1

Equaes de Diferenas de 1. Ordem

2
A seguir estaremos interessados em estudar as
consequncias dinmicas dos eventos.
Seja y
t
o valor, no perodo t, de determinada varivel
que estamos estudando.
Admita que seja conhecida a relao dinmica
existente entre y
t
, uma outra varivel observada no
mesmo instante de tempo, w
t
, e y
t-1
(o valor obervado
de y no perodo t-1):
Esta ltima equao uma equao de diferenas de
1. ordem linear. Uma equao de diferenas uma
expresso que relaciona y
t
com seus valores
passados.
1
(1)

= +
t t t
y y w
3
A equao anterior de 1. ordem porque s a
primeira defasagem da varivel y aparece na
equao. Note tambm que ela expressa y
t
como
uma funo linear de w
t
e y
t-1.
A seguir estaremos tratando a varivel w
t
apenas
como uma sequncia de nmeros determinsticos,
{w
1
, w
2
, ...}. Posteriormente w ser tratada como
uma varivel aleatria.
Procuraremos responder seguinte pergunta: na
equao dinmica descrita anteriormente quais
so os impactos em y das alteraes em w?
4
A equao (1) vlida em qualquer instante de tempo,
ou seja:
0 1 0
1 0 1
2 1 2
1
0 (2)
1 (3)
2 (4)
(5)

= +
= +
= +
= +

t t t
Data Equao
y y w
y y w
y y w
t y y w

5
Se ns conhecemos o valor inicial de y para t=-1 e o valor
de w para as datas t=0,1,2, ento possvel simular
este sistema dinmico para encontrar os valores de y em
qualquer data. Por exemplo, se conhecemos o valor de y
em t=-1 e o valor de w para t=0, podemos calcular o valor
de y para t=0 diretamente da equao (2). E assim,
sucessivamente poderemos calcular os outros valores de
y.
Dado o valor de y
1
e o valor de w para t=2 podemos
utilizar a equao (4) para obtermos:
ou
6
ou
Continuando recursivamente desta forma o valor de y, em
uma certa data t, pode ser descrito como uma funo de
seu valor em y
-1
e a histria de w entre as datas 0 e t:
O procedimento descrito anteriormente consiste em
resolver a equao de diferenas descrita pela equao
(1) pelo mtodo da substituio recursiva.
7
Multiplicadores Dinmicos
Observando-se a equao anterior verifica-se que fcil
calcular o efeito de w
0
sobre y
t
(se y
-1
e w
1
,,w
t
no so
afetados por w
0
):
Note que os clculos anteriores seriam feitos da mesma
forma se ao invs de iniciarmos em y
0
inicissemos em
y
t
. Neste caso y
t-1
teria que ser conhecido.
8
Note que o multiplicador dinmico, deduzido
anteriormente, depende apenas de j, o intervalo de tempo
que separa o distrbio no insumo (w
t
) e o valor observado da
produo (y
t+j
). O multiplicador no depende de t, ou seja, da
data das observaes. Isto sempre verdade para qualquer
equao de diferenas linear.
9
Diferentes valores de | provocam respostas de y, s alteraes
em w, bastantes diversas. Estas diferentes respostas podem
ser observadas na figura apresentada na prxima transparncia
(extrada do livro do Hamilton).
10
11
Existe a seguinte relao entre o comportamento
do sistema e os valores de |:
i)Se | | | < 1, o sistema estvel;
ii)Se | | | > 1, o sistema explosivo.
iii)Se | | | = 1. Se | =1 o sistema tem o
comportamente descrito abaixo:
12
Considerando-se o caso iii) , apresentado anteriormente,
podemos concluir que:
1, 0,1, 2, ....
+
c
= =
c
t j
t
y
j
w
13
At o momento analisamos o impacto em y
t+j
de uma
alterao em w
t
, mantendo-se constante w
t+1
, w
t+2,,
w
t+j
. Estamos analisando, ento, a alterao em y
provocada por uma variao transitria em w. Como
as respostas de y so respostas a um nico impulso
em w, denominaremos este multiplicador dinmico de
funo impulso-resposta. As trajetrias tpicas de w e
de y, deste tipo de anlise, esto no grfico
apresentado a seguir:
14
15
Muitas vezes estamos interessados em medir o impacto
em y de uma alterao permanente e w no instante t.
Neste caso, todos os ws, w
t
w
t+1
, w
t+2,,
w
t+j
so
alterados em uma unidade. O efeito em y
t+j
desta
alterao permanente em w, a partir do instante t, dado
por:
Quando ||| <1 e quando j tende ao infinito, o valor desta
expresso converge para o que se denomina efeito de
longo prazo de w sobre y. Este impacto de longo prazo
de w sobre y dado por:
1/(1-|)
16
17
EQUAES DE DIFERENAS LINEARES DE
ORDEM P
Vamos agora generalizar o sistema dinmico
apresentado na equao (1) para permitir que o
valor de y
t
dependa tambm de defasagens de y
at t-p.
conveniente expressar uma equao de
diferenas de ordem p no escalar y
t
como uma
equao de diferenas de primeira ordem no vetor
(p x 1)
t
, definido da seguinte forma:
18
t
t 1
t 2
t
t p 1
y
y
y
.
.
.
y

+
(
(
(
(
(
=
(
(
(
(
(

1 2 p
... ...
1 0 ... ... 0
0 1 0
F . . ... .
. . ... .
. . ... .
0 0 1 0
| | |
(
(
(
(
(
=
(
(
(
(
(

t
t
w
0
0
v .
.
.
0
(
(
(
(
(
=
(
(
(
(
(

19
1 2 p t t 1
t
t 1 t 2
t 2 t 3
t p 1 t p
... ... y y
w
y y
1 0 ... ... 0 0
y y 0 1 0 0
. . . ... . . .
. . . ... . . .
. . . ... . . .
y 0 0 1 0 y 0

+
| | |
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(
= +
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(
( ( (
(


( ) ( ) ( )
t t 1 t
F v
px1 pxp px1

= +
20
O sistema vetorial de 1. ordem apresentado
anteriormente simplesmente uma representao
alternativa do sistema escalar de ordem p. A vantagem
de se escrever um sistema de ordem p como um
sistema de 1. ordem que mais fcil trabalhar com
sistemas de 1. ordem. Os multiplicadores dinmicos do
sistema vetorial so calculados da mesma forma que no
sistema escalar. Se conhecemos o valor de
-1
e v
0
podemos obter:
0 1 0
2
1 0 1 1 0 1 1 0 1
t 1 t t 1
t 1 0 1 t 1 t
F v
F v F(F v ) v F Fv v
Podemos obter uma generalizao ao utilizarmos a recurso acima :
F F v F v .... Fv v

+

= +
= + = + + = + +
= + + + + +
21
Mais detalhadamente:
22
Seja o elemento da linha i e da coluna j da matriz
F elevada a t. Ento a primeira equao do sistema
apresentado anteriormente dada por:
Se representarmos o sistema de forma equivalente
mas obtendo o impacto em
t+j
:
Obtemos ento:
( t )
ij
f
j 1 j
t j t 1 t t j 1 t j
F Fv .... Fv v .
+
+ + +
= + + + +
23
Ento, para a equao de diferenas de ordem p, o
multiplicador dinmico dado por:
t j
( j)
11
t
y
f
w
+
c
=
c
t 1
1
t
y
w
+
c
= |
c
24
Os multiplicadores dinmicos podem ser obtidos atravs
da simulao do modelos. No entanto uma maneira mais
eficiente seria utilizar os autovalores da matriz F para
obtermos estes multiplicadores.
Como encontrar os autovalores de F?
Definio de autovalor de uma matriz F:
Seja F uma matriz quadrada. Um autovalor de F um
nmero que, quando subtrado de cada elemento da
diagonal de F, converte F em uma matriz singular.
Observaes:
- Os elementos da diagonal de uma matriz diagonal D so
os autovalores de D.
- O determinante de uma matriz igual ao produto de seus
autovalores.
- Uma matriz quadrada F singular se e somente se o
nmero zero um autovalor de F.
- Uma matriz singular se e somente se o seu
determinante for zero.
- O nmero um autovalor de F se e somente se
det(F- I
p
)=0 ( se F p x p).
- O trao de uma matriz igual soma de seus
autovalores.
Exemplo: AR(2):
t 1 t 1 2 t 2 t
y y y w

= | + | +
1 2
p
0
det(F I )
1 0 0
| | | |
| | (
=
|
|
(

\ .
\ .
1 2
det
1
| |
| |
=
|

\ .
=
2
- |
1
- |
2
=0
A equao encontrada denominada reversa da equao
caracterstica:

2
- |
1
- |
2
=0
Ela permite computar os autovalores de F. As razes da
equao acima satisfazem:
2
1 1 2
i
4
, i 1, 2
2
| | + |
= =
As razes podem ser reais ou complexas. Razes complexas
provocam um comportamento peridico em y
t
(ciclos). Caso
j
(j=1,2) seja um nmero complexo ento:

j
= a b i; a=R.cos(u), b=R.sin(u), i
2
=-1 e
. mdulo b a R
2 2
= + =
Exerccio 1:
Dado o seguinte processo:
y
t
= 0.6y
t-1
+0.2y
t-2
+w
t
,
Obtenha os autovalores da matriz F.

Soluo do exerccio 1:
|
|
.
|

\
|
=
0 1
2 . 0 6 . 0
F
A reversa da equao caracterstica:

2
- 0.6 - 0.2 =0

1
=0.8385

2
= -0.2385
Equao homognea de
p
t i t i t
i 1
Y Y w :

=
= | +

p
t i t i
i 1
Y Y 0

=
| =

A equao caracterstica da equao homognea apresentada

acima :
A reversa da equao caracterstica dada por:
0 2 p
1 2 p
Z Z Z . . . . Z 0 | | | =
p p 1 p 2
1 2 p 1 p
... 0

| | | | =
31
Estes polinmios de ordem p, da equao caraterstica,
tero p solues (razes). Seja Z
1
, Z
2
, . . . , Z
p
as solues
da equao caracterstica, que so denominadas razes
caractersticas. Os valores Z
i
( i = 1, 2, . . ., p) podem ser
nmeros reais ou imaginrios. fcil demonstrar que Z=
-1
.
Os autovalores da matriz F, em uma equao em diferenas de
ordem p satisfaz (reversa da equao caracterstica):
p p 1 p 2
1 2 p 1 p
... 0

| | | | =
Resultados:
1. Uma condio necessria para que todas as razes caractersticas
estejam fora do circulo unitrio que:
p
j
j 1
1
=
| <
2. Como os valores de podem ser positivos ou negativos, uma
condio suficiente para que todas as razes caractersticas
estejam fora do circulo unitrio que :
p
j
j 1
1
=
| <

3. Pelo menos uma raiz caracterstica ser igual a 1 se:

p
j
j 1
1
=
| =

|
1
1
2
p
F T T (h umteorema quegaranteesta decomposio
quandoos autovaloressodist int os). T no sin gular.
0 0 0
0 0 0
matriz com autovalores na diagonal
0
0 0 0

= A

(
(

(
A = =
(
(

SOLUO GERAL DE UMA EQUACO EM

DIFERENAS COM DISTINTOS
AUTOVALORES
Algumas matrizes apresentam a diagonalizao anterior mesmo
quando seus autovalores so repetidos e elas no so
diagonais:
Se a matriz F 2 x 2 , e se seus autovalores so repetidos, ela
ser diagonalizvel como anteriormente s se j for diagonal.
F =
A =
T =
36
j j 1
F T T

= A
Pode-se provar que:
Onde:
j
1
j
2 j
j
p
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
(

(
A =
(
(

37
Pode-se provar que:
t j
j j j
1 1 2 2 p p
t
p 1
i
i
p
i k
k 1, k i
y
c c ... c
w
onde :
c
( )
+

= =
c
= + + +
c

=

[
Quando
1
e
2
so nmeros complexos conjugados: para
se obter potncias destes nmeros conveniente
utilizar-se coordenadas polares:
1 2
2 2
1
2
2
1 1 2
1 2
[cos( ) . ( )] [cos( ) . ( )];
;
cos( ) / ;
( ) / ;
[cos( ) . ( )];
[cos( ) . ( )];
/ 2 (1/ 2) 4 ;
.
j j
j j
R i sen e R i sen
R
a R
sen b R
R j i sen j
R j i sen j
a e b
c e c tambm sero nmeros complexos conjugados
a b

= + =
= +
=
=
= +
=
= =
39
Exerccio 2:
Considere a seguinte equao em diferenas:
y
t
=0,6y
t-1
+0,2 y
t-2
+w
t
. Pede-se: t j
t
y
.
w
+
c
c
40
Soluo:
2
1
1
1
1 2
2
2
2 1
t j
j j
t
0, 6 (0, 6) 4.(0, 2)
0, 84 e 0, 24
2
c 0, 778
c 0, 222
y
0, 778.(0, 84) 0, 222.( 0, 24)
w
+

+
+
= =

= =

= =

c
= +
c
41
Funo Impulso Resposta do Modelo do Exerccio
Anterior
42
Exerccio 3:
Considere a seguinte equao de diferenas de 2.
ordem: y
t
=0,5y
t-1
-0,8y
t-2
+w
t.
. Verificar se este sistema
estvel.
43
Soluo:
Como R <1 este modelo estvel.
2
1
2
2
0.5 (0.5) 4(0.8)
0.25 0.86
2
0.5 (0.5) 4(0.8)
0.25 0.86
2
i
i

+
= = +

= =
1 2
0.5 0,8
t t t t
y y y w

= +
2 2
(0.25) (0.86) 0.9 R = + =
44
Funo Impulso Resposta para um Modelo de ordem 2
Alternativo.
45
2
1 2
4 0 + <
Soluo de equaes de diferenas de
2. ordem com autovalores distintos
Note que se os autovalores so nmeros
complexos, ento: .
Como ento:
Ento um sistema com autovalores complexos
explosivo se .
2 2 2
R a b = +
1
2 2 2
1 2 2
( / 2) ( 4 ) / 4 = + = R
2
1 <
46
47
Soluo Geral de Equaes de Diferenas de
ordem P com autovalores Repetidos
No caso mais geral de uma equao de diferenas na qual
F tem autovalores repetidos ( no qual existam s autovetores
independentes s < p) pode-se utilizar uma anlise similar
conduzida anteriormente utilizando-se a decomposio de
Jordan:
F=MJM
-1
,
M uma matriz p x p, com autovetores
generalizados de F.
1
2
s
J 0 0 0
0 J 0 0
J
0
0 0 0 J
(
(
(
=
(
(

48
Definio de Autovetor Generalizado de Determinado
Autovalor:
Seja r
*
um autovalor de uma matriz F (de dimenso p x p). Um
vetor (no zero) v tal que (F- r
*
I
p
).v = 0 mas (F- r
*
I
p
)
m
.v = 0, para
algum nmero inteiro m >1, denominado um autovetor
generalizado de F correspondente a r
* .
Se r
*
um autovalor
repetido m vezes, ento sempre ser possvel obter uma
sequencia, de autovetores generalizados ortogonais v
j
para
j=2,...,m , que satisfaz (F- r
*
I
p
).v
j
= v
j-1
e (F- r
*
I
p
).v
1
= 0
Exemplo:
Considere a seguinte matriz no diagonalizvel:
Esta matriz tem autovalores repetidos, ambos iguais a 3. Obtenha a
matriz M de autovetores generalizados de F.
Soluo:
Ponha-se r
*
= 3. Esta matriz tem um nico autovetor independente
v
1
= . Seu autovetor generalizado independente de v
1
ser a
soluo de: (F- 3I
2
).v
2
= v
1
. Ou seja, v
2
= . Portanto, F ter a
seguinte matriz (no singular) de autovetores generalizados:
4 1
F
1 2
(
=
(

1
1
| |
|

\ .
1
0
| |
|
\ .
1 1
M
1 0
(
=
(

50
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
i
i
i
i
i
i
J

(
(
(
(
=
(
(
(
(
(

F
j
=M J
j
M
-1
i i i
J tem dimenso n x n
51
1
2
0 0
0 0
0 0
(
(
(
=
(
(
(

j
j
j
j
s
J
J
J
J
1 1 2
2 1
1 1 2
0
2 1
0 0 0
i
i
j n j j j
i i i i
i
j j n j j
i
i i i
i
j
i
j j j
n
j j
J
n

+
+
(
| | | | | |
( | | |

\ . \ . \ .
(
(
| | | |
( =
| |

(
\ . \ .
(
(
(

52
1 1 2
2 1
1 1 2
0
2 1
0 0 0
i
i
j n j j j
i i i i
i
j j n j j
i
i i i
i
j
i
j j j
n
j j
J
n

+
+
(
| | | | | |
( | | |

\ . \ . \ .
(
(
| | | |
( =
| |

(
\ . \ .
(
(
(

:
( 1)( 2) ( 1)
, :
( 1) 3 2 1
0 ,
+

>
| |



|
\ .

Onde
j j j j n
para j n
j
n n
n
em caso contrrio
53
Neste caso o multiplicador dinmico dado por:

t j
J
t
F
v

+
=