Probabilidad de transicin estacionaria de n pasos.

Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov proporcionan un mtodo para calcular estas probabilidades de transicin de n pasos : Estas ecuaciones simplemente sealan que al ir de un estado i al estado j en n pasos, el proceso estar en algn estado k despus de exactamente m ( menor que n) pasos. As, Es solo las probabilidad condicional de que, si se comienza en el estado i, el proceso vaya al estado k despues de m pasos y despus al estado j en n- m pasos. Los casos especiales de m=1 y m=n-1 conducen a las expresiones Para toda i, j, y n de lo cual resulta que las probabilidades de transicin de n pasos se pueden obtener a partir de las probabilidades de transicin de un paso de manera recursiva. Para n=2, estas expresiones se vuelven : Note que las son los elementos de la matriz P(2) , pero tambin debe de observarse que estos elementos, se obtienen multiplicando la matriz de transicin de un paso por s misma; esto es , P(2) = P * P = P2 . En trminos ms generales, se concluye que la matriz de probabilidades de transicin de n pasos se puede obtener de la expresin : P(n) = P * P . P = Pn = PPn1 = Pn-1 P. Entonces, la matriz de probabilidades de transicin de n pasos se puede obtener calculando la n-sima potencia de la matriz de transicin de un paso. Para valores no muy grandes de n, la matriz de transicin de n pasos se puede calcular en la forma que se acaba de describir, pero cuando n es grande, tales clculos resultan tediosos y, ms an, los errores de redondeo pueden causar inexactitudes. Ejemplo : Una tienda de cmaras tiene en almacn un modelo especial de cmara que se puede ordenar cada semana. Sean D1, D2, las demandas de esta cmara durante la primera, segunda, , semana, respectivamente. Se supone que las Di son variables aleatorias independientes e idnticamente distribuidas que tienen una distribucin de probabilidad conocida. Sea X0 el nmero de cmaras que se tiene en el momento de iniciar el proceso, X1 el nmero de cmaras que se tienen al final de la semana uno, X2 el nmero de cmaras al final de la semana dos, etc. Suponga que X0 = 3 . El sbado en la noche la

tienda hace un pedido que le entregan el lunes en el momento de abrir la tienda. La tienda hace un pedido que le entregan el lunes en el momento de abrir la tienda. La tienda usa la siguiente poltica ( s, S)1 para ordenar : si el nmero de cmaras en inventario al final de la semana es menor que s =1 (no hay cmaras en la tienda), ordenar (hasta) S=3. De otra manera, no coloca la orden (si se cuenta con una o ms cmaras en el almacn, no se hace el pedido). Se supone que las ventas se pierden cuando la demanda excede el inventario. Entonces, {X1} para t = 0, 1, .. es un proceso estocstico de la forma que se acaba de describir. Los estados posibles del proceso son los enteros 0, 1, 2, 3 que representan el nmero posible de cmaras en inventario al final de la semana. As, dado que tiene una cmara al final de una semana, la probabilidad de que no haya cmaras en inventario dos semanas despus es 0.283; es decir, De igual manera, dado que se tienen dos cmaras al final de una semana, la probabilidad de que haya tres cmaras en el almacn dos semanas despus es 0.097; esto es, La matriz de transicin de cuatro pasos tambin se puede obtener de la siguiente manera : P(4) = P4 = P(2) * P(2) As, dado que queda una cmara al final de una semana, 0.282 es la probabilidad de que no haya cmaras en inventario 4 semanas ms tarde; es decir, De igual manera, dado que quedan dos cmaras en el almacn final de una semana, se tiene una probabilidad de 0.171 de que haya tres cmaras en el almacn 4 semanas despus. ESTADOS ABSORBENTES Se dice que un estado es absorbente si es cero la probabilidad de hacer una transicin fuera de ese estado. Por tanto, una vez que el sistema hace una transicin hacia un estado absorbente, permanece en el siempre MATRIZ FUNDAMENTAL La matriz fundamental es muy til para el anlisis y solucin de situaciones en las cuales aparecen estados absorbentes.

La metodologa para obtener la matriz fundamental es la siguiente: 1. 2. Obtener la matriz de transicin en la forma usual, incluyendo los estados Identificar de la matriz de transicin los renglones correspondientes a la absorbentes. matriz absorbente 3. De lo que ha quedado de la matriz de transicin en el paso anterior,

dividirlo en dos partes: N que ser la parte no absorbente y A que contendr los estados absorbentes 4. Obtenemos la matriz U mediante la siguiente frmula:

U=I-N Donde I es la matriz identidad. 5. X=U-1 Donde X representa la inversa de U, la cual se obtiene por algunos mtodos como el Gauss- Jordan. Finalmente, se obtiene la matriz identidad de la siguiente manera:

Veamos el siguiente ejemplo en el cual explicaremos algunos conceptos importantes: Una empresa emplea a tres tipos de ingenieros: principiantes, con experiencia y socios. Durante un ao determinado hay una probabilidad de 0.15 que un ingeniero principiante sea ascendido a ingeniero con experiencia y una probabilidad de 0.05 que deje la empresa sin ser socio. Tambin hay una probabilidad de 0.20 que un ingeniero con experiencia sea ascendido a socio y una probabilidad de 0.10 que deje la empresa sin ser socio. Tambin hay una probabilidad de 0.05 de que un socio deje la empresa. Determine: a) Cul es la duracin promedio de un ingeniero recin contratado?

b) cul es la probabilidad de que un ingeniero principiante llegue a ser socio? c) Cul es la duracin promedio que pasa un socio en la empresa? Primero, determinamos la matriz de transicin en la cual se observa que hay dos estados absorbentes: el ingeniero deje la empresa sin ser socio y que un socio deje la empresa

Donde IP= INGENIERO PRINCIPIANTE IE= INGENIERO CON EXPERIENCIA IS = INGENIERO SOCIO IDS= INGENIERO DEJA LA EMPRESA SIENDO SOCIO IDSS= INGENIERO DEJA LA EMPRESA SIN SER SOCIO Luego hallamos la matriz I-N, donde I es la matriz de identidad y N la matriz no absorbente identificada en el paso anterior.

Luego a travs de Gauss-Jordan, hallamos la matriz inversa como se muestra a continuacin.

Para responder la primera pregunta debemos tener presente un nuevo concepto que es el valor esperado que es el tiempo en que un estado demora antes de ser absorbido. Este valor esperado se obtiene a travs de la matriz inversa. De esta forma, la duracin promedio de un recin contratado seria:

Para hallar la probabilidad de que un ingeniero principiante llegue a ser socio se debe multiplicar la matriz inversa por la matriz absorbente, de la siguiente manera:

Obsrvese que esta probabilidad es igual a 0.5. De igual manera como en la primera parte, la duracin promedio de un socio en la empresa es: