Anda di halaman 1dari 7

^\ffrwi &fciP&\

PRE-TEST LEVEL I VER.01

Berikut ini yang termasuk dalam kategori resiko-resiko lain, yaitii: XS? Risiko bisnis, resio strategis, dan resiko reputasi
b. Resiko kredit. resiko strategis, dan resiko bisnis. c. Risiko reputasi, resiko opcrasional, dan resiko pasar. d. Resiko pasar, resiko opcrasional, dan resiko bisnis.

Perbedaan klasiilkasi jenis risiko berdasarkan ketentuan PBI 5/8/2003 dan (matcri)
sertiflkasi adaiah :

Risiko likuiditas dan bjsnis

Risiko likuiditas, hukuM, kepatuhan. bisnis


Risiko likuiditas, hukiteh dan kepatuhan

Risiko likuiditas dan kepatuhan 1/


Gearing adaiah adaiah :

jC
b.
c.

Debt-to-capital ratio
Capital-to-debt ratio Loan-to-capital ratio
Short-term liabilities to short-term assets ratio

Insolvency adaiah: a. Pcrmasalahan pendanaan internal pcrusahaan b. Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

>r
d.

Ketidakmampuan perusahaan untnk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo


Permasalahan struktur permodalan

Yang tidak termasuk dalam pilar 2 Basel II adaiah :


a. Concentration Risk

yC
c.

Residual Risk
Interest rate rislcin the Banking Book

Market Risk j/ -^ (alar ^ fa^ -w

Rasio modal minimum 8% dalam pendekatan Basel dihitung dari:


a. Potcnsi risiko di sisi Aktiva

b. c.

Potensi risiko di sisi kewajiban Potensi risiko di sisi Aktiva dan Kewajiban

s^

Risk Weighted Assets (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)

Terjaganya suatu keadaan diniana kapasitas suatu lembaga kcuangan dan pasar dalam menyclenggarakan kegiatan pcnyimpanan dana sccara efisien, nicnvcdiakan likuiditas dan mcngalokasikan investasi, dikenal sebagai :
a. Stabilitas Monctcr

^C
c.

StabiiitasKeuangan
Stabilitas kondisi ekonomi

d.

Stabilitas Monctcr & Kcuangan.

F're Test Level 1 - 8PD Kaltim 16 oktober 2012

Page 1 of 7

Metodologi pengukuran modal minimum untuk mengkover risiko kredit berdasarkan sistem
pcringkat instrumen kredit, ditentukan dalam :

)
b.
c.
d.

Pilar I- Basel II - Q*ej Qr^y^i,


Pilar II-Basel II
Pillar III - Basel II
Basel I

Target capital ratio dihitung dari:

Sa
c. d.

a.

Rasio eligible capital-to-risk weighted assets


Rasio risk weight assets-to-assets Rasio eligible capital-to-assets

Rasio liabilities-to-assets

f w'^yvtTWR

,10. Untuk menghitung modal minimum yang harus disediakan terhadap potensi risiko dari instrumen derivatif dengan menggunakan pendekatan metode Current Exposure, maka halhal berikut perlu dilakukan. kecuali: a. Penghilungan nilai MTM instrumen derivatif yang bersangkutan

b.
V

Penghilungan nilai notional amount underlying instrument dan komponen "add


on"

Penyesuaian nilai direct lending weight/conversion factor sehesar 50% -

df

Penyesuaian berdasarkan 'grid' tableoriginal exposure \ /

Yang termasuk kategori instrumen derivatif adaiah :

a.
b. c.

Forward rate agreement ")


Option Futures \ ^

"$f

A,BdanC

12. Yang tidak termasuk dalam sasaran utama dibentuknya Bassel Conunittee adaiah : a. Memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional. b. Mengurangi ketidaksetaraan kompetitif antara bank yang aktif secara internasional c. Menciptakan kerangka untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif secara
internasional *

!b Menekankan pada pemenuhan modal pada resiko


13. Bank yang melakukan transaksi forward, swap, membeli option atau kontrak derivative lainnya yang sejenis berdasarkan ekuitas, Iogam mulia (selain emas), atau komoditi lainnya
dalam menghitung nilai setara kredit (credit risk equivalent) menggunakan metode :

>df Current Exposure Method ^ feiriltfte


b.
c.
d.

Original Exposure Method.


Standardised Method
Internal Model Method

Berikut mi yang termasuk dalam komponen Modal Inti (Tier 1) adaiah :

Non cumulative perpetual preferred stock, modal disetor dan disclosed reserves ^] v\.i*v ^
b. Modal disetor, goodwill, cadangaifumum
c. Goodwill, asset revaluation, disclosed reserves, non cumulative perpetual preferred stock

d. Mo^al disetor, perpetual preferred stock, jiiwden, disclosed reserves


Pcringkat obligasi C mengandung arti:

Pre Test Level 1 - BPD Kaltim 16 oktober 2012

Page 2 of 7

Tidak ada suku bunga yang dibayarkan b. Obligasi default

y Obligasi dianggap spekulatifdalam pembayaran bunga dan pokok %>B*


d. Obligasi dianggap cukup kuat untuk membayar bunga dan pokok. (k&16. Bank-bank besar dunia umumnya memiliki kecukupan modal yang jauh di atas batas
minimum kecukupan modal sesuai regulatory Bassel Committee, karena :

y< Bank-bank besar menggunakan model "economic capital" dalam perhitungan modalnya
b. Untuk menghindari pencabutan ijin usaha bank

*%&' Modal bank-bank besar disesuaikan dengan risikonya


d. Rasio modal terhadap ATMR untuk bank-bank besar ditetapkan berbeda untuk masingmasing bank.

' -^Tvlatched book


y& Hedging
s

\ 7. Strategi trading yang memiliki tingkat resiko pasar terkecil adaiah :

yj

^; ,
v

c. Market maker ^=? |^"^r ' M^U-o V^y\


^
Funding requirement rendah
Resiko kredit rendah /

b. Manage Position

*M*u

it. Kcunggulan instrumen derivatif dibandingkan instrumen cash, kecuali:


a.
b.

'"' X. Lebih likuid

s. Capital charge lebih besar (/ l^^J^

-^

-T9. Jems Option yang hanyadapaLdi-exercise pada saat expiry date adaiah :

ydf European Option ^r [/ ' b. American Option v -7 *hm{** <M a**tare Qxa\*i- toafcvv

yC Put Cation

nr^n^c^

d. , Black-Scholes Option

20. Kegiatan Asset Liabiuty Management meliputi sbb, kecuali: ^ y *<**

a. Mempertahankan struktur likuiditas kegiatan usaha bank. ^


b. Mengantisipasi masalah lain yang dapat mempengaruhi bentuk dan struktur neraca
sebuah Bank.

c.

Mengantisipasi masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan seiringxX berjalannya waktu

^k^ Memastikan pemberian kredit sejalan dengan kebijakan risiko kredit, risiko pasar dan
risiko lainnya. ""
Zk Faktor-faktor kualitatif yang diperhatikan dalam pcnilaian sovereign risk, kecuali :

'

a. Elisiensi sistem perbankan suatu negara \/

b. Efisiensi sistem perpajakan

*>/

h ^Witah-f

<a^-Tingkat debt service ratio k/ =? ^v,hr>hf


a. b. Pilar 1 Basel II Pilar 2 Basel I

y< Kemampuan bank sentral dalam mengendalikan suku bunga

22. Risiko konsentrasi pada risiko kredit termasuk dalam :

X^ Pilar 2 Basel II

Pre Test Level 1 - BPD Kaltim 16 oktober 2012

Page 3 of 7

d.

Pilar 3 Basel II

23. Konsentrasi kredit mencakup cksposur yang signifikan yang tekait dengan, kecuali : a. Counterparty individual atau kelompok counterparties yang tcrlibat satu sama lainnya. b. Sektor ekonomi atau wilayah geografis >^ Agunan yang besar
d. Ketcrgantungan pada suatu aktivitas atau komoditi tcrlcntu.

2*k"Resiko kredit counterpart)' dapat dimitigasi dengan cara sebagai berikut, kecuali:

fcC Netting
b. Pembayaran berkala antar pihak-pihak dalam kontrak c. Pengajuan agunan sebagai jaminan atas kewajibannya.
s

^-dT^ Mengurangi probability of default dari counterparty t/


95. Kerugian yang tidak dapat dipcrkirakan (unexpected loss) umumnya terkait dengan kejadian
yang bersifat:

y^ Low frequency / high impact


b. High frequency / low impact c. High frequency / high impact d. Low frequency / low impact

6. Seorang debitur Bank A memesan tiket sccara online melalui ATM milik Bank A dan

berhasil, namun pada saat melakukan check in ternyata transaksi debitur tidak bcrhasil, maka
Bank A menghadapi risiko :

*%f resiko operasionai, resiko reputasi


b. resiko teknologi, resiko hokum c. resiko hokum, resiko reputasi
d. resiko sistem, resiko hukum

</27- Kejadian resiko operasionai terus mcningkat dari waktu ke waktu, karena hal-hal sebagai
berikut, kecuali:
a. Otomasi

b.

Globalisasi

/&? Kegagalan utility service \]


a.
b.

Rogue trader

28. Kerangka kerja COSO terdiri dari hal-ha! sebagai berikut, kecuali :
Penetapan sasaran
Faktor-faktor internal

c.

Respon terhadap resiko

7*$^ Struktur manajemen senior


29. Corporate Governance menciptakan sebuah struktur yang dapat mcmbantu Bank dalam hal
sebagai berikut, kecuali: a. menctapkan sasaran suatu pcrusahaan b. memperhatikan kebutuhan stakeholders c. mcngelola kegiatan sehari-hari

y^ melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, debitur dan pemegang^saham

Pre Test Level 1 - BPD Kaltim 16 oktober 2012

Page 4 of 7

A~'

30. Proses pengcndalian manajemen resiko harus dapat membangun suatu struktur yang dapat mengelola risiko-risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha bank. Proses pengendalian risiko harus mencakup proses pengelolaan aset dan kewajiban yang meliputi manajemen hai-hai berikut, kecuali: a. risiko mata uang b. risiko suku bunga
c. risiko likuiditas

Jl^" risiko operasionai

1. Pak Joko Tingkir mengekspor hasil produksi berupa kuht kambing ke Amerika dan baru akan
mendapat pembayaran tiga bulan kemudian dalam USD. Apabila pembayaran baru akan diterima dalam 3 bulan kedepan, maka pak Joko Tingkir menghadapi risiko :
a. Risiko Bunga >C Risiko Kurs
c. Risiko Kredit /

d. Jawaban a, b danc benar [/


32. Dalam RUPS diusulkan kenaikan gaji Direksi 100%. Yang bertanggungjawab atas usulan

kenaikan gaji Direksi tersebut adaiah :


a. c.
d.

Dircktur SDM Komisaris


Direksi

> Komite Renumerasi

33. Standardized Method pertama kali digunakan untuk menghitung kredit berbasis risiko pada :
__a<-^Sasel I
b.

Basel II i/

Ib^ Basel I Amandemen 1996

d. Basel I bersamaan dengan penggunaan Standardised Approach untuk menghitung risiko


pasar

34. Di Amerika Serikat, terkait dengan Sarbanes-Oxley Act AS 2002 maka perusahaan yg tercatat di bursa saham AS harus memberikan pernyataan kebenaran laporan keuangan perusahaan melalui pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat, pernyataan tersebut
ditandatangani oleh:
a. Chief Executive Officer dan Chief Risk Officer

>< Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer


Chief Executive Officer dan External Auditor
Chief Executive Officer dan Komisaris

lW * VC^

5. Bank harus melaporkan peluncuran produk baru kc Bank Indonesia sclambat-lambatnya :


% 5 hari kerja setclah produk baru diresmikan b. 5 hari setclah produk baru di-launching ke masyarakat c. 7 hari setelah produk baru diluncurkan s

"SfX^l hari kerja setclah produk bam diluncurkan i/

Akibat kurang atau lemahnya perencanaan suatu Bank dalam melakukan Merger, dapat
menimbulkan risiko:

a.
b.

Reputation
Business

Pre Test Level I- BPD Kaltim 16 oktober 2012

page 5 of7

X\
d.

Strategic
Legal

Alasan mengapa dalam suatu sistem perekonomian. Bank perlu diregulasi adaiah :

X^
b.

Kegagalan dalam mengelola Bank menyebabkan terjadinya risiko sistemik


Untuk mempertahankan bank pada tingkat keuntungan tertcntu

c.
d.

Kegagalan suatu bask akan menentukan pendapatan bank itu sendiri


Semua salah

38. Kelebihan Basel II yang tidak terdapat dalam Basel I adaiah : a.: Fokus pada satu cara pengukuran risiko b. Memiliki pendckatan sedcrhana terhadap sensitifitas risiko

JX^
d.

Dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebuluhan masing-masing bank


One-size-fits-AU

39. Model penilaian risiko kredit pada Basel II yang memerlukan verifikasi dari pengawas

Standardised Approach Interna] Rating Based Approach Basic Indicator Approach


Bukan salah satu di atas

40. Sasaran Bank Indonesia dalam mempertahankan stabilitas nilai rupiah dilakukan dengan
menerapkan kebijakan: a. Stabilitas keuangan b. Menekan suku bunga

X^
d.

Stabilitas moneter
Mencetak mata uang rupiah

41. Bank Indonesia dalam menerapkan stabilitas moneter dilakukan melalui penetapan target suku bunga yang dikenal dengan BI rate. Tingkat suku bunga ini setara dengan :
a. b. Suku bungan transaksi valas Suku bunga rupiah dipasar bebas

i^"
d.

Suku bunga pasar satu bulan dan merupakan bagian dari inflation targeting
framework Bank Indonesia

Suku bunga deposito dengan penjaminan

Bank A membeli obligasi pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini Bank A terekspose pada risiko :

>(
b. c. d.

Sovereign risk
Country risk Operational Risk Strategic Risk

Contoh kejadian risiko operasionaiyang terjadi di dealing room adaiah :


>t^ b. Dealer salah melakukan pencatatan valas Dealer mengalami kerugian transaksi

c.
d.

Nasabah gagal memenuhi janjinya pada suatu nilai kontrakyang telah disetujui
Semua salah

Untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Commite menerapkan metode :

PreTest Level 1- BPD Kaltim 16 oktober 2012

Page 6 of 7

>a^
b. c.
d.

Credit risk equivalence


Credit risk adequance Credit Scorring
Credit risk

Bank hams melakukan penilaianinternal terhadap modaldan mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakankebutuhan modal masa datang. Hal mi termasuk dalam :
a. b. c. Supervisory Review V Pengawasan Internal Manage Risk

*$/

Target rasio pcrmodalan

Struktur manajemen risiko hams dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa unit
pengambil risiko (risk taking unit) independen antara :

a.
b.

Internal audit terhadap business unit


Internal Audit terhadap manajemen risiko v

c.

Business unit terhadap compliance unit

Manajemen risiko dan bisnis unit

47. Pilar 3 mencakup hal-hal yang akan dibutuhkandalam hal pengungkapaninformasi publik oleh Bank. Pilar 3 dirancang untuk membantu para pemegang saham bank dan analis pasar
dan bempaya untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan : a. Return on Equity dan Return on Investment ^feCf Portfolio aktiva bank dan profil risiko c. Risiko operasional dan credit d. Pembagian deviden.

Persyaratan modal minimum yang terdapat di dalam Pilar I Basel II, dirancang untuk
memberikan acuan standard modal minimum bagi bank, kecuali: / a. Yang memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai b. Yang memiliki portfolio yang terdiversifikasi

c.

Yang kegiatan usahanya mencakup risiko-risiko vang terdapat dalam pilar 1

Yang memiliki kendala-kendala dalam menetapkan modal minimum

*fi&T Direksi dan'manajemen bank secara formal bertanggung javvab untuk menerapkan kebijakan
manajemenirisiko'yang efektif dan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah :

a.
j%S
c.
d.

Sararan dan target bank


Kemampuan menghasilkan keuntungan dan mempertahankan kecukupan modal
Komplcksitas jenis kegiatan usaha (/
Salah semua

fO.

Dalam sertifikasi deflnisi risiko adalah :

yy^
b.

Potensi terjadinya hasil negatif/bumk (bad outcome)


Penyimpangan dari ekspektasi yang dlharapkan

c. d.

Kemungkinan terjadinya bencana atau kcrugian Potensi terjadinya kerugian baik finansial dan non-finansial

Nama: Aflf > &WW>

/NUai

Pre Test Level 1 - BPD Kaltim 16 oktober2012

Page 7 of 7