Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Hernando Bayona Rodr guez
Facultad de Econom a - Econom a Financiera

2012

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

RAE: Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Someti endose a inujo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acci on de estos.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

RAE: Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Someti endose a inujo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acci on de estos. La palabra riesgo proviene del lat n riscare que signica atreverse o transitar por un sendero peligroso.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

RAE: Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Someti endose a inujo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acci on de estos. La palabra riesgo proviene del lat n riscare que signica atreverse o transitar por un sendero peligroso. En realidad tiene un signicado negativo relacionado con p erdida, da no, siniestro o peligro.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

RAE: Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Someti endose a inujo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acci on de estos. La palabra riesgo proviene del lat n riscare que signica atreverse o transitar por un sendero peligroso. En realidad tiene un signicado negativo relacionado con p erdida, da no, siniestro o peligro. El riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general, en especial de procesos de inversi on.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

RAE: Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Someti endose a inujo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acci on de estos. La palabra riesgo proviene del lat n riscare que signica atreverse o transitar por un sendero peligroso. En realidad tiene un signicado negativo relacionado con p erdida, da no, siniestro o peligro. El riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general, en especial de procesos de inversi on. Teor a nanciera: dispersi on de resultados no esperados debidos a movimientos en las variables nancieras.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo crediticio (RC): El RC es la posibilidad de que una entidad incurra en p erdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo crediticio (RC): El RC es la posibilidad de que una entidad incurra en p erdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. Riesgo de Liquidez (RL): Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, la cual se maniesta en la insuciencia de activos l quidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A su turno, este riesgo puede afectar la liquidez del mercado, entendida esta como la capacidad de las entidades para generar o deshacer posiciones nancieras en una determinada situaci on del mercado.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa de inter es en moneda legal.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa de inter es en moneda legal. Tasa de inter es en moneda extranjera.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa de inter es en moneda legal. Tasa de inter es en moneda extranjera. Tasa de inter es en operaciones pactadas en UVR.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa Tasa Tasa Tipo de de de de inter es en moneda legal. inter es en moneda extranjera. inter es en operaciones pactadas en UVR. cambio.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa de inter es en moneda legal. Tasa de inter es en moneda extranjera. Tasa de inter es en operaciones pactadas en UVR. Tipo de cambio. Precio de acciones.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo de mercado(RM): Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en p erdidas asociadas a la disminuci on del valor de sus portafolios, las ca das del valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos nancieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Tasa de inter es en moneda legal. Tasa de inter es en moneda extranjera. Tasa de inter es en operaciones pactadas en UVR. Tipo de cambio. Precio de acciones. Inversiones realizadas en carteras colectivas.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgos de Garant as (RG):El RG es la posibilidad de que la entidad, en virtud de las garant as que otorgue, incurra en p erdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia del pago de las obligaciones garantizadas ante el incumplimiento de un deudor.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgos de Garant as (RG):El RG es la posibilidad de que la entidad, en virtud de las garant as que otorgue, incurra en p erdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia del pago de las obligaciones garantizadas ante el incumplimiento de un deudor. Riesgo de insuciencia de reservas t ecnicas: Corresponde a la posibilidad de p erdida de la entidad como consecuencia de una subestimaci on en el c alculo de las reservas t ecnicas.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgos de Garant as (RG):El RG es la posibilidad de que la entidad, en virtud de las garant as que otorgue, incurra en p erdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia del pago de las obligaciones garantizadas ante el incumplimiento de un deudor. Riesgo de insuciencia de reservas t ecnicas: Corresponde a la posibilidad de p erdida de la entidad como consecuencia de una subestimaci on en el c alculo de las reservas t ecnicas. Riesgo de Tarifaci on: Corresponde a la probabilidad de p erdida como consecuencia de errores en el c alculo de comisiones al punto que resulten insucientes para cubrir las reclamaciones actuales y futuras, los gastos administrativos y la rentabilidad esperada.
Hernando Bayona Rodr guez Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo legal: Es la posibilidad de p erdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar da nos como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge tambi en como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalizaci on o ejecuci on de contratos o transacciones.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Riesgo legal: Es la posibilidad de p erdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar da nos como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge tambi en como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalizaci on o ejecuci on de contratos o transacciones. Riesgo reputacional: Es la posibilidad de p erdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la instituci on y sus pr acticas de negocios, que cause p erdida de clientes, disminuci on de ingresos o procesos judiciales.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

El riesgo se puede administrar?

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Por qu e es importante?

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Por qu e es importante? Herramienta de administraci on para la alta direcci on.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Por qu e es importante? Herramienta de administraci on para la alta direcci on. Instrumento de Medici on, control y auditor a.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Por qu e es importante? Herramienta de administraci on para la alta direcci on. Instrumento de Medici on, control y auditor a. Indicadores como gu a para la adecuada comunicaci on de las empresas.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Por qu e es importante? Herramienta de administraci on para la alta direcci on. Instrumento de Medici on, control y auditor a. Indicadores como gu a para la adecuada comunicaci on de las empresas. Forma parte de las tendencias internacionales.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Proceso continuo que requiere que las organizaciones desarrollen pol ticas, m etodos e Infraestructura.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Proceso continuo que requiere que las organizaciones desarrollen pol ticas, m etodos e Infraestructura. Pol ticas: resultado de deniciones sobre estrategias para atender los riesgos, las tolerancias y la difusi on interna y externa de la exposici on a esos riesgos

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Proceso continuo que requiere que las organizaciones desarrollen pol ticas, m etodos e Infraestructura. Pol ticas: resultado de deniciones sobre estrategias para atender los riesgos, las tolerancias y la difusi on interna y externa de la exposici on a esos riesgos M etodos: desarrollo de formulas de valuaci on de los distintos tipos de riesgos a que pueden estar expuesta una organizaci on.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Proceso continuo que requiere que las organizaciones desarrollen pol ticas, m etodos e Infraestructura. Pol ticas: resultado de deniciones sobre estrategias para atender los riesgos, las tolerancias y la difusi on interna y externa de la exposici on a esos riesgos M etodos: desarrollo de formulas de valuaci on de los distintos tipos de riesgos a que pueden estar expuesta una organizaci on. Infraestructura: creaci on de bases de datos, software, equipos f sicos, capacitaci on de personal y desarrollo de habilidades t ecnicas y gerenciales.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Establecido por los Bancos Centrales del grupo de los diez a nales de 1974.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Establecido por los Bancos Centrales del grupo de los diez a nales de 1974. Miembros: B elgica, Canad a, Francia, Alemania, Italia, Jap on, Luxemburgo, Holanda, Espa na, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Establecido por los Bancos Centrales del grupo de los diez a nales de 1974. Miembros: B elgica, Canad a, Francia, Alemania, Italia, Jap on, Luxemburgo, Holanda, Espa na, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Representados por los Bancos Centrales y los entes que realizan la supervisi on bancaria.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Establecido por los Bancos Centrales del grupo de los diez a nales de 1974. Miembros: B elgica, Canad a, Francia, Alemania, Italia, Jap on, Luxemburgo, Holanda, Espa na, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Representados por los Bancos Centrales y los entes que realizan la supervisi on bancaria. Reside en el BIS, pero es independiente.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Sus conclusiones no son mandatorias.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Sus conclusiones no son mandatorias. Formula est andares de supervisi on internacional, da gu as y recomendaciones de las mejores pr acticas.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Sus conclusiones no son mandatorias. Formula est andares de supervisi on internacional, da gu as y recomendaciones de las mejores pr acticas. Promueve la convergencia de est andares.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Sus conclusiones no son mandatorias. Formula est andares de supervisi on internacional, da gu as y recomendaciones de las mejores pr acticas. Promueve la convergencia de est andares. Se busca que los bancos internacionalmente apliquen las nuevas recomendaciones.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Acuerdo de Basilea de 1988 (Capital m nimo).

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Acuerdo de Basilea de 1988 (Capital m nimo). Incentiva la participaci on de pa ses no miembros.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Acuerdo de Basilea de 1988 (Capital m nimo). Incentiva la participaci on de pa ses no miembros. Da permanente consejo a las autoridades de supervisi on de todo el mundo.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Acuerdo de Basilea de 1988 (Capital m nimo). Incentiva la participaci on de pa ses no miembros. Da permanente consejo a las autoridades de supervisi on de todo el mundo. Dos principios:
Ning un banco puede escapar de la supervisi on. La supervisi on debe ser adecuada.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Est a soportado por tres pilares:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Est a soportado por tres pilares: Requerimientos M nimos de Capital.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Est a soportado por tres pilares: Requerimientos M nimos de Capital. Proceso de Supervisi on Bancaria.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Est a soportado por tres pilares: Requerimientos M nimos de Capital. Proceso de Supervisi on Bancaria. Disciplina de Mercado.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar I: Requerimientos M nimos de Capital

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar I: Requerimientos M nimos de Capital Se calculan con base en los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios que reejen de manera m as ajustada el cambio en el perl de riesgo de las entidades.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar I: Requerimientos M nimos de Capital Se calculan con base en los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios que reejen de manera m as ajustada el cambio en el perl de riesgo de las entidades. Se consideran tres riesgos: Riesgo de Cr edito, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo:

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:
B asico (FIRB): los bancos estiman s olo la probabilidad de incumplimiento (o default) para cada activo.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:
B asico (FIRB): los bancos estiman s olo la probabilidad de incumplimiento (o default) para cada activo. Avanzado (AIRB): los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comit e de Basilea.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:
B asico (FIRB): los bancos estiman s olo la probabilidad de incumplimiento (o default) para cada activo. Avanzado (AIRB): los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comit e de Basilea.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo: Indicador b asico,

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:
B asico (FIRB): los bancos estiman s olo la probabilidad de incumplimiento (o default) para cada activo. Avanzado (AIRB): los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comit e de Basilea.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo: Indicador b asico, Est andar y

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Para el riesgo de cr edito propone dos tipos de modelo: M etodo Estandarizado. M etodo Basado en Calicaciones Internas:
B asico (FIRB): los bancos estiman s olo la probabilidad de incumplimiento (o default) para cada activo. Avanzado (AIRB): los bancos estiman todos los indicadores cuantitativos que requieren las ecuaciones desarrolladas por el Comit e de Basilea.

Para el riesgo operativo se permiten tres m etodos de c alculo: Indicador b asico, Est andar y Avanzado (AMA)

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar II: Proceso de Supervisi on Bancaria Se le otorga un rol fundamental y los principios b asicos son:

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar II: Proceso de Supervisi on Bancaria Se le otorga un rol fundamental y los principios b asicos son: Los bancos deber an contar con un proceso para evaluar la suciencia de capital total en funci on de su perl de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar II: Proceso de Supervisi on Bancaria Se le otorga un rol fundamental y los principios b asicos son: Los bancos deber an contar con un proceso para evaluar la suciencia de capital total en funci on de su perl de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital. Los supervisores deber an examinar las estrategias y evaluaciones internas de la suciencia de capital de los bancos as como la capacidad de estos para vigilar y garantizar su cumplimiento y deber an intervenir cuando no queden satisfechos con el resultado.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Los supervisores deber an esperar que los bancos operen por encima de los coecientes m nimos de capital y deber an tener la capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del m nimo.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Los supervisores deber an esperar que los bancos operen por encima de los coecientes m nimos de capital y deber an tener la capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del m nimo. Los supervisores deber an intervenir con prontitud para evitar que el capital descienda por debajo de los m nimos y deber an exigir la inmediata adopci on de medidas correctivas.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar III: Disciplina del Mercado

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

Pilar III: Disciplina del Mercado Se establecen requerimientos de divulgaci on de la informaci on con el objetivo de permitir a los participantes del mercado evaluar el perl de riesgo del banco. Esto por cuanto los nuevos m etodos de estimaci on de riesgo que se introducen dependen en mayor medida de las estimaciones de las propias entidades.

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia

Introducci on a la Gesti on de Riesgo

Qu e es Riesgo? Tipos de Riesgo Gesti on del Riesgo Qu e es la Gesti on del Riesgo? Comit e de Basilea

GRACIAS

Hernando Bayona Rodr guez

Universidad Nacional de Colombia