Heteroskedastisitas

Mata Kuliah Statistik 2

HETEROSKEDATISTAS
Uji Heteroskedatisitas menujukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedag dan besar).

METODE UJI HETEROSKEDATISTAS

Ada beberapa metode pengujian yang bisa

digunakan diantaranya yaitu :

1. Uji Park 2. Uji Glesjer

3. Melihat pola grafik regresi

4. Uji koefisien korelasi Spearman.

1.

UJI PARK

Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel dependen (LnX1 dan LnX2).

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: a. b. c. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas Ha : ada gejala heteroskedastisitas Ho diterima bila t tabel < t hitung < t tabel berarti tidak terdapat heteroskedastisitas

d.

Ho ditolak bila t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel yang
berarti terdapat heteroskedastisitas.

CONTOH Uji Park

Tabel. Tabulasi Data (Data Fiktif) Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Harga Saham (Rp) 8300 7500 8950 8250 9000 8750 10000 8200 8300 10900 12800 9450 13000 8000 6500 9000 7600 10200 PER (%) 4.90 3.28 5.05 4.00 5.97 4.24 8.00 7.45 7.47 12.68 14.45 10.50 17.24 15.56 10.85 16.56 13.24 16.98 ROI (%) 6.47 3.14 5.00 4.75 6.23 6.03 8.75 7.72 8.00 10.40 12.42 8.62 12.07 5.83 5.20 8.53 7.37 9.38

Tabel. Pengubahan kebentuk Logaritma Natural

LnX1 1.59 1.19 1.62 1.39 1.79 1.44 2.08 2.01 2.01 2.54 2.67 2.35 2.85 2.74 2.38 2.81 2.58 2.83 LnX2 1.87 1.14 1.61 1.56 1.83 1.80 2.17 2.04 2.08 2.34 2.52 2.15 2.49 1.76 1.65 2.14 2.00 2.24 Lnei2 12.33 13.62 14.19 12.79 12.31 10.88 9.62 14.26 14.41 5.54 12.85 11.96 14.29 12.27 13.72 11.61 14.14 11.47

Tabel. Hasil Uji Heteroskedastisitas Lnei2 dengan LnX1

Tabel. Hasil Uji Heteroskedastisitas Lnei2 dengan LnX2

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah 0,591 dan -1,250. Sedangkan nilai t tabel dapat dicari pada tabel t dengan df = n-2 atau 18-2 = 16 pada pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025), di dapat nilai t tabel sebesar 2,120 (Lihat lampiran tabel t).

Karena nilai t hitung (-1,254) berada pada t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima artinya pengujian antara Ln ei2 dengan

Ln X1 dan Lnei2 dengan LnX2 tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

2.

UJI GLEJSER Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

CONTOH Uji Glejser

Akan dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser. Data sebagai berikut:
Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tingkat penjualan 127300000 122500000 146800000 159200000 171800000 176600000 193500000 189300000 224500000 239100000 257300000 269200000 308200000 358800000 362500000 Biaya produksi 37800000 38100000 42900000 45200000 48400000 49200000 48700000 48300000 50300000 55800000 56800000 55900000 59300000 62900000 60500000 Biaya distribusi 11700000 10900000 11200000 14800000 12300000 16800000 19400000 20500000 19400000 20200000 18600000 21800000 24900000 24300000 22600000 Biaya promosi 8700000 8300000 9000000 9600000 9800000 9200000 12000000 12700000 14000000 17300000 18800000 21500000 21700000 25900000 27400000

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel
independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

3. MELIHAT POLA TITIK-TITIK PADA SCATTERPLOTS Dasar pengambilan keputusan yaitu: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

CONTOH Melihat Pola Titik-titik Pada Scatterplots

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola

yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. UJI KOEFISIEN KORELASI SPEARMANS RHO

Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearmans rho

yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai

unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (two-tailed).

Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

CONTOH Uji Koefisien Korelasi Spearmans Rho

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.