa qu norma. En particular, kxk , xk1 ! 0 signi ca que e xk converge a x componente a componente o sea, xk;i ! xi ; i = 1; : : :; n.
kxk , xk ! 0 :
98
4.1.8 Normas vectoriales y normas matriciales. Denotemos por kxk la norma del vector x 2 IRn o Cn para alguna de las normas que consideramos en 4.1.4. Si, para una matriz cuadrada n n, A, ponemos
x6=0 obtenemos una norma en el espacio de las matrices cuadradas. Pero, adem s de las propiedades generales de las normas, sta veri ca las dos sia e guientes:
A kAk = sup kkxxk ; k
kABk kAkkBk ; kAxk kAkkxk ; para matrices A; B cuadradas n n y vectores x 2 IRn o Cn cualesquiera. Se sigue de la de nici n que kIn k = 1. o Es bastante sencillo comprobar que la de nici n dada para kAk resulta o
equivalente a las siguientes: kAk = sup kAxk ; kAk = sup kAxk kxk1 kxk=1 en realidad, gracias a la compacidad de la esfera unidad de IRn y de Cn y a la continuidad de la funci n x ! kAxk, las expresiones sup kAxk se o pueden sustituir por max kAxk, y tambi n a la siguiente de nici n: e o kAk = inf f j 8x kAxk kxkg: cuadradas son equivalentes; al n y al cabo, el espacio de las matrices cuadradas n n no es sino IKn . Pero la desigualdad kAxk kAkkxk es cierta cuando kAxk y kxk se toman con la norma vectorial que ha servido para de nir kAk. Para la norma vectorial kxk1 = maxi=1;:::;n jxi j, la correspondiente norma matricial, que se denota por kAk1 , viene dada por
2
4.1.9 Naturalmente, para distintas normas kxk de vectores resultan distintas normas kAk de matrices. Todas las normas de un espacio de matrices
j i;j j: P An logamente, para la norma vectorial kxk = n jxi j, la correspondiena i te norma matricial, kAk , viene dada por n X kAk = j max j i;j j: ;:::;n
=1
kAk1 = i max ;:::;n
n X
j =1
=1
=1
i=1
99
Estas dos a rmaciones no son dif ciles de probar, y se proponen como ejer
cicio para el lector. M s di cil resulta precisar P al es la norma matricial kAk2 que proviene a cu de la norma eucl dea kxk2 = n=1 jxi j21=2. Si, para una matriz cuadrada,
i S , denotamos por S el llamado radio espectral de S , que es el m dulo o del autovalor de S con mayor valor absoluto, entonces se tiene que
kAk = AA = ;
2 1 2
o sea, kAk2 es el radio espectral del producto de A por A n tese que este o 2 producto es una matriz autoadjunta y positiva, por lo que sus autovalores son reales y mayores o iguales que 0. Por esta raz n, la norma kAk2 se o denomina norma espectral. Cuando la matriz A es autoadjunta sim trica e o herm tica, entonces se tiene simplemente
kAk = A :
2
Tambi n dejamos como ejercicio la prueba de estas a rmaciones. e
como vector de IRn o Cn y tener en cuenta que la convergencia para la norma `vectorial' k k1 equivale a la convergencia de cada componente de la matriz.
2 2
4.1.10 Ya se ha dicho que todas las normas del espacio de las matrices n n son equivalentes. Por lo tanto, la expresi n o Ak ! A se puede de nir sin ambiguedad diciendo que signi ca que kAk , Ak ! 0 para no importa qu norma. Ello equivale tambi n a decir que Ak ! A e e componente a componente; en efecto, basta considerar cada matriz n n
4.1.11 Ejercicios.
1 Pru bese que, si k k es una norma en IRn o Cn y P es una matriz inversible, e
real o compleja, entonces la f rmula o de ne tambi n una norma. e
kxk0 = kP xk
2 Compru bese en relaci n con el n e o apartado 4.1.6 que, para cada una de las desigualdades, existe un vector x 2 IK para el que se realiza la igualdad.
3 Sea A = i;j una matriz n n y = maxj ;:::;n Pn j i;j j; vamos a ver que i es justamente kAk . Para ello, pru bese en primerPn que, para todo vector e lugar x, kAxk kxk . A continuaci n, si k es tal que i j i;kj = , consid rese o e el vector ek de la base can nica y compru bese que para este vector kek k = 1 y o e que kAek k = = kek k . Ded zcase de lo anterior que kAk = . u
=1 =1 1 1 1 =1 1 1 1 1 =1 =1
100
4 Sea A = i;j una matriz n n y = maxi ;:::;n Pn j i;j j; vamos a ver j que es justamente kAk1 . Para ello, pru bese en primer lugar que, para todo e P vector x, kAxk1 kxk1 . A continuaci n, si k es tal que n j k;j j = , o j consid rese el vector y = y ; :::; yn cuyas componentes valen yj = j k;jj= k;j si e 6 e k;j = 0 e yj = 1 si k;j = 0. Compru bese que para este vector ky k1 = 1 y que kAyk1 = kyk1. Ded zcase de lo anterior que kAk1 = . u
=1 1
una matriz n n. Vamos a ver que el radio espectral A A es el cuadrado kAk de la norma espectral de A. Para ello, recordemos que A A es una matriz autoadjunta positiva y que sus autovalores son n meros reales positivos; u supong moslos ordenados de mayor a menor a
5 Sea A =
i;j
2 2
1 2 n 0 ;
Se tiene que A A = 1 . Denotemos por a1 ; : : :; an vectores propios de A A correspondientes a dichos autovalores y formando una base ortonormal de Cn. Considerando las coordenadas de un vector x en esta base, pru bese que kAxk2 e 2 1 kxk2. Pru bese adem s que, para el vector a1 , kAa1k2 = 1 = 1 ka1k2. e a 2 2 2 Ded zcase de lo anterior el valor de kAk2. u
6 Compru bese, recordando la relaci n entre los autovalores de A y los de A , e o que, si A es una matriz autoadjunta, entonces kAk = A.
2 2
7 Pru bese que, si A es una matriz cuadrada, A su radio espectral y kAk e
una norma de las de nidas en 4.1.8, se tiene la desigualdad A kAk :
8 Sea A =
i;j
una matriz n n y pongamos

2
0 n 1= X kAkE = @ j i;j j A :
1 2
i;j =1
Compru bese que el valor de kAkE coincide con el de trA A1=2 . Pru bese que e e k kE as de nida es una norma en el espacio de las matrices cuadradas la norma
de Schur y que, adem s, veri ca las desigualdades a
kAB kE kAkE kB kE ;
4.2. El espacio de las funciones continuas
101
Pru bese que, sin embargo, no puede ser ninguna de las normas de nidas con e arreglo a 4.1.8 cu nto vale kIn kE ?. a
kAxk2 kAkE kxk2 :
4.2 El espacio de las funciones continuas.

4.2.1 Nos vamos a interesar brevemente por el espacio C a; b ; Cn
de las funciones de nidas en el intervalo nito a; b de la recta real, con llegada en el espacio Cn de los vectores n-dimensionales, y continuas en el intervalo de de nici n. Se trata de un conocido ejemplo de espacio vectorial o de dimensi n in nita. Naturalmente, el lector que se sienta molesto con el o espacio de llegada, puede comenzar por considerar IRn , que le resultar m s a a 2 3 c modo por ejemplo, IR y IR son `visibles'. o En Cn vamos a representar por kxk cualquiera de las normas de x acabamos de ver que todas son equivalentes. Vamos a dotar a C a; b ; Cn de una estructura de espacio vectorial normado. Hay muchas formas de hacer esto de dar normas sobre el espacio. Por ejemplo, se puede poner f jg = y
Zb
a a
f tjgt dt
2 2
kf k =
2
Z b
kf tk dt
!=
1 2
que son un producto escalar y su norma asociada. En el caso de las funciones escalares, o sea de las funciones de
C a; b ; C ;
este producto vectorial y norma son f jg = y
Zb
a
f tg t dt
2
kf k =
2
Z b
a
jf tj dt
!=
1 2
los utilizaremos m s adelante en este caso. a
102
Pero la norma que por ahora va a interesarnos m s es a
kf k1 = sup kf tk ;
t2 a;b
4.2
donde medimos kf tk con cualquiera pero siempre la misma de las normas equivalentes de Cn . Digamos primeramente que, como toda funci n o continua en un compacto alcanza su m ximo, el extremo superior existe y a se alcanza en un punto del intervalo a; b . Bas ndose en las propiedades a de la norma de Cn , es inmediato ver que 8f 2 C a; b ; Cn kf k1 0 ; kf k1 = 0 si y s lo si f = 0 ; o n 8 2 C kf k1 = jj kf k1 ; 8f 2 C a; b ; C 8f ; g 2 C a; b ; Cn kf + gk1 kf k1 + kgk1 ; o sea, que hemos de nido efectivamente una norma. Con ella,
C a; b ; Cn
es un espacio normado, luego un espacio m trico para la distancia e
d1 f ; g = kf , gk1 :
Lo que mide esta distancia es la m xima desviaci n de las im genes de a o a ambas funciones a lo largo del intervalo. En este espacio, que es de dimensi n in nita, las normas no son equio valentes. El problema 1 da un ejemplo de esta a rmaci n. o
4.2.2 En cuanto a lo que signi ca la convergencia en el espacio normado C a; b ; Cn, se tiene que fn converge hacia f es decir, kfn , f k ! 0 si y s lo si fn t converge a f t puntualmente y adem s la convergencia es o a
uniforme en a; b . Vamos a recordar dos resultados que utilizaremos sobre la convergencia en este espacio, que no es m s que, como hemos visto, la convergencia a uniforme. El primero es que toda funci n l mite uniforme de funciones o
continuas es una funci n continua. o El segundo es la completitud del espacio normado y m trico C a; b ; Cn , e o sea, toda sucesi n de funciones continuas que sea uniformemente de o Cauchy, es decir, de Cauchy para la norma de C a; b ; Cn , converge hacia una funci n continua en a; b . o
103
sico que ser importante para nosotros. Su demostraci n requiere dos dea o niciones que vamos a dar a continuaci n. Sea fi i2I una familia un o subconjunto de C a; b ; Cn . La familia fi i2I est uniformemente acotada cuando existe una consa tante M tal que 8i 2 I 8t 2 a; b kfitk M ; que es lo mismo que poner 8i 2 I kfi k1 M : Signi ca que las funciones est n acotadas y sirve para todas la misma cota. a La familia fi i2I es equicontinua cuando para todo 0 existe tal que 8i 2 I 8t; t0 2 a; b jt , t0 j kfit , fi t0 k
4.2.3 Nos dirigimos hacia el teorema de Arzel-Ascoli, un resultado cl a a
N tese que esto signi ca que las fi son uniformemente continuas y que lo o son con el mismo `m dulo' de continuidad. o Por ejemplo, si la familia veri ca una propiedad como
kfit , fit0k M jt , t0j ;

entonces es equicontinua, pues basta elegir = =M . Para funciones escalares continuas fi i2I , cuando la familia de las derivadas, fi0i2I , est uniformemente acotada, es decir, cuando existe una a constante M tal que 8i 2 I 8t 2 a; b jfi0 tj M ; entonces la familia fi i2I es equicontinua, ya que
jfit , fi t0j = jfi0j jt , t0j M jt , t0j

y para cualquier basta tomar = =M , como acabamos de decir. Con la mayor frecuencia emplearemos estas propiedades para familias que sean sucesiones de funciones. Es lo que hacemos en los ejemplos y el teorema siguientes.
104
4.2.4 Ejemplo. La sucesi n de C 0; 1 ; IR o de C 0; 1 ; C dada por o

fn t = tn
est uniformemente acotada por 1, pero no es equicontinua. En efecto, a tomamos = 1=2. Para arbitrario entre 0 y 1 la sucesi n 1 , n tiende o a 0, luego 1 , 1 , n tiende a 1. Por lo tanto, la sucesi n o jfn 1 , fn 1 , j = j1 , 1 , nj tiende hacia uno, y de un n en adelante es mayor que 1=2 nuestro . Por lo tanto, para arbitrariamente peque~o, existen n; t; t0 tales que n jfn t , fn t0j no puede ser menor que nuestro . Es decir, la sucesi n no es equicontinua. o
4.2.5 Ejemplo. La sucesi n de C 0; 1 ; IR o de C 0; 1 ; C dada por o

es equicontinua, ya que las derivadas de las funciones son y son uniformemente acotadas. Sin embargo no est uniformemente acoa tada con cota v lida para todos los elementos de la sucesi n en t = 0, a o como es pr cticamente evidente. a
t fnt = n cos n
t fn t = , sen n ;
4.2.6 La aparici n `simult nea' de las dos propiedades anteriores va a o a

tener consecuencias importantes. Es lo que re eja el teorema siguiente, fundamental en los procesos de aproximaci n de este cap tulo. o
4.2.7 TEOREMA Arzel-Ascoli a

Sea fn n2IN una sucesi n de funciones de C a; b ; Cn . unio formemente acotada y equicontinua. Existe una subsucesi n o n . fnj j 2IN que converge a un l mite f 2 C a; b ; C
Inicialmente vamos a demostrar que existe una subsucesi n que converge o puntualmente sobre los racionales de a; b . Para ello consideramos los racionales de a; b escritos en forma de sucesi n ql l2IN se puede poner de esta o

1
105
manera cualquier conjunto numerable, y los racionales es uno de ellos. La sucesi n fn q1n est acotada y existe n1j tal que fn q1 j es o a j j convergente. Como la subsucesi n fn q2j est acotada, existe n2j , o a j j 1 extra da de nj j , de tal manera que fn q2 j sea convergente y tam
j bi n lo sea fn q1 j , por tratarse de una subsucesi n de una sucesi n e o o j convergente. Repitiendo este mismo argumento, encontramos para cada l nlj , de manera que fnjl ql j sea convergente y lo sea tambi n para e j q1 ; q2; : : :; ql; es decir podemos hacer que converjan las sucesiones
1 2 2
fn q ; fn q ; : : : ; fn q ; : : : fn q ; fn q ; : : : ; fn q ; : : :
1 1
1 2
1
. . . ... ... . . . . . . fn l qk ; fn l qk ; : : : ; fnjl qk ; : : : . . . ... ... . . . . . .

j
1 2
2 1
2 2
2
de las que cada una es una especie de subsucesi n de la anterior, en el o sentido de que evaluamos en cada punto una subsucesi n de las funciones o que ya converg an en los puntos anteriores. Tomando ahora la sucesi n
o fnk k = fn k k

que se encuentra en la diagonal de la tabla anterior, vemos que cada fnk ql k es convergente para todo l 2 IN, ya que, para l jo, se trata desde un t rmino en adelante de una subsucesi n de una sucesi n convergente en ql . e o o Por tomar la diagonal de la tabla de sucesiones, el procedimiento se llama proceso diagonal de Cantor. En l hemos utilizado la acotaci n uniforme e o de la sucesi n de funciones, aunque s lo para cada uno de los puntos ql . o o Comprobaremos ahora que la sucesi n fnk k as de nida converge en o
todo punto de a; b hacia una funci n f 2 C a; b ; Cn y que la convero gencia es uniforme o sea en la norma de C a; b ; Cn . De hecho, lo que probaremos ser que la sucesi n es de Cauchy para la norma del espacio a o uniformemente de Cauchy, y aplicaremos entonces lo que hemos llamado la completitud de C a; b ; Cn , o sea, lo que vimos en 4.2.2. La prueba de esta parte ser consecuencia de la equicontinuidad de fn n . a
106
Fijado 0, existe 0 tal que, si t; t0 2 a; b y jt , t0 j , entonces 0 k =3. Fijado con tales caracter sticas buscamos racionales kfnt,fn t
de a; b q1 ; q2; : : :; ql no son los primeros de nuestra sucesi n, pero les o numeraremos por comodidad de esa manera tales que maxfq1 , a; b , ql ; qj +1 , qj ; j = 1; 2; : : :; l , 1g ; es decir, dividimos el intervalo a; b mediante puntos racionales en subintervalos de longitud . Las sucesiones fnk qj k son convergentes en Cn , como ya sabemos, luego veri can una condici n de Cauchy. Existe k0, o dependiente de pero independiente de qj basta tomar el mayor de los k0, tal que, si k; k0 k0, entonces
kfn qj , fn 0 qj k 3 j = 1; 2; : : :; l : Finalmente, si t 2 a; b , existe j 2 f1; 2; : : :; lg con jt , qj j . Por lo tanto, para k; k0 k , kfn t , fn 0 tk kfn t , fn qj k + kfn qj , fn0 qj k + +kfn 0 qj , fn 0 tk 3 + 3 + 3 = ;
k k
y esto con k0 independiente de t, lo que prueba que la sucesi n es uniforo memente de Cauchy, y termina el teorema.
4.2.8 Ejemplo. Consideremos las funciones t n n n 1, t fn t = n , 1 = ,1 n ;

en cualquier intervalo de la forma 0; b , funciones que son continuas en dicho intervalo. La sucesi n est uniformemente acotada por 1 de un n o a en adelante. Tambi n lo esta la sucesi n de las derivadas de la misma e o manera. Por lo tanto v. 4.2.3, la sucesi n es tambi n equicontinua y el o e teorema de Arzel-Ascoli asegura que existen subsucesiones que convergen a uniformemente a una funci n continua. o Eso es justamente lo que ocurre. Para n par, la subsucesi n converge o uniformemente a e,t y para n impar, hacia ,e,t , como ya es conocido.
4.2.9 Ejemplo. La sucesi n o

fn t = tn
107
a de C 0; 1 ; IR o de C 0; 1 ; C del ejemplo 4.2.4 est uniformemente acotada y no es equicontinua. Admite como l mite puntual la funci n
o
f t =
que no es continua.
0; t 2 0; 1 ; 1; t = 1 ;
4.2.10 Ejercicios.
1 Veamos que, en C a; b ; Cn, las normas k k y k k1 no son equivalentes. Se considera la sucesi n de funciones continuas escalares de 0; 1 o sea de C 0; 1 ; C o
2
de nida por
1 , nt ; x 2 0; 1=n 0; x 2 1=n; 1 h gase un dibujo. Pru bese que kfnk2 ! 0 o sea que fn tiende a 0 para la a e norma k k2 , pero que kfn k1 6! 0, o sea que fn no tiende a 0 para la norma k k1 .
fn t =
2 Consideremos la sucesi n de C 0; 1 ; C o sea, de funciones continuas de o

0; 1
1 fn t = n t , 2 ; : 1;
0;
1 si x 2 0 ; 2 ; 1 1 1
Pru bese que fn n2IN es una sucesi n de Cauchy para la norma k k2, pero que e o no hay ninguna funci n f 2 C 0; 1 ; C tal que kf , fn k2 ! 0 esto prueba que o el espacio C 0; 1 ; C , con la norma k k2 , no es completo.
si x 2 2 ; 2 + n ; 1 si x 2 1 + n ; 1 : 2
3 En el teorema de Arzel-Ascoli, la compacidad del intervalo en el que las a funciones de la sucesi n son continuas es fundamental. Si el intervalo no es nito o o no es cerrado, la 2conclusi n puede no ser cierta. Por ejemplo, sea f : IR ! IR la o funci n f t = e,t y consideremos las funciones fn : IR ! IR, n 2 IN, dadas por o fn t = f t , n :
Pru bese que la sucesi n es equicontinua y est uniformemente acotada, pero que e o a ninguna subsucesi n converge uniformemente en todo IR. o
4 Sea fn n2IN, fn : a; b ! IR, una sucesi n de funciones continuas y crecientes o que convergen a una funci n continua f . Pru bese que f es tambi n creciente y o e e que la convergencia es uniforme.
108
+1
5 Teorema de Dini. Sean fn : a; b ! IR funciones continuas con fn t fn t para todo t 2 a; b . Supongamos que fn n2IN converge puntualmente a una
funci n continua f . Pru bese que la convergencia es uniforme en a; b . o e
4.3 Un teorema local de existencia de soluciones.

4.3.1 Aunque en el cap tulo precedente hemos presentado varias ecua
ciones diferenciales como modelos matem ticos de fen menos f sicos luego a o
con soluci n, en la pr ctica, no es evidente que toda ecuaci n diferencial o a o tenga soluciones.
4.3.2 Ejemplo. La ecuaci n o

y 0 2 + y 2 + 1 = 0 no posee ninguna soluci n real, ya que la igualdad anterior es imposible o para todo par y; y 0 de n meros reales. u

y0 = f y =
1; ,1 ;
para y racional ; para y irracional ;
carece de soluciones. La explicaci n est en que la funci n f y no posee o a o la propiedad `de los valores intermedios' y no puede ser una derivada. Se dice que una funci n posee la propiedad de los valores intermedios cuando o pasa de un valor a otro tomando todos los intermedios. Esta propiedad la veri can todas las derivadas y no la veri ca, obviamente, nuestra funci n. o in nidad de soluciones. Se necesita ajustar alguna condici n para obtener o una unica soluci n. Hemos visto que hay varias formas de hacerlo, y noso o tros nos vamos a ocupar ahora de las ecuaciones convertidas en problemas de Cauchy mediante una condici n inicial. o Un teorema de existencia garantiza que determinado problema admite soluci n. Uno de existencia y unicidad garantiza que dicha soluci n existe o o y, adem s, que s lo hay una. Nos vamos a interesar en este cap tulo por a o
ambos tipos de teoremas. En general, los teoremas que veamos no ser n constructivos, es decir, a no permitir n calcular f rmulas de las soluciones. Pese a ello, la impora o tancia de estos resultados es grande. Gracias a ellos sabemos que estamos
4.3.4 Por otra parte sabemos que, en general, las ecuaciones poseen una
4.3. Un teorema local de existencia de soluciones
109
utilizando una formulaci n matem tica razonable, previendo as una funo a

ci n que indica el comportamiento futuro del problema, aunque todav a no o
sepamos calcular dicha soluci n. o
4.3.5 Nuestra intenci n es demostrar que el problema de Cauchy o 0 y = f t; y ; yt = y ;

0 0
admite soluciones siempre que la ecuaci n diferencial correspondiente est o e de nida mediante una funci n continua en un abierto, D, de IRn+1 . Como o ya dijimos, entenderemos las soluciones de nidas siempre en intervalos. Cuando la soluci n y : I ! IRn est de nida en un intervalo que es cerrado o e por alguno de sus extremos, tomaremos como derivada en dicho extremo la correspondiente derivada lateral. Como una curva soluci n une puntos de o la misma componente conexa, los m todos que vamos a utilizar se pueden e aplicar a cada componente conexa de D por separado. Por esta raz n, se o supone en algunos textos que el abierto D de de nici n es un conjunto o conexo. Nada de lo dicho anteriormente contradice lo visto en los ejemplos 4.3.2 y 4.3.3. En el primero, la ecuaci n no se puede poner en la forma normal o con y 0 despejada; el segundo presenta una ecuaci n cuya funci n f no es o o siquiera continua. Previo al primer teorema, conviene dar una formulaci n ìntegral' del o problema de Cauchy. problema de Cauchy para el sistema o la ecuaci n de primer orden es o v. 1.1.11 0 y = f t; y ; 4.3 yt0 = y0 : Aqu f t; y es una funci n continua de IRn+1 en IRn , de nida exclusiva
o mente en una parte de IRn+1 que nos encargaremos de precisar en cada caso, t0 es un punto de IR e y0 es un vector arbitrario de IRn . Pues bien, consideremos el problema de Cauchy precedente. Buscar una soluci n yt de clase C 1 en un intervalo I que contenga a t0 , equivale o a buscar una funci n continua en I y que veri que o
4.3.6 Forma integral del problema de Cauchy. Recordemos que el
yt = y +
0
Zt
t0
f s; ys ds ;
4.4
110
para todo t 2 I . Salvo casos espec cos, buscaremos siempre estas solu
ciones yt de clase C 1, aunque posee considerable inter s la b squeda de e u soluciones con menos propiedades de regularidad. Veamos la equivalencia anunciada. Derivando 4.4 se obtiene el sistema de primer orden; la condici n inicial es evidente pues yt0 = y0; adem s o a yt es de clase C 1 pues su derivada es f t; yt, que es una funci n contio nua. Rec procamente, si yt es soluci n del problema de Cauchy, entonces
o es la primitiva de f t; yt que vale y0 en t0 , luego cumple 4.4. Como comprobaremos de inmediato, esta formulaci n integral del proo blema de Cauchy resulta a veces m s c moda de manejar. La substituci n a o o del problema diferencial por un problema integral ser un m todo de traa e bajo que emplearemos varias veces en este libro. Lo esencial es la variaci n o continua de la integraci n respecto de los datos del problema, cosa que no o sucede con la derivaci n. o
4.3.7 El siguiente es un ejemplo de teorema local de existencia, ya que TEOREMA Cauchy-Peano
garantiza la soluci n de un problema de Cauchy en un `peque~o' entorno o n alrededor de los datos iniciales. Supongamos que f t; y es una funci n continua en un entorno, o D de t0; y0. Entonces, existe un intervalo t0 , r; t0 + r alrededor de t0 y una funci n yt, de nida en l y con gr ca o e a contenida en D, de tal manera que yt0 = y0, que yt es derivable en t0 , r; t0 + r y que y0t = f t; yt en dicho intervalo. Si el `rect ngulo' a R = ft; y j jt , t0j a ; ky , y0k bg est contenido en D y a M = t;y2R kf t; yk ; max entonces se puede tomar
b r = min a; M :
111
Recu rdese v ase la secci n 1.3 que la ecuaci n diferencial e e o o
y0 = f t; y ;
de la que pretendemos buscar una soluci n, de ne un campo de direcciones o con las que deben pasar por cada punto las curvas soluci n. Esta idea o geom trica es la que va a permitirnos obtener la soluci n. e o Nuestra demostraci n utiliza las `poligonales de Euler', de nidas una o para cada longitud hn = r=n del paso como sigue. Sea n 2 IN y hn = r=n y dividamos el intervalo t0 , r; t0 + r en 2n subintervalos de igual longitud con extremos en los puntos
ti;n = t0 + i hn ;
Para cada n se tiene as
i = ,n; ,n + 1; : : :; ,1; 0; 1; : : :; n , 1; n :
t0 , r = t,n;n t,n+1;n t,1;n t0;n = t0 t1;n tn,1;n tn;n = t0 + r : De nimos ahora para cada n una poligonal con v rtices en estas abscisas, e pre jando primero su valor en t0 y extendiendo sucesivamente su de nici n o a los intervalos situados a la derecha e izquierda de t0 , utilizando como
pendientes los valores de f en los extremos de la poligonal ya construida. El proceso es el siguiente: en primer lugar ponemos
pnt ;n = pnt = y :

0 0 0
Luego, en el intervalo t,1;n ; t0;n = t0 se tiene
pn t = pn t ;n + t , t ;n f t ;n; pnt ;n ;

0 0 0 0
y en t0;n = t0 ; t1;n ,
pnt = pnt ;n + t , t ;n f t ;n; pnt ;n

0 0 0 0
como vemos, los dos primeros lados de la poligonal componen una recta. De manera general, supuesta de nida la poligonal en t,i;n y ti;n para i = 0; : : :; n , 1 , ponemos en t,i,1;n ; t,i;n
pnt = pnt,i;n + t , t,i;n f t,i;n; pnt,i;n ;

y en ti;n ; ti+1;n
pnt = pn ti;n + t , ti;n f ti;n; pnti;n :
112
y
P 2 P (t ,y ) 0 0 t -2 t -1 P -1 P -2 t 0 1 t t 1 t 2
Figura 4.2: Los cuatro lados centrales de una poligonal de Euler. Sus de niciones son las siguientes: pt = pt1 + t , t1f t1 ; pt1 en el intervalo P2 ; pt = pt0 + t , t0f t0 ; y0 en el intervalo P1 ; pt0 = y0 en el punto t0 ; pt = pt0+t , t0 f t0 ; y0 en el intervalo P,1 ; pt = pt,1 + t , t,1 f t,1 ; pt,1 en el intervalo P,2 .
Aqu vendr bien hacer un dibujo de los dos o cuatro primeros lados de la
a poligonal, que es lo que hemos hecho en la gura 4.2. Si se ve la gura, parece razonable pensar que estas poligonales aproximan alguna de las soluciones del problema de Cauchy cuando n ! 1. As es, pero no siempre
converge la sucesi n de poligonales, sino unicamente una subsucesi n. La o o prueba se basa en el teorema de Arzel-Ascoli y exige pues dos propiedades a de la sucesi n de poligonales, acotaci n uniforme y equicontinuidad. o o Veamos en primer lugar que la poligonal est bien de nida, o sea, que a todos los puntos que se de nen est n en D. Nosotros nos basaremos en el a rect ngulo R, que es una gura de geometr a conocida situada dentro de a
D. Como t0 ; pnt0 = y0 2 R, podemos de nir
r = supf 2 0; r j 8t 2 t0 , ; t0 + t; pnt 2 Rg : ~

Consideremos para cada n la funci n escalonada y de nida para jt , t0 j r o ~
f t ; y ; t = t = t ;n qn t = f t,i;n; pnt,i;n ; t 2 t,i, ;n ; t,i;n : f ti;n; pnti;n ; t 2 ti;n; ti ;n ;

0 0 0 0 1 +1
con escalones de la misma longitud que los intervalos que marcan la poligonal. Los valores de qn son valores de f tomados en el rect ngulo R, luego a kqntk M para jt , t0j r. Se trata justamente de la derivada a trozos ~
113
de la poligonal pn . Como pn es continua y con derivada continua a trozos, se tiene Zt Zt pn t = y0 + p0ns ds = y0 + qns ds : 4.5 Por lo tanto, si jt , t0 j r, ~
0
0
t0
t0
kpnt , y k jt,t jr kqntk jt , t j M r M r b : max ~

~ 0
Si suponemos que r r, entonces la cantidad anterior ser a b y r r a, ~

~ lo que contradice la propia de nici n de r podr amos a n considerar un o ~
u mayor trozo de poligonal contenido en el rect ngulo. Por lo tanto, r = r a ~ y toda la poligonal est contenida en el rect ngulo. a a Por otra parte, la desigualdad
kpn t , y k b ;
0
para jt,t0 j r, garantiza que las poligonales est n uniformemente acotadas a por ky0k + b. Adem s, si t; t0 2 t0 , r; t0 + r , entonces a
kpn t , pn t0k = k
Z t0
t
qns dsk M jt , t0 j :
Como vimos en 4.2.3, esto sirve para asegurar la equicontinuidad de las poligonales. Por el teorema de Arzel-Ascoli, existe una subsucesi n pnj de poligonaa o les que converge uniformemente o sea en la norma de C t0 , r; t0 + r ; Cn hacia una funci n yt continua en t0 , r; t0 + r . Naturalmente queda por o ver que yt es en dicho intervalo soluci n del problema de Cauchy. Eso lo o haremos en dos partes. En la primera, veremos que qnj t converge hacia f t; yt uniformemente en t0 , r; t0 + r . Fijemos 0. En primer lugar, por la continuidad uniforme de f en el rect ngulo R si f es continua en el rect ngulo, es unia a formemente continua en l existe 1 tal que, si jt , t0 j + ky , y0k 1 , e entonces kf t; y , f t0; y0k =2. En segundo lugar, por la continuidad uniforme de yt en t0 , r; t0 + r si yt es continua en dicho intervalo es uniformemente continua en l, existe 2 por una parte 1 =2 y adem s e a 0 2 t0 , r; t0 + r y jt , t0 j 2 , entonces kyt , yt0k 1 =2. tal que, si t; t Finalmente, por la convergencia uniforme de pnj t hacia yt, resulta que existe j0 tal que, si j j0, entonces r=nj 2 y kpnj t , ytk 1 para
114
t 2 t0 , r; t0 + r . En consecuencia, si j j0 y t 2 t0 , r; t0 + r , tenemos suponiendo que t 2 ti;n ; ti+1;n ,
lo que demuestra, como quer amos ver, que qnj t converge hacia f t; yt
uniformemente en t0 , r; t0 + r . En la segunda, veremos que yt veri ca la ecuaci n integral equivalente o al problema de Cauchy. Recordemos que en 4.5 probamos la igualdad
kqn t , f t; ytk = kf ti;n ; pn ti;n , f t; ytk kf ti;n ; pn ti;n , f ti;n ; yti;n k + +kf ti;n ; yti;n , f t; ytk 2 + 2 = ;
j j j j j j j j j j j
pn t = y +
j
Zt
t0
qn s ds :
j
Pues bien, tomando ahora l mites en ambos miembros cuando j ! 1, se

obtiene despu s de lo que acabamos de ver que e
yt = y +
0
Zt
t0
f s; ys ds ;
que es lo que nos quedaba por probar.
4.3.8 Ejemplo. El problema de Cauchy 0
y = y 2 + t2 ; y0 = 1 ;
no se puede resolver mediante cuadraturas la ecuaci n es de Riccati y cono viene ver a este respecto el problema 13 de la secci n 2.3. Sin embargo o admite una unica soluci n y las `poligonales de Euler' convergen uniforme o mente hacia dicha soluci n, como deja ver la gura 4.3. o

y 0 = 3y 2=3
es muy f cil de resolver por cuadraturas. Como es de variables separadas, a sus soluciones se obtienen como Z Z 1 ,2=3 dy = c + dt ; 3y

y
115
(0,2)
(0,1)
-0.5
0.5
Figura 4.3: Poligonales de Euler para la ecuaci n y0 = y + t y o

2 2
empezando en 0; 1 y en 0; 2. Convergen todas en cada caso hacia la unica soluci n del problema de Cauchy. o
es decir a las que hay que a~adir n
y t = t + c3 ; y t 0 :
En consecuencia, son soluciones todas las curvas t , c1 3 ; t c1 y t = 0 ; c1 t c2 : t , c23 ; t c2 que podemos ver en la gura 4.4. Por lo tanto, cualquier problema de Cauchy posee in nidad de soluciones. O sea, por cualquier punto t0 ; y0 pasan in nidad de soluciones. En la mayor parte de los casos el problema de la multiplicidad se arregla qued ndonos en un entorno del punto. Sin a embargo, por los puntos de la forma t0 ; 0, pasan al menos dos soluciones en cualquier entorno del punto, la y t 0 y la y t = t , t0 3. Las poligonales de Euler para y t0 = 0 coinciden siempre con la soluci n y t 0; por lo o
116
y 2
t c 1 c 2
-2
Figura 4.4: Una de las soluciones de la ecuaci n y0 = 3y = ; todas son similares. o

2 3
tanto, las `poligonales de Euler' no siempre permiten obtener todas las soluciones del problema.
4.3.10 Ejercicios.
1 Compru bese que el teorema de Cauchy-Peano v. 4.3.7 garantiza que existe e
una soluci n del problema o
y0 = e,t2 + y3 ; y0 = 1 ; de nida en el intervalo ,1=9; 1=9 y valiendo 0 yt 2 en dicho intervalo.
2 Se considera el problema de Cauchy
y0 = y ; y0 = 1 ;
siendo un n mero muy negativo es decir, con 0 y jj muy grande. u a Calc lese la soluci n del problema. Compru bese que u o e
t
lim !+1 yt = 0 : 0 en 0; +1. Com-
b Calc lese la poligonal de Euler, ph t con paso h u pru bese que e lim ph t = yt : h!0

c Sea tj = j h. Demu strese que e
j
117
lim ph tj = 0 !1
si y s lo si h ,2= o sea, son necesarios valores del paso muy peque~os para o n que la poligonal de Euler y la soluci n est n pr ximos. o e o
3 Sea D IRn un conjunto abierto y f : D ! IRn una aplicaci n continua. o Fijemos t ; y 2 D; sea R = ft; y j jt , t j a ; ky , y k bg
+1 0 0 0 0
un `rect ngulo' contenido en D, y sea r con 0 r a. Supongamos que a yn : t0 , r ; t0 + r ! IRn son aplicaciones continuas, con gr ca contenida en R a y que tienen derivada continua a trozos en el intervalo. Decimos que yn n2IN es una sucesi n de soluciones aproximadas del problema de Cauchy o
y0 = f t; y ; yt = y cuando, para cada 0 existe n tal que, si n n , entonces 0 k yn t , y k y k yn t , f t; ynt k
0 0 0 0 0 0
en todos los puntos de derivabilidad. a Pru bese que las poligonales de Euler forman una sucesi n de soluciones e o aproximadas del problema de Cauchy. b Pru bese que, de toda sucesi n de soluciones aproximadas del problema e o de Cauchy, se puede extraer una subsucesi n que converge uniformemente en o t0 , r ; t0 + r a una soluci n del problema. o
4 a Constr yase una funci n f : IR ! IR, continua y valiendo u o

2
8 :
f t; y =
2t; y t2 =2 ; ; y = 0; 4 t cos t ,2 t ; y ,t2 =2
en los lugares indicados. b Compru bese que t2 y ,t2 son soluciones del problema de Cauchy e
y0 = f t; y ; y0 = 0 :
118
c Sea n 2 un n mero natural jo. Se considera el punto u
y la poligonal de Euler, p t, construida, con paso 0, para la ecuaci n o y0 = f t; y, a partir de dicho punto, es decir 2 4 p n = ,1n n2 ; y con dicho paso. Demu strese que, para dependiente de n su cientemente e peque~o, n 2 1 8t 2 n ; 1 jp t , ,1n t2 j n2 :
n 4 n ; ,1 n2
d Supongamos ahora su cientemente peque~o para que se cumpla la desin gualdad de arriba. A partir del punto 0; 0, se construye entonces la poligonal de Euler de paso variable sobre las abscisas 1 ; 2 ; 2 + ; 2 +2 ; 2 + 3 ; ::: : n n n n n Denotemos por pnt dicha poligonal. Pru bese que la sucesi n pntn2IN no es e o convergente. Pru bese que las poligonales pares p2 nt convergen uniformemente e en 0; 1 hacia t2 , y que las poligonales impares p2 n+1 t convergen uniformemente en 0; 1 hacia ,t2,
4.4 Un teorema local de existencia y unicidad de soluciones.
4.4.1 La continuidad de f t; y no sirve para garantizar la unicidad de las soluciones. Para ello va a resultar su ciente que f t; y sea `lipschitziana' respecto de y, propiedad que introducimos a continuaci n. o 4.4.2 Funci n lipschitziana. Sea D un subconjunto de IRn y f t; y o una aplicaci n f : D ! IRn . Decimos que f es lipschitziana o sea, verio cando la propiedad de Lipschitz respecto de la variable y en D cuando existe una constante L 0 tal que, si t; y ; t; y 2 D con el mismo
+1
valor de la primera variable, entonces kf t; y1 , f t; y2k L ky1 , y2k : L recibe el nombre de constante de Lipschitz. De nuevo las normas son cualquiera de las normas de IRn+1 y IRn , pero siempre las mismas. Conviene observar que, aunque la propiedad anterior no depende de las normas utilizadas, s depende la constante de Lipschitz de dichas normas.
4.4. Un teorema local de existencia y unicidad de soluciones

2
119
4.4.3 Ejemplo. f t; y = y es lipschitziana respecto de y en cualquier banda jy j b. En efecto, jf t; y , f t; y j = jy , y j = jy + y j jy , y j 2 b jy , y j :
1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
N tese, para lo que despu s veremos, que @f=@y = 2y est acotada por 2b o e a en dicha banda. El recinto en que se considere la funci n es muy importante. Por ejemo plo, la funci n anterior no es lipschitziana en todo IR2 . Esto se debe a que, o en IR2 , es posible hacer la expresi n o jf t; y1 , f t; y2j = jy + y j
tan grande como se quiera. N tese tambi n que @f=@y = 2y no est acotada o e a 2 en IR .
jy , y j
1 2
4.4.4 Ejemplo. La funci n f t; y = 3y = , que hemos manejado en el o

2 3
ejemplo 4.3.9, no es lipschitziana respecto de y en ning n entorno de t0 ; 0, u con t0 arbitrario. En efecto, para y 0, el cociente jf t; y , f t; 0j = 3y2=3 = 3y,1=3 jy , 0j y no se puede acotar en ning n entorno de t0 ; 0. u
4.4.5 La relaci n entre la derivada parcial y la propiedad de Lipschitz, o PROPOSICION
que hemos visto en uno de los ejemplos, no es casual. Esto es lo que a rma la proposici n siguiente, que tiene la utilidad de referir una propiedad nueva o a otra ya conocida. Sea D un abierto de IRn+1 convexo respecto de y, es decir, tal que, si t; y1; t; y2 2 D y 2 0; 1 , entonces t ; y1 + 1 , y2 2 D o sea el segmento t; y1; t; y2 est contenido en D. Supona gamos que f : D ! IRn admite todas las derivadas parciales y que son continuas y acotadas en D. Entonces f es una funci n o lipschitziana respecto de y en D.
@fi : D ! IR ; @yj
i; j = 1; 2; : : :; n ;
120
Sea M una cota para las derivadas parciales @fi =@yj en D. Para t jo, consideremos las funciones componentes
y ! fit; y ; de nidas en el convexo D ftg IRn . Para t; y ; t; y 2 D, tenemos n X @f ~ fi t; y , fit; y = @yi t; y y ;j , y ;j
1 2 1 2
j =1
~ para alg n punto y del segmento y1; y2 . Vamos a utilizar en IRn la norma u k k1, que recordemos es
kxk1 = maxjx j; jx j; : : :; jxnj para el vector x = x ; x ; : : :; xn . Empleando esta norma, jfit; y , fit; y j n M ky , y k1 ;
1 2 1 2 1 2 1 2
luego
kf t; y , f t; y k1 n M ky , y k1 ; lo que prueba que f es lipschitziana respecto de y en D.

1 2 1 2
depende no s lo de la f rmula de la funci n, sino del dominio en que est o o o e de nida. Se trata de una propiedad global en la que tenemos que comparar todo par de puntos con la misma primera componente. La proposici n 4.4.5 o convierte esta propiedad en consecuencia de otra propiedad global, la de acotaci n de las derivadas parciales en todo el abierto. Lo que tambi n o e posee sentido y es util es pedir que la propiedad de Lipschitz se veri que de forma local, o sea, en un entorno de cada punto. Esta es una condici n o menos exigente que pasamos a estudiar a continuaci n. o
4.4.6 Ya hemos dicho antes que el que una funci n sea lipschitziana o
4.4.7 Funci n localmente lipschitziana. Sea D un subconjunto de o n y f t; y una aplicaci n f : D ! IRn . Decimos que f es localmente IR o lipschitziana respecto de la variable y en D cuando para todo punto t; y 2 D existe un entorno U de t; y tal que f es lipschitziana en U .
+1
4.4.8 Ejemplo. f t; y = y es ahora localmente lipschitziana respecto

2 2
de y en todo IR , puesto que cada punto del plano admite un entorno contenido en una banda jy j b, donde la funci n es lipchitziana. o

2 3
121
4.4.9 Ejemplo. La funci n f t; y = 3y = , que hemos manejado en los o

ejemplos 4.3.9 y 4.4.4, no es localmente lipschitziana respecto de y en ning n u entorno de t0 ; 0, con t0 arbitrario, porque no es lipschitziana en ning n u entorno de ninguno de dichos puntos, como ya vimos.
4.4.10 La relaci n entre las derivadas parciales y la propiedad local de o

Lipschitz es ahora la siguiente:
PROPOSICION
Sea D un abierto de IRn+1 . Supongamos que f : D ! IRn admite todas las derivadas parciales
@fi @yj : D ! IR ;
i; j = 1; 2; : : :; n ;
y que son continuas en D. Entonces f es una funci n localmente o lipschitziana respecto de y en D. Sea t0; y0 2 D. Tomemos un disco, U , con centro en dicho punto y tal que
U U D
aqu U es la adherencia de U , o sea, el disco cerrado. Las derivadas

parciales, @fi =@yj , que son continuas en D, son acotadas en U , luego en U . Por lo tanto la funci n es lipschitziana en U . o
4.4.11 El resultado que sigue recibe el nombre de desigualdad de Gron-
wall y vamos a presentarlo en dos versiones de di cultad decreciente. De hecho no se aplicar en su versi n m s potente hasta el nal del cap tulo, a o a
por lo que ahora puede servir a alguno m s de distracci n que de ayuda. a o Por el momento es unicamente necesaria una versi n sencilla de la desi o gualdad, que es la que cita el segundo apartado del corolario que sigue al lema. La desigualdad de Gronwall permite substituir una inecuaci n integral o a la que se llega a menudo al emplear la forma integral del problema de Cauchy por una acotaci n de la soluci n. o o
122
4.4.12 LEMA desigualdad de Gronwall

Sean u; k; g : a; b ! IR tres funciones reales de nidas y continuas en un intervalo a; b de IR, con kt 0 en a; b . Supondremos que, para todo t 2 a; b , se cumple
ut gt +
Entonces, para todo t 2 a; b ,
Zt
a
ks us ds :
ut g t +
Zt
a
g s ks exp
Z t
s
kr dr ds :
La desigualdad del enunciado se escribe
us ,
Multiplicada por
Zs
a
kr ur dr g s ;

a
Zs ks exp , kr dr
que es igual o mayor que 0 resulta
Zs Zs us , krurdr ks exp , krdr g s ks exp , krdr : Zs

a a a
Es decir, llamando con lo que y tenemos
ms =
Zs
a
kr ur dr;
m0s = ks us ma = 0 ;
d ms exp , Z s kr dr g s ks exp , Z s kr dr : ds a a Integrando ahora entre a y t con lo que la desigualdad se conserva, mt exp ,
Zt
a
kr dr
Zt
a
g s ks exp ,
Zs
a
kr dr ds ;
123
es decir,
mt
Zt
a
g s ks exp
Z t
s
kr dr ds :
Finalmente, volviendo a la desigualdad del enunciado,
ut gt + mt g t +
Zt
a
g s ks exp
Z t
s
kr dr ds ;
o sea, lo que pretend amos demostrar.
4.4.13 Un argumento similar al anterior o, simplemente, un cambio de
signo en la variable t, permite comprobar que, en un intervalo b; a a la izquierda de a, si Za ut g t + ks us ds ; t entonces, Z s Za ut gt + g s ks exp kr dr ds para t 2 b; a , lo que permite obtener una acotaci n de la funci n ut en o o los instantes anteriores de tiempo.
t t
4.4.14 COROLARIO
a Sean ut y kt dos funciones reales de nidas y continuas en un intervalo a; b de IR. Supondremos, adem s que kt 0 en a dicho intervalo, y que, para todo t 2 a; b , se cumple
ut c +
Zt
a
ks us ds ks ds :
para una constante real c. Entonces,
ut c exp
Z t
a
b Sea ut una funci n real, continua y positiva en un intervalo o a; b de IR. Supondremos, adem s, que, para todo t 2 a; b , se a cumple Zt ut L us ds
para una constante L 0. Entonces, ut 0 :
124
a Basta utilizar la desigualdad nal del lema precedente para g t c, sin olvidar que, donde aparece
ks exp
Z t
s
kr dr ;
lo que se tiene es la derivada de la funci n de s o
, exp
Z t
s
kr dr :
b De nuevo consiste en utilizar el apartado precedente para la funci n o kt L y para c = 0. Con l se prueba sin di cultad que ut 0 en e a; b . Como, por otra parte, ut es positiva en el intervalo, se obtiene la conclusi n. o
4.4.15 N tese que las mismas desigualdades del corolario pueden proo
ut c +
y lo que se obtiene es que
barse en un intervalo b; a a la izquierda de a. Para el primer apartado, hay que cambiar la desigualdad de la hip tesis por o
Za
t
ks us ds ; ks ds :
ut c exp ut L

por
Z a
t
Para el segundo hay que cambiar la hip tesis o
Zt
a
us ds us ds ;
ut L
Za
t
y se obtiene la misma conclusi n. o
4.4.16 El que sigue es un teorema como el de Cauchy-Peano, pero, adem s, a rma la unicidad de la soluci n del problema de Cauchy en un `pea o que~o' entorno alrededor de los datos iniciales. n TEOREMA Picard-Lindelof
Supongamos que f t; y es una funci n continua y lipschitziana o respecto de y en un entorno, D, de t0 ; y0. Entonces, existe
125
un intervalo t0 , r; t0 + r alrededor de t0 y una funci n, yt, o de nida en l y con gr ca contenida en D, de tal manera que e a yt0 = y0, que yt es derivable en t0 , r; t0 + r y que
y0t = f t; yt

en dicho intervalo. Si el `rect ngulo' a
R = ft; y j jt , t0j a ; ky , y0k bg est contenido en D y a M = t;y2R kf t; yk ; max

entonces se puede tomar
b r = min a; M :
Adem s, si zt es otra soluci n del problema de Cauchy, ena o tonces coincide con yt en el intervalo en el que yt y zt est n ambas de nidas. e Utilizaremos en IRn una norma vectorial cualquiera. Consideremos el intervalo t0 , r; t0 + r , con r como ha sido de nido m s arriba. Elegimos en a el intervalo t0 , r; t0 + r cualquier funci n, g0 t, continua y con gr co o a contenido en R. Lo m s normal es tomar a
g t = y ;
0 0
pero se puede elegir otra opci n. A continuaci n, de nimos por inducci n o o o
gk t = y +
+1 0
Zt
t0
f s; gks ds
sin muchos inconvenientes, puesto que se trata de integrales sobre intervalos compactos de funciones continuas. El unico problema es la comprobaci n o de que las gr cas de las funciones gn t est n contenidas en R, a su vez a a contenido en D, que es donde est de nida f . Esto es relativamente sencillo, a ya que lo cumple g0 por de nici n y, si lo cumple gk , entonces o
kgk t , y k M jt , t j M r b ;
+1 0 0
126
luego tambi n lo cumple gk+1 . e Las funciones gk t se denominan ìteradas de Picard' generadas a partir de g0t. Veremos luego el papel efectivo que juegan a la hora de aproximar la soluci n. Veamos por ahora que convergen uniformemente o sea en o C t0 , r; t0 + r ; Cn hacia una funci n continua en t0 , r; t0 + r . o Denotemos C = max kg1 t , g0 tk y denotemos por L la constante de Lipschitz de f . Ocurre que
t2 t0,r;t0 +r
En efecto, eso es lo que ocurre para k = 0, por de nici n de C . Si se supone o cierto para k , 1, entonces, para k,
, kgk t , gk tk C L jt k! t j :

k
+1 0
kgk t , gk tk

+1
Zt
0
R R esto si t0 t ; si t t0 el unico cambio es tt por tt . Como

0 0
L kgk s , gk,1sk ds Z t s , t0k,1 k k CL ds = C Lk t , !t0 ; k t k , 1!
Z tt
t0
f s; gk s , f s; gk,1 s ds
k , k k k C L jt k! t0 j C Lkr !
el criterio M de Weierstrass permite a rmar que la serie
k=0
1 X Lk rk C = C eLr ;
k!
g t +
0
1 X
k=0
gk+1 t , gk t ;
cuya suma parcial es gk t, converge absoluta y uniformemente hacia una funci n continua, yt, en t0 , r; t0 + r . o Ahora bien, de que gk ,! y uniformemente en t0 , r; t0 + r y de que
kf s; gk s , f s; ysk L kgks , ysk ;
127
se deduce que tambi n e
f s; gk s ,! f s; ys

uniformemente en t0 , r; t0 + r , luego que
Zt
t0
f s; gks ds ,!
Zt
t0
+1 0
Zt
t0
f s; ys ds :
Como obtenemos as que
gk t = y +
0
f s; gk s ds ;
Zt yt = y + f s; ys ds ; t luego yt es soluci n en t , r; t + r de la ecuaci n diferencial y de la o o

0
condici n inicial forma integral del problema de Cauchy. o En lo que respecta a la unicidad, si yt y zt son soluciones en un intervalo conteniendo a t0 , entonces, como
yt = y +
0
Zt
t0
f s; ys ds; zt = y +

0
Zt
t0
f s; zs ds ;
se tiene, cuando t0 t , que
Zt kf s; ys , f s; zsk ds L kys , zsk ds t t R R cuando t t el cambio es tt por tt . Aplicando entonces la desigualdad de Gronwall en su versi n 4.4.14 a ut = kyt , ztk, o la correspondiente o para t t , resulta que yt , zt = 0, lo que prueba la unicidad.
kyt , ztk
0
0 0 0 0
Zt
4.4.17 Obs rvese que las condiciones del teorema precedente incluyen las e
hip tesis del teorema de Cauchy-Peano. En dichas condiciones, disponemos o pues de dos v as para obtener la soluci n del problema de Cauchy en
o realidad, estos caminos poseen m s inter s te rico que pr ctico. a e o a La primera v a es la de las poligonales de Euler. En principio, s lo
o una subsucesi n converge hacia la soluci n, pero se puede comprobar que, o o cuando la soluci n del problema de Cauchy es unica, la sucesi n completa o o de poligonales de Euler es convergente y su l mite es dicha soluci n. Estas
o poligonales son, sobre todo, un m todo num rico y gr co. Su f rmula de e e a o construcci n se puede convertir f cilmente en un m todo num rico conoo a e e cido como m todo `de Euler', pero su convergencia es lenta. e
128
El otro camino es el de las iteradas de Picard, de nidas a partir de g0 t como Zt gk+1t = y0 + f s; gks ds : Estas iteradas convergen uniformemente en un intervalo hacia la soluci n. o Las iteradas de Picard tienen el problema de requerir integraciones de di cultad creciente. Cuando en ellas aparecen los t rminos sucesivos de una sue cesi n de funciones con l mite conocido, permiten obtener la f rmula exacta o
o de la soluci n, pues dicho l mite es soluci n del problema de Cauchy. o
o
t0
4.4.18 Ejemplo. Para el problema de Cauchy

y0 = y ; gk+1 t = 1 +
y resultan ser
y 0 = 1 ;
las iteradas de Picard se obtienen a partir de g0t 1 como
Zt
0
gk s ds ;
g0t 1 ; g1t = 1 + g2 t = 1 +
Zt
0
Zt
0
ds = 1 + t ;
2
etc. y, en general,
1 + sds = 1 + t + t2 ;
Lo que se obtiene as es el desarrollo alrededor de 0 de la funci n y t = et ,

o que es la soluci n del problema, como se comprueba sin di cultad. o
2 k gk t = 1 + t + t2 + + t ! : k
4.4.19 Ejemplo. Para el problema de Cauchy " " 0 = 0 ,1 y ; y y0 = 1 ;

1 0 0 o sea,
0 y1 = ,y2 ; 0 y2 = y1 ;
y10 = 1 ; y20 = 0 ;
129
las iteradas de Picard se obtienen a partir de g0 t 1; 0T como
" Z t" 1 + 0 ,1 g s ds ; gk t = 0 1 0 k

+1 0
y resultan ser
etc. y as , va resultando el desarrollo en serie alrededor de 0 de la funci n

o cos yt = sen t ; t que es la soluci n del problema, como se comprueba sin di cultad. o
g t 1 ; 0 " " Rt " ds g t = 1 + R t0ds = 1 ; 0 t " " Rt " 1 ,s ds = 1 , t ; g t = 0 + R t 1 ds t " " Rt " t ,s ds 1 1, g t = 0 + R t s = ; 1 , ds t, t
0 1 0 0
2
"
"
4.4.20 Ejercicios.
1 Consid rese una aplicaci n f : IRn ! IRn, de nida y continua en un abierto, e o n
D, de IR . a Pru bese que, si f 2 C 1 D y e
+1 t; +1
sup

y 2D
@f @ y t; y = +1
para una norma matricial, entonces f no es lipschitziana respecto de y en D. b Sea t0 ; y0 2 D. Pru bese que, si f 2 C 1 D , ft0; y0 g y e
t;
y ! t0;y0

lim sup
@ f t; y = +1 @y
para una norma matricial, entonces f no es localmente lipschitziana respecto de y en t0 ; y0.
130
para el problema de Cauchy
2 Pu bese que el propio teorema de Picard-Lindelof v. 4.4.16 garantiza ya, e
y0 = t2 + e,y2 ; y0 = 0
una unica soluci n de nida en todo IR y que luego llamaremos maximal. Se ver o a despu s un teorema v. 4.5.26 que tiene este hecho como consecuencia trivial. e
3 Calc lese, por el m todo de las iteradas de Picard, la soluci n del problema u e o de Cauchy 0 y y =t; y1 = 1 ; en un entorno de 1 . 4 Calc lense las iteradas de Picard para el problema de Cauchy u
8 :
1 y0 = p
1 1 y; 2 1 ,1 " 1 y0 = ,1 ;
"
y su soluci n. o
5 a Se considera una funci n f t; y de IR en IR, de nida y continua en una o banda a; b IR. Para cada t 2 a; b se considera la funci n separada o
2
ft : IR ! IR y ! f t; y :
Se supone que existe un t0 2 a; b tal que - para t t0, ft es decreciente, - para t t0, ft es creciente. Pru bese entonces que, si yt; z t son soluciones en un intervalo com n del proe u blema de Cauchy y0 = f t; y ; t; y 2 a; b IR ; yt0 = y0 ; t0 es el de antes entonces yt = z t en dicho intervalo.
4.5. Teoremas globales de existencia y unicidad

b Consideremos la funci n f : 0; 1 IR ! IR, de nida como o
131
8 :
f t; y =
2t ,2t 2t + 1 , ,2t
si y 0 ; si y t2 ; si 0 y t2 e y = 0 + 1 , t2 ;
y el problema de Cauchy
y0 = f t; y ; t; y 2 0; 1 IR ; y0 = 0 :
Util cese el apartado precedente para probar que el problema de Cauchy admite
una unica soluci n. o c Calc lense para el problema del apartado precedente las iteradas de Picard u a partir de g0t 0. Pru bese que las iteradas impares valen todas t2 y que las e iteradas pares valen todas ,t2 y que ninguna de las dos funciones es soluci n de o la ecuaci n. o d Compru bese que la anterior funci n f t; y no es lipschitziana en ning n e o u entorno de 0; 0.
4.5 Teoremas globales de existencia y unicidad.
4.5.1 La aplicaci n directa de los teoremas 4.3.7 y 4.4.16 garantiza la o
existencia de soluci n para la ecuaci n en un peque~o entorno alrededor o o n de los datos iniciales. Sin embargo, en muchos casos, nos encontramos con que estas soluciones existen e interesan en intervalos mayores.
4.5.2 Ejemplo. El problema
y0 = y2 ; y 1 = ,1 ;
cuya ecuaci n fue presentada en 1.1.18 y en 1.2.9, cumple las hip tesis del o o teorema de Picard-Lindelof en todo dominio acotado para la variable y . Consideremos un rect ngulo contenido en uno de ellos a
R = ft; y j jt , 1j a ; jy + 1j bg
con centro en 1; ,1, y el m ximo a
M = t;y2R jf t; y j = t;y2R y2 = b + 12 : max max
132
Con este rect ngulo, el teorema de Picard-Lindelof asegura una nica a u soluci n del problema en el intervalo de centro 1 y de radio o
r = min a; b + 12 : El m ximo para la funci n b=b + 12 es 1=4 y se alcanza para b = 1. Si a o a 1=4, entonces r 1=4, y si a 1=4, entonces r 1=4. Por lo tanto, la cantidad r = 1=4 es la mejor que admite el teorema y 3=4; 5=4 el mejor intervalo alrededor de t0 = 1. Sin embargo, integrando la ecuaci n como o
hicimos en 1.2.9 y ajustando la constante, vemos que la funci n o yt = , 1
es soluci n, pasa por 1; ,1 y est de nida en 0; 1. o a Por otra parte, esta soluci n no puede extenderse a la izquierda de 0, a o pesar de que la funci n f t; y = y 2 no presenta en t = 0 ninguna anomal a. o
N tese que, en el concepto de soluci n, interviene tanto la f rmula que o o o de ne una funci n como el intervalo en el que esa f rmula se aplica. As , o o
por ejemplo, la f rmula o yt = , 1 de ne soluciones distintas seg n se la considere en 3=4; 5=4 o en 0; 1. u La segunda soluci n ampl a la informaci n contenida en la primera. Ello o
o sugiere la de nici n siguiente. o
4.5.3 Prolongaci n de soluciones. Soluci n maximal. Sean y : o o I ! IRn e y : I ! IRn dos funciones. Decimos que y es una prolongaci n de y , o que y prolonga a y cuando I I e y t = y t en I . o Cuando y e y son soluciones de una ecuaci n y0 = f t; y, se dice que la o soluci n y prolonga a la soluci n y . o o
1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
Decimos que una soluci n es maximal cuando no existe ninguna otra o soluci n que la prolongue. Del intervalo en que est de nida una de estas o a soluciones maximales diremos que es un intervalo maximal.
4.5.4 Es obvio que estamos interesados en soluciones de nidas en el in-
tervalo m s grande posible. Comprobaremos a continuaci n que toda soa o luci n se puede prolongar hasta una soluci n maximal, de modo que ser n o o a estas las unicas que consideremos. Representamos las soluciones del conjunto de soluciones de una ecuaci n y0 = f t; y por I; y, donde yt es la soluci n e I el intervalo en o o
133
que est de nida. Sea I0 ; y0 una soluci n; queremos comprobar que se a o puede prolongar hasta una soluci n maximal. Consideraremos unicamente o el conjunto de las soluciones que prolongan a sta, entre las que se encuene tra obviamente ella misma. En este conjunto de nimos la relaci n de orden o `prolongaci n', o sea o I1; y1 I2 ; y2 cuando
I1 I2 y 8t 2 I1 y1t = y2t
lo que signi ca exactamente que y2 es una prolongaci n de y1 . Se trata o evidentemente de una relaci n de orden parcial en el conjunto de las soluo ciones que prolongan a I0; y0. Toda cadena, o sea, todo subconjunto totalmente ordenado, admite cota superior. En efecto, si Ij ; yj j 2J es una de estas cadenas, la funci n o de nida en el intervalo I = j 2J Ij por yt = yj t para t 2 Ij es una soluci n que prolonga todas las de la cadena. La funci n est bien de nida, o o a puesto que, si t pertenece a dos intervalos Ii e Ij , entonces uno de estos intervalos est contenido en el otro e yit = yj t. La funci n yt es a o soluci n de la ecuaci n, puesto que coincide en un entorno de cada punto o o o semientorno, si se trata de un punto extremo de I con una soluci n. o Finalmente, yt prolonga a y0 t, pues la prolongan todas las yj t a las que prolonga a su vez yt. Por lo tanto, I; y es una cota superior de la cadena. Seg n el lema de Zorn que el lector deber recordar de sus estudios u a de C lculo, existen elementos maximales en el conjunto de soluciones que a prolongan a I0 ; y0. Cada uno de estos maximales es obviamente una prolongaci n maximal de la soluci n I0; y0. o o En el ejercicio 1 se propone un proceso constructivo para obtener soluciones maximales basado en la aplicaci n repetida del teorema de Cauchyo Peano y, por tanto, independiente del lema de Zorn.
4.5.5 Asociados al proceso de prolongaci n, aparecen algunos problemas o
evidentes a los que intentaremos responder a continuaci n. El primero de o ellos es el de la unicidad de soluciones que ya hemos considerado de forma local. De alguna manera parece posible que un problema de Cauchy que en el punto inicial posee soluci n unica se bifurque posteriormente a dos o m s o a soluciones diferentes. De hecho, la segunda parte unicidad del teorema de Picard-Lindelof nos dice ya que tal cosa no es posible cuando las hip tesis o de teorema est n presentes. Claro que hay muchos casos en que no se aplica a este teorema. En esos casos existen diferentes soluciones maximales de un mismo problema. Es lo que vimos en el ejemplo 4.3.9, donde, para una condici n inicial del tipo t0 ; 0 exist an in nidad de soluciones maximales o
134
de nidas en ,1; 1; o lo que podemos ver en el ejercicio 4, donde no s lo o hay diversas soluciones maximales del mismo problema de Cauchy, sino que, adem s, poseen diferentes intervalos maximales. a
4.5.6 Puntos de unicidad. Consideremos la ecuaci n o y0 = f t; y de nida mediante una funci n continua f t; y en un abierto D de IRn . o Sea t ; y un punto de D. Decimos que t ; y es un punto regular o de unicidad global de la ecuaci n cuando existe una soluci n maximal unica con yt = y . o o Decimos que t ; y es un punto de unicidad local de la ecuaci n cuando o existe r 0 tal que dos soluciones cualesquiera de la ecuaci n con yt = o y , de nidas en el intervalo t , r; t + r , coinciden en dicho intervalo. Decimos que t ; y es un punto singular de la ecuaci n cuando no es o
+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de unicidad local. Lo que se tiene obviamente es que la unicidad global implica la unicidad local, pero puede haber puntos con unicidad local sin unicidad global, como vemos en uno de los ejemplos que siguen.
4.5.7 Ejemplo. Para la ecuaci n o

y0 = y2 ;
que ya ha sido abordada en 4.5.2, todos los puntos son regulares. La causa es que la funci n f t; y = y 2 es localmente lipschitziana en el plano, como o vimos en el ejemplo 4.4.8.
4.5.8 Ejemplo. Por el contrario, para la ecuaci n o

y0 = 3y2=3 ;
presentada en el ejemplo 4.3.9, ning n punto es regular o de unicidad global. u Sin embargo, los puntos t0; y0 con y0 6= 0 son de unicidad local. Los puntos t0 ; 0 son singulares.
4.5.9 PROPOSICION
Si todo punto de D es de unicidad local, entonces todo punto de D es de unicidad global.
135
La idea de la demostraci n se resume en una frase: si dos soluciones se o separan, deben separarse en alg n punto. u Veamos que, si existe un punto que no es de unicidad global no es regular, entonces hay un punto que no es de unicidad local. En efecto, supongamos que t0 ; y0 no es regular. Sean entonces y1 : I1 ! IRn e y2 : I2 ! IRn dos soluciones pasando por t0; y0 y diferentes en alg n u punto t1 . Supongamos que t0 t1 y pongamos t2 = inf ft j t t0 ; y1t 6= y2t g : Entonces y1t = y2 t para t0 t t2 y, por continuidad, y1t2 = y2 t2 . Sin embargo, el punto t2 ; y1t2 = t2 ; y2t2 no es de unicidad local ya que existen puntos tan pr ximos como se quiera a t2 donde y1 t e y2t o son diferentes.
4.5.10 Por lo tanto, si una ecuaci n no tiene puntos singulares sin unio
cidad local entonces todos sus puntos son regulares con unicidad global. La no existencia de puntos singulares puede garantizarse mediante las hip o tesis del teorema de Picard-Lindelof. Es lo que demostramos en el resultado siguiente, en el que mezclamos tambi n la condici n su ciente sobre las dee o rivadas parciales.
4.5.11 PROPOSICION
Sea D un abierto de IRn+1 y sea f t; y una funci n f : D ! IRn o que supondremos continua. a Si f es una funci n localmente lipschitziana en D, entonces o todo problema de Cauchy 0 y = f t; y ; yt0 = y0 para t0 ; y0 contenido en D admite una unica soluci n maxi o mal. b Si f admite derivadas parciales @fi =@yj continuas en D, entonces todo problema de Cauchy 0 y = f t; y ; yt0 = y0 para t0 ; y0 contenido en D admite una unica soluci n maxi o mal.
136
En el primer caso, todo punto de D es de unicidad local v. 4.4.16, por lo que se obtiene la conclusi n. El segundo caso implica el primero v. 4.4.10. o
4.5.12 Ahora nos vamos a preguntar cosas m s concretas sobre el ina
tervalo maximal, o sea, c mo es de grande dicho intervalo, es decir, hasta o d nde se puede prolongar una soluci n. La respuesta a este problema no o o es cuantitativa; esto quiere decir que no existe una f rmula que nos d o e los extremos del intervalo maximal. Una de las pocas a rmaciones de car cter general que pueden hacerse se re ere a los sistemas lineales y dice a que el intervalo maximal es el de continuidad de los coe cientes. Pero por ahora vamos a conformarnos con descubrir los s ntomas que indican que
nos aproximamos a los extremos del intervalo maximal. Comenzaremos por aprender a empalmar dos soluciones, para poder construir as soluciones mayores.
4.5.13 LEMA empalme de soluciones

Si y1t e y2 t son soluciones de la ecuaci n y0 = f t; y deo nidas en intervalos a; t0 y t0 ; b , y adem s y1 t0 = y2t0 , a entonces la funci n yt de nida en a; b como o
yt = y t ;; y t

1 2
t 2 a; t0 t 2 t0 ; b
es soluci n de y0 = f t; y en a; b . o Se trata de una funci n que es, evidentemente, continua. Adem s, sus o a derivadas laterales en t0 coinciden, luego es derivable en todo a; b . Su derivada vale f t; y1t en el primer subintervalo, f t; y2t en el segundo, y f t0 ; y1t0 = f t0 ; y2t0 en t0 , luego es soluci n en todo el intervalo. o
4.5.14 NOTA sobre la representaci n de intervalos. En general o vamos a representar por fa; bg un intervalo de extremos a; b, sin especi car
si a y b son nitos o in nitos y sin precisar si el intervalo es abierto o cerrado por a y b. En otras palabras, fa; bg ser uno de los intervalos a; b , a; b , a a; b o a; b.
137
4.5.15 Es f cil comprobar que, si y0 = f t; y es una ecuaci n, f es a o continua, D es un abierto e y : fa; bg ! IRn una soluci n maximal, entonces o el intervalo fa; bg es el intervalo abierto a; b. En efecto, si por ejemplo b fuese un punto del intervalo de la soluci n yt, considerar amos una o
soluci n pasando por b; yb, que se puede obtener aplicando el teorema o de Cauchy-Peano, y la empalmar amos en dicho punto a yt con lo que
conseguir amos una soluci n prolongando estrictamente a yt, y sta no
o e
ser a maximal.
Por esta misma raz n, las soluciones dadas en un abierto por los teoreo mas locales de Cauchy-Peano y de Picard-Lindelof son siempre prolongables en ambos extremos.
4.5.16 La prolongaci n y las soluciones maximales se pueden tratar seo paradamente en los dos extremos del intervalo. En ese sentido tiene fundamento hablar de soluciones maximales a la izquierda y soluciones maximales a la derecha como soluciones que no se pueden prolongar a la izquierda o a la derecha. Cuando se tiene una soluci n maximal a la izquierda y otra soluci n o o maximal a la derecha pasando ambas por un mismo punto, el empalme de ambas en dicho punto constituye una soluci n maximal a ambos lados. o Estudiaremos a continuaci n el comportamiento de una soluci n cuando o o la variable se aproxima al extremo superior del intervalo maximal. Es evidente que los mismos resultados y demostraciones son ciertos para el extremo inferior. 4.5.17 LEMA Witner
Supongamos que D es un abierto de IRn+1 , que f : D ! IRn es una funci n continua y que y : fa; b ! IRn es soluci n o o de la ecuaci n y0 = f t; y. Sea b; z un punto de IRn+1 no o necesariamente contenido en D. Supondremos que el punto b; z veri ca las siguientes propiedades: w1 el punto b; z es un punto l mite de la gr ca de yt
a , , lo que signi ca uno de los dos enunciados cuando t ! b equivalentes siguientes: - en todo entorno de b; z existen puntos t; yt con t 2 fa; b , - existe una sucesi n tn n2IN de elementos de fa; b con o limn!1 tn = b y limn!1 ytn = z ;
138
w2 f admite una prolongaci n continua a un rect ngulo de la o a forma b , h; b fy j ky , zk hg para alg n h 0 siendo u
la norma una cualquiera en IRn . Entonces lim, yt = z
t!b
o sea, existe el l mite y es z.

La segunda de las condiciones precedentes se cumple autom tia camente cuando b; z 2 D ya que entonces existe un rect ngulo a centrado en b; z y contenido en D y f es continua en D. Sin embargo, esto no sucede necesariamente. Lo que se exige es que f se pueda prolongar continuamente a un peque~o recinto que n contenga tambi n la abscisa b. e Vamos a utilizar la norma k k1 en IRn . Consideremos el rect ngulo R = a b , h; b fy j ky , zk1 hg al que f se puede prolongar continuamente. Es posible que el rect ngulo del enunciado no emplee la norma k k1 , pero a en cualquier caso hay tambi n un rect ngulo con esta norma que lo cumple. e a Tomemos el m ximo a M = t;y2R kf t; yk1 : max Recordemos que existe una sucesi n tn n2IN de elementos de fa; b con o limn!1 tn = b y limn!1 ytn = z. Digamos que nuestro prop sito es o demostrar que lim, yt = z : Sea entonces 0. Debemos probar que, para un determinado, se veri ca kyt , zk1 para t 2 ; b. Para la sucesi n tn n2IN, existe n0 tal que, para n n0 , o
t!b
b , tn min 2M ; 4h y kz , ytnk1 min ; h : M 2 4 Evidentemente tn ; ytn est dentro de R. Consideremos los valores a posteriores de t en los que la curva yt est siempre en R, es decir, consia deremos cada punto t0 2 tn ; b tal que 8t 2 tn ; t0 t; yt 2 R ; y el extremo superior t0 de tales puntos. Puede ser que t0 = b o que t0 b. Si t0 b, t0 se caracteriza por las dos propiedades siguientes:
0 0 0 0

0
139
- para t 2 tn ; t0 , t; yt 2 R , - existen puntos por encima de t0 y arbitrariamente pr ximos a t0 tales o que t; yt no est en R. a Nuestro objetivo es ahora doble. En primer lugar, probar que t0 = b . En segundo lugar, probar que kyt , zk1 ! 0 cuando t ! t, = b, . Cuando 0 t 2 tn ; t0, el teorema del valor medio para cada componente yj t de yt hace que
0
jyj t , yj tn j = jyj0 j jt , tn j = jfj ; yj jt , tn j h M b , tn min 2 ; 4 ;

0 0 0 0
luego, para la norma k k1, Se sigue entonces que
kyt , ytn k1 min 2 ; h : 4

0 0 0
h kyt , zk1 kyt , ytn k1 + kytn , zk1 min ; 2 ;

0 0
y esto para t 2 tn ; t0 arbitrario. Pensemos en primer lugar que kyt , zk1 h=2; esto signi ca que, para tn ; t0, la curva soluci n permanece en R, y lejos del borde superior. o Por consiguiente, t0 no es una abscisa de salida por arriba de R salida de la curva soluci n, y, por lo tanto, por continuidad de la soluci n, no puede o o darse la segunda condici n de las que se cumplen cuando t0 b. Es decir, o t0 = b. Por otra parte tenemos que, para t 2 tn ; t0 = b, kyt , zk1 con jado arbitrariamente, que es la desigualdad que est bamos buscando, a luego lim , yt = z : ,
0
Esto termina la demostraci n. o
t!t0 =b
4.5.18 El teorema que sigue a rma que la prolongaci n maximal de una o

soluci n llega hasta la `frontera' del dominio D de de nici n de la ecuaci n. o o o Una peque~a consideraci n sobre la frontera de un conjunto. La de nici n n o o de la frontera de D es Fr D = D C D
140
La raya en D y C D signi ca la àdherencia' y la C el `conjunto complementario'. Lo fundamental del conjunto frontera es que sus puntos son a la vez l mites de sucesiones de D y l mites de sucesiones de C D.

Si para un conjunto no acotado se considera que el `punto del in nito' est tambi n en su frontera, la idea de que las soluciones maximales llegan a e hasta la frontera del conjunto tiene tambi n sentido en estos casos. e
4.5.19 TEOREMA
Sea f t; y con f : D ! IRn una funci n continua de nida en un o abierto D de IRn+1 . Sea y : a; b ! IRn una soluci n maximal o de y0 = f t; y. Entonces: a Si b +1 y b; z es un punto l mite de la gr ca de yt
a cuando t ! b, lo que, recordemos, signi ca que en todo entorno de b; z existen puntos t; yt con t 2 a; b , entonces b; z 2 Fr D. b Si a ,1 y a; z es un punto l mite de la gr ca de yt
a cuando t ! a+ , entonces a; z 2 Fr D. c Si K es un compacto contenido en D, entonces existen a0 y b0 con a a0 y b b0 tales que la gr ca t; yt pertenece a a D , K para t 2 a; a0 y para t 2 b0; b. Es decir, la gr ca se a sale de cualquier compacto contenido en D.
a Si b; z es punto l mite de la gr ca de yt, entonces b; z 2 D = D
a Fr D. Si b; z 2 D, entonces, seg n el lema precedente,lim t!b, yt = z. u Pero lim, y0t = lim, f t; yt = f b; z
t!b t!b
por continuidad de f en D. Ahora bien, en esas condiciones, la funci n yt, o prolongada por yb = z, es continua y derivable en a; b y su derivada lateral en b vale f b; z, por lo que yt ser a soluci n de la ecuaci n en
o o a; b , lo que contradice que a; b sea el intervalo maximal. Por lo tanto, b; z 62 D y b; z 2 Fr D, que es lo que se pretend a demostrar.
b Este apartado se demuestra como el precedente. c Lo probaremos en primer lugar cuando a o b son nitos. Si no se veri ca la tesis, entonces podemos encontrar puntos t 2 b, 1;b
n
141
tales que tn ; ytn 2 K o puntos de a; a + 1=n con id ntica propiedad, e pero la demostraci n ser a an loga. La sucesi n tn ; ytnn2IN, que est o
a o a en un compacto, admite una subsucesi n convergente hacia un punto de K ; o lo mismo ocurre con sus componentes, que convergen la primera hacia b y la segunda hacia un l mite z. Entonces, b; z es un punto l mite de la gr ca

a de yt cuando t ! b, , y pertenece al mismo compacto, K , que los puntos tn ; ytn , luego pertenece a D, lo que contradice el primer apartado pues, como D es abierto, eso signi ca que b; z 62 Fr D. Cuando b = +1 o a = ,1 la cosa es todav a m s sencilla. K es un
a n+1 , luego acotado. Por lo tanto, existe n 2 IN tal conjunto compacto de IR que, si t n, entonces t; yt 62 K .
4.5.20 Ecuaciones de nidas en bandas. El teorema precedente es
todo lo que se puede decir del intervalo maximal en el caso general. Podremos decir m s del mismo cuando la funci n f t; y sea continua en una a o banda de IRn+1 del tipo fa; bg IRn , siendo fa; bg el intervalo de variaci n de la primera variable t. Ahora es l cito plantearse si fa; bg es o no el o
intervalo maximal, puesto que no hay ninguna limitaci n para y. o fa; bg IRn puede no ser un abierto conexo lo es siempre, pero su geometr a sencilla no a~ade nuevas di cultades. Nos limitaremos a explicar
n lo que ocurre con el extremo superior del intervalo maximal, siendo id nticas e las alternativas para el extremo inferior. Supongamos que f t; y es continua en la banda fa; b IRn , y sea yt una soluci n maximal de y0 = f t; y. Su intervalo maximal es forzosamente o de la forma fa0; b0 v ase el argumento de 4.5.15. Sin embargo puede e ocurrir que b0 = b o que b0 b. En este ultimo caso, forzosamente, lim kytk = +1 ; 0, para no contradecir al teorema precedente si no, la gr ca de la soluci n a o tendr a un punto l mite y, por el teorema precedente, dicho punto estar a

en la frontera de la banda; esto es imposible si b0 b . Supongamos ahora que f t; y es continua en la banda fa; b IRn ahora b es nito, y sea yt una soluci n maximal de y0 = f t; y. Su intervalo o maximal puede ser ahora de las formas fa0; b , o fa0 ; b0, con b0 b. La forma fa0 ; b0 , con b0 b, es imposible pues la prolongaci n a trav s del o e punto b0; yb0 es inmediata. En la ultima situacion, lim kytk = +1 : 0,
t!b t!b
En efecto; si el intervalo maximal es fa0 ; b0, con b0 b, y no fuese verdad que el anterior l mite fuese +1, la gr ca tendr a un punto l mite b0; z
a

142
y, aplicando el lema de Witner v. 4.5.17, el punto ser a el l mite de la

gr ca, a lim yt = z ; 0, y, aplicando igual argumento que en la demostraci n del teorema preceo dente, la soluci n se podr a prolongar a fa0 ; b0 . o
Resumiendo, hemos visto que, cuando la soluci n permanece acotada, o el intervalo maximal es siempre el m ximo posible. Cuando la prolongaci n a o maximal no es la m xima, la soluci n tiende a in nito en el correspondiente a o extremo del intervalo maximal.
t!b

y0 = y2 ;
con funci n de nida en la banda R2 = IR IR y ya desarrollado en los o ejemplos 1.1.18, 1.2.9, 4.5.2 y 4.5.7, la soluci n y t 0 est de nida en o a todo IR y es, evidentemente, maximal. Las soluciones y t = 1 ; de nidas en ,1; c y en c; +1 son tambi n maximales. Es obvio que e
t!c,
c,t
lim y t = +1 lim y t = ,1
para la soluci n de nida en ,1; c, y que o

t!c+
para la soluci n de nida en c; +1. o
4.5.22 Ejemplo. En el mismo ejemplo, pero ahora con la ecuaci n de o nida unicamente en la banda ,1; 1 IR, y t 0 en ,1; 1 es de nuevo
una soluci n maximal. Para c 1, tambi n lo son las o e y t = 1 ;
de nidas en ,1; 1. Todas ellas poseen l mite nito cuando t ! 1, , l mite

que vale 1 c,1:
c,t
143
Para c 1 la f rmula o
encubre dos soluciones maximales. Una de nida en ,1; c y la otra denida en c; 1. En c, cualquiera de ambas soluciones tiende en m dulo a o +1. En 1, la segunda de ellas posee l mite nito, que vale
1 c,1: Finalmente, para c = 1, la f rmula esconde una sola soluci n, de nida en o o
y
1 y t = c , t
c<1
c>1
Figura 4.5: Algunas de las diferentes soluciones maximales para y0 = y de nida unicamente en ,1; 1 IR.
2
todo ,1; 1 y que tiende a +1 cuando t ! 1, . Todo esto se puede ver en la gura 4.5.
4.5.23 Ejemplo. Para la ecuaci n o y0 = , 1 y , t1 cos 1 ; t t de nida en ,1; 0 IR, la funci n o

2
y t = 1 sen 1 ; t t
144
de nida en todo ,1; 0 es una soluci n maximal. Todos los puntos 0; z o con z 2 IR son puntos l mites de la gr ca de y t cuando t ! 0, . Sin
a embargo, el lema de Witner v. 4.5.17 no se puede aplicar a ninguno de estos puntos, ya que no es posible realizar una prolongaci n continua de la o funci n o f t; y = , 1 y , 1 cos 1 a ning n rect ngulo que incluya t = 0. u a
t2
4.5.24 Como dec amos, cuando la soluci n permanece acotada, el in

o
tervalo maximal es siempre el m ximo posible. Esta es la idea que va a a dar pie a varios teoremas sobre el tema, que son los que presentamos a continuaci n. o
4.5.25 TEOREMA de existencia global en la base de una banda

Sea B = fa; bg IRn una banda de IRn+1 . Supongamos que f t; y es una funci n continua y acotada en B. Entonces toda o soluci n maximal de cualquier problema de Cauchy o
y0 = f t; y ; t ; y 2 B ; yt = y ; est de nida en todo el intervalo fa; bg. a

0 0 0 0
Supongamos que yt es una soluci n maximal. Pongamos o
M = sup kf t; yk

t;y2B
dicho extremo superior es nito. Si fa0 ; b0g es el intervalo maximal, se tiene para todo t a la derecha de t0 y en dicho intervalo que
yt = yt +
0
Zt
t0
f s; ys ds
0
v. 4.3.6, luego
sucede con la extremidad izquierda.
kytk kyt k + M t , t : Esta cantidad permanece acotada cuando t se mueve en un intervalo nito, luego el intervalo fa0; b0g ha de ser fa0; bg en cualquier caso. Otro tanto
0
145
4.5.26 TEOREMA de existencia y unicidad global en la base de una banda

Sea B = fa; bg IRn una banda de IRn+1 . Supongamos que f t; y es una funci n continua en la banda y que existe una o funci n continua L : fa; bg ! IR tal que o
kf t; y , f t; y k Lt ky , y k como la desigualdad de Lipschitz pero con L variando con t.
1 2 1 2
Entonces cualquier problema de Cauchy
y0 = f t; y ; t ; y 2 B ; y t = y ;
0 0 0 0
admite una unica soluci n maximal que est de nida en todo o a el intervalo fa; bg. N tese que f es una funci n continua en B . Tambi n es f cil ver que es o o e a localmente lipschitziana. B no es necesariamente un conjunto abierto, pero repasando los argumentos que en 4.5.11 nos llevaron a concluir la existencia y unicidad de la soluci n maximal, vemos que aqu tambi n son v lidos y o
e a que existe una unica soluci n maximal. o Esta conclusi n puede obtenerse directamente de 4.5.11 si pensamos en o B como un subconjunto de una banda abierta a la que podemos extender la ecuaci n. Este mismo argumento es util en muchos otros casos. Si por la o derecha el intervalo es fa; b, lo dejaremos as ya que no hay que prolongar
nada. Si b es nito y el intervalo es cerrado, fa; b , entonces prolongamos las funciones f y L hasta +1 poniendo
f t; y = f b; y
Lt = Lb
para todo t b. As de nimos dichas funciones en fa; +1 con continuidad

y cumpliendo a n la misma desigualdad del enunciado. Lo mismo en el u extremo izquierdo de la banda si es necesario. En cualquier caso tenemos la situaci n del enunciado en una banda abierta conteniendo a nuestra o banda B . Aplicando ahora la proposici n sobre la unicidad de soluciones o maximales v. 4.5.11 resulta que existe en la banda ampliada una unica soluci n maximal del problema de Cauchy, cuya restricci n a fa; bg nos o o de ne la nica soluci n maximal en B . u o
146
Denotaremos por fa0 ; b0g el intervalo maximal de prolongaci n de la o soluci n. Veamos que se trata del propio intervalo fa; bg. Supongamos que o por la derecha por la izquierda es igual no se alcanza el m ximo posible. a Entonces siempre existe b00 con
t0 ; b0g t0; b00 t0 ; bg : As es tanto si b0 b como si b0 = b y el intervalo maximal es abierto y el

de la banda cerrado. Para t 2 t0 ; bg ponemos
zt =
y tomamos una norma cualquiera y Para t 2 t0 ; b0g se tiene que v. 4.3.6 luego
0
Zt
t0
f s; y ds ;
0
0
M = t2max00 kz tk t ;b L = t2 t ;b00 Lt : max

0
yt = y +
0
Zt
t0
f s; ys ds ;
0 0
yt , y =
es decir,
Zt Zt f s; ys ds , f s; y ds + f s; y ds t t t Zt = zt + f s; ys , f s; y ds ;

0 0 0
Zt
t0
Zt kyt , y k kztk + kf s; ys , f s; y k ds Zt t M + L kys , y k ds :

0 0
0
De la desigualdad de Gronwall que vimos en 4.4.14 resulta entonces kyt , y0k M expLt , t0 M expLb00 , t0 para t 2 t0 ; b0g . Como b00 es nito, esta expresi n permanece acotada y o contradice el comportamiento conocido v. 4.5.20 de yt en el borde del intervalo maximal cuando ste no coincide con el m ximo de ancho de la e a banda. Por lo tanto, el intervalo maximal debe alcanzar por la derecha el m ximo posible. Esto termina la demostraci n del teorema. a o
t0
147
4.5.27 Como principal aplicaci n de este teorema vamos a ver que las o
ecuaciones lineales poseen soluciones maximales que se prolongan todo lo posible, o sea, al intervalo de continuidad de los coe cientes y el t rmino e independiente.
4.5.28 TEOREMA de existencia y unicidad para sistemas lineales

Consideremos el problema de Cauchy 0 y = Aty + bt ; yt0 = y0 ; donde las n n componentes ai;j t de At y las n componentes bit de bt son funciones continuas en el intervalo fa; bg de IR. Naturalmente, t0 2 fa; bg e y0 es un vector arbitrario de IRn . Entonces existe una unica soluci n maximal del problema, que o adem s est de nida en todo fa; bg. a a Es una consecuencia inmediata del ultimo teorema. En este caso, f t; y = At y + bt ; luego, para no importa qu norma vectorial y su correspondiente norma e matricial, kf t; y1 , f t; y2k = kAt y1 , y2k kAtk ky1 , y2k en la banda B = fa; bg IRn . La funci n o Lt = kAtk es continua en fa; bg compuesta de t ! At y de A ! kAk; la continuidad de esta ultima se deduce de 4.1.3, luego estamos en las hip tesis del o teorema precedente y podemos obtener la conclusi n deseada. o los sistemas y ecuaciones lineales tendremos oportunidad de ver numerosos ejemplos en cap tulos posteriores, pero no es general. Sabemos ya que la
sencilla ecuaci n v. 1.1.18, 1.2.9, 4.5.2, 4.5.7 y 4.5.21 o y0 = y2 no posee la misma propiedad de extensi n de las soluciones maximales a o todo IR. S lo la soluci n y t 0 goza de esta extensi n. Las restano o o tes crecen excesivamente deprisa en alguno de los extremos del intervalo maximal.
4.5.29 Ejemplo. La propiedad anterior es espec ca entre otros casos de
148
4.5.30 Ejercicios.
1 Idea constructiva de la prolongaci n maximal. Sea f t; y una funci n o o f : IRn ! IRn de nida y continua en un abierto D de IRn . Consideremos el
+1 +1
problema de Cauchy
Para a; b 0 se considera el rect ngulo a Ra;b = ft; y j jt , t0 j a ; ky , y0 k b g ; y se considera la familia U de tales rect ngulos contenidos en D. Pongamos a Ma;b = t;y2R kf t; yk ; max
a;b
y0 = f t; y ; yt = y :
0 0
para una norma vectorial arbitraria. Si Ra;b 2 U , el teorema de Cauchy-Peano v. 4.3.7 asegura la existencia de una soluci n del problema de Cauchy de nida o en el intervalo t0 , ra;b; t0 + ra;b con ra;b = min a; Mb : a;b Pondremos r = sup ra;b :
a B squese un ejemplo en que el superior, r, no sea alcanzado, o sea, en el u
Ra;b
2U
que
8Ra;b 2 U ra;b r : Encu ntrese un Ra;b 2 U de tal manera que e

ra;b min r ; 1 ; 2 la elecci n de Ra;b de esta manera es lo que emplearemos como criterio de selecci n o o para ir logrando el intervalo maximal de prolongaci n. N tese que este criterio no o o garantiza un unico rect ngulo, pero s un rect ngulo conveniente. a
a n b Supongamos que y1 : t,1; t1 ! IR es una soluci n del problema de o Cauchy. La aplicaci n del teorema de Cauchy-Peano, con el proceso de selecci n o o de que hemos hablado, a los puntos t,1 ; y1t,1 y t1 ; y1 t1 nos lleva tras el empalme de soluciones a una nueva soluci n y2 : t,2; t2 ! IRn que prolonga la o precedente. Pru bese que, continuando de esta manera, obtenemos una sucesi n e o creciente de intervalos, t,1; t1 t,2; t2 t,n; tn ; y soluciones cada vez mas extensas tales que la `reuni n' de dichas soluciones o constituye una soluci n maximal de la ecuaci n, soluci n de nida en el intervalo o o o que es abierto 1 t,n; tn : n=1

de las soluciones para la ecuaci n o
149
2 Est diense los puntos de unicidad local y global y los intervalos maximales u
y0 = 3y2=3 de los ejemplos 4.3.9 y 4.5.8, pero de nida s lo en el abierto D = IR fy j y cg. o Naturalmente el estudio depender de los valores de c. a
de las soluciones para la ecuaci n o de nida en todo IR2 .
y0 = jyj ;
de las soluciones para la ecuaci n o
y0 = f y ; donde f t; y = f y es la funci n de nida en todo IR2 por o f y =
y 2 =3 ; y2 ;
jyj 1 ; jyj 1 :
5 Sea f : IR ! IR una funci n continua. Consideremos la ecuaci n y0 = f y o o
dada por una funci n que s lo depende de la segunda variable. o o a Sup ngase que y : a; b ! IR es una soluci n. Pru bese entonces que, para o o e c 0, la funci n o yc t = yt + c ; de nida en a , c ; b , c , es tambi n soluci n. e o b Supongamos ahora que t0 ; y0 es un punto singular de la ecuaci n o sea, o un punto sin unicidad local. Pru bese que, entonces, todo t; y0 es un punto e singular, y que f y0 = 0. c Supongamos de nuevo que t0 ; y0 es un punto singular de la ecuaci n y o supongamos que y0 es la unica ra z de f en el intervalo y0 , r ; y0 + r . Pru bese
e que Z y0+r 1 Z y0 , 1 lim o que lim !0 y0 + jf sj ds +1 ; !0 y0 ,r jf sj ds +1 :
6 Se considera la funci n o f : IR IR ! IR t; y ; y ! y = sen y ; 0 :

2 2 1 2 1 3 1 2
150
a Est diese si es globalmente o localmente lipschitziana. u b Calc lese el n mero de soluciones del problema de Cauchy u u
y0 = f t; y ; y0 = 0; 0 :

2 2
7 Lo mismo que el problema anterior pero para la funci n o f : IR IR ! IR t; y ; y ! y = cos y ; 0 :

1 2 1 3 1 2
8 Se considera la ecuaci n o
y0 = f t; y =
ty; t2 ;
t y; t y;
de nida en todo IR2 . a Pru bese que existe una unica soluci n maximal pasando por cada punto y e o calc lese su intervalo maximal de de nici n. u o b B squese la soluci n que veri ca y0 = 0. u o c Descr banse las restantes soluciones de la ecuaci n.
o
9 Siendo f : IR ! IR una funci n continua, se considera el problema de Cauchy o

2
y0 = f t; y ; yt0 = y0 :
a Pru bese que, si y1 t; y2 t son dos soluciones del problema, y si, para e t1 6= t0 y1 t1 z1 y2 t1 ; entonces existe una soluci n, z t, del problema de Cauchy, de nida en un intervalo o conteniendo a t0 y t1 , y tal que z t1 = z1 . b Pru bese que, si el problema de Cauchy admite dos soluciones diferentes, e entonces admite una in nidad de soluciones diferentes.
10 Tras resolver la ecuaci n o

y 0 + y 2 = 1 + t2 v ase el ejercicio 12 de la secci n 2.3, calc lese el intervalo maximal de de nici n e o u o de sus soluciones.
151
2
11 a Se considera la ecuaci n de nida en todo IR o
y0 = P y t , P t y + 1 ;
donde P es una funci n de clase C 1 en IR y con derivada acotada. Est diese el o u n mero de soluciones que pasan por cada punto del plano y su intervalo maximal u de de nici n. o
b Sabiendo que la ecuaci n de Riccati o
y0 = y2 t , t2 y + 1
admite un polinomio como soluci n, calc lense todas sus soluciones y su intervalo o u maximal de de nici n. o
12 Se considera la funci n signo o

sg y = y la ecuaci n diferencial o
1; y 0; ,1 ; y 0 ;
8 2y jyj t ; y0 = f t; y = : t ; 2t sgy ; jyj t ;

2 2
de nida en todo IR2 .

a Calc lense las soluciones de la ecuaci n. u o b B squense las soluciones del problema de Cauchy u
y0 = f t; y ; y1 = 1 :
c Calc lense los puntos de unicidad local y de unicidad global de la ecuaci n. u o
13 Calc lese el intervalo maximal de de nici n de la soluci n del problema de u o o Cauchy 8 0 y1 = ,4y2 2 + 2y1 y2 ; y 0 = y1 , 2y ; : y20 = 1 ; 2y20 = ,1 : 1
152
4.6 Dependencia continua respecto de par mea tros y condiciones iniciales.

4.6.1 Un modelo matem tico, en particular una ecuaci n diferencial, es a o
una representaci n abstracta de un problema f sico. Al formular el modelo, o
tenemos en cuenta los aspectos principales del problema, descartando los secundarios. As podemos conseguir un resultado manejable. En los ca
p tulos 1 y 3 hemos visto distintas ecuaciones que representan el mismo
problema con precisi n diferente. o En los problemas de Cauchy se exigen condiciones iniciales que garantizan una soluci n unica del problema. Estos datos iniciales provienen de o mediciones realizadas con uno u otro m todo pero siempre con una cierta e aproximaci n. Adem s, cualquier m todo de almacenamiento de n meros o a e u utiliza s lamente una cantidad nita posiblemente grande de ellos. Esto o hace que, forzosamente, tengamos una peque~a imprecisi n en los datos n o iniciales. Otro tanto podemos pensar de la ecuaci n. o Vamos a ver que peque~os cambios en los t rminos de una ecuaci n o n e o en los datos iniciales de un problema de Cauchy, no producen en tiempo nito m s que peque~os cambios en los resultados las soluciones. Esto a n garantiza la coherencia de la ecuaci n como modelo matem tico. o a Si dos ecuaciones pr ximas, y que, por lo tanto, representan dos modelos o poco distorsionados de un mismo problema, tuviesen soluciones muy alejadas en tiempo nito, resultar a dif cil decir cu l de ellas si es que lo hace

a alguna pronostica correctamente el comportamiento futuro del problema. Comenzamos dando una estimaci n para la desviaci n de soluciones de o o ecuaciones pr ximas. Previamente, vamos a de nir lo que entendemos por o soluci n aproximada de una ecuaci n. o o
0. Decimos que la funci n y : I ! IRn , de nida en un intervalo I de IR, o es una soluci n -aproximada de la ecuaci n y0 = f t; y cuando y es una o o funci n continua en I , con derivada continua a trozos en I y, adem s, tal o a que ky0t , f t; ytk en los puntos en que y es derivable. La norma es cualquier norma de IRn , y lo ser en toda la secci n mientras no especi quemos otra cosa. a o
4.6.2 Soluci n -aproximada. Sea D un abierto de IRn , f t; y una o funci n f : D ! IRn , y0 = f t; y la correspondiente ecuaci n diferencial y o o
+1
4.6. Dependencia continua
153
4.6.3 PROPOSICION separaci n entre soluciones aproximao das

Sea D un abierto de IRn+1 , f t; y una funci n continua o f : D ! IRn e y0 = f t; y la correspondiente ecuaci n difeo rencial. Supongamos que f es lipschitziana en D con respecto de la variable y, con constante de Lipschitz L. Sean y1; y2 : I ! IRn soluciones 1 y 2 -aproximadas de la ecuaci n. Fijemos t0 2 I y pongamos y1;0 = y1 t0 y y2;0 = o y2t0 . Entonces ky t , y tk ky , y k eLjt,t j + 1 + 2 eLjt,t j , 1 ;
1 2 10
20
para todo t 2 I .
Busquemos una inecuaci n integral para ky1t , y2 tk, de manera que o podamos aplicar la desigualdad de Gronwall. Tenemos
y0 t,y0 t = y0 t,f t; y t,y0 t+f t; y t+f t; y t,f t; y t ; luego, integrando entre t y t para t t siendo an logo el otro caso, a Zt y t , y t = y t , y t + y0 s , f s; y s ds t Zt , y0 s , f s; y s ds Zt t + f s; y s , f s; y s ds :
1 2 1 1 2 2 1 2 0 0 1 2 1 0 2 0
0
t0
Tomando normas y acotando, tenemos
ky t , y tk ky ; , y ; k + + t , t +

1 2 10 20 1 2 0
Zt
t0
L ky1s , y2sk ds :
Para la funci n o tenemos entonces que
ut = ky1t , y2tk
ut ky1;0 , y2;0k + 1 + 2 t , t0 +
Zt
t0
L us ds ;
154
y, aplicando la desigualdad de Gronwall en su versi n de 4.4.14 para las o funciones g t = ky1;0 , y2;0k + 1 + 2 t , t0 y kt = L, obtenemos
ut ky1;0 , y2;0k + 1 + 2t , t0 + Zt + ky1;0 , y2;0k + 1 + 2 s , t0 L eLt,s ds

= ky1;0 , y2;0k eLt,t +
0
t0
+ 2 eLt,t , 1
tras un sencillo desarrollo. Esto es, justamente, lo que pretend amos de

mostrar. que es lo que nos interesa como en soluciones aproximadas de la misma ecuaci n, y aplicar la proposici n que acabamos de ver. Es lo que hacemos o o ahora, a~adiendo la posibilidad de que los valores iniciales no est n dados n e en la misma abscisa.
4.6.4 Podemos pensar en soluciones de ecuaciones diferenciales pr ximas o
4.6.5 PROPOSICION separaci n entre soluciones de ecuacioo nes diferenciales pr ximas o

Sea D un abierto de IRn+1 , f t; y y gt; y funciones continuas f ; g : D ! IRn e y0 = f t; y e y0 = gt; y las correspondientes ecuaciones diferenciales. Supongamos que f es lipschitziana en D con respecto de la variable y, con constante de Lipschitz L. Sean y1 ; y2 : I ! IRn soluciones respectivas de y0 = f t; y e y0 = gt; y, veri cando
y t = y ;
1 1
10
y t = y ; :
2 2 20
Denotemos por M el m ximo a
M = max kgt; y2tk ; t2J

donde J es el intervalo de extremos t1 y t2 , y supongamos que
kf t; y t , gt; y tk

2 2
para todo t 2 I .
155
ky t,y tk ky ; ,y ; k+M jt ,t j eL jt,t j+ L eL jt,t j , 1

1 2 10 20 1 2
1 1
Entonces
para todo t 2 I . En particular, cuando f = g, es decir, cuando y1t e y2 t son soluciones de la misma ecuaci n, entonces o
ky t , y tk ky ; , y ; k + M jt , t j eL jt,t j para todo t 2 I .

1 2 10 20 1 2
1
La idea es considerar y2 como una soluci n aproximada de la ecuaci n o o y0 = f t; y. Como
ky0 t , f t; y tk ky0 t , gt; y tk + kgt; y t , f t; y tk ;
2 2 2 2 2 2
es soluci n -aproximada. Adem s o a
ky ; , y t k ky ; , y ; k + ky t , y t k ky ; , y ; k + M jt , t j ;
10 2 1 10 10 20 20 2 2 2 1 2 1
y ya s lo tenemos que aplicar la desigualdad de la proposici n precedente. o o raci n su ciente para abordar la dependencia continua de las soluciones o respecto de los datos iniciales. Sin embargo a n nos falta un ingrediente. u Hemos visto que por razones de aproximaci n del modelo, la expresi n de o o la ecuaci n puede variar un poco. Lo que vamos a hacer es considerar una o variable que permite modi car esa expresi n; es lo que se suele llamar un o par metro. a Consideremos ahora la familia de ecuaciones diferenciales
4.6.6 Ecuaci n dependiente de par metros. Tenemos ya la prepao a
y0 = f t; y; ;
dependientes de m par metros recogidos en un vector a
= 1 ; 2; : : :; m 2 IRm :

Pondremos a veces f t; y = f t; y; . Supongamos que las f est n de a n+1+m y que, en l, son continuas y localmente nidas en un abierto D de IR e
156
0
lipschitzianas respecto de la variable y o sea, para cada valor 0 del par metro, la funci n f t; y = f t; y; 0 es localmente lipschitziana. a o Fijemos t0 ; y0; 0 2 D. Representamos entonces por yt ;y ; t el valor en t de la unica soluci n del problema de Cauchy o
0 0 0
y0 = f t; y = f t; y; ; y t = y ;
0
que estar de nida en un intervalo maximal, que nosotros denotaremos por a It ;y ; . Podemos considerar yt; t0; y0; 0 = yt ;y ; t como funci n o de todos sus argumentos en el conjunto
0 0 0 0 0 0
0
t ;y0 ;0 2D
It ;y ; ft0g fy0g f0 g :

0 0 0
Nuestra intenci n es concluir que el conjunto It ;y ; ft0 gfy0gf0g o es abierto y que, en l, y es una aplicaci n continua. La idea consiste en que, e o gracias a la continuidad de la funci n f , las ecuaciones con f t; y y con o f0 t; y son pr ximas cuando y 0 lo son, pudi ndose aplicar entonces o e la proposici n precedente. o Las conclusiones aparecen recogidas en el siguiente teorema cuya prueba omitimos. Nos limitaremos unicamente a dar su enunciado y el de va rias consecuencias, enviando al lector al libro de C. Mart nez y M.A. Sanz
NEZ SANZ cap. IV para una demostraci n del mismo. Sin em MARTI o bargo, su importancia es grande y el lector debe poner cuidado en conocerlo y saberlo aplicar.
0 0 0
4.6.7 TEOREMA de dependencia continua respecto de las condiciones iniciales y los par metros a
Consideremos la familia de ecuaciones diferenciales
y0 = f t; y; ;
dependientes de m par metros recogidos en un vector a
= 1 ; 2; : : :; m 2 IRm :
f ser una funci n continua de las tres variables en un abierto a o n m . En D la funci n f es localmente lipschitziana D de IR o
+1+
157
respecto de la variable y en el sentido siguiente: para 2 IRm , consideramos el abierto D = ft; y j t; y; 2 D g ; la funci n f t; y = f t; y; es localmente lipschitziana reso pecto de y en D . Denotemos por yt; t0; y0; 0 = yt ;y ; t el valor en t de la unica soluci n del problema de Cauchy o
0 0 0
y0 = f t; y = f t; y; ; yt = y ;

0
que estar de nida en un intervalo maximal, que nosotros dea notaremos por It ;y ; . S Sea U = t ;y ; 2D It ;y ; ft0 gfy0gf0 g. Entonces: - U es un abierto, es decir, si yt ;y ; est de nida en a a; b It ;y ; , entonces existe un 0 tal que si kt1 , t0 ; y1 , y0 ; 1 , 0k la funci n yt ;y ; est o a de nida en todo a; b ; - y : U ! IRn es una aplicaci n continua, es decir, si t 2 o It ;y ; , entonces, para todo 0, existe 0 tal que, si kt0 , t ; t1 , t0 ; y1 , y0 ; 1 , 0k ; se tiene kyt0; t1; y1; 1 , yt; t0; y0; 0k :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
4.6.8 Ejemplo. El problema de Cauchy 00

Cauchy vectorial de primer orden
y = ; 0 y t0 = y0 ; y 0t0 = y0 ; se puede tranformar con el cambio y1 = y , y2 = y 0, en el problema de
0 y1 = y2 ; 0 y2 = ; : y1t0 = y0 ; y2t0 = y0 ; 0
158
con soluci n y es y = y1 ; y2 o
t t 0 0 0 ; = 4 2 + ty0 , t0 + 0 , y0 t0 + y0 yt; t0; y0; y0 2 t + y 0 , t0

2 2 0
3 5;
que est de nida en U = IR5 . Obs rvese que, para t su cientemente grande, a e
kyt; t ; y ; ; y0 ; ; , yt; t ; y ; ; y0 ; ; k1 ' ' t2 , + ty0 ; , y0 ; , t + t ;

1 01 1 01 1 0 00 00 1 0 2 0 01 00 1 0 0
cuando los coe cientes de este polinomio no se anulan, y que las soluciones se separan mucho aunque inicialmente est n pr ximas. e o 0 , y 0 = t1 , t0 , entonces las soluciones Cuando 1 = 0 = e y0;1 0;0 se mantienen a distancia constante. Se trata de soluciones trasladadas una de la otra que tienen, en cada instante de tiempo, igual velocidad.

y0 = y2 ;
que ya hemos visto en los ejemplos 1.1.18, 1.2.9, 4.5.2, 4.5.7, 4.5.21 y 4.5.29, y en la que no introducimos par metros, tenemos que a y t = 1
k,t
es la soluci n general, luego que, para o
0 la soluci n es o
yt; 0; = 1 , t ; soluci n de nida en ,1; 1= . Por otra parte, la soluci n que pasa por o o 0; 0 es y t; 0; 0 0 :
Por tanto, aunque sea pr ximo a 0, las soluciones se alejan inde nidamente o cuando t se acerca por la izquierda a 1= , y la primera de ellas no est a de nida cuando t sobrepasa 1= . Como se ve, el teorema garantiza que las soluciones de problemas de Cauchy pr ximos pueden de nirse en los o mismos intervalos y van a permanecer pr ximas, pero todo ello en tiempo o nito.
159
4.6.10 Vamos a utilizar en lo que sigue una consecuencia inmediata del

anterior teorema.
COROLARIO
Supongamos, en las condiciones del teorema precedente, que
a; b ft0 g fy0g f0g U :

Entonces,
a; b ft1 g fy1g f1g U para t1 ; y1; 1 en un entorno de t0 ; y0; 0 y, adem s, a lim yt ;y ; t = yt ;y ; t ; t ;y ; !t ;y ;
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
para todo t 2 a; b . Basta aplicar el teorema considerando que, para cada t jo, yt; t0; y0; 0 es una funci n continua de las variables t0 ; y0; 0. o comparaci n para deducir convergencia o divergencia de series e integrales. o Se han repetido estos m todos al estudiar sucesiones y series de funciones. e Tal vez el m s famoso sea por recordar alguno el criterio M de Weierstrass a que permite deducir la convergencia absoluta y uniforme de una serie de funciones mediante su comparaci n con una serie convergente de t rminos o e positivos. Hemos empleado este criterio en 4.4.16, al probar el teorema de Picard-Lindelof. Pues bien, vamos a tener resultados parecidos para comparar el tama~o n de las soluciones de ecuaciones diferenciales, bas ndonos en el tama~o de a n las propias ecuaciones.
4.6.11 En C lculo In nitesimal se han estudiado y empleado m todos de a e
4.6.12 LEMA
Sea D un abierto de IR2, f t; y con f : D ! IR una aplicaci n o continua e y : a; b ! IR una soluci n de la ecuaci n o o
y0 = f t; y de nida en el intervalo a; b y con gr co contenido en D. Sua pondremos adem s que f es localmente lipschitziana respecto a
160
de y en alg n abierto posiblemente no todo D conteniendo los u puntos de la gr ca de y t, que es a Gr = ft; yt j t 2 a; b g : Supongamos que z : a; b ! IR es una funci n de clase C 1, con o gr ca contenida en D y tal que a z a y a y que, para t 2 a; b , z0 t f t; z t : Entonces, para todo t 2 a; b , z t y t : Denotemos por D0 un abierto conteniendo Gr y en el que f es localmente lipschitziana. Aplicando el teorema de continuidad v. 4.6.7 al problema 0 v = f t; v; = f t; v + ; va = y a ; con 0, en el abierto D0 , resulta que, para su cientemente peque~o, la n soluci n y de dicho problema est de nida en a; b , con su gr ca contenida o a a en D0. Sea jo uno de esos valores. Consideremos los puntos t0 para los que 8t 2 a; t0 z t y t : Entre tales puntos est al menos a. Consideremos, adem s, el extremo a a superior, t0 , de tales puntos. Supongamos que fuese t0 b. En ese caso, z t y t para t t0 y, a la derecha de t0 , existir an puntos arbitrariamente pr ximos a t0 en los que
o zt y t. Entonces, por un lado, zt0 = y t0, y por otro, z 0t0 f t0; z t0 = f t0 ; y t0 f t0; y t0 + = y0 t0 : La funci n z t , y t es decreciente en t0 y vale 0 en dicho punto, luego o a la derecha de t0 z t , y t 0, o sea, z t y t ; lo que contradice la elecci n de t0 . o Por lo tanto, t0 = b, lo que implica que en el intervalo a; b las y t verican z t y t. Finalmente, y t converge en a; b hacia y t v. 4.6.10, luego de la desigualdad z t y t se deduce z t y t en a; b .
161
4.6.13 Ahora son bastante inmediatos dos teoremas de comparaci n. o TEOREMA de comparaci n entre dos ecuaciones escalares o
Sea D un abierto de IR2, f t; y y g t; y funciones continuas f; g : D ! IR e y 0 = f t; y e y 0 = g t; y las correspondientes ecuaciones diferenciales. Supongamos que una de las dos funciones, f g , es localmente lipschitziana en D con respecto de o la variable y . Sean y; z : a; b ! IR soluciones respectivas de y 0 = f t; y e y 0 = g t; y . Supongamos que se veri ca
g t; y f t; y
en D, y que Entonces, para todo t 2 a; b .
z a y a : zt y t
Supondremos primero que f es localmente lipschitziana. Todo consiste en utilizar el lema precedente, teniendo en cuenta que ahora
z 0 t = g t; z t f t; zt ;

en a; b , que es la hip tesis que faltaba. o El caso en que g es localmente lipschitziana se prueba de forma similar. Tambi n se puede deducir del caso anterior, como vamos a ver a continuae ci n. Consideremos el abierto sim trico de D o e
D1 = ft; ,y j t; y 2 Dg ; y las funciones f1 ; g1 : D1 ! IR dadas por f1t; y = ,f t; ,y ; g1 t; y = ,gt; ,y : Entonces, y1 t = ,y t y z1 t = ,z t son soluciones de las ecuaciones 0 y1 t = ,y0t = ,f t; yt = f1t; y1t
y
0 z1 t = ,z 0t = ,g t; z t = g1t; z1t ;
162
adem s a
f1 t; y g1t; y ; y1 a = ,y a ,z a = z1a :
g1t; y es localmente lipschitziana e

Por lo tanto, para t 2 a; b ,
y1 t z1 t
y
z t y t :
4.6.14 Como venimos indicando repetidamente, se puede enunciar un resultado similar para un intervalo de la forma b; a , a la izquierda de a. Suponemos que g t; y f t; y y que f g es localmente lipschitziana. Si o
y a z a
se tiene entonces que en b; a . Finalmente, si
yt z t gt; y f t; y ; y a = z a ;
f g es localmente lipschitziana, y si o
entonces a la izquierda de a y a su derecha.
yt z t zt y t
163
4.6.15 TEOREMA de comparaci n entre una ecuaci n vectoo o rial y otra escalar
Sea D un abierto de IRn+1 , gt; y una funci n continua en o n y z0 = gt; z la correspondiente ecuaci n D, g : D ! IR o diferencial. Sea z : a; b ! IRn una soluci n de dicha ecuaci n. o o Sea f : a; b 0; +1 ! 0; +1 una funci n continua y loo calmente lipschitziana en la semibanda en la que est de nida, a y 0 = f t; y la correspondiente ecuaci n e y : a; b ! 0; +1 o una soluci n de dicha ecuaci n. o o Supongamos que kgt; zk2 f t; kzk2 para todo t; z 2 D y que kzak2 ya empleamos aqu la norma k k2 de IRn . Entonces,
kztk2 yt para todo t 2 a; b . La funci n f no est de nida en un abierto, pero la geometr a sencilla del o a
recinto en el que est de nida hace que el lema precedente pueda igualmente a aplicarse. Tambi n tenemos como alternativa el buscar una extensi n cone o tinua y localmente lipschitziana de f , primero a la banda a; b R y luego a todo IR2 de la misma manera que lo hicimos en 4.5.26. De cualquier manera, lo que importa es la soluci n y t, y esa s lo toma valores positivos. o o La principal di cultad a la que vamos a enfrentarnos es que la funci n o kztk2 no es derivable donde zt se anula. Vamos a salvarla comparando las funciones ut = kztk2 y v t = y 2t, lo que, de cara al resultado es 2 lo mismo. En primer lugar, tenemos que
v0t = 2yty 0t = 2ytf t; y t = 2
La funci n f~t; v = 2 v t f t; v t es continua y localmente lipschito ziana en a; b 0; +1, pero tambi n en todo IR 0; +1 con el proceso e de prolongaci n de que antes hemos hablado. Por otra parte, o ut = zt j zt = zt t zt ;
v t f t; v t :
164
luego, utilizando la desigualdad de Schwarz,
u0t = z0t t zt + zt t z0t = gt; zt t zt + zt t gt; zt 2 kgt; ztk2 kztk2 2 f t; kztk2 kztk2 f~t; ut :
Adem s, a
ua = kzak2 y2a = va : 2
Casi podemos aplicar el lema 4.6.12. Si no podemos hacerlo es porque f~ no es necesariamente lipschitziana en los puntos de la forma t; 0. Para terminar, daremos un peque~o rodeo. n Si y a 0, entonces v a 0 y, como la derivada veri ca
v0 t = f~t; v t 0

resulta que v t 0 para todo t 2 a; b . Podemos entonces aplicar el lema al abierto IR2 y al subabierto IR 0; +1 a los que se prolonga f~ desde a; b 0; +1 y obtener la conclusi n. o Si kz ak2 = y a = 0, entonces consideramos las soluciones y t de
w0 = f t; w ; wa = ya + =
lo que ahora var a es la ordenada inicial . Como la soluci n y t con
o y a = 0 estaba de nida en a; b , entonces las soluciones de nuestros problemas estar n tambi n de nidas, para su cientemente peque~o, en a; b . a e n Por otra parte, veri car n como antes que a
kztk y t
2
para todo t 2 a; b ; nalmente, tomando l mites cuando ! 0 v. 4.6.10

obtenemos kztk2 yt para todo t 2 a; b , que es en este caso la conclusi n que est bamos buso a cando.
165
4.6.16 Ejemplo. Podemos aproximar la soluci n zt del problema de o Cauchy 0 y = t sen y ; t 2 0; 1 ;
2
desconocida compar ndola con la del problema de Cauchy a 0 2 y = ty ; t 2 0; 1 ; y 0 = 0:1 ; que nos es conocida, y es 2 : 20 , t2 En 0; 1 la soluci n z t es creciente, pues tiene derivada positiva. Adem s, o a 0 t 1, luego z zt z0 + t 1:1 en una primera aproximaci n. Tenemos pues que la gr ca de z t permao a nece en el rect ngulo 0; 1 0:1; 1:1 . Pero a n hay m s, como en el primer a u a cuadrante se tiene que t sen y 2 ty2 ; resulta, aplicando el teorema 4.6.13, que 2 2 0:1 z t 20 , t2 19 : La gr ca de z t permanece en el rect ngulo 0; 1 0:1; 2=19 . Hay ahora a a dos posibilidades de aplicaci n de la proposici n 4.6.5. La mejor se obtiene o o tomando en la proposici n f t; y = t sen y 2 , y1 t = z t, g t; y = ty 2 e o y2t = 2=20 , t2. f es lipschitziana en el ultimo rect ngulo citado, con a constante de Lipschitz que podemos tomar como @f t; y = sup 2ty cos y2 4 cos 2 2 = 0:2105 : L = sup @y 19 19 t;y 2R t;y 2R Por otra parte, tenemos que jf t; y2t , gt; y2tj = t y2t2 , seny2t2 2 2 2 2 19 , sen 19 = 0:2267 10,6 : Por consiguiente, sabemos que en el intervalo 0; 1 , ,6
2 z t , 20 , t2 0:2267 10 e0:2105 t , 1 0:2523 10,6 : 0:2105
y 0 = 0:1 ;
166
4.6.17 Ejercicios.
1 Obt ngase una acotaci n en el intervalo 0; 1 para la diferencia jy t , y tj e o
entre las soluciones de los problemas
1 2
y0 = t1 , cos y ; y0 = 0:1 ;
8
e
2 y0 = ty ; : y0 =20:1 :
2 Sabemos ya de la secci n 1.5 que el p ndulo de modelo o e

x00 + sen x = 0
se aproxima bien, para valores peque~os de xt, por la ecuaci n m s sencilla n o a
x00 + x = 0 :
Obt ngase una estimaci n de la distancia de las soluciones respectivas de ambas e o soluciones y de la condici n inicial o
x0 = 0:1 ; x00 = 0 :
3 Siendo at una funci n continua y n un n mero natural impar, se considera o u

la ecuaci n o
y0 = at , yn : Pru bese que todas sus soluciones se pueden prolongar por la derecha hasta +1. e Pru bese que ello no es as cuando n es par. e
4 a Sean y t e y t soluciones respectivas maximales de los problemas de

y0 = 1 + y2=3 ; y0 = 1 + y2=3 ; e y0 = 0 ; y0 = y0 0 : Pru bese que y1 t e y2 t est n de nidas en toda IR y est diese el comportamiento e a u de jy1 t , y2 tj cuando t ! +1. b H gase el mismo estudio, pero siendo la ecuaci n a o y0 = 1 +1y2=3 :
Cauchy
1
y0 = 1 + t2 + y2 :
a Pru bese que ninguna soluci n de la ecuaci n est de nida en toda IR. e o o a
4.7. Derivabilidad respecto de condiciones iniciales y par metros a
167
b Demu strese que la longitud del intervalo maximal de de nici n de la solue o ci n de o 0 y = 1 + t2 + y 2 ; yt0 = y0 tiende a 0 cuando t0 tiende a +1.
6 Pru bese que el intervalo maximal por la derecha para el problema de Cauchy e
0 y1 = y1 + y2 sen y1 ; y0 = y1 + y2 cos y ; : y20 = y20 = 11; 1
es todo 0; +1.
7 Se considera la familia de ecuaciones diferenciales

y0 = 2 2 t e,y ; y, para cada valor de , sea yt0 ;y0; t = yt; t0 ; y0 ; la soluci n de la ecuaci n o o que vale y0 en t0 . a Siendo U el abierto reuni n de intervalos maximales del teorema 4.6.7, o abierto en el que est de nida yt; t0 ; y0; , calc lese U en este caso. a u b Pru bese que yt; t0 ; y0 ; es localmente lipschitziana respecto de las variae bles t0, y0 y , pero que no es globalmente lipschitziana en U respecto de ninguna de ellas. c Denotemos por It0 ;y0 ; , como siempre, el intervalo maximal de la soluci n o yt0 ;y0 ; t. Compru bese que, para todo y0 y todo , se tiene I0;y0; = IR. e d Consideremos ahora el problema con t0 6= 0. Demu strese que existe e t0 ; y0 0 tal que It0 ;y0 ; = IR si y s lo si jj t0 ; y0. Pru bese que o e los extremos del intervalo maximal de de nici n no var an de forma continua reso
pecto de las variables t0, y0 y .
4.7.1 Hemos visto en la secci n anterior que, cuando f t; y; es cono tinua y localmente lipschitziana respecto de y, entonces yt; t ; y ; es tambi n continua. Cuando f admite derivadas parciales continuas esto sie gue siendo cierto, pero, adem s, la funci n yt; t ; y ; admite derivadas a o
0 0
4.7 Derivabilidad respecto de condiciones iniciales y par metros. a

0 0
parciales continuas respecto de todos sus argumentos. Mejora pues la dependencia de las soluciones con respecto de las condiciones iniciales y de
168
los par metros. Adem s de ser un comentario acad mico, esto va a pera a e mitirnos introducir las t cnicas del c lculo diferencial en los problemas en e a que datos iniciales y par metros est n implicados. a e Las conclusiones est n recogidas en dos teoremas cuyas demostraciones a no incluimos como ya hicimos con el teorema de la dependencia continua para mantener el nivel del libro en t rminos adecuados. El lector que e quiera ver las demostraciones puede acudir a los libros de M. de Guzm n a N cap. 4 o de C. Mart nez y M.A. Sanz MART NEZ SANZ GUZMA
I cap. IV , donde est n expuestas. Cabe repetir aqu la recomendaci n que a
o ya hicimos en 4.6.6.
4.7.2 TEOREMA de derivabilidad respecto de las condiciones iniciales

Consideremos la ecuaci n diferencial o y0 = f t; y ; donde f es una funci n continua en un abierto D de IRn+1 . Suo pongamos adem s que existen para f todas las derivadas para ciales @fi @y ; i; j = 1; 2; : : :; n ;
j
y que son continuas. Consideremos como en el teorema 4.6.7 la funci n yt; t0; y0, y el abierto U en el que est de nida. o a Entonces, la funci n y : U ! IRn es de clase C 1 , es decir, admite o derivadas parciales continuas respecto de todas las variables.
4.7.3 TEOREMA de derivabilidad respecto de las condiciones iniciales y de los par metros a
Consideremos la familia de ecuaciones diferenciales y0 = f t; y; ; donde f es una funci n continua en un abierto D de IRn+1+m . o Supongamos adem s que existen para f todas las derivadas para ciales
@fi ; @fi ; i; j = 1; 2; : : :; n ; k = 1; 2; : : :; m ; @yj @k
169
y que son continuas. Consideremos como en el teorema 4.6.7 la funci n yt; t0; y0; , y el abierto U en el que est de nida. o a n es de clase C 1, es decir, admite Entonces, la funci n y : U ! IR o derivadas parciales continuas respecto de todas las variables.
4.7.4 La di cultad en la demostraci n de ambos teoremas est en el o a

c lculo del l mite del cociente incremental que de ne cada derivada parcial. a
Sin embargo, no es dif cil pronosticar cu les van a ser los resultados.
a Consideremos la ecuaci n diferencial o
y0 = f t; y ;
donde f es una funci n continua con derivadas parciales continuas. Cono sideremos como en el teorema 4.6.7 la funci n yt; t0; y0 = yt ;y t, y el o abierto U en el que est de nida. Podemos decir que a @ yt; t0; y0 = f t; yt; t ; y ;
0 0
con
@t
yt ; t ; y = y ; por la propia de nici n de la funci n y. o o

0 0 0 0
De m s inter s resulta comprobar que las otras derivadas parciales resa e pecto de t0 y respecto de cada yj est n asociadas a la ecuaci n vectorial a o
z0 =
" @ f t; yt; t ; y @fi t; yt; t ; y z ; z= @y @yj

0 0 0 0
que se conoce como ecuaci n variacional lineal. o En efecto, denotemos, para datos iniciales t0 ; y0 jos, la funci n o zt = @ yt; t0; y0 ; de nida en el intervalo It ;y y con llegada en IRn . Entonces esta funci n o es soluci n del problema de Cauchy o
0 0
@t0
t; z0 = @fit; y@y t0; y0 z ; j : zt0 = ,f t0; y0 :
"
170
En efecto, aplicando la regla de la cadena, z0t = @ @ yt; t0; y0
o sea, zt es soluci n de la ecuaci n variacional. Por otra parte, la funci n o o o
@t @t0 @ @ yt; t0; y0 = @t @t 0 t; = @ f t; y@t t0; y0 0 @ f t; yt; t0; y0 zt = @y
0 0 0 0
ht = yt ; t ; y
es constante y0 , luego 0= = = =
h0t @ yt ; t ; y + @ yt ; t ; y

0 0
f t ; yt ; t ; y + zt f t ; y + zt ;

0 0 0 0 0 0 0 0
@t
@t0
y obtenemos la condici n inicial. o Denotemos ahora por Z t la funci n matricial en este caso n n o
t; t Z t = @ yt; y0; y0 = @yi@yt0; y0 @ 0 0;j

0 0
"
funci n con llegada en IRnn y considerada con t0 e y0 jos en el intervalo o It ;y . Entonces esta funci n es soluci n del problema de Cauchy o o
t; Z 0 = @fi t; y@y t0; y0 Z ; j : Z t0 = In : En efecto, se obtiene ahora intercambiando @=@t con @=@ y0 y aplicando la regla de la cadena, Z 0t = @ f t; yt; t0; y0 Z t ;
"
@y
171
o sea, la ecuaci n variacional. Por otro lado, la funci n o o hy0 = yt0; t0; y0 = y0 es ahora la identidad, luego I = @ hy0 = @ yt0; t0; y0 = Z t ;
n
que es la condici n inicial. o

0
@ y0
@ y0
En efecto, basta comprobar que la funci n de t que aparece en el segundo o miembro es soluci n del mismo problema de Cauchy del que es soluci n la o o funci n de t del primer miembro. o
4.7.5 Con las notaciones que venimos utilizando se veri ca que @ yt; t ; y = , @ yt; t ; y f t ; y : @t @y
0 0 0 0 0 0 0
4.7.6 Finalmente, consideremos la ecuaci n diferencial o y0 = f t; y; ; dependiemte ahora del par metro 2 IRm y donde f es de nuevo una a
0 0
funci n continua con derivadas parciales continuas. Consideremos como en o el teorema 4.6.7 la funci n yt; t0; y0; = yt ;y ; t, y el abierto U en el o que est de nida. Las ecuaciones para las anteriores derivadas parciales se a convierten ahora en
t0 z0 = @fit; yt;@y; y0; ; z ; j : zt0 = ,f t0; y0;

y
"
t0 Z 0 = @fit; yt;@y; y0; ; Z ; j : Z t0 = In :
"
Denotemos ahora por Z t la funci n matricial n m o sea, de n las o y m columnas ; t0 Z t = @ yt; t0y0; = @yi t;@; y0; @ k
172
0 0
funci n con llegada en IRnm y considerada con t0 , y0 y jos en el intero valo It ;y ; . Entonces esta funci n es soluci n del problema de Cauchy o o
0 = @fi t; yt; t0; y0; ; Z + @fi t; yt; t0; y0; ; ; Z @yj @k : Z t0 = 0nm :
En efecto, una vez m s, el intercambio de @=@t con @=@ y la aplicaci n a o de la regla de la cadena nos lleva a
"
t; t; Z 0 t = @ f t; yt; @0yy0; ; Z + @ f t; yt; @0y0; ; :

Adem s, la funci n a o es constante y0 , luego
h = yt ; t ; y ;
0 0 0
t 0nm = @ h = @ yt0;@0; y0; = Z t0 ; @

que es la condici n inicial impuesta. o N tese que la ecuaci n variacional que aparece aqu es no homog nea. o o
e las derivadas parciales consideradas, si bien con diferentes tama~os de la n funci n inc gnita y, a veces, no homog nea. o o e Estas f rmulas no son obvias ahora, pero nos resultar n m s asequibles o a a tras los cap tulos dedicados al estudio de los sistemas diferenciales lineales.
Su importancia radica sobre todo en que es posible averiguar el comportamiento de las diferentes derivadas parciales en puntos t; t0; y0; de la soluci n yt; t0; y0; , sin saber lo que ocurre para valores de t0 , de y0 y o de fuera de los que interesan. Su inconveniente es que hace falta conocer en cualquier caso el comportamiento de la soluci n yt; t0; y0; para los o distintos valores de t en el intervalo It ;y ; y, posteriormente, resolver una ecuaci n diferencial lineal, lo que no siempre es posible. o
0 0
4.7.7 Como se ve, la ecuaci n variacional lineal interviene para todas o
4.7.8 Ejemplo. Para

y0 = y , 1t + y 2
173
la funci n y t 1 es soluci n. O sea, sabemos que o o
y t; t0; 1 = 1
para todo t; t0 . Adem s, a
@f = 3y 2 , 2y + t ; @y
luego,
Por lo tanto, la ecuaci n variacional es o Ya sabemos resolverla; su soluci n es o
@f t; yt; t0; 1 = @f t; 1 = 1 + t : @y @y z0 = 1 + tz : zt = c e1+t =2 :

2
La soluci n de la ecuaci n variacional homog nea con o o e
z t0 = ,f t0 ; 1 = 0
es Por lo tanto,
z t 0 : @yt; t0; 1 0 @t0
y esto no pod a averiguarse unicamente con la f rmula de las soluciones que

o conoc amos.
para todo t; t0 , como tambi n pod amos haber visto derivando directamente e
la f rmula de las soluciones que ya conocemos. o La soluci n con o z t0 = 1 es zt = et +2t,t ,2t =2 : O sea, @yt; t0; 1 = et +2t,t ,2t =2 ; @y
2 2 0 0 2 2 0 0
174
4.7.9 Ejemplo. Para el sistema

x0 = x1 , x + y ; y 0 = y 1 , y ;
sabemos que t vt = xt = 0 y 0
0
"
"
es soluci n. O sea, sabemos que o para todo t; t0 . Adem s a luego
vt; t ; 0; 0 = 0; 0

@ f = 1 , 2x 1 0 1 , 2y ; @v
"
En consecuencia, la ecuaci n variacional es o
@ f t; t0 ; vt; t0; 0; 0 = @ f t; t0; 0; 0 = 1 1 : 0 1 @v @v
"
z0 =
t t zt = e0 tet e
"
1 1 z: 0 1
La soluci n general de dicha ecuaci n para vectores de tama~o 2 es o o n
"
"
c1 = c1 et + c2 tet c2 c2 et
0
"
Para la condici n inicial o
zt = ,f t ; 0; 0 = 0; 0 ; obtenemos la soluci n z t 0; 0, luego o " @ vt; t ; 0; 0 0 :
0
@t0
De nuevo pod amos haber obtenido esta misma conclusi n derivando la

o f rmula de vt; t0; 0; 0. Esto no puede hacerse, con nuestros conocimieno tos, para la derivada @ vt; t0; 0; 0=@ y0, derivada que vamos a obtener mediante la ecuaci n variacional. o
175
La soluci n de o
Z0 =
es luego
"
1 1 Z; 0 1
Z t0 = I2 = 1 0 0 1
0 0
"
t,t t,t Z t = e 0 t ,ett0 t e ,

0
"
;
0
@ vt; t0; 0; 0 = et,t t , t0 et,t 0 et,t @ y0

0 0
"
4.7.10 Ejercicios.
1 Consid rese la ecuaci n lineal e o
y0 + y = :
Denotemos por yt; t0 ; y0; el valor en t de la soluci n de dicha ecuaci n que pasa o o por t0 ; y0. a Calc lense las derivadas u @y @y @y @t0 ; @y0 y @ sin calcular expl citamente las soluciones de la ecuaci n.
o b Compru bese el resultado, calculando ahora de forma expl cita la soluci n e
o yt; t0 ; y0; .
2 Se considera en 0; +1 la ecuaci n o

y0 = + t y2 :
4.6
a F jese un valor concreto, 0 , del par metro para el que el que se pueda
a resolver elementalmente la ecuaci n 4.6. Obt nganse, en este caso, todas las o e soluciones. b Pru bese que, para todo 2 IR, el problema e
y0 = + t y2 ;
y0 =
admite una unica soluci n. Supondremos jado , y denotaremos por yt; el o valor en t de la soluci n del precedente problema de Cauchy. o
176
c Calc lese el valor u
@yt; 0 @ de la segunda derivada parcial de yt; en un punto t; 0 con t arbitrario 0 es el valor de antes. d Pru bese que no puede existir una constante M para la que se veri que e jyt; , yt; 0 j M j , 0 j para todo valor de t.
de nida por una funci n f : D ! IRn que no depende m s que de la segunda o a variable en un abierto D de IRn+1 . Supondremos que f es de clase C 1 . Sea y0 = y0;1; y0;2; : : :; y0;n 2 D tal que f y0 6= 0. a Denotemos, como siempre, por yt; t0; y0 la soluci n de la ecuaci n que o o vale y0 en t0. Sea f1 la primera componente de f . Supongamos que f1 y0 6= 0 y sea y0 = y0;2 ; : : :; y0;n 2 IRn,1 el punto y0 del que se ha suprimido la primera coordenada. Se considera la funci n, de nida en un entorno de 0; y0 2 IRn y con o n llegada en IR , dada por ~ yt; y2; : : :; yn = yt; 0; y0;1; y2; : : :; yn : Compru bese que e y que ~ y0; y = y
0 0
y0 = f y ;
@~ 0 det @ t; y0:; :y:;y 6= 0 : y2 ; n b Ded zcase entonces que existen un entorno, U , de 0; y0 y un entorno, V , u de y0 que son difeomorfos o sea, que existe entre ellos una aplicaci n biyectiva o tal que ella y su inversa son de clase C 1 . c Pru bese que el cambio de variable e
~ y = yz transforma la ecuaci n inicial en o
213 607 z0 = e = 6 .. 7 : 6.7 4 5

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Ecuac 2

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Contents of

S. Novo, R. Obaya y J. Rojo

Ecuaciones y sistemas diferenciales

Ecuaciones y sistemas diferenciales

Sylvia NOVO Rafael OBAYA Jes s ROJO u

Sylvia NOVO Rafael OBAYA Jes s ROJO u

Ecuaciones y sistemas diferenciales

AMS Subject Classi cations: 34 y 35

Clasi caci n Decimal: 517.9 o

Sylvia NOVO Rafael OBAYA Jes s ROJO u

~ McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE ESPANA, S.A.

ECUACIONES Y SISTEMAS DIFERENCIALES

~ IMPRESO EN ESPANA - PRINTED IN SPAIN

2 La ecuaci n escalar lineal de primer orden. o

3 Cuadraturas para la resoluci n de las ecuaciones escalares o de primer orden. 59

5 Ecuaciones de primer orden no resueltas respecto de la derivada. 177

6 Ecuaciones y sistemas lineales.

7 M todos de resoluci n de ecuaciones y sistemas lineales. 273 e o

8 Sistemas y ecuaciones lineales de coe cientes peri dicos. 349 o

349 361 366 371

9 La ecuaci n adjunta. Teor a de Sturm. o

376 387 388 393

395 405 408 411

10 Problemas lineales regulares de contorno.

Libros cuya lectura se recomienda. Lista de Figuras Lista de Tablas ndice I

525 529 531 533

Notas para el lector.

Notas para el lector

Tambi n conviene aconsejar el libro de e GARBAYO cap tulo 3 ,

4.1 Normas vectoriales y normas matriciales.

4.1.1 Vamos a considerar ecuaciones vectoriales sistemas cuyas solu-

4.1.2 Norma en un espacio vectorial. Recordemos que una norma en

4.1. Normas vectoriales y normas matriciales

4.1.4 En lo que se re ere a los espacios de dimensi n nita que vamos o

kxk = jx j + jx j + + jxnj  = ;

4.1.5 TEOREMA equivalencia de las normas

4.1. Normas vectoriales y normas matriciales

y se obtiene la segunda desigualdad con = 1=r. As queda probada la

4.1.7 El resultado anterior hace que los conceptos de l mite, continuidad,

A kAk = sup kkxxk ; k

kAk1 = i max ;:::;n

4.1. Normas vectoriales y normas matriciales

Tambi n dejamos como ejercicio la prueba de estas a rmaciones. e

una matriz n n y pongamos

4.2. El espacio de las funciones continuas

kAxk2  kAkE kxk2 :

4.2 El espacio de las funciones continuas.

los utilizaremos m s adelante en este caso. a

Pero la norma que por ahora va a interesarnos m s es a

4.2. El espacio de las funciones continuas

4.2.3 Nos dirigimos hacia el teorema de Arzel -Ascoli, un resultado cl a a

kfit , fit0k  M jt , t0j ;

jfit , fi t0j = jfi0j jt , t0j  M jt , t0j

4.2.4 Ejemplo. La sucesi n de C  0; 1 ; IR  o de C  0; 1 ; C  dada por o

4.2.5 Ejemplo. La sucesi n de C  0; 1 ; IR  o de C  0; 1 ; C  dada por o

4.2.6 La aparici n `simult nea' de las dos propiedades anteriores va a o a

4.2.7 TEOREMA Arzel -Ascoli a

4.2. El espacio de las funciones continuas

. . . ... ... . . . . . . fn l qk  ; fn l qk  ; : : : ; fnjl qk  ; : : : . . . ... ... . . . . . .

4.2.8 Ejemplo. Consideremos las funciones t n n n 1, t fn t = n , 1 = ,1 n ;

4.2.9 Ejemplo. La sucesi n o

4.2. El espacio de las funciones continuas

2 Consideremos la sucesi n de C  0; 1 ; C  o sea, de funciones continuas de o

Contents of

4.1.1 Vamos a considerar ecuaciones vectoriales sistemas cuyas solu-

kxk = jx j + jx j + + jxnj = ;

4.1.5 TEOREMA equivalencia de las normas

kAxk2 kAkE kxk2 :

los utilizaremos m s adelante en este caso. a

4.2.3 Nos dirigimos hacia el teorema de Arzel-Ascoli, un resultado cl a a

kfit , fit0k M jt , t0j ;

jfit , fi t0j = jfi0j jt , t0j M jt , t0j

4.2.4 Ejemplo. La sucesi n de C 0; 1 ; IR o de C 0; 1 ; C dada por o

4.2.5 Ejemplo. La sucesi n de C 0; 1 ; IR o de C 0; 1 ; C dada por o

4.2.7 TEOREMA Arzel-Ascoli a

. . . ... ... . . . . . . fn l qk ; fn l qk ; : : : ; fnjl qk ; : : : . . . ... ... . . . . . .

4.2.8 Ejemplo. Consideremos las funciones t n n n 1, t fn t = n , 1 = ,1 n ;

2 Consideremos la sucesi n de C 0; 1 ; C o sea, de funciones continuas de o

4.3.3 Ejemplo. La ecuaci n o

4.3.5 Nuestra intenci n es demostrar que el problema de Cauchy o 0 y = f t; y ; yt = y ;

4.3.7 El siguiente es un ejemplo de teorema local de existencia, ya que TEOREMA Cauchy-Peano

Recu rdese v ase la secci n 1.3 que la ecuaci n diferencial e e o o

pnt ;n = pnt = y :

pn t = pn t ;n + t , t ;n f t ;n; pnt ;n ;

pnt = pnt ;n + t , t ;n f t ;n; pnt ;n

pnt = pnt,i;n + t , t,i;n f t,i;n; pnt,i;n ;

pnt = pn ti;n + t , ti;n f ti;n; pnti;n :

r = supf 2 0; r j 8t 2 t0 , ; t0 + t; pnt 2 Rg : ~

f t ; y ; t = t = t ;n qn t = f t,i;n; pnt,i;n ; t 2 t,i, ;n ; t,i;n : f ti;n; pnti;n ; t 2 ti;n; ti ;n ;

kpnt , y k jt,t jr kqntk jt , t j M r M r b : max ~

Si suponemos que r r, entonces la cantidad anterior ser a b y r r a, ~

kpn t , pn t0k = k

t 2 t0 , r; t0 + r . En consecuencia, si j j0 y t 2 t0 , r; t0 + r , tenemos suponiendo que t 2 ti;n ; ti+1;n ,

4.3.8 Ejemplo. El problema de Cauchy 0

y t = t + c3 ; y t 0 :

lim !+1 yt = 0 : 0 en 0; +1. Com-

4 a Constr yase una funci n f : IR ! IR, continua y valiendo u o

2t; y t2 =2 ; ; y = 0; 4 t cos t ,2 t ; y ,t2 =2

c Sea n 2 un n mero natural jo. Se considera el punto u

4.4.4 Ejemplo. La funci n f t; y = 3y = , que hemos manejado en el o

kf t; y , f t; y k1 n M ky , y k1 ; lo que prueba que f es lipschitziana respecto de y en D.

4.4.8 Ejemplo. f t; y = y es ahora localmente lipschitziana respecto

4.4.9 Ejemplo. La funci n f t; y = 3y = , que hemos manejado en los o

aqu U es la adherencia de U , o sea, el disco cerrado. Las derivadas

4.4.12 LEMA desigualdad de Gronwall

g s ks exp

kr ur dr g s ;

Zs ks exp , kr dr

que es igual o mayor que 0 resulta

Zs Zs us , krurdr ks exp , krdr g s ks exp , krdr : Zs

kr ur dr;

m0s = ks us ma = 0 ;

g s ks exp ,

g s ks exp

ut gt + mt g t +

g s ks exp

ks us ds ks ds :