Depto.

de Matemticas a

Estad stica (Ing. de Telecom.) Curso 2004-2005

Hoja de Problemas Tema 3 (Variables aleatorias multidimensionales)

1. Consideremos dos variables aleatorias independientes X1 y X2 , tales que P [Xi = j] = i = 1, 2, j = 1, 2, 3, 4. Sea X = min{X1 , X2 } e Y = |X1 X2 |.

1 4

para

(a) Determinar la funcin de probabilidad conjunta de la variable aleatoria vectorial (X, Y ). o (b) Determinar las funciones de probabilidad marginales de X y de Y . Son X e Y variables aleatorias independientes? 2. Una urna contiene una bola azul y dos bolas rojas. Se escogen tres bolas de la urna y se dene la variable aleatoria 1 si la bola k-sima es azul e Ik = 0 si la bola k-sima es roja e Consideremos ahora las variables aleatorias
3

X=
i=1

Ii

Y = min{I1 , I2 , I3 }

Z = max{I1 , I2 , I3 }.

Determinar la funcin de probabilidad de la variable aleatoria vectorial (X, Y, Z) si, tras cada o eleccin, la bola vuelve a ponerse en la urna. o 3. La variable aleatoria vectorial (X, Y ) tiene funcin de densidad conjunta o fX,Y (x, y) = k(x + y) (a) Determinar el valor de k. (b) Determinar la funcin de distribucin conjunta. o o (c) Determinar las funciones de densidad marginales de X y de Y . (d) Son X e Y variables aleatorias independientes? (e) Calcular fX (x/y) y fY (y/x). 4. Sean X e Y variables aleatorias independientes y uniformemente distribuidas en el intervalo [0, 1]. Calcular las siguientes probabilidades:
1 a) P [X 2 < 2 , |Y 1| < 1 ] 2

0 < x < 1,

0 < y < 1.

b)

P [XY < 1 ] 2

c)

P [min{X, Y } > 1 ] 3

5. Sean X e Y variables aleatorias dadas por la hora en que un tren y un autobs llegan a una estacin, u o respectivamente. Supongamos que los dos paran en la estacin 0.1 horas. Sabiendo que el tren llega o antes que el autobs, determinar la probabilidad de que ambos coincidan en la estacin en algn u o u momento si: (a) (X, Y ) sigue una distribucin uniforme en el conjunto {(x, y) R2 | 0 x 1, 0 y 1}. o (b) X e Y son variables independientes con funcin de densidad f (x) = 2x, 0 < x < 1. o 6. La hora de salida de un tren de la estacin es una variable aleatoria exponencial de media 1. Un o viajero llega a la estacin a una hora Y que sigue una distribucin uniforme en el intervalo [0, 1/2]. o o Se sabe que X e Y son variables aleatorias independientes. 1

(a) Determinar la probabilidad de que el viajero coja el tren. (b) Sabiendo que el viajero ha cogido el tren, determinar la probabilidad de que el viajero haya llegado ms tarde de t = 1/4. a 7. Al fabricar un lote de sustratos de cierto componente se introducen dos tipos de impurezas. La cantidad de cada una de ellas, medida en unidades adecuadas, viene dada por las variables aleatorias X e Y . Se sabe que X es una variable aleatoria exponencial de media 0 1 y que Y tiene funcin o de densidad fY (y) = 100 y e10y , y 0. Tambin se sabe que X e Y son independientes. Si un e componente funciona correctamente cuando X + Y 1, determinar la probabilidad de que un componente escogido al azar funcione correctamente. 8. Sea X la entrada de un canal de comunicacin. Se sabe que X toma los valores 1 con igual o probabilidad. Supongamos que la salida del canal es la variable Y = X + N , donde N , el ruido del canal, es una variable aleatoria con funcin de densidad o fN (x) = 1 e|x| , 2 xR (v.a. laplaciana)

(a) Calcular P [X = k, Y y], para k = 1. (b) Determinar la funcin de densidad de Y . o (c) Si observamos que Y > 0, qu probabilidad es mayor, P [X = 1] P [X = 1]? e o 9. En un canal de comunicacin ternario, la seal que se recibe es Y = X + N , es decir, la seal que o n n se emite, X, est distorsionada por un ruido N . Se sabe que X toma los tres posibles valores con a igual probabilidad y que N sigue una distribucin normal de media 0 y varianza 4. o (a) Supongamos que el transmisor codica los mensajes con los valores 1, 0 y 1, y que el receptor del mensaje lo decodica de acuerdo con el siguiente criterio: - si Y < 1 , se decodica como 1; 2 - si Y > 1 , se decodica como 1; 2 - si |Y | < 1 , se decodica como 0. 2 Calcular la probabilidad de error del sistema. (b) Para intentar reducir la probabilidad de error, se hace lo siguiente: el transmisor emite los valores 2, 0 y 2, y las reglas de decodicacin son: o - si Y < 1, se decodica como 2; - si Y > 1, se decodica como 2; - si |Y | < 1, se decodica como 0. Repetir el apartado a) para este esquema modicado. 10. Consideremos dos variables aleatorias independientes X1 y X2 , tales que P [Xi = j] = i = 1, 2, j = 1, 2, 3, 4. Sea X = |X1 X2 | e Y = max{X1 , X2 }. (a) Calcular la funcin de probabilidad conjunta del par (X, Y ). o (b) Utilizando la funcin de probabilidad pXY , determinar la funcin de probabilidad de Y , cono o dicionada por X = 4, y la de X, condicionada por Y = 3. (c) Utilizando la funcin de probabilidad pXY , determinar la esperanza de X condicionada por o Y = 3, y la de Y condicionada por X = 4. 11. Una fbrica tiene n mquinas de cierto tipo. Sea p la probabilidad de que una mquina dada a a a est funcionando un d determinado y sea N el nmero total de mquinas funcionando un d e a u a a determinado. El tiempo T necesario para fabricar un objeto es una variable aleatoria exponencial, con parmetro k, siendo k el nmero de mquinas que funcionan. Calcular P [T t]. a u a 2
1 4

para

12. Sea N (t) el nmero de clientes que llegan a una tienda durante un tiempo t. El tiempo que u se tarda en atender a cada cliente es una variable aleatoria T E(). Determinar la funcin de o probabilidad para el nmero de clientes que llegan mientras se est atendiendo a un cliente dado u a suponiendo que las variables N y T son independientes. 13. A un cierto sistema llegan dos tipos de peticiones, unas con alta prioridad y otras con baja prioridad. Si la peticin tienen prioridad alta, el sistema la dirige a un servidor que la procesa en un tiempo o X dado por una variable aleatoria con funcin de densidad fX (t) = 2e2t , para t > 0, en tanto o que si la peticin tiene prioridad baja el tiempo de procesamiento es una variable aleatoria Y con o funcin de distribucin FY (t) = 1 et (1 + t), para t > 0. Sabiendo que el 80% de las peticiones o o tienen prioridad baja, se pide: (a) Determinar la funcin de distribucin de la variable aleatoria o o Z tiempo que tarda en ser procesada una peticin escogida al azar. o (b) Determinar el valor esperado de Z. 14. Un cliente es atendido en un banco por el empleado i con probabilidad pi , i = 1, . . . , n. El tiempo que tarda cada uno de los empleados en atender a un cliente es una variable aleatoria exponencial de parmetro i . a (a) Determinar la funcin de densidad de T , el tiempo empleado en atender a un cliente. o (b) Determinar el valor medio y la varianza de T . 15. Supongamos que seleccionamos un punto X de manera aleatoria en el intervalo (0, 1), es decir, X U (0, 1). Despus, se selecciona un punto Y de manera aleatoria en el intervalo (0, X). e Determinar la funcin de densidad de Y . o 16. Sea X el nmero de intentos hasta el primer xito en un experimento de Bernouilli que se repite de u e forma independiente. Determinar la funcin de probabilidad de X si la probabilidad de xito p es o e un nmero escogido con distribucin uniforme en el intervalo (0, 1). u o 17. Sean X, Y variables aleatorias independientes con distribucin uniforme en el intervalo (0, a). Deo terminar la funcin de densidad de la variable aleatoria Z = X + Y . o 18. Sean X1 , X2 , . . . , Xn variables aleatorias independientes con distribucin exponencial de parmetro o a . Demostrar, utilizando induccin, que si Z = X1 + X2 + . . . + Xm entonces o fZ (z) = m z m1 ez , (m 1)! z0

es decir, la suma de m variables aleatorias de tipo exponencial con parmetro es una variable a aleatoria de tipo m-Erlang. 19. Los mensajes llegan a un cierto servidor a un promedio de un mensaje cada dos segundos. Sea X el tiempo de llegada de 5 mensajes. Si suponemos que el tiempo entre dos mensajes consecutivos es una variable aleatoria con distribucin exponencial, calcular P [X < 6] y P [X > 8]. o 20. Supongamos que X e Y son variables aleatorias independientes que siguen una distribucin normal o de media 0 y varianza 1. Determinar la funcin de densidad de la variable aleatoria R = X 2 + Y 2 o y su valor esperado. 21. Calcular E[|X Y |] si X e Y son variables aleatorias independientes de tipo exponencial con parmetro = 1. a

22. Sean X e Y variables aleatorias independientes con distribucin uniforme en el intervalo (1, 1). o Determinar el valor esperado y la varianza de Z = XY . 23. Dadas las variables aleatorias (X, Y ) del Problema 2, determinar la convarianza y el coeciente de correlacin. o 24. Demostrar que, si Y = aX + b, entonces X,Y = 1. 25. Se tira un dado 1000 veces y consideremos la variable aleatoria X nmero de veces que se obtiene u un 6. (a) Determinar P [160 X 172]. (b) Determinar el menor valor de k para el cual P [|X E[X]| k] > 0.5. (c) Determinar el menor valor de k para el cual P [|X E[X]| k] > 0.95. 26. Se tira un dado 1000 veces y consideremos la variable aleatoria X como la suma total de los puntos obtenidos. (a) Determinar P [3400 X 3600]. (b) Determinar el menor valor de k para el cual P [|X E[X]| k] > 0.5. (c) Determinar el menor valor de k para el cual P [|X E[X]| k] > 0.95. 27. El tiempo de vida medio de una bombilla es una variable aleatoria exponencial de media 36 horas. Se prueban un conjunto de 100 bombillas. Utilizar el Teorema Central del L mite para estimar la probabilidad de que la suma total de los tiempos de vida sea menor que 3300 horas. 28. La vida de cierto componente es una variable aleatoria de tipo exponencial de media desconocida. Para estimar dicha media, se realiza el experimento de medir la vida de n componentes y se considera la variable aleatoria X1 + . . . + Xn Y = , n donde Xi representa la vida del componente i-simo del experimento. Determinar el valor de n e para que, con probabilidad de al menos el 80%, el valor de Y obtenido aproxime la media con un error menor del 10%.

Resultados de algunos problemas (3) a) k = 1 c) fX (x) = x +

1 2

si 0 < x < 1, fY (y) = y +

1 2

si 0 < y < 1

d) No son independientes. e) fX (x/y) = (5) a) P = 0.19 fXY (x, y) x+y = fY (y) y+ 1 2 b) P 0.2867 si 0 < x < 1. c) P = 0.21. 0.787 b) 0.344 0.787 0.434

(6) a) P (viajero coge el tren) = 2(1 e1/2 ) (7) (8) P [X + Y 1] = 1 61e10 0 9972.

a) P [X = k, Y y] = 1 FN (y k) 2 b) fY (y) = 1 (fN (y 1) + fN (y + 1)) 2 c) P [X = 1/Y > 0] P [X = 1/Y > 0] = 1 e p +q et

n

(11) (12) (13) (15) (16)

P [T t] = 1 P [N = k] =

+ +

FZ (t) = 1 0 2e2t 0 8(1 + t)et fY (y) = ln y P [X = k] = 0y1

E[Z] = 1 7.

1 . k(k + 1) si 0 < z a si a < z < 2a P [X > 8] r>0 0.6288 /2

(17) (19) (20) (21) (22) (23) (25) (26)

fZ (z) = P [X < 6]

z a2 2az a2

0.1847
2

fR (r) = rer

/2

E[R] =

E[|X Y |] = 1 E[Z] = 0 VAR[Z] = 3 44 1 9 0.217 b) k=9 b) c) k = 24 c) k = 106.

COV(X, Y ) =

XY

a) P [160 X 172] a) P [3400 X 3600]

0.386 0.9359

k = 37