MAKALAH PROGRAM DINAMIK

Program Dinamik Probabilistik : Masalah Perencanaan Investasi

Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Program Dinamik yang diampu oleh
Suryoto, S.Si, M.Si

Nama Kelompok VIII Program Dinamik :

1. Anditia Nurroni NIM. 24010110130080
2. Wulan Bhakti Pertiwi NIM. 24010110120026
3. Rustania A. L. S. NIM. 24010110130072
4. Petrus Genggar E.K. NIM. 24010110141016
5. Mohammad Ervan S. NIM. 24010111130025
6. Eka Purnamasari NIM. 24010111130072




JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2012
PENDAHULUAN


A. Lat ar Bel ak ang Masal ah
Pr ogr am di nami k adal ah met ode pemecahan masal ah dengan car a mengur ai k an sol usi
menj adi sek umpul an t ahapan ( st age) , sedemi k i an sehi ngga sol usi dar i per soal an dapat
di pandang dar i ser angk ai an k eput usan y ang sal i ng ber k ai t an. Pr ogr am di nami k
mer upak an ' pendek at an' unt uk penyel esai an p er soal an dan buk an al gor i t ma t unggal yang
dapat di gunak an unt uk menyel esai k an semua j eni s per soal an . Jadi , di per l uk an al gor i t ma
t er pi sah unt uk menyel esai k an set i ap j eni s per soal an.
Macam- macam Pr ogr am Di nami s sendi r i di bagi menj adi 2 macam yai t u:
Pr ogr ama Di nami s Det er mi ni st i k
Adal ah pendek at an pr ogr ama di nami s sebagai per soal an det er mi ni st i k di mana st at e
pada st age ber i k ut nya sepenuhnya di t ent uk an ol eh st at e dan k eput usan pada st age saat
i ni unt uk mengk at egor i k an per soal an pr ogr ama di nami s det er mi ni st i k i ni adal ah dengan
mel i hat bent uk f ungsi t uj uannya ( k ont r i busi mi ni mi sasi at au mak si masi ) .
Pr ogr ama Di nami s Pr obabi l i st i k
St age ber i k ut nya t i dak dapat sel ur uhnya di t ent uk an ol eh st at e dan k eput usan pada
st age saat i ni , t et api ada suat u di st r i busi k emungk i nan mengenai apa yang ak an t er j ad i
namun, di st r i busi k emungk i nan i ni masi h sel ur uhnya di t ent uk an ol eh st at e dan
k eput usan pada st age saat i ni .
Pemogr aman di nami s pr obabi l i st i k mempunyai per bedaan dengan pemr ogr aman di nami s
det er mi ni st i k . Pada pr ogr am di nami s det er mi ni st i k , pada t ahap ber i k ut nya sepenuhnya
di t ent uk an ol eh k eadaan dan k eput usan k ebi j ak an pada t ahap sebel umnya. Sedangk an
pemr ogr aman di nami s pr obabi l i st i k , t er dapat suat u di st r i busi pr obabi l i t as t ent ang
k eadaan mendat ang. Ak an t et api , di st r i busi pel uang i ni t et ap di t ent uk an ol eh k eadaan dan
k eput usan k ebi j ak an pada k eadaan sebel umnya.
Jadi , t er dapat dua hal dal am pemr ogr aman di nami s pr obabi l i st i k , yai t u :
St age ber i k ut nya t i dak sel ur uhnya di t ent uk an ol eh st at e dan k eput usan pada st age saat
i ni , t et api ada suat u di st r i busi k emungk i nan mengenai apa yang ak an t er j adi .
Di st r i busi k emungk i nan i ni masi h sel ur uhnya di t ent uk an ol eh st at e dan k eput usan pada
st age saat i ni .
St r uk t ur dasar yang di hasi l k an pemr ogr aman di nami s pr obabi l i st i k dapat di ur ai k an
mel al ui di agr am pada Gambar ber i k ut :

Hubungan ant ar a f n( sn, xn) dan f n+1
*
( sn , xn) agak l ebi h r umi t dar i pada unt uk
pemr ogr aman di nami s det er mi ni st i k . Bent uk yang t epat d ar i hubungan t er gant ung pada
bent uk f ungsi secar a umum. Mi sal k an t uj uannya adal ah memi ni mumk an j uml ah yang
di har apk an dar i k ont r i busi t ahap- t ahap secar a t er pi sah. Pada k asu s i ni f n( sn, xn)
menggambar k an j uml ah mi ni mum yang di har apk an dar i t ahap n dan set er usnya, bi l a
di k et ahui bahw a k eadaan dan k eput usan k ebi j ak an pada t ahap n adal ah sn dan xn.

B. Permasalahan
Kami memi l i k i $ 10000 unt uk ber i nvest asi dal am 3 t ahun ber i k ut nya. I nvest asi hanya
dapat di l ak uk an sel ama 1 t ahun pada aw al set i ap t ahun dal am k el i pat an $ 10000. Dua j eni s
pel uang i nvest asi yang t er sedi a adal ah A dan B. I nvest asi B l ebi h k onser vat i f dar i pada
i nvest asi A.
Ji k a k i t a ber i nvest asi di A pad a t ahun t er t ent u, mak a pada ak hi r t ahun uang t er sebut
ak an hi l ang dengan pr obabi l i t as 0,4 at au ak an menj adi dua k al i l i pat dengan pr obabi l i t as
0,6. Ji k a i nvest asi di l ak uk an dal am B, pada ak hi r t ahun uang t er sebut ak an di k embal i k an
dengan pr obabi l i t as 0,9 at au ak an dua k al i l i pat dengan pr obabi l i t as 0,1.
Tuj uan dar i masal ah i ni adal ah unt uk mencar i k ebi j ak an i nvest asi yang
memak si mal k an pengembal i an t ot al per k i r aan pada ak hi r t ahun k et i ga. Unt uk
menyeder hanak an pr osedur sol usi , di asumsi k an bahw a han ya sat u j eni s i nv est asi dap at
di pi l i h pada t ahun t er t ent u .
PEMBAHASAN

Formulasi dan Solusi Pemrograman Dinamis
Per masal ahan i nvest asi di at as dapat di sel esai kan dengan menggunakan pr ogr am di nami k dengan
f or mul asi model sebagai ber i kut :
Dal am f or mul asi ber i kut set kemungki nan keput usan t er gant ung pada j uml ah uang yang t er sedi a
pada aw al t ahun. Jika ki t a memil i ki kur ang dar i sama dengan $ 10000, sat u-sat unya kemungki nan adal ah
unt uk menyimpan uang, t et api ji ka uang yang t er sedi a unt uk i nvest asi adal ah $ 10000 at au l ebi h,
kel i pat an $ 10.000 dapat di i nvest asi kan dal am A at au B.
Ta ha p (i ) : t ahun ke-i , di mana i =1,2,3
Kea da a n (S

) : j uml ah uang yang di mil iki pada aw al t ahun i

Pada t ahun 1, S

= $ 10000

Keput usan Variabel (x

= ( x
1
, x
2
) ) : keput usan dal am t ahap i t er di r i dar i j uml ah uang unt uk
ber i nvest asi , x
1
, dal am keli pat an sebesar $ 10000, dan j eni s i nvest asi yang akan di buat , , x
2
{ 0, A, B} ,
di mana 0 ber ar t i t i dak ada i nvest asi yang di buat .

Kebijakan Opt imal (

( S

) = S

) : i nvest asi yang opt i mal mer encanakan unt uk t ahun i , mengi ngat
bahw a uang di t angan S

.
unt uk menyeder hanakan sol usi , ki t a gunakan $1000 sebagai sat uan uang, maka

Hubungan Berulang: Unt uk 0 S

10, x

= ( x
1
, x
2
) = ( 0,0) ,

( S

) = S

untuk S

10,

k =

+1
( S

) , untuk ( x
1
, x
2
) = ( 0,0)

m ax
x
i1
A
{ 0,4
+1
( S

x
1
) + 0,6
+1
( S

+ x
1
) } , untuk x
2
= A

m ax
x
i1
A
{ 0,9
+1
( S

) + 0,1
+1
( S

+ x
1
) } , untuk x
2
= B

Dimana A = { o: o = 10,20, ; o S

} adal ah himpunan j uml ah i nvest asi yang mungki n (dal am r i buan dol ar ).
Bat as Kondisi :unt uk 0 S
3
< 10, x
3
= ( x
31
, x
32
) = ( 0,0) ,
3
( S
3
) = S
3.

untuk S
3
10,
k =

S
3
, untuk ( x
31
, x
32
) = ( 0,0)

m ax
x
31
A
{ 0,4 ( S
3
x
31
) + 0,6 ( S
3
+ x
31
) } , untuk x
32
= A

m ax
x
31
A
{ 0,9 ( S
3
) + 0,1 ( S
3
+ x
31
) } , untuk x
32
= B

di mana A = { o: o = 10,20, ; o S
3
}

Jaw aban :
1
( 10)

Numerik Solusi:
Tabel di baw ah i ni menganal isi s semua pel uang i nvest asi yang m ungki n unt uk set i ap t ahun (t a ha p)
t er gant ung pada uang yang ada di t angan pada aw al t ahun (kea da a n). Keput usan yang di ambi l adal ah
yang memberi kan pengembali an yang di har apkan maksi mal pada akhi r t ahun ket i ga di pi li h.
t ahap 3(i=3)
S
3
X
31

S
3
, 4 ( S
3
x
31
) + , ( S
3
+ x
31
) , 9 ( S
3
) + , 1 ( S
3
+ x
31
)
x
31
x
32

3
( S
3
)
X
32
=0 X
32
=A X
32
=B
0 0 0 - - 0 0 0
10 0 10 - -
10 - 0,4x(10-10)+0,6x(10+10)= 12 0,9x(10)+0,1x(10+10)= 11 10 A 12
20 0 20 - -
10 - 0,4x(20-10)+0,6x(20+10)= 22 0,9x(20)+0,1x(20+10)= 21 20 A 24
20 - 0,4x(20-20)+0,6x(20+20)= 24 0,9x(20)+0,1x(20+20)= 22
30 0 30
10 - 0,4x(30-10)+0,6x(30+10)= 32 0,9x(30)+0,1x(30+10)= 31
20 - 0,4x(30-20)+0,6x(30+20)= 34 0,9x(30)+0,1x(30+20)= 32
30 - 0,4x(30-30)+0,6x(30+30)= 36 0,9x(30)+0,1x(30+30)= 33 30 A 36
40 0 40
10 - 0,4x(40-10)+0,6x(40+10)= 42 0,9x(40)+0,1x(40+10)= 41
20 - 0,4x(40-20)+0,6x(40+20)= 44 0,9x(40)+0,1x(40+20)= 42
30 - 0,4x(40-30)+0,6x(40+30)= 46 0,9x(40)+0,1x(40+30)= 43
40 - 0,4x(40-40)+0,6x(40+40)= 48 0,9x(40)+0,1x(40+40)= 44 40 A 48

Tahap 2(i=2)
S
2
X
21

3
( S
2
) , 4
3
( S
2
x
21
) + ,
3
( S
2
+ x
21
) , 9
3
( S
2
x
21
) + , 1
3
( S
2
+ x
21
)
x
21
x
22

2
( S
2
)
X
22
= 0 X
22
=A X
22
=B
0 0

3
( 0)
= 0 - - 0 0 0
10 0

3
( 10)
= 12 - -
10 -
0,4xf
3
(10-10)+0,6x f
3
(10+10)
= 0,4 x 0 + 0,6x24=14,4
0,9xf
3
(10)+0,1x f
3
(10+10)
= 0,9x12 + 0,1x24=13,2 10 A 14,4
20 0

3
( 20)
= 24 - -
10 -
0,4xf
3
(20-10)+0,6x f
3
(20+10)
= 0,4 x12 + 0,6x36=26,4
0,9xf
3
(20)+0,1x f
3
(20+10)
= 0,9x24 + 0,1x36=25,2
20 -
0,4xf
3
(20-20)+0,6x f
3
(20+20)
= 0,4 x0 + 0,6x48=28,8
0,9xf
3
(20)+0,1x f
3
(20+20)
= 0,9x24 + 0,1x48=26,4

20 A 28,8

Tahap 1(i=1)
S
1
X
11

2
( S
1
) , 4
2
( S
1
x
11
) + ,
2
( S
1
+ x
11
) , 9
2
( S
1
x
11
) + , 1
2
( S
1
+ x
11
)
x
11
x
12

1
( S
1
)
X
12
= 0 X
12
=A X
12
=B
10 0

2
( 10)
= 14,4 - - 0 0 0
10 -
0,4xf
2
(10-10)+0,6x f
2
(10+10)
= 0,4 x0 + 0,6x28,8=17,28
0,9xf
2
(10)+0,1x f
2
(10+10)
=0,9x14,4+0,1x28,8=15,84 10 A 17,28

Solusi Opt imal :
x

( x
1
, x
2
) = ( 10, A) Invest asi $10000 dal am A

2
( 10) = 17,28 Juml ah uang yang di har apkan pada akhi r t ahun ket i ga akan menj adi
$17280

Daft ar Pust ak a
Ravi ndr a, A.Rani . 2009. Oper at i ons Resear ch Met hodol ogi es . New Yor k : CRC Pr ess.
Bel l man, R.E. 1952, On t he Theor y of Dynami c Pr ogr ammi ng . Pr oceedi ngs of t he Nat i onal
Academy of Sci ences, 38, pp.716- 719.