Actividad de Tema 2

Calcular la funcin de autocorrelacin del proceso ARMA(1,2) definido por:

t t -1 t t-1 t -2
X = 0.5X + - 0.3 - 0.28

Para determinar la funcin de correlacin del proceso ARMA(1,2) se calcula en una
primera etapa las covarianzas de
t
X con los valores
t
,
t -1
y
t -2
que usaremos para
sustituirlas en los valores de
k
. Planteamos un sistema de 3 ecuaciones (para
0
,
1

y
2
) y obtenemos los valores de estas correlaciones.

1. Calculamos las covarianzas

Covarianza entre
t
X y
t


[ ] ( )
[ ] [ ] [ ]
t t t -1 t t -1 t -2 t
2
t-1 t t t -1 t t -2 t
2
t -1 t t t -1 t t -2 t
E X = E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= 0.5E X +E - 0.3E - 0.28E
(

(

(



Ahora bien, puesto que
t
es un ruido blanco
t
son independientes por lo que
resulta que [ ]
t -1 t
E 0 = y [ ]
t -2 t
E 0 = , con lo cual obtenemos que:


[ ] [ ]
2
t t t -1 t t
E X = 0.5E X +E (



Por otro lado como
t
es un proceso de ruido blanco y en base a la estructura de la
serie
t
X resulta que [ ]
t -1 t
E X 0 = . Por tanto, como el proceso de ruido blanco tiene
media 0 e igual varianza en todo instante t , resulta que:

[ ]
2 2
t t t
E X = E ( =



Covarianza entre
t
X y
t -1


[ ] ( )
[ ] [ ] [ ]
t t -1 t -1 t t-1 t -2 t -1
2
t -1 t -1 t t -1 t -1 t -2 t-1
2
t-1 t -1 t t -1 t -1 t -2 t-1
E X = E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= 0.5E X + E - 0.3E - 0.28E
(

(

(



De nuevo por ser
t
independientes resulta que [ ]
t t -1
E 0 = y [ ]
t-2 t-1
E 0 = , con
lo cual obtenemos que:

[ ] [ ]
2
t t -1 t -1 t -1 t -1
E X = 0.5E X - 0.3E (



Deducimos que [ ]
2
t -1 t -1
E X = por lo que obtenemos que:

[ ] [ ]
2 2 2 2
t t -1 t -1 t -1 t-1
E X = 0.5E X - 0.3E 0.5 - 0.3 0.2 ( = =



Covarianza entre
t
X y
t -2


[ ] ( )
[ ] [ ] [ ]
t t-2 t -1 t t -1 t -2 t -2
2
t-1 t -2 t t -2 t -1 t -2 t -2
2
t -1 t -2 t t-2 t -1 t -2 t-2
E X = E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= E 0.5X + - 0.3 - 0.28 =
= 0.5E X +E - 0.3E - 0.28E
(

(

(



Sabiendo que [ ]
t t-2
E 0 = y [ ]
t-1 t -2
E 0 = , obtenemos que:

[ ] [ ]
2
t t -2 t -1 t -2 t -2
E X = 0.5E X - 0.28E (



Ahora bien, sea
*
t = t -1 entonces
[ ] * *
t -1 t -2
t t -1
E X = E X (

y por los resultados
obtenidos anteriormente
* *
2

t t -1
E X 0.2 ( =

por lo que deducimos que:

[ ] [ ]
2 2 2 2
t t -2 t -1 t -2 t -2
E X = 0.5E X - 0.28E 0.5 0.2 - 0.28 = -0.18 ( =




2. Calculamos la funcin de autocorrelacin para k = 0,1, 2

La funcin de autocorrelacin viene dada por la expresin:


k k-1 k k-1 k-2
= 0.5 + - 0.3 - 0.28

Por otro lado, puesto que
[ ]
t -k t
k 2
x
E X
=

obtenemos que:

[ ] * *
2
t +2 t t t -2
-2 2 2 2
x x x
E X
E X -0.18
= = =

(



[ ] * *
2
t +1 t t t 1
1 2 2 2
x x x
E X
E X 0.2
= =

(

=
[ ]
2
t t
0 2 2
x x
E X
= =


[ ]
t-1 t
1 2
x
E X
= 0

= , esto es por estar

t
en el futuro de la serie
[ ]
t -2 t
2 2
x
E X
= 0

= , esto es por estar

t
en el futuro de la serie

k = 0

En este caso tenemos que
0 -1 0 -1 -2
= 0.5 + - 0.3 - 0.28

Por tanto, sustituyendo en
0 -1 0 -1 -2
= 0.5 + - 0.3 - 0.28 obtenemos que:

2 2 2

1 2 2 2
x x x
0.2 -0.18
1= 0.5 + - 0.3 - 0.28


De donde resulta que:


2 2 2

1 2 2 2
x x x

1= 0.5 + - 0.06 +0.0504


Esto es:

2

1 2
x

1= 0.5 +0.9904

k =1
En este caso tenemos que
1 0 1 0 -1
= 0.5 + - 0.3 - 0.28 luego sustituyendo
obtenemos que:
2 2

1 2 2
x x
0.2
= 0.5- 0.3 - 0.28


De donde resulta que:

2 2

1 2 2
x x

= 0.5- 0.3 - 0.056


Esto es:

2

1 2
x

= 0.5- 0.356

k = 2
En este caso tenemos que
2 1 2 1 0
= 0.5 + - 0.3 - 0.28 y sustituyendo
obtenemos que:

2

2 1 2
x

= 0.5 - 0.28

Por tanto, obtenemos el siguiente sistema con tres ecuaciones y tres incgnitas:

2

1 2
x
2

1 2
x
2

2 1 2
x

1= 0.5 +0.9904

= 0.5- 0.356

= 0.5 - 0.28

Resolvemos el sistema como sigue:


2 2 2 2

2 2 2 2
x x x x

1= 0.5 0.5- 0.356 +0.9904 0.25 0.178 0.9904

| |
= +
|
\



Luego
2

2
x

0.8124 0.75

=
De donde:

2

2
x
0.75
0.9232
0.8124
= =
Y por tanto
2

1 2
x

= 0.5- 0.356 0.5 0.356 0.923 0.1713

= =

Y por otro lado

2

2 1 2
x

= 0.5 - 0.28 = 0.5 0.1713- 0.28 0.9232 = -0.1728

Para los valores de k > 2 la funcin de autocorrelacin viene dada por:

k-2
k k-1 2
= 0.5 = 0.5