Anda di halaman 1dari 8

UJI KOMPETENSI RISK MANAGEMENT BSMR LEVEL 1 Latihan Soal 2 1.

Pengawas harus mendapat keyakinan rasio permodalan minimum yang dikelola oleh Bank, hal tersebut tertuang dalam : a. Pilar 1 Basel II. b. Pilar 2 Basel II. c. Pilar 1 Basel I. d. Pilar 3 Basel II. Direktur kepatuhan melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a. Direktur utama. b. Bank Indonesia. c. Komisaris. d. Dewan Pengawas. Tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai uang, hal ini disebut sebagai: a. Stabilitas moneter. b. Stabilitas keuangan. c. Stabilitas fiskal. d. Stabilitas ekonomi. Insolvabilitas, selain menjadi perhatian Pemegang Saham juga menjadi perhatian dari : a. Konsumen. b. Regulator. c. Karyawan. d. Konsumen, Regulator dan Karyawan.

2.

3.

4.

5.

Corporate governance mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali :


a. b. c. d. Struktur Struktur Struktur Struktur Direksi. Komisaris. dasar organisasi. modal.

6.

Seorang nasabah Bank A melakukan transfer dana ke Bank B dengan melalui ATM Bank A, namun proses tersebut gagal tetapi rekening nasabah telah terdebet. Hal ini menimbulkan risiko operasional untuk : a. Bank A. b. Bank B. c. Bank A dan Bank B. d. Semuanya salah. Definisi BI rate adalah

7.

By Miftachul Bari

1/8

a. b. c. d. 8.

Target suku bunga bulanan. Nilai tengah valuta asing. Nilai tukar. Nilai uang.

Limit risiko harus ditetapkan berdasarkan hal berikut: a. Individual per jenis risiko dan per fungsi b. Jumlah keseluruhan dan per fungsi c. Per fungsi dan per kelompok d. A dan b benar Transparansi yang tercakup dalam Basel II pilar 3 tentang market discipline membantu pemegang saham dan analis pasar untuk melihal hal-hal sebagai berikut: a. Portofolio aktiva bank. b. Profil risiko bank c. Profil karyawan. d. A dan b benar. Terdapat teknik dan strategi dalam menciptakan infrastruktur tatakelola yang sehat. Setidak ada berapa teknik dan strategi yang dikenalkan dalam sertifikasi ini: a. 7 b. 8 c. 10 d. 25 Broker menjual obligasi di bursa London dan membeli obligasi di bursa Australia dengan harga yang lebih tinggi hal ini disebut sebagai :

9.

10.

11.

a. b. c. d.

Hedging. Arbitrage. Option. Forward.

12.

Basel committee telah mengatur tentang transisi bagi bank yang akan mengimplementasikan IRBA untuk risiko kreditnya. Transisi ini dilakukan dengan cara: a. Menggunakan factor skala 106% b. Fase pengurangan sampai dengan periode tahun 2009 c. Menggunakan perhitungan alpha 15% d. A dan b benar Keunggulan instrumen derivatif dibanding instrumen kas adalah sebagai berikut, kecuali : a. Funding requirement lebih rendah. b. Capital charge lebih rendah. c. Likuiditas lebih rendah. d. Likuiditas lebih tinggi.

13.

By Miftachul Bari

2/8

14.

Ruang lingkup manajemen risiko adalah sebagai berikut, kecuali : a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. b. Kejelasan kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan risiko. c. Kejelasan prosedur identifikasi, mengukur, monitor dan kontrol risiko. d. Pelaporan manajemen. Direksi harus mengelola kecukupan modal bank guna mengcover kerugian, hal ini disebut sebagai :

15.

a. b. c. d.
16.

Capital charge Capital allocation Capital adequacy Capital requirement

Untuk menghitung unexpected loss bank menggunakan data sebagai berikut,: a. Data intern yang tersedia. b. Data external dari bank lain c. Data yang dihasilkan dari skenario operational risk d. Jawaban a, b dan c benar Dalam mempersiapkan IRBA sesuai Basel II, Bank A menyusun credit grading sebanyak 8 grades, Bank B 12 grades dan Bank C 22 grades. Bank manakah yang diperbolehkan menggunakan model gradingnya: a. Bank A b. Bank B c. Bank C d. Semua bank Dalam penilaian harga option, hal manakah di bawah ini yang paling benar: a. Semakin panjang waktu hingga maturity semakin rendah premi nya b. Volatility yang rendah akan meningkatkan premi c. Semakin panjang waktu hingga maturity semakin tinggi premi nya d. Tingkat strike price relative terhadap harga pasar saat ini kurang berpengaruh terhadap premi. Salah satu tujuan dilakukannya sekuritisasi asset oleh bank adalah untuk: a. Mengurangi risiko konsentrasi b. Meningkatkan likuiditas c. Meningkatkan keuntungan d. A dan b benar Ketentuan yang mengharuskan bank untuk menyerahkan informasi semua debitur ke central credit bureau (pusat biro kredit) adalah a. KPMM risiko pasar PBI 5/12/PBI/2003 b. Manajemen risiko bank PBI 5/8/PBI/2003 c. Legal lending limit 2005 d. Sistem informasi debitur 2005

17.

18.

19.

20.

By Miftachul Bari

3/8

21.

Kebijakan kompensi harus mencerminkan budaya, tujuan, strategi dan lingkungan control bank. Yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan ini adalah: a. Direktur SDM b. Dewan Komisaris c. Komite Remunerasi d. Semua benar Dalam menganalisis risiko sovereign apabila tidak terdapat peringkat dari lembaga pemeringkat public maka dapat pula menggunakan garansi yang dikeluarkan oleh: a. Bank Ekspor Impor b. Export Credit Agencies c. Pefindo d. Price Waterhouse Berikut ini yang termasuk kedalam Tier2 capital adalah: a. Cadangan yang didisclosed b. Goodwill c. Cadangan umum kerugian kredit d. Investasi pada perusahaan keuangan yang tidak dikonsolidasi Cakupan disclosure yang harus disampaikan meliputi hal-hal berikut ini a. Laporan keuangan dan legislasi b. Manajemen perusahaan dan persyaratan otoritas jasa keuangan c. Aspek legalitas dan keuangan d. Laporan keuangan dan manajemen risiko Dalam tragedi WTC 911, Bank A yang mempunyai kantor pusat di gedung tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu sudah dapat melakukan transaksi dengan counterparty di seluruh dunia. Hal ini dimungkinkan karena Bank A mempunyai: a. Business continuity plan yang handal b. Data recovery center yang handal c. Sistem informasi manajemen risiko yang handal d. Opertional risk management team yang handal Kenapa bank perlu di regulasi? a. Kehancuran bank berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. b. Kagagalan bank merugikan nasabah. c. Kegagalan bank merugikan pemegang saham. d. Kegagalan bank merugikan karyawan bank. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mitigasi risiko kredit, kecuali:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

a. Grading model.
b. Sekuritisasi. c. Agunan.

d. Netting.
By Miftachul Bari

4/8

28.

Pihak yang terakhir menerima pembayaran, apabila sebuah bank mengalami likuidasi adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham. b. Pajak. c. Nasabah. d. Pemerintah. Yang bukan termasuk dalam kategori risiko operasional, adalah : a. Reputasi dan strategis. b. Strategis dan legal. c. Bisnis dan eksternal. d. Reputasi dan sistem. Beberapa hal yang merubah karakteristik risiko operasional, adalah sebagai berikut kecuali: a. Otomatisasi. b. Litigasi. c. Sertifikasi. d. Insentif dan trading. Apabila sebuah bank gagal dalam melakukan merger, maka akan berpotensi menimbulkan risiko : a. Reputasi. b. Bisnis. c. Hukum. d. Kepatuhan. Review oleh supervisor dilakukan dalam rangka memastikan: a. Pengawasan aktif direksi dan senior management dalam implementasi manajemen risiko b. Pelaporan dan pemantauan risiko berjalan baik. c. Fungsi pengendalian internal dipenuhi. d. Kebutuhan modal minimum dipenuhi oleh bank. Pembiayaan antar bank dengan jangka waktu 3 bulan mempunyai bobot risiko sebesar : a. 0 %. b. 50 %. c. 20 %. d. 100 %.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Sales and repurchase agreement and asset sales with recourse yang risikonya tetap di bank mempunyai conversion factor sebesar :
a. 0 %. b. 10 %. c. 50 %.

By Miftachul Bari

5/8

d. 100 %. 35.

Credit model yang digunakan dalam Basel II sebagai pengganti metode kualitatif a. Full Portfolio model. b. Grading model. c. Credit risk model.
d. a dan b benar. pada Basel I adalah :

36.

a. b. c. d.
37.

Transaksi off balance sheet dapat di-equivalen-kan menjadi transaksi setara kredit, hal ini disebut sebagai :

Credit substitute. Credit equivalence. Credit replacement. Credit value.

Karena tidak dilakukannya satu tahapan proses pada saat nasabah menguangkan cek, menyebabkan pembayaran lebih kepada nasabah tersebut. Kejadian tersebut dalam risiko operasional digolongkan sebagai akibat: a. Proses internal b. Kesalahan manusia c. System d. Fraud Berikut adalah modal yang dicakup dalam Tier 2 :

38.

a. Goodwill.

b. Penyertaan pada lembaga keuangan bank yang tidak dikonsolidasikan. c. Cadangan revaluasi aktiva tetap. d. Minority investment pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan. 39. Berikut adalah alasan bank memiliki excess capital, kecuali : a. Untuk mengindari biaya modal yang cukup mahal. b. Untuk meng-cover ekspansi bisnis. c. Untuk pemupukan dana pihak ke tiga. d. Untuk mematuhi Basel II pilar 2. Pemerintah menerbitkan SUN (Surat Utang Negara) dalam rupiah dan dibeli oleh pemerintah daerah, maka hal ini akan menimbulkan :

40.

a. Sovereign risk. b. Foreign exchange risk.


c. a dan b benar. 41.

d. Retail credit risk.


Instrumen jangka panjang yang dapat dipindah tangankan adalah : a. Obligasi korporasi. b. Obligasi rekapitalisasi. c. a dan b benar.

By Miftachul Bari

6/8

d. Opsi. 42.

Supervisory review tidak dapat menggantikan corporate governance, sebaliknya

Komisaris dan Direksi bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan menjaga kecukupan modal untuk mendukung aktivitas operasional bank, hal ini : a. Keduanya benar. b. Benar hanya untuk kalimat pertama. c. Benar hanya untuk kalimat kedua. d. Keduanya salah. 43. Dalam hal teridentifikasi defisiensi atau penyimpangan pada saat review dilakukan, otoritas pengawas dapat melakukan hal sbb: a. Menguji ulang proses pengukuran kualitas modal b. Meningkatkan fungsi kontrol internal c. Menaikkan ratio permodalan d. Semua benar Berikut yang dicakup dalam COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), kecuali :

44.

a. b. c. d.

Internal Environment. Risk assessment. Risk response. Internal conflict management.

45.

Teori option pricing dari Robert Merton, adalah perusahaan yang berhutang kepada Bank, maka dapat dikatakan perusahaan seperti membeli hak untuk menjual asset perusahaan, jika: a. Present value dari modal jika dikurangi dengan present value hutang hasilnya positif. b. Present value dari modal jika dikurangi dengan present value hutang hasilnya negatif. c. Present value dari aset jika dikurangi dengan present value hutang hasilnya positif. d. Present value dari aset jika dikurangi dengan present value hutang hasilnya positif. Toyota astra menerima kredit dari bank A dalam bentuk yen jepang sebesar JPY100 juta. Maka bagi Bank X eksposur Toyota Astra tersebut mengandung: a. Risiko kredit b. Risiko kredit dan risiko suku bunga c. Risiko kredit dan risiko pasar d. Risiko pasar dan risiko nilai tukar PT Jasa Marga menerbitkan obligasi dengan rating A, dikarenakan dampak Lumpur Lapindo, maka berdasarkan referensi Pefindo ratingnya turun menjadi B+, hal tersebut merupakan : a. Risiko general.

46.

47.

By Miftachul Bari

7/8

b. Risiko spesifik. c. Risiko pasar. d. Risiko kredit. 48. Pengunduran diri sebagian besar karyawan bank menengah secara bersama-sama mengakibatkan:

a. b. c. d.
49.

High frequency low impact. High frequency High impact. Low frequency high impact. Low frequency low impact.

Hal-hal yang dilakukan good corporate governance, kecuali : a. Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas. b. Pembubaran serikat pekerja. c. Laporan regular. d. Independent risk management. Yang termasuk dalam 25 core principles for effective banking supervision, adalah sebagai berikut kecuali : a. Pra kondisi pengawasan yang efektif. b. Struktur dan perizinan.

50.

c. Prudential. d. Fit and proper test.

By Miftachul Bari

8/8