UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

Programa de Ps-Graduao em Administrao de Empresas
Doutorado

Disciplina :

ECONOMETRIA I
PROF. DR. DIGENES MARTIN

Aluno : Alexandre Ripamonti

Matrcula : 709.7468-3

EXERCCIOS
ASTERIOU E HALL
CAPTULO 6
a) MULTICOL.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 25
5% valor crtico (bilateral) = 0,3961 para n = 25
X2
1,0000

X3
1,0000
1,0000

Y
0,8574
0,8574
1,0000

X2
X3
Y

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-25

Varivel dependente: Y
const
X2
X3

Coeficiente Erro Padro

35,8677
19,3872
-6,3265
33,751
1,78976
8,43832

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(2, 22)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

169,3680
39658,40
0,735622
30,60702
-127,5882
264,8331

razo-t
1,8501
-0,1874
0,2121

p-valor
0,07778
0,85303
0,83398

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

79,05857
42,45768
0,711587
4,41e-07
261,1765
262,1907

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Fatores de Inflacionamento da Varincia (VIF)

Valor mnimo possvel = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
X2 100657,103
X3 100657,103
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) o coeficiente de correlao mltipla
entre a varivel j e a outra varivel independente
Propriedades da matriz X'X:
Norma-1 = 15925964
Determinante = 1,0081492e+008
Nmero de condio recproca = 7,2672425e-008

Modelo 2: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-25

Varivel dependente: Y
const
X2

Coeficiente Erro Padro

36,7186
18,5695
0,832012
0,104149

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 23)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

169,3680
39739,49
0,735081
63,81897
-127,6138
261,6653

razo-t
1,9774
7,9887

p-valor
0,06011
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

*
***

79,05857
41,56686
0,723563
4,39e-08
259,2276
259,9037

Modelo 3: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-25

Varivel dependente: Y
const
X3

Coeficiente Erro Padro

36,6097
18,5764
0,208034
0,0260332

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado

169,3680
39721,74
0,735199

razo-t
1,9708
7,9911

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado

p-valor
0,06090
<0,00001

*
***

79,05857
41,55758
0,723686
2

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

F(1, 23)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

63,85778
-127,6082
261,6541

P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

4,37e-08
259,2164
259,8925

Modelo 4: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-25

Varivel dependente: X2
Coeficiente Erro Padro
-0,117288
0,117251
0,250016 0,000164318

const
X3

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 23)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

159,4320
1,582488
0,999990
2315090
-0,974992
8,387736

razo-t
-1,0003
1521,5421

p-valor
0,32757
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***

81,46795
0,262305
0,999990
4,83e-59
5,949985
6,626113

Anlise dos Resultados :

A matriz de correlao j indica a existncia de multicolinearidade entre as variveis
explanatrias, uma vez que a correlao entre X2 e X3 igual a 1. Tal resultado
confirmado pelo fator de inflacionamento da varincia igual a 100657,13 para X2 e X3. O
modelo com todas as variveis indica rejeio de H0 a 10%, enquanto o modelo apenas
com X2 indica rejeio de H0 a 1%, ocorrendo o mesmo com X3 e em X2 como
dependente de X3, indicando possvel problema de especificao do modelo.

b) IMPORTS_UK.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1980:1 - 1998:2
(valores ausentes ignorados)
5% valor crtico (bilateral) = 0,2287 para n = 74
CPI
1,0000

GDP
0,8736
1,0000

IMP
0,8730
0,9878
1,0000

PPI
0,9910
0,9665
0,9572
1,0000

CPI
GDP
IMP
PPI

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Fatores de Inflacionamento da Varincia (VIF)

Valor mnimo possvel = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
GDP
IMP
PPI

40,041
36,842
4,871

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) o coeficiente de correlao mltipla

entre a varivel j e a outra varivel independente
Propriedades da matriz X'X:
Norma-1 = 1,0734758e+011
Determinante = 7,2609661e+015
Nmero de condio recproca = 1,4417608e-013

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1987:1-1998:2 (T = 46)

Varivel dependente: CPI
const
GDP
IMP
PPI

Coeficiente Erro Padro

42,2418
18,4551
-1,07274
0,336189
0,000802339 0,00026966
1,73861
0,0691562

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(3, 42)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

134,5261
225,5260
0,985537
953,9886
-101,8364
218,9874
0,869846

razo-t
2,2889
-3,1909
2,9754
25,1403

p-valor
0,02718
0,00268
0,00484
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

**
***
***
***

18,61501
2,317254
0,984504
1,21e-38
211,6729
214,4130
0,257116

Modelo 2: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1987:1-1998:2 (T = 46)

Varivel dependente: CPI
const
IMP
PPI

Coeficiente Erro Padro

-15,8937
3,2401
-4,1297e-06 0,000103564
1,67594
0,0730467

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(2, 43)
Log da verossimilhana

134,5261
280,1986
0,982031
1174,996
-106,8289

razo-t
-4,9053
-0,0399
22,9435

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike

p-valor
0,00001
0,96838
<0,00001

***
***

18,61501
2,552694
0,981195
2,97e-38
219,6578
4

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Critrio de Schwarz
r

225,1437
0,924549

Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

221,7128
0,180945

Modelo 3: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1987:1-1998:2 (T = 46)

Varivel dependente: CPI
const
PPI

Coeficiente Erro Padro

-15,8596
3,08932
1,67338
0,0341253

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 44)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

134,5261
280,2090
0,982030
2404,553
-106,8297
221,3168
0,924384

razo-t
-5,1337
49,0362

p-valor
<0,00001
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

***
***

18,61501
2,523566
0,981622
4,80e-40
217,6595
219,0295
0,180456

Comparao entre o Modelo 2 e o Modelo 3:

Hiptese nula: the regression parameter is zero for IMP
Estatstica de teste: F(1, 43) = 0,00159008, com p-valor = 0,968377
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 3 melhoraram.

Anlise dos Resultados :

A matriz de correlao demonstra alta correlao positiva entre variveis explanatrias, o
que indcio da ocorrncia de colinearidade, resultado confirmado pelos fatores de
inflacionamento de varincias, que indicam apenas uma varivel dentro dos limites
lineares. A aplicao de modelos de omisso de variveis aponta que o problema de
colinearidade persiste, indicando problema de especificao do modelo.
CAPTULO 7
a) HOUSEPRICE.WF1

CAPTULO 8
a) SERIAL CORR.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1985:1 - 1994:2
5

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

5% valor crtico (bilateral) = 0,3202 para n = 38
LCONS
1,0000

LDISP
0,4798
1,0000

LPRICE
0,4034
0,8995
1,0000

RES01
0,8750
0,0000
-0,0000
1,0000

LCONS
LDISP
LPRICE
RES01

Modelo 4: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1985:1-1994:2 (T = 38)

Varivel dependente: LCONS
const
LDISP
LPRICE
RES01

Coeficiente Erro Padro

2,48543
0
0,529285
0
-0,0640289
0
1
0

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado

4,609274
0,000000
1,000000

razo-t
indefinido
indefinido
indefinido
indefinido

p-valor
indefinido
indefinido
indefinido
indefinido

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado

0,051415
0,000000
1,000000

RAMANATHAN
CAPTULO 5
a) 4.3
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1963 - 1985
5% valor crtico (bilateral) = 0,4132 para n = 23
year
1,0000

housing
0,0353
1,0000

pop
0,9997
0,0317
1,0000

gnp
0,9909
0,0825
0,9904
1,0000

unemp
0,7839
-0,1084
0,7834
0,6994
1,0000

Year
Housing
Pop
Gnp
Unemp

intrate
0,9100
-0,2379
0,9129
0,8794
0,7875
1,0000

Year
Housing
Pop
Gnp
Unemp
Intrate
6

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1963-1985 (T = 23)

Varivel dependente: housing
const
pop
gnp
unemp
intrate
year

Coeficiente Erro Padro

717351
933106
90,1842
182,451
2,93902
2,6624
147,544
152,565
-177,324
61,8165
-376,068
492,635

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(5, 17)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

1601,100
1396406
0,468180
2,993141
-159,2956
337,4043
0,614784

razo-t
0,7688
0,4943
1,1039
0,9671
-2,8686
-0,7634

p-valor
0,45257
0,62743
0,28502
0,34706
0,01065
0,45570

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

**

345,4715
286,6034
0,311762
0,040661
330,5913
332,3047
0,759330

Fatores de Inflacionamento da Varincia (VIF)

Valor mnimo possvel = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
pop 2076,072
gnp 457,777
unemp 19,960
intrate 7,960
year 2989,979
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) o coeficiente de correlao mltipla
entre a varivel j e a outra varivel independente
Propriedades da matriz X'X:
Norma-1 = 3,1648293e+008
Determinante = 4,9816304e+011
Nmero de condio recproca = 2,9785319e-016

Modelo 2: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1963-1985 (T = 23)

7

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Varivel dependente: housing
const
gnp
unemp
intrate
year

Coeficiente Erro Padro

310558
430437
2,74881
2,57855
133,833
146,839
-168,752
58,0753
-159,943
222,143

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(4, 18)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

1601,100
1416475
0,460537
3,841623
-159,4597
334,5970
0,610766

razo-t
0,7215
1,0660
0,9114
-2,9058
-0,7200

p-valor
0,47987
0,30050
0,37412
0,00943
0,48077

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

***

345,4715
280,5229
0,340656
0,019908
328,9195
330,3474
0,767337

Modelo 3: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1963-1985 (T = 23)

Varivel dependente: housing
const
unemp
intrate
year
pop

Coeficiente Erro Padro

108088
756932
-8,26763
58,2617
-198,42
59,1444
-59,619
403,066
61,0732
181,628

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(4, 18)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

1601,100
1496503
0,430058
3,395543
-160,0918
335,8610
0,564050

razo-t
0,1428
-0,1419
-3,3548
-0,1479
0,3363

p-valor
0,88804
0,88873
0,00353
0,88406
0,74057

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

***

345,4715
288,3384
0,303404
0,030907
330,1836
331,6114
0,840704

Modelo 4: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1963-1985 (T = 23)

Varivel dependente: housing
const
intrate
year
pop

Coeficiente Erro Padro

123450
729577
-201,04
54,7208
-67,7723
388,526
64,3737
175,426

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado

1601,100
1498177
0,429421

razo-t
0,1692
-3,6739
-0,1744
0,3670

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado

p-valor
0,86742
0,00161
0,86337
0,71771

***

345,4715
280,8050
0,339329
8

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

F(3, 19)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

4,766495
-160,1046
332,7513
0,565305

P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

0,012153
328,2093
329,3516
0,841826

Modelo 5: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1963-1985 (T = 23)

Varivel dependente: housing
const
year
pop
unemp
gnp

Coeficiente Erro Padro

584620
1,10333e+06
-297,229
582,316
-56,6423
207,327
223,392
177,886
5,29999
2,9976

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(4, 18)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r
Anlise dos resultados :

1601,100
2072320
0,210759
1,201680
-163,8355
343,3484
0,602082

razo-t
0,5299
-0,5104
-0,2732
1,2558
1,7681

p-valor
0,60268
0,61596
0,78781
0,22524
0,09399

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

345,4715
339,3065
0,035372
0,344199
337,6709
339,0988
0,795943

A matriz de correlao indica alta correlao positiva entre algumas das variveis
explanatrias, indicando a presena de multicolinearidade, resultado confirmado pelo teste
de inflacionamento da varincia menor que 10 apenas para taxa de juros, que apresentou
p.valor significativo a 1% e 5% na maioria dos modelos de excluso das variveis.
b) 4.6

Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 58

5% valor crtico (bilateral) = 0,2586 para n = 58
povrate
1,0000

urb
-0,0277
1,0000

famsize
0,3662
0,3503
1,0000

unemp
0,7260
0,1096
0,4848
1,0000

highschl
-0,1976
0,2106
-0,5076
-0,1087
1,0000

college
-0,6189
-0,3580

medinc
-0,7820
-0,0844

Povrate
Urb
Famsize
Unemp
Highschl
Povrate
Urb
9

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

-0,2999
-0,7566
-0,3576
1,0000

-0,0349
-0,7144
-0,2803
0,8477
1,0000

Famsize
Unemp
Highschl
College
Medinc

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58

Varivel dependente: povrate
Const
Urb
Famsize
Unemp
highschl
College
Medinc

Coeficiente Erro Padro

16,8176
8,50256
-0,018735
0,0147573
6,09176
1,88107
-0,0117964
0,119457
-0,118552
0,0681004
0,171106
0,0981654
-0,535992
0,070354

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(6, 51)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

9,903448
146,0911
0,836184
43,38745
-109,0883
246,5996

razo-t
1,9779
-1,2695
3,2385
-0,0987
-1,7408
1,7430
-7,6185

p-valor
0,05335
0,21001
0,00212
0,92172
0,08774
0,08735
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

*
***
*
*
***

3,955452
1,692493
0,816911
2,39e-18
232,1765
237,7946

Fatores de Inflacionamento da Varincia (VIF)

Valor mnimo possvel = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
urb 1,645
famsize 4,074
unemp 4,393
highschl 3,566
college 11,367
medinc 6,727
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), onde R(j) o coeficiente de correlao mltipla
entre a varivel j e a outra varivel independente
Propriedades da matriz X'X:
Norma-1 = 533999,88
Determinante = 1,0619466e+018
Nmero de condio recproca = 6,172138e-008
Modelo 2: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58
10

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Varivel dependente: povrate
const
famsize
unemp
highschl
college
medinc

Coeficiente Erro Padro

18,5388
8,44301
5,35106
1,79879
0,0247459
0,116618
-0,133842
0,06742
0,201893
0,0956807
-0,548131
0,07011

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(5, 52)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

9,903448
150,7080
0,831007
51,14096
-109,9906
244,3438

razo-t
2,1958
2,9748
0,2122
-1,9852
2,1101
-7,8182

p-valor
0,03259
0,00444
0,83278
0,05241
0,03968
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

**
***
*
**
***

3,955452
1,702419
0,814758
6,89e-19
231,9811
236,7966

Excluindo a constante, a varivel com maior p-valor foi 4 (unemp)

Comparao entre o Modelo 1 e o Modelo 2:
Hiptese nula: the regression parameter is zero for urb
Estatstica de teste: F(1, 51) = 1,61174, com p-valor = 0,21001
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 3 melhoraram.
Teste para a omisso de variveis Hiptese nula: os parmetros so nulos para as variveis
famsize
Estatstica de teste: F(1, 52) = 8,84947
com p-valor = P(F(1, 52) > 8,84947) = 0,00443847
Modelo 3: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58
Varivel dependente: povrate
const
unemp
highschl
college
medinc

Coeficiente Erro Padro

38,9036
5,29495
0,0819554
0,123245
-0,268819
0,0534323
0,0104912
0,07588
-0,411407
0,056729

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(4, 53)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

9,903448
176,3558
0,802247
53,75287
-114,5482
249,3986

razo-t
7,3473
0,6650
-5,0310
0,1383
-7,2522

p-valor
<0,00001
0,50895
<0,00001
0,89056
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***
***
***

3,955452
1,824135
0,787323
4,95e-18
239,0964
243,1093
11

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Excluindo a constante, a varivel com maior p-valor foi 6 (college)

Comparao entre o Modelo 2 e o Modelo 3:
Hiptese nula: the regression parameter is zero for famsize
Estatstica de teste: F(1, 52) = 8,84947, com p-valor = 0,00443847
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 0 melhoraram.
Teste para a omisso de variveis Hiptese nula: os parmetros so nulos para as variveis
unemp
Estatstica de teste: F(1, 53) = 0,4422
com p-valor = P(F(1, 53) > 0,4422) = 0,508946
Modelo 4: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58
Varivel dependente: povrate
const
highschl
college
medinc

Coeficiente Erro Padro

41,8755
2,82481
-0,291064
0,0414494
-0,0196328 0,0605587
-0,420172
0,0548909

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(3, 54)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

9,903448
177,8272
0,800597
72,26961
-114,7891
245,8200

razo-t
14,8242
-7,0221
-0,3242
-7,6547

p-valor
<0,00001
<0,00001
0,74704
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***
***
***

3,955452
1,814689
0,789519
6,61e-19
237,5783
240,7886

Excluindo a constante, a varivel com maior p-valor foi 6 (college)

Comparao entre o Modelo 3 e o Modelo 4:
Hiptese nula: the regression parameter is zero for unemp
Estatstica de teste: F(1, 53) = 0,4422, com p-valor = 0,508946
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 3 melhoraram.
Teste para a omisso de variveis Hiptese nula: os parmetros so nulos para as variveis
highschl
Estatstica de teste: F(1, 54) = 49,3104
com p-valor = P(F(1, 54) > 49,3104) = 3,79268e-009
Modelo 5: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58
Varivel dependente: povrate
Coeficiente Erro Padro

razo-t

p-valor
12

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

const
college
medinc

23,8648
0,0805255
-0,437905

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(2, 55)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

1,62228
0,080663
0,0751503

9,903448
340,2112
0,618512
44,58606
-133,6030
279,3874

14,7106
0,9983
-5,8270

<0,00001
0,32251
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***
***

3,955452
2,487098
0,604639
3,10e-12
273,2060
275,6138

Comparao entre o Modelo 4 e o Modelo 5:

Hiptese nula: the regression parameter is zero for highschl
Estatstica de teste: F(1, 54) = 49,3104, com p-valor = 3,79268e-009
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 0 melhoraram.
Teste para a omisso de variveis Hiptese nula: os parmetros so nulos para as variveis
college
Estatstica de teste: F(1, 55) = 0,996593
com p-valor = P(F(1, 55) > 0,996593) = 0,322508
Modelo 6: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-58
Varivel dependente: povrate
const
medinc

Coeficiente Erro Padro

23,1306
1,44593
-0,374306
0,0398602

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 56)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

9,903448
346,3758
0,611599
88,18088
-134,1238
276,3685

razo-t
15,9970
-9,3905

p-valor
<0,00001
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***
***

3,955452
2,487023
0,604663
4,25e-13
272,2476
273,8527

Comparao entre o Modelo 5 e o Modelo 6:

Hiptese nula: the regression parameter is zero for college
Estatstica de teste: F(1, 55) = 0,996593, com p-valor = 0,322508
De 3 estatsticas de seleo do modelo, 3 melhoraram.
Anlise dos resultados :
A matriz de correlao demonstra inexistir alta correlao positiva entre as variveis
explanatrias, indicando a linearidade dos parmetros, fato confirmado pela verificao
dos fatores de inflacionamento das varincias, que resultou maior que 10 apenas para a
13

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

varivel faculdade, resultado consistente com os obtidos nos modelos de omisso de
variveis, que no foram significativos apenas para as variveis desemprego e faculdade.

CAPTULO 8
a) 3.11
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 222
5% valor crtico (bilateral) = 0,1317 para n = 222
SALARY
1,0000

YEARS
0,6628
1,0000

SALARY
YEARS

De acordo com a hiptese nula de no correlao:

t(220) = 13,1306, com p-valor bilateral 0,0000

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-222

Varivel dependente: SALARY
const
YEARS

Coeficiente Erro Padro

52,2375
2,37282
1,4911
0,113559

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 220)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

79,09747
70611,39
0,439366
172,4126
-954,6162
1920,038

razo-t
22,0150
13,1306

p-valor
<0,00001
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

***
***

23,87269
17,91538
0,436817
1,82e-29
1913,232
1915,980

Teste de White para a heteroscedasticidade

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-222
Varivel dependente: uhat^2
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
--------------------------------------------------------const
-124,703
102,731
-1,214
0,2261
YEARS
48,3072
12,0000
4,026
7,83e-05 ***
sq_YEARS
-0,978953
0,300354
-3,259
0,0013
***
R-quadrado no-ajustado = 0,088744
Estatstica de teste: TR^2 = 19,701170,
com p-valor = P(Qui-quadrado(2) > 19,701170) = 0,000053

14

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-222
Varivel dependente: 'uhat^2' escalada
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
-------------------------------------------------------const
0,395923
0,218802
1,810
0,0717 *
YEARS
0,0335347
0,0104715
3,202
0,0016 ***
Soma dos quadrados explicada = 27,9895
Estatstica de teste: LM = 13,994733,
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 13,994733) = 0,000183

Modelo 2: Heteroscedasticidade-corrigida, usando as observaes 1-222

Varivel dependente: SALARY
const
YEARS

Coeficiente Erro Padro

48,3489
1,34066
1,60341
0,0806566

razo-t
36,0635
19,8795

p-valor
<0,00001
<0,00001

***
***

Estatsticas baseadas nos dados ponderados:

Soma resd. quadrados
617,4349
E.P. da regresso
R-quadrado
0,642390
R-quadrado ajustado
F(1, 220)
395,1949
P-valor(F)
Log da verossimilhana
-428,5458
Critrio de Akaike
Critrio de Schwarz
867,8970
Critrio Hannan-Quinn

1,675268
0,640764
5,02e-51
861,0917
863,8393

Estatsticas baseadas nos dados originais:

Mdia var. dependente
79,09747
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
71697,91
E.P. da regresso

23,87269
18,05269

Anlise dos Resultados :

As estatsticas F e t com resultados elevados e significncia a 1% para todas as variveis
indica a anormalidade da varincia dos resduos, ou seja, heterocedasticidade, resultado
consistente com os testes White e Breusch-Pagan, ambos com rejeio de H0 a 1%.
Aplicando-se a heterocedasticidade corrigida, as estatsticas F e t permanecem resultando
valores elevados e significncia a 1%, o que indica problemas de especificao do
modelo.
b) 8.2
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 51
5% valor crtico (bilateral) = 0,2759 para n = 51
exptrav

income

pop
15

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

1,0000

0,9237
1,0000

0,9260
0,9923
1,0000

exptrav
income
pop

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-51

Varivel dependente: exptrav
Const
income
Pop

Coeficiente Erro Padro

0,216364
0,566991
0,0189042
0,0263211
0,818437
0,582953

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(2, 48)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz

6,340706
400,6577
0,858989
146,2000
-124,9285
261,6526

razo-t
0,3816
0,7182
1,4040

p-valor
0,70444
0,47611
0,16677

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn

7,538343
2,889123
0,853114
3,82e-21
255,8571
258,0717

Teste de White para a heteroscedasticidade

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-51
Varivel dependente: uhat^2
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
--------------------------------------------------------const
-1,32516
6,55034
-0,2023
0,8406
income
0,314301
0,469365
0,6696
0,5065
pop
-3,29849
10,3813
-0,3177
0,7522
sq_income
-0,0109423
0,00818416
-1,337
0,1879
X2_X3
0,454811
0,362085
1,256
0,2156
sq_pop
-4,79828
4,06883
-1,179
0,2445
R-quadrado no-ajustado = 0,115692
Estatstica de teste: TR^2 = 5,900287,
com p-valor = P(Qui-quadrado(5) > 5,900287) = 0,316043

Teste de White para a heteroscedasticidade (apenas quadrados)

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-51
Varivel dependente: uhat^2
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
-----------------------------------------------------------const
0,532684
6,42112
0,08296
0,9342
income
0,324953
0,472227
0,6881
0,4948
pop
-4,83852
10,3732
-0,4664
0,6431
sq_income
-0,000712465
0,000812893
-0,8765
0,3853
sq_pop
0,289100
0,391617
0,7382
0,4641
R-quadrado no-ajustado = 0,084687
Estatstica de teste: TR^2 = 4,319031,
com p-valor = P(Qui-quadrado(4) > 4,319031) = 0,364548

16

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-51
Varivel dependente: 'uhat^2' escalada
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
-------------------------------------------------------const
0,294036
0,618672
0,4753
0,6368
income
-0,00715391
0,0287203
-0,2491
0,8044
pop
0,288465
0,636088
0,4535
0,6522
Soma dos quadrados explicada = 28,1804
Estatstica de teste: LM = 14,090183,
com p-valor = P(Qui-quadrado(2) > 14,090183) = 0,000872

Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1-51
Varivel dependente: 'uhat^2' escalada (variante robusta de Koenker)
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
-------------------------------------------------------const
-5,54607
4,86031
-1,141
0,2595
income
-0,0562014
0,225627
-0,2491
0,8044
pop
2,26619
4,99713
0,4535
0,6522
Soma dos quadrados explicada = 1739,21
Estatstica de teste: LM = 2,844777,
com p-valor = P(Qui-quadrado(2) > 2,844777) = 0,241137

Modelo 2: Heteroscedasticidade-corrigida, usando as observaes 1-51

Varivel dependente: exptrav
const
income
pop

Coeficiente Erro Padro

1,10258
0,43903
0,0851244
0,0418384
-0,734404
0,863111

razo-t
2,5114
2,0346
-0,8509

p-valor
0,01544
0,04744
0,39906

**
**

Estatsticas baseadas nos dados ponderados:

Soma resd. quadrados
803,7280
E.P. da regresso
R-quadrado
0,446991
R-quadrado ajustado
F(2, 48)
19,39890
P-valor(F)
Log da verossimilhana
-142,6805
Critrio de Akaike
Critrio de Schwarz
297,1564
Critrio Hannan-Quinn

4,091984
0,423949
6,69e-07
291,3609
293,5755

Estatsticas baseadas nos dados originais:

Mdia var. dependente
6,340706
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
468,7076
E.P. da regresso

7,538343
3,124859

17

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Anlise dos Resultados :

Os resultados contraditrios entre as estatsticas F e t, com o primeiro indicando
anormalidade da varincia dos resduos e o segundo no estabelecendo precisamente em
qual das variveis explanatrias tal fato se concentra, somente podem ser dirimidos
atravs dos testes de heterocedasticidade. Porm, de quatro testes aplicados, apenas o teste
de Breusch-Pagan indica a rejeio de H0 a 1%. Aparentemente, o modelo de
heterocedasticidade corrige a anormalidade da varincia dos resduos.
CAPTULO 9
a) 6.6
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1948 - 1991
5% valor crtico (bilateral) = 0,2973 para n = 44
farmpop
1,0000

year
-0,9476
1,0000

farmpop
year

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1948-1991 (T = 44)

Varivel dependente: farmpop
const
year

Coeficiente Erro Padro

646,257
33,2883
-0,324848
0,0169016

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(1, 42)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

6,468182
85,12467
0,897912
369,4094
-76,95169
161,4718
0,944462

razo-t
19,4139
-19,2200

p-valor
<0,00001
<0,00001

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

***
***

4,403581
1,423649
0,895481
1,99e-22
157,9034
159,2267
0,055649

Teste de Breush-Godfrey para autocorrelao de primeira-ordem

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1948-1991 (T = 44)
Varivel dependente: uhat
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
----------------------------------------------------------const
-14,2993
13,6535
-1,047
0,3011
year
0,00728687
0,00693244
1,051
0,2994
uhat_1
0,951049
0,0656333
14,49
9,99e-018 ***
R-quadrado no-ajustado = 0,836634
Estatstica de teste: LMF = 209,970206,
com p-valor = P(F(1,41) > 209,97) = 9,99e-018
Estatstica alternativa: TR^2 = 36,811896,
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 36,8119) = 1,3e-009

18

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Ljung-Box Q' = 36,4256,

com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 36,4256) = 1,59e-009

Executando clculo iterado de r...

ITER
R
1
0,94446
2
0,94483

ESS
2,3205
2,3205

Modelo 2: Cochrane-Orcutt, usando as observaes 1949-1991 (T = 43)

Varivel dependente: farmpop
const
year

Coeficiente Erro Padro

-3,96706
105,295
0,00218631 0,0529875

razo-t
-0,0377
0,0413

Estatsticas baseadas nos dados r-diferenciados:

Mdia var. dependente
6,232558
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
2,319829
E.P. da regresso
R-quadrado
0,996818
R-quadrado ajustado
F(1, 41)
0,001702
P-valor(F)
r
-0,183918
Durbin-Watson

p-valor
0,97013
0,96729
4,165603
0,237868
0,996741
0,967288
2,257249

ESS mnimo para r = 0,96

Afinar r usando o procedimento CORC...
ITER
R
ESS
1
0,96000 2,31122
2
0,95996 2,31122
Modelo 3: Hildreth-Lu, usando as observaes 1949-1991 (T = 43)
Varivel dependente: farmpop
const
year

Coeficiente Erro Padro

-258,66
145,293
0,128736
0,0728645

razo-t
-1,7803
1,7668

Estatsticas baseadas nos dados r-diferenciados:

Mdia var. dependente
6,232558
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
2,311194
E.P. da regresso
R-quadrado
0,996829
R-quadrado ajustado
F(1, 41)
3,121543
P-valor(F)
r
-0,193788
Durbin-Watson

p-valor
0,08244
0,08471

*
*

4,165603
0,237425
0,996752
0,084707
2,298057
19

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Anlise dos resultados :

As estatsticas F e t indicam a existncia de autocorrelao entre as variveis explanatrias
com significncia de 1%, resultado consistente com os obtidos no teste de BreushGodfrey, que rejeita H0 a 1%. A aplicao da correo da regresso, pelos modelos de
Cochare-Orcutt e Hildrett-Lu faz com que os resultados de F e t aparentem adequada
especificao do modelo, com Hildrett-Lu estabilizando ro em 0,95996.
b) 4.7
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1947 - 1980
5% valor crtico (bilateral) = 0,3388 para n = 34
chd
1,0000

cal
0,0110
1,0000

unemp
-0,2886
-0,4004
1,0000

cig
0,4548
0,7752
-0,5263
1,0000

edfat
-0,2047
-0,8827
0,4811
-0,9141
1,0000

Chd
Cal
unemp
cig
edfat

meat
-0,0597
-0,8429
0,4093
-0,8041
0,8890
1,0000

spirits
-0,2283
-0,8486
0,3522
-0,8840
0,9192
0,8347
1,0000

beer
-0,4502
-0,7799
0,4203
-0,9364
0,9126
0,7819
0,9472
1,0000

wine
-0,3975
-0,8045
0,5121
-0,9429
0,9484
0,7983
0,9342
0,9743
1,0000

chd
cal
unemp
cig
edfat
meat
spirits
beer
wine

20

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Modelo 1: Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1947-1980 (T = 34)

Varivel dependente: chd
const
cal
unemp
cig
edfat
meat
spirits
beer
wine

Coeficiente Erro Padro

226,002
146,83
-69,9825
78,5568
-0,613405
1,58641
10,1164
5,07126
2,80992
1,66827
0,111592
0,243007
21,7156
8,45724
-3,46661
1,29774
-4,56184
16,2472

Mdia var. dependente

Soma resd. quadrados
R-quadrado
F(8, 25)
Log da verossimilhana
Critrio de Schwarz
r

354,8147
1980,298
0,731364
8,507846
-117,3428
266,4229
0,252080

razo-t
1,5392
-0,8909
-0,3867
1,9949
1,6843
0,4592
2,5677
-2,6713
-0,2808

p-valor
0,13632
0,38150
0,70228
0,05707
0,10456
0,65005
0,01660
0,01310
0,78119

D.P. var. dependente

E.P. da regresso
R-quadrado ajustado
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson

*
**
**

14,94605
8,900109
0,645401
0,000016
252,6857
257,3705
1,333807

Teste de Breush-Godfrey para autocorrelao de primeira-ordem

Mnimos Quadrados (OLS), usando as observaes 1947-1980 (T = 34)
Varivel dependente: uhat
coeficiente
erro padro
razo-t
p-valor
--------------------------------------------------------const
58,3099
147,956
0,3941
0,6970
cal
-40,7240
80,9739
-0,5029
0,6196
unemp
-0,231911
1,55238
-0,1494
0,8825
cig
-0,534265
4,95118
-0,1079
0,9150
edfat
-0,506534
1,65789
-0,3055
0,7626
meat
0,0588133
0,239746
0,2453
0,8083
spirits
-6,63578
9,30153
-0,7134
0,4825
beer
0,690316
1,34146
0,5146
0,6115
wine
-0,980498
15,8361
-0,06192
0,9511
uhat_1
0,355665
0,231637
1,535
0,1378
R-quadrado no-ajustado = 0,089446
Estatstica de teste: LMF = 2,357574,
com p-valor = P(F(1,24) > 2,35757) = 0,138
Estatstica alternativa: TR^2 = 3,041157,
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 3,04116) = 0,0812
Ljung-Box Q' = 2,34587,
com p-valor = P(Qui-quadrado(1) > 2,34587) = 0,126

Executando clculo iterado de r...

21

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ITER
R
1
0,25208
2
0,34748
3
0,39091
4
0,41376
5
0,42670
6
0,43433
7
0,43893
8
0,44175
9
0,44349
10
0,44456
11
0,44523

ESS
1252,54
1217,68
1209,65
1207,29
1206,5
1206,23
1206,12
1206,09
1206,07
1206,06
1206,06

Modelo 2: Cochrane-Orcutt, usando as observaes 1948-1980 (T = 33)

Varivel dependente: chd
const
cal
unemp
cig
edfat
meat
spirits
beer
wine

Coeficiente Erro Padro

330,07
121,909
-22,1948
77,4849
-1,20345
1,27471
3,17332
5,21666
0,360993
1,23755
0,252537
0,207832
16,5233
7,49419
-2,64267
1,18851
-3,2773
15,7178

razo-t
2,7075
-0,2864
-0,9441
0,6083
0,2917
1,2151
2,2048
-2,2235
-0,2085

Estatsticas baseadas nos dados r-diferenciados:

Mdia var. dependente
355,8333
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
1206,063
E.P. da regresso
R-quadrado
0,806017
R-quadrado ajustado
F(8, 24)
3,646579
P-valor(F)
r
-0,127658
Durbin-Watson

p-valor
0,01229
0,77700
0,35453
0,54870
0,77302
0,23615
0,03730
0,03585
0,83659

**

**
**

13,92782
7,088907
0,741356
0,006519
2,131223

ESS mnimo para r = 0,45

Afinar r usando o procedimento CORC...
ITER
R
ESS
1
0,45000 1206,08
2
0,44864 1206,07
3
0,44778 1206,07

22

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Modelo 3: Hildreth-Lu, usando as observaes 1948-1980 (T = 33)

Varivel dependente: chd
Const
Cal
Unemp
Cig
Edfat
Meat
Spirits
Beer
Wine

Coeficiente Erro Padro

330,334
121,884
-22,1073
77,5462
-1,20386
1,27433
3,1665
5,21954
0,357265
1,23642
0,251624
0,207875
16,4484
7,49455
-2,63703
1,18932
-3,2305
15,7374

razo-t
2,7102
-0,2851
-0,9447
0,6067
0,2890
1,2105
2,1947
-2,2173
-0,2053

Estatsticas baseadas nos dados r-diferenciados:

Mdia var. dependente
355,8333
D.P. var. dependente
Soma resd. quadrados
1206,063
E.P. da regresso
R-quadrado
0,806012
R-quadrado ajustado
F(8, 24)
3,616153
P-valor(F)
Ro
-0,127873
Durbin-Watson

p-valor
0,01222
0,77802
0,35422
0,54977
0,77510
0,23789
0,03810
0,03633
0,83909

**

**
**

13,92782
7,088910
0,741349
0,006821
2,132587

Anlise dos Resultados :

As estatsticas F e t apresentam resultados que no indicam a ocorrncia de autocorrelao
entre as variveis explanatrias de forma contundente, sendo necessria a realizao dos
testes de Breush-Godfrey para a obteno da rejeio de H0 a 10% na estatstica
alternativa TR^2. A correo promovida pelos modelos de Cochrane-Orcutt e Hildrett-Lu
aparentemente corrigem a autocorrelao, com Hildrett-Lu estabilizando o ro em 0,44778.

23

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

RESUMOS

ASTERIOU, D.; HALL, S.G.

Applied Econometrics. A Modern Approach using EViews and Microfit. Revised Edition

Captulo 6

Multicolinearity
O captulo 6 do livro de Asteriou e Hall (2007) trata da premissa da modelagem de regresso
linear clssica, a qual requer que no existam relaes lineares exatas entre valores amostrais
de variveis explanatrias, ou seja, da multicolinearidade.
A colinearidade ou multicolinearidade perfeita faz com que os estimadores obtidos atravs
dos mnimos quadrados ordinrios se tornam ineficientes, pois no so nicos e no so
capazes de traduzir os parmetros populacionais. A colinearidade ou multicolinearidade
perfeita frequentemente decorre de erros corrigveis, como m especificao do modelo.
A multicolinearidade imperfeita, por sua vez, existe quando as variveis explanatrias
correlacionadas em uma equao o so de forma menos que perfeita. Traz como
conseqncias o fato de que os estimadores possuiro eficincia, mas sua varincia ser maior
que a dos outros estimadores.
A deteco da multicolinearidade se faz atravs de: a) anlise dos coeficientes de correlao
positiva superiores a 0,9; b) R2 de regresses auxiliares com as variveis que se destacaram na
correlao, apontando um pequeno erro padro, valores elevados de R2 e valor t
estatisticamente significativo para a significncia global dos regressores.

24

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Captulo 7

Heteroskedaticity
A homocedasticidade a premissa das variveis explanatrias de uma regresso que
corresponde normalidade da varincia dos resduos dos valores calculados dos estimadores.
Ou seja, quando a varincia dos estimadores normal ao longo de uma reta de uma regresso,
h a homocedasticidade. O contrrio resulta na heterocedasticidade, onde as varincias so
desiguais ao longo da reta, para as diversas variveis observveis.
A heterocedasticidade traz como conseqncias o fato de que os estimadores permanecero
bons e consistentes, embora ineficientes e com estimadores com varincias subestimadas,
transformando os testes F e t em pouco confiveis.
A visualizao grfica a forma informal de se detectar a heterocedasticidade. Porm, os
testes mais adequados para averiguar a sua ocorrncia so o teste de Breusch-Pagan e o teste
White, que so realizados atravs de teste de hiptese H0 de que existe homocedasticidade
entre as variveis explanatrias.
Constatando-se a presena de heterocedasticidade, pode-se reestimar o modelo, atravs dos
mtodos de mnimos quadrados ponderados, com a finalidade de obter um novo conjunto de
parmetros que estime de forma mais eficiente que a anterior ou admitir simplesmente que os
problemas se relacionam apenas s varincias e que os valores dos testes t so incorretos,
trabalhando-se com um modelo no totalmente eficiente.

25

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Captulo 8

Autocorrelation
A autocorrelao ocorre quando as covarincias e correlaes entre resduos so diferentes de
zero.
A autocorrelao causada por variveis importantes omitidas no modelo, por falha na
especificao do modelo e por erros sistemticos na mensurao das variveis.
Na presena de autocorrelao, o termo de erro ser sobrecarregado com a varivel omitida e,
sendo esta correlacionada outra varivel no omitida, o problema ser ampliado.
A autocorrelao detectada por : a) visualizao grfica; b) teste de H0 para o teste DurbinWatson, e; c) teste de H0 para o teste Breusch-Godfrey.
Em geral, a distoro causada pela autocorrelao resolvida atravs do procedimento
iterativo de Cochrane-Orcutt e do procedimento de pesquisa de Hildrett-Lu, sendo que ambos
estimam a estabilidade de r e apresentando novas regresses.

26