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ndice

1 Introduo....................................................................................................................... 4 2 Como acessar a aplicao ................................................................................................ 5 3 Transferncia de Arquivos ............................................................................................... 7 3.1 Acesso ao servio .....................................................................................................7 3.2 Consultas a Transferncia de Arquivo ..........................................................................8 4 Layout dos arquivos....................................................................................................... 16 4.1 Descrio do layout do arquivo CETIP.................................................................. 18 DOC 11 (Comando de registro inicial - 174 caracteres) .............................................. 18 DOC 12 (Movimentao de registro de ttulos 174 caracteres) ................................... 21 DOC 12 - Layout para Preenchimento de campos ....................................................... 23 Tabela Cdigo de Operaes CETIP .......................................................................... 24 CETIP Incluso das condies de resgate antecipado para o estoque. ......................... 26 4.2 Descrio do layout do arquivo SNA .................................................................... 28 SNA 11 (Registro de Negcio 240 caracteres) ......................................................... 28 SNA 12 (Cancelamento de registro 240 caracteres).................................................. 31 SNA 21 (Depsitos e retiradas de ativos 90 caracteres) ............................................ 32 SNA 27 (Confirmao de depsito e retirada de ativos 100 caracteres) ....................... 33 SNA 52 (Caractersticas da emisso e para negociao 420 caracteres) ...................... 34 SNA 57 (Taxas de amortizao varivel - 351 registros) .............................................. 41 SNA 59 (Tabela de Condies de Resgate Antecipado 312 caracteres) ......................... 42 SNA 5F (Dados Complementares da CCE e NCE 480 caracteres) ................................ 43 SNA 5K (Eventos de Pagamento de Rendimento 575 caracteres)................................ 45 SNA 5M (Dados Complementares da Cdula de Credito Imobilirio (CCIM) - 585 caracteres bloco 112 registros) ............................................................................................... 46 SNA 5N (Vinculao de Cdulas de Credito Imobilirio a C.R.I. 455 caracteres bloco 144 registros) .............................................................................................................48 SNA 5W (Dados Complementares do DIM Emisso por Cliente 104 caracteres) ............ 49 SNA 66 (Preo Unitrio da Curva de CCIM/CRI - VCE) ................................................. 50 4.3 Descrio do layout do arquivo SPR..................................................................... 52 SPR 11 (Registro de contrato - 500 caracteres).......................................................... 52 SPR 1C (Registro de contrato entre clientes - 500 caracteres) ...................................... 58 SPR 1D (Registro de Modalidades - 500 caracteres) .................................................... 65 SPR 13 (Antecipao de contrato - 500 caracteres) .................................................... 69 SPR 17 (Atualizao de PUs- 500 caracteres)............................................................. 70 SPR 1Q (Qualificao da Curva Outros - 500 caracteres) ............................................. 73 Tabelas de parmetros ........................................................................................... 75 4.4 Descrio do layout do arquivo CPR..................................................................... 79 CPR 11 (Registros de negcios do participante 500 caracteres).................................. 79 CPR 21 (Registros de Movimentao do Ativo 500 caracteres) ................................... 81 CPR 22 (Registro/Depsito de Cdulas de Produto Rural - 500 caracteres) ..................... 83 CPR 29 (Transferncia de Ativo para Bolsas - 500 caracteres). ..................................... 86 4.5 Descrio do layout do arquivo SCO..................................................................... 88 SCO 21 (Depsito / Retirada de Contratos de Opo - 500 caracteres) .......................... 88 SCO 22 (Registro de contratos de Opo - 500 caracteres) .......................................... 89 SCO 26 (Especificao de Armazm de Entrega - 500 caracteres) ................................. 90 SCO 27 (Confirmao de Depsito 500 caracteres) .................................................. 90 SCO 51 (Cadastro de Armazm - 500 caracteres)....................................................... 91 4.6 Descrio do layout do arquivo SCF ..................................................................... 93 SCF 11 (Registro de Colocao / Resgate - 120 caracteres) ......................................... 93 SCF 12 (Cancelamento de registro 120 caracteres) .................................................. 94 SCF 17 (Especificao de quantidade de cotas 120 caracteres) .................................. 95 SCF 21 (Depsito e Retirada 120 caracteres) ......................................................... 96 SCF 27 (Confirmao Depsito e Retirada 120 caracteres) ....................................... 96 SCF 53 (Valorizao de Cota de Fundo 120 characters) ........................................... 97 4.7 Descrio do layout do arquivo SF (mdulo Fundos Fechados)............................. 99 Depsito sem Financeiro ......................................................................................... 99 Participante

Retirada sem Financeiro ....................................................................................... 101 Negociao de Compra/Venda ............................................................................... 103 Reteno de IR ................................................................................................... 105 Atualizao de valor da cota.................................................................................. 107 4.8 Descrio do layout do arquivo MOP .................................................................. 109 MOP 11 (Registro de Negcio -180 caracteres)......................................................... 109 MOP 12 (Cancelamento de Negcio 56 caracteres)................................................. 111 MOP 14 (Lanamento de Ativos p/Liq. Leilo 57 caracteres) .................................... 112 4.9 Descrio do layout do arquivo SLH ................................................................... 114 SLH 11 (Registro de Negcio - 180 caracteres) ........................................................ 114 SLH 12 (Cancelamento de Registro - 60 caracteres) ................................................. 117 SLH 21 (Retirada - 80 caracteres) .......................................................................... 118 SLH 27 (Confirmao de Retirada de Ativos - 60 caracteres) ...................................... 119 4.10 Descrio do layout do arquivo SND ................................................................ 121 SND 11 (Registro de Negcios do Participante - 180 caracteres) ................................. 121 SND 12 (Cancelamento de Registro - 60 caracteres) ................................................. 124 SND 21 (Depsito/Retirada/Converso/Permuta em Aes - 380 caracteres)................ 125 SND 27 (Confirmao de depsito, retirada, converso em aes e permuta 60 caracteres) ........................................................................................................................ 127 4.11 Descrio do layout do arquivo Termo de Moedas ............................................ 129 Registro de Contrato do participante ...................................................................... 129 Taxa de Cmbio para Avaliao ............................................................................. 136 Antecipao por reverso...................................................................................... 138 4.12 Descrio do layout do arquivo Estratgia de Renda Fixa ................................. 140 Registro da operao de Renda Fixa - Box de 2 Pontas.............................................. 140 Cancelamento de operaes de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .................................... 143 Antecipao da Estratgia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas ....................................... 145 Cancelamento da Antecipao da Estratgia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .............. 147 4.13 Descrio do layout do arquivo Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio........... 150 Registro de Contrato de Opo Flexvel ................................................................... 150 Cancelamento de Registro de Contrato de Opo Flexvel .......................................... 154 Antecipao de Contrato de Opes Flexveis ........................................................... 156 Cancelamento da Antecipao de Contrato de Opes Flexveis .................................. 158 Avaliao de Contrato de Opes Flexveis.............................................................. 160 Reavaliao de Contrato de Opes Flexveis .......................................................... 162 4.14 Descrio do layout do arquivo Swap............................................................... 165 Registro de Contrato Fluxo Constante ..................................................................... 165 Registro de Contrato Fluxo No Constante............................................................... 170 Registro de Fluxo no Constante ............................................................................ 174 Registro de Antecipao de Contrato ...................................................................... 176 Registro de Prmio .............................................................................................. 177 Registro de Atualizao de PU / Fator ..................................................................... 178 Registro de TJMI.................................................................................................. 179 Registro de Contrato com Pagamento Final.............................................................. 183 Registro de Curvas Marcadas a Mercado.................................................................. 187 Registro de Parmetros para Disparo de Reset ......................................................... 188 Registro de Reset ................................................................................................ 189 Registro de Reset - Alteraes ............................................................................... 190 4.15 Descrio do layout do arquivo Identificao de Comitentes ............................ 193 Cadastro de Comitente ......................................................................................... 193 Identificao de Operao ou Ajuste de Posio de Custdia ...................................... 195 4.16 Descrio do layout do arquivo de Ttulos e Valores Mobilirios ....................... 199 Registro de CCBs ................................................................................................. 199 Registro de CCCBs ............................................................................................... 214 Lanamento de Operaes de CCBs / CCCBs............................................................ 216 Excluso de CCBs ................................................................................................ 220 Excluso de CCCBs .............................................................................................. 221 Lanamento de Operaes Compromissadas Posfixadas ............................................ 223 Registro de CDA/WA ............................................................................................ 226 Arquivo de Atualizao de PU de eventos ................................................................ 232 4.17 Descrio do layout do arquivo de Manuteno de Garantias ........................... 235 Participante

Registro de Cesta de Garantias .............................................................................. 235 Manuteno de Cesta de Garantias......................................................................... 237 Alterao de Cesta de Garantias ............................................................................ 239 Vinculao de Cesta de Garantias........................................................................... 240 Aporte de Garantias ............................................................................................. 242 Retirada de Garantias........................................................................................... 244 Retirada de Itens da Cesta de Garantias ................................................................. 244 Liberao de Garantias ......................................................................................... 246 Liberao de Garantias para o Garantido ................................................................. 246 Finalizao de Cesta de Garantias .......................................................................... 247 4.18 Descrio do layout do arquivo do Sistema nico ............................................ 248 Atualizao do Cadastro ISIN (Registro de Negcio 90 caracteres) ........................... 248 4.19 Descrio do layout do arquivo do MDC ........................................................... 249 MDC11 (Registro de distribuio de ttulos - 90 caracteres). ...................................... 249 MDC14 (Especificao de clientes 360 caracteres) ................................................. 250 4.20 Descrio do layout do arquivo do SDT ............................................................ 253 SDT14 (Especificao de clientes 360 caracteres) .................................................. 253

Participante

1 Introduo O servio de Transferncia de Arquivo, opo Enviar Arquivos disponibilizada no NoMe CETIP Novo Mercado CETIP um servio alternativo oferecido s instituies, com o objetivo de facilitar lanamentos de grandes quantidades de dados aos sistemas no qual esto habilitados a operar. O arquivo texto (extenso .txt) criado pelo participante, devendo ser formatado de acordo com o padro de layout estabelecido para cada produto e transferido a CETIP atravs desta opo, informando o nome do arquivo. Podero ser transferidos quantos arquivos se fizerem necessrios e cada arquivo deve ser menor ou igual a 2 Mb. Atravs do arquivo texto, este servio distingue o sistema no qual os dados devem ser inseridos. Os produtos acessados pelo servio Terminal, disponibilizam funes prprias de consulta e de correo dos registros incorretos transferidos (veja tem.3.2 ). Para os demais produtos disponibilizado, neste servio, o item de menu Erros em arquivos, que permite consultar os registros enviados com erros. Mais detalhes, acesse a aplicao e clique no item Transferncia de Arquivos do Menu Ajuda. So os seguintes produtos que aceitam este tipo de servio: Produtos Sistema de Proteo Contra Riscos Financeiros Sistema de Registro e de Liquidao Financeira de Ttulos Sistema de Letras Hipotecrias Cdula de Produto Rural Sistema de Contrato de Opes Sistema Nacional de Ativos Moedas de Privatizao Termo de Moedas Sistema Nacional de Debntures Estratgia de Renda Fixa e Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio. Sistema de Fundos (mdulos: Fundos Abertos e Fundos Fechados) Swap de Fluxo de Caixa. Sistema de Identificao de Comitentes Ttulos e Valores Mobilirios

SPR Cetip SLH CPR SCO SNA MOP Termo de Moedas SND Estratgia de Renda Fixa e Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio. SF Swap SIC Ttulos e Valores Mobilirios

Participante

2 Como acessar a aplicao Para acesso aplicao, o participante deve digitar: "http://nome.cetip.ctp" no campo "Endereo" de seu browser ou acessar o Web-site da CETIP, "www.cetip.com.br", que disponibilizar link de acesso ao NoMe, apenas para as funes de consulta. , que indica No rodap do browser apresentado um cadeado, representado pelo smbolo que o site da CETIP seguro, utilizando ferramentas de criptografia e autenticao. O acesso aos produtos operacionalizados pela CETIP restrito aos seus participantes e usurios autorizados, visando segurana na utilizao destes. O acesso feito por Tela de Login onde o participante informa os campos: Participante (Nome Simplificado), Usurio e a Senha. Tela de Login

1 3 2 5 6 7

Participante

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descrio dos campos da Tela de Login Endereo de acesso aplicao Envio de e-mail a CETIP para dvidas, crticas e sugestes. Data do acesso aplicao. Taxa diria e volume de DI OVER Link de acesso pgina da CETIP Link de acesso pgina da ANDIMA Ajuda On-line. Permite o entendimento da utilizao das funes da aplicao Nome simplificado do participante, cdigo e senha do usurio para efetuar o Login. Link funo Nome Simplificado, onde possvel consultar o nome simplificado de qualquer participante a partir de sua razo social ou conta.

Maiores detalhes, acesse a aplicao e clique no item NoMe CETIP do Menu Ajuda, exibido na Tela de Login ou acesse o site da CETIP onde est disponvel o manual para download.

Participante

3 Transferncia de Arquivos 3.1 Acesso ao servio

Nmero do protocolo.

Selecione o arquivo desejado e em seguida clique no boto Transferir

Participante

3.2 Consultas a Transferncia de Arquivo Servio Terminal

Relao das funes

Transferncia de Arquivo
Consulta a transferncia

Detalhe de uma transferncia


Registros incorretos (exclusiva SPR / CPR/SCO)

Obs.: Devem ser adotados os mesmos procedimentos de operacionalizao, independente do menu/sistema utilizado.

Participante

Menu de transferncia de arquivo Menu que relaciona o grupo de funes disponveis aos participantes. O sistema atribui automaticamente a cada transferncia de arquivo um nmero, que pode ser visto no ato da Transferncia (vide item 3.1) ou na funo Consulta s Transferncias da opo Terminal. Para acesso a algumas funes de consulta, este nmero deve ser informado.

Digite o nmero da funo desejada e tecle

Participante

Funo Consulta s transferncias Permite a viso geral de todos os arquivos transmitidos, indicando o nmero da transferncia (gerado pelo sistema), data, a hora, a situao em que se encontram (se a transferncia foi realizada ou no), totais de registros lidos e processados e o nmero do terminal (LSN) pelo qual ocorreu solicitao da transferncia.

Nmero do Protocolo, informado pelo sistema.

Situaes dos arquivos transferidos descritos nesta funo Incio de processamento, Ocorre temporariamente, quando a consulta solicitada e a Transferncia solicitada, transferncia encontra-se em processamento. Transferncia iniciada, Transferncia concluda. No transferido, O arquivo no foi transferido devido a algum erro de formatao Problemas na (arquivo fora do padro estabelecido). transferncia. Parcialmente Processado O arquivo foi transferido parcialmente (situao exclusiva no SPR). No Processado. O arquivo foi transferido com sucesso, mas todos os seus registros apresentaram algum tipo de erro. Processado, Os registros foram lidos e os corretos foram transferidos. Termino processamento. Obs.: Caso seja necessrio, o participante pode paginar a tela apresentada posicionando o ). cursor em Xmit e transmitindo a tela (

Participante

10

Funo Detalhe de uma transferncia Permite consulta detalhada de cada arquivo transferido. Para acessar esta funo o participante deve informar o nmero do protocolo. Conforme o sistema utilizado, o Nmero do Protocolo solicitado no menu de funes (exemplo 1) ou ento, ser enviada uma tela exclusiva (exemplo 2). Exemplo 1 Exemplo 2

Digite o nmero do protocolo, atribudo pelo sistema e tecle .

Digite o nmero do protocolo, atribudo pelo sistema e tecle .

Aps transmisso apresentada ao participante, tela resposta, com os detalhes da transferncia. Tela exemplo

Participante

11

Funo Registros incorretos de uma transferncia Funo exclusiva ao Sistema de Proteo Contra Riscos Financeiros - SPR e Sistema de Cdula de Produto Rural CPR. Funo Registros Incorretos no sistema SPR Permite a visualizao e o acerto dos registros incorretos de uma determinada transferncia de arquivo. Aps informar o nmero do protocolo e transmitir a tela, so apresentados os dados do primeiro registro incorreto. Havendo mais de um registro incorreto, os demais sero enviados seqencialmente para correo ou excluso.

Digite o nmero do protocolo, atribudo pelo sistema e tecle

Os campos tarjados indicam campos incorretos.

Informe a opo desejada.

Participante

12

Esta funo tem o seguinte conjunto de opes: Resposta do sistema Aps correo, o registro lanado automaticamente no sistema, sendo apresentado, logo a seguir, o prximo registro incorreto. Aps apresentar o ltimo registro, retorna a tela SPR70. E Quando um registro excludo, exibido na Possibilita a excluso de um registro tela o prximo registro incorreto. Aps incorreto. apresentar o ltimo registro, retorna a tela SPR70. I Aps apresentar o ltimo registro incorreto Possibilita a visualizao de todos retorna a tela SPR70. os registros incorretos. Opo A Possibilita a correo do registro apresentado e o seu lanamento no sistema.

Caso o participante escolha a opo A enviada para correo, o registro contido em tela idntica que originou a transferncia.

Aps a correo do registro, tecle .

Participante

13

Funo Registros Incorretos no sistema CPR Permite a visualizao e o acerto dos registros incorretos de uma determinada transferncia de arquivo. So apresentados os dados, editados, do primeiro registro incorreto. Havendo mais de um registro incorreto, os demais sero enviados seqencialmente para correo ou excluso.

Digite X na opo desejada.

Opo EXC ERROS ARQ. EXCL SALTO ALTERA

Descrio Exclui todos os registros incorretos. Possibilita a excluso de um registro incorreto. Possibilita a visualizao de todos os registros incorretos. Aps editar corretamente os campos incorretos (tarjados), a opo possibilita a correo.

Participante

14

Servio Transferncia de Arquivo Item de menu: Erros em Arquivos Permite consultar os erros de lanamentos efetuados por transferncia de arquivo. No permite alterao ou excluso do lanamento. O participante dever retransmitir novo arquivo com os registros que no foram aceitos, aps as devidas correes.

Parte 1

Parte 2

Participante

15

4 Layout dos arquivos Consideraes Gerais

Para que haja sucesso em sua Transferncia:

Nos sistemas SNA, SPR e SCF o arquivo deve, necessariamente, conter um registro inicial (Header) com a data a que se referem os lanamentos, no formato DDMMAAAA. Caso o registro inicial no exista ou a data informada no seja a data do sistema, o arquivo ser totalmente desconsiderado; Todos os campos devem estar preenchidos com letras MAISCULAS; de acordo com o padro EBCEDIC. Os campos destacados em negrito so campos de preenchimento obrigatrio; Os campos que no forem informados devem estar em branco. Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros esquerda at atingir o tamanho do campo. Em alguns sistemas, os registros incorretos de uma transferncia podem ser corrigidos / excludos atravs das funes On-line, conforme a relao abaixo:

SLH 15, SLH 25 MOP 15 SNA 15 SCO 84

SCF 15 CETIP 25 CPR 25

Participante

16

Layout CETIP

DOC 11 - Comando de registro inicial DOC 12 - Movimentao de registro de ttulos

Participante

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4.1 Descrio do layout do arquivo CETIP DOC 11 (Comando de registro inicial - 174 caracteres) Registro Campo Ident-Funo C. OP. FAV D/C Formato X(05) 9(04) 9(08) 9(01) Posio 1-5 6-9 10-17 18-18 Contedo Descrio DOC 11 Cdigo identificador da funo. Cdigo identificador da operao. Cdigo CETIP do favorecido. 0,1, 2, 4, 0 Repasse; 5 1 Venda de posio prpria; 2 Compra; 4 Repasse da Consignada; 5 Venda da Consignada. Cdigo identificador do ttulo objeto da operao, iniciando com 1 = CDB, 2 = DI, 3 = LC, 4 = RDB e 9 = FDS. O Mnemnico identifica o emissor/aceitante/depositrio do ttulo ou do depsito a ser registrado. Nmero da operao, dado pelo participante favorecido, dentro da faixa 0001 a 9999. Taxa de juros dos ttulos. Preencher com 2(dois) inteiros e 3(trs) decimais, se taxa for TBF. Caso contrrio, preencher com 3(trs) inteiros e 2(dois) decimais. Para modalidades de ttulos prefixados este campo no poder ser preenchido. Dia, ms e ano da emisso do ttulo. Formato: DDMMAAAA. Dia, ms e ano do vencimento do ttulo. Formato: DDMMAAAA. (Continua)

C.TIT.

9(04)

19-22

EM/ AC

X(15)

23-37

No.OP.

9(04)

38-41

TX

9(05)

42-46

DT.EM DT.VC.

9(08) 9(08)

47-54 55-62

Participante

18

Campo V/Q

Formato 9(12)V99

Posio 63-76

Contedo

EM/PU No.Or.

9(12)V99 9(04)

77-90 91-94

DT.AQ.

9(08)

95-102

PU AQ. Caracterstica

9(03)V9(06) X(30)

103-111 112-141

Modalidade de Liquidao

9(01)

142-142

Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta

Descrio Valor integral do ttulo ou do depsito objeto do registro em moeda nacional. Valor de emisso do ttulo em moeda nacional. Nmero da operao original a ser regularizada, utilizado quando se tratar de estorno no dia ou postecipado, dentro da faixa 0001 a 9999. Dia, ms e ano em que o ttulo foi adquirido. Este campo deve ser preenchido somente para operaes de cdigo 0001. Formato: DDMMAAAA. Preo unitrio de aquisio. Identifica o nome do sacador. Preencher somente se o ttulo, identificado no campo C.TIT., objeto da operao for Letra de Cmbio. Cdigo da modalidade de liquidao.

Banco Liquidante Condio de Resgate Antecipado

9(08) X(01)

143-150 151-151 Informar: N - No tem condio de Resgate antecipado. M - Tem condio de resgate antecipado (a mercado)

Banco liquidante do participante. Identifica tipo de condio de resgate antecipado. Este campo pode ser deixado Em Branco para ativos sem obrigatoriedade de clusula de resgate antecipado ou sem condies pr-estabelecidas.

(Continua)

Participante

19

Campo Dt. Incio de Resgate Antecipado

Formato 9(08)

Posio 152-159

Contedo

Filler

X(15)

160-174

Descrio Data para incio da condio de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando Condio de Resgate Antecipado igual a M. Espao em branco. (Fim)

Participante

20

DOC 12 (Movimentao de registro de ttulos 174 caracteres) Registro Campo IdentFuno INST C.OP. C.TIT TX Formato X(05) 9(08) 9(04) 9(04) 9(05) Posio 1-5 6-13 14-17 18-21 22-26 Contedo DOC 12 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo identificador da operao. Cdigo identificador do ttulo objeto da operao. Taxa de juros dos ttulos, com at 3 (trs) inteiros e 2 (dois) decimais ou TBF com 2 (dois) inteiros e 3 (trs) decimais. Para modalidade de ttulos prefixados este campo no poder ser preenchido. Mnemnico que identifica o emissor/aceitante/depositrio do ttulo. Dia, ms e ano da emisso do ttulo. Formato: DDMMAAAA. Dia, ms e ano do vencimento do ttulo. Formato: DDMMAAAA. FIR (Fator dirio do Imposto de Renda) do ttulo. Cdigo CETIP do interveniente na operao. 0 Repasse; 1 Venda de posio prpria; 2 Compra.. Nmero da operao, dado pelo vendedor (cedente), se ambas as partes forem titulares de conta individualizadas de registro de ttulos, ou pelo titular da conta em operao com cliente 1 ou 2, tanto na venda como na compra, dentro da faixa 0001 a 9999. (Continua)

EM/AC

X(15)

27-41

DT.EM. DT.VC.

9(08) 9(08)

42-49 50-57

FT INT D/C

9(03)V9(06) 9(08) 9(01)

58-66 67-74 75-75 0,1, 2

No.OP

9(04)

76-79

Participante

21

Campo V/Q PU PU.C

Formato 9(12)V99 9(03)V9(06) 9(03)V9(06)

Posio 80-93 94-102 103-111

Contedo

DT.C

9(08)

112-119

No.OR

9(04)

120-123

DT.OR

9(08)

124-131

Modalidade de Liquidao

9(01)

132-132

Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta

Descrio Quantidade de ttulos/depsitos que esto sendo movimentados. Preo unitrio da negociao. Operaes compromissadas: Preo unitrio de retorno de ttulo. Operaes entre cliente 2 ou PJ no financeira: Preo unitrio de aquisio do cliente. Dia, ms e ano de retorno das operaes compromissadas. Formato: DDMMAAAA. Nmero da operao original a ser regularizada, utilizado quando se tratar de estorno no dia dentro da faixa 0001 a 9999. Dia, ms e ano da operao identificada no campo anterior. Formato: DDMMAAAA. Cdigo da modalidade de liquidao.

Banco Liquidante Condio de Resgate Antecipado

9(08) x(01)

133-140 141-141 Informar: N - No tem condio de Resgate antecipado. M - Tem condio de resgate antecipado (a mercado)

Banco liquidante do participante. Identifica tipo de condio de resgate antecipado. Este campo pode ser deixado Em Branco para ativos sem obrigatoriedade de clusula de resgate antecipado ou sem condies pr-estabelecidas.

Dt. Incio de Resgate Antecipado

9(08)

142-149

Filler

X(25)

150-174

Data para incio das condies de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando Condio de Resgate Antecipado igual a M. Espao em branco. (Fim)

Participante

22

DOC 12 - Layout para Preenchimento de campos


(no retorno, antecipao ou estorno de Operaes Compromissadas por Transferncia de Arquivos).

Campo IdentFuno INST C.OP. C.TIT TX EM/AC DT.EM. DT.VC. FT INT D/C No.OP V/Q

Operao 053 DOC 12 Informar 053 Informar Informar Informar Informar Informar Informar Informar Informar Informar Informar Em branco

Operao 055 DOC 12 Informar 055 Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Informar Informar Em branco para cl. 1, e Informar nos demais casos Informar Informar Informar Informar "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. Informar Informar

Operao 056 DOC 12 Informar 056 Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Informar Em branco

Operao 058 DOC 12 Informar 058 Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Informar Em branco Em branco para cl. 1, e Informar nos demais casos Em branco Em branco Informar Informar "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. Informar Informar

Operao Operao 155 158 DOC 12 Informar 155 Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Informar Em branco DOC 12 Informar 158 Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Informar Em branco

PU

Em branco

Em branco Em branco

PU.C DT.C No.OR DT.OR

Em Em Em Em

branco branco branco branco

Modalidade de Liquidao

Em branco

Banco Liquidante

Em branco

Em branco Em branco Informar Informar "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. "0" para cliente 1 e 2(quando em operao com a conta prpria) e "2" para os demais. Informar Informar

Em branco Em branco Em branco Em branco Informar Informar Em branco Em branco

Em branco Em branco

Condio de Resgate Antecipado Data incio de Resgate

Em branco Em branco

Informar Informar

Informar Informar (Fim)

Participante

23

Tabela Cdigo de Operaes CETIP Cod 0001 0002 0004 0011 0014 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0064 0069 0071 0073 0077 0101 0102 0104 0111 0114 0151 0152 0154 0155 0157 0158 0164 0169 0171 0173 Descrio Registro inicial sem liquidao financeira Registro inicial com liquidao financeira CDI a termo Baixa de registro de ttulos Resgate antecipado Intermediao de depsito interfinanceiro Transferncia definitiva (compra e venda) Transf. Especial (Cta MV) Transferncia de registro de ttulos com recompra / revenda com preo certo de liquidao futura Recompra/revenda antecipada (antecipao de compromisso) Retorno Automtico de Compra/Venda Compromissada com Rentabilidade Prefixada Transferncia de registro de ttulos sem preo certo de liquidao futura Retorno Automtico de Compra/Venda com Rentabilidade Ps-Fixada por Lanamento do PU de Retorno. Imposto de renda na fonte (IRF) Adicional do imposto de renda (AIR) Transferncia especial de registro de ttulos - conta margem (BOLSA) Transferncia de conta margem p/ prpria das bolsas Transferncia entre clientes (cliente 1 e 2) Estorno da operao 0001 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0002 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0004 (no dia do lanamento) Estorno da operao da 0011 (no dia do lanamento) Estorno da operao da 0014 (no dia do lanamento) Estorno da operao da op. 0051 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0052 e 0352 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0054 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0055 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0057 (no dia do lanamento) Estorno de lanamento de PU de Retorno de Compra/Venda com Rentabilidade Ps-Fixada. Estorno da operao 0064 (no dia do lanamento) Estorno da operao 0069 (no dia do lanamento) Estorno de lanamento 0071 (no dia do lanamento) Estorno de lanamento 0073 (no dia do lanamento) (Continua)

Participante

24

Cd. 0177 0252 0254 0352 0354 0554

Descrio Estorno de Lanamento 0077 (no dia do lanamento) Estorno postecipado da 0052 Estorno postecipado da 0054 (somente p/ cliente) Valorizao retroativa de cliente 1 Valorizao de operao compromissada + de 1 dia s cliente1 Lanamento retroativo de operao compromissada de cliente 1 (de 1 dia). (Fim)

Participante

25

CETIP Incluso das condies de resgate antecipado para o estoque. Registro Campo Identificao da Funo C.TIT. Formato X(05) 9(04) Posio 1-5 6-9 Contedo DOC00 Descrio Cdigo identificado da Funo Cdigo identificador do ttulo objeto da operao, iniciando com 1 = CDB, 2 = DI, 3 = LC, 4 = RDB e 9 = FDS. Mnemnico identifica o emissor/aceitante/depositrio do ttulo ou do depsito a ser registrado. Taxa de juros dos ttulos. Preencher com 2(dois) inteiros e 3(trs) decimais, se taxa for TBF. Caso contrrio, preencher com 3(trs) inteiros e 2(dois) decimais. Para modalidades de ttulos prefixados este campo no poder ser preenchido. Dia, ms e ano da emisso do ttulo. Formato: DDMMAAAA. Dia, ms e ano do vencimento do ttulo. Formato: DDMMAAAA. FIR (Fator dirio do Imposto de Renda) do ttulo. Informar: M- Mercado. Este campo deve estar em branco, ser assumido + 1 dia til da data de emisso. Identifica tipo de condio de resgate antecipado. Dia, ms e ano do incio de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA.

EM/ AC

X(15)

10-24

TX

9(05)

25-29

DT.EM DT.VC FT Condio de Resgate Antecipado Data incio de Resgate

9(08) 9(08) 9(03)V9(06) X(01) 9(08)

30-37 38-45 46-54 55-55 56-63

(Fim)

Participante

26

Layout SNA

SNA 11 - Registro de negcio SNA 12 - Cancelamento de registro SNA 21 Depsito e retirada de ativos SNA 27 Confirmao de depsito e retirada de ativos SNA 52 Caractersticas da emisso e para negociao SNA 57 Taxas de amortizao varivel SNA 5F Dados complementares da Cdula de Crdito Bancrio SNA5G - Layout do Registro de transferncia da SNA5G SNA5K Eventos de Pagamento de Rendimento de Ativo SNA 5M Dados Complementares da Cdula de Crdito Imobilirio SNA 5N Vinculao de Cdulas de Crdito Imobilirio a C.R.I.

Participante

27

4.2 Descrio do layout do arquivo SNA SNA 11 (Registro de Negcio 240 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Cdigo operao N. operao Tipo operao Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(03) Posio 1-5 6-13 14-21 22-24 Ver TAB I Cdigo Operao Contedo SNA 11 Descrio Cdigo identificador da funo (SNA11) Cdigo CETIP do participante lanador da operao Cdigo CETIP da contraparte na operao Cdigo identificador da operao. Formato 9(08) X(232) Posio 1-8 9-240 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

9(06) 9(01)

25-30 31-31 0, 1, 2

Ativo

X(10)

32-41

Quantidade PU

9(08) 9(16)

42-49 50-65

Data compromisso

9(08)

66-73

Nmero atribudo operao. Ver observao abaixo. 0 Repasse; 1 Venda de posio prpria; 2 Compra. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (inclusive espaos em branco, se existentes). Quantidade do ativo negociado expressa em nmeros inteiros. Preo unitrio do ativo negociado. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida at 30/06/94, informar com at 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais. Dia, ms e ano do vencimento do compromisso, no formato DDMMAAAA (Continua)

Participante

28

Campo Formato PU 9(16) compromisso

Posio 74-89

Contedo

N. operao original

9(06)

90-95

Data operao original

9(08)

96-103

Quantidade original Direitos p/ caucionante Modalidade de Liquidao

9(08)

104-111

X(01) 9(01)

112-112 113-113 Informar: 0-Sem financeiro 1-Cetip 2-Bruta

Descrio Preo unitrio do ativo na data do compromisso. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida at 30/06/94, informar com at 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais. Nmero da operao: (a) que se deseja antecipar, retornar cauo ou lanar PU ou (b) da operao de cauo, quando for venda definitiva pela conta de garantia, dentro da faixa 000001 a 999999. Dia, ms e ano: (a) da operao que se deseja antecipar, retornar cauo ou lanar PU ou (b) da operao de cauo, quando for venda definitiva pela conta de garantia. Quantidade do ativo de que se deseja antecipar, retornar cauo ou lanar PU. Uso exclusivo nas operaes de cauo (S Sim; N No) Modalidade de liquidao da operao

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

114-121 122-129 Este campo deve estar em branco. Este campo deve estar em branco.

Cdigo CETIP do banco liquidante da operao Data de agendamento da operao, no formato DDMMAAAA. (Sem uso no momento). Pessoa jurdica responsvel pela prestao de servios de compensao e liquidao das operaes realizadas no mbito da CENTRAL para seus clientes e terceiros. (Desativado) (Continua)

Agente de Compensao

9(08)

130-137

Participante

29

Campo Data de Liquidao Nmero de Associao

Formato 9(08)

Posio 138-145

Contedo Este campo deve estar em branco.

9(06)

146-151

Filler

X(89)

152-240

Descrio Data de liquidao da operao, no formato DDMMAAAA. (Desativado) Nmero que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Espao em branco (Fim)

Observao: A faixa de valores entre 8.000 a 8.999 utilizada pelos sistemas para representar operaes geradas automaticamente pela Plataforma de Negociao CETIPNET e a faixa de valores entre 9.000 e 9.999 utilizada pelo SND, devido a isso, esses valores no podem ser atribudos, pelo participante, ao campo "Nmero da operao".

003 013 014 023 035 052 053 054 055

TAB I Cdigo Operao Retorno de cauo 056 Retorno de compromisso Cauo de ativo 057 Compromissada c/ PU em aberto Resgate antecipado 058 Retorno de compromisso c/ PU em aberto Vinculao de reserva 064 Reteno de IR tcnica Antecip. desv. reserva 071 Transf. Especial (Conta margem) tcnica Compra/Venda definitiva 075 Transf. Ttulos (Bolsa) Transf. Especial (Cta MV) 352 Operao definitiva Retroativa Compromissada c/ PU certo 554 Documentacional da 054 Antecipao de 314 Retroativo de Resggate Antecipado. compromisso (Fim)

Participante

30

SNA 12 (Cancelamento de registro 240 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Comprador Vendedor Ativo N. operao original DT Agendamento Op Original N. operao Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(08) X(10) 9(06) 9(08) 9(06) Posio 1-5 6-13 14-21 22-29 30-39 40-45 46-53 54-59 Contedo SNA 12 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP do participante comprador. Cdigo CETIP do participante vendedor Cdigo do ativo. Nmero da operao que est sendo cancelada, dentro da faixa 000001 a 999999. Somente para operaes com agendamento. Nmero atribudo operao de cancelamento. Dentro da faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 a 999.999. Espao em branco. (Fim)

Filler

X(181)

60-240

Participante

31

SNA 21 (Depsitos e retiradas de ativos 90 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Dep/Ret/ Trans.INSS Formato 9(08) X(82) Posio 1-8 9-90 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

Formato X(05) X(01)

Posio 1-5 6-6

Contedo SNA21 Informar: D-depsito R-retirada T- Trans. INSS

Descrio Cdigo identificador da funo. Tipo de registro

Participante Ativo

9(08) X(10)

7-14 15-24

Quantidade PU

9(08) 9(16)

25-32 33-48

Nmero de Operao Nmero de Associao

9(6)

49-54

9(06)

55-60

Modalidade de Liquidao

9(01)

61-61

Informar: 0-Sem financeiro 1-Cetip 2-Bruta

Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (inclusive espaos em branco, se existentes). Quantidade do ativo negociado, expresso em nmeros inteiros. Preo unitrio do ativo negociado. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida at 30/06/94, informar com at 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais. Nmero atribudo operao. Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999. Nmero que permite associar operaes que devero ser avaliadas em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Modalidade de liquidao da operao.

Banco Liquidante Data de Agendamento Filler

9(08) 9(08)

62-69 70-77 Este campo deve estar em branco.

X(13)

78-90

Cdigo CETIP do banco liquidante da operao. Data de agendamento da operao, no formato DDMMAAAA. (Sem uso no momento) Espao em branco. (Fim)

Participante

32

SNA 27 (Confirmao de depsito e retirada de ativos 100 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Dep/Ret/ Trans.INSS

Formato 9(08) X(92)

Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-100 Espao em branco

Participante Ativo Quantidade PU

Formato Posio Contedo X(05) 1-5 SNA27 X(01) 6-6 Informar: D-depsito R-retirada T- Trans. INSS C- Conf. Ag. Pagto. 9(08) 7-14 X(10) 9(08) 9(16) 15-24 25-32 33-48

Descrio Cdigo identificador da funo. Tipo de registro a ser confirmado.

Nmero da operao Modalidade de Liquidao

9(06) 9(01)

49-54 55-55 Informar: 0-Sem financeiro 1-Cetip 2-Bruta

Cdigo CETIP do participante que solicitou a operao de depsito ou retirada pela funo SNA21. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (inclusive espaos em branco, se existentes). Quantidade do ativo negociado expressa em nmeros inteiros. Preo unitrio do ativo negociado. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida at 30/06/94, informar com at 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais. Nmero atribudo operao. Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999. Modalidade de liquidao da operao.

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

56-63 64-71 Este campo deve estar em branco.

Cdigo CETIP do banco liquidante da operao Data de agendamento da operao, no formato DDMMAAAA (Sem uso no momento). Espao em branco. (Fim)

Filler

X(29)

72-100

Participante

33

SNA 52 (Caractersticas da emisso e para negociao 420 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Formato Ident-Funo X(05) Cdigo de X(01) atualizao Tipo X(01) Posio Contedo 1-5 SNA52 6-6 A- Alterao; E- Excluso; I- Incluso. 7-7 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo da atualizao. Tipo de registro: A = Alongamento da Dvida Agrcola; B = Certificado de Recebveis Imobilirios; C = Certificado de Depsito Bancrio; D = Recibo de Depsito Bancrio; E = Certificado do Tesouro Nacional CTN; F = Letra de Cmbio; G = Contrato de Crdito Contra Terceiros; H = Certificado Financeiro do Tesouro CFT; I = Depsito Interfinanceiro; J = Ttulos da STN Indexados a Taxa Selic; k = Letras Hipotecrias; L = Letra Financeira do Tesouro; M = Certificado de Mercadoria; N = Nota de Crdito a Exportao (NCE); P = Cdula de Debntures; S = Letra de Credito Imobilirio; T = Ttulo de Desenvolvimento Econmico; (Continua) Formato 9(08) X(412) Posio 1-8 9-420 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Participante

34

Campo

Formato

Posio

Empresa Srie Pos/Pr

X(05) X(04) 9(01)

8-12 13-16 17-17

Cdigo ISIN

X(12)

18-29

Data da emisso Prazo Data de vencimento Data base para atualizao Natureza Econmica

9(08) 9(05) 9(08) 9(08) X(01)

30-37 38-42 43-50 51-58 59 - 59

Contedo Descrio V = CDB Subordinado (DINOR 241/2001; Res CMN 2837/2001); X = - Cdula de Credito Imobilirio; Y = Depsito Interfinanceiro vinc. oper. de Microfinanas; Z = Cdula de Crdito a Exportao (CCE). Cdigo da empresa emissora (com 05 caracteres alfanumricos, podendo conter brancos). Srie do ativo (composta por 4(quatro) caracteres alfanumricos). Informar: Se ativo Pos, Pre fixado, Valor Calculado 0 = Ps, 1 pelo Emissor (VCE) Ps ou Valor = Pr, 2 = Calculado pelo Emissor (VCE) Pr. VCE Ps ou 3 = VCE Pr ISIN International Securities Identification Number um cdigo que identifica uma emisso especfica de ttulo e valor mobilirio, conforme a norma ISO 6166. A criao do referido cdigo realizada na BOVESPA. Dia, ms e ano da emisso do ativo (DDMMAAAA). Prazo do ativo em n. de dias corridos. Dia, ms e ano do vencimento do ativo (DDMMAAAA). Dia, ms e ano de referncia para atualizao do valor nominal dos CFTs, exceto CFT-F. Somente Informado no caso de LFT, ou CRI VCE. Para LFT: N = emisso nova; P = Precatrio Judicial; G = Giro Para CRI modalidade VCE: 0 = Fluxo de Eventos Peridico; 1 = Fluxo de Eventos No Peridico; 3 = Fluxo de Pagamentos No Peridico.

Participante

35

Campo Qtde. emitida Condio de Resgate Antecipado

Formato 9(08) X(01)

Posio 60-67 68-68

Negocivel (S/N) Valor de emisso V. Face (CFT-F e CTN) Valor nominal

X(01)

69-69

9(16)V9(0 2) 9(16)V9(0 2) 9(18)

70-87 88-105 106-123

Contedo Descrio Quantidade emitida do ativo, expressa em nmeros inteiros. Informar: Identifica tipo de condio de resgate S = Tem antecipado. condio de resgate Este campo pode ser deixado Em antecipado Branco para ativos sem obrigatoriedade ; de clusula de resgate antecipado ou N = No sem condies pr-estabelecidas. tem condio de Resgate antecipado ; M = Tem condio de resgate antecipado (a mercado) Informar: Conforme ativo seja negocivel ou no. S = Sim Preenchimento obrigatrio, ou exclusivamente para ativos de emisso N = No do Tesouro Nacional. Valor financeiro da emisso expresso com 2 (duas) casas decimais. Dever ser informado somente nos casos dos CTNs e CFT-F. Valor nominal do ativo, na data de emisso (Preencher sem vrgula ou ponto): Ativos LH, CFTBB, CFTEE, LCI, CCE e NCE: N de casas decimais: 6 Valor mnimo: 1,000000 Valor mximo:100000000,000000 CDB Certificado de Depsitos Bancrios, RDB - Recibo de Depsitos Bancrios e LC Letras de Cmbio: N de casas decimais: 8 Valor mnimo: 0,01000000 Valor mximo: 300000000,00000000 (Continua)

Participante

36

Campo

Formato

Posio

Contedo Descrio CCIM Cdulas de Crdito Imobilirio N de casas decimais: 2 Valor mnimo: 0,01 Valor mximo: 100000000,00 Demais Ativos: N de casas decimais: 2 Valor mnimo: 1000,00 Valor mximo: 100000000,00 Cdigo do ndice que corrige o ativo. Com rentabilidade Prefixada e flutuante em DI, SELIC e ANBID: 99 e Posfixados: 01=Selic/LFT; 09 = IGPM; 10 = IGP-DI; 15 = Dlar comercial; 16 = INPC (exclusivamente para LH, LCI , CRI, CCIM, CDB, RDB, DI, DIM, LC e CD); 18 = IPCA (exclusivamente para CFT`s, LCI , CRI, CCIM, CDB, RDB, DI, DIM, LC, CD, CCE e NCE); 20 = TR; 23 = TJLP e 00 = Outros (exclusivamente para CCIM, CCE e NCE). Neste caso o campo Pos/Pr deve ser preenchido com 0 = Pos. Tipo de atualizao: 0 = Atualizao diria (exceto para ndices de preos); 1 = Atualizao mensal para ndices de preos; 2 = Atualizao anual para ndices de preos - perodos apurados com referncia na data de emisso (vlido apenas param CRI e CCIM); 3 = Atualizao anual para ndices de preos - perodos apurados com referncia na data de vencimento (vlido para CRI - perodo maior que 36 meses) ou Evento de Pagamento no peridico, vlido para CCE/NCE Pagamento de Rendimento. (Continua)

Corrigido pelo ndice

9(02)

124-125

do tipo

9(01)

126-126

Participante

37

Campo Valor de

Formato 9(18)

Posio 127-144

Contedo

em

9(08)

145-152

Taxa inicial

9(04)V9(04)

153-160

Informar com at 4(quatro) inteiros e 4(quatro) casas decimais.

Descrio Valor do ativo em seu ltimo evento de amortizao, correo monetria ou para registro de LH decorrido. Utilizar o mesmo critrio descrito no campo "Valor Nominal". Data do ltimo evento de amortizao, correo monetria ou para registro de LH decorrido (DDMMAAAA). Taxa fixa. Campo de preenchimento obrigatrio para ativos posfixados. Se taxa for zero, preencher com 0,0000.

Juros a cada (1 campo)

9(05)

161-165

Juros a cada (2 campo) A partir Incorpora juros em Dias no ano

X(05) 9(08) X(01) 9(08) 9(03)

166-170 171-178 179-179 180-187 188-190

Dias; Meses, Anos

Freqncia de pagamento de juros: informar x dias ou y meses. Se Dias no ano 360 ou 365: Pagamento de juros a cada x dias ocorridos. Se Dias no ano 252: Pagamento de juros a cada x dias teis. Se pagamento de juros a cada y meses, preencher campo Critrio. Periodicidade dos juros. Preencher com a data a partir da qual sero pagos os juros (DDMMAAAA). Informar S, se juros sero incorporados na data abaixo ou N caso contrrio. Dia, ms e ano da incorporao dos juros, se houver (DDMMAAAA).

S-Sim; N-No.

Preencher com 360 ou 365 = dias corridos 252 =- dias teis. (Continua)

Participante

38

Campo Critrio

Formato X(01)

Taxa referencial

9(02)

Perc.

9(03)V9(02)

Posio Contedo 191-191 Se 360/365: M Nmero de meses X 30. C Nmero de dias corridos em nmero de meses. Se 252: M Nmero de meses X 21. U Nmero de dias teis em nmero de meses. 192-193 Se taxa flutuante: 06 = Selic/LFT; 12 = DI; 22 = Anbid. 194-198

Descrio Preencher quando a periodicidade do pagamento de juros for definida em nmero de meses.

Spread

9(04)V9(04)

199-206

Percentual a ser aplicado taxa referencial, podendo ser inferior ou superior a 100%, expresso com at 3 (trs)inteiros e 2 (dois) decimais. Taxa positiva utilizada apenas para taxa flutuante, permitida quando campo Perc. for 100%, expressa com at 4(quatro) inteiros e 4(quatro) casas decimais.

Forma

9(01)

c/taxa

9(03)V9(04)

a cada (1 campo)

9(03)

Amortizao 207-207 0 = Programada; 1= Constante; 2 = Varivel 208-214 Informar com at 3 (trs) inteiros e 4 (quatro) decimais. 215-217

Forma de Amortizao.

Taxa de amortizao.

Freqncia de amortizao em dias ou meses. (Continua)

Participante

39

a cada (2 campo) a partir

X(05) 9(08)

218-222 223-230

Dias ou Meses

Periodicidade da amortizao. Data para incio do pagamento de amortizao (DDMMAAAA).

a cada (1 campo) a cada (2 campo) a partir Mercadoria Unidade Curvas 1 Curvas 2 Curvas 3 Direitos Creditrios Penhorados / Descrio do ndice Direitos Creditrios Penhorados / Descrio do ndice Filler

9(03) X(05) 9(08) 9(03) 9(04) 9(03) 9(03) 9(03) X(75)

Pagamento atualizao 231-233 Freqncia de pagamento da correo monetria em dias ou meses. 234-238 Dias; Periodicidade da freqncia de Meses, pagamento da correo Anos monetria. 239-246 Data para o incio do pagamento da correo monetria (DDMMAAAA). 247-249 Uso exclusivo da CETIP para Certificado de Mercadoria. 250-253 254-256 257-259 260-262 263-337

Informar os direitos creditrios penhorados, apenas para Depsito Interfinanceiro com Garantia.

X(75)

338-412

X(08)

413-420

Espao em branco. (Fim)

Participante

40

SNA 57 (Taxas de amortizao varivel - 351 registros) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Ativo Formato X(05) X(10) Posio 1-5 6-15 Contedo SNA57 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (inclusive espaos em branco, se existentes). Data de evento da amortizao. Formato: DDMMAAAA. Taxa de amortizao a ser utilizada na data de evento, j informada. Formato 9(08) X(344) Posio 1-8 9-351 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

Data Taxa

X(08) 9(02)V9(04)

16-23 24-29 Informar com at 2(dois) inteiros e 4(quatro) casas decimais.

(Fim) Obs.: Da 30 at a 351 posio do registro podero ocorrer mais 23 cadastramento de Data/Taxas de amortizao varivel, repetindo somente os campos: Data e Taxa em cada ocorrncia. Se o nmero de ocorrncias, em um registro, exceder o limite de 24 cadastramentos, dever ser inserido novo registro com o cdigo da funo, cdigo do ativo, Data e Taxa, respeitando o limite do registro, e assim sucessivamente at atingir o nmero de ocorrncias desejado.

Participante

41

SNA 59 (Tabela de Condies de Resgate Antecipado 312 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Formato Ident-Funo X(05) Ativo X(10) Posio Contedo 1-5 SNA59 6-15 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (Inclusive espaos em branco, se existentes). Formato 9(08) X(304) Posio 1-8 9-312 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Tipo operao Data resgate antecipado Perc. Tx. Ref.

X(01) 9(08) 9(05)

16-16 17-24 25-29

I = Incluso E = Excluso Data do resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA Percentual a ser aplicado taxa referencial, podendo ser inferior ou superior a 100%. Expresso com at 3(trs) inteiros e 2(dois) decimais. Taxa positiva utilizada apenas para taxa flutuante, permitida quando campo Percentual for igual a 100%. Expressa com at 4(quatro) inteiros e 4(quatro) casas decimais. * Ver Observao. Espao em branco. (Fim)

Spread/Taxa

9(08)

30-37

38-301 Filler X(11) 302-312

Obs.: Da 38 a 301 posio do registro podero ocorrer mais 12 Incluses/excluses, repetindo os campos de Tipo de operao at Spread/Taxa em cada ocorrncia. Se o nmero de ocorrncias exceder o nmero de caracteres estabelecido, dever ser inserido novo registro e assim sucessivamente at atingir o nmero de ocorrncias.

Participante

42

SNA 5F (Dados Complementares da CCE e NCE 480 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Cdigo de atualizao Cdigo da Cdula Local de Emisso Agente de Pagamento Depositrio Contrato Formato X(05) X(08) X(10) X(20) 9(08) 9(08) X(14) Posio 1-5 6 - 13 14 - 23 24 - 43 44 - 51 52 - 59 60 - 73 Contedo Descrio SNA5F Cdigo identificador da funo. ALTERA; Cdigo da atualizao. INCLUI. Cdigo da cdula a que se referem os dados complementares. Cidade de Emisso da Cdula Este campo deve estar em branco. Cdigo da conta prpria do depositrio das cdulas fsicas. Campo de preenchimento facultativo, com at 14(quatorze) caracteres alfanumricos, utilizado para identificar contrato de crdito que deu origem a Cdula registrada no sistema. Nome ou razo social do emitente da cdula. CPF ou CNPJ do Emitente Indicar se o Emitente Pessoa Fsica ou Jurdica NCE/CCE com Evento de Pagamento no peridico Pagamento de Rendimento. Informar a quantidade de eventos. - Sim, Registrador responsvel pelo pagamento do evento. - No, quando Registrador no responsvel pelo pagamento do evento. (Continua) Formato 9(08) X(472) Posio 1-8 9-480 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Emitente CPF/CNPJ Emitente PF/PJ Quantidade de pagamentos Coobrigao do Registrador

X(40) X(18) X(02) 9(05)

74 - 113 114 - 131 132 - 133 PF PJ 134 - 138

X(01)

139 - 139 S= Sim N= No

Participante

43

Campo Percentual de pagamento

Formato Posio 9(03)V(02) 140 - 144

Contedo

Garantidor CPF/CNPJ Garantidor PF/PJ Tipo

X(40) X(18) X(02) X(1)

145 - 184 185 - 202 203 - 204 PF PJ 205 - 205

Descrio Percentual que incidir sobre o valor financeiro do evento e que efetivamente ser pago pelo registrador de cdula com coobrigao. Dever ser maior que 0,00% (zero) e menor ou igual a 100,00 % (cem), sendo sempre informado com duas casas decimais. Nome da pessoa fsica ou jurdica do garantidor da cdula. CPF ou CNPJ Garantidor Indicar se o Garantidor Pessoa Fsica ou Jurdica Tipo de Garantia 1 Real Hipoteca 2 Real Penhor 3 Real Alienao Fiduciria 4 Fidejussria Aval 5 Fidejussria Fiana Obs.: Este campo NO deve ser preenchido quando instrumento financeiro for NCE Nota de Crdito Exportao. Proprietrio da Garantia Campo de Preenchimento obrigatrio, se Tipo 1,2 ou 3 No preencher se Tipo 4 e 5 Campo para descrever as garantias Tipo de Garantia 1 Real Hipoteca 2 Real Penhor 3 Real Alienao Fiduciria 4 Fidejussria Aval 5 Fidejussria Fiana Obs.: Este campo NO deve ser preenchido quando instrumento financeiro for NCE Nota de Crdito Exportao. Proprietrio da Garantia Campo de Preenchimento obrigatrio, se Tipo 1,2 ou 3 No preencher se Tipo 4 e 5. Campo para descrever as garantias Espao livre (Fim)

Proprietrio

X(01)

206 - 206 E Emitente G Garantidor 207 - 336 337 - 337

Garantias Tipo

X(130) X(01)

Proprietrio

X(01)

338 - 338 E Emitente G Garantidor 339 - 468 469 - 480

Garantias Filler

X(130) X(12)

Participante

44

SNA 5K (Eventos de Pagamento de Rendimento 575 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Ativo Atualizao Data Operao Formato X(05) X(10) X(01) 9(08) 9(02) Posio 1-5 6-15 16-16 17-24 25-26 Contedo Descrio SNA5K Cdigo identificador da funo. Nome do ativo Cdigo da atualizao. I Incluso, A Alterao e E Excluso. Data do pagamento do rendimento. Tipo de operao: 60 Pagamento de juros; 69 Pagamento de rendimento; 74 Pagamento de amortizao; 12 Resgate. Preo Unitrio (PU). Valor Residual. * Ver Observao. S O registro em questo finaliza agenda de eventos. N O registro em questo no finaliza a agenda de eventos e ser(o) enviado(s) novos(s) registro(s). (Fim) Formato 9(08) X(567) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-575 Espao em branco

P.U Valor Residual Finaliza Agenda

9(10)V9(06) 9(14)V9(02) X(01)

27-42 43-58 59-574 575-575

Obs.: Da 59 at a 574 posio do registro podero ocorrer mais 12 eventos, repetindo somente os campos: Atualizao, Data, Operao, PU e Valor Residual em cada ocorrncia. Se o nmero de eventos exceder o limite de 13 eventos, deve ser inserido novo registro com o cdigo da funo e o nome do ativo, alm do preenchimento dos campos acima citados e assim sucessivamente at atingir o nmero de eventos desejado. * O preenchimento do campo Finaliza Agenda com S determina que a seqncia de registro finaliza a agenda eventos. O preenchimento com N determina que ainda existe(m) registro(s) a ser(em) feito(s).

Participante

45

SNA 5M (Dados Complementares da Cdula de Credito Imobilirio (CCIM) - 585 caracteres bloco 112 registros) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Cdigo de atualizao Cdigo da CCIM Devedor PF/PJ CPF/CNPJ Cr.Or. PF/PJ CPF/CNPJ Emissor PF/PJ CPF/CNPJ Num. Srie Num. Averbao Formato X(05) X(08) X(10) X(40) X(02) X(18) X(40) X(02) X(18) X(40) X(02) X(18) X(16) X(04) X(16) Posio 1-5 6-13 14-23 24-63 64-65 66-83 84-123 124-125 126-143 144-183 184-185 186-203 CCIM 204-219 220-223 224-239 Nmero da cdula. Srie da cdula. Nmero de averbao da emisso da Cdula. Caso no tenha o nmero, deve-se preencher com zeros. (Continua) PJ PJ Contedo Descrio SNA5M Cdigo identificador da funo. ALTERA; Cdigo da atualizao. INCLUI. Cdigo da CCIM a que se referem os dados complementares. Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica devedora do crdito imobilirio representado pelo CCIM. Texto livre. PF Indica se o Devedor Pessoa Fsica PJ ou Jurdica. CPF ou CNPJ do Devedor. Pessoa Jurdica credora do crdito imobilirio representado pelo CCIM. Texto livre. Indica que o Credor Pessoa Jurdica. CNPJ do Credor. Pessoa Jurdica detentora do crdito imobilirio. Texto livre. Indica que o Emissor Pessoa Jurdica. Informar obrigatoriamente PJ. CNPJ do Emissor. Formato 9(08) X(577) Posio 1-8 9-585 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Participante

46

Campo Logradouro Bairro Cidade UF Cep Pas Inscrio Municipal Matrcula Cartrio Identificao no Cartrio Data Constituio Crdito Seguro (S/N) Aplice

Formato X(54) X(18) X(16) X(02) 9(08) X(10) X(20)

Posio 240-293 294-311 312-327 328-329 330-337 338-347 348-367

Imvel Contedo

X(15) X(20) X(30) 9(08)

368-382 383-402 403-432 433-440

Descrio Logradouro. Bairro. Cidade. Unidade da Federao. Cdigo de endereamento postal. Pas. Nmero da inscrio municipal do imvel. Texto livre. Caso no tenha o nmero, deve-se preencher com zeros. Texto livre. Cartrio de registro de imveis. Texto livre. Texto livre. Data da obteno do crdito imobilirio. Formato: DDMMAAAA

X(01) X(35)

Tipo

X(01)

PF PJ Descrio

X(02) X(92)

Filler

X(14)

Seguro do crdito imobilirio 441-441 S = Sim Seguro contratado. Preencher com N = No S = Sim ou N = No. 442-476 Obrigatrio Nmero da aplice do seguro. se tiver seguro contratado Garantia do crdito imobilirio 477-477 Tipo de Garantia. 1 Real (Hipoteca); 2 Real (Penhor); 3 Real (Alienao Fiduciria); 4 Sem Garantia; 5 Fidejussria (Fiana). 478-479 PF Indicar se o Garantidor Pessoa PJ Fsica ou Jurdica. No preencher se tipo de garantia for 4. 480-571 Texto livre. Devem ser informados os dados da garantia/garantidor. No preencher se tipo de garantia for 4. 572-585 Espao em branco. (Fim)

Participante

47

SNA 5N (Vinculao de Cdulas de Credito Imobilirio a C.R.I. 455 caracteres bloco 144 registros) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo C.R.I. V/D Formato X(05) X(10) X(01) Posio 1-5 6-15 16-16 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo do CRI a que estaro vinculadas as CCIM. V = Vincula Informar se a CCIM ser D = Desvincula vinculada ou desvinculada do Certificado Recebvel Imobilirio-CRI. Preencher com V = Vincular ou D = Desvincular. Cdigo da Cdula de Crdito Imobilirio a ser vinculada ou desvinculada. (Fim) Contedo SNA5N Formato 9(08) X(447) Posio 1-8 9-455 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

CCIM

X(10)

17-26

Obs.: Da 27 at a 455 posio do registro podero ocorrer mais 39 vinculaes ou desvinculaes de CCIMs ao CRI informado, repetindo somente os campos: V/D e CCIM em cada ocorrncia. Se o nmero de ocorrncias exceder o limite de 40 vinculao/desvinculao, dever ser inserido novo registro com o cdigo da funo e o cdigo da C.R.I, alm do preenchimento dos campos: V/D e CCIM e assim sucessivamente at atingir o nmero de ocorrncias desejado.

Participante

48

SNA 5W (Dados Complementares do DIM Emisso por Cliente 104 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Cdigo de atualizao Cdigo do DIM Local de Emisso Emitente CNPJ Emitente Filler Formato X(05) X(08) X(10) X(20) X(38) X(18) X(05) Posio Contedo 1-5 SNA5W 6-13 ALTERA; INCLUI. 14-23 24-43 44-81 82-99 100-104 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo da atualizao. Cdigo do DIM a que se referem os dados complementares. Cidade de Emisso do DIM Razo social do emitente da cdula. CNPJ do Emitente Espao livre (Fim) Formato 9(08) X(96) Posio 1-8 9-104 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Participante

49

SNA 66 (Preo Unitrio da Curva de CCIM/CRI - VCE) Header Campo Data Filler Registro Campo Formato Ident-Funo X(05) Ativo X(10) Posio Contedo 1-5 SNA66 6-15 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo do ativo que est sendo registrado com 10 caracteres (Inclusive espaos em branco, se existentes). Data do Valor Atualizado : DDMMAAAA Valor Residual do ativo. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Juros ou Spread do ativo. Informar com at 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Espao em branco. (Fim) Obs.: Da 56 a 504 posio do registro podero ocorrer mais 9 atualizaes, repetindo os campos de Ativo at Pro-rata (Juros + Spread) em cada ocorrncia. Se o nmero de ocorrncias exceder o nmero de caracteres estabelecido, dever ser inserido novo registro e assim sucessivamente at atingir o nmero de ocorrncias. Formato 9(08) X(704) Posio 1-8 9-712 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Data Valor em Valor em Pro-rata (Juros + Spread) Filler

X(8) 9(16) 9(16) X(207)

16-23 24-39 40-55 505-712

Participante

50

Layout SPR

SPR 11 - Registro de contrato SPR 1C Registro de contrato entre clientes SPR 1D - Registro de Modalidade SPR 13 - Antecipao de contrato SPR 17 Atualizao de Pus SPR1Q Qualificao da Curva Outros

Participante

51

4.3 Descrio do layout do arquivo SPR Obs.: Os campos marcados com + obrigatrio caso o campo Cd seja 0 (zero). Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(492) Posio 1-8 9-500 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

SPR 11 (Registro de contrato - 500 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Contrato Global Formato X(05) 9(08) 9(08) X(01) Posio Contedo 15 SPR11 613 1421 2222 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP que identifica o lanador da operao. Cdigo CETIP que identifica o lanador da operao. Informar S ou N Informa a adeso ou no as para indicar a opo clusulas do Contrato Global de Derivativos. de adeso. De 1 at 5999 Nmero atribudo operao de SWAP. combinado entre o participante e sua contraparte. Valor Base inicial da operao, expresso em Moeda Nacional. No pode ser menor Dia, ms e ano do incio do do que a Data contrato. Operao, exceto Formato: DDMMAAAA. quando operao realizada com Cliente1. Deve ser maior que Dia, ms e ano do vencimento Data de Incio. do contrato. Formato: DDMMAAAA. (Continua)

N Operao

9(04)

2326

Valor Base Data Incio

9(14)V9(02) 2742 9(08) 4350

Data Vencimento

9(08)

5158

Participante

52

Campo Data Operao

Formato 9(08)

Posio Contedo 5966

ndice Termo

9(02)

6768 Ver TAB2

Perc. Termo

9(03)V9(02)

6973

PU Termo (+)

9(06)V9(06)

7485

Descrio Dia, ms e ano do registro da operao a termo. Formato: DDMMAAAA. Cdigo do parmetro com que deve ser atualizado o Valor Base inicial a partir da Data Operao at a Data Incio, exclusive. Valor percentual do ndice Termo que corrige o Valor Base inicial da operao a partir da Data Operao at a Data Incio. Preo unitrio do ndice utilizado como Termo na Data da Operao. Quando o PU for referente ao Cupom Cambial Limpo obrigatrio a informao da taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como PU inicial para a curva de valorizao do Valor Base do Contrato a Termo. Valor percentual do parmetro com que o participante deseja remunerar a curva. Cdigo do parmetro. Se remunerao por TR Escolhida, informar data da TR que o sistema deve utilizar para o clculo da variao da curva entre o incio do contrato e a prxima data-base. Formato: DDMMAAAA. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. (Continua)

Perc.

Parmetros Participante 9(03)V9(02) 8690

Cd. Data ndice

9(02) 9(08)

9192 Ver TAB1 93100

Sinal juros

X(01)

101 101 102 110

Em branco, + ou -

Juros % aa.

9(05)V9(04)

Participante

53

Campo PU (+)

Formato Posio Contedo 9(06)V9(06) 111122

Descrio Valor unitrio do ndice na data de contratao do SWAP, em que a variao do parmetro de atualizao no disponiblizado pela CETIP aplicada. Preenchimento obrigatrio quando parmetro for igual a Outros (00). Valor percentual do parmetro com que a contraparte deseja remunerar a curva. Cdigo do parmetro. Se remunerao por TR escolhida, informar data da TR que o sistema deve utilizar para o clculo da variao da curva entre o incio do contrato e a prxima database. Formato: DDMMAAAA. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor unitrio do ndice na data de contratao do SWAP, em que a variao do parmetro de atualizao no disponiblizado pela CETIP aplicada. Preenchimento obrigatrio quando parmetro for igual a Outros (00). (Continua)

Perc.

Parmetros Contraparte 9(03)V9(02) 123127

Cd. Data ndice

9(02) 9(08)

128129 Ver TAB1 130137

Sinal juros

X(01)

138138 Em branco, + ou -

Juros % aa. PU (+)

9(05)V9(04) 139147 9(06)V9(06) 148159

Participante

54

PU / Fator LI

X(12)

Limite do Participante 160171

Perc.

9(03)V9(02) 172176

Cd.

9(02)

177178 Ver TAB3

Sinal juros

X(01)

179179 Em branco, + ou -

Juros % aa.

9(05)V9(04) 180188

alor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Inferior (LI/Floor). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao, da Terceira Curva do SWAP, usada com Limite Inferior (LI/Floor). Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Superior (LS/Cap). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao, da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Superior (LS/Cap). (Continua)

PU / Fator LS

X(12)

189200

Perc.

9(03)V9(02) 201205

Participante

55

Campo Cd.

Formato 9(02)

Posio Contedo 206207 Ver TAB3

Sinal juros

X(01)

208208 Em branco, + ou -

Juros % aa.

9(05)V9(04) 209217 Limite da contraparte 218229

Descrio Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Inferior (LI/Floor). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Inferior (LI/Floor).

PU / Fator LI

X(12)

Perc.

9(03)V9(02) 230234

Cd.

9(02)

235236 Ver TAB3

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva.

Sinal juros

Juros % aa.

237237 Em branco, + ou - Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. 9(05)V9(04) 238246 Taxa de remunerao que atualiza o Valor Base. (Continua)

X(01)

Participante

56

Campo PU / Fator LS

Formato X(12)

Posio Contedo 247258

Perc.

9(03)V9(02) 259263

Descrio Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Superior (LS/Cap). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Superior (LS/Cap).

Cd.

9(02)

264265 Ver TAB3

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva.

Sinal juros

Juros % aa.

266266 Em branco, + ou - Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. 9(05)V9(04) 267275 Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. X(01) 276276 S ou N Indica se o SWAP possui modalidade ou no. Se houver modalidade o registro fica pendente. Deve ser enviado o arquivo do Registro de modalidades Funo 1D. Caso no seja transmitido no mesmo dia, o lanamento ser excludo.

X(01)

Contrato com modalidade (S/N)

Filler

X(224)

277500

Espao em branco. (Fim)

Participante

57

SPR 1C (Registro de contrato entre clientes - 500 caracteres) Registro

Campo Ident-Funo Participante

Formato X(05) 9(08)

Posio Contedo 15 SPR1C 613

Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP lanador da operao que intermedia a operao de SWAP entre dois de seus clientes. Cdigo CETIP da conta de cliente 1 do lanador da operao. Identificaao do Cliente A. Cdigo numrico do tipo de cliente referente ao Cliente A.

Cliente A

9(08)

1421

Nome Tipo

X(40) 9(01)

2261 6262 1-Pessoa Fsica 2-Pessoa Jurdica no financeira 3-Fundos Mtuos 4-Investidores Institucionais 6370

Cliente B

9(08)

Cdigo CETIP da conta de cliente 1 do lanador da operao. Identificao do Cliente B. Cdigo numrico do tipo de cliente referente ao Cliente B.

Nome Tipo

X(40) 9(01)

71110 111111 1-Pessoa Fsica 2-Pessoa Jurdica no financeira 3-Fundos Mtuos 4-Investidores Institucionais 112115 De 1 at 5999

N Operao

9(04)

Nmero da operao de SWAP. atribuido pelo participante lanador da operao. Valor Base inicial da operao, expresso em Moeda Nacional.

Valor Base

9(14)V9(02) 116131

Contrato Global

X(01)

132132 Informar S ou N Informa a adeso ou no as para indicar a opo clusulas do Contrato de adeso. Global de Derivativos. (Continua)

Participante

58

Campo Data Inicio

Formato 9(08)

Posio Contedo 133140 No pode ser menor do que a Data Operao, exceto quando operao realizada com Cliente1.

Descrio Dia, ms e ano do incio do contrato. Formato: DDMMAAAA.

Data Vencimento

9(08)

141148 Deve ser maior que Dia, ms e ano do Data de Incio. vencimento do contrato. Formato: DDMMAAAA. 149156 Dia, ms e ano do registro da operao a termo. Formato: DDMMAAAA. Cdigo do parmetro com que deve ser atualizado o Valor Base inicial a partir da Data Operao at a Data Incio, exclusive. Valor percentual do ndice Termo que corrige o Valor Base inicial da operao a partir da Data Operao at a Data Incio.

Data Operao

9(08)

ndice Termo

9(02)

157158 Ver TAB2

Perc. Termo

9(03)V9(02) 159163

PU Termo (+)

9(06)V9(06) 164175

Preo unitrio do ndice utilizado como Termo na Data da Operao. Quando o PU for referente ao Cupom Cambial Limpo obrigatrio a informao da taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como PU inicial para a curva de valorizao do Valor Base do Contrato a Termo.

Perc.

Parmetros Cliente A 9(03)V9(02) 176180

Valor percentual do parmetro com que o participante deseja remunerar a curva. Cdigo do parmetro. (Continua)

Cd.

9(02)

181182 Ver TAB1

Participante

59

Campo DT ndice

Formato 9(08)

Posio Contedo 183190

Descrio Se remunerao por TR Escolhida, informar data da TR que o sistema deve utilizar para o clculo da variao da curva entre o incio do contrato e a prxima data-base. Formato: DDMMAAAA.

Sinal juros

X(01)

191191 Em branco, + ou -

Juros % aa.

9(05)V9(04) 192200

Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor unitrio do ndice na data de contratao do SWAP, em que a variao do parmetro de atualizao no disponiblizado pela CETIP aplicada. Preenchimento obrigatrio quando parmetro for igual a Outros (00). Valor percentual do parmetro com que a contraparte deseja remunerar a curva. Cdigo do parmetro. Se remunerao por TR escolhida, informar data da TR que o sistema deve utilizar para o clculo da variao da curva entre o incio do contrato e a prxima data-base. Formato: DDMMAAAA. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. (Continua)

PU (+)

9(06)V9(06) 201212

Perc.

Parmetros Cliente B 9(03)V9(02) 213217

Cd. DT ndice

9(02) 9(08)

218219 Ver TAB1 220227

Sinal juros

X(01)

228228 Em branco, + ou -

Participante

60

Campo Juros % aa.

Formato Posio Contedo 9(05)V9(04) 229237

Descrio Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor unitrio do ndice na data de contratao do SWAP, em que a variao do parmetro de atualizao no disponiblizado pela CETIP aplicada. Preenchimento obrigatrio quando parmetro for igual a Outros (00).

PU (+)

9(06)V9(06) 238249

PU / Fator LI

X(12)

Limite do Cliente A 250261

Perc.

9(03)V9(02) 262266

Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Inferior (LI/Floor). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao, da Terceira Curva do SWAP, usada com Limite Inferior (LI/Floor).

Cd.

9(02)

267268 Ver TAB3

Sinal juros

X(01)

269269 Em branco, + ou -

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se a taxa de remunerao (juros) positiva ou negativa. (Continua)

Participante

61

Campo Juros % aa.

Formato Posio Contedo 9(05)V9(04) 270278

Descrio Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Valor percentual que ser aplicado sobre o Valor Base inicial da operao sob a forma de comisso a ser paga ao intermediador. Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Superior (LS/Cap). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possivel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao, da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Superior (LS/Cap).

Comisso

9(10)

279288 Meramente informativo, j que essas operaes so entre clientes 1.

Fator LS

X(12)

289300

Perc.

9(03)V9(02) 301305

Cd.

9(02)

306307 Ver TAB3

Sinal juros Juros % aa.

X(01)

308308 Em branco, + ou -

9(05)V9(04) 309317

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se o juros positivo ou negativo. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. (Continua)

Participante

62

PU / Fator LI

X(12)

Limite do Cliente B 318329

Perc.

9(03)V9(02) 330334

Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Inferior (LI/Floor). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possvel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. Valor percentual do parmetro de atualizao da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Inferior (LI/Floor).

Cd.

9(02)

335336 Ver TAB3

Sinal juros Juros % aa.

X(01)

337337 Em branco, + ou -

9(05)V9(04) 338346

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se o juros positivo ou negativo. Taxa de remunerao que atualiza o Valor Base. Valor percentual que ser aplicado sobre o Valor Base inicial da operao sob a forma de comisso a ser paga ao intermediador. Valor absoluto (Fator 9(04)V9(08)) arbitrado como Limite Superior (LS/Cap). Caso o Limite seja calculado pela variao da curva 15 (US$ PTAX Com) possvel informar a taxa de cmbio, de comum acordo entre as partes, que o sistema utilizar como valor inicial (PU 9(06)V9(06)) para valorizao da 3 curva do contrato. (Continua)

Comisso

9(10)

347356 Meramente informativo, j que essas operaes so entre clientes 1.

PU / Fator LS

X(12)

357368

Participante

63

Campo Perc.

Formato Posio Contedo 9(03)V9(02) 369373

Descrio Valor percentual do parmetro de atualizao da Terceira Curva do SWAP, usada como Limite Superior (LS/Cap).

Cd.

9(02)

374375 Ver TAB3

Sinal juros Juros % aa.

X(01)

376376 Em branco, + ou -

9(05)V9(04) 377385

Cdigo do parmetro de atualizao da Terceira Curva. Indica se o juros positivo ou negativo. Taxa de remunerao que, atualiza o Valor Base. Indica se o SWAP possui modalidade ou no. Se houver modalidade o registro fica pendente. Deve ser enviado o arquivo do Registro de modalidades Funo 1D. Caso no seja transmitido no mesmo dia, o lanamento ser excludo.

Contrato com Modalidade (S/N)

X(01)

386386 S ou N

Filler

X(114)

387500

Espao em branco. (Fim)

Participante

64

SPR 1D (Registro de Modalidades - 500 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Funo Participante Participante Cliente A Formato X(05) 9(08) 9(08) Posio 1-5 6-13 14-21 Contedo Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do lanador da operao. Registro entre clientes do participante ( Funo 1C ): o cdigo CETIP do cliente 1 do lanador da operao. Com dois participantes (Funo 11): o cdigo CETIP lanador da operao. Registro entre clientes do participante ( Funo 1C ): o cdigo CETIP do cliente 1 do lanador da operao . Com dois participantes (Funo 11): o cdigo CETIP que identifica o membro com quem foi efetuado o contrato. De 1 at Nmero da operao de SWAP. 6000. combinado entre o participante e sua contraparte. S ou N. Identifica se o titular da operao o Participante ou a contraparte. Tipo da modalidade desejada ao contrato de SWAP. Cdigo do parmetro de acompanhamento, pelo sistema, cujo comportamento determinar a validao do SWAP. Obrigatoriamente deve ser igual a qualquer um dos dois parmetros que compe as curvas originais do SWAP (informados na funo SPR 11 ou SPR 1C, exceo dos seguintes parmetros: 99 (PR), 00 (Outros) e Terceira Curva. (Continua) Formato 9(08) X(492) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-500 Espao em branco.

Contraparte Cliente B

9(08)

22-29

N operao Participante titular ? (S/N) Modalidade Trigger In Parmetro

9(04) X(01) 9(02) 9(02)

30-33 34-34 35-36 37-38

Participante

65

Campo Trigger Out Parmetro

Formato 9(02)

Posio 39-40

Contedo

Fat/taxa/val In

9(12)

41-52

Pode ser preenchido com fator, taxa ou valor dependendo do cdigo do Parmetro.

Fat/taxa/val Out

9(12)

53-64

Pode ser preenchido com fator, taxa ou valor dependendo do cdigo do Parmetro.

Descrio Cdigo do parmetro de acompanhamento, pelo sistema, cujo comportamento determinar a invalidao do SWAP. Obrigatoriamente, deve ser igual a qualquer um dos dois parmetros que compe as curvas originais do SWAP (informados na funo SPR 11 ou SPR 1C, exceo dos seguintes parmetros: 99 (PR), 00 (Outros) e Terceira Curva. Informar taxa com 2(duas) casas decimais, se parmetro informado for DI ou SELIC. Informar taxa ou valor com 4(quatro) casas decimais, se parmetro informado for US$ (Com ou Flut), Ouro UFIR ou TJLP. Informar Fator com 8(oito) casas decimais, se parmetro informado for IGP-M, IGP-DI, INPC, TR, TBF ou outro parmetro aceito como Trigger que sua forma de verificao seja FINAL. Informar taxa com 2(duas) casas decimais, se parmetro informado for DI ou SELIC. Informar taxa ou valor com 4(quatro) casas decimais, se parmetro informado for US$ (Com ou Flut), Ouro UFIR ou TJLP. (Continua)

Participante

66

Campo

Formato

Posio

Verificao In

X(01)

65-65

Verificao Out Prmio 1

X(01)

66-66

9(09)V99

67-77

Prmio 2

9(09)V99

78-88

Rebate

9(09)V99

89-99

Data Exerc.

9(08)

100-107

Liq. Venc No Out Dias teis aps Out

X(01) X(01) 9(04)

108-108 109-109 110-113

Descrio Informar Fator com 8(oito) casas decimais, se parmetro informado for IGP-M, IGP-DI, INPC, TR, TBF ou outro parmetro aceito como Trigger que sua forma de verificao seja FINAL. D- Diria Peridiocidade de checagem do F- Final. comportamento do parmetro do trigger in. D- Diria Peridiocidade de checagem do F- Final. comportamento do parmetro do trigger out. (Obs.: o Valor em Moeda Nacional a ser pago contedo o na data de registro ou incio do SWAP. valor) Usado em todas as modalidades. Pago sempre pelo participante titular da operao. (Obs.: o Valor, em moeda nacional, que se contedo o paga na Data 2, para ter o direito de valor) exercer a opo. Usado somente nas modalidades: 4- Swaption a termo; 5- Compound Swaption. Pago sempre pelo participante titular da operao. (Obs.: o Valor em moeda nacional da contedo o devoluo do prmio, pago no valor) registro, ao participante titular. S vlido para operaes Knock In, Knock Out e Knock In-Out. Preencher Dia, ms e ano em que o titular paga somente prmio para exercer a opo de para permanncia no contrato. modalidade Formato: DDMMAAAA. 5 (Compound Swaption) Identifica se o Rebate na data do vencimento. Identifica se o Rebate na data que ocorrer o Knock Out. Nmero de dias teis, aps ocorrer o Knock Out, que ser realizado o Rebate. (Continua)

Contedo

Participante

67

Campo Modalidade de Liquidao

Formato 9(01)

Posio 114-114

Contedo 2-BRUTA

Banco Liquidante Filler

9(08) X(378)

115-122 123-500

Descrio Permitida apenas Modalidade 2 Bruta. OBS.: Quando operao efetuada sem financeiro, este campo deve estar em branco. Banco Liquidante Escolhido Espao em Branco (Fim)

Participante

68

SPR 13 (Antecipao de contrato - 500 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Formato X(05) 9(08) 9(08) Posi Contedo o 1-5 SPR13 6-13 14-21 Descrio

Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do lanador da operao. Cdigo CETIP que identifica o membro com quem foi efetuado o contrato. Contrato X(08) 22-29 Nmero do contrato, gerado pelo sistema, quando foi realizado o registro da operao de SWAP. Valor a 9(14)V9(02) 30-45 Valor em moeda nacional que se deseja antecipar antecipar, podendo representar parte ou a totalidade do Valor Base registrado ou do saldo remanescente do mesmo. N operao 9(04) 46-49 De 1 at Nmero da operao de SWAP. 6000. combinado entre o participante e sua contraparte. Data 9(08) 50-57 Dia, ms e ano da operao de antecipao antecipao do contrato. A data igual data do sistema. Se o registro de contrato entre clientes tipo 1, a data pode ser registrada em D+1. Formato: DDMMAAAA. Parmetros de Atualizao, informar o Fator. Participante Fator de atualizao do Valor Base 9(02)V9(08) 58-67 inicial ou do saldo remanescente do contrato. Contraparte Fator de atualizao do Valor Base 9(02)V9(08) 68-77 inicial ou do saldo remanescente do contrato. Informaes relativas a Liquidao Modalidade de 9(01) 78-78 2-BRUTA Permitida apenas Modalidade 2 Bruta. OBS.: Quando operao efetuada sem Liquidao financeiro, este campo deve estar em branco. Banco 9(08) 79-86 Banco Liquidante Escolhido Liquidante Filler X(414) 87-500 Espao em Branco (Fim)

Participante

69

SPR 17 (Atualizao de PUs- 500 caracteres) Para contratos registrados com parmetro de atualizao 00 (OUTROS), 09 (IGP-M) e 10 (IGPI). Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Formato X(05) 9(08) 9(08) Posio Contedo 15 SPR17 613 1421 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do lanador da operao. Cdigo CETIP que identifica o membro com quem foi efetuado o contrato. Nmero do contrato, gerado pelo sistema, quando foi realizado o registro da operao de SWAP.

Contrato

X(08)

2229

N Operao Original

9(04)

3033

Nmero da operao original de pendncia de parmetro, no caso do contrato estar vencendo no dia. Se no for no vencimento, nada precisa ser informado neste campo.

N Operao

9(04)

3437 De 1 at 5999

Nmero da operao de SWAP. combinado entre o participante e sua contraparte. Data para Atualizao do PU a qual o sistema ira utilizar para atualizar as Curvas do Contrato ou o Valor Base a Termo. (Continua)

Data Operao

9(08)

3845

Participante

70

Participante PU/Fator 9(12) 4657 Valor absoluto do PU (9(06)V9(06)) / Fator do Participante (9(04)V9(08)): Se parmetro 00 (Outros) a) No vencimento do contrato pode ser informado PU ou Fator. b) Antes do vencimento do contrato somente PU. Se parmetro 09, 10 ou 16 a) informado somente no vencimento do contrato como Fator.

P/F

X(01)

5858 P = PU ou F = Fator Contraparte

Forma de atualizao do Parmetro do Participante.

PU/Fator

9(12)

5970

P/F

X(01)

7171

P = PU ou F = Fator

Valor absoluto do PU (9(06)V9(06)) / Fator do Participante (9(04)V9(08)): Se parmetro 00 (Outros) a) No vencimento do contrato pode ser informado PU ou Fator. b) Antes do vencimento do contrato somente PU. Se parmetro 09, 10 ou 16 a) informado somente no vencimento do contrato como Fator. Forma de atualizao do Parmetro da Contraparte. (Continua)

Participante

71

PU/Fator

P/F

PU/Fator P/F PU/Fator P/F Filler

Valor absoluto do PU (9(06)V9(06)) / Fator do Participante (9(04)V9(08)): Se parmetro 00 (Outros) a) No vencimento do contrato pode ser informado PU ou Fator. b) Antes do vencimento do contrato somente PU. Se parmetro 09, 10 ou 16 a) informado somente no vencimento do contrato como Fator. X(01) 8484 P = PU ou F = Fator Forma de atualizao do Valor Base a Termo. Cupom Cambial Limpo - Participante 9(12) 8596 Valor absoluto do PU Inicial (9(06)V9(06)) X(01) 9797 P = PU Constante igual a "P" Cupom Cambial Limpo - Contraparte 9(12) 98109 Valor absoluto do PU Inicial (9(06)V9(06)) X(01) 110110 P = PU Constante igual a "P" X(390) 111500 Espao em branco. (Fim)

9(12)

Valor Base a Termo 7283

Participante

72

SPR 1Q (Qualificao da Curva Outros - 500 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Cliente A Formato X(05) 9(08) Posio Contedo 15 SPR1Q 613 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP da parte do contrato. No caso de contrato entre clientes, este campo dever ser preenchido com a conta de cliente 1 do participante. Cdigo CETIP da contraparte do contrato. No caso de contrato entre clientes, este campo dever ser preenchido com a conta de cliente 1 do participante (contraparte do contrato). Nmero da operao de SWAP. o mesmo nmero da operao de registro de contrato combinado entre o participante e sua contraparte.

Contraparte Cliente B

9(08)

1421

N Operao

9(04)

2225 De 1 at 5999

Tipo / Classe do Parmetro

9(02)

Denominao do Parmetro

X(15)

Valor Base a Termo 2627 Cdigo numrico com um domnio pr definido 01=Juros 02=Taxa de Cmbio 03=Paridade 04=Commodities 05=ndice de Preos 06=Aes 07=Ttulos 00=Outros 2842 Nome do parmetro utilizado para atualizar o Valor Base, quando este no for disponibilizado pela CETIP. (Continua)

Participante

73

Tipo / Classe do Parmetro

9(02)

Denominao do Parmetro

X(15)

Tipo / Classe do Parmetro

9(02)

X(15)

Descrio

X(320)

Curva Original Participante 4344 Cdigo numrico Tipo e/ou Classe do Parmetro com um domnio pr definido para a Curva Outros. definido 01=Juros 02=Taxa de Cmbio 03=Paridade 04=Commodities 05=ndice de Preos 06=Aes 07=Ttulos 00=Outros 4559 Este campo especifica o tipo de parmetro escolhido pela contraparte no campo Tipo/Classe do Parmetro. Curva Original Contraparte 6061 Cdigo numrico com um domnio pr definido 01=Juros 02=Taxa de Cmbio 03=Paridade 04=Commodities 05=ndice de Preos 06=Aes 07=Ttulos 00=Outros 6276 Este campo especifica o tipo de parmetro escolhido pela contraparte no campo Tipo/Classe do Parmetro. Observaes 77396 Campo texto livre onde o participante dever acrescentar informaes sobre os parmetros definidos para o contrato.

Filler

X(104)

397500

Espao em branco. (Fim)

Participante

74

Tabelas de parmetros TAB1 - PARMETROS DE ATUALIZAO Cdigo Descrio 00 EURO 01 IENE 03 ANBID 04 PESO ARGENTINO 09 US$ PTAX 11:30h 10 PREFIXADO 360d 15 SELIC C/J 16 CDI C/J 20 US$ COM EXP 23 TBF FINAL 24 PREFIXADO 252d

Descrio OUTROS SELIC CDI OURO (BM&F) IGP-M IGP-DI US$ COMERCIAL INPC TR TJLP TBF

Cdigo 33 35 43 45 59 60 61 63 65 74 99 (Fim)

TAB2 - PARMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAO DA TERCEIRA CURVA Descrio Cdigo Descrio Cdigo SELIC 01 EURO 33 CDI 03 IENE 35 OURO (BM&F) 04 ANBID 43 IGP-M 09 PESO ARGENTINO 45 IGP-DI 10 US$ PTAX 11:30h 59 US$ COMERCIAL 15 SELIC C/J 61 INPC 16 CDI C/J 63 TR 20 US$ COM EXP 65 TJLP 23 TBF-FINAL 74 TBF 24 (Fim)

Participante

75

TAB3 - PARMETROS ACEITOS COMO TRIGGER Parmetr Expresso Verificao Parmetro Expresso o Diria/Final 01-SELIC Diria-Taxa anual 252 dias teis Final-Fator com 8 casas decimais. 03-DI Diria-Taxa anual 252 dias teis Final-Fator com 8 casas decimais. 04-OURO Diria-Valor em R$/Grama Final-Fator com 8 casas decimais. 09-IGP-M Final-Fator com 8 casas decimais. Ambas 23-TJLP

Verificao Diria/Final

Ambas

24-TBF

Diria-Taxa Ambas anual 360 dias corridos. Final-Fator com 8 casas decimais. Final-Fator Final com 8 casas decimais.

Ambas

33-EURO

Diria-Valor em R$. Final-Fator com 8 casas decimais. Diria-Valor em R$. Final-Fator com 8 casas decimais. Diria-Valor em R$. Final-Fator com 8 casas decimais. Diria-Taxa anual 252 dias teis.

Ambas

Final

35-IENE

Ambas

10-IGP-DI Final-Fator Final com 8 casas decimais.

45-PESO ARGENTINO

Ambas

15-US$ COM

16-INPC

Diria-Valor Ambas em R$/US$ Final-Fator com 8 casas decimais. Final-Fator Final com 8 casas decimais. Final-Fator Final com 8 casas decimais.

61-Taxa SELIC C/J

Diria

63-Taxa DI C/J

Diria-Taxa anual 252 dias teis. Diria-Valor em R$/US$ Final-Fator com 8 casas decimais. Final-Fator com 8 casas decimais

Diria

20-TR

65-US$ COM EXP.

Ambas

74-TBF-FINAL

Final

(Fim)

Participante

76

TAB4 - PARMETRO DE ATUALIZAO DO VALOR BASE NOS CONTRATOS A TERMO Descrio Cdigo Descrio Cdigo OUTROS 00 TJLP 23 SELIC 01 TBF 24 CDI 03 EURO 33 OURO 04 IENE 35 US$ COMERCIAL 15 PESO ARGENTINO 45 TR 20 US$ PTAX 11:30h 59 (Fim)

Participante

77

Layout CPR

CPR 11 Registros de negcios do participante CPR 21 - Registros de Movimentao do Ativo CPR 22 Depsito de Cdulas de Produto Rural CPR 29 - Transferncia de Ativo para Bolsas

Participante

78

4.4 Descrio do layout do arquivo CPR CPR 11 (Registros de negcios do participante 500 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Nmero da operao Situao Ativo Quantidade Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(08) 9(01) X(12) 9(12) Posio 1-5 6-13 14-21 22-29 30-30 31-42 43-54 Contedo CPR 11 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP que identifica o participante lanador da operao. Cdigo CETIP que identifica o outro membro envolvido na operao. Nmero atribudo operao. Ver observao abaixo. 1 - Venda; 2 - Compra; 5 - Venda da Consignada. Cdigo do ativo objeto da negociao. Quantidade do ativo negociado. Obs.: Operao de compra e venda deve ser efetuada sempre com a quantidade total da CPR, constante da posio de custdia. Valor de negociao da CPR.

Valor

9(14)V9(02)

55-70

Modalidade de Liquidao

9(01)

71-71

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

72-79 80-87

Informar com at 14 inteiros e 2 decimais. Informar se a contraparte no for a conta de cliente 1 do participante. Informar: Cdigo da modalidade de 0-Sem liquidao. financeiro 1- Cetip 2- Bruta Banco liquidante do participante. Este campo Data do agendamento. deve estar Formato: DDMMAAAA em branco. (Sem uso no momento).

(Continua)

Participante

79

Campo Agente de Compensao

Formato 9(08)

Posio 88-95

Contedo Este campo deve estar em branco.

Data de Liquidao Nmero de associao

9(08)

96-103

9(06)

104-109

Filler

X(391)

110-500

Descrio Pessoa jurdica, responsvel pela prestao de servios de compensao e liquidao das operaes realizadas no mbito da CENTRAL para seus clientes e terceiros. (Desativado) Este campo Data de liquidao. deve estar Formato: DDMMAAAA. em branco. (Desativado) Nmero, atribudo pelo intermediador, que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Espao em branco. (Fim)

Observao: A faixa de Valores entre 8.000 a 8.999 utilizada pelos sistemas para representar operaes geradas automaticamente pela Plataforma de Negociao CETIPNET, devido a isso, esses valores no podem ser atribudos, pelo participante, ao campo "Nmero da operao".

Participante

80

CPR 21 (Registros de Movimentao do Ativo 500 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Cd. de Atualizao Num. Op. Original Cd. da Operao Participante Ativo Quantidade Vlr Colocao Vlr antecipao Nmero da Operao Modal. Liquidao Banco Liquidante Data de Agendamento Nome CPF/CNPJ Ordem Digito Endereo Bairro Cidade UF CEP Contato DDD Telefone Formato X(05) X(01) 9(08) Posio 1-5 6-6 7 - 14 15 - 15 X(01) Contedo CPR 21 I- Incluir E- Excluso Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo de atualizao. Nmero atribudo operao original Cdigo da Operao. D - Depsito G - Esp.Resgate M - Alter.Aditam (s excluso) A - Antecipao R - Retirada Cdigo CETIP do participante. Cdigo identificador do ativo. Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. Valor da colocao. Valor da antecipao. Nmero atribudo operao. Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta Cdigo da modalidade de liquidao. Banco liquidante do participante. Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento). Nome do cliente CPF para pessoa fsica; CNPJ para pessoa jurdica. Ordem CNPJ Digito verificador.

9(08) X(12) 9(12) 9(17) 9(17) 9(08)

16 - 23 24 - 35 36 - 47 48 - 64 65 - 81 82 - 89 90 - 90

9(01) 9(08) 9(08) 91 - 98 99 - 106

X(50) 9(09) 9(04) 9(02) X(40) X(18) X(16) X(02) 9(08) X(40) 9(04) 9(08)

Este campo deve estar em branco. FAVORECIDO 107 - 156 157 - 165 166 170 172 212 230 246 248 256 296 300 169 171 211 229 245 247 255 295 299 307

Dados do endereo.

Nome do contato. Nmero do telefone. (Continua)

Participante

81

Campo Ramal Num. Fax Filler

Formato 9(04) 9(10) X(179)

Posio 308 - 311 312 - 321 322 - 500

Contedo

Descrio Ramal. Nmero do Fax. Espao em branco. (Fim)

Participante

82

CPR 22 (Registro/Depsito de Cdulas de Produto Rural - 500 caracteres) Transferncia apenas para registro de depsito. Registro Campo Ident-Funo Registrador Ano Emisso Ordem-CPR Data emisso Data vencto Formato X(05) X(04) 9(02) 9(06) 9(08) 9(08) Posio 1-5 6-9 10-11 12-17 18-25 26-33 Produto Cdigo Produto Classe/Tipo/PH Safra X(04) X(20) 9(04) 34-37 38-57 58-61 Cdigo que identifica o produto. Identificao do produto. Perodo da produo agrcola Ex.: 9899,9900,0000, 0001. (dezena do ano incio de produo e dezena do ano fim de produo). Descrio detalhada sobre o produto. Quantidade do produto a ser entregue. Medida de peso. Forma em que o produto ser entregue. 0 - A Produzir; 1 - Produzido. 0 - Prpria; 1 - Terceiros. Prazo, em dias, que o registrador aps o vencimento da CPR, tem que entreg-la fisicamente ao detentor da cdula. (Continua) Contedo CPR 22 Ativo Descrio Cdigo identificador da funo. Identificao do Registrador do ativo. Ano de emisso do Ativo Nmero sequencial controlado pelo registrador. Data de emisso da Cdula. Formato: DDMMAAAA. Dia, ms e ano do vencimento do ativo. Formato: DDMMAAAA.

Caracterstica Quantidade Unidade Acondicionament o Situao Produo Prazo Doc

X(60) 9(12) X(05) X(15) 9(01) 9(01) 9(02)

62-121 122-133 134-138 139-153 154-154 155-155 156-157 0 ou 1 0 ou 1

Participante

83

Emitente Imvel Nome X(50) X(50) 158-207 208-257 Local da produo. Nome/Razo Social do produtor rural. Caso a produo no seja prpria, colocar o nome da cooperativa. CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa. Ordem do CNPJ. Digito verificador do CNPJ ou CPF. Cdigo do municpio onde esta a produo. Entrega Local Cd. Municp Tipo de Garantia Garantidor Cdigo CETIP Nome CPF/CNPJ Ordem CNPJ DV Tipo X(50) 9(06) 9(01) 9(08) 9(08) X(50) 9(09) 9(04) 9(02) X(01) 279-328 329-334 335-335 336-343 Favorecido 344-351 352-401 402-410 411-414 415-416 Tipo CPR 417-417 Informar o tipo de CPR Informar: P-Produtos; F-Financeiro. Valor da colocao do ativo. Cdigo do preo ESALQ. Percentual a ser aplicado ao preo ESALQ. (Continua) Cdigo CETIP do participante onde o depsito est sendo efetuado. Nome/Razo Social do Favorecido. CPF/CNPJ do Favorecido. Ordem do CNPJ. Digito verificador do CNPJ ou CPF. Local de entrega do produto. Cdigo da cidade onde ser entregue o produto 0 Aval Prprio; 1 - Sem Garantia; 2 Aval de Terceiros; 3 Seguro; 4 Real. Conta Garantidor da CPR.

CPF/CNPJ Ordem CNPJ DV Cod. Municipio

9(09) 9(04) 9(02) 9(06)

258-266 267-270 271-272 273-278

Valor Colocao ndice ESALQ Percentual

9(15)V(02) 418-434 9(03) 435-437

9(03)V(04) 438-444

Participante

84

Valor Resgate Modalidade de Liquidao Banco Liquidante Data de Agendamento Filler

9(15)V9(2) 445-461 9(01) 462-462 Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta 463-470 471-478 Este campo deve estar em branco. 479-500

Informado quando o preo de resgate for acertado no registro da CPR. Cdigo da modalidade de liquidao. Banco liquidante do participante. Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento). Espao em branco. (Fim)

9(08) 9(08) X(22)

Tabela Cdigo CdigoDenominao 15 US$PTAX800 COM 46 Boi Gordo - ESALQ 47 Caf Arbica - ESALQ 48 Cana-de-Acar - ESALQ 49 Boi Gordo - BM&F 50 Caf Arbica - BM&F 51 Acar Cristal - BM&F 52 Soja - BM&F 53 Milho - BM&F 59 US$ PTAX 11h30 65 US$ COM EXP

Participante

85

CPR 29 (Transferncia de Ativo para Bolsas - 500 caracteres). Registro Campo Ident-Funo Participante Cd. Atualizao N. Operao Original Tipo de Operao Cedente Favorecido Ativo N. Operao Quantidade Corretor - BMF Formato X(05) 9(08) X(01) Posio 1-5 6-13 14-14 Contedo Descrio CPR 29 Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante. I-Inclui lanamento de transferncia de CPR. E-Exclui lanamento de transferncia de CPR. Nmero da operao original a ser excluda. T Indica que uma transferncia. Cdigo CETIP da conta prpria do detentor da CPR. Cdigo CETIP da conta prpria do participante que est recebendo a CPR. Cdigo do ativo objeto da transferncia.. Nmero da operao acordado entre as partes. Quantidade total da CPR. Cdigo CETIP da conta prpria da Corretora de Mercadorias. Campo de preenchimento obrigatrio quando favorecido for Bolsa. Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica da Corretora de Mercadorias. Preenchimento obrigatrio quando a Corretora de Mercadorias no possuir conta na CETIP e favorecido for Bolsa. Ser de preenchimento facultativo, quando campo Corretora de Mercadorias tiver sido informado. Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica ou CPF do detentor atual. Espao em branco. (Fim)

9(08) X(01) 9(08) 9(08) X(12) 9(08) 9(12) 9(08)

15-22 23-23 24-31 32-39 40-51 52-59 60-71 72-79

CNPJ - Corretor

9(14)

80-93

CNPJ / CPF Cliente Filler

9(15) X(392)

94-108 109-500

Participante

86

Lay-out SCO

SCO 21 - Depsito / Retirada de Contratos de Opo SCO 22 - Registro de contratos de Opo SCO 26 - Especificao de Armazm de Entrega SCO 51 - Cadastro de Armazm

Participante

87

4.5 Descrio do layout do arquivo SCO SCO 21 (Depsito / Retirada de Contratos de Opo - 500 caracteres) Registro Campo Ident - Funo N. operao Participante Contrato Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(12) Posio 1-5 6-13 14-21 22-33 Contedo Descrio SCO 21 Cdigo identificador da funo. Nmero atribudo a operao. Cdigo CETIP do participante. Cdigo do contrato com 12 caracteres, sendo que os 3 primeiros idenficam o produto (alfanumrico), o 4 a opo (V- venda e C- compra), os seguintes o ano de emisso do contrato (numrico) e os 4 ltimos o nmero de srie do contrato (numrico). Quantidade de contratos com at 12 caracteres numricos. Valor a ser pago pelo comprador para obter o direito de vender CONAB o produto objeto da opo, informar com at 10 nmeros inteiros e 2 casas decimais. Cdigo da modalidade de liquidao. Banco Liquidante do participante

Quantidade de contrato Prmio por contrato

9(12) 9(12)

34-45 46-57

Modalidade de Liquidao Banco Liquidante Nome Endereo Bairro Cidade UF CEP Contato DDD Telefone Ramal Telex CGC Ordem Digito Inscrio Estadual Filler

9(01) 9(08)

58-58 59-66

X(50) X(40) X(18) X(16) X(02) 9(08) X(40) 9(04) 9(08) 9(04) 9(10) 9(09) 9(04) 9(02) 9(18) X(201)

DADOS DO TITULAR FAVORECIDO 67-116 Nome do favorecido. 117-156 Endereo do favorecido. 157-174 Bairro do favorecido. 175-190 Cidade do favorecido. 191-192 UF. 193-200 CEP. 201-240 Contato. 241-244 DDD. 245-252 Telefone. 253-256 Ramal. 257-266 Telex. 267-275 CGC. 276-279 Ordem. 280-281 Digito. 282-299 Inscrio Estadual. 300-500 Espao no utilizado (Fim)

Participante

88

SCO 22 (Registro de contratos de Opo - 500 caracteres) Registro Campo Ident - Funo Produto Contrato de Opo de Venda Ano Ms Serie Data do Leilo Quantidade de contratos ofertados Data vencimento Preo de exerccio Unidade exerccio N edital Data do lanamento do edital Cd. Produto Classe/Tipo/PH Safra Caracterstica Quantidade por produto Acondicionamento UF entrega Filler Formato X(05) X(03) X(01) X(02) 9(02) 9(04) 9(08) 9(06) 9(08) 9(10)9(02) Posio 1-5 6-8 9-9 10 12 14 18 11 13 17 25 Contedo SCO22 Ex.: ARZ, MLH ou ALG. Descrio Cdigo identificador da funo Mnemnico que identifica o produto. V- Venda. Ano de vencimento do contrato. Ms de vencimento do contrato. Identificao de srie do contrato. Dia, ms e ano que vai ocorrer o leilo. Formato: DDMMAAAA. Quantidade total de contratos. Dia, ms e ano do vencimento do contrato. Formato: DDMMAAAA. Valor a ser pago pela CONAB na aquisio do produto, informar com at 10 nmeros inteiros e 2 casas decimais. Unidade do produto. Nmero de lanamento do Edital. Data do lanamento do edital. Produto X(04) X(20) 9(04) X(60) 9(12) X(05) X(02) X(325) 69 - 72 73 - 92 93 - 96 97 - 156 157 - 168 169 - 173 174 - 175 176 - 500 Cdigo identificador do produto Classificao do produto. Ano de Produo Agrcola. Descrio detalhada do produto. Quantidade do produto por contrato. Cdigo que identifica a forma de armazenamento. Unidade Federativa de entrega do produto. Espao no utilizado (Fim)

26 - 31 32 - 39 40 - 51

9(05) X(04) 9(08)

52 - 56 57 - 60 61 - 68

Participante

89

SCO 26 (Especificao de Armazm de Entrega - 500 caracteres) Registro Campo Ident - Funo Contrato Armazm (1) Armazm (2) Armazm (3) Armazm (4) Armazm (5) Armazm (6) Armazm (7) Armazm (8) Armazm (9) Filler Formato X(05) X(12) X(11) X(11) X(11) X(11) X(11) X(11) X(11) X(11) X(11) X(384) Posio 15 617 1828 2939 4050 5161 6272 7383 8494 95-105 106-116 117-500 Contedo Descrio SCO 26 Cdigo identificador da funo. Cdigo do contrato de Opo.

Cdigo do armazm de entrega, de acordo com tabela da CONAB.

Espao no utilizado (Fim)

SCO 27 (Confirmao de Depsito 500 caracteres) Registro Campo Ident - Funo D ou R (Depsito ou Retirada) Nmero da operao Participante Contrato Formato X(05) X(1) 9(08) 9(08) 9(12) Posio 15 66 7 14 15 22 23 34 Contedo Descrio SCO 27 Cdigo identificador da funo. D ou R Confirmao de Depsito (D) ou Retirada (R). Nmero atribudo operao. Cdigo CETIP do participante. Cdigo do contrato com 12 caracteres, sendo que os 3 primeiros idenficam o produto (alfanumrico), o 4 a opo (V- venda e C- compra), os seguintes o ano de emisso do contrato (numrico) e os 4 ltimos o nmero de srie do contrato (numrico). Quantidade de contratos com at 12 caracteres numricos. Valor a ser pago pelo comprador para obter o direito de vender CONAB o produto objeto da opo, informar com at 10 nmeros inteiros e 2 casas decimais. (Continua)

Quantidade de Contratos Prmio por Contrato

9(12) 9(10)V99

35 46 47 58

Participante

90

Campo Modalidade Liquidao

Formato 9(01)

Posio 59 59

Banco Liquidante Filler

9(08) X(433)

60 67 68 500

Contedo Descrio Informar: Cdigo da modalidade de liquidao. 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta Banco Liquidante do participante Espao no utilizado. (Fim)

SCO 51 (Cadastro de Armazm - 500 caracteres) Campo Ident - Funo Armazm Nome Endereo Municpio UF Tipo Capacidade Credenciado Situao DMACON DMAAUD Filler Formato X(05) X(11) X(50) X(40) X(30) X(02) 9(02) 9(07) 9(01) X(01) 9(06) 9(06) X(339) Posio 1-5 6-16 17-66 67-106 107-136 137-138 139-140 141-147 148-148 149-149 150-155 156-161 162-500 Contedo Descrio SCO 51 Cdigo identificador da funo Cdigo do armazm Nome do armazm Endereo do armazm Municpio do armazm UF do armazm Tipo do armazm Capacidade do armazm Credenciado pelo armazm Situao do armazm DMA de Consultoria do armazm DMA de Auditoria do armazm Espao no utilizado (Fim)

Participante

91

Layout SCF

SCF 11 - Registro de Colocao / Resgate SCF 12 - Cancelamento de registro SCF 17 - Especificao de quantidade de cotas SCF 21 Depsito e Retirada SCF 27 Confirmao Depsito e Retirada SCF 53 Valorizao de Cota de Fundo

Participante

92

4.6 Descrio do layout do arquivo SCF Header Campo Data referncia Filler Formato X(08) X(112) Posio 1-8 9-120 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

SCF 11 (Registro de Colocao / Resgate - 120 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte N. operao Situao Fundo Valor

Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(04) 9(01) X(10) 9(14)V9(02)

Posio 1-5 6-13 14-21 22-25 26-26 27-36 37-52

Quantidade

9(12)V9(08)

53-72

Vinculao em Reserva Tcnica Modalidade de Liquidao

X(01)

73-73

9(01)

74-74

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

75-82 83-90

Contedo Descrio SCF 11 Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo a operao de colocao/resgate. 1 ou 2 1- Venda, 2- Compra Cdigo do Fundo. Ex.: Valor financeiro da operao em 100000 = moeda nacional. 1.000,00 Ex.: Quantidade de Cotas. 10000000 Somente p/ Adm. Fundo. 0 = 1,0000000 0 S ou N S Com vinculao em RT N Sem vinculao em RT Somente p/ Cotista. Informar: Cdigo da modalidade de liquidao 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta Cdigo do Banco Liquidante. Este campo deve estar em branco. Data de Agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento).

Filler

X(30)

91-120

Espao em branco. (Fim)

Participante

93

SCF 12 (Cancelamento de registro 120 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Situao Fundo N. operao original N. operao Filler Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(01) X(10) 9(04) 9(04) X(80) Posio 1-5 6-13 14-21 22-22 23-32 33-36 37-40 41-120 Contedo Descrio SCF 12 Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP da contraparte na operao. 1- Venda, 2- Compra Cdigo do Fundo. Nmero atribudo a operao original de colocao, resgate ou de especificao que se quer cancelar. Nmero atribudo a operao de cancelamento de colocao, resgate ou especificao de quantidade de cotas. Espao em branco. (Fim)

Participante

94

SCF 17 (Especificao de quantidade de cotas 120 caracteres) Uso exclusivo para Administrador do Fundo. Registro Campo Ident-Funo Participante Colocao/ Resgate/ Reserva Tcnica (C/R/T). Contraparte Fundo Formato X(05) 9(08) X(01) Posio 1-5 6-13 14-14 Contedo Descrio SCF 17 Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP da conta emissora do administrador do fundo. C- Colocao, R- Resgate, T Reserva Tcnica..

9(08) X(10)

15-22 23-32

Quantidade Valor coloc/resg/ Reserva Tcnica. Data de aquisio Num operao Operao original/ Num.Resgate Data operao original/ Num.Resgate Filler

9(12)V9(08) 9(14)V9(02)

33-52 53-68

Cdigo CETIP do participante que realizou a colocao ou resgate. Cdigo do Fundo Os 5 primeiros caracteres identificam o administrador, os 2 seguintes o tipo de fundo e os 3 ltimos o nmero sequencial. Quantidade de Cotas. Valor financeiro correspondente quantidade de cotas especificada. Data de aquisio das cotas especificadas, informado no caso de R- resgate. Nmero atribudo a operao. Nmero atribudo a operao original de colocao ou resgate. Dia, ms e ano da operao original de colocao ou resgate. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco. (Fim)

9(08) 9(04) 9(04) 9(08)

69-76 77-80 81-84 85-92

X(28)

93-120

Participante

95

SCF 21 (Depsito e Retirada 120 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Tipo Participante Fundo Quantidade Formato X(05) X(01) 9(08) X(10) 9(12)v9(08) Posio 1-5 6-6 7-14 15-24 25-44 Contedo SCF21 D ou R Descrio Cdigo identificador da funo. D-Deposito, R-Retirada Cdigo CETIP do participante. Cdigo do Fundo Ex.: Valor numrico no editados 100000000 = 1,00000000 Ex.: 100000 Valor numrico no editados = 1.000,00 Data no formato: DDMMAAAA S ou N S Com vinculao em RT N Sem vinculao em RT Somente p/ Cotista. Espao em branco. (Fim)

Valor Data Aquisicao Vinculao em Reserva Tcnica Filler

9(14)v9(02) 9(08) X(01) X(51)

45-60 61-68 69-69 70-120

SCF 27 (Confirmao Depsito e Retirada 120 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Tipo Participante Fundo Quantidade Formato X(05) X(01) 9(08) X(10) 9(12)v9(08) Posio Contedo 1-5 SCF27 6-6 7-14 15-24 25-44 D ou R Descrio Cdigo identificador da funo. D-Deposito, R-Retirada Cdigo CETIP do participante. Cdigo do Fundo Ex.: Valor numrico no editados 100000000 = 1,00000000 Ex.: 100000 Valor numrico no editados = 1.000,00 Data no formato: DDMMAAAA Nmero atribudo a operao de Depsito ou Retirada Espao em branco. (Fim)

Valor Data Aquisicao N. operao Filler

9(14)v9(02) 9(08) 9(04) X(48)

45-60 61-68 69-72 73-120

Participante

96

SCF 53 (Valorizao de Cota de Fundo 120 characters) Uso exclusivo para Administrador do Fundo Registro Campo Ident-Funo Fundo Data da Cota Valor da Cota Valor do Patrimonio Liquido Sinal da rentabilidade Dia Valor da rentabilidade Dia Sinal da rentabilidade Mes Valor da rentabilidade Mes Sinal da rentabilidade Ano Valor da rentabilidade Ano Filler Formato X(05) X(10) 9(08) 9(08)v9(08) 9(16)v9(02) X(01) 9(05)v9(04) X(01) 9(05)v9(04) X(01) 9(05)v9(04) X(33) Posio 1-5 6-15 16-23 24-39 40-57 58 59-67 68 69-77 78 79-87 88-120 + ou + ou + ou Contedo Descrio SCF53 Cdigo identificador da funo. Cdigo do Fundo Data no formato DDMMAAAA Valor numrico no editados Valor numrico no editados (-) Valor Rentab. Dia Neg. (+) Valor Rentab. Dia. Pos. Valor numrico no editados (-) Valor Rentab. Dia Neg. (+) Valor Rentab. Dia. Pos. Valor numrico no editados (-) Valor Rentab. Dia Neg. (+) Valor Rentab. Dia. Pos Valor numrico no editados Espao em branco. (Fim)

Participante

97

Layout SFF

Depsito sem Financeiro Retirada sem Financeiro Negociao de Compra/Venda Reteno de IR Atualizao de valor da cota Registro de operaes de intermediao

Participante

98

4.7 Descrio do layout do arquivo SF (mdulo Fundos Fechados) Sistema de Fundos Fechados Nome do Arquivo Depsito sem Financeiro Header Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Parte Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) Posio 1-3 4-5 6-6 7-16 Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 01 Cdigo da operao. 1 Linha de Dados. Cdigo Cetip do participante lanador da operao. No lanamento para a colocao primria, o cdigo do adquirente. No lanamento de confirmao, o cdigo cetip do Fundo Fechado. Cdigo Cetip da contraparte. No lanamento de colocao primria, o cdigo do Fundo Fechado. No lanamento de confirmao, o cdigo do adquirente. Quantidade de Cotas a Depositar. CFF Instrumento financeiro utilizado no lanamento efetuado. Cdigo do ativo a ser depositado. Nmero atribudo, pela participante, ao depsito efetuado. (Continua) Formato X(03) 9(02) 9(01) X(20) 9(08) X(25) Posio 1-3 4-5 6-6 7-26 27-34 35-59 Contedo SFF 01 0 Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo da operao. Linha de Header. Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAAMMDD. Espao em branco

Tamanho do Registro Caracteres: 69

Contraparte

X(10)

17-26

Quantidade a Depositar Tipo de Instr. Financeiro Cdigo do Ativo Meu nmero

9(10)V9(08) X(04) X(11) 9(10)

27-44 45-48 48-59 60-69

Participante

99

Footer Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(53) Posio 1-3 4-5 6-6 7-16 17-69 Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 01 Cdigo da operao. 9 Linha de Footer. Quantidade de registros enviados. Espao em branco

Participante

100

Sistema de Fundos Fechados Nome do Arquivo Retirada sem Financeiro Header Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Parte Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) Posio Contedo 1-3 SFF 4-5 11 6-6 7 - 16 1 Formato X(03) 9(02) 9(01) X(20) 9(08) X(25) Posio 1-3 45 66 7 - 26 27 - 34 35 - 59 Contedo SFF 11 0

Tamanho do Registro Caracteres: 69

Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo da operao. Linha de Header. Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espao em branco

Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo da operao. Linha de Dados. Cdigo Cetip do participante lanador da operao. No lanamento para a colocao primria, o cdigo do adquirente. No lanamento de confirmao, o cdigo cetip do Fundo Fechado. Cdigo Cetip da contraparte. No lanamento de colocao primria, o cdigo do Fundo Fechado. No lanamento de confirmao, o cdigo do adquirente. Quantidade de Cotas a Retirar.

Contraparte

X(10)

17 - 26

Quantidade a Retirar Tipo de Instr. Financeiro Cdigo do Ativo Meu nmero

9(10)V9(08) X(04) X(11) 9(10)

27 - 44 45 - 48 48 - 59 60 - 69 CFF

Instrumento financeiro utilizado no lanamento efetuado. Cdigo do ativo a ser retirado. Nmero atribudo, pela participante, a retirada efetuada. (Continua)

Participante

101

Footer Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(53) Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 16 17 - 69 Contedo SFF 01 9 Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo da operao. Linha de Footer. Quantidade de registros enviados. Espao em branco

Participante

102

Sistema de Fundos Fechados Nome do Arquivo Negociao de Compra/Venda Header Seq Campo 1 ID do Sistema 4 Cdigo da Operao 6 ID Tipo de Linha 7 Entidade que gerou o Arquivo 27 Data 35 Filler Registro Seq Campo 1 ID do Sistema 4 Cdigo da Operao 6 ID Tipo de Linha 7 Parte 17 Papel da Parte 19 Contraparte 29 Tipo de Instrumento Financeiro 33 Cdigo do Ativo 44 Quantidade de cotas a negociar 56 Casas decimais da quantidade de cotas a negociar. Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(02) X(10) X(04) X(11) 9(12) 9(08) Formato X(03) 9(02) 9(01) X(20) 9(08) X (84)

Tamanho do Registro Caracteres: 118

Posio Contedo Descrio 1-3 SFF Cdigo identificador do sistema. 4-5 52 Cdigo da operao 6-6 0 Linha de Header 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. 27-34 Formato AAAAMMDD 35-118 Espaos em branco

Posio Contedo Descrio 1-3 SFF Cdigo identificador do sistema. 4-5 52 Cdigo da operao. 6-6 1 Linha de Dados 7-16 Cdigo CETIP do participante que est efetuando o lanamento. 17-18 P1 ou P2 P1 Comprador e P2 - Vendedor 19-28 Cdigo CETIP da contraparte no lanamento. 29-32 CFF Tipo de Instrumento financeiro a ser negociado. 33-43 Cdigo do ativo a ser negociado. 44-55 Quantidade de cotas a negociar entre as partes. 56-63 Casas decimais da quantidade de cotas a negociar entre as partes. (Continua)

Participante

103

Seq Campo 64 Preo Unitrio 76 Casas decimais do Preo unitrio 84 Conta Banco Liquidante Parte

Formato 9(12) 9(08) X(10)

94 Modalidade de Liquidao 95 Data da Operao (Retroativa) 103 Meu Nmero 113 Nmero de Associao Footer Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(102)

9(01) 9(08) 9(10) 9(06)

Posio Contedo Descrio 64-75 Preo unitrio acordado para a negociao. 76-83 Casas decimais do preo unitrio acordado para a negociao. 84-93 Banco Liquidante da Parte. Preenchimento opcional, quando no for informado, o sistema assume o Banco Liquidante principal do participante que est efetuando o lanamento. Modalidade de Liquidao. 94-94 0 ou 2 0 SEM MODALIDADE e 2 - BRUTA 95-102 AAAAMMDD 103-112 113-118 Nmero fornecido pelo participante operao. Nmero de associao.

Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 16 17 - 118

Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 52 Cdigo da operao. 9 Linha de Footer. Quantidade de registros enviados. Espao em branco (Fim)

Participante

104

Sistema de Fundos Fechados Nome do Arquivo Reteno de IR Header Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Emissor Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) Posio 1-3 4-5 6-6 7 16 Formato X(03) 9(02) 9(01) X(20) 9(08) X(97) Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 26 27 - 34 35 - 131

Tamanho do Registro Caracteres: 131

Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 64 Cdigo da operao. 0 Linha de Header. Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espao em branco

Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 64 Cdigo da operao. 1 Linha de Dados. Conta emissora 44 do Fundo Fechado que emitiu o ativo responsvel pelo fato gerador da reteno de IR. Conta prpria (Pessoa Jurdica No Financeira) do detentor das cotas que est realizando a reteno do IR. Instrumento financeiro envolvido na operao. Cdigo do ativo a ser negociado. Nmero da operao de Pagamento de Rendimentos ou de Resgate sobre a qual incidir a reteno do imposto. Nmero fornecido pelo participante operao. Valor do imposto a ser retido, com 2 casas decimais.

Detentor

X(10)

17 26

Tipo de Instr. Financeiro Cdigo do Ativo Nmero da Operao Original Meu nmero Valor do IR

X(04) X(11) 9(16)

27 30 31 41 42 57

CFF

9(10) 9(14)V9(02)

58 67 68 - 83

Participante

105

Campo CNPJ/CPF

Quantidade Alquota Data de Aquisio Papel

Contedo Descrio CPF - 11 posies com zeros esquerda caso necessrio e com 3 espaos em branco a direita. CNPJ 14 posies com zeros esquerda se necessrio. 9(12)V9(08) 98 - 117 Quantidade de cotas. 9(03)V9(02) 118 122 Alquota do IR. 9(08) 123 130 Data de aquisio das cotas. X(01) 131 131 E Emissor e D Detentor.

Formato 9(14)

Posio 84 97

Footer Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(115) Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 16 17 - 131 Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 64 Cdigo da operao. 9 Linha de Footer. Quantidade de registros enviados. Espao em branco (Fim)

Participante

106

Sistema de Fundos Fechados Nome do Arquivo Atualizao de valor da cota Header Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Tipo de Instr. Financeiro Cdigo do Ativo Valor da Cota Data do Valor Formato X(03) 9(02) 9(01) X(04) X(11) 9(14)V9(08) 9(08) Posio 13 45 66 7 10 11 21 22 43 44 - 51 Formato X(03) 9(02) 9(01) X(20) 9(08) X(17) Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 26 27 - 34 35 - 51

Tamanho do Registro Caracteres: 51

Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 15 Cdigo da operao. 0 Linha de Header. Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espao em branco

Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 15 Cdigo da operao. 1 CFF Linha de Dados. Instrumento financeiro envolvido na operao. O cdigo do ativo cujo valor da cota ser atualizado. Valor da cota a ser atualizado. Data da atualizado da cota. Formato: AAAAMMDD.

Footer Campo ID do sistema Cdigo da operao Id Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(03) 9(02) 9(01) X(10) X(35) Posio 1-3 4-5 6-6 7 - 16 17 - 51 Contedo Descrio SFF Cdigo identificador do sistema. 15 Cdigo da operao. 9 Linha de Footer. Quantidade de registros enviados. Espao em branco (Fim)

Participante

107

Layout MOP

MOP 11 - Registro de Negcio MOP 12 - Cancelamento de Negcio MOP 14 - Lanamento de Ativos p/Liq. Leilo

Participante

108

4.8 Descrio do layout do arquivo MOP MOP 11 (Registro de Negcio -180 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(172) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao Formato: DDMMAAAA 9-180 Espao em branco

Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Cod.Operao N Operao Tipo Operao Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(03) 9(04) 9(01) Posio 1-5 6-13 14-21 22-24 25-28 29-29 0, 1, 2, 4, 5 Contedo MOP11 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte com quem foi efetuada a operao. Cdigo que identifica a operao Nmero atribudo operao. Ver observao abaixo. 0 Repasse; 1 Venda de posio prpria; 2 Compra; 4 Repasse da Consignada; 5 Venda da Consignada. Cdigo identificador do ativo. Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. Preo unitrio do ativo com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. Nmero atribudo operao original. Data da operao original. Formato: DDMMAAAA. Uso exclusivo nas operaes de cauo. Data do vencimento da operao. Formato: DDMMAAAA. Preo unitrio do ativo na data do compromisso com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. (Continua)

Ativo Quantidade PU

X(10) 9(12) 9(16)

30-39 40-51 52-67

N Operacao Orig. Data Opera. Orig. Direitos p/ Caucionantes Data Compromisso PU Compromisso

9(04) 9(08) X(01) 9(08) 9(16)

68-71 72-79 80-80 81-88 89-104 S Sim N - No

Participante

109

Campo Modalidade de Liquidao

Formato Posio Contedo 9(01) 105-105 Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta 9(08) 9(08) 106-113 114-121 Este campo deve estar em branco. 122-129 Este campo deve estar em branco.

Descrio Cdigo da modalidade de liquidao.

Banco Liquidante Data de Agendamento Agente de Compensao

Banco liquidante do participante.

9(08)

Data de Liquidacao Nmero de Associao

9(08)

9(06)

Filler

X(37)

Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento). Pessoa jurdica, responsvel pela prestao de servios de compensao e liquidao das operaes realizadas no mbito da CENTRAL para seus clientes e terceiros. (Desativado). 130-137 Este campo Data de liquidao. deve estar Formato: DDMMAAAA. em branco. (Desativado). 138-143 Nmero que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. 144-180 Espao em branco. (Fim)

Observao: A faixa de Valores entre 8.000 a 8.999 utilizada pelos sistemas para representar operaes geradas automaticamente pela Plataforma de Negociao CETIPNET, devido a isso, esses valores no podem ser atribudos, pelo participante, ao campo "Nmero da operao".

003 010 013 023 035 052 053 054 055 057

TAB I Cdigo Operao Retorno de cauo 071 Transf. Especial (Conta margem) Antecipao de Cauo 073 Transf. titulos (Bolsa) Cauo de ativo 077 Transf. Titulos entre Clientes Vinculao de reserva tcnica 352 Operao definitiva Retroativa Antecip. desv. reserva tcnica 354 Compromissada Prefixada Retro Compra/Venda definitiva 355 Antecipac. de compromisso Retro Transf. Especial (Cta MV) 357 Compromissada Pos-Fixada Retro Compromissada c/ PU certo 554 Documentacional da 054 Antecipao de compromisso Compromissada c/ PU em aberto

Participante

110

MOP 12 (Cancelamento de Negcio 56 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Ident-Funo Participante Comprador Vendedor Ativo Numero da operao original Numero da operao Data Agendamento Op. Original Filler Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(08) X(10) 9(04) 9(04) 9(08) X(01) Posio 1-5 6-13 14-21 22-29 30-39 40-43 44-47 48-55 56-56 Contedo MOP12 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP do participante comprador. Cdigo CETIP do participante vendedor Cdigo do ativo. Nmero da operao que est sendo cancelada. Nmero atribudo operao de cancelamento. Somente para operaes com agendamento. Espao em branco. (Fim) Formato 9(08) X(48) Posio 1-8 9-56 Contedo Descrio Data da operao Formato: DDMMAAAA Espao em branco

Participante

111

MOP 14 (Lanamento de Ativos p/Liq. Leilo 57 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo IdentFuno Participante Ativo do Leilo N. do Leilo Tipo do Leilo Opo Ativo Quantidade do Ativo Formato X(05) 9(08) X(12) 9(08) X(01) X(01) 9(10) 9(12) Posio 1-5 6-13 14-25 26-33 34-34 35-35 36-45 46-57 Preencher com: P ou S Preencher com: I, A ou E. Contedo MOP 14 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante. Caso o cdigo CDP/INSS no seja informado, preencher com branco Nmero atribudo do leilo. P- Primrio; S- Secundrio. I- Incluso; A Alterao ou E Excluso Cdigo do ativo utilizado para liquidao do leilo. Quantidade do ativo utilizado para liquidao do leilo. (Fim) Formato 9(08) X(49) Posio 1-8 9-57 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

Participante

112

Layout SLH

SLH SLH SLH SLH

11 12 21 27

- Registro de Negcio Cancelamento de Registro - Retirada - Confirmao de Retirada

Participante

113

4.9 Descrio do layout do arquivo SLH Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(172) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-180 Espao em branco.

SLH 11 (Registro de Negcio - 180 caracteres) Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Cod.Operao N Operao Tipo Operao Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(03) 9(04) 9(01) Posio 1-5 6-13 14-21 22-24 25-28 29-29 Descrio Cdigo identificador da funo. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte com quem foi efetuada a operao. Cdigo que identifica a operao Nmero atribudo operao. Ver observao abaixo. 0, 1, 2, 4, 5 0 Repasse; 1 Venda de posio prpria; 2 Compra; 4 Repasse da Consignada; 5 Venda da Consignada. Cdigo identificador do ativo. Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. Preo unitrio do ativo com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. Nmero atribudo operao original. Data da operao original. Formato: DDMMAAAA. Uso exclusivo nas operaes de cauo. Data do vencimento da operao. Formato: DDMMAAAA. (Continua) Contedo SLH11

Ativo Quantidade PU

X(10) 9(08) 9(16)

30-39 40-47 48-63

N Operacao Orig. Data Operaco Orig. Direitos p/ Caucionantes Data Compromisso

9(04) 9(08) X(01) 9(08)

64-67 68-75 76-76 77-84

S= Sim N= No

Participante

114

Campo PU Compromisso Modalidade de Liquidao

Formato 9(16)

9(01)

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

Posio Contedo Descrio 85-100 Preo unitrio do ativo na data do compromisso com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. 101-101 Informar: Cdigo da modalidade de liquidao. 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta 102-109 Banco liquidante do participante. 110-117 Este campo deve estar em branco. 118-125 Este campo deve estar em branco. 126-133 Este campo deve estar em branco. 134-139 Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento).

Agente de Compensao

9(08)

Data de Liquidacao

9(08)

Pessoa jurdica, responsvel pela prestao de servios de compensao e liquidao das operaes realizadas no mbito da CENTRAL para seus clientes e terceiros. (Desativado) Data de liquidao. Formato: DDMMAAAA. (Desativado)

Nmero de Associao

9(06)

Filler

X(33)

140-180

Nmero que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Espao em branco.

Observao: A faixa de Valores entre 8.000 a 8.999 utilizada pelos sistemas para representar operaes geradas automaticamente pela Plataforma de Negociao CETIPNET, devido a isso, esses valores no podem ser atribudos, pelo participante, ao campo "Nmero da operao".

Participante

115

Cdigo 003 013 014 023 035 052 053 054 055 057 064 071 075 077 554

Tabela de Cdigo de Operaes Descrio Retorno de Cauo Cauo Resgate Antecipado Vinculao de Reserva Tcnica Antecipao da Desvinculao de Reserva Tcnica Operao Definitiva Transf. Especial (Cta MV) Operao Compromissada com PU Certo Antecipao de Compromisso Operao Compromissada sem PU Reteno de Imposto de Renda Transferncia Especial (Conta Margem) Transferncia de Ttulos (Bolsa) Transferncia de Ttulos entre Clientes Doc. Transferncia de Registro Ttulos

Participante

116

SLH 12 (Cancelamento de Registro - 60 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo IdentFuno Participante Comprador Vendedor Ativo N. operao original N. operao Data operao original Filler Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(08) X(10) 9(04) 9(04) 9(08) X(05) Posio 1-5 6-13 14-21 22-29 30-39 40-43 44-47 48-55 56-60 Contedo Descrio SND12 ou Cdigo identificador da funo. SLH12 Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP do participante comprador. Cdigo CETIP do participante vendedor Cdigo do ativo. Nmero da operao que est sendo cancelada Nmero atribudo a operao de cancelamento. Data da operao que est sendo cancelada. Formato: DDMMAAAA Espao em branco. (Fim) Formato 9(08) X(52) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-60 Espao em branco.

Participante

117

SLH 21 (Retirada - 80 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(72) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-80 Espao em branco.

Registro Campo IdentFuno Cd. Atualizao Tipo Participante Ativo Quantidade N. Operao Original Filler Formato X(05) X(01) X(01) 9(08) X(10) 9(08) 9(04) Posio Contedo Descrio 1-5 SLH 21 Cdigo identificador da funo. 6-6 7-7 8-15 16-25 26-33 34-37 I-Incluso Cdigo que identifica o tipo de E-Excluso atualizao. D-Depsito Tipo da operao. R- Retirada Cdigo CETIP do participante para quem se deseja efetuar a operao. Cdigo identificador do ativo. Quantidade do ativo. Nmero atribudo operao original que dever ser utilizado somente quando da excluso do lanamento. Se incluso, enviar em branco. Espao em branco. (Fim)

X(43)

38-80

Participante

118

SLH 27 (Confirmao de Retirada de Ativos - 60 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(52) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-60 Espao em branco.

Registro Campo Ident.Funo Cd. Atualizao Tipo Membro Ativo Quantidade N Operao Orig. Emissor Filler Formato X(05) X(01) X(01) 9(08) X(10) 9(08) 9(04) 9(08) X(15) Posio Contedo Descrio 1-5 Cdigo identificador da funo. 6-6 I- incluso Cdigo que identifica o tipo da atualizao. E- excluso 7-7 D- deposito Tipo da operao. R- retirada 8-15 Cdigo CETIP do emissor do ativo 16-25 Cdigo identificador do ativo. 26-33 Quantidade do ativo. 34-37 Nmero atribudo operao de incluso ou excluso de depsito/retirada. 38-45 46-60 Espao em branco. (Fim)

Participante

119

Layout SND

SND 11 SND 12 SND 21 SND 27 ativos

- Registro de Negcio de Participantes Cancelamento de Registro - Depsito/Retirada/Converso/Permuta em Aes - Confirmao de depsito, converso, permuta e retirada de

Participante

120

4.10 Descrio do layout do arquivo SND SND 11 (Registro de Negcios do Participante - 180 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(172) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao Formato: DDMMAAAA 9-180 Espao em branco

Registro Campo Ident-Funo Participante Contraparte Cod.Operao N Operao Tipo Operao Formato Posio Contedo Descrio X(05) 1-5 SND11 Cdigo identificador da funo. 9(08) 6-13 Cdigo CETIP do participante. 9(08) 14-21 Cdigo CETIP da contraparte com quem foi efetuada a operao. 9(03) 22-24 Cdigo que identifica a operao 9(04) 25-28 Nmero atribudo operao. Ver observao abaixo. 9(01) 29-29 0, 1, 2, 4, 0 Repasse; 5 1 Venda de posio prpria; 2 Compra; 4 Repasse da Consignada; 5 Venda da Consignada. X(10) 30-39 Cdigo identificador do ativo. 9(08) 40-47 Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. 9(16) 48-63 Preo unitrio do ativo com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. 9(04) 64-67 Nmero atribudo operao original. 9(08) X(01) 9(08) 68-75 76-76 77-84 S Sim N - No Data da operao original. Formato: DDMMAAAA. Uso exclusivo nas operaes de cauo. Data do vencimento da operao. Formato: DDMMAAAA.

Ativo Quantidade PU

N Operacao Orig. Data Opera. Orig. Direitos p/ Caucionantes Data Compromisso

(Continua)

Participante

121

Campo PU Compromisso Modalidade de Liquidao

Formato 9(16)

Posio 85-100

Contedo

9(01)

101-101

Informar: 0-Sem financeiro 1- Cetip 2- Bruta

Descrio Preo unitrio do ativo na data do compromisso com at 10 (dez) nmeros inteiros e 6 (seis) casas decimais. Cdigo da modalidade de liquidao.

Banco Liquidante Data de Agendamento

9(08) 9(08)

102-109 110-117 Este campo deve estar em branco. Este campo deve estar em branco. Este campo deve estar em branco.

Banco liquidante do participante. Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA (Sem uso no momento).

Agente de Compensao

9(08)

118-125

Data de Liquidacao

9(08)

126-133

Pessoa jurdica, responsvel pela prestao de servios de compensao e liquidao das operaes realizadas no mbito da CENTRAL para seus clientes e terceiros. (Desativado) Data de liquidao. Formato: DDMMAAAA. (Desativado)

Nmero de Associao

9(06)

134-139

Filler

X(41)

140-180

Nmero que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Espao em branco. (Fim)

Observao: A faixa de Valores entre 8.000 a 8.999 utilizada pelos sistemas para representar operaes geradas automaticamente pela Plataforma de Negociao CETIPNET, devido a isso, esses valores no podem ser atribudos, pelo participante, ao campo "Nmero da operao".

Participante

122

003 013 023 035 052 053 054 055 057 064

TAB I Cdigo Operao Retorno de cauo 071 Transf. Especial (Conta margem) Cauo de ativo 075 Transf. Titulos ( Bolsa ) Vinculao de reserva tcnica 077 Transf. Titulos entre Clientes Antecip. desv. reserva tcnica 352 Operao definitiva Retroativa Compra/Venda definitiva 354 Compromissada Prefixada Retro Transf. Especial (Cta MV) 355 Antecipac. de compromisso Retro Compromissada c/ PU certo 357 Compromissada Pos-Fixada Retro Antecipao de compromisso 554 Documentacional da 054 Compromissada c/ PU em aberto Retencao de I.R.

Participante

123

SND 12 (Cancelamento de Registro - 60 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo IdentFuno Participante Comprador Vendedor Ativo N. operao original N. operao Data operao original Formato X(05) 9(08) 9(08) 9(08) X(10) 9(04) 9(04) 9(08) Posio 1-5 6-13 14-21 22-29 30-39 40-43 44-47 48-55 Contedo Descrio SND12 ou Cdigo identificador da funo. SLH12 Cdigo CETIP do participante lanador da operao. Cdigo CETIP do participante comprador. Cdigo CETIP do participante vendedor Cdigo do ativo. Nmero da operao que est sendo cancelada Nmero atribudo a operao de cancelamento. Data da operao que est sendo cancelada. Para operaes efetuadas no prprio dia, no necessrio o preenchimento deste campo, j no caso das operaes: 352, 254, 355 e 357, o preenchimento tornar-se- obrigatrio. Formato: DDMMAAAA Espao em branco. (Fim) Formato 9(08) X(52) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-60 Espao em branco.

Filler

X(05)

56-60

Participante

124

SND 21 (Depsito/Retirada/Converso/Permuta em Aes - 380 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(372) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-380 Espao em branco.

Registro Campo Ident-Funo Cd. Atualizao Tipo Formato X(05) X(01) X(01) Posio Contedo Descrio 1-5 SND21 Cdigo identificador da funo. 6-6 I- incluso E- excluso 7-7 D- deposito Identifica o tipo de operao. R- retirada Cconverso P- permuta 8-15 Cdigo CETIP do participante. 16-25 Cdigo identificador do ativo. 26-33 Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. 34-37 Nmero atribudo operao. 38-41 Nmero atribudo operao original.

Participante Ativo Quantidade Nmero de Operao N Operao Orig. Nome CPF/CNPJ Rua Numero Compl. CEP Bairro Cidade UF Pais DDD N Telefone Ramal Identidade Emissor Ident

9(08) X(10) 9(08) 9(04) 9(04)

X(39) 9(15) X(30) 9(05) X(07) 9(08) X(10) X(15) X(02) X(15) X(04) 9(08) 9(04) X(10) X(05)

DADOS DO CLIENTE 42-80 Nome do cliente 81-95 CPF para pessoa fsica; CNPJ para pessoa jurdica. 96-125 126-130 131-137 138-145 Dados do endereo. 146-155 156-170 171-172 173-187 188-191 Discagem direta a distancia. 192-199 Nmero do telefone. 200-203 Ramal. 204-213 Nmero da identidade. 214-218 rgo Emissor. (Continua)

Participante

125

Campo Sexo Nacionalidade Est.Civil

Formato Posio X(01) 219-219 X(01) X(01) 220-220

Contedo Descrio M ou F

221-221 C, S, V, D,O C-casado S- solteiro V- vivo D-Desquitado O outros. 222-222 F ou J. 223-247 248-255 256-295 296-300 301-320 321-329 330-333 334-337 338-347 348-380 Espao em branco. (Fim) Dados do Banco. Nome do contato. F- Fsica J- Jurdica Profisso do cliente. Data de nascimento (DDMMAAAA)

CC Profisso Nascimento Instituio N Instituio Contato N Cliente Banco Agencia Conta Filler

X(01) X(25) 9(08) X(40) 9(05) X(20) 9(09) 9(04) 9(04) X(10) X(33)

Participante

126

SND 27 (Confirmao de depsito, retirada, converso em aes e permuta 60 caracteres) Header Campo Data Filler Formato 9(08) X(52) Posio Contedo Descrio 1-8 Data da operao. Formato: DDMMAAAA. 9-60 Espao em branco.

Registro Campo Ident.Funo Cd. Atualizao Tipo Formato X(05) X(01) X(01) Posio Contedo Descrio 1-5 SND27 Cdigo identificador da funo. 6-6 I- incluso Cdigo que identifica o tipo da atualizao. E- excluso 7-7 D- deposito Tipo da operao. R- retirada Cconverso P- permuta 8-15 Cdigo CETIP do emissor do ativo 16-25 Cdigo identificador do ativo. 26-33 Quantidade do ativo. 34-37 Nmero atribudo operao de incluso ou excluso de depsito/retirada. 38-45 46-60 Espao em branco. (Fim)

Membro Ativo Quantidade N Operao Orig. Emissor Filler

9(08) X(10) 9(08) 9(04) 9(08) X(15)

Participante

127

Layout TERMO DE MOEDAS

Registro de Contrato do participante Taxa de Cmbio para Avaliao Antecipao por reverso

Participante

128

4.11 Descrio do layout do arquivo Termo de Moedas Registro de Contrato do participante Header Campo Data Formato X(10) Posio 1-10 Contedo Descrio Data da operao. Formato: AAAA-MM-DD.

Registro Campo Id.Sist. C.Op. N Controle Interno Formato X(05) 9(04) X(10) Posio 1-5 6-9 10-19 Contedo TERMO 0001 Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo identificador da operao. Nmero de identificao do lanamento pelo participante ou contraparte. Proporciona o controle interno dos seus prprios lanamentos. No necessrio que o nmero de controle interno seja o mesmo da contraparte, pois o sistema confronta outros dados para que a operao seja efetuada. Cdigo CETIP do participante que est acessando o sistema e, conseqentemente, intermediando a operao entre dois de seus clientes. Cdigo identificador do papel que a parte realiza na operao. Cdigo CETIP do participante que representa a contraparte do lanamento. Sem ponto e trao (Continua)

Lanamento do Participante (Conta) Posio do Participante Contraparte (Conta)

9(08)

20-27

9(01)

28-28

0 Comprador 1 Vendedor

9(08)

29-36

Participante

129

Campo Contrato Global

Formato X(01)

Posio 37-37

Contedo Informar S ou N para indicar a opo de adeso.

Descrio Indica se o contrato que est sendo registrado amparado pelo Contrato Global de Derivativos. Cdigo da moeda negociada pelos participantes, utilizada para apurao de saldo do contrato. Valor do contrato expresso em quantidade de moeda de referncia. Preencher com duas casas decimais, caso contrrio, o sistema preenche com zeros. Valor da taxa de cmbio contratada entre comprador e vendedor. utilizada na apurao do resultado. Preencher com 6(seis) casas decimais para moeda USD (Dlar dos Estados Unidos) e com 8(oito) casas decimais para outras moedas. Data em que o participante contratou a operao. Pode ser informada com data do dia til anterior data do sistema, quando a contraparte na operao um de seus clientes, tipo conta10. Formato: AAAAMMDD Data til da apurao do resultado. Livremente pactuada entre os participantes. Formato: AAAAMMDD (Continua)

Moeda de Referncia Valor Base

9(03) 9(14)V9(02)

38-40 41-56

Taxa a Termo (R$/Moeda):

9(04)V9(08)

57-68

Data de Operao

9(08)

69-76

Data de Vencimento

9(08)

77-84

Participante

130

Campo Cross Rate na Avaliao?

Formato 9(01)

Posio 85-85

Contedo 0 No 1 Sim

Descrio O participante pode ou no optar pela utilizao desta opo. O uso desta opo no permitido, quando moeda de referencia for Dlar dos USA e quando a fonte de informao for Sisbacen. Lista pr-definida: Sisbacen, Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Indica a fonte a ser utilizada para cotao da moeda. De acordo com a opo, so apresentados dados diferentes a serem lanados. Quando opo for Spot a moeda de referncia deve ser USD(220) Dlar dos Estados Unidos. Deslocamento na apurao do resultado. Indica se ser utilizada a cotao de D0, D-1 ou D-2 para a avaliao final do contrato. (Vlido para contratos SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER.) Indica o relatrio utilizado para atualizao do contrato, caso o tipo seja SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER. Lista pr-definida: Reuters, Bloomberg, Brodcast, BCE, entre outros. Exibe o nome da fonte utilizada para apurao da cotao da moeda.

Fonte de Informao

9(01)

86-86

0 SISBACEN 1 FEEDER 2 SPOT 3 SISBACEN/ FEEDER

Cotao para o Vencimento

9(01)

87-87

0 D0 1 D-1 2 D-2

Boletim

9(01)

88-88

Fonte de Consulta

9(01)

89-89

0 11:00h 1 12:00h 2 15:30h 3 18:00 Fechamento 0 REUTERS 1 BROADCAST 2 BLOOMBER G 3 SPOT 4 BCE 5 - OUTROS

(Continua)

Participante

131

Campo Tela ou Funo de Consulta

Descrio Texto livre. Nome da funo de consulta ou cdigo da tela disponibilizada pelo Feeder, que ser utilizada pelos participantes para cotao. Praa de X(20) 110-129 Local de negociao da moeda de Negociao referncia. Horrio de X(20) 130-149 Horrio de verificao da taxa de Consulta cmbio. Cotao - Taxa 9(01) 150-150 0 Compra Cotao da taxa de cmbio utilizada de Cmbio 1 Venda para avaliao. R$/USD 2 Mdia Informar quando a fonte de informao para taxa de cmbio no contrato for Feeder ou Spot. Venda Cotao de Venda; Compra - Cotao de Compra; Mdia Mdia entre as cotaes de compra e venda. Cotao 9(01) 151-151 0 Compra Informar quando houver opo de 1 Venda Paridade Cross Rate. 2 Mdia (Moeda/USD Venda Cotao de Venda; 3 ou Compra - Cotao de Compra; Nenhum USD/Moeda): Mdia Mdia entre as cotaes de compra e venda. Data de 9(08) 152-159 Data pactuada entre as partes para Avaliao. avaliao do contrato mediante informao da taxa de cmbio e paridade. Formato: AAAAMMDD Moeda Cotada 9(03) 160-162 Cdigo da moeda Cotada. Preenchimento obrigatrio para Termo com Paridade/Asitico e branco para o Termo Simples. Tipo Mdia X(01) 163-163 A Tipo de mdia para contrato Asitico Aritmtica Asitico. Simples Preenchimento obrigatrio para P Termo Asitico e branco para as Aritmtica demais opes. Ponderada No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asitico os campos abaixo devem ser preenchidos. Data 9(08) 164-171 Data de Verificao 1 (Asitico) Verificao 1 Formato: AAAAMMDD (Continua)

Formato X(20)

Posio 90-109

Contedo

Participante

132

Campo Valor Referencia 1

Formato 9(14)V9(02)

Posio Contedo 172-187

Descrio Preenchimento obrigatrio. Valor Referencia 1 (Asitico com mdia Ponderada) Para contratos com mdia aritmtica simples, preencher com zeros. *Ver Observao.

188-N

Observao: A partir da posio 188 podem repetir os campos Data Verificao e Valor Referncia em quantas ocorrncias forem necessrias. (Fim)

Participante

133

Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo Simbo Cdigo Casas decimais no registro Moeda Tipo Pas lo Moeda Sisbacen Marco Alemo(*) Peso Argentino Dlar Australiano Franco Belga(*) Boliviano Dlar Canadense Peso Chileno Peso Colombiano Euro Coroa Dinamarquesa Sucre Peseta Espanhola(*) Dlar dos Estados Unidos Franco Francs(*) Florim Holands(*) Lira Italiana(*) Iene Japons Franco de Luxemburgo(*) Peso Mexicano Coroa Norueguesa Novo-Sol Escudo Portugus(*) Libra Esterlina Coroa Sueca Franco Suio Bolivar Boliviano B A A A A A B A A A A A A A A A A A A B A A A A A Alemanha Argentina Austrlia Blgica Bolvia Canad Chile Colmbia Comunicade Europia Dinamarca Equador Espanha Estados Unidos Frana Holanda Itlia Japo Luxemburgo Mxico Noruega Peru Portugal Reino Unido Sucia Suia Venezuela Bolvia DEM ARS AUD BEF BOB CAD CLP COP EUR DKK ECS ESP USD FRF NLG ITL JPY LUF MXN NOK PEN ESC GBP SEK CHF VEB BOB 610 706 150 360 30 165 715 720 978 055 895 700 220 395 335 595 470 400 741 065 660 315 540 070 425 25 30 8 8 8 8 8 8 8 6 (seis) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (Continua) 8 8 8 8

Participante

134

Moeda REAL IUAN RENMIMBI/CHI DOLAR/HONGKONG WON/COREIA NORTE WON/COREIA SUL COROA NORUE/NORUE COROA SUECA/SUECI DOLAR/CINGAPU RA BATH/Tailandia Novo Dolar/Taiwan RUPIA/Indonesia DOLAR/Nova Zeland RANDE/Africa Sul RUPIA/INDI RUBLO/Russia Nova Lira

Tipo A A A A A A A A A A A B A A A A

Pas Brasil China

Simbolo Cdigo Moeda Casas decimais no registro Sisbacen BRL CNY HKD KPW KRW NOK SEK SGD THB TWD IDR NZD ZAR INR RUB TRY 790 795 205 925 930 65 70 195 015 640 865 245 785 860 830 642 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 (Fim)

Hong-Kong Coria do Norte Coria do Sul Noruega Suecia Cingapura Tailndia Formosa(Tai wan) Indonsia Nova Zelandia frica do Sul ndia Russia Turquia

Participante

135

Taxa de Cmbio para Avaliao Header Campo Data Formato X(10) Posio 1-10 Contedo Descrio Data da operao. Formato: AAAA-MM-DD.

Registro Campo Id.Sist. C.Op. N Contr Interno. Participante Pap. Participante C.Parte Formato X(05) 9(04) X(10) 9(08) 9(01) 9(08) Posio 1-5 6-9 10-19 20-27 28-28 29-36 Contedo TERMO 0002 Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo identificador da operao. Nmero de Controle Interno. Cdigo CETIP do participante para o qual est sendo realizado o lanamento. Sem ponto e trao Vazio. Cdigo CETIP do participante que representa a contraparte do lanamento. Sem ponto e trao. Cdigo de identificao do contrato. Valor da cotao da taxa de cmbio. Quando Cross rating, lanar cotao do DOLAR. Valor da cotao da Paridade moeda Base (Referncia) Valor da cotao da Paridade da Moeda Cotada

Contrato Tx Cmbio Tx Paridade Tx Cotada

X(09) 9(04)V9(08) 9(04)V9(08) 9(04)V9(08)

37-45 46-57 58-69 70-81

No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asitico os campos abaixo devem ser preenchidos. Data 9(08) 82-89 Data de verificao do contrato Verificao 1 (asitico). Formato: AAAAMMDD. Tx. Paridade 9(04)V9(08) 90-101 Valor da Cotao da Paridade base / base / cotada 1 cotada. 102-N *Ver Observao Observao: A partir da posio 102 podem repetir os campos Data Verificao e Tx. Paridade base/cotada em quantas ocorrncias forem necessrias. (Fim)

Participante

136

Regras de preenchimento dos campos Tx Cmbio, Tx Paridade e Tx Cotada: Para contrato paridade no asitico sem crossrating: preencher Tx Cmbio com Paridade (Moeda Base / Moeda Cotada) e o campo Tx Cotada com o valor Paridade (R$/Moeda Cotada). Deixar o campo Tx Paridade com valor 0 (zero). Para contrato paridade no asitico com crossrating (*): preencher Tx Cmbio com Taxa Dlar para Cross Rate, o campo Tx Paridade com o valor Paridade (USD/Moeda Base ou Moeda Base/ USD) e o campo Tx Cotada com o valor Paridade (USD/Moeda Cotada ou Moeda Cotada/ USD). Para contrato paridade asitico sem crossrating: preencher Tx Cmbio e Tx Paridade com valor 0 (zero), o campo Tx Cotada com o valor Paridade (R$/ Moeda Cotada). As paridades moeda base/ moeda cotada sero lanados com as datas de verificao. Para contrato paridade asitico com crossrating (*): preencher Tx Cmbio com Taxa Dlar para Cross Rate, o campo Tx Paridade com valor 0 (zero), e o campo Tx Cotada com Paridade (USD/ Moeda Cotada ou Moeda Cotada/ USD). Os valores para Paridade (Moeda Base/Moeda Cotada) sero lanados nos campos Tx Paridade com as datas de verificao. (*) Nos casos com crossrating, se o contrato for SISBACEN/FEEDER o campo Tx Cmbio dever ser 0 (zero), salvo nos casos de greve no Bacen.

Participante

137

Antecipao por reverso Header Campo Data Formato X(10) Posio 1-10 Contedo Descrio Data da operao. Formato: AAAA-MM-DD.

Registro Campo Id.Sist. C.Op. N Contr Interno. Participante Pap. Participante C.Parte Formato X(05) 9(04) X(10) 9(08) 9(01) 9(08) Posio Contedo 1-5 TERMO 6-9 0003 10-19 20-27 28-28 29-36 37-45 46-61 62-69 70-81 82-91 92-99 Descrio Cdigo identificador do sistema. Cdigo identificador da operao. Nmero de Controle Interno. Cdigo CETIP do participante para o qual est sendo realizado o lanamento. Sem ponto e trao. Vazio. Cdigo CETIP do participante que representa a contraparte do lanamento. Sem ponto e trao Cdigo de identificao do contrato. Valor base a Antecipar. Data de Antecipao. (AAAAMMDD) Valor da cotao de reverso. Valor da taxa de juros de reverso. Cdigo CETIP do liquidante para o qual est sendo realizado o lanamento. Sem ponto e trao. Valor da cotao de reverso da moeda cotada. Data de Verificao. Formato: AAAAMMDD. Valor a antecipar da referncia *Ver Observao (Fim)

Contrato X(09) Vl Antecipar 9(14)V9(02) Data Antecipao 9(08) TxTermo 9(04)V9(08) TxJuros 9(02)V9(08) Liquidante 9(08)

TxCotada Data Verif 1 Vl Ref Antecip 1

9(04)V9(08) 100-111 9(08) 112-119

9(14)V9(02) 120-135 136-N

Observao: A partir da posio 136 podem repetir os campos Data Verificao e Valor Referncia Antecip em quantas ocorrncias forem necessrias.

Participante

138

Layout Estratgia de Renda Fixa

Registro da operao de Renda Fixa. Cancelamento de operaes de Renda Fixa. Antecipao da Estratgia de Renda Fixa. Cancelamento da Antecipao da Estratgia de Renda Fixa.

Participante

139

4.12Descrio do layout do arquivo Estratgia de Renda Fixa Estratgia de Renda Fixa BOX de duas pontas Nome do Arquivo Registro da operao de Renda Fixa - Box de 2 Pontas Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(204) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-242

Tamanho do Registro Caracteres 242 Descrio/contedo

OPCAO Linha de Header = 0 0001 Nome Simplificado do participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD Espaos em branco. (Continua) Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0001 BOX2 Estratgia de Box de 2 Pontas. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opo: P1 Titular, P2 Lanador. COROA SUECA - 070 DLAR AMERICANO - 220 DLAR CANADENSE - 165 EURO - 978 FRANCO SUIO - 425 IENE - 470 LIBRA - 540 (Continua)

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo Contrato Cdigo

Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11)

Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25

Conta Parte Conta Contraparte Papel Parte Moeda

X(10) X(10) X(02) X(03)

26-35 36-45 46-47 48-50

Participante

140

Campo Valor da Aplicao Casas Decimais do Valor da Aplicao Valor do Resgate Casas Decimais do Valor do Resgate Data de Incio Data de Vencimento Preo Exerccio Call Casas Decimais do Preo Exerccio Call Preo Exerccio Put Casas Decimais do Preo Exerccio Put Prmio Unitrio Call Casas Decimais do Prmio Unitrio Call Prmio Unitrio Put Casas Decimais do Prmio Unitrio Put Valor Base em Moeda Estrangeira Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira Tipo de Exerccio Banco Liquidante Modalidade

Formato 9(14) 9(02) 9(14) 9(02) 9(08) 9(08) 9(10) 9(08) 9(10) 9(08) 9(10) 9(08) 9(10) 9(08) 9(14) 9(02)

Posio 51-64 65-66 67-80 81-82 83-90 91-98 99-108 109-116 117-126 127-134 135-144 145-152 153-162 163-170 171-184 185-186

Descrio/contedo Valor financeiro da aplicao.

Valor financeiro do resgate.

Formato AAAAMMDD. Formato AAAAMMDD. Cotao da moeda, definida pelos participantes.

Cotao da moeda, definida pelos participantes.

Prmio unitrio a ser pago pelo Titular ao Lanador, por cada quantidade da moeda da opo de compra, que compe a estratgia.

Prmio unitrio a ser pago pelo Titular ao Lanador, por cada quantidade da moeda da opo de venda, que compe a estratgia.

Quantidade de moeda estrangeira, objeto da estratgia.

9(01) X(10) 9(01)

187-187 188-197 198-198

2 Europia Conta do Banco Liquidante Modalidade de liquidao financeira: 0 Sem Modalidade e 2 Bruta (Continua)

Participante

141

Campo Meu Nmero Conta Intermediador Comisso paga pelo Titular Casas Decimais da Comisso paga pelo Titular Comisso paga pelo Lanador Casas Decimais da Comisso paga pelo Lanador

Formato 9(10) X(10) 9(10) 9(02) 9(10) 9(02)

Posio 199-208 209-218 219-228 229-230 231-240 241-242

Descrio/contedo Nmero atribudo operao pelo participante. Cdigo CETIP do participante Intermediador. Em reais.

Em reais.

(Continua) Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registros Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(227) Posio 1-5 6-6 7-16 17-242 Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Espaos em branco.

(Fim) Ex.: OPCAO ODEHOMBI 20040801 OPCAO 10034BOX204H01A00112345.00-812345.108P1USD000010000000000000012000000000002004080120040830000000000285000000000 0000003300000000000001000000000000000002000000000000000000275000000100001.00 -10BOX2A001 OPCAO 9000000000001

Participante

142

Estratgia de Renda Fixa BOX de duas pontas Nome do Arquivo Cancelamento de operaes de Renda Fixa Box de 2 Pontas Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(33) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-71

Tamanho do Registro Caracteres 71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0101 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco. (Continua)

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da operao Tipo Contrato Cdigo

Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) 9(11)

Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0101. BOX2 Estratgia de Box de 2 Pontas. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao de Registro, automaticamente, pelo Sistema. Nmero atribudo operao de Cancelamento pelo participante. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Nmero CETIP Meu Nmero

X(10) X(10) 9(16) 9(10)

26-35 36-45 46-61 62-71

Participante

143

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registros Filler

Formato X(05) 9(01) 9(10) X(55)

Posio 1-5 6-6 7-16 17-71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Espaos em branco. (Fim)

Ex.: OPCAO ODEHOMBI 20040801 OPCAO 10134BOX204H01A00112345.00-812345.10-82004080115050132BOX2A001CL OPCAO 9000000000001

Participante

144

Estratgia de Renda Fixa BOX de duas pontas Nome do Arquivo Antecipao da Estratgia de Renda Fixa Box de 2 Pontas Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(62) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-100

Tamanho do Registro Caracteres 100

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0037 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco. (Continua)

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo

Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11)

Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0037 BOX2 Estratgia de Box de 2 Pontas. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao pelo participante. Quantidade de moeda estrangeira, a antecipar.

Conta Parte Conta Contraparte Meu Nmero Quantidade a antecipar Casas Decimais da Quantidade a Antecipar

X(10) X(10) 9(10) 9(14) 9(02)

26-35 36-45 46-55 56-69 70-71

(Continua)

Participante

145

Campo Prmio Unitrio Antecipao Casas Decimais do Prmio Unitrio Antecipao Banco Liquidante Modalidade

Formato 9(10) 9(08)

Posio 72-81 82-89

Descrio/contedo Prmio unitrio de cada quantidade de moeda estrangeira a ser antecipada.

X(10) 9(01)

90-99 100-100

Conta do Banco Liquidante. Modalidade de liquidao financeira: 0 Sem Modalidade e 2 Bruta. (Continua)

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler

Formato X(05) 9(01) 9(10) X(84)

Posio 1-5 6-6 7-16 17-100

Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Espaos em branco. (Fim)

Ex.: OPCAO ODEHOMBI 20040801 OPCAO 10037BOX204H01A00112345.00-812345.1082004080115050132BOX2A001CL000000000005000000000000500000000000001.00-10 OPCAO 9000000000001

Participante

146

Estratgia de Renda Fixa BOX de duas pontas Nome do Arquivo Cancelamento da Antecipao da Estratgia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(33) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 35-71

Tamanho do Registro Caracteres 71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0137 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco. (Continua)

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo

Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11)

Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0137. BOX2 Estratgia de Box de 2 Pontas. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao de Antecipao, automaticamente, pelo Sistema. Nmero atribudo operao de Cancelamento pelo participante. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Nmero CETIP Meu Nmero

X(10) X(10) 9(16) 9(10)

26-35 36-45 46-61 62-71

Participante

147

Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler

Formato X(05) 9(01) 9(10) X(55)

Posio 1-5 6-6 7-16 17-71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9

Espaos em branco (Fim)

Ex.: OPCAO ODEHOMBI 20040801 OPCAO 10137BOX204H01A00112345.00-812345.10-82004080115050132BOX2A001CL OPCAO 9000000000001

Participante

148

Layout Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio

Registro de Contrato de Opo Flexvel. Cancelamento de Registro de Contrato de Opo Flexvel. Antecipao de Contrato de Opes Flexveis. Cancelamento da Antecipao de Contrato de Opes Flexveis Avaliao de Contrato de Opes Flexveis Reavaliao de Contrato de Opes Flexveis

Participante

149

4.13Descrio do layout do arquivo Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Registro de Contrato de Opo Flexvel Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0002 OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opo: P1 Titular, P2 Lanador. COROA SUECA - 070 DLAR AMERICANO - 220 DLAR CANADENSE - 165 EURO - 978 FRANCO SUIO - 425 IENE - 470 LIBRA 540 (Continua) Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(237) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-275 Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0002 Nome Simplificado do participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD Espaos em branco.

Tamanho do Registro Caracteres 275

Conta Parte Conta Contraparte Papel Parte Moeda

X(10) X(10) X(02) X(03)

26-35 36-45 46-47 48-50

Participante

150

Campo Data de Incio

Formato 9(08)

Posio 51-58

Data de Vencimento Preo Exerccio Casas decimais do Preo Exerccio Prmio Unitrio Casas decimais do Prmio Unitrio Valor Base em Moeda Estrangeira Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira Cotao Limite

9(08) 9(10) 9(08)

59-66 67-76 77-84

9(10) 9(08) 9(14) 9(02)

85-94 95-102 103-116 117-118

Descrio/contedo Data de incio da Opo. Deve ser dia til e menor que a Data de Vencimento. Formato: AAAAMMDD. Pode ser informada com a data do dia til anterior data do sistema, quando a contraparte na operao um de seus clientes, tipo de conta 10. Data do exerccio da opo. Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia til. Formato: AAAAMMDD. Valor da taxa de cmbio contratada entre comprador e vendedor para o exerccio da opo. Preencher com at 6(seis) casas decimais para moeda US$ (Dlar dos Estado Unidos) e com at 8(oito) casas decimais para outras moedas, caso contrrio, o sistema preenche com zeros. Preo unitrio, em Reais, pago pelo Titular ao Lanador, na data de registro. At 8 casas decimais. Quantidade de moeda estrangeira, objeto da estratgia.

9(10)

119-128

Casas Decimais da Cotao Limite Tipo de Exerccio Banco Liquidante Modalidade Contrato Global Meu Nmero Conta Intermediador

9(08) 9(01) X(10) 9(01) X(01) 9(10) X(10)

129-136 137-137 138-147 148-148 149-149 150-159 160-169

Limite de alta (caso a opo seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preo de Exerccio. Taxa Cmbio R$/Moeda. Campo opcional. Caso US$, at 6 decimais; demais moedas, at 8 decimais. 1-Americana, 2-Europia e 3-Asitica. Conta do Banco Liquidante Modalidade de liquidao financeira: 0 Sem Modalidade e 2 Bruta S- Sim ou N-No Nmero atribudo operao pelo participante. Cdigo CETIP do participante Intermediador. (Continua)

Participante

151

Campo Comisso paga pelo Titular Casas Decimais da Comisso paga pelo Titular Comisso paga pelo Lanador Casas Decimais da Comisso paga pelo Lanador Cross-Rate na Avaliao

Formato 9(10) 9(02) 9(10) 9(02)

Posio 170-179 180-181 182-191 192-193

Descrio/contedo Valor em Reais, da comisso a ser paga pelo Titular ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. Preencher com 2(duas) casas decimais, caso contrrio, o sistema preenche com zeros. Valor em Reais, da comisso a ser paga pelo Lanador ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. Preencher com 2(duas) casas decimais, caso contrrio, o sistema preenche com zeros. S-Sim ou N-No. a taxa de cmbio resultante da cotao de duas moedas, tendo como referncia uma terceira moeda. O uso desta opo no permitido, quando moeda de referncia for Dlar dos USA e quando a Fonte de Informao for Sisbacen. 10-Feeder, 11-Sisbacen, 12-Spot ou 13Sisbacen/Feeder 0=D0, 1=D-1 ou 2=D-2 7 = PTAX800 (para Sisbacen ou sisbacen/Feeder) 5=11:00, 6=12:00, 7=15:30 ou 3=18:00 0=Outros/Spot, 1=Reuters, 2=Brodcast ou 3=Bloomberg Campo livre para descrio de outra fonte de consulta, caso o item Outros tenha sido escolhido na caixa de seleo Fonte de Consulta. Campo livre. Nome da funo de consulta ou cdigo da tela, que ser utilizada pelos participantes para cotao. Campo livre. Local de negociao da moeda de referencia. Campo livre. Horrio de verificao da taxa de cmbio. 2=Compra, 1=Venda, 3=Mdia ou 0=Nenhum. 2=Compra, 1=Venda, 3=Mdia ou 0=Nenhum. (Continua)

X(01)

194-194

Fonte de Informao Cotao para o Vencimento Boletim Horrio do Boletim Fonte de Consulta Outra Fonte de Consulta Tela ou Funo de Consulta Praa de Negociao Horrio de Consulta Cotao Taxa de Cmbio Cotao Paridade

9(02) 9(01) 9(01) 9(01) 9(01) X(20)

195-196 197-197 198-198 199-199 200-200 201-220

X(20)

221-240

X(20) 9(05) 9(01) 9(01)

241-260 261-265 266-266 267-267

Participante

152

Campo Data de Avaliao

Formato 9(08)

Posio 268-275

Descrio/contedo Formato = AAAAMMDD Data pactuada entre as partes para avaliao do contrato mediante informao da taxa de cmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Inicio e at a Data de Vencimento inclusive.

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registros Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(259) Posio 1-5 6-6 7-16 17-275 Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Espaos em branco. (Fim)

Participante

153

Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Cancelamento de Registro de Contrato de Opo Flexvel Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da operao Tipo Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(33) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-71

Tamanho do Registro Caracteres 71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0102 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0102. OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao de Registro, automaticamente, pelo Sistema. Nmero atribudo operao de Cancelamento pelo participante. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Nmero CETIP Meu Nmero

X(10) X(10) 9(16) 9(10)

26-35 36-45 46-61 62-71

Participante

154

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registros Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(55) Posio 1-5 6-6 7-16 17-71 Espaos em branco. (Fim) Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Participante

155

Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Antecipao de Contrato de Opes Flexveis Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(62) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-100

Tamanho do Registro Caracteres 100

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0036 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0036 OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao pelo participante. Valor Base, em moeda estrangeira, a ser antecipado. Com duas casas decimais.

Conta Parte Conta Contraparte Meu Nmero Quantidade a antecipar Casas Decimais da Quantidade a Antecipar Prmio Unitrio Antecipao

X(10) X(10) 9(10) 9(14) 9(02)

26-35 36-45 46-55 56-69 70-71

9(10)

72-81

Pagamento de prmio pela antecipao. Deve ser creditado ao Titular e debitado ao Lanador. (Continua)

Participante

156

Campo Casas Decimais do Prmio Unitrio Antecipao Banco Liquidante Modalidade Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler

Formato 9(08)

Posio 82-89

Descrio/contedo Preencher com at 8(oito) casas decimais, caso contrrio, o sistema preenche com zeros.

X(10) 9(01)

90-99 100-100

Conta do Banco Liquidante. Modalidade de liquidao financeira: 0 Sem Modalidade e 2 Bruta.

Formato X(05) 9(01) 9(10) X(85)

Posio 1-5 6-6 7-16 17-100

Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9.

Espaos em branco. (Fim)

Participante

157

Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Cancelamento da Antecipao de Contrato de Opes Flexveis Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(33) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-71

Tamanho do Registro Caracteres 71

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0136 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0136. OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao de Antecipao, automaticamente, pelo Sistema. Nmero atribudo operao. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Nmero CETIP Meu Nmero

X(10) X(10) 9(16) 9(10)

26-35 36-45 46-61 62-71

Participante

158

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(55) Posio 1-5 6-6 7-16 17-71 Espaos em branco (Fim) Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9

Participante

159

Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Avaliao de Contrato de Opes Flexveis Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(53) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-91

Tamanho do Registro Caracteres 91

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0042 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0042. OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Meu Nmero

X(10) X(10) 9(10)

26-35 36-45 46-55

Participante

160

Campo Cotao Casas decimais da cotao Taxa de Paridade Casas decimais da Taxa de Paridade

Formato 9(10) 9(08)

Posio 56-65 66-73

Descrio/contedo Cotao da taxa de cmbio a ser utilizada, na data de vencimento, para o clculo do Valor de Resgate.

9(10)

74-83

Informar a paridade entre a moeda objeto da opo e o Dlar, apenas para Opes cuja Fonte de Informao seja Sisbacen/Feeder, Spot e Feeder. Preencher com 6(seis) casas decimais para USD e 8(oito) casas decimais para outras moedas.

9(08)

84-91

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(75) Posio 1-5 6-6 7-16 17-91 Espaos em branco (Fim) Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9

Participante

161

Opes Flexveis sobre taxa de cmbio Nome do Arquivo Reavaliao de Contrato de Opes Flexveis Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o Arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Tipo de Contrato Cdigo Formato X(05) 9(01) 9(04) X(04) X(11) Posio 1-5 6-6 7-10 11-14 15-25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(53) Posio 1-5 6-6 7-10 11-30 31-38 39-91

Tamanho do Registro Caracteres 91

Descrio/contedo OPCAO Linha de Header = 0 0059 Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. Formato AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo OPCAO Linha de Dados = 1 Identificado como 0059. OFCC ou OFVC. OFCC Contrato de Opo de Call. OFVC Contrato de Opo de Put. Cdigo do contrato de estratgia. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP o mnemnico do participante Lanador. AA so os dois ltimos dgitos do ano de registro. XSSS a seqncia, sendo X dgito numrico e SSS dgitos alfanumricos. Cdigo CETIP do participante. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nmero atribudo operao de Cancelamento pelo participante. (Continua)

Conta Parte Conta Contraparte Meu Nmero

X(10) X(10) 9(10)

26-35 36-45 46-55

Participante

162

Campo Cotao

Formato 9(10)

Posio 56-65

Descrio/contedo Cotao da taxa de cmbio a ser utilizada, na data de vencimento, para o clculo do Valor de Resgate.

Casas decimais da cotao Taxa de Paridade

9(08)

66-73

9(10)

74-83

Informar a paridade entre a moeda objeto da opo e o Dlar, apenas para Opes cuja Fonte de Informao seja Sisbacen/Feeder, Spot e Feeder. Preencher com 6(seis) casas decimais para USD e 8(oito) casas decimais para outras moedas.

Casas decimais da Taxa de Paridade

9(08)

84-91

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de Registro Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(75) Posio 1-5 6-6 7-16 17-91 Espaos em branco (Fim) Descrio/contedo OPCAO Linha de Footer = 9

Participante

163

Layout Swap de Fluxo de Caixa

Registro de Contrato - Fluxo Constante. Registro de Antecipao de Contrato. Registro de Atualizao de PU/Fator. Registro de TJMI.

Participante

164

4.14Descrio do layout do arquivo Swap SWAP Nome do Arquivo Registro de Contrato Fluxo Constante Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Meu Nmero Participante Nome Cliente Participante Tipo Cliente Parte Contraparte Nome Cliente Contraparte Tipo Cliente Contraparte Data incio Data vencimento Formato X(05) 9(01) 9(04) 9(10) 9(08) X(100) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 20 21 - 28 29 - 128 129 - 130 Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. 0001 e 0301 Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo CETIP da Instituio lanadora da operao. Nome informado quando for cliente 1 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nome informado quando for cliente 1 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) Data de incio do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(790) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 828 Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. 0001 e 0301 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Tamanho do Registro Caracteres: 828

9(08) X (100) 9(02)

131 - 138 139 - 238 239 - 240

9(08) 9(08)

241 - 248 249 - 256

Participante

165

Contrato Global Valor base Data operao termo ndice Termo

9(02) 9(10)v9(02) 9(08) 9(02)

257 - 258 259 - 270 271 - 278 279 - 280

Percentual Termo PU Inicial Tipo/Classe

9(03)v9(05) 9(10)v9(08) 9(02)

281 - 288 289 - 306 307 - 308

Denominao Juros a cada Expresso em Data inicio pagamento juros Amortizao a cada Expresso em Data inicio pagamento amortizao Tipo de amortizao Percentual Cdigo ndice

X(15) 9(10) 9(02) 9(08) 9(10) 9(02) 9(08) 9(02) 9(03)v9(05) 9(02)

309 - 323 324 - 333 334 - 335 336 - 343 344 - 353 354 - 355 356 - 363 364 - 365 366 - 373 374 - 375

Informao sobre o contrato. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no) Valor base do contrato. Data da operao quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Cdigo do indexador de correo da operao a termo. Possveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (OUTROS) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operao a termo. PU Inicial para operao a termo = outros Tipo/Classe para operao a termo = outros. Possveis Valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade),04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 00 (Outros ndices). Denomionao para operao a termo = outros Nmero Possveis valores: 00 (Dias teis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data de inicio de pagamento de juros. Formato: AAAAMMDD. Numero Possveis valores: 00 (Dias teis), 01 (Dias Corridos), 02 (Meses), 03 (Na Data de Vencimento), 04 (Sem Troca Amortizao) Data de inicio de pagamento de amortizaao. Formato: AAAAMMDD. Possveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente) Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato da Parte. ndice que atualiza o valor base da Parte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27(LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d).

Participante

166

Sinal Taxa Taxa de juros Percentual Cdigo ndice

9(02) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(02)

376 - 377 378 - 384 385 - 392 393 - 394

Sinal Taxa Taxa de Juros Pu inicial Tipo/Classe

9(02) 9(03)v9(04) 9(10)v9(08) 9(02)

395 - 396 397 - 403 404 - 421 422 - 423

Denominao Pu inicial Tipo/Classe

X(100) 9(10)v9(08) 9(02)

424 - 523 524 - 541 542 - 543

Denominao Cupom Limpo Data de Referencia Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc.

X(100) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05)

544 - 643 644 - 650 651 - 652 653 - 654 655 - 656 657 - 658 659 - 660 661 - 670 671 - 678 679 - 686

"+" ou "-" da Parte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da Parte. Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato do ContraParte. ndice que atualiza o valor base da Contraparte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d). "+" ou "-" da Contraparte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada do Contraparte. Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para Parte. Tipo/Classe para Parte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). Denominao para Parte. Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para ContraParte. Tipo/Classe para Contraparte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). Denominao para ContraParte. Cotao Cupom Limpo Curva Dolar Possveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D3). Tipo Libor - moeda da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Parte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros - Cotao da Parte. Aliquota - IR da Parte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte.

Participante

167

Limite superior (CAP) - Perc. Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR

9(03)v9(05) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05)

687 - 694 695 - 696 697 - 698 699 - 700 701 - 702 703 - 712 713 - 720 721 - 728 729 - 736 737 - 743 744 - 745 746 - 747 748 - 757 758 - 765 766 - 773 774 - 781 782 - 788 789 - 790 791 - 792 793 - 802 803 - 810

Taxa, fator ou limite superior da Parte. Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Contraparte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros - Cotao da ContraParte. Aliquota - IR da ContraParte. Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte. Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo Parte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (S Para Primeira Troca de Fluxo). Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros-Cotao Parte. Aliquota - IR Parte. Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte. Limite inferior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo Contraparte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (S Para Primeira Troca de Fluxo). Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros-Cotao ContraParte. Aliquota - IR ContraParte.

Participante

168

Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Pagamento de Prmio

9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(02)

811 - 818 819 - 826 827 - 828

Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte. Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte. Paga prmio. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no)

Participante

169

SWAP Nome do Arquivo Registro de Contrato Fluxo No Constante Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Meu Nmero Participante Nome Cliente Participante Tipo Cliente Parte Contraparte Nome Cliente Contraparte Tipo Cliente Contraparte Data incio Data vencimento Formato X(05) 9(01) 9(04) 9(10) 9(08) X(100) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 20 21 - 28 29 - 128 129 - 130 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(790) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 828

Tamanho do Registro Caracteres: 828

Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. 0001 e 0301 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. 0001 e 0301 Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo CETIP da Instituio lanadora da operao. Nome informado quando for cliente 1 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) Cdigo CETIP da contraparte na operao. Nome informado quando for cliente 1 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) Data de incio do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.

9(08) X (100) 9(02)

131 - 138 139 - 238 239 - 240

9(08) 9(08)

241 - 248 249 - 256

Participante

170

Contrato Global Valor base Data operao termo ndice Termo

9(02) 9(10)v9(02) 9(08) 9(02)

257 - 258 259 - 270 271 - 278 279 - 280

Percentual Termo PU Inicial Tipo/Classe

9(03)v9(05) 9(10)v9(08) 9(02)

281 - 288 289 - 306 307 - 308

Denominao BRANCO Percentual Cdigo ndice

X(15) X(42) 9(03)v9(05) 9(02)

309 - 323 324 - 365 366 - 373 374 - 375

Sinal Taxa Taxa de juros Percentual Cdigo ndice

9(02) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(02)

376 - 377 378 - 384 385 - 392 393 - 394

Sinal Taxa Taxa de Juros Pu inicial

9(02) 9(03)v9(04) 9(10)v9(08)

395 - 396 397 - 403 404 - 421

Informao sobre o contrato. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no) Valor base do contrato. Data da operao quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Cdigo do indexador de correo da operao a termo. Possveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (OUTROS) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operao a termo. PU Inicial para operao a termo = outros Tipo/Classe para operao a termo = outros. Possveis Valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade),04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 00 (Outros ndices). Denomionao para operao a termo = outros BRANCO Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato da Parte. ndice que atualiza o valor base da Parte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d). "+" ou "-" da Parte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da Parte. Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato do ContraParte. ndice que atualiza o valor base da Contraparte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d). "+" ou "-" da Contraparte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada do Contraparte. Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para Parte.

Participante

171

Tipo/Classe

9(02)

422 - 423

Denominao Pu inicial Tipo/Classe

X(100) 9(10)v9(08) 9(02)

424 - 523 524 - 541 542 - 543

Denominao Cupom Limpo Data de Referencia Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial OutrosCotao

X(100) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07)

544 - 643 644 - 650 651 - 652 653 - 654 655 - 656 657 - 658 659 - 660 661 - 670 671 - 678 679 - 686 687 - 694 695 - 696 697 - 698 699 - 700 701 - 702 703 - 712

Tipo/Classe para Parte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). Denominao para Parte. Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para ContraParte. Tipo/Classe para Contraparte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). Denominao para ContraParte. Cotao Cupom Limpo Curva Dolar Possveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D3). Tipo Libor - moeda da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Parte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros - Cotao da Parte. Aliquota - IR da Parte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. Taxa, fator ou limite superior da Parte. Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Contraparte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros - Cotao da ContraParte.

Participante

172

Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial OutrosCotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Pagamento de Prmio

9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(04) 9(02) 9(02) 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(02)

713 - 720 721 - 728 729 - 736 737 - 743 744 - 745 746 - 747 748 - 757 758 - 765 766 - 773 774 - 781 782 - 788 789 - 790 791 - 792 793 - 802 803 - 810 811 - 818 819 - 826 827 - 828

Alquota - IR da ContraParte. Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte. Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo Parte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (S Para Primeira Troca de Fluxo). Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros-Cotao Parte. Aliquota - IR Parte. Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte. Limite superior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo Contraparte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (S Para Primeira Troca de Fluxo). Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). Outros-Cotao ContraParte. Aliquota - IR ContraParte. Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte. Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte. Paga prmio. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no)

Participante

173

SWAP Nome do Arquivo Registro de Fluxo no Constante Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Quatidade de eventos de Fluxo Meu Nmero Operao Reg. Contrato Meu Nmero Operao Parte Contraparte Papel Tipo Amortizao Data ltimo Pgto Juros Filler Formato X(05) 9(01) 9(04) 9(04) 9(10) 9(10) 9(08) 9(08) 9(02) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 42 43 - 50 51 - 52 53 - 54 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(44) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 82

Tamanho do Registro Caracteres: 80

Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. 0034 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. 0034 Nmero de eventos de Fluxo Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo CETIP da parte na operao. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Possveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente), 04 (Sem Troca de Amortizao), 03 (Na Data de Vencimento) ltima data da Libor decorrida. Campo Opcional Espaos em branco

X(8) X(20)

55 - 62 63 - 82

Participante

174

Campo Data Evento P1 Sinal Taxa P1 Taxa de juros P1 Limite inferior (FLOOR) Perc. P1 Limite superior (CAP) - Perc. P1 Taxa Amortizao P1 Data Evento P2 Sinal Taxa P2 Taxa de juros P2 Limite inferior (FLOOR) Perc. P2 Limite superior (CAP) - Perc. P2 Taxa Amortizao P2

Formato 9(08) 9(02) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(08) 9(02) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05)

Dados do Fluxo Posio Descrio/contedo 1-8 Data do evento. Formato: AAAAMMDD. 9 - 10 11 - 17 18 - 25 26 - 33 34 41 42 49 50 51 52 58 59 66 67 74 75 - 82 "+" ou "-" da P1. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da P1.Campo Opcional. Taxa, fator ou valor limite inferior da P1. Taxa, fator ou limite superior da P1. Taxa Amortizao. Campo Opcional. Data do evento. Formato: AAAAMMDD. "+" ou "-" da P2. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da P2.Campo Opcional. Taxa, fator ou valor limite inferior da P2. Taxa, fator ou limite superior da P2. Taxa Amortizao. Campo Opcional.

Participante

175

SWAP Nome do Arquivo Registro de Antecipao de Contrato Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Papel Meu Nmero Fator para Antecipao (Ponta 1) Fator para Antecipao (Ponta 2) Data Antecipao Banco Liquidante Valor Para Antecipao Mantm Prmios Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(02) 9(10) 9(10)v9(08) 9(10)v9(08) 9(08) 9(08) 9(10)v9(02) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 23 24 - 33 34 - 51 52 - 69 70 - 77 78 - 85 86 - 97 98 - 99 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(69) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 99

Tamanho do Registro Caracteres: 99

Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. Operao 014 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. Operao 014 Cdigo identificador do instrumento financeiro a ser antecipado. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Cdigo de controle atribudo pelo participante Fator para Antecipao (Ponta 1) Fator para Antecipao (Ponta 2) Data da antecipao do Contrato Banco Liquidante Valor a ser antecipado. Indica se aps antecipao se prmios devero ser mantidos. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no)

Participante

176

SWAP Nome do Arquivo Registro de Prmio Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Quatidade de eventos de Prmio Meu Nmero Operao Reg. Contrato Meu Nmero Operao Parte Contraparte Papel Formato X(05) 9(01) 9(04) 9(4) 9(10) 9(10) 9(08) 9(08) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 42 43 - 50 51 - 52 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(14) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 52

Tamanho do Registro Caracteres: 52

Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. 0897 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao 0897 Nmero de eventos de Prmio Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo CETIP da parte na operao. Cdigo CETIP da contraparte na operao. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2)

Campo Data Evento Valor Prmio Titular Filler

Formato 9(08) 9(10)v9(02) 9(02) X(30)

Dados Posio 1-8 9 - 20 21 - 22 23 - 52

do Fluxo Descrio/contedo Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Valor Financeiro do Premio com duas casas decimais Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Espaos em branco.

Participante

177

SWAP Nome do Arquivo Registro de Atualizao de PU / Fator Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Papel Tipo de Atualizao Curva Data PU / Fator Meu Nmero PU para Atualizao Fator para Atualizao Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(02) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 23 24 - 25 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(35) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 73

Tamanho do Registro Caracteres: 73

Descrio/contedo SWAP Linha de Header = 0 Cdigo identificador da operao. Operao 0015. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. Operao 0015. Cdigo identificador do instrumento financeiro a ser atualizado. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Possveis valores: 01 (Contrato a Termo), 15 (Dlar Cupom Limpo), 00 (Curva Outros), 27 (Libor variao cambial outros) ou 29 (TJMI variao cambial outros) Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Formato: AAAAMMDD. Cdigo de controle atribudo pelo participante PU para atualizao da curva Fator para atualizao da curva

9(02) 9(08) 9(10) 9(10)v9(08) 9(02)v9(08)

26 - 27 28 - 35 36 - 45 46 - 63 64 - 73

Participante

178

SWAP Nome do Arquivo Registro de TJMI Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Papel Informar fluxo para Meu Nmero Data fluxo Taxa de Juros Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(02) 9(02) 9(10) 9(08) 9(03)v9(04) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 35 36 - 43 44 - 50 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(12) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 50

Tamanho do Registro Caracteres: 50

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo de controle atribudo pelo participante 0041. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. Operao 0041. Cdigo identificador do instrumento financeiro a ser atualizado. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2) Cdigo de controle atribudo pelo participante Data da TJMI Taxa de Juros

Participante

179

TABELA I ndices Na transferncia, o sistema ir considerar os caracteres exatamente como se apresentam no campo Descrio no Arquivo e leva em conta se constam com caracteres Maisculos ou Minsculos. O sistema no faz converso de caracteres. ndice Depsito Interbancrio Taxa SELIC Dlar Americano Euro da Unio Europia Iene Japons Libra Esterlina Outro ndice no qualificado acima Taxa Libor ndice Prefixado em 252 dias ndice Prefixado em 252 dias Taxa de Juros do Mercado Internacional Descrio no arquivo: DI SELIC DOLAR EURO IENE LIBRA OUTROS LIBOR Prefixado 252d Prefixado 360d TJMI 16, 16 16, 16 16 16 16, 23, 23, 23, 23, Itens do arquivo 23, 27 23, 27

23, 27 27 27 27 27

Participante

180

TABELA II Tipo/Classe: Na transferncia, o sistema ir considerar os caracteres exatamente como se apresentam no campo Descrio no Arquivo e leva em conta se constam com caracteres Maisculos ou Minsculos. O sistema no faz converso de caracteres. Tipo ou Classe do parmetro Outros Aes Commodities ndices de Preo Outros ndices Paridade Taxa de Cmbio Taxa de Juros Taxa de Juros do Mercado Internacional no listado Ttulos Descrio no arquivo: Aes Commodities ndices de Preo Outros ndices Paridade Taxa de Cmbio Juros Juros Internacionais Ttulos Itens do arquivo 19, 31 e 19, 31 e 19, 31 e 19, 31 e 19, 31 e 19, 31 e 19, 31 e 31 e 34 34 34 34 34 34 34 34

19, 31 e 34

TABELA III Moeda: Na transferncia, o sistema ir considerar os caracteres exatamente como se apresentam no campo Descrio no Arquivo e leva em conta se constam com caracteres Maisculos ou Minsculos. O sistema no faz converso de caracteres. Tipo ou Classe do parmetro Outros Dlar Americano Euro da Unio Europia Iene Japons Libra Esterlina Outra moeda no qualificada acima Descrio no arquivo: DOLAR EURO IENE LIBRA OUTROS Itens do arquivo 37, 37, 37, 37, 40, 40 , 45, 48, 40 , 45, 48, 40 , 45, 48, 40 , 45, 48, 48, 55 e 62 55 55 55 55 e e e e 62 62 62 62

Participante

181

Registro - Dados do Fluxo 80 caracteres Campo Data Evento P1 Sinal Taxa P1 Taxa de juros P1 Limite inferior (FLOOR) - Perc. P1 Limite superior (CAP) - Perc. P1 Taxa Amortizao P1 Data Evento P2 Sinal Taxa P2 Taxa de juros P2 Limite inferior (FLOOR) - Perc. P2 Limite superior (CAP) - Perc. P2 Taxa Amortizao P2 Formato 9(08) X(01) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05) 9(08) X(01) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) Posio 18 99 10 16 17 24 25 32 33 41 49 50 57 40 48 49 56 64 Descrio/Contedo Data do evento. Formato: AAAAMMDD. "+" ou "-" da Parte Taxa de juros atualizada da Parte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. Taxa, fator ou limite superior da Parte.

Taxa Amortizao. Data do evento. Formato: AAAAMMDD. "+" ou "-" da Contraparte Taxa de juros atualizada da Contraparte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Contraparte. 9(03)v9(05) 65 72 Taxa, fator ou limite superior da Contraparte. 9(03)v9(05) 73 80 Taxa Amortizao. (Fim) O Participante deve informar o registro Dados de Fluxo, quantas vezes forem necessrias, respeitando o nmero atribudo ao campo Quantidade de eventos de Fluxo. Para informar outro contrato, basta repetir o registro Dados do contrato, informando suas caractersticas, e seus respectivos fluxos, respeitando o limite de 120 registros de fluxo por contrato.

Participante

182

SWAP Nome do Arquivo Registro de Contrato com Pagamento Final Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo Formato ID do Sistema X(05) ID Tipo de Linha 9(01) Cdigo 9(04) operao Meu Nmero 9(10) Participante 9(08) Nome Cliente Participante Tipo Cliente Parte Contraparte Nome Cliente Contraparte Tipo Cliente Contraparte Data incio Data vencimento Contrato Global Valor base Data operao termo X(100) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 20 21 - 28 29 - 128 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(792) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 830

Tamanho do Registro Caracteres: 830

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo identificador da operao 0001 e 0301. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP Linha de Dados = 1 Cdigo identificador da operao. 0001 e 0301 Cdigo de controle atribudo pelo participante Cdigo CETIP da Instituio lanadora da operao. Nome informado quando for cliente 1

9(08) X (100) 9(02)

129 - 130 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) 131 - 138 Cdigo CETIP da contraparte na operao. 139 - 238 Nome informado quando for cliente 1

239 - 240 Tipo do cliente informado. Possveis valores: 01(Pessoa Fsica) 02 (Pessoa Jurdica No Financeira), 03 (Fundos Mtuos) e 04 (Investidores Institucionais) 9(08) 241 - 248 Data de incio do contrato. Formato: AAAAMMDD. 9(08) 249 - 256 Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. 9(02) 257 - 258 Informao sobre o contrato. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no) 9(10)v9(02) 259 - 270 Valor base do contrato. 9(08) 271 - 278 Data da operao quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD.

Participante

183

Campo ndice Termo

Formato 9(02)

Percentual Termo PU Inicial Tipo/Classe

9(03)v9(05) 9(10)v9(08) 9(02)

Denominao BRANCO Percentual Cdigo ndice

X(15) X(42) 9(03)v9(05) 9(02)

Sinal Taxa Taxa de juros Percentual Cdigo ndice

9(02) 9(03)v9(04) 9(03)v9(05) 9(02)

Sinal Taxa Taxa de Juros Pu inicial Tipo/Classe

9(02) 9(03)v9(04) 9(10)v9(08) 9(02)

Denominao Pu inicial

X(100) 9(10)v9(08)

Posio Descrio/contedo 279 - 280 Cdigo do indexador de correo da operao a termo. Possveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (OUTROS) 281 - 288 Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operao a termo. 289 - 306 PU Inicial para operao a termo = outros 307 - 308 Tipo/Classe para operao a termo = outros. Possveis Valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade),04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 00 (Outros ndices). 309 - 323 Denomionao para operao a termo = outros 324 - 365 BRANCO 366 - 373 Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato da Parte. 374 - 375 ndice que atualiza o valor base da Parte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d). 376 - 377 "+" ou "-" da Parte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). 378 - 384 Taxa de juros atualizada da Parte. 385 - 392 Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato do ContraParte. 393 - 394 ndice que atualiza o valor base da Contraparte. Possveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (OUTROS), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d). 395 - 396 "+" ou "-" da Contraparte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). 397 - 403 Taxa de juros atualizada do Contraparte. 404 - 421 Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para Parte. 422 - 423 Tipo/Classe para Parte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). 424 - 523 Denominao para Parte. 524 - 541 Preo unitrio do ndice na data de incio, no caso de cdigo =00 para ContraParte.

Participante

184

Campo Tipo/Classe

Formato 9(02)

Denominao Cupom Limpo Data de Referencia Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial Outros-Cotao Alquota - IR Limite inferior (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Tipo Libor moeda Tipo Libor periodo Data de Referencia Variao Cambial Outros-Cotao Alquota - IR Limite inferior (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial

Posio Descrio/contedo 542 - 543 Tipo/Classe para Contraparte. Possveis valores: 01 (Juros), 02 (Taxa de Cmbio), 03 (Paridade), 04 (Commodities), 05 (ndices de Preo), 06 (Aes), 07 (Ttulos), 29 (Juros Internacionais), 00 (Outros ndices). X(100) 544 - 643 Denominao para ContraParte. 9(03)v9(04) 644 - 650 Cotao Cupom Limpo Curva Dolar 9(02) 651 - 652 Possveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). 9(02)

653 - 654 Tipo Libor - moeda da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). 9(02) 655 - 656 Tipo Libor - perodo da Parte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). 9(02) 657 - 658 Possveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). 9(02) 659 - 660 Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). 9(03)v9(07) 661 - 670 Outros - Cotao da Parte. 9(03)v9(05) 671 - 678 Alquota - IR da Parte. 9(03)v9(05) 679 - 686 Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. 9(03)v9(05) 687 - 694 Taxa, fator ou limite superior da Parte. 695 - 696 Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). 9(02) 697 - 698 Tipo Libor - periodo da Contraparte. Possveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). 9(02) 699 - 700 Possveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D1), 02 (D-2), 03 (D-3). 9(02) 701 - 702 Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). 9(03)v9(07) 703 - 712 Outros - Cotao da ContraParte. 9(03)v9(05) 713 - 720 Alquota - IR da ContraParte. 9(03)v9(05) 721 - 728 Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte. 9(03)v9(05) 729 - 736 Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. 9(03)v9(04) 737 - 743 Taxa Juros Parte. 9(02) 744 - 745 Troca de Fluxo Parte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo). 9(02) 746 - 747 Variao Cambial da Parte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). 9(02)

Participante

185

Campo Outros-Cotao Alquota - IR Limite inferior (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros Troca de Fluxo Variao Cambial Outros-Cotao Aliquota - IR Limite inferior (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Pagamento de Prmio Com Reset

Formato 9(03)v9(07) 9(03)v9(05) 9(03)v9(05)

Posio 748 - 757 758 - 765 766 - 773

Descrio/contedo Outros-Cotao Parte. Alquota - IR Parte. Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte.

9(03)v9(05) 774 - 781 Limite superior (CAP) - Perc. Parte. 9(03)v9(04) 782 - 788 Taxa Juros ContraParte. 9(02) 789 - 790 Troca de Fluxo Contraparte. Possveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo). 9(02) 791 - 792 Variao Cambial da Contraparte. Possveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (Outros). 9(03)v9(07) 793 - 802 Outros-Cotao ContraParte. 9(03)v9(05) 803 - 810 Aliquota - IR ContraParte. 9(03)v9(05) 811 - 818 Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte. 9(03)v9(05) 819 - 826 Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte. 9(02) 9(02) 827 - 828 Paga prmio. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no) 829 - 830 Com Reset. Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no) (Fim)

Participante

186

SWAP Nome do Arquivo Registro de Curvas Marcadas a Mercado Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Meu Nmero Papel Curva Marcada a Mercado Ponta 1 Curva Marcada a Mercado Ponta 2 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(10) 9(02) 9(6)V(8) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 31 32 - 33 34 - 47 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(23) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 61

Tamanho do Registro Caracteres: 61

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo de controle atribudo pelo participante 0842. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP. Linha de Dados = 1. Cdigo identificador da operao 0842. Cdigo identificador do instrumento financeiro. Cdigo de controle atribudo pelo participante. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Nmero ndice atribudo a curva da Ponta 1.

9(6)V(8)

48 - 61

Nmero ndice atribudo a curva da Ponta 2.

(Fim)

Participante

187

SWAP Nome do Arquivo Registro de Parmetros para Disparo de Reset Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Meu Nmero Papel Forma de Disparo Quantidade de Datas Lanador Curvas Marcadas a Mercado Lanador Reset Credor Valor Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(10) 9(02) 9(02) 9(03) 9(02) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 31 32 - 33 34 - 35 36 - 38 39 - 40 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(18) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 56

Tamanho do Registro Caracteres: 56

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo de controle atribudo pelo participante 0841. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP. Linha de Dados = 1. Cdigo identificador da operao 0841. Cdigo identificador do instrumento financeiro. Cdigo de controle atribudo pelo participante. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Possveis valores: 00 (Data), 01 (Valor), 02 (Data ou Valor) e 03 (Data e Valor). Quantidade de Datas para o Disparo do Reset. Possveis valores: 02 (Ambos), 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Possveis valores: 02 (Ambos), 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Possveis valores: 02 (Ponta 1 ou Ponta 2), 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Valor para o Disparo.

9(02) 9(02) 9(10)V9(2)

41 - 42 43 - 44 45 - 56

Datas de Disparo Campo Formato Data X(08) Filler X(48)

Posio 1-8 9 - 56

Descrio/contedo Data para o Disparo. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco. (Fim)

Participante

188

SWAP Nome do Arquivo Registro de Reset Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Meu Nmero Papel Liquidao do Reset Continuidade do Contrato Altera Contrato Altera Prmio Quantidade de Prmios Altera Parmetros Reset Forma de Disparo Quantidade de Datas Reset Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(10) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(02) 9(03) 9(02) 9(02) 9(03) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 - 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 51 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(13) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 51

Tamanho do Registro Caracteres: 51

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo de controle atribudo pelo participante 0844. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP. Linha de Dados = 1. Cdigo identificador da operao 0844. Cdigo identificador do instrumento financeiro. Cdigo de controle atribudo pelo participante. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no). Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no). Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no). Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no). Quantidade de Prmios do Contrato (mximo 120). Possveis valores: 00 (sim) e 01 (no). Possveis valores: 00 (Data), 01 (Valor), 02 (Data ou Valor) e 03 (Data e Valor). Quantidade de Datas para o Disparo do Reset (mximo 120). (Fim)

Participante

189

SWAP Nome do Arquivo Registro de Reset - Alteraes Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo da Operao Participante que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Cdigo operao Cdigo do Contrato Meu Nmero Papel Valor Base Percentual Sinal Taxa Taxa de Juros Percentual Sinal Taxa Taxa de Juros Cupom Limpo OutrosCotao OutrosCotao Cotao Libor Formato X(05) 9(01) 9(04) X(11) 9(10) 9(02) 9(10)V9(02) 9(03)V9(05) 9(02) 9(03)V9(04) 9(03)v9(05) 9(02) 9(03)V9(04) 9(03)V9(04) 9(10)V9(08) 9(10)V9(08) 9(03)V9(07) Posio 1-5 6-6 7 - 10 11 - 21 22 32 34 46 31 33 45 53 Formato X(05) 9(01) 9(04) X(20) 9(08) X(209) Posio 1-5 6-6 7 -10 11 - 30 31 - 38 39 - 247

Tamanho do Registro Caracteres: 247

Descrio/contedo SWAP. Linha de Header = 0. Cdigo de controle atribudo pelo participante 0840. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Espaos em branco.

Descrio/contedo SWAP. Linha de Dados = 1. Cdigo identificador da operao 0840. Cdigo identificador do instrumento financeiro. Cdigo de controle atribudo pelo participante. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Valor base do Contrato. Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato da Parte. Sinal "+ ou "-" da Parte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da P1. Percentual que incide sobre o ndice/parmetro de atualizao do contrato da P2. Sinal "+ ou "-" da Parte. Possveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada da P2. Cotao Cupom Limpo Curva Dlar. Outros - Cotao da P1. Outros - Cotao da P2. Libor - Cotao da P1.

54 - 55 56 - 62 63 - 70 71 - 72 73 - 79 80 - 86 87 - 104 105 - 122 123 - 132

Participante

190

Campo Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Cotao Libor Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Cotao TJMI Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Cotao TJMI Limite inferior (FLOOR) Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Valor Disparo Reset Quantidade de eventos de Prmio Quantidade de Datas Reset Quantidade de Eventos Data de Prmio Campo Data Valor Prmio Titular Filler

Formato 9(03)V9(05) 9(03)V9(05) 9(03)V9(07) 9(03)V9(05) 9(03)V9(05) 9(03)V9(07) 9(03)V9(05) 9(03)V9(05) 9(03)V9(07) 9(03)V9(05) 9(03)V9(05) 9(10)v9(2) 9(03) 9(03) 9(3)

Posio 133 - 140 141 - 148 149 - 158 159 - 166 167 - 174 175 - 184 185 - 192 193 - 200 201 - 210 211 - 218 219 - 226 227 - 238 239 - 241 242 - 244 245 - 247

Descrio/contedo Libor - Taxa, fator ou valor limite inferior da P1. Libor - Taxa, fator ou limite superior da P1. Libor - Cotao da P2. Libor - Taxa, fator ou valor limite inferior da P2. Libor - Taxa, fator ou limite superior da P2. TJMI - Cotao da P1. TJMI - Taxa, fator ou valor limite inferior da P1. TJMI - Taxa, fator ou limite superior da P1. TJMI - Cotao da P2. TJMI - Taxa, fator ou valor limite inferior da P2. TJMI - Taxa, fator ou limite superior da P2. Valor para o Disparo do Reset. Nmero de eventos de Prmio. Quantidade de Datas para o Disparo do Reset. Soma das Quantidades de eventos de Prmio e Reset (campo obrigatrio).

Formato 9(08) 9(10)v9(02) 9(02) X(225)

Posio 1-8 9 - 20 21 - 22 23 - 247

Descrio/contedo Data do Evento. Formato: AAAAMMDD. Valor Financeiro do Premio com duas casas decimais. Possveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2). Espaos em branco.

Participante

191

Datas de Disparo Campo Data Preencher em Branco Filler Formato 9(08) X(14) X(225) Posio 1-8 9 - 22 23 - 247 Descrio/contedo Data para o Disparo. Formato: AAAAMMDD. Prencher com espao em Branco Espaos em branco. (Fim)

Participante

192

4.15Descrio do layout do arquivo Identificao de Comitentes Identificao de Comitentes Nome do Arquivo Cadastro de Comitente Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Registro Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Ao Titular de Conta Cliente Tipo pessoa CPF ou CNPJ Formato X(05) 9(01) X(01) 9(08) X(01) X(14) Posio 1-5 6-6 7-7 8 - 15 16 - 16 17 - 30 Contedo SIC00 1 Descrio Linha de dados Ao: I Incluso, A Alterao e E - Excluso Nmero da conta prpria. F Pessoa fsica J Pessoa Jurdica CPF 11 posies com zeros esquerda caso necessrio e com 3 espaos em branco a direita. CNPJ 14 posies com zeros esquerda se necessrio. Nome ou Razo Social do comitente Indicao do tipo de endereo. C Comercial; R Residencial Indicao do cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo do comitente Indicao do bairro correspondente ao endereo do comitente Formato X(05) 9(01) X(20) 9(08) X(449) Posio 1-5 6-6 7 - 26 27 - 34 35 - 483 Contedo SIC00 0 Descrio Linha de header. Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Formato AAAAMMDD Espao em branco.

Tamanho do Registro Caracteres: 483

Nome ou Razo Social Tipo de Endereo CEP

X(100) X(01) 9(08)

31 - 130 131 - 131 132 - 139

Bairro

X(40)

140 - 179

Participante

193

Campo Endereo Nmero Complemento Cdigo do Municpio UF Nome do Municpio Pas DDD Telefone Nmero do Telefone Tipo de e-mail E-mail

Formato X(40) 9(20) X(40) 9(06)

Posio 180 - 219 220 - 239 240 - 279 280 - 285

Contedo

X(02) X(40) X(40) 9(05) 9(10) X(01) X(100)

286 - 287 288 - 327 328 - 367 368 - 372 373 - 382 383 - 383 384 - 483

Descrio Indicao do endereo do comitente Indicao do nmero correspondente ao endereo do comitente. Indicao do complemento correspondente ao endereo do comitente. Campo para indicao do Cdigo do Municpio constante na tabela Municpios disponvel no site da CETIP. Indicao do Cdigo da Unidade Federativa. Indicao do Nome do Municpio. Indicao do Nome do Pas. Indicao do DDD correspondente ao telefone do comitente Indicao do telefone do comitente Indicao do tipo de e-mail: P Particular ou C Comercial Indicao do e-mail do comitente

Observaes: 1) Com exceo dos campos Complemento, DDD Telefone, Tipo de e-mail e e-mail, os demais campos so de preenchimento obrigatrio. 2) O preenchimento do campo cdigo do municpio torna opcional o preenchimento dos seguintes campos: UF, Municpio e Pas. 3) Caso o participante opte por informar cdigo do municpio, e este seja vlido, e tambm informar os campos valores UF, Municpio e Pas, prevalecero as informaes resultantes do cdigo do municpio indicado. Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de registros Filler Formato X(05) 9(01) 9(10) X(467) Posio 1-5 6-6 7 - 16 17 - 483 Espao em branco. (Fim) Contedo SIC00 9 Descrio Linha de footer.

Participante

194

Identificao de Comitentes Nome do Arquivo Identificao de Operao ou Ajuste de Posio de Custdia Header Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Entidade que gerou o arquivo Data Filler Campo ID do Sistema Tipo de Linha Conta Cliente (1 ou 2) Tipo Pessoa CPF/CNPJ

Tamanho do Registro Caracteres: 192

Formato X(05) 9(01) X(20) 9(08) X(158) Formato X(05) 9(01) 9(08) X(01) X(14)

Posio 15 66 7 26 27 34 35 - 192 Posio 1-5 6-6 7 - 14 15 - 15 16 - 29

Contedo SIC01 0

Descrio Linha de header. Nome simplificado da entidade que gerou o arquivo. Ex. DEHOMBM. Formato AAAAMMDD. Espao em branco.

Contedo SIC01 1

Descrio Linha de dados. Campo Obrigatrio. Nmero da conta Cliente. Campo Obrigatrio. F Pessoa fsica; J Pessoa Jurdica. Campo Obrigatrio. CPF 11 posies com zeros esquerda caso necessrio e com 3 espaos em branco a direita. CNPJ 14 posies com zeros esquerda se necessrio. Campo obrigatrio. Nome do sistema de origem. Campo Obrigatrio.

Nome do Sistema** Cdigo do IF

X(10)

30 - 39

SNA, SFF, SND ou CETIP.

X(14)

40 - 53

Cdigo do Ttulo* Emissor Aceitante* Taxa Inteira* Taxa Decimal* Data Emisso*

X(04) X(15) 9(03) 9(02) 9(08)

54 - 57 58 - 72 73 - 75 76 - 77 78 - 85

Cdigo do instrumento financeiro no SNA, SND ou CETIP. Campo Obrigatrio quando sistema for SNA ou SND. Campo Opcional quando o sistema for CETIP e os campos marcados * estiverem preenchidos. Exemplo: Cdigo do ttulo no sistema 1110 CDB- CETIP. PRE. Mnemnico que identifica o emissor/aceitante do instrumento financeiro. Completar com zeros esquerda Completar com zeros direita Data de emisso do instrumento financeiro. DDMMAAAA 195

Participante

Campo Data Vencimento* FIR Inteiro* FIR Decimal* Condio de Resgate* Data Incio Resgate* Tipo de Carteira Quantidade Inteira Quantidade Decimal Tipo de Movimentao

Formato 9(08) 9(05) 9(06) X(01) 9(08) 9(02)

Posio 86 - 93 94 - 98 99 - 104 105 105 106 113 114 115

Contedo

9(12) 9(08) X(01)

116 127 128 - 135 136 - 136

PU Inteiro***

9(12)

137 - 148

PU Decimal*** Nmero da Operao** Data da Operao** Tipo de Operao**

9(08)

149 - 156

9(16) 9(08) 9(04)

157 172 173 180 181 184 Exemplo: 0052 Compra / Venda Definitiva

Descrio Data de vencimento do instrumento financeiro. DDMMAAAA Completar com zeros esquerda Completar com zeros direita N = No existe condio. M = Condio de Resgate do Mercado ou Em Branco. Data incio de resgate, quando condio de resgate = M. Formato: DDMMAAAA 1 Prpria Livre; 2 Repasse Livre; 4 Bloqueada; 8 Caucionada. Campo Obrigatrio. Completar com zeros esquerda Campo Obrigatrio. Completar com zeros direita. Campo Obrigatrio S (saldo) para Identificar Ajuste de Custdia; ou "I", "A" ou E (incluso, alterao e excluso) para Identificar Operao. Campo Obrigatrio nos dois tipos de identificao. Completar com zeros esquerda. Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. Completar com zeros direita Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. DDMMAAAA - Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. Cdigo do tipo de operao Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. Nmero da conta prpria do participante Contraparte - Campo opcional para identificao de Ajuste de Custdia. (Fim)

Contraparte (Conta)**

9(08)

185 192

Participante

196

Footer Campo ID do Sistema ID Tipo de Linha Quantidade de registros Filler

Formato X(05) 9(01) 9(10) X(176)

Posio 15 66 7 16 17 - 192

Contedo SIC01 9

Descrio Linha de footer.

Espao em branco. (Fim)

Observao: *Campos exclusivos para identificao de ativos registrados no sistema CETIP, se campo cdigo IF no informado. **Campos de uso obrigatrio para identificao de operaes. ***Campo obrigatrio quando a operao a ser identificada tiver PU - Preo Unitrio definido. Quando a operao no tiver PU este campo no deve ser preenchido. Para identificao de custdia este campo opcional.

Participante

197

Layout Ttulos e Valores Mobilirios

Registro de CCBs Registro de CCCBs Lanamento de Operaes de CCBs/CCCBs Excluso de CCBs Excluso de CCCBs Lanamento de Operaes Compromissadas Posfixadas Registro de CDA/WA

Participante

198

4.16Descrio do layout do arquivo de Ttulos e Valores Mobilirios Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Registro de CCBs Header Seq Campo 1 Tipo IF 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data 6 Verso do Layout 7 Filler Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio Contedo 15 CCB 66 710 1130 0 INCL / ALTR Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Incluso (incl) ou Alterao (altr) de Registro de CCB Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

Tamanho do Registro Caracteres: 983

9(08) 9(05) X(940)

3138 3943 44-983 00003 Espao em branco.

Registro/Emisso de CCB SeqCampo 1 Tipo IF 2 Tipo de Registro 3 Ao Formato X(05) X(01) X(04) Posio Contedo 15 CCB 66 710 1 INCL / ALTR Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Incluso (incl) ou Alterao (altr) de Registro de CCB Cdigo do Instrumento Financeiro Obs: obrigatrio em caso de Alterao de Registro (Continua)

4 Cdigo IF

X(14)

1124

Participante

199

SeqCampo 5 Quantidade de Fluxos de Eventos Variveis

Formato 9(04)

Posio Contedo 2528 igual ou maior que zeros

6 Conta do Registrador

9(08)

2936

Descrio Quantidade de Eventos que sero informados no Registro tipo 2 (registro de fluxo de eventos) e que vm imediatamente a seguir no arquivo. Obs: Preencher com zeros no caso de no vir acompanhando o Registro tipo 2. Cdigo CETIP do Participante Registrador da operao

7 Conta do Agente de Pagamento

9(08)

37-44

Cdigo CETIP do Participante que ir atuar como Agente de Pagamento. Cdigo CETIP do Participante Custodiante da operao

8 Conta do Custodiante

9(08)

4552

9 Cdigo ISIN 10 Data de Emisso

X(12) 9(08)

5364 6572

Ano, ms e dia da emisso Formato: AAAAMMDD. Ano, ms e dia do vencimento Formato: AAAAMMDD.

11 Data de Vencimento 12 Prazo de Emisso 13 Quantidade Emitida

9(08)

7380

9(10) 9(10)

8190 91100

14 Valor Unitrio de 9(10),9(08) 101118 Emisso 15 Valor Financeiro de 9(16),9(02) 119136 Emisso 16 Valor Inicial 9(10),9(08) 137154 17 Data Inicial 9(08) 155162

Ano, ms e dia da Data Inicial Formato: AAAAMMDD.

18 Houve Aditamento?

X(01)

163163 S=SIM N=No (Continua)

Participante

200

SeqCampo 19 Cdigo da Origem do Crdito

Formato 9(02)

20 Meu Nmero 21 UF de Emisso 22 Local de Emisso 23 Contrato 24 Emitente

9(10) X(02) X(40) X(14) X(40)

Posio Contedo Descrio 164165 00=Outros 01=Crdito Imobilirio 02=Crdito Pessoal 03=CDC 04=Limite de Cheque Especial 05=Linhas de Crdito p/ financiamento ao micro empreendedo r 06=Emprsti mo c/ consignao em folha de pagamento 07=Leasing de Veculos 08=Emprsti mo Hipotecrio 09=Crdito Pessoal adiantamento de restituio de IRFF 10=Crdito Pessoal para pagamento de IPVA 11= Operaes de Crdito do agronegcio 166175 Nmero para Controle do Participante da Operao de Depsito Automtico 176177 Sigla da UF de Emisso 178217 Nome do Municpio de Emisso 218231 232271

Nome do Emitente
(Continua)

Participante

201

SeqCampo 25 CPF/CNPJ (Emitente) 26 Natureza (Emitente) 27 Coobrigao

Formato 9(18) X(02) X(01)

Posio Contedo 272289 290291 PF / PJ

Descrio

28 % Pagamento Coobrigao 29 Garantidor 30 CPF/CNPJ (Garantidor) 31 Natureza (Garantidor) 32 Tipo de Garantia1

292292 1=Sem Coobrigao 2=Integral 3=Parcial 9(03),9(02) 293297 X(40) 9(18) X(02) X(01) 298337 338355 356357 PF / PJ 358358 1=Real Hipotecria 2=Real Penhor 3=Real Alienao Fiduciria 4=Fidejussri a Aval 5=Fidejussri a Fiana 359359 E=Emitente G=Garantidor 360489 490490 1=Real Hipotecria 2=Real Penhor 3=Real Alienao Fiduciria 4=Fidejussri a Aval 5=Fidejussri a Fiana 491491 E=Emitente G=Garantidor 492621 622751 (Continua) Nome do Garantidor

33 Proprietrio1 34 Descrio1 35 Tipo de Garantia2

X(01) X(130) X(01)

36 Proprietrio2 37 Descrio2 38 Descrio Adicional

X(01) X(130) X(130)

Participante

202

SeqCampo 39 Forma de Pagamento

Formato 9(02)

Posio Contedo Descrio 752753 01=Pagament o de Juros e Principal no vencimento 02=Pagament o peridico de juros e principal no vencimento 03=Pagament o de Juros e Amortizao Peridicos 04=Pagament o de Amortizao Peridica e Juros no Vencimento 05=Tabela Price para CCB prefixada 06=Pagament o de Principal no vencimento sem taxa de juros 07=Pagament o de Amortizao sem taxa de juros 08=Pagament o de Rendimento prefixado 09=Pagament o de Rendimento em aberto (Continua)

Participante

203

Forma de Pagamento SeqCampo Formato Posio Contedo Descrio 40 Rentabilidade/ 9(04) 754757 0=Outros Indexador/ Taxa 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 15=US$ Com 16=INPC 18=IPCA 99=PREFIXAD O 41 Descrio do ndice X(130) 758887 Outros 42 Tipo do ndice Outros 9(02) 888889 00=Outros 01=Juros 02=Taxa de Cmbio 03=Paridade 04=Commodi ties 05=ndice de Preos 06=Aes 07=Ttulos 08=Juros Inter 09=Taxa Prefixada 890890 M=MENSAL E=ANUALCom Base na Data de Emisso 891891 U=TIL C=CORRIDO

43 Periodicidade de Correo

X(01)

44 Pro-rata de Correo 45 Tipo de correo

X(01) X(01)

46 % da Taxa Flutuante 47 Taxa de Juros/Spread

892892 2=Nmero ndice segundo ms anterior 9(05),9(02) 893899 9(04),9(04) 900907 (Continua)

Participante

204

SeqCampo 48 Critrio de clculo de juros

Formato 9(02)

49 Incorpora Juros ?

X(01)

Posio Contedo Descrio 908909 01=252 nmero dias teis entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 02=252 nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 21 03=360 nmero dias corridos entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 04=360 nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 30 05=365 nmero dias corridos entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 06=365 nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 30 910910 S=SIM N=No (Continua)

Participante

205

Seq Campo 50 Data da Incorporao dos Juros

Formato 9(08)

Posio Contedo 911918

Descrio Formato: AAAAMMDD.

Se forma de pagamento for Fluxo de Pagamento de Juros Peridicos Seq Campo Formato Posio Contedo Descrio 51 Periodicidade de X(01) 919919 C=CONSTANT Juros E V=VARIVEL 52 Juros a cada 9(10) 920929 53 Tipo Unidade de Tempo 54 Tipo Prazo 55 Data Inicio do Juros 56 Filler 64 X(01) X(01) 9(08) X(41) 930930 D=DIA M=MS 931931 U=TIL C=CORRIDO 932939 Formato: AAAAMMDD. 940980 (Continua) Se forma de pagamento for Fluxo de Pagamento de Amortizaes Peridicas Formato Posio Contedo Descrio X(21) 919939

Seq Campo 51 Filler 54

Participante

206

Seq Campo 55 Tipo de Amortizao

Formato X(01)

Posio Contedo Descrio 940940 1=Percentual fixo, perodos uniformes, sobre valor unitrio de emisso 2=Percentual varivel, perodos uniformes, sobre valor unitrio de emisso 3=Percentual varivel, perodos uniformes, sobre valor remanescente 4=Percentual varivel, perodos variveis(data s imputadas), sobre valor unitrio de emisso 5=Percentual varivel, perodos variveis(data s imputadas), sobre valor remanescente (Continua)

Participante

207

Seq Campo 56 Amortizao a cada 57 Tipo Unidade de Tempo 58 Tipo Prazo 59 Data Inicio da Amortizao 60 Filler 64

Formato 9(10) X(01) X(01) 9(08) X(20)

Posio Contedo 941950 951951 D=DIA M=MS 952952 U=TIL C=CORRIDO 953960 961980

Descrio

Formato: AAAAMMDD.

(Continua) Se forma de pagamento for Fluxo de Pagamento de Juros e Amortizaes Peridicos Seq Campo Formato Posio Contedo Descrio 51 Periodicidade de X(01) 919919 C=CONSTANT Juros E V=VARIVEL 52 Juros a cada 9(10) 920929 53 Tipo Unidade de Tempo 54 Tipo Prazo 55 Data Inicio do Juros X(01) X(01) 9(08) 930930 D=DIA M=MS 931931 U=TIL C=CORRIDO 932939 Formato: AAAAMMDD. (Continua)

Participante

208

Seq Campo 56 Tipo de Amortizao

Formato X(01)

57 Amortizao a cada 58 Tipo Unidade de Tempo 59 Tipo Prazo 60 Data Inicio da Amortizao 61 Filler 64

9(10) X(01) X(01) 9(08) X(20)

Posio Contedo Descrio 940940 1=Percentual fixo, perodos uniformes, sobre valor unitrio de emisso 2=Percentual varivel, perodos uniformes, sobre valor unitrio de emisso 3=Percentual varivel, perodos uniformes, sobre valor remanescente 4=Percentual varivel, perodos variveis(data s imputadas), sobre valor unitrio de emisso 5=Percentual varivel, perodos variveis(data s imputadas), sobre valor remanescente 941950 951951 D=DIA M=MS 952952 U=TIL C=CORRIDO 953960 961980 (Continua) Formato: AAAAMMDD.

Participante

209

Seq Campo 51 Filler 60 61 Parcela a cada 62 Tipo Unidade de Tempo 63 Tipo Prazo 64 Data Inicio das Parcelas

Se forma de pagamento for Fluxo da Tabela Price Formato Posio Contedo Descrio X(42) 919960 9(10) X(01) X(01) 9(08) 961970 971971 D=DIA M=MS 972972 U=TIL C=CORRIDO 973980 Formato: AAAAMMDD.

(Continua) Liquidao de Eventos Seq Campo 65 Forma de Liquidao Formato X(01) Posio Contedo 981981 1=Dia til p/ liquidao do evento 2=Defasagem, em dias teis, p/ liquidao do evento 982983 Forma=1: {01,02,...,10} Forma=2: {01,02,...,05} Descrio

66 Dia(s) til(eis)

9(02)

n-simo dia til para liquidao do evento

(Fim) Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

210

Registro de Fluxo de Eventos SeqCampo 1 Tipo IF 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Cdigo IF Formato X(05) X(01) X(04) X(14) Posio Contedo 15 CCB 66 710 1124 2 INCL Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Incluso

Espao em Cdigo do Instrumento branco, quando Financeiro do registro inicial. Preencher com o cdigo do ativo quando o registro do fluxo for enviado posteriormente ao registro inicial. Nmero para Controle do Participante da Operao de Depsito Automtico Obs.: O mesmo nmero que foi informado no Registro tipo 1 (Continua)

5 Meu Nmero

9(10)

2534

SeqCampo 6 Cdigo do Tipo do Evento

7 Data Original do Evento 8 Filler 11

Se forma de pagamento for Fluxo No Constante Posfixado Formato Posio Contedo Descrio 9(03) 3537 001=Pagame nto de Juros 011=Amortiz ao 069=Pagame nto de Rendimento 099=Vencime nto (Resgate) 9(08) 3845 Formato: AAAAMMDD. X(61) 46106 (Continua)

Participante

211

SeqCampo 6 Cdigo do Tipo do Evento

7 Data Original do Evento 8 Filler 9 P.U. 10 P.U. de Juros s/Amortizao 11 Valor Residual

Se forma de pagamento for Fluxo No Constante Prefixado Formato Posio Contedo Descrio 9(03) 3537 001=Pagame nto de Juros 011=Amortiz ao 069=Pagame nto de Rendimento 099=Vencime nto (Resgate) 9(08) 3845 Formato: AAAAMMDD. X(07) 9(10),9(08) 9(10),9(08) 9(10),9(08) 4652 5370 7188 89106 (Continua) Se forma de pagamento for Fluxo Constante Prefixado Formato Posio Contedo Descrio 9(03) 3537 001=Pagame nto de Juros 011=Amortiz ao 069=Pagame nto de Rendimento 099=Vencime nto (Resgate) 9(08) 3845 Formato: AAAAMMDD. X(07) 9(10),9(08) 9(10),9(08) 9(10),9(08) 4652 5370 7188 89106 (Continua)

SeqCampo 6 Cdigo do Tipo do Evento

7 Data Original do Evento 8 Filler 9 P.U. 10 P.U. de Juros s/Amortizao 11 Valor Residual

Participante

212

Seq Campo 6 Cdigo do Tipo do Evento 7 Data Original do Evento 8 Taxa de Amortizao 9 Filler 11

Se forma de pagamento for Fluxo de Taxas de Amortizao Formato Posio Contedo Descrio 9(03) 3537 011=Amortiz ao 9(08) 3845 Formato: AAAAMMDD. 9(03),9(04) X(54) 4652 53106 (Fim)

Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

213

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Registro de CCCBs Header Seq 1 2 3 4 5 6 7 Campo Formato Tipo IF X(05) Tipo de Registro X(01) Ao X(04) Nome Simplificado do Participante Data Verso do Layout Filler X(20) 9(08) 9(05) X(70) Posio 15 66 710 1130 3138 3943 44 - 113

Tamanho do Registro Caracteres: 113

Contedo CCCB 0 INCL / ALTR

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Excluso de Registro de CCB Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso Espao em branco.

00001

Registro/Emisso de CCCB Seq. Campo Formato 1 Tipo IF X(05) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tipo de Registro Ao Cdigo IF do Certificado Conta do Registrador Cdigo ISIN Conta do Detentor Data de Emisso UF de Emisso Local de Emisso X(01) X(04) X(14) 9(08) X(12) 9(08) 9(08) X(02) X(40)

Posio 15 66 710 1124 2532 3344 4552 5360 6162 63102

Contedo CCCB 1 INCL / ALTR

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Incluso (incl) ou Alterao (altr) de Registro de CCCB Cdigo do Instrumento Financeiro Cdigo CETIP do Participante Registrador da operao Cdigo ISIN. Cdigo CETIP do Participante Detentor das Cdulas Ano, ms e dia da emisso Formato: AAAAMMDD. Sigla da UF de Emisso Nome do Municpio de Emisso (Continua)

Participante

214

Seq. Campo 11 Consolidar Eventos?

Formato X(01)

Posio 103103

Contedo S=SIM N=No

Descrio Permite consolidar a periodicidade de pagamento dos eventos de diferentes cdulas que compe o certificado. OU Permite consolidar os valores dos eventos das diversas cdulas que compe o certificado que ocorrerem na mesma data de pagamento. permitido somente se todas as cdulas vinculadas ao Certificado forem Sem Coobrigao e pertencerem ao mesmo registrador. Nmero de cdulas que compe o certificado. (Fim)

12

Quantidade de Cdulas

9(10)

104113

Dados das Cdulas Seq. Campo 1 Tipo IF 2 3 4 5 6 Tipo de Registro Ao Cdigo IF da Cdula Excluir Cdula Filler

Formato X(05) X(01) X(04) X(14) X(01) X(88)

Posio 15 66 710 1124 2525 26113

Contedo CCCB 2 INCL / ALTR

S', 'N' ou branco

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados das Cdulas Incluso (incl) ou Alterao (altr) de Registro de CCCB Cdigo do Instrumento Financeiro da Cdula Obs: ignorado em caso de incluso; obrigatrio em caso de alterao Espao em branco. (Fim)

Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

215

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Lanamento de Operaes de CCBs / CCCBs. Header Seq Campo 1 Tipo IF 2 Tipo de Registro 3 Cdigo da Operao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data 6 Verso do Layout 7 Filler Formato X(05) X(01) X(04) X(20)

Tamanho do Registro Caracteres: 188

Posio Contedo 15 CCB CCCB 66 0 710 LCOP 1130

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Lanamento de Operao Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

9(08) 9(05) X(145)

3138 39-43 44-188 00003 Espao em branco.

(Continua)

Participante

216

Registro de Operao Seq Campo 1 Tipo IF 2 3 Tipo de Registro Cdigo da Operao Formato X(05) X(01) 9(04) Posio Contedo 15 CCB CCCB 66 1 710 CCB: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0093, 0352, 0554, 0887, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178 1887 CCCB: 0001, 0003, 0013, 0023, 0035, 0046, 0052, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0554 0101, 0103, 0113, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178. Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados 0001=Depsito sem Financeiro 0003=Retirada de Garantia; 0011=Retirada de Custdia 0013=Garantia 0014=Resgate Antecip 0046=Lanamento de PU de Compromisso Posfixado 0023=Vinculao em Reserva Tcnica 0035=Antecipao de Desvinculao de Reserva Tcnica 0046=Lanamento de PU de Compromisso Posfixado 0052=Compra/Venda Definitiva 0054=Compra/Venda Compromis.Prefixada 0055=Antecipao de Compromisso 0064=Lanamento de Liq.Financ. Reteno IR 0071=Entrada/Sada de Custdia da Conta Margem sem Financ. 0075=Entrada/Sada de Custdia da Conta Margem x Conta Prpria da Bolsa sem Financeiro 0076=Desvinculao de Conta Margem 0078=Transferncia entre Conta Margem/ Prpria/Margem de Cmara; 0093=Lanamento de Confirmao de Agente de Pagamento. 0352=Valorizao de Compra/Venda Definitiva 0554=Documentao de Compra/Venda Compromissada. 0887=Liberao de Garantia 01xx=Cancelamento de Operao. 1887=Cancelamento de Liberao de Garantias. (Continua)

Participante

217

Seq Campo 4 Cdigo IF 5 IF Inadimplente?

Formato X(14) X(01)

Posio Contedo 1124 25-25

Tipo Compra/Venda Conta da Parte

9(02)

2627

9(08)

2835

Descrio Cdigo do Instrumento Financeiro branco, Obs: Uso obrigatrio (S/N) nas S=Sim, Operaes de Compra/Venda, N=No Margem e Garantia. 01=Venda da Posio do Participante Carteira Lanador na Operao Prpria 02=Compra Cdigo CETIP do Participante Lanador da operao Nmero para Controle do Participante Obs: Uso exclusivo das Operaes de Cancelamento

8 9

Meu Nmero Nmero da Operao Cetip

9(10) 9(16)

3645 4661

10 Nmero de Associao

9(06)

6267

Espao em branco.

11 Conta da Contraparte 12 Quantidade da Operao

9(08)

6875

Nmero que permite associar operaes que devero ser "avaliadas" em conjunto, isto , somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for 69. Cdigo CETIP da Contraparte da operao Quantidade expressa em nmeros inteiros. Obs: Operao 0046 deixar em branco Valor financeiro do IRRF, a ser debitado da contraparte. Obs: Uso obrigatrio na Operao de IR

9(10)

7685

13 Valor da Operao

9(13),9(02)

86100

14 Preo Unitrio da 9(10),9(08) 101118 Operao 15 Cdigo da 9(01) 119119 0=Sem Modalidade de Modalidade Liquidao 1=CETIP 2=Bruta 16 Conta do Banco 9(08) 120127 Liquidante

Cdigo CETIP da Banco Liquidante da operao (Continua)

Participante

218

Retorno de Compromisso 17 Data de Compromisso 9(08) 128135 Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Obs: Uso exclusivo Operao 0054 e 0554

18 Preo Unitrio de 9(10),9(08) 136153 Compromisso

Antecipaes / Desvinculaes / Lanamentos de PU de Compromisso / Transferncias 19 Reserva Tecnica X(01) 154154 branco, Obs: Uso nas Operaes V=Vincular, 0011,0014, 0052. Nas demais D=Desvincula deixar em branco r 155162 Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD.

20 Data da Operao Original 21 Nmero da Operao Cetip Original

9(08)

9(16)

163178

Transferncia de Ativos para Garantia / Margem 22 Direitos para Garantidor 24 Conta do Investidor/ Garantidor X(01) 9(08) 179179 branco, S=Sim, N=No 180187 Obs: Uso exclusivo Operao 0013 Cdigo CETIP da Conta do Investidor ou do Garantidor Obs: Uso obrigatrio nas operaes 0076/0078/0887 Obs.: Uso exclusivo da operao 0013

25 Tipo de Garantia

X(01)

188-188 Branco, 1=Penhor, 2=Cesso Fiduciria.

(Fim) Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

219

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Excluso de CCBs Header Campo Tipo IF Tipo de Registro Ao Nome Simplificado do Participante Data Verso do Layout Formato X(05) X(01) X(04) X(20) 9(08) 9(05) Posio 15 66 710 1130 3138 3943 00001

Tamanho do Registro Caracteres: 43

Contedo CCB 0 EXCL

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Excluso de Registro de CCB Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

Registro/ Excluso de Registro de CCB Campo Formato Posio Tipo IF X(05) 15 Tipo de Registro X(01) 66 Ao X(04) 710 Cdigo IF X(14) 1124 Conta do Registrador Conta do Custodiante 9(08) 9(08) 2532 3340

Contedo CCB 1 EXCL

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Excluso de Registro de CCB Cdigo do Instrumento Financeiro Cdigo CETIP do Participante Registrador da operao Cdigo CETIP do Participante Custodiante da operao (Fim)

Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

220

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Excluso de CCCBs Header Campo Tipo IF Tipo de Registro Ao Nome Simplificado do Participante Data Verso do Layout Formato X(05) X(01) X(04) X(20) 9(08) 9(05) Posio 15 66 710 1130 3138 3943 00001

Tamanho do Registro Caracteres: 43

Contedo CCCB 0 EXCL

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Excluso de Registro de CCCB. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso.

Registro/Excluso de Registro de CCCB Campo Formato Posio Tipo IF X(05) 15 Tipo de Registro X(01) 66 Ao X(04) 710 Cdigo IF X(14) 1124 Conta do Registrador Conta do Detentor 9(08) 9(08) 2532 3340

Contedo CCCB 1 EXCL

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro. Registro de Dados. Excluso de Registro de CCCB. Cdigo do Instrumento Financeiro. Cdigo CETIP do Participante Registrador da operao. Cdigo CETIP do Participante Detentor das Cdulas. (Fim)

Participante

221

Dados das Cdulas Campo Formato Tipo IF X(05) Tipo de X(01) Registro Ao X(04) Cdigo IF da Cdula Excluir Cdula Filler X(14) X(01) X(88)

Posio 15 66 710 1124 2525 26113

Contedo CCCB 2 INCL / ALTR

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados das Cdulas Incluso (incl) ou Alterao (altr) de Registro de CCCB Cdigo do Instrumento Financeiro da Cdula Obs: ignorado em caso de incluso; obrigatrio em caso de alterao

S', 'N' ou branco Espao em branco.

(Fim)

Participante

222

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Lanamento de Operaes Compromissadas Posfixadas Seq Campo 1 Tipo IF 2 3 4 Tipo de Registro Cdigo da Operao Nome Simplificado do Participante Data Verso do Layout Filler Formato X(05) X(01) X(04) X(20)

Tamanho do Registro Caracteres: 249

Posio Contedo 15 CCB CCCB 66 0 710 0057 1130

5 6 7

9(08) 9(05) X(206)

3138 3943 00002

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Compra/Venda Compromissada Psfixada. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

44249 Espao em branco.

Registro de Operao Seq Campo 1 Tipo IF 2 3 Tipo de Registro Cdigo da Operao Cdigo IF IF Inadimplente? Tipo Compra/Venda Conta da Parte Formato X(05) X(01) 9(04) Posio Contedo 15 CCB CCCB 66 1 710 0057 Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados 0057=Compra/Venda Compromissada - Psfixada Cdigo do Instrumento Financeiro branco, S=Sim 01=Venda Papel do Participante na da Carteira Operao Prpria 02=Compra Cdigo CETIP do Participante Lanador da operao Nmero para Controle do Participante Cdigo CETIP da Contraparte da operao (Continua)

4 5 6

X(14) X(01) 9(02)

1124 25-25 2627

9(08)

2835

8 9

Meu Nmero Conta da Contraparte

9(10) 9(08)

3645 4653

Participante

223

Seq Campo 10 Quantidade da Operao 11 Preo Unitrio da Operao 12 Cdigo da Modalidade de Liquidao 13 Conta do Banco Liquidante

Formato 9(10) 9(10),9(08) 9(01)

Posio Contedo 5463 6481 8282 0=Sem Modalidade 1=CETIP 2=Bruta

Descrio Quantidade expressa em nmeros inteiros.

9(08)

8390

Cdigo CETIP da Banco Liquidante da operao.

Retorno de Compromisso 14 Data de Compromisso 15 Rentabilidade/ Indexador/ Taxa 9(08) 9198 Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. 0=Outros 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 15=US$ Com 16=INPC 18=IPCA 99=PREFIXA DO

9(04)

99102

16 Descrio do ndice Outros 17 Tipo do ndice Outros

X(130) 9(02)

103232 233234 00=Outros 01=Juros 02=Taxa de Cmbio 03=Paridade 04=Commo dities 05=ndice de Preos 06=Aes 07=Ttulos 08=Juros Inter 09=Taxa Prefixada 233239 240247 (Continua)

18 % da Taxa Flutuante 19 Taxa de Juros/Spread

9(05),9(02) 9(04),9(04)

Participante

224

Seq Campo 20 Critrio de clculo de juros

Formato 9(02)

Posio Contedo Descrio 248249 01=252 - nmero dias teis entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 02=252 - nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 21 03=360 - nmero dias corridos entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 04=360 - nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 30 05=365 - nmero dias corridos entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo 06=365 - nmero meses entre a data de incio ou ltimo pagamento e o prximo x 30 (Fim)

Obs.: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

225

TTULOS E VALORES MOBILIRIOS Nome do Arquivo Registro de CDA/WA Header Seq. 0 1 2 Campo ID Tipo de Registro Ao Formato X(10) X(01) 9(04) Posio

Tamanho do registro

Descrio/contedo Codificao do Tipo do Instrumento Financeiro Veja tabela no final do arquivo. Registro Header. Contedo: 0 Contedo: 0001 = Incluso (incl) de Registro de CDA/WA. ou 0097 = Alterao

Registro/Emisso de CDA/WA Seq. 0 1 2 3 4 5 Campo ID Tipo de Registro Ao Cdigo IF Data de Emisso Prazo do Depsito Formato X(10) X(01) X(04) X(14) 9(08) 9(10) Posio Descrio/contedo Codificao do Tipo do Instrumento Financeiro. Veja tabela no final do arquivo. Registro Header. Contedo: 0 Incluso de Registro de CDA/WA. Contedo: 0001 Cdigo do Instrumento Financeiro Obs: obrigatrio em caso de Alterao de Registro. Dia, ms e ano da emisso do ttulo. Formato: DD/MM/AAAA Nmero de dias entre a data de emisso e a data vencimento. Deve ser menor ou igual ao prazo de 1 ano. Este prazo deixa de ser vlido, quando a data de vencimento for prorrogada. Dia, ms e ano do vencimento do ttulo. Formato: DD/MM/AAAA Campo livre. Identificao das caractersticas e condies fsicas que a mercadoria dever ter ao ser entregue ao detentor dos ttulos. Nmero que identifica os ttulos junto ao depositrio. (Continua)

6 7

Data de Vencimento Identificao dos Direitos Conferidos pelos Ttulos Nmero de Controle

9(08) X(at 300)

9(at 15)

Participante

226

Seq. 9 10

Campo Conta Cetip do Depositante CPF/CNPJ Depositante Nome ou Razo Social do Depositante Logradouro Nmero Complemento Bairro Cep UF Municpio Tipo do Depositante

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Qualificao

21 22 23 24 25 26

Nome/Razo Social do Depositrio CNPJ (Depositrio) Qualificao Logradouro Nmero Complemento

Depositante (Detentor Original) Formato Posio Descrio/contedo 9(08) Cdigo CETIP do Depositante (tipo 00, 10, 20, 70 a 88). X(20) Cdigo do CPF ou do CNPJ do Depositante. Preencher somente se Depositante for cliente 1 ou 2. Nome/Razo Social do Depositante. X(at 100) Preencher somente se Depositante for cliente 1 ou 2. Endereo do Depositante (logradouro, X(at 40) nmero, complemento, bairro, CEP, 9(at 20) estado e municpio). X(at 40) Preencher somente se Depositante for X(at 40) cliente 1 ou 2. 9(09) X(02) X(at 15) 9(03) 896 = Cooperativa de Produtores Rurais, 169 = Pessoa Jurdica No Financeira ou 001 = Pessoa Fsica. Informar somente se Depositante for cliente 1 ou 2. X(at 20) Campo Livre. Qualificao do Depositante. Depositrio (Armazm) Nome/Razo Social do Depositrio. X(at 30) X(20) X(at 20) X(at 40) 9(at 20) X(at 40) Cdigo do CNPJ do Depositrio. Campo Livre. Qualificao do Depositrio. Endereo do Depositrio (logradouro, nmero, complemento, bairro, CEP, estado e municpio). (Continua)

Participante

227

Seq. 27 28 29 30 31 32

Campo Bairro CEP UF Municpio Identificao Comercial do Depositrio Nome/Razo Social dos representantes legais do depositrio Descrio e especificao do produto Peso bruto Peso lquido Nmero de volumes Produto Produto (Outros) Unidade de Medida Unidade de Medida (outros)

Formato X(at 40) 9(09) X(02) X(at 15) X(at 15) X(at 30)

Posio

Descrio/contedo

Caracterstica comercial Representantes legais do depositrio.

Produto 33 34 35 36 37 38 X(60) X(at 12) X(at 12) X(at 10) X(at 30) X(at 30) Campo livre para descrio do produto. Peso bruto da mercadoria Peso liquido da mercadoria. Nmero de sacas, tonis, etc Nome do Produto. Ex.: Acar, lcool, milho, etc. Quando o campo Produto for igual a Outros, utiliza-se este campo para definir o produto que no est cadastrado. Unidade de medida do produto a ser registrado. Quando o campo Unidade de Medida for igual a Outros, utiliza-se este campo para definir a unidade de medida que no est cadastrada. (Continua)

39 40

X(at 30) X(at 30)

Participante

228

Seq. 41 42

Campo Forma de acondicionamento Forma de acondicionamento (outros)

Formato X(at 30)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

Local do armazenamento Logradouro Nmero Complemento Bairro CEP UF Municpio Data de recebimento do produto

Descrio/contedo Forma que a mercadoria est embalada. Quando o campo Forma de X(at 30) acondicionamento for igual a Outros, utiliza-se este campo para definir a unidade de medida que no est cadastrada. Armazenagem X(at 50) Nome da empresa que est armazenando a mercadoria. Endereo do local que est X(at 40) armazenada a mercadoria. 9(at 20) (logradouro, nmero, complemento, X(at 40) bairro, CEP, estado e municpio). X(at 40) 9(09) X(02) X(at 15) Data do depsito do produto no 9(08) armazm. Deve ser igual ou anterior a data de emisso. Formato: DD/MM/AAAA (Continua)

Posio

Participante

229

Seq. 52

53

Campo Nome/Razo Social do Responsvel pelo pagamento dos servios Valor ou Critrio de Clculo (Armazenagem) Periodicidade de Cobrana (Armazenagem) Valor ou Critrio de Clculo (Conservao) Periodicidade de Cobrana (Conservao) Valor ou Critrio de Clculo (Expedio) Periodicidade de Cobrana (Expedio)

Formato X(at 30)

Posio

Descrio/contedo Nome ou Razo Social do responsvel pelo pagamento do valor dos servios de armazenagem, conservao e expedio. Valor em Reais ou o critrio de clculo do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. Periodicidade de cobrana do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. Valor em Reais ou o critrio de clculo do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. Periodicidade de cobrana do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. Valor em Reais ou o critrio de clculo do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. Periodicidade de cobrana do servio. De preenchimento obrigatrio, se no for informado o campo Valor Total do Servio. (Continua)

X(at 50)

54

X(at 15)

55

X(at 50)

56

X(at 50)

57

X(at 20)

58

X(at 15)

Participante

230

Seq. 59

Campo Valor ou Critrio de Clculo (Total dos Servios)

Formato X(at 20)

Posio

60

Periodicidade de Cobrana (Total dos Servios)

X(at 15)

Descrio/contedo Valor em Reais ou o critrio de clculo total dos servios de armazenagem, conservao e expedio. De preenchimento obrigatrio, se os campos Armazenagem, Conservao e Expedio no estiverem preenchidos. Periodicidade total de cobrana dos servios. De preenchimento obrigatrio, se os campos Armazenagem, Conservao e Expedio no estiverem preenchidos. Nome da seguradora contratada pelo armazm para assegurar os produtos. Valor do seguro da mercadoria. Com at 14 inteiros e 2 decimais. Campo livre. Descreve o tipo de garantia dada pela seguradora. (Fim)

Garantias 61 62 63 Segurador do produto Valor do seguro Qualificao da Garantia oferecida pelo depositrio X(at 50) 9(14),9(02) X(at 15)

Observaes: Os campos so delimitados por ;. Os campos cujo contexto no possuam contedo, mesmo que numricos, no devem ser preenchidos com brancos. Os campos numricos que possuam casas decimais tero as mesmas delimitadas por vrgula. O nome do arquivo pode ter, no mximo, 60 caracteres. Registros de Incluso, Alterao ou Excluso devem enviados em arquivos separados. Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo no sero considerados caso sejam preenchidos.

A Codificao do tipo de instrumento financeiro composta pelos seguintes campos: "CDA_ _0XXXX" (letras maisculas). 3 (trs) caracteres identificando o instrumento financeiro (CDA). 2 (dois) espaos em branco; 0 (zero); 4 (quatro) caracteres identificando o tipo de operao: REGI - Incluso ALTE Alterao

Participante

231

Ttulos e Valores Mobilirios Nome do Arquivo Arquivo de Atualizao de PU de eventos Header Seq Campo 1 Tipo IF 2 3 4 Tipo de Registro Ao Nome Simplificado do Participante Data Verso do Layout Filler

Tamanho do Registro Caracteres: 75

Formato X(05) X(01) X(04) X(20)

Posio Contedo 15 CCB 66 710 1130 0 PUEV

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro Header Atualizao de PU de Eventos Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data da operao. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

5 6 7

9(08) 9(05) X(32)

3138 3943 4475 00001 Espao em branco.

Atualizao de PU de Eventos de CCB Seq Campo Formato Posio 1 Tipo IF X(05) 15 2 Tipo de Registro X(01) 66 3 Ao X(04) 710 4 Cdigo IF X(14) 1124 5 Quantidade de Eventos 9(04) 2528

Contedo CCB 1 PUEV

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Atualizao de PU de Eventos Cdigo do Instrumento Financeiro Quantidade de Eventos, os quais sero informados no registro a seguir Manuteno de Eventos.

Manuteno de Eventos Seq Campo 1 Tipo IF 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Data Original do Evento

Formato X(05) X(01) X(04) 9(08)

Posio 15 66 710 1118

Contedo CCB 2 PUEV

Descrio Tipo do Instrumento Financeiro Registro de Dados Atualizao de PU de Eventos Ano, ms e dia da Data Original do Evento Formato: AAAAMMDD.

Participante

232

Seq Campo 5 Tipo do Evento

Formato 9(03)

Posio Contedo 1921

6 7

Preo Unitrio do Evento Preo Unitrio de Juros sobre Amortizao

9(10),9(08) 9(10),9(08)

2239 4057

Descrio Cdigo do Evento: 001 Juros; 011 Pagamento amortizao; 069 Pagamento juros; 099 Resgate. Preo Unitrio do Evento Preo Unitrio de Juros sobre Amortizao. Utilizado quando no houver pagamento de juros ou houver pagamento de juros descasados dos pagamentos de amortizaes. Valor Residual. NO caso de Resgate, no preencher esse campo.

Valor Residual

9(10),9(08)

5875

Observaes: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

233

Layout Manuteno de Garantias

Registro de Cesta de Garantias Manuteno de Cesta de Garantias Alterao de Cesta de Garantias Vinculao de Ceta de Garantias Aporte de Garantias Retirada de Garantias Liberao de Garantias

Participante

234

4.17Descrio do layout do arquivo de Manuteno de Garantias Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Registro de Cesta de Garantias Header Seq 1 2 3 4 Campo Tipo de Produto Tipo de Registro Ao Nome Simplificado do Participante Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio Contedo Descrio 15 CESTA Tipo do Produto 66 710 1130 0 INCL Registro Header Incluso de Cesta de Garantias Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo

Tamanho do Registro Caracteres: 149

9(08)

3138

6 7 8

Verso do Layout Conta do Garantidor Conta do Garantido

9(05) 9(08) 9(08)

3943 4451 5259

00001

Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido

Registro de Itens da Cesta de Garantias Seq 11 2 3 4 Campo Tipo de Produto Tipo de Registro Ao Tipo IF Formato X(05) X(01) X(04) X(05) Posio Contedo Descrio 15 CESTA Tipo do Produto 66 710 1115 1 INCL Registro de Dados Incluso de Cesta de Garantias

5 6

Cdigo IF Tipo da Garantia

X(14) X(01)

1629 3030

CCB, CDB, Tipo do Instrumento Financeiro CSEC, DEB e TDA. Cdigo do Instrumento Financeiro 2=Cesso Cdigo do Tipo de Garantia Fiduciria (Continua)

Participante

235

Seq 7

Campo Formato Quantidade da 9(10),9(08) Garantia Direitos do Garantidor X(01)

Posio Contedo Descrio 3148 Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia 4949 S=SIM N=No Indica se os crditos referentes aos ttulos dados em garantia na ocorrncia de eventos e rendimentos de juros sero atribudos ao garantidor.

Descrio

X(100)

50149

reservado Descrio da Garantia para uso futuro (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

236

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Manuteno de Cesta de Garantias Header Seq 1 2 3 4 Campo Tipo de Produto Tipo de Registro Ao Nome Simplificado do Participante Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130

Tamanho do Registro Caracteres: 149

Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 0 MANU Registro Header Manuteno de Cesta de Garantias Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo

9(08)

3138

Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. 00001 Controle de verso Cdigo da Cesta de Garantias

6 7

8 9

Verso do Layout Cdigo da Cesta de Garantias Conta do Garantidor Conta do Garantido

9(05) 9(08)

3943 3946

9(08) 9(08)

4451 5259

Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido

Registro de Itens da Cesta de Garantias Seq 1 2 3 4 Campo Tipo de Produto Tipo de Registro Ao Tipo IF Formato X(05) X(01) X(04) X(05) Posio 15 66 710 1115 Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 1 Registro de Dados

5 6

Cdigo IF Tipo da Garantia

X(14) X(01)

1629 3030

INCL/EXCL Incluso/Excluso de Itens de Garantias CCB, CDB, Tipo do Instrumento Financeiro CSEC, DEB e TDA Cdigo do Instrumento Financeiro 2=Cesso Tipo de Garantia Fiduciria (Continua)

Participante

237

Seq 7

Campo Formato Quantidade da 9(10),9(08) Garantia Direitos do Garantidor X(01)

Posio 3148

Contedo Descrio Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia S=SIM N=No Indica se os crditos referentes aos ttulos dados em garantia na ocorrncia de eventos e rendimentos de juros sero atribudos ao garantidor.

4949

Descrio

X(100)

50149

reservado Descrio da Garantia para uso futuro (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

238

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Alterao de Cesta de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130

Tamanho do Registro Caracteres: 43

Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 0 ALTR Registro Header Alterao de Cesta de Garantias Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo

9(08)

3138

Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. 00001 Controle de verso

Verso do Layout

9(05)

3943

Alterao do Garantido da Cesta de Garantias Seq 1 2 3 4 Campo Tipo de Produto Tipo de Registro Ao Cdigo da Cesta de Garantias Conta do Garantido Formato X(05) X(01) X(04) 9(08) Posio 15 66 710 1118 Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 1 ALTR Registro de Dados Alterao de Cesta de Garantias Cdigo da Cesta de Garantias

9(08)

1926

Cdigo CETIP do Participante Garantido (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

239

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Vinculao de Cesta de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130 Contedo CESTA 0 VINC

Tamanho do Registro Caracteres: 130

Descrio Tipo do Produto Registro Header Vinculao de Cesta de Garantias Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD.

9(08)

3138

6 Verso do Layout

9(05)

3943

00001

Controle de verso

Vinculao de Cesta de Garantias Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Cdigo da Cesta de Garantias 5 Conta do Garantidor 6 Conta do Garantido 7 Tipo do Lanador Formato X(05) X(01) X(04) 9(08) 9(08) 9(08) 9(02) Posio 15 66 710 1118 1926 2734 3536 Contedo CESTA 1 VINC Descrio Tipo do Produto Registro de Dados Vinculao de Cesta de Garantias Cdigo da Cesta de Garantias Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido 01=Garan Posio do Participante Lanador tidor 02=Garan tido CDB, DI e Tipo do Instrumento Financeiro a DIM vincular Cdigo do Instrumento Financeiro a vincular (Continua)

8 Tipo IF 9 Cdigo IF

X(05) X(14)

3741 4255

Participante

240

Seq Campo 10 Cdigo do Sistema 11 Ativo j Depositado? 12 Nmero do Lanamento da Operao de Depsito 13 Quantidade da Operao de Depsito

Formato X(20) 9(08)

Posio 5675 7683

Contedo Descrio SNA Cdigo do Sistema do IF a vincular S=SIM N=No Instrumento Financeiro a vincular j est depositado? Nmero da Operao de Depsito, caso o IF a vincular ainda no esteja depositado. Quantidade da Operao de Depsito, caso o IF a vincular ainda no esteja depositado.

9(10)

8493

9(10),9(08)

94111

14 PU da Operao 9(10),9(08) de Depsito

112129

Preo Unitrio da Operao de Depsito, caso o IF a vincular ainda no esteja depositado.

15 Cdigo da Modalidade de Liquidao

9(01)

130130

0=Sem Modalidade de Liquidao, caso o Modalidad IF a vincular ainda no esteja e depositado. 1=CETIP 2=Bruta (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

241

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Aporte de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130

Tamanho do Registro Caracteres: 149

Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 0 APTG Registro Header Aporte de Garantias em Cestas Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. 00002 Controle de verso Cdigo da Cesta de Garantias

9(08)

3138

Verso do Layout 7 Cdigo da Cesta de Garantias 8 Conta do Garantidor 9 Conta do Garantido 10 Tipo do Lanador

9(05) 9(08)

3943 3946

9(08) 9(08) 9(02)

4451 5259 60-61 01Garantidor 02Garantido

Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido Posio do participante Lanador.

(Continua)

Participante

242

Registro de Itens da Cesta de Garantias Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Tipo IF Formato X(05) X(01) X(04) X(05) Posio 15 66 710 1115 Contedo Descrio CESTA Tipo do Produto 1 APTG Registro de Dados Aporte de Garantias em Cestas

5 6 7

Cdigo IF

X(14)

1629 3030 3148

CCB, CDB, Tipo do Instrumento Financeiro CSEC, DEB e TDA Cdigo do Instrumento Financeiro 2=Cesso Tipo de Garantia Fiduciria Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia S=SIM N=No Indica se os crditos referentes aos ttulos dados em garantia na ocorrncia de eventos e rendimentos de juros sero atribudos ao garantidor.

Tipo da X(01) Garantia Quantidade da 9(10),9(08) Garantia Direitos do Garantidor X(01)

4949

Descrio

X(100)

50149

reservado Descrio da Garantia para uso futuro (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

243

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Retirada de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130 Contedo CESTA 0 RETG

Tamanho do Registro Caracteres: 67

Descrio Tipo do Produto Registro Header Retirada de Garantias para o Garantidor Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD.

9(08)

3138

6 Verso do Layout 7 Cdigo da Cesta de Garantias 8 Conta do Garantidor 9 Conta do Garantido

9(05) 9(08) 9(08) 9(08)

3943 4451 5259 6067

00001

Controle de verso Cdigo da Cesta de Garantias Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido

Retirada de Itens da Cesta de Garantias Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao Formato X(05) X(01) X(04) Posio 15 66 710 Contedo CESTA 1 RETG Descrio Tipo do Produto Registro de Dados Retirada de Itens de Garantias para o Garantidor

4 Tipo IF

X(05)

1115

5 Cdigo IF 6 Tipo da Garantia

X(14) X(01)

1629 3030

CCB, CDB, Tipo do Instrumento Financeiro CSEC, DEB e TDA. Cdigo do Instrumento Financeiro 2=Cesso Tipo de Garantia Fiduciria (Continua)

Participante

244

Seq Campo 7 Quantidade da Garantia 8 Direitos do Garantidor

Formato 9(10),9(08)

Posio 3148

Contedo Descrio Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia S=SIM N=No Indica se os crditos referentes aos ttulos dados em garantia na ocorrncia de eventos e rendimentos de juros sero atribudos ao garantidor.

X(01)

4949

(Fim) Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos

Participante

245

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Liberao de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 710 1130 Contedo CESTA 0 LIBG

Tamanho do Registro Caracteres: 43

Descrio Tipo do Produto Registro Header Liberao de Garantias para o Garantido Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD.

9(08)

3138

6 Verso do Layout

9(05)

3943

00001

Controle de verso

Liberao de Garantias para o Garantido Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Cdigo da Cesta de Garantias 5 Conta do Garantidor 6 Conta do Garantido Formato X(05) X(01) X(04) 9(08) 9(08) 9(08) Posio 15 66 710 1118 1926 2734 Contedo CESTA 1 LIBG Descrio Tipo do Produto Registro de Dados Liberao de Garantias para o Garantido Cdigo da Cesta de Garantias Cdigo CETIP do Participante Garantidor Cdigo CETIP do Participante Garantido (Fim) Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

246

Manuteno de Garantias Nome do Arquivo Finalizao de Cesta de Garantias Header Seq Campo 1 Tipo de Produto 2 Tipo de Registro 3 Ao 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data Formato X(05) X(01) X(04) X(20) Posio 15 66 7-10 11-30 Contedo CESTA 0 FECH

Tamanho do Registro Caracteres: 43

Descrio Tipo do Produto Registro Header Fechamento da Cesta de Garantias Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Ano, ms e dia da Data do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. Controle de verso

9(08)

31-38

6 Verso do Layout

9(05)

39-43

00001

Finalizao de Cestas de Garantias Formato Posio Seq Campo 1 Tipo de Produto X(05) 1-5 2 Tipo de Registro X(01) 6-6 3 Ao X(04) 7-10 4 Cdigo da Cesta de Garantias 5 Conta do Garantidor 6 Conta do Garantido 9(08) 9(08) 9(08) 11-18 19-26 27-34

Contedo CESTA 1 FECH

Descrio Tipo do Produto. Registro de Dados. Fechamento da Cesta de Garantias. Cdigo da Cesta de Garantias. Cdigo CETIP do Participante Garantidor. Cdigo CETIP do Participante Garantido. (Fim)

Obs.1: Os campos cujo contexto no se apliquem ou no possuam contedo, mesmo que numricos, devero ser preenchidos com brancos. Obs.2: Os campos cujo contexto no se apliquem no sero considerados caso sejam preenchidos.

Participante

247

4.18 Descrio do layout do arquivo do Sistema nico Atualizao do Cadastro ISIN (Registro de Negcio 90 caracteres) Registro Campo Identificao da Funo CDIGO DE REGISTRO Formato X(05) X(01) Posio 1-5 6-6 Contedo UNI11 Descrio Cdigo identificador da funo Cdigo de registro: A = Alterao E = Excluso I = Incluso Cdigo de sistema: 10 Cetip 11 SND 12 SLH 13 NOTA 15 MOP 16 SNA 19 SCF 24 - STA Cdigo do ativo

CDIGO DE SISTEMA

9(02)

7-8

CDIGO DE INSTRUMENTO FINANCEIRO CDIGO ISIN Filler

X(14)

9-20

X(12) X(56)

21-32 33-90

Cdigo do Isin Brancos (Fim)

Participante

248

4.19 Descrio do layout do arquivo do MDC MDC11 (Registro de distribuio de ttulos - 90 caracteres). Header Campo Data Filler Registro Campo Identificao da Funo Participante Tipo Operao Ttulo Preo Unitrio Quantidade Taxa Contraparte Modalidade Liquidao Banco Liquidante N Associao Filler (Fim) Formato Posio Contedo Descrio X(05) 1-5 MDC11 Cdigo identificador da funo. 9(08) 9(01) X(10) 9(12) 9(12) 9(09) 9(08) 9(01) 9(08) X(06) X(10) 6-13 14-14 15-24 25-36 37-48 49-57 58-65 66-66 67-74 75-80 81-90 1 Venda 2 Compra Conta do participante lanador da operao de distribuio. Tipo de Operao. Cdigo do Ativo Preo unitrio de negociao expresso com at 08(oito) inteiros e 04(quatro) decimais. Quantidade do Ativo Taxa de corretagem, expressa com at 02(dois) inteiros e 07(sete) decimais. Conta da contraparte da operao de distribuio Modalidade da liquidao financeira. Somente disponvel a modalidade bruta. Conta da contraparte da operao de distribuio Nmero utilizado para associar diversas operaes Espao em branco Formato Posio 9(08) 1-8 X(82) 9-90 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco.

Participante

249

MDC14 (Especificao de clientes 360 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Identificao da Funo Ativo Nmero Operao Participante Cdigo de Atualizao CPF/CNPJ Nome / Razo Social Identidade Emissor Identidade Telefone Ramal Logradouro Bairro Cidade CEP UF Quantidade Preo de Subscrio Data de Emisso Formato Posio Contedo Descrio X(05) 1-5 MDC14 Cdigo identificador da funo X(10) X(08) 9(08) X(01) 9(14) X(38) X(12) X(04) X(13) X(04) X(30) X(20) X(30) X(08) X(02) 9(12) 9(12) 9(08) 6-15 16-23 24-31 32-32 33-46 47-84 85-96 97-100 101-113 114-117 118-147 148-167 168-197 198-205 206-207 208-219 220-231 232-239 DDMMAAA A I ou E Cdigo do Ativo Nmero da operao de distribuio gerado pelo sistema. Cdigo CETIP que identifica o participante lanador da operao. I = Incluso E = Excluso CPF/CNPJ Dados Cadastrais do lanador. Formato Posio 9(08) 1-8 X(352) 9-360 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

AAMNNNN N

Unidades do ativo. Preo de subscrio expresso com at 08(oito) inteiros e 04(quatro) decimais. data que estar estampada no recibo de subscrio. Dever ser >/= a data da compra e </= a data do sistema.

Participante

250

Campo Destino da Colocao

Formato Posio 9(02) 240-241

Pagamento em dinheiro Pagamento em cheque Cheque n. Banco Procurador: CPF Procurador: Nome Procurador: Identidade Procurador: Emissor Identidade Procurador: Telefone Procurador: Ramal

X(01) X(01) X(08) 9(04) X(14) X(38) X(12) X(04) X(13) X(04)

242-242 243-243 244-251 252-255 256-269 270-307 308-319 320-323 324-336 337-340

Contedo Descrio 1 - Pessoas fsicas; 2 - Clubes de investimento; 3 - Fundos de investimento; 4 - Entidades de previdncia privada; 5 - Companhias seguradoras; 6 - Investidores estrangeiros; 7 - Instituies Intermedirias participantes do consrcio de distribuio; 8 - Instituies financeiras ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio; 9 - Demais instituies financeiras; 10 - Demais pessoas jurdicas ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio; 11 - Demais pessoas jurdicas; 12 - Scios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio de distribuio; 13- Outros. Forma de pagamento. Forma de pagamento. Nmero do cheque. Campo a preencher se utilizado Pagamento em cheque. Cdigo do Banco. Campo a preencher se utilizado Pagamento em cheque. Dados do procurador, o qual o representante legal do cliente. Se o cliente for pessoa jurdica este campo de preenchimento obrigatrio e deve ser uma pessoa fsica.

Participante

251

Campo Enviar p/ o MIC

Filler

Formato Posio Contedo Descrio X(01) 341-341 S ou N Permite ao participante indicar que a especificao seja automaticamente replicada para o Mdulo de Identificao de Comitentes (MIC). Opes S ou N. Quando a especificao for para cliente 1 ou 2, colocar no campo S. Quando a especificao for para conta prpria, colocar N ou deixar em Branco. X(19) 342-360 Espao em branco. (Fim)

Participante

252

4.20 Descrio do layout do arquivo do SDT SDT14 (Especificao de clientes 360 caracteres) Header Campo Data Filler Registro Campo Identificao da Funo Ativo Nmero Operao Participante Cdigo de Atualizao CPF/CNPJ Nome / Razo Social Identidade Emissor Identidade Telefone Ramal Logradouro Bairro Cidade CEP UF Quantidade Preo de Subscrio Data de Emisso Formato Posio Contedo X(05) 1-5 SDT14 X(10) X(08) 9(08) X(01) 9(14) X(38) X(12) X(04) X(13) X(04) X(30) X(20) X(30) X(08) X(02) 9(12) 9(13) 9(08) 6-15 16-23 24-31 32-32 33-46 47-84 85-96 97-100 101-113 114-117 118-147 148-167 168-197 198-205 206-207 208-219 220-232 233-240 DDMMAAAA Descrio Cdigo identificador da funo Cdigo do Ativo Nmero da operao de distribuio gerado pelo sistema. Conta cliente da Operao de distribuio I = Incluso E = Excluso CPF/CNPJ Dados Cadastrais do lanador. Formato Posio 9(08) 1-8 X(352) 9-360 Contedo Descrio Data da operao. Formato: DDMMAAAA. Espao em branco

AAMNNNNN I ou E

Unidades do ativo. Preo de subscrio expresso com at 11(onze) inteiros e 02(dois) decimais. Data que estar estampada no recibo de subscrio. Dever ser >/= a data da compra e </= a data do sistema.

Participante

253

Campo Destino da Colocao

Formato 9(02)

Posio 241-242

Pagamento em dinheiro Pagamento em cheque Cheque n. Banco Procurador: CPF Procurador: Nome Procurador: Identidade Procurador: Emissor Identidade Procurador: Telefone Procurador: Ramal

X(01) X(01) X(08) 9(04) x(14) X(38) X(12) X(04) X(13) X(04)

243-243 244-244 245-252 253-256 257-270 271-308 309-320 321-324 325-337 338-341

Contedo Descrio 1 - Pessoas fsicas; 2 - Clubes de investimento; 3 - Fundos de investimento; 4 - Entidades de previdncia privada; 5 - Companhias seguradoras; 6 - Investidores estrangeiros; 7 - Instituies Intermedirias participantes do consrcio de distribuio; 8 - Instituies financeiras ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio; 9 - Demais instituies financeiras; 10 - Demais pessoas jurdicas ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio; 11 - Demais pessoas jurdicas; 12 - Scios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas emissora e/ou aos participantes do consrcio de distribuio; 13- Outros. Forma de pagamento. Forma de pagamento. Nmero do cheque. Campo a preencher se utilizado Pagamento em cheque. Cdigo do Banco. Campo a preencher se utilizado Pagamento em cheque. Dados do procurador, o qual o representante legal do cliente. Se o cliente for pessoa jurdica este campo de preenchimento obrigatrio e deve ser uma pessoa fsica.

Participante

254

Campo Enviar p/ o MIC

Formato X(01)

Filler

X(18)

Posio Contedo Descrio 342-342 S ou N Permite ao participante indicar que a especificao seja automaticamente replicada para o Mdulo de Identificao de Comitentes (MIC). Opes S ou N. Quando a especificao for para cliente 1 ou 2, colocar no campo S. Quando a especificao for para conta prpria, colocar N ou deixar em Branco. 343-360 Espao em branco. (Fim)

Participante

255

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