Anda di halaman 1dari 8

UJI MULTIKOLINEARITAS Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Coefficientsa Collinearity Statistics Sig. .884 .027 .075 .951 .951 1.052 1.052 Tolerance VIF

a. Dependent Varia le! I"lan

Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka ariabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas den!an ariabel bebas lainnya" Dari hasil di atas dapat diketahui nilai arian#e in$lation $a#tor (VIF) kedua variabel yaitu 1 !"# lebih ke$il dari " sehingga bisa diduga bah%a antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

UJI AUTOKORELASI Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. &etode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin'(atson (uji D() dengan ketentuan sebagai berikut) *riteria pengujiannya sebagai berikut) +ika d , -'d. berarti ada autokorelasi posiiti/ +ika d 0 -'d. berarti ada autokorelasi negati/ +ika dU , d , - 1 dU berarti tidak ada autokorelasi positi/ atau negati/ +ika d. 2 d 2 dU atau - 1 dU 2 d 2 - 1 d. pengujian tidak meyakinkan.

Model Summaryb 'd(&sted $ #odel 1 $ ./44a $ S%&are .415 S%&are .04/ Std. )rror o* t+e )sti,ate 210.790 D&r in-.atson 2.270

a. 1redictors! 2Constant34 Distri &si4 5&al . Dependent Varia le! I"lan

Descriptive Statistics #ean I"lan 5&al Distri &si 740.00 782.50 87/.50 Std. De6iation 2/4.07/ 25/.122 247.920 7 20 20 20

3etelah mendapatkan nilai d ini bandingkan nilai d dengan nilai'nilai kritis dari d. dan dU dari tabel statistik Durbin'(atson. 4abel statistik Durbin' (atson ini iasanya ada pada lampiran'lampiran buku statistik. Dari tabel statistik Durbin'(atson dengan 56#! jumlah variabel bebas 6 # dan tara/ pengujian (7) 6 "8 didapatkan nilai kritis d. 6 !.9:;# dan nilai kritis dU 6 1.9-1< Dengan membandingkan nilai d yang kita peroleh dari perhitungan terhadap d. atau dU dari tabel didapatkan bah%a) d6 1."!# 0 d.6!.9:;. Dengan demikian dapat disimpulkan bah%a terdapat autokorelasi positi/ dari model regresi ini. =erbagai program statistik juga sudah menyediakan perhitungan untuk statisik dari Durbin'(atson ini. UJI HETEROSKEDASTISITAS Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. >da beberapa metode pengujian yang

bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park Uji ?lesjer &elihat pola gra/ik regresi dan uji koe/isien korelasi 3pearman.

Dari output di atas dapat diketahui bah%a titik'titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik'titik menyebar di atas dan di ba%ah angka ! pada sumbu @. +adi dapat disimpulkan bah%a tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

UJI NORMALITAS REGRESI

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi se$ara normal atau tidak. &odel regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi se$ara normal. =eberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada gra/ik 5ormal P'P Plot o/ regression standardiAed residual atau dengan uji Bne 3ample *olmogorov 3mirnov. =erikut pembahasannya)

Dari gambar gra/ik di atas dapat diketahui bah%a titik'titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

UJI LINIERITAS

Uji

linearitas

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

dua

variabel

mempunyai hubungan yang linear atau tidak se$ara signi/ikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada 3P33 dengan menggunakan %est $or &inearity dengan pada tara/ signi/ikansi ! !". Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signi/ikansi (.inearity) kurang dari ! !".

Dari output di atas dapat diketahui bah%a nilai signi/ikansi pada .inearity sebesar ! !!1. *arena signi/ikansi kurang dari ! !" maka dapat disimpulkan bah%a antara variabel ke$emasan dan optimisme terdapat hubungan yang linear.
UJI HOMOGENITAS Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t test dan >5BV>. >sumsi yang mendasari dalam analisis varian (>5BV>) adalah bah%a varian dari populasi adalah sama. 3ebagai kriteria pengujian jika nilai signi/ikansi

lebih dari ! !" maka dapat dikatakan bah%a varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. .angkah analisis General Linear Model ?.& dapat digunakan untuk menguji homogenitas jika terdiri dari beberapa variable bebas dengan langkah sebagai berikut) 1. >nalyAe'0 ?eneral .inear &odel '0 Univariate

Dari hasil di atas dapat diketahui signi/ikansi sebesar ! "C" *arena signi/ikansi lebih dari ! !" maka dapat disimpulkan bah%a ketiga kelompok data mempunyai varian sama. >ngka .evene 3tatisti$ menunjukkan semakin ke$il nilainya maka semakin besar homogenitasnya. d/1 6 jumlah kelompok data'1 atau <'16# sedangkan d/# 6 jumlah data 1 jumlah kelompok data atau 1!'<6;.