O atual l estgio d da implantao l d do modelo de risco operacional no BANCO DO BRASIL

14 de maio de 2010
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Agenda
I II III IV O Banco do Brasil B asil - Grandes G andes Nme Nmeros os Estrutura de Gerenciamento de RO Instrumentos de Gesto Implementao AMA

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O Banco do Brasil - Grandes Nmeros 202 anos em 12.10.2010

Ativos R$ 708,5 bilhes Patrimnio Lquido R$ 36,1 bilhes

Operaes de Crdito R$ 266,5 bilhes Basilia 13,7%

Contas Correntes PF: 32,8 milhes PJ: 2,2 milhes

Funcionrios 103.971

TAA 45.442

Rede no Pas Agncias: 4.897

Rede no Exterior Agncias: 13

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Agenda
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Estrutura de Gesto do Risco Operacional

Papis Atribuies definidas em conformidade com a Res. 3380
Diretoria de Gesto de Riscos

Diretoria de Controles Internos

Diretoria de Gesto da Segurana

Governana de segurana corporativa Polticas, metodologias, normas e planos relativos segurana, fraudes, lavagem de dinheiro e continuidade de negcios

Normas e Polticas de Risco Operacional Estabelecimento e controle dos limites de RO Estabelecimento e controle de ICR Modelos e metodologias de alocao l d de capital it l para RO Mensurao de RO

Compliance, falhas em processos e negcios Suporte para as reas gestoras de produtos/servios Backtesting Polticas de conformidade

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Estrutura de Gesto do Risco Operacional Diretoria de Gesto de Riscos

Gerncia de Gesto do Risco Operacional (GEROP)

Gesto ( (Adger) g )
Limites - Proposio, acompanhamento ICR - Identificao, acompanhamento e reportes BDE - Avaliao Informaes a rgos internos e externos Assessoria ao SRO Polticas e normas P Processo Anlise A li d de C Cenrios i Alinhamento Regulamentao Bancria Cultura de Risco Operacional Novos Produtos e Servios

Mensurao ( (Adgir) g )
Limites - Mensurao ICR - Mensurao BDE - Gesto Clculo do capital relativo a RO Quantificao das perdas esperadas e noesperadas Sistema de risco operacional do Conglomerado Sobreposio com os riscos de mercado e de crdito Painel de Riscos

Modelagem g (Adgem) ( g )
Limites - Modelos ICR - Modelos Modelos para mensurao do RO Modelos de alocao de capital Modelos para simulao e stress-testing Modelo para implementao de aes de mitigao

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Processo Decisrio de Gesto do Risco Operacional

Presidente e VicePresidentes

Comit de Risco Global

Resolues

Diretores

Subcomit de Risco Operacional

Notas Tcnicas

Diretoria de Gesto de Riscos

Diretorias

Aras de reas de Negcio Negcio

Aras de reas de Controle Negcio

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Polticas
Apetite ao Risco definido nas Polticas do Banco do Brasil
1.

Escopo institucional Relacionamento com pblicos de interesse Di i Direcionamentos mercadolgicos d l i Direcionamentos operacionais

Polticas G i Gerais

2. 3. 4.

1.

Risco Operacional Preveno e Combate Lavagem de Dinheiro Gesto de Continuidade de Negcios Relacionamento do Banco com Fornecedores Segurana da Informao

Polticas Especficas

2. 3. 4. 5.

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Estrutura de Gesto do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Identificao

Avaliao/Mensurao

Mitigao

Monitoramento

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Metodologia de Identificao de Riscos Operacionais p

1a. ETAPA

Viso Sistmica da rea - formulrios 1 ao 5 Relao dos Macroprocessos da rea Produto esperado: 9 Definio do(s) Macroprocesso(s) Crtico(s) 9 Estimativa das Perdas Associadas aos Macroprocessos Crticos
2a. ETAPA

ETAPAS

2 vises distintas do Gestor

Viso detalhada do macroprocesso crtico: 9 Descrio das perdas 9 Identificao das fragilidades e causas 9 Associao das fragilidades aos fatores e subfatores de risco

Avaliao da necessidade de estabelecimentos de limites especficos ou Indicadores-Chave de Risco (ICR)

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Estrutura Conceitual - Risco Operacional

Fatores de Risco Categorias de Evento de Perda
Fraudes Internas Fraudes e Roubos Externos

Impactos/Reflexos
Reparos, substituio e Baixa de ativos Multas, Penalidades e Cominaes Subtrao de numerrio,subtrao i bt indireta de valores Ressarcimentos/Indenizao a Clientes Custas e Honorrios de Processos Judiciais

Pessoas Processos Sistemas Eventos Externos

Problemas Trabalhistas Falhas nos Negcios Danos ao D Patrimnio Fsico Falhas em Sistemas Falhas em Processos Interrupo te upo de Atividades

Base de Perdas Efetivas

Indenizao a Funcionrios e terceirizados Lucro C L Cessante, t Al Alerta, t Q Quase Perda e Sobreposio Risco

Base de Risco 12
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Estrutura de Gesto do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Identificao

Avaliao/Mensurao

Mitigao

Monitoramento

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Limite Global
Limite Global de Perdas Operacionais
Corresponde a % do Indicador de Exposio a Risco Operacional

Aprovado no Comit de Risco Global Considerado como Indicador de Tolerncia a Risco no CA Acompanhado mensalmente Necessidade de apresentao de aes de mitigao quando h extrapolao Di i do Diviso d Limite Li it Gl Global b l em Li Limites it E Especficos fi
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Planos de Ao de Mitigao
Proposio de Aes de Mitigao, a partir dos Riscos Identificados
reas Gestoras

Avaliao das Aes de Mitigao Propostas

SRO

Implementao das Aes de Mitigao

reas Gestoras

Avaliao da Efetividade das Aes de Mitigao Implementadas

SRO

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Disseminao de Cultura de Risco Operacional

P bli Publicao peridica idi d de t textos t at todos d os f funcionrios i i

Divulgao de temas relacionados a RO no site de Inteligncia Competitiva

Incluso de tpicos de risco operacional no programa Bem-Vindo ao BB destinado aos novos funcionrios

Realizao de palestras s outras reas do BB

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Estrutura de Gesto do Risco Operacional Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Identificao

Avaliao/Mensurao

Mitigao

Monitoramento

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Perdas Operacionais por Categoria de Eventos de Perda

Categoria de Evento de Perda Problemas Trabalhistas Falhas nos Negcios Fraudes e Roubos Externos Falhas em Processos Danos ao Patrimnio Fsico Fraudes Internas Falhas em Sistemas Interrupo das Atividades 2009 44% 23% 16% 14% 0% 3% 0% 0% Mar/2010 40% 39% 11% 8% 1% 1% 0% 0% Abr/2010 42% 27% 12% 10% 8% 1% 0% 0% 18
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Painel de Risco Operacional Monitoramento Mensal

R$ mil

Indicador Risco Operacional Limite Global de Perdas BB Limite Canais Fraudes Eletrnicas Externas Limite Rede Externa (US$ mil) Limite Carto de Crdito

Mensal Limite Observado

Semestral Limite Observado

Situao

(*) Situaes Ilustrativas

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Limites Especficos
Categoria de Evento de Perda Problemas Trabalhistas Limite Especfico Trabalhista Planos Econmicos Cadastro Restritivo Falhas nos Negcios g Contestao de Dvida Indenizao, Cobrana, Honorrios de Sucumbncia Fraude Externa Eletrnica Fraudes e Roubos Externos Assaltos Carto de Crdito Falhas em Processos Falhas em Servio 20
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Acompanhamento de Limites Monitoramento Mensal

Valo or

Ms
Limite Perdas

(*) ( ) Dados Ilustrativos

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Acompanhamento de ICR Painel de ICR

ICR

(*) Dados Ilustrativos

Tolervel

Alerta

Crtico

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Acompanhamento de ICR Monitoramento Mensal

8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2 00 2,00 0,50 1,00 0,00 -1,00
abr/09

7,00

4,50 3 50 3,50 3,00 2,00 2,00 2,00 3 50 3,50

-0,50
mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

-1,00
jan/10 fev/10 mar/10

-1,00

(*) Dados Ilustrativos

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Divulgao de Informaes
www.bb.com.br/ri

Prmio Abrasca

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Divulgao de Informaes
Acompanhamento das perdas operacionais

Categorias Problemas Trabalhistas Falhas nos Negcios Fraudes e Roubos Externos Falhas nos Processos Danos ao Patrimnio Fsico Fraudes Internas Falhas de Sistemas Interrupo das atividades Total

1T09 42,0% 17,7% 18,3% 20,7% 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 100%

2T09 47,5% 17,2% 17,5% 13,7% 0,1% 3,7% 0,3% 0,0% 100%

3T09 40,6% 23,0% 18,4% 12,7% 0,3% 4,9% 0,1% 0,0% 100%

4T09 29,8% 47,9% 13,2% 7,7% 0,3% 1,0% 0,1% 0,0% 100%

1T10 32,1% 40,7% 16,0% 9,2% 0,7% 1,0% 0,3% 0,0% 100%

Capital Regulatrio Base dezembro/2009 Linha de Negcio Administrao de Ativos Comercial Varejo Finanas Corporativas (a) Negociao e Vendas Pagamentos e Liquidaes Servios de Agente Financeiro Corretagem de Varejo TOTAL R$ milhes 94 794 386 505 1.002 400 67 4 3.252

Capital Econmico 1 Trimestre/2010 Categoria de Eventos de Perda Falhas nos Negcios Danos ao Patrimnio Fsico Falhas em Sistemas Falhas em Processos Fraudes e Roubos Externos Fraudes Internas Problemas Trabalhistas TOTAL R$ milhes 925 9 10 193 279 60 624 2.100

Abordagem Padronizada Alternativa

Fonte: Relatrio Anlise de Desempenho - 1 trimestre/2010

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AMA 4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de Dados Internos

Base de Dados Externos

Anlise de Cenrios

BEICFs

VaR

Clculo do Capital
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Base de Dados Internos

Sistema EPO Captura de Perdas Operacionais

Extrao de Perdas Operacionais (EPO)
Monitoramento e Gesto do Risco Operacional
Intranet

Categoria FP FRE, FP DPF FRE FN, FP, PT Rede ext. FP, FS, FI PT PT, FN FRE

Sistema CBN AAR CRM ROI CDA BDD CTR ARH PJ VIP

Arquivos

EPO (BDI)

Relatrios

SRO CRG

9 Conciliao Contbil

Regulador

Clculo do Capital

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Base de Dados Internos

Sistema EPO

Situao Atual

Nmero mdio de registros g mensais: 186.000 Perodo da base de dados: a partir de Jan/2006 No h limite (threshold) estabelecido para captura de eventos (em estudo) ( )

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Base de Dados Internos

Sistema EPO

Principais Funcionalidades

Detalhamento do evento de p perda

Nvel I, II e III Perda Efetiva e Quase Perda

Tipo de fator e subfator de risco Dados de recuperao e histrico do evento de perda Perdas p por g gestor ou p produto Controle de remessas Padro de segurana BB Ambiente distribudo

Consultas em tela (Disseminao de informaes)

Eventos de p perda

Descrio Data de ocorrncia Categoria g

nico padro de entrada para todos os dados importados Alimentao da BDI: Automtica Gerao de arquivos

Arquivos parametrizados Exportao automtica ou manual

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Base de Dados Internos

Sistema EPO

Abrangncia b a g c a

Atributos mnimos so observados 40 atributos disponveis No h threshold definido para a captura Dados podem ser consultados pelos gestores de riscos Critrios formalizados para classificao em Categorias de Eventos de Perda e Linhas de Negcio Coleta e armazenagem automatizados Necessidades de reclassificaes posteriores geram i f informaes adicionais di i i que no alteram lt o registro i t original i i ld da perda (requerimentos formais rea de TI) Conciliao entre os eventos capturados e respectivos fatos contbeis Documentao de orientaes a pesquisas nos sistemas l legados d e eventos t EPO Todos os dados capturados so egressos dos sistemas legados
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Consistncia

Integridade g

Confiabilidade

Base de Dados Internos

Sistema EPO

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AMA 4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de Dados Internos

Base de Dados Externos

Anlise de Cenrios

BEICFs

VaR

Clculo do Capital
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Base de Dados Externos

Base de Dados Externos

Avaliao da BDI para adequao aos requisitos exigidos, encaminhamento de dados e utilizao da BDE Previso de contratao at o final de 2011

Em desenvolvimento incorporao no modelo de mensurao

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AMA 4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de Dados Internos

Base de Dados Externos

Anlise de Cenrios

BEICFs

VaR

Clculo do Capital
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Anlise de Cenrios

Definio de Cenrios para Risco Operacional

Identificao de questes estrat t tgicas i afetas f t a risco i operacional

Monitoramento dos assuntos afetos f t a risco i operacional i l

Anlise do ambiente interno e externo

Gerao de Cenrios

Avaliao Peritos/Especialistas p

Definio dos Cenrios

Probabilidade de ocorrncia Pertinncia para o risco operacional Auto-Avaliao (conhecimento do tema)

Cenrio 1 - mais provvel Cenrio 2 - de risco Cenrio 3 - defensivo

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Anlise de Cenrios

Cenrios para Risco Operacional Assuntos Monitorados Diariamente

Categoria de Evento de Perda
Fd /R b Externos Fdes/Roubos E t Falhas nos Negcios Fdes/Roubos / Externos Falhas nos Negcios Danos ao Patr.Fsico Interr das Atividades Interr.das Problemas Trabalhistas Falhas em Sistemas

Assuntos Monitorados
Segurana Eletrnica

Segurana Fsica

Danos ao Patr Patr.Fsico Fsico Falhas nos Negcios Falhas em Sistemas

Eventos Externos

Aes Trabalhistas

Aes Cveis

Falhas nos Negcios

Aes Fiscais

Falhas nos Negcios

Legislao e Regulamentao

Falhas em processos Problemas Trabalhistas

Falhas nos Negcios Interr.das Atividades 37

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AMA 4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de Dados Internos

Base de Dados Externos

Anlise de Cenrios

BEICFs

VaR

Clculo do Capital
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BEICFs

Fatores de Controles Internos e Ambiente de Negcios

Ambiente de Negcios: Indicadores-Chave de Risco (ICR)

116 ICR implementados em 2005

26 ICR at 2009

Revisados retirando-se os IQP

Atualmente 6 ICR so monitorados

Revisados, mantendo-se os ICR com vinculao i l direta di t s perdas d

Indicadores que no possuem vinculao direta com as perdas so monitorados pelas reas responsveis

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AMA 4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de Dados Internos

Base de Dados Externos

Anlise de Cenrios

BEICFs

VaR

Clculo do Capital
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AMA - Clculo do Capital

Distribuio do Capital Econmico para risco operacional, por categoria g de evento de perda p operacional p
Categoria de Eventos de Perda Falhas lh nos Negcios Danos ao Patrimnio Fsico Falhas em Sistemas Falhas em Processos Fraudes e Roubos Externos Fraudes Internas Problemas Trabalhistas TOTAL R$ milhes 925 9 10 193 279 60 624 2.100

Para o clculo foram incorporados os dados associados severidade dos eventos de perda, registrados na BDI

Fonte: Relatrio Anlise de Desempenho - 1 trimestre/2010 41

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Srgio Rodrigues Pimentel Gerente Executivo

Diretoria de Gesto de Riscos G i de Gerncia d Gesto G t do d Risco Ri Operacional O i l pimentelsergio@bb.com.br Fone: ( (55) ) 61-3310-4300

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