Apostila Do Edmundo

EQUAC
OES DIFERENCIAIS
Metodos Analticos e Aplicacoes
E. Capelas de Oliveira
Ary O. Chiacchio
Jayme Vaz Jr.
Marco e Abril de 2007
Conte udo
Introducao iv
1 Equacoes Diferenciais Ordinarias 1
1.1 Conceitos e Denicoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Equacao Diferencial Ordinaria . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3 Linearidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4 Solucoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.5 Problema de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 A Equacao Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1 Integracao Direta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Metodos Elementares de Integracao . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Equacoes Separaveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Equacao Exata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.3 Metodos de Substituicao . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Equacoes Lineares de Segunda Ordem . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.1 A Equacao Homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.2 Metodo de Reducao de Ordem . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.3 Equacao com Coecientes Constantes . . . . . . . . . . 20
1.4.4 Equacao Nao-Homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.5 Metodo dos Coecientes a Determinar . . . . . . . . . 22
1.4.6 Metodo da Variacao dos Parametros . . . . . . . . . . 24
1.5 Coecientes Variaveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.1 Equacao Diferencial e a Serie de Taylor . . . . . . . . . 28
1.5.2 Metodo de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6 Aplicacoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.6.1 Trajetorias Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.7 Exerccios Propostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
i
ii CONTE
UDO
1.7.1 Repostas e/ou Sugestoes . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2 Sistemas de Equacoes Diferenciais 49
2.1 Circuito RLC em Paralelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.1 Solucao Por Eliminacao . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2

Algebra Matricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.1 Matrizes e Determinantes . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.2 Matrizes Transposta, Conjugada e Adjunta . . . . . . . 53
2.2.3 Propriedades e Matriz Inversa . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3 Matrizes de Funcoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4 Sistemas Lineares com Coecientes Constantes . . . . . . . . . 59
2.4.1 Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.2 Variacao de Parametros . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.5 Aplicacoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.5.1 Catenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.5.2 Problema de Segunda Ordem . . . . . . . . . . . . . . 68
2.5.3 Predador-Presa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.6.1 Respostas e/ou Sugestoes . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3 Transformadas Integrais 73
3.1 Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1.1 Denicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1.2 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2 O Problema da Inversao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3 Convolucao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.1 Denicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.2 Transformada de Laplace da Convolucao . . . . . . . . 80
3.4 Aplicacoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5 Funcao Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4 Equacoes Diferenciais Parciais 93
4.1 Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2 Equacoes de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3 Metodo das Caractersticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.1 Equacoes de Primeira Ordem Quase-Lineares . . . . . 95
CONTE
UDO iii
4.4 Equacoes de Segunda Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.1 Classicacao de uma Equacao Diferencial Parcial de
Segunda Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.2 A Forma Canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.4.3 Equacao do Tipo Hiperbolico . . . . . . . . . . . . . . 101
4.4.4 Equacao do Tipo Parabolico . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4.5 Equacao do Tipo Elptico . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.5 Problemas Resolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5 Separacao de Variaveis 113
5.1 Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2 O Laplaciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.1 Coordenadas Polares no Plano . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2.2 Coordenadas Cilndricas . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2.3 Coordenadas Esfericas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3 Conceitos Basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.4 O Metodo de Separacao de Variaveis . . . . . . . . . . . . . . 118
5.4.1 Condicoes de Contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.4.2 Solucao do Problema de Partida . . . . . . . . . . . . . 121
5.5 Problemas Resolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Bibliograa 141
iv CONTE
UDO
Introducao
Talvez uma introducao nao devesse comecar pelo m, porem este e o
caso...Vamos mencionar duas situacoes bastante corriqueiras, que chamamos
de aplicacoes, de modo a introduzir os conceitos que serao tratados nestas
notas.
1
(i) Cafe com a xcara pelando. Beber um cafe com a xcara muito quente,
em geral, nao se consegue. Ora, cedico que devemos esperar um pouco a m
de que a xcara e tambem o cafe esfriem.
(ii) Adentrar numa sala escura. Ao entrar num local escuro nossos sentidos
nos fazem, quase que instantaneamente, procurar por um botao (interruptor)
a m de, se possvel, acender a luz.
Provavelmente todos voces ja se depararam com estas situacoes, dentre
outras, às vezes desagradaveis. Ora, o que e que podemos falar destas duas
situacoes que tem a ver com a Matematica. Muito, porem uma so palavra
pode responder, no contexto destas notas, a saber, equacao. Equacoes e como
resolve-las se constituem no tema principal destas notas.
Existem muitos tipo de equacoes, dentre elas podemos mencionar as
algebricas, as transcendentes, as diferenciais, as acopladas (sistemas), as inte-
grais e as integrodiferenciais, dentre muitas outras. Aqui, vamos nos ocupar
apenas com as equacoes diferenciais. O estudo deste importante tema, em ge-
ral, se coloca como uma das frentes da Analise, um dos pilares da Matematica.
Existem varios livros-textos dedicados às equacoes diferenciais que, devido a
vastidao, cobrem apenas partes, isto e, subdividem-se ainda mais, por exem-
plo, equacoes diferenciais ordinarias, equacoes diferenciais parciais e equacoes
1
Estas notas, convertidas num texto, sao destinadas aos estudantes do Mestrado Pro-
ssional em Matematica, das Universidades Federais do Mato Grosso (Caceres) e do Ma-
ranhao (Sao Lus), para a disciplina PM007B- Modelos e Metodos Matematicos.
v
vi CONTE
UDO
diferenciais estocasticas, dentre outras. Note que ja estamos no segundo ad-
jetivo para a palavra equacao. Nos, mais uma vez, aqui, vamos nos restringir
apenas ao estudo introdutorio das equacoes diferenciais ordinarias e parciais.
A adjetivacao nao para por a. Dentre as equacoes diferenciais ordinarias
e parciais podemos, ainda, separar (ou subdividir) em lineares e nao lineares.
Nao vamos, apesar de mencionar mais de uma vez, nos preocupar com as
equacao nao lineares, isto e, o nosso objetivo e o estudo das equacoes diferen-
ciais ordinarias e parciais, lineares. Ainda aqui a bibliograa e enorme, visto
que existem (e muitos) livros dedicados ao estudo introdutorio, por exemplo,
das equacoes diferenciais ordinarias (ou parciais) lineares...e ainda podemos
adjetivar mais e mais. Nao vamos, nesta introducao, prosseguir com estas
subdivisoes, o que vamos deixar para fazer no texto.
Voltemos às nossas duas aplicacoes. A primeira delas pode ser modelada
atraves da chamada lei do resfriamento de Newton que, em linhas gerais,
nos conduz a uma equacao diferencial ordinaria e linear, enquanto que a
segunda pode ser reduzida (por conveniencia e simplicidade) a um conjunto
de duas equacoes diferenciais ordinarias (acopladas) constituindo um sistema
de equacoes diferenciais ordinarias lineares.
Estas notas, em princpio, foram escritas para um curso de trinta horas
e divididas em cinco secoes que no texto se constituem nos cinco captulos,
contendo varios exemplos resolvidos e, ao nal, uma serie de exerccios pro-
postos, todos eles contendo a resposta e/ou sugestao. Vamos discorrer um
pouco sobre cada um dos captulos.
No primeiro captulo, todo ele dedicado às equacoes diferenciais ordinarias,
apos a introducao dos conceitos e denicoes basicos, introduzimos o chamado
problema de valor inicial e apresentamos alguns metodos elementares para
a integracao de uma equacao diferencial ordinaria de primeira ordem. A
maior importancia e dada para as equacoes diferenciais ordinarias, lineares
e de segunda ordem, para as quais discutimos os metodos de reducao de
ordem, coecientes a determinar e variacao de parametros. Finalizamos o
captulo introduzindo o importante metodo de Frobenius associado a uma
equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda ordem com coecientes
nao-constantes. Apos uma aplicacao, o estudante encontra uma pequena
lista de exerccios todos eles com resposta e/ou sugestao.
O Captulo 2 e dedicado ao estudo dos sistemas de equacoes diferenciais
ordinarias, lineares e de primeira ordem. Iniciamos o captulo discorrendo
CONTE
UDO vii
sobre o metodo de eliminacao, tendo como exemplo o circuito RLC. Apos
uma breve revisao dos conceitos de matrizes e determinantes, discutimos os
sistemas lineares do ponto de vista matricial e apresentamos os metodos de
Euler e variacao de parametros. Nas aplicacoes, discutimos a integracao de
um sistema nao acoplado, estudando o problema da catenaria bem como um
problema de segunda ordem. Mencionamos, devido a sua importancia, apesar
de ser um sistema nao linear, o chamado problema predador-presa. Uma lista
de exerccios, contendo as respostas e/ou sugestoes, conclui o captulo.
As transformadas de Laplace constituem o material apresentado no Ca-
ptulo 3. Apos a introducao do conceito e das principais propriedades, des-
tacamos o problema da inversao, visto que um problema resolvido atraves
da metodologia da transformada integral posterga, em geral, o problema de
partida num outro, onde a inversao conduz à solucao do problema de partida.
Selecionamos exemplos onde o problema da inversao possa ser considerado
sem o uso do teorema dos resduos, ferramenta esta que foge ao escopo das
presentes notas. Como uma alternativa para o problema da inversao, in-
troduzimos o conceito de produto de convolucao. Nas aplicacoes discutimos
a integracao, atraves da metodologia da transformada de Laplace, tanto de
uma equacao diferencial quanto de um sistema de equacoes diferenciais. A
importante funcao delta de Dirac e introduzida atraves de uma funcao tipo
impulso. Uma pequena lista de exerccios com as devidas respostas e/ou
sugestoes conclui o captulo.
O Captulo 4 e devotado a uma introducao às equacoes diferenciais par-
ciais, lineares, de primeira e segunda ordens. Para as equacoes de primeira
ordem, discutimos o metodo das caractersticas que, ao nal do captulo, e
estendido para as equacoes de segunda ordem. Para as equacoes diferen-
ciais parciais, lineares e de segunda ordem, de imediato, estudamos a sua
classicacao quanto ao tipo e a respectiva reducao à forma canonica. Neste
captulo, diferentemente dos anteriores, apresentamos as aplicacoes na forma
de exemplos resolvidos, dentre eles, a integracao de equacoes diferenciais par-
ciais, lineares, de segunda ordem e com coecientes constantes e a equacao
de Laplace escrita em coordenadas polares no plano. Ao nal do captulo
encontram-se os exerccios propostos acompanhados das respostas e/ou su-
gestoes.
O Captulo 5 e todo ele devotado ao metodo de separacao de variaveis
e a introducao do chamado problema de Sturm-Liouville. Devido a sua im-
portancia, discutimos o operador de Laplace, (ou laplaciano), no sistema
viii CONTE
UDO
de coordenadas polares no plano, e nos sistemas de coordenadas cilndricas
e esfericas. Apresentamos o metodo de separacao de variaveis no sentido
de Fourier, isto e, atraves de tres passagens, a saber: reducao à forma
canonica, conforme Captulo 4; condicoes de contorno, aqui discutimos ape-
nas as condicoes de Dirichlet, Neumann e Cauchy; e a solucao do problema
propriamente dito, usando superposicao de solucoes. Como no captulo ante-
rior, apresentamos as aplicacoes em forma de exemplos resolvidos. O captulo
e concludo com uma breve lista de exerccios, acompanhada das respostas
e/ou sugestoes.
Gostaramos de agradecer varias pessoas que contriburam para a rea-
lizacao destas notas, em particular, o Dr. Quintino Augusto de Souza e o
doutorando Daniel Juliano Pamplona da Silva, ora por discussoes frutferas
ora por assessoria tecnica, em particular, com as guras do texto. Enm,
gostaramos de agradecer o doutorando Rubens de Figueiredo Camargo, mo-
nitor desta disciplina, PM007B-Modelos e Metodos Matematicos.
Edmundo Capelas de Oliveira capelas@ime.unicamp.br
Departamento de Matematica Aplicada
Ary Orozimbo Chiacchio ary@ime.unicamp.br
Departamento de Matematica
Jayme Vaz J unior vaz@ime.unicamp.br
Departamento de Matematica Aplicada
IMECC Unicamp
13081-970 Campinas, Sao Paulo
Nao fortaleceras a dignidade e o animo, se sub-
trares ao homem a iniciativa e a liberdade.
Nao poderas ajudar aos homens de maneira
permanente, se zeres por ele aquilo que eles
podem e devem fazer por si proprios.
1809 Abraham Lincoln 1865
1
Equacoes Diferenciais Ordinarias
Muito provavelmente voce ja ouviu falar em equacao diferencial
1
porem
nao associou o conceito com o evento, por exemplo. Podemos mencionar,
a ttulo de motivacao, a equacao diferencial que descreve a queda de um
corpo, uma equacao diferencial ordinaria, e a equacao diferencial associada
a problemas ondulatorios, uma equacao diferencial parcial.
O objetivo deste captulo e introduzir o conceito matematico associado às
equacoes diferenciais ordinarias de primeira e segunda ordens, em particular,
as lineares. Atencao especial sera dada às equacoes diferenciais ordinarias,
lineares e de segunda ordem com coecientes constantes e, no caso dos coe-
cientes nao constantes, apresentamos a equacao tipo Euler [1701 Leonhard
Euler 1783]. De modo a concluir o captulo, com o chamado metodo de Fro-
benius [1849 Ferdinand Georg Frobenius 1917], introduzimos as equacoes de
Bessel [1784 Friedrich Wilhelm Bessel 1846] e de Legendre [1752 Adrien-
Marie Legendre 1833] que, como ver-se-a no Captulo 5, estao associadas
a problemas envolvendo as geometrias cilndrica e esferica, respectivamente.
Enm, mencionamos o chamado problema de valor inicial.
1
Neste captulo, vamos abordar apenas as equacoes diferenciais ordinarias deixando,
para o Captulo 4, as equacoes diferenciais parciais as quais, em muitos casos, podem ser
reduzidas a um conjunto de equacoes diferenciais ordinarias, como ver-se-a no Captulo 5.
1
2 CAP
ITULO 1. EQUAC

OES DIFERENCIAIS ORDIN
ARIAS
1.1 Conceitos e Denicoes
Nesta secao vamos introduzir os conceitos de equacao diferencial or-
dinaria, ordem de uma equacao diferencial, linearidade, o problema de Cau-
chy [1789 Augustin Louis Cauchy 1857] e, por m, solucao de uma equac ao
diferencial.
1.1.1 Equacao Diferencial Ordinaria
Sejam x R a variavel independentes e y R a variavel dependente.
Chama-se equacao diferencial uma equacao que relaciona x
i
com y, a chamada
funcao incognita, e suas derivadas y
, y
, y
, . . . , y
(n)
, isto e, uma equacao da
forma
F
_
x
i
, y
, y
, y
, . . . , y
(n)
_
= 0.
Se a funcao incognita depende de uma so variavel independente, x, a
equacao diferencial e chamada ordinaria, caso contrario, mais de uma variavel
independente, sera chamada equacao diferencial parcial, como vamos ver no
Captulo 4.
Exemplo 1
As equacoes a seguir se constituem em exemplos de equacoes diferenciais
ordinarias
(a) x +
d
dx
y(x) x +
dy
dx
x + y
= 0
(b)
d
2
dx
2
y(x) + y(x) = 1
(c) y
+ 2y
+ y = 1
(d) (x
2
+ 1)dy + 2x dx = 0
(e)
d
4
dx
4
y(x) = 0
(f) y
+ 4y
+ y
3
= 0 (g) y y
+ 4x = 1
onde x e a variavel independente e y = y(x) e a variavel dependente.
1.1. CONCEITOS E DEFINIC

OES 3
1.1.2 Ordem
A ordem de uma equacao diferencial ordinaria e a ordem da derivada de
maior ordem que aparece na equacao.
Exemplo 2
As equacoes do Exemplo 1 tem, respectivamente, a ordem: (a) Primeira,
(b) Segunda, (c) Segunda, (d) Primeira, (e) Quarta, (f) Segunda e (g) Pri-
meira.
1.1.3 Linearidade
Alem de uma possvel classicacao das equacoes diferenciais relativamente
ao n umero de variaveis independentes, isto e, equacao diferencial ordinaria e
parcial, a linearidade se constitui numa outra possibilidade.
A equacao diferencial
F(x, y, y
, . . . , y
(n)
) = 0
e dita linear se F e uma funcao linear das variaveis y, y
, . . . , y
(n)
, caso contrario
a equacao diferencial e dita nao-linear.
Exemplo 3 (Pendulo Simples)
Uma importante equacao diferencial ordinaria e nao-linear e a chamada
equacao do pendulo simples [1], isto e,
d
2
dt
2
(t) + w
2
sen (t) = 0
onde w
2
= g/ sendo o comprimento do pendulo e g a aceleracao gravita-
cional. A variavel dependente (t) e o angulo que o pendulo oscilante forma
com a vertical. Note que, neste caso, o termo de nao-linearidade aparece em
sen (t).
Por outro lado, se considerarmos o angulo (t) como sendo pequeno, isto
e, vale a aproximacao sen (t) (t), a equacao diferencial ordinaria se
torna uma equacao diferencial linear, a saber,
d
2
dt
2
(t) + w
2
(t) = 0
ou ainda, uma equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda ordem.
4 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.1.4 Solucoes
Chama-se solucao da equacao diferencial uma funcao y = (x), denida
no intervalo aberto a < x < b, tal que a substituicao de y = (x), junto
com suas derivadas sucessivas ate a ordem da equacao, inclusive, convertem
a equacao numa identidade em relacao à variavel independente no intervalo
a < x < b.
Exemplo 4
Ainda em relacao ao Exemplo 1, como podemos vericar, as funcoes (x),
respectivamente, satisfazem as equacoes diferenciais ordinarias
2
(a) (x) =
x
2
2
(b) (x) = 1 + cos x
(c) (x) = 1 + x e
x
(d) (x) = ln(x
2
+ 1)
(e) (x) = Ax
2
onde A e uma constante arbitraria. As cinco primeiras sao lineares e as duas
outras nao-lineares.
1.1.5 Problema de Valor Inicial
A forma mais geral de uma equacao diferencial ordinaria de primeira
ordem e
F(x, y, y
) = 0.
`
As vezes e possvel expressar a derivada y
, isto e, escrever
y
= f(x, y) (1.1)
2
Como vamos ver a seguir, podemos ter solucoes que sao chamadas de solucao geral,
solucao particular, solucao de um problema de valor inicial, dentre outras. O graco de
uma solucao da equacao diferencial ordinaria e denominada curva integral da equacao.
1.1. CONCEITOS E DEFINIC

OES 5
a qual representa uma equacao de primeira ordem, resolvida em relacao à
derivada, ou seja, escreve-se a derivada em funcao das variaveis dependente
e independente.
O problema de encontrar a solucao da equacao (1.1), satisfazendo a
condicao inicial (condicao imposta num ponto) y
x=x
0
= y
0
, e conhecido com
o nome de problema de Cauchy. Geometricamente isto signica que a curva
integral procurada passa pelo ponto P(x
0
, y
0
) do plano xOy.
3
Chama-se solucao geral da equacao (1.1) uma funcao y = f(x, C), depen-
dente de uma constante arbitraria C tal que: (i) Satisfaz a equacao (1.1)
para todo C e (ii) Qualquer que seja a condicao inicial, y(x
0
) = y
0
sempre se
pode fornecer um valor C
0
para a constante tal que a funcao y = f(x, C
0
) sa-
tisfaca a condicao inicial. Enm, chama-se solucao particular da equacao (1.1)
aquela que se obtem da solucao geral atribuindo um valor para a constante
arbitraria.
Exemplo 5
Mostre que a solucao do problema de valor inicial:
_
y
+ y = e
x
, y = y(x), x R
y(0) = 1
e dada por y(x) = cosh x.
Solucao. Primeiramente devemos vericar que satisfaz à equacao diferen-
cial. Derivando a solucao temos y
(x) = senh x e substituindo na equacao

diferencial ordinaria obtemos
senh x + cosh x =
1
2
_
e
x
e
x
_
+
1
2
_
e
x
+ e
x
_
= e
x
enquanto que para a condicao inicial temos
y(0) = cosh 0 = 1.
Visto que y(x) = cosh x satisfaz à equacao diferencial e à condicao inicial, e
a soluc ao do problema de valor inicial. 3
3
O teorema de existencia e unicidade relativo ao problema de Cauchy pode ser encon-
trado nas referencias [2, 3, 4].
6 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.2 A Equacao Linear
A equacao diferencial ordinaria
dy
dx
+ p(x) y = q(x) (1.2)
onde p(x) e q(x) sao funcoes denidas no intervalo aberto (a, b), e chamada
equacao diferencial ordinaria linear de primeira ordem em (a, b). A m de
resolvermos esta equacao diferencial ordinaria, admitimos que as funcoes p(x)
e q(x) sao funcoes contnuas em (a, b). Se p(x) = 0, a equacao poderia ser
resolvida por integracao direta, como a seguir.
1.2.1 Integracao Direta
Consideremos, inicialmente, a equacao diferencial ordinaria do tipo
d
dx
y(x) = f(x) (1.3)
onde f(x) e independente da variavel dependente y.
Neste caso basta integrar os dois membros para obtermos
y(x) =
_
x
f() d + C F(x) + C
onde C e uma constante de integracao. Esta expressao e a solucao geral
4
da
equacao diferencial ordinaria (1.3).
Exemplo 6
Resolver o seguinte problema de valor inicial
4
Um racioncnio inteiramente analogo pode ser utilizado, por exemplo, para uma
equacao diferencial ordinaria de segunda ordem do tipo
d
2
y
dx
2
= g(x).
Neste caso a solucao geral envolvera duas constantes arbitrarias provenientes de duas
integracoes sucessivas.
1.2. A EQUAC

AO LINEAR 7
_
_
_
d
dt
v(t) = a, a = constante
v(0) = v
0
= constante.
Solucao. Integrando a equacao diferencial ordinaria temos
v(t) = at + C
onde C e uma constante de integracao. Impondo a condicao inicial v(0) =
a 0 + C = v
0
, obtemos
v(t) = v
0
+ at
que e a equacao horaria envolvendo a velocidade num movimento retilneo
uniformemente variado. 3
Se p(x) = 0, recorremos a um fator integrante para colocar a equacao
diferencial em uma forma na qual possamos recorrer à integracao direta. De
fato, multiplicando-se ambos os membros desta equacao por
(x) = exp
__
x
p() d
_
e rearranjando, podemos escrever
d
dx
[y(x) (x)] = q(x) (x).
Integrando em relacao à variavel x e resolvendo para y(x) podemos escrever a
solucao geral (contem uma constante arbitraria) da equacao diferencial linear
de primeira ordem
y(x) =
1
(x)
_
x
q() () d +
C
(x)
onde C e uma constante de integracao. A funcao (x), capaz de transformar
o membro da esquerda da equacao (1.2) numa derivada exata e denominado
fator integrante da referida equacao.
A resolucao do problema de valor inicial linear, isto e, equacao diferencial
ordinaria linear de primeira ordem e condicao inicial, pode ser colocado na
forma de um teorema [5].
8 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Exemplo 7
Resolva o problema de valor inicial linear:
_
_
_
d
dx
y(x) + y(x) = x
y(0) = 0.
Solucao. Identicando-se com a forma do fator integrante podemos escrever
(x) = exp
__
x
1 d
_
de onde (x) = e
x
. Multiplicando ambos os membros da equacao diferencial
ordinaria por (x) e rearranjando temos
d
dx
[y(x) e
x
] = x e
x
.
Integrando em relacao à variavel x podemos escrever
y(x) e
x
=
_
x
e
d
cuja integracao por partes permite escrever
y(x) e
x
= x e
x
e
x
+ C
onde C e uma constante de integracao, logo
y(x) = x 1 + C e
x
.
Impondo a condicao inicial temos
y(0) = 0 1 + C e
0
= 1 + C = 0 = C = 1
de onde segue-se
y(x) = x 1 + e
x
que a solucao do problema de valor inicial. 3
1.3. M
ETODOS ELEMENTARES DE INTEGRAC

AO 9
1.3 Metodos Elementares de Integracao
Nesta secao vamos apresentar alguns metodos elementares de integracao,
alguns deles aplicados tambem para algumas equacoes diferenciais nao-linea-
res. Na medida do possvel apresentamos a forma mais geral, deixando para
o exemplo caracterstico uma aplicacao direta do respectivo metodo.
1.3.1 Equacoes Separaveis
Uma equacao diferencial ordinaria de primeira ordem e dita separavel
quando for possvel expressa-la em uma das formas
dy
dx
=
f(x)
g(y)
ou
dx
dy
=
h(x)
i(y)
com g(y) = 0.
A m de resolver esta equacao diferencial, vamos escreve-la na forma
(note que estamos considerando apenas a primeira das formas)
g(y)dy = f(x)dx
cuja integracao fornece
G(y) =
_
y
g()d =
_
x
f()d = F(x) + C
onde C e uma constante de integracao. F(x) e G(y) sao denominadas primi-
tivas de f(x) e g(y), respectivamente.
Exemplo 8
Integre a equa cao diferencial ordinaria
dy
dx
=
x
y
.
Solucao. Esta equacao diferencial pode ser escrita na forma
y dy = x dx
10 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
y
2
2
=
x
2
2
+ C
1
.
onde C
1
e uma constante.
A equacao anterior pode ser colocada na forma
y
2
x
2
= C
2
onde C
2
= 2C
1
, uma outra constante. Esta curva integral representa uma
famlia de hiperboles. 3
1.3.2 Equacao Exata
Chama-se equacao diferencial ordinaria exata a equacao
M(x, y) + N(x, y)
dy
dx
= 0 (1.4)
quando e valida a seguinte condicao
5
M
y
=
N
x
em cada ponto do domnio D = {(x, y) R
2
/a < x < b, c < y < d}.
Exemplo 9
Determine a funcao f(y) de modo que a equacao diferencial seja exata e,
em seguida, resolva-a:
[6xy f(y)]dx + (4y + 3x
2
3xy
2
)dy = 0
onde f(y) e uma funcao que depende somente de y.
Solucao. Esta equacao diferencial ordinaria nao e linear nem separavel.
Vamos vericar se ela e exata. Identicando com a equacao (1.4) temos
M(x, y) = 6xy f(y) e N(x, y) = 4y + 3x
2
3xy
2
.
5
No caso em que esta condicao nao e satisfeita, podemos determinar, em certas
condicoes, um fator integrante de modo que a equacao diferencial ordinaria se torna exata.
O caso geral e apresentado na referencia [5].
1.3. M

AO 11
Calculando as derivadas parciais temos
M
y
= 6x f
(y) e
N
x
= 6x 3y
2
de onde segue-se que f
(y) = 3y
2
. A m de que esta igualdade seja vericada
(caso contrario a equacao diferencial nao sera exata) devemos ter f(y) = y
3
,
a menos de uma constante aditiva. Aqui vamos considerar apenas este caso,
isto e, f(y) = y
3
, ou seja, a condicao esta satisfeita. Neste caso
M
y
=
N
x
= 6x 3y
2
existe uma funcao F(x, y) tal que
F
x
= M e
F
y
= N
que determina implicitamente a solucao da equacao diferencial na forma
F(x, y) = C
onde C e uma constante arbitraria. 3
A m de determinarmos F(x, y) = C, integramos a primeira das igualda-
des em relacao à variavel x, isto e, temos
F(x, y) = 3x
2
y xy
3
+ g(y)
onde g(y) e uma funcao arbitraria que so depende da variavel y.
Utilizando a outra igualdade, ou seja, derivando a precedente em relacao
à variavel y e usando a outra condicao obtemos
F
y
= 3x
2
3xy
2
+ g
(y) = N(x, y) = 3x
2
3xy
2
+ 4y
de onde segue-se
g(y) = 2y
2
+ D
sendo D uma outra constante arbitraria.
Voltando na expressao para F(x, y) e rearranjando temos
3x
2
y xy
3
+ 2y
2
= C
onde C e uma constante arbitraria.
12 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.3.3 Metodos de Substituicao
Em muitos casos e conveniente introduzir uma mudanca de variavel (subs-
tituicao) de modo a reduzir a equacao diferencial ordinaria à uma outra
equacao diferencial conhecida, ou ainda, mais facil de ser resolvida. Nesta
secao vamos apresentar (existem outras, em particular as trigonometricas)
tres tipos de substituicao, uma delas, capaz de converter explicitamente uma
equacao diferencial nao-linear, a chamada equacao de Bernoulli [1654 Jakob
Bernoulli 1705] em uma outra equacao diferencial ordinaria linear.
(I) Equacoes diferenciais na forma
y
= f(ax + by + c)
com b = 0.
Neste caso introduzimos a mudanca de variavel v = ax + by + c que nos
conduz à seguinte equacao diferencial ordinaria
dv
dx
= b f(v) + a
que e separavel, ou seja, pode ser colocada na forma
dv
b f(v) + a
= dx.
(II) Equacoes diferenciais na forma
dy
dx
= f
_
y
x
_
,
às vezes chamada do tipo homogeneo.
Introduzindo a substituicao v = y/x temos
x
dv
dx
= f(v) v
ou ainda
dv
f(v) v
=
dx
x
que tambem e separavel.
1.3. M

AO 13
(III) Equacoes diferenciais na forma
dy
dx
+ P(x)y = y
Q(x)
onde e uma constante real. Esta equacao diferencial e conhecida pelo
nome de equacao de Bernoulli. Nos casos em que = 0 e = 1 a equacao
diferencial e linear, caso contrario, nao linear.
Vamos introduzir a seguinte mudanca de variavel
v = y
1
a qual reduz a equacao diferencial ordinaria (nao-linear) à equacao diferencial
ordinaria (linear)
dv
dx
+ (1 )P(x)v = (1 )Q(x).
Exemplo 10
Resolva o problema de valor inicial
_
(2x y + 4)dy + (x 2y + 5)dx = 0,
y(0) = 2.
Solucao. Note que esta equacao diferencial nao exata. Podemos, porem,
fazer uso do seguinte procedimento: encontrar uma transformacao que reduz
a equacao diferencial a uma outra do tipo homogeneo. Para tal, considere as
seguintes mudancas de variaveis
x = z + e y = t +
onde e sao constantes a serem convenientemente escolhidas. Nas novas
variaveis, z e t, a equacao diferencial toma a forma
[2z t + (2 + 4)]dt + [z 2t + ( 2 + 5)]dz = 0.
De modo a reduzir esta equacao a uma outra do tipo homogeneo devemos
determinar as constantes e satisfazendo o seguinte sistema
_
2 = 4
2 = 5
14 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
de onde conclumos que = 1 e = 2. A equacao diferencial pode, ent ao,
ser escrita na forma
dt
dz
=
2t z
2z t
que pode ser reconhecida como uma equacao diferencial do tipo homogeneo.
Agora, introduzindo a mudanca de variavel v = t/z podemos escrever
v 2
1 v
2
dv =
dz
z
.
Utilizando fracoes parciais, obtemos
_
1/2
1 v
dv +
_
3/2
1 + v
dv =
_
dz
z
de onde segue-se
1
2
ln |1 v|
3
2
ln |1 + v| = ln |z| + A
onde A e uma constante de integracao. Manipulacoes simples permitem
escrever a solucao na forma
(1 v) = C z
2
(1 + v)
3
onde C e uma outra constante de integracao. Voltando às variaveis x e y
podemos escrever
x y + 3 = C (x + y 1)
3
Impondo a condicao y(0) = 2 obtemos C = 1 de onde segue-se
x y + 3 = (x + y 1)
3
que e a solucao do problema de valor inicial. 3
1.4 Equacoes Lineares de Segunda Ordem
Nesta secao vamos considerar equacoes diferenciais ordinarias lineares de
segunda ordem da forma
6
d
2
y
dx
2
+ p(x)
dy
dx
+ q(x)y = f(x), para x I
6
Equacoes diferenciais ordinarias lineares de segunda ordem aparecem sob a forma
A(x)
d
2
y
dx
2
+ B(x)
dy
dx
+ C(x)y = F(x).
1.4. EQUAC

OES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 15
onde as funcoes p(x), q(x) e f(x), consideradas de valores reais, sao contnuas
no intervalo I = (a, b), (os casos a = e b = includos). O respectivo
problema de valor inicial, isto e, a equacao diferencial ordinaria linear e de
segunda ordem com, agora, duas condicoes iniciais, uma na funcao e outra
na derivada primeira, tem tratamento semelhante ao tratado no caso de uma
equacao de primeira ordem e pode ser encontrado na referencia [5].
1.4.1 A Equacao Homogenea
A equacao diferencial ordinaria linear de segunda ordeme dita homogenea
7
quando o segundo membro e zero, isto e, em relacao a nossa equacao dife-
rencial devemos ter f(x) = 0 ou seja, a seguinte equacao diferencial
d
2
y
dx
2
+ p(x)
dy
dx
+ q(x)y = 0. (1.5)
A propriedade principal desta equacao e que o conjunto de suas solucoes
constitui um espaco vetorial sobre o corpo dos reais. Isto e, se y
1
= y
1
(x) e
y
2
= y
2
(x) sao solucoes da equacao diferencial homogenea entao a combinacao
linear
y(x) = C
1
y
1
(x) + C
2
y
2
(x)
e tambem solucao da equacao homogenea, para quaisquer n umeros reais, C
1
e C
2
. Esta propriedade e conhecida como princpio de superposicao e pode ser
vericada pela substituicao direta da solucao na equacao homogenea.
Antes de prosseguirmos, agora com a maneira de se obter a solucao da
equacao diferencial ordinaria, devemos apresentar tres denicoes e um teo-
rema.
Nos intervalos I onde A(x) = 0 estas equacoes se reduzem à forma do texto atraves da
divisao membro a membro por A(x). Temos entao
p(x) =
B(x)
A(x)
; q(x) =
C(x)
A(x)
e f(x) =
F(x)
A(x)
.
Os pontos onde A(x) = 0 sao as chamadas singularidades da equacao. A determinacao
do comportamento de suas solucoes na vizinhanca destes pontos requer um tratamento
especial. Algumas nocoes serao vistas ainda neste captulo.
7
Nao confundir com equacao do tipo homogeneo.
16 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Denicao 1 Independencia Linear
Dizemos que duas solucoes y
1
= y
1
(x) e y
2
= y
2
(x) da equacao (1.5) no
intervalo I sao linearmente dependentes (LD) se existirem constantes C
1
e C
2
,
nao simultaneamente nulas, tais que:
y(x) = C
1
y
1
(x) + C
2
y
2
(x) = 0, para x I .
Caso contrario, isto e, se a equacao anterior so for valida para todo x I
se as constantes C
1
e C
2
forem ambas nulas, dizemos que as solucoes sao
linearmente independentes (LI).
Denicao 2 Wronskiano
Uma condicao necessaria e suciente para que duas solucoes
8
y
1
= y
1
(x)
e y
2
= y
2
(x) da equacao (1.5) sejam linearmente dependentes e que o Wrons-
kiano ou determinante Wronski [1778 Jozef Maria Hoene Wronski 1853]
W[y
1
(x), y
2
(x)] destas solucoes, denido por
W[y
1
(x), y
2
(x)] =
y
1
(x) y
2
(x)
y
1
(x) y
2
(x)
se anula em algum x
0
I.
Teorema Wronskiano
Se y
1
= y
1
(x) e y
2
= y
2
(x) sao solucoes da equacao (1.5) em I, entao o
wronskiano e dado por
W[y
1
(x), y
2
(x)] = C exp
_
_
x
p() d
_
onde C e uma constante que depende das solucoes y
1
(x) e y
2
(x) mas nao da
variavel x [5].
Note que, em conseq uencia deste teorema, ou W[y
1
(x), y
2
(x)] = 0 em
I (se C = 0), ou W[y
1
(x), y
2
(x)] = 0 em I (se C = 0). Portanto, para
decidirmos se duas solucoes da equacao (1.5) sao linearmente independentes,
basta calcularmos o seu wronskiano em algum ponto de I. Em resumo,
W = 0 LD e W = 0 LI.
8
Estamos supondo que essas funcoes sao diferenciaveis.
1.4. EQUAC

Denicao 3 Conjunto Fundamental de Solucoes
Duas solucoes y
1
= y
1
(x) e y
2
= y
2
(x) da equacao diferencial homogenea,
equacao (1.5), constituem um conjunto fundamental de solucoes se elas forem
linearmente independentes.
Entao, se y
1
(x) e y
2
(x) formam um conjunto fundamental de solucoes da
equacao (1.5), e natural denominar a expressao
y(x) = C
1
y
1
(x) + C
2
y
2
(x)
com C
1
e C
2
constantes arbitrarias, de solucao geral da equacao homogenea.
Acabamos de ver que a solucao geral da equacao diferencial ordinaria ho-
mogenea e completamente especicada pelo conhecimento de duas solucoes
linearmente independentes. No entanto, o conhecimento de apenas uma
solucao, y
1
(x), da equacao diferencial homogenea permite, pelo metodo que
vamos apresentar a seguir, a determinacao de uma segunda solucao, y
2
(x),
com a propriedade que y
1
(x) e y
2
(x) sejam linearmente independentes.
Porem, antes de apresentarmos este metodo, vamos mostrar, atraves de
um exemplo, que o wronskiano satisfaz uma equacao diferencial ordinaria
linear e de primeira ordem.
Exemplo 11
Mostre que o wronskiano W(x) W[y
1
(x), y
2
(x)] de duas solucoes y
1
(x)
e y
2
(x) da equacao diferencial ordinaria, linear, de segunda ordem e ho-
mogenea, satisfaz uma equacao diferencial ordinaria, linear e de primeira or-
dem. A partir deste resultado, mostre que o wronskiano ou e identicamente
nulo ou nunca se anula.
Solucao. Por denicao, o wronskiano e dado por
W(x) = y
1
(x)y
2
(x) y
2
(x)y
1
(x).
Derivando esta expressao em relacao à variavel x temos
dW
dx
= y
1
(x)y
2
(x) y
2
(x)y
1
(x).
Visto que y
1
(x) e y
2
(x) satisfazem a equacao diferencial ordinaria, equacao
(1.5), podemos escrever
y
1
(x) = p(x)y
1
(x) q(x)y
1
(x)
y
2
(x) = p(x)y
2
(x) q(x)y
2
(x).
18 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Substituindo estas equacoes na expressao para a derivada do wronskiano
temos
dW
dx
= y
1
(x)[p(x)y
2
(x) + q(x)y
2
(x)] + y
2
(x)[p(x)y
1
(x) + q(x)y
1
(x)]
= p(x)[y
1
(x)y
2
(x) y
2
(x)y
1
(x)] = p(x)W
isto e,
d
dx
W(x) + p(x) W(x) = 0
uma equacao diferencial ordinaria linear, de primeira ordem e separavel. In-
tegrando temos
W(x) = C exp
_
_
x
p() d
_
onde C e uma constante. Desta expressao podemos concluir diretamente que
W(x) = (=)0 se, e somente se, C = (=)0. 3
Passemos, agora, a discutir um metodo que fornece uma segunda soluc ao
linearmente independente de uma equacao diferencial ordinaria linear e de
segunda ordem, a partir do conhecimento de uma solucao ja determinada.
1.4.2 Metodo de Reducao de Ordem
Um procedimento geral para a obtencao de uma segunda solucao para
a equacao homogenea, equacao (1.5), a partir de uma solucao conhecida,
y
1
= y
1
(x), responde pelo nome de metodo de reducao de ordem. Este metodo
parte do princpio que uma segunda solucao linearmente independente pode
ser procurada na forma y
2
(x) = u(x) y
1
(x) onde u(x) deve ser determinada.
Seja y
1
(x) = 0. Substituindo y
2
(x), como acima, na equacao (1.5) e
usando o fato que y
1
(x) e solucao obtemos a seguinte expressao
u(x) =
_
x exp
_
p()d
_
[y
1
()]
2
d.
Note-se que, no lugar de memorizar esta expressao e muito mais conve-
niente estudar caso a caso, isto e, proceder como acima porem individual-
mente, como vamos ver no exemplo a seguir.
1.4. EQUAC

Exemplo 12
Sabendo que y
1
(x) = e
x
e solucao da equacao diferencial ordinaria
d
2
dx
2
y(x) + 2
d
dx
y(x) + y(x) = 0
determine y
2
(x). Verique que y
1
(x) e y
2
(x) sao linearmente independentes.
Solucao.

E claro que podemos aplicar a expressao anterior visto ser ela
uma formula geral, porem aqui, nao vamos utiliza-la diretamente apenas
para justicar o nome do metodo de reducao de ordem.
Vamos procurar uma funcao u(x) de modo que y
2
(x) = u(x) e
x
seja
solucao da equacao diferencial. Impondo esta condicao podemos escrever
para as derivadas
y
2
(x) = u
(x) e
x
u(x) e
x
y
2
(x) = u
(x) e
x
2u
(x) e
x
+ u(x) e
x
e substituindo na equacao diferencial, ja simplicando a exponencial, temos
u
(x) 2u
(x) + u(x) + 2u
(x) 2u(x) + u(x) = 0

ou ainda u
(x) = 0. Esta e uma equacao diferencial ordinaria de segunda

ordem que pode ser reduzida, com a substituicao u
(x) = v(x), a uma equacao

diferencial ordinaria de primeira ordem (da o nome reducao de ordem) cuja
integracao e imediata. Isto e, v
(x) = 0 fornece v(x) = C onde C e uma

constante arbitraria. Voltando na variavel de partida, u(x), podemos escrever
u(x) = C x + D
onde D e uma outra constante arbitraria, logo
y
2
(x) = (C x + D) e
x
.
Visto que e
x
e De
x
sao linearmente dependentes, conclumos que a segunda
solucao linearmente independente e tal que
y
2
(x) = x e
x
onde, por simplicidade, omitimos a constante multiplicativa.
A m de vericar se sao realmente linearmente independentes basta mos-
trar que o wronskiano e diferente de zero, isto e,
W(x) =
e
x
x e
x
e
x
e
x
x e
x
= e
2x
= 0.
20 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.4.3 Equacao com Coecientes Constantes
A equacao diferencial ordinaria linear de segunda ordem homogenea com
coecientes constantes e da forma
d
2
y
dx
2
+ a
dy
dx
+ by = 0
com a e b constantes e y = y(x).
Visto que a derivada da funcao exponencial y(x) = e
x
e, quando muito,
um m ultiplo dela mesma, podemos conduzir a equacao diferencial ordinaria
numa equacao algebrica, isto e,
2
+ a + b = 0
chamada equacao caracterstica.
Visto que esta equacao algebrica e quadratica, podemos ter tres possibi-
lidades para as razes, a saber: (a) reais e distintas, (b) reais e iguais ou (c)
complexas conjugadas.
(a) Razes Reais e Distintas
Neste caso a solucao geral da equacao diferencial e
y(x) = C
1
e
1
x
+ C
2
e
2
x
com
1
e
2
as razes da equacao caractertica e C
1
e C
2
constantes arbitrarias.
(b) Razes Reais e Iguais
Aqui as razes sao tais que
1
=
2
= . Utilizando o metodo de reduc ao
de ordem podemos escrever a solucao geral na forma
y(x) = (C
1
+ C
2
x)e
x
onde C
1
e C
2
sao constantes arbitrarias.
(c) Razes Complexas Conjugadas
Neste caso as razes sao complexas conjugadas, isto e, a mesma parte real
e as partes imaginarias tem o sinal trocado [6]. Sejam e reais. As razes
da equacao caracterstica tomam a forma
1
= + i e
2
= i
de onde segue-se que a solucao geral da equacao diferencial ordinaria e
y(x) = C
1
e
(+i)x
+ C
2
e
(i)x
1.4. EQUAC

com C
1
e C
2
constantes arbitrarias.
A expressao anterior pode ser colocada na forma
9
y(x) = [Asen(x) + B cos(x)] e
x
onde A e B sao constantes.
Exemplo 13
Resolva o seguinte problema de valor inicial:
_
y
6y
+ 13y = 0,
y(0) = 2 e y
(0) = 4.
Solucao. Seja y(x) = e
x
. A equacao caracterstica e tal que
2
6 + 13 = 0
com razes
1
= 3 + 2i e
2
= 3 2i. As razes sao complexas conjugadas,
logo como no caso (c) acima.
A solucao da equacao diferencial ordinaria e
y(x) = [Asen (2x) + B cos(2x)] e
3x
com A e B constantes. Utilizando as condicoes iniciais temos
y(0) = B = 2 e y
(0) = 2A + 3B = 4
de onde segue-se A = 1 e B = 2, logo
y(x) = [sen (2x) + 2 cos(2x)] e
3x
9
Nesta passagem utiliza-se a relacao de Euler envolvendo a exponencial complexa e as
funcoes trigonometricas [6].
22 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.4.4 Equacao Nao-Homogenea
Considere a equacao diferencial ordinaria, linear e nao-homogenea
d
2
y
dx
2
+ p(x)
dy
dx
+ q(x)y = f(x), para x I (1.6)
onde, como anteriormente, I e um intervalo aberto e as funcoes de variaveis
reais p(x), q(x) e f(x) sao contnuas em I.
Se y
1
= y
1
(x) e y
2
= y
2
(x) sao duas solucoes quaisquer da equacao dife-
rencial ordinaria nao-homogenea conclui-se que a diferenca de duas solucoes
da equacao nao-homogenea e solucao da equacao homogenea a ela associada.
Isto nos permite escrever a solucao geral da equacao nao-homogenea na
forma
y(x) = C
1
y
1
(x) + C
2
y(x) + y
p
(x)
onde y
1
(x) e y
2
(x) constituem um conjunto fundamental de solucoes para a
equacao homogenea associada, C
1
e C
2
constantes arbitrarias e y
p
(x) e uma
solucao particular da equacao diferencial nao-homogenea.
Ora, conhecida a solucao geral da equacao homogenea associada e uma
solucao particular da equacao nao-homogenea a soma destas se constitui na
solucao geral da equacao diferencial ordinaria nao-homogenea.
Aqui vamos apresentar apenas dois metodos especcos para determinar
uma solucao particular da equacao nao-homogenea
10
uma vez que ja sabemos
como obter a solucao geral da equacao homogenea associada.
1.4.5 Metodo dos Coecientes a Determinar
O metodo dos coecientes a determinar consiste em conhecer, a priori, uma
forma particular para a solucao y
p
(x), mas com coecientes nao especicados.
A vantagem principal deste metodo e sua simplicidade e sua maior limitacao
e a necessidade de se conhecer antecipadamente a forma da solucao. Por esta
razao, este metodo so e efetivo para a solucao de equacoes com coecientes
constantes e com termos nao-homogeneos pertencentes a uma classe relativa-
mente pequena de funcoes: polinomios, exponenciais, senos e co-senos, bem
como combinacoes lineares destas funcoes.
11
10
Muitas vezes podemos, tambem, determina-la por inspecao.
11
Note-se que polinomios tem derivada ainda um polinomio; exponenciais tem derivada,
quando muito, um m ultiplo dela mesma enquanto que as derivadas da funcao seno (co-
seno) sao ou co-seno (seno) ou seno (co-seno).
1.4. EQUAC

De modo a exemplicar este metodo, vamos discutir um exemplo envol-
vendo a funcao exponencial. O caso geral e encontrado na referencia [5].
Exemplo 14
Utilizar o metodo dos coecientes a determinar de modo a obter uma
solucao particular da equacao diferencial ordinaria nao-homogenea
y
+ y = 2x e
x
com y = y(x).
Neste caso temos para o termo nao-homogeneo uma combinacao de um
polinomio de grau um e uma funcao exponencial.
12
Solucao. Vamos procurar uma solucao particular na forma
y
p
(x) = (Ax + B) e
x
onde A e B sao constantes que devem ser determinadas com a imposicao
de que y
p
(x) satisfaca a equacao diferencial ordinaria nao-homogenea. Foi
considerado Ax+B visto ser a forma mais geral de um polinomio de grau um,
uma vez que no segundo membro o polinomio tambem e do primeiro grau.
Calculando as derivadas e substituindo na equacao diferencial ordinaria nao-
homogenea temos
2Ae
x
+ (Ax + B) e
x
+ (Ax + B) e
x
= 2x e
x
.
Simplicando e rearranjando (identidade de polinomios) podemos escrever
2A + 2B = 0
2Ax = 2x
de onde segue-se A = B = 1 logo, uma solucao particular da equacao
diferencial ordinaria nao-homogenea e dada por
y
p
(x) = (x 1) e
x
.
Note que uma solucao particular nao carrega consigo nenhuma constante
arbitraria. Note, tambem, que, com este exemplo, pode-se vericar a simpli-
cidade dos calculos. 3
12
A solucao geral da equacao diferencial ordinaria homogenea associada e dada por
y(x) = Asenx+B cos x, com A e B constantes. Entao, se o segundo membro fosse ou um
seno ou um co-seno, isto e, uma (ou as duas como soma) solucao da respectiva equacao
diferencial ordinaria associada, o metodo falharia.
24 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.4.6 Metodo da Variacao dos Parametros
A grande vantagem do metodo da variacoes dos parametros e a sua apli-
cabilidade. Em princpio, ele pode ser utilizado em qualquer equacao, e n ao
exige nenhum conhecimento previo sobre a forma da solucao.
A ideia basica deste metodo consiste em substituir as constantes (ou
parametros) C
1
e C
2
que aparecem na solucao geral da equacao diferencial
ordinaria homogenea associada, por funcoes u(x) e v(x), respectivamente e
determinar estas funcoes de modo a garantir que a expressao
y
p
(x) = u(x)y
1
(x) + v(x)y
2
(x)
seja solucao da equacao diferencial nao-homogenea, sendo y
1
(x) e y
2
(x) as
duas solucoes linearmente independentes da respectiva equacao homogenea.
Introduzindo y
p
(x), como acima, na equacao (1.6) temos uma condic ao
que deve ser satisfeita pelas funcoes u(x) e v(x), a saber,
u
(x)y
1
(x) + v
(x)y
2
(x) = f(x).
Esta condicao, contudo, nao determina de forma unica as funcoes u(x) e
v(x), deixando-nos uma grande liberdade para a escolha destas funcoes. O
procedimento ideal consiste em exigir que
13
u
(x)y
1
(x) + v
(x)y
2
(x) = 0
o que garante nao existir termos envolvendo a derivada segunda das func oes
a serem determinadas u
1
(x) e u
2
(x)
Em resumo, convertemos uma equacao diferencial ordinaria, linear, de
segunda ordem e nao-homogenea, em um sistema de equacoes diferenciais
ordinarias de primeira ordem
14
, isto e,
_
u
(x)y
1
(x) + v
(x)y
2
(x) = 0
u
(x)y
1
(x) + v
(x)y
2
(x) = f(x).
Note que o determinante associado à matriz incompleta deste sistema e
o wronskiano
W(x) W[y
1
(x), y
2
(x)] =
y
1
(x) y
2
(x)
y
1
(x) y
2
(x)
13
Note que ja utilizamos esta condicao (e uma condicao arbitraria mas conveniente)
quando escrevemos a equac ao u
(x)y
1
(x) + v
(x)y
2
(x) = f(x).
14
Estes sistemas serao discutidos no Captulo 3.
1.4. EQUAC

que e diferente de zero, visto que y
1
(x) e y
2
(x) sao linearmente independentes.
Resolvendo o sistema para u
(x) e v
(x) e integrando para obter u(x) e

v(x) podemos escrever para a solucao particular
y
p
(x) =
_
x
[y
1
()y
2
(x) y
2
()y
1
(x)]
f()
W()
d
em termos das duas solucoes linearmente independentes da equacao diferen-
cial ordinaria homogenea.
A mesma observacao feita quando da apresentacao do metodo de reducao
de ordem vale aqui tambem, isto e, nao memorizar a formula geral e sim pro-
ceder com cada caso individualmente, como vamos ver no exemplo a seguir.
Exemplo 15
Utilizar o metodo de variacao de parametros para resolver o seguinte
problema de valor inicial
_
y
+ y = f(x)
y(x
0
) = 0 = y
(x
0
), x
0
I.
Solucao. A solucao geral da equacao diferencial ordinaria homogenea e
y(x) = Asen x + B cos x
com A e B constantes arbitrarias. Vamos procurar uma solucao particular
da equacao diferencial ordinaria nao-homogenea tal que
y
p
(x) = u(x) sen x + v(x) cos x
onde u(x) e v(x) devem ser determinadas, de modo que y
p
(x) satisfaca a
equacao diferencial ordinaria nao-homogenea. Derivando, em relacao à va-
riavel x, temos
y
p
(x) = u
(x) sen x + u(x) cos x + v
(x) cos x v(x) sen x.

Aqui ca claro o por que de impormos uma conveniente condicao, a saber
u
(x) sen x + v
(x) cos x = 0.
26 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Caso nao o zessemos, ao derivar a segunda vez iria aparecer a derivada
segunda de duas funcoes desconhecidas, isto e, u
(x) e v
(x) o que, em vez

de simplicar, complicaria o problema.
Derivando a segunda vez, introduzindo na equacao diferencial ordinaria
nao-homogenea e simplicando temos
u
(x) cos x v
(x) sen x = f(x).

Devemos, agora, resolver o sistema linear nas variaveis u
(x) e v
(x), a saber:
_
u
(x) sen x + v
(x) cos x = 0
u
(x) cos x v
(x) sen x = f(x).

O determinante wronskiano e W = 1 logo podemos escrever
u
(x) =
0 cos x
f(x) senx
= f(x) cos x
bem como
v
(x) =
sen x 0
cos x f(x)
= f(x) sen x.
Integrando podemos escrever
u(x) =
_
x
x
0
f() cos d e v(x) =
_
x
x
0
f() sen d.
Note que expressamos o limite inferior das integrais como sendo x
0
de modo
que tenhamos satisfeitas as condicoes iniciais.
Voltando com as expressoes para u(x) e v(x) na solucao y
p
(x) podemos
escrever, ja simplicando,
y
p
(x) =
_
x
x
0
G(x|) f() d
onde G(x|) = sen (x ) para x, I. 3
Antes de abordarmos as equacoes diferenciais com coecientes variaveis,
devemos enfatizar que: para obtermos a solucao geral de uma equacao di-
ferencial ordinaria, linear, de segunda ordem, nao-homogenea e com coe-
cientes constantes, basta conhecermos uma solucao da equacao diferencial
ordinaria homogenea a ela associada.
1.5. COEFICIENTES VARI
AVEIS 27
Utilizando o metodo de reducao de ordem obtemos a outra solucao line-
armente independente da equacao homogenea e atraves do metodo de super-
posicao temos a solucao geral da equacao homogenea, contendo duas constan-
tes arbitrarias. Enm, de posse da solucao geral da equacao homogenea, po-
demos determinar uma solucao particular da equacao nao-homogenea atraves,
por exemplo, do metodo da variacao dos parametros.
A soma da solucao geral da equacao homogenea com uma solucao par-
ticular da equacao nao-homogenea fornece a solucao geral da equacao nao-
homogenea.
15
1.5 Coecientes Variaveis
Nas secoes precedentes discutimos as equacoes diferenciais ordinarias, de
primeira e segunda ordens, lineares e com os coecientes constantes, tanto a
homogenea quanto a nao-homogenea.
Nesta secao nos propomos a estudar o chamado metodo de Frobenius para
obtermos uma solucao de equacoes diferenciais na forma de uma serie. Este
metodo e muito importante porque e a ferramenta fundamental para discutir
se a solucao de uma equacao diferencial ordinaria, independentemente se os
coecientes sao ou nao constantes, pode ser representada em termos de uma
serie de potencias. O metodo de Frobenius possibilita a obtencao de pelo
menos uma solucao da equacao diferencial ordinaria o que e fundamental,
uma vez que a outra pode, por exemplo, ser determinada atraves do metodo
de reducao de ordem. Em alguns casos, como vamos ver, o metodo possi-
bilita a obtencao de uma solucao geral, isto e, de duas solucoes linearmente
independentes.
`
A guisa de revisao, iniciamos esta secao resolvendo uma equacao diferen-
cial ordinaria, ainda com os coecientes constantes, utilizando o desenvolvi-
mento em serie de Taylor. O proximo passo e vericar que existem equacoes
diferenciais ordinarias que nao podem ser solucionadas atraves do desenvol-
vimento em serie de Taylor. A partir deste fato introduzimos o metodo de
Frobenius, utilizando-se a chamada equacao de Bessel de ordem uma vez
que esta equacao nos proporciona discutir todos os possveis casos envolvendo
o metodo de Frobenius.
15
Este procedimento tambem e valido para uma equacao diferencial ordinaria cujos
coecientes nao sao constantes.
28 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
1.5.1 Equacao Diferencial e a Serie de Taylor
Comecamos discutindo dois problemas envolvendo uma equacao diferen-
cial ordinaria, atraves da metodologia do desenvolvimento em serie de Taylor.
Problema 1
Discutir a seguinte equacao diferencial ordinaria
d
2
dx
2
y(x) +
2
y(x) = 0
onde > 0, utilizando o desenvolvimento em serie de Taylor, em torno do
ponto x
0
= 0.
Resolucao. De imediato, suponhamos que a solucao pode ser escrita em
termos de uma serie de Taylor, isto e,
y(x) =
n=0
a
n
x
n
com a
0
= 0. Na verdade esta e uma serie de MacLaurin [1698 Colin
MacLaurin 1746], uma vez que o seu centro encontra-se na origem. Supo-
nhamos ainda que a serie possa ser derivada termo a termo. Obtemos para
a derivada primeira
d
dx
y(x) =
d
dx
n=0
a
n
x
n
=
n=1
na
n
x
n1
enquanto que para a derivada segunda temos a expressao
d
2
dx
2
y(x) =
d
2
dx
2
n=0
a
n
x
n
=
n=2
n(n 1)a
n
x
n2
.
Note que o ndice no somatorio associado à derivada primeira comeca, agora,
em n = 1 enquanto que aquele associado à derivada segunda comeca em
n = 2, em contraste com aquele de partida, isto e, n = 0.
Introduzindo estes dois ultimos resultados na equacao diferencial ordinaria
temos
n=2
n(n 1)a
n
x
n2
+
2
n=0
a
n
x
n
= 0.
AVEIS 29
Efetuando um deslocamento do ndice no primeiro somatorio do tipo
n n + 2
podemos escrever
n=0
[(n + 2)(n + 1)a
n+2
+
2
a
n
]x
n
= 0
que resulta valida se
(n + 2)(n + 1)a
n+2
+
2
a
n
= 0
com n = 0, 1, 2, . . . Uma expressao como esta e chamada de formula de
recorrencia, isto e, relaciona um de seus termos com um outro termo. Neste
caso, relaciona o termo de ordem (n + 2) com o enesimo termo.
Ressalte-se que poderamos, tambem, deslocar o ndice de soma no se-
gundo somatorio, isto e, escrevendo n n 2 e, neste caso, teramos uma
formula de recorrencia relacionando o enesimo termo com o termo de ordem
n 2.
Desta formula resulta evidente que se se conhece a
0
todos os outros coeci-
entes pares sao conhecidos enquanto que se se conhece a
1
todos os coecientes
mpares estarao determinados.
Consideremos somente os coecientes pares visto que, por hipotese, a
0
e
diferente de zero. Entao,
n = 0 a
2
=
2
a
0
1 2
=
2
a
0
2!
n = 2 a
4
=
2
a
2
3 4
=
4
a
0
4!
n = 4 a
6
=
2
a
4
5 6
=
6
a
0
6!
.
.
.
.
.
.
n = 2m a
2m+2
= (1)
m+1

2m+2
(2m + 2)!
a
0
onde m = 0, 1, 2, . . .
30 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Por outro lado, podemos escrever para os termos com n um n umerompar
n = 1 a
3
=
2
a
1
3 2
=
2
a
1
3!
n = 3 a
5
=
2
a
3
5 4
=
4
a
1
5!
n = 5 a
7
=
2
a
5
7 6
=
6
a
1
7!
.
.
.
.
.
.
n = 2m1 a
2m+1
= (1)
m

2m
(2m + 1)!
a
1
onde m = 1, 2, 3, . . .
Entao, voltando ao ndice de partida podemos escrever
y(x) =
m=0
(1)
m

2m
(2m)!
x
2m
a
0
+
m=0
(1)
m

2m
(2m + 1)!
x
2m+1
a
1
onde a
0
e a
1
sao constantes, ou ainda, numa outra forma, isto e,
y(x) = a
m=0
(1)
m
(x)
2m
(2m)!
+ b
m=0
(1)
m
(x)
2m+1
(2m + 1)!
onde a e b sao ainda constantes. E visto que a
0
e diferente de zero temos
encontrado pelo menos uma solucao da equacao diferencial. Por outro lado,
se se considera a
0
e a
1
ambos diferentes de zero temos duas constantes ar-
bitrarias e assim obtemos uma solucao geral, a qual pode ser escrita tambem
como
y(x) = Acos(x) + B sen(x)
onde A e B sao constantes arbitrarias e identicamos as funcoes cos x e
sen x atraves dos desenvolvimentos em serie
cos x =
n=0
(1)
n
x
2n
(2n)!
e sen x =
n=0
(1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
.
Note que e a mesma solucao que havamos encontrado no primeiro captulo.3
AVEIS 31
Problema 2
Discutir a seguinte equacao diferencial
x
2
d
2
dx
2
y(x) + 4x
d
dx
y(x) + 2y(x) = 0
utilizando o desenvolvimento em serie de Taylor.
Solucao. Note que, neste caso, os coecientes nao sao constantes. Aqui,
como vamos ver mais adiante, temos um ponto singular em x = 0. Como
visto no problema precedente vamos escrever
y(x) =
n=0
a
n
x
n
com a
0
= 0. Introduzindo na equacao diferencial obtemos
n=2
n(n 1)a
n
x
n
+ 4
n=1
na
n
x
n
+ 2
n=0
a
n
x
n
= 0
que pode ser escrita como
n=2
[n(n 1) + 2(1 + 2n)]a
n
x
n
+ [4a
1
x + 2a
0
+ 2a
1
x] = 0.
Desta igualdade obtemos, de imediato,
a
0
= a
1
= 0
e
(n
2
+ 3n + 2)a
n
= 0
com n = 0, 1, 2, . . . e visto que n
2
+ 3n + 2 = 0 quando n = 0, 1, 2, . . .
podemos concluir
a
n
= 0
e assim todos os coecientes serao zero, logo obtemos somente a solucao trivial,
isto e, y(x) = 0.
Este exemplo mostra que nem sempre e possvel encontrar uma solucao
geral da equacao diferencial ordinaria, via desenvolvimento em serie de Taylor
32 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
(ou MacLaurin). Entao, depois destes dois exemplos emerge, de imediato,
uma pergunta, a saber: Quando o desenvolvimento em serie de Taylor e
conveniente para procurarmos uma solucao de uma equacao diferencial or-
dinaria?
Para responder a esta pergunta, consideremos a equacao diferencial es-
crita na seguinte forma:
d
2
dx
2
y(x) + P(x)
d
dx
y(x) + Q(x)y(x) = 0.
Vamos considerar somente o caso em que P(x) e Q(x) sao funcoes racionais
ou ainda um quociente de dois polinomios.
Denicao 4
Se os coecientes P(x) e Q(x) sao funcoes racionais e se
lim
xx
0
P(x) e lim
xx
0
Q(x)
existem, entao x = x
0
e chamado ponto ordinario da equacao diferencial. No
caso em que um dos limites nao exista, entao x = x
0
e chamado de ponto
singular.
Teorema: (Condicao Suciente)
Se x
0
e um ponto ordinario da equacao diferencial
d
2
dx
2
y(x) + P(x)
d
dx
y(x) + Q(x)y(x) = 0
entao existem duas solucoes linearmente independentes obtidas a partir do
desenvolvimento em serie de Taylor. Estas series convergem no intervalo
|x x
0
| < R onde R > 0.
1.5.2 Metodo de Frobenius
O metodo de Frobenius consiste fundamentalmente em procurar uma
solucao da equacao diferencial de segunda ordem, linear e homogenea, na
AVEIS 33
forma de serie em torno do ponto x = x
0
, com um parametro livre, isto e, na
seguinte forma
y(x) =
n=0
a
n
(x x
0
)
n+s
com a
0
= 0 e onde s e o parametro. E, visto que, e sempre possvel deslocar
a singularidade sem mudar essencialmente a equacao diferencial, e suciente
considerar x = x
0
+ z e restringirmos, sem perda de generalidade, nosso
estudo ao caso do ponto z = 0.
Entao, vamos considerar somente a seguinte serie, voltando em x,
y(x) =
n=0
a
n
x
n+s
com a
0
= 0 e s o parametro.
Antes de explicitarmos os calculos necessitamos, para a implementacao
do metodo de Frobenius, introduzir o conceito de ponto singular regular.
Visto que se um ponto nao e um ponto ordinario, associado a uma equacao
diferencial ordinaria, ele deve ser um ponto singular, vamos denir o conceito
de ponto singular. Ainda mais, no caso em que temos um ponto singular
devemos classica-lo como sendo um ponto singular regular ou um ponto
singular irregular.
Denicao 5
Um ponto x = x
0
associado à equacao diferencial ordinaria
p(x)
d
2
dx
2
y(x) + q(x)
d
dx
y(x) + r(x)y(x) = 0
onde p(x), q(x) e r(x) sao funcoes polinomiais e dito ponto singular regular
se os limites
lim
xx
0
(x x
0
)
q(x)
p(x)
e lim
xx
0
(x x
0
)
2
r(x)
p(x)
sao nitos. Caso contrario o ponto e chamado ponto singular irregular.
16
16
O estudo de um ponto singular irregular foge ao escopo deste trabalho.
34 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Introduzimos o metodo de Frobenius, considerando a equacao diferencial
chamada equacao de Bessel de ordem , dada por
x
2
d
2
dx
2
y(x) + x
d
dx
y(x) + (x
2
2
)y(x) = 0
onde e um parametro, em princpio arbitrario.
Para obtermos uma solucao valida em uma vizinhaca da origem, consi-
deramos uma serie do seguinte tipo
y(x) =
n=0
a
n
x
n+s
com a primeira derivada (suponhamos que a derivacao seja possvel) escrita
como
d
dx
y(x) =
n=0
(n + s)a
n
x
n+s1
enquanto que a derivada segunda e dada por
d
2
dx
2
y(x) =
n=0
(n + s)(n + s 1)a
n
x
n+s2
.
Introduzindo as duas ultimas expressoes na equacao de Bessel obtemos, ja
rearranjando, a igualdade
n=0
[(n + s)(n + s 1) + (n + s)
2
]a
n
x
n+s
+
n=0
a
n
x
n+s2
= 0.
De imediato nota-se que existem duas diferencas fundamentais relativamente
ao desenvolvimento em serie de Taylor, isto e: (i ) os ndices no somatorio da
primeira derivada e da segunda derivada nao mudaram e (ii ) somente se s e
igual a zero obtemos exatamente a serie de Maclaurin.
Mudando o ndice no segundo somatorio, isto e, considerando n n 2
podemos escrever
n=0
[(n + s)(n + s 1) + (n + s)
2
]a
n
x
n+s
+
n=2
a
n2
x
n+s
= 0.
AVEIS 35
A m de termos os ndices de partida iguais devemos tomar os dois pri-
meiros termos no primeiro somatorio, em separado, de modo que possamos
rearranjar os demais num unico somatorio, ou seja,
[s(s 1) + s
2
]a
0
x
s
+ [s(s + 1) + (s + 1)
2
]a
1
x
s+1
+
n=2
{[(n + s)
2
2
]a
n
+ a
n2
}x
n+s
= 0.
E, visto que comecamos com a
0
= 0 obtemos
1. s
2
2
= 0
2. [(s + 1)
2
2
]a
1
= 0
3. [(n + s)
2
2
]a
n
+ a
n2
= 0, n 2.
A primeira das equacoes e chamada equacao indicial ou ainda equacao au-
xiliar, enquanto que a terceira delas, para um valor de s, e a chamada formula
de recorrencia que, neste caso, relaciona o enesimo termo com o termo de or-
dem n 2. A segunda das equacoes, isto e, aquela envolvendo o coeciente
a
1
nao tem um nome especco.
Comecamos por estudar os possveis casos, ou seja, a partir da equacao
indicial obtemos,
s = ,
isto e, os chamados expoentes.
Substituindo na segunda destas equacoes temos
[( + 1)
2
2
]a
1
= 0
ou ainda, resolvendo a equacao algebrica,
(1 2)a
1
= 0.
Do acima exposto conclumos que
1. =
1
2
a
1
2. =
1
2
a
1
= 0.
36 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Finalmente, substituindo-se estes resultados na terceira das equacoes, isto e,
na formula de recorrencia, podemos escrever
[(n )
2
2
]a
n
+ a
n2
= 0
ou ainda
a
n
=
a
n2
n(n 2)
com n 2, na qual aparece evidente que se e um n umero inteiro ou
um n umero semi-inteiro, teremos problemas, visto que o denominador pode
tornar-se nulo.
Daqui para a frente e necessario fazer a escolha relativamente ao parametro
, ate entao arbitrario. Vamos escolhe-lo de um modo conveniente, de ma-
neira didatica.
(i ) Consideramos =
1
4
. Entao, as razes da equacao auxiliar sao distin-
tas, isto e, s
1
=
1
4
e s
2
=
1
4
. E, visto que =
1
2
temos a
1
= 0 e da relacao
de recorrencia obtemos a
n
= 0 para n mpar. Por isso podemos escrever
a
n
=
a
n2
n(n
1
2
)
, n = 2, 4, 6, . . .
e, visto que n e par temos
a
2n
=
a
2n2
n(4n 1)
com n = 1, 2, . . . e entao obtemos duas solucoes linearmente independentes
da equacao diferencial, uma associada à raiz s
1
= 1/4 e a outra associada à
raiz s
2
= 1/4. Nao vamos nos preocupar, aqui, em escrever os coecientes
a
2n
como funcao de a
0
. Vamos escrever o coeciente a
n
em termos de a
0
,
como exemplo, no Problema 3, a seguir.
(ii ) Consideramos = 0. A equacao indicial admite somente uma raiz
(raiz dupla), isto e, s = 0. Mais uma vez =
1
2
e entao a
1
= 0 bem como
os demais mpares. A relacao de recorrencia nos fornece
a
2n
=
a
2n2
4n
2
com n = 1, 2, . . . de onde obtemos uma so solucao da equacao diferencial.
Uma outra solucao linearmente independente pode ser procurada atraves do
metodo de reducao de ordem, apresentado no Captulo 1.
AVEIS 37
(iii ) Consideramos =
1
2
. As razes da equacao indicial sao s
1
=
1
2
e
s
2
=
1
2
. No caso em que s =
1
2
temos a
1
= 0 o que implica em todos os
mpares serem nulos, e da relacao de recorrencia obtemos
a
n
=
a
n2
n(n + 1)
com n = 2, 3, . . . de onde obtemos somente uma solucao. Em relacao ao caso
em que s =
1
2
temos a
1
arbitrario e a formula de recorrencia e dada por
a
n
=
a
n2
n(n 1)
com n = 2, 3, . . . e visto que temos duas constantes arbitrarias a
0
e a
1
,
diferentes de zero, esta raiz, a menor raiz, nos fornece uma solucao geral da
equacao diferencial ou ainda duas solucoes linearmente independentes obtidas
com o desenvolvimento em serie. Pode-se mostrar que a solucao obtida com
a outra raiz, a maior raiz, e um caso particular daquela obtida com a outra
raiz.
(iv) Consideramos = 1. As razes da equacao indicial sao s
1
= 1 e
s
2
= 1. No caso em que s = 1 temos a
1
= a
3
= = 0 logo da relacao de
recorrencia temos
a
n
=
a
n2
n(n + 2)
com n = 2, 3, . . . de onde obtemos somente uma solucao. Por outro lado,
relativamente ao caso em que s = 1 temos ainda a
1
= a
3
= cdots = 0 e da
relacao de recorrencia temos
n(n 2)a
n
= a
n2
que, para n = 2 implica em a
0
= 0, contrariando a hipotese a
0
= 0 e assim,
tal expoente nao fornece uma solucao.
Facamos um breve resumo. O metodo de Frobenius nos fornece pelo
menos uma solucao da equacao diferencial escrita atraves de uma serie de
potencias. A outra solucao, em princpio, pode ser obtida atraves do metodo
de reducao de ordem. Existem casos em que o metodo de Frobenius nos
fornece duas solucoes linearmente independentes e em outros casos a relacao
de recorrencia nem mesmo e valida. Podemos mostrar que nos casos em que
o metodo de Frobenius nao nos fornece duas solucoes linearmente indepen-
dentes emerge naturalmente um termo logartmico.
38 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Problema 3
Utilizar o metodo de Frobenius para discutir a seguinte equacao diferen-
cial
x
d
2
dx
2
y(x) + (1 x)
d
dx
y(x) y(x) = 0.
Analisar o comportamento da singularidade em torno de um ponto no in-
nito.
Resolucao. Consideramos (note que x = 0 e uma singularidade)
y(x) =
n=0
a
n
x
n+s
e substituindo-se na equacao diferencial obtemos
n=0
[(n + s)(n + s 1) + (n + s)]a
n
x
n+s1
n=0
[(n + s) + 1]a
n
x
n+s
= 0
ou ainda, na seguinte forma,
n=0
(n + s)
2
a
n
x
n+s1
n=0
(n + s + 1)a
n
x
n+s
= 0.
Deslocando o ndice no segundo somatorio temos
n=0
(n + s)
2
a
n
x
n+s1
n=1
(n + s)a
n1
x
n+s1
= 0
que nos fornece a seguinte equacao indicial
s
2
a
0
x
s1
= 0
bem como a formula de recorrencia
a
n
=
a
n1
n + s
com n = 1, 2, . . .
A equacao indicial admite raiz dupla, isto e, s
1
= s
2
= s = 0 de onde
segue-se
a
n
=
a
n1
n
AVEIS 39
com n = 1, 2, . . . e assim o metodo de Frobenius nos fornece somente uma
solucao. Vamos procurar, explicitamente, tal solucao, ou seja,
a
1
=
a
0
1
, a
2
=
a
1
2
=
a
0
2!
, a
3
=
a
2
3
=
a
0
3!
, . . . a
n
=
a
0
n!
e, voltando na somatoria obtemos para a solucao
y(x) = a
0
n=0
x
n
n!
= a
0
e
x
a qual pode ser vericada diretamente como sendo solucao da equacao dife-
rencial.
Vamos procurar a outra solucao, atraves do metodo de reducao de ordem,
a saber, consideramos
y(x) = e
x
v(x)
onde v(x) deve ser determinado. Calculando as derivadas temos
d
dx
y(x) = e
x
_
d
dx
v(x) + v(x)
_
e
d
2
dx
2
y(x) = e
x
_
d
2
dx
2
v(x) + 2
d
dx
v(x) + v(x)
_
de onde segue que
x
d
2
dx
2
v(x) + 2x
d
dx
v(x) + xv(x) +
d
dx
v(x)
+ v(x) x
d
dx
v(x) xv(x) v(x) = 0
ou ainda, ja simplicando,
x
d
2
dx
2
v(x) + (1 + x)
d
dx
v(x) = 0.
Introduzindo-se a mudanca de variavel dependente, dv(x)/dx = w(x) pode-
mos escrever
x
d
dx
w(x) + (1 + x)w(x) = 0
que e uma equacao diferencial ordinaria de primeira ordem e e por isso que
este metodo e conhecido como metodo de reducao de ordem.
40 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
A equacao de primeira ordem pode ser escrita como (separavel)
dw(x)
w(x)
=
1 + x
x
dx
ln w(x) = ln x x + ln A
onde A e uma constante. Segue que
w(x) = A
e
x
x
da qual obtemos
d
dx
v(x) = A
e
x
x
e por isso
v(x) = A
_
x
e
x
dx
+ B
onde B e uma outra constante arbitraria. A segunda solucao linearmente
independente da equacao diferencial e dada por
y
2
(x) = Ae
x
_
x
e
x
dx
+ B e
x
e visto que esta contem a outra solucao, aquela obtida diretamente a partir
da serie de Frobenius, podemos considerar, sem perda de generalidade B = 0,
de onde obtemos
y
2
(x) = Ae
x
_
x
e
x
dx
.
Para efetuarmos a analise do comportamento da solucao em torno do
ponto no innito, comecamos por introduzir a mudanca de variavel indepen-
dente x = 1/ e proceder a analise em torno de = 0.
A equacao diferencial ordinaria na variavel independente e dada por
3
d
2
d
2
y() + (
2
+ 1)
d
d
y() y() = 0,
de onde segue que = 0 e um ponto singular.
AVEIS 41
Uma vez que os limites
lim
0
2
+ 1
3
_
e lim
0
2
_
3
_
nao sao nitos, conclumos que o ponto singular e irregular.
Conclumos este captulo com um teorema que engloba todas as possibi-
lidades, associadas às razes da equacao indicial, advindas da aplicacao do
metodo de Frobenius.
Teorema (Ponto Singular)
Seja x = 0 um ponto singular regular da equacao diferencial
d
2
dx
2
y(x) + P(x)
d
dx
y(x) + Q(x)y(x) = 0
e sejam s
1
e s
2
as razes da equacao indicial com s
2
s
1
.
(i) Se s
1
= s
2
= s, entao duas solucoes linearmente independentes para
|x| > 0 sao dadas por
y
1
(x) = |x|
s
n=0
a
n
x
n
e y
2
(x) = y
1
(x) ln |x| +|x|
s
n=1
b
n
x
n
.
(ii) Se s
2
s
1
= N, onde N e um n umero inteiro e positivo, entao duas
solucoes linearmente independentes da equacao diferencial sao dadas por
y
1
(x) = |x|
s
2
n=0
a
n
x
n
e y
2
(x) = Cy
1
(x) ln |x| +|x|
s
1
n=0
b
n
x
n
onde a constante C pode eventualmente ser tambem nula.
(iii) Se s
2
s
1
= N, entao temos duas solucoes LI da forma
y
1
(x) = |x|
s
1
n=0
a
n
x
n
e y
2
(x) = |x|
s
2
n=0
a
n
x
n
Visto que ambas as solucoes podem ser encontradas com o metodo de
Frobenius, chamamos este metodo de metodo de Frobenius generalizado[5],
no qual as duas series das partes (i) e (ii) convergem em todo intervalo
42 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
0 < |x| < R para algum R > 0. Em todos os outros casos, relativamente
aos ndices associados às razes da equacao indicial, obtemos duas soluc oes
linearmente independentes.
De maneira a concluir este captulo devemos ressaltar que uma gama bas-
tante grande de problemas advindos de varios ramos da ciencia, em particular
da Fsica, tem o seu comportamento discutido por uma equacao diferencial
ordinaria, linear e de segunda ordem.
Em relacao às equacoes com coecientes constantes nao podemos deixar
de mencionar o estudo de vibracoes mecanicas, o conhecido sistema massa-
mola, bem como o seu analogo na eletricidade, o conhecido circuito eletrico
RLC, que sera apresentado no Captulo 2, dentre outros.
Por outro lado, no caso de os coecientes nao serem constantes uma outra
classe de funcoes emerge naturalmente, as chamadas funcoes especiais, den-
tre as quais podemos mencionar as funcoes cilndricas, mais especicamente
as funcoes de Bessel, que aparecem em problemas que apresentam simetria
cilndrica, por exemplo, conducao de corrente num o, bem como as funcoes
esfericas, mais especicamente as funcoes de Legendre, que se apresentam
em problemas com simetria esferica, por exemplo, o estudo do potencial em
torno de uma superfcie esferica.[7]
Enm, as funcoes de Bessel representam um caso particular da chamada
equacao hipergeometrica conuente enquanto que as funcoes de Legendre
se constituem num caso particular da chamada equacao hipergeometrica,
uma equacao diferencial ordinaria, linear, de segunda ordem e coecientes
variaveis. A equacao hipergeometrica pode ser considerada o caso geral de
uma equacao diferencial de segunda ordem com tres pontos singulares regula-
res e tres parametros, incluindo um no innito, enquanto que da conuencia
de dois destes pontos, obtemos a equacao hipergeometrica conuente, com
dois parametros.[1, 7]
1.6 Aplicacoes
Nao poderamos encerrar o captulo sem uma aplicacao. Como ja menci-
onamos, as equacoes diferenciais ordinarias, lineares e com coecientes cons-
tantes tem como prototipo o estudo do problema massa-mola ou o seu equi-
valente eletrico, o circuito RLC. Este circuito foi deixado para o estudo
de um sistema linear. Entao, vamos concluir o captulo com uma simples,
1.6. APLICAC

OES 43
porem importante, aplicacao envolvendo uma equacao diferencial de primeira
ordem.
Equacoes diferenciais ordinarias de primeira ordem encontram aplicacoes
em varios ramos da ciencia, em particular podemos citar: (a) problemas en-
volvendo variacao de temperatura [1642 Isaac Newton 1727]; (b) Circuitos
eletricos (circuitos com dois elementos, por exemplo, RL); (c) problemas en-
volvendo crescimento e decrescimento, por exemplo, populacoes e (d) queda
de corpos envolvendo a resistencia do ar, dentre muitos outros.
A m de mencionar uma aplicacao especca, vamos discutir o conceito
de trajetorias ortogonais que aparecem, por exemplo, no estudo de linhas de
forca em um campo de forcas bidimensional as quais sao ortogonais às curvas
equipotenciais.
1.6.1 Trajetorias Ortogonais
Duas curvas sao ortogonais se suas tangentes em pontos de intersecao sao
perpendiculares. Estende-se para duas famlias de curvas impondo que toda
curva da primeira famlia e ortogonal a toda curva da segunda famlia.
Dada uma famlia de curvas a um parametro no plano xy denida por
F(x, y, p) = 0 (1.7)
com p um parametro, chamam-se trajetorias ortogonais à esta famlia, uma
outra famlia de curvas dadas por
G(x, y, q) = 0
onde q e um outro parametro, tal que estas duas famlias interceptam-se
ortogonalmente.
Se y

dy
dx
= f(x, y) e a equacao diferencial
17
de uma famlia de cur-
vas (basta variar a constante de integracao para ter a famlia) a equacao
diferencial para as trajetorias ortogonais e dada por
dy
dx
=
1
f(x, y)
.
17
Para chegarmos na equacao diferencial derivamos implicitamente a equacao (1.7) em
rela cao a x e eliminamos o parametro p entre a equacao (1.7) e aquela envolvendo a
derivada.
44 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
Vamos explicitar os calculos para a famlia de curvas y = px onde p e um
parametro. Neste caso temos retas passando pela origem do sistema de eixos
xy. Derivando em relacao a x temos y
= p. Eliminando p, isto e, substituindo

p = y/x na anterior obtemos
dy
dx
=
y
x
.
As trajetorias ortogonais sao solucoes da equacao diferencial y
= x/y.
Esta e uma equacao separavel e fornece, apos a integracao,
y
2
2
=
x
2
2
+ C
onde C e uma constante. Esta equacao pode ser escrita na forma x
2
+
y
2
= r
2
onde r
2
= 2C. Esta e a equacao de uma famlia de circunferencias
centradas na origem e raio r. Note que se as linhas de forca sao retas passando
pela origem, as equipotenciais (trajetorias ortogonais) sao circunferencias
concentricas, com centro na origem.
1.7 Exerccios Propostos
1. Considere as seguintes equacoes diferenciais ordinarias
(a) y
(x) + y
2
(x) = 8 (d)
d
3
dx
3
y(x) +
d
2
dx
2
y(x) = 1
(b)
d
dx
y(x) + y(x) = 2x y(x) (e) y
+ e
x
= 0
(c)
d
2
dx
2
y(x) = 1 (f) y
d
2
dx
2
y(x) + y(x) = 3
Pede-se: (i) classica-las quanto a linearidade e a ordem e (ii) determine
a solucao geral daquelas que sao homogeneas.
2. Resolva o problema de valor inicial
d
dx
y(x) + y(x) = x
2
com y(0) = 2.
3. Justique se a equacao diferencial 2x
2
y +ay
2
xy
= 0 com a constante,
e uma equacao exata.
1.7. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 45
4. Determine R de modo que a equacao diferencial
y
=
x + y
y + x
seja do tipo homogeneo. Para estes valores de , determine a solucao.
5. a) Obtenha um fator integrante para a equacao diferencial
d
dx
y(x)
y(x)
x
=
2
x
2
.
b) Resolva o problema de valor inicial composto por esta equacao dife-
rencial e a condicao y(1) = 0.
6. Resolva as equacoes diferenciais
(a) y
= 1 + sec(x + y) e (b) y
=
x + y 1
x y + 1
7. Considere a equacao diferencial
y
(x) + p(x) y
(x) 2y(x) = 0.
Sabendo que y
1
(x) = exp (x) e solucao e que o wronskiano e W[y
1
, y
2
] =
3 exp (x) determine: (a) a segunda solucao linearmente indepen-
dente e (b) p(x).
8. Resolva as equacoes diferenciais ordinarias homogeneas
(a) y
2y
+ y = 0, e (b) y
2y
+ 2y = 0, y = y(x).
9. Utilizando o resultado do Ex.8, resolva as equacoes diferenciais or-
dinarias nao-homogeneas
(a) y
2y
+ y = x, (b) y
2y
+ 2y = 2, y = y(x).
10. Utilize o metodo dos coecientes a determinar para obter uma solucao
particular das equacoes diferenciais
(a) y
2y
+ y = x
2
, (b) y
+ y = 2x
2
e
x
, y = y(x).
46 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
11. Sabendo que y
1
(x) = sen x e uma solucao das equacoes diferenciais
homogeneas, utilize o metodo de reducao de ordem para determinar
a outra solucao linearmente independente e o metodo de variacao de
parametros para obter uma solucao particular de:
(a) y
+ y = tan x, (b) y
+ y = sen x, y = y(x).
12. Justique se e possvel utilizar o metodo dos coecientes a determinar
para as equacoes do Ex.11.
13. (a) Escreva uma representacao integral para uma solucao particular da
equacao diferencial ordinaria
d
2
dx
2
y(x) 2
d
dx
y(x) + y(x) = f(x)
(b) Para f(x) = x resolva o problema de valor inicial composto por esta
equacao diferencial e satisfazendo as condicoes y(0) = 1 e y
(0) = 0.
14. Obtenha a solucao da equacao diferencial ordinaria
d
2
dx
2
y(x) y(x) = 0
utilizando a serie de MacLaurin.
15. Utilize o metodo de Frobenius para discutir o tipo de solucao associado
às equacoes diferenciais ordinarias
(a) xy
+ xy
y = 0 e (b) (1 x
2
)y
2xy
+ 2y = 0
com y = y(x), em torno de x
0
= 0. Obtenha a equacao auxiliar e a
respectiva relacao de recorrencia.
16. Aplicacao A lei de Newton do resfriamento arma: A temperatura
supercial de um objeto varia numa taxa proporcional à diferenca en-
tre a temperatura do objeto e a do meio. Sendo T(t) a temperatura
no tempo t e T
0
a temperatura ambiente, considerada constante, pede-
se: (a) Escreva a equacao diferencial. Classique-a. (b) Resolva a
equacao diferencial satisfazendo a condicao inicial T(0) = T
1
. (c) Em
um dia em que a temperatura ambiente e de 20
0
C, uma garconete nos
1.7. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 47
traz uma xcara de cafe, a uma temperatura de 80
0
C. Um minuto mais
tarde (tempo suciente para beber um copo de agua mineral com gas)
a temperatura ja diminuiu para 50
0
C . Qual e o perodo de tempo de-
corrido ate que a temperatura atinja 35
0
C? Esta temperatura permite
que bebamos o cafe sem queimar a lngua.
17. Aplicacao Sabendo que a razao de mudanca do n umero de pessoas infec-
tadas e proporcional tanto ao n umero de pessoas infectadas quanto nao
infectadas e que P e x(t) representam, respectivamente, a populacao e
o n umero de pessoas infectadas, num tempo t, por uma epidemia, pede-
se: (a) a equacao diferencial que representa esta situacao. Classique-a.
(b) Resolva a equacao diferencial do item anterior impondo a condicao
x(0) = x
0
. (c) Calcule e interprete o seguinte limite lim
t
x(t).
1.7.1 Repostas e/ou Sugestoes
Neste e nos proximos captulos, sempre que nao causar confusao, as letras
C, C
1
, C
2
, etc..., sao destinadas às constantes de integracao.
1. (i) (a) Nao-Linear, Primeira Ordem; (b) Linear, Primeira Ordem; (c)
Linear, Segunda Ordem; (d) Linear, Terceira Ordem; (e) Linear, Pri-
meira Ordem; (f) Nao-Linear, Segunda Ordem.
(ii) (b) e (e) sao homogeneas com solucoes, respectivamente, dadas por,
y(x) = C exp(x
2
x) e y(x) = exp(x) + C
2. y(x) = x
2
2x + 2.
3. Exata para a = 2
4. Independe de , ln x =
_
v
1 + t
t
2
dt
5. (a) p(x) = 1/x e (b) y(x) = x + 1/x.
6. a) y(x) = x+arcsen (x+C); (b)
_
x
2
+ (y 1)
2
= C exp
_
arctan
_
y1
x
_
7. y
2
(x) = exp(2x) e p(x) = 1
8. (a) y(x) = (C
1
+ C
2
x)e
x
; (b) y(x) = e
x
(C
1
sen x + C
2
cos x)
9. (a) y(x) = x + 2 + (C
1
+C
2
x)e
x
; (b) y(x) = 1 + e
x
(C
1
sen x +C
2
cos x)
48 CAP
ITULO 1. EQUAC

ARIAS
10. (a) y(x) = x
2
+ 4x + 6; (b) y(x) = (x 1)
2
e
x
11. (a) y(x) = cos x ln(tan x + sec x); (b) y(x) =
1
2
( sen x x cos x)
12. (a) Nao e possvel. Nao e polinomio, nem senos e co-senos, nem expo-
nencial, (b) Nao e possvel. Segundo membro e solucao da respectiva
equacao homogenea.
13. (a) y
p
(x) =
_
x
0
(x t)e
xt
f(t)dt; (b) y(x) = x + 2 e
x
14.
y
1
(x) = C
1
k=0
x
2k
(2k)!
C
1
cosh x
y
2
(x) = C
2
k=0
x
2k+1
(2k + 1)!
C
2
senh x
15. (a) Equacao Auxiliar s(s 1) = 0 e a Relacao de Recorrencia
a
k
=
k + s 2
(k + s)(k + s 1)
a
k1
, k 1.
Fornece uma solucao correspondente a s = 1, isto e, y(x) = x.
(b) Equacao Auxiliar s(s 1) = 0 e a Relacao de Recorrencia
a
k
=
k + s 3
k + s 1
a
k2
, k 2.
Fornece uma solucao correspondente a s = 1, isto e, y(x) = x.
16. (a)
d
dt
T(t) = K(T T
0
) com K constante. Equacao diferencial or-
dinaria, linear, nao homogenea e separavel. (b) T(t) = T
0
+ (T
1

T
0
) exp(Kt), (c) t = 2 min.
17. (a)
d
dt
x(t) = K x(t)[P x(t)] com K constante. Equacao diferencial or-
dinaria, nao-linear e separavel. (b) x(t) = P x
0
exp(KPt)
P x
0
+ x
0
exp(KPt)
(c) lim
t
x(t) = P. Se ao passar do tempo nenhuma medida for tomada
toda a populacao estara infectada.
O binomio de Newton e tao belo como a Venus de
Milo. O que ha e pouca gente para dar por isso.
1888

Alvaro de Campos 1935 (Heteronimo de
Fernando Pessoa)
2
Sistemas de Equacoes Diferenciais
No Captulo 1 discutiu-se a teoria associada às equacoes diferenciais or-
dinarias, lineares e de primeira e segunda ordens. Nada mais natural que
estudar, na seq uencia, um conjunto de equacoes diferenciais ordinarias ou,
mais precisamente, um sistema de equacoes diferenciais ordinarias.
Aqui, vamos nos concentrar apenas em sistemas 2 2 e 3 3, isto e, com-
postos por duas e tres equacoes diferenciais ordinarias, lineares e de primeira
ordem. Mostramos que um sistema de duas equacoes diferenciais ordinarias,
lineares e de primeira ordem, sob certas condicoes, pode ser reduzido a uma
equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda ordem.
Como um exemplo especco de um sistema de duas equacoes diferen-
ciais ordinarias, lineares e de primeira ordem, com coecientes constantes,
discutimos o chamado circuito RLC.
Introduzimos o conceito de sistema de equacoes diferenciais ordinarias, li-
neares e de primeira ordem, objetivo deste captulo, deixando para o proximo
captulo uma possvel maneira de abordar a resolucao, em particular, a meto-
dologia da transformada (linear) de Laplace [1749 Pierre Simon de Laplace
1827]. Conclumos o captulo discutindo o metodo de variacao de parametros,
em completa analogia às equacoes diferenciais ordinarias, lineares, com coe-
cientes constantes e nao-homogenea, apresentando o caso geral de um sistema
de ordem 2 2.
49
50 CAP
ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

OES DIFERENCIAIS
2.1 Circuito RLC em Paralelo
A m de motivarmos o estudo de um sistema de equacoes diferenciais
ordinarias de primeira ordem, vamos apresentar o chamado circuito RLC,
onde R e a resistencia (em ohm), C a capacitancia (em farad) e L e a in-
dutancia (em henry). Considere um circuito RLC em paralelo, isto e, os tres
elementos encontram-se ligados em paralelo, conforme Figura 1,
Figura 2.1: Circuito RLC.
onde I e a corrente total, I
C
, I
R
e I
L
a corrente em cada elemento do circuito.
O estudo dos circuitos eletricos esta baseado nas leis de Kirchho [1824
Gustav Robert Kirchho 1887] e na relacao entre corrente (em ampère)
atraves de cada elemento do circuito e a queda de voltagem (em volt) atraves
do elemento.
As leis de Kirchho sao: (a) Lei dos Nos. O uxo de corrente resultante
atraves de cada no e nulo. e (b) Lei das Malhas. A queda de voltagem
resultante em torno de cada malha fechada e nula.
A relacao entre corrente e voltagem em cada elemento e
V = RI, C
dV
dt
= I e L
dI
dt
= V
resistor, capacitor e indutor, respectivamente.
Utilizando a lei das malhas no circuito RLC podemos escrever
V
C
V
R
= 0 e V
R
V
L
= 0
de onde V
C
= V
R
= V
L
, enquanto que a lei dos nos fornece I
C
+I
R
+I
L
= 0.
A partir da relacao corrente-voltagem, para cada elemento, temos
V
R
= RI
R
, C
dV
C
dt
= I
C
e L
dI
L
dt
= V
L
.
Eliminando V
R
, V
L
, I
C
e I
R
obtemos
C
dV
C
dt
=
V
C
R
I
L
e L
dI
L
dt
= V
C
2.1. CIRCUITO RLC EM PARALELO 51
isto e, duas equacoes diferenciais ordinarias de primeira ordem, lineares, rela-
cionando voltagem e corrente, neste caso no elemento capacitor. Visto serem
duas equacoes relacionadas dizemos de um sistema de equacoes o qual pode
ser colocado na forma
d
dt
_
V
C
I
L
_
=
_
1/RC 1/C
1/L 0
__
V
C
I
L
_
.
Neste caso a relacao e entre a voltagem no capacitor (que e a mesma no
indutor) e a corrente no indutor.
2.1.1 Solucao Por Eliminacao
Visto estarmos interessados em apenas sistemas com duas e tres equacoes
de primeira ordem com coecientes constantes, o metodo conhecido pelo
nome de eliminacao e o mais conveniente, alem da sua simplicidade.
O metodo de eliminacao se resume em eliminar sucessivamente as variaveis
dependentes de modo a se obter, eventualmente, uma unica equacao diferen-
cial de ordem superior com apenas uma variavel dependente. No caso geral,
isto e, um sistema com mais de tres equacoes e conveniente introduzir a
algebra de matrizes.
1
Aqui vamos conduzir o sistema de equacoes diferenciais ordinarias de
primeira ordem, associado ao circuito RLC em paralelo, conforme secao an-
terior, em uma equacao diferencial ordinaria de segunda ordem.
Podemos eliminar tanto V
C
(= V
L
) quanto I
L
, isto e, obtemos a mesma
equacao diferencial ordinaria.
Primeiramente, derivando em relacao ao parametro t (aqui o tempo), a
equacao que explicita a derivada de V
L
, temos
C
d
2
dt
2
V
L
=
1
R
d
dt
V
C

d
dt
I
C
e, utilizando a outra equacao, aquela que explicita a derivada da corrente,
obtemos
C
d
2
dt
2
V
L
=
1
R
d
dt
V
L
1
L
V
L
ou ainda, na forma
d
2
dt
2
V
L
+ a
d
dt
V
L
+ bV
L
= 0
1
Um otimo resumo da algebra de matrizes, destinado ao estudo dos sistemas de equacoes
diferenciais, pode ser encontrado na referencia [4].
52 CAP

OES DIFERENCIAIS
onde introduzimos as constantes a 1/RC e b 1/LC. Esta e uma equac ao
diferencial ordinaria de segunda ordem (note que as equacoes eram de pri-
meira ordem), linear, homogenea e com coecientes constantes.
Agora, vamos obter uma outra equacao para a corrente. Para tal, deriva-
mos, em relacao a t, a equacao que explicita a derivada primeira da corrente,
logo
L
d
2
dt
2
I
L
=
d
dt
V
C
.
Substituindo nesta equacao a outra, isto e, aquela que explicita a derivada
primeira da voltagem, temos
L
d
2
dt
2
I
L
=
V
C
RC

1
C
L.
Novamente, inserindo V
C
nesta equacao obtemos
L
d
2
dt
2
I
L
=
L
RC
d
dt
I
L
1
C
L,
ou ainda, na forma
d
2
dt
2
I
L
+ a
d
dt
I
L
+ bI
L
= 0,
isto e, exatamente a mesma forma da equacao para a voltagem, sendo a e b
como acima.
2.2

Algebra Matricial
De maneira a introduzir uma metodologia que possa ser empregada inde-
pendentemente da ordem do sistema de equacoes, vamos recuperar apenas as
principais propriedades envolvendo as matrizes e os determinantes. Ressalta-
mos que apesar de a metodologia ser valida para um sistema de equacoes de
ordem maior que dois, vamos nos concentrar apenas nos sistemas de segunda
e terceira ordens.
2.2.1 Matrizes e Determinantes
Denimos matriz, denotada por A, como sendo um arranjo retangular de
n umeros, chamados elementos de matriz e denotados por a
ij
, dispostos em m
2.2.

ALGEBRA MATRICIAL 53
linhas e n colunas, isto e,
A =
_
_
_
_
_
a
11
a
12
a
1n
a
21
a
22
a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m1
a
m2
a
mn
_
_
_
_
_
onde o elemento a
ij
denota o elemento da i-esima linha e da j-esima coluna.
A ordem da matriz e dada pelo produto mn.
Uma matriz em que m = n e chamada matriz quadrada. Uma matriz de
ordem m1 e dita matriz coluna (ou vetor coluna) enquanto que a matriz de
ordem 1 n e dita matriz linha (ou vetor linha).
2.2.2 Matrizes Transposta, Conjugada e Adjunta
Seja A uma matriz de ordem m n. A esta matriz associamos a cha-
mada matriz transposta, denotada por A
t
, de modo que a ordem seja n m,
isto e, trocamos linhas por colunas (colunas por linhas). Chama-se matriz
conjugada, denotada por A, a matriz obtida a partir de A com a troca dos
elementos por seus complexos conjugados, respectivamente. Enm, chama-se
matriz adjunta, tambem conhecida coo transposta-conjugada, denotada por
A
, aquela que se obtem tomando a transposta da matriz conjugada, isto e,

A
t
A
.
2.2.3 Propriedades e Matriz Inversa
P1 (Igualdade de Matrizes) Duas matrizes A e B, de mesma ordem,
sao iguais se, e somente se, elementos correspondentes forem iguais, isto e,
a
ij
= b
ij
para todo i e j.
P2 (Matriz Nula) Matriz em que todos os elementos sao iguais a zero.
P3 (Adicao e Subtracao de Matrizes) Dene-se a adicao (subtracao)
de duas matrizes de mesma ordem como a matriz obtida pela soma (sub-
tracao) de elementos correspondentes.
P4 (Produto de Matrizes) Dene-se o produto de duas matrizes A, (a
ij
)
por B, (b
jk
), nesta ordem, se, e somente se, o n umero de colunas de A e igual
ao n umero de linhas de B. Sendo C, (cik), a matriz produto e denotando
54 CAP

OES DIFERENCIAIS
pela justaposicao de letras, temos C = AB, cujo elemento de matriz e dado
por
c
ik
=
n
j=1
a
ij
b
jk
.
Note que o produto BA pode nem estar denido. Para que os dois produtos
existam e necessario que A e B sejam matrizes quadradas de mesma ordem.
Enm, mesmo neste caso, os dois produtos nao sao necessariamente iguais,
isto e, o produto matricial nao e comutativo.
P5 (Matriz Identidade) Chama-se matriz identidade, denotada por I
n
, à
matriz quadrada formada por 1 para i = j e 0 para i = j. Da propriedade
anterior temos AI = IA = A.
P6 (Matriz Inversa) Seja A uma matriz quadrada de ordem n n que,
para simplicar, dizemos que e de ordem n. Dene-se matriz inversa de A,
denotada por A
1
, desde que exista, pela relacao
AA
1
A
1
A = I
n
.
Neste caso A e dita nao-singular, caso contrario singular.
Novamente, visto que estamos interessados em apenas sistemas 2 2
e 3 3, apresentamos a maneira que envolve o conceito de determinante
para calcular a inversa de uma matriz nao-singular. Uma outra maneira
e a chamada reducao de linhas, que faz uso de operacoes elementares sobre
linhas[4].
P7 (Determinantes) Chama-se determinante, associado a uma matriz
quadrada, A, denotado por D = |A| det A, ao n umero igual à soma de
todos os termos possveis da forma a seguir
n = 1 D = det A = a
11
n 2 D = a
j1
c
j1
+ a
j2
c
j2
+ + a
jn
c
jn
(j = 1, 2, . . . , ou n)
sendo c
ij
o co-fator de a
ij
em D,
c
jk
= (1)
j+k
M
jk
onde M
jk
, chamado menor de a
ij
em D, e um determinante de ordem n 1,
o determinante da matriz obtida pela eliminacao da linha j e da coluna
2
k.
2
Poderamos desenvolver pela k-esima coluna, obtendo o mesmo resultado. Em resumo,
para calcular o determinante associado à uma matriz quadrada basta escolher e desenvolver
por uma linha (ou uma coluna) qualquer.
2.2.

ALGEBRA MATRICIAL 55
P8 (Calculo da Inversa) Seja A uma matriz quadrada nao-singular de
ordem n e B a sua inversa. O elemento geral da matriz inversa e dado por
b
ij
=
c
ji
det A
onde c
ij
e dado acima.
Antes de passarmos ao estudo das funcoes matriciais, vamos esbocar um
calculo, associado a uma matriz 33, envolvendo os conceitos e propriedades
anteriormente apresentados.
Exemplo 16
Considere a matriz quadrada de ordem 3, a seguir,
A =
_
_
0 1 2
1 2 3
1 3 2
_
_
(a) Justique se esta matriz e singular.
(b) Obtenha as matrizes transposta, conjugada e adjunta.
(c) Calcule a matriz dos co-fatores.
(d) Obtenha a matriz inversa.
(e) Determine o produto AA
1
Solucao. (a) A m de justicar se a matriz e nao-singular devemos mostrar
que o produto AA
1
= I (identidade) ou, que e o mesmo, mostrar que o
determinante e diferente de zero. O produto AA
1
sera discutido no item
(e) enquanto que o determinante sera discutido, conforme o texto, no item
(c). Aqui, visto que a matriz e de ordem 3 vamos usar uma regra pratica,
a saber: duplicar as duas primeiras colunas ao lado da ultima, calcular os
duplos produtos, à direita mantendo o sinal e à esquerda trocando o sinal do
produto e adicionar estas seis parcelas, conforme Figura 2,
Figura 2.2: Esquema para o calculo de um determinante de ordem 3.
de onde segue-se
det A = 0 2 2+1 3 1+2 1 32 2 10 3 31 1 2 = 3+642 = 3.
56 CAP

OES DIFERENCIAIS
Visto ser o determinante diferente de zero a matriz e nao-singular, isto e,
admite inversa.
(b) Seja A
t
a respectiva matriz transposta. Basta trocar linhas por colunas,
isto e,
A
t
=
_
_
0 1 1
1 2 3
2 3 2
_
_
.
Uma vez que os elementos de matriz sao todos reais, a conjugada e igual a
ela mesma, A = A. Com o mesmo argumento, a matriz adjunta e tal que
A
= A
t
.
(c) A matriz dos co-fatores e tal que seus elementos sao dados pela express ao
c
jk
= (1)
j+k
M
jk
. Neste caso, devemos calcular nove determinantes de
ordem 2 (uma ordem a menos), a saber:
c
11
= M
11
=
2 3
3 2
= 5, c
12
= M
12
=
1 3
1 2
= +1
c
13
= M
13
=
1 2
1 3
= +1, c
21
= M
21
=
1 2
3 2
= +4
c
22
= M
22
=
0 2
1 2
= 2, c
23
= M
23
=
0 1
1 3
= +1
c
31
= M
31
=
1 2
2 3
= 1, c
32
= M
32
=
0 2
1 3
= +2
c
33
= M
33
=
0 1
1 2
= 1.
Coletando os calculos anteriores podemos escrever para a matriz dos co-
fatores
C =
_
_
5 1 1
4 2 1
1 2 1
_
_
.
(d) A matriz inversa e tal que
A
1
=
C
t
det A
2.3. MATRIZES DE FUNC

OES 57
sendo C
t
a matriz dos co-fatores transposta, de onde segue-se
A
1
=
1
3
_
_
5 4 1
1 2 2
1 1 1
_
_
.
(e) Calculo do produto AA
1
AA
1
=
1
3
_
_
0 1 2
1 2 3
1 3 2
_
_
_
_
5 4 1
1 2 2
1 1 1
_
_
=
1
3
_
_
3 0 0
0 3 0
0 0 3
_
_
= I
3
,
como era de se esperar. Convem notar que poderamos, aqui tambem nao
e muito complicado, porem trabalhoso, ter considerado a matriz inversa na
forma
A
1
=
_
_
a b c
d e f
g h i
_
_
e entao determinar os elementos de matriz, resolvendo tres sistemas lineares
com tres incognitas cada um deles, a partir da relacao
AA
1
= A
1
A = I
3
onde I
3
e a matriz identidade de ordem tres. 3
2.3 Matrizes de Funcoes
No estudo dos sistemas lineares, em particular, aqui, para nos, de ordens
2 2 e 3 3 e conveniente considerar vetores ou matrizes cujos elementos
dependem de uma variavel real t.
A extensao dos conceitos de continuidade, derivada e integral para as
matrizes e dado diretamente para cada elemento de matriz.
Continuidade
A matriz A A(t) e contnua em t = t
0
(ou no invervalo a < t < b)
se todo elemento de A for uma funcao contnua em t = t
0
(ou no invervalo
a < t < b).
58 CAP

OES DIFERENCIAIS
Diferenciabilidade
A matriz A(t) e diferenciavel se cada um de seus elementos for dife-
renciavel e sua derivada e tal que
d
dt
A(t) =
d
dt
(a
ij
(t)) =
_
d
dt
a
ij
(t)
_
.
Integrabilidade
A integral da matriz A(t), no intervalo a < t < b e tal que integramos
elemento a elemento, isto e,
_
b
a
A(t) dt =
__
b
a
a
ij
(t) dt
_
.
As demais regras do calculo real podem ser estendidas para as funcoes ma-
triciais.
Exemplo 17
Seja a matriz
A(t) =
_
2t 0
3t
2
2t
_
com t = 0.
(a) Calcule
d
dt
A(t) e
_
1
0
A(t) dt.
(b) Calcule o determinante associado às matrizes A(t), sua derivada e sua
integral.
Solucao. (a) A m de calcularmos a derivada basta derivar todos os ele-
mentos, isto e,
d
dt
A(t) =
_
2 0
6t 2
_
enquanto que a integral denida e
_
1
0
A(t) dt =
_
1
0
_
2t 0
3t
2
2t
_
dt =
_
t
2
0
t
3
t
2
_
1
0
=
_
1 0
1 1
_
.
2.4. SISTEMAS LINEARES COM COEFICIENTES CONSTANTES 59
(b) Para os determinantes, basta utilizar a regra pratica, a saber: para a
matriz A(t)
det A(t) =
2t 0
3t
2
2t
= 2t 2t 0 3t
2
= 4t
2
enquanto que para a derivada da matriz A(t) temos
det A
(t) =
2 0
6t 2
= 2 2 0 6t = 4
enm, para a integral de A(t) obtemos
det
__
1
0
A(t) dt
_
=
1 0
1 1
= 1 1 0 1 = 1
que e o resultado desejado. 3
2.4 Sistemas Lineares com Coecientes Cons-
tantes
Como ja mencionamos, estamos interessados apenas em sistemas de or-
dens 22 e 33. Apesar da teoria geral, envolvendo os chamados autovalores
e autovetores, nao apresentar grandes diculdades, vamos, aqui, discutir ape-
nas os sistemas ja mencionados, isto e, 2 2 e 3 3 e, alem do mais, de
primeira ordem e coecientes constantes.
Chama-se sistema linear de equacoes diferenciais ordinarias lineares, de
primeira ordem e coecientes constantes, sistemas da forma
d
dt
x
i
=
n
j=1
a
ij
x
j
+ f
i
(t) com i = 1, 2, . . . , n
onde a
ij
sao coecientes dados e f
i
(t) funcoes conhecidas.
Este sistema linear e chamado homogeneo se f
i
(t) = 0 para todo i =
1, 2, . . . , n, caso contrario, f
i
(t) = 0, o sistema e dito nao-homogeneo.
O conjunto de funcoes
x
1
=
1
(t), x
2
=
2
(t), x
n
=
n
(t)
60 CAP

OES DIFERENCIAIS
diferenciaveis, com derivadas contnuas, no intervalo (a, b) e chamado solucao
do sistema neste intervalo se estas funcoes convertem as equacoes do sistema
em identidades.
Analogo às equacoes diferenciais ordinarias e condicoes iniciais, isto e, o
problema de valor inicial, e tal que a solucao do sistema satisfaca todas as
equacoes e todas as condicoes iniciais.
2.4.1 Metodo de Euler
Visto que comecamos o captulo mencionando o metodo de eliminacao (ou
reducao à uma equacao diferencial de ordem superior a um), vamos apresen-
tar um outro metodo, o chamado metodo de Euler para discutir um sistema
de equacoes diferenciais ordinarias, lineares, homogeneas com coecientes
constantes de ordem tres, a saber
d
dt
x
i
= A
ij
x
i
com i, j = 1, 2, 3, A
ij
uma matriz quadrada de ordem 3 e x
i
um vetor coluna
de tres linhas. Escrevendo, de modo a simplicar a notacao, na forma
_
_
dx
dt
= ax + by + cz
dy
dt
= a
1
x + b
1
y + c
1
z
dz
dt
= a
2
x + b
2
y + c
2
z
(2.1)
onde x = x(t), y = y(t) e z = z(t).
Este sistema, escrito na forma matricial e tal que
d
dt
_
_
x
y
z
_
_
=
_
_
a b c
a
1
b
1
c
1
a
2
b
2
c
2
_
_
_
_
x
y
z
_
_
.
Note-se que, neste caso, a matriz quadrada e
A
3
A
33

_
_
a b c
a
1
b
1
c
1
a
2
b
2
c
2
_
_
enquanto que o vetor coluna e
x
i

_
_
x
y
z
_
_
.
Em analogia às equacoes diferenciais ordinarias homogeneas de primeira or-
dem e coecientes constantes, vamos procurar a solucao do sistema na forma
x = e
t
, y = e
t
e z = e
t
(2.2)
onde , , e sao parametros independentes de t.
Introduzindo as equacoes em (2.2) no sistema (2.1) e simplicando as
exponenciais temos o seguinte sistema de equacoes algebricas
_
_
_
(a ) + b + c = 0
a
1
+ (b
1
) + c
1
= 0
a
2
+ b
2
+ (c
2
) = 0.
A m de que o sistema possua solucao nao nula o determinante
D
a b c
a
1
b
1
c
1
a
2
b
2
c
2
deve ser igual a zero. A equacao algebrica em e uma equacao do terceiro

grau. Sejam as razes
1
,
2
e
3
, aqui consideradas reais e distintas.
3
Substituindo no sistema por
1
e resolvendo-o, agora para =
1
obtemos
1
,
1
e
1
. Analogamente para
2
e
3
obtemos, respectivamente,
2
,
2
,
2
e
3
,
3
,
3
. Enm, para os parametros , e , obtemos os tres
sistemas de solucoes,
x
1
=
1
e
1
t
, y
1
=
1
e
1
t
e z
1
=
1
e
1
t
x
2
=
2
e
2
t
, y
2
=
2
e
2
t
e z
2
=
2
e
2
t
x
3
=
3
e
3
t
, y
3
=
3
e
3
t
e z
3
=
3
e
3
t
.
3
No caso de as razes nao serem reais e distintas o tratamento e analogo aquele associado
às equa coes diferenciais, ou seja, devemos separar quando temos razes complexas e razes
iguais.
62 CAP

OES DIFERENCIAIS
Coletando os dados, obtemos a solucao geral do sistema na forma
x = k
1
x
1
+ k
2
x
2
+ k
3
x
3
y = k
1
y
1
+ k
2
y
2
+ k
3
y
3
z = k
1
z
1
+ k
2
z
2
+ k
3
z
3
onde k
1
, k
2
e k
3
sao constantes. Se tivessemos um problema de valor inicial,
isto e, dadas tres condicoes iniciais, determinaramos estas tres constantes.
Exemplo 18
Resolver o seguinte problema de valor inicial, constitudo pelo sistema
_
_
dx
dt
= 2x + y
dy
dt
= x + 2y
com x = x(t) e y = y(t) e as condicoes iniciais x(0) = 2 e y(0) = 0.
Solucao. Vamos prodecer como no texto. Sejam
x = e
t
e y = e
t
onde , e devem ser determinados. Derivando e substituindo no sistema
temos o respectivo sistema de equacoes algebricas
_
(2 ) + = 0
+ (2 ) = 0.
Impondo a condicao de que o determinante e zero temos a equacao carac-
terstica
D =
2 1
1 2
= ( 2)
2
1 =
2
4 + 3 = 0
cujas razes sao
1
= 1 e
2
= 3. Primeiramente, para
1
= 1 obtemos o
sistema
_
+ = 0
+ = 0
de onde segue-se = logo a solucao e
x
1
= e
t
e y
1
= e
t
onde e uma constante.
Por outro lado, para
2
= 3 obtemos
_
+ = 0
= 0
de onde segue-se = , logo
x
2
= e
3t
e y
2
= e
3t
onde e uma constante.
A solucao geral do sistema e dada por
x(t) = c
1
x
1
(t) + c
2
x
2
(t)
y(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t)
de onde segue-se
x(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
3t
y(t) = c
1
e
t
+ c
2
e
3t
com c
1
e c
2
constantes. A m de determinarmos estas constantes, impomos
as condicoes iniciais x(0) = 2 e y(0) = 0 de onde segue-se c
1
= c
2
= 1 logo,
x(t) = e
t
+ e
3t
y(t) = e
t
+ e
3t
Razes Complexo Conjugadas
Aqui tambem, em analogia às equacoes diferenciais ordinarias, lineares e
de primeira ordem, o procedimento e analogo ao discutido no Exemplo 18,
com a ressalva que devemos utilizar a relacao de Euler envolvendo as funcoes
trigonometricas, isto e,
e
i
= cos + i sen .
Nao vamos discutir explicitamente este caso. Passemos a discutir, atraves
de um exemplo especco, o caso onde as razes sao m ultiplas, em particular
duas razes reais e iguais.
64 CAP

OES DIFERENCIAIS
Exemplo 19
Resolva o seguinte sistema de equacoes diferenciais ordinarias
_
_
dx
dt
= x + y
dy
dt
= x + 3y.
Solucao. Primeiramente calculamos o determinante que fornece a equac ao
caracterstica, isto e,
D =
1 1
1 3
= (1 )(3 ) + 1 = ( 2)
2
= 0
de onde segue-se
1
=
2
= 2. Vamos, neste caso, procurar a solucao na
forma
4
x(t) = (
1
+
1
t) e
2t
y(t) = (
2
+
2
t) e
2t
onde
1
,
2
,
1
e
2
sao constantes.
A m de determinar estas constantes basta voltar em qualquer uma das
equacoes do sistema e utilizar identidade de polinomios. Escolhamos a pri-
meira. Calculando a derivada e simplicando a exponencial obtemos
1
+ 2(
1
+
1
t) =
1
+
1
t +
2
+
2
t
ou seja, podemos escrever
1
+ 2
1
=
1
+
2
e 2
1
=
1
+
2
de onde segue-se
2
=
1
e
2
=
1
+
1
.
Note-se que
1
e
1
sao arbitrarios. Voltando na solucao conforme nos pro-
pusemos procurar, podemos escrever
x(t) = (c
1
+ c
2
t) e
2t
y(t) = (c
1
+ c
2
+ c
2
t) e
2t
onde, voltamos com as constantes c
1
e c
2
de modo a manter a nomenclatura
para as constantes. 3
4
Compare com o caso de uma so equacao.
2.4.2 Variacao de Parametros
Tambem, em analogia às equacoes diferenciais ordinarias, lineares, de
segunda ordem, vamos utilizar o metodo de variacao de parametros estendido
aos sistemas lineares. Uma outra metodologia para a obtencao de solucao
destes sistemas e a chamada transformada de Laplace, que sera discutida no
Captulo 3.
Aqui, como exemplo, discutimos o caso geral, por simplicidade, de um
sistema 2 2.
Exemplo 20
Considere o seguinte sistema linear 2 2 nao-homogeneo
_
_
dx
dt
+ a
1
x + b
1
y = f
1
(t)
dy
dt
+ a
2
x + b
2
y = f
2
(t),
onde a
1
, a
2
, b
1
e b
2
sao constantes e f
1
(t) e f
2
(t), os termos de nao-homoge-
neidade, sao funcoes contnuas de t.
Solucao. Comecamos por resolver o respectivo sistema homogeneo. Em
analogia aos exemplos anteriormente discutidos, podemos escrever
x(t) = c
1
x
1
+ c
2
x
2
y(t) = c
1
y
1
+ c
2
y
2
onde c
1
e c
2
sao constantes (parametros) e x
1
e y
1
associados à primeira
raiz enquanto que x
2
e y
2
associado à segunda raiz, visto que a equacao
caracterstica e uma equacao quadratica.
Utilizando o metodo de variacao parametros, vamos procurar uma solucao
do sistema nao-homogeneo na forma
x(t) = c
1
(t)x
1
(t) + c
2
(t)x
2
(t)
y(t) = c
1
(t)y
1
(t) + c
2
(t)y
2
(t)
onde c
1
(t) e c
2
(t) devem ser determinadas. Substituindo estas duas equacoes
na primeira equacao do sistema nao-homogeneo, temos
c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ c
1
(x
1
+ a
1
x
1
+ b
1
y
1
) + c
2
(x
2
+ a
1
x
2
+ b
1
y
2
) = f
1
(t).
66 CAP

OES DIFERENCIAIS
Note que os termos entre parenteses sao nulos (sistema homogeneo). Proce-
dendo de maneira analoga, isto e, substituindo, agora, na segunda equacao do
sistema nao-homogeneo e simplicando obtemos um sistema algebrico para
c
1
e c
2
, isto e,
_
c
1
x
1
+ c
2
x
2
= f
1
(t)
c
1
y
1
+ c
2
y
2
= f
2
(t).
Este sistema de equacoes algebricas para c
1
e c
2
admite solucao nao trivial
pois o determinante
x
1
x
2
y
1
y
2
e diferente de zero, em virtude da independencia linear das solucoes particu-

lares do respectivo sistema homogeneo.
De posse de c
1
(t) e c
2
(t), obtidos por integracao de c
1
(t) e c
2
(t), temos as
expressoes
x(t) = c
1
(t)x
1
+ c
2
(t)x
2
y(t) = c
1
(t)y
1
+ c
2
(t)y
2
que e a solucao do sistema. 3
O proximo passo no estudo dos sistemas lineares e discutir a chamada
Teoria da Estabilidade dos Sistemas que foge ao escopo do presente texto
[3, 4].
2.5 Aplicacoes
Aqui tambem, vamos concluir o captulo, apresentando uma aplicacao
advinda da Mecanica, o estudo do problema da catenaria bem como expressar,
em conexao com o Captulo 1, um problema de valor inicial de segunda
ordem em termos de um sistema linear de primeira ordem. Enm, a ttulo
de curiosidade, mencionamos como aplicacao advinda da Biomatematica, o
chamado problema predador-presa.
2.5.1 Catenaria
Vamos discutir o problema da Catenaria
5
. Considere uma partcula, num
tempo t, movendo-se no plano xy, isto e, satisfazendo as equacoes x = x(t)
5
Curva plana que se obtem pela suspensao de uma cadeia uniforme por seus dois
extremos.
2.5. APLICAC

OES 67
e y = y(t). Estas equacoes podem ser interpretadas como equacoes pa-
rametricas de uma curva plana. Neste caso podemos, por exemplo, determi-
nar as tangentes dx/dt e dy/dt e da encontrarmos dy/dx em funcao de x e
y, isto e, a equacao da curva.
`
As vezes e conveniente expressar as derivadas
em funcao do chamado comprimento de arco, em geral, denotado por s.
Obtenha a equacao da curva satisfazendo o sistema de equacoes
dx
ds
=
a
a
2
+ s
2
e
dy
ds
=
s
a
2
+ s
2
sabendo que o ponto (0, a) pertence à curva.
Vamos integrar estas equacoes diferenciais (note que este sistema nao
esta acoplado, isto e, podemos integrar as equacoes separadamente) que sao
separaveis, atraves de uma conveniente substituicao trigonometrica (no caso,
hiperbolica) isto e, s = a senh t. Para a primeira temos
_
dx = a
_
ds
a
2
+ s
2
de onde segue-se
x = a arcsenh
_
s
a
_
+ C
1
onde C
1
e uma constante de integracao. Por outro lado, para a segunda
integral podemos escrever
_
dy =
_
s ds
a
2
+ s
2
de onde segue-se
y =
s
2
+ a
2
+ C
2
onde C
2
e uma outra constante de integracao.
Devido ao fato de que impusemos que o ponto (0, a) pertence à curva,
estas constantes de integracao sao nulas, C
1
= 0 = C
2
, logo obtemos o
sistema algebrico (parametrizacoes em funcao do comprimento de arco)
_
x = a arcsenh
_
s
a
_
y =
s
2
+ a
2
Devemos eliminar o parametro s. Para tanto escrevemos
senh
_
x
a
_
=
s
a
s
2
= a
2
senh
2
_
x
a
_
68 CAP

OES DIFERENCIAIS
que substitudo na outra equacao fornece, apos simplicacoes
y = a cosh
_
x
a
_
que e a equacao da curva chamada catenaria.
2.5.2 Problema de Segunda Ordem
Aqui vamos discutir a conexao de um problema de valor inicial de segunda
ordem com uma equacao matricial.
6
Considere a seguinte equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda
ordem
d
2
dx
2
y(x) + a(x)
d
dx
y(x) + b(x)y(x) = f(x)
e as condicoes
y(x
0
) = e y
(x
0
) =
com e constantes.
Primeiramente isolamos a derivada de mais alta ordem (aqui, derivada
segunda)
d
2
dx
2
y(x) = a(x)
d
dx
y(x) b(x)y(x) + f(x).
Agora devemos denir duas (n no caso de uma equacao de ordem n) novas
variaveis z
1
(x) e z
2
(x) tais que
z
1
(x) = y(x) e z
2
(x) =
d
dx
y(x)
de onde segue-se que z
2
(x) = y
(x). Derivando e voltando na equacao dife-

rencial ordinaria de segunda ordem temos
d
dx
z
2
(x) = a(x)z
2
(x) b(x)z
1
(x) + f(x).
Entao, conduzimos uma equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda
ordem a um sistema de equacoes diferenciais ordinarias, lineares e de primeira
ordem, isto e,
_
_
d
dx
z
1
(x) = z
2
(x)
d
dx
z
2
(x) = b(x)z
1
(x) a(x)z
2
(x) + f(x)
6
O metodo pode ser estendido a uma equacao diferencial ordinaria linear de ordem n.
2.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 69
o qual pode ser colocado na forma matricial
Z
(x) = A(x)Z(x) + f(x)

onde denimos o vetor coluna Z(x) e a matriz A(x) como
Z(x) =
_
z
1
(x)
z
2
(x)
_
, A(x) =
_
0 1
b(x) a(x)
_
, f(x) =
_
0
f(x)
_
2.5.3 Predador-Presa
Em Biomatematica, um problema fundamental, envolvendo um sistema,
atende pelo nome de problema predador-presa.
Consideremos duas funcoes P(t) e Q(t) representando, respectivamente,
populacoes de duas especies no tempo, t, sendo que P(t) e predadora de
Q(t). Um classico exemplo e considerar P(t) como o n umero de raposas e
Q(t) como o n umero de coelhos, num bosque. Note que sem as presas, os
predadores diminuem e, sem os predadores, as presas aumentarao.
Um modelo matematico discutindo o balanco ecologico na presenca de
ambos, predador e presa, foi proposto por Lotka [1880 Alfred J. Lotka
1949] e Volterra [1860 Vito Volterra 1940], o qual consiste de um sistema
de equacoes diferenciais nao-lineares que na forma matricial e tal que
d
dt
_
Q
P
_
=
_
a
1
b
1
0 0
__
Q
PQ
_
+
_
0 0
a
2
b
2
__
P
PQ
_
.
Nesta equacao a
1
e a taxa de nascimentos das presas Q e a
2
e a taxa de
mortalidade dos predadores P. Os coecientes b
1
e b
2
sao os coecientes de
interac ao entre predador e presa.

E costume chamar este tipo de equacao de
equacao predador-presa, cujo estudo foge ao escopo do presente trabalho.[10]
1. Utilize o metodo de eliminacao para reduzir o sistema de primeira or-
dem e linear
_
y
1
(x) = y
2
(x) + 2
y
2
(x) = 2y
1
(x) + 1
a uma equacao diferencial ordinaria de segunda ordem. Classique-a.
70 CAP

OES DIFERENCIAIS
2. Dada a matriz
A =
_
1 3
5 7
_
calcule as matrizes: (a) dos cofatores; (b) adjunta; (c) inversa.
3. Considere a matriz
A =
_
_
1 2 3
4 5 6
7 8 9
_
_
calcule as matrizes: (a) transposta e (b) dos cofatores.
4. Calcule, se existir, a matriz A
1
com A dado no Ex.2.
5. Considere a matriz
A(t) =
_
_
1 0 0
2t 1 0
3t
2
2t 1
_
_
com t R. Determine as matrizes: (a) derivada de A(t) e (b) integral
de A(t).
6. Resolva o sistema linear homogeneo
d
dt
_
x
y
_
=
_
2 1
3 4
__
x
y
_
.
7. Utilize o metodo de Euler para resolver o sistema do Ex.6.
8. Resolva o problema de valor inicial
d
dt
_
x
y
_
=
_
2 1
1 2
__
x
y
_
.
com x = x(t) e y = y(t) satisfazendo as condicoes x(0) = 1 = y(0).
9. Resolva o seguinte sistema linear e homogeneo
_
x
(t) = x(t) + y(t)

y
(t) = x(t) + y(t).

2.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 71
10. Utilize o metodo de variacao de parametros para resolver o sistema
n ao-homogeneo
d
dt
_
x
y
_
=
_
2 1
1 2
__
x
y
_
+
_
1
0
_
.
11. Escreva a equacao diferencial ordinaria, linear e de segunda ordem
y
(x) 2y
(x) 3y(x) = 4
como um sistema linear de primeira ordem.
2.6.1 Respostas e/ou Sugestoes
1. y
1
+ 2y
1
= 1. Equacao diferencial ordinaria, linear, com coecientes
constantes e nao-homogenea.
2.
A
C
=
_
7 5
3 1
_
, A
=
_
7 3
5 1
_
, A
1
=
1
8
_
7 3
5 1
_
3.
A
t
=
_
_
1 4 7
2 5 8
3 6 9
_
_
A
C
=
_
_
3 6 3
6 12 6
3 6 3
_
_
4. Visto que detA = 0, A
1
5.
(a)
_
_
0 0 0
2 0 0
6t 2 0
_
_
(b)
_
_
t 0 0
t
2
t 0
t
3
t
2
t
_
_
6.
_
x(t) = C
1
e
t
+ C
2
e
5t
y(t) = D
1
e
t
+ D
2
e
5t
com D
1
= C
1
e D
2
= 3C
2
.
7.
_
x(t) = C
1
e
t
+ C
2
e
5t
y(t) = C
1
e
t
+ 3C
2
e
5t
72 CAP

OES DIFERENCIAIS
8. x(t) = y(t) = e
3t
9.
_
x(t) = e
t
(C
1
cos t + C
2
sent)
y(t) = e
t
(C
2
cos t C
1
sent)
10.
_
x(t) =
2
3
+ C
1
e
t
+ C
2
e
3t
y(t) =
1
3
C
1
e
t
+ C
2
e
3t
11.
d
dt
_
y
z
_
=
_
0 1
3 2
__
y
z
_
+
_
0
4
_
.
Se voces estao vivos, jamais digam nunca. O que
e certo nao e certo. As coisas nao carao como
estao e o nunca se torna antes de ndar o dia.
1898 Bertolt Brecht 1956
3
Transformadas Integrais
Nos dois captulos precedentes introduzimos os conceitos de equacao di-
ferencial ordinaria e sistema de equacoes diferenciais ordinarias, porem nao
apresentamos um metodo especco de resolucao, tarefa esta que sera agora
apresentada e discutida.
Vamos apresentar a chamada metodologia da transformada (integral) de
Laplace para resolver um problema de valor inicial. Convem ressaltar que
esta metodologia tambem e aplicavel quando temos um problema envolvendo
uma equacao diferencial parcial, como vamos ver no Captulo 4.
Apos a introducao do conceito de transformada integral, discutimos ape-
nas a transformada de Laplace e suas propriedades. Aqui, o problema da
inversao da transformada sera apenas mencionado uma vez que envolve o
plano complexo e a teoria das funcoes analticas, em particular, o chamado
teorema dos resduos.
1
O objetivo principal deste captulo e utilizar a metodologia da transfor-
mada de Laplace como ferramenta para resolver uma equacao diferencial
ordinaria e um sistema de equacoes diferenciais ordinarias, ambos com coe-
cientes constantes, e condicoes iniciais.
1
O teorema dos resduos e um dos mais belos resultados da analise complexa e de-
sempenha um papel importantssimo, por exemplo, no calculo de integrais reais efetuadas
atraves das variaveis complexas.
73
74 CAP
ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

3.1 Transformada de Laplace
Neste captulo vamos comecar por apresentar o que e chamado de trans-
formada de Laplace, tendo em mente que o objetivo maior e utilizar a meto-
dologia como uma ferramenta para resolver equacoes diferenciais ordinarias
de primeira e segunda ordens (Captulo 1) e sistemas lineares (Captulo 2).
Em linhas gerais a chamada metodologia das transformadas
2
integrais,
tambem conhecido como metodo operatorial, converte o problema de par-
tida num outro problema, aparentemente mais simples, chamado auxiliar.
Resolve-se o problema auxiliar e a partir da transformada de Laplace inversa
recupera-se a solucao do problema de partida.
E conveniente ressaltar que o calculo da transformada de Laplace inversa

requer o conhecimento das funcoes analticas, em particular o uso do teorema
dos resduos que foge do escopo deste trabalho [6]. Vamos trabalhar com
problemas que possam ser resolvidos sem o uso das funcoes analticas e, para
os interessados, sugerimos uma bibliograa especca.
3.1.1 Denicao
Dada uma funcao f(t), denida no intervalo semi-innito [0, ), a sua
transformada de Laplace, denotada por F(s) = L[f(t)], e dada pela integral
F(s) L[f(t)] =
_

0
e
st
f(t) dt
sempre que a integral exista.
`
As vezes a funcao f(t) e chamada de funcao
objeto e a funcao F(s) e conhecida como funcao imagem.
A existencia desta integral e garantida para uma classe de funcoes ditas
admissveis, as quais satisfazem aos criterios: (a) sao contnuas por partes no
intervalo [0, ) e (b) existem duas constantes positivas M e tais que, para
todo t no intervalo [0, ), vale a desiguladade
|f(t)| < M e
t
, para 0 t < .
E costume, tambem, chamar f(t) satisfazendo a condicao (b) de funcao de

ordem exponencial [5].
2
Aqui, vamos tratar apenas da transformada de Laplace porem, outras tambem muito
conhecidas e uteis sao as transformadas de Fourier [1768 Jean Baptiste Joseph Fourier
1830], Bessel e Mellin [1854 Robert Hjalmar Mellin 1933] dentre outras.
3.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 75
3.1.2 Propriedades
Vamos apresentar apenas as propriedades que serao necessarias para a
resoluc ao das equacoes e dos sistemas lineares. Tambem nesta secao, como
exemplo do calculo explcito da transformada de Laplace, vamos calcular a
transformada de Laplace das funcoes degrau deslocado e das funcoes trigo-
nometricas seno e co-seno.
Linearidade
Sejam f(t) e g(t) duas funcoes de ordens exponenciais e no intervalo
[0, ), respectivamente. Sejam A e B duas constantes. As combinacoes
lineares
h(t) = Af(t) Bg(t)
sao tambem admissveis de ordem exponencial maior ou igual a = max {, }
e valem as relacoes
L[h(t)] = L[Af(t) Bg(t)] = AL[f(t)] BL[g(t)].
Deslocamento de f(t)
Se a transformada de Laplace da funcao f(t) e F(s), entao, para qualquer
n umero positivo a, a transformada de Laplace da funcao deslocada de f(t),
f
a
(t) f(t a)u
0
(t a)
e dada por
L[f
a
(t)] = e
as
F(s)
sendo u
0
a funcao degrau deslocada denida por
u
a
(t) u
0
(t a) =
_
0, para t < a,
1, para t > a.
Deslocamento de F(s)
Se a transformada de Laplace da funcao f(t) e F(s), entao, para qualquer
, a transformada de Laplace de e
t
f(t) e dada por
L[e
t
f(t)] = F(s ).
76 CAP

Escala
Se a transformada de Laplace da funcao f(t) e F(s), entao, a transfor-
mada de Laplace de f(ct), com c uma constante positiva, e dada por
L[f(ct)] =
1
c
F
_
s
c
_
.
Exemplo 21
Calcular a transformada de Laplace da funcao degrau unitario e degrau
unitario deslocada.
Solucao. Devemos calcular a integral
L[u
0
(t)] =
_

0
u
0
(t) e
st
dt =
_

0
1 e
st
dt =
1
s
para Re(s) > 0. Por outro lado, utilizando a propriedade do deslocamento
de f(t) podemos escrever para a transformada de Laplace da funcao degrau
deslocada
L[u
a
(t)] L[u
0
(t a)] = e
as
L[u
0
(t)] =
e
as
s
com Re(s) > 0. 3
Exemplo 22
Calcular a transformada de Laplace para a funcao f(t) = sen t.
L[sen t] =
_

0
sen t e
st
dt
que, atraves de duas integracoes por partes fornece
L[sen t] =
1
s
2
+ 1
.
Vamos, no entanto, obter o mesmo resultado utilizando a expressao
sen t =
1
2i
_
e
it
e
it
_
3.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 77
e as propriedades de linearidade e deslocamento, isto e,
L[sen t] =
1
2i
_
L[e
it
] L[e
it
]
_
=
1
2i
_
L[e
it
u
0
(t)] L[e
it
u
0
(t)]
_
=
1
2i
_
1
s i

1
s + i
_
=
1
s
2
+ 1
.
Deste resultado e da propriedade de escala, podemos escrever
L[sen at] =
a
s
2
+ a
2
(3.1)
com a > 0. 3
Com o mesmo raciocnio podemos obter
L[cos at] =
s
s
2
+ a
2
(3.2)
com a > 0.
Exemplo 23
Calcular a transformada de Laplace da funcao f(t) = t.
L[t] =
_

0
t e
st
dt
que, novamente, atraves de uma integracao por partes, fornece L[t] = 1/s
2
.
Vamos obter o mesmo resultado simulando uma derivada no parametro s,
isto e,
L[t] =
d
ds
_

0
e
st
dt =
d
ds
_
e
st
s
_
0
=
d
ds
_
1
s
_
=
1
s
2
.
Procedendo indutivamente mostra-se que, para n = 0, 1, 2, . . . temos,
L[t
n
] =
n!
s
n+1
. (3.3)
Para aplicacoes da transformada de Laplace em resolucao de equacoes
diferenciais de primeira e segunda ordens (aquelas que nos interessam) e
importante conhecer a transformada de Laplace das derivadas primeira e
segunda.

E possvel estender este resultado para a ordem n da derivada [5].
78 CAP

Derivadas de f(t)
Se a funcao f(t) e sua derivada f
(t) sao admissveis no intervalo [0, ),

vale
L[f
(t)] = sL[f(t)] f(0)

= sF(s) f(0). (3.4)
Com as devidas condicoes impostas para a derivada segunda f
(t) temos
L[f
(t)] = s
2
L[f(t)] sf(0) f
(0)
= s
2
F(s) sf(0) f
(0). (3.5)
A partir destas expressoes ja podemos inferir sua importancia para a
resolucao de um problema de valor inicial, anal emergem naturalmente o
valor da funcao e de sua derivada em t = 0.
3.2 O Problema da Inversao
Como ja mencionamos, a metodologia das transformadas, em particular
a transformada de Laplace, transforma o problema de partida num outro
auxiliar, em geral, mais simples de ser abordado. Resolve-se este problema
auxiliar (ou transformado) e, atraves da inversao da transformada, recupera-
se a solucao do problema de partida.
A inversao, como tambem ja mencionamos, faz uso do plano complexo
[6] que foge ao escopo do presente trabalho. Por outro lado, em particular,
os engenheiros fazem uso de tabelas, isto e, muitas das funcoes encontram-se
tabeladas. Entao, tentamos conduzir o problema da inversao da transfor-
mada de Laplace em outro, isto e, numa combinacao de resultados conheci-
dos levando à inversao desejada. Entao, atraves de manipulacoes algebricas
e usando propriedades anteriormente apresentadas e possvel obter a inversa,
como vamos vericar no exemplo a seguir.
Exemplo 24
Denotando a transformada de Laplace inversa por L
1
[F(s)] f(t), cal-
cule a inversa de
F(s) =
4
(s 1)
2
(s + 1)
.
3.3. CONVOLUC

AO 79
Solucao. Comecamos por escrever a fracao, utilizando fracoes parciais, na
forma
4
(s 1)
2
(s + 1)
=
A
s 1
+
B
(s 1)
2
+
C
s + 1
,
onde A, B e C sao constantes que devem ser determinadas. Reduzindo ao
mesmo denominador podemos escrever, ja simplicando
4 = A(s
2
1) + B(s + 1) + C(s 1)
2
que nos leva ao seguinte sistema de equacoes algebricas
_
_
_
A + C = 0
B 2C = 0
A + B + C = 4
com solucao dada por A = 1, B = 2 e C = 1, de onde podemos escrever
F(s) =
1
s 1
+
2
(s 1)
2
+
1
s + 1
.
Da linearidade da transformada de Laplace obtemos
f(t) = L
1
_
1
s 1
_
+ 2L
1
_
1
(s 1)
2
_
+L
1
_
1
s + 1
_
= e
t
+ 2 t e
t
+ e
t
= (2t 1)e
t
+ e
t
onde utilizamos explicitamente os resultados, a saber:
L[e
t
] =
1
s 1
L
1
_
1
s 1
_
= e
t
L[t e
t
] =
1
(s 1)
2
L
1
_
1
(s 1)
2
_
= t e
t
ambos tabelados. 3
3.3 Convolucao
Um pergunta cabe aqui: A transformada de Laplace de um produto de
funcoes e igual ao produto das transformadas? Isto so e verdade se o produto
e o chamado produto de convolucao. Esta tambem e uma maneira conveniente
para calcularmos a inversa a partir de resultados conhecidos, como vamos ver
a seguir.
80 CAP

3.3.1 Denicao
Sejam f(t) e g(t) duas funcoes de ordens exponenciais e , respectiva-
mente, no intervalo [0, ). Denimos o produto de convolucao (ou apenas,
convolucao) de f(t) e g(t), denotado por f g, como a funcao h(t) dada por
h(t) (f g)(t) =
_
t
0
f(t )g()d.
A ordem exponencial da convolucao e, no mnimo, igual a = max {, }.
3.3.2 Transformada de Laplace da Convolucao
A transformada de Laplace, H(s), da convolucao, h(t), e dada pelo pro-
duto das transformadas de Laplace F(s) e G(s) das funcoes originais f(t) e
g(t), respectivamente, isto e,
H(s) L[(f g)(t)] = L[f(t)g(t)] = F(s)G(s).
Note que este resultado e uma outra maneira de recuperarmos a funcao ori-
ginal, bastando que conhecamos a transformada inversa das funcoes F(s) e
G(s).
Exemplo 25
Determine a transformada de Laplace inversa
f(t) = L
1
_
1
(s
2
+ 1)
2
_
.
Solucao. A partir da equacao (3.1), com a = 1 temos
f(t) = L
1
_
1
s
2
+ 1
_
= sen t.
Utilizando o produto de convolucao podemos escrever
f(t) = L
1
_
1
(s
2
+ 1)
2
_
= L
1
_
1
s
2
+ 1
1
s
2
+ 1
_
= L
1
_
1
s
2
+ 1
_
L
1
_
1
s
2
+ 1
_
=
_
t
0
[sen ][sen (t )]d
= sen t t cos t
3.4. APLICAC

OES 81
que e o resultado desejado. 3
3.4 Aplicacoes
Aqui, nas aplicacoes, como ja mencionamos, vamos discutir, atraves de
exemplos, situacoes onde a transformada de Laplace e muito conveniente.
Exemplo 26
Resolva o seguinte problema de valor inicial, atraves da transformada de
Laplace, isto e, a seguinte equacao diferencial ordinaria
d
dt
x(t) + ax(t) = f(t), t > 0,
onde a e uma constante e f(t) e uma funcao conhecida, impondo a condicao
inicial x(0) = x
0
, tambem uma constante.
Solucao. Admitamos que x(t) e f(t) sao funcoes admissveis. Multiplicando
os dois membros por exp(st) e integrando de zero ate innito, temos
_

0
d
dt
x(t) e
st
dt +
_

0
a x(t) e
st
dt =
_

0
f(t) e
st
dt.
Integrando a primeira das integrais, no primeiro membro, por partes, pode-
mos escrever
sX(s) x(0) + aX(s) = F(s)
onde introduzimos a notacao
X(s) =
_

0
x(t) e
st
dt e F(s) =
_

0
f(t) e
st
dt.
Utilizando a condicao inicial e resolvendo para X(s) temos
3
X(s) =
F(s) + x
0
s + a
.
3
Note que e uma equacao algebrica de primeiro grau, com solucao imediata. Sem d uvida
esta equacao e muito mais simples que a equacao de partida, uma equacao diferencial
ordinaria de primeira ordem.
82 CAP

O problema se resume, agora, em determinar a transformada de Laplace
inversa. Utilizando o resultado
L[e
t
] =
1
s + a
L
1
_
1
s + a
_
= e
at
podemos escrever
L
1
[X(s)] = x(t) = L
1
_
F(s)
s + a
_
+ x
0
e
at
.
Ora, visto que sabemos qual e a transformada inversa de F(s), podemos
utilizar a convolucao para escrever
x(t) = L
1
[F(s)] L
1
_
1
s + a
_
+ x
0
e
at
=
_
t
0
f(t ) e
a
d + x
0
e
at
=
_
t
0
f() e
a(t)
d + x
0
e
at
Exemplo 27
Resolver a equacao diferencial ordinaria
d
2
dt
2
x(t) + a
d
dt
x(t) + b x(t) = f(t)
com a e b constantes e f(t) uma funcao conhecida.
Solucao. Note que e uma equacao diferencial ordinaria analoga aquela para
o circuito RLC, com segundo membro diferente de zero, isto e, uma equacao
diferencial ordinaria, linear, nao-homogenea e coecientes constantes.
Multiplicando os dois membros da equacao diferencial por exp(st), in-
tegrando de zero ate innito e denindo
X(s) =
_

0
x(t) e
st
dt e F(s) =
_

0
f(t) e
st
dt
3.4. APLICAC

OES 83
obtemos a seguinte equacao algebrica
s
2
X(s) sx
(
0) x
(0) + a[sX(s) x(0)] + bX(s) = F(s)

com solucao dada por
X(s) =
F(s) + (a + s)x(0) + x
(0)
s
2
+ as + b
.
Dado f(t) obtemos, atraves da transformada de Laplace, F(s). Os valores
de x(0) e x
(0) tambem sao conhecidos, condicoes iniciais. De modo a recu-

perar a solucao do problema de partida basta procedermos com a inversao
da transformada.
A m de explicitar os calculos, vamos considerar f(t) = 3, a = 4 e b = 3,
bem como as condicoes iniciais x(0) = 0 = x
(0), isto e, devemos calcular a

transformada inversa da funcao
X(s) =
3/s
(s + 1)(s + 3)
=
3
s(s + 1)(s + 3)
.
Utilizando fracoes parciais podemos escrever
3
s(s + 1)(s + 3)
=
A
s
+
B
s + 1
+
C
s + 3
=
A(s
2
+ 4s + 3) + B(s
2
+ 3s) + C(s
2
+ s)
s(s + 1)(s + 3)
de onde segue-se o sistema de equacoes algebricas
A + B + C = 0
4A + 3B + C = 0
3A = 3
com solucao A = 1, B = 3/2 e C = 1/2, logo
X(s) =
1
s

3/2
s + 1
+
1/2
s + 3
.
Utilizando a linearidade da transformada, podemos escrever
x(t) = L
1
[X(s)] = L
1
_
1
s
_
3
2
L
1
_
1
s + 1
_
+
1
2
L
1
_
1
s + 3
_
de onde segue-se, utilizando a equacao (3.3) e a propriedade do deslocamento
x(t) = 1
3
2
e
t
+
1
2
e
3t
84 CAP

Exemplo 28 Movimento Harmonico Simples
A equacao diferencial ordinaria, discutida no Exemplo 27, pode ser escrita
na seguinte forma
m
d
2
dt
2
x(t) +
d
dt
x(t) + k x(t) = g(t)
onde m, k e sao constantes e g(t) uma funcao conhecida. Se interpretarmos
m =massa, k = constante da mola, = constante de amortecimento e g(t) =
forca externa, esta equacao diferencial descreve o deslocamento (elongacao)
de uma massa m, no tempo t, a partir da posicao de equilbrio, sujeita a uma
forca do tipo Hooke [1635 Robert Hooke 1703], k x(t), a uma forca de
amortecimento,
d
dt
x(t) e a forca externa, g(t).
Solucao. Note a semelhanca desta equacao diferencial, advinda da Mecanica,
com aquela que descreve o circuito RLC, a qual se constitui em seu analogo
eletrico. A m de resolvermos um problema explcito envolvendo esta equac ao
diferencial ordinaria, vamos considerar
d
2
dt
2
x(t) + x(t) = t
isto e, queremos determinar o deslocamento de uma massa unitaria, sujeita
a uma forca do tipo Hooke, tambem unitaria, e uma forca externa igual a
t. Note que nao temos a forca de amortecimento. Esta equacao tambem
e conhecida como a equacao diferencial associada ao movimento harmonico
simples, aqui para uma freq uencia (
2
= k/m) unitaria.
De modo a utilizarmos a tecnica da transformada de Laplace, admitamos
as condicoes iniciais, x(0) = 1, deslocamento inicial e x
(0) = 0, velocidade
inicial e nula (repouso).
Multiplicando a equacao diferencial por exp(st), integrando de zero ate
innito, temos
s
2
F(s) sx(0) x
(0) + F(s) =
1
s
2
onde
F(s) =
_

0
x(t) e
st
dt.
Impondo as condicoes iniciais e resolvendo a equacao algebrica obtemos
(1 + s
2
)F(s) =
1
s
2
+ s =
1 + s
3
s
2
3.4. APLICAC

OES 85
ou ainda, utilizando fracoes parciais, na seguinte forma
F(s) =
1
s
2
+
s
s
2
+ 1

1
s
2
+ 1
.
Agora devemos proceder com a inversao. Utilizando a propriedade de linea-
ridade podemos escrever
x(t) = L
1
[F(s)] = L
1
_
1
s
2
_
+L
1
_
s
s
2
+ 1
_
L
1
_
1
s
2
+ 1
_
.
A partir das relacoes conhecidas, equacoes (3.1) e (3.2) podemos escrever
4
x(t) = t + cos t sen t
que e a solucao do problema inicial.
Vamos obter este mesmo resultado, utilizando o produto de convolucao.
Escrevendo F(s) na forma
F(s) =
s
s
2
+ 1
+
1
s
2
(s
2
+ 1)
e procedendo com a inversao podemos escrever
x(t) = L
1
_
s
s
2
+ 1
_
+L
1
_
1
s
2
1
s
2
+ 1
_
.
Utilizando o produto de convolucao obtemos
x(t) = cos t +L
1
_
1
s
2
_
L
1
_
1
s
2
+ 1
_
= cos t + t sen t
= cos t +
_
t
0
sen(t ) d
= cos t +
_
t
0
(t ) sen d
= cos t + t sen t
que e exatamente o resultado anteriormente obtido. 3
4
Note que estas transformadas de Laplace que sao conhecidas sao aquelas tabeladas.
86 CAP

Exemplo 29 Equacao com Coecientes Variaveis
Ao utilizarmos a metodologia da transformada de Laplace para resolver
um problema de valor inicial com coecientes variaveis nao obtemos uma
simples equacao algebrica. A m de resolvermos explicitamente um problema
de valor inicial, vamos considerar a equacao diferencial ordinaria
d
2
dt
2
x(t) + t
d
dt
x(t) x(t) = 0
satisfazendo as condicoes iniciais x(0) = 0 e x
(0) = 1.
Solucao. Multiplicando a equacao diferencial por exp(st) e integrando de
zero ate innito temos
_

0
d
2
dt
2
x(t) e
st
dt +
_

0
t
d
dt
x(t) e
st
dt
_

0
x(t) e
st
dt = 0.
Integrando por partes (duas vezes) a primeira integral e simulando uma de-
rivada na segunda integral podemos escrever
s
2
F(s) sx(0) x
(0)
d
ds
_

0
d
dt
x(t) e
st
dt F(s) = 0
onde
F(s) =
_

0
x(t) e
st
dt.
Utilizando as condicoes iniciais e integrando por partes obtemos
s
2
F(s) 1
d
ds
[sF(s)] F(s) = 0
ou ainda, na seguinte forma
s
d
ds
F(s) + (2 s
2
)F(s) = 1
que e uma equacao diferencial ordinaria, linear, de primeira ordem, n ao-
homogenea e coecientes variaveis (Captulo 1).
Primeiramente
5
vamos resolver a respectiva equacao diferencial homogenea,
s
d
ds
F(s) + (2 s
2
)F(s) = 0
5
Visto que a equacao e uma equacao de primeira ordem e linear, poderamos utilizar o
fator integrante.
3.4. APLICAC

OES 87
que e uma equacao separavel, ou seja,
dF
F
=
s
2
2
s
ds
F(s) =
C
s
2
e
s
2
/2
onde C e uma constante. Utilizando o metodo de reducao de ordem
6
temos
F(s) =
1
s
2
+
D
s
2
e
s
2
/2
onde D e uma outra constante. Como estamos interessados em apenas uma
solucao (solucao do problema de valor inicial) podemos tomar
7
D = 0 de
onde segue-se
x(t) = L
1
[F(s)] = L
1
_
1
s
2
_
= t
Note que, como havamos mencionado, em sendo a equacao diferencial
ordinaria com coecientes variaveis, apos a transformada de Laplace, nao
obtivemos uma simples equacao algebrica e sim uma outra equacao diferen-
cial, neste caso, uma equacao diferencial ordinaria, linear, nao-homogenea,
com coecientes variaveis porem de primeira ordem, isto e, uma ordem a
menos, aparentemente mais simples de ser resolvida. Basta, entao, integrar
esta equacao de primeira ordem e tomar apenas uma solucao particular da
equacao diferencial nao-homogenea.
Exemplo 30
Resolva, utilizando a metodologia da transformada de Laplace, o pro-
blema de valor inicial do Exemplo 18, isto e, o sistema
_
_
d
dt
x(t) = 2x(t) + y(t)
d
dt
y(t) = x(t) + 2y(t)
6
Aqui, neste caso, nao e propriamente dito reducao de ordem, porem a equacao resul-
tante, ainda de primeira ordem, e de integracao imediata.
7
A maneira de se determinar a constante D requer o uso das variaveis complexas.[6]
88 CAP

satisfazendo as condicoes x(0) = 2 e y(0) = 0.
Solucao. Sejam
F(s) =
_

0
x(t) e
st
dt e G(s) =
_

0
y(t) e
st
dt.
Multiplicando as duas equacoes diferenciais por exp(st) e integrando de
zero ate innito, podemos escrever o seguinte sistema algebrico
_
sF(s) x(0) = 2F(s) + G(s)
sG(s) y(0) = F(s) + 2G(s).
Utilizando as condicoes iniciais obtemos
_
(s 2)F(s) = 2 + G(s)
(s 2)G(s) + F(s).
Substituindo a segunda equacao na primeira temos a equacao algebrica
(s 2)
2
G(s) = 2 + G(s)
ou ainda na forma
[(s 2)
2
1]G(s) = 2
com solucao dada por
G(s) =
2
(s 1)(s 3)
=
1
s 1
+
1
s 3
.
Voltando na equacao algebrica podemos escrever, analogamente, para F(s)
F(s) =
1
s 1
+
1
s 3
.
Devemos agora proceder a inversao, isto e, calcular as transformadas inversas
x(t) L
1
[F(s)] = L
1
_
1
s 1
_
+L
1
_
1
s 3
_
y(t) L
1
[G(s)] = L
1
_
1
s 1
_
+L
1
_
1
s 3
_
.
3.5. FUNC

AO DELTA DE DIRAC 89
Utilizando o resultado
L[e
t
] =
1
s 1
L
1
_
1
s 1
_
= e
t
podemos escrever
_
x(t) = e
t
+ e
3t
y(t) = e
t
+ e
3t
Em completa analogia com as equacoes diferenciais ordinarias com coe-
cientes constantes, aqui tambem, se os coecientes nao forem constantes as
equacoes nao serao simples equacoes algebricas.
3.5 Funcao Delta de Dirac
O conceito de funcao impulso emerge naturalmente em problemas onde
a intensidade da forca atuante e muito grande e o intervalo de tempo de
atuacao desta forca e muito pequeno. Como exemplos, podemos citar, uma
martelada e o ligar-desligar de um interruptor, dentre outros.
Denimos a funcao impulso, denotada por p(t), atraves de
p(t) =
_
h se a < t < a +
0 se t a , t a +
onde h e grande e positivo, a > 0 e e uma constante positiva e pequena.
Vamos calcular a transformada de Laplace da funcao impulso, atraves da
denicao, isto e, calcular a seguinte integral
L[p(t)] =
_

0
e
st
p(t)dt =
_
a+
a
he
st
dt =
2h
s
e
as
senh s.
Escolhendo a normalizacao 2h = 1 temos para a integral de p(t), isto e,
o chamado impulso,
I()
_

p(t)dt =
_
a+
a
1
2
dt = 1.
Assim, no limite 0, esta funcao satisfaz as expressoes
lim
0
p
(t) = 0 se t = a
lim
0
I() = 1
90 CAP

Deste resultado, introduzimos a chamada funcao
8
delta de Dirac [1902
Paul Adrian Maurice Dirac 1984], denotada por (t), como sendo uma
funcao tal que
(t a) = 0, t = a,
_

(t a)dt = 1.
Denimos a transformada de Laplace de (t) como o limite da transformada
de Laplace da funcao impulso, isto e,
L[(t a)] = lim
0
L[p
(t)] = lim
0
e
as
senh s
s
= e
as
.
No caso particular em que a = 0 obtemos
L[(t)] = 1
e da segue-se a nossa normalizacao, anteriormente imposta.
1. Calcule L[e
t
].
2. Mostre o seguinte teorema: Se f
(t) e uma funcao contnua em [0, )

e
lim
t
e
st
f(t) = 0
entao L[f
(t)] existe para Re (s) > 0 se, e somente se, L[f(t)] existe
para Re (s) > 0 e
L[f
(t)] = sL[f(t)] f(0).

3. Utilizando a transformada de Laplace, resolva o problema de valor ini-
cial de primeira ordem, isto e, a equacao diferencial ordinaria
x
x = 1 t
com x = x(t) e satisfazendo a condicao x(0) = 1.
8
Escrevemos a palavra funcao entre aspas visto que esta nao e uma funcao no sentido
que conhecemos e sim uma distribuicao o que foge ao escopo destas notas [10].
3.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 91
4. Resolva a equacao diferencial ordinaria
x
+ x = t + cos t
de modo que a solucao satisfaca as condicoes x(0) = 0 = x
(0).
5. Seja o produto de convolucao, mostre que f g = g f, onde
f g =
_
t
0
f()g(t )d.
6. Utilize a transformada de Laplace para resolver o Ex.8 do Captulo 2.
7. Use a metodologia da transformada de Laplace para resolver o seguinte
sistema linear _
_
dx
dt
= y
dy
dt
= x
com x = x(t) e y = y(t), satisfazendo as condicoes x(0) = 1 e y(0) = 0.
8. Utilizando a metodologia da transformada de Laplace, resolva o Ex.10
do Captulo 2.
9. Utilize o produto de convolucao para calcular a transformada de La-
place inversa de
F(s) =
1
s
2
(s
2
+ 1)
isto e, f(t) = L
1
[F(s)].
10. Resolva o problema de valor inicial, utilizando a metodologia da trans-
formada de Laplace, constitudo pela equacao diferencial ordinaria
d
2
dt
2
x(t) + 4x(t) = 4t
e satisfazendo as condicoes iniciais x(0) = 1 e x
(0) = 0.
11. Utilize a metodologia da transformada de Laplace para obter uma
solucao da equacao diferencial ordinaria com coecientes variaveis
t
d
2
dt
2
x(t) + 2(t 1)
d
dt
x(t) + (t 2)x(t) = 0.
92 CAP

12. Analogo ao anterior para a equacao diferencial ordinaria
t
d
2
dt
2
x(t) 2
d
dt
x(t) + t x(t) = 0.
satisfazendo a condicao x(0) = 1.
13. Resolva a equacao x
+x = u(t 1), com x = x(t) sendo u(t) a funcao

degrau, satisfazendo as condicoes x(0) = 0 = x
(0).
1. L[e
t
] =
1
s+1
2. Integrar por partes usando a hipotese lim
t
e
st
f(t) = 0
3. x(t) = t + e
t
4. x(t) = t sen t +
t
2
sen t
5. Efetue uma mudanca de variavel do tipo t =
6. x(t) = y(t) = e
3t
.
7. x(t) = cos t e y(t) = sen t.
8.
_
x(t) =
2
3
+ C
1
e
t
+ C
2
e
3t
y(t) =
1
3
C
1
e
t
+ C
2
e
3t
9. f(t) = t sen t.
10. x(t) = t.
11. x(t) = x(0) e
t
com x(0) uma constante.
12. x(t) = cos t + t sen t.
13. x(t) = [1 cos(t 1)]u(t 1).
Encontramos uma estranha pegada nas areias
do desconhecido. Formulamos teorias profundas,
uma apos outra, para mostrar sua origem. Fi-
nalmente, conseguimos reconstruir a criatura que
deixou a pegada. E vejam! A pegada e nossa.
1882 Arthur Stanley Eddington 1944
4
Equacoes Diferenciais Parciais
Neste captulo vamos apresentar o conceito de equacao diferencial parcial,
linear de primeira e segunda ordens envolvendo no maximo tres variaveis in-
dependentes. Atencao maior e dada para as equacoes diferenciais parciais,
lineares, de segunda ordem com duas variaveis independentes, visto serem
elas as mais importantes, isto e, emergem de uma gama bastante grande
de problemas, em particular, problemas envolvendo processos ondulatorios,
associados à chamada equacao da onda (equacao de onda) e difusivos, asso-
ciados ` a chamada equacao do calor (equacao de difusao), dentre outros. No
caso das equacoes diferenciais parciais, lineares e de segunda ordem, discuti-
mos a reducao à chamada forma canonica bem como a respectiva classicacao
quanto ao tipo.
Comecamos o captulo abordando as equacoes diferenciais parciais linea-
res de primeira ordem, apresentando o chamado metodo das caractersticas.
Este metodo e estendido, tambem, para uma equacao diferencial parcial li-
near e de segunda ordem.
Diferentemente dos captulos anteriores aqui apresentamos uma secao, ao
nal do captulo, dedicada a problemas resolvidos. Estes problemas resol-
vidos, apresentados como exemplos, fornecem subsdios necessarios para a
resoluc ao dos problemas propostos.
93
94 CAP
ITULO 4. EQUAC

OES DIFERENCIAIS PARCIAIS
4.1 Preliminares
Uma equacao diferencial parcial conta necessariamente com, no mnimo,
duas variaveis independentes. Em completa analogia com as equacoes dife-
renciais ordinarias, devemos classicar as equacoes diferenciais parciais. S ao
varias as maneiras de efetuar uma classicacao, por exemplo, lineares e n ao-
lineares. Aqui vamos nos preocupar apenas com as equacoes lineares, em
particular, de primeira e segunda ordens. Ainda mais, vamos nos restringir
ao estudo de equacoes diferenciais parciais, lineares de primeira e segunda
ordens com, no maximo, tres variaveis independentes.
Em relacao às equacoes diferenciais parciais de segunda ordem vamos
dedicar o proximo captulo para discutirmos como obter a solucao, satisfa-
zendo as chamadas condicoes de contorno, associadas à geometria do pro-
blema e as condicoes iniciais. Aqui vamos nos ocupar em apenas apresentar
as equacoes de primeira e segunda ordens e a respectiva classicacao, em
particular, quanto ao tipo, para as equacoes de segunda ordem. Discutimos
o metodo das caractersticas no caso de duas variaveis independentes, tanto
de primeira quanto de segunda ordens.
4.2 Equacoes de Primeira Ordem
A forma mais geral de uma equacao diferencial parcial de primeira ordem
com apenas duas variaveis independentes x e y e cuja variavel dependente
vamos denotar por u = u(x, y) e tal que
F
_
x, y, u,
u
x
,
u
y
_
= 0.
Uma solucao desta equacao num domnio de R
2
e uma funcao u =
f(x, y) denida e satisfazendo as condicoes: (a) Para todo (x, y) , o
ponto de R
5
_
x, y, u,
u
x
,
u
y

_
esta no domnio da funcao F e (b) ao
substituirmos u = f(x, y) na equacao diferencial parcial a equacao resultante
e uma identidade em x e y para todo (x, y) .
A classicacao da equacao diferencial parcial e feita de acordo com a forma
de F. Como ja mencionamos, estamos interessados em equacoes lineares logo,
4.3. M
ETODO DAS CARACTER
ISTICAS 95
a forma mais geral e
P(x, y)
u
x
+ Q(x, y)
u
y
+ R(x, y)u = S(x, y)
com u = u(x, y), ou seja, F e linear nas derivadas primeiras,
u
x
e
u
x
e u(x, y)
tem todos os coecientes dependendo somente das variaveis independentes.
1
4.3 Metodo das Caractersticas
O chamado metodo das caractersticas
2
consiste em mudar conveniente-
mente as coordenadas (x, y) para as coordenadas caractersticas (ou somente
caractersticas) (, ) de modo que a equacao diferencial parcial e levada
numa equacao diferencial ordinaria (Captulo 1). Resolve-se a equacao nas
variaveis (, ) e volta-se para as coordenadas (x, y) de modo a obter a solucao
da equacao diferencial parcial.
4.3.1 Equacoes de Primeira Ordem Quase-Lineares
Vamos ilustrar esta tecnica associada às equacoes diferenciais parciais de
primeira ordem lineares, isto e, para equacoes do tipo
P(x, y)
u
x
+ Q(x, y)
u
y
= R(x, y, u).
Consideremos famlias de curvas satisfazendo a equacao
3
dx
P(x, y)
=
dy
Q(x, y)
= d.
Da Figura 3, a seguir, podemos escrever
ds
2
= dx
2
+ dy
2
1
Diferentemente das equacoes diferenciais ordinarias aqui, podemos ter equacoes clas-
sicadas como quase lineares e semi-lineares, alem das nao-lineares.
2
O metodo das caractersticas pode ser aplicado em ambos os tipos de equacoes lineares
e nao-lineares.
3
Note que as curvas sao denidas por
dy
dx
=
Q(x, y)
P(x, y)
.
96 CAP
ITULO 4. EQUAC

Figura 4.1: Comprimento de arco.
onde ds e o elemento innitesimal de comprimento de arco associado à curva
C
0
.
Combinando estas duas equacoes podemos escrever
ds
2
=
P
2
Q
2
dy
2
+ dy
2
= dx
2
+
Q
2
P
2
dx
2
com P = P(x, y) e Q = Q(x, y), de onde segue-se
dx
P
=
dy
Q
=
ds
_
P
2
+ Q
2
= d. (4.1)
Multiplicando a equacao diferencial parcial por ds, usando a anterior e
rearranjando temos
dx
u
x
+ dy
u
y
=
R
_
P
2
+ Q
2
ds.
Ora, o primeiro membro e a diferencial total de u(x, y) logo, usando a equacao
(4.1), obtemos
du =
R
_
P
2
+ Q
2
ds
ou ainda du = Rd. Voltando na equacao (4.1) temos
dx
P
=
dy
Q
=
du
R
= d
a qual, por integracao ao longo da curva C
0
, fornece u = u(x, y). Estas curvas
sao conhecidas com o nome de curvas caractersticas.
Exemplo 31
Resolva o problema composto da equacao diferencial parcial
x
u
x
+ y
u
y
= 1
4.3. M
ETODO DAS CARACTER
ISTICAS 97
com u = u(x, y) e a condi cao u(1, x) = 1.
Solucao. Identicando com a equacao diferencial parcial em sua forma mais
geral, temos P(x, y) = x, Q(x, y) = y e R(x, y) = 1, logo
dx
x
=
dy
y
=
du
1
de onde segue-se que as caractersticas satisfazem a equacao diferencial or-
dinaria de primeira ordem
dy
dx
=
y
x
com solucao fornecendo a famlia de curvas
y = Cx
onde C e uma constante. Neste caso as curvas sao linhas retas passando pela
origem e angulo de inclinacao, , a partir do eixo x, tal que tan = C.
Para qualquer curva caracterstica temos
du
1
=
dy
y
cuja integracao fornece u = ln y +D onde D e uma constante que, em geral,
e diferente para cada caracterstica.
Note que para cada valor da constante C temos um valor de D logo, po-
demos escrever, D = f(C) onde f relaciona C com D e deve ser determinada.
Voltando na solucao podemos escrever
u(x, y) = ln y + f(C)
= ln y + f(y/x)
que e a solucao geral da equacao diferencial parcial.
Note a diferenca entre uma equacao diferencial ordinaria de primeira or-
dem onde emerge uma constante arbitraria e uma equacao diferencial parcial,
onde emerge uma funcao arbitraria.
A m de determinar esta funcao devemos utilizar a condicao u(1, x) = 1
logo u(1, x) = ln x + f(x) = 1 de onde segue-se f(x) = 1 ln x.
Entao, visto que queremos f(y/x) obtemos
f(y/x) = 1 ln y + ln x
98 CAP
ITULO 4. EQUAC

que fornece para a solucao do problema de valor no contorno
u(x, y) = 1 + ln x
isto e, a solucao do problema de valor no contorno 3
Este metodo e conveniente, tambem, para uma equacao diferencial parcial
de segunda ordem, se for possvel fatorar esta equacao diferencial parcial em
duas outras de primeira ordem. Um problema deste tipo de equacao sera
discutido no Exemplo 35.
4.4 Equacoes de Segunda Ordem
Nesta secao vamos discutir as equacoes diferenciais parciais de segunda
ordem lineares, com uma variavel dependente e duas variaveis independentes.
O caso em que temos mais de duas variaveis independentes sera tratado no
proximo captulo, no qual apresentamos o metodo de separacao das variaveis.
4.4.1 Classicacao de uma Equacao Diferencial Parcial
de Segunda Ordem
Chama-se equacao diferencial parcial linear de segunda ordem a toda equacao
da forma
A
2
u
x
2
+ B

2
u
xy
+ C
2
u
y
2
+ D
u
x
+ E
u
y
+ Fu = G, (4.2)
onde os coecientes A, . . . , G sao funcoes das variaveis independentes x e y,
e u = u(x, y) e a variavel dependente. Vamos supor desde o incio que tanto
u(x, y) quanto os coecientes presentes na equacao (4.2) sao continuamente
diferenciaveis e que os coecientes A, B e C nao sao simultaneamente nulos.
A classicacao de uma equacao diferencial parcial baseia-se na possibili-
dade de reduzi-la à chamada forma canonica, em um ponto de seu domnio,
atraves de uma transformacao de coordenadas. Essa classicacao e analoga à
classicacao de uma quadrica. Partindo da forma geral mostrada na equac ao
(4.2), dizemos que uma equacao e hiperbolica, parabolica ou elptica em um
certo ponto P(x
0
, y
0
) de seu domnio se o discriminante
B
2
(x
0
, y
0
) 4A(x
0
, y
0
)C(x
0
, y
0
) (4.3)
4.4. EQUAC

OES DE SEGUNDA ORDEM 99
for respectivamente positivo, zero ou negativo nesse ponto.
4
Se isto e ver-
dadeiro para todos os pontos de um domnio dizemos que a equacao e hi-
perbolica, parabolica ou elptica no domnio considerado.
No caso de duas variaveis independentes e sempre possvel encontrar uma
transformacao de coordenadas que deixa a equacao invariante, isto e, que
conserva a forma da equacao, desde que o jacobiano da transformacao seja
diferente de zero. Vamos vericar este fato.
Consideremos entao, para duas variaveis independentes, uma transforma-
cao de coordenadas geral dada por
= (x, y)
= (x, y)
(4.4)
onde devemos supor que e sao pelo menos duas vezes continuamente
diferenciaveis e que o jacobiano
J det
_
y
_
_
e diferente de zero no domnio considerado, de modo que x e y podem ser
obtidos univocamente das equacoes para e . Entao, introduzindo as trans-
formac oes mostradas em (4.4) na equacao diferencial original obtemos a nova
equacao
5
2
u
2
+

B

2
u
+

C
2
u
2
+

D
u
+

E
u
+

Fu =

G, (4.5)
onde os novos coecientes sao dados por
A = A
_
x
_
2
+ B
y
+ C
_
y
_
2
;
B = 2A
x
+ B
_
y
+

y
x
_
+ 2C
y
;
4
Quando o discriminante depende de x e y dizemos que a equacao e do tipo misto, ou
seja, que o discriminante muda de sinal entre um ponto e outro do plano.
5
Note que ela tem a mesma forma da equacao original, pois continua sendo uma equacao
diferencial parcial, linear e de segunda ordem.
100 CAP
ITULO 4. EQUAC

C = A
_
x
_
2
+ B
y
+ C
_
y
_
2
;
D = A
x
2
+ B

2
xy
+ C
y
2
+ D
x
+ E
y
;
E = A
x
2
+ B

2
xy
+ C
y
2
+ D
x
+ E
y
;
F = F e

G = G.
A classicacao da equacao depende somente dos coecientes A, B e C no
ponto (x, y); por isso, reescrevemos (4.2) e (4.5) respectivamente como
A(x, y)
2
u
x
2
+ B(x, y)

2
u
xy
+ C(x, y)
2
u
y
2
= H
e
A(, )
2
u
2
+

B(, )

2
u
+

C(, )
2
u
2
=

H,
onde H e

H sao, respectivamente, funcoes de x, y, u, u/x, u/y e , ,
u, u/, u/.
4.4.2 A Forma Canonica
Suponhamos que as funcoes A, B e C nao sao nulas. Podemos escolher
as novas variaveis e de modo que os coecientes

A e

C sejam nulos. Para
isto devemos ter
A = A
_
x
_
2
+ B
y
+ C
_
y
_
2
0;
C = A
_
x
_
2
+ B
y
+ C
_
y
_
2
0.
Notamos que estas duas equacoes tem a mesma forma. Vamos, por este
motivo, discutir a equacao
A
_
x
_
2
+ B
y
+ C
_
y
_
2
= 0, (4.6)
onde representa ora , ora . A equacao anterior pode ainda ser reescrita
na seguinte forma:
4.4. EQUAC

OES DE SEGUNDA ORDEM 101
A
_
/x
/y
_
2
+ B
_
/x
/y
_
+ C = 0.
Ao longo de uma curva = constante no plano (x, y) temos
d =

x
dx +

y
dy = 0,
de onde obtemos
/x
/y
=
dy
dx
,
com a qual nossa equacao para toma a forma
A
_
dy
dx
_
2
B
_
dy
dx
_
+ C = 0.
As razes desta equacao de segundo grau sao
dy
dx
=
1
2A
(B +
), (4.7)
dy
dx
=
1
2A
(B
), (4.8)
onde = B
2
4AC.
As duas equacoes de primeira ordem (4.7) e (4.8) sao chamadas equacoes
caractersticas e as respectivas integrais sao chamadas curvas caractersticas.
Visto que tais equacoes sao de primeira ordem (Captulo 1) elas admitem
uma constante de integracao cada uma.
Devemos notar ainda que se os coecientes A, B e C sao constantes as
equacoes caractersticas levam a duas famlias de retas, e a equacao e do
mesmo tipo em todos os pontos de seu domnio, uma vez que tambem sera
constante.
4.4.3 Equacao do Tipo Hiperbolico
Se > 0 temos duas famlias distintas de curvas caractersticas e a
equacao diferencial original se reduz a
2
u
= H
1
_
, , u,
u
,
u
_
,
102 CAP
ITULO 4. EQUAC

onde H
1
=

H/

B, com

B = 0. Esta e a chamada primeira forma canonica da
equacao hiperbolica. Ao introduzirmos um segundo par de variaveis inde-
pendentes
= +
=
obtemos a segunda forma canonica
2
u
2

2
u
2
= H
2
_
, , u,
u
,
u
_
.
Um exemplo deste tipo de equacao e a chamada equacao de propagacao
das ondas, que sera discutida no proximo captulo.
4.4.4 Equacao do Tipo Parabolico
Se o discriminante = 0 as equacoes caractersticas (4.7) e (4.8) sao
identicas. Neste caso so existe uma famlia de curvas caractersticas, de onde
obtemos somente uma curva integral = constante (ou = constante).
Logo, a forma canonica para a equacao do tipo parabolico e dada por
2
u
2
= H
3
_
, , u,
u
,
u
_
para

C = 0
ou
2
u
2
=

H
3
_
, , u,
u
,
u
_
para

A = 0,
dependendo se escolhemos = constante ou = constante, respectivamente.
Os fenomenos envolvendo a conducao de calor sao os mais representativos de
tais equacoes parabolicas e serao discutidos no proximo captulo.
4.4.5 Equacao do Tipo Elptico
Neste caso < 0, e as curvas caractersticas nao sao reais. Entretanto,
se os coecientes A, B e C sao funcoes analticas[6] podemos considerar a
equacao
A
_
dy
dx
_
2
B
_
dy
dx
_
+ C = 0
4.5. PROBLEMAS RESOLVIDOS 103
para os complexos x e y. Desde que e sao complexos conjugados, podemos
introduzir as variaveis reais
=
1
2
( + ) e =
1
2i
( ),
obtendo ao m de todas as transformacoes a equacao
2
u
2
+

2
u
2
= H
0
_
, , u,
u
,
u
_
,
chamada forma canonica da equacao elptica. A equacao de Laplace cons-
titui um exemplo de equacao elptica, e tambem sera discutida no proximo
captulo.
4.5 Problemas Resolvidos
Diferentemente dos captulos anteriores, vamos, aqui, apresentar alguns
problemas envolvendo as chamadas equacoes da Fsica-Matematica, dentre
elas, as equacoes de Laplace, de Onda e do Calor, as quais serao formal-
mente discutidas no proximo captulo imediatamente apos a apresentacao do
metodo de separacao de variaveis.
Exemplo 32 Equacao de Laplace
A chamada equacao de Laplace bidimensional, em coordenadas cartesia-
nas, e dada por
2
x
2
u(x, y) +

2
y
2
u(x, y)
2
u(x, y) u(x, y) = 0. (4.9)
Introduza as coordenadas polares no plano
x = r cos e y = r sen (4.10)
com r > 0 e 0 2 a m de escrever a equacao de Laplace nas coorde-
nadas r e . Classique a equacao resultante.
Solucao. O jacobiano da transformacao e dado por
J =
x/r x/
y/r y/
cos rsen
sen rcos
= r
104 CAP
ITULO 4. EQUAC

que e diferente de zero. Entao, invertendo, podemos escrever
r = (x
2
+ y
2
)
1/2
e = arctan
y
x
.
Calculando as derivadas primeiras, obtemos
x
=
r
x
r
+

x
= cos

r

1
r
sen

y
=
r
y
r
+

y
= sen

r
+
1
r
cos

.
Entao, calculando as derivadas segundas temos
2
x
2
= cos
2

2
r
2
+
1
r
sen
2

r

2
r
sencos

2
r
+
+
1
r
2
sen
2
2
+
2
r
2
sencos

2
y
2
= sen
2

2
r
2
+
1
r
cos
2

r
+
2
r
sencos

2
r
+
+
1
r
2
cos
2
2

2
r
2
sencos

.
Adicionando as duas ultimas expressoes obtemos
2
r
2
u(r, ) +
1
r
r
u(r, ) +
1
r
2
2
u(r, ) = 0
que e a equacao de Laplace escrita em coordenadas polares no plano,[6] e que
ja se encontra na forma canonica.
A m de classicarmos a equacao acima quanto ao tipo, basta calcular o
seguinte discriminante, isto e
= 0
2
1
4
r
2
=
4
r
2
< 0
que e sempre negativo, ou seja, a equacao e do tipo elptico. 3
Exemplo 33 Equacao do Tipo Misto
Considere a seguinte equacao diferencial:
2
u
x
2
+ 4x
2
2
u
y
2
= 0, (4.11)
com x = 0. Pede-se: (i) Classicar a equacao. (ii) Obter as equacoes carac-
tersticas. (iii) Determinar a forma canonica.
Solucao. (i) Identicando os termos desta equacao com aqueles usados na
equacao (4.2) temos A = 1, B = 0 e C = 4x
2
, logo
= B
2
4AC = 4 1 4x
2
= 16x
2
< 0.
Portanto, a equacao e do tipo elptico.
(ii) Para obter a equacao caracterstica usamos (cf. as equacoes (4.7) e
(4.8))
dy
dx
=
B
2A
,
de onde se segue que
dy
dx
= 2ix e
dy
dx
= 2ix.
(iii) Integrando as equacoes acima encontramos
y ix
2
= c
1
e y + ix
2
= c
2
,
onde c
1
e c
2
sao constantes. Introduzimos (isto e, denimos) as novas variaveis
e dadas por
y ix
2
=
y + ix
2
=
de onde obtemos, para as variaveis e ,
=
1
2
( + ) = y, (4.12)
=
1
2i
( ) = x
2
. (4.13)
106 CAP
ITULO 4. EQUAC

Podemos agora calcular explicitamente os operadores de derivada parcial
em relacao a estas novas variaveis. Para as derivadas primeiras temos
x
=

x
+

x
= 2x

= 2
_
y
=

y
+

y
,
e para as derivadas segundas
2
x
2
= 4
_
_
_
_
= 4

2
2
2

2
y
2
=

2
2
.
Substituindo estas expressoes na equacao (4.11) obtemos
4
2
u
2
2
u
2
u
2
= 0.
Logo
2
u
2
+

2
u
2
=
1
2
u
,
que e a forma canonica buscada. Note que = 0 uma vez que x = 0. 3
Exemplo 34 Equacao com Coecientes Constantes
Considere a seguinte equacao diferencial parcial
3

2
x
2
u(x, y) + 5

2
xy
u(x, y) + 2

2
y
2
u(x, y) +

x
u(x, y) +

y
u(x, y) =
1
3
Pede-se: (i) Classique a equacao quanto ao tipo, (ii) Reduza a equacao à
forma canonica e (iii) Obtenha a solucao geral.
Solucao. (i) A m de classicar a equacao basta calcularmos o discriminante
a ela associada, isto e,
= 5
2
4 3 2 = 25 24 = 1 > 0
de onde conclumos que e do tipo hiperbolica.
(ii) Para reduzir à forma canonica, devemos primeiramente obter as equacoes
caractersticas, ou seja
dy
dx
=
5
1
2 3
.
Integrando-as temos as respectivas curvas caractersticas
y = x + c
1
e y =
2
3
x + c
2
de onde introduzimos as coordenadas caractersticas, isto e
= y x e = y
2
3
x.
Enm, calculando as derivadas, substituindo-se na equacao diferencial e
rearranjando obtemos
u(, )

u(, ) = 1
que e a primeira forma canonica de uma equacao hiperbolica.
(iii) A m de encontrarmos a solucao geral, vamos introduzir a seguinte
mudanca de variavel dependente
u(, ) = v(, )
de onde obtemos, omitindo as variaveis independentes, a seguinte equacao
v
v = 1.
Note que, mais uma vez, temos uma equacao de primeira ordem, linear e
nao-homogenea que, neste caso, admite como solucao particular da equacao
nao-homogenea v
p
= 1. Por outro lado, tambem poderamos utilizar o fator
integrante que neste caso e dado por = e().
Aqui, a m de explicitar uma outra maneira, vamos proceder atraves de
uma outra mudanca de variavel do tipo v = w + onde e um parametro
a ser escolhido convenientemente, nos leva a seguinte equacao
w
w = 1
108 CAP
ITULO 4. EQUAC

de onde escolhemos = 1, logo integrando a equacao homogenea
w
w = 0
obtemos
w = f() e
onde f() e funcao somente de e, voltando para a variavel v obtemos

v = f() e
1.
Enm, podemos escrever para a variavel u
u
= f() e
1
e, integrando-se novamente, obtemos
u(, ) = e
_

f(
)d
+ G()
ou ainda,
u(, ) = e
F() + G()
e nas variaveis de partida podemos escrever
u(x, y) = e
yx
F(y
2
3
x) y +
2
3
x + G(y x)
onde F e G sao duas funcoes arbitrarias duas vezes continuamente diferen-
ciaveis. 3
Exemplo 35 Equacao de Segunda Ordem (Caractersticas)
Utilizar o metodo das caractersticas para obter a solucao da seguinte
equacao diferencial parcial de segunda ordem
2
u
u
2
+ 2

2
u
xy
+

2
u
y
2
= 0
com u = u(x, y).
Solucao. Primeiramente vamos escrever esta equacao diferencial parcial de
segunda ordem como o produto de duas outras de primeira ordem. Para tal,
denimos
L

x
+

y
de onde podemos escrever para a equacao diferencial parcial de segunda or-
dem
L
2
u = LLu = Lv = 0
onde v e tal que
v
x
+
v
y
= 0 (4.14)
com v = v(x, y), isto e, uma equacao diferencial parcial de primeira ordem.
Em resumo, convertemos o problema em um outro cuja solucao segue os
passos daquela obtida no Exemplo 31. A partir desta solucao, determinamos
a funcao v(x, y), devemos voltar e resolver uma outra equacao de primeira
ordem, agora nao-homogenea, a m de determinarmos u(x, y).
Entao, as caractersticas para a equacao (4.14) sao tais que
6
dx
1
=
dy
1
=
dv
0
cuja integracao fornece y = C onde C e uma constante. Ainda mais, neste
caso temos dv = 0 ou ainda v = f(C), devendo a funcao f ser determinada.
A solucao geral da equacao diferencial parcial de primeira ordem na
variavel dependente v = v(x, y) e dada por
v(x, y) = f(y).
Voltando na variavel u = u(x, y) podemos escrever
Lu = v
u
x
+
u
y
= f(y)
que se reduz ao caso do Exemplo 31, isto e, dadas as condicoes impostas
obtemos f(y) e procedemos exatamente como no exemplo anterior, obtendo
6
Note que neste caso temos um zero uma vez que a equacao diferencial parcial e ho-
mogenea. Ressalte-se que o zero no denominador diz respeito unicamente à notacao e nao
deve ser confundido com uma divisao por zero.
110 CAP
ITULO 4. EQUAC

assim a solucao do problema de segunda ordem atraves de dois outros de
primeira ordem. 3
Finalizando este captulo, enfatizamos que nem sempre e facil (e util)
obter a solucao geral de uma equacao diferencial parcial. Entretanto, se a
forma canonica for simples, podemos quase sempre obter tal solucao geral.
1. Considere a equacao diferencial parcial
x
u
x
y
u
y
= 1
com u = u(x, y). (a) Determine a equacao e as curvas caractersticas;
(b) Obtenha a solucao geral da equacao diferencial parcial; (c) Resolva
o problema, isto e, esta equacao diferencial e a condicao u(1, y) = 1.
2. Classique as equacoes diferenciais parciais quanto ao tipo
(a) x
2
2
u
x
2
2xy

2
u
xy
+ y
2
2
u
y
2
= u (b)

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 1
(c)

2
u
x
2
2

2
u
xy
3
2
u
y
2
+
u
x
= 0 (d)

2
u
x
2
+ 5
u
y
u = 2
3. Para as equacoes do Ex.2 obtenha: (a) coordenadas caractersticas; (b)
Reduza-as à forma canonica.
4. A equacao de onda (tipo hiperbolico) admite duas formas canonicas,
uma envolvendo so a derivada de ordem dois mista e a outra sem o
termo de derivada mista. (a) obtenha a outra forma canonica para a
equacao diferencial
2
u
x
2

2
u
y
2
= f
com u = u(x, y) e f = f(x, y). (b) Obtenha a solucao geral da equacao
de onda, isto e, considerando y = ct com t a coordenada temporal e c
a velocidade de propagacao, suposta constante. Interprete o resultado.
5. Dena os operadores diferenciais de primeira ordem
A = x

x
+ y

y
e B = y

x
x

y
4.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 111

(a) Escreva uma equacao diferencial parcial de segunda ordem na forma
B Au(x, y) = 0.
(b) Dena B u. Utilize o metodo das caractersticas para resolver
A = 0. Obtenha a solucao geral. (c) Utilize o metodo das carac-
tersticas para resolver o problema de segunda ordem, isto e, a equacao
diferencial parcial B Au(x, y) = 0 impondo as condicoes
u(1, y) =
y
2
2
e

x
u(x, y)
x=1
= 2.
6. Considere = (x, y) e L = L(x, y), denidos, respectivamente, por
= x
2
u
x
+ y
2
u
y
e L =

x
+

y
.
(a) Escreva explicitamente a equacao diferencial parcial tal que
L = 0.
(b) Obtenha a solucao geral da equacao diferencial parcial
= 0
satisfazendo a condicao u
_
1
2x
,
1
x
_
= x.
1. (a)
dy
dx
= y; y = C/x (hiperboles); (b) u(x, y) = ln y + f(x, y); (c)
u(x, y) = 1 + ln x
2. (a) Parabolica; (b) Elptica; (c) Hiperbolica; (d) Parabolica.
3.
(a) = xy e = y;
2
2
u
2
2
u
= u
(b) Ja se encontra na forma canonica
(c) = x + y e = 3x + y;

2
u
=
3
16
u

1
16
u
(d) Ja se encontra na forma canonica

112 CAP
ITULO 4. EQUAC

4. (a)

2
u
= f; (b) u(x, y) = f(x + ct) + g(x ct). Uma onda se

propagando para a direita e outra a partir da direita.
5.
(a) xy
2
u
x
2
+ (y
2
x
2
)

2
u
xy
xy
2
u
y
2
x
u
y
+ y
u
x
= 0
(b) Solucao geral (x, y) = f(y/x)
(c) u(x, y) = ln x +
1
2
(x
2
+ y
2
1)
6. (a) No proprio enunciado.
O n umero imaginario e um elegante e mara-
vilhoso recurso do esprito humano, quase um
anfbio entre sendo e nao sendo.
1646 Gottfried Wilhelm Leibniz 1716
5
Separacao de Variaveis
Neste captulo apresentamos o metodo de separacao de variaveis para re-
solver uma equacao diferencial parcial, linear e de segunda ordem, envolvendo
duas e tres variaveis independentes. Este metodo, talvez pela sua simplici-
dade, e um dos mais utilizados para a resolucao de um problema envolvendo
uma equacao diferencial parcial linear junto com condicoes iniciais e/ou de
contorno.
Separamos a equacao de Laplace escrita nas coordenadas polares no plano
(duas variaveis independentes) de onde obtemos uma equacao diferencial or-
dinaria do tipo Euler; em coordenadas cilndricas (tres variaveis indepen-
dentes) de onde emerge, para uma das equacoes diferenciais ordinarias, na
variavel radial, a equacao de Bessel e em coordenadas esfericas (tres variaveis
independentes) de onde obtemos, para uma das equacoes, numa variavel an-
gular, a equacao de Legendre enquanto que na variavel radial obtemos uma
equacao do tipo Euler, todas apresentadas no Captulo 1.
Conclumos o captulo apresentando alguns problemas especcos, envol-
vendo a metodologia da separacao de variaveis, isto e, uma equacao dife-
rencial parcial, condicoes iniciais e condicoes de contorno de onde emerge
naturalmente o chamado problema de Sturm-Liouville [1803 Jacques Char-
les Francois Sturm 1855] e [1809 Joseph Liouville 1882].
113
114 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
5.1 Preliminares
Vamos abordar o metodo de separacao de variaveis, associado às equacoes
diferenciais parciais, lineares e de segunda ordem, em particular as chamadas
equacoes da Fsica-Matematica, ou ainda as classicas equacoes diferenciais
que sao prototipos das equacoes diferenciais parciais dos tipos elptico, pa-
rabolico e hiperbolico, apresentadas no Captulo 4.
Dentre as equacoes que vamos abordar encontram-se a equacao de La-
place, associada, por exemplo, a problemas advindos da eletrostatica; a
equacao do calor, representativa dos problemas envolvendo processos de di-
fusao e a equacao de onda, associada a problemas ondulatorios, por exemplo,
uma corda vibrante.
Estas tres equacoes diferenciais envolvem o chamado laplaciano (opera-
dor de Laplace) e, portanto, vamos estuda-lo nos sistemas de coordenadas
polares no plano, cilndricas e esfericas.[8]. Visto que tanto a equacao do
calor quanto a equacao de onda, pelo menos formalmente, podem ser con-
duzidas à chamada equacao de Helmholtz [1821 Hermann Ludwig Ferdinand
Helmholtz 1894], tambem discutimos a sua separacao e, enm, apresenta-
mos a equacao de Schrodinger [1887 Erwin Schrodinger 1961], advinda da
Mecanica Quantica, equacao esta que envolve, alem do laplaciano, um termo
associado com o potencial.
5.2 O Laplaciano
O operador de Laplace, tambem conhecido como laplaciano, pode ser
denido como sendo a divergencia de um gradiente
1
que, em coordenadas
cartesianas (curvas ou superfcies coordenadas sao ortogonais), x, y, z e dado
por
=
2
=

2
x
2
+

2
y
2
+

2
z
2
onde e o chamado operador nabla, dado por
=

i

x
+

j

y
+

k

z
e e o chamado produto escalar.

i,

j e

k sao os versores (vetores unitarios)
nas direcoes x, y e z, respectivamente.
1
Ver referencia [10].
5.2. O LAPLACIANO 115
Devido à sua importancia, vamos escrever o operador de Laplace nas
coordenadas polares no plano, cilndricas e esfericas. Existem muitos outros
sistemas de coordenadas, dependendo da geometria do problema a escolha
pode simplicar consideravelmente os calculos.[8]
5.2.1 Coordenadas Polares no Plano
Este tipo de coordenada e util, quando estudamos problemas no plano,
em particular aqueles em que a geometria e circular, como, por exemplo,
vibracoes advindas de um tamborim. Neste caso, a dimensao relativa à es-
pessura pode ser negligenciada em relacao às outras duas.
As coordenadas polares no plano
2
, r e estao relacionadas com as coor-
denadas cartesianas, x e y atraves das expressoes (Exemplo 32)
x = r cos e y = r sen
com r > 0 e 0 < 2. Utilizando a regra da cadeia para calcular as
derivadas primeira e segunda e rearranjando (Exemplo 32) obtemos
P
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
(5.1)
onde
P
e o laplaciano em coordenadas polares no plano.
5.2.2 Coordenadas Cilndricas
As coordenadas cilndricas
3
r, , z estao relacionadas com as coordenadas
cartesianas, x,y,z, por meio das equacoes
x = r cos , y = r sen e z = z
com r > 0, 0 < 2 e < z < .
2
Coordenadas de um ponto no plano em que as curvas coordenadas sao, para r =
constante, circunferencias concenctricas, enquanto que para = constante semi-retas com
origem no centro das circunferencias
3
Famlias de superfcies coordenadas constitudas, para r = constante, por cilindros
coaxiais; para = constante, semiplanos, com origem no eixo comum dos cilindros e, para
z = constante, planos perpendiculares a esse eixo.
116 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
Em analogia às coordenadas polares no plano, isto e, calculando as deri-
vadas e rearranjando, podemos escrever
C
=

2
r
2
+
1
r
r
+
1
r
2
2
+

2
z
2
(5.2)
o chamado laplaciano em coordenadas cilndricas.
Este laplaciano e conveniente quando o problema a ser estudado apresenta
simetria cilndrica, por exemplo, no estudo da conducao de calor num o.
Note que para z = 0 obtemos extamente o laplaciano em coordenadas polares
no plano.
5.2.3 Coordenadas Esfericas
Em analogia às coordenadas cilndricas, podemos escrever a relacao entre
as coordenadas esfericas
4
r, , , e as coordenadas cartesianas, isto e,
x = r sen cos
y = r sen sen
z = r cos
com r > 0, 0 < e 0 < 2.
Calculando as derivadas primeira e segunda e rearranjando obtemos
E
=

2
r
2
+
2
r
r
+
1
r
2
2
+
cot
r
2
+
1
r
2
sen
2
2
(5.3)
chamado laplaciano em coordenadas esfericas. Em problemas envolvendo
simetria esferica, por exemplo, dois hemisferios com potenciais distintos, esta
expressao contribui para simplicar os calculos.
5.3 Conceitos Basicos
Acabamos de apresentar, no Captulo 4, os aspectos formais de uma equa-
cao diferencial parcial, linear e de segunda ordem. Comecamos este captulo
4
Famlias de superfcies coordenadas constitudas, para r = constante, por esferas
concenctricas, para = constante cones coaxiais com vertices no centro das esferas en-
quanto que para = constante, semiplanos com origem no eixo dos cones mutuamente
ortogonais.
5.3. CONCEITOS B
ASICOS 117
pela revisao de alguns conceitos basicos que nos permitirao prosseguir a lei-
tura de maneira rapida e direta.
Uma equacao envolvendo uma ou mais derivadas parciais de uma funcao
desconhecida de duas ou mais variaveis independentes e chamada uma equa-
cao a derivadas parciais. A ordem da mais alta derivada e chamada a ordem
da equacao. Analogamente ao caso de uma equacao diferencial ordinaria,
dizemos que a equacao diferencial parcial e linear se ela e de primeiro grau
na variavel dependente e em suas derivadas parciais.
5
Se cada termo de uma equacao contem somente a variavel dependente ou
uma de suas derivadas, multiplicada por alguma funcao das variaveis inde-
pendentes, ela e dita homogenea, caso contrario e chamada nao-homogenea.
Isto quer dizer que em uma equacao diferencial parcial homogenea nao podem
aparecer termos formados somente por funcoes das variaveis independentes.
Uma solucao de uma equacao diferencial parcial em alguma regiao R do
espaco das variaveis independentes e uma funcao que tem todas as deriva-
das parciais que aparecem na equacao, em algum domnio contendo R, e
satisfazendo a equacao em todo o domnio R. Em geral, a totalidade das
solucoes de uma equacao a derivadas parciais e muito grande, visto que no
lugar de constantes emergem funcoes. Vamos ver mais adiante, nos exemplos,
que a solucao unica de uma equacao diferencial parcial correspondente a um
dado problema sera obtida usando-se informacoes adicionais que aparecem
da situacao fsica.
Princpio de Superposicao
Se u
1
e u
2
sao quaisquer solucoes de uma equacao diferencial parcial,
linear e homogenea, em alguma regiao R, entao
u = c
1
u
1
+ c
2
u
2
, (5.4)
onde c
1
e c
2
sao constantes arbitrarias, e tambem uma solucao da equacao
naquela regiao. Compare com o resultado da Secao 1.4.1.
5
Note que nao podemos ter, por exemplo, termos do tipo u
u
x
, o que caracteriza um
termo de nao linearidade.
118 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
5.4 O Metodo de Separacao de Variaveis
O metodo de separacao de variaveis na forma de produto, consiste em
substituir uma equacao a derivadas parciais, linear e homogenea, por um
conjunto de equacoes ordinarias. Vamos nos restringir, nesta secao, ao caso de
uma equacao a derivadas parciais com apenas duas variaveis independentes,
que servira de modelo para os outros casos. Entao, para resolver um problema
propriamente dito, procedemos como segue:
(i ) Aplicando o metodo de separacao de variaveis ou metodo produto, redu-
zimos a equacao a derivadas parciais a duas equacoes ordinarias.
(ii ) Determinamos as solucoes destas duas equacoes satisfazendo as condi-
coes de contorno.
(iii ) Estas solucoes serao compostas (combinadas) de modo que o resultado
satisfaca a equacao diferencial parcial, assim como as condicoes dadas.
A seq uencia de tres passos mostrada acima constitui o chamado metodo de
Fourier, para a resolucao de uma equacao a derivadas parciais linear e ho-
mogenea. Para aplicarmos o metodo de separacao de variaveis vamos supor,
primeiramente, que a equacao esteja na forma canonica. Consideremos a
seguinte equacao diferencial parcial, linear e de segunda ordem e homogenea,
A
2
u
2
+ B

2
u
+ C
2
u
2
+ D
u
+ E
u
+ Fu = 0,
onde os coecientes A, B, . . . , F sao funcoes das variaveis independentes e
, assim como a variavel dependente u = u(, ). Como ja vimos, e sempre
possvel encontrar uma transformacao de coordenadas do tipo x = x(, ) e
y = y(, ), com o jacobiano diferente de zero, capaz de reduzir esta equacao
à forma canonica do tipo (Captulo 4)
a(x, y)
2
u
x
2
+ c(x, y)
2
u
y
2
+ d(x, y)
u
x
+ e(x, y)
u
y
+ f(x, y)u = 0, (5.5)
onde a = c = 0 para as equacoes hiperbolicas, a = 0 (ou c = 0) para as
equacoes parabolicas e a = c = 0 no caso de uma equacao elptica.
Vamos entao supor que a solucao u(x, y) da equacao (5.5) possa ser escrita
na forma do produto
5.4. O M
ETODO DE SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS 119
u(x, y) = R(x)T(y),
onde a funcao R(x) depende somente da variavel x e T(y) depende somente de
y. Introduzindo u(x, y) escrito dessa forma na equacao diferencial colocada
na forma canonica, obtemos uma equacao a derivadas ordinarias envolvendo
as func oes R e T:
aT
d
2
R
dx
2
+ cR
d
2
T
dy
2
+ dT
dR
dx
+ eR
dT
dy
+ fRT = 0, (5.6)
onde omitimos, dos coecientes e das variaveis dependentes, a dependencia
funcional em x e y.
Suponhamos agora que seja possvel encontrar uma funcao p(x, y) tal
que, ao dividirmos a equacao (5.6) por p(x, y), obtenhamos uma expressao
da forma
Ta
1
(x)
d
2
R
dx
2
+ Rb
1
(y)
d
2
T
dy
2
+ Ta
2
(x)
dR
dx
+ Rb
2
(y)
dT
dy
+ [a
3
(x) + b
3
(y)]RT = 0.
Dividindo esta equacao por RT temos, entao, ja rearranjando
a
1
R
d
2
R
dx
2
+
a
2
R
dR
dx
+ a
3
=
_
b
1
T
d
2
T
dy
2
+
b
2
T
dT
dy
+ b
3
_
. (5.7)
E importante notar aqui que nesta igualdade o lado esquerdo contem

somente funcoes da variavel x, enquanto que o lado direito envolve apenas
a variavel y. Diferenciando ambos os lados da equacao (5.7) em relacao a x
obtemos
6
d
dx
_
a
1
R
d
2
R
dx
2
+
a
2
R
dR
dx
+ a
3
_
= 0;
integrando esta expressao encontramos que
a
1
R
d
2
R
dx
2
+
a
2
R
dR
dx
+ a
3
= ,
onde a constante e chamada a constante de separacao. De posse deste
resultado podemos entao escrever
6
O procedimento e o resultado nal serao os mesmos se diferenciarmos em relacao a y.
120 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
a
1
d
2
R
dx
2
+ a
2
dR
dx
+ (a
3
)R = 0, (5.8)
b
1
d
2
T
dy
2
+ b
2
dT
dy
+ (b
3
+ )T = 0, (5.9)
que constitui um sistema de duas
7
equacoes diferenciais ordinarias. Assim,
u(x, y) e solucao da equacao diferencial parcial (5.5) se R(x) e T(y) sao,
respectivamente, solucoes das equacoes (5.8) e (5.9).
Este procedimento constitui o primeiro passo para resolver uma equacao a
derivadas parciais de segunda ordem, linear e homogenea, atraves do metodo
de Fourier. Ora, as equacoes acima carregam, em suas solucoes gerais, duas
constantes de integracao arbitrarias. Para determina-las devemos proceder
ao segundo passo do metodo, a aplicacao das condicoes.
5.4.1 Condicoes de Contorno
Como acabamos de ver, devemos determinar as solucoes das duas equa-
coes diferenciais ordinarias, obtidas pela separacao de variaveis, impondo-
lhes que satisfacam as condicoes de contorno do problema original. Vamos
discutir aqui apenas tres tipos de condicoes de contorno, a saber:
(i ) Condicoes de Dirichlet [1805 Peter Gustav Lejeune Dirichlet 1859],
quando e especicado o valor da funcao para um certo x = x
0
, ou seja,
quando e dado
u(x, y)|
x=x
0
= (y),
onde e conhecido.
(ii) Condicoes de Neumann [1832 Carl Neumann 1925], em que e dado o
valor da derivada da funcao para um certo valor x = x
0
, isto e,
x
u(x, y)
x=x
0
= (y),
onde e dado.
7
Se tivessemos partido de uma equacao a derivadas parciais com n variaveis indepen-
dentes teramos (n 1) constantes de separacao.
(iii) Condicoes Mistas, as quais fornecem o valor, para h = 0, de
x
u(x, y) + hu(x, y)
x=x
0
= ,
onde e conhecido.
8
Devemos notar que a escolha correta do sistema de coordenadas e de
suma importancia para que tenhamos condicoes separadas. Alem disso, as
condicoes de contorno dadas em x = x
0
devem conter somente derivadas de
u(x, y) em relacao a x, e seus coecientes devem depender apenas de x.
5.4.2 Solucao do Problema de Partida
Finalmente, o terceiro passo do metodo de Fourier consiste em fazer com
que as solucoes encontradas satisfacam as equacoes diferenciais ordinarias
correspondentes, bem como as condicoes iniciais do problema especco. Para
exemplicar o metodo de Fourier, vamos agora discutir o problema de uma
corda vibrante xa em suas extremidades (como uma corda de violao).
5.5 Problemas Resolvidos
Em analogia ao Captulo 4, aqui, tambem, vamos apresentar alguns pro-
blemas, em forma de Exemplos, envolvendo a metodologia da separacao de
variaveis.
Exemplo 36 Equacao de Onda Unidimensional
Consideremos um problema classico envolvendo o metodo de separacao
de vari aveis, a equacao de onda unidimensional. Este problema consiste no
estudo dos modos de vibracao de uma corda homogenea de comprimento l,
distendida com uma tensao constante ao longo do eixo x de 0 ate l, e mantida
xa nos dois pontos extremos. A equacao que descreve tal sistema e
2
t
2
u(x, t) c
2

2
x
2
u(x, t) = 0,
8
Um outro tipo de condicao, chamada condicao de Robin, prescreve um dos tipos de
condicao citados no texto em uma parte do contorno, enquanto outro tipo de condicao e
dado na outra parte do contorno.
122 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
para 0 < x < l e t > 0, onde c e a velocidade de propagacao das ondas na
corda, considerada constante
9
e u(x, t), a variavel dependente, representa o
deslocamento de um ponto da corda a partir da posicao de equilbrio u = 0.
Uma vez que os extremos estao xos, as condicoes de contorno sao condic oes
de Dirichlet, dadas por
u(0, t) = 0 e u(l, t) = 0.
Finalmente, as condicoes iniciais sao
u(x, 0) = f(x), 0 x l;
t
u(x, t)
t=0
= g(x), 0 x l;
onde f(x) e g(x) correspondem, respectivamente, ao deslocamento inicial e
à velocidade inicial (em t = 0) do ponto da corda com coordenada x.
Solucao. A m de resolver este problema atraves do metodo de Fourier,
vamos proceder segundo os tres passos detalhados anteriormente.
A equacao ja esta na forma canonica, logo vamos procurar uma soluc ao
para ela na forma de um produto de funcoes do tipo
u(x, t) = R(x)T(t),
onde R(x) depende so de x e T(t) depende so de t. Substituindo u(x, t) dado
acima na equacao a derivadas parciais obtemos em seguida as duas equacoes
a derivadas ordinarias
d
2
dx
2
R(x) R(x) = 0;
d
2
dt
2
T(t) c
2
T(t) = 0;
onde e a constante de separacao.
Em segundo lugar, devemos impor as condicoes de contorno. Como es-
tas condicoes exigem que u(0, t) = u(l, t) = 0, devemos resolver o seguinte
problema:
9
Se a corda possui uma densidade linear de massa constante e esta submetida a uma
tensao , a velocidade c e dada por c
2
= /.
d
2
dx
2
R(x) R(x) = 0;
R(0) = R(l) = 0;
que nada mais e que um problema de Sturm-Liouville.
10
Isto quer dizer que de-
vemos procurar valores de que fornecam solucoes nao-triviais. O resultado
e o conjunto innito de funcoes
R
n
(x) = A
n
sen
_
n
l
x
_
, n = 1, 2, 3 . . . ,
onde os A
n
sao constantes independentes de x. Por outro lado, para cada
=
n
=
_
n
l
_
2
com n = 1, 2, 3 . . ., a solucao geral da equacao ordinaria
em T(t) e dada por
T
n
(t) = B
n
cos
_
nc
l
t
_
+ C
n
sen
_
nc
l
t
_
,
onde B
n
e C
n
sao constantes arbitrarias independentes de t.
Logo, a funcao
u
n
(x, t) = R
n
(x)T
n
(t) =
=
_
n
cos
_
nc
l
t
_
+
n
sen
_
nc
l
t
__
sen
_
n
l
x
_
onde
n
= A
n
B
n
e
n
= A
n
C
n
sao constantes arbitrarias, satisfaz a equacao
de onda unidimensional e as condicoes de extremos xos. Desde que a
equa cao e linear e homogenea, pelo princpio de superposicao a serie in-
nita
u(x, t) =
n=1
c
n
u
n
(x, t) =
=
n=1
_
a
n
cos
_
nc
l
t
_
+ b
n
sen
_
nc
l
t
__
sen
_
n
l
x
_
tambem e solucao do problema dado.
Finalmente, a m de determinarmos as constantes que aparecem na ex-
pressao anterior, utilizamos as condicoes iniciais. Impondo a primeira condi-
cao, u(x, 0) = f(x), obtemos
10
Ver referencia [5].
124 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
u(x, 0) =
n=1
a
n
sen
_
n
l
x
_
= f(x), (5.10)
e da segunda condicao,

t
u(x, t)
t=0
= g(x), temos
t
u(x, t)
t=0
=
n=1
b
n
sen
_
n
l
x
_
= g(x) (5.11)
onde denimos b
n
= b
n
nc/l.
Notemos que as expressoes acima tem a mesma forma e que, alem do mais,
constituem de fato casos particulares da expansao em serie de Fourier.[5]
A m de explicitamos os calculos, vamos determinar os coecientes a
n
e
b
n
utilizando a propriedade de ortogonalidade das funcoes seno e co-seno.
11
Multiplicamos os membros da equacao (5.10) por sen
_
m
l
x
_
e integramos
em x no intervalo [0, l]:
_
l
0
n=1
a
n
sen
_
n
l
x
_
sen
_
m
l
x
_
dx =
_
l
0
f(x) sen
_
m
l
x
_
dx.
Admitindo que a serie e absolutamente convergente, invertemos na ex-
pressao acima os sinais de integracao e somatorio, obtendo
n=1
a
n
_
l
0
sen
_
n
l
x
_
sen
_
m
l
x
_
dx =
_
l
0
f(x) sen
_
m
l
x
_
dx. (5.12)
A integral no primeiro membro da equacao (5.12) fornece o chamado delta
de Kronecker [1923 Leopold Kronecker 1891],[1] isto e, so e diferente de
zero quando m = n. Calculando-a, obtemos nalmente
a
n
=
2
l
_
l
0
f(x) sen
_
n
l
x
_
dx. (5.13)
Repetindo o mesmo procedimento para a equacao (5.11), encontramos
que os b
n
sao dados por
11
Estamos em verdade partindo da hipotese de que as funcoes f(x) e g(x) podem ser
expressas por series de Fourier, o que nos permite calcular os coecientes diretamente.
b
n
=
2
nc
_
l
0
g(x) sen
_
n
l
x
_
dx. (5.14)
Finalmente, a solucao do problema
12
da corda vibrante, sujeita às condicoes
de contorno e iniciais e dada pela expressao
u(x, t) =
n=1
_
a
n
cos
_
nc
l
t
_
+ b
n
sen
_
nc
l
t
__
sen
_
n
l
x
_
,
onde os coecientes a
n
e b
n
sao dados pelas equacoes (5.13) e (5.14), respec-
tivamente, com n = 1, 2, 3,... 3
Exemplo 37 Equacao de Laplace em Polares no Plano
Utilizar o metodo de separacao de variaveis para obter a separacao da
equacao de Laplace em coordenadas polares no plano, isto e,
P
u

2
u
r
2
+
1
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
= 0
com u = u(r, ).
Solucao. Vamos procurar uma solucao separavel na forma
u(r, ) = R(r)T() RT
onde R(r) R, depende somente da variavel r e T() T, depende somente
da vari avel . Substituindo na equacao diferencial parcial e dividindo pelo
produto RT obtemos
1
R
R
+
1
Rr
R
+
1
Tr
2
T
= 0
onde a(s) linha(s) denota(m) derivada em relacao à respectiva variavel.
Multiplicando a equacao anterior por r
2
e separando podemos escrever
1
R
_
r
2
R
+ rR
_
=
1
T
T
.
12
E possvel provar que tal solucao existe e e unica.[9]

126 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
Visto que o primeiro membro so depende de r e o segundo somente de ,
eles devem ser iguais a uma constante, de ond seguem-se as duas equacoes
diferenciais ordinarias
T
+
2
T = 0
r
2
R
+ rR
2
R = 0
onde
2
e a constante de separacao.
13
A primeira equacao diferencial ordinaria e uma equacao com coecientes
constantes (Captulo 2) que, para
2
> 0, admite como solucao
14
T() = Acos + B sen
com A e B constantes arbitrarias. A segunda equacao diferencial ordinaria
e uma equacao do tipo Euler (Captulo 2) com solucao geral dada por
R(r) = C r
+
D
r
onde C e D sao constantes arbitrarias. A solucao da equacao diferencial

parcial e obtida pelo produto
u(r, ) = R
(r)T
()
onde deve ser determinado, conforme o problema especco. 3
Exemplo 38 Equacao de Laplace em Coordenadas Cilndricas
Utilizar o metodo de separacao de variaveis para obter a separacao da
equacao de Laplace em coordenadas cilndricas, isto e,
C
u

2
u
r
2
+
1
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
+

2
u
z
2
= 0
com u = u(r, , z).
13
Por conveniencia (simplicacao) introduzimos a constante como
2
no lugar de . Note
que estamos interessados apenas na separacao de variaveis. Se tivessemos interessados em
resolver um problema de valor inicial e/ou de contorno, deveramos fazer uma analise desta
constante.
14
Se tivessemos usado no lugar de
2
aqui, na solucao, apareceria uma raiz quadrada.
Solucao. Note que aqui, apos a separacao de variaveis, devemos ter tres
equacoes diferenciais ordinarias e duas constantes de separacao, como vamos
ver, a seguir.
Vamos procurar solucoes do tipo
u(r, , z) = R(r)T()Z(z) RTZ
onde R(r) R, T() T e Z(z) Z, dependentes, respectivamente, so de
r, e z. Introduzindo na equacao diferencial parcial e dividindo pelo produto
RTZ obtemos
1
R
R
+
1
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
1
Z
Z
= 0
onde a linha denota, como no Exemplo 37, derivada em relacao à respectiva
variavel. Da expressao anterior podemos escrever
1
R
R
+
1
Rr
R
+
1
Tr
2
T
=
1
Z
Z
(5.15)
e, visto que o primeiro membro nao depende da variavel z e o segundo mem-
bro so depende da variavel z, devem ser iguais a uma constante, isto e,
Z
+
2
Z = 0
e
1
R
R
+
1
Rr
R
+
1
Tr
2
T
2
= 0
onde
2
e uma constante de separacao.
A primeira destas equacoes ja esta separada e a sua solucao e imediata
(Captulo 2). Agora, multiplicando a segunda por r
2
e rearranjando, temos
1
R
_
r
2
R
+ rR
2
r
2
R
_
=
1
T
T
.
Novamente aqui, o primeiro membro so depende de r enquanto que o segundo
nao depende de r logo, podemos iguala-los a uma constante, isto e,
T
+
2
T = 0
e
r
2
R
+ rR
(
2
+
2
r
2
)R = 0
onde
2
e uma outra constante de separacao.
128 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
As equacoes diferenciais ordinarias nas variaveis z e , sao equacoes com
coecientes constantes com solucoes conhecidas (Captulo 2) e a equacao
na variavel r e uma equacao com coecientes variaveis e e conhecida como
equacao de Bessel, mais especicamente, para
2
> 0 e > 0 e uma equacao
de Bessel modicada, com solucao geral dada em termos das chamadas
funcoes de Bessel modicadas.
15
3
Exemplo 39 Equacao de Laplace em Coordenadas Esfericas
Utilize o metodo de separacao de variaveis para separar a equacao de
Laplace tridimensional escrita em coordenadas esfericas.
2
u
r
2
+
2
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
+
cot
r
2
u
+
1
r
2
sen
2
2
u
2
= 0
onde u = u(r, , ).
Solucao. Note que, aqui tambem, apos a separacao de variaveis, temos tres
equacoes diferenciais ordinarias e duas constantes de separacao.
Vamos procurar solucoes do tipo
u(r, , ) = R(r)T()() RT
onde R(r) R, T() T e () , dependentes, respectivamente, so de
r, e . Introduzindo na equacao diferencial parcial e dividindo pelo produto
RT obtemos
1
R
R
+
2
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
cot
Tr
2
T
+
1
r
2
sen
2
= 0
onde a linha denota, como no exemplo anterior, derivada em relacao à res-
pectiva variavel. Da expressao anterior podemos escever
r
2
sen
2
_
1
R
R
+
2
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
cot
Tr
2
T
_
=
1
(5.16)
e, visto que o primeiro membro nao depende da variavel e o segundo mem-
bro so depende da variavel , devem ser iguais a uma constante, isto e,
+
2
= 0
15
Este topico se encaixa nas chamadas funcoes especiais, porem foge do escopo do pre-
sente trabalho.[1]
e
1
R
R
+
2
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
cot
Tr
2
T

2
r
2
sen
2
= 0
onde
2
A primeira destas equacoes ja esta separada e a sua solucao e imediata
(Captulo 2). Agora, multiplicando a segunda por r
2
e rearranjando, temos
r
2
_
1
R
R
+
2
Rr
R
_
=
_
1
T
T
+
cot
T
T

2
sen
2
_
.
Novamente aqui, o primeiro membro so depende de r enquanto que o segundo
nao depende de r logo, podemos iguala-los a uma constante, isto e,
r
2
R
+ 2rR
2
R = 0
e
T
+ cot T
+
_

2
sen
2
_
T = 0
onde
2
e uma outra constante de separacao. 3
As equacoes diferenciais ordinarias nas variaveis r e , sao equacoes com
coecientes variaveis. A primeira delas, a equacao na variavel r e uma
equacao tipo Euler (Captulo 2) enquanto que a outra equacao na variavel
e conhecida como equacao de Legendre, com solucao geral dada em termos
das chamadas funcoes de Legendre associadas[1752 Adrien Marie Legendre
1833].
16
Exemplo 40 Equacao do Calor em Coordenadas Cilndricas
Utilizar o metodo de separacao de variaveis de modo a separar a parte
temporal da equacao do calor em coordenadas cilndricas
C
u =
1
K
u
t
onde K e uma constante que depende do material, u = u(r, , z, t) e
C
e o
laplaciano em coordenadas cilndricas.
Solucao. Vamos procurar solucoes na forma
u(r, , z, t) = S(r, , z)T(t) ST
16
Aqui tambem, temos uma outra funcao das chamadas funcoes especiais.[1]
130 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
isto e, S(r, , z) depende de tres variaveis independentes enquanto que T(t) =
T depende somente da variavel temporal t, ou seja, vamos separar apenas a
parte temporal.
Introduzindo u, dado acima, na equacao diferencial parcial, dividindo
pelo produto ST e rearranjando, obtemos
1
S
C
u =
1
KT
T
.
O primeiro membro nao depende de t enquanto que o segundo membro de-
pende somente de t, logo devem ser iguais a uma constante, de onde seguem-se
as equacoes diferenciais
T
+ K
2
T = 0
e
C
u +
2
u = 0
onde
2
A equacao diferencial na variavel t e uma equacao diferencial ordinaria
de primeira ordem, cuja solucao e imediata (Captulo 1). A outra equac ao
e uma equacao diferencial parcial e e conhecida com o nome de equacao de
Helmholtz em coordenadas cilndricas e sera discutida no Exemplo 42. 3
Exemplo 41 Equacao de Ondas em Coordenadas Esfericas
Utilizar o metodo de separacao de variaveis de modo a separar a parte
temporal da equacao de ondas em coordenadas esfericas
E
u =
1
c
2
2
u
t
2
onde c e uma constante que depende do meio, u = u(r, , , t) e
E
e o
laplaciano em coordenadas esfericas.
u(r, , , t) = S(r, , )T(t) ST
isto e, S(r, , ) depende de tres variaveis independentes enquanto que T(t) =
T depende somente da variavel temporal t, ou seja, vamos separar apenas a
parte temporal.
Introduzindo u, dado acima, na equacao diferencial parcial, dividindo
pelo produto ST e rearranjando, obtemos
1
S
E
u =
1
c
2
T
.
O primeiro membro nao depende de t enquanto que o segundo membro de-
pende somente de t, logo devem ser iguais a uma constante, de onde seguem-se
as equacoes diferenciais
T
+ c
2
2
T = 0
e
E
u +
2
u = 0
onde
2
A equacao diferencial na variavel t e uma equacao diferencial ordinaria de
segunda ordem, cuja solucao ja foi discutida (Captulo 1). A outra equacao e
uma equacao diferencial parcial e e uma equacao de Helmholtz em coordenadas
esfericas e sera discutida no Exemplo 43. 3
Exemplo 42 Equacao de Helmholtz em Coordenadas Cilndricas
Utilizar o metodo de separacao de variaveis para discutir a equacao de
Helmholtz em coordenadas cilndricas, isto e, a seguinte equacao diferencial
parcial
2
u
r
2
+
1
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
+

2
u
z
2
+
2
u = 0
onde u = u
(r, , z) e
2
e uma constante.
u
(r, , z) = R(r)T()Z(z) RTZ.

Introduzindo u na equacao diferencial parcial, dividindo pelo produto RTZ
e rearranjando, obtemos
1
R
R
+
1
Rr
R
+
1
Tr
2
T
=
1
Z
(Z
+
2
Z).
O primeiro membro nao depende de z enquanto que o segundo membro so
depende de z, logo devem ser iguais a uma constante. A continuacao da
separac ao de variaveis, neste caso, agora, e exatamente igual aquela discutida
no Exemplo 38. 3
132 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
Exemplo 43 Equacao de Helmholtz em Coordenadas Esfericas
Utilizar o metodo de separacao de variaveis para discutir a equacao de
Helmholtz em coordenadas esfericas, isto e, a seguinte equacao diferencial
parcial
2
u
r
2
+
2
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
+
cot
r
2
u
+
1
r
2
sen
2
2
u
2
+
2
u = 0
onde u = u
(r, , ) e
2
e uma constante.
u
(r, , ) = R(r)T()() RT.

Introduzindo u na equacao diferencial parcial, dividindo pelo produto RT,
multiplicando por r
2
sen
2
e rearranjando, obtemos
r
2
sen
2
_
1
R
R
+
2
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
cot
Tr
2
T
+
2
_
=
1
.
O primeiro membro nao depende da variavel enquanto que o segundo mem-
bro so depende desta variavel, logo devem ser iguais à uma constante, de onde
seguem-se
+
2
= 0
e
1
R
R
+
2
Rr
R
+
1
Tr
2
T
+
cot
Tr
2
T
+
2

2
r
2
sen
2
= 0
onde
2
e uma outra constante de separacao. A primeira destas equacoes e
uma equacao diferencial ordinaria de segunda ordem e tambem ja foi discu-
tida (Captulo 2).
Multiplicando a outra equacao por r
2
e rearranjando podemos escrever
r
2
_
1
R
R
+
2
Rr
R
+
2
_
=
_
1
T
T
+
cot
T
T

2
sen
2
_
.
Novamente aqui, visto que o primeiro membro so depende da variavel r e o
segundo nao depende desta variavel, devemos iguala-los a uma constante, de
onde seguem-se as equacoes diferenciais ordinarias
r
2
R
+ 2rR
+ (
2
r
2
2
)R = 0
e
T
+ cot T
+
_

2
sen
2
_
T = 0
onde
2
e uma outra constante de separacao.
17
A primeira das equacoes e uma equacao do tipo Bessel (Exemplo 38)
enquanto que a outra e uma equacao tipo Legendre (Exemplo 39). 3
Exemplo 44 Equacao de Schrodinger Dependente do Tempo
A equacao de Schrodinger, advinda da Mecanica Quantica, e uma equacao
diferencial parcial que estuda a evolucao temporal da chamada funcao de
onda, denotada por (x, t) onde x denota as coordenadas espaciais e t a
coordenada temporal, e e dada por
i

t
(x, t) =
_
2
2m
+ V (x, t)
_
(x, t)
onde m e sao constantes positivas, e o laplaciano e V (x, t) e o termo de
potencial. Esta e uma equacao diferencial parcial linear, de segunda ordem,
homogenea e do tipo parabolico. Vamos utilizar o metodo de separacao de
variaveis com a imposicao de que o termo de potencial seja independente
do tempo, isto e, depende apenas das coordenadas espaciais. Entao, vamos
separar as variaveis da equacao
i

t
(x, t) =
_
2
2m
+ V (x)
_
(x, t).
Solucao. Vamos admitir que podemos escrever
(x, t) = (x)T(t) T
onde depende somente das coordenadas espaciais e T somente da coorde-
nada temporal. Introduzindo o produto T na equacao diferencial parcial e
dividindo pelo produto T obtemos
i
T
T
=
1
2
2m
+ V (x)
_
.
17
Note que a equacao diferencial parcial contem quatro variaveis independentes logo
devemos ter tres constantes de separa cao.
134 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
Visto que o primeiro membro so depende de t e o segundo nao depende de t,
devem ser iguais a uma constante, logo
T
+
i
T = 0
2
2m
+ V (x) =
onde e a constante de separacao.
A equacao na variavel t e uma equacao diferencial ordinaria, linear e de
primeira ordem (Captulo 1) cuja solucao geral e dada por
T(t) = C exp
_
t
_
onde C e uma constante de integracao.
18
A outra equacao e uma equacao diferencial parcial, linear, de segunda
ordem e homogenea e e conhecida pelo nome de equacao de Schrodinger inde-
pendente do tempo. Note que esta equacao se reduz, pelo menos formalmente,
a uma equacao de Helmholtz quando V (x) = 0 bem como a uma equacao de
Laplace no caso em que V (x) = = 0, da, mais uma vez, a importancia do
estudo do laplaciano em outros sistemas de coordenadas.[8] 3
Exemplo 45 Equacao de Schrodinger Independente do Tempo
Apos a separacao de variaveis da equacao de Schrodinger obtivemos uma
equacao diferencial ordinaria envolvendo a parte temporal e uma equacao
diferencial parcial associada à parte das coordenadas espaciais. A equac ao
diferencial ordinaria ja foi integrada, agora vamos discutir a equacao diferen-
cial parcial, isto e,
2
2m
(x) + [V (x) ](x) = 0
a chamada equacao de Schrodinger independente do tempo.
Solucao. A m de separarmos esta equacao diferencial parcial vamos con-
siderar um problema onde o potencial e do tipo radial, isto e, V (x) = V (r)
onde r = |x|. Esta imposicao nos leva a escrever o laplaciano em coordenadas
esfericas, r, , .
18
Note-se que a constante de separacao tem unidades de energia.
Antes de iniciarmos a separacao de variaveis propriamente dita, escreve-
mos a equacao diferencial na forma
(x) + [(x) +
2
](x) = 0
onde introduzimos a notacao (x) 2mV (x)/
2
e
2
2m/
2
.

E con-
veniente notar que nao levamos em conta consideracoes fsicas de modo a
considerar os corretos sinais envolvendo a notacao introduzida.
Escrevendo o laplaciano em coordenadas esfericas a equacao diferencial e
dada por
r
2
+
2
r
r
+
1
r
2
2
+
cot
r
2
+
1
r
2
sen
2
2
+ [(r) +
2
] = 0
onde (r, , ).
Vamos proceder com a separacao de variaveis, ou seja, considerar
(r, , ) R(r)S()T()
onde, aqui, por conveniencia, consideramos
(r, , ) = R(r)S(, ) RS
isto e, separamos a parte radial, R(r), que nao depende nem de nem de ,
da parte angular, S(, ), que por sua vez nao depende da coordenada r.
Introduzindo (r, , ), dado acima, na equacao diferencial parcial, mul-
tiplicando por r
2
e dividindo pelo produto RS obtemos
r
2
R
_
R
+
2
r
R
_
+ r
2
[(r) +
2
] =
1
S
_
2
S
2
+ cot
S
+
1
sen
2
2
S
2
_
.
Aqui tambem o segundo membro so depende da parte angular enquanto que
o primeiro membro (nossa imposicao para o potencial) nao depende da parte
angular o que implica que ambos os membros devem ser iguais a uma outra
constante de separacao, de onde seguem-se as equacoes diferenciais
2
S
2
+ cot
S
+
1
sen
2
2
S
2
+
2
S = 0
R
+
2
r
R
+ [(r) +
2

2
r
2
]R = 0.
136 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
onde
2
e uma outra constante de separacao. 3
A equacao nas variaveis angulares e uma equacao diferencial ordinaria
que, para
2
= ( + 1) com = 0, 1, . . . nos leva aos chamados harmonicos
esfericos . Note que esta equacao emerge naturalmente do laplaciano, escrito
em coordenadas esfericas, isto e, nas equacoes que envolvem o laplaciano em
coordenadas esfericas a parte angular e sempre a mesma. Em particular, na
separacao da equacao de Schrodinger independente do tempo, a imposic ao
de o potencial nao depender da parte angular se fez necessaria.
Quando separamos esta equacao angular e impomos que a solucao da
equacao diferencial na variavel e periodica de perodo 2 e a constante
2
=
( + 1) com = 0, 1, . . . emergem naturalmente os polinomios de Legendre
(associados) na coordenada , enquanto que na coordenada aparece uma
simples exponencial.
Podemos denir os harmonicos esfericos, a menos de uma constante de
normalizacao, como o produto de uma exponencial com um polinomio de
Legendre (associado). Isto foge ao escopo do presente trabalho.[1]
Voltemos à equacao diferencial na variavel r, a chamada equacao radial.
Depois da separacao da equacao de Schrodinger em uma equacao envolvendo
a variavel t e uma outra envolvendo as coordenadas espaciais, separamos a
parte angular, nas variaveis e , da parte radial, devemos especicar o
termo de potencial. A seguir, vamos explicitar um potencial.
Exemplo 46 Oscilador Harmonico Tridimensional
A ttulo de exemplicarmos a discussao da equacao radial, advinda da
separacao de variaveis da equacao de Schrodinger independente do tempo,
vamos considerar um potencial tipo oscilador harmonico isotropico tridimensi-
onal, isto e,
V (x, y, z) =
k
2
(x
2
+ y
2
+ z
2
)
onde k e uma constante positiva. Em coordenadas esfericas este potencial e
tal que
V (r) =
k
2
r
2
como pode ser vericado por substituicao direta.
Inserindo V (r) como acima, na equacao radial, no caso em que a constante
5.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 137

de separacao e tal que
2
= ( + 1) com = 0, 1, 2, . . . temos
R
+
2
r
R
+
_
k
2
r
2
+
2
( + 1)
r
2
_
R = 0
com R = R(r). Introduzindo uma conveniente mudanca de variavel depen-
dente e outra independente, conduzimos esta equacao diferencial a uma outra
do tipo Bessel porem isto foge ao escopo do presente trabalho.[1]
1. Utilize separacao de variaveis para obter duas equacoes diferenciais
ordinarias da equacao
2
u
xy
+ au = 0
com a = 0 e u = u(x, y).
2. Resolva as duas equacoes diferenciais ordinarias obtidas da separacao
da equacao diferencial parcial
2
u
x
2
+

2
u
y
2
+ 2
u
x
= 0,
com u = u(x, y).
3. Considere a equacao diferencial parcial
2
u
x
2
a
2
2
u
y
2
= 0
onde a
2
e uma constante positiva e u = u(x, y). Procure uma solucao
na forma harmonica no tempo
u(x, t) = F(x) e
it
com > 0 onde F(x) e um fator de amplitude a ser determinado. (a)
Mostre que F(x) satisfaz a equacao de Helmholtz (tambem chamada
da onda reduzida)
F
(x) + k
2
F(x) = 0
138 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
com k
2
=
2
/a
2
. (b) Mostre que as solucoes harmonicas no tempo s ao
do tipo
u(x, t) =
_
C
1
e
ikx
+ C
2
e
ikx
_
e
it
onde C
1
e C
2
sao constantes arbitrarias.
4. Determine a solucao u(r, ) da equacao de Laplace, independente de ,
no cilindro 0 r < R satisfazendo as condicoes de contorno
u(R, ) = 1 + cos 2 + 3 sen 3
para 0 < 2.
5. Encontre a solucao do problema de valor no contorno para a equacao
de Laplace no interior de uma esfera e com simetria azimutal (indepen-
dente de ) com a condicao u(a, ) = 3 + 4 cos + 2 cos
2
.
6. Encontre a solucao da equacao do calor
u
t
= K
2
u
x
2
, 0 < x < L, t > 0
com u = u(x, t), satisfazendo as seguintes condicoes de contorno e
inicial
u(0, t) = u(L, t), u
x
(0, t) = u
x
(L, t), t > 0
u(x, 0) =
_
100 se 0 < x < L/2
0 se L/2 < x < L.
7. Resolva a equacao de Schrodinger para uma partcula numa caixa
esferica, com potencial denido por
V (r) =
_
0 para r < 0
para r > 0.
Note que, como ja mencionamos, a parte angular da equacao de La-
place e a mesma, enquanto que a radial satisfaz a equacao diferencial
ordinaria
R
+
2
r
R
+
_
k
2
( + 1)
r
2
_
R = 0.
5.6. EXERC
ICIOS PROPOSTOS 139

(a) Efetue a mudanca de variavel independente r = /k de modo a
obter uma equacao diferencial na variavel . (b) Introduza a mudanca
de variavel dependente do tipo
R() =
1/2
F()
de modo a obter uma equacao para F().
8. Utilizando as transformacoes x+y = e 3x+y = , obtenha a solucao
geral para a seguinte equacao diferencial parcial
2
u
x
2
4

2
u
xy
+ 3
2
u
y
2
= 0
com u = u(x, y).
9. Mostre que a solucao da equacao diferencial (equacao de Laplace em
coordenadas polares no plano)
2
u
r
2
+
1
r
u
r
+
1
r
2
2
u
2
= 0
com u = u(r, ), para 0 < < e 0 < r < a, satisfazendo as condicoes
de contorno u(a, ) = u
0
=constante e u(r, 0) = 0 = u(r, ), e dada por
u(r, ) =
2
u
0
k=1
1 (1)
k
k
_
r
a
_
sen k.
10. Determine o potencial entre duas esferas concenctricas, mantidas a po-
tenciais constantes, porem distintos, u(a) = A e u(b) = B.
Pela simetria do problema deve-se resolver a equacao de Laplace, escrita
em coordenadas esfericas, com apenas a coordenadas radial, isto e,
u(r, , ) = u(r).
11. Mostre que a equacao diferencial parcial u(x, y)+(x
2
+y
2
)
2
u(x, y) = 0
n ao e separavel nas coordenadas cartesianas x e y.
12. Utilizando as coordenadas polares no plano r r , mostre que a equacao
do exerccio anterior e separavel. Obtenha as equacoes ordinarias
r
2
R
+ rR
+ (r
6
)R = 0 e T
+ T = 0
com R = R(r) e T = T() e sendo a constante de separacao.
140 CAP
ITULO 5. SEPARAC

AO DE VARI
AVEIS
1. T
T = 0 e R
+ aR = 0.
2. R(x) = e
x
(C
1
cosh
1 +
2
+ C
2
senh
1 +
2
) e T(y) = C
3
cos y +
C
4
seny
3. No proprio texto
4.
u(r, ) =

2
+
4
n=1
r
2n1
(2n 1)
2
cos[(2n 1)]
5.
u(r, ) =
7
3
+ 4
r
a
cos +
4
3
r
2
a
2
cos
2
6.
u(x, t) = 50 +
100
K
n=1
[1 (1)
n
]exp[K(2n/L)
2
t] sen (2nx/L).
7. No proprio texto.
8. u(x, y) = f(x +y) +g(3x +y) com f e g duas funcoes arbitrarias duas
vezes continuamente diferenciaveis.
9. No proprio texto. Note que temos uma condicao de contorno que nao
aparece explicitamente. A solucao deve ser regular na origem, isto e,
r 0.
10.
u(r) =
ab
r
B A
a b
+
Aa Bb
a b
.
11. O termo contendo x
2
y
2
nao permite a separacao.
12. Utilize a mudanca de variavel relacionando as coordenadas cartesianas
e as coordenadas polares no plano.
Bibliograa
[1] E. Capelas de Oliveira, Funcoes Especiais com Aplicacoes, Editora da
Fsica, Sao Paulo, (2005).
[2] J. Sotomayor, Licoes de Equacoes Diferenciais Ordinarias, Projeto Eu-
clides, Livros Tecnicos e Cientcos Editora S.A., Rio de Janeiro, (1979).
[3] V. Arnold, Equacoes Diferenciais Ordinarias, Editora Mir, Sao Paulo,
(1985).
[4] W. E. Boyce e R. C. Diprima, Equacoes Diferenciais Elementares e
Problemas de Valores no Contorno, Terceira Edicao, Guanabara Dois,
Rio de Janeiro, (1979).
[5] E. Capelas de Oliveira e M. Tygel, Metodos Matematicos para Engenha-
ria, Sociedade Brasileira de Matematica, Rio de Janeiro, (2005).
[6] E. Capelas de Oliveira e W. A. Rodrigues Jr., Funcoes Analticas com
Aplicacoes, Editora da Fsica, Sao Paulo, (2006).
[7] E. Capelas de Oliveira e J. Emlio Maiorino, Metodos de Matematica
Aplicada, Segunda Edicao, Editora da Unicamp, Campinas, (2003).
[8] E. Romao Martins e E. Capelas de Oliveira, Equacoes Diferenciais (Sis-
temas de Stackel), Colecao Imecc, Vol.5, Campinas, (2006).
[9] D. G. Figueiredo, Analise de Fourier e Equacoes Diferenciais Parciais,
Segunda Edicao, Projeto Euclides, IMPA-CNPq, Rio de Janeiro, (1987).
[10] E. Butkov, Fsica Matematica, Guanabara Dois, Rio de Janeiro, (1978).
141
Indice
Adicao de Matrizes, 53
Caracterstica, 97
Catenaria, 66, 68
Circuito RLC, 42, 50
Co-Fator, 54
Comprimento de Arco, 67
Condicoes de Contorno, 120, 138
Condicoes de Dirichlet, 120
Condicoes de Neumann, 120
Condicoes de Robin, 121
Condicoes Mistas, 121
Condicoes de Contorno, 94, 97
Condicoes Iniciais, 60
Conducao de Calor, 102
Conjunto Fundamental de Solucoes,
17
Constante de Separacao, 119
Continuidade, 57
Convolucao, 79, 82
Coordenadas Cilndricas, 115
Coordenadas Esfericas, 116
Coordenadas Polares no Plano, 115
Corda Vibrante, 121
Curvas Caractersticas, 96, 101
Delta de Kronecker, 124
Dependencia Linear, 16
Deslocamento, 75
Determinante, 52, 54
Discriminante, 98
Equacao Caracterstica, 20, 62, 64,
101
Equacao de Bessel, 34
Equacao de Helmholtz, 130, 131, 137
Equacao de Laplace, 103, 128
Equacao de Onda, 102, 130
Equacao de Onda Unidimensional, 121
Equacao de Schrodinger, 133
Equacao de Schrodinger Independente
do Tempo, 134
Equacao Diferencial, 2
Equacao Diferencial Parcial de Pri-
meira Ordem, 94
Equacao Diferencial Parcial Homogenea,
117
Equacao do Calor, 129
Equacao do Tipo Misto, 99
Equacao Elptica, 98, 102
Equacao Exata, 10
Equacao Hiperbolica, 98, 101
Equacao Homogenea, 15, 27
Equacao Indicial, 35
Equacao Linear, 6
Equacao Matricial, 66
Equacao Nao-Homogenea, 22, 27
Equacao Parabolica, 98, 102
Equacao Separavel, 9, 44, 67, 87
Equacoes Diferenciais Ordinarias, 1
Equacoes Diferenciais Parciais, 93
Escala, 76
142
INDICE 143
Fator Integrante, 10
Forma Canonica, 98, 100, 102, 122
Formula de Recorrencia, 29, 35
Fracoes Parciais, 14, 79, 85
Funcao Harmonica, 137
Funcao de Ordem Exponencial, 74
Funcao Degrau, 76
Funcao Delta de Dirac, 89
Funcao Imagem, 74
Funcao Impulso, 89
Funcao Objeto, 74
Funcoes Admissveis, 74
Funcoes Cilndricas, 42
Funcoes de Bessel, 42
Funcoes de Legendre, 42
Funcoes Esfericas, 42
Funcoes Especiais, 42
Harmonicos Esfericos, 136
Igualdade de Matrizes, 53
Independencia Linear, 16
Integracao Direta, 6
Jacobiano, 99
Laplaciano, 114, 133
Laplaciano em Coordenadas Esfericas,
134
Leis de Kirchho, 50
Linearidade da Transformada, 75
Matriz Adjunta, 53
Matriz Coluna, 53
Matriz Conjugada, 53
Matriz Identidade, 54
Matriz Inversa, 54
Matriz Linha, 53
Matriz Nao-Singular, 54
Matriz Nula, 53
Matriz Singular, 54
Matriz Transposta, 53
Matrizes, 52
Matrizes de Funcoes, 57
Menor, 54
Metodo da Variacao dos Parametros,
24, 27
Metodo das Caractersticas, 95, 108
Metodo de Eliminacao, 51
Metodo de Euler, 60
Metodo de Fourier, 118, 121
Metodo de Frobenius, 32
Metodo de Frobenius Generalizado,
42
Metodo de Reducao de Ordem, 18,
20, 25, 26
Metodo de Separacao de Variaveis, 98,
118
Metodo dos Coecientes a Determi-
nar, 22
Metodo Produto, 118
Metodos de Substituicao, 12
Movimento Harmonico Simples, 84
O Problema da Inversao, 78
Ortogonalidade, 124
Oscilador Harmonico, 136
Polinomios de Legendre, 136
Ponto Ordinario, 32
Ponto Singular, 32
Potencial, 133
Potencial Radial, 134
Predador-Presa, 66, 69
Princpio de Superposicao, 15, 26, 117,
123
Problema de Sturm-Liouville, 123
144

INDICE
Problema de Valor Inicial, 4, 21, 60
Produto de Convolucao, 85
Produto de Matrizes, 54
Reducao de Ordem, 36, 39, 87
Separacao de Variaveis, 113, 135
Serie de MacLaurin, 28
Serie de Taylor, 28
Sistema Linear, 59
Sistema Massa-Mola, 42
Sistemas de Equacoes Diferenciais, 49
Solucao Geral, 5, 17, 22, 25, 26
Solucao Particular, 5, 22, 25, 27
Solucao Trivial, 31
Solucao Geral, 97
Trajetorias Ortogonais, 43
Transformacao de Coordenadas, 99
Transformada de Laplace, 73, 74
Transformada de Laplace Inversa, 78
Variacao de Parametros, 65
Vetor Coluna, 53
Vetor Linha, 53
Wronskiano, 16, 19, 24

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EQUAC

(x) = senh x e substituindo na equacao

ETODOS ELEMENTARES DE INTEGRAC

ETODOS ELEMENTARES DE INTEGRAC

ETODOS ELEMENTARES DE INTEGRAC

(x) 2u(x) + u(x) = 0

(x) = 0. Esta e uma equacao diferencial ordinaria de segunda

(x) = v(x), a uma equacao

(x) = 0 fornece v(x) = C onde C e uma

(x) e integrando para obter u(x) e

(x) sen x + u(x) cos x + v

(x) cos x v(x) sen x.

(x) o que, em vez

(x) sen x = f(x).

(x) sen x = f(x).

= p. Eliminando p, isto e, substituindo

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

, aquela que se obtem tomando a transposta da matriz conjugada, isto e,

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

deve ser igual a zero. A equacao algebrica em e uma equacao do terceiro

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

e diferente de zero, em virtude da independencia linear das solucoes particu-

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

(x). Derivando e voltando na equacao dife-

(x) = A(x)Z(x) + f(x)

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

(t) = x(t) + y(t)

(t) = x(t) + y(t).

ITULO 2. SISTEMAS DE EQUAC

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

E conveniente ressaltar que o calculo da transformada de Laplace inversa

E costume, tambem, chamar f(t) satisfazendo a condicao (b) de funcao de

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

(t) sao admissveis no intervalo [0, ),

(t)] = sL[f(t)] f(0)

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

(0) + a[sX(s) x(0)] + bX(s) = F(s)

(0) tambem sao conhecidos, condicoes iniciais. De modo a recu-

(0), isto e, devemos calcular a

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

(t) e uma funcao contnua em [0, )

(t)] = sL[f(t)] f(0).

ITULO 3. TRANSFORMADAS INTEGRAIS

+x = u(t 1), com x = x(t) sendo u(t) a funcao

ETODO DAS CARACTER

ETODO DAS CARACTER

onde f() e funcao somente de e, voltando para a variavel v obtemos

ICIOS PROPOSTOS 111

(d) Ja se encontra na forma canonica

= f; (b) u(x, y) = f(x + ct) + g(x ct). Uma onda se

E importante notar aqui que nesta igualdade o lado esquerdo contem

E possvel provar que tal solucao existe e e unica.[9]

onde C e D sao constantes arbitrarias. A solucao da equacao diferencial