Fundamentos de Gestin de Riesgos Financieros Universidad ESAN

Julio 2011

Sesin 10, 11 y 12

Decisiones dinmicas en la gestin de riesgos II

Riesgo de Liquidez Tipos de Riesgo de liquidez Valor en riesgo VaR Curva Soberana. Riesgo cambiario. Tipo de cambio Coberturas Derivados Futuros Mercado OTC Mercados Internacionales (Riesgos Asociados) Riesgo operativo. Tipos de Riesgo Operativo Manejo de los Riesgos Operativos. Introduccin a SAS 70 Introduccin a ISO 27001

Modelos y Metodologas para la Gestin de Riesgos

Riesgos de Crdito Riesgo de Mercado Riesgo de Liquidez Riesgo Operacional Riesgo Legal Sistmico

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Capacidad del trader para tradear y financiar. Definicin: Riesgo de prdida generado por la incapacidad de tradear o salir de una posicin por la inexistencia de contrapartes y/o incapacidad de financiar su flujo de caja.
Mantener cobertura
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Mantener recursos

Tipos
A. Trading Risk:
Capacidad para realizar operaciones de compra y venta con contrapartes. Considera tamao ms horizonte de tiempo. Costos de transaccin. Cerrar operaciones y/o cubrirlas. Capacidad para generar recursos por venta de posiciones o fondeo contractuales. Profundidad del mercado / del instrumento. Trader ilimitado? VAR
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

B. Funding Risk:

Impacto
1. 2.

Trading Risk
Capacidad de comprar o vender papeles, acciones, etc. Operaciones demandadas con contraparte considerando.
Tamao Horizonte Costo

Situaciones:
Limpiar posiciones Costos eliminados
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Cambios:
Participantes de mercado Negative feedback traders: buy when prices fall Positive feedback traders: sell when prices fall

Factores:
Stop loss rules Leverage Cobertura dinmica Performance Octubre 1987 Stock Market Crash (19/10 DJ) 1994 Bond Market Crash 1997/1998 Asian Monetary Crisis, Corea/Tailandia/Malasia. 1998 Long Term Capital Management Crisis 2008 Sub Prime World Crisis Financial Sector Valuacin de posiciones Cobertura posiciones Medir riesgo de mercado VAR

Ejemplos:

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Measure Impact:

Funding Risk
Capacidad para encontrar financiamiento a travs de prstamos y/o venta de activos. Factores:
Calce de activos y pasivos (Mismatches) Pagos Contingentes Calidad de activos Liquidez del activo Acceso a fondos Colaterales
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Modelos y Metodologas para la Gestin de Riesgos

Riesgos de Crdito Riesgo de Mercado Riesgo de Liquidez Riesgo Operacional Riesgo Legal Sistmico

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

 Posibilidad de:
Fraude Error Problemas sistema Problemas Procedimiento
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

10

11
Gestin de Riesgos

Poltica de manejo de Riesgo Financiero Documentos polticas y procedimientos

Mtodos:

Adecuada supervisin de riesgos

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Segregacin de funciones
Compensacin empleados Educacin / capacitacin Rotacin puestos Feriados

12

 Prdidas ocurren por: uno o ms problemas Trading especulativo Trading no autorizado No cobertura Sobrecobertura Pobres Procesos Inadecuada subdivisin de funciones Escasa supervisin
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Otras fuentes:
Situacin de fusiones Riesgo en la organizacin

13

Cmo se presenta el riesgo operacional?

Personas Procesos Tecnologa
Conocimiento de procesos Conocimiento de sistemas Conocimiento de personal

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Manejo del riesgo operacional

Asegurar obligaciones y responsabilidades

14

Error y fraude
Personas representan un gran riesgo en las organizaciones

Transaccin Relaciones

Decisin empleado

+
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Tamao ms volumen de operaciones

reas de cada

Sobreperformance Presin

15

Procesos y procedimientos
Ayudan para asegurar que las polticas se cumplen o riguen. Riesgo en ineficiencias o exclusiones. Puede afectar la supervisin.

16

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Tecnologa y sistemas
Relacionado al sistema de trading, tecnologa. Tecnologa tesorera

cash managment trading

17

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

personal

Consideraciones Operacionales
Consideraciones: Stocks de caja Entrenamiento del personal Job sharing + cross (espejo) Adecuados canales de reporte Back up data roles Buenas relaciones con entidades financieras y vendedores Control contra actividades ilegales y lavado de activos Herramientas: Contingencia Buenos controles internos Auditoras internas Reportes

procesos tecnologa

18

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

 Controles internos: Herramienta ms importante

Revisados y testeados peridicamente. Segregacin de funciones dentro del staff es control interno. Conciliaciones.

Compensacin del personal:

Motivacin a especular. Bonus adicionales.

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Supervisin administrativa:
Auditorias internas y externas. Conocimiento de la organizacin.

19

 Conflictos de intereses:
Respeto profesional. Inters del stakeholder primero.

Entrenamiento y habilidades:
Personal calificado organizado. staff ms activo y
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Instituciones Financieras y Relaciones Vendors:

Correcto envo y flujo de documentos, lista autorizada de funcionarios, de personal cesado.

20

 Monitoreo Exposiciones:
Cambios en regulaciones de convertibilidad o liquidez. Situacin contrapartes.

Comunicacin y Reporte:
Apropiado y adecuado reporte al equipo, administracin y directorio es importante; ms feedback. Reporte: riesgos excepcionales, desviaciones, deficiencias, prdidas.
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Proyecciones y reconciliaciones:
Proyeccin caja, liquidez ms obligaciones. Calce de los flujos de ingreso con flujos de salida.

21

 Supervisin del riesgo:

Reporte directo al directorio (auditora).

Marking to market:
Repricing de instrumentos financieros. Prdidas o utilidades generadas. Market value. Industry pricing model.
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Polticas:
Existentes Adiciones o modificaciones Revisiones peridicas

22

 Consideraciones sistemas:
Tecnologa ms sistemas. Controles de acciones o redes y sistemas de trading. Back ups Data inside Contraparte outside realtime Data managment (no cambios)

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Asistencia profesional:
Fondos de administracin de portafolios.

23

Temas especiales en Riesgo Operativo

Trading y apalancamiento:
Especulativo y apalancamiento al momento de negociar.
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Fusiones y adquisiciones:
Durante la etapa previa y luego de que la etapa ha sido terminada.

Centralizacin
Hub financieros regionales mayores controles.

24

Recomendaciones de la Industria

Grupo de los 31: Core Principles

Principios fundamentales
1. 2. 3. 4. 5. 6. Poltica de tipo de cambio Personal calificado Centralizar tipo de cambio y riesgo GAAP Administrar riesgo de tipo de cambio Medir coberturas

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

Trading Volume
7. Segregacin back office 8. Riesgo contraparte 9. Derivados

Apetito de riesgo
10. Pricing model 11. Medir riesgo tipo de cambio 12. Riesgo tesorera

25

Relevants
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Role Manager Mark to market Mtodos valuacin de mercado Medir riesgo de mercado Identificar fuentes de recursos Simulacin de stress Proyeccin de inversin y fondeo Riesgo de mercado (manejo) independiente Prcticas de los usuarios Medir exposicin al crdito Sistemas Autoridad

26

Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

27
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

NO SIEMPRE LO QUE VEMOS REPRESENTA EL TOTAL DE LOS PROBLEMAS, SIEMPRE ES UN FRACCION

IMPORTANCIA DEL RIESGO OPERACIONAL

En lneas generales y para todo tipo de actividad econmica existe el denominado riesgo operacional, el cual se deriva de las decisiones que en el seno de la empresa se toman diariamente, ya sea en relacin a la produccin, distribucin, precios, etc. En todo tipo de actividad econmica estar siempre presente el riesgo operacional y su gestin, identificacin, evaluacin, medicin, monitoreo y reporte deber formar parte de la toma de decisiones diarias.

Definicin de riesgo operacional

Pensemos, en un primer momento, en riesgo operacional como el que se deriva de los posibles fallos en operaciones de la actividad cotidiana de una entidad (ver Financial Risk Management Handbook - 5th Edition - by Philippe Jorion). En el documento del Comit de Basilea de enero de 2001, the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events Como se seala en el working paper N 8 de septiembre 2001 (Comit de Basilea), the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events La evolucin de algunas actividades ha hecho que riesgo operacional pueda estar creciendo sustancialmente: El uso de procedimientos altamente automatizados. El crecimiento del comercio electrnico.

Definicin de riesgo operacional

Las fusiones y adquisiciones a gran escala con los problemas de integracin de sistemas. El crecimiento del outsourcing. El surgimiento de los bancos como proveedores de servicios a gran escala. El uso generalizado de nuevas tcnicas para reducir el riesgo de mercado y de crdito.

Definicin de riesgo operacional

Cmo definir Riesgo Operacional Una lectura directa de la cita anterior llevara a definir Riesgo Operacional como todo lo que no es riesgo de mercado o riesgo de crdito. En realidad, los riesgos reputacional, sistmico y estratgico no pueden ser considerados como riesgo operacional segn la definicin de Basilea II y ahora desde Basiela III. En el otro extremo, consiste en definirlo como el riesgo inherente al proceso de las transacciones u operaciones. Entre estos riesgos, cabe destacar: fallos informticos o de los sistemas y errores en la negociacin. Tambin fallos en la supervisin (Barings), problemas en el BackOffice. En realidad, en la mayor parte de los desastres financieros se combina la exposicin a riesgo de mercado y/o de crdito con algn fallo de los controles.

Definicin de riesgo operacional

La definicin de Basilea II La definicin anterior tiene el inconveniente centrarse en la cuestin de las operaciones y de dejar de lado cuestiones como: El riesgo de modelo. El fraude interno. Prcticas comerciales impropias. Catstrofes como el 11- S. Los daos a bienes inmuebles o activos fijos. Etc. De ah la definicin de riesgo operacional, por el Comit de Basilea The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Riesgo Operativo
Definicin: El nivel de incertidumbre que existe en las organizaciones por los errores humanos, errores en el proceso y procedimiento, tecnologa, proceso de distribucin, factores ambientales, que causarn prdidas financieras en la empresa Asociacin de Supervisores Bancarios de las Amricas (ASBA); En tal sentido, podrn considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas en los modelos utilizados, los errores en las transacciones, la evaluacin inadecuada de contratos o de la complejidad de productos, operaciones y servicios, los errores en la informacin contable, la inadecuada compensacin, liquidacin o pago, la insuficiencia de recursos para el volumen de operaciones, la inadecuada documentacin de transacciones, as como el incumplimiento de plazos y presupuestos planeados.

Fuente: Autores Diversos, BBVA

El riesgo operativo Un nuevo riesgo?

En la propuesta del Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), realizada por el Comit de Basilea, se concede una gran importancia al riesgo operativo y se incluye dentro de los riesgos que es necesario cubrir con capital. Sin embargo el riesgo operativo est presente en todas las actividades de una entidad financiera, y en cualquier empresa u organismo, desde el primer instante de su vida. 39

Qu es lo nuevo?
El intento de definirlo con la mayor precisin posible y situarlo en relacin a los otros tipos de riesgos. El desarrollo de metodologas para identificarlo El intento de medirlo La exigencia de capital regulatorio para hacer frente a sus efectos adversos Los cambios del entorno de los negocios, de la competencia, de las tecnologas y de las actividades delictivas que originan nuevas modalidades de riesgo operativo
40

42

Basilea III, septiembre 2010

Evolucin de la gestin de riesgo operacional en Per

Gestin de la Seguridad de Informacin Establece actividades mnimas que deben desarrollarse: Estructura organizacional, Controles de Seguridad (lgica, fsica, de personal, clasificacin de activos, adquisicin, desarrollo y mantenimiento de sistemas informticos, procedimientos de respaldo, gestin de incidencias, cumplimiento normativo, privacidad de informacin) Subcontratacin

Sesin 13 y 14

Riesgos Financieros Asociados.

Riesgos en Proyectos, segn PMI. Modelo COSO ERM Aplicaciones y casos. Calificadoras de Riesgo Centrales de Riesgo Manejo de los Grupos de inters asociados al riesgo (matriz). Modelo de Identificacin de Riesgo

El COSO
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), es una iniciativa privada creada en 1985 en USA en 1985 teniendo como objetivo identificar los factores que causan reportes financieros fraudulentos y emitir recomendaciones para reducir los fraudes. El COSO estableci definiciones comunes en temas de control interno, estndares y criterios que pueden ser empleados por cualquier tipo de empresa.

15

El COSO
Est auspiciada y fundada por cinco asociaciones profesionales e institutos: American Institute of Certified Public Accountants American Accounting Association Financial Executives Institute The Institute of Internal Auditors The Institute of Management Accountants En 1992 publicaron un documento llamado: Internal Control Integrated Framework; y en 2004, Enterprise Risk Management Integrated Framework (ERM).

16

El ERM
Segn el ERM, la gestin de riesgos es: el proceso efectuado por el Directorio, la gerencia, los funcionarios, y los trabajadores aplicable a la definicin de estrategias en toda la empresa, diseado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organizacin, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de objetivos de la empresa.

17

El ERM
Consecucin de Objetivos (cuatro categoras): Estrategia; Objetivos a alto nivel, alineados con la misin de la entidad y dndole apoyo Operaciones; Objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos Informacin; Objetivos de fiabilidad de la informacin suministrada Cumplimiento; Objetivos relativos al cumplimiento de leyes y normas aplicables

18

El ERM
Componentes de la gestin de riesgos: Ambiente Interno. Establecimiento de Objetivos. Identificacin de eventos. Evaluacin de Riesgos. Respuesta al Riesgo. Actividades de Control. Informacin y Comunicacin. Supervisin.

19

 Relacin entre objetivos y componentes (ERM)

Categoras de Objetivos
Ambiente interno Establecimiento de Objetivos Identificacin de Eventos Evaluacin de Riesgos

Subsidiaria Unidad de Negocio Divisin Nivel de Entidad

mbito de aplicacin

Componentes

Tratamiento de Riesgos Actividades de Control Informacin y Comunicacin Monitoreo

20

56
Comparacin de Conceptos de Control
COBIT
Dirigido a:

SAC

COSO
Administracin Procesos

SASs 55/78
Auditores Externos Procesos

Administracin, Usuarios, Auditores de Auditores Internos Sistemas Responsables de TI Conjunto de procesos, subsistemas y personas Efectividad y Eficiencia de las operaciones

El Control Interno es Visto Conjunto de procesos incluyendo como polticas, procedimientos, prcticas y estructura Organizacional Los Objetivos Organizacionales de Control Interno Efectividad y Eficiencia de las operaciones Confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la informacin Confiabilidad en los reportes financieros Cumplimiento con leyes y normas Componentes o Dominios Dominios: Planeacin y Organizacin Adquisicin e implantacin Servicio y Soporte Seguimiento

Efectividad y Eficiencia de las operaciones

Efectividad y Eficiencia de las operaciones Confiabilidad en los reportes financieros Cumplimiento con leyes y normas

Confiabilidad en los reportes Confiabilidad en los reportes financieros financieros Cumplimiento con leyes y normas Cumplimiento con leyes y normas

Componentes: Ambiente de Control Sistemas Manuales y Automatizados. Procedimientos de Control

Componentes: Ambiente de Control Evaluacin de Riesgo Actividades de Control Informacin y Comunicacin Seguimiento

Componentes: Ambiente de Control Evaluacin de Riesgo Actividades de Control Informacin y Comunicacin Seguimiento Estados Financieros Por un periodo de tiempo Administracin 63 pginas en 2 documentos

Enfocado a

Tecnologa de Informacin

Tecnologa de Informacin Por un periodo de tiempo Administracin

Toda la Organizacin En un punto en el tiempo Administracin

Evaluacin de la Por un periodo de tiempo Efectividad del Control I. Responsable por el Control Administracin Interno Tamao 187 pginas en 4 volmenes

1193 pginas en 12 mdulos 353 pginas en 4 volmenes

57
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

58
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

59
Edmundo Lizarzaburu Bolaos, CRA, RFS

GESTION DE RIESGO Es el proceso de adopcin de polticas, estrategias y prcticas orientadas a reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos
Implica intervenciones sobre las causas que generan vulnerabilidades y peligros.
La gestin prospectiva no generar nuevas condiciones de vulnerabilidad, La gestin correctiva: reducir las vulnerabilidades y peligros ya existentes La preparacin para la respuesta a emergencias

Anlisis de Riesgo En Proyectos de Inversin Pblica

Reforzamiento de viviendas existentes para mejorar la resistencia frente a peligros naturales

Sistemas de Alerta Temprana

Ms vale prevenir que lamentar

Cambiar la actitud pasiva/reactiva o de planificacin a la accin y operacin. Insuficiente asignacin de recursos para la prevencin, persistiendo la poltica de intervenir post-facto para restaurar condiciones previas Migrar de una cultura de respuesta a una cultura de prevencin.

Riesgo, competitividad y sustentabilidad

La competencia va ms all de producir a bajos costos y comerciar con precios bajos La inversin privada en la gestin del riesgo como herramienta de promocin de la competitividad y el comercio El riesgo surge de una inadecuada valoracin de la sustentabilidad La sustentabilidad implica: El adecuado uso de los recursos naturales, gestionando el medio ambiente para no deteriorarlo y preservarlo Sostener tasas de crecimiento econmico ( produccin, comercio e inversiones) de nivel apropiado en el tiempo (evitar fluctuaciones, cadas bruscas y declinacin)

CUAL ES EL OBJETIVO DE LA GESTIN DE RIESGOS ?

Es aumentar la probabilidad y el impacto DE OCURRENCIA de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto.

Un riesgo de un proyecto es un evento o condicin inciertos que, si se produce, tiene un efecto POSITIVO O NEGATIVO sobre al menos un objetivo del proyecto, como:
Tiempo, Costos, Alcance Calidad

Las organizaciones perciben los riesgos por su relacin con las AMENAZAS al xito del proyecto, o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de xito del proyecto.

GESTIN DE RIESGOS
Un riesgo puede tener una o ms causas, y si se produce, uno o ms impactos. Ejemplos:
Requerir un permiso ambiental para hacer el trabajo. El evento en riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar ms de lo previsto en emitir el permiso. El impacto es el incumplimiento del cronograma, y el aumento en los costos del proyecto. Que se asigne personal limitado para disear el proyecto, o el personal de diseo disponible y asignado puede no ser suficiente para la actividad. El evento en riesgo es mala asignacin del personal al proyecto, con un impacto en tiempo y probablemente en costos para el proyecto.

GESTIN DE RIESGOS
Proceso de Identificacin de riesgos:

Determina qu riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus caractersticas.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE UN PROYECTO ??

TODOS LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO.

El director del proyecto, Los miembros del equipo del proyecto, El equipo de gestin de riesgos (si se asigna uno), Expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto, Clientes, Usuarios finales, Otros directores de proyectos, Interesados, Expertos en gestin de riesgos.

GESTIN DE RIESGOS Proceso de Anlisis Cualitativo de Riesgos: Evala la prioridad de los riesgos identificados usando:
La probabilidad de ocurrencia, El impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos efectivamente ocurren, tales como:
Costos Cronograma Alcance Calidad

El Anlisis Cualitativo de Riesgos es normalmente una forma rpida de establecer prioridades para la Planificacin de la Respuesta a los Riesgos.

GESTIN DE RIESGOS
LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS SON:
Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto. La matriz de probabilidad e impacto puede usarse para clasificar los riesgos segn su importancia individual. La prioridad de los riesgos puede establecerse para el:
Costo, Tiempo, Alcance, Calidad,

Riesgos agrupados por categoras. La categorizacin de riesgos puede revelar causas comunes de riesgos o reas del proyecto que requieren particular atencin. Pueden ser:
Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo. Lista de riesgos que requieren anlisis y respuesta adicionales. Listas de supervisin de riesgos de baja prioridad. Tendencias en los resultados del anlisis cualitativo de riesgos.

GESTIN DE RIESGOS
Proceso de Anlisis Cuantitativo de Riesgos
Analiza el efecto de esos riesgos y les asigna una calificacin numrica. Tambin presenta un mtodo cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. Este proceso usa tcnicas y mtodos estadsticos para:
Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades. Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especficos del proyecto. Identificar los riesgos que requieren una mayor atencin.

LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS SON:

Anlisis probabilstico del proyecto. Se realizan estimaciones de los posibles resultados del cronograma y los costos del proyecto, listando las fechas de conclusin y costos posibles con sus niveles de confianza asociados.

GESTIN DE RIESGOS
( Cont) LOS POSIBLES RESULTADOS DEL ANLISIS

CUANTITATIVO DE RIESGOS SON: Lista priorizada de riesgos cuantificados.

Tendencias en los resultados del anlisis cuantitativo de riesgos. A medida que se repite el anlisis, puede hacerse evidente una tendencia que lleve a conclusiones que afecten a las respuestas a los riesgos.

Probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo.

Con los riesgos que afronta el proyecto, la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto bajo el plan en curso puede estimarse usando los resultados del anlisis cuantitativo de riesgos.

GESTIN DE RIESGOS
Proceso de Planificacin de la Respuesta a los Riesgos: Es el proceso en donde se desarrollan opciones y ser determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La Planificacin de la Respuesta a los Riesgos aborda los riesgos en funcin de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestin del proyecto, segn sea necesario. Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del RIESGO.

GESTIN DE RIESGOS (Cont) Planificacin de la Respuesta a los Riesgos:

Algunas de las posibles estrategias para gestionar los riesgos de un proyecto son: Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas:
Evitar. Implica cambiar el plan de gestin del proyecto para eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso. Transferir. Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestin; no lo elimina. Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo adverso a un umbral aceptable.

Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:

Explotar. Busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo en particular haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar la propiedad a un tercero que est mejor capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Mejorar. Buscar facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan.

GESTIN DE RIESGOS
Proceso de Seguimiento y Control de Riesgos
Este proceso se encarga de:

Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, Realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisin, Volver a analizar los riesgos existentes, Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, Realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecucin de las respuestas a los riesgos mientras se evala su efectividad.

GESTIN DE RIESGOS
Estrategias para realizar el Seguimiento y Control de Riesgos:
Reevaluacin de los Riesgos, Auditorias de los Riesgos, Anlisis de Variacin y de Tendencias, Medicin del Rendimiento Tcnico, Anlisis de Reserva, Reuniones sobre el Estado de la Situacin.

Stakeholders o Grupos de Inters

Entidades o individuos a los que puede afectar de manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la organizacin y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable la capacidad de la organizacin para desarrollar con xito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Los grupos de inters puede incluirlos los individuos o entidades que posean una relacin econmica con la organizacin (empleados, accionistas, proveedores), as como agentes externos (comunidad, sociedad en general).
STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

Categorizando a los stakeholders

Stakeholders internos y externos

Stakeholders internos y externos En la organizacin: e.g. empleados & gerencia. Fuera de la organizacin: e.g. Gobierno & asociaciones comerciales

Organizacin

Listado de stakeholder Propio de cada entidad.

Dueos, accionistas e inversionistas Bancos e instituciones crediticias Socios & proveedores Compradores, clientes & prospectos La Gerencia Empleados, sindicatos, concejos de trabajos Competidores Gobierno & entidades reguladoras: local, nacional, internacional Asociaciones de profesionales y de la industria Medios: local, nacional, negocios, financieros ONGs Comunidades & otros grupos de inters

Categorizando a los stakeholders

Stakeholders Primarios, Secundarios & Claves Directamente influenciables: empleados & accionistas Indirectamente influenciables: gobierno & medios Significativamente influenciables: aquellos con mayor influencia en cualquiera de los dos grupos.

Stakeholders internos y externos

Clientes
Competi dores

Strategic Clients
Banks Suppliers

Share holders

Strategic Partners

Management Organizacin

Media

Employees

Unions

Gover ment

Proceso de Stakeholders
1. 2. 3. 4.

Anlisis

de

Identificar todos los stakeholders (brainstorming). Identificar necesidades e intereses de stakeholders. Clasificar grupos de inters (mapeo stakeholder). Identificar reas de conflicto: organizacin vs stakeholder, stakeholder vs stakeholder. 5. Priorizar, reconciliar y balancear stakeholders. 6. Alinear las necesidades de los stakeholders con las estrategias y acciones de una organizacin.

Clasificar grupos de inters

Stakeholders

Direct Stakeholder

Indirect Stakeholders

Clinician

Patient

MOA

NursePhysician

Fed. Govnt. Province Health BCMA Authority

Cadena valores

de

proveedores
Proveedores

de

Sindicatos de trabajadores

Competidores

Clientes

Organizacin
Empresa rio Emplead os Accionis tas
Consejo de Administraci n

Grupos de Inters especial

Consumidores

Medios de Comunicacin

Instituciones Financieras ONGs Organismos Gubernamentales

Grupos ambientales

Partes interesadas internas Proveedores Empleados

Partes interesadas externas

Sociedad

Gerentes

Empresa
Clientes

Gobierno Acreedores

Propietarios

82
Gestin de Riesgos

83
Gestin de Riesgos

84