VENTY T E A C H I N G A S S I S TA N T F E U I DECEMBER 2012

Ekonometrika = tools dewa Analitical Hirarchy Process, Input Output, Social Accounting Matrix, Computable General Equlibrium Ekonometrika: stokastik dan kausalitas Ekonometrika : Least Square dan Method of Moment

Statistika 1: ANOVA (MSE,SSE,SSR F test, t test) Ekonometrika 1: OLS, GLS/WLS/FGLS, 2SLS, 3SLS, var, garch, arch Least Square: minimal kuadrat error Asumsi: 1. Linear in parameter 2. Expected Error = 0 3. Varians Error = 0 heteroskedastis 4. Covarians error dan indep var = 0 endogeneity 5. No perfect multicolinnerity

Maximum Likelihood: mencari yang paling maksimal kedekatannya

logit, probit, tobit, heckman

1. Kumpulkan data 2. Regresi 3. Evaluasi hasil regresi: a. Kriteria Ekonomi : slope b.Kriteria Statistik : t-test, F-test, R2 c. Kriteria Ekonometrika: BLUE

1. H0: H1: < >

2. Set
3. Use t / F / chi2 4. Kriteria penolakan. Reject h0 if < 0.05

5. Hasil

1. Best 2. Linear

3. Unbiased

1. Cross section: banyak individu & 1 periode 2. Timeseries: banyak periode & 1 individu

3. Panel: banyak individu & banyak tahun

Software: stata, eviews, spss, R, SAS, ms. excel(?) Kenapa stata? Learning time dibawah ratarata tapi powerfull diatas rata-rata

1. Panel result : menampilkan hasil dari perintah yang kita minta. Ingat : hasil ini tidak tersimpan. Stata hanya menyimpan data. (hint: smcl) 2. Panel command : menuliskan perintah pengolahan data 3. Panel variable : menunjukkan variabel yang ada di data

4. Panel review: mereview command yang sudah digunakan

 Stata: reg dep_var indep_var

Eviews: Quick - Estimate Equation - isi equation estimation dengan dep_var c indep_var
SPSS

Definisi: varians error tidak konstan Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased Deteksi: breush-pagan test . hettest H0: homoskedastis H1: hetero Tolak h0 jika p-value < alfa Solusi: GLS, robust

Definisi: error saling berhubungan antar waktu atau antar individu Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased Deteksi: durbin watson statistic, breush-godfrey test . dwstat

Jika nilainya berkisar diantara 1.54-2.5 maka tidak ada autokorelasi . bgodfrey
Solusi: Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt( CO)

Definisi: indep var highly correlated dengan indepvarnya yang lain Konsekuensi: tetap BLUE Deteksi: R2 tinggi banyak yang tidak signifikan, partial correlation, Variance Inflating Factor (VIF) . corr Semakin besar nilainya (diatas 0.8) berarti ada multikolinearitas . VIF Nilai VIF iatas 10, ada multikolinearitas Solusi: do nothing, tambah data, transfromasi data, drop variable

Definisi: error berhubungan dengan independent variabelnya

Konsekuensi: bias
Deteksi: hausman test Solusi: 2SLS Rumus Umum: ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2 = varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]