Momentos y cumulantes

Marzo 20, 2012

Momentos
El momento r-simo de una variable aleatoria respecto a un punto arbitrario a est dado por la integral de Stieltjes r = (x a)r dF

siendo F la funcin de densidad de probabilidad de la variable aleatoria. Cuando a es el promedio, los momentos se convierten en momentos centrales dados por r = (x 1 )r dF.

En particular, 1 = 0 y se puede denir un momento de orden cero 0 = dF = 1. Considerando el orden de magnitud de los integrandos, si r existe, entonces existirn los momentos s para s < r y si r no existe, tampoco lo harn los momentos s para s > r.

Relacin entre momentos de dos variables aleatorias

Si a y b son dos valores o variables aleatorias y se satisface que b a = c, sus momentos quedan relacionados a travs de la expresin
r

r (a) = r (b) + c

con la convencin de que la parte derecha de la expresin es expandida binomialmente y j (b) = (b) .j

Relacin entre momentos y momentos centrales.

A partir de las relacin entre momentos de dos variables, cuando a o b son la media de la distribucin, se tiene que
r

r =
j=0

r rj 1j j

y
r

r =
j=0

r (1 )j . j rj

A partir de estas ecuaciones se obtienen las equivalencias entre momentos y momentos centrales. Los momentos centrales 2 , 3 y 4 son particularmente importantes porque permiten denir la varianza y los coecientes de asimetra y curtosis, respectivamente, de una variable aleatoria.

Momentos de la distribucin normal

La distribucin normal x2 1 exp dx, 2 2 2 con x , es simtrica y existen todos sus momentos, pero los de orden impar se reducen a cero. Los momentos de orden par estn dados por dF = 2r = 2r (2r)! . 2r r!

Funcin generadora de momentos

Considerando la funcin auxiliar (t) =

exp(itx)dF

de donde
r Dt (t)

=i

exp(itx)xr dF

y haciendo t = 0
r r = (i)r [Dt (t)]t=0

Momentos absolutos
El momento absoluto de orden r respecto a a se determina a travs de r = |x-a|r dF.

Momentos factoriales
Considerando la expresin factorial x[r] = x(x h)(x 2h) {x (r 1)h}, el r-simo moemnto factorial con respecto a un punto arbitrario a es

[r] =

(xj a)[r] f (xj )

j=

donde f (xj ) es la funcin de frecuencias de la variable aleatoria y h es el tamao de paso.

Cumulantes
Son una manera alternativa de describir una distribucin de probabilidad. Los momentos determinan los cumulantes (y viceversa) en el sentido de que dos distribuciones de probabilidad que posean momentos idnticos tendrn cumulantes idnticos. Relaciones importantes: = 1 y 2 = 2 . Para una variable aleatoria x con media cero, los primeros tres cumulantes corresponden con sus respectivos momentos. A pesar de que se denen los cumulantes a partir de los momentos, lo que implica que contienen la misma informacin estadistica, a veces es preferible trabajar con cumulantes ya que cuentan con propiedades interesantes con las que no cuentan los momentos, como el hecho de que todos los cumulantes de orden mayor que tres de un vector aleatorio X de distribucin gaussiana son nulos.

Momentos y cumulantes bivariados

Sea (x1 , x2 ) un conjunto bidimensional de variables aleatorias. El momento bivariado rs con respecto a un origen a1 para x1 , y a2 para x2 estan denidos por rs = (x1 a1 )r (x2 a2 )s dF, (1)

donde para r = s = 0 , rs es llamado el rs-simo momento producto. Notemos que si r = 0 y s = 0, obtenemos el s-simo momento de x1 y el r-simo momento de x2 respectivamente. rs = r0 0s si x1 y x2 son variables independientes. 11 es llamado la covarianza de x1 y x2 , y nos indica la dependencia entre ambas variables. Los momentos bivariados con respecto a un punto arbitrario (a1 , a2 ) tambin se pueden expresar en trminos de otro conjunto de puntos (b1 , b2 ) rs (a1 , a2 ) = ( + c1)r ( + c2)s (2)

donde c1 = b1 a1 , c2 = b2 a2 y el producto de la derecha es reemplazado por jk (b1 , b2 ). Se pueden encontrar momentos bivariados a partir de momentos univariados escribiendolos con subndices y aplicando un operador de la forma donde xi representa la dimensin que se pretende aumentar y xj la xi xj que se desea disminuir