Cap tulo 2

Juegos Estrat egicos

2.1. Motivaci on y Ejemplos

En esta secci on nos concentramos en describir y analizar situaciones estrat egicas en donde, en principio, los jugadores juegan una vez simult aneamente y tienen informaci on completa; es decir, todos los jugadores conocen con certitud los elementos del juego1 . Consideremos los siguientes ejemplos de juegos. Ejemplo 2.1 (Dilema del Prisionero) Dos personas son arrestadas por cometer un crimen y son puestas en celdas diferentes para que las autoridades los interroguen. Como no hay pruebas sucientes, la sentencia se denir a seg un lo que los acusados conesen de la siguiente manera: Si s olo uno conesa haber hecho el crimen mientras que el otro no, quien conesa saldr a libre y quien no tendr a 12 a nos de prisi on. Si ambos conesan ir an ambos 10 a nos a la c arcel y nalmente si ninguno conesa s olo tendr an que pasar 1 a no en prisi on. Podemos representar los resultados de sus decisiones con el siguiente esquema: C NC C 10, 10 15, 0 NC 0, 15 1 , 1

Donde las las son las acciones del primer jugador, las columnas del segundo y los n umeros en cada celda hacen referencia a los resultados para el primer y el segundo jugador respectivamente. Ejemplo 2.2 (Duopolio de Cournot) Considere dos distribuidores de iPhone en Colombia. El precio no est a regulado y se determinar a seg un el mercado. Cada distribuidor puede escoger una cantidad ai [0, ), que se reere a la cantidad de iPhones que lanzar a al mercado. ci (ai ) denota el costo de importar ai unidades. El precio del celular depender a de la suma agregada ofrecida en el mercado, a1 + a2 , y es explicada por la funci on , que es decreciente. Ejemplo 2.3 (Subasta de Primer Precio) Se va a subastar un objeto entre n posibles compradores. El jugador i valora este objeto vi pesos. Supongamos que v1 > > vn . Las reglas de esta subasta son: Los jugadores env an sus ofertas simult aneamente. El objeto se asigna a quien haya enviado la oferta m as alta. En caso de empate se asigna a quien tenga el ndice m as bajo. Quien gana el objeto paga la oferta que envi o.
1

M as adelante formalizaremos la idea de informaci on completa

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

2.2.
2.2.1.

Formalizaci on
Denici on de un Juego Estrat egico

Para analizar formalmente estas situaciones necesitamos una estructura que contenga todos los elementos necesarios en la descripci on del juego, la cual nos permita modelar matem aticamente el problema y facilite pensar los comportamientos de los agentes as como tambi en los conceptos de soluci on. Denici on 2.1 (Juego en Forma Normal) Un juego en forma normal (o juego estrat egico) de n jugadores es un par G = (A, u) cuyos elementos son los siguientes: 1. Un conjunto de estrategias (puras), A = A1 An , 2. Funciones de pago, u = (u1 , . . . , un ); u i : A R.

Decimos que el juego que estamos analizando es de informaci on completa si todos los agentes conocen todos los elementos necesarios del juego. En los casos de juegos est aticos, equivaldr a a conocer las acciones de todos los jugadores y todas las funciones de pago. En general, nos referiremos a a = (a1 , . . . , an ) como un perl de estrategias de los n jugadores. Adem as ser au til referirnos a las estrategias de todos menos un jugador. Por tanto ai := (a1 , . . . , ai1 , ai+1 , . . . , an ), y Ai := A1 Ai1 Ai+1 An . Adem as a = (ai , ai ). Observaci on 2.1 (Dilema del Prisionero) Para el juego del Dilema del prisionero tenemos que: 1. Conjuntos de Estrategias: A1 = A2 = {C, N C } 2. Funciones de Pago: A1 A2 (C,C) (C,NC) (NC,C) (NC,NC) u1 -15 0 -12 -1 u2 -15 -12 0 0

Observaci on 2.2 (Duopolio de Cournot) En este ejemplo, tenemos que para cada i, Ai = [0, ) y u i ( a 1 , a 2 ) = ( a1 + a 2 ) a i c i ( ai ) . Observaci on 2.3 (Subasta de Primer Precio) Este juego se puede modelar as : para cada i, Ai = [0, ) es el conjunto de ofertas posibles y para cada a A: u i (a ) = vi ai , 0, i = m n{j N : aj = m axlN al } en otro caso.

2.2.2.

Juegos de Suma Cero

Hay ciertos juegos con una estructura especial que han recibido bastante atenci on en la literatura. Estos son los llamados juegos de suma cero. Decimos que un juego G = (A, u) de 2 jugadores es de suma cero si para todo a A tenemos que u1 (a) + u2 (a) = 0. Esto quiere decir que para cualquier situaci on la ganancia de un jugador es exactamente la p erdida de otro. Estos juegos fueron analizados por von Neumann y se dedujeron muchos resultados, en particular el Teorema minimax de von Neumann. M as tarde Nash, al estudiar juegos estrat egicos generales, mostr o que

 2.2. FORMALIZACION estos resultados eran un caso particular de su an alisis y del concepto de equilibrio que el propuso.

Aunque en general los problemas en ciencias sociales e ingenier a no son de suma cero, estos se presentan en contextos particulares como la valoraci on de opciones en nanzas o estrategia militar. Para este tipo de juegos existe maquinaria te orica que permite solucionarlos y entenderlos m as f acil y r apido.

2.2.3.

Extensi on Mixta de un Juego

Hasta ahora hemos considerado u nicamente situaciones en las que los jugadores toman decisiones con certeza. Por otro lado, es de gran inter es en varias situaciones de distintos campos considerar cuando los agentes deciden con cierta probabilidad, y de manera independiente, cada una de las acciones que pueden tomar. Por esta raz on construimos la extensi on mixta de un juego. Note que esta estructura solo la denimos para juegos que tienen conjuntos de estrategias nitos.2 Denici on 2.2 (Extensi on Mixta de un Juego) Sea G un juego nito, (i.e. |Ai | < ), denimos su extensi on en estrategias mixtas (G) := (S, u ), as : 1. S = S1 Sn , donde Si := Ai = {si : Ai [0, 1] |
a A ui ( a) s ( a ) ai Ai si (ai )

= 1} ,

2. s(a) := s1 (a1 ) s2 (a2 ) . . . sn (an ) R, y 3. u i : S R, u i (s) = Es [ui (a)] =

Por simplicidad de notaci on no distinguiremos entre u y u. En contraparte a las estrategias mixtas s, llamamos estrategias puras a las estrategias a del juego original. Ejemplo 2.4 (Extensi on Mixta del dilema del Prisionero) Consideremos de nuevo el dilema del prisionero tratado anteriormente. Supongamos que la jugadora 1 conesa con probabilidad 1/4 (y no confesar con 3/4), mientras que la jugadora 2 juega confesar con probabilidad 2/3 (y no confesar con 1/3). Estas estrategias las podemos escribir como s = (s1 , s2 ), donde s1 = (1/4, 3/4) y s2 = (2/3, 1/3). Los pagos esperados de las agentes son: u1 (s) = (1/4)(2/3)(10) + (1/4)(1/3)(0) + (3/4)(2/3)(15) + (3/4)(1/3)(1) = 9,42 u1 (s) = (1/4)(2/3)(10) + (1/4)(1/3)(15) + (3/4)(2/3)(0) + (3/4)(1/3)(1) = 3,12 Denici on 2.3 (Soporte de si ) Sea G un juego nito. 1. Para si Si el soporte de si es supp(si ) = {ai Ai : si (ai ) > 0}. Adem as supp(s) = {a A : s(a) > 0}. 2. Decimos que si es completamente mixta si supp(si ) = Ai .

La extensi on mixta de un juego se puede hacer en juegos de tama no arbitrario, pero para los prop ositos del curso, basta considerar u nicamente juegos nitos.

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

2.3.
2.3.1.

Conceptos de Equilibrio
Dominancia

Una vez que tenemos descrito el juego, quisi eramos determinar un posible comportamiento de los jugadores e incluso un posible resultado de su interacci on. Consideremos el siguiente ejemplo: A B C X 2,7 2,0 2,2 Y 7,0 1,1 3,2 Z 4,1 0,4, 1,3 Seg un estos pagos no hay ninguna raz on para pensar que la jugadora 1 juegue la estrategia Z, pues esta siempre la da menos pagos que si jugara Y. Este an alisis lo hacemos suponiendo que la jugadora 1 es, en efecto, una jugadora racional. De esta manera el juego que se estar a jugando en t erminos pr acticos ser a este: A B C X 2,7 2,0 2,2 Y 7,0 1,1 3,2 A su vez el jugador 2 no jugar a B en este juego, pues C siempre le da una ganancia mayor. El juego resultar a en: A C X 2,7 2,2 Y 7,0 3,2 Con lo que la jugadora 1 siempre jugar a Y y 2 al saber esto escoger a C. Este an alisis nos dar a una predicci on del juego: 1 jugar a Y, 2 jugar a C y los pagos ser an (3,2). Este proceso de eliminaci on que acabamos de realizar se basa en la idea que un jugador nunca jugar a una estrategia que sea dominada por otra. Este concepto lo denimos a continuaci on: Denici on 2.4 (Dominancia) Una estrategia ai Ai domina estrictamente a a i Ai , ai ui (ai , a1 ) > ui ( ai , a i ) , En el juego anterior tenemos, por ejemplo, que C ai Ai Z. a i , en G si

B y que Y

Qu e pasa si ahora consideramos la extensi on mixta del juego, la denici on natural de dominancia para estas estrategias es la misma que la anterior. Sin embargo, tenemos una ayuda te orica que descarta muchas de las comparaciones que se deber an hacer. Proposici on 2.1 En una extensi on mixta de un juego, (G), tenemos que, s i si ui ( si , ai ) > ui (si , ai ), ai Ai

Con estas deniciones hechas, podemos formalizar el proceso de eliminaci on que se hizo en el ejemplo anterior. Denici on 2.5 (Eliminaci on Iterativa de Estrategias Estrictamente Dominadas) Para todo i sea 0 := S . Para k 1, A0 := A y S i i i i
k 1 1 Ak : ai Ak i := {ai Ai | No existe si Si i , ui (si , ai ) > ui (ai , ai )},

donde,
k 1 k Si := {si Si : supp(si ) Ak i}

2.3. CONCEPTOS DE EQUILIBRIO

De esta manera, el conjunto de estrategias que sobreviven al proceso de eliminaci on de estrategias estrictamente dominadas es: A m Ak i := l i =
k

Ak i.

k=0

M as aun si A = A ngleton (i.e. |A | = 1) decimos que el juego un equilibrio por 1 An , es un s estrategias estrictamente dominadas.

Observaci on 2.4 Note que si analizamos juegos nitos el proceso de eliminaci on de arriba siempre acaba. Adem as de esto, por como lo hemos denido no hay inconvenientes en el orden de eliminaci on. Observaci on 2.5 (Dominancia d ebil) As como denimos dominancia estricta podemos pensar en un concepto en que el pago para un jugador jugando cierta estrategia nunca sea menor que jugando otra. Este concepto se conoce como dominancia d ebil y dene tambi en un proceso de eliminaci on. Sin embargo, es mucho m as dif cil sustentar este comportamiento y de hecho su proceso de eliminaci on no cuenta con buenas propiedades como por ejemplo que este s dependa del orden de eliminaci on.

2.3.2.

Equilibrio de Nash

En la secci on anterior denimos un concepto de soluci on para un juego. A continuaci on presentamos el m as importante, y popular, de los conceptos de equilibrios: el equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es un perl de estrategias del cual ning un jugador tiene ganancias cuando se deb a unilateralmente de el, es decir, el equilibrio de Nash busca por puntos de reposo en las situaciones estrategias descritas por un juego. Denici on 2.6 (Equilibrio de Nash) Un Equilibrio de Nash de G es un perl de estrategias a A tal que para todo i, ui ( a ai , a donde, a i Ai . i , ai ) ui ( i ), Ejemplo 2.5 (Dilema del Prisionero) En el dilema del prisionero tenemos un equilibrio de Nash con el perl de estrategias a = (C, C ). Ejemplo 2.6 (Matching Pennies) Considere el siguiente juego de suma cero: 1,-1 -1,1 -1,1 1,-1

Este juego no tiene ning un equilibrio de Nash en estrategias puras; para cualquier perl candidato, alguna de las dos jugadoras tendr a incentivos a desviarse. Y en estrategias puras? Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores es importante preguntarse cu ando y cu ando no un juego tiene equilibrios de Nash. Lo que sigue en la secci on la dedicamos a esta pregunta. En el ejemplo anterior, podemos formalizar el comportamiento de los jugadores de la siguiente manera: Qu e pasa si el jugador 2 juega , cu al es la mejor respuesta que puede tomar 1?, en otras palabras qu e acci on maximiza la utilidad de 1, suponiendo que 2 juega ? Este an alisis lo podemos concentrar en un tipo de regla que asigne para cada estrategia de los oponentes la mejor estrategia que un jugador pueda tener. Tal concepto lo resume la correspondencia de mejor respuesta. Denici on 2.7 (Correspondencia) Una correspondencia F : X Y , es una funci on F : X 2Y . Intuitivamente, una correspondencia es una funci on que puede devolver uno, varios o ning un valor.

10

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

Denici on 2.8 (Mejor respuesta) Sea G = (A, u) un juego estrat egico donde, 1. Ai Rmi es compacto (i.e. cerrado y acotado) y no vac o, 2. ui son funciones continuas. Denimos i : Ai Ai la correspondencia de mejor respuesta de i as : i (ai ) = {ai Ai : ai argm ax ui ( ai , a i ) }
a i

M as a un denimos : A A como (a) = 1 (a1 ) n (an ). Con la correspondencia de mejor respuesta, podemos reescribir la denici on de un Equilibrio de Nash de una manera m as corta. Adem as esta notaci on ser a de gran utilidad al probar resultados m as adelante. a es un Equilibro de Nash si y solamente si a (a ), En t erminos t ecnicos tal equilibrio es un punto jo de la correspondencia de mejor respuesta. El resultado que sigue es el que nos dice bajo qu e condiciones podemos asegurar cuando un juego tiene equilibrios de Nash y es una generalizaci on natural del presentado por Nash en 1950. Denici on 2.9 (Funci on Cuasic oncava) Decimos que f : X R es una funci on cuasic oncava si para todo r R el conjunto {x X : f (x) > r} es convexo. Teorema 2.1 (Nash) Si un juego G = (A, u) es tal que, 1. Ai son conjuntos no vac os, convexos y compactos de Rmi , 2. ui son continuas, y 3. Para todo ai , ui (, ai ) es cuasic oncava en Ai . Entonces G tiene al menos un equilibrio de Nash. Corolario 2.1 (Equilibrios de Nash en Extensiones Mixtas) Cualquier juego en forma normal cuenta con al menos un equilibrio de Nash en su extensi on mixta. La prueba de este teorema se vale de dos elementos principales: El teorema del punto jo de Kakutani y la hemicontinuidad superior y cuasiconcavidad de la correspondencia de mejor respuesta. Las herramientas que se muestran abajo son importantes y u tiles a la hora de encontrar equilibrios de Nash. Denici on 2.10 (Mejor Respuesta Pura) Sea G un juego nito. La correspondencia de Mejores Res : Si Ai , donde puestas Puras es (si ) = {ai Ai : a i Ai ui (ai , si ) ui ( ai , si )}. : S A, es ( s) = 1 ( s1 ) n (s n ) . De igual manera Proposici on 2.2 Sea G un juego estrat egico, y (G) su extensi on en estrategias mixtas. (si ) 1. si (si ) supp(si ) ( s) 2. s es un Equilibrio de Nash supp(s)

2.3. CONCEPTOS DE EQUILIBRIO 3. s es un Equilibrio de Nash ai Ai , ui (s) ui (si , ai )

11

Proposici on 2.3 Sea G un juego estrat egico, y s es un equilibrio de Nash en (G) si y solo si para todo i, 1. ui (ai , s ai , s i supp(s ) i ) = ui ( i ) cuando ai , a
2. ui (ai , s ai , s i supp(s ) i ) ui ( i ) cuando ai supp(s ) y a

Observaci on 2.6 La eliminaci on iterativa de estrategias estrictamente dominadas se relaciona con el Equilibrio de Nash de una manera muy u til: todos los equilibrios de Nash sobreviven al proceso de eliminaci on iterativa. No obstante, no todos las estrategias que sobreviven son equilibrios de Nash. Por esta raz on para encontrar Equilibrios de Nash es conveniente reducir primero el juego lo m as posible por medio de eliminaci on y usar las t ecnicas de arriba con las estrategias que sobrevivan.

2.3.3.

Encontrando Equilibrios de Nash

Ejemplo 2.7 (Almuerzo en los Andes) Una pareja muy sosticada de profesores uniandinos quedaron de almorzar juntos a la hora del almuerzo. Ambos comentaron que las opciones para comer eran el restaurante del Santo Domingo y Villa Paulina, porque uno tenia clase en el SD y otro en el R. Desafortunadamente, no pudieron concretar el sitio denitivo antes de dictar sus clases respectivas. A la hora del almuerzo se dan cuenta que la se nal de celulares no sirve y que el correo de la universidad est a en mantenimiento; por esto cada uno debe decidir a qu e restaurante ir esperando encontrarse con el otro. Los pagos de sus decisiones se muestran a continuaci on: Prof. en el R SD VP SD 3,2 1,1 Prof. en el SD VP 0,0 2,3 Equilibrios de Nash en Estrategias Puras: Subrayamos para cada jugador i las mejores respuestas dadas un perl ai . En este caso, subrayamos para el profesor del SD, y luego para el del R, cu ales son las mejores respuestas cuando el otro escoge SD y luego VP. Prof. en el R SD VP SD 3,2 1,1 Prof. en el SD VP 0,0 2,3 Como las mejores respuestas se encuentran en dos casillas, es decir, ambos pagos de una misma casilla est an subrayados, tal perl de estrategias es un punto jo de y por tanto Equilibrios de Nash. Equilibrios de Nash Puros = {(SD, SD), (V P, V P )}. Equilibrios de Nash en Estrategias Mixtas: Una estrategia mixta para el profesor del SD se ve como s1 = (p, 1 p), es decir, ir al SD con probabilidad p y a Villa Paulina con probabilidad 1 p. Esta estrategia esta completamente identicada si conocemos el valor de p as que pensamos en esta probabilidad como una estrategia mixta. De la misma forma, podemos pensar que una probabilidad q es una estrategia mixta del profesor del R.

12

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

Podemos gracar en un plano [0, 1]2 las mejores respuestas para cada profesor. Pensemos el caso para el profesor del SD: Supongamos que el profesor del R decide jugar q . Cu al debe ser la mejor respuesta del del SD? Pues bien, si juega p, su utilidad esperada est a dada por: uSD (p, q ) = pq (3) + p(1 q )(1) + (1 p)q (0) + (1 p)(1 q )(2) = (2 2q ) + p(4q 1), la cual es una funci on lineal en p. Por esto NO podemos derivar e igualar a cero, sino que tenemos que pensar un poco m as. Si la pendiente es positiva, el p maximizador es 1, si es negativa el p es cero y si la pendiente es nula, cualquier p maximizar a. Por tanto: Si 4q 1 > 0, es decir si q > 1/4, p = 1, si 4q 1 < 0, es decir si q < 1/4, p = 0, y si 4q 1 = 0, es decir si q = 1/4, p es cualquier punto de [0, 1]. Por el mismo an alisis, para el profesor del R, tenemos que: Si p > 3/4, q = 0, si p < 3/4, q = 1, y si p = 3/4, q es cualquier punto de [0, 1]. La gura siguiente nos muestra los resultados encontrados:

Figura 2.1: Correspondencias de Mejor respuesta Las correspondencias dibujadas tienen 3 puntos de corte, los cuales corresponden a los 3 equilibrios de Nash de este Juego: dos puros, los asociados a los puntos (0,0), ambos ir a Villa Paulina, y (1,1), ambos ir al SD, y uno en estrategias completamente mixtas (3/4,1/4) que hace referencia a que el profesor del SD vaya al SD con probabilidad 3/4 (y a Villa Paulina con 1/4), mientras que el profesor del R va al SD con probabilidad 1/4 (y a Villa Paulina con 3/4). El siguiente ejemplo muestra la utilidad de la proposici on 2.3. Ejemplo 2.8 (Matching Pennies) Encontremos los equilibrios de Nash en el ejemplo 2.6. Para esto supongamos que una estrategia s = ((p, 1 p), (q, 1 q )) es completamente mixta. Si es un equilibrio de Nash, entonces tiene que cumplir que: p(1) + (1 p)(1) = p(1) + (1 p)(1) p = 1/2, seg un la proposici on 2.3. Adem as, la segunda parte de la proposici on se cumple trivialmente porque s es completamente mixta. Por tal raz on s = ((1/2, 1/2), (1/2, 1/2)) es el u nico equilibrio de Nash del juego. q (1) + (1 q )(1) = q (1) + (1 q )(1) q = 1/2

2.3. CONCEPTOS DE EQUILIBRIO

13

2.3.4.

Eciencia en el Sentido de Pareto

Es f acil darse cuenta que en el dilema del prisionero, el u nico equilibrio de Nash es (C, C ), sin embargo, sabemos que la estrategia (N C, N C ) le da un mayor pago a ambos jugadores. En este sentido decimos que la estrategia del equilibrio de Nash no es eciente. De hecho podemos formalizar esta idea en la siguiente denici on. Denici on 2.11 (Estrategias Ecientes en el sentido de Pareto) Decimos que un perl de estrategias s en un juego es eciente en el sentido de Pareto si no existe otra estrategia que no empeore a nadie y haga estrictamente mejor a al menos un jugador. Formalmente, si no existe s tal que Para todo i, ui ( s ) ui ( s ) y existe j, uj ( s ) > uj ( s )

2.3.5.

Equilibrio Correlacionado

Como vimos en el ejemplo del Almuerzo en los Andes, muchas situaciones estrat egicas tienen problemas de coordinaci on. En ese ejemplo, existen tres equilibrios de Nash, cu al de ellos escoger? Pues bien, si hubiera un mecanismo del tipo: si est a lloviendo vamos al SD y si no lo est a vamos a Villa Paulina, seguro que el resultado ser a un equilibrio de Nash sin riesgo a desviaciones inecientes. M as aun, en lo que sigue demostraremos que la utilidad que genera el acuerdo basado en estos tipos de mecanismos es mayor que el asociado al equilibrio de Nash en estrategias completamente mixtas. Para ello necesitamos denir lo que es un modelo de informaci on. Denici on 2.12 (Modelo de Informaci on) Un modelo de informaci on para un conjunto de n jugadores es una tripleta I = (, , P ), donde: 1. || < , 2. es una medida de probabilidad sobre , y 3. P = (P1 , . . . , Pn ), con Pi una partici on de . En el modelo hace referencia a todos los estados el mundo, a la probabilidad verdadera con la que cada estado del mundo ocurre y cada partici on Pi hace referencia a los estados del mundo que el agente i no puede distinguir. Ejemplo 2.9 (Un Modelo de Informaci on para el Almuerzo en los Andes) Supongamos que a los profesores les llega un mismo mensaje aleatorio entre {13, 12, 32}, con igual probabilidad. Sin embargo por la mala calidad de la red de celulares, al profesor del SD s olo le llega el primer d gito y al del R u nicamente el segundo. As el modelo de informaci on se puede escribir de la siguiente manera: 1. = {1 = 12, 2 = 13, 3 = 32}, 2. (1 ) = (2 ) = (3 ) = 1/3, 3. PSD = {{13, 12}, {32}}, PR = {{13}, {12, 32}}. Esta denici on se introduce para modelar qu e conoce cada agente del juego. Esta denici on es lo sucientemente general para incorporar informaci on de una gran variedad de tipos, esta va desde cu antos jugadores hay en el juego, cu ales son sus funciones de pago, hasta elementos de incertidumbre como cu anta energ a produjo una planta el ectrica o qu e tasa de inter es determin o el Banco de la Rep ublica. Denici on 2.13 (Estrategias Correlacionadas) Sea G = (A, u) un juego estrat egico nito e I = (, , P ) un modelo de informaci on. Un perl de estrategias correlacionadas es : A, que es I consistente, es decir que para todo i, P Pi si i , 2 P , se tiene que i (1 ) = i (2 ). Al conjunto de estrategias correlacionadas I -consistentes lo notamos por TI

14

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

Observaci on 2.7 En el ejemplo del Almuerzo en los Andes una estrategia correlacionada puede ser: si creen que el n umero aleatorio es 13, ir al SD y si es 32 a Villa Paulina. Otra estrategia correlacionada puede ser la siguiente. Para el profesor del SD, siempre ir al SD, y para el del R siempre ir a Villa Paulina. Formalmente las estrategias son y respectivamente, donde: SD (12) = SD (13) = SD, R (13) = SD, R (32) = V P SD (12) = R (32) = V P

SD (12) = SD (13) = R (32) = SD R (13) = SD = SD (12) = R (32) = V P Note que la siguiente funci on no hace parte de una estrategia correlacionada porque no es I -consistente: SD (12) = SD, SD (13) = V P, R (32) = SD Cuando consideramos estrategias mixtas, los agentes act uan de manera aleatoria pero de forma independiente entre ellos. Al denir el siguiente equilibrio, permitimos que haya dependencia entre sus acciones mediante un mecanismo estoc astico. Denici on 2.14 (Equilibrio Correlacionado) Sea G = (A, u) un juego estrat egico nito. Un equilibrio correlacionado de G es un par (I, ) de manera que TI y
E [ui ( )] E [ui ( i , i )]

Veriquemos que una de las estrategias correlacionadas del ejemplo anterior cumple con los requisitos para ser un equilibrio correlacionado del juego. Ejemplo 2.10 (Equilibrio correlacionado en el Almuerzo en los Andes) Par ver a partir de la denici on que es un equilibrio correlacionado tenemos que compararlo con el resto de estrategias I consistentes. Para este ejemplo que es sencillo s olo hay otras tres estrategias para cada agente. A saber para el profesor del SD estas son (SD, SD, SD), (V P, V P, V P ) y (V P, V P, SD )3 . En cualquier caso, el profesor pierde ganancia, si se desv a a alguna de esas tres cuando el profesor del R juega de acuerdo a . El an alisis para ver que el profesor del R no se desv a es similar. Como el ejemplo es sencillo, pudimos resolver el anterior ejemplo vericando todas las opciones, esto en general no es tan f acil y m as a un si queremos encontrar de la nada el equilibrio. Pareciera, por nuestra presentaci on, que para encontrar equilibrios correlacionados y dise narlos siempre sea necesario denir un modelo de informaci on. Resulta que esta manera de denir equilibrios correlacionados es muy u til a la hora de relacionarlos con situaciones reales. En pol tica o ingenier a siempre hay un modelo de informaci on natural al cual se le pueden denir estrategias correlacionadas. Sin embargo, para hacer cuentas y para desarrollar esta estructura m as a fondo no es necesario especicar el modelo de informaci on. Basta con notar, que en u ltimas, una estrategia correlacionada est a recomendando un perl de estrategias a para cada posible situaci on del mundo y que esto es equivalente a asignar recomendar ese perl con la misma probabilidad que tiene dicho estado del mundo en ocurrir. Veamos esta idea en un ejemplo: Observaci on 2.8 Retomemos la siguiente estrategia correlacionada: SD (12) = SD (13) = SD, R (13) = SD,
3

R (32) = V P SD (12) = R (32) = V P

Estas hacen referencia a que har a el profesor del SD si el estado del mundo es 12,13 o 32, respectivamente.

2.3. CONCEPTOS DE EQUILIBRIO Dependiendo del estado del mundo hace la siguiente recomendaci on: = 12 = (SD, V P ) con probabilidad 1/3 = 32 = (V P, V P ) con probabilidad 1/3, en particular, note que nunca recomienda (V P, SD). = 13 = (SD, SD) con probabilidad 1/3

15

De esta manera podemos decir que una estrategia correlacionada es equivalente a una distribuci on de probabilidad sobre A. En este caso, [(SD, SD)] = [(V P, V P )] = [(SD, V P )] = 1/3, Formalmente tenemos que: Denici on 2.15 (Estrategia Correlacionada Indirecta) Para un juego G una estrategia correlacionada indirecta es una distribuci on de probabilidad, , sobre A. Es decir, A = {p : A [0, 1] | p ( a) = 1 } y [(V P, SD)] = 0.

a A

Tratar con estrategias correlacionadas tiene la desventaja que omite el modelo de informaci on que es u til a la hora de dise nar el juego y a la hora de presentarlo a otras personas. Por otro lado las estrategias indirectas facilitan, en particular, encontrar equilibrios correlacionados. La denici on de equilibrio correlacionado con estrategias indirectas puede hacerse siguiendo este an alisis: el valor esperado para cada jugador, haciendo caso de la recomendaci on debe ser mayor o igual que si el resto de jugadores s la siguen y el desv a unilateralmente. Formalmente, es un equilibrio correlacionado si, para todo i y cualquier par de estrategias ai , a i Ai tenemos que:
ai Ai

(a i , ai )u i (a i , ai )

ai Ai

(ai , ai )ui ( ai , a i ) ,

ai Ai .

Proposici on 2.4 (Equilibrio Correlacionado en estrategias indirectas) (A) es un equilibrio correlacionado si y solamente si, para todo i y cualquier par de estrategias ai , a i Ai :
ai Ai

(ai , ai )[ui (ai , ai ) ui ( ai , ai )] 0

Ejemplo 2.11 Veriquemos que denida en el Almuerzo en los Andes es un equilibrio correlacionado con ayuda de la proposici on anterior. Basta analizar denida arriba. Si identicamos, por ejemplo (SD, V P ) =: p12 , cualquier equilibrio correlacionado tiene que cumplir: (3 0)p11 + (1 2)p12 0 (0 2)p21 + (2 1)p22 0 (2 1)p11 + (0 3)p21 0 (1 2)p12 + (3 0)p22 0 Y es f acil ver que en efecto las cumple. Por tanto, es un equilibrio correlacionado.

16

CAP ITULO 2. JUEGOS ESTRATEGICOS

2.3.6.

Qu e hicimos y qu e sigue?

Describimos ciertas estructuras de manera muy sencilla con los juegos estrat egicos. Denimos varias estructuras de equilibrio y las analizamos. Encontramos que los equilibrios son m as pertinentes dependiendo de la historia que queramos contar. En lo que sigue complejizaremos las interacciones: ahora les permitiremos a los jugadores tener m as de una interacci on o jugar en tiempos diferentes conociendo la historia del juego. Para esto estudiaremos los juegos de manera extensiva.