Leis de Conservação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE S
AO CARLOS
CENTRO DE CI
ENCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE P
OS-GRADUAC

AO EM MATEM
ATICA
Leis de Conservac ao Escalar : F ormula Explcita e Unicidade
Alex Ferreira Rossini
UNIVERSIDADE FEDERAL DE S
AO CARLOS
CENTRO DE CI
ENCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE P
OS-GRADUAC

AO EM MATEM
ATICA
Leis de Conservac ao Escalar : F ormula Explcita e Unicidade
Alex Ferreira Rossini
Dissertac ao apresentada ao PPG-
M da UFSCar como parte dos
requisitos para a obtenc ao do
ttulo de Mestre em Matem atica.
Orientador: Prof. Dr. Cezar Issao Kondo
S ao Carlos - SP
2011

Ficha catalogrfica elaborada pelo DePT da
Biblioteca Comunitria da UFSCar

R835Lc

Rossini, Alex Ferreira.
Leis de conservaco escalar : frmula explcita e
unicidade / Alex Ferreira Rossini. -- So Carlos : UFSCar,
2011.
81 f.

Dissertao (Mestrado) -- Universidade Federal de So
Carlos, 2011.

1. Equaes diferenciais parciais. 2. Leis de conservao.
3. Soluo admissvel. 4. Entropia. 5. Condio de Rankine-
Hugoniot. I. Ttulo.

CDD: 515.353 (20
a
)

Dedico este trabalho a meus pais
Orlando Rossini Filho e Maria Ferreira Rossini
Agradecimentos
Agradeco primeiramente ao meu Senhor que sempre me deu forcas para seguir em busca dos meus
objetivos, mesmo ` as vezes n ao merecendo suas gracas ele esteve ao meu lado.
Agradeco aos meus pais pelo carinho e por acreditar em mim, tamb em por ter proporcionado a
chance de continuar meus estudos mesmo quando parecia que n ao daria certo. Tamb em agradeco a toda
minha famlia, em especial aos meus av os.
Quero agradecer ao professor Cezar Kondo pela orientac ao e contribuic ao em meu crescimento
matem atico, agradeco toda a disponibilidade e paci encia para tirar d uvidas que n ao eram poucas e por
acreditar no meu trabalho com o passar do tempo.
Agradeco muito aos professores do curso de Matem atica da UEMS unidade de Cassil andia por
abrirem meus olhos para matem atica e por todo incentivo que trouxe-me at e S ao Carlos. Sou grato,
especialmente, aos professores Marco, Wilson e Marcelo. Aproveito a oportunidade para agraceder to-
dos aos meus amigos que z naquela cidade e at e hoje posso contar com eles e tamb em aos amigos que
tenho no DM que sempre me apoiaram em momentos desfavor aveis, a todos voc es meu muito obrigado.
Finalmente, agradeco ` a CAPES, Coordenac ao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nvel Superior,
pelo nanciamento deste projeto.
iii
Resumo
Neste trabalho estudamos leis de conservac ao escalar, com a deduc ao de uma f ormula
explcita de uma soluc ao suave de suporte compacto, tamb em apresentamos o comportamento
da soluc ao dada pela f ormula quando o dado inicial e nulo fora de algum intervalo limitado e
por m estudamos a unicidade para uma dada lei de conservac ao sob certas hip oteses.
Palavra-chave: Leis de Conservac ao, Condic ao de Entropia, Relac ao de Rankine-Hugoniot
e Soluc ao Admissvel.
iv
Abstract
We study scalar conservation laws, with the deduction of an explicit formula of a smooth
solution with compact support, we also present the behavior of the solution given by the formula
when the initial value is zero outside a nite interval. In order to study the uniqueness of a given
conservation law under certain hypotheses.
v
Sum ario
Introduc ao 1
1 Resultados B asicos e Conceitos 3
2 Leis de Conservac ao 15
2.1 Leis de Conservac ao Escalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.1. Condic ao para a n ao-exist encia de soluc ao global . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2. Reduc ao do Problema de Cauchy a uma Equac ao Implcita . . . . . . . 18
2.2 Soluc ao Fraca e Condic ao de Rankine-Hugoniot . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Exemplos de Soluc oes Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4 Conceitos e Condic ao de Rankine-Hugoniot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4.1. Aplicac ao da Condic ao de Rankine-Hugoniot . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5 Entropia de Lax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 F ormula Explcita 34
3.1 Unicidade da Soluc ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
vi
Sum ario Sum ario
3.2 Decaimento da soluc ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
A Justicativas 67
B Mais Alguns Casos 75
Refer encias Bibliogr acas 80
vii
Introduc ao
A apresentac ao deste trabalho inicia-se com um estudo sobre leis de conservac ao escalar,
mais especicamente estudamos a equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0, para (x, t) R(0, ) que e o mais
simples modelo de movimento de onda.
Escrevendo a equac ao na forma diferencial u
t
+ f
(u)u
x
= 0, vimos que se u(x, t) e uma
soluc ao suave para o problema de valor inicial, com dado inicial u(x, 0) = u
0
(x), a mesma e
igual ao seu dado inicial sobre a reta x(t) satisfazendo a equac ao
dx
dt
= f
(u(x, t)), tais retas s ao

chamadas de caractersticas.
Em geral, tal problema de Cauchy n ao possui soluc ao suave globalmente denida, isto e,
denida para todo t > 0, mesmo quando temos dados iniciais suaves. Este fen omeno de n ao
exist encia de soluc ao global, pode ser observada pelo fato que a inclinac ao das retas carac-
tersticas dependem da soluc ao e assim podemos esperar que tais retas se interceptam e onde
isto ocorre n ao h a soluc ao suave denida.
Interessados emdenir soluc ao para todo tempo, o conceito de soluc ao para a equac ao acima
deve ser enfraquecido, cedendo lugar a um novo conceito de soluc ao chamada de soluc ao fraca
ou generalizada o qual nos permite lidar com soluc oes descontnuas. Este novo conceito de
soluc ao signica satisfazermos n ao a equac ao diferencial parcial em si, mas uma formulac ao
integral obtida a partir da mesma, de sorte que quando restrita a soluc oes cl assicas (suaves) tal
formulac ao integral e equivalente a equac ao diferencial original.
Ap os tal denic ao de soluc ao fraca demos alguns exemplos explcitos de soluc ao fraca e
1
vericamos diretamente que as mesmas satisfazem a equac ao integral a qual dene soluc ao
fraca. Tamb em demos um teorema, a saber teorema 2.1, qual nos permite construir soluc oes
fracas explicitamente.
O enfraquecimento do conceito de soluc ao amplia nossa classe de candidatas a soluc ao, mas
adotando este novo conceito perdemos unicidade para o problema, isto e, soluc oes fracas n ao
s ao unicamente determinadas por seus dados iniciais. Surge ent ao a quest ao de como escolher
a soluc ao adequada ou sicamente relevante, lembrando que nossa equac ao e proveniente de
algum modelo fsico. Um crit erio para a escolha da soluc ao sicamente relevante e dado quando
o uxo f em quest ao e convexo, tal crit erio e chamado de condic ao de entropia, dada por Lax .
Por m apresentamos a deduc ao de uma f ormula explcita de uma soluc ao suave de su-
porte compacto para o problema de Cauchy com dado inicial limitado, tamb em apresentamos o
comportamento da soluc ao dada pela f ormula quando o dado inicial em quest ao e nulo fora de
algum intervado limitado e estudamos um teorema de unicidade para a dada lei de conservac ao
u
t
+ f (u)
x
= 0, sob certas hip oteses.
Captulo
1
Resultados B asicos e Conceitos
Neste captulo est ao alguns resultados e denic oes para a leitura dos demais captulos e
tamb em alguns teoremas fundamentais para a obtenc ao de alguns resultados deste trabalho.
Denic ao 1.1 Uma func ao real g denida em um intervalo (a, b), onde a <b , e dita
convexa se para cada x, y (a, b) e cada 0 1 temos
g(x +(1)y) g(x) +(1)g(y). (1.1)
Geometricamente, uma func ao e chamada convexa quando seu gr aco se situa sobre ou abaixo
de qualquer de suas secante, mais precisamente, se x <t <y ent ao o ponto (t, g(t)) encontra-se
abaixo ou sobre a reta conectando os pontos (x, g(x)) e (y, g(y)) no plano.
Substituindo por < temos a denic ao de func ao estritamente convexa, neste caso, o
gr aco de g n ao apresenta trechos retilneos.
Teorema 1.1 Se g e convexa sobre (a, b) ent ao g e contnua sobre (a, b).
Prova: Veja demostrac ao, por exemplo, em [7], p.106.
3
Captulo 1. Resultados B asicos e Conceitos
Teorema 1.2 Seja f : (a, b) R deriv avel. Ent ao as seguintes armac oes s ao equivalentes:
a) f e convexa.
b) A derivada f
(a, b) R e mon otona crescente.

c) Para quaisquer u, v (a, b) tem-se f (u) f (v) + f
(v)(uv).
Teorema 1.3 Uma func ao f : (a, b) R, duas vezes deriv avel em (a, b) e convexa se, e s o se,
f
(x) 0 para todo x (a, b).

Observac ao 1.1 Se f
(x) > 0 para todo x (a, b) ent ao f
e crescente, logo f e estritamente

convexa.
Teorema 1.4 Todo ponto crtico de uma func ao convexa e um ponto de mnimo absoluto.
Denic ao 1.2 Uma func ao g : (a, b) R diz-se c oncava quando g e convexa.
Teorema 1.5 Todo ponto crtico de uma func ao c oncava e um ponto de m aximo absoluto.
Demonstrac ao: Segue da denic ao de func ao c oncava e teorema anterior.
Lema 1.1 (Desigualdade de Jensen) Se g e convexa sobre (c, d) e se x, y, x
, y
s ao pontos de
(c, d) tais que x x
< y
e x < y y
, ent ao
g(y) g(x)
y x

g(y
) g(x
)
y
(1.2)
4
Demonstrac ao: Se x = x
e y = y
ent ao nada temos a fazer. Observamos que se a < w < b

s ao quaisquer pontos de (c, d) pela denic ao de func ao convexa temos
g(w)
bw
ba
g(a) +
wa
ba
g(b).
Ent ao seguem as desigualdades
(ba)g(w) (bw)g(a) +(wa)g(b)
(ba)g(a) +(aw)g(a) +(wa)g(b)
ou seja,
(ba)(g(w) g(a)) (wa)(g(b) g(a)),
multiplicando a ultima desigualdade por
1
(wa)(ba)
> 0 temos
g(w) g(a)
wa

g(b) g(a)
ba
. (1.3)
Por argumento similar podemos concluir que
g(b) g(a)
ba

g(b) g(w)
bw
. (1.4)
Portanto,
g(w) g(a)
wa

g(b) g(a)
ba

g(b) g(w)
bw
. (1.5)
Por hip otese x < x
< y
ent ao de (1.3) temos a desigualdade

g(x
) g(x)
x
x

g(y
) g(x
)
y
. (1.6)
5
Caso tivermos x < y < x
ent ao por (1.5) e (1.6) obtemos

g(y) g(x)
y x

g(x
) g(x)
x
x

g(y
) g(y)
y
y
.
Caso x < x
< y e x
< y < y
segue de (1.5) as desigualadades

g(y) g(x)
y x

g(y) g(x
)
y x

g(y
) g(x
)
y
.
Portanto em qualquer dos casos vale o resultado. Al em disso, se g e estritamente convexa temos
que vale a desigualdade estrita com x < x
< y
e x < y < y
em (c, d).
Denic ao 1.3 Seja f : R R de classe C
1
(R), e considere a aplicac ao
g(v) = sup
uR
(uv f (u)), v R
g e chamada de transformac ao de Legendre associada a f .
Teorema 1.6 Seja f : RR continuamente diferenci avel e estritamente convexa de modo que
lim
|u|
f (u)/|u| =.
Considere g a transformac ao de Legendre associada a f . Ent ao,
a) g e convexa,
b) lim
|v|
g(v)
|v|
= e g( f
(v)) = f
(v)v f (v), v R.
6
Demonstrac ao: Vamos provar que g(.) e convexa. Dados p, q R distintos e 0 1
ent ao
g( p+(1q)) = sup
uR
(u( p+(1q)) f (u))
= sup
uR
((up f (u)) +(1)(uq f (u)))
sup
uR
((up f (u)) +sup
uR
((1)(uq f (u))
= g(p) +(1)g(q).
Agora vamos mostrar que lim
|v|
g(v)
|v|
=. Dado > 0, para p = 0, temos :
g(p) = sup
qR
(qp f (q))
p
|p|
p f
_
p
|p|
_
=
|p|
2
|p|
f
_
p
|p|
_
= |p| f
_
p
|p|
_
.
obtemos esta desigualdade considerando q =
p
|p|
. Da temos que
g(p) |p| max
[,]
f ,
assim
liminf
|p|
g(p)
|p|
liminf
|p|
_

max f
|p|
_
=.
Portanto,
liminf
|p|
g(p)
|p|
, 0,
logo
liminf
|p|
g(p)
|p|
=.
7
Segue da denic ao de g e do fato que f (u) f (v) + f
(v)(uv) ` a igualdade
g( f
(v)) = f
(v)v f (v), v R.
Observac ao 1.2 Seja f : R R uma func ao convexa satisfazendo
f
(x) > 0 e lim

x
f
(x) =
e considere
g(v) = sup
uR
(uv f (u)), v R
a transformac ao de Legendre de f (.), observamos que o supremo acima e na verdade um
m aximo, pois considerando a func ao real H(u) = uv f (u), u R, temos que H
(u) = v
f
(u), u R ent ao H
(b(v)) = 0, onde b(v) = ( f
)
1
(v), e como H(u), para cada v xado, e
c oncava temos que o ponto crtico b(v) R e um ponto de m aximo global. Note que b(v) e o
unico ponto crtico de H. Da, podemos reescrever a transformac ao de Legendre como segue
g(v) = b(v)v f (b(v)).
Assim, g
(v) = b(v), o que implica g
(v) = 1/f
(b(v)) > 0. Portanto, a func ao g(.) e estrita-

mente convexa e tamb em temos lim
= lim
b =.
Teorema 1.7 (F ormula de Taylor com resto de Lagrange) Seja f : [a, b] R n vezes de-
riv avel no intervalo aberto (a, b), com f
(n1)
contnua em [a, b]. Ent ao existe c (a, b) tal
que
f (a) = f (b) + f
(b)(ab) + +
f
(n1)
(b)
(n1)!
(ab)
n1
+
f
(n)
(c)
n!
(ab)
n
.
Prova: Vide demostrac ao em [7], p.104.
8
Teorema 1.8 (Derivada de uma func ao inversa) Seja f : X Y R uma func ao que possui
inversa g : Y X R. Se f e deriv avel no ponto a X X
e g e contnua em f (a) ent ao g

admiti derivada em f (a) se e s o se f
(a) = 0. Neste caso, g
( f (a)) =
1
f
(a)
.
Prova: Veja demostrac ao em [7], p.92.
Teorema 1.9 Se f : X R e deriv avel ` a direita (resp. ` a esquerda) no ponto a X X
+
(resp.
a X X
) e tem a um m aximo local (resp. mnimo local) ent ao f
+
(a) 0 (resp. f
(a) 0. )
Teorema 1.10 (Teorema da Func ao Implcita) Seja F : U R, de classe C
k
(k 1) no aberto
U R
n+1
, seja (x
0
, y
0
) U, c = F(x
0
, y
0
) e
F
y
(x
0
, y
0
) = 0. Ent ao, existem uma bola aberta
B = B(x
0
, r) e um intervalo J = (y
0
, y
0
+) com as seguintes propridades:
BJ U e
F
y
(x, y) = 0, (x, y) BJ;
Para cada x B existe um unico y = u(x) J tal que F(x, y) = F(x, u(x)) = c.
A func ao u : B J, assim denida, e de classe C
k
e suas derivadas parciais em cada ponto
x B R
n
s ao dadas por
u
x
i
(x) =
F
x
i
(x, u(x))
F
y
(x, u(x))
.
Teorema 1.11 (Teorema da Diverg encia no Plano) Seja F = (P, Q) umcampo vetorial de classe
C
1
num aberto de R
2
e seja K um compacto, com interior n ao-vazio, contido em , cuja
fronteira e imagem de uma curva fechada (t) = (x(t), y(t)), a t b, de classe C
1
, simples,
orientada no sentido anti-hor ario com
(t) = 0 no intervalo aberto. Seja n o normal unit ario

exterior a K, ent ao
_
F.nds =
__
K
divF dxdt.
9
Demonstrac ao:
_
F.nds =
_
b
a
F((t)).n((t))|
(t)| dt,
onde
n((t)) =
1
|
(t)|
(y
(t), x
(t))
Logo,
_
F.nds =
_
b
a
[P((t))y
(t) Q((t))x
(t)] dt,
da segue que
_
F.nds =
_
Qdx +Pdy.
Em vista do Teorema de Green
_
Qdx +Pdy =
__
K
x
P+
x
Q dxdt.
Portanto,
_
F.nds =
__
K
divF dxdt.
Teorema 1.12 Sejam f , g C(X) func oes complexas onde X R
n
e
_
X
f dx =
_
X
g dx para
toda C
c
(X) ent ao f = g.
Prova: Veja demostrac ao em [4], p. 15.
10
Teorema 1.13 Considere a aplicac ao f : R[a, b] R e assuma que a func ao x f (x, t) e
Rmensur avel para cada t [a, b]. Suponha que para algum t
0
[a, b], a func ao x f (x, t
0
)
seja integr avel sobre R, que
f
t
exista em R[a, b], e que exista uma func ao g(x) integr avel
em R tal que
f
t
(x, t)
g(x).
Ent ao a func ao F(t) =
_
R
f (x, t)dx e diferenci avel em [a, b] e
dF
dt
(t) =
_
R
f
t
(x, t)dx.
Denic ao 1.4 Seja u : R C e x R, denimos
T
u
(x) = sup
_
n
1
|u(x
j
) u(x
j1
)| : < x
0
< x
1
< < x
n
= x, n N
_
,
T
u
(x) e chamada de func ao variac ao total associada a u. Observamos que T
u
e uma func ao
mon otona crescente com valores possivelmente em [0, ]. De fato, note que a soma na denic ao
acima cresce se o n umero de pontos x
j
na subdivis ao cresce, da se a <b o supremo na denic ao
de T
u
(b) n ao e alterado se assumirmos que a e sempre um ponto da subdivis ao, pois dada uma
soma
n
1
|u(x
j
) u(x
j1
)| a mesma e menor ou igual a outra soma onde algum x
j
= a. Ent ao,
segue que
T
u
(b) = T
u
(a) +sup
_
n
1
|u(x
j
) u(x
j1
)| : a = x
0
< x
1
< < x
n
= x, n N
_
. (1.7)
portanto T
u
e mon otona crescente.
Dizemos que u e de variac ao limitada sobre R, se T
u
() = lim
x+
T
u
(x) e nito, notac ao
u BV(R).
O supremo ` a direita de (1.7) e chamado variac ao total de u sobre [a, b], como tal supremo
s o depende dos valores de u em [a, b], denimos BV[a, b] ser o conjunto das func oes sobre [a, b]
11
cuja variac ao total em [a, b] e nita, em smbolos
u BV[a, b] TV
u
[a, b] =: sup
_
n
1
|u(x
j
) u(x
j1
)| : a = x
0
< x
1
< < x
n
= x, n N
_
<.
Teorema 1.14 Seja u : R R mon otona crescente e (x) = u(x
+
).
a) O conjunto dos pontos de descontinuidade de u e cont avel.
b) u e s ao diferenci aveis q.t.p x, u
e mensur avel, u
0 q.t.p x, e
(x) = u(x) q.t.p.

Teorema 1.15 a) Se u BV, ent ao u(x
+
) =lim
yx
+ u(y) e u(x
) =lim
yx
u(y) existem para
todo x R.
b) Se u BV ent ao u e contnua quase sempre.
c) Se u BV e (x) = u(x
+
), ent ao u
existem quase sempre e s ao iguais quase sempre.

d) Se u : R R e BV existem func oes mon otonas crescentes limitadas u
1
, u
2
: R R tais que
u = u
1
u
2
.
Teorema 1.16 Se f = f
1
f
2
: [a, b] R e de variac ao limitada em [a, b] ent ao f
(x) existe
quase sempre e f
L
1
[a, b]. Onde f
i
e como no teorema anterior.
Demonstrac ao: Estenda f
i
pondo f
i
(x) = f
i
(a) para x a e f
i
(x) = f
i
(b) para x b, com
i = 1, 2. Pelo teorema (1.15) f e diferenci avel quase sempre, pois f
i
BV(R). Portanto, as
func oes
f
i
k
(x) =
f
i
(x +1/k) f
i
(x)
1/k
= k( f
i
(x +1/k) f
i
(x)) (1.8)
12
convergem pontualmente q.t.p para f
i
(x) para k . Pelo Lema de Fatu, temos
0
_
b
a
f
i
(x)dx liminf
k
_
b
a
f
i
k
(x)dx
= liminf
k
_
k
_
b+1/k
a+1/k
f
i
(x)dx k
_
b
a
f
i
(x)dx
_
= liminf
k
_
k
_
b+1/k
b
f
i
(x)dx k
_
a+1/k
a
f
i
(x)dx
_
k
_
b+1/k
b
f
i
(b)dx k
_
a+1/k
a
f
i
(a)dx
= f
i
(b) f
i
(a).
Segue que | f
| | f
1
| +| f
2
| q.t.p-x, portanto f
L
1
[a, b].
Corol ario 1.1 Se f = f
1
f
2
: R R e de variac ao limitada em R ent ao f
(x) existe quase

sempre e f
L
1
(R).
Demonstrac ao:
De fato, dena as sequ encias, 0 a
k
=
_
k
0
f
i
(x)dx e 0 b
k
=
_
0
k
f
i
(x)dx para i = 1, 2, e
k N. Note que a
k
a
k+1
, b
k
b
k+1
, e do teorema anterior
a
k
f
i
(k) f
i
(0) TV
f
i
[0, k] TV
f
i
(R) <
e
b
k
f
i
(0) f
i
(k) | f
i
(k) f
i
(0)| TV
f
i
[k, 0] TV
f
i
(R) <
Assim, as sequ encias s ao mon otonas e limitadas, portanto convergentes. Da, segue que ,
13
0
_
+
i
(x)dx =
_
0
i
(x)dx +
_
+
0
f
i
(x)dx
= lim
k+
_
0
k
f
i
(x)dx + lim
k+
_
k
0
f
i
(x)dx <.
J a que f
= f
1
f
2
q.t.p-x ent ao | f
| | f
1
| +| f
2
| q.t.p-x. Pontanto f
L
1
(R).
Teorema 1.17 Seja f BV[a, b] e TV(x)
.
= TV
f
[a, x], ent ao TV(x) e diferenci avel q.t.p x
[a, b], e (TV)
(x) =| f
(x)| q.t.p x [a, b]. Lembre que

TV
f
[a, x]
.
= sup
_
n
1
| f (x
j
) f (x
j1
)| : a = x
0
< x
1
< < x
n
= x, n N
_
<,
onde o supremo e sobre o conjunto de todas as partic oes de [a, x].
Prova: Veja demonstrac ao em [1].
14
Captulo
2
Leis de Conservac ao
As EDPs de primeira ordem aparecem em muitos problemas fsicos e geom etricos, dev-
ido ao signicado fsico da noc ao de derivada (velocidade de movimento) e seu signicado
geom etrico (a tangente do angulo). Em muitos problemas deste tipo uma das vari aveis e a
vari avel tempo, e os processos podem durar um tempo sucientemente grande. Durante este
perodo, algumas singularidades das soluc oes podem aparecer. Entre essas singularidades, con-
sideramos apenas descontinuidades fortes que s ao saltos das soluc oes .

E claro que, ap os
as singularidades terem surgido, a m de dar um signicado ` a equac ao em quest ao tem de
se denir derivadas fracas e soluc oes fracas. Essas noc oes foram introduzidos na linguagem
matem atica apenas no s eculo 20. A primeira realizac ao matem atica nesse sentido foi o trabalho
cl assico de Hopf (1950). Neste trabalho, uma teoria n ao-local para o problema de Cauchy foi
construda para a equac ao u
t
+
_
u
2
/2
_
x
= 0 com dado inicial u(x, 0) = u
0
(x), onde u
0
e uma
func ao mensur avel limitada. A equac ao
u
t
+ f (u)
x
= 0
e uma natural generalizac ao da equac ao estuda por Hopf.
Motivac ao para a equac ao de Hopf : Considere partculas em movimento em um meio
15
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.1. Leis de Conservac ao Escalar
unidimensional na aus encia de forcas externas. Denote por u(x, t) a velocidade da partcula,
localizada no ponto x no instante de tempo t. Se x = (t) e a trajet oria da partcula ent ao sua
velocidade e
(t) = u((t), t) e a acelerac ao
(t) e nula para todo tempo t, pela primeira Lei

de Newton. Portanto,
0 =
d
2
dt
2
=
d
dt
[u((t), t)] =
u
t
+
u
x
=
u
t
+
u
x
u.
A equac ao u
t
+uu
x
=0 assim obtida que descreve o campo velocidade das partculas e chamada
equac ao de Hopf.
Assim e natural estudar problemas mais gerais com
u
t
+
f (u)
x
= 0
ou na forma multidimensional u
t
+div
x
f (u) = 0. No presente trabalho, o objeto de estudo e
a equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0, que engloba a equac ao de Hopf, com f (u) convexa e com algumas
hip oteses adicionais.
2.1 Leis de Conservac ao Escalar
Uma lei de conservac ao escalar e uma EDP de primeira ordem da forma
u
t
+ f (u)
x
= 0, (2.1)
onde f e uma func ao n ao-linear dada e u = u(x, t) R , x R e t 0, e a func ao procurada.
Estamos interessados no problema de Cauchy associado a equac ao (2.1), ou seja, queremos
obter uma func ao u(x, t) que satisfaz (2.1) e uma determinada condic ao inicial
u(x, 0) = u
0
(x). (2.2)
16
Por em, leis de conservac ao do tipo (2.1)-(2.2) n ao possuem em geral soluc ao global suave, isto
e, de classe C
1
em R(0, ) e contnua em R[0, ), mesmo quando o dado inicial e suave.
Vejamos isso nas subsec oes a seguir.
2.1.1. Condic ao para a n ao-exist encia de soluc ao global
Seja f
> 0, ou seja, f e estritamente convexa e u

0
(x) C
1
(R). Considere o problema de
Cauchy escalar
u
t
+ f (u)
x
= 0, t > 0, x R,
u(x, 0) = u
0
(x), x R.
(2.3)
Suponha que u(x, t) seja uma soluc ao suave para t > 0, e reescreva a equac ao acima na forma
u
t
+ f
(u)u
x
= 0.
Considere a curva integral x(t) da equac ao diferencial ordin aria
dx
dt
= f
(u(x, t)), x(t

0
) = x
0
, t
0
> 0. (2.4)
Ao longo desta curva t (x(t), t) temos que u(x, t) e constante, pois
d
dt
u(x(t), t) = u
x
(x(t), t)
d
dt
x(t) +u
t
(x(t), t) = 0,
deste fato e de (2.4) segue que
x(t) = x
0
+(t t
0
) f
(u(x
0
, t
0
))
tal uma curva (reta) e chamada de curva caracterstica. Consequentemente, o valor u(x
0
, t
0
)
da soluc ao no ponto (x
0
, t
0
) e conservado por toda essa reta. Logo, estendendo tal reta at e
interceptar o eixo-x em algum ponto (y
0
, 0), podemos considerar o valor de u
0
(y
0
). Como o
17
ponto (y
0
, 0) encontra-se sobre a reta inicial temos u(x
0
, t
0
) = u(y
0
, 0) = u
0
(y
0
) e podemos
escrever
x(t) = x
0
+(t t
0
) f
(u
0
(y
0
)), ou ainda, j a que y
0
= x
0
t
0
f
(u
0
(y
0
)) ent ao
x(t) = y
0
+t f
(u
0
(y
0
)),
onde a inclinac ao da reta e dada pelo dado inicial. Assim, se tivermos
m
1
= f
(u
0
(y
1
)) > m
2
= f
(u
0
(y
2
))
para y
1
<y
2
ent ao as curvas caractersticas passando por (y
1
, 0), (y
2
, 0), respectivamente, cruzar ao
em algum ponto p
0
do plano x t, para algum t > 0, a saber para 0 < t =
y
2
y
1
m
1
m
2
. Logo em
p
0
a func ao u(x, t) deixa de ser contnua, pois
u
0
(y
1
) = u(y
1
, 0) = u(p
0
) = u(y
2
, 0) = u
0
(y
2
),
j a que u(, ) e constante sobre as curvas, note que u
0
(y
1
) = u
0
(y
2
). Para a exist encia dos pontos
y
1
e y
2
basta supor que exista z tal que u
0
(z) < 0. Portanto, n ao podemos ter uma soluc ao suave
globalmente denida.
2.1.2. Reduc ao do Problema de Cauchy a uma Equac ao Implcita
Considere o problema de Cauchy
u
t
+ f (u)
x
= 0, t > 0, x R,
u(x, 0) = u
0
(x), x R,
(2.5)
com dado inicial u
0
= u
0
(x) de classe C
1
(R). Assuma que temos uma soluc ao u = u(x, t)
cl assica (suave) para o problema de Cauchy. Sendo as curvas caractersticas retas, seja (x, t)
18
e um ponto com t > 0, denote por y = y(x, t) o unico ponto sobre o eixo-x que a reta carac-
terstica intercepta passando por (x, t). J a que u = u(, ) e constante sobre a reta caracterstica
temos a seguinte identidade para a soluc ao
u(x, t) = u(y, 0) = u
0
(x t f
(u(x, t))). (2.6)

Agora, transferimos nossa atenc ao para a equac ao abaixo , proveniente de (2.6), ou seja,
F(u, x, t) = uu
0
(x t f
(u)) = 0. (2.6)
Observe que aplicac ao F C

1
(R
2
(0, )) acima. Note para t = 0 que F(u, x, 0) e crescente
em u. Suponha , para algum T > 0, que tenhamos
F
u
(x, t, u) = 1+tu
0
(x t f
(u)) f
(u) > 0,
para todo (u, x, t) onde u e soluc ao da equac ao F(u, x, t) = 0 para cada (x, t) R[0, T) xado.
Note que estamos supondo ser possvel resolver a equac ao F(u, x, t) =0. Ent ao para cada (x, t)
R(0, T), existe um unico u = u(x, t) tal que u(x, t) u
0
(x t f
(u(x, t))) = 0 e o Teorema da

Func ao Implcita nos garante que a func ao assim denida e de classe C
1
na faixa R(0, T),
al em disso, temos as express oes
u
t
(x, t) =
f
(u(x, t))u
0
(x t f (u(x, t)))
1+tu
0
(x tu) f
(u(x, t))
e
u
x
(x, t) =
u
0
(x t f (u(x, t)))
1+tu
0
(x tu) f
(u(x, t))
.
Segue por substituic ao na equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0 que u = u(, ) e soluc ao do problema de
Cauchy com dado inicial u
0
, e suave na faixa R(0, T).
Agora, se || f
(u)|| L sobre a imagem de u

0
e ainda ||u
0
|| K ent ao temos u(x, t) = u
0
(y),
19
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.2. Soluc ao Fraca e Condic ao de Rankine-Hugoniot
onde y = x t f
(u(x, t)), portanto

1+tu
0
(x t f
(u)) f
(u) > 1tKL > 0,

assim basta considerar t satisfazendo 0 < t <
1
KL
= T. Assim o problema de Cauchy tem uma
soluc ao na faixa 0 <t <
1
KL
= T.
Em suma, o que zemos e transferir o problema de Cauchy ` a resoluc ao da equac ao dada por
(2.6)
em uma faixa
T
={(x, t); < x <, 0 < t < T} de sorte a obter uma soluc ao suave
para o problema de Cauchy.
Coment ario 1 Em resumo, dado y
0
R, a curva caracterstica t x(t) saindo de y
0
e
denida (ao menos localmente) por
x
(t) = f
(u(x, t))
x(0) = y
0
.
O ponto y
0
e considerado o p e da curva caracterstica, e pondo v(t) = u(x(t), t) temos
v
(t) = 0. Assim a soluc ao e constante ao longo da caracterstica , onde a mesma deve ser uma
reta.

E geometricamente possvel que duas tais caractersticas possam cruzar em algum tempo
t > 0.
2.2 Soluc ao Fraca e Condic ao de Rankine-Hugoniot
Vimos nas sec oes anteriores em que geral n ao podemos ter soluc ao cl assica para todo tempo
e quando isso e possvel pode fazer apenas para tempo nito. Logo, como gostaramos de obter
soluc ao para todo tempo, o conceito de soluc ao cl assica cede lugar ao de soluc ao generalizada
ou fraca. Esta ultima signica satisfazermos n ao a equac ao diferencial parcial em si, mas uma
20
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.2. Soluc ao Fraca e Condic ao de Rankine-Hugoniot
formulac ao integral obtida a partir da mesma que quando restrita a soluc oes cl assicas suaves
tal formulac ao e equivalente a equac ao diferencial original. Infelizmente adotando-se este con-
ceito de soluc ao generalizada perdemos unicidade, e um crit erio adicional se faz necess ario para
garantirmos a unicidade, ou ainda, selecionarmos a soluc ao sicamente correta dentre todas as
fracas existentes. Existe uma abordagem geral que conduz a uma noc ao de soluc ao general-
izada, que tem sua origem na teoria das distribuic oes. Em vista de nossa equac ao diferencial
em estudo damos a seguinte denic ao :
Denic ao 2.1 Dizemos que uma func ao u : R[ 0, ) mensur avel e limitada e uma soluc ao
generalizada do problema de Cauchy (2.7) com dado u
0
(x) mensur avel limitado
u
t
+ f (u)
x
= 0, t > 0, x R,
u(x, 0) = u
0
(x), x R
(2.7)
se
_ _
t0
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_

u
0
(x)(x, 0)dx = 0 (2.8)
para toda C
1
(R
2
com Supp() {t 0} [a, b] [0, T].
Motivac ao para tal denic ao: Seja C
1
c
(R[0, )). Suponha que temos uma soluc ao
cl assica (suave) para o problema de Cauchy, agora multiplique a equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0 por
e integre sobre a regi ao R[0, ), supondo Supp() [a, b] [0, T] temos
0 =
_

_

0
(u
t
+ f (u)
x
) dtdx =
_
b
a
_
T
0
(u
t
+ f (u)
x
) dtdx
=
_
b
a
_
T
0
u
t
dtdx +
_
T
0
_
b
a
f (u)
x
dxdt
=
_
b
a
_
u
T
0
_
T
0
u
t
_
dx +
_
T
0
_
f (u)
b
a
_
b
a
f (u)
x
_
dt
=
_
b
a
u(x, 0)(x, 0)dx
_
b
a
_
T
0
u
t
dtdx
_
T
0
_
b
a
f (u)
x
dxdt
=
_ _
t0
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt
_
R
u
0
(x)(x, 0)dx
21
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.3. Exemplos de Soluc oes Fracas
Portanto, se u =u(x, t) e uma soluc ao suave de (2.7) ent ao (2.8) e satisfeita para toda C
1
(R
2
)
com Supp() {t 0} [a, b] [0, T].
Observamos ainda que, se u : R[0, ) R e tal que u C
1
(R(0, )) C(R[0, ))
satisfaz (2.8) ent ao u = u(x, t) e uma soluc ao cl assica do problema de Cauchy com dado u
0
(x)
contnuo e uxo f C
1
(R). De fato, seja C
1
c
(R (0, )) ent ao por hip otese e usando
integrac ao por partes
0 =
_ _
t0
u
t
+ f (u)
x
dxdt =
_ _
t>0
(u
t
+ f (u)
x
) dxdt (2.9)
como e qualquer segue que u
t
+ f (u)
x
= 0 em R (0, ). Agora, considere como na
denic ao acima e multiplique u
t
+ f (u)
x
= 0 por e integre por partes como na motivac ao
dada acima. Segue que,
_ _
t0
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_

u(x, 0)(x, 0)dx = 0

mas por (2.8) tem-se
_

(u(x, 0) u
0
(x))(x, 0)dx = 0
j a que e qualquer e u(x, 0)u
0
(x) e contnuo conclumos que u(x, 0)u
0
(x) =0 emR, como
queramos.
2.3 Exemplos de Soluc oes Fracas
Vejamos alguns exemplos de soluc oes fracas :
Considere o uxo f linear; isto e, f (u) = au+b, podemos escrever a equac ao na forma
u
t
+au
x
= 0
22
e e bem conhecido que u(x, t) = u
0
(x at) e uma soluc ao suave, com dado inicial suave,
pelo m etodo das caractersticas. Agora com dado inicial explicitado considere o problema de
Cauchy:
u
t
+au
x
= 0, t > 0, x R,
u(x, 0) = u
0
(x), x R.
(2.10)
onde
u
0
(x) =
_
_
u
, x 0,
u
+
, x > 0
(2.11)
Portanto, segue dos fatos apresentados que (u
= u
+
)
u(x, t) = u
0
(x at) =
_
_
u
, x at 0
u
+
, x at > 0
(2.12)
e uma soluc ao pontual e suave de ambos os lados da reta x at = 0 sobre a qual u = u(x, t)
e descontnua devido ao fato que seu dado inicial o e em x = 0. No caso, u
= u
+
temos que
u(x, t) = u
e uma soluc ao cl assica global.

Considere o problema de Cauchy
u
t
+(u
2
/2)
x
= 0, t > 0, x R,
u(x, 0) = u
0
(x), x R,
(2.13)
u
0
(x) =
_
_
0, x 0
1, x > 0
(2.14)
Ent ao
u(x, t) =
_
_
0, x t/2
1, x >t/2
(2.15)
e uma soluc ao fraca. De fato, Seja C
1
c
(R[0, )) e suponha S() [a, b] [0, T] com
23
a < 0 < b temos :
_

0
_

(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_

u
0
(x)(x, 0)dx =
_
T
0
_
b
a
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
t/2
a
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_
T
0
_
b
t/2
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
b
t/2
(
t
+
1
2
x
)dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
b
t/2
t
dxdt +
1
2
_
T
0
_
b
t/2
t
dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
b
0
_
g(x)
0
t
dt dx +
1
2
_
T
0
(b, t) (t/2, t)dt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
b
0
(x, g(x)) (x, 0)dx
1
2
_
T
0
(t/2, t)dt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T/2
0
(x, 2x)dx
_
b
T/2
(x, T)dx
_
b
0
(x, 0)dx
1
2
_
T
0
(t/2, t)dt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T/2
0
(x, 2x)dx
1
2
_
T
0
(t/2, t)dt =
1
2
_
T
0
(t/2, t)dt
1
2
_
T
0
(t/2, t)dt = 0.
Onde
g(x) =
_
_
2x, 0 x
T
2
T,
T
2
x b
(2.16)
Portanto, j a que e arbitr aria segue que u e uma soluc ao fraca.
Agora, considere para o mesmo problema a func ao
u(x, t) =
_
_
0, x < 0
x
t
, 0 x <t
1, x t
(2.17)
24
Ent ao armamos que esta tamb em e uma soluc ao fraca. De fato, C
1
c
(R[0, )) e
suponha S() [a, b = T] [0, T] temos
_

0
_

(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_

u
0
(x)(x, 0)dx =
_
T
0
_
b
0
u
t
+
u
2
2

x
dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
t
0
u
t
+
u
2
2

x
dxdt +
_
b
0
_
x
0
u
t
+
u
2
2

x
dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
t
0
x
t

t
+
x
2
2t
2
x
dxdt +
_
b
0
_
x
0
t
+
1
2
x
dxdt +
_
b
0
(x, 0)dx =
_
T
0
_
t
0
x
t

t
dxdt +
_
T
0
(t, t)
2
dt
_
T
0
_
t
0
x
t
2
dxdt +
_
b
0
_
x
0
1
2
x
dxdt +
_
b
0
(x, x)dx.
Agora, note que,
_
T
0
_
t
0
x
t

t
dxdt =
_
b
0
(x, x)dx +
_
T
0
_
t
0
x
t
2
dxdt (2.18)
e que
_
b
0
_
x
0
1
2
x
dxdt =
_
T
0
(t, t)
2
dt (2.19)
Portanto,
_

0
_

(u
t
+ f (u)
x
)dxdt +
_

u
0
(x)(x, 0)dx = 0
pois foi tomada arbitr ariamente. Observamos, em vista dos exemplos de soluc oes fracas, que
perdemos unicidade ao considerar a classe das soluc oes fracas. Voltamos a este assunto mais
adiante.
25
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.4. Conceitos e Condic ao de Rankine-Hugoniot
2.4 Conceitos e Condic ao de Rankine-Hugoniot
Denic ao 2.2 Dizemos que u : R[0, ) R e uma func ao suave por partes se existe apenas
um n umero nito de curvas ={((t), t); t 0} em R[0, ) fora das quais a func ao u(x, t)
e de classe C
1
e sobre u tem limites laterais, isto e, os limites abaixo existem (nitos)
lim
(x,t)(x
0
,t
0
)
(x,t)
+
u(x, t) = u
r
(x
0
, t
0
) e lim
(x,t)(x
0
,t
0
)
(x,t)
u(x, t) = u
l
(x
0
, t
0
),
para cada (x
0
, t
0
) , onde
+
={(x, t); x >(t)} e
={(x, t); x <(t)}.

Denic ao 2.3 Dizemos que u =u(x, t) e uma soluc ao suave por partes para a lei de conservac ao
u
t
+ f (u)
x
= 0 no semi-plano t > 0 se satisfaz pontualmente a equac ao em ambos os lados de
uma curva x = x(t) suave sobre a qual u e descontnua.
Coment ario 2 (Sobre as denic oes 2.3) Para ser mais especco no caso de uma unica curva
de descontinuidade temos a situac ao: tal uma curva divide o semi-plano t 0 em duas regi oes
+
e
tal que u C
1
(
+
) C
1
(
) e satisfaz (2.7) no sentido usual, al em disso, valem os

limites laterais sobre a curva como na denic ao (2.2).
Teorema 2.1 (Rankine-Hugoniot) Seja u : R[0, ) R uma func ao suave por partes da
forma
u(x, t) =
_
_
u
(x, t), x <(t)

u
+
(x, t), x >(t)
(2.20)
onde
+
={(x, t); x >(t)} e
={(x, t); x <(t)}, e as func oes

u
R e : R
+
R
sendo continuamente diferenci aveis. Ent ao, sendo u uma soluc ao fraca, logo uma soluc ao
26
cl assica em ambas as regi oes
, temos que condic ao de Rankine-Hugoniot vale ao longo da

curva , isto e,
d(z)
dt
z=t>0
=
f (u((t)+, t)) f (u((t), t))
u((t)+, t) u((t), t)
.
Reciprocamente, seja u = u(x, t) uma soluc ao cl assica da equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0 em ambas
as regi oes
e assuma que u tenha descontinuidade sobre a curva separando

+
e
e
que a condic ao de Rankine-Hugoniot seja satisfeita sobre . Ent ao u = u(x, t) e uma soluc ao
distribucional para lei de conservac ao.
Demonstrac ao: Seja U um aberto limitado tal que U U R(0, ), e suponha que
passe por U dividindo-o em duas partes U
+
=U
+
e U
=U
. Observamos de inico
que sendo u = u(x, t) soluc ao fraca temos a igualdade u
t
+ f (u)
x
= 0 pontual sobre as regi oes
pois C
c
() C
c
(R(0, )) e u e suave em cada uma das regi oes . Considere
uma func ao teste emC
1
c
(U) C
1
c
(R(0, )), ent ao
0 =
__
t>0
u
t
+ f (u)
x
dxdt =
__
U
u
t
+ f (u)
x
dxdt
=
__
U
+
u
t
+ f (u)
x
dxdt +
__
U
u
t
+ f (u)
x
dxdt
=
__
U
+
( f (u))
x
+(u)
t
dxdt +
__
U
( f (u))
x
+(u)
t
dxdt
As func oes u = u(t, x), f (u(t, x)) e s ao suaves nos domnios U
+
e U
e j a que tais domnios

s ao limitados podemos usar o teorema do divergente no plano, mas notemos que as fronteiras
dos domnios envolvidos possuem pontos de ={((t), t); t >0} e de U. Ent ao considerando
a exist encia dos limites
lim
(x,t)(x
0
,t
0
)
(x,t)
+
, (x
0
,t
0
)
u(x, t) := u
r
(x
0
, t
0
) e lim
(x,t)(x
0
,t
0
)
(x,t)
, (x
0
,t
0
)
u(x, t) := u
l
(x
0
, t
0
).
podemos escrever
27
__
U
+
[( f (u))
x
+(u)
t
] dxdt =
_
U
+
(u
r
)dx + f (u
r
)dt
__
U
[( f (u))
x
+(u)
t
] dxdt =
_
U
(u
l
)dx + f (u
l
)dt
Sobre U temos que (x, t) = 0, ent ao estas integrais de linha deixam de ser nulas possivel-
mente s o sobre . Agora observando que a orientac ao de como parte de U
+
tem sentido
oposto a orientac ao de como parte de U
, podemos escrever as igualdades :

_
U
+
(u
r
)dx + f (u
r
)dt =
_
(u
r
)dx + f (u
r
)dt
_
U
(u
l
)dx + f (u
l
)dt =
_
(u
l
)dx + f (u
l
)dt
Portanto, segue
0 =
_
[(u
l
u
r
)dx +( f (u
l
) f (u
r
))dt] (2.21)
Esta igualdade ocorrendo para toda func ao teste implica que
( f (u
l
) f (u
r
)) (u
l
u
r
)
(t) = 0
Como,
u
r
((t), t) = lim
0
+
u((t) +, t) := u((t)+, t)
e
u
l
((t), t) = lim
0
+
u((t) , t) := u((t), t)
obtemos,
d
dt
=
f (u((t)+, t)) f (u((t), t))
u((t)+, t) u((t), t)
.
28
Reciprocamente, consideremos uma func ao teste em C
1
c
(R(0, )), seja U aberto limi-
tado de modo que Supp() U U R(0, ). Procedendo como acima temos
__
t>0
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt =
_
[(u
l
u
r
)dx +( f (u
l
) f (u
r
))dt].
Considere o intervalo a t b de sorte que a parte da fronteira de U
+
sobre seja coberta.
Portanto, podemos escrever na forma
__
t>0
u
t
+ f (u)
x
dxdt =
=
_
[(u
l
u
r
)dx +( f (u
l
) f (u
r
))dt]
=
_
b
a
[u((t)+, t)
(t) f (u((t)+, t))]((t), t)dt
_
b
a
[u((t), t)
(t) f (u((t), t))]((t), t)dt

=
_
b
a
((t), t){[u
r
u
l
]
(t) [ f (u
r
) f (u
l
)]}
. .
=0
dt = 0.
Da, segue que
__
t>0
(u
t
+ f (u)
x
)dxdt = 0,
ou seja, u e uma soluc ao distribucional, pois e arbitr aria.
Uma situac ao simples e quando u
+
e u
s ao constantes e (t) =t e linear; segue que

u(t, x) =
_
_
u
, x <t
u
+
, x >t
(2.22)
e uma soluc ao fraca se e s o se os escalares u
e satisfazem Rankine-Hugoniot, ou seja,

(u
+
u
) + f (u
+
) f (u
) = 0.
29
Considerando a equac ao de Burgers
u
t
+(u
2
/2) = 0, x R, t > 0
temos que
u(t, x) =
_
_
u
, x <t
u
+
, x >t
(2.23)
e uma a soluc ao fraca quando =
u
+ u
+
2
.
2.4.1. Aplicac ao da Condic ao de Rankine-Hugoniot
Considere a equac ao de Burgers u
t
+(u
2
/2) = 0, x R, t > 0 com dado inicial
u
0
(x) =
_
_
1, x 0
0, x < 0
(2.24)
Geometricamente (vide gura 2.1) o gr aco das caracterticas n ao entram na regi ao
Figura 2.1:
{(x, t); 0 < x < t}. Assim, o dado inicial n ao nos fornece informac oes de como a soluc ao pode
30
Captulo 2. Leis de Conservac ao 2.5. Entropia de Lax
ser computada nesta regi ao. Uma tentativa de contornar esta situac ao seria construir articial-
mente uma descontinuidade, isto e; considere uma curva dada por ={((t), t); t 0} tal que
(0) = 0 e 0 < (t) < t,( encontra-se na regi ao ) e dena u(x, t) = 0, x < (t) e u(x, t) = 1
para x > (t). Por contruc ao u e descontnua sobre . Em vista de Rankine-Hugoniot tal uma
curva n ao pode ser qualquer, ou seja, deve satisfazer
(t) =
f (u
+
) f (u
)
u
+
u
=
1/2
1
=
1
2
.
Assim, tal uma e obtida considerando o P.V.I abaixo :
_
_
d
dt
=
1
2
(0) = 0
(2.25)
Portanto,
u(x, t) =
_
_
0, x <t/2
1, x t/2
(2.26)
e uma candidata a soluc ao fraca segundo teorema (2.1).
2.5 Entropia de Lax
Vimos que soluc oes fracas para a lei de conservac ao em estudo podem conter descon-
tinuidade que s ao provindas do dado inicial ou originada por intersec oes de retas caractersticas.
Vimos tamb em, atrav es de exemplos concretos que em se tratando de soluc oes fracas o prob-
lema de Cauchy n ao possui em geral unica soluc ao fraca. Isto nos mostra que um adicional
crit erio se faz necess ario, baseado em princpios fsicos e suportado em princpios matem aticos,
para que possamos escolher dentre as possveis soluc oes fracas a soluc ao sicamente correta,
lembrando que a equac ao u
t
+ f (u)
x
= 0 prov em de algum modelo fsico, e assim deve ter al-
gum mecanismo para escolher a soluc ao sicamente relevante. Matematicamente, a quest ao
31
e impor uma condic ao sobre a classe das soluc oes fracas que assegure exist encia e unicidade.
Para este prop osito segue a denic ao
Denic ao 2.4 Seja u uma soluc ao suave por partes para lei de conservac ao u
t
+ f (u)
x
= 0 no
semi-plano t 0. Suponha que u = u(x, t) tenha descontinuidade sobre uma curva da forma
={(x(t), t); t 0}, e denote por u
l
e u
r
os valores-limites de u emumponto (x(t), t) , isto e,
u
l
(t) =lim
0
+ u(x(t), t) e u
r
(t) =lim
0
+ u(x(t)+, t). Ent ao a soluc ao e dita admissvel,
se em cada ponto sobre a condic ao de Rankine-Hugoniot e a condic ao de Entropia (devido ` a
Lax) f
(u
l
) >
dx
dt
> f
(u
r
) sejam satisfeitas.
Coment ario 3 A condic ao de Rankine-Hugoniot n ao escolhe a soluc ao sicamente relevante
ou admissvel, pois considerando a equac ao de Burgers com dado inicial
u
0
(x) =
_
_
0, x 0
1, x > 0
(2.27)
temos que
u(x, t) =
_
_
1, x t/2
0, x >t/2
(2.28)
e uma soluc ao fraca que satisfaz Rankine-Hugoniot, por em, f
(u
l
) <
dx
dt
< f
(u
r
).
Observac ao 2.1 No pr oximo captulo o uxo f em quest ao ser a sempre considerado estrita-
mente convexo, ou seja, vamos supor f
> 0. Assim sendo, seja x = x(t) uma curva de descon-

tinuidade de u = u(x, t), sobre a qual valha a condic ao de Rankine-Hugoniot, ou seja,
x(t) =
f (u
r
) f (u
l
)
u
r
u
l
.
Caso u
r
< u
l
, temos pelo teorema do valor m edio que x(t) = f
(u
r
+(u
l
u
r
)), e no caso
contr ario, x(t) = f
(u
l
+(u
r
u
l
)). Sendo f
crescente, conclumos em qualquer dos casos

32
que
dx
dt
est a entre f
(u
r
) e f
(u
l
). Portanto, para obtermos a desigualdade dada na denic ao
(2.4) basta mostrar que
f
(u
r
) < f
(u
l
),
ou ainda, que u
r
< u
l
. Em suma, para que u = u(x, t), uma soluc ao de u
t
+ f (u)
x
= 0, seja
soluc ao admissvel devemos concluir a desigualdade u
r
< u
l
.
33
Captulo
3
F ormula Explcita
Este captulo e dedicado ` a deduc ao de uma f ormula explcita para o problema de Cauchy
quando o uxo em quest ao e convexo. Tamb em mostramos que esta f ormula n os d a uma pista
de uma possvel soluc ao generalizada descontnua. Provamos um resultado de unicidade para
o problema (3.1) sob certas condic oes. Em se tratando do dado inicial mostramos o comporta-
mento da soluc ao dada pela f ormula explcita quando o dado inicial e de variac ao limitada e
quando o dado tem suporte compacto.
Teorema 3.1 (F ormula Explcita) Sejam f : R R uma func ao convexa satisfazendo
f
(x) > 0 e lim

x
f
(x) =,
e u
0
(x) um dado inicial em L
(R). Ent ao, se u = u(x, t) e uma soluc ao suave de suporte com-

pacto do problema de Cauchy
u
t
+ f (u)
x
= 0, x R, t > 0 (3.a)
u(x, 0) = u
0
(x), x R, (3.b)
(3.1)
e denotando por g(.) a transformac ao de Legendre de f e por b a inversa de a = f
temos a
34
Captulo 3. F ormula Explcita
seguinte express ao para u(x, t) :
u(x, t) = b
_
x y(x, t)
t
_
(3.2)
onde y = y(x, t) e um ponto de mnimo de
_
y
u
0
(x)dx +tg
_
x y
t
_
= G(x, t, y) (3.3)
Demonstrac ao: Consideremos o problema de Cauchy (3.1) e demonstramos que a f ormula
(3.2) e v alida para qualquer soluc ao suave por partes com suporte compacto satisfazendo a
condic ao de Entropia. Note que, segundo estas condic oes o dado inicial tamb em tem suporte
compacto, pois u
0
(x) = u(x, 0).
Considere a seguinte func ao integral
U(x, t) =
_
x
u(y, t)dy, x R, t 0
ent ao
U
x
= u. (3.4)
Integrando na vari avel espacial a equac ao em (3.a) de a x e usando (3.4) derivamos a
igualdade:
U
t
+ f (U
x
) = 0,
35
onde ajustamos f de modo que f (0) = 0, do contr ario considere o uxo F(u) = f (u) f (0).
Tal igualdade e deduzida abaixo :
0 =
_
x
u
t
(y, t) + f
(u(y, t))u
x
(y, t)dy
= U
t
(x, t) +
_
x
(u(y, t))u
x
(y, t)dy
= U
t
(x, t) +
_
u(x,t)
0
f
(z)dz
= U
t
(x, t) + f (u(x, t)) f (0)
J a que f e convexa vale a desigualdade
f (u) f (v) + f
(v)(uv) (3.5)
para u, v R.
Usando a desigualdade (3.5) com u = U
x
(x, t) e qualquer v R deduzimos a seguinte de-
sigualdade :
U
t
(x, t) +a(v)U
x
(x, t) a(v)v f (v), v R. (3.6)
Denote por y o ponto onde a reta X = X(t) de inclinac ao
dX
dt
= a(v) passando por (x, t)
intercepta o eixo-x, segue que o ponto y e dado por
x y
t
= a(v) (3.7)
Agora, integramos (3.6) ao longo desta reta sobre [0, t],
36
t[a(v)v f (v)]
_
t
0
U
t
(X(s), s) +a(v)U
x
(X(s), s)ds
=
_
t
0
d
ds
[U(X(s), s)] ds
= U(X(t), t) U(X(0), 0)
e obtemos
U(x, t) U(y, 0) +t[a(v)v f (v)] (3.8)
De (3.7) temos que b((x y)/t) = v. Seja
g(z) = b(z)z f (b((z))
a transformada de Legendre de f . Em vista de (3.8) deduzimos a express ao
U(x, t) U(y, 0) +tg
_
x y
t
_
=
_
y
u
0
(x)dx +tg
_
x y
t
_
(3.9)
Note que esta desigualdade e v alida para todo y real, pois R v xta(v) R e uma bijec ao,
e concluimos que
U(x, t) G(x, t, y), y R.
Agora considere o unico ponto y = y(x, t) sobre o eixo-x associado a reta de inclinac ao,
como anteriormente, com v = u(x, t) e que passa por (x, t), ou seja, estamos interessados na
curva (reta) caracterstica associada a E.D.O com dado inicial:
_
_
dX
ds
= a(u(X(s)), s)
X(t) = x
(3.10)
37
Desta curva note que
U
t
(X(s), s) +a(u(x, t))U
x
(X(s)), s) =
_
X(s)
u
t
(y, s)dy +a(v)u(X(s), s)
=
_
X(s)
(u(y, s))u
y
(y, s)dy +a(v)u(X(s), s)
= f (u(X(s), s)) +a(v)u(X(s), s)
= f (u(X(t), t)) +a(v)u(X(t), t)
= a(v)v f (v)
j a que u = u(, ) e constante sobre tal reta. Ent ao sobre a curva caracterstica X = X(s)
vale a igualdade em (3.6) e consequentemente temos igualdade em (3.9) para y = y(x, t) =
x t f
(u(x, t)), ou seja, y(x, t) minimiza a func ao G(x, t, ) e da deduzimos que

u(x, t) = b
_
x y(x, t)
t
_
.
Teorema 3.2 (Soluc ao Generalizada) As f ormulas (3.2)-(3.3) denem uma possvel func ao
u(x, t) descontnua para um arbitr ario dado inicial u
0
(x) L
(R); e a func ao u(x, t) assim

denida satisfaz (3.a) no sentido das distribuic oes.
Demonstrac ao: Denimos as func oes
N
(x, t), u
N
(x, t) e f
N
(x, t) para N > 0, por
N
(x, t) =
_

exp{NG(x, t, y)}dy
u
N
(x, t) =
1
N
(x, t)
_

b
_
x y
t
_
exp{NG(x, t, y)}dy,
f
N
(x, t) =
1
N
(x, t)
_

f
_
b
_
x y
t
__
exp{NG(x, t, y)}dy
38
Considerando a aplicac ao V(x, t) no semi-plano t > 0,
V
N
(x, t) = ln
_

exp{NG(x, t, y)}dy,
tem-se por diferenciac ao direta que
V
N
x
=
_
N
G
x
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
=
N
_
b
_
xy
t
_
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
= Nu
N
.
Logo, segue que
u
N
=
1
N
V
N
x
e
V
N
t
=
_
N
G
t
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
=
N
_
f
_
b
_
xy
t
__
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
= N f
N
.
39
Portanto,
f
N
=
1
N
V
N
t
.
Agora, diferenciando
V
N
t
em relac ao a x e
V
N
x
em relac ao a t obtem-se
2
V
xt
=
2
V
tx
,
e portanto,
u
N
t
+
f
N
x
= 0.
As igualdades acima tem sido justicadas de uma certa forma em ap endice.
Agora demonstraremos as seguintes converg encias pontuais:
u
N
(x, t) u(x, t), f
N
(x, t) f (u(x, t)), quando N ,
respectivamente.
Seja (x, t) um ponto de continuidade de y(, t) ent ao a aplicac ao G(t, x, ) tem como unico
ponto de mnimo y(x, t). Armamos que
u
N
(x, t) u(x, t).
Provemos este fato :
Adicionando uma constante a func ao G(x, t, ), se necess ario, podemos supor que
G(x, t, y(x, t)) = 0,
pois n ao alteramos as func oes u
N
(x, t).
40
Dado 0 < < 1 arbitr ario, por hip otese 0 G, existe (veja ap endice) uma constante
C
1
=C
1
(x, t) > 0 tal que
G(x, t, y) C
1
|y y(x, t)|, y [y(x, t) , y(x, t) +]
o que implica
_
R
e
NG(x,t,y)
dy
=
_
y(x,t)+
y(x,t)
e
NC
1
|yy(x,t)|
dy
=
_

e
NC
1
|y|
dy
= 2
_

0
e
NC
1
y
dy
=
2
N
_
N
0
e
C
1
y
dy
>
2
N
_
1
0
e
C
1
y
dy =
C
2
N
onde C
2
= 2
_
1e
C
1
C
1
_
e N > 1.
Portanto,
_
R
e
NG(x,t,y)
dy
C
2
N
, para >
1
N
.
Agora, consideremos a regi ao |yy(x, t)| , armamos que existe uma constante C
3
() > 0
tal que
e
NG(x,t,y)
e
C
3
N|yy(x,t)|
sobre a regi ao |y y(x, t)| .
41
De fato, j a que lim
|y|
G(x,t,y)
|y|
= + tamb em temos que lim
|y|
G(x,t,y)
|yy(x,t)|
= +. Da, pela
denic ao de limite innito, existe algum r = r(C
1
) > 0 tal que
G(x, t, y) >C
1
|y y(x, t)|
para |y| > r. Observe que r > y(x, t) + e r < y(x, t) . Considere os seguintes intervalos,
[y(x, t) +, r] = I
1
e [r, y(x, t) ] = I
2
e sejam
B
1
= (x
1
, G(x
1
)), B
2
= (x
2
, G(x
2
))
os pontos de mnimo em I
1
e I
2
, tais pontos dependem de (x, t) e > 0. Denote z = y(x, t) e
suponha z 0 Considere m
1
=
G(x
1
)
z+r
(> 0) e m
2
=
G(x
2
)
z+r
(> 0), ou seja, m
1
e m
2
s ao respectiva-
mente os coecientes angulares das retas passando por A = (z, 0) e B
= (2z +r, G(x

1
)) , A e
C = (2z +r, G(x
2
)).
Seja

C
3
= min{m
1
, m
2
} ent ao G(x, t, y)
C
3
|y y(x, t)| para y I
1
I
2
, De fato,
1. Caso
C
3
=m
1
. Seja z+ wr ent ao
C
3
|wz| =m
1
|wz| =m
1
(wz) <m
1
(r z)
m
1
((2z +r) z) = G(x
1
) G(w).
Se r w z ent ao
C
3
|wz| = m
1
|wz| =m
1
(wz) m
1
(r z) = G(x
1
)
G(x
2
) G(w).
2. Caso
C
3
=m
2
. Seja z+ wr ent ao
C
3
|wz| =m
2
|wz| =m
2
(wz) m
2
(r z) <
m
2
((2z +r) z) = G(x
2
) G(x
1
) G(w).
Se r w z ent ao
C
3
|wz| = m
1
|wz| =m
1
(wz) m
1
(r z) = G(x
2
)
G(w).
3. Fora dos intervalos I
1
e I
2
j a temos que G(x, t, y) >C
1
|y y(x, t)|.
4. Portanto G(x, t, y) >C
3
|yy(x, t)|, para y {y; |yy(x, t)| }, comC
3
= min{C
1
,
C
3
}.
42
Caso, dado (x, t) tivermos y(x, t) < 0 a id eia e an aloga.
Agora, seja C
4
> 0 uma constante de Lipschitz para b()/t, que existe pois f
> 0. Da,
temos
|u
N
(x, t) u(x, t)| =
_
R
_
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
e
NG
dy
_
R
e
NG
dy
C
4
_
R
|y y(x, t)|e
NG
dy
_
R
e
NG
dy
C
4
_
y(x,t)+
y(x,t)
e
NG
dy
_
R
e
NG
dy
+C
4
_
|yy(x,t)|
|y y(x, t)|e
NG
dy
_
R
e
NG
dy
C
4
+NC
4
/C
2
_
|yy(x,t)|
|y y(x, t)|e
NG
dy
C
4
+
NC
4
C
2
_
|yy(x,t)|
|y y(x, t)|e
NC
3
|yy(x,t)|
dy
C
4
+
NC
4
C
2
_
|y|
|y|e
|y|NC
3
dy
C
4
+
2NC
4
C
2
_
y
ye
yNC
3
dy
C
4
+
2NC
4
C
2
_

0
ye
yNC
3
dy
= C
4
+
2NC
4
C
2
(NC
3
)
2
=C
4
+
C
5
N
.
Da,
limsup
N
|u
N
(x, t) u(x, t)| C
4
,
como e arbitr ario, segue o resultado desejado.
Agora vamos provar que
f
N
(x, t) f (u(x, t)), quando N .
43
Podemos escrever u
N
(x, t) como segue
u
N
(x, t) =
_
R
b
_
x y
t
_
N
(y)dy,
onde
N
(y) =
e
NG(x,t,y)
_
R
e
NG(x,t,z)
dz
, note que
_
R
N
(y)dy = 1. Do mesmo modo,
f
N
(x, t) =
_
R
f
_
b
_
x y
t
__
N
(y)dy.
Da, pela convexidade de f segue a desigualdade abaixo
f
N
(x, t) f (u(x, t)) =
_
R
_
f
_
b
_
x y
t
__
f
_
b
_
x y(x, t)
t
___
N
(y)dy
_
R
_
x y
t
__
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
N
(y)dy
I
N
1
(x, t) +I
N
2
(x, t)
onde
I
N
1
(x, t) =
|x|
t
_
R
_
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
N
(y)dy
e
I
N
2
(x, t) =
_
R
y
t
_
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
N
(y)dy.
Note que
I
N
1
(x, t) 0, N ,
pois I
N
1
(x, t) =
|x|
t
|u
N
(x, t) u(x, t)| 0, N .
44
Agora, I
N
2
(x, t) I
N
3
(x, t) +I
N
4
(x, t) onde
I
N
3
(x, t) =
1
t
_
R
|y y(x, t)|
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
_
N
(y)dy
e
I
N
4
(x, t) =
1
t
_
R
|y(x, t)|
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
_
N
(y)dy.
Seja C
4
uma constante de Lipschitz para b()/t ent ao
I
N
3
(x, t)
C
4
t
_
R
|y y(x, t)|
2
N
(y)dy
e I
N
4
(x, t)
|y(x, t)|C
4
t
_
R
|y y(x, t)|
2
N
(y)dy.
Segue da demonstrac ao que u
N
(x, t) u(x, t) as seguintes estimativas :
I
N
3
(x, t)
C
4
t

2
+
2C
5
tN
2
e
I
N
4
(x, t)
|y(x, t)|C
4
t

2
+
2|y(x, t)|C
5
tN
2
.
Novamente pela convexidade de f temos
f (u(x, t)) f
N
(x, t) =
_
R
f
_
b
_
x y(x, t)
t
__
f
_
b
_
x y
t
__
N
(y)dy
_
R
_
x y(x, t)
t
__
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
N
(y)dy
I
N
(x, t)
onde
I
N
=
x y(x, t)
t
_
R
_
b
_
x y
t
_
b
_
x y(x, t)
t
__
N
(y)dy
observamos I
N
(x, t) 0 quando N .
45
Em vista das estimativas anteriores obtemos que
| f
N
(x, t) f (x, t)| max{I
N
, I
N
1
+I
N
3
+I
N
4
},
da segue que
limsup
N
| f
N
(x, t) f (x, t)|
2
C,
onde C = max
_
C
4
t
,
|y(x, t)|C
4
t
_
como e arbitr ario, conclumos que
lim
N
| f
N
(x, t) f (x, t)| = 0.
Vimos anteriormente que
u
N
t
+
f
N
x
= 0,
e por ([11]) temos tamb em que u
N
u(x, t) e f
N
f (u) na norma L
1
(R(0, )).
Da, para toda (x, t) C
1
c
((R(0, ))) no semi-espaco t > 0 temos
u
N
(, )
t
+ f
N
(, )
x
L
1
u
t
+ f (u)
x
Da, segue que
0 = lim
N+
__
S()
u
Nt
+ f
Nx
dxdt = lim
N+
__
S()
u
N
t
+ f
N
x
dxdt
=
__
S()
u
t
+ f (u)
x
dxdt
46
pois
__
S()
(u
N
t
+ f
N
x
) (u
t
+ f (u)
x
)dxdt

__
S()
|u
N
u||
t
| dxdt
+
__
S()
| f
N
f (u)||
x
| dxdt.
Portanto,
0 =
__
S()
u
t
+ f (u)
x
dxdt,
isto e, u(x, t) e uma soluc ao fraca .
Lema 3.1 Para t > 0 xado, denote por y(x) algum valor que minimize G(x, y). Ent ao y(x) e
uma func ao mon otona crescente de x.
Demonstrac ao: Temos que demonstrar para x
1
<x
2
que G(x
2
, y) n ao atinge seu mnimo para
y < y
1
= y(x
1
), o que equivale a vericarmos que se y < y
1
,
G(x
2
, y
1
) < G(x
2
, y).
No entanto tal desigualdade e equivalente ` a
G(x
1
, y) +G(x
2
, y
1
) < G(x
2
, y) +G(x
1
, y
1
)
para y < y
1
, j a que G(x
1
, y
1
) G(x
1
, y). Ent ao, transferimos nossa atenc ao a deduc ao da de-
sigualdade G(x
1
, y) +G(x
2
, y
1
) < G(x
2
, y) +G(x
1
, y
1
), para y < y
1
. Pela denic ao de G(x
1
, .) e
G(x
2
, ) esta desigualdade e equivalente ` a
t
_
g
_
x
1
y
t
_
+g
_
x
2
y
1
t
__
<t
_
g
_
x
2
y
t
_
+g
_
x
1
y
1
t
__
ou ainda
47
t
_
g
_
x
1
y
t
_
g
_
x
1
y
1
t
__
<t
_
g
_
x
2
y
t
_
g
_
x
2
y
1
t
__
a qual podemos reescrever ap os multiplicac ao por y
1
y > 0 como segue
g
_
x
1
y
t
_
g
_
x
1
y
1
t
_
x
1
y
t

x
1
y
1
t
<
g
_
x
2
y
t
_
g
_
x
2
y
1
t
_
x
2
y
t

x
2
y
1
t
Mas esta desigualdade e verdadeira pela convexidade estrita de g(.) para x
1
< x
2
e y < y
1
,
pois os pontos
(x
1
y)/t , (x
1
y
1
)/t , (x
2
y)/t e (x
2
y
1
)/t
est ao nas condic oes do Lema 1.1. Portanto, G(x
2
, y
1
) < G(x
2
, y), se y < y
1
e da y
1
y
2
.
Observac ao 3.1 Esta observac ao e dedicada a vericar que de fato a aplicac ao G(x, t, ) para
cada (x, t) tem algum ponto de mnimo. Para isto, mostraremos alguns limites e concluiremos
tal resultado. Faremos abaixo algumas armac oes:
Inciamos observando que a transformada de Legendre de f tem crescimento linear, pois
lim
=,
o que nos permite concluir que g(v) quando v .
Armac ao 1:
lim
y
g
_
x y
t
_
t
y
=.
48
De fato, basta aplicar a Regra de LHospital e notar que
lim
y
b
_
x y
t
_
=.
pois lim
y
b(y) =.
Armac ao 2:
lim
y
G(x, t, y)
y
=.
De fato, j a que,
1
y
_
y
0
u
0
(z)dz e limitado, pois u
0
L
, e segue o resultado da armac ao 1.

Armac ao 3:
lim
y
G(x, t, y) =.
Segue da armac ao 2.
J a que lim
y
G(x, t, y)
y
=, existe y
> 0 tal que G(y
) > 0. Como lim

y
G(x, t, y) =,
segue da denic ao de limite G(y) G(y
) para y [r, ) onde r = r(G(y
)) > 0.
Por outro lado, como G e contnua e I = [0, r] e compacto existe y
I que e ponto de
mnimo. Ent ao considerando, G(y
1
) = min{G(y
), G(y
)} obtemos que G(y

1
) G(y) para
todo y 0. Por em, temos tamb em que lim
y
G(x, t, y) = , e conseguimos y
2
< 0 tal que
G(y
2
) G(y) para todo y 0.
Portanto, min{G(y
1
), G(y
2
)} G(y) para todo y R. Assim, a aplicac ao G(x, t, ) admite
ponto de mnimo.
Segue do Lema acima que, para t > 0 xado, exceto para um conjunto enumer avel de x R
a aplicac ao G(x, t, ) possui um unico ponto de mnimo y(x, t), que dene uma func ao mon otona
crescente na vari avel x. Portanto, u = u(x, t) est a bem denida a menos de um conjunto enu-
mer avel de x, para cada t > 0 xado.
49
Observac ao 3.2 Nesta observac ao, veriquemos que para t > 0 xado a func ao G(x, t, ) tem
um unico ponto de mnimo exceto para um conjunto enumer avel de x.
Denimos a func ao x y(x) onde y(x) e algum ponto que minimiza a func ao y G(t, x, y)
para y R e t > 0 xado. Vimos acima que y(x) assim denida e mon otona crescente, logo
contnua a menos de umconjunto enumer avel. Armamos que, se x
0
e umponto de continuidade
de y(.) ent ao a func ao G(x
0
, y) tem somente um ponto de mnimo. De fato, seja
U(x
0
) ={y R; y minimiza a func ao G(x
0
, y)},
aqui escrevemos G(x
0
, y) em vez de G(x
0
, t, y), veriquemos que U(x
0
) e unit ario (j a temos que
e n ao vazio). Suponha que n ao, sejam y
0
= z
0
em U(x
0
), onde y
0
e a imagem da func ao y(.)
denida na primeira linha avaliada em x
0
. Agora, denimos a func ao (x) para x R por:
(x) =
_
_
z
0
, se x = x
0
y(x) , caso contr ario
(3.11)
Note que para cada x R, o valor (x) minimiza a func ao G(x, .). Mas, por construc ao
(x) n ao e mon otona crescente, o que contradiz o Lema acima. Com efeito, para y
0
< z
0
sendo
y(x) e contnua em x
0
, dado 0 < < z
0
y
0
existe r > 0 tal que < y(x
0
) y(x
0
+r) <, ou
seja, <y(x
0
)(x
0
+r), logo (x
0
+r) < +y(x
0
) <z
0
=(x
0
) ent ao (x
0
+r) <(x
0
).
Para y
0
> z
0
e an alogo. Portanto, U(x
0
) e unit ario.
Proposic ao 3.1 (Condic ao de entropia) Existe uma constante K, dependendo de ||u
0
||
e de
f
tal que
u(x
2
, t) u(x
1
, t)
x
2
x
1
K
t
, t > 0, x
1
< x
2
. (3.12)
50
Demonstrac ao: Pelo Lema 3.1, y(, t) e uma func ao mon otona crescente. Da para x
1
< x
2
,
denote y
1
= y(x
1
, t) e y
2
= y(x
2
, t), segue do teorema do valor m edio que
b
_
x
2
y
2
t
_
b
_
x
1
y
2
t
_
b
_
(1s)
_
x
1
y
2
t
_
+s
_
x
2
y
2
t
___
x
2
x
1
t
_
K
_
x
2
x
1
t
_
.
onde K = 1/inf f
. Da, obtemos a seguinte desigualdade

u(x
1
, t) = b
_
x
1
y
1
t
_
b
_
x
1
y
2
t
_
b
_
x
2
y
2
t
_
K
_
x
2
x
1
t
_
= u(x
2
, t) K
_
x
2
x
1
t
_
Seguindo, obtemos
u(x
2
, t) u(x
1
, t)
x
2
x
1
K
t
. (3.13)
Esta desigualdade mostra que nos pontos x de descontinuidade de u(, t) temos
u
r
< u
l
,
onde
u
r
(t) = lim
sx
+
u(s, t), u
l
(t) = lim
sx
u(s, t),
pois considerando sequ encias w
j
<a <z
j
convergindo para o ponto de descontinuidade a sobre
o eixo-x temos de (3.13)
u(z
j
, t) u(w
j
, t)
K
t
(z
j
w
j
),
51
Captulo 3. F ormula Explcita 3.1. Unicidade da Soluc ao
quando j , obtemos u
r
(t) < u
l
(t).
Segue da convexidade estrita de f que :
f (u
l
) > f (u
r
) + f
(u
r
)( f (u
l
) f (u
r
)),
ent ao
f
(u
r
) <
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
=
1
u
l
u
r
_
u
l
u
r
f
(x)dx
1
u
l
u
r
_
u
l
u
r
f
(u
l
)dx = f
(u
l
)
Portanto,
f
(u
r
) <
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
< f
(u
l
).
Deste fato, se S = S(t) e uma curva de descontinuidade de u = u(x, t) e a condic ao de Rankine-
Hugoniot vale, segue as desigualdades
f
(u
r
) <
dS
dt
< f
(u
l
). (3.14)
Tal desigualdade e chamada de condic ao de entropia, de Lax .
3.1 Unicidade da Soluc ao
Lema 3.2 Seja u = u(x, t) uma soluc ao suave por partes de (3.a) no semi-plano t > 0 com
suporte compacto na vari avel x, tal que y = y(t) seja a unica curva suave de descontinuidade
de u satisfazendo a condic ao de Rankine-Hugoniot. Denote por
I(t) =
_

u(x, t)dx
52
ent ao I(t) independe de t, ou seja,
dI
dt
= 0.
Demonstrac ao: De fato, podemos escrever
I(t) =
_
y(t)
u(x, t)dx +
_

y(t)
u(x, t)dx
denote
u(y(t) 0, t) = lim
xy(t)
u(x, t) e u(y(t) +0, t) = lim

xy(t)
+
u(x, t)
os limites laterais ao longo do eixo-x da soluc ao u sobre a curva de descontinuidade. Ent ao
d
dt
I(t) = y
(t)u(y(t) 0, t) +
_
y(t)
u
t
(x, t)dx
y
(t)u(y(t) +0, t) +
_

y(t)
u
t
(x, t)dx
= (u(y(t) 0, t) u(y(t) +0, t))y
(t) +
_
y(t)
( f (u(x, t)))
x
dx +
_

y(t)
( f (u(x, t)))
x
dx
= (u(y(t) 0, t) u(y(t) +0, t))y
(t) f (u(y(t) 0, t)) + f (u(, t))

f (u(, t)) + f (u(y(t) +0, t))
= ( f (u(y(t) +0, t)) f (u(y(t) 0, t))) (u(y(t) +0, t) u(y(t) 0, t))y
(t) = 0,
j a que
y
(t) =
f (u(y(t) +0, t)) f (u(y(t) 0, t))
u(y(t) +0, t) u(y(t) 0, t)
=
f (u
r
) f (u
l
)
u
r
u
l
por hip otese, ou seja, a curva de descontinuidade satisfaz a condic ao de Rankine-Hugoniot.
Note que o mesmo resultado ainda e v alido se supormos um n umero nito de descontinuidades.
53
Teorema 3.3 Sejam u(x, t) e v(x, t) duas soluc oes de (3.a) continuamente diferenci aveis por
partes com dados iniciais u
0
(x) e v
0
(x) em L
1
(R) respectivamente, e assuma que f e convexa e
que todas as curvas de descontinuidades de u(x, t) e v(x, t) satisfacam a condic ao de Rankine-
Hugoniot e a condic ao de entropia (3.14). Ent ao, a func ao
||u(t) v(t)||
L
1
(R)
=
_

|u(x, t) v(x, t)|dx

e decrescente em t, na norma L
1
(R) com respeito a vari avel x.
Demonstrac ao: Para manusear esta integral, particionamos o eixo-x para cada tempo t 0
por uma partic ao enumer avel {x
i
(t)}
i
tal que u(, t) v(, t) como func ao de x tem sinal con-
stante em x
i
(t) < x < x
i+1
(t). Tal decomposic ao existe pois (uv)(, x) e contnua por partes.
Podemos ent ao escrever a norma L
1
(R) de (uv)(, t) como segue :
||u(t) v(t)||
L
1
(R)
=
i
sgn
i
(uv)
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
(u(x, t) v(x, t))dx. (3.15)
onde sgn
i
(uv) signica o sinal de u(, t)v(, t) no interior do intervalo [x
i
(t), x
i+1
(t)]. Destas
escolhas temos algumas observac oes sobre o comportamento destes pontos.
Se u(, t) e v(, t) s ao contnuas em x
i
(t) , ent ao u(x
i
(t), t) = v(x
i
(t), t), pois
lim
xx
i
(t)
+
(uv)(x, t) = (uv)(x
i
) 0
e
lim
xx
i
(t)
(uv)(x, t) = (uv)(x
i
) 0
onde supomos, sem perda de generalidade, sgn
i
(u v) > 0 e sgn
i1
(u v) < 0 e neste
caso, (x
i
(t), t) encontra-se sobre uma curva caracterstica de ambas.
54
Se u ou v tem uma descontinuidade em x
i
(t) e a outra e suave neste ponto, ent ao neste caso
x
i
(t) move-se ao longo de uma curva de descontinuidade. Em resumo, ou x
i
(t) e uma curva
caractertica ou uma curva de descontinuidade.
No interior de cada intervalo [x
i
(t), x
i+1
(t)], a aplicac ao u(, t) v(, t) como func ao de x ou
e suave ou possui alguma descontinuidade, neste ultimo caso quebramos a integrac ao ao longo
da curva de descontinuidade. Assim cada termo a direita da igualdade (3.15) e diferenci avel.
Seja (u v)(, t) suave para cada t sobre o interior de [x
i
(t), x
i+1
(t)], temos segundo a
f ormula de Leibnitz Generalizada:
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
(u(x, t) v(x, t))dx = x
i+1
(t){u(x
i+1
(t) 0, t) v(x
i+1
(t) 0, t)}
x
i
(t){u(x
i
(t) +0, t) v(x
i
(t) +0, t)}+
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u
t
(x) v
t
(x)dx
= x
i+1
(t){u(x
i+1
(t) 0, t) v(x
i+1
(t) 0, t)}
x
i
(t){u(x
i
(t) +0, t) v(x
i
(t) +0, t)}+
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
f (v)
x
f (u)
x
dx
= x
i+1
(t){u(x
i+1
(t) 0, t) v(x
i+1
(t) 0, t)}
x
i
(t){u(x
i
(t) +0, t) v(x
i
(t) +0, t)}+[ f (v(x)) f (u(x))]
x
i+1
(t)
x
i
(t)
Diferenciando (3.15) obtemos :
55
d
dt
||u(t) v(t)|| =

i
sgn
i
(uv)
_
x
i+1
(t)[u(x
i+1
(t) 0, t) v(x
i+1
(t) 0, t)]
x
i
(t)[u(x
i
(t) +0, t) v(x
i
(t) +0, t)]
+ [ f (v(x)) f (u(x))]
x
i+1
(t)
x
i
(t)
_
Agora analisemos dois casos:
1. Se x
i
(t) e x
i+1
(t) s ao pontos de continuidade de u e v vimos que u(x
i
(t), t) = v(x
i+1
(t), t),
portanto todas as parcelas acima s ao nulas e a derivada e nula, fato que nos habilita derivar
termo a termo. Assim, as unicas contribuic oes para a derivada vem das descontinuidades,
mais ainda, vem das descontinuidades nos extremos , pois no interior de [x
i
(t), x
i+1
(t)]
podemos quebrar o intervalo e ter uma situac ao semelhante ao do Lema 3.2, e neste caso
a derivada tamb em ser a nula.
2. Supomos que tenhamos descontinuidade em algum extremo.
Ent ao, suponha que exista uma unica descontinuidade de u(, t) no extremo x
i+1
(t) e que
v(, t) seja contnua, deste modo x
j
(t) com j = (i +1) e continuidade para ambas. Ent ao,
d
dt
||u(t) v(t)|| = sgn
i
(uv)
_
f (v(x
i+1
, t)) f (u(x
i+1
0, t))
x
i+1
(t)[u(x
i+1
(t) 0, t) v(x
i+1
(t), t)]
_
sgn
i+1
(uv)
_
f (v(x
i+1
, t)) f (u(x
i+1
+0, t))
x
i+1
(t)[u(x
i+1
(t) +0, t) v(x
i+1
(t), t)]
_
Note que tal express ao acima nos autoriza derivar termo a termo (3.15).
56
Seja sgn
i
(u(, t
) v(, t
)) = 1.
J a que (uv)(, t
) >0 em(x
i
(t
), x
i+1
(t
)) ent ao por hip otese (uv)(, t
) <0 em(x
i+1
, x
i+2
).
Da, via limites laterais obtemos, respectivamente, que uv
l
0 e uv
r
0, portanto,
u
r
< v(x
i+1
) < u
l
, onde os ndices r, l denotam os limites laterais ` a direita e ` a esquerda,
no caso em x
i+1
(t
), respectivamente.
De acordo com a condic ao de Rankine-Hugoniot,
dx
i+1
dt
=
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
,
e temos que
d
dt
||u(t
) v(t
)|| =
_
f (v) f (u
l
) +(u
l
v)
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
_
(1)
_
f (v) f (u
r
) +(u
r
v)
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
_
Armamos que a express ao acima avaliada em t
e negativa, pois
f (v) f (u
l
) +(u
l
v)
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
= f (v)
_
v u
r
u
l
u
r
f (u
l
) +
u
l
v
u
l
u
r
f (u
r
)
_
(3.16)
e j a que v(x
i+1
(t
)) (u
r
, u
l
) ent ao v =u
l
+(1)u
r
, onde =
v u
r
u
l
u
r
e (1) =
u
l
v
u
l
u
r
,
da pela convexidade de f temos que
f (v) f (u
l
) +(1) f (u
r
).
57
Agora,
f (v) f (u
r
) +(u
l
v)
f (u
r
) f (u
l
)
u
r
u
l
= f (v)
+
_
f (u
l
)
v u
r
u
l
u
r
u
l
v
u
l
u
r
f (u
r
)
_
(3.17)
logo
f (v) f (u
l
) (1) f (u
r
) 0.
Portanto,
d
dt
||u(t
) v(t
)|| 0.
Agora, suponha que (x
i+1
(t), t) e uma curva de descontinuidade para u(, ) e v(, ) com
x
i
(t) continuidade para ambas.
Se (uv)(, t
) > 0 em (x
i
(t
), x
i+1
(t
)) ent ao (uv)(, t
) < 0 em (x
i+1
(t), x
i+2
(t)). Da,
usando limites laterais obtemos que u
l
v
l
0 e u
r
v
r
0, portanto, u
r
v
r
< v
l
u
l
.
Agora, temos a seguinte situac ao
d
dt
||u(t
) v(t
)|| =
_
f (v
l
) f (u
l
) +(u
l
v
l
)
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
_
+
_
f (v
r
) f (u
r
) +(u
r
v
r
)
f (u
l
) f (u
r
)
u
l
u
r
_
Assim, u
l
> v
l
> u
r
e u
l
> v
r
> u
r
, e estamos nas condic oes do caso acima, portanto em
qualquer dos casos
d
dt
||u(t
) v(t
)|| 0, no ponto t
.
Para o caso onde u(, t) tem no extremo x
i
(t) unica descontinuidade o qual e continuidade de
v(, t), com x
j
(t) ( j = i) ponto de continuidade para ambas, pode ser tratado de modo an alogo.
S o observamos que n ao podemos ter sgn
i
(uv) = 1, pois se for este o caso, (uv)(x) > 0 em
58
(x
i
, x
i+1
) ent ao (uv)(x) < 0 em (x
i1
, x
i
). Da obtemos u
r
v 0 e u
l
v 0, ou seja,
u
l
v(x
i
(t
)) u
r
.
Absurdo, pois u
r
< u
l
pela condic ao de entropia.
Portanto, em quaisquer dos casos
d
dt
||u(t
) v(t
)|| 0, assim inferimos que ||u(t) v(t)||

e mon otona decrescente.
Corol ario 3.1 (Unicidade) Se u(x, t) = v(x, t) em t = 0, ent ao u = v para todo t > 0.
Demonstrac ao: De fato, j a que
d
dt
_

|u(x, t) v(x, t)| dx 0 para t > 0, ent ao

_
t
1
0
d
dt
_

|u(x, t) v(x, t)| dxdt 0,

ou seja,
_

|u(x, t
1
) v(x, t
1
)| dx
_

|u(x, 0) v(x, 0)| dx = 0

portanto,
|u(x, t
1
) v(x, t
1
)| = 0
q.t.p-x para todo t
1
> 0. Isto completa a prova.
Teorema 3.4 (Dado inicial) Quando u
0
L
1
(R) BV(R) a soluc ao u = u(x, t) obtida pelo
teorema (3.1) assume seu dado inicial u
0
na norma L
1
, no seguinte sentido:
||u(t) u
0
(t)||
L
1
(R)
0, t 0. (3.18)
59
Demonstrac ao: Desde que y(x, t) minimiza a func ao G(x, t, ) temos
G(x, t, y(x, t)) =
_
y(x,t)
0
u
0
(z)dz +tg
_
x y(x, t)
t
_
G(x, t, x) =
_
x
0
u
0
(z) +tg(0)
||u
0
||
L
1 +tg(0) C
1
para 0 <t < T e C
1
=C
1
(T) > 0. Da, obtemos que
tg
_
x y(x, t)
t
_
C
1
+||u
0
||
L
1
.
=C
2
.
Suponha que 0 <K <
1
2
g
(z) e seja c = f
(0), recordemos que g e convexa e que g
(c) =b(c) =
0 logo c e ponto de mnimo para g, al em disso, g(c) = g
(c) = 0. Segue pelo teorema de Taylor

com resto de Lagrange
g(z) K(z c)
2
z R,
ent ao
tg
_
x y(x, t)
t
_
K
t
(x y(x, t) ct)
2
ou ainda,
|x y(x, t) ct|
t
K
_
g
_
x y(x, t)
t
__
1/2
,
logo
|x y(x, t)| |x y(x, t) ct| +|ct|
t
K
_
g
_
x y(x, t)
t
__
1/2
+|ct|
=
t
1/2
K
_
tg
_
x y(x, t)
t
__
1/2
+|ct|
(tC
2
)
1/2
K
+|ct|,
60
portanto,
y(x, t) x, para t 0.
Pela propriedade de mnimo de y(x, t) e pelo fato que u
0
e BV(R) valem as desigualdades
u
0
(y(x, t)) u(x, t) u
0+
(y(x, t)).
De fato, dena F(s) =G(x, t, s) ent ao y(x, t) e ponto de m aximo de F, logo,
0 F
+
(y(x, t)) =[u
0+
(y(x, t)) b((x y(x, t))/t))]
onde
lim
sy(x,t)
+
u
0
(s)
.
= u
0+
(y(x, t))
ou, ainda, u(x, t) u
0+
(y(x, t)). Tamb em,
0 F
(y(x, t)) =[u

0
(y(x, t)) b((x y(x, t))/t))]
logo, u
0
(y(x, t)) u(x, t). Portanto,
u
0
(y(x, t)) u(x, t) u
0+
(y(x, t)).
Segue que, se x e ponto de continuidade de u
0
(.) e pelo fato que y(x, t) x quando t 0 as
desigualdades acima implicam que
u(x, t) u
0
(x), t 0.
De fato, seja x ponto de continuidade de u
0
, ent ao conseguimos uma vizinhanca |x s| < r
de x tal que u
0
restrita e contnua. Tamb em temos que y(x, t) x quando t 0 ent ao existe
61
T > 0 de modo que para t (0, T) temos |y(x, t) x| < r . Logo, para 0 < t < T segue que
y(x, t) e ponto de continuidade de u
0
. Da, u
0
(y(x, t)) = u
0
(y(x, t)) para t (0, T), portanto
lim
t0
u(x, t) = lim
t0
u
0
(y(x, t)) = u
0
_
lim
t0
y(x, t)
_
= u
0
(x).
Em resumo temos que :
|x y(x, t)|
(tC
2
)
1/2
K
+|ct| t, para todo x R, e t (0, T).
e
u
0
(y(x, t)) u(x, t) u
0+
(y(x, t)), ent ao
|u(x, t) u
0
(x)| |u
0
(x) u
0+
(y(x, t))| +|u
0
(x) u
0
(y(x, t))|
= lim
sy(x,t)
+
|u
0
(x) u
0
(s)| + lim
sy(x,t)
|u
0
(x) u
0
(s)|
portanto
|u(x, t) u
0
(x)| 2TV
u
0
[x t, x +t], q.t.p x R.
Da,
_
R
|u(x, t) u
0
(x)| dx
_
R
2TV
u
0
[x t, x +t] dx,
considere TV(y) = TV
u
0
[x t, y] para y [x t, x +t] pelo teorema 1.17 tem-se
(TV)
(y) =|u
0
(y)|,
62
Captulo 3. F ormula Explcita 3.2. Decaimento da soluc ao
da segue que
_
R
|u(x, t) u
0
(x)| 2
_
R
_
x+t
xt
|u
0
(y)| dydx = 2
_
R
_
y+t
yt
|u
0
(y)| dxdy
= 4t
_
R
|u
0
(y)| dy
portanto,
lim
t0
_
R
|u(x, t) u
0
(x)| dx = 0.
3.2 Decaimento da soluc ao
Supondo ainda f
(u) > 0, ou seja, f estritamente convexa o teorema (3.1) da uma

express ao explcita da soluc ao u de (3.1)
u(x, t) = b
_
x y
t
_
(3.19)
onde y = y(x, t) minimiza a aplicac ao G(x, t, ).
Vejamos que podemos obter informac oes de (3.19) sobre o comportamento das soluc oes
para t sucientemente grande. Recordemos que g(z) e uma func ao convexa , b(z) e mon otona
crescente e que g(z) atinge seu valor mnimo em c = a(0) e
g(c) = g
(c) = 0, estamos supondo que f (0) = 0. (3.20)

63
Denote por k a constante
k =
1
2
b
(c) =
1
2
g
(c).
J a que f e estritamente convexa temos que k > 0. Al em disso, assumimos que
0 < k
<
1
2
b
(x) < k
+
. (3.21)
Segue de (3.20), (3.21) e teorema 1.7
g(z) = g(c) +g
(c)(z c) +
g
(w)
2
(z c)
2
=
g
(w)
2
(z c)
2
k
(z c)
2
, z R.
portanto
g(z) k
(z c)
2
, z R. (3.22)
ent ao para z =
x y
t
tg
_
x y
t
_
t
(x y ct)
2
.
Agora, suponha u
0
(x) dado inicial de u em L
1
(R); ent ao para todo y R, aplicac ao
U
0
(y) =
_
y
u
0
(x)dx
e limitada em valor absoluto por ||u
0
||
1
= M. Em vista de (3.22), vemos que para todo y,
M+
k
t
(x y ct)
2
_
y
u
0
(s)ds +tg
_
x y
t
_
= G(x, t, y). (3.23)
Da, G(x, t, xct) =U
0
(xct) M isto demonstra que G(x, t, y(x, t)) M no ponto de mnimo.
Combinando isto com (3.23) vemos que
x y(x, t)
t
c
2M
tk
. (3.24)
64
Segue de (3.21) por integrac ao de ambos os lados e tamb em por b(c) = 0 a desigualdade
|b(z)| < 2k
+
|z c|,
e combinando isto com (3.24) obtemos
b
_
x y(x, t)
t
_
2k
+
x y(x, t)
t
c
const.
t
,
onde const. = 2k
+
2M
k
.
Portanto, por (3.19)
|u(x, t)|
const.
t
. (3.25)
Em vista destas estimativas, suponha que o dado inicial u
0
(x) seja nulo fora do intervalo
(A, A), ent ao a aplicac ao U
0
(y) e constante igual a zero para y <A e e alguma constante
para A < y. De acordo com (3.24) o ponto de mnimo y = y(x, t) encontra-se no intervalo
x ct L
t y x ct +L
t,
onde L =
2M
k
.
Se x < ct L
t A, ent ao y < A e U
0
(y) independente de y pois e nulo, portanto o
ponto mnimo de G e o ponto que minimiza a func ao tg
_
x y
t
_
e este valor e y(x, t) = x ct.
Similarmente, para
x > ct +L
t +A,
y > A e o valor de U
0
(y) independe de y, logo o mnimo valor de G e dado por y(x, t) = x ct.
65
Segue desses fatos e j a que b(c) = 0, que u(x, t) = 0 para x fora do intervalo
_
ct L
t A, ct +L
t +A
_
.
Portanto, toda soluc ao u cujo valor inicial e zero fora de algum intervalo nito e, para t xo,
nula fora de um intervalo.
66
Ap endice
A
Justicativas
Este ap endice visa esclarecer alguns passos apresentados na demonstrac ao do teorema 3.2,
escolhemos apresenatar as justicavas abaixo s o neste momento e n ao no texto para tornar a
leitura menos carregada.
Dado 0 < < 1 arbitr ario, existe uma constante C =C(x, t) > 0 tal que
G(x, t, y) C|y y(x, t)|, y [y(x, t) , y(x, t) +].
Vamos vericar tal armac ao, para 0 < < 1, considere I = [y(x, t) , y(x, t) +].
Seja y I temos:
|G(x, t, y) G(x, t, y(x, t))| |u
0
||y y(x, t)| +t
g
_
x y
t
_
g
_
x y(x, t)
t
_
Agora, pelo teorema do valor m edio, supondo y y(x, t) :

67
Ap endice A. Justicativas
t
g
_
x y
t
_
g
_
x y(x, t)
t
_
=|y(x, t) y|
b
_
x y(x, t)
t
+
_
y(x, t) y
t
__
Como, para 0 1,
x y(x, t)
t
+
_
y(x, t) y
t
_
. .
s
x y(x, t)
t
+
1
t
|y y(x, t)|
1
t
(|x y(x, t)| +)
1
t
(|x y(x, t)| +1)
temos que s [K, K] onde K =
1
t
(|xy(x, t)| +1), sendo b(.) contnua temos que |b(s)|
C
1
(x, t).
Portanto,
|G(x, t, y) G(x, t, y(x, t))| |u
0
||y y(x, t)| +C
1
(x, t)|y y(x, t)|
C
2
(x, t)|y y(x, t)|
Agora, supondo y y(x, t) temos
t
g
_
x y(x, t)
t
_
g
_
x y
t
_
=|y(x, t) y|
b
_
x y
t
+
_
y y(x, t)
t
__
68
Como, para 0 1,
x y
t
+
_
y y(x, t)
t
_
. .
s
x y
t
+
1
t
|y y(x, t)|
1
t
(|x| +) +
1
t
(|y y(x, t)| +|y(x, t)|)
1
t
(|x| +) +
1
t
(|y(x, t)| +) = K
temos que s [K, K] sendo b(.) contnua temos que |b(s)| C
3
(x, t). Assim,
|G(x, t, y) G(x, t, y(x, t))| |u
0
||y y(x, t)| +C
3
(x, t)|y y(x, t)|
C
4
(x, t)|y y(x, t)|
Portanto, em qualquer dos casos, temos
|G(x, t, y) G(x, t, y(x, t))| C(x, t)|y y(x, t)|
onde C(x, t) = max{C
4
,C
2
}. Segue a armac ao.
Agora, considere as estimativas abaixo, e recordemos que G(x, t, y) =
_
y
0
u
0
(s)ds+tg
_
x y
t
_
para y R onde
g(u) = sup
vR
(uv f (v)).
Fixados (x, t) R(0, ), para y 0 e N N temos :
69
NG(x, t, y) N
_
y
0
u
0
(s)ds +tN
_
_
x y
t
_
2||u
0
|| f (2||u
0
||)
_
= Ny||u
0
|| +2N||u
0
||(y x) tN f (2||u
0
||)
Ny||u
0
|| 2N||u
0
||x tN f (2||u
0
||)
logo , e
NG
e
ND
e
Ny||u
0
||
, onde D = 2||u
0
||x +t f (2||u
0
||).
No caso, y 0 temos :
NG(x, t, y) N
_
0
y
u
0
(s)ds +tN
_
3
_
x y
t
_
||u
0
|| f (3||u
0
||)
_
= Ny||u
0
|| +3N||u
0
||(x y) tN f (3||u
0
||)
2Ny||u
0
|| +3N||u
0
||x tN f (3||u
0
||)
assim , e
NG
e
NW
e
2Ny||u
0
||
, onde W =3||u
0
||x +t f (3||u
0
||).
Armamos , para x R e t > 0 xados, que
b
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
h(y), y R
onde
_

h(y)dy <.
De fato, seja C
4
> 0 uma contante de Lipchtz de b(z)/t (func ao de z) e por desigualdade
triangular
70
b
_
x y
t
_
b(0)
e
NG(x,t,y)
+|b(0)|e
NG(x,t,y)
C
4
t
|x y|e
NG(x,t,y)
+|b(0)|e
NG(x,t,y)
Para y 0 :
1.
C
4
t
|x y|e
NG(x,t,y)
C
4
t
|x y|e
ND
e
Ny||u
0
||
C
4
t
|x|e
ND
e
Ny||u
0
||
+
C
4
t
|y|e
ND
e
Ny||u
0
||
.
2. |b(0)|e
NG(x,t,y)
|b(0)|e
ND
e
Ny||u
0
||
.
Para y 0 :
1.
C
4
t
|x y|e
NG(x,t,y)
C
4
t
|x y|e
NW
e
Ny||u
0
||
C
4
t
|x|e
NW
e
2Ny||u
0
||
+
C
4
t
|y|e
NW
e
2Ny||u
0
||
.
2. |b(0)|e
NG(x,t,y)
|b(0)|e
NW
e
2Ny||u
0
||
.
Agora dena
h(y) =
_
_
C
4
t
|y|e
ND
e
Ny||u
0
||
+(|b(0)|e
ND
+
C
4
t
|x|e
ND
)e
Ny||u
0
||
se y > 0
C
4
t
|y|e
NW
e
2Ny||u
0
||
+(|b(0)|e
NW
+
C
4
t
|x|e
NW
)e
2Ny||u
0
||
se y < 0
(A.1)
Agora temos
_
+
0
e
Ny||u
0
||
dy =
_
e
Ny||u
0
||
N||u
0
||
_
+
0
=
1
N||u
0
||
_
+
0
ye
Ny||u
0
||
dy =
1
(N||u
0
||)
2
_
0
e
2Ny||u
0
||
dy =
_

0
e
2Ny||u
0
||
dy =
_
e
2Ny||u
0
||
2N||u
0
||
_
+
0
=
1
2N||u
0
||
_
0
ye
2Ny||u
0
||
dy =
_

0
ye
2Ny||u
0
||
dy =
1
2(N||u
0
||)
2
71
Portanto, das express oes que denem a aplicac ao h, segue a armac ao. Conclumos ent ao
que b
_
xy
t
_
e
NG(x,t,y)
, y R e integr avel para cada par (x, t) R(0, ) xado. Al em disso,
obtemos que
_

e
NG(x,t,y)
dy <.
Agora armamos que f
_
b
_
xy
t
__
e
NG(x,t,y)
, y R e integr avel para cada par (x, t) R
(0, ) xado e para cada N N dado.
Pela convexidade de f temos :
f
_
b
_
x y
t
__
e
NG(x,t,y)
|x|
t
b
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
+ 2| f (0)|e
NG(x,t,y)
+| f
(0)
b
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
+
|y|
t
b
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
(A.2)
a unica express ao que ainda n ao conhecemos ser integr avel e
|y|
t
b
_
xy
t
_
e
NG(x,t,y)
. Mas
dos resultados acima temos que
|y|
t
b
_
xy
t
_
e
NG(x,t,y)
|y|
t
h(y) e obtemos que
_
R
|y|
t
h(y) <,
Portanto, segue a armac ao.
Agora, justicaremos que a aplicac ao
V(x, t) = ln
_

exp{NG(x, t, y)}dy,
admite derivadas parciais. Primeiramente, vericamos que
V
N
x
=
N
_
b
_
xy
t
_
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
.
72
O objetivo e apenas justicar que podemos derivar sob o sinal de integrac ao. De fato, dena
F(x) =
_
R
e
NG(t,x,y)
dy (A.3)
para x [c, d] e t > 0 xado.
Agora, considere R y e
NG(t,x,y)
com x [c, d] e t > 0 xados. Ent ao,
Nb
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
x
_
e
NG(t,x,y)
_
provemos que
x
_
e
NG(t,x,y)
_
h(y)
para y R, para alguma func ao h(y) integr avel, ou seja,
_
R
h(y)dy < . Mas de (A.1) com
x [c, d] existe tal func ao h(y). Ent ao por teorema 1.13 a aplicac ao F(x) e diferenci avel e
dF
dx
(x) =
_
R
x
_
e
NG(t,x,y)
_
dy = N
_
R
b
_
x y
t
_
e
NG(x,t,y)
dy
Agora, vericamos que
V
N
t
=
N
_
f
_
b
_
xy
t
__
exp{NG(x, t, y)}dy
_
exp{NG(x, t, y)}dy
novamente s o justicaremos que podemos derivar sob o sinal de integrac ao. Dena
F(t) =
_
R
e
NG(t,x,y)
dy (A.4)
para 0 < c t d e x R xado, e considere R y e
NG(t,x,y)
com t [c, d] e x R
xados. Ent ao,
N f
_
b
_
x y
t
__
e
NG(x,t,y)
t
_
e
NG(t,x,y)
_
73
provemos que
t
_
e
NG(t,x,y)
_
H(y)
para y R, para alguma func ao H(y) integr avel, ou seja,
_
R
H(y)dy <. Mas isso e exatamente
o que zemos em (A.2). Por argumentos semelhantes podemos mostrar que
2
V
xt
=
2
V
tx
.
74
Ap endice
B
Mais Alguns Casos
Aprovitamos estes espaco para cobrir mais alguns casos que poderiam ser questionados no
decorrer da demonstrac ao do teorema 3.3:
1. Se (uv)(, t) > 0 em (x
i
(t), x
i+1
(t)) com x
i
(t) descontinuidade de u(, t) e con-
tinuidade para v(, t), al em disso, x
i+1
(t) e ponto de continuidade para ambas ent ao
por hip otese (uv)(, t) < 0 em (x
i1
, x
i
). Da,
lim
xx
+
i
(uv)(x) = u
r
v 0
e
lim
xx
i
(uv)(x) = u
l
v 0,
ou seja, v u
r
e u
l
v, portanto u
l
v u
r
. Absurdo, pois u
l
> u
r
. Logo as
condic oes deste caso n ao ocorrem.
2. Seja (uv)(, t
) > 0 em (x
i
(t
), x
i+1
(t
)) com x
i
(t) descontinuidade de v(, t) e con-
tinuidade para u(, t) onde x
i+1
(t) e ponto de continuidade para ambas. Por hip otese
75
Ap endice B. Mais Alguns Casos
(uv)(x) < 0 em (x
i1
, x
i
). Da, usando limites laterais
lim
xx
+
i
(uv)(x) = uv
r
0
e
lim
xx
i
(uv)(x) = uv
l
0,
ou seja, v
r
u e u v
l
, portanto v
r
u v
l
.(n ao ocorrendo a igualdade si-
mult aneamente pois v
r
< v
l
).
Neste caso, estamos supondo sgn
i
(u v) = 1. E segue que a express ao abaixo
avaliada no ponto t
e n ao-positva
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u(x, t) v(x, t)dx = x
i+1
(uv)(x
i+1
) +
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
(u(x) v(x))
t
dx
x
i
(uv
r
)(x
i
)
= ( f (v) f (u))(x
i+1
) [ f (v
r
) f (u)] x
i
(uv
r
)
= f (u) f (v
r
)
_
f (v
l
) f (v
r
)
v
l
v
r
_
(uv
r
).
3. Se (uv)(, t
) > 0 em (x
i
(t
), x
i+1
(t
)) com x
i
(t) descontinuidade de v(, t) e u(, t)
onde x
i+1
(t) e ponto de continuidade para ambas. Segue (u v)(, t
) < 0 em
(x
i1
, x
i
). Da,
lim
xx
+
i
(uv)(x) = u
r
v
r
0 e lim
xx
i
(uv)(x) = u
l
v
l
0,
ou seja, v
r
u
r
e u
l
v
l
, portanto v
r
u
r
< u
l
v
l
.
Neste caso, supomos sgn
i
(uv) = 1. E, conclumos que a express ao abaixo e n ao-
positiva em t
76
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u(x, t) v(x, t)dx = x
i+1
(uv)(x
i+1
) +
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
(u(x) v(x))
t
dx
x
i
(u
r
v
r
)(x
i
)
= [ f (v
r
) f (u
r
)] x
i
(u
r
v
r
)
4. Se (uv)(, t) < 0 em (x
i
(t), x
i+1
(t)) com x
i+1
(t) descontinuidade de u(, t) e con-
tinuidade para v(, t) onde x
i
(t) e ponto de continuidade para ambas, teramos
(uv)(x) > 0 em (x
i+1
, x
i+2
). Da,
lim
xx
+
i+1
uv(x) = u
r
v 0 e lim
xx
i+1
uv(x) = u
l
v 0,
ou seja, v u
r
e u
l
v, portanto u
l
v u
r
. absurdo pois u
r
< u
l
. Logo este caso
n ao ocorre.
5. Se (u v)(, t
) < 0 em (x
i
(t
), x
i+1
(t
)) com x
i+1
(t) descontinuidade de v(, t) e
continuidade para u(, t) onde x
i
(t) e ponto de continuidade para ambas ent ao por
hip otese (uv)(x) > 0 em (x
i+1
, x
i+2
). Segundo os limites laterais abaixo,
lim
xx
+
i+1
uv(x) = uv
r
0 e lim
xx
i+1
uv(x) = uv
l
0,
ou seja, v
r
u e u v
l
, temos v
r
u v
l
. (n ao ocorrendo a igualdade simult aneamente
pois v
r
< v
l
).
Neste caso estamos supondo sgn
i
(uv) =1. Deste fatos tamb em conclumos que
(1)
_
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u(x, t) v(x, t)dx
_
t=t
0
6. Se (uv)(, t
) <0 em (x
i
(t), x
i+1
(t
)) com x
i+1
(t) descontinuidade de v(, t) e u(, t)
onde x
i
(t) e ponto de continuidade para ambas. Ent ao (uv)(x) >0 em (x
i+1
, x
i+2
).
77
Da, usando limites laterais
lim
xx
+
i+1
(uv)(x) = u
r
v
r
0 e lim
xx
i+1
(uv)(x) = u
l
v
l
0,
ou seja, v
r
u
r
e u
l
v
l
, portanto v
r
u
r
< u
l
v
l
.
Supomos aqui sgn
i
(uv) =1. E novamente temos
(1)
_
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u(x, t) v(x, t)dx
_
t=t
0
7. Se (u v)(, t) < 0 em (x
i+1
(t), x
i+2
(t)) com x
i+1
(t) descontinuidade de v(, t) e
continuidade para u(, t) onde x
i+2
(t) e ponto de continuidade para ambas. Ent ao
(uv)(x) > 0 em (x
i
, x
i+1
) . Da,
lim
xx
+
i+1
(uv)(x) = uv
r
0 e lim
xx
i+1
(uv)(x) = uv
l
0,
ou seja, u v
r
e v
l
u, portanto v
l
u v
r
. Absurdo pois v
r
< v
l
. E este caso n ao
ocorre.
8. Se (u v)(, t
) > 0 em (x
i
(t
), x
i+1
(t
)) com x
i+1
(t) descontinuidade de u(, t) e
continuidade de v(, t) onde x
i
(t) e ponto de continuidade para ambas. Este caso
esta apresentado trabalho e a derivada em quest ao e n ao-positiva.
Segue da hip otese acima que (u v)(x) < 0 em (x
i+1
, x
i+2
), com x
i+2
ponto de
continuidade de ambas, estamos supondo ainda x
i+1
descontinuidade de u e con-
tinuidade de v . Da, usando limites laterais
lim
xx
+
i+1
(uv)(x) = u
r
v 0 e lim
xx
i+1
(uv)(x) = u
l
v 0,
ou seja, u
r
v e v u
l
, portanto u
r
v u
l
. (n ao ocorrendo a igualdade si-
mult aneamente pois u
r
< u
l
.
78
Neste caso, supomos sgn
i
(uv) = 1, logo sgn
i+1
(uv) =1. Temos a situac ao :
(1)
_
d
dt
_
x
i+1
(t)
x
i
(t)
u(x, t) v(x, t)dx
_
t=t
0
(1)
_
d
dt
_
x
i+2
(t)
x
i+1
(t)
u(x, t) v(x, t)dx
_
t=t
0
O caso (8) foi apresentado no corpo do trabalho. As outras situac oes poderiam
tamb em ocorrer, e em quaisquer dos casos teremos que a func ao dada no teorema
3.3 e decrescente em t.
79
Refer encias Bibliogr acas
[1] Christopher E. Heil, Notas de aula, Georgia Institute of Technology, Atlanta, 2010. Veja
http://math.gatech.edu/ heil.
[2] Evans, L.C, Partial Differential Equations. AMS, Providence, 1998.
[3] Folland, G.B, Real analysis: modern techniques and their applications. New York: Wiley
Interscience, 1984, p.54.
[4] Hormander, L. The Analysis of Linear Differential Operadores I, 2 ed. Springer-Verlag.
New York, 1990.
[5] Keytz, B.Q, Solutions with shocks: An example of an contractive semigroup, Com. Pure
Appl. Math, 24, 1971 ,125-129.
[6] LeFloch, P.G. Hyperbolic Systems of Conservation Laws, Birkh auser,Basel, 2002.
[7] Lima, E.L. Curso de An alise. v.1, 11 ed. Rio de Janeiro: Projeto Euclides, 2004.
[8] Lima, E.L. Curso de An alise. v.2, 5 ed. Rio de Janeiro: Projeto Euclides, 1999.
[9] P.D. Lax. Hyperbolic Systems of Conservation Laws II, Com. Pure Appl. Math, 10, 1957,
539-543.
[10] P.D. Lax. Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of
Shock Waves, Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1973, 1-18.
[11] P.D. Lax. Hyperbolic Partial Differential Equations. AMS, Providence, 2006.
80
Refer encias Bibliogr acas Refer encias Bibliogr acas
[12] Smoller, J. Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations. New York: Springer-Verlag,
1983.
81

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE S

ENCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

ENCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

(u(x, t)), tais retas s ao

(a, b) R e mon otona crescente.

(x) 0 para todo x (a, b).

(x) > 0 para todo x (a, b) ent ao f

e crescente, logo f e estritamente

ent ao nada temos a fazer. Observamos que se a < w < b

ent ao de (1.3) temos a desigualdade

ent ao por (1.5) e (1.6) obtemos

segue de (1.5) as desigualadades

(x) > 0 e lim

(b(v)) = 0, onde b(v) = ( f

(v) = b(v), o que implica g

(b(v)) > 0. Portanto, a func ao g(.) e estrita-

e g e contnua em f (a) ent ao g

(a) = 0. Neste caso, g

) e tem a um m aximo local (resp. mnimo local) ent ao f

(t) = 0 no intervalo aberto. Seja n o normal unit ario

(x) = u(x) q.t.p.

existem quase sempre e s ao iguais quase sempre.

(x) existe quase

(x)| q.t.p x [a, b]. Lembre que

(t) = u((t), t) e a acelerac ao

(t) e nula para todo tempo t, pela primeira Lei

> 0, ou seja, f e estritamente convexa e u

(u(x, t)), x(t

(u(x, t))). (2.6)

Observe que aplicac ao F C

(u(x, t))) = 0 e o Teorema da

(u)|| L sobre a imagem de u

(u(x, t)), portanto

(u) > 1tKL > 0,

u(x, 0)(x, 0)dx = 0

e uma soluc ao cl assica global.

={(x, t); x <(t)}.

) e satisfaz (2.7) no sentido usual, al em disso, valem os

(x, t), x <(t)

={(x, t); x <(t)}, e as func oes

, temos que condic ao de Rankine-Hugoniot vale ao longo da

e assuma que u tenha descontinuidade sobre a curva separando

e j a que tais domnios

, podemos escrever as igualdades :

(t) f (u((t)+, t))]((t), t)dt

(t) f (u((t), t))]((t), t)dt

s ao constantes e (t) =t e linear; segue que

e satisfazem Rankine-Hugoniot, ou seja,

> 0. Assim sendo, seja x = x(t) uma curva de descon-

crescente, conclumos em qualquer dos casos

(x) > 0 e lim

(R). Ent ao, se u = u(x, t) e uma soluc ao suave de suporte com-

(u(x, t)), ou seja, y(x, t) minimiza a func ao G(x, t, ) e da deduzimos que

(R); e a func ao u(x, t) assim

= (2z +r, G(x

, e segue o resultado da armac ao 1.

> 0 tal que G(y

) > 0. Como lim

) para y [r, ) onde r = r(G(y

)} obtemos que G(y

. Da, obtemos a seguinte desigualdade

u(x, t) e u(y(t) +0, t) = lim

(t) f (u(y(t) 0, t)) + f (u(, t))

|u(x, t) v(x, t)|dx