UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

Facult des Sciences Economiques et de Gestion

Anne universitaire 2010 2011

Master en Dveloppement Durable Cours : Statistique & Economtrie Logiciels : Eviews et Stata 32 heures1

Professeur : Fodiy Bakary Doucour

Docteur de Statistique

Vice Doyen Facult des Sciences Economiques et de Gestion PLAN DETAILLE DU COURS OBJECTIF PEDAGOGIQUE DU COURS BIBLIOGRAPHIE

20 heures de cours thoriques ; 6 heures de travaux dirigs ; 6 heures de travaux pratiques. 1

PARTIE 1 : STATISTIQUE DESCRIPTIVE (9 heures) 1. Objectif gnral du cours de statistique descriptive Le cours de Statistique Descriptive prsente le fondement des mthodes quantitatives dconomie et de gestion. Il permet aux tudiants davoir les outils quantitatifs leur permettant de rsoudre des problmes dconomie et de gestion. 2. Plan dtaill et objectifs spcifiques du cours de statistique descriptive Chapitre 1. Vocabulaire, Dfinitions et Reprsentations graphiques 1. Population - Unit statistique 2. Diffrents types de caractres (Qualitatif, quantitatif discret, quantitatif continu) 3. Tableaux statistiques associs aux diffrents caractres 4. Reprsentations graphiques (Graphique secteurs, graphique bandes, diagramme en btons, courbe en escaliers, polygone des frquences, histogramme, courbe des frquences cumules) Objectifs pdagogiques du chapitre 1 : Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 1, vous pourrez : 1. mieux saisir limportance de linformation numrique prsente sous diverses formes ; 2. prciser ce quon entend par population, unit statistique, caractres, modalits, chantillon, effectif, frquence relative ; 3. distinguer les types de caractres (quantitatif discret, quantitatif continu, qualitatif) ; 4. dpouiller les donnes et en tablir la distribution de frquences absolue et relative ; 5. tracer les principales reprsentations graphiques associes aux distributions de frquence, notamment le graphique en secteurs, le graphique en bandes, le diagramme en btons, le polygone des frquences, lhistogramme et les courbes de frquences cumules.

Chapitre 2. Srie statistique un caractre 1. Caractristiques de tendance centrale (moyennes, quantiles, mode) 2. Caractristiques de dispersion (Moments, variance, cart-type, coefficient de variation, carts absolus moyens, carts interquantiles) 3. Caractristiques de forme (dissymtrie, aplatissement) 4. Caractristiques de concentration (cart de concentration, indice de concentration) Objectifs pdagogiques du chapitre 2 : Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 2, vous pourrez : 1. faire la distinction entre les caractristiques de tendance centrale, de dispersion, de forme et de concentration ; 2. calculer avec les diffrentes formules qui sont prsentes les moyennes, les quantiles, le mode, la variance, lcarttype et le coefficient de variation et donner la signification concrte de chacune de ces mesures statistiques ; 3. localiser dans une srie groupe ou non, la moyenne, les quartiles, les dciles, les centiles et le mode ; 4. prciser ce quon entend par asymtrie et aplatissement dune distribution ; 5. calculer les diffrentes caractristiques de concentration. Chapitre 3. Indices statistiques 1. Indices lmentaires (Dfinition, proprits) 2. Indices synthtiques (valeur, Laspeyres, Pasche, Fisher, proprits des indices synthtiques) Objectifs pdagogiques du chapitre 3 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 3, vous pourrez : 1. 2. 3. 4. 5. dfinir la notion dindice lmentaire ; utiliser les diffrentes proprits dindices lmentaires ; dfinir la notion dindice synthtique ; utiliser les diffrentes formules dindices synthtiques ; tablir les relations entre les diffrents indices, dfinir et utiliser les indices chanes

PARTIE 2 : STATISTIQUE MATHEMATIQUE (9 heures) 1. Objectif gnral du cours de statistique mathmatique Lobjectif de ce cours est de donner sous forme pratique et sans recours excessif lappareil mathmatique, un expos des mthodes statistiques qui sont aujourdhui indispensables aux responsables et aux cadres de lentreprise. 2. Plan dtaill et objectifs spcifiques du cours de statistique mathmatique Chapitre 4. Estimation par intervalle de confiance 1. 2. 3. 4. Introduction Estimation par intervalle de confiance dune proportion Estimation par intervalle de confiance dune moyenne Estimation par intervalle de confiance dune variance

Objectifs pdagogiques du chapitre 4 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 4, vous pourrez : 1. interprter correctement un intervalle de confiance ; 2. estimer par intervalle la proportion, la moyenne et la variance dune population ; 3. calculer la marge derreur statistique dans les estimations p ar intervalle de confiance dune proportion, dune moyenne et dune variance ; 4. dterminer la taille dchantillon requise pour ne pas excder une marge derreur fixe a priori. Chapitre 5. Tests dhypothses - Problmes de comparaison 1. 2. 3. 4. Introduction Tests dhypothses simples Tests de comparaison Test dindpendance du Khi-Deux

Objectifs pdagogiques du chapitre 5 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 5, vous pourrez : 1. prciser en quoi consiste une hypothse statistique et ce quon entend par test dhypothse ; 2. formuler correctement lhypothse nulle et lhypothse alternative ; 3. reconnatre quel type de test on doit mettre en uvre dans une situation particulire ; 4. appliquer la dmarche propose dans lexcution dun test dhypothse simple et ceci pour une proportion, une moyenne et une variance ; 5. appliquer la dmarche propose dans lexcution dun test de comparaison et ceci pour une proportion, une moyenne et une variance ; 6. appliquer la dmarche propose dans lexcution dun test dindpendance du Khi-Deux. PARTIE 3 : METHODES ECONOMETRIQUES (14 heures)

1. Objectif gnral du cours de mthodes conomtriques Le cours vise permettre aux participants de matriser les mthodes conomtriques pour la mesure, l'analyse et la prvision des phnomnes conomiques. A cette fin, le cours prsente un certain nombre de techniques conomtriques dont la matrise devient de plus en plus incontournable dans les milieux professionnels. 2. Plan dtaill et objectifs spcifiques du cours de mthodes conomtriques Chapitre 6. Modle linaire gnral 1. Introduction 2. Expos du problme 3. Estimation et proprits des estimateurs 4. Equation danalyse de la variance et ajustement 5. Tests statistiques 6. Prvision laide du modle linaire gnral

qualit

dun

Objectifs pdagogiques du chapitre 6 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 6, vous pourrez : 1. distinguer la variable endogne des variables exognes ; 2. estimer les paramtres du modle linaire gnral ; 3. Interprter le coefficient de dtermination R ; 4. reconnatre quel type de test on doit mettre en uvre dans une situation particulire ; 5. appliquer la dmarche propose dans lexcution des diffrents tests (Corrlation linaire, Jarque-Bera, Student, Fisher, DurbinWatson, White, Ramsey, Chow, Brown-Durbin-Evans) ; 6. Prvoir la variable endogne Chapitre 7. Modles dcalages temporels 1. Introduction 2. Modles linaires autorgressifs 3. Modles retards chelonns Objectifs pdagogiques du chapitre 7 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 7, vous pourrez : 1. distinguer le modle autorgressif du modle retards chelonns ; 2. estimer les paramtres des modles dcalages temporels ; 3. utiliser les critres dinformation pour dterminer le nombre optimal de dcalages temporels. Chapitre 8. Modles correction derreur et cointgration 1. 2. 3. 4. Introduction Tests de racine unit (Tests de stationnarit) Tests de cointgration Modle correction derreur

Objectifs pdagogiques du chapitre 8 Lorsque vous aurez complt ltude du chapitre 8, vous pourrez : 1. excuter les tests de stationnarit ; 2. dterminer lordre dintgration dune variable ; 3. excuter les tests de cointgration ; 4. crire et estimer les paramtres du modle correction derreur
6

PARTIE 4 : BIBLIOGRAPHIE Bourbonnais R, (2007) Economtrie : cours et exercices corrigs , Dunod. Bresson G, Pirotte A , (1985) Economtrie des sries temporelles : thories et applications, PUF. Doucour F. B. (2009) Introduction lconomtrie : Cours et exercices corrigs , Editions ARIMA. Doucour F. B. (2009) Mthodes conomtriques : Cours, Exercices corrigs et Travaux Pratiques , FASEG Doucour F. B. (2009) Statistiques et probabilits pour lconomie et la gestion: Cours et exercices corrigs , Tomes 1 et 2. Editions ARIMA. Grais B (1974) Mthodes statistiques , Dunod, Greene W. H. (1997) Econometric Analysis , Londres, Prentice Hall Guerrien B (1991) Algbre linaire pour conomistes , Economica. Hamilton J, (1994) Press Time series analysis , Princeton University

Masiri W (1994) , Statistique et calcul des probabilits, Editions Dalloz. Pyndick R S, Rubinfeld D L, (1991) Econometric Models
Econometric Forecasts McGraw Hill. and