Universidade Federal da Paraba - UFPB Departamento de Estatstica

CLCULO DAS PROBABILIDADES E ESTATSTICA I

Profa. Larissa Santana Barreto

Joo Pessoa, 2012

Sumrio

Inferncia Estatstica

Introduo Estimao Pontual Estimao Intervalar Testes de Hipteses

Departamento de Estatstica, UFPE

Introduo
Fazer inferncia (ou inferir) = tirar concluses; Inferncia

Estatstica: conjunto de mtodos de anlise estatstica que permitem tirar concluses sobre uma populao com base em somente uma parte dela (uma amostra);
Em

outras palavras, a inferncia estatstica trata de mtodos que permitem a obteno de concluses sobre um ou mais parmetros de uma ou mais populaes atravs de quantidades (as estatsticas ou estimadores) calculadas apenas para a(s) amostra(s);
Os mtodos

de inferncia podem ser agrupados em duas categorias:

Estimao: pontual ou intervalar Testes de Hipteses

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Introduo
Suponha que desejamos saber qual a altura mdia dos brasileiros adultos. Como podemos obter essa informao?
Medindo a altura de todos os brasileiros adultos. Nesse caso, no

ser necessrio usar inferncia estatstica.

Escolher

adequadamente uma amostra X1, X2, ..., Xn da populao de brasileiros adultos e, atravs dessa amostra, inferir sobre a mdia (e sobre outros parmetros).
Os

resultados dependero da qualidade da amostra, que tem que ser representativa (probabilstica) da populao.

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Introduo
Podemos estimar a altura mdia dos brasileiros adultos de duas formas: Estimativa Pontual: calculando a mdia das alturas dos brasileiros adultos selecionados para fazer parte da amostra; Estimativa Intervalar: atravs dos valores da amostra construir um intervalo de tal forma que a probabilidade de o verdadeiro valor da altura mdia dos brasileiros pertencer a este intervalo seja alta.

Em uma outra situao, poderamos estar interessados em testar se a afirmao os brasileiros tm, em mdia, 169 cm" verdadeira. Com base na amostra, podemos realizar um Teste de Hipteses.

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Estimao X Teste de Hipteses

Estimao
Qual e a proporo de clientes insatisfeitos com um produto A? Qual o tempo mdio execuo de uma tarefa B?

Testes de Hipteses
Pelo menos 10% dos clientes esto insatisfeitos com o produto A? Em mdia, a tarefa A leva mais de uma hora para ser executada? Em media, o fundo de investimento A tem maior rendimento mensal que o fundo de investimento B?
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de

Quais os rendimentos mdios mensais de dois fundos de investimentos A e B?

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Estimao
Em qualquer rea do conhecimento nos deparamos com o problema de estimar alguma quantidade de interesse. Exemplo: estimar a proporo de indivduos que apresentam determinada enfermidade. Podemos estimar quantidades de interesse de duas formas:

Estimao Pontual: um nico valor e utilizado para inferir sobre um

parmetro de interesse. Estimao Intervalar: uma faixa de valores ou intervalo utilizado para inferir sobre um parmetro de interesse, com algum grau de confiana. Intervalo de = confiana
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Estimativa pontual erro de estimao

Estimao
Mas...
diferentes amostras levam a diferentes estimativas; ou

seja, como um estimador uma amostra(aleatria), ele tambm aleatrio;

funo

de

uma

assim, estimar um parmetro de interesse atravs de um nico valor

no parece ser uma boa estratgia, j que no estamos levando em conta a variabilidade;
dessa

forma, utilizar um intervalo de valores parece ser mais vantajoso

esse intervalo denominado intervalo de confiana

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Estimao Pontual
Na estimao pontual desejamos encontrar um nico valor numrico que esteja bastante prximo do verdadeiro valor do parmetro.

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Exemplo
Os rendimentos percentuais de 10 pacotes de aes em um determinado ms foram:

A estimativa pontual da mdia dada por

A estimativa pontual da proporo de pacotes com rendimento menor que 1% e dada por

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Distribuio t-Student
A distribuio t-Student apresenta propriedades semelhantes as da distribuio normal padro (como, por exemplo, simetria em torno de 0), no entanto, mais dispersa. Em outras palavras, a distribuio tStudent concentra mais probabilidades nas caldas do que a distribuio normal padro. medida que n cresce, a distribuio t-Student se aproxima mais da distribuio normal padro. Existe uma distribuio t-Student para cada valor dos graus de liberdade, assim como existe uma distribuio normal para cada combinao de e .

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Comparao entre as distribuies normal e a t-student.

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Exemplo
P( t 8 > 2,31)= 0,025 P( t14 <-2,9769)= 0,005

P( -1,1816 t 22 3,1118 )
P ( -0,69276 t 30 2,7500 )

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Distribuio da Mdia
Pelo teorema Central do Limite, independente da distribuio que a v.a X tenha, a distribuio de X (para um n suficientemente grande , n>30 ) pode ser aproximada pela distribuio normal com a mesma mdia da v.a X e com varincia igual a varincia de X, dividida por n, ou seja se X~ ( ; ) ento X ~ N( ; /n)) Temos que, se X ~ N( ; /n), ento, Z = X - ~ N(0; 1). /n Em geral, o desvio padro de uma populao desconhecido e estimamos seu valor por S, o desvio padro amostral.

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Distribuio da Mdia

A substituio de por S na varivel Z resulta em uma nova varivel

T = X - S/n cuja distribuio no mais normal e sim t-Student com n-1 graus de liberdade. Isto , T ~ t (n-1).

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Estimao Intervalar
Vimos que a estimativa pontual fornece apenas um valor (ou

ponto) usado para aproximar um parmetro populacional.

Seria interessante que a estimativa pontual viesse acompanhada de alguma medida de erro. Ento, a estimativa intervalar complementa a estimativa pontual. O grau de confiana (ou nvel de confiana) uma medida que representa a probabilidade do intervalo conter o parmetro populacional. Tal probabilidade chamada de 1- .

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Intervalo de confiana para a mdia populacional

Duas situaes so consideradas quando desejamos estabelecer um intervalo de confiana para a mdia de uma populao : A varincia conhecida; A varincia desconhecida.

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Intervalo de confiana para a mdia populacional

Caso 1: Varincia populacional conhecida Como se sabe, o estimador de X. Tambm conhecida a distribuio de probabilidades de X ~ N( ; /n ). Assim a v.a padronizada de X ser: Z = X - . /n

Fixando-se um nvel de confiana 1- tem-se:

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Intervalo de confiana para a media populacional

Substituindo o valor de Z,

Resolvendo-se as duas inequaes para , tem-se

Dessa forma, se X for a mdia de uma amostra aleatria de tamanho n, proveniente de uma populao com varincia conhecida , um intervalo de 100(1 - )% de confiana para a mdia populacional dado por

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Exemplo
Em uma industria de cerveja, a quantidade de cerveja inserida em latas se comporta como uma distribuio normal com mdia 350 ml e desvio padro 3 ml. Aps alguns problemas na linha de produo, suspeita-se que houve alterao na mdia. Uma amostra de 20 latas acusou uma mdia de 346 ml. Obtenha um intervalo de 95% para a quantidade mdia de cerveja inserida em latas, supondo que no tenha ocorrido alterao na variabilidade.
Soluo: O intervalo dado por 0,95, temos, pela tabela da normal padro, que assim, o intervalo obtido atravs de : Como 1- = 1,96 ,

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Exemplo

Isto , a quantidade mdia de cerveja inserida nas latas est entre 344,69 e 347,31 com 95% de confiana. Logo, conclui-se que realmente houve alterao, aps os problemas encontrados na linha de produo, na quantidade mdia de cerveja inserida em latas.

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Exemplo
A rentabilidade das vendas de carros usados na cidade de Joo Pessoa foi determinada em um estudo realizado pelos empresrios locais. Uma amostra de 100 vendas de carros usados forneceu um lucro mdio de R$ 2.000,00. Sabe-se de estudos anteriores que o desvio padro de R$ 500,00. A partir das informaes obtidas no estudo, construa uma estimativa por intervalo de confiana de 98% do lucro mdio para a populao das vendas de carros usados.

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Intervalo de confiana para a mdia populacional

Caso 2: Varincia populacional desconhecida

o processo para se obter o intervalo de confiana semelhante quele mostrado no item anterior. Contudo como no se conhece o valor de preciso substitu-lo pela varincia amostral :

Nessa situao, a quantidade n-1 graus de liberdade.

tem distribuio t-student com

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Intervalo de confiana para a media populacional

Caso 2: Varincia populacional desconhecida

Dessa forma, se X for a mdia de uma amostra aleatria, de tamanho n, proveniente de uma populao com varincia desconhecida , um intervalo de 100(1- )% de confiana para a mdia populacional dado por

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Exemplo
Deseja-se avaliar a dureza mdia do ao produzido sob um novo processo de tmpera. Uma amostra de 10 corpos de prova de ao produziu os seguintes resultados, em HRc: 36,4; 35,7; 37,2; 36,5; 34,9; 35,2; 36,3; 35,8; 36,6; 36,9. Construir um intervalo de 95% de confiana para a dureza mdia do ao. Soluo: Temos a mdia amostral dada por varincia amostral ea . Da S= 0,7352.

Alm disso n=10 e 1- = 0,95, da

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Exemplo

Assim,

Ou seja, a dureza mdia do ao est entre 35,625 e 36,675 com 95% de confiana.

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Exemplo
Sem embasamento estatstico nenhum, o prefeito de certo municpio deseja estimar a mdia de gastos dos turistas que visitam a cidade. Com este propsito, uma amostra aleatria de 121 turistas foi selecionada para a investigao e encontrou-se que a mdia foi igual a R$ 500,00 e desvio padro de R$ 250,00. Qual o intervalo de confiana, a 99% para a mdia dos gastos de turistas com a cidade?

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Intervalo de confiana para a proporo populacional

A distribuio amostral de p , para n suficientemente grande (n > 30), normal com mdia p e varincia p(1-p)/n , ou seja,

Dessa forma, se p for a proporo de indivduos com uma caracterstica de interesse em uma amostra aleatria, de tamanho n, proveniente de uma populao onde a proporo verdadeira de indivduos com a caracterstica p, um intervalo de 100(1- )% de confiana para essa proporo populacional p dado por

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Intervalo de confiana para a proporo populacional

Na prtica, o valor de p desconhecido ( justamente p que queremos estimar!). Nessa situao, substituiremos o valor de p por sua estimativa p . Se n suficientemente grande para garantir a aproximao pela distribuio normal, ento a proporo amostral deve ser uma boa estimativa da proporo populacional. Nesse caso,

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Exemplo
Um estudo foi feito para determinar a proporo de famlias que tem telefone em uma certa comunidade. Uma amostra de 200 famlias selecionada ao acaso, e 160 afirmam ter telefone. Qual o intervalo para p com 95% de confiana? Soluo Temos que p = 160/200 = 0,8. Como 1- = 0,95 ento Assim, adotando a abordagem otimista", temos

Ou seja, a porcentagem de famlias que tem telefone nessa comunidade est entre 74,46% e 85,54% com 95% de confiana.
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Exemplo
Um levantamento da Globo News solicitou a 814 adultos que respondessem a uma srie de questes sobre suas perspectivas em relao situao financeira do Brasil. Um total de 562 adultos responderam Sim a questo: Voc acha que as coisas esto indo bem no Brasil de hoje? Determine um intervalo de confiana ao nvel de 95% para a proporo de adultos que sentem que as coisas esto indo bem no Brasil.

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Exemplo
O Instituto de Turismo do Estado da Paraba planeja amostrar visitantes das maiores praias de todo o estado para estimar a proporo de visitantes que no residem na Paraba. Observou que dos 500 visitantes 320 eram do estado. a) Qual a estimativa pontual da proporo de visitantes que no residem na Paraba?

a) Determine um intervalo de confiana ao nvel de 95% para a proporo de visitantes de fora do estado da Paraba.

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