NC Cap37

Cap tulo 37 Operadores Lineares Limitados em Espa cos de Banach e de Hilbert
Conte udo
37.1 Operadores Lineares em Espa cos Vetoriais Normados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.1.1 Espa cos de Banach de Operadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.1.2 O Dual Topol ogico de um Espa co de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.1.3 O Teorema de Hahn-Banach e Algumas Conseq u encias do Mesmo . . . . . . . . . . . . . . . 37.1.4 O Teorema de Banach-Steinhaus ou Princ pio de Limita c ao Uniforme . . . . . . . . . . . . . 37.1.5 O Teorema da Aplica c ao Aberta e o Teorema do Gr aco Fechado . . . . . . . . . . . . . . . Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.2.1 A No c ao de Operador Adjunto em Espa cos de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.2.2 Operadores Auto-Adjuntos, Normais, Unit arios, Projetores Ortogonais e Isometrias Parciais Rudimentos da Teoria das Algebras de Banach e Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.1 Algebras de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.2 Alguns Fatos Estruturais sobre Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.2.1 Algebras com Involu c ao e a Unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.3 A Inversa de Operadores Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.4 O Espectro de Operadores em Algebras de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.5 O Operador Resolvente e Propriedades Topol ogicas do Espectro . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.5.1 O Teorema da Aplica c ao Espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.6 O Raio Espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.7 O Homomorsmo de Gelfand em Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.8 Ra zes Quadradas de Operadores em Algebras de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.9 Elementos Positivos de Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.9.1 Rela c ao de Ordem Decorrente da Positividade em Algebras C . . . . . . . . . . . . 37.3.10 Aproximantes da Unidade em Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.3.10.1 Cosets por Bi-Ideais em Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algebras de von Neumann. Um M nimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.4.0.2 O Teorema do Bicomutante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Um Pouco sobre Estados e Representa c oes de Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.1 Morsmos Entre Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.2 Representa c oes de Algebras C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.2.1 Estados em Algebras C e a Representa c ao GNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.2.2 Estados Puros, de Mistura e a Irredutibilidade de Representa c oes GNS . . . . . . . . 37.5.3 Exemplos em Algebras de Matrizes. Constru c ao GNS. Estados Puros e a Entropia de von Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.3.1 A Entropia de von Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5.3.2 A Constru c ao GNS em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Espectro de Operadores em Espa cos de Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.6.1 O Espectro de Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.6.2 Espectro em Espa cos de Banach. Alguns Exemplos e Contra-Exemplos . . . . . . . . . . . . O Lema da Raiz Quadrada em Espa cos de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.7.1 A Decomposi c ao Polar de Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert . . . . . . . . . . . . Operadores Compactos em Espa cos de Banach e de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.8.1 Alguns Fatos Gerais Sobre o Espectro de Operadores Compactos . . . . . . . . . . . . . . . 37.8.1.1 O Teorema da Alternativa de Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.8.2 O Teorema Espectral para Operadores Compactos Auto-Adjuntos . . . . . . . . . . . . . . . 1822 1826 1830 1833 1839 1840 1847 . 1848 . 1850 1858 . 1858 . 1861 . 1862 . 1865 . 1870 . 1871 . 1874 . 1875 . 1879 . 1881 . 1883 . 1887 . 1889 . 1892 1896 . 1897 1900 . 1900 . 1903 . 1904 . 1910 . . . . . . 1913 . 1917 . 1921 1923 . 1927 . 1928 1932 . 1937 1939 . 1948 . 1950 . 1956
37.2
37.3
37.4 37.5
37.6
37.7 37.8
1820
JCABarata. Curso de F sica-Matem atica
Vers ao de 29 de janeiro de 2013.
Cap tulo 37
1821/2069
O Teorema Espectral para Operadores Limitados Auto-adjuntos em Espa cos de 37.9.1 O C alculo Funcional Cont nuo e o Homomorsmo de Gelfand . . . . . . . . . . . . 37.9.2 Generalizando o C alculo Funcional Cont nuo. As Medidas Espectrais . . . . . . . . 37.9.3 Medidas com Valores em Proje c oes Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.9.4 Os Projetores Espectrais e o Teorema Espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.9.5 A Relev ancia do Teorema Espectral para a F sica Qu antica . . . . . . . . . . . . . . 37.10 Operadores Tipo Tra co e de Hilbert-Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10.1 Operadores Tipo Tra co, ou Traciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10.1.1 O Tra co de um Operador Tracial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10.2 Operadores de Hilbert-Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10.3 Operadores Traciais e de Hilbert-Schmidt e os Operadores Compactos . . . . . . . 37.10.4 Operadores de Hilbert-Schmidt e Operadores Integrais . . . . . . . . . . . . . . . . 37.10.5 O Teorema de Lidskii. Tra co e Espectro de Operadores Traciais . . . . . . . . . . . APENDICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.A Prova do Teorema 37.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.B Um Lema Devido a F. Riesz Sobre Espa cos Normados . . . . . . . . . . . . . . .
37.9
Hilbert 1962 . . . . . . 1962 . . . . . . 1964 . . . . . . 1971 . . . . . . 1974 . . . . . . 1978 . . . . . 1984 . . . . . . 1987 . . . . . . 1990 . . . . . . 1993 . . . . . . 2001 . . . . . . 2002 . . . . . . 2006 . . . . . 2007 . . . . . 2007 . . . . . 2009
ste cap tulo tenciona ser uma introdu ca o ` a teoria dos operadores lineares limitados (cont nuos) em espa cos de Banach e de Hilbert, assim como ` a teoria das algebras de Banach e C . O assunto e de central import ancia em v arias areas da F sica e da Matem atica, desde a Mec anica Qu antica e a Teoria Qu antica de Campos at ea Teoria das Equa co es a Derivadas Parciais e a Mec anica Estatistica. O Cap tulo 38, p agina 2011, e dedicado ` a teoria dos operadores n ao-limitados em espa cos de Hilbert. Na Se ca o 37.1 apresentamos no co es b asicas e demonstramos uma s erie de teoremas de import ancia fundamental para toda a teoria de operadores em espa cos de Banach e de Hilbert: o Teorema BLT, o Teorema de Hahn-Banach, o Teorema de Banach-Steinhaus, o Teorema da Aplica ca o Aberta, o Teorema da Aplica ca o Inversa e o Teorema do Gr aco Fechado. Na Se ca o 37.2 estudamos a teoria b asica de operadores em espa cos de Hilbert. A Se ca o 37.3 e uma introdu ca o ` as algebras de Banach e ` as algebras C , com uma certa enfase na teoria espectral dessas algebras. Na Se ca o 37.5 desenvolvemos um pouco mais a teoria das algebras C e discutimos sua rela ca o com algebras de operadores em espa cos de Hilbert. Na Se ca o 37.6 especializamos a teoria espectral para o contexto de operadores limitados agindo em espa cos de Banach e de Hilbert. Na Se ca o 37.8 desenvolvemos a teoria dos operadores compactos em espa cos de Banach e de Hilbert e obtemos resultados gerais sobre o espectro de tais operadores, o Teorema da Alternativa e Fredholm o Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos em espa cos de Hilbert e generaliza c oes. A Se ca o 37.9 e dedicada ` a demonstra ca o do Teorema Espectral para operadores limitados auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert. A Se ca o 37.9.5 discute a relev ancia desse teorema para a F sica Qu antica. A Se ca o 37.10 introduz as no co es de operador tracial e de Hilbert-Schmidt em espa cos de Hilbert separ aveis, assim como a no ca o de tra co de operadores traciais. Diversas propriedades e desigualdades s ao obtidas. H a uma grande quantidade de livros-textos dedicados aos temas aqui desenvolvidos. Uma lista muito limitada inclui as refer encias [6], [8], [13], [32][33], [53], [55], [56], [58], [103], [113], [124][127], [128], [142], [184], [195], [201], [206], [219], [234] e [261]. Operadores lineares
Um operador linear T : Dom(T ) W e uma aplica ca o entre um espa co vetorial1 Dom(T ) (o dom nio de deni ca o de T ) com valores em um espa co vetorial W tal que, para todo , C e todo u, v Dom(T ) tem-se T (u + v ) = T (u) + T (v ) . Note-se que isso, em particular, implica T (0) = 0. Como neste cap tulo s o falaremos de operadores lineares, vamos freq uentemente omitir o qualicativo linear e falar apenas em operadores. Operadores lineares s ao tamb em denominados transforma co es lineares ou aplica co es lineares. cos vetoriais e costume denotar-se T (u) simplesmente por T u. Nota c ao. Na teoria dos operadores lineares em espa
1 Daqui
por diante sempre trataremos de espa cos vetoriais sobre o corpo dos complexos.
Cap tulo 37
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Em muitas circunst ancias Dom(T ) e um sub-espa co linear de um outro espa co vetorial V e existe interesse em estudar importante ao estudante mentalizar desde o inicio que a especica extens oes lineares de T a outros subespa cos de V. E ca o de um dom nio e parte integrante da deni ca o de um operador e que propriedades do mesmo dependem intrinsecamente de propriedades de seu dom nio. Tal fato e de crucial relev ancia para o caso de operadores n ao-cont nuos em espa cos vetoriais topol ogicos. Na literatura, o conjunto imagem Im(T ) W de um operador linear T : Dom(T ) W, e mais freq uentemente denotada por Ran (T ) (nota ca o essa que usaremos com maior freq u encia nestas notas), por R(T ) ou mesmo at e por RT . Aqui, o s mbolo Ran prov em de range (alcance). O dom nio de deni ca o de T e tamb em mais freq uentemente denotado por D(T ) (nota ca o essa que usaremos com maior freq u encia nestas notas) ou mesmo por DT . Nomenclatura. Se T : V W, com D(T ) = V, e um operador entre espa cos vetoriais V e W e comum dizer-se que T age entre V e W. Neste cap tulo iremos nos dedicar ao estudo de propriedades b asicas de operadores lineares em espa cos de Hilbert2 , especicamente, dos chamados operadores limitados. Algumas dessas propriedades podem ser estudadas em um contexto mais geral como propriedades de operadores lineares em espa cos vetoriais normados ou em espa cos de Banach3 , sem refer encia a propriedades espec cas de espa cos de Hilbert, ou com mais generalidade ainda, no contexto de algebras normadas, como algebras de Banach e algebras C , objetos que deniremos e estudaremos no momento apropriado. O estudo de aplica co es lineares entre espa cos vetoriais normados e de grande import ancia em Matem atica e na F sica, em especial na F sica Qu antica. O maior papel, por em, e seguramente desempenhado pelas aplica co es lineares entre espa cos normados, das quais falaremos agora.
37.1
Operadores Lineares em Espa cos Vetoriais Normados
Sejam ent ao V e W dois espa cos vetoriais normados, cujas normas ser ao denotadas por V e W , respectivamente. Por exemplo V e W podem ser dois espa cos de Banach ou de Hilbert, mas por ora n ao vamos requerer nada sobre a completeza dos mesmos. Um dos problemas b asicos da teoria dos operadores lineares entre espa cos vetoriais normados e classic a-los de acordo com caracter sticas que permitam associar-lhes propriedades comuns. Veremos v arias dessas classica co es ao longo destas notas, a mais b asica, da qual trataremos a seguir, sendo a continuidade. Outras classica co es que veremos, em particular no contexto de espa cos de Hilbert, s ao a classica ca o de operadores em limitados ou n ao-limitados, fechados ou n aofechados, de fech aveis ou n ao-fech aveis, de operadores auto-adjuntos ou n ao auto-adjuntos, de operadores compactos ou n ao etc. Os exemplos mais bem conhecidos de operadores s ao as matrizes, que s ao operadores entre espa cos de dimens ao nita como V = Cn e W = Cm . Acreditamos que os estudantes destas notas j a tenham no c oes bem denidas sobre matrizes mas, apesar disso, ou mesmo por isso, vale advertir que iremos aqui desenvolver a teoria de operadores entre espa cos vetoriais normados gerais, mesmo de dimens ao innitas e, por isso, muito da intui ca o que desenvolvemos sobre matrizes n ao e mais v alida. Por exemplo, matrizes agindo entre Cn e Cm (com as normas usuais) s ao sempre operadores cont nuos, um fato n ao mais necessariamente verdadeiro para operadores lineares entre espa cos vetoriais normados de dimens ao innita. Tal e a origem de boa parte da diculdades no estudo de operadores lineares agindo entre espa cos vetoriais normados em geral. Operadores cont nuos
Se V e W s ao dois espa cos vetoriais normados ambos s ao espa cos m etricos com a m etrica denida por suas normas e, portanto, s ao espa cos topol ogicos m etricos. Conseq uentemente, ao falarmos de fun co es entre V e W coloca-se a quest ao da continuidade dessas fun co es como fun co es entre dois espa cos topol ogicos m etricos. Essa quest ao e de grande relev ancia, pois em espa cos vetoriais de dimens ao innita e muito freq uente o aparecimento de operadores lineares n ao-cont nuos. De fato, na mec anica qu antica, por exemplo, quase todos os operadores com os quais tipicamente lidamos, como os operadores de posi ca o e de momento, n ao s ao cont nuos. O ponto e que, como veremos, operadores n ao-cont nuos podem ter propriedades drasticamente diferentes das de operadores cont nuos. Como V e W s ao dois espa cos m etricos, valem as deni co es usuais de continuidade em espa cos m etricos. Assim,
2 David 3 Stefan
Hilbert (18621943). Banach (18921945).
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dizemos que um operador T : V W e cont nuo se T

n
lim xn
= lim T xn
n
para qualquer seq u encia convergente {xn }nN em V. Note que, na u ltima igualdade, o limite do lado esquerdo refere-se ` topologia de V enquanto que o limite do lado direito refere-se ` a a topologia de W. Equivalentemente (vide discuss ao ` a p agina 1335) um operador T : V W e cont nuo se para todo > 0 e todo u V existir 0 (eventualmente dependente de e de u) tal que T u T v W sempre que v for tal que u v V . Adiante (vide por exemplo, p agina 1824) veremos exemplos de operadores n ao-cont nuos. Passemos primeiro a uma deni ca o igualmente importante e que se mostrar a equivalente ` a de continuidade. Operadores limitados
De grande import ancia e tamb em a seguinte deni ca o. Um operador T : V W e dito ser um operador limitado se existir uma constante M > 0 tal que para todo u V tem-se Tu
W
M u
Note-se que a constante M acima deve ser a mesma para todo u. A seguinte proposi ca o tem import ancia fundamental: Proposi c ao 37.1 Um operador linear T agindo entre dois espa cos vetoriais normados V e W e limitado se e somente ser for cont nuo.
Prova. Seja T limitado, ou seja, tal que existe M > 0 satisfazendo T u W M u V para todo u V. Seja um n umero positivo arbitr ario e sejam u e v dois vetores de V tais que u v V /M . Ent ao Tu Tv
W
T (u v )
M uv
= . M
Assim, adotando-se = /M vemos que T satisfaz a deni ca o de continuidade. Provemos a rec proca. Seja T cont nuo. Ent ao, vale que para todo 0 e todo u V existe > 0 tal que T u T v W sempre que v for tal que u v V . Tomemos u = 0 e xemos um . Temos ent ao que Tv sempre que v
V W
Seja ent ao u um vetor n ao-nulo arbitr ario de V e seja
. Lembremos que a constante independe de v e que sempre podemos escolher > 0. u u V u
v = e claro que v Portanto, para esse v vale T v

W V
u u V
=
V
u
V
= .
e, ent ao u Tu
V W
u u V
=
W
Tv
u V. Denindo M := / , mostramos, ent ao, que T u W M u V para todo u = 0. Para u = 0 essa rela ca o e trivialmente satisfeita e, portanto, vale para todo u V, mostrando que T e limitado. Tu
W
ou seja,
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Exemplo de operador n ao-limitado. O funcional delta de Dirac
Vamos a um exemplo de um operador agindo entre dois espa cos vetoriais normados e que n ao e limitado e, portanto, n ao e cont nuo. Seja V = C [1, 1], C , o conjunto de todas as fun co es cont nuas do intervalo [1, 1] R com valores complexos e adotemos como norma em V a norma L2 :
1 1/2
=
1
|f (x)| dx
f C ([1, 1], C) .
Seja W = C e adotemos em W a norma usual z Seja T0 : V W o seguinte operador linear:

W
= |z |,
zC.
T0 f = f (0) ,
que associa a cada fun ca o f C ([1, 1], C) o seu valor no ponto 0. T0 e denominado funcional delta de Dirac. E elementar mostrar que T0 e linear. Mostremos que T0 , por em, n ao pode ser cont nuo. Para isso, seja g (x) uma fun ca o de C ([1, 1], C) com a propriedade que g (1) = g (1) = 0 e que g (0) = 0. Para n N dena g (nx), para x [1/n, 1/n] , un (x) = 0, de outra forma. Temos que
1/n 1/2 2
Como g foi escolhida de modo que g (1) = g (1) = 0, e f acil vericar que un C ([1, 1], C) (por que?). un e, portanto, un
V
=
1/n
|g (nx)| dx
1 = n
1 1
1/2
|g (x)|2 dx
Por outro lado T0 un = un (0) = g (0) = 0 e constante, ou seja, n ao depende de n. Assim, temos que T0 mas
n n
0 quando n .
lim un
= T0 0 = 0
lim T0 un = g (0) = 0 ,
o que mostra que T0 n ao pode ser cont nuo nem, portanto, limitado. E f acil vericar que T0 tamb em n ao seria cont nuo se adot assemos em V a norma Lp (com p 1):
1 1/p
=
1
|f (x)| dx
f C ([1, 1], C) .
ultima arma c ao. E. 37.1 Exerc cio. Complete os detalhes da prova dessa Se, por em, adot assemos em V a norma do supremo f ent ao T0 seria cont nuo. E. 37.2 Exerc cio. Complete os detalhes dessa ultima arma c ao.
V
sup
x[1, 1]
|f (x)|
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Esses exemplos mostram mais uma vez que a continuidade de uma aplica ca o depende das topologias adotadas. O espa co vetorial B(V, W)
Sejam V e W dois espa cos vetoriais normados, cujas normas ser ao denotadas por V e Denotamos por B(V, W) o conjunto de todos os operadores lineares cont nuos de V em W.
W,
respectivamente.
O conjunto B(V, W) e um espa co vetorial sobre os complexos. De fato, dados dois operadores quaisquer T e U B(V, W) podemos denir o operador T + U , com , C, como sendo o operador que associa a cada v V o trivial ver que T + U vetor de W dado por T v + U v . E e tamb em um operador linear e que tamb em e cont nuo. Mais que isso, B(V, W) e um espa co vetorial normado, onde para cada operador T denimos sua norma operatorial T como Tu W T = sup . (37.1) u V uV, u=0 Notemos que o lado direito de (37.1) e nito pois T e limitado. ao de fato satisfeitas pela deni c ao acima. E. 37.3 Exerc cio. Verique que as propriedades que caracterizam uma norma s
Notemos tamb em que se T B(V, W) ent ao para todo u V vale que Tu E. 37.4 Exerc cio. Por qu e? Mais adiante veremos que se W for um espa co de Banach ent ao B(V, W) tamb em e um espa co de Banach em rela ca o ` norma denida acima. Esse fato a e importante para toda a teoria dos operadores limitados em espa cos de Hilbert e abre caminho para a teoria das chamadas algebras de Banach e das chamadas algebras C . Extens oes de operadores
W
Convidamos neste momento o leitor a reler a deni ca o do conceito de extens ao de fun co es ` a p agina 37. Esse conceito se aplica diretamente ` a teoria dos operadores lineares agindo entre espa cos vetoriais. Sejam V e W dois espa cos vetoriais e T : V W um operador linear agindo entre eles. Suponha que V seja subespa co de um espa co vetorial V . Uma extens ao do operador T ao espa co V seria um fun ca o T : V W tal que T (v ) = T v para todo v V. Se uma extens ao T de T for tamb em um operador linear de V em W, ent ao T e dita ser uma extens ao linear de T . Como veremos, extens oes lineares desempenham um papel importante no estudo de operadores n ao-limitados em espa cos de Hilbert. N ucleo e imagem de operadores lineares
Para xarmos nota ca o, introduzamos alguns conceitos de uso geral. Sejam V e W dois espa cos vetoriais e T : V W um operador linear agindo entre eles. Denimos o n ucleo de T por Ker (T ) := v V Tv = 0 .
elementar demonstrar que T E e injetor (um-a-um) se e somente se Ker (T ) = {0}. A imagem de T : V W e mais freq uentemente denotada por Ran (T ), ao inv es de Im(T ), e e denida por Ran (T ) := w W w = T v para algum v V .
um exerc E cio elementar demonstrar que Ker (T ) e Ran (T ) s ao sub-espa cos lineares de V e W, respectivamente. No caso de espa cos vetoriais normados tem-se o seguinte resultado: Proposi c ao 37.2 Sejam V e W dois espa cos vetoriais normados, com normas V e W , respectivamente, e seja T : V W um operador linear cont nuo. Ent ao, Ker (T ) e um subespa co linear fechado de V.
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Prova. Seja vn , n N, uma seq u encia de elementos de Ker (T ) que convirja a v V, isto e, v = limn vn . Ent ao, como T e cont nuo, tem-se T v = T limn vn = limn T vn = limn 0 = 0, provando que v Ker (T ). Isso estabeleceu que Ker (T ) e um subespa co fechado de V. Isometrias entre espa cos normados
Se V e W s ao dois espa cos vetoriais normados (com normas T :VW e isom etrico (ou uma isometria) se valer Tv
W
W,
respectivamente), dizemos que um operador
bastante evidente que vale a seguinte arma tamb para todo v V. E ca o: se T e isom etrico, ent ao Ker (T ) = {0}. E em evidente que uma isometria T : V W e limitada e, portanto, cont nua, com T = 1. Se o dom nio de um operador isom etrico for um espa co de Banach, vale a seguinte arma ca o, que usaremos no que segue:
Proposi c ao 37.3 Seja V um espa co de Banach com rela c ao ` a uma norma V e seja W um espa co vetorial normado com norma W . Seja T : V W um operador isom etrico. Ent ao, Ran (T ) e um subespa co linear fechado de W e, em verdade, e um espa co de Banach com respeito ` a norma W . Prova. Seja vn , n N, uma seq u encia de elementos de V tal que T vn , n N, converge em W a um elemento w, ou seja, w = limn T vn . Isso implica que T vn , n N, e uma seq u encia de Cauchy em W e, portanto, para todo > 0 existe N () N tal que T vn T vm W < sempre que n e m forem ambos maiores que N (). Pela linearidade e isometria de T , mos que vn , n N, e uma seq u encia de Cauchy tem-se que T vn T vm W = T (vn vm ) W = vn vm V . Logo, conclu em V e, como este e um espa co de Banach, conclu mos que a seq u encia vn , n N, converge em V, ou seja, que existe v V tal que v = limn vn . Portanto, pela continuidade de T , temos que w = limn T vn = T limn vn = T v , provando que w Ran (T ). Isso estabelece que Ran (T ) e um sub-espa co fechado de W.
Suponhamos agora que wn , n N, seja uma seq u encia de Cauchy em Ran (T ). Ent ao, para cada n N existe vn V tal que wn = T vn . Assim, para todo > 0 existe N () N tal que > wn wm W = T vn T vm W = vn vm V sempre que n e m forem ambos maiores que N (). Isso estabelece que vn , n N, e uma seq u encia de Cauchy em V e, portanto, converge a v V. Agora, pela propriedade de isometria, limn T v wn W = limn T v T vn W = limn vn v V = 0, provando que a seq u encia wn , n N, converge em W ao elemento T v Ran (T ). Isso estabeleceu que Ran (T ) e um espa co de Banach com respeito ` a norma W .
37.1.1
Espa cos de Banach de Operadores
O Teorema BLT
Vamos agora enunciar e demonstrar um resultado sobre extens oes lineares que ser a freq uentemente usado adiante, muitas vezes at e sem men ca o expl cita. Seja V um espa co vetorial normado, cuja norma e denotada por V . O espa co vetorial V e assim um espa co m etrico e na discuss ao iniciada ` a p agina 1177 discutimos o conceito de completamento can onico de um espa co m etrico gen erico. o completamento can Chamemos de V onico de V. Como discutimos ` a p agina 1177 e seguintes, existe uma bije ca o natural , de modo que podemos, com um pequeno abuso, considerar V como um isom etrica de V em um subconjunto denso de V , no mesmo sentido que usamos quando dizemos que o conjunto dos racionais subconjunto (denso) de V e um subconjunto denso dos reais, embora em princ pio os reais sejam classes de equival encias de racionas e, portanto, objetos de natureza diferente dos racionais. . Na discuss ao deste t opico adotaremos essa conven ca o de entender V como um subconjunto denso de V Muitas vezes nos e apresentado um operador limitado T agindo entre dois espa cos vetoriais normados V e W, sendo V um espa co m etrico n ao-completo. Muitas vezes eu til, conveniente ou mesmo necess ario saber se e poss vel estender de V. Veremos abaixo aplica o operador T para o completamento can onico V co es em que tal procedimento eu til. Ser a isso sempre poss vel? Ser a a extens ao tamb em cont nua? E se o for, ser a a extens ao obtida a u nica poss vel?
Cap tulo 37
1827/2069
O teorema seguinte nos d a condi co es sucientes para que uma tal extens ao exista e seja u nica, a saber, basta que W seja completo. Esse teorema e denominado por alguns autores de Teorema BLT (bounded linear transformation). Em verdade, trata-se parcialmente de um caso particular do Teorema 31.13, p agina 1440, pois operadores lineares e cont nuos s ao uniformemente cont nuos (verique!). Teorema 37.1 (BLT) Seja V um espa co vetorial normado, cuja norma e denotada por V e seja W um espa co vetorial normado, cuja norma e denotada por W . Suponha que W seja completo na m etrica denida pela norma W , ou seja, suponha que W seja um espa co de Banach. Ent ao, para todo operador linear limitado T : V W, W que tamb , W), e tal que :V B(V T B(V, W), existe uma extens ao T em e um operador linear limitado, T T B (V ao eau nica com as propriedades mencionadas. , W) = T B(V, W) . Fora isso, tal extens No caso de funcionais lineares, encontraremos no Teorema 37.5, p agina 1838, uma arma ca o semelhante ` a do Teorema 37.1 (exceto pela unicidade). e mostrar que a mesma satisfaz as propriedades Prova do Teorema 37.1. A demonstra ca o consiste em construir a extens ao T mencionadas. A primeira etapa e a constru ca o de T . , todo elemento de V Como entendemos V como um subconjunto denso de V e limite de uma seq u encia de elementos de V. Seja ent ao x V e seja {xn }nN uma seq u encia de elementos de V que converge a x. Como {xn }nN converge, e uma seq u encia de Cauchy. Seja yn = T xn W. Mostremos que {yn }nN e um seq u encia de Cauchy de elementos de W. De fato, ym yn
W
T (xm xn )
B(V, W)
xm xn
B(V, W)
xm xn
, o lado direito pode ser feito menor que qualquer > 0 dado, desde Como {xn }nN e uma seq u encia de Cauchy em V que m e n sejam grandes o suciente, mostrando que {yn }nN e de fato um seq u encia de Cauchy de elementos de W. O ponto crucial e que estamos supondo que W seja completo e, portanto {yn }nN converge a um elemento de W que como sendo a fun chamaremos de y . Esse e o ingrediente que nos permite denir T ca o que associa x a y : (x) := y , T ou seja, (x) := lim T xn . T
n
Um ponto l ogico que ainda tem de ser exibido antes de passarmos adiante e mostrar que essa deni ca o n ao depende . Para isso basta mostrar que se {x }nN da particular seq u encia {xn }nN adotada que converge a x V e uma outra n seq u encia que converge a x ent ao {T x } tamb e m converge ao mesmo y . A demonstra c a o disso est a nas seguintes n nN desigualdades. Seja y o limite de {T x } (que existe pelos mesmos argumentos de acima). Ent a o n nN y y
W
= =
(y T xn ) + T (xn x n ) + (T xn y )
y T xn y T xn y T xn y T xn
+ T (xn x n) + T + T + T
B(V, W)
+ T x ny V
W W.
xn x n
+ T x ny V
B(V, W)
(xn x) (x n x) xn x
V
+ T x ny
W W.
B(V, W)
+ x nx
+ T x ny
(37.2)
f E acil agora ver que, pelas hip oteses, cada um dos termos da u ltima linha vai a zero quando n , mostrando que y y W = 0 e que, portanto, y = y . em W. Temos agora que mostrar que 1o T est Assim, T a bem denido como uma fun ca o de V e uma extens ao de T ; o o 2 T e linear; 3 T B(V , W) = T B(V, W) . com a seq Provemos 1 com a observa ca o que cada x V e identicado em V u encia constante xn = x. (x) = lim T xn = lim T x = T x, T
n n
Cap tulo 37
1828/2069
e T coincidem em V. mostrando que T e {vn V}nN converge a v V ent Para mostrar a linearidade notemos que se {un V}nN converge a u V ao {un + vn V}nN converge a u + v . E. 37.5 Exerc cio. Se isso n ao e obvio para voc e, complete os detalhes. Da , segue imediatamente que (u + v ) = lim T (un + vn ) = lim T un + lim T vn = T (u) + T (v ) . T
n n n
e Passemos ` a demonstra ca o do ponto 3. Pela continuidade da norma (vide p agina 1796) temos que para todo x V toda seq u encia xn de elementos de V que converge a x, vale x T
lim T xn
= lim
T xn
B(V, W)
lim
xn =
B(V, W)
lim xn
B(V, W)
o que demonstra que T e limitado e que T
, W) B (V
Tem-se, por em, que, pela deni ca o de norma operatorial, T

, W) B (V
B(V, W) .
sup
, u=0 uV
u W T u V
B(V, W) ,
sup
uV, u=0
u W T = u V
sup
uV, u=0
Tu W = u V
B(V, W)
o que demonstra que T
, W) B (V
estabelecendo, assim, a igualdade T
, W) B (V
= T
B(V, W) .
J a vimos que se V e W s ao espa cos normados, com normas V e W , respectivamente, ent ao B(V, W), o espa co vetorial dos operadores cont nuos agindo entre V e W, e tamb em um espa co normado, com a chamada norma operatorial T = sup
uV, u=0
B(V, W) e um espa co de Banach se W o for
Tu W , u V
T B(V, W) .
(37.3)
B(V, W) e um espa co m etrico na m etrica denida por essa norma. Essa topologia m etrica denida em B(V, W) pela norma operatorial e denominada topologia uniforme. Vamos mostrar aqui o seguinte teorema, de grande import ancia na teoria dos operadores limitados em espa cos de Hilbert e que abre caminho para a teoria das chamadas algebras de Banach e para as chamadas algebras C . Teorema 37.2 Seja V um espa co vetorial normado, cuja norma e denotada por V e seja W um espa co vetorial normado, cuja norma e denotada por W . Se W e completo, ou seja, se e um espa co de Banach, ent ao B(V, W) e tamb em um espa co vetorial normado completo, ou seja, e um espa co de Banach, para a norma (37.3).
Esse teorema pode ser entendido como uma restri ca o do Teorema 24.2, p agina 1186, a fun co es lineares (operadores lineares). De fato, sua demonstra ca o segue daquele teorema se adicionarmos a prova (como faremos abaixo) que o limite uniforme de operadores lineares e novamente um operador linear. Prova do Teorema 37.2. O que temos que mostrar e que se An , n N, for uma seq u encia de Cauchy em rela ca o ` a m etrica denida pela norma operatorial, ent ao An converge nessa m etrica a um operador que tamb em e linear e limitado, ou seja, tamb em um elemento de B(V, W). A estrat egia que seguiremos, como na demonstra ca o do Teorema BLT, e exibir um candidato a ser o limite da seq u encia An , mostrar que esse candidato e um operador linear e cont nuo e, por m mostrar que ele e, de fato, limite dos An s na topologia uniforme.
Cap tulo 37
1829/2069
Seja ent ao An , n N uma seq u encia de Cauchy em rela ca o ` a m etrica denida pela norma operatorial. Portanto, para todo > 0 existe N () tal que para todo m, n N () tem-se Am An . Seja x V e seja a seq u encia em W dada por yn = An x .
f E acil mostrar que yn , n N, e uma seq u encia de Cauchy em W. De fato, se m, n N (), ym yn

W
Am x An x
(Am An )x
(Am An )
O ponto crucial e que zemos a hip otese que W e um conjunto completo. Assim, a seq u encia yn converge a um elemento de W que denominaremos y . Como cada yn depende de x, o vetor y tamb em depende de x, que e um vetor arbitr ario de V. Denimos ent ao A : V W como sendo a fun ca o que associa cada x V ao vetor y W correspondente: A(x) = y , ou seja, A(x) = lim An x ,
n
mostrando que yn , n N, e uma seq u encia de Cauchy.
onde o limite e entendido na topologia m etrica de W denida pela norma
Essa fun ca o A e nossa candidata a ser o limite da seq u encia An , n N, na topologia uniforme. Para tal, temos que demonstrar que 1o A e um operador linear; 2o A e um operador limitado e, portanto, um elemento de B(V, W) e 3o A e o limite da seq u encia An , n N, na topologia uniforme. Prova de 1. Pela deni ca o, para quaisquer , C e quaisquer u, v V,
n n n
W.
A(u + v ) = lim An (u + v ) = lim An u + lim An v = A(u) + A(v ) , provando a linearidade de A. Prova de 2. Para provar que A e limitado (e, portanto, cont nuo) precisamos antes mostrar que a seq u encia de n umeros reais positivos An , n N, converge. Para tal, fazemos uso da desigualdade (3.24), p agina 198. Temos | Am An | Am An .
Assim, se o lado direito e menor que para m e n N (), o lado esquerdo tamb em e, provando que An , n N, e uma seq u encia de Cauchy de n umeros reais. Como R e completo, essa seq u encia converge a um n umero que chamaremos A 0. Assim, usando a continuidade da norma (vide p agina 1796), Ax
W
lim An x
= lim
An x
lim
An
= A x
que mostra que A e limitado e, portanto, cont nuo. Prova de 3. Acabamos de mostrar que A e um elemento de B(V, W). Resta apenas mostrar que A e o limite dos An s na topologia uniforme. Para qualquer n e qualquer x V, tem-se pela continuidade da norma que (A An )x Assim, A An = sup
xV, x=0 W
lim (Am An )x
lim
(Am An )x
W
lim
(Am An )
(A An )x x V
lim
(Am An ) .
Como An , n N, e um seq u encia de Cauchy, vale para qualquer > 0 que (Am An ) sempre que m e n N (). Assim, limm (Am An ) sempre que n N (). Logo, pelo que mostramos, A An sempre que n N (), o que diz que A e o limite dos An s na topologia uniforme, como quer amos provar.
Cap tulo 37
1830/2069
37.1.2
O Dual Topol ogico de um Espa co de Banach
Seja V um espa co vetorial sobre corpo C. Uma aplica ca o l : V C, denida sobre todo V , e dita ser um funcional linear se l(x + y ) = l(x) + l(y ) para todo x, y V e todo , C. O conjunto de todos os funcionais lineares de V em C e denominado espa co dual alg ebrico de V e denotado V . O conjunto V e feito um espa co vetorial (sobre C), atrav es da seguinte rela ca o: (l + m)(x) = l(x) + m(x) , para todo l e m V ; , C e todo x V . O vetor nulo de V e o funcional linear que associa trivialmente todo vetor de V a zero: l(x) = 0, x V . Seja X um espa co de Banach. O conjunto de todos os funcionais lineares cont nuos sobre X e dito ser o dual topol ogico de X . O dual topol ogico de X ser a denotado nestas notas por X . Note-se que X X .
Pela sua deni ca o, podemos identicar X com o conjunto B(X, C). Isso leva-nos a concluir que X e igualmente um espa co normado com a norma |l(x)| . (37.4) l X = sup xX, x=0 x X Mais que isso, o Teorema 37.2, p agina 1828, diz-nos que X e tamb em um espa co de Banach em rela ca o a essa norma. Conseq uentemente o espa co (X ) , o dual topol ogico de X , e igualmente um espa co de Banach, e assim por diante. (X ) e por vezes denominado o dual (topol ogico) duplo de X ou bidual (topol ogico) de X . Podemos nos perguntar qual a rela ca o entre esses espa cos. De maneira geral podemos sempre identicar X com um subconjunto de (X ) , no seguinte sentido: existe uma aplica ca o injetora de X em (X ) . Denominemos essa aplica ca o D : X (X ) . Podemos deni-la da seguinte forma. Se x X denimos D(x) como sendo o elemento de (X ) que a cada l X associa o n umero l(x): D(x)(l) = l(x) . f E acil vericar que D e linear e injetora, n ao o faremos aqui. Que D(x) e cont nuo segue do fato que |D(x)(l)| = |l(x)| uma conseq x X l X , que mostra que D(x) e limitado. E u encia do Teorema de Hahn-Banach, mais precisamente, a Proposi ca o 37.7, p agina 1838, que D e uma isometria, ou seja, D(x) E. 37.6 Exerc cio. 37.18, p agina 1857.
(X )
(37.5)
Prove essa arma c ao usando a Proposi c ao 37.7. Essa arma c ao e um caso particular da Proposi c ao
Essas observa co es dizem-nos que, em um certo sentido, podemos considerar X como um subconjunto de seu bidual topol ogico (X ) pois D(X ) (X ) . Quando estudamos o dual alg ebrico de espa cos vetoriais (se ca o 2.3.2, p agina 137 e seguintes) demonstramos um teorema (Teorema 2.12, p agina 142) que arma que o bidual alg ebrico de um espa co vetorial V de dimens ao alg ebrica innita e sempre estritamente maior que V . No caso do bidual topol ogico de espa cos de Banach isso n ao e mais necessariamente verdade, pois h a espa cos de Banach que possuem a propriedade que D(X ) = (X ) . Tais espa cos s ao denominados espa cos reexivos. Os espa cos Lp (R, dx) com 1 < p < s ao reexivos pois (Lp (R, dx)) = Lq (R, dx) com p1 + q 1 = 1, de onde p p segue facilmente que ((L (R, dx)) ) = L (R, dx) (por que?). Para uma prova que (Lp (R, dx)) = Lq (R, dx) vide, por exemplo, [204]. Os espa cos L1 (R, dx) e L (R, dx) n ao s ao reexivos. Na Proposi ca o 37.6, p agina 1832, provaremos que os espa cos p (N) de seq u encias p-som aveis com 1 < p < s ao reexivos e que p (N) , o dual topol ogico de p (N), 1 e o espa co q (N) com 1 + = 1 podem ser identicados. p q Um fato importante e que todos os espa cos de Hilbert s ao reexivos. Isso segue do Teorema da Representa ca o de Riesz (Teorema 36.10, p agina 1817) e de algumas considera co es simples, como mostraremos agora.
Espa cos reexivos
Cap tulo 37
1831/2069
O Teorema da Representa ca o de Riesz (Teorema 36.10, p agina 1817) arma que se H e um espa co de Hilbert e l H e um funcional linear cont nuo agindo em H ent ao existe um e somente um elemento l H tal que l(x) = l , x para todo x H. Vamos denominar por R : H H a fun ca o que associa cada l H a seu vetor l H: l(x) = R(l), x , O Teorema de Representa ca o de Riesz diz-nos que R e injetora. De fato R : H H e tamb em bijetora pois e sobrejetora. Para ver isso, notemos que se H ent ao H x f (x) = , x dene um funcional cont nuo em H e, portanto, R(f ) = , mostrando que todo elemento de H est a na imagem de R. Devido ` as propriedades do produto escalar, R e uma aplica ca o anti-linear, ou seja, R(l + l ) = R(l) + R(l ) para todos , C e todos l, l H , pois devemos ter e, com a anti-linearidade de R temos de fato (l + l )(x) = R(l + l ), x = R(l) + R(l ), x = R(l), x + R(l ), x = l(x) + l (x) , como desejado. Com essas observa co es e f acil ver que o espa co H e um espa co vetorial com produto escalar, dado por l, m Repare a ordem invertida! E. 37.7 Exerc cio. Mostre que todas as propriedades de produto escalar est ao satisfeitas. Com essa deni ca o de produto escalar podemos introduzir em H uma norma, que denotaremos provisoriamente por l 1, dada por R(l), R(l) = R(l) . l 1 = Para mostrar que H e um espa co de Hilbert precisamos mostrar que o mesmo e completo em rela ca o a essa norma 1 . ao iguais e lembrar que pelo, Teorema A chave para isso e mostrar que as normas 1 e H (denida em (37.4)) s 37.2, p agina 1828, H e completo em rela ca o ` a norma H . Proposi c ao 37.4 Sejam H um espa co de Hilbert e H seu espa co dual topol ogico. Ent ao, a norma ao iguais. e a norma H s Prova. Seja l H . Queremos provar que l l
H 1 1 H
Espa cos de Hilbert s ao reexivos
x H .
(37.6)
(l + l )(x) = l(x) + l (x)
= R(m), R(l) = m(R(l)) .
(37.7)
denida acima
= l sup
H .
Se l = 0 a identidade e trivial. Seja ent ao l = 0. Pela deni ca o R(l) = l

1
|l(x)| = x xH, x=0 sup
| R(l), R(l) | | R(l), x | = x R(l) xH, x=0 R(l) x x sup
Por outro lado, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, tem-se para x = 0 | R(l), x | x Logo, l provando que l
H H
R(l) .
|l(x)| = x xH, x=0 sup
| R(l), x | x xH, x=0
R(l)
= l 1.
Isso diz-nos, ent ao, que H e n ao apenas um espa co com um produto interno, mas e completo em rela ca o a norma denida por esse produto interno pois essa norma coincide com a norma H em rela ca o ` a qual H e completo pelo Teorema 37.2, p agina 1828. Em resumo: H e tamb em um espa co de Hilbert! Vamos com isso mostrar agora que H e reexivo.
Cap tulo 37
1832/2069
Proposi c ao 37.5 Se H e um espa co de Hilbert ent ao D(H) = (H ) , ou seja, todo espa co de Hilbert e reexivo. Prova. Acabamos de ver que se H e um espa co de Hilbert ent ao H e, conseq uentemente, (H ) tamb em s ao espa cos de Hilbert. J a vimos acima que R : H H e uma aplica ca o anti-linear bijetora. Assim, possui uma inversa R1 : H H que tamb em e anti-linear e bijetora. Como H e tamb em um espa co de Hilbert, segue pelo Teorema da Representa ca o de Riesz (Teorema 36.10, p agina 1817) que tamb em existe uma aplica ca o anti-linear bijetora S : (H ) H com uma inversa S1 : H (H ) igualmente anti-linear e bijetora. Por analogia com (37.6), vale que para todo J (H ) e todo l H que J (l) = S(J ), l Note que, por (37.7), J (l) = S(J ), l
H H
. .
R(l), R S(J )
Como S1 e R1 s ao ambas anti-lineares e bijetoras, a composi ca o S1 R1 : H (H ) e linear (por que?) e 1 1 bijetora. Podemos vericar que S R e, em verdade, igual a D pois, para todo l H e todo x H, S1 R1 (x) (l) = = = = S S1 R1 (x) , l R1 (x), l
H H
R(l), R R1 (x) R(l), x
= l(x) = D(x)(l) , provando que S1 R1 = D. Assim, como S1 R1 e bijetora, D tamb em o e, mostrando que D(H) = (H ) . E. 37.8 Exerc cio. Voc e entendeu mesmo todas as passagens de (37.8)? Dualidade e reexividade nos espa cos p (N) de seq u encias Os espa cos de seq u encias p-som aveis p (N) foram denidos na Se ca o 24.5.1, p agina 1190, onde provamos ser v alida a desigualdade de H older:
i=1 1/p 1/q
(37.8)
|ai ||bi |
1 p
i=1
|a i |
i=1
|b i |
(37.9)
para todos a p (N) e b q (N) com
1 q
Aqui demonstraremos a seguinte arma ca o:
= 1 e 1 < p < , 1 < q < . Vide (24.36) ou (24.40).
Proposi c ao 37.6 Para todo 1 < p < existe uma correspond encia bi-un voca e isom etrica entre p (N) , o dual 1 1 topol ogico de p (N), e o espa co q (N) com p + q = 1. Isso implica que os espa cos de Banach p (N) com 1 < p < s ao reexivos, ou seja, vale p (N) = p (N)
para todo 1 < p < .
Prova. Sejam daqui por diante 1 < p < e 1 < q < relacionados por express ao lb (a) =
1 p
1 q
= 1. Para a p (N) e b q (N), a (37.10)
b k ak
k=1
Cap tulo 37
1833/2069
dene um funcional linear cont nuo em p (N) pois, pela desigualdade de H older (37.9) vale |lb (a)| b q a p , provando que lb e limitado com lb b q . Vamos agora provar que a todo elemento de p (N) corresponde um elemento de q (N). claro que para todo j Seja ej , j N, a seq u encia cujo j - esimo elemento vale 1, os demais sendo nulos: (ej )i = ij . E vale ej p (N) para todo p e e claro tamb em que para todo a p (N) vale
n
a = lim sendo que a converg encia de cont nuo para p (N), vale
n k=1
ak e k ,
k=1
ak ek para n se d a na topologia de p (N). Assim, se l e um funcional linear

n n
l(a) = l onde lk := l(ek ).
lim
ak e k
k=1
= lim
l k ak ,
k=1
claro que essa seq onde N N. E u encia pertence a p (N), pois apenas um n umero nito de seus elementos e n ao-nulo. Para tal a vale
n N N
Desejamos agora provar que a seq u encia lk , k N, e um elemento de q (N). Para isso tomemos a p (N) da forma 0, se lk = 0 , ak = lk |lk |q2 , se lk = 0 e 1 k N , 0, se k > N , l(a) = lim l k ak =
k=1 k=1
l k ak =
k=1
|l k |q . para todo a p (N). Para o a escolhido

N
1 p
Como, por hip otese, l e um funcional linear limitado, vale |l(a)| l acima, tem-se
N
1 p
a
1 p
a Provamos, portanto, que
=
k=1
|a k |p
=
k=1
|lk |p(q1)
=
k=1
| l k |q
1 p
N k=1
|lk |q = |l(a)|
N k=1
l
k=1
|l k |q
Isso implica |l k |
q
1 q
l .
Como o lado direito independe de N , essa desigualdade e preservada no limite N , estabelecendo que a seq u encia lk e um elemento de q (N), com norma menor ou igual a l . As diversas considera co es acima estabeleceram que todo funcional linear cont nuo l p (N) e da forma (37.10) para algum b q (N) com b q = l e que, portanto, existe uma correspond encia bijetora e isom etrica entre p (N) e q (N). Segue facilmente disso que p (N) = p (N) para todo 1 < p < .
37.1.3
O Teorema de Hahn-Banach e Algumas Conseq u encias do Mesmo
A exist encia de funcionais lineares em espa cos vetoriais satisfazendo certas propriedades e de extens oes dos mesmos e um assunto recorrente na An alise Funcional. Um papel de central import ancia no estudo desse tipo de quest ao e o Teorema
Cap tulo 37
1834/2069
de Hahn4 -Banach5 , ao qual dedicamos a presente se ca o. Antes de enunciarmos esse teorema (em suas v arias formas), lembremos algumas no co es referentes a funcionais denidos em espa cos vetoriais reais. Funcionais sub-aditivos, sub-lineares e convexos
Seja V um espa co vetorial real. Um funcional real h : V R e dito ser
1. positivo-homog eneo se h(x) = h(x) para todo x V e todo 0, 2. aditivo se h(x + y ) = h(x) + h(y ) para todos x, y V . 3. sub-aditivo se h(x + y ) h(x) + h(y ) para todos x, y V , 4. sup-aditivo se h(x + y ) h(x) + h(y ) para todos x, y V , 5. sub-linear se for positivo-homog eneo e sub-aditivo, 6. sup-linear se for positivo-homog eneo e sup-aditivo, 7. linear se h(x + y ) = h(x) + h(y ) para todos x, y V e todos , R, 8. convexo6 se h x + (1 )y h(x) + (1 )h(y ) para todos x, y V e todo [0, 1], 9. c oncavo se h x + (1 )y h(x) + (1 )h(y ) para todos x, y V e todo [0, 1]. Se h : V R e sub-linear, ent ao e convexo, pois se [0, 1], vale h x + (1 )y
sub-aditividade
h(x) + h (1 )y
homogeneidade positiva
h(x) + (1 )h(y ) .
Analogamente, se h e sup-linear, ent ao e c oncavo. A rec proca n ao e necessariamente verdadeira. Por exemplo, h : R R dada por h(x) = x2 e convexo, mas n ao e sub-aditivo, nem positivo-homog eneo. Note-se que uma semi-norma (ou uma norma) em V e um funcional positivo-homog eneo e sub-aditivo e, portanto, e sub-linear e, conseq uentemente, convexo. O Teorema de Hahn-Banach, que apresentaremos a seguir, aplica-se a funcionais convexos e, portanto, abrange tamb em os funcionais sub-lineares, semi-normas e normas. Desde seu surgimento entre 1927 e 1929 esse teorema revelouse rico em conseq u encias fundamentais, algumas das quais discutiremos no contexto de espa cos normados e de Banach. Como veremos, o Teorema de Hahn-Banach garante condi co es sucientes para a exist encia de extens oes de funcionais lineares e tem uma vers ao para espa cos vetoriais reais e uma generaliza ca o para espa cos vetoriais complexos. Essa segunda vers ao e devida a Bohnenblust7 e Sobczyk8 e data do ano de 19389 Para uma descri ca o hist orica do Teorema de Hahn-Banach, vide [55] ou Lawrence Naricia and Edward Beckenstein The Hahn-Banach theorem: the life and times, Topology and its Applications 77, 193211 (1997). Exist encia de extens oes majoradas por funcionais convexos
O seguinte lema, que desempenhar a um papel decisivo na demonstra ca o do Teorema de Hahn-Banach, ensina-nos que todo funcional linear denido em um subespa co de um espa co vetorial real e que e majorado por um funcional convexo globalmente denido, possui pelo menos uma extens ao global que tamb em e um funcional linear e tamb em e majorado pelo mesmo funcional convexo. Lema 37.1 Seja V um espa co vetorial real e seja f1 : V1 R um funcional linear denido em V1 , um subespa co pr oprio ao, para cada de V . Suponha que exista um funcional convexo p : V R tal que f1 (y ) p(y ) para todo y V1 . Ent z V1 , n ao-nulo, existe um funcional linear f2 : V2 R, denido no subespa co V2 , gerado por V1 e por z , tal que f2 e uma extens ao de f1 (ou seja, f2 (y ) = f1 (y ) para todo y V1 ) e satisfaz f2 (w) p(w) para todo w V2 .
4 Hans
Hahn (18791934). Banach (18921945). 6 A teoria das fun coes c oncavas e convexas e estudada no Cap tulo 5, p agina 233. 7 Henri Frederic Bohnenblust (1906). 8 Andrew F. Sobczyk (19151981). 9 H. Bohnenblust and A. Sobczyk, Extensions of functionals on complex linear spaces, Bull. Amer. Math. Soc. 44, 9193 (1938).
5 Stefan
Cap tulo 37
1835/2069
Prova do Lema 37.1. Vamos tomar um vetor n ao-nulo z V1 , doravante xo, e denotar por V2 o subespa co gerado pelos vetores de V1 e z . Denamos f2 : V2 R por f2 (z + y ) := F + f1 (y ) (37.11)
para todo R e todo y V1 , onde F e uma constante arbitr aria a ser especicada mais abaixo. Notemos que devido a linearidade de f1 `
(37.11)
f2 (z + y ) + ( z + y )
= f2 ( + )z + (y + y ) =
( + )F + f1 (y + y ) = f2 (z + y ) + f2 ( z + y ) ,
F + f1 (y ) + F + f1 (y )
tamb o que mostra que f2 e linear. E em claro (tomando = 0) que f2 (y ) = f1 (y ) para y V1 , o que signica que f2 estende f1 a V2 . Sobre a constante F notemos, tomando y = 0, que F = f2 (z ), ou seja, xar F xa f2 em z . Fixaremos F impondo a condi ca o que f2 (w) p(w) para todo w V2 . Assim, para todo R e todo y V1 desejamos que F + f1 (y ) p(z + y ) . (37.12) Para = 0 a rela ca o f1 (y ) p(y ) seria satisfeita por hip otese. Para > 0 e y V1 arbitr arios, (37.12) implicaria F e para < 0 e y V1 arbitr arios10, F 1 1 p(z + y ) f1 (y )
1 1 p(z + y ) f1 (y ) . Reciprocamente, se ambas essas condi co es s ao satisfeitas, valer a tamb em (37.12) para todo R e todo y V1 . claro que existir E a um F satisfazendo ambas as condi co es se e somente se valer 1 1 1 1 p(z + y ) f1 (y ) p( z + y ) f1 (y ) para todos , > 0 e todos y, y V1 . Mas essa desigualdade e verdadeira, pois 1 1 f1 (y ) + f1 (y ) = + + + + f1 y+ y + + (y z ) + (y + z ) + + (y z ) + (y + z ) + + p(y z ) + p(y + z ) + + (37.13)
=
hip otese
f1
convexidade
1 1 p(y z ) + p(y + z ) ,
o que implica (37.13). Assim, F pode ser escolhido de modo que sup
>0, y V1
1 1 p(z + y ) + f1 (y )
>0, y V1
inf
1 1 p( z + y ) f1 (y ) ,
(37.14)
e (37.12) valer a, ou seja, teremos f2 (w) p(w) para todo w V2 .

10 A
desigualdade se inverte devido ao sinal de .
Cap tulo 37
1836/2069
Note o leitor que (37.14) n ao-necessariamente implica em uma escolha u nica para F , mas isso n ao importa, pois o Lema 37.1 n ao fala em unicidade, nem a mesma e esperada sob as hip oteses consideradas. O Lema 37.1 tem a seguinte interpreta ca o geom etrica em R3 . Seja uma linha reta f1 em R3 . Suponha que exista um 3 volume convexo e n ao-compacto r em R , delimitado por uma superf cie bidimensional p, e que n ao intersecte a reta f1 . Ent ao, existe um (n ao-necessariamente u nico) plano f2 que cont em f1 e que tamb em n ao intersecta a superf cie p em R3 . E. 37.9 Exerc cio. Justique as arma co es do u ltimo par agrafo com base no Lema 37.1 e/ou procure convencer-se de sua veracidade com um pouco de gin astica geom etrica mental. Conven ca-se com exemplos de que o plano f2 nem sempre e univocamente determinado. Outros teoremas de separa c ao, como o de acima, para regi oes convexas em espa cos vetoriais reais e sua rela ca o com o Teorema de Hahn-Banach podem ser encontrados em [124]. O Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais reais
O que zemos com o Lema 37.1 foi estender f1 a um funcional linear f2 denido em um subespa co V2 que adiciona a V1 uma dimens ao extra gerada por um vetor z V1 e de modo a preservar a majora ca o pelo funcional convexo p. Vamos agora mostrar como esse fato implica a exist encia de um funcional linear denido em todo V , estendendo f1 e tamb em majorado por p. Esse e o conte udo do c elebre Teorema de Hahn-Banach. O Teorema de Hahn-Banach ensina uma condi ca o suciente para que um funcional linear denido em um subespa co tenha uma extens ao ao espa co todo. A condi ca o e a exist encia de um funcional convexo que o majore. Na pr atica da An alise Funcional e muito importante conhecer condi co es sob as quais a exist encia de extens oes globais de funcionais lineares possa ser garantida, da a import ancia de teoremas de extens ao, como o de Hahn-Banach. Como veremos, o mesmo conduz a resultados n ao-triviais, por exemplo na teoria de espa cos de Banach.
Teorema 37.3 (Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais reais) Seja V um espa co vetorial real e seja f1 : V1 R um funcional linear denido em um subespa co V1 de V . Suponha que exista um funcional convexo p : V R tal que f1 (y ) p(y ) para todo y V1 . Ent ao, existe um funcional linear f : V R que e uma extens ao de f1 (ou seja, f (y ) = f1 (y ) para todo y V1 ) e satisfaz f (x) p(x) para todo x V . Prova do Teorema 37.3. Se V1 = V n ao h a o que demonstrar, pois podemos tomar f = f1 . Consideremos, ent ao, que V1 e um subespa co pr oprio de V . Seja F1 a cole ca o de todos os funcionais lineares denidos em subespa cos de V e que sejam extens oes de f1 e claro que f1 F1 e, al satisfa cam (w) p(w) para todo w pertencente a seu subespa co de deni ca o. E em disso, o Lema 37.1 ensina-nos que se V1 e um subespa co pr oprio de V , ent ao F1 cont em elementos outros que n ao o pr oprio f1 . Consideremos em F1 a rela ca o de ordem 2 1 se 2 for uma extens ao de 1 . Seja { , } um conjunto linearmente ordenado (pela rela ca o de ordem acima) de elementos de F1 e denotemos V o subespa co de V onde cada := est a denido. E claro que V V se , j a que estende . Assim, W V ser a um subespa co de elementar constatar que V e podemos denir em W um funcional W da seguinte forma: W (x) = (x) se x V . E W e linear e e evidente pela constru ca o que W para todo . Resumindo, provamos que todo um conjunto linearmente ordenado de elementos de F1 possui um majorante. Pelo Lema de Zorn (p agina 50), isso implica que F1 possui um elemento maximal f , denido em algum subespa co V de V . Mas, em verdade, V tem de ser igual a V , pois se assim n ao fosse poder amos, como arma o Lema 37.1, tomar um z V n ao-nulo e construir uma extens ao linear de f que seria tamb em majorada por p, ou seja, seria um elemento de F1 , contrariando o fato de f ser maximal. Assim, f e um funcional linear denido em todo V que estende f1 e e majorado por p, pois f e um elemento de F1 . Isso completa a demonstra ca o. Vamos agora apresentar a generaliza ca o do Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais complexos. O Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais complexos
Cap tulo 37
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Teorema 37.4 (Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais complexos) Seja V um espa co vetorial complexo e seja f1 : V1 C um funcional linear denido em um subespa co V1 de V . Suponha que exista um funcional real p : V R satisfazendo p(x + y ) ||p(x) + | |p(y ) para todos x, y V e todos , C tais que || + | | = 1 e de forma que |f1 (y )| p(y ) para todo y V1 . Ent ao, existe um funcional linear complexo f : V C que e uma extens ao de f1 (ou seja, f (y ) = f1 (y ) para todo y V1 ) e satisfaz |f (x)| p(x) para todo x V . Prova. A prova faz uso do Teorema 37.3, como esperado. Come camos separando f1 em suas partes real e imagin aria. Denamos g1 (y ) := Re (f1 (y )), y V1 . Teremos g1 (iy ) = Re (f1 (iy )) = Re (if1 (y )) = Im (f1 (y )), de modo que podemos escrever f1 (y ) = g1 (y ) ig1 (iy ) . (37.15) Observemos que para , reais e y, y V1 arbitr arios, tem-se g1 (y + y ) = Re (f1 ((y + y )) = Re (f1 (y ) + f1 (y )) = Re (f1 (y )) + Re (f1 (y )), provando que g1 : V1 R e um funcional real linear. Fora isso, g1 (y ) := Re (f1 (y )) |Re (f1 (y ))| |f1 (y )| p(y ). Estamos, portanto, sob as hip oteses do Teorema 37.3 e podemos armar que existe um funcional linear real g : V R que estende g1 e satisfaz g (x) p(x) para todo x V . Isto posto, denamos, inspirados em (37.15), f (x) := g (x) ig (ix) . Como g e real, e evidente que Re f (x) = g (x) e Im f (x) = g (ix) . (37.17)
(37.16)
Vamos provar tr es fatos sobre f : 1) f e uma extens ao de f1 ; 2) f e um funcional linear complexo; 3) |f (x)| p(x) para todo x V . 1) Para y V1 tem-se f (y ) = g (y ) ig (iy ) = g1 (y ) ig1 (iy ) 2) Para provar que f e linear, provemos os seguintes passos: a. f e aditivo, ou seja, f (x + x ) = f (x) + f (x ) para todos x, x V . De fato, g e linear real e, portanto, aditivo, ou seja, g (x + x ) = g (x) + g (x ) para todos x, x V . Assim, f (x + x ) = g (x + x ) ig (i(x + x )) = g (x) + g (x ) ig (ix) ig (ix ) = f (x) + f (x ), estabelecendo que f e tamb em aditivo.
(37.15)
f1 (y ), provando que f estende f1 .
b. f (x) = f (x) para todo R e todo x V . De fato, se R, vale f (x) = g (x) ig (ix) = g (x) ig (ix) = f (x), devido a g ser linear real.
d. Para todo C e todo x V vale f (x) = f (x). De fato, se , R, f (( + i )x) = f (x + i x) passo b passo c f (x) + f (i x) = f (x) + f (ix) = f (x) + if (x) = ( + i )f (x).
c. f (ix) = if (x) para todo x V . De fato, g e linear real e, portanto, g (x) = g (x). Assim, f (ix) = g (ix) ig (x) = g (ix) + ig (x) = i(g (x) ig (ix)) = if (x).
aditividade
e. f e linear complexa. De fato, para , C e x, x V temos, juntando os fatos provados nas linhas aditividade passo d anteriores, f (x + x ) = f (x) + f ( x ) = f (x) + f (x ). 3) Uma vez estabelecido que f e um funcional linear complexo em V , resta-nos demonstrar que |f (x)| p(x) para todo x V . Observemos primeiramente que do fato de p(x + y ) ||p(x) + | |p(y ) para todos x, y V e todos , C tais que || + | | = 1, segue, que p(x) = p(x) para todo satisfazendo || = 1 e todo x V . De fato, tomando = 0, tem-se que da desigualdade acima que p(x) p(x) para todo x V e todo C com || = 1. Denindo y = x e notando que |1 | = 1, segue igualmente que p(x) = p(1 y ) p(y ) = p(x), provando que p(x) = p(x). Escrevendo f (x) C na forma polar f (x) = |f (x)|ei , com |ei | = 1, tem-se |f (x)| = Re |f (x)| = Re ei f (x)
linearidade
Re f (ei x)
(37.17)
g (ei x)
(37.16)
p(ei x) = p(x) .
Cap tulo 37
1838/2069
Isso completa a demonstra ca o do Teorema 37.4. Talvez as conseq u encias mais importantes do Teorema de Hahn-Banach d ao-se no contexto de espa cos vetoriais normados, como espa cos de Banach, nosso pr oximo assunto. Conseq u encias do Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais normados
A primeira conseq u encia do Teorema 37.4 e que se V e um espa co vetorial normado, ent ao todo funcional linear denido em um subespa co de V e que seja cont nuo em rela ca o ` a norma de V pode ser estendido isometricamente como funcional linear para todo V . Teorema 37.5 (Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais normados) Seja V um espa co vetorial complexo dotado de uma norma . Seja f1 : V1 C um funcional linear denido em um subespa co V1 de V e suponhamos |f1 (y )| que f1 seja limitado em V1 , ou seja, |f1 (y )| f1 y para todo y V1 , onde f1 := sup . Ent ao, existe y yV1
y=0
um funcional linear complexo f : V C que e uma extens ao de f1 (ou seja, f (y ) = f1 (y ) para todo y V1 ) e que e igualmente limitado, satisfazendo f = f1 . O estudante deve notar que essa vers ao do Teorema de Hahn-Banach tamb em fornece uma prova da arma ca o de exist encia contida no Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, para o caso de funcionais lineares. Para a arma ca o de unicidade l a contida e preciso ainda seguir os passos l a tra cados. Prova do Teorema 37.5. Se V e um espa co vetorial complexo dotado de uma norma , ent ao para todos , C e todos x, y V vale x + y || x + | | y . Assim, p(x) = f1 x satisfaz as hip oteses do Teorema 37.4 e, pela deni ca o de p, vale |f1 (y )| p(y ) para todo y V1 . Pelo Teorema 37.4, existe um funcional linear |f (x)| f1 . Por em, como f estende f1 , vale f que estende f1 e satisfaz |f (x)| f1 x . Assim, f = sup x xV
x=0
|f (y )| |f1 (y )| |f (x)| sup = sup = f1 , o que prova que f = f1 . f = sup x y y yV1 yV1 xV
x=0 y=0 y=0
Do Teorema 37.5 obtemos o seguinte resultado, que por sua vez possui um corol ario de grande import ancia. Proposi c ao 37.7 Seja V um espa co vetorial complexo dotado de uma norma . Ent ao, para cada x0 V existe um funcional linear limitado e n ao-nulo x0 , denido em todo V , satisfazendo x0 = 1 e tal que x0 (x0 ) = x0 . co es da proposi ca o seguem. Prova. Se x0 = 0, tomamos x0 igual a qualquer funcional limitado com norma 1 e as arma co linear de V . Dena-se em V1 o funcional linear Seja x0 V n ao-nulo xo e seja V1 := {x0 , C}, um subespa f1 (x0 ) := x0 . Pelo Teorema 37.5 existe um funcional linear x0 denido em todo V e que estende f1 , satisfazendo em, que x0 = f1 . Como x0 estende f1 e x0 V1 , tem-se x0 (x0 ) = f1 (x0 ) = x0 . Note-se, por f1 Assim, x0 = 1. A seguinte observa ca o relevante segue de forma evidente da Proposi ca o 37.7: Corol ario 37.1 Se V e um espa co vetorial complexo normado, ent ao o conjunto V de todos os funcionais lineares limitados agindo em V e n ao-vazio. A Proposi ca o 37.7 ser a usada quando estudarmos o adjunto de operadores atuando entre espa cos de Banach, p agina 1856 e seguintes. Vide Proposi ca o 37.18, p agina 1857. Uma das suas conseq u encias mais importantes, por em, e o seguinte corol ario, o qual ter a implica co es em desenvolvimentos que se seguir ao no presente cap tulo, especialmente quando estudarmos propriedades do operador resolvente e do espectro de operadores. = sup
yV1 y=0
x0 |f1 (y )| |f1 (x0 )| = sup = sup y x0 x0 C C

=0 =0
= 1.
Cap tulo 37
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Corol ario 37.2 Seja V um espa co vetorial complexo dotado de uma norma e denotemos por V o conjunto de todos os funcionais lineares limitados agindo em V . Se x V e tal que (x) = 0 para todo V , ent ao x = 0. Prova. Se (x) = 0 para todo V , ent ao, em particular, x (x) = 0, onde x e o funcional cuja exist encia e garantida pela Proposi ca o 37.7. Por em, x (x) = x , o que prova que x = 0.
37.1.4
O Teorema de Banach-Steinhaus ou Princ pio de Limita c ao Uniforme
O seguinte teorema, devido a Banach11 e Steinhaus12 e apresentado em 192713, e um dos teoremas centrais da teoria de operadores em espa cos de Banach. O mesmo e por vezes referido como princ pio de limita c ao uniforme, e e uma conseq u encia gentil do Teorema da Categoria de Baire, Teorema 31.34, p agina 1475. Teorema 37.6 (Teorema de Banach-Steinhaus ou Princ pio de Limita c ao Uniforme) Seja A um espa co de Banach e seja V um espa co vetorial normado. Seja S um conjunto (n ao-vazio) de operadores lineares limitados de A em V. Suponha que para cada x A exista Mx > 0, nito, tal que Sx V Mx para todo S S. Ent ao, existe M 0, nito, tal que S M para todo S S. Prova. Pela hip otese, tem-se para cada x A que o conjunto de n umeros reais n ao-negativos { Sx V , S S} e um subconjunto do intervalo [0, Mx ]. Como cada Mx e nito, cada um dos intervalos [0, Mx ], est a contido em algum evidente, portanto, que A = intervalo [0, n] com n N. E An := xA Sx
V
An , onde ,
n=1
n para todo S S
pois cada x A est a contido em pelo menos um An . Assim, pelo Teorema da Categoria de Baire (Teorema 31.34, p agina 0 1475), existe m N tal que Am tem interior n ao-vazio: Am = . Agora, e f acil ver que cada An e um conjunto fechado em A. De fato, pela deni ca o, vale An :=
S S
xA
Sx
(37.18)
Agora, para S S,
xA
Sx
1 = FS ([0, n]) ,
onde FS : A R e dada por FS (x) = Sx V . Todavia, FS e cont nua por ser a composi ca o das fun co es cont nuas S e 1 V . Logo, como [0, n] e fechado em R, o conjunto FS ([0, n]) e fechado em A e, por (37.18), An e fechado, por ser intersec ca o de fechados.
0 Seja x0 A0 e aberto, existe > 0 tal que todo x A com x x0 A < e um elemento de A0 m . Como Am m . Dessa forma, se x A for tal que x A < , tem-se (x + x0 ) x0 A = x A < , o que implica que x + x0 e um elemento de A0 ao elementos de Am , valem m e, portanto, de Am . Como x0 e x + x0 s
Conclu mos disso que Am tem interior n ao-vazio: A0 m = .
Sx0
S (x + x0 )
A
(37.19)
para todo S S. Assim, para todo S S e para cada x A com x Sx

11 Stefan 12 Hugo
< , tem-se
(37.19) V
S (x + x0 ) Sx0
S (x + x0 )
+ Sx0
2m .
Banach (18921945). Dyonizy Steinhaus (18871972). 13 S. Banach and H. Steinhaus. Sur le principe de la condensation des singularit es. Fund. Math. 9, 5061 (1927).
Cap tulo 37
1840/2069
Portanto, para x A n ao-nulo, podemos tomar x = 2m, ou seja
2 x
x e teremos x 4m x
A
< , de onde segue que S
2 x
Sx
,
4m ,
desigualdade essa que tamb em vale para x = 0. Assim, provamos que S M com M := S S. Isso demonstra o teorema.
que n ao depende de
37.1.5
O Teorema da Aplica c ao Aberta e o Teorema do Gr aco Fechado
Sejam V e W dois espa cos vetoriais normados, cujas normas s ao denotadas por V e W , respectivamente. O produto Cartesiano V W pode ser feito um espa co vetorial com as opera co es de soma e multiplica ca o por escalares (n umeros complexos), expressa em (x, y ) + (x , y ) = (x + x , y + y ) onde x, x V, y, y W e , C s ao arbitr arios. E poss vel introduzir em V W uma norma e, portanto, uma topologia, usando para tal as normas Uma poss vel escolha e (x, y ) VW = x V + y W, (x, y ) V W. ao dene de fato uma norma em V W. E. 37.10 Exerc cio. Verique que essa express E. 37.11 Exerc cio. Uma outra poss vel escolha de norma em V W seria a seguinte. Sejam A > 0 e B > 0 xos. Dena para todo (x, y ) V W B (x, y ) A, VW = A x V + B y W . Mostre que
A, B VW
A soma direta de dois espa cos de Banach
W.
e uma norma em V W. Mostre que min(A, B ) (x, y )

VW
(x, y )
A, B VW
max(A, B ) (x, y )
VW ,
B e, portanto, A, VW s ao normas equivalentes no sentido da deni c ao de equival encia de normas da p agina 199. VW e Note que duas normas equivalentes geram as mesmas topologias (por que?).
O conjunto V W e assim um espa co vetorial normado. Um fato relevante e que se V e W forem espa cos de Banach V W tamb em o ser a. Para ver isso, consideremos uma seq u encia (xn , yn ), n N, em V W que seja uma seq u encia de Cauchy na norma ao VW . Isso signica que para todo > 0 existe N () tal que se m, n N () ent (xm , ym ) (xn , yn ) Mas isso signica que xm xn o que implica que temos xm xn e ym yn
W V V VW
(xm xn , ym yn )
V
VW
+ ym yn
Cap tulo 37
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ou seja, xn e yn , n N, s ao duas seq u encias de Cauchy em seus respectivos espa cos. Como V e W s ao espa cos de Banach, ambas as seq u encias convergem a x V e y W, respectivamente. Agora e trivial ver que, por isso, (xn , yn ) converge a (x, y ) em V W, pois (xn , yn ) (x, y ) VW = xn x V + yn y W que por hip otese vai a zero quando n . Isso mostra que V W e tamb em um espa co de Banach. Esse espa co de Banach obtido pelo produto Cartesiano de dois espa cos de Banach V e W e denominado soma direta (topol ogica) de V e W e e freq uentemente denotado por V W.
Freq uentemente usaremos V W para nos referirmos a V W visto como espa co topol ogico com a topologia gerada pela norma VW . O gr aco de um operador Sejam V e W dois espa cos vetoriais e T : V W um operador linear. O gr aco de T , denominado por (T ) eo subconjunto de V W denido por (T ) = (x, T x), x Dom(T ) .
ca o e, na verdade, redundante. Se lembrarmos a deni ca o de fun ca o ` a p agina 33 (e estamos adotando a deni ca o Nota 1. Essa deni de operador como sendo uma fun ca o naquele sentido), vemos que o conceito de gr aco de um operador coincide com o pr oprio conceito de operador, ou seja, como sendo uma certa sub-cole ca o de V W. Assim, pelas nossas deni co es, (T ) = T !. No entanto e muito comum entender-se num sentido intuitivo que um operador representa uma transforma c ao entre espa cos. Informalmente entendemos, por exemplo, d que o operador de deriva ca o T = dx transforma uma fun ca o em sua derivada. Ainda que essa conceitua ca o n ao possa ser feita precisa, essa e a no ca o que mais comummente se tem de operador, da introduzirmos essa nova deni ca o. Note-se tamb em que essa deni ca o corresponde precisamente ` a no ca o de gr aco de uma fun ca o de R em R, t ao familiar dos cursos de c alculo. oes futuras, notamos aos leitores que na nossa deni ca o de gr aco acima seguimos a conven ca o que V seja o Nota 2. Para evitar confus dom nio de deni ca o de T , Dom(T ) = V, e n ao Dom(T ) V.
Se T e um operador linear agindo entre dois espa cos de Banach V e W, o conjunto (T ) e um subconjunto do espa co topol ogico V W e, como tal, e leg timo perguntarmos por propriedades topol ogicas de (T ), tais como, se (T ) e um conjunto fechado (ou aberto), sobre propriedades dos fecho (T ) de (T ) etc. Como veremos, tais perguntas s ao de grande import ancia e operadores podem mesmo ser classicados de acordo com as respostas que se d a` as mesmas. Um importante resultado nesse sentido e o chamado Teorema do Gr aco Fechado, que demonstraremos nas pr oximas p aginas. O Teorema da Aplica c ao Aberta
Sejam X e Y dois espa cos vetoriais e seja T : X Y . Se C X denotaremos aqui por T (C ) a imagem de C por T , ou seja, T (C ) := y Y | y = T (x) para algum x C . Neste t opico demonstraremos outro importante teorema sobre operadores cont nuos entre espa cos de Banach, o chamado Teorema da Aplica c ao Aberta. Esse teorema faz uso de um teorema sobre espa cos m etricos completos, conhecido como Teorema da Categoria de Baire, tratado ` a p agina 1475.
Como bem sabemos, fun co es cont nuas entre espa cos topol ogicos tem (por deni ca o) a propriedade que as imagens inversas de conjuntos abertos s ao tamb em abertos. O que o Teorema da Aplica ca o Aberta nos diz e que, para operadores lineares cont nuos e sobrejetores agindo entre espa cos de Banach, vale tamb em a rec proca: as imagens de abertos s ao tamb em abertos. Como e de se esperar esse fato tamb em nos diz algo sobre a inversa desses operadores, a saber, na forma do Teorema da Aplica ca o Inversa, tratado a ` p agina 1844. A conseq u encia talvez mais importante do Teorema da Aplica ca o Aberta e o Teorema do Gr aco Fechado, Teorema 37.9, p agina 1845, que nos mostra (pela primeira vez) a exist encia de uma rela ca o ntima entre propriedades de um operador e propriedades topol ogicas de seu gr aco. Passemos ao enunciado e demonstra ca o do Teorema da Aplica c ao Aberta. Teorema 37.7 (Teorema da Aplica c ao Aberta) Sejam X e Y dois espa cos de Banach e seja T : X Y um operador linear cont nuo e sobrejetor. Ent ao, se A X e um aberto, T (A) e um aberto em Y . Prova. Comecemos xando nota co es. Por B X (r, x) denotamos a bola aberta em X centrada em x X de raio r > 0. Y Analogamente por B (r, y ) denotamos a bola aberta em Y centrada em y Y de raio r > 0. Adotaremos tamb em
Cap tulo 37
1842/2069
Isto posto, vamos ` a demonstra ca o. Em primeiro lugar, e claro que X pode ser escrito como a uni ao cont avel de todas as bolas de raio 1, 2, 3 . . .: X = Como T e, por hip otese, sobrejetora, temos que Y =
n=1
as nota co es simplicadoras: B X (r) = B X (r, 0) e B Y (r) = B Y (r, 0). Fora isso, se C e um subconjunto de X e > 0, denotamos por C o conjunto C = {x X | x = x para algum x C }. O mesmo se C for um subconjunto de Y .
B X (n) .
n=1
T B X (n) .
0
Pelo Teorema da Categoria de Baire (p agina 1475) isso implica a exist encia de pelo menos um m tal que T B X (m) ao-vazio. , ou seja, T B X (m) tem interior n T B X (r) = claro que, para todo r > 0 e n N valem E
r T B X (n) n
T B X (r)
r T B X (n) . n
Portanto, conclu mos que todos conjuntos T B X (r) para todos r > 0 t em interior n ao-vazio. Com isso em m aos, vamos enunciar e demonstrar o seguinte lema: Lema 37.2 O conjunto aberto T B X (1)
0
cont em o vetor nulo entre seus elementos.
ao-vazio. Armamos que 0 Prova do Lema 37.2. Como j a sabemos, T B X (1) possui um interior n Para mostrar isso, tomemos y T B X (1) T B X (1) , obviamente), e como T B X (1) pela Proposi ca o 26.8, p agina 1268. Seja ent ao z T B X (1)
0 0 0
T B X (1)
0
. Como y e um elemento do fecho de T B X (1) (pois T B X (1) e um aberto que cont em y , segue que T B X (1)
0
T B X (1) = ,
0
T B X (1) . Ent ao, z = T x para algum x X com x
< 1 e, como T B X (1)

0
e aberto, existe pela deni ca o de conjunto aberto em espa cos m etricos um r > 0 tal que B Y (r, z ) T B X (1) seja, B Y (r) + T x T B X (1)
0
, ou
(37.20)
Aqui, B Y (r) + T x denota o conjunto B Y (r) transladado de T x, ou seja, B Y (r) + T x := y + T x, y B Y (r) . Se escolhermos R grande o suciente (por exemplo R > 1 + x
X)
implica T B X (1) T B X (R, x) . Logo, T B X (1) T B X (R, x) e, portanto, T B X (1) Logo, retornando ` a (37.20), temos que B Y (r) + T x ou seja, B Y (r) Isso, por em, diz que B Y (r/R) provando que 0 T B X (1)
0 0 0
teremos que B X (1) B X (R, x) (por que?). Isso

0
T B X (R, x)
T B X (R, x)
T B X (R)
0
+ T x,
T B X (R)
.
0
T B X (1)
, completando a prova do lema.
Cap tulo 37
1843/2069
Vamos mostrar na pr oxima proposi ca o uma condi ca o que, uma vez demonstrada, implica o Teorema da Aplica ca o Aberta. Proposi c ao 37.8 Se provarmos que T B X (1) T B X (2) ent ao o Teorema da Aplica c ao Aberta estar a demonstrado.
Prova da Proposi c ao 37.8. Pelo lema acima, o aberto T B X (1) cont em o vetor nulo. Ent ao (pela deni ca o de conjunto aberto em espa co m etrico, vide p agina 1180), existe uma bola aberta de raio s > 0 (sucientemente pequeno) e centrada em 0 que est a inteiramente contida em T B X (1)
0
e, portanto, em T B X (1) :
B Y (s) T B X (1) . Se tivermos provado que T B X (1) T B X (2) , como a proposi ca o sugere, ent ao concluir amos que B Y (s) T B X (2) , ou seja, que T B X (2) tem interior n ao-vazio. Como T B X (r) = (r/2)T B X (2) , segue tamb em que B Y (rs/2) T B X (r) , mostrando que T B X (r) tem tamb em interior n ao-vazio para qualquer r > 0. Seja ent ao A X um aberto em X e T (A) sua imagem por T em Y . Seja um ponto gen erico y T (A) e seja x A tal que y = T x. Como A e aberto, existe r sucientemente pequeno tal que B X (r, x) A. Logo T B X (r, x) T (A) e T B X (r, x) y . Mas, pelo dito acima, T B X (r, x) = T B X (r) + y e T B X (r) cont em a bola B Y (rs/2). Assim, Y y + B (rs/2) T (A). Como y e um elemento gen erico de T (A) isso mostra que para cada y T (A) existe r > 0 (a Y saber r = rs/2) tal que a bola B (r , y ) est a inteiramente contida em T (A). Ora, isso e a armativa que T (A) e aberto, completando assim a demonstra ca o da proposi ca o. Essa proposi ca o nos ensina que, para completarmos a demonstra ca o do Teorema da Aplica ca o Aberta resta-nos apenas X X e o que faremos agora. mostrar que T B (1) T B (2) , que Mostrar que T B X (1) T B X (2) signica mostrar que para cada y T B X (1) existe um x X com x tal que y = T x. O que faremos ent ao e xar um tal y e construir um x X com as propriedades requeridas. Pela caracteriza ca o de fecho de um conjunto dada na Proposi ca o 26.8, p agina 1268, se y T B X (1) ,
X
Isso mostra que T B X (r, x) = T B X (r) + T x tamb em tem interior n ao-nulo para todo r > 0 e todo x X .
<2
(37.21)
ent ao para todo n umero r > 0, B Y (r, y ) T B X (1) = . Isso diz que existe x1 com x1 X < 1 tal que y T x1 Y < r. Essa u ltima armativa signica que y T x1 B Y (r). Como r e arbitr ario, podemos escolh e-lo sucientemente pequeno de modo a termos B Y (r) T B X (1/2) . (37.22) Isso e sempre poss vel pois vimos acima que todo conjunto T B X (a) tem interior n ao-vazio para todo a > 0. Como, por em, T B X (1/2) T B X (1/2) , conclu mos que, pela nossa escolha, y T x1 T B X (1/2) . (37.23)
ou seja, y T (x1 + x2 ) B Y (r/2). Por (37.22), B Y (r/2) T B X (1/4) . Como, por em, T B X (1/4) T B X (1/4) , conclu mos que, pela nossa escolha, y T (x1 + x2 ) T B X (1/4) . (37.24)
Comparando-se (37.23) a (37.21) vemos que podemos repetir o argumento e, para o mesmo r de (37.22), B Y (r/2, y T x1 ) T B X (1/2) = . Isso diz que existe x2 com x2 X < 1/2 e tal que (y T x1 ) T x2 Y = y T (x1 + x2 ) Y < r/2,
Cap tulo 37
1844/2069
Prosseguindo indutivamente conclu mos que existem x1 , . . . , xn X tais que xi r y T (x1 + + xn ) Y < n1 . 2
< 1/2i1 e (37.25)
um exerc E cio simples mostrar que, pela propriedade xi X < 1/2i1 , a seq u encia x1 + + xn e uma seq u encia de Cauchy. Como supomos que X e completo, isso diz que existe x X tal que x = lim (x1 + + xn ) .
n
Fora isso, pela continuidade da norma, pela continuidade de T e pela propriedade (37.25), segue que 0 = lim y T (x1 + + xn ) = y lim T (x1 + + xn )
n
= provando que y = T x. Agora, pela continuidade da norma, x = lim (x1 + + xn ) = lim x1 + + xn lim
y T ( lim (x1 + + xn ))
n
y Tx
x1
+ + xn 1+
< lim
1 1 + + n1 2 2
= 2 , (37.26)
A desigualdade estrita na linha acima e crucial e e esclarecida da seguinte forma. Como xj X < 1/2j 1 para todo j e, em particular, x1 X < 1, ent ao existe um n umero s (0, 1) tal que tamb em vale s + x1 X < 1. Logo, podemos 1 + + 2n1 escrever s + x1 X + + xn X < 1 + 2 1 . Tomando-se o limite n , obtemos que s + lim e, portanto, limn x1
X n
x1
+ + xn
X
lim
1+
1 1 + + n1 2 2
= 2
+ + xn
2 s < 2, como empregamos em (37.26).
A express ao (37.26) mostrou que x X < 2, ou seja, que x B X (2). Logo, y T B X (2) . Isso completa a demonstra ca o do Teorema da Aplica ca o Aberta. O Teorema da Aplica c ao Inversa
Se T : X Y e uma fun ca o bijetora entre dois conjuntos, existe uma fun ca o inversa T 1 : Y X . Se X e Y s ao 1 espa cos vetoriais e T e linear, e f acil ver que T e tamb em linear (Exerc cio!). O Teorema da Aplica ca o Aberta tem um corol ario que garante que tamb em a propriedade de continuidade pode ser estendida a T 1 , caso T seja cont nua e X e Y dois espa cos de Banach. Teorema 37.8 (Teorema da Aplica c ao Inversa) Sejam X e Y dois espa cos de Banach e T : X Y um operador linear que seja cont nuo e bijetor. Ent ao, sua inversa T 1 : Y X e tamb em cont nua. Prova. Se T e bijetora e, em particular, sobrejetora e portanto vale o Teorema Aplica ca o Aberta. Pela deni ca o de fun ca o cont nua, tudo que devemos fazer e mostrar que conjuntos abertos na imagem de T 1 (que vem a ser X ) s ao a imagem por T 1 de conjuntos abertos do dom nio de T 1 (que vem a ser Y ). Mas e precisamente isso que nos diz o Teorema Aplica ca o Aberta, pois (T 1 )1 = T . O Teorema do Gr aco Fechado
Chagamos agora a um teorema importante pois mostra que propriedades de um operador se manifestam em propriedades topol ogicas de seu gr aco.
Cap tulo 37
1845/2069
Teorema 37.9 (Teorema do Gr aco Fechado) Sejam X e Y dois espa cos de Banach e T : X Y um operador linear. Ent ao, T e cont nuo se e somente se seu gr aco (T ) for fechado como subconjunto do espa co topol ogico X Y .
Prova. 1. Vamos supor que T seja cont nuo e mostrar que seu gr aco e fechado. Seja (xn , T xn ), n N, uma seq u encia de elementos de (T ) e que seja convergente em X Y . Queremos mostrar que essa seq u encia converge a um elemento (x, y ) X Y que tamb em e elemento de (T ). Para isso devemos provar que y = T x. Se (xn , T xn ) (x, y ) ent ao x = lim xn em X e y = lim T xn . Por em, como T e, por hip otese, cont nuo, vale y = lim T xn = T
n
2. Vamos agora, reciprocamente, supor que (T ) e fechado e mostrar que T e cont nuo. (T ) e sempre um subespa co de X Y , pois (x, T x) + (y, T y ) = x + y, T x + T y = x + y, T (x + y ) (T ) .
lim xn = T x, que e o que quer amos provar.
O fato de (T ) ser fechado signica, por em, que (T ) e um espa co de Banach pois, pela Proposi ca o 26.11, p agina 1270, todo subconjunto fechado de um espa co m etrico completo e tamb em completo. Sejam ent ao as aplica co es S1 : (T ) X e S2 : (T ) Y denidas por S1 (x, T x) = x e S2 (x, T x) = Tx . um exerc E cio banal mostrar que S1 e S2 s ao lineares (fa ca). Fora isso, ambas s ao limitadas (e, portanto, cont nuas), pois S1 (x, T x) X = x X x X + T x Y = (x, T x) X Y S2 (x, T x) Mostrando que S1 1 e S2 1.
X
Tx
+ Tx
(x, T x)
X Y
Fora isso vale tamb em que S1 e bijetora. De fato, e evidente que Ran (S1 ) = X (por qu e?) e, fora isso, S1 (x, T x) = S1 (y, T y ) signica x = y e, portanto (x, T x) = (y, T y ), o que mostra que S1 e um-a-um. Se S1 e uma bije ca o ent ao tem uma inversa (S1 )1 : X (T ) que e tal que (S1 )1 x = (x, T x) . Note-se assim que S2 (S1 )1 x = S2 (x, T x) = T x ,
Mostramos acima que S1 e uma fun ca o linear, cont nua e bijetora entre dois espa cos de Banach. Ora, essas s ao as hip oteses do Teorema da Aplica ca o Inversa que, assim, nos arma que (S1 )1 e cont nua. S2 e tamb em cont nua e, portanto, T = S2 (S1 )1 e tamb em cont nua por ser a composi ca o de duas fun co es cont nuas, completando a prova. Subespa cos de dimens ao innita de C [0, 1] Seja C [0, 1] o conjunto das fun co es cont nuas denidas em [0, 1] com valores em R e seja C 1 [0, 1] C [0, 1] o conjunto das fun co es diferenci aveis com derivada cont nua tamb em denidas em [0, 1] com valores em R. f e um espa co de Banach com rela ca o ` a norma do supremo: Sabemos que o espa co normado C [0, 1] , ca o 24.6, p agina 1175). = supxR f (x) (Proposi
ou seja, T = S2 (S1 )
C 1 [0, 1] e um subespa co de C [0, 1] e ambos cont em subespa cos fechados (na topologia denida pela norma ) de dimens ao nita, tais como os subespa cos Pn , n N0 , compostos pelos polin omios de grau menor ou igual a n denidos em [0, 1]. C 1 [0, 1] e C [0, 1] tamb em possuem subespa cos de dimens ao innita, como P, a cole ca o de todos os polin omios denidos em [0, 1], mas P n ao e fechado. Com uso do Teorema do Gr aco Fechado vamos demonstrar a seguinte arma ca o:
Cap tulo 37
1846/2069
Proposi c ao 37.9 Todo subespa co fechado do espa co de Banach C [0, 1] , que esteja contido em C 1 [0, 1] c ao possui dimens ao nita. Portanto, todo subespa co fechado de dimens ao innita de C [0, 1] , possui intersec 1 em n ao-vazia com C [0, 1] \ C [0, 1] . Assim, todo subespa co fechado de dimens ao innita de C [0, 1] , cont ao menos uma fun c ao que n ao e diferenci avel ou possui derivada n ao-cont nua. Prova. Seja X um subespa co fechado de C [0, 1] , igualmente um espa co de Banach. e tal que X C 1 [0, 1] . Como X e fechado, X, e
fn
deni ca o que limn
Seja o operador linear T : X C [0, 1] denido por T f := f . Armamos que o gr aco de T e fechado. De fato, (T ) = (f, f ), f X e se (fn , fn ) (T ) e uma seq u encia convergente a (f, g ) X C [0, 1] , ent ao temos por fn f
+ fn g
= 0. Logo, a seq u encia fn converge uniformemente a f e a seq u encia
converge uniformemente a g . Pela Proposi cao 34.4, p agina 1629, temos que f C 1 [0, 1] e que f = g . Al em disso, como fn X e X e fechado, segue que f X . Logo, (f, g ) = (f, f ) (T ), provando que (T ) e fechado. Pelo Teorema do Gr aco Fechado (Teorema 37.9, p agina 1845), isso implica que T : X C 1 [0, 1] e cont nua e, portanto, limitada. Seja T a norma do operador T e seja N = T , o menor n umero natual maior ou igual a T .
1 , a = 1, . . . , N + 1, ou Para esse N dena-se agora a aplica ca o linear S : X RN +1 dada por S (f )a = f aN a 1 e feita seja, S (f ) e o vetor (N + 1)-dimensional cuja a- esima componente e f N . Armamos que S injetora. A prova 1 por absurdo. Seja f X uma fun ca o n ao-identicamente nula tal que S (f ) = 0, ou seja, tal que f aN = 0 para todo a = 1, . . . , N + 1. Como f e cont nua e est a denida em um intervalo compacto, existe um ponto x0 [0, 1] tal que f (x0 ) = f (vide Teorema 31.16, p agina 1442). Como f e, por hip otese, n ao-identicamente nula, ent ao f (x0 ) = 0, 1 1 0 , segue que a0N < x0 < a para algum a = 1 , . . . , N + 1. Isso implica que mas como f anula-se nos pontos aN 0 N 1 1 (duas desigualdades estritas, note-se). Agora, temos que < 0 < x0 a0 N N x0 x0
a0 1 N
= f (x0 ) =
a0 1 N
f (s) ds
f (s) ds
Tf
x0
a0 1 N < Tf
1 1 T f f , N N j a que T N . Assim, estabelecemos que f < f , um absurdo, que conduz ` a conclus ao que uma tal f n ao pode existir. Isso mostra que S (f ) = 0 se e somente se f for identicamente nula, provando que S e injetora.
Como S : X RN +1 e uma aplica ca o linear injetora, conclu mos que X e um espa co de dimens ao nita (pois RN +1 o e). Assim, estabelecemos que se o subespa co X tem dimens ao innita, ele n ao pode ser um subconjunto de C 1 [0, 1] , completando a prova. O Teorema de Hellinger-Toeplitz
O Teorema do Gr aco Fechado, Teorema 37.9, p agina 1845, tem por corol ario um teorema do qual uma importante li ca o pode ser extra da, o chamado Teorema de Hellinger14 -Toeplitz15 : Teorema 37.10 (Teorema de Hellinger-Toeplitz) Seja H um espa co de Hilbert e seja A um operador linear tal que Dom(A) = H e tal que x, Ay = Ax, y (37.27)
para todos x, y H. Ent ao, A e limitado. Prova. A prova e feita mostrando que (A) e fechado e evocando o Teorema do Gr aco Fechado, Teorema 37.9, p agina 1845. Suponha que (xn , Axn ) converge a (x, y ) em H H. Queremos mostrar que y = Ax. Seja z um vetor qualquer de H. Evocando sucessivas vezes a continuidade do produto escalar e a hip otese (37.27), temos z, y =
14 Ernst 15 Otto
z, lim Axn
n
= lim z, Axn = lim Az, xn =

n n
Az, lim xn
n
= Az, x = z, Ax .
David Hellinger (18831950). Toeplitz (18811940).
Cap tulo 37
1847/2069
Assim, para todo z H vale z, (y Ax) = 0, o que s o e poss vel se y = Ax. A li ca o que extra mos desse teorema e que se A n ao e um operador cont nuo, uma rela ca o como (37.27) n ao pode ser satisfeita para todos x, y H. Isso nos obriga a uma certa cautela quando denirmos conceitos como o de operador auto-adjunto para operadores n ao-limitados.
37.2
Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert
Considera co es gerais sobre operadores em espa cos de Hilbert
Vamos agora particularizar nossa discuss ao para o contexto de espa cos de Hilbert. Seja H um espa co de Hilbert. Um operador linear A agindo em H e uma fun ca o linear denida em um dom nio Dom(A), um subespa co de H, assumindo valores em H. Freq uentemente denotaremos esse dom nio por D(A) ou ainda por DA . A imagem de A, Im(A), ser a freq uentemente denotada por Ran (A), por R(A) ou por RA .
Na teoria de operadores em espa cos de Hilbert e absolutamente fundamental lembrar que cada operador e denido em um dom nio espec co, pois propriedades do mesmo podem mudar se o dom nio for alterado. Considere-se o exemplo d do espa co de Hilbert L2 ([0, 1], dx), e os operadores A1 = i dx , denido no dom nio D(A1 ) das fun co es cont nuas d e continuamente diferenci aveis do intervalo [0, 1] e A2 = i dx , denido no dom nio D(A2 ) das fun co es cont nuas e continuamente diferenci aveis do intervalo [0, 1] que se anulam em x = 0 e em x = 1. O operador A2 e sim etrico no seu dom nio, ou seja, para todos , no seu dom nio vale , A2 = A2 , , mas o operador A1 n ao tem essa propriedade. E. 37.12 Exerc cio. Verique as armativas feitas no ultimo par agrafo usando para tal integra c ao por partes. No caso de operadores limitados (cont nuos), a situa ca o se simplica muito pois, como iremos argumentar, um operador limitado sempre pode ser denido em todo o espa co de Hilbert. De fato, seja A um operador linear limitado denido em um subespa co D(A) de um espa co de Hilbert H. Se D(A) for fechado, podemos estender A ao complemento ortogonal D(A) , denindo-o como zero em D(A) . Mais precisamente fazemos o seguinte: pelo Teorema da Decomposi ca o Ortogonal, Teorema 36.2, p agina 1799, todo x H pode ser escrito como x = y + z com y D(A) e z D(A) . Denimos ent ao A , extens ao de A, com dom nio igual a todo H por A x = A (y + z ) = Ay . f E acil vericar que A = A . Caso D(A) n ao seja fechado, denimos uma extens ao A de A a seu fecho D(A) da seguinte forma. Seja y D(A) e yn , n N, uma seq u encia em D(A) que converge a y . Denimos A y = lim Ayn .
n
Usando a continuidade mostre que o limite do lado direito sempre existe e que n ao depende da E. 37.13 Exerc cio. particular seq u encia yn em D(A) que converge a y . E. 37.14 Exerc cio. Mostre que A = A . Como o dom nio de A e fechado, podemos proceder como antes e estender A a todo H. Daqui por diante sempre consideraremos que operadores limitados t em por dom nio todo o espa co de Hilbert em que agem. Para operadores n ao-cont nuos isso n ao pode ser feito e quest oes relativas ao dom nio de deni ca o t em sempre um car ater essencial. nuos) denidos Nota c ao. Denotaremos por B(H1 , H2 ) o conjunto de todos os operadores limitados (e, portanto, cont no espa co de Hilbert H1 com valores no espa co de Hilbert H2 . Denotaremos por B(H) B(H, H) o conjunto de todos os operadores limitados (e, portanto, cont nuos) agindo em um espa co de Hilbert H.
Cap tulo 37
1848/2069
37.2.1
A No c ao de Operador Adjunto em Espa cos de Hilbert
Formas sesquilineares bicont nuas
Este e o momento oportuno para introduzirmos a no ca o de forma sesquilinear bicont nua em espa cos de Hilbert e estabelecermos um resultado geral sobre essa no ca o, o qual ser a evocado diversas vezes neste texto, por apresentar um m etodo de obten ca o de operadores limitados em espa cos de Hilbert. Sejam H1 e H2 dois espa cos de Hilbert. Uma aplica ca o S : H2 H1 C com H2 H1 (u, v ) S(u, v ) C e dita ser uma forma sesquilinear16 se satiszer S u, 1 v1 + 2 v2 S 1 u1 + 2 u2 , v = = 1 S(u, v1 ) + 2 S(u, v2 ) 1 S(u1 , v ) + 2 S(u2 , v ) (37.28) (37.29)
para todos u, u1 , u2 H2 , todos v, v1 , v2 H2 e todos 1 , 2 C.
Uma forma sesquilinear S : H2 H1 C e dita ser uma forma sesquilinear bicont nua se existir M > 0 tal que ario simples do Teorema de S (u, v ) M u H2 v H1 para todos u H2 e v H1 . O resultado a seguir, um corol Representa ca o de Riesz para espa cos de Hilbert, Teorema 36.10, p agina 1817, revela a import ancia dessa no ca o.
Proposi c ao 37.10 Seja S : H2 H1 C uma forma sesquilinear bicont nua. Ent ao, existe um operador linear limitado S : H2 H1 , u nico, tal que S(u, v ) = Su, v H1 para todos u H2 e v H1 . Prova. Para cada u H2 xo, a aplica ca o v S(u, v ) e um funcional linear cont nuo em H1 . Assim, pelo Teorema de Representa ca o de Riesz para espa cos de Hilbert, Teorema 36.10, p agina 1817, existe para cada u H2 um vetor ca o (que n ao pressupomos ser linear) que associa u a u H1 tal que S(u, v ) = u , v H1 . Seja S : H2 H1 a aplica u : S (u) = u . Escrevemos, portanto, S(u, v ) = S (u), v H1 para todos u H2 e v H1 . Como S e sesquilinear, tem-se por (37.29), = 1 S (u1 ), v
S (1 u1 + 2 u2 ), v
H1
H1
+ 2 S (u2 ), v = 1 S (u1 ), v
H1
H1
+ 2 S (u2 ), v
H1
(1 S (u1 ) + 2 S (u2 )), v
H1
para todos u1 , u2 , H2 , v H1 e 1 , 2 C, o que implica S (1 u1 + 2 u2 ) = 1 S (u1 )+ 2 S (u2 ), ou seja, S : H2 H1 e um operador linear! Pela hip otese de S ser bicont nua, tem-se Su 2 H1 = | Su, Su H1 | = |S(u, Su)| M u H2 Su H1 . Para Su H1 = 0, isso implica (cancelando-se um fator Su H1 de ambos os lados) que Su H1 M u H2 . Como essa u ltima desigualdade e tamb em trivialmente satisfeita caso Su H1 = 0, a mesma vale para todo u H2 , provando que S : H2 H1 e um operador linear e limitado: S B(H2 , H1 ). A unicidade de S e de demonstra ca o elementar. O adjunto de um operador agindo entre espa cos de Hilbert
Seja A B(H1 , H2 ) um operador linear limitado denido em um espa co de Hilbert H1 com valores em um espa co de Hilbert H2 . Seja a forma sesquilinear A : H2 H1 C denida por A(y, x) := y, Ax H2 para todos y H2 e x H1 . Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz A(y, x) y
H2
Ax
H2
H2
H1
o que mostra que A e uma forma sesquilinear bicont nua. Aplica-se ent ao a Proposi ca o 37.10, p agina 1848, e podemos armar que existe um operador linear limitado A : H2 H1 tal que y, Ax
16 Vide
H2
= A y, x
H1
tamb em p agina 190.
Cap tulo 37
1849/2069
Note-se que, pela pr opria constru ca o, o dom nio de deni ca o de A e todo H2 , pois y e arbitr ario. Advertimos que esse fato n ao e verdadeiro para o caso em que A n ao e limitado. Vamos no teorema que segue demonstrar uma s erie de propriedades b asicas de A . Teorema 37.11 Sejam H1 e H2 espa cos de Hilbert sobre C. Seja A B(H1 , H2 ) e seja A B(H2 , H1 ) seu adjunto. Ent ao, seguintes propriedades s ao v alidas: 1. (A ) = A, 2. 3. A = A , A A = A 2 . Essa propriedade e denominada propriedade C .
para todos x H1 , y H2 . O operador A B(H2 , H1 ) e dito ser o adjunto de A. A aplica ca o B(H1 , H2 ) A A B(H2 , H1 ) e dita ser uma involu c ao e suas propriedades b asicas ser ao estudadas no Teorema 37.11, p agina 1849.
4. Se A, B B(H1 , H2 ) e , C, vale (A + B ) = A + B , ou seja, a opera c ao e uma opera c ao anti-linear de B(H1 , H2 ) em B(H2 , H1 ). 5. Sejam H1 , H2 e H3 tr es espa cos de Hilbert sobre C. Se A B(H1 , H2 ) e B B(H2 , H3 ), ent ao (AB ) = B A . 6. O operador identidade B(H1 ) satisfaz = . 7. Se A B(H1 , H2 ) tem uma inversa cont nua A1 B(H2 , H1 ), ent ao A tamb em o tem e A1 Demonstra c ao. Prova de (A ) = A. Para todos x H1 e y H2 tem-se (A ) x, y Assim, [A (A ) ]x, y Prova de A
H2 H2
= A
x, A y
H1
A y, x
H1
y, Ax
H2
Ax, y
H2
= 0 para todos x H1 e y H2 , o que s o e poss vel se A A y, A y = y, AA y y AA y

H1
= A, como quer amos provar.
= A . Para todo y H2 tem-se A y

2 H1
H1
H2
H2
H2
H2
A y
H1
Para y tal que A y = 0, essa desigualdade diz (cancelando um fator A y A y

H1
de cada lado) que
H2
Esta u ltima desigualdade e, por em, trivialmente verdadeira caso A y = 0. Portanto, a mesma vale para todo y H2 . A mesma desigualdade mostra que A = supy=0 A y H1 / y H2 A , ou seja, A A . (37.30) Como A e igualmente limitado, vale tamb em (substituindo A A ) que (A ) A , que signica que A A . Isso, junto com (37.30), implica A = A , como quer amos. Prova de A A = A
2
(propriedade C ). Para todo x H1 vale A Ax

H1
Ax
H2
H1
H1
Assim, A A Por outro lado, para todo x H1 , Ax

2 H2
= sup
x=0
A Ax H1 x H1
(37.31)
Ax, Ax
H2
A Ax, x
H1
A Ax
H1
H1
A A
2 H1
Cap tulo 37
1850/2069
Assim, A provando que A

2
= sup
x=0
Ax H2 Ax H2 = sup x H1 x H1 x=0
A A
1/2
A prova que (A + B ) = A + B , assim como a prova que (AB ) = B A s ao elementares e deixadas como exerc cio. e elementar. Se A tem uma inversa cont nua, ent ao Que =
A A . Com (37.31) isso mostra que A A = A 2 , como quer amos.
= = A1 A
e mostrando que A1 Coment arios.
= A A1 =
= = AA1
= A
1
A1 A ,
Consideremos por simplicidade o caso em que H1 = H2 . A exist encia do operador adjunto A de um operador limitado A foi obtida acima com uso do Teorema da Representa ca o de Riesz (via Proposi ca o 37.10) e nesse caso obtemos um operador igualmente limitado e denido em todo H1 . No caso em que A n ao e cont nuo o argumento a ser seguido e um pouco diferente e s o pode fornecer o adjunto em um dom nio menor que H1 . H a mesmo casos em que o dom nio de A e formado apenas pelo vetor nulo! Outro advert encia importante diz respeito ` a propriedade (A ) = A, demonstrada acima para operadores limitados. A mesma n ao e tamb em, em geral, satisfeita para operadores n ao-limitados. Esse fato e mais uma causa de transtorno t ecnico na teoria dos operadores n ao-limitados. Por m, mencionamos que a propriedade A falaremos adiante.
2
= A A abre caminho para a importante teoria das chamadas algebras C , sobre as quais
E. 37.15 Exerc cio. Sejam A, B B(H). Mostre que A = B para todo H se e somente se A A = B B . Sugest ao: use a identidade de polariza c ao, rela c ao (3.34), p agina 202.
37.2.2
Operadores Auto-Adjuntos, Normais, Unit arios, Projetores Ortogonais e Isometrias Parciais
Vamos agora introduzir algumas classes de operadores de grande import ancia na An alise Funcional. Operadores autoadjuntos e unit arios, por exemplo, ocorrem no contexto da F sica Qu antica e devotaremos muito espa co ao estudo de suas propriedades N ucleo e imagem de operadores limitados em um espa co de Hilbert Ker (A) := Ran (A) := H1 | A = 0 , H2 | = A para algum H1 .
Se H1 e H2 s ao espa cos de Hilbert (sobre C) e A : H1 H2 e uma aplica ca o linear, denimos
Naturalmente, Ker (A) H1 e Ran (A) H2 . Ker (A) e denominado n ucleo de A e Ran (A) e denominado a imagem ou elementar provar que Ker (A) e Ran (A) s alcance (= range) de A. E ao subespa cos lineares de H1 e H2 , respectivamente. Fa ca-o! A seguinte proposi ca o elementar e bastante u til: Proposi c ao 37.11 Sejam H1 e H2 espa cos de Hilbert e seja A B(H1 , H2 ). Ent ao, valem Ker (A) = Ran (A ) e Ker (A) = Ran (A ) . (37.32) (37.33)
Incidentalmente, (37.32) nos mostra (pela Proposi c ao 36.1, p agina 1799) que Ker (A) e um subespa co fechado de H.
Cap tulo 37
1851/2069
Prova. Se Ker (A) ent ao A, H2 = 0 para todo H2 . Logo, , A H1 = 0 para todo H2 . Isso arma que e ortogonal a todo elemento de Ran (A ) e, portanto, conclu mos que Ker (A) Ran (A ) . Por outro lado, se Ran (A ) , ent ao , A H1 = 0 para todo H2 , o que implica A, H2 = 0 para todo H2 . Isso, por sua vez, signica que A = 0, provando que Ker (A). Isso estabeleceu que Ran (A ) Ker (A), provando (37.32). A rela ca o (37.33) segue de (37.32) e da Proposi ca o 36.2, p agina 1800. E. 37.16 Exerc cio. Prove diretamente da deni c ao que se A B(H1 , H2 ), ent ao Ker (A) e um subespa co linear fechado de H1 . Operadores auto-adjuntos
Seja H um espa co de Hilbert. Um operador limitado A B(H) que satisfa ca A = A e dito ser um operador auto-adjunto. Se A B(H) e auto-adjunto vale x, Ay
H
Ax, y
para todos x, y H. Se A n ao e limitado, vimos pelo Teorema de Hellinger-Toeplitz (Teorema 37.10, p agina 1846) que uma rela ca o dessas n ao pode ser satisfeita para todos x, y H. Em fun ca o disso, ser a necess ario, no contexto de operadores n ao-limitados, criar uma distin ca o entre operadores sim etricos e operadores auto-adjuntos. Qualquer operador limitado B agindo em H pode ser escrito como soma de dois operadores auto-adjuntos, a saber B = Re (B ) + iIm (B ) , onde Re (B ) = 1 B + B 2 e Im (B ) = 1 B B . 2i
trivial vericar que Re (B ) e Im (B ) s E ao auto-adjuntos. No contexto da F sica Qu antica, grandezas observ aveis s ao representadas por operadores auto-adjuntos. Tal se deve a dois fatos que ser ao demonstrados no que se seguir a: o espectro de operadores auto-adjuntos e real e para operadores auto-adjuntos vale o importante Teorema Espectral, o qual est a intimamente associado ` a interpreta ca o probabil stica da F sica Qu antica. Operadores normais
Seja H um espa co de Hilbert. Um operador limitado A B(H) que satisfa ca AA = A A e dito ser um operador normal. E trivial vericar que um operador A e normal se e somente se Re (A) e Im (A) comutarem entre si. E. 37.17 Exerc cio. Demonstre essa ultima arma c ao.
E. 37.18 Exerc cio. Do Exerc cio E. 37.15, p agina 1850, conclua que A B(H) e normal se e somente se A = A para todo H. Operadores unit arios
Seja H um espa co de Hilbert. Um operador limitado U B(H) que satisfa ca U U = U U = e dito ser operador unit ario. Todo operador unit ario agindo em um espa co de Hilbert H e normal e possui uma inversa limitada, a saber U 1 = U .
No contexto da F sica Qu antica, operadores unit arios s ao importantes por estarem associados a transforma co es de simetria. poss E vel demonstrar que qualquer elemento de B(H) pode ser escrito como soma de at e quatro operadores unit arios. Vide Proposi ca o 37.44, p agina 1886 e Proposi ca o 37.70, p agina 1937. A no ca o de operador unit ario pode ser estendida a operadores agindo entre espa cos de Hilbert distintos. Sejam H1 e H2 dois espa cos de Hilbert, cujos operadores identidade denotamos por H1 e H2 , respectivamente. Um operador U B(H1 , H2 ) e dito ser unit ario se U U = H1 e U U = H2 .
Cap tulo 37
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relevante observar que U B(H1 , H2 ) E e unit ario se e somente se valerem as seguintes arma co es: 1. para todos a , b H1 tem-se 2. para todos a , b H2 tem-se U a , U b U a , U b = = a , b a , b ; . (37.34) (37.35)
H2
H1
H1
H2
Isso e evidente, pois (37.34) vale para todos a , b H1 se e somente se U U H1 a , b H2 = 0 para todos a , b H1 , o que vale se e somente se U U = H1 e, analogamente, (37.35) vale para todos a , b H2 se e somente se U U = H2 . Devido ` a identidade de polariza ca o, rela ca o (3.34), p agina 202, vale tamb em armar que U B(H1 , H2 ) e unit ario se e somente se U H2 = H1 e U H1 = H2 para todo H1 e todo H2 , respectivamente. co es de acima. E. 37.19 Exerc cio. Demonstre as arma Se A : H1 H2 e um operador linear e A H1 , denotamos por A(A) H2 a imagem de A por A: A(A) = {A, A}. O seguinte resultado sobre operadores unit arios ser a usado no que segue: Lema 37.3 Sejam H1 e H2 espa cos de Hilbert e U : H1 H2 unit ario. Ent ao, se E H1 vale U E = U (E) . Prova. U (E) se e somente se 0 = , U H2 = U , que se d a se e somente se U E , pois U U = H2 . Projetores e projetores ortogonais
H1
para todo E, ou seja, se e somente se U E , o
Um operador linear n ao-nulo P agindo em um espa co de Hilbert H e dito ser um projetor se P 2 = P e e dito ser um projetor ortogonal se for um projetor e se for auto-adjunto: P = P .
0 e Nem todo projetor e ortogonal. Por exemplo, no espa co de Hilbert C2 com o produto escalar usual a matriz ( 1 1 0) um projetor, mas n ao e auto-adjunta. Verique!
Em espa cos de Hilbert ou de Banach de dimens ao innita, projetores n ao s ao necessariamente limitados (vide Exerc cio E. 37.22, p agina 1853), mas em espa cos de Hilbert todo projetor ortogonal P e limitado e satisfaz P = 1. De fato, 2 se P = P 2 = P , ent ao para todo H vale P 2 H = P , P H = , P P H = , P H = , P H H P H . Assim, P H H , para todo H, provando que P 1. Como P = 0, existe H tal que P H P H = 1, provando que P 1 e, P = 0. Denotando P , tem-se P = . Logo, P := sup H H H
=0
portanto, que P = 1. importante observar que se P E e um projetor ortogonal, ent ao P e tamb em um projetor ortogonal e vale P ( P ) = ( P )P = 0. E. 37.20 Exerc cio. Seja P um projetor ortogonal em H. Mostre que Ran (P ) = Ran ( P ) e conclua disso (via Proposi c ao 36.1, p agina 1799) que Ran (P ) e sub-espa co fechado de H. Um exemplo importante de projetor ortogonal e representado por projetores sobre subespa cos unidimensionais gerados por vetores. Seja v H um vetor cuja norma assumiremos ser 1, ou seja, v H = v, v H = 1. Denimos o projetor Pv sobre o subespa co gerado por v por Pv u := v, u H v , para todo vetor u H. Que Pv e um projetor ortogonal foi demonstrado no caso de espa cos vetoriais de dimens ao nita a p ` agina 357 e seguintes e como a demonstra ca o geral e id entica (e elementar), n ao iremos repet -la aqui. Um fato crucial sobre projetores ortogonais como Pv e o seguinte. Se u e v s ao dois vetores ortogonais, ou seja, se u, v H = 0 ent ao Pu Pv = Pv Pu = 0. Novamente a prova (elementar) encontra-se ` a p agina 357 e seguintes.
Cap tulo 37
1853/2069
A deni ca o do projetor ortogonal Pv , acima, pode ser generalizada. Seja M um subespa co fechado de um espa co de Hilbert H. Pelo Teorema da Decomposi ca o Ortogonal, Teorema 36.2, p agina 1799, todo vetor H pode ser escrito ao, o projetor PM sobre subespa co fechado M por na forma = M + M , com M M e M M . Denimos, ent elementar provar que PM , assim denido, satisfaz (PM )2 = PM e (PM ) = PM , ou seja, PM := M . E e um projetor tamb ortogonal. E em f acil provar que todo projetor ortogonal em um espa co de Hilbert H e da forma PM para algum subespa co fechado M de H. Para ver isso, basta recordar (Exerc cio E. 37.20, p agina 1852) que a imagem de qualquer projetor ortogonal e um subespa co fechado de H. E. 37.21 Exerc cio. Demonstre as arma co es do ultimo par agrafo. E. 37.22 Exerc cio. Em espa cos de Hilbert ou de Banach de dimens ao innita, projetores n ao s ao necessariamente limitados, como mostra o seguinte exemplo17 . Seja B um espa co de Banach e seja : D C um funcional linear n aocont nuo e n ao-nulo denido em um dom nio denso D B. Seja v D escolhido de modo que (v ) = 1. Dena-se f P : D B por P u := u (u)v , u D. E acil constatar (fa ca-o!) que Ran (P ) D, que P 2 = P e que P projeta sobre o n ucleo de (i.e., Ran (P ) = Ker ()). Mas P n ao e cont nuo, pois n ao o e. Uma situa c ao concreta se d a se tomarmos um espa co de Banach B = Lp (R, dx), com p > 1, e tomarmos o funcional linear 1 p (u) = R u(x)dx, denido em D = L (R, dx) L (R, dx). Tomemos (P u)(x) := u(x) v (x) R u(y )dy , onde escolhemos ao e limitado v e-se tomando-se uma seq u encia un D com v D com R v (x)dx = 1. Verique que P 2 = P . Que P n 1 u encia un (x) = (2n) p [n, n] (x), un B = 1 para todo n, mas com R un (x)dx para n . Por exemplo, a seq com [n, n] sendo a fun c ao caracter stica do intervalo [n, n]. Verique! Como v (x) R u(y )dy = u(x) (P u)(x), teremos v B R un (y )dy un B + P un B e como R un (x)dx para n e un B = 1 para todo n, temos P un B para n , provando que P n ao e limitado. Isometrias e isometrias parciais
Sejam H1 e H2 dois espa cos de Hilbert. Um operador linear limitado U : H1 H2 e dito ser uma isometria, ou um operador isom etrico, se U H2 = H1 para todo H1 , ou seja, se U , U H2 = , H1 para todo H1 . A identidade de polariza ca o (na forma (3.32), p agina 201 ou (3.34), p agina 202) permite facilmente perceber que U e ca o e verdadeira uma isometria se e somente se U , U H2 = , H1 para todos , H1 . Note-se que essa rela se e somente se para todos , H1 valer U U H1 , H1 = 0, ou seja, se e somente se U U = H1 . Aqui, U : H2 H1 e o adjunto de U . E f acil extrair a seguinte conseq u encia disso: um operador linear limitado U : H1 H2 e unit ario se e somente se U e U forem isometrias. Exemplo 37.1 Seja H1 = H2 = 2 (N) o espa co de Hilbert das seq u encias de quadrado som avel (introduzido nas Se co es 24.5, p agina 1188, e 24.5.1, p agina 1190). O operador de shift denido por S a1 , a2 , a3 , a4 , . . . := 0 , a1 , a2 , a3 , . . . e uma isometria. Seu adjunto S e dado por S a1 , a2 , a3 , a4 , . . . := a2 , a3 , a4 , . . . e elementar constatar que S S = , mas SS = . n ao e isom etrico. E Se U B(H1 , H2 ) possui um n ucleo n ao-trivial, ou seja, se Ker (U ) = {0}, ent ao U n ao pode, evidentemente, ser uma isometria. H a nesse caso, por em, uma no ca o u til que generaliza a de isometria. Um operador linear limitado U : H1 H2 e dito ser uma isometria parcial se for uma isometria quando restrita a Ker (U ) , ou seja, se valer U H2 = H1 para todo Ker (U ) , ou seja, se U , U H2 = , H1 para todo Ker (U ) . Novamente, evocando a identidade de polariza ca o, e f acil perceber que U e uma isometria parcial se e somente se U , U H2 = , H1 para todos , Ker (U ) . Frise-se que toda isometria e uma isometria parcial. Sejam PH1 o projetor ortogonal sobre Ker (U ) e H1 PH1 o projetor ortogonal sobre Ker (U ). Naturalmente, todo H1 pode ser escrito na forma = PH1 + H1 PH1 . Como U H1 PH1 = 0, podemos dizer que operador linear limitado U : H1 H2 e uma isometria parcial se e somente se para todos , H1 valer U , U H2 = PH1 , PH1 H1 , ou seja, se e somente se para todos , H1 valer (U U PH1 ), H1 = 0, o que vale se e somente se U U = PH1 .
17 Aprendemos
esse exemplo com o Prof. C esar Rog erio de Oliveira.
Cap tulo 37
1854/2069
e uma isometria parcial, ent ao valem as seguintes armativas: Proposi c ao 37.12 Se U B H1 , H2 1. U U e o projetor ortogonal sobre Ker (U ) . 2. U U U = U e U U U = U . 3. Ran (U ) = Ker H2 U U e, portanto, Ran (U ) e fechado. 4. Ker (U ) = Ran (U ). 5. U U e o projetor ortogonal sobre Ran (U ). 6. U e uma isometria parcial. 7. Ran (U ) = Ker H1 U U e, portanto, Ran (U ) e fechado. 8. Ker (U ) = Ran (U ). 9. U = U = 1.
J a vimos acima que o item 1 equivale a U ser uma isometria parcial. Logo, devido ao item 4, os itens 5 e 6 tamb em s ao equivalentes. Portanto, vale armar que U e uma isometria parcial se e somente se U o for e uma condi c ao necess aria e suciente para tal e que U U = PH1 , o projetor ortogonal sobre Ker (U ) ou que U U = QH2 , o projetor ortogonal sobre Ran (U ).
Prova. Prova de 1. O item 1 j a foi provado acima. e o projetor ortogonal sobre Ker (U ) . Logo, Prova de 2. J a vimos que se U e uma isometria parcial, ent ao U U = PH1 H1 PH1 e o projetor sobre Ker (U ) e segue que U H1 PH1 = 0, ou seja, U U U = U , do que se extrai tamb em, tomando-se o adjunto de ambos os lados, que U U U = U .
e auto-adjunto e vale Q2 Prova de 3. Seja QH2 := U U . Claramente QH2 H2 = (U U U )U = U U = QH2 . Assim, QH2 e um projetor ortogonal. Armamos que Ran (U ) = Ker H2 QH2 , o que implica que Ran (U ) e fechado. De fato, temos por um lado que a rela ca o U U U = U diz que H2 QH2 U = 0, ou seja, Ran (U ) Ker H2 QH2 . Por outro lado, se Ker H2 QH2 , ent ao H2 QH2 = 0, ou seja, = U U o que implica Ran (U ) e, portanto, e fechado. Esse u ltimo Ker H2 QH2 Ran (U ). Assim, Ran (U ) = Ker H2 QH2 , o que implica que Ran (U ) fato, ademais, j a fora estabelecido na Proposi ca o 37.3, p agina 1826.
Prova de 4. Como Ran (U ) e fechado, (37.33) garante que Ker (U ) = Ran (U ). Prova de 5. Se Ker (U ) , ent ao Ran (U ) e, portanto, existe Ker (U ) tal que = U . Logo, QH2 = ao, evidentemente QH2 = U U = 0. Isso QH2 U = U U U = U = . Por outro lado, se Ker (U ) ent e o projetor sobre Ker (U ) = Ran (U ). mostrou que QH2 Prova de 6. Se U U e o projetor ortogonal sobre Ker (U ) , ent ao para todo Ker (U ) teremos , e uma isometria parcial. , U U H2 = U , U H2 , o que signica que U Prova de 7. Se U e uma isometria parcial ent ao o item 7 segue do item 3 trocando-se U por U . Prova de 8. Idem, trocando-se U por U no item 4. Prova de 9. A arma ca o e evidente pela deni ca o, mas tamb em pode ser provada da seguinte forma. Como U U e um projetor ortogonal, vale U U = 1. Da propriedade C (vide Teorema 37.11, p agina 1849), segue que U = 1 e que U = 1. O seguinte corol ario e evidente: Corol ario 37.3 Se U B H1 , H2 e uma isometria, ent ao U B H2 , H1 e uma isometria parcial.
H2
Cap tulo 37
1855/2069
O Exemplo 37.1, p agina 1853, ilustra bem essa arma ca o, pois e f acil ver que S e uma isometria parcial. Nota.
Se U B(H) e uma isometria parcial, estabelecemos, das rela co es U U U = U e U U U = U (do item 2 do enunciado do Teorema 37.12, p agina 1854) e do fato que U U e U U s ao auto-adjuntos, que U e a pseudo-inversa de Moore-Penrose de U . A no ca o de pseudo-inversa de Moore-Penrose e discutida no contexto de matrizes na Se ca o 8.9, p agina 389.
O corol ario seguinte da Proposi ca o 37.12 e tamb em u til. e um operador unit ario se e somente se Ran (U ) = H2 . Proposi c ao 37.13 Uma isometria U B H1 , H2 Prova. Se U e unit ario, e isom etrico e possui inversa e evidentemente Ran (U ) = H2 . Vamos supor que U e isometria e Ran (U ) = H2 . Pela Proposi ca o 37.12, temos que U U e o projetor sobre Ran (U ). Logo U U = H2 . Como U e isom etrico, vale U H2 = H1 para todo H1 . Logo, Ker (U ) = {0}. Pela e Proposi ca o 37.12, U U e o projetor sobre Ker (U ) = H1 . Logo, U U = H1 . Isso provou que U 1 = U e que U unit aria. Autovalores e autovetores de operadores limitados. Multiplicidade de um autovalor
Em espa cos de Hilbert dimens ao nita, como Cn , todo operador, ou seja, toda matriz, possui autovalores, pois o conjunto de autovalores coincide com o conjunto de ra zes do polin omio caracter stico da matriz. Esses fatos foram importante notar, estudados com detalhe no Cap tulo 8, p agina 313, ao qual remetemos os estudantes interessados. E por em, que em espa cos de Hilbert de dimens ao innita pode ocorrer de haver operadores limitados que n ao possuem autovalores, um exemplo, dentre muitos, sendo o operador de Volterra W , tratado no Exemplo 37.9 ` a p agina 1931. Um fato elementar sobre essas no co es e o seguinte: se 1 e 2 s ao dois autovalores de operador limitado B com o mesmo autovalor , ent ao para quaisquer 1 , 2 C o vetor 1 1 + 2 2 e igualmente autovetor de B com autovalor . De fato, B (1 1 + 2 2 ) = 1 B1 + 2 B2 = (1 1 + 2 2 ). Assim, reconhecemos que a cole ca o de todos os autovetores de B com autovalor gera um subespa co, que denotaremos por M , do espa co de Hilbert H em quest ao. Mais que isso, ca o que se n , n N, e uma seq u encia de vetores M e um subespa co fechado de H. Isso pode ser provado com a observa de M que converge a H, ent ao a continuidade de B diz-nos que B = B lim n = lim Bn = lim n = , n n n provando que M . Para futura refer encia reunimos essas observa co es na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.14 Se B e um operador limitado agindo em um espa co de Hilbert H, e C e um autovalor de B , ent ao a cole c ao de todos os autovetores de B com autovalor e um subespa co linear fechado de H. Se M , o subespa co gerado pelos autovetores de B com autovalor , tiver dimens ao nita, dizemos que tem degeneresc encia nita. Nesse caso, dene-se a multiplicidade (geom etrica) de como sendo a dimens ao de M . Autovalores e autovetores de operadores auto-adjuntos
Um n umero C e dito ser um autovalor de um operador limitado B agindo em um espa co de Hilbert H se existir e dito ser um autovetor de B com autovalor . pelo menos um vetor n ao-nulo H tal que B = . Um tal vetor
Se A e um operador limitado e auto-adjunto agindo em espa cos de Hilbert H (de dimens ao nita ou n ao) podem ser estabelecidas certas propriedades b asicas sobre seus autovalores e autovetores (caso existam), os quais est ao resumidos na pr oxima proposi ca o.
Proposi c ao 37.15 Se A e um operador limitado e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao seus autovalores (se existirem) s ao n umeros reais. Fora isso, os autovetores associados a autovalores distintos de A s ao ortogonais entre si. Prova. Se e um autovalor de A e v = 0 um autovetor de A com autovalor ent ao, como A e auto-adjunto, tem-se v, Av H = Av, v H . Como v e um autovetor, o lado esquerdo vale v, v H e o lado direito vale v, v H . Dessa e real. Sejam agora 1 e 2 dois autovalores de forma, ( ) v, v H = 0. Como v = 0 isso implica = , ou seja, A, que suporemos distintos. Seja v1 autovetor de A com autovalor 1 e v2 autovetor de A com autovalor 2 . Temos, por A ser auto-adjunto, v1 , Av2 H = Av1 , v2 H . O lado esquerdo vale 2 v1 , v2 H e o lado direito 1 v1 , v2 H (lembrar que 1 e real). Assim, (2 1 ) v1 , v2 H = 0. Como 2 = 1 , segue que v1 , v2 H = 0, que e o que se queria provar.
Cap tulo 37
1856/2069
Autovalores e autovetores de operadores unit arios Para operadores unit arios valem arma co es an alogas. Proposi c ao 37.16 Se U e um operador unit ario agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao seus autovalores (se existirem) s ao n umeros complexos de m odulo 1. Fora isso, os autovetores associados a autovalores distintos de U s ao ortogonais entre si. Prova. Seja U unit ario, um autovalor de U e v = 0 um autovetor de U com autovalor . Como U e unit ario tem-se U v, U v H = v, U U v H = v, v H . Como v e um autovetor, o lado esquerdo vale v, v H . Assim, (||2 1) v, v H = 0. Como v = 0 isso implica || = 1. Sejam agora 1 e 2 dois autovalores distintos de U e sejam v1 autovetor de U com autovalor 1 e v2 autovetor de U com autovalor 2 . Temos, por U ser unit ario, 2 e um n umero U v1 , U v2 H = v1 , U U v2 H = v1 , v2 H . O lado esquerdo vale 1 2 v1 , v2 H = 1 (lembre-se que 1
1 complexo de m odulo 1 e, portanto 1 = 1 ). Assim, que e o que se queria provar. 2 1
v1 , v2
= 0. Como 2 = 1 , segue que v1 , v2
= 0,
Seja H um espa co de Hilbert e seja M um subespa co de H. Se A e um operador limitado agindo em H, dizemos que M e invariante pela a c ao de A se A M para todo M. Com essa deni ca o vale a seguinte proposi ca o importante. Proposi c ao 37.17 Se um subespa co M e invariante pela a c ao de um operador A B(H), ent ao M e invariante pela a c ao de A . Prova. Se e s ao dois vetores arbitr arios tais que M e M ent ao A , = , A = 0, pois A M, por hip otese. Logo, A e ortogonal a todo vetor M, o que equivale a dizer que A M . Como e um vetor arbitr ario de M , segue que M e invariante por A . O seguinte corol ario evidente ser a repetidamente empregado. Corol ario 37.4 Se um subespa co M de um espa co de Hilbert H e invariante pela a c ao de um operador auto-adjunto A B(H), ent ao M e igualmente invariante pela a c ao de A.
Subespa cos invariantes
O adjunto em espa cos de Banach
Faremos aqui uma breve men ca o ao fato que o conceito de adjunto de operadores possui uma generaliza ca o para operadores cont nuos agindo em espa cos de Banach, em geral.
Seja X um espa co de Banach e X = B(X, C) seu dual topol ogico que, como j a observamos na se ca o 37.1.2, e um |l(x)| , l X . espa co de Banach com norma l X = sup xX, x=0 x X Sejam X e Y espa cos de Banach e T : X Y um operador limitado agindo entre X e Y . Denimos seu dual T como sendo o operador T : Y X denido da seguinte forma: para l Y , T l e o funcional linear cont nuo denido de tal forma que a cada x X associa o n umero complexo l(T x): (T l)(x) = l(T x) . Que T e limitado segue da desigualdade |(T l)(x)| = |l(T x)| l T l Em particular, isso diz-nos que T = sup
lY , l=0 X Y
Tx
l l
Y
X,
que implica
|(T l)(x)| x X xX, x=0 sup T l X l Y
T .
(37.36)
Cap tulo 37
1857/2069
A linearidade de T e tamb em f acil de constatar, pois, para quaisquer l, l Y , , C, (T (l + l ))(x) = (l + l )(T x) = l(T x) + l (T x) = (T l)(x) + (T l )(x) = (T l + T l )(x) , mostrando que T (l + l ) = T l + T l . Com uso do Teorema de Hahn-Banach e poss vel mostrar que T = T . De fato, pela Proposi ca o 37.7, p agina 1838, sabemos que existe para cada x0 X um lT x0 Y com lT x0 Y = 1 e tal que lT x0 (T x0 ) = T x0 Y . Assim, T lT x 0 X = lT x 0 Y Isso implica que T para cada x0 X . Logo, = sup
lY , l=0
O assim denido operador linear limitado T B(Y , X ) e denominado adjunto de T .
T lT x 0
|(T lT x0 )(x0 )| |lT x0 (T x0 )| |(T lT x0 )(x)| = = x X x0 X x0 X xX, x=0 sup T l X l Y sup

x0 X, x0 =0
T x0 Y , x0 X
(37.37)
T lT x 0 X lT x 0 Y T x0 Y =: x0 X
(37.37)
T x0 Y x0 X
T .
Junto com (37.36), isso implica T = T . Para futura refer encia coletamos os fatos provados acima na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.18 Sejam X e Y dois espa cos de Banach e T : X Y um operador linear e limitado: T B(X, Y ). Ent ao, T : Y X , o chamado adjunto de T , denido por (T l)(x) = l(T x) para l Y e x X , e igualmente um operador linear e limitado, ou seja, T B(Y , X ) e satisfaz T = T . No caso em que X = Y = H, onde H e um Hilbert, h a uma distin ca o sutil entre T e T . O primeiro e uma aplica ca o de H em H enquanto que o segundo e uma aplica ca o de H em H. A rela ca o entre ambos e estabelecida pela aplica ca o R : H H, denida em (37.6), p agina 1831. Tem-se, a saber, T = R 1 T R . E. 37.23 Exerc cio. Mostre isso. A aplica ca o T T e sempre linear enquanto que, no caso de espa cos de Hilbert, a aplica ca o T T e anti-linear. 1 1 Isso est a de acordo com T = R T R, pois R e tamb em anti-linear. A norma de operadores auto-adjuntos limitados
H a um fato especial sobre a norma de operadores auto-adjuntos limitados agindo em um espa co de Hilbert do qual faremos uso repetido no que seguir a. Teorema 37.12 Se T e um operador auto-adjunto limitado em um espa co de Hilbert H ent ao T = | , T | = 2 H, =0 sup sup
H, =1
| , T | .
(37.38)
Prova. Se x, y H, tem-se x, T y = T x, y = y, T x . Logo, (x + y ), T (x + y ) = x, T x + x, T y + y, T x + y, T y = x, T x + 2Re ( x, T y ) + y, T y ,
Cap tulo 37
1858/2069
e Dessas duas express oes conclui-se que (x y ), T (x y ) = x, T x x, T y y, T x + y, T y = x, T x 2Re ( x, T y ) + y, T y . 4Re ( x, T y ) = (x + y ), T (x + y ) (x y ), T (x y ) . Denindo-se T = e claro que para todo H. Retornando a (37.39), tem-se | , T | T
2
(37.39)
| , T | 2 H, =0 sup
4|Re ( x, T y )| | (x + y ), T (x + y ) | + | (x y ), T (x y ) | T ( x + y Na u ltima igualdade usamos a identidade do paralelogramo (3.31), p agina 201. Substituindo y por y , com C e || = 1, a u ltima desigualdade ca |Re ( x, T y )| 1 T( x 2
2
+ x y 2 ) = 2T ( x
+ y 2) .
+ y 2) .
Podemos escolher de modo que x, T y = | x, T y | (por que?). Assim, camos com | x, T y | 1 T( x 2

2
+ y 2) . y T y, a u ltima desigualdade ca Ty
2
Vamos provisoriamente supor que T y = 0. Escolhendo x = Ty ou seja, Ty y 1 T( y 2

2
+ y 2) = T y
Como essa desigualdade vale trivialmente caso T y = 0, a mesma deve valer para todo y H. Claramente isso diz que T T. T T
2
T y .
(37.40)
Por outro lado, tem-se pela desigualdade de Cauchy-Schwarz que, para todo H, | , T | Logo, T = | , T | 2 H, =0 sup T . .
Comparando essa desigualdade a (37.40), conclu mos que T = T , que e o que quer amos provar.
37.3
37.3.1
Rudimentos da Teoria das Algebras de Banach e Algebras C

Algebras de Banach
Algebras associativas
Uma algebra sobre o corpo dos complexos e um espa co vetorial A sobre o corpo C dotado de uma opera ca o de produto bin aria dita produto da algebra, de modo que as seguintes propriedades s ao satisfeitas
Cap tulo 37
1859/2069
1. O produto da algebra e distributivo em rela ca o a soma vetorial: para todos a, b e c A valem a (b + c) = a b + a c e (a + b) c = a c + b c .
2. O produto por escalares comuta com o produto da algebra e e distributivo em rela ca o a ele: para todos a, b V e C vale (a b) = (a) b = a (b) . Uma algebra A e dita ser uma algebra comutativa se para todos a, b A tivermos ab = ba. Uma algebra e dita ser uma algebra associativa se para todos a, b e c A tivermos a (b c) = (a b) c . uidade denotar o produto de dois de seus elementos a, b A Se A e uma algebra associativa, podemos sem ambig simplesmente por ab. Algebras com involu c ao
Uma algebra associativa sobre o corpo dos complexos A e dita ter uma involu c ao se existir uma opera ca o un aria : A A, que para todo a A associa um elemento denotado por a A, com as seguintes propriedades: 1. (a ) = a para todo a A. 2. (ab) = b a para todos a, b A. 4. Se a algebra possuir uma unidade = . 3. (a + b) = a + b para todos , C e todos a, b A.
Uma algebra que possua uma involu ca o e ditas ser uma algebra involutiva, uma - algebra, uma algebra , ou ainda uma algebra A . A opera ca o de adjun ca o para operadores limitados em espa cos de Hilbert e a inspira ca o da deni ca o de involu ca o. Vamos a outros exemplos. Seja A = C (R, C) a algebra das fun co es cont nuas R C com o produto usual: (f g )(x) = f f (x)g (x). E acil ver que f f dada por f (x) = f (x) dene uma involu ca o. A aplica ca o f f dada por f (x) = f (x) tamb em dene uma involu ca o. A aplica ca o (f, g ) (f, g ) = (f , g) e uma involu ca o. A aplica ca o (f, g ) (f, g ) = (g, f ) e tamb em uma involu ca o. A aplica ca o (f (x), g (x)) (f (x), g (x)) = (g (x), f (x)) e igualmente uma involu ca o. E. 37.24 Exerc cio. Verique! Seja A = B(H), a algebra dos operadores limitados agindo em um espa co de Hilbert H e seja d B(H) tal que d2 = e d = d , onde d ca o em A. e a adjunta usual de d. Ent ao, A a a := d a d dene uma involu E. 37.25 Exerc cio. Verique! -morsmos entre - algebras Seja A = C (R, C) C (R, C) com o produto (f (x), g (x)) (l(x), m(x)) = (f (x)l(x), g (x)m(x)).
Se A e B s ao duas algebras involutivas (cujas involu co es denotamos, por simplicidade, pelo mesmo s mbolo ), dizemos que uma aplica ca o : A B e um -morsmo de A em B se satiszer 1. (a + b) = (a) + (b) para todos , C e todos a, b A. 2. (ab) = (a) (b) para todos a, b A.
Cap tulo 37
1860/2069
3. (a ) = (a) para todo a A. Algebras associativas normadas
Uma algebra associativa A dotada (enquanto espa co vetorial) de uma norma que satisfa ca xy x y para todos x, y A e dita ser uma algebra associativa normada. Em uma algebra associativa e f acil constatar-se que vale para todo n N a identidade xn+1 y n+1 = Disso obt em-se, para n N, xn+1 y n+1 = 1 n+1p 1 1 n x + y n (x y ) + x + y n+1p (x y )(x + y )p1 + n (x y )(x + y )n , p 2 2 2 p=2
n
1 2
xn + y n (x y ) + xn y n (x + y ) .
(37.41)
(37.42)
sendo que se n = 1 o termo com a somat oria e convencionado ser nulo. De (37.41) e elementar demonstrar-se por indu ca o que em uma algebra associativa normada vale, tamb em para todo n N0 , n xn+1 y n+1 x + y xy . (37.43) E. 37.26 Exerc cio. Prove as arma co es de acima! Sob hip oteses adequadas sobre x e y e poss vel obter estimativas mais agudas que (37.43). Por exemplo, tem-se xn+1 y n+1 (n + 1) x y
k
se
x 1 e
p
y 1.
(37.44)
De fato, como xk + y k xk + y k x (37.42) xn+1 y n+1 Complete os detalhes. Algebras de Banach
+ y
n
2, k N, e x + y
q
( x + y )p 2p , p N, obt em-se de
q=0
x+y 2q
xy
(n + 1) x y .
Uma algebra de Banach B e um espa co de Banach, portanto um espa co vetorial normado e completo em rela ca o a essa norma, dotado de um produto associativo para o qual valha xy x y para todos x, y B. Fora isso, se a em que = 1. Naturalmente, uma algebra de Banach e uma algebra algebra possuir uma unidade , requeremos tamb associativa normada e, portanto, l a valem tamb em (37.41) e (37.43). Veremos facilmente logo adiante que numa algebra de Banach a condi ca o que xy x conduz ` a implica ca o que a opera ca o de produto e cont nua na norma. Algebras de Banach- y para todos x, y B
Uma algebra de Banach B com involu ca o e dita ser uma algebra de Banach-, ou uma - algebra de Banach, ou ainda uma algebra B , se a involu ca o e a norma satiszerem a = a para todo a B. Veremos facilmente logo adiante que numa algebra de Banach- a condi ca o que a = a para todo a B conduz ` implica a ca o que a opera ca o de involu ca o e cont nua na norma. Uma algebra C e dita ser uma algebra C se for uma algebra de Banach- com a propriedade adicional que a a = a para todo a C. Essa propriedade e denominada propriedade C . Algebras C
2
Note-se que se A e uma algebra B vale a a a
a = a
Exemplo 37.2 Em fun ca o do Teorema 37.11, p agina 1849, toda algebra B(H) e uma algebra C com unidade.
Cap tulo 37
1861/2069
Exemplo 37.3 Mostraremos no Corol ario 37.20, p agina 1943, que o conjunto dos operadores compactos agindo em um espa co de Hilbert H e tamb em uma algebra C , sem unidade caso H n ao tenha dimens ao nita. O estudo de propriedades de algebras C e de grande import ancia para a compreens ao da algebra de operadores limitados em espa cos de Hilbert. Adiante teremos a oportunidade de explicitar isso. Tamb em na F sica Qu antica algebras C desempenham um papel fundamental. Vide [88] ou a discuss ao que segue o Teorema Espectral. Continuidade de opera co es alg ebricas em algebras de Banach
Se B e uma algebra de Banach e wn e uma seq u encia em B que converge em norma a w B, ent ao e elementar provar que para todo v B tem-se lim (v + wn ) = v + lim wn . Isso estabelece que a soma e uma opera ca o cont nua em n n igualmente f B na topologia induzida pela norma de B. E acil provar que a multiplica ca o por escalares e uma opera ca o cont nua em B na topologia induzida pela norma de B. Provemos tamb em que o produto (` a esquerda ou ` a direita) e cont nuo, ou seja, que lim (vwn ) = v lim wn . Para tal, observemos que vwn = v (wn w) + vw para todo n. Assim,
n
lim (vwn ) vw = lim v (wn w). Agora, v (wn w) v

n n n
wn w 0 para n . Logo, lim v (wn w) = 0

n
e, portanto, lim (vw) = vw = v
lim wn .
Se B e uma algebra de Banach-, ent ao tamb em a involu ca o e cont nua na topologia induzida pela norma de B, w = como e elementar de se provar, pois se wn e uma seq u encia em B que converge em norma a w B, ent ao wn (wn w) = wn w 0 para n . Assim, Para futura refer encia, reunimos as observa co es acima na seguinte proposi ca o. Proposi c ao 37.19 Se B e uma algebra de Banach com norma ent ao as opera c oes de soma, produto por escalares e produto (` a esquerda ou ` a direita) s ao cont nuas na topologia induzida pela norma. Se B e uma a lgebra de Banach- ent ao tamb em a involu c ao e cont nua na topologia induzida pela norma.
n
lim wn
= lim wn , o que estabelece a continuidade da involu ca o. n
O leitor n ao deve aborrecer-se com a aparente trivialidade das asser co es acima: h a topologias em algebras de Banach em rela ca o ` as quais o produto e a involu ca o n ao s ao cont nuas! Para tais topologias todo o cuidado e necess ario.
37.3.2
Alguns Fatos Estruturais sobre Algebras C
Nesta breve se ca o oferecemos alguns resultados estruturais relevantes sobre algebras C que ser ao usados adiante. O primeiro e a seguinte observa ca o, que motivar a uma deni ca o no que segue. Proposi c ao 37.20 Seja A uma algebra C (n ao necessariamente com unidade). Ent ao, a para todo a A Prova. No caso em que a = 0, (37.45) e trivialmente v alida. Assumamos a > 0. Por um lado, como ad a d , tem-se sup ad a . Por outro lado, tem-se, naturalmente, sup ad ad0 para qualquer d0 com d0 = 1.
dA d =1
= sup
dA d =1
ad
= sup
dA d =1
da ,
(37.45)
Podemos tomar d0 = a / a e teremos sup

dA d =1
ad aa / a = a , onde usamos a propriedade C . Isso provou a
dA d =1
primeira igualdade em (37.45). A prova da outra igualdade e an aloga. Encaremos a algebra C A (cuja norma, para melhor ilustra ca o denotaremos por A ) com um espa co normado e, para a A. Seja B(A) a algebra normada das aplica co es limitadas de A em si mesmo, com norma denida por T
B(A)
:= sup
bA b=0
Tb A . b A
Cap tulo 37
1862/2069
f Em B(A), denamos a opera ca o de adjun ca o por T b := (T b ) , b A. E acil vericar que T e linear, que (T ) = T e que (T U ) = U T , que T B(A) = T B(A) para todos T, U B(A) e que para a identidade I B(A) tem-se I = I . Do Teorema 37.2 , p agina 1828, vemos que B(B) e uma - algebra de Banach com unidade. Denamos as aplica co es lineares La : A A e Ra : A A denidas por La b = ab e Ra b = ba .
claro que La b A a A b A e Ra b A a A b A . Logo, La e Ra s E ao operadores limitados (cont nuos) de A em si mesmo, ou seja La B(A) e Ra B(A). Como tais, suas normas s ao dadas por La
B(A)
= sup
bA b=0
La b A = sup b A dA
ad
(37.45)
Ra
B(A)
= sup
bA b=0
d =1
Ra b A = sup b A dA
da
(37.45)
a .
d =1
tamb E em claro que La + Lb = La+b , que Ra + Rb = Ra+b , que La La = Laa e que Ra Ra = Ra a para todos ca o , C e todos a, a , b A. Fora isso, e f acil vericar que L a = Ra e Ra = La para todo a A. Assim, a aplica A a La B(A) e um homomorsmo isom etrico e a aplica ca o A a Ra B(A) e um anti-homomorsmo isom etrico.
37.3.2.1
Algebras com Involu c ao e a Unidade
Nem toda - algebra associativa possui uma identidade, um exemplo not orio no caso de algebras C sendo o das algebras dos operadores compactos agindo em um espa co de Hilbert de dimens ao innita. Vide Se ca o 37.8, p agina 1939 e, em particular, o Corol ario 37.20, p agina 1943. No entanto, uma - algebra associativa sempre pode ser tomada como -sub- algebra de uma - algebra associativa com unidade. Seja A uma - algebra associativa. O produto Cartesiano C A pode ser transformado em uma - algebra associativa com unidade com as seguintes opera co es: para , , C e a, b A denimos (, a) + (, b) := ( + , a + b) , (, a) := (, a) , , b + a + ab , , a .
(, a)(, b) := (, a) :=
um exerc E cio simples, e fortemente recomendado ao estudante, demonstrar que produto Cartesiano C A dotado da estrutura acima e uma - algebra associativa, a qual denotaremos por C A.
:= (1, 0). Verique! Em segundo lugar, do fato que (0, a)(0, b) = (0, ab) e (0, a) = (0, a ) constatamos que
H a quatro fatos importantes a se notar sobre C A. Em primeiro lugar, C A possui uma unidade, a saber,
e uma -sub- algebra de C A. Em terceiro lugar, a aplica ca o A a (0, a) A0 A0 := (0, a), a A C A e uma bije ca o e, portanto, um -isomorsmo entre A e A0 (analogamente, a aplica ca o C (, 0) e tamb em um -isomorsmo). Assim, A pode ser -isomorcamente identicada com uma sub- algebra de C A (a saber, com A0 ) e, nesse sentido, podemos dizer que A est a contida em uma algebra unital que a estende. Em quarto lugar, A0 e um bi-ideal de C A. De fato, valem para todos C, a, b A (, a)(0, b) = (0, b + ab) A0 e (0, b)(, a) = (0, b + ba) A0 .
Para futura refer encia, resumamos os resultados na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.21 Toda - algebra associativa A pode ser -isomorcamente identicada com um bi-ideal de uma algebra associativa com unidade, a saber, a algebra C A denida acima.
Cap tulo 37
1863/2069
No caso de A ser uma algebra C sem unidade e poss vel ir mais al em e constituir uma norma em C A que fa ca da mesma uma algebra C . Esse e o conte udo do seguinte teorema, o qual arma que toda algebra C sem unidade pode ser -isomorcamente e isometricamente embebida em uma algebra C com unidade: Teorema 37.13 Se A for uma algebra C sem unidade em rela c ao ` a norma unidade) com rela c ao ` a norma (, a) := sup d + ad .
dA d =1
, ent ao C A e uma algebra C (com (37.46)
e um ideal bilateral (e, portanto, uma sub- algebra) de C A e a aplica c ao O conjunto A0 := {(0, a), a A} C A A a (0, a) A0 e -isomorsmo isom etrico entre A e A0 . Observa c ao.
A deni ca o (37.46) e inspirada na primeira igualdade em (37.45).
e um ideal bilateral de C A e que a aplica ca o Prova do Teorema 37.13. Que A0 := {(0, a), a A} C A A a (0, a) A0 e -isomorsmo entre A e A0 foi estabelecido na discuss ao que antecede o enunciado do presente teorema (vide deni ca o da - algebra C A). Que se trata de uma isometria segue da observa ca o que, segundo (37.46), (0, a) = sup
dA d =1
ad
(37.45)
a ,
desde que tenhamos estabelecido que (37.46) realmente dene uma norma em C A. Passemos a essa tarefa. evidente que (, a) 0. Temos tamb E em, para C, (, a) = (, a) = sup
dA d =1
d + ad
= | | sup
d + ad
dA d =1
= | | (, a) .
Al em disso, e v alida a desigualdade triangular, pois (, a) + (, b) = ( + , a + b) = sup

dA d =1
( + )d + (a + b)d
sup
d + ad + d + bd
dA d =1
sup
d + ad + sup
dA d =1
d + bd
(, a) + (, b) .
dA d =1
Notemos tamb em que para a unidade (1, 0) de C A vale (1, 0) = sup

dA d =1
1d + 0 = 1, trivialmente.
Desejamos agora provar que (, a) = 0 se e somente se (, a) = (0, 0). Vamos primeiramente supor que |(0, a) = 0 mas a = 0. Tem-se 0 = (0, a) = sup ad . Portanto 0 = ad para todo d com d = 1. Podemos,
dA d =1
por em, tomar d = a / a e teremos, 0 = aa / a = a , uma contradi ca o. Logo, (0, a) = 0 implica a = 0. Seja agora = 0 e escrevamos (, a) = (1, a ), onde a := 1 a. Vemos que (, a) = || (1, a ) e, portanto, (, a) = 0 se e somente se (1, a ) = 0. Agora, sabemos que, por deni ca o, (1, a ) d a d para qualquer d A com d = 1. Logo, para tais ds, d a d (1, a ) e se a e tal que (1, a ) = 0 teremos da = d para todo d A com d = 1. Por multiplica ca o por um escalar a condi ca o d = 1 pode ser eliminada e temos que da = d para todo d A. Tomando o adjunto, obtemos que (a ) d = d para todo d A. Em particular, tomando d = a , essa rela ca o diz que a = (a ) a, que e auto-adjunto. Logo a = (a ) , de onde obtemos, relendo as express oes anteriores, que da = d e a d = d para todo d A. Isso diz que a e uma unidade de A. Uma contradi ca o com as hip oteses da proposi ca o. Logo, n ao podemos ter (1, a ) = 0, provando que (, a) > 0 se = 0. Isso estabeleceu que (, a) = 0 se e somente se = 0 e a = 0, estabelecendo que (37.46) dene uma norma. Vamos agora demonstrar a desigualdade para a norma de um produto, ou seja, que (, a)(, b) (, a) (, b) para todos , C e a, b A. Note-se que se (, b) = 0, ent ao (, b) = (0, 0) e n ao h a o que se provar, Assumamos, portanto, que (, b) > 0, o que signica dizer que existe ao menos um d A com d = 1 tal que d + bd > 0. Por deni ca o, temos que (, a)(, b) = (, b + a + ab) = sup
dA d =1
d + (b + a + ab)d .
Cap tulo 37
1864/2069
Observe-se, agora, que se d e tal que d + bd > 0, podemos escrever d + (b + a + ab)d = b + bd + a b + bd = c + ac d + bd ,
onde c := d + bd / d + bd , para o qual tem-se, evidentemente c = 1. Assim, d + (b + a + ab)d = c + ac d + bd Logo, (, a)(, b) como quer amos provar. = sup
dA d =1
sup
c + ac
c A c =1
d + bd =
(, a)
d + bd .
d + (b + a + ab)d
(, a)
sup
dA d =1
d + bd
(, a)
(, b) ,
Vamos agora provar a invari ancia da norma pela adjun ca o: (, a) = (, a) . Se (, a) = 0, ent ao (, a) = (0, 0) e a igualdade que desejamos provar e trivial. Assumamos, ent ao, que (, a) > 0. Temos que (, a) 2 = sup d + ad 2 . Agora, pela propriedade C da norma de A, tem-se
dA d =1
d + ad
(d + ad) (d + ad)
d (||2 d + ad + a d + a ad) d ||2 d + ad + a d + a ad = ||2 d + ad + a d + a ad , (37.47)
pois d = d = 1. Assim, (, a) Por em, (, (, a) (, (, a) (, Trocando-se
sup
dA d =1
||2 d + ad + a d + a ad .
e a) (, a) = (, a )(, a) = (||2 , a + a + a a) e reconhecemos que o lado direito de (37.47) a) , provando que (, a) 2 (, a) (, a) . Agora, pela desigualdade da norma de um produto, a) (, a) (, a) . Logo, (, a) 2 (, a) (, a) , implicando que (, a) (, a) . (, a) por (, a) obtemos a desigualdade oposta, estabelecendo que (, a) = (, a) .
Vamos agora estabelecer a propriedade C : (, a) (, a) = (, a) 2 . J a vimos que (, a) 2 (, a) (, a) . No entanto, pela desigualdade da norma de um produto e pela invari ancia da norma por adjun ca o, estabelecidas logo acima, temos tamb em (, a) (, a) (, a) (, a) = (, a) 2 , estabelecendo a propriedade C : (, a) (, a) = (, a) 2 . Au ltima coisa que resta demonstrar e que C A e completa na norma acima18 . Observemos, em primeiro lugar, que (0, b) = sup
dA d =1
bd
(37.45)
b . Logo, uma seq u encia (0, bj ), j N, e de Cauchy na norma de C A se e somente se
Armamos que a seq u encia de n umeros complexos j , j N, e limitada. Se assim n ao fosse haveria uma subseq u encia divergente jk , k N, e podemos assumir sem perda de generalidade que todos os jk s ao n ao-nulos. Seja, ent ao a seq u encia em C A denida por 1, Teremos (1,
1 jk
Seja (j , aj ), j N, uma seq u encia de Cauchy na norma de C A. Ent ao, para todo > 0 existe N () N tal que (j , aj ) (l , al ) = (j l , aj al ) < sempre que j e l forem maiores que N (). Como toda seq u encia de Cauchy e limitada, existe M > 0 tal que (j , aj ) M para todo j N.
bj , j N, for uma seq u encia de Cauchy em A. Em tal caso, como A e completo, a seq u encia bj ter a um ponto limite bAe e evidente que limj (0, bj ) = (0, b).
1 aj jk k
1 (jk , ajk ) . jk
1 jk
ajk ) =
que limk (0,
1 jk
ajk ) = (1, 0), absurdo.
1 |jk |
(jk , ajk ) <
M |jk | ,
o que nos leva ` a conclus ao que limk (1,
ajk ) = (0, 0), ou seja,
18 Nesse ponto, seguimos a refer encia [184] com adapta co es. Lamentavelmente, diversos outros textos como [32], [179], [53], [13], e mesmo cl assicos como [56], apresentam demonstra co es que consideramos incompletas desse ponto fundamental.
Cap tulo 37
1865/2069
Assim, a seq u encia num erica j , j N, e limitada e, portanto, possui uma subseq u encia jl , l N, convergente a C, sendo, portanto, uma seq u encia de Cauchy. Escrevamos, (0, ajl ) = (jl , ajl ) (jl , 0) e teremos (0, ajl ) (0, ajl ) (jl , ajl ) (jm , ajm ) + (jl , 0) (jm , 0) + |jl jl | 2 ,
para todo l e m grandes o suciente. Estabelecemos, portanto, que (0, ajl ) e uma seq u encia de Cauchy na norma de C A e, pelas considera co es anteriores, ajl , l N, converge e em A a um elemento que denotaremos por a. Resta provar que (j , aj ), j N, converge na norma de C A a (, a). Isso segue da observa ca o que (j , aj ) (, a) = sup
dA d =1
(j )d + (aj a)d
|j | + aj a ,
sendo que usamos o fato que (j )d + (aj a)d |j | d + aj a d = |j | + aj a conseq u encia da desigualdade triangular e da desigualdade na norma de um produto. Como vimos, o lado direito vai a zero em uma subseq u encia e, como, (j , aj ), j N, uma seq u encia de Cauchy na norma de C A, conclu mos que lim (j , aj ) = (, a), estabelecendo a completeza de C A.
j N
E. 37.27 Exerc cio. Seja A uma algebra C sem unidade e, para cada (, a) C A, seja T(, a) a aplica c ao linear de A em A denida por T(, a) b := b + ab , para todo b A. Mostre que T(, a) + T(, b) = T(, a)+(, b) , que T(, a) T(, b) = T(, a)(, b) , que T( , a) = T(, a) e que T(, a) B(A), com T(, a) B(A) = (, a) . Estabele ca que C A (, a) T(, a) B(A) e um -morsmo isom etrico. Usando a completeza de C A estabele ca que a imagem dessa aplica c ao em e um sub-espa co fechado de B(A). Alguns autores adotam as propriedades acima como denidora da algebra C A.
37.3.3
A Inversa de Operadores Limitados
No intuito de preparar a futura discuss ao sobre o no ca o de espectro de operadores em espa cos de Banach (Se ca o 37.6, p agina 1923), fa camos aqui alguns coment arios relativos ` a no ca o de inversa de operadores em espa cos vetoriais e, em particular, em espa cos de Banach. Recordando alguns fatos gerais e um pouco de nota c ao Ker (A) Ran (A) := :=
Se V e W s ao espa cos vetoriais e A : V W e uma aplica ca o linear, denimos {v V| Av = 0} , {w W| w = Av para algum v V} .
Ker (A) e denominado n ucleo de A e Ran (A) e denominado a imagem ou alcance (= range) de A. Dizemos que A possui um n ucleo trivial se Ker (A) = {0}. N ao custa lembrar tamb em que se V e W s ao espa cos vetoriais e A : V W e uma aplica ca o linear ent ao A e injetora se e somente se Ker (A) = {0} e A e sobrejetora se e somente se Ran (A) = W. Logo, A e bijetora se e somente se Ker (A) = {0} e Ran (A) = W. Caso A seja bijetora denotaremos, como sempre, por elementar mostrar que A1 A1 : W V a aplica ca o inversa de A. E e tamb em linear. A seguinte proposi ca o elementar e importante e ser a implicitamente empregada no que segue. Proposi c ao 37.22 Seja V um espa co vetorial e seja A : V V uma aplica c ao linear. Ent ao, A e bijetora se e somente au nica. se existir uma aplica c ao linear B : V V tal que AB = e BA = . Se uma tal B existir, ser
Cap tulo 37
1866/2069
Prova. Se A e bijetora a aplica ca o inversa A1 faz o servi co desejado. Suponhamos agora que exista B como acima. Se mos A n ao e injetora, ent ao existem x, y V distintos com Ax = Ay . Aplicando B ` a esquerda e usando BA = , conclu que x = y , uma contradi ca o. Se A n ao e sobrejetora, existe x V tal que Ay x = 0 para todo y V. Se assim e, tomemos y = Bx. Concluir amos de AB = que 0 = ABx x = x x, um absurdo. A unicidade de B segue da observa ca o que se B : V V for tamb em tal que AB = e B A = , ent ao aplicando B ` a esquerda na primeira rela ca o e usando a associatividade teremos B = B (AB ) = (BA)B = B = B . Um coment ario pertinente ` a Proposi ca o 37.22 e o seguinte. No espa co vetorial de dimens ao nita V = Cn , a rela ca o AB = implica BA = (A e B sendo aqui elementos de Mat (C, n)). Em espa cos de dimens ao innita, por em, isso n ao e sempre verdade e e preciso requerer tanto AB = quanto BA = da inversa de A. Como exemplo, considerese o espa co vetorial S(C) de todas as seq u encias de n umeros complexos (vide Se ca o 24.5.1, p agina 1190). Dena-se A : S(C) S(C) e B : S(C) S(C) por A(a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = B (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = Ent ao, BA(a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = AB (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = provando que BA = mas AB = . Fatos gerais sobre a inversa de operadores em B(X) (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) , (0, a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) , (0, a1 , a2 , a3 , a4 , . . .) , (a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , . . .) .
Vamos analisar as v arias situa co es que podem ocorrer com operadores limitados agindo em um espa co de Banach X no que concerne a sua invertibilidade ou n ao-invertibilidade. Naturalmente, um operador limitado V B(X) agindo em um espa co de Banach X pode ser bijetor ou n ao e, se n ao o for, v arios sub-casos s ao poss veis. Temos o seguinte quadro: 1. V e bijetor. Se V B(X) e um operador limitado e e bijetor ent ao, pelo Teorema da Aplica ca o Inversa, Teorema 37.8, p agina 1844, V 1 e igualmente um elemento de B(X). 2. V n ao e bijetor. Se V B(X) n ao e bijetor, ent ao ou V n ao e injetor ou n ao e sobrejetor (ou ambos). (a) V n ao e injetor. Se V n ao e injetor, ent ao Ker (V ), possui pelo menos um vetor n ao-nulo e V 1 n ao existe enquanto operador agindo em Ran (V ). (b) V n ao e sobrejetor mas e injetor. Se V n ao e sobrejetor, podem ocorrer duas coisas: ou Ran (V ) e denso em X ou n ao e. i. Ran (V ) e denso em X. Se Ran (V ) e denso em X e V e injetor, ent ao V : X Ran (V ) e bijetor e, portanto, possui uma inversa V 1 : Ran (V ) X. Essa inversa, por em, n ao pode ser limitada, como mostra o seguinte argumento. Se o fosse, V 1 poderia ser estendido (pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827) por um operador limitado ao fecho de Ran (V ), que e X, por hip otese. Denotemos por W essa extens ao. Como a imagem dessa extens ao e a de V 1 s ao todo X, essa extens ao n ao pode ser injetora e, portanto, n ao e a inversa de um operador. Ocorre, por em, que pela deni ca o de W dada pelo Teorema BLT, vale para todo x X V 1 y . Assim, como V e cont nuo, que W x = y lim x
yRan(V )
V Wx = V
y x yRan(V )
lim
V 1 y =
y x yRan(V )
lim
V V 1 y =
y x yRan(V )
lim
y = x.
Al em disso, como W estende V 1 , a qual e denida em Ran (V ), tem-se igualmente W V x = V 1 V x = x para todo x X. Isso diz-nos que V e a inversa de W em todo X, uma contradi ca o. Assim, se Ran (V ) e denso em X e V e injetor ent ao V 1 : Ran (V ) X existe mas n ao e limitada.
Cap tulo 37
1867/2069
ii. Ran (V ) n ao e denso em X. Resta ainda o caso em que Ran (V ) n ao e denso em X. Aqui, podemos ter V injetora ou n ao. Se V n ao for injetora, ent ao V possui n ucleo n ao-trivial e V 1 n ao pode ser denida em Ran (V ). Se V for injetora, ent ao V n ao possui um autovetor n ao-nulo com autovalor 0 e V 1 pode ser denida em Ran (V ). (c) V n ao e sobrejetor nem injetor. Aqui estamos de volta ao caso 2a e V 1 n ao existe em Ran (V ). Resumindo, temos as seguintes conclus oes: Teorema 37.14 Se V B(X) e um operador limitado agindo em um espa co de Banach X, tem-se as seguintes situa c oes mutuamente excludentes: 1. V e bijetor e V 1 existe em todo X e e limitado. 2. V n ao e bijetor, e tem-se os seguintes sub-casos: (a) V n ao e injetor, Ker (V ) e n ao-trivial e V 1 n ao pode ser denida em Ran (V ). (b) V e injetor e n ao e sobrejetor, Ran (V ) e denso em X e Ker (V ) = {0}, sendo que V 1 : Ran (V ) X existe mas n ao e limitada. (c) V e injetor e n ao e sobrejetor, Ran (V ) n ao e denso em X e Ker (V ) = {0}, sendo que V 1 : Ran (V ) X existe, podendo ser limitada ou n ao. A proposi ca o seguinte e tamb em relevante e ser a empregada, por exemplo, quando da discuss ao sobre o espectro de operadores auto-adjuntos em espa cos de Hilbert. Proposi c ao 37.23 Se V B(X) e um operador limitado agindo em um espa co de Banach X tal que V 1 : Ran (V ) X existe e e limitada, ent ao Ran (V ) e um subespa co fechado de X. Prova. Seja yn = V xn , n N, uma seq u encia em Ran (V ) que converge a y X. Temos que xn = V 1 yn . Assim, 1 xn xm V yn ym . Como yn e uma seq u encia convergente, e de Cauchy e, pela u ltima desigualdade, xn tamb em o e. Seja x X o limite da seq u encia xn . Temos que y V x = y yn + V xn V x para todo n N e, portanto, y V x y yn + V xn x . Agora, tomando n e lembrando que yn y e xn x, conclu mos que y V x = 0, ou seja, y = V x, o que prova que y Ran (V ). Isso demonstra que Ran (V ) e fechado. A Proposi ca o 37.23 diz-nos que no item 2c do Teorema 37.14, Ran (V ) ser a um subespa co fechado pr oprio de X caso V 1 seja limitada. A inversa em algebras de Banach
V arios resultados gerais sobre a inversa de operadores podem ser estabelecidos no contexto geral de algebras de Banach com unidade, para ent ao particularizarem-se para algebras como como B(X) ou B(H), que s ao de algebras Banach de operadores, com unidade, agindo em espa cos de Banach ou de Hilbert. Nas p aginas que seguem trataremos dessa an alise geral para depois estudarmos aqueles casos particulares.
Seja doravante B uma algebra de Banach com unidade. Um elemento w B e dito ser invers vel se existir v B tal eu nico, como mostra o seguinte argumento elementar: se v tamb em satisfaz que vw = wv = . Se um tal v existe ele = v w = wv , ent ao, multiplicando-se ` a direita por v e usando-se a associatividade, teremos v = (v w)v = v (wv ) = v = v . Se v satisfaz vw = wv = , e dito ser a inversa ou elemento inverso de w e e denotado por w1 . Se B for uma - algebra de Banach com unidade e w B e invers vel ent ao, w1 w = ww1 = implica, tomando-se 1 1 o adjunto, w w = w w = , o que signica que w e tamb em invers vel e vale (w )1 = w 1
(37.48)
Pela Proposi ca o 37.22, acima, no caso da algebra de Banach- B(X), dos operadores lineares cont nuos agindo em um espa co de Banach X, a no ca o de invertibilidade acima coincide com a usual.
Cap tulo 37
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Vamos designar por Inv (B) o conjunto dos elementos invers veis de uma algebra de Banach com unidade B. E bastante evidente que Inv (B) e um grupo com rela ca o a opera ca o de produto em B. Em verdade, trata-se de um grupo cont nuo como mostraremos mais adiante. Na teoria de operadores e muito importante conhecer condi co es sucientes que garantam a invertibilidade de operadores. No contexto de algebras de Banach com unidade a seguinte proposi ca o e fundamental. Proposi c ao 37.24 Seja B uma algebra de Banach com unidade. Ent ao, para todo w B com w < 1 existe (w)1 Be e dado por ( w)1 = +
wk ,
(37.49)
k=1
sendo que a s erie ao lado direito converge na norma de B. A s erie em (37.49) e denominada s erie de Neumann19 .
n
ao, para m < n vale Prova. Provemos primeiramente que a s erie de Neumann converge. Se sn := + wk , ent sn sm =
k=m+1
k=1
wk . Logo,
n n nm1 k=0 k=0
sn sm
wk
k=m+1 k
w
k=m+1 1 1 w
m+1
m+1
w m+1 . 1 w
m+1
A s erie num erica w

k=0
converge a
pois w < 1. Por essa mesma raz ao, e claro que w
pode ser feito
menor que qualquer > 0 prescrito, desde que m seja grande o suciente. Isso provou que sn , n N, e uma seq u encia de Cauchy na norma de B e, portanto, converge. Seja, v B o seu limite. Teremos
n n n
wv = w + w
lim
wk
k=1
= w + lim
wk+1 = w + lim
k=1
k=1
wk + wn+1 w
n
= lim wn+1 + lim

n
k=1
wk = v ,
onde acima usamos a continuidade do produto em B (Proposi ca o 37.19, p agina 1861) e o fato que lim wn+1 = 0, pois wn+1 w
n+1
0 para n , pois w < 1. Logo, ( w)v = v (v ) = . Analogamente,

n n n
vw = w +
lim
wk
k=1
w = w + lim
wk+1 = w + lim
k=1
k=1
wk + wn+1 w
n
= lim wn+1 + lim

n
k=1
wk = v ,
e conclu mos que v ( w) = v (v ) = . Isso completa a demonstra ca o. O seguintes fato ser a utilizado adiante. Proposi c ao 37.25 Se B e algebra de Banach com unidade e u, v B, ent ao uv Inv (B) se e somente se vu Inv (B).
19 Carl
Neumann (18321925).
Cap tulo 37
1869/2069
e elementar constatar que ( vu)( + vwu) = = ( + vwu)( vu), pois Prova. Se uv Inv (B) e w = ( uv )1 , ( vu)( + vwu) = vu + vwu vuvwu = vu + v ( uv )w u = vu + vu = ,
=
( + vwu)( vu) = vu + vwu vwuvu = vu + v w( uv ) u = vu + vu = ,

=
o que mostra que vu Inv (B) com ( vu)1 = ( + vwu). A rec proca e evidente. Propriedades topol ogicas do grupo dos operadores invers veis
A Proposi ca o 37.24 tem um corol ario que usaremos oportunamente, o qual arma que elementos de uma algebra de Banach que estejam sucientemente pr oximos de um elemento invers vel s ao tamb em invers veis. Corol ario 37.5 Seja B uma a lgebra de Banach com unidade e seja w um elemento invers vel de B. Suponhamos que v B seja tal que vw1 < 1, o que ocorre, por exemplo, se v w < w1 1 . Ent ao, v e invers vel e v 1 = w 1
k=1
vw1
sendo a s erie do lado direito convergente na norma de B. Prova. Tem-se v = v w + w = ( (w v )w1 )w. Pela Proposi ca o 37.24, (w v )w1 ser a invers vel se (w v )w1 < 1. Como (w v )w1 w v w1 , isso ser a satisfeito se v w < w1 1 . Teremos ent ao, novamente pela Proposi ca o 37.24, v 1 = w1 (w v )w1
1
= w 1
k=1
(w v )w1
= w 1
k=1
vw1
Disso e imediato o seguinte fato: Corol ario 37.6 Seja B uma algebra de Banach com unidade. Ent ao, o grupo Inv (B) dos elementos invers veis de B e um subconjunto aberto de B.
Para estabelecermos que Inv (B) e tamb em um grupo cont nuo usaremos o fato descrito na proposi ca o seguinte. Proposi c ao 37.26 Seja B uma algebra de Banach com unidade. Ent ao, a aplica c ao que a cada w Inv (B) associa sua inversa w1 e cont nua na topologia da norma de B. Prova. Seja v Inv (B) xado e tomemos u Inv (B) tal que u v < com > 0 escolhido pequeno o suciente de claro que u = v + (u v ) = v ( + v 1 (u v )), modo que v 1 < 1. Que tal e poss vel garante-nos o Corol ario 37.6. E 1 de maneira que u1 = + v 1 (u v ) v 1 . Logo, u 1 v 1 =
+ v 1 (u v )
v 1 .
Assim, como pela escolha de temos v 1 (u v ) v 1 < 1, podemos por (37.49) escrever u 1 v 1 =
m=1
(1)m v 1 (u v )
v 1 .
Cap tulo 37
1870/2069
Tem-se, ent ao, u 1 v 1

m=1
v 1
uv
v 1
m=1
v 1
v 1
v 1 2 . 1 v 1
Portanto, u1 v 1 0 quando u v 0, provando a continuidade da opera ca o de invers ao. Das Proposi co es 37.26 e 37.19 conclu mos: Proposi c ao 37.27 Se B e algebra de Banach com unidade ent ao Inv (B) e um grupo cont nuo na topologia induzida em Inv (B) pela norma de B.
37.3.4
O Espectro de Operadores em Algebras de Banach
Na presente se ca o apresentaremos a no ca o de espectro de operadores em algebras de Banach. Todos os desenvolvimentos que seguem ter ao import ancia para as se co es posteriores. Fa camos notar o leitor que alguns dos resultados que apresentaremos s ao gerais, sendo v alidos em quaisquer algebras de Banach, outros s ao espec cos de algebras C . A presente se ca o e introdut oria ao estudo do espectro de operadores agindo em espa cos de Banach e de Hilbert que empreenderemos na Se ca o 37.6, p agina 1923. A no c ao de espectro de operadores em algebras de Banach
Se B e algebra de Banach com unidade e u B, denotamos por (u) o chamado conjunto resolvente de u, denido por (u) := { C| u Inv (B)}. O chamado espectro de u, denotado por (u), e denido por (u) := ou seja, (u) = C \ (u). Fatos b asicos sobre o espectro de operadores em algebras de Banach e Banach- Uma conseq u encia imediata da Proposi ca o 37.25 e o seguinte: Proposi c ao 37.28 Se B e uma algebra de Banach com unidade e u, v B, ent ao (uv ) \ {0} = (vu) \ {0}, ou seja, o espectro de uv pode diferir do de vu apenas no conjunto {0}. Prova da Proposi c ao 37.28. Se = 0, ent ao ( uv ) = ( 1 uv ), que pela Proposi ca o 37.25, p agina 1868, e invers vel 1 se e somente se ( vu) o for. O estudante poder a interessar-se em comparar a arma ca o da Proposi ca o 37.28 com a da Proposi ca o 8.7, p agina 327, v alida para as algebras de matrizes quadradas Mat (C, n) (que tamb em s ao algebras de Banach com unidade). Como se constata daquela proposi ca o, vale em Mat (C, n) o resultado mais forte que (uv ) = (vu). Isso e compreens vel, pois se u e v s ao elementos de Mat (C, n), ent ao uv tem um autovalor nulo se e somente se det(uv ) = 0 (lembrar a deni ca o de polin omio caracter stico de uma matriz oferecida na Se ca o 8.2.1, p agina 325). Como det(uv ) = det(vu), conclu mos que uv tem autovalor nulo se o somente se vu o tiver. Essa argumenta ca o e espec ca das algebras Mat (C, n) e n ao pode ser implementada em algebras de Banach com unidade gerais se no co es como a de determinantes e polin omios caracter sticos n ao estiverem presentes. Vale comparar tamb em o que ocorre no caso de matrizes n ao-quadradas. Vide Exerc cio E. 8.6, p agina 327. Uma conseq u encia imediata da Proposi ca o 37.28 e o seguinte corol ario, o qual revela uma propriedade de invari ancia do espectro. Corol ario 37.7 Se B e uma algebra de Banach com unidade e u, v B com u Inv (B), ent ao uvu1 = (v ). C u Inv (B) ,
Cap tulo 37
1871/2069
Prova. Pela Proposi ca o 37.28, e imediato que uvu1 \ {0} = (v ) \ {0}. Agora, 0 (v ) se e somente se v Inv (B), ou seja, 0 (v ) se e somente se v Inv (B). Mas, v Inv (B) se e somente se uvu1 Inv (B) o que, por sua vez ocorre se e somente se 0 (uvu1 ). Logo, 0 (v ) se e somente se 0 (uvu1 ). As duas proposi co es que seguem ser ao repetidamente empregadas adiante. Proposi c ao 37.29 Seja B uma algebra de Banach com unidade e u Inv (B) um elemento invers vel de B. Ent ao, u1 = C| 1 (u) . tamb Prova da Proposi c ao 37.29. Se u e invers vel, ent ao 0 (u), ou seja, 0 (u). E em claro que para = 0 ( u) = u 1 u1 , o que claramente mostra que (u) se e somente se 1 u1 . ca o acima arma e que se u Inv (B), ent ao Denotaremos (u)1 := { C| 1 (u)}. O que a proposi u1 = (u)1 . Proposi c ao 37.30 Seja B uma algebra de Banach- com unidade e u Inv (B) um elemento invers vel de B. Ent ao, (u ) = C| (u) . Prova da Proposi c ao 37.30. ( u) = u . Logo, por (37.48), (u) se e somente se (u ). Denotaremos (u)cc := { C| (u)}. O que a proposi ca o acima arma e que (u ) = (u)cc .
37.3.5
O Operador Resolvente e Propriedades Topol ogicas do Espectro
Seja B uma algebra de Banach com unidade. Se um n umero complexo pertence ao conjunto resolvente de u B, dene-se o operador resolvente de u calculado em , denotado por R (u), por R (u) := ( u)1 . Pelas hip oteses R (u) e um elemento de B. Muitas propriedades de (u) (e, portanto de (u)) podem ser derivadas de propriedades de seus operadores resolventes. Por exemplo, mostraremos mais adiante que (u) e sempre um conjunto aberto de C (e, portanto, (u) e sempre um conjunto fechado de C) e mostraremos tamb em que (u) nunca e igual a todo C (e, portanto, (u) nunca e vazio). Identidades satisfeitas por operadores resolventes
O operador resolvente
Seja B uma algebra de Banach com unidade. Se um n umero complexo pertence ao conjunto resolvente de u B, ent ao vale, trivialmente, que ( u)( u)1 = ( u)1 ( u) = . Expandindo-se o fator u e cancelando-se termos obvios, obtemos dessa igualdade que u( u)1 = ( u)1 u ou seja, que uR (u) = R (u)u . (37.50)
Operadores resolventes satisfazem duas outras identidades simples, as quais s ao empregadas ami ude. Proposi c ao 37.31 (Primeira identidade do resolvente) Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Se e pertencem ao conjunto resolvente (u) de u, ent ao R (u) R (u) = ( )R (u)R (u) . (37.51)
Essa rela c ao e denominada primeira identidade do resolvente. Incidentalmente, (37.51) estabelece tamb em a rela c ao de comuta c ao R (u)R (u) = R (u)R (u) (37.52)
Cap tulo 37
1872/2069
para todos , (u). Prova. A prova de (37.51) segue do seguinte c omputo que dispensa esclarecimentos: R (u) = R (u) ( u)R (u) = R (u) ( ) + ( u) R (u)
=
( )R (u)R (u) + R (u)( u) R (u) = ( )R (u)R (u) + R (u) .

=
A rela ca o (37.52) segue trivialmente de (37.51). Proposi c ao 37.32 (Segunda identidade do resolvente) Seja B uma algebra de Banach com unidade e sejam u, v B. Se (u) (v ), ent ao vale R (u) R (v ) = R (u) u v R (v ) . (37.53) Essa rela c ao e denominada segunda identidade do resolvente. A rela c ao (37.53) implica tamb em que R (u) R (v ) = R (v ) u v R (u) . (37.54)
Prova. A prova de (37.53) segue do seguinte c omputo que dispensa esclarecimentos: R (u) u v R (v ) = R (u) ( v ) ( u) R (v ) = R (u) R (v ) . A rela ca o (37.54) e obtida de (37.53) pela troca u v . O operador resolvente e propriedades topol ogicas do espectro
Estabeleceremos agora uma s erie de resultados sobre propriedades do operador resolvente que culminar ao com a Proposi ca o 37.35.
Lema 37.4 Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Se pertence ao conjunto resolvente (u) de u e C satisfaz | | < R (u) 1 , ent ao tamb em pertence a (u) e vale R (u) = R (u) +
n=1
( )n (R (u))
n=1
( )n (R (u))
R (u) .
(37.55)
Prova. Que as s eries acima s ao convergentes para | | < R (u) 1 e elementar. Portanto, ambas denem operadores de B. A segunda igualdade em (37.55) e tamb em evidente. Resta-nos provar que as express oes do lado direito s ao, de fato, iguais ` a inversa de u. Agora, ( u)R (u) = ( ) + ( u) R (u) = ( )R (u) + .
Cap tulo 37
1873/2069
Assim,
( u)R (u) +
n=1
( )n (R (u))
= ( )R (u) +
n=1
( )n (R (u))n + +
n=1
( )n (R (u))n
n=1
= Provar que
n=1
( )n (R (u))n + +
( )n (R (u))n
= .
+
e an alogo.
n=1
( )n (R (u))n R (u)( u) =
A validade da express ao (37.55) n ao foi adivinhada. Ela e sugerida pelas rela co es num ericas 1 1 = t t 1 1
t
1 1+ ( )n t n=1
1 t
v alidas para , , t C com | | < | t|, = t e = t. Proposi c ao 37.33 Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Ent ao, (u) e um subconjunto aberto de C, o que implica que (u) e um subconjunto fechado de C. Prova. O Lema 37.4 arma que se (u), ent ao todo C que dista de menos que R (u) 1 e tamb em um elemento de (u). Ora, isso est a precisamente dizendo que (u) e um subconjunto aberto de C e, portanto, (u) e um subconjunto fechado de C, por ser o complemento de (u). A proposi ca o seguinte, que ser a usada logo adiante, ilustra a import ancia da teoria das fun co es anal ticas no estudo de propriedades de operadores em algebras de Banach. Proposi c ao 37.34 Sejam B uma algebra de Banach e u B. Ent ao, para cada B , funcional linear cont nuo em B, a fun c ao de vari avel complexa f : (u) C dada por f () := (R (u)) e holom orca (i.e. anal tica) em cada componente conexa de (u).
1
Prova. Sejam (u) e tal que | | < R (u)

(37.55) n=1
. Tem-se por (37.55) que (u) e

n+1
f () := (R (u))
R (u) +
( )n (R (u))
continuidade
(R (u)) +
n=1
( )n (R (u))
n+1
n+1
. (37.56)
Como
(R (u))
n+1
(R (u))
n+1
R(u)
Cap tulo 37
1874/2069
segue de | | < R (u) 1 que a u ltima s erie em (37.56) e absolutamente convergente e, portanto, dene uma fun ca o holom orca na bola aberta de raio R (u) 1 centrada em , a qual pode, pelos procedimentos usuais, ser estendida analiticamente ` a componente conexa de (u) que cont e m . A proposi ca o seguinte, devida a Gelfand20 , e importante pois nalmente estabelece que o espectro de um operador cont nuo em um espa co de Banach nunca e vazio. Proposi c ao 37.35 Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Ent ao, (u) e um conjunto n ao-vazio e est a contido na bola fechada de raio u centrada em 0: {z C| |z | u }. Prova. Vamos supor que (u) = C. Ent ao, pela Proposi ca o 37.34, para todo funcional linear cont nuo em B a fun ca o f () := (R (u)) seria inteira, isto e, anal tica em toda parte. Agora, para || > u R (u) = ( u)
1
u)
n=1
n un
(37.57)
de acordo com (37.49) da Proposi ca o 37.24, p agina 1868, pois pela hip otese 1 u < 1. Assim, R (u) Isso mostra que lim 1 1+ || n=1
u ||
1 . || u R(u) , segue que lim |f ()| = 0. Com

||
isso, conclu mos que f () e uma fun ca o inteira, limitada e converge a zero no innito. Pelo bem-conhecido Teorema de Liouville21 da An alise Complexa, isso implica que f () e identicamente nula para todo C. Se, por em, (R (u)) for nulo para cada funcional linear cont nuo ent ao, pelo Corol ario 37.2, p agina 1839, ter amos R (u) = 0, um absurdo, pois R (u) e a inversa de um operador. Assim conclu mos que (u) n ao pode ser igual a todo C e, portanto, (u) = . Pela Proposi ca o 37.24, p agina 1868, a express ao (37.57) mostra que R (u) est a denida para todo || > u . Assim, {z C| |z | > u } (u). Logo, (u) {z C| |z | u }.
||
R (u) = 0. Logo, como |f ()| = |(R (u))|
37.3.5.1
O Teorema da Aplica c ao Espectral
Seja B uma algebra de Banach com unidade e seja um polin omio p(z ) = a0 + a1 z + + an z n denido para z C. Para n u B denimos p(u) := a0 + a1 u + + an u B. O Teorema da Aplica ca o Espectral, que demonstraremos logo abaixo consiste na arma ca o que p(u) = p (u) , onde p (u) Para prov a-lo usaremos o seguinte resultado: Lema 37.5 Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Ent ao, se (u) tem-se (u )q (u) Inv (B) para qualquer polin omio q . evidente que q e p comutam com u: q (u)u = uq (u) e Prova. Seja p(z ) := (z )q (z ) e seja p(u) := (u )q (u) B. E p(u)u = up(u). Desejamos provar que p(u) Inv (B) e, para tal, vamos supor o oposto, a saber, vamos supor que exista w B tal que wp(u) = p(u)w = . Vamos primeiramente provar que w e u comutam. Seja c := wu uw. Ent ao, multiplicando-se ` a esquerda por p(u), teremos p(u)c = u p(u)uw = u up(u)w = u u = 0. Assim, p(u)c = 0 e multiplicando-se essa igualdade ` a esquerda por w teremos c = 0, estabelecendo que wu = uw. Naturalmente, isso implica tamb em que q (u)w = wq (u).
20 Israil 21 Joseph
:=
p(), (u) .
Moiseevic Gelfand (19132009). Liouville (18091882).
Cap tulo 37
1875/2069
o que signica que (u ) Inv (B) com (u )1 = q (u)w, uma contradi ca o com a hip otese que (u). Logo, p(u) n ao pode ter inversa. Podemos agora enunciar e demonstrar o resultado que anunciamos acima, o qual possui import ancia fundamental na teoria de operadores: Teorema 37.15 (Teorema da Aplica c ao Espectral) Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Ent ao, p(u) para todo polin omio p. Prova. Vamos supor que p(z ) = a0 + a1 z + + an z n seja de grau n 1, pois no caso de um polin omio constante a armativa e trivial. Naturalmente, an = 0. Tomemos p(u) , que e n ao-vazio, como sabemos, e sejam 1 , . . . , n as n ra zes do polin omio p(z ) em C. Ent ao, p(z ) = an (z 1 ) (z n ), o que implica p(u) = an (u 1 ) (u n ). Se nenhum dos i vel, assim como o produto an (u 1 ) (u n ), contrariando pertencesse a (u) ent ao cada fator (u j ) seria invers o fato de p(u) . Logo, algum dos i pertence a (u). Como p(i ) = , isso diz que p(u) {p(), (u)}. = p (u) := p(), (u) (37.58)
Agora, por hip otese, w satisfaz p(u)w = wp(u) = , ou seja, (u )q (u)w = e w(u )q (u) = . Usando a comutatividade de q (u) com u e com w, essa u ltima rela ca o pode ser reescrita como q (u)w(u ) = . Assim, estabelecemos que (u ) q (u)w = e q (u)w (u ) =
Provemos agora a rec proca. J a sabemos que (u) e n ao-vazio. Para (u) tem-se evidentemente que o polin omio p(z ) p() tem como raiz. Logo, p(z ) p() = (z )q (z ), onde q e um polin omio de grau n 1. Portanto, p(u) p() = (u )q (u) e como (u ) n ao e invers vel, p(u) p() tamb em n ao pode s e-lo (pelo Lema 37.5, p agina 1874), o que diz-nos que p() (p(u)). Isso signica que {p(), (u)} p(u) , estabelecendo que p(u) = {p(), (u)}. Para uma aplica ca o direta do Teorema 37.15 ` as transformadas de Fourier, vide Exemplo 37.6, p agina 1929.
Veremos quando tratarmos do homomorsmo de Gelfand e do C alculo Funcional Cont nuo que para operadores limitados e auto-adjuntos denidos em espa cos de Hilbert o Teorema da Aplica ca o Espectral pode ser bastante generalizado. Vide Teorema 37.40, p agina 1963.
37.3.6
O Raio Espectral
Pela Proposi ca o 37.35, p agina 1874, sabemos que o espectro de um elemento u de uma uma algebra de Banach com unidade B est a contido na bola fechada de raio u centrada em 0. Em muitas aplica co es e importante ter-se uma no ca o mais precisa sobre qual a maior dist ancia ` a origem 0 em que se pode encontrar um ponto do espectro de u. Os Teoremas 37.16 e 37.17, a seguir, fornecem-nos informa co es mais precisas sobre essa dist ancia. Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Denimos o raio espectral de u por r(u) :=
(u)
sup || ,
ao e invers vel}. Pela Proposi ca o 37.35, p agina 1874, est a claro que onde, como antes, (u) = { C| ( u) n r(u) u . O seguinte teorema, devido a Beurling22 , e um dos resultados fundamentais da an alise espectral de operadores e ser a empregado v arias vezes no que segue. Teorema 37.16 (Teorema do Raio Espectral) Sejam B uma algebra de Banach com unidade e u B. Ent ao, r(u) = inf un
n1 1/n
= lim
un
1/n
(37.59)
22 Arne
Carl-August Beurling (19051986).
Cap tulo 37
1876/2069
claro pela deni Prova do Teorema 37.16.23 E ca o que { C| || > r(u)} e uma componente conexa do conjunto resolvente de u. Assim, pela Proposi ca o 37.34, p agina 1873, as fun co es f () := (R (u)) com B , funcional linear cont nuo em B, s ao anal ticas na regi ao { C| || > r(u)}. De acordo com fatos bem conhecidos da teoria das fun co es de vari avel complexa, isso implica que naquela regi ao f () possui uma representa ca o em termos de uma s erie de Laurent24 : f () =
n=
an n ,
|| > r(u) .
Na regi ao { C| || > u } { C| || > r(u)}, vale 1 u < 1 e podemos escrever, usando a s erie de Neumann (37.49), f () := R (u)
n=0
= ( u)1 n un =
= 1
n=0
1 u
continuidade de
(un ) n1
Conclu mos disso que an = 0 para todo n 0 e an = un1 , para todo n 1 e, portanto, a s erie n=0 (un ) n1 converge para todo com || > r(u) e n ao apenas para || > u . Como essa s erie e convergente, conclu mos que para todo com || > r(u) devemos ter limn | (un ) n1 | = 0, o que implica que a seq u encia (un ) n1 e limitada. Assim, provamos que para cada B existe uma constante M > 0 tal que | (un ) n1 | M . Sob essas condi co es, o Princ pio de Limita ca o Uniforme (ou Teorema de Banach-Steinhaus, Teorema 37.6, p agina 1839) garante-nos que existe M 0, nito, tal que n1 un M para todo n 1. Conseq uentemente, un 1/n M 1/n ||1+1/n para todo n 1. n 1/n Disso extra mos que lim sup u ||. Como essa desigualdade vale para todo C com || > r(u), conclu mos n que lim sup un 1/n inf || , com C e || > r(u) = r(u) .
n
Vamos agora demonstrar que r(u) lim inf un

n
1/n
Pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, sabemos que se (u) ent ao n (un ) para n n todo n N. Logo, pela Proposi ca o 37.35, p agina 1874, vale | | u . Isso trivialmente diz que || un 1/n para todo (u) e todo n 1. Portanto, r(u) := Logo, estabelecemos lim sup un
n 1/n (u)
sup || inf un
n1 1/n n1
1/n
lim inf un
n 1/n
1/n
r(u) inf un
lim inf un
n
, o que implica (37.59).
O seguinte corol ario importante ser a empregado adiante, por exemplo, quando discutirmos o homomorsmo de Gelfand e o Teorema Espectral. Teorema 37.17 Se A e uma algebra C com unidade e a A e um operador auto-adjunto (ou seja, tal que a = a ) ou normal (ou seja, tal que aa = a a), ent ao r(a) = a . (37.60) Note que se H e um espa co de Hilbert, B(H) e uma algebra C com unidade e, portanto, a arma c ao acima aplica-se a operadores limitados auto-adjuntos ou normais agindo em um espa co de Hilbert H. Prova do Teorema 37.17. Em uma algebra C todo operador b satisfaz a propriedade C : b b = b 2 . Assim, para n 1 um operador auto-adjunto a, vale a2 = a 2 . Substituindo a nessa express ao pelo operador auto-adjunto a2 e utilizando-a n vezes, teremos n n 1 n 2 n 2 22 a2 = a2 = a2 = = a 2 . (37.61)
23 Seguiremos aqui a apresenta ca o de [179], mas com alguns esclarecimentos extra. Basicamente, a vantagem dessa demonstra ca o e o uso do Princ pio de Limita ca o Uniforme, o que a torna mais curta e elementar, em contraste com outras exposi co es, como as de [32] ou de [195]. 24 Pierre Alphonse Laurent (18131854).
Cap tulo 37
1877/2069
Portanto, r(a)
(37.59)
lim
am
1/m
= lim
a2
1/2n
= lim
a .
n n n
(37.62)
Tratemos agora do caso de operadores normais. Se b A, vale pela propriedade C b2 2 = (b2 ) b2 . Para um n n n n n operador normal a, tem-se (a2 ) a2 = (a a)2 . Logo, a2 2 = (a a)2 . Como a a e auto-adjunto, segue de (37.61) n n n+1 2 2 (substituindo l a a por a a) que (a a) = a a . Novamente pela propriedade C , a u ltima express ao vale a 2 . n n Provamos, ent ao, que para a normal tem-se a2 = a 2 . Assim, aplica-se novamente (37.62), completando a prova.
O leitor deve, por em, ser advertido que h a situa co es em que r(u) < u . Tal e o caso, por exemplo, do operador de Volterra W , tratado no Exerc cio E. 37.28, p agina 1877, e retomado no Exemplo 37.9 ` a p agina 1931, o qual e denido x no espa co de Banach C ([0, 1]) por (W f )(x) := 0 f (y )dy , e para o qual tem-se r(W ) = 0 mas W = 1. Um operador limitado A agindo em um espa co de Banach e dito ser quase-nilpotente se satiszer limn An 1/n = 0. Pelo Teorema do Raio Espectral, Teorema 37.16, p agina 1875, conclu mos que se A e quase-nilpotente, ent ao (A) = {0}. co de Banach C ([0, E. 37.28 Exerc cio. Seja o espa C ([0, 1]). Seja W : C ([0, 1]) C ([0, 1]) denido de Volterra. Prove que W f (x) f x para f n W n f (x) f x n! para todo n N. Prove disso
1/n
Como vimos, W 1, mas para a fun c ao constante igual a 1, vale (W 1)(x) = x. Logo, W 1 = 1 e como 1 = 1, segue que W 1, provando que W = 1. Conclu mos que W tem um raio espectral nulo (por (37.129)), mas uma norma n ao-nula. Vide tamb em Exemplo 37.9, p agina 1931. Uma das conseq u encias mais profundas do Teorema 37.17 s ao a proposi ca o e o corol ario seguintes. Proposi c ao 37.36 Se A e uma algebra C com unidade, ent ao a para todo a A. Prova. Pela propriedade C vale a r(a a) = a a .
2
1 = 0, obtenha limn W n 1/n = 0, provando que W e um operador fato bem conhecido (prove-o!) que limn n ! quase-nilpotente. Disso e do Teorema do Raio Espectral, Teorema 37.16, p agina 1875, conclu mos que (W ) = {0}.
1]) dotado da norma do supremo f = supx[0, 1] |f (x)|, f x por (W f )(x) := 0 f (y )dy , f C ([0, 1]) o chamado operador C ([0, 1]) e todo x [0, 1] e, usando indu c ao, mostre que 1 que W n f fn! e extraia disso que W n n ! . Usando o
r(a a)
= a a para todo a A. Agora, a a e auto-adjunto e, pelo Teorema 37.17, e tamb em em rela c ao a
Corol ario 37.8 Se B e uma algebra- que e uma algebra C em rela c ao a uma norma uma norma 2 , ent ao essas normas s ao iguais. Prova. Seja a B. Pela Proposi ca o 37.36, tem-se a
2 1
= r(a a) = a 2 2.
A raz ao de a Proposi ca o 37.36 ser importante e a seguinte. O espectro de um operador a e denido em termos puramente alg ebricos (exist encia ou n ao da inversa de a) e, portanto, o raio espectral r(a) tamb em o e. A igualdade a = r(a a) revela que em algebras C a norma operatorial, um objeto de natureza topol ogica, e determinado por um objeto de natureza alg ebrica, o raio espectral. Assim, uma algebra C e uma algebra que vem, por assim, dizer, imbu da de sua pr opria topologia. O Teorema 37.17 tem v arias outras implica co es estruturais sobre algebras C . Vide a discuss ao de [32] ou [179]. O espectro de operadores unit arios e de operadores auto-adjuntos em algebras C
As duas proposi co es que seguem s ao importantes por permitirem localizar com mais precis ao o espectro de operadores unit arios ou auto-adjuntos.
Um elemento u de uma algebra- com unidade e dito ser unit ario se u1 = u , ou seja, se u u = uu = .
Cap tulo 37
1878/2069
Proposi c ao 37.37 Seja A uma algebra C com unidade seja u A, unit ario. Ent ao, (u) S 1 := { C| || = 1}. Prova. Se u e unit ario, pela propriedade C , u 2 = u u = = 1, ou seja, u = 1. Al em disso, por ser unit ario, u e normal (pois u u = uu = ). Assim, pelo Teorema 37.17, r(u) = u = 1. Isso mostra que (u) e um co es 37.29 e 37.30, tem-se subconjunto fechado do disco unit ario centrado em 0: D1 := { C| || 1}. Pelas Proposi cc cc cc ao e conjuga ca o (u) = (u ) = u1 = (u)1 . Agora, os u nicos subconjuntos de D1 invariantes por invers complexa s ao subconjuntos de S 1 . Proposi c ao 37.38 Seja A uma algebra C com unidade seja a A, auto-adjunto. Ent ao, (a) R. Mais precisamente, (a) e um subconjunto compacto de [ a , a ]. H a diversas demonstra co es dessa importante proposi ca o. A que apresentamos abaixo e inspirada na da refer encia [32] (mas n ao id entica ` a mesma) e faz uso de poucos recursos da teoria. A demonstra ca o de [179], por exemplo, merece ser comparada. Mais adiante, Teorema 37.29, p agina 1928, apresentaremos uma outra demonstra ca o para operadores limitados auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert. Prova da Proposi c ao 37.38. Se a = 0 n ao h a o que demonstrar. Seja ent ao a = 0 e sejam p > 0 e C, sendo que a parte imagin aria de e n ao-nula. Se || > a ent ao j a sabemos que (a), de modo que e suciente considerarmos || a . Se escolhermos p < a 1 , a norma dos operadores ipa ser a p a < 1 e pela Proposi ca o 37.24, p agina 1868, ao invers veis. Al em disso, com essas escolhas p < a 1 < ||1 , de modo que 1 ip = 0. os operadores ipa s Temos, assim, a = 2ip 2ip
2ip 2ip
a ip (1 ip) + (1 + ip) 2ip
(1 + ip) (1 ip) 2ip 1 2ip
(1 + ip)( ipa) (1 ip) ( + ipa) 1 + ip 1 ip 1 + ip 1 ip ( ipa) ( + ipa)
1 ip 2ip 1 ip 2ip
( + ipa)( ipa)1 ( ipa) .

1
(37.63)
e garantida com a escolha 0 < p < a A invertibilidade de ipa v := 1 + ip 1 ip
. De (37.63) conclu mos que a ter a inversa se
( + ipa)( ipa)1
1+ip for invers vel. Mostraremos que tal e o caso provando que u := ( + ipa)( ipa)1 e um e unit ario e que 1 ip n umero complexo de m odulo diferente de 1. Para provar que u e unit ario, fazemos o seguinte desenvolvimento: como ( + ipa)1 ( + ipa) = = ( + ipa)( + ipa)1 , ca evidente que ( + ipa)1 e a comutam. Logo,
u 1 =
( + ipa)( ipa)1
= ( ipa)( + ipa)1
a=a
comutativ.
( + ipa)1 ( ipa)
1
( ipa)
( + ipa) =
( + ipa)( ipa)1
= u ,
provando que u e unit ario. Escrevendo = x + iy com x, y R, teremos 1 + ip 1 ip

2
(1 py )2 + (px)2 = 1 (1 + py )2 + (px)2
se y = 0 .
Cap tulo 37
1879/2069
Como u e unit ario e seu espectro e formado por n umeros complexos de m odulo 1 (Proposi ca o 37.37), conclu mos que em o e com v e invers vel e, por (37.63), a tamb ( a)1 = 2ip 1 ip ( ipa)1 v 1 .
aria n ao-nula. Portanto, todo n umero complexo Assim, provamos que a tem inversa para todo com parte imagin com parte imagin aria n ao-nula est a no conjunto resolvente de a, (a). Logo, (a) R. Como r(a) = a , conclu mos que (a) [ a , a ]. Que (a) e fechado foi provado na Proposi ca o 37.33, p agina 1873. * A no ca o de espectro ser a estudada mais detalhadamente adiante no contexto de operadores limitados agindo em espa cos de Banach e, especialmente, de Hilbert. Em tais casos uma classica ca o mais detalhada dos tipos de espectro e poss vel. Vide Se ca o 37.6, p agina 1923.
37.3.7
O Homomorsmo de Gelfand em Algebras C
Esta se ca o e dedicada ` a demonstra ca o de um fato central da teoria das algebras C , o qual reete-se tamb em na teoria dos operadores limitados agindo em espa cos de Hilbert. A arma c ao e que se a e um elemento auto-adjunto de uma algebra C com unidade A, ent ao existe um homomorsmo a entre a algebra C ( (a)) das fun co es cont nuas denidas no espectro de a e a algebra A. Esse homomorsmo e denominado homomorsmo de Gelfand25 . A exist encia do homomorsmo de Gelfand e suas propriedades s ao conseq u encia, basicamente de duas coisas: do Teorema de Weierstrass (Teorema 34.18, p agina 1679), que garante a possibilidade de aproximar uniformemente fun co es cont nuas denidas em um conjunto compacto da reta real (como o espectro de um operador auto-adjunto de uma algebras C com unidade) por polin omios, e da proposi ca o que segue, a qual garante que para todo polin omio p e todo elemento auto-adjunto a de uma algebra C com unidade A, a aplica ca o p : (a) A e isom etrica. Proposi c ao 37.39 Seja A uma algebra C com unidade e seja a A um elemento auto-adjunto de A (isto e, a = a). seja, Seja tamb em p(x) = bk xk um polin omio em x C. Ent ao, o espectro de p(a) e a imagem por p do espectro de a, ou
k=0 n
p(a) Fora isso, p(a) = sup |p()| =: p

(a) .
p(), (a)
=: p (a) .
(37.64)
Prova. O fato que (p(a)) = {p(), (a)} foi estabelecido no Teorema 37.15, p agina 1875. Para determinar p(a) lembremos que pela propriedade C vale p(a) 2 = p(a)p(a) . Agora,
n
p(a)p(a)
=
k=0
bk a
b l al
l=1
a=a
b k ak
k=0 l=0
b l al
=
k, l=0
bk bl ak+l = (pp)(a) ,
e o polin omio de grau 2n denido para x R por onde pp

n
(pp)(x) := p(x)p(x) =
k, l=0
25 Israil
bk bl xk+l .
Moiseevic Gelfand (19132009).
Cap tulo 37
1880/2069
e auto-adjunto, aplica-se o Teorema 37.17, p agina 1876, e tem-se Como p(a)p(a) = (pp)(a)
(37.60) (37.58)
p(a)p(a)
(pp)(a)
r((pp)(a))
defini ca o
sup
(pp)(a)
| |
sup
(pp)(), (a)
| |
2
= estabelecendo o que quer amos.
(a)
sup |(pp)()| =
sup
(a)
p()p() =
(a)
sup |p()|
(a)
sup |p()|
Corol ario 37.9 Seja A uma algebra C com unidade e seja a A um elemento auto-adjunto de A (isto e, a = a). Ent ao, vale an = a n (37.65) para todo n N0 . Prova. Tomando o polin omio p(a) = an , a Proposi ca o 37.39 diz-nos que an = sup(a) |n | = sup(a) || r(a)
n (37.60) n
Seja agora o espa co de Banach C ( (a)) da fun co es complexas cont nuas denidas no espectro de a dotado da norma co de C ( (a)) formado por polin omios. Sabemos pelo Teorema de f := sup(a) |f ()| e seja P ( (a)) o subespa Weierstrass (Teorema 34.18, p agina 1679) que P ( (a)) e denso em C ( (a)). Vimos tamb em na Proposi ca o 37.39 que a aplica ca o a : P ( (a)) A dada por (p) = p(a) satisfaz (p) = p . Ora, isso diz-nos que e limitada e, pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, pode ser estendida unicamente e isometricamente ao fecho de P ( (a)) que e C ( (a)). Essa extens ao tamb em ser a denotada por . Assim, para toda f C ( (a)) podemos denir (f ) como limite em norma de operadores (p), com p sendo polin omios que convergem a f na norma . Teorema 37.18 (O Homomorsmo de Gelfand em Algebras C ) Seja A uma algebra C com unidade, seja a A auto-adjunto e seja a : C ( (a)) A denida acima. Para todo polin omio p vale (p) = p(a). Como vimos, pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, tem-se (f ) = f para toda f C ( (a)). Fora isso, valem as seguintes arma c oes: 1. A aplica c ao e um -homomorsmo alg ebrico, ou seja, (f + g ) = (f ) + (g ) , (f g ) = (f )(g ) , (f ) = (f ) , (1) = , (37.66) Denotaremos tamb em sugestivamente (f ), para f C ( (a)), por f (a). Tem-se os seguintes fatos sobre (f ).
para todas f, g C ( (a)) e todos , C. Como f g = gf , segue de (37.66) que (f )(g ) = (g )(f ) para todas f, g C ( (a)). 2. Se f 0 tem-se ((f )) [0, ). 3. Se fn C ( (a)), n N, e uma seq u encia de converge na norma a uma fun c ao f C ( (a)) ent ao (fn ) converge a (f ) na norma de A. Reciprocamente, se (fn ) converge na norma de A, ent ao existe f C ( (a)) tal que limn (fn ) = (f ). Isso diz-nos que {(f ), f C ( (a))} e fechada na norma de A. Com a propriedade do item 1, isso signica que {(f ), f C ( (A))} e uma sub- algebra C Abeliana com unidade de A. 4. ((f )) = {f (), (a)} =: f ( (a)) para toda f C ( (a)). O -homomorsmo : C ( (a)) A e por vezes denominado homomorsmo de Gelfand.
Prova do Teorema 37.18.
Cap tulo 37
1881/2069
ca o : C ( (a)) A e limitada e, portanto, cont nua. As propriedades (37.66), que caracteProva do item 1. A aplica rizam como um -homomorsmo alg ebrico, s ao triviais de se vericar no subespa co denso P ( (a)) e da se estendem facilmente a todo C ( (a)) por continuidade. Prova do item 2. Se f 0 ent ao f = g 2 para alguma g real e cont nua. Logo, pela propriedade de homomorsmo em 2 (37.66) vale (f ) = (g ) = (g )2 . Tamb em por (37.66), (g ) e auto-adjunto e, portanto, pelo Teorema 37.15, p agina 1875, o espectro de (g )2 e um subconjunto de [0, ). Prova do item 3. Tem-se (fn ) (f ) = (f fn ) = f fn . Logo, se f fn 0, segue (fn ) (f ) 0. Reciprocamente, se (fn ) converge na norma de A, segue que (fn ) e uma seq u encia de Cauchy em A. Assim, como (fn ) (fm ) = fn fm , a seq u encia fn e de Cauchy em C ( (a)) com a norma . Como C ( (a)) e completo em rela ca o a essa norma, existe f C ( (a)) ` a qual fn converge e, portanto, limn (fn ) = (f ).
1 e cont nua e, portanto, (r) est a bem ao pertence ` a imagem de (a) por f ent ao r := (f Prova do item 4. Se n ) e denida e vale (r)(f ) = (f )(r) = , pelas propriedades de homomorsmo, provando que (f ) invers vel e que, portanto, ((f )), o conjunto resolvente de (f ). Isso estabeleceu que o complemento da imagem de f , C \ {f (), (a)}, e um subconjunto de ((f )). Logo, ((f )) {f (), (a)}. Vamos agora demonstrar a inclus ao oposta. Seja {f (), (a)}, ou seja, = f (0 ) para algum 0 (a) e vamos supor que ((f )), ou e invers vel. Seja agora P := (p) p(0 ) para algum polin omio p tal que f p < . seja, que F := (f ) f (0 ) Teremos, F P = (f p) (f (0 ) p(0 )) e, assim,
F P
(f p) + |f (0 ) p(0 )|
f p
+ |f (0 ) p(0 )| 2 f p
< 2 .
Agora, pelo Corol ario 37.5, p agina 1869, se escolhermos esse pequeno o suciente tal que F P < F 1 1 , ent ao P ser a invers vel em A, o que implica p(0 ) ((p)) com 0 (a). Isso contraria (37.64). Logo, devemos ter ((f )), ou seja, ((f )), o que prova {f (), (a)} ((f )), estabelecendo a igualdade desses dois conjuntos. Isso completa a prova do Teorema 37.18 Comentamos que a identica ca o ((f )) = {f (), (a)} n ao contraria o fato de ((f )) ser fechado, pois a imagem de um conjunto compacto (no caso, (a)) por uma fun ca o cont nua (no caso, f ) e sempre um conjunto compacto (ou seja, fechado e limitado). Vide Teorema 31.5, p agina 1429. A no c ao de algebra C gerada por um conjunto de operadores
Seja H um espa co de Hilbert e seja {A , } uma fam lia n ao-vazia de sub- algebras C de B(H). Por deni ca o, todas as algebras A s ao fechadas na topologia uniforme de B(H) (denida pela norma operatorial) por serem completas. Logo, A e tamb em fechada na topologia uniforme e, portanto, e tamb em uma sub- algebra C de B(H) (que e uma sub- algebra e que satisfaz a propriedade C s ao fatos evidentes). Se B B(H) e um conjunto n ao-vazio de elementos operadores limitados agindo em H, denotamos por C [B] a intersec ca o de todas as algebras C que cont em B. A algebra C assim denida, C [B], e a menor algebra C que cont em B e e denominada a algebra C gerada por B. Note-se que C [B] cont em os elementos de B, seus adjuntos e todos os polin omios compostos pelos mesmos. Se A e um operador auto-adjunto limitado agindo em H, a algebra C gerada por {, A}, ou seja, C [{, A}], coincide com a imagem do homomorsmo de Gelfand : C (A) B(A), ou seja, com o fecho na topologia uniforme de todos os polin omios em A e . Denotaremos C [{, A}] simplesmente por C [A].
37.3.8
Ra zes Quadradas de Operadores em Algebras de Banach
Na teoria dos operadores e muito importante denir condi co es sob as quais se possa associar uma raiz quadrada a certos tipos de operadores. Esta se ca o e dedicada ao assunto e apresentaremos inicialmente alguns resultados gerais, para o contexto de algebras de Banach ou de Banach-, e ao nal nos especializaremo-nos a operadores auto-adjuntos em algebras C ou agindo em espa cos de Hilbert. Algumas das demonstra co es abaixo s ao um tanto t ecnicas e sua leitura pode ser dispensada em uma primeira visita. Come camos com o seguinte resultado. Teorema 37.19 Seja B uma algebra de Banach com unidade e w B tal que w 1. Ent ao existe y B tal que
Cap tulo 37
1882/2069
e dado por y 2 = w. Esse y y :=
n=0
cn wn :=
lim
cn w n ,
n=0
(37.67)
sendo que o limite em (37.67) converge na norma de B e onde (2n 3)!! (2n 3)!! = , n>1, (37.68) n 2 n! (2n)!! s ao os coecientes da expans ao em s erie de Taylor em torno de z0 = 0 da fun c ao f (z ) = 1 z , anal tica no disco c0 = 1 , 1 c1 = , 2 e cn = unit ario aberto D1 = {z C| |z | < 1}: f (z ) =
cn z n .
n=0
Se B for tamb em uma algebra de Banach- e w for auto-adjunto ent ao y dado em (37.69) e igualmente auto-adjunto.
Destacamos o fato que o enunciado acima fala de w 1 e n ao apenas w < 1. Isso ser a importante mais adiante. Por ser um tanto t ecnica, a demonstra ca o do Teorema 37.19 e apresentada no Ap endice 37.A, p agina 2007. Nossa demonstra ca o e inspirada na (mas n ao id entica ` a) de [195]. 26 Corol ario 37.10 Seja B uma algebra de Banach- com unidade. Se x B e tal que x 1 ent ao existe y B auto-adjunto (y = y ) tal que x x = y y = y 2 . Prova. Seja w = x x. Tem-se w = x x x
N
x = x
1. Podemos, portanto, aplicar o Teorema 37.19,
acima. Fora isso, nesse caso sn =

n=0 N
cn (x x)n s ao todos auto-adjuntos pois (x x) = x x e os cn s s ao reais. Assim,
y = lim sN e tamb em auto-adjunto (por que?). Logo, pelo que vimos y y = y 2 = x x, o que quer amos provar. Corol ario 37.11 Seja B uma algebra de Banach com unidade. Seja w B tal que w 1. Ent ao, existe y B tal que y 2 = w, a saber y :=
n=0
cn w
(37.69)
com os cn s denidos em (37.68). Se B for tamb em uma algebra de Banach- e w for auto-adjunto ent ao y dado em (37.69) e igualmente auto-adjunto. co es do Teorema 37.19, p agina 1881. Logo, pelo mesmo teorema, o elemento Prova. O operador w satisfaz as condi y B dado em (37.69) e tal que y 2 = ( w) = w. Se B for tamb em uma algebra de Banach- e w for auto-adjunto, ent ao y dado em (37.69) e tamb em auto-adjunto, pois as constantes cn s ao reais e pois a opera ca o de involu ca o e cont nua na norma. Corol ario 37.12 Seja B uma algebra de Banach com unidade. Seja v B, v = 0, tal que ao menos um y B tal que y 2 = v , a saber, y := v
1/2 n=0
v v
1. Ent ao, existe
cn
v v
(37.70)
com os cn s denidos em (37.68). Se B for tamb em uma algebra de Banach- e v for auto-adjunto, ent ao y dado em (37.70) e igualmente auto-adjunto.
26 E
instrutivo compar a-la ` a de [32] (Teorema 2.2.10) para algebras C .
Cap tulo 37
1883/2069
Prova. O operador
n v , a saber y0 = n=0 cn v . Portanto y = v 1/2 y0 e tal que y 2 = v . Se B for tamb em uma algebra de v v Banach- e w for auto-adjunto, ent ao y dado em (37.70) e tamb em auto-adjunto, pois as constantes cn s ao reais e pois a opera ca o de involu ca o e cont nua na norma.
v v 2 satisfaz as condi co es do corol ario anterior. Logo, um existe y0 B tal que y0 = v v
Proposi c ao 37.40 Seja B uma algebra de Banach com unidade e denotemos por B1 B a bola fechada de raio 1 centrada em 0: B1 := {v B, v 1}. Seguindo o Teorema 37.19, p agina 1881, seja para cada v B1 o elemento y (v ) B dado por
N
y (v ) = lim pN (v ) ,
N
com
pN (v ) :=
n=0
cn v n ,
u encia tal com cn dados em (37.68), para o qual vale y (v )2 = v . Seja w B1 seja W := {wm B1 , m N} uma seq que lim wm w = 0. Ent ao, lim y (wl ) y (w) = 0. Com isso, estamos armando que a aplica c ao B1 v y (v ) m m e cont nua. na topologia uniforme de B.
Prova. Para todos N N e v B1 , vale y (v ) pN (v )
n=N +1
|c n | v
n=N +1
|c n | .
Em (37.A.1), p agina 2007, estabelecemos que n=0 |cn | 2 e, portanto, para todo > 0 existe N () tal que n=N +1 |cn | sempre que N N (). Logo, para todo > 0 e para todo v B1 existe N (), independente de v , tal que y (v ) pN (v ) sempre que N N (). Para todo N N e todo wm W vale
N
pN (w) pN (wm )
n=0
n |cn | wn wm
(37.44)
N n=0
|cn |(n + 1)
N
w wm
(37.A.1)
(N + 1)
n=0
|c n |
w wm
2(N + 1) w wm .
Como wm w 0, existe para cada > 0 um M () N tal que w wm para todo m M (). Assim, para cada > 0, teremos y (w) y (wm ) y (w) pN () (w) + y (wm ) pN () (wm ) + |pN () (w) pN () (wm ) 2 +2(N ()+1) w wm 4
para todo w B1 e wm W , desde que m M /(N () + 1) . * ** * O Corol ario 37.12 tem uma conseq u encia para algebras C : todo elemento de uma algebra C que tenha espectro positivo tem uma raiz quadrada. Isso ser a demonstrado no que segue.
37.3.9
Elementos Positivos de Algebras C
Um elemento auto-adjunto v de uma algebra C A e dito ser positivo se satisfazer (v ) [0, ), ou seja, (v ) [0, v ]. A proposi ca o seguinte estabelece um fato b asico sobre elementos positivos em algebras C o qual ser a repetidamente empregado no que segue.
Cap tulo 37
1884/2069
Proposi c ao 37.41 Se a e b s ao elementos auto-adjuntos e positivos de uma algebra C com unidade e tais que a + b = 0 ent ao a = 0 e b = 0.
Prova. Se (a) [0, ) ent ao, pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, vale que (a) (, 0]. Logo, se b = a tem-se (b) (, 0]. Se b e positivo (ou seja, se (b) [0, ), isso implica que (b) = {0}. Logo r(b) = 0 e pelo Teorema 37.17, conclu mos que b = 0. Assim, a = b = 0. O leitor deve ser advertido que as arma co es da u ltima proposi ca o n ao s ao necessariamente v alidas em algebras de Banach que n ao sejam algebras C . A seguinte proposi ca o estabelece algumas condi co es equivalentes ` a positividade. Proposi c ao 37.42 Se v e um elemento auto-adjunto n ao-nulo de uma algebra C com unidade A, s ao equivalentes as seguintes arma c oes: 1. (v ) 0, v . 2.
v v
1.
3. Existe y A auto-adjunto tal que y 2 = v . O operador y do item 3 n ao e u nico pois y , por exemplo, tem a mesma propriedade. Por em, existe nico yp um u 2 auto-adjunto com espectro positivo, tal que yp = v . Esse elemento positivo yp ser a tamb em denotado por v . Mais adiante (Teorema 37.21) provaremos o importante fato que em algebras C , elementos da forma x x s ao positivos. Prova da Proposi c ao 37.42. 1 2 Pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, e pelas hip oteses sobre o espectro de v , tem-se v = 1 , ( v ) 1 , [0 , v ] = [0 , 1]. Assim, pelo Teorema 37.17, p agina 1876, v v v
v v
=r
v v
1.
2
2 3 A exist encia de tal y segue do Corol ario 37.12. 3 1 Como y e auto-adjunto vale, pela propriedade C , y da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875. = y 2 = v . A arma ca o do item 1 segue do Teorema
2 Podemos encontrar um yp auto-adjunto com espectro positivo e tal que yp = v usando o Homomorsmo de Gelfand v (Teorema 37.18, p agina 1880) da seguinte forma. Como ( v ) [0 , v ], a fun ca o f C ( (v )) R dada por f ( ) = , 2 = v ( f )2 = (v ), e cont nua e positiva, assim como f . Assim, pelo Teorema 37.18, yp := v ( f ) satisfaz yp v (f ) = v . Pelo item 2 daquele Teorema, vemos que (yp ) [0, ).
Para provar a unicidade do elemento positivo yp usaremos o seguinte lema, ademais de interesse por si s o.
Lema 37.6 Se a e b s ao dois elementos auto-adjuntos positivos de uma algebra C com unidade A tais que ab = ba ent ao ab e tamb em auto-adjunto positivo.
Prova. Se a e b s ao positivos, o homomorsmo de Gelfand fornece dois operadores auto-adjuntos positivos cp e dp tais 2 = a e d ca o do homomorsmo de Gelfand, cp e o limite em norma de polin omios em a e que c2 p p = b. Pela constru dp e o limite em norma de polin omios em b. Como a e b comutam, esses aproximantes polinomiais tamb em comutam e, portanto cp dp = dp cp . Assim, ab = (cp )2 (dp )2 = (cp dp )2 , que e auto-adjunto positivo, pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875. Para demonstrar a unicidade de yp , comecemos lembrando que yp e obtido pelo homomorsmo de Gelfand e, portanto, e um limite em norma de polin omios em v . Assim, se b e um operador qualquer que comuta com v , ent ao b comuta com
Cap tulo 37
1885/2069
yp . Vamos supor que b seja tamb em positivo e tal que b2 = v . Como b3 = b(b2 ) = (b2 )b segue que bv = vb. Assim, b e yp tamb em comutam. Teremos assim,
byp =yp b
2 0 = (v v )(yp b) = (yp b2 )(yp b)
(yp b)(yp + b)(yp b)

byp =yp b
= (yp b)yp (yp b) + (yp b)b(yp b)
(yp b)2 yp + (yp b)2 b .
Pelo Lema 37.6, ambos (yp b)2 yp e (yp b)2 b s ao positivos e, portanto, pela Proposi ca o 37.41, conclu mos que (yp b)2 yp = 2 3 0 e (yp b) b = 0. Subtraindo um do outro, obtemos (yp b) = 0, o que trivialmente implica (yp b)4 = 0. Agora, como yp b e auto-adjunto obtemos, aplicando duas vezes a propriedade C da norma: yp b 4 = (yp b)2 2 = (yp b)4 = 0, provando que yp = b. Isso estabeleceu a unicidade desejada e completou a prova da Proposi ca o 37.42. Corol ario 37.13 Seja A uma algebra C com unidade e b A, auto-adjunto e tal que b 1. Ent ao, existe um 2 a denotado por b. elemento auto-adjunto e positivo yp A tal que yp = b. Esse elemento ser Prova. Seja w := b. Naturalmente, 1 w = b 1. Logo, pelo Corol ario 37.11, p agina 1882, existe um elemento auto-adjunto y A tal que y 2 = w. Pelo Teorema 37.42, p agina 1884, existe yp auto-adjunto e positivo, u nico, tal que 2 yp = w. Vemos que um elemento auto-adjunto v de uma algebra C com unidade A e positivo se satiszer quaisquer das condi co es equivalentes da Proposi ca o 37.42, acima. Mais adiante provaremos o importante fato que em algebras C , elementos da forma x x s ao positivos. O primeiro passo nessa dire ca o e o seguinte teorema de decomposi ca o. Proposi c ao 37.43 Todo elemento auto-adjunto a de A, uma algebra C com unidade, pode ser escrito na forma a = a+ a , onde a s ao auto-adjuntos e positivos, comutam com a e satisfazem a+ a = a a+ = 0.
1 1 (|| + ) e f () := 2 (|| ). Ambas s ao cont nuas, positivas, satisfazem Prova. Sejam as fun co es reais f+ () := 2 f+ f = 0 e = f+ () f (). Usando o homomorsmo de Gelfand a , denimos a+ := a (f+ ) e a := a (f ). Pelo Teorema 37.18, esses operadores t em as propriedades desejadas.
Vamos denotar por A+ o conjunto de todos os elementos auto-adjuntos positivos de uma algebra C com unidade A. O seguinte teorema resume as propriedades geom etricas e topol ogicas mais importantes de A+ . Teorema 37.20 O conjunto A+ , formado por todos os elementos auto-adjuntos positivos de uma algebra C com unidade A, e um cone convexo e fechado (na topologia da norma de A) e tem a propriedade A+ (A+ ) = {0}. Prova. A arma ca o que A+ (A+ ) = {0} e um mero refraseamento da Proposi ca o 37.41. Se a e positivo e auto-adjunto ent ao, pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, a tamb em o e para todo 0. Isso provou que A+ e um cone. Provemos agora que A+ e convexo. Provemos primeiramente que se a A+ , ent ao para todo p a vale p1 a 1. De fato, o Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, diz-nos que ( p1 a) = {1 /p, (a)} {1 /p, [0, a ]} = 1
a p
agina 1876, segue que p1 a 1. , 1 [0, 1]. Isso provou que r( p1 a) 1 e, pelo Teorema 37.17, p
Sejam agora a, b A+ e considere-se a combina ca o linear convexa a + (1 )b com [0, 1]. Para provar que a + (1 )b A+ , tomemos P > max{ a , b } e escrevamos
P 1 (a + (1 )b)
P 1 a + (1 ) P 1 b P 1 a + (1 ) P 1 b + (1 ) = 1 ,
Cap tulo 37
1886/2069
au ltima desigualdade sendo conseq u encia do coment ario do par agrafo acima pois, pela escolha, P > a e P > b . Isso a em [1, 1] e, portanto, o espectro de P 1 (a + (1 )b) est a implica que o espectro de P 1 (a + (1 )b) est em [0, 2]. Assim, (a + (1 )b) [0, 2P ], provando que a + (1 )b e positivo.
Resta-nos provar que A+ e fechado. Seja an A+ uma seq u encia de elementos de A+ que converge em norma a a A. Desejamos provar que a A+ . Tomemos a = 0, pois se a = 0 n ao h a o que provar, pois 0 A+ . Sem perda de generalidade, podemos assumir que todos os an s ao n ao-nulos. Como cada an e positivo, vale pelo item 2 da Proposi ca o an 37.42 an 1, ou seja, an an an . Pela continuidade da norma, an a implica an a . Logo, a a Isso provou que
a a
= lim
an an
lim
an
a .
1 e, portanto, a A+ .
Corol ario 37.14 Seja A uma algebra C com unidade. Se a, b A+ ent ao a + b A+ .

b a+b Prova. a + b = 2( a+ e uma combina ca o linear convexa de elementos de A+ , que e convexo. 2 ). Agora, 2 A+ pois a+b Logo, 2( 2 ) A+ , pois A+ e um cone.
Corol ario 37.15 Seja A uma algebra C com unidade. Se para algum z A valer z z A+ , ent ao z = 0. Prova. Pela Proposi ca o 37.28, p agina 1870, (z z ) \ {0} = (zz ) \ {0}. Assim, se z z e auto-adjunto e positivo, zz tamb em o e. Logo, pelo Corol ario 37.14, z z zz e auto-adjunto e positivo. Denamos x := (z + z )/2 e y := (z z )/(2i). Tem-se que A+ (z z zz ) = 2x2 + 2y 2 . Como x e y s ao auto-adjuntos 2x2 e 2y 2 s ao positivos e, pelo Corol ario 37.14, 2x2 + 2y 2 tamb em o e. Assim, provamos 2 2 2 que 2x + 2y A+ (A+ ). Pelo Teorema 37.20, isso implica 2x + 2y 2 = 0 e, pela Proposi ca o 37.41, segue que x2 = 0 e y 2 = 0. Pela propriedade C da norma, segue que x 2 = x2 = 0, provando que x = 0. Analogamente prova-se que y = 0. Como z = x + iy , segue que z = 0. Chegamos agora ao resultado mais importante a respeito de elementos auto-adjuntos positivos em algebras C . Teorema 37.21 Em uma uma algebra C com unidade A todo elemento da forma x x e positivo. Pelo item 3 da Proposi c ao 37.42, conclu mos que uma condi c ao necess aria e suciente para que um elemento auto-adjunto v A seja positivo e que exista x A tal que v = x x. Prova. Seja a = x x, que obviamente e auto-adjunto. Pela Proposi ca o 37.43, podemos escrever a = a+ a onde a s ao auto-adjuntos e positivos, comutam com a e satisfazem a+ a = a a+ = 0. Tudo o que queremos e provar que a = 0. Seja w = xa . Temos que w w = a x xa = a (a+ a )a = (a )3 . Como a e positivo, (a )3 tamb em o e (pelo Teorema 37.15, p agina 1875). Logo, w w e positivo. Pelo Corol ario 37.15, isso implica w = 0, ou seja, xa = 0. Multiplicando ` a esquerda por x , teremos 0 = x xa = (a+ a )a = (a )2 . Como a e auto-adjunto, a propriedade C da norma implica a 2 = (a )2 = 0. Assim, x x = a+ , que e positivo por constru ca o. A seguinte conseq u encia dos resultados de acima e uma arma ca o curiosa e u til, estendendo um resultado an alogo v alido para matrizes (Proposi ca o 8.28, p agina 361). Proposi c ao 37.44 Todo elemento auto-adjunto a de uma algebra C com unidade A pode ser escrito como combina c ao a arios. linear de at e dois elementos unit arios: a = 2 u+ + u , com u A unit
Todo elemento b de uma algebra C com unidade A pode ser escrito como combina c ao linear de at e quatro elementos 4 unit arios: b = k=1 l uk , sendo cada uk A unit ario e |k | b /2 para todo k .
Cap tulo 37
1887/2069
Prova. Seja a A auto-adjunto. Se a = 0 n ao h a o que provar e, portanto, tomemos a = 0. Pela propriedade C , 2 2 2 2 a = a e, portanto, a a tem norma 1. Pelo Corol ario 37.13, p agina 1885, existe a 2 a2 , um elemento 2 2 a . positivo e auto-adjunto de A cujo quadrado e a Naturalmente, podemos escrever a = a 2
1
a+i
a
1
2 a2
a 2
2 a2
ai a
2 a2
Armamos agora que os operadores u := a u u = a

1
ai a
1
a
ai
s ao unit arios. De fato, temos u = u e, portanto,

2 a2
ai
2 a2
2 2
a + a
2 2
e, analogamente, verica-se que u u e uma combina ca o linear = . Isso estabeleceu que todo elemento auto-adjunto de dois unit arios. Agora, todo elemento b A pode ser escrito como combina ca o linear de dois elementos auto-adjuntos, a saber, 1 1 b + b e a2 = 2 b b , ambos auto-adjuntos. Logo, todo elemento de na forma, b = a1 + ia2 , onde a1 = 2 i A e obtido por uma combina ca o linear de quatro elementos unit arios. Pelo que vimos acima, o coecientes ser ao a1 a2 b b 1 1 1 1 2 e 2 = 2 2i b b 2 . 2 = 2 2 b+b O seguinte corol ario do Teorema 37.17, p agina 1876, e da Proposi ca o 37.42, p agina, ser a usado mais adiante: Corol ario 37.16 Se A e uma algebra C com unidade e a A, ent ao a
2
(a a).
Prova.. Sabemos que a a e positivo, que (a a) e fechado e que (a a) 0, a a (Proposi ca o 37.42, p agina 1884). 2 Suponhamos que exista 0 M < a a = a tal que (a a) [0, M ]. Ent ao, pelo Teorema 37.17, p agina 1876, valeria a 2 = a a = r(a a) = sup{||, (a a)} sup{||, [0, M ]} = M < a 2 , um absurdo.
37.3.9.1
Rela c ao de Ordem Decorrente da Positividade em Algebras C
Uma rela c ao de ordem em algebras C decorrente da no c ao de positividade
A no ca o de positividade em algebras C , discutida acima, permite denir uma rela ca o de ordem no conjunto dos elementos auto-adjuntos de uma algebra C A: se a, b s ao elementos auto-adjuntos de A dizemos que a b se a b A+ .
E. 37.29 Exerc cio f acil. Prove que se trata, de fato, de uma rela c ao de ordem entre os elementos auto-adjuntos de A. Rela co es de ordem foram introduzidas na Se c ao 1.1.1.4, p agina 43. Sugest oes: A reexividade e obvia e para a transitividade, escreva a c = (a b) + (b c) e use o Corol ario 37.14, p agina 1886. Dizemos que a b se a b A+ , ou seja, se b a. Note-se que se a b e a b, ent ao a = b pois, como vimos (Teorema 37.20, p agina 1885), A+ (A+ ) = {0}. Escrevemos tamb em que a > b caso a b mas a = b (e analogamente para a < b). Lembremos que em uma algebra com involu ca o A, uma transforma c ao de congru encia e uma transforma ca o do tipo A a c ac A para algum c A xo. Em uma algebra C a rela ca o de ordem denida acima e preservada por transforma co es de congru encia. Isso e o conte udo da proposi ca o elementar que segue: Proposi c ao 37.45 Seja A uma algebra C com unidade e sejam a e b elementos auto-adjuntos de A tais que a b. Ent ao, c ac c bc (37.71) para todo c A.
Cap tulo 37
1888/2069
Prova. Se a b, ent ao a b e positivo e, portanto (pelo Teorema 37.21, p agina 1886), existe d A tal que a b = d d. Logo, c (a b)c = c d dc = (dc) (dc) A+ , provando que c ac c bc. A rela ca o de ordem denida acima conduz a alguns resultados n ao-triviais, como os expressos na proposi ca o que segue (de [32]), os quais usaremos de diversas formas adiante. Proposi c ao 37.46 Seja A uma algebra C com unidade e sejam a e b elementos auto-adjuntos de A. Ent ao, valem os seguintes resultados: 1. Se a 0, ent ao a a 0. 2. Se a b 0, ent ao a b . 3. Se a 0, ent ao a a a2 0. Prova. (De [32]). Pela deni ca o de positividade, se a 0, ent ao (a) [0, a ]. Logo, pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, a a = a , (a) a , [0, a ] = [0, a ], provando que a a 0, ou seja, estabelecendo o item 1.
Se a b 0, ent ao segue do item 1 e da transitividade da rela ca o de ordem que a a b 0. Agora, a rela ca o ca o Espectral implicam que [0, ) a b = a , (b) . Por em, a b e o Teorema da Aplica isso s o e poss vel se a sup{, (b)} = sup{||, (b)} =: r(b) = b . Na antepen ultima igualdade usamos a positividade de b, na pen ultima igualdade usamos a deni ca o do raio espectral e na u ltima usamos o Teorema 37.17, p agina 1876. Isso demonstrou o item 2. Se a 0, ent ao temos, novamente pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, que a a
a 4 a 2
2
a 2
=
2
a 2
, (a)
a 2
, 0, a a
a 2
0, a 2 /4 .
Logo, r
a 4 a 2
, implicando, pelo Teorema 37.17, p agina 1876, que

2
a 4
. Portanto,
pelo item 1,
. Expandindo o lado direito, obtemos 0 a2 a a , provando o item 3.
Resolventes, positividade e rela co es de ordem
A seguinte arma ca o elementar ser a usada diversas vezes adiante:
Proposi c ao 37.47 Seja A uma algebra C com unidade e sejam a A+ e x [0, ). Ent ao, + xa Inv (A) e 1 ( + xa) A+ . ca o Prova. Como a A+ , seu conjunto resolvente cont em (, 0), o que estabelece que + xa Inv (A). Pela Proposi 1 , 37.29, p agina 1871, e pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, tem-se ( + xa)1 = 1 1 = 1+ A+ . + xa x , (a) (0, ), provando que ( + xa) O seguinte resultado sobre rela co es de ordem e resolventes ser a usado logo adiante quando da discuss ao sobre aproximantes da unidade na Se ca o 37.3.10, p agina 1889. Proposi c ao 37.48 Seja A uma algebra C com unidade e sejam a e b elementos auto-adjuntos de A com a b 0. Ent ao, para todo x [0, ) tem-se (x + b)1 (x + a)1 0 (37.72)
Cap tulo 37
1889/2069
evidente pelo Teorema da Aplica ao elementos Prova. E ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, que x + a e x + b s de A+ . Que x + a e x + b s ao elementos de Inv (A) foi visto na Proposi ca o 37.47, p agina 1888, que estabelece tamb em que (x + a)1 0 e (x + b)1 0. Esses resultados sobre positividade garantem, pela Proposi c ao 37.42, p agina 1884, a exist encia das ra zes quadradas (x + b)1/2 e (x + b)1/2 , ambas elementos de A+ . tamb ca o 37.45, p agina 1887, (adotando-se E em evidente que x + a x + b e dessa desigualdade, pela Proposi c = (x + b)1/2 = c em (37.71)), tem-se que (x + b)1/2 (x + a)(x + b)1/2 . O elemento y := (x + b)1/2 (x + a)(x + b)1/2 e auto-adjunto, invers vel com y 1 = (x + b)1/2 (x + a)1 (x + b)1/2 e (como vimos), y . Logo, (y ) [1, ) o que implica, pela Proposi ca o 37.29, p agina 1871, que y 1 (0, 1]. 1 Logo, y , ou seja, (x + b)1/2 (x + a)1 (x + b)1/2 .
Aplicando-se novamente a Proposi ca o 37.45, p agina 1887, adotando-se outra vez c = (x + b)1/2 = c em (37.71), conclu mos da u ltima desigualdade que (x + b)1 (x + a)1 , como desej avamos estabelecer.
37.3.10
Aproximantes da Unidade em Algebras C
J a comentamos anteriormente que h a algebras C de interesse que n ao possuem uma unidade, tal como a algebra dos operadores compactos em um espa co de Hilbert de dimens ao innita (vide Se ca o 37.8, p agina 1939 e, em particular, o Corol ario 37.20, p agina 1943). Como vimos no Teorema 37.13, p agina 1863, toda algebra C sem unidade pode ser -isomorcamente e isometricamente inclu da em uma algebra C com unidade. Para certos prop ositos, por em, essa extens ao da algebra a uma algebra unital n ao eu til e e prefer vel operar dentro da pr opria algebra. Para esse prop osito, eu til estabelecer que toda algebra C possui um objeto que substitui a unidade: os chamados aproximantes da unidade. Seu uso e relevante, por exemplo, na discuss ao sobre cosets por bi-ideais em algebras C , tal como desenvolveremos na Se ca o 37.3.10.1, p agina 1892. Seguiremos proximamente [32], mas um tratamento pr oximo, ou mesmo id entico, pode ser encontrado em muitos outros textos (vide, por ex., [53] ou [179]). Notemos que toda algebra C A possui ao menos um ideal ` a direita27 , a saber a pr opria algebra A. Notemos tamb em que um ideal ` a direita I de A sempre possui elementos positivos, pois se b I tem-se evidentemente que bb I, sendo que bb = b b e evidentemente um elemento positivo de A. Seja A uma algebra C n ao necessariamente dotada de uma unidade e seja I um ideal ` a direita de A. Seja um conjunto dirigido28 por uma rela ca o de pr e-ordenamento, que denotamos por . Uma rede29 e I e dita ser um aproximante da unidade na algebra A por elementos de um ideal ` a direita (ou aproximante da identidade na algebra A por elementos de um ideal ` a direita) se as seguintes condi co es forem satisfeitas: 1. e A+ para todo . 2. e 1 para todo . 3. e e sempre que . 4. lim a e a = 0 para todo a I. Se I = A dizemos que e A s ao aproximantes da unidade da algebra C A (ou aproximantes da identidade da algebra C A).
27 As no co es de ideais e bi-ideais de an eis e algebras foram introduzidas na Se ca o 2.4.1, p agina 165, onde suas propriedades b asicas foram discutidas. 28 A no ca o de conjunto dirigido foi introduzida ` a p agina 47. 29 A no ca o de rede em um espa co topol ogico foi introduzida na Se ca o 29.3, p agina 1327.
Cap tulo 37
1890/2069
Coment arios.
1. No item 4, o s mbolo lim indica o limite de redes, tal como denido na Se ca o 29.3. Lembrar que em um espa co Hausdor o limite de redes eu nico, se existir (Proposi ca o 29.5, p agina 1329). 2. A arma ca o do mesmo item 4 e a raz ao da nomenclatura aproximantes da unidade, para designar a rede {e } . Para ideais ` a esquerda temos a mesma deni ca o, apenas trocando o item 4 por lim a ae = 0 para todo a A.
A deni ca o de acima e n ao-vazia: o Teorema que segue arma que sempre podemos encontrar aproximantes da unidade em ideais ` a direita de algebras C com unidade. No Corol ario 37.17, p agina 1891, mostramos que toda algebras C (com unidade ou n ao) possui aproximantes da unidade. Teorema 37.22 Se I e um ideal ` a direita de uma algebra C com unidade A, ent ao existem em I aproximantes da unidade.
Prova do Teorema 37.22. Seja I a cole ca o de todos os subconjuntos nitos de I. I tem um pr e-ordenamento natural, a saber, o pr e-ordenamento denido pela inclus ao de conjuntos: se , I, dizemos que se . Para I denotamos por || N0 o n umero de elementos de . Assim, I e da forma = {j1 , . . . , j|| }, com ja I para todo a = 1, . . . , ||. Seguindo [32], denamos para = {j1 , . . . , j|| } I, f :=
|| a=1 evidente que f I (pois cada ja j E em que ja ja A+ e (pelo Corol ario 37.14, a e um elemento de I). E evidente tamb p agina 1886) que f A+ . Logo, (f ) [0, ) e, portanto, x + f possui inversa para todo n umero real positivo x. Conseq uentemente, denamos tamb em 1 . e := ||f + ||f . ja ja
Por (37.50) tem-se, evidentemente, e := ||f + ||f

1
+ ||f
||f = + ||f
(37.73)
au ltima igualdade sendo obtida somando-se e subtraindo-se ao fator ||f .
Em terceiro lugar, o fato que + ||f A+ implica que e A+ , ou seja, que e . Logo, pelo item 2 da Proposi ca o 37.46, p agina 1888, vale 1 e . Em quarto lugar, por (37.73), tem-se para quaisquer , I que e e =
Em segundo lugar, recordemos que, pela Proposi ca o 37.47, p agina 1888, tem-se + ||f segue disso e do Lema 37.6, p agina 1884, que e A+ .
1
Armamos que {e }I s ao aproximantes da unidade. Notemos em primeiro lugar que e I pois, como j a obser1 vamos, f I e e e obtido de f multiplicando-o ` a direta por um elemento de A (o elemento || + ||f ).
1
A+ . Como f A+ ,
+ | |f
+ ||f
Agora, sejam e tais que , ou seja , e escrevamos = j1 , . . . , j| | e = j1 , . . . , j| | , j| |+1 , . . . , j|| . Ent ao, f f , pois f f =
|| c=| |+1 jc jc 0.
Logo, pela Proposi ca o 37.48, p agina 1888, segue que e e 0, ou seja, e e . Por m, seja a I. Teremos30 (a e a)(a e a) = ( e ) aa ( e )
30 A
(37.73)
+ ||f
aa + ||f
partir daqui nossa demonstra ca o e distinta da de [32] e do restante da literatura.
Cap tulo 37
1891/2069
Agora, {a} I e para {a} valer a f aa . Logo, para tais s teremos, pela Proposi ca o 37.45, p agina 1887, 1 (adotando-se c = + ||f = c em (37.71)) (a e a)(a e a) = =
+ ||f + ||f
1 1
aa + ||f f + ||f
1
1 1
1 + ||f ||
( + ||f
1
+ ||f
1
1 + ||f ||
1 + ||f ||
2
+ ||f
Pelo item 2 da Proposi ca o 37.46, p agina 1888, segue que a e a

1
(a e a)(a e a)
1 g , ||
(37.74)
onde g := + ||f + ||f . Agora, g e auto-adjunto e como f 0, segue da Proposi ca o 37.29, p agina 1871, e do Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, que (g ) = 1 1 1 , x (f ) 1 + ||x 1 + ||x = ||x , x (f ) (1 + ||x)2 ||x , x [0, ) (1 + ||x)2 .
||x Em [0, ), a fun ca o real g (x) := (1+ e n ao-negativa e assume um m aximo absoluto em x0 = ||1 , o qual vale ||x)2 g (x0 ) = 1/4 (verique essas arma co es!). Logo, (g ) [0, 1/4]. Pelo Teorema 37.17, p agina 1876, segue que g 1/4 e de (37.74) conclu mos que 1 2 a e a . 4||
Logo, lim a e a
= 0, como quer amos demonstrar.
Corol ario 37.17 Toda algebra C A (mesmo as que n ao possuem unidade) possui aproximantes da unidade. Prova. Se A possui unidade isso foi estabelecido no Teorema 37.22, p agina 1890, recordando que A e (trivialmente) um ideal bilateral de si mesmo. Se A n ao possui unidade, o Teorema 37.13, p agina 1863, estabelece que A e -isomorcamente e isometricamente equivalente a um ideal bilateral de uma algebra C com unidade. Usando esse isomorsmo e evocando o Teorema 37.22, conclu mos que A possui aproximantes da unidade. O seguinte fato elementar ser a usado adiante: a direita de A e sejam Lema 37.7 Seja A uma algebra C com unidade (que denotamos por ). Seja I um ideal ` {e I, } aproximantes da unidade em A por elementos de I. Ent ao,
e 1 .
(37.75)
Prova. Sabemos que cada e e auto-adjunto, que e 0 e que e 1. Logo, pelo Teorema 37.17, p agina 1876, tem-se e auto-adjunto, segue do mesmo Teorema e do Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema (e ) [0, 1]. Como e 37.15, p agina 1875, que
e = r( e ) = sup{||, ( e )} = sup{|1 |, (e )} sup{|1 |, [0, 1]} = 1 ,

como desej avamos estabelecer.
Cap tulo 37
1892/2069
37.3.10.1
Cosets por Bi-Ideais em Algebras C
No caso de A ser uma - algebra, dizemos que um bi-ideal I e um bi-ideal auto-adjunto, ou um -bi-ideal, se b I implica b I para todo b I. Se I e um -bi-ideal podemos fazer de A/I uma - algebra, se a opera ca o de adjun ca o for denida por [a] := [a ].
Sejam A uma - algebra associativa e seja I um bi-ideal de A. Podemos denir em A uma rela ca o de equival encia declarando que dois de seus elementos a e b s ao equivalentes, a b se a b I. Denotamos a classe de equival encia de um elemento a A por [a] := {a + l, l I}. O conjunto de tais classes de equival encia, o chamado coset de A por I, e denotado por A/I. A teoria desses ideais e suas classes de equival encia foi desenvolvida para an eis e algebras nas Se co es 2.4.1 e 2.4.1.2, ` as p aginas 165 e 165, respectivamente. Como e l a discutido, A/I e dotado de uma estrutura de algebra associativa, denindo-se combina co es lineares e produtos por [a] + [b] = [a + b] e [a][b] = [ab], para todos , C e a, b A. O vetor nulo [0] de A/I e a classe de equival encia dos elementos de I.
E. 37.30 Exerc cio. Mostre que essa opera c ao de adjun c ao est a bem denida mas classes [a] A/I (ou seja, que e independente do representante a tomado em [a]) e que, de fato, satisfaz as propriedades de uma adjun c ao na algebra A/I. Nesta se ca o estamos interessados na situa ca o em que A e uma algebra C e nela a condi ca o de I e um -bi-ideal pode ser obtida de uma hip otese mais u til, pois vale a seguinte arma ca o: Proposi c ao 37.49 Se A e uma algebra C e I e um bi-ideal fechado de A (na topologia denida pela norma de A), ent ao I e um -bi-ideal de A. Portanto, I e uma sub- algebra C de A. Prova. Desejamos provar que se l I, ent ao l I. Pelo Teorema 37.22, p agina 1890, existem em I aproximantes da unidade, {e I, }, com sendo um conjunto dirigido por uma rela ca o de ordem , para os quais vale lim l e l = 0, para todo l I, ou seja, l = lim e l. Pela invari ancia da norma pela opera ca o de adjun ca o e pelo fato de os e s serem auto-adjuntos, segue que lim l l e = 0, ou seja, l = lim l e . Agora, cada e e um elemento de I, que e um bi-ideal de A. Logo l e I para todo I. Como I e fechado, lim l e e tamb em um elemento de I e, portanto, l I. Denamos a aplica ca o A/I [0, ) dada por [a ] := inf a+l , l I .
bastante evidente que [a] , denida acima, independe do particular representante a da classe de equival E encia de [a]. Logo adiante (Teorema 37.23, p agina 1893) provaremos o importante fato que, no caso de A ser uma algebra C e I ser um bi-ideal fechado de A, ent ao [a] dene uma norma em A/I que faz desse coset uma algebra C . Para tal, faremos uso do seguinte resultado t ecnico: Lema 37.8 Sejam A uma algebra C , I e um bi-ideal fechado de A (na topologia denida pela norma de A) e sejam {e I, }, aproximantes da unidade em I, com sendo um conjunto dirigido por uma rela c ao de ordem . Ent ao, vale [ a ] = [ a ] assim como [a ] par todo a A. claro que Prova. E [ a ] = [a ] = inf a + l , l I = inf a+l , l I = [a ] , = lim a e a
= lim a ae
(37.76)
pois a norma de A e I s ao invariantes pela adjun ca o. Para provar (37.76), vamos primeiramente considerar o caso em que A possui uma unidade .
Cap tulo 37
1893/2069
Seja a A. Pela deni ca o do nmo, existe para cada > 0 um elemento l I tal que a + l [a] + . Pela deni ca o do limite lim , existe para cada > 0 um elemento tal que l e l . Agora a e a = (a + l ) (l e l ) e (l + a) = ( e )(a + l ) (l e l ) e, portanto, a e a ( e )(a + l ) + l e l
a + l + l e l
(37.75)
[a ] + +
[a ] + 2 ,
ca o de nmo). ou seja, a e a [a] + 2. Por outro lado, como e a I, tem-se [a] a e a (pela deni Portanto, estabelecemos que para todo > 0 existe tal que [a] a e a [a] + 2, o que signica que [a] = lim a e a .
Como [a] = [a] = [a ] , temos tamb em [a] = lim a e a = lim a ae . pois a norma de A e invariante por adjun ca o e os e s s ao auto-adjuntos. Isso demonstrou (37.76) para o caso em que A possui unidade.
e an alogo, mas alguns poucos cuidados s ao necess arios. Come cando estendendo O caso em que A n ao possui unidade A` a algebra C com unidade C A introduzida na Se ca o 37.3.2.1, p agina 1862. Pelo Teorema 37.13, p agina 1863, C A e uma algebra C para a norma dada em (37.46). Armamos que C I := {(0, l), l I} e um bi-ideal fechado de C A. Que e um bi-ideal atestam os fatos que (, a)(0, l) = (0, l + al) C I e que (0, l)(, a) = (0, l + la) C I para todo (, a) C A. Que e fechado decorre da observa ca o que (0, a) = a para todo a A, e do fato de I ser fechado em A.
Como C A e uma algebra C unital, o Teorema 37.22, p agina 1890 garante a exist encia em C A de aproximantes da unidade {(0, e ), } em C I, com sendo algum conjunto dirigido segundo uma rela ca o de ordem . Armamos que {e , } s ao aproximantes da unidade em I. Isso e estabelecido nos quatro passos que seguem: 1. se (0, e ) (C A)+ , ent ao e da forma (0, e ) = (, b) (, b) para algum (, b) C A. Ent ao, (, b) (, b) = 2 (, b )(, b) = (| | , b + b + b b) = (0, e ), implicando que = 0 e b b = e , o que, por sua vez, garante que e A+ . 2. e = (0, e ) 1, implica que e 1. 3. Se (0, e e ) = (0, e ) (0, e ) 0. O e da forma b b para algum b A e, portanto, e e 0. 4. Para argumento usado no item 1 implica que e e l I, tem-se (0, l) C I e, portanto, lim l e l = lim (0, l e l) = lim (0, l) (0, e )(0, l) = 0.

Com isso e do fato que (0, a) = a para todo a A, segue do resultado j a obtido para algebras unitais que que lim a e a
= lim (0, a e a)
= lim (0, a) (0, e )(0, a)
[(0, a)]
e, analogamente, lim a ae = [(0, a)] . Sucede, por em que [(0, a)] = inf (0, a)+(0, l) , (0, l) CI = inf (0, a+l) , l I = inf a+l , l I = [a] , (37.77)
completando a demonstra ca o. Chegamos agora ao resultado mais relevante da corrente discuss ao: se A for uma algebra C e I um bi-ideal fechado de A, podemos denir em A/I uma norma que faz desse coset uma algebra C . Esse e o conte udo do teorema que segue. Teorema 37.23 Seja A uma algebra C e seja I um bi-ideal fechado de A. Considere-se a - algebra associativa A/I munida das opera c oes acima delineadas. Ent ao, A/I e uma algebra C com respeito ` a norma [a ] := inf a+l , l I . (37.78)
bastante evidente que [a] , denida em (37.78), independe do particular elemento da classe de equival Prova. E encia de a A. Desejamos provar que (37.78) dene uma norma operatorial e que essa norma satisfaz propriedade C . Por m, temos que provar que A/I e completo nessa norma.
Cap tulo 37
1894/2069
Como 0 I, e claro que [0] = 0. Se [a] = 0, ent ao inf a + l , l I = 0 e e poss vel encontrar uma seq u encia lm I, m N, tal que a + lm < 1/m para cada m N. Assim, teremos ln lm = (lm + a) (a + ln ) lm + a + ln + a < 1/m + 1/n, mostrando que lm I, m N, e uma seq u encia de Cauchy em I. Como I e fechado, essa seq u encia converge a um elemento l I. Por em, a + l = (a + lm ) (lm l) a + lm + lm l que converge a zero quando m . Logo, a + l = 0 e a = l I, estabelecendo que [a] = [0]. A rela ca o [a] = || [a] e elementar e a desigualdade triangular segue da observa ca o que [a ] + [ b ] = [a + b ] = inf a+b+l , l I = inf inf a + b + 2l , l I a + l , l I + inf b+l , l I = [a ] + [b ] .
inf
a+l + b+l , l I
Provemos agora a validade da desigualdade de produto da norma: [a][b] [a] [b] . Temos que [a][b] = [ab] = inf { ab + l , l I}. Note-se que se l e l s ao elementos de I, ent ao (a + l)(b + l ) = ab + (al + lb + ll ), sendo que termo entre par enteses e um elemento de I, por I ser um ideal bilateral. Logo, inf ab + l , l I inf (a + l)(b + l ) , l, l I inf inf a+l b + l , l, l I = [a ] [b ] .
Que [a] = [a] para todo a A foi estabelecido no Lema 37.8, p agina 1892.
a + l , l I inf |b + l , l I
Os fatos acima demonstram que (37.78) dene uma norma em A/I. Passemos agora ` a demonstra ca o de completeza31 . Seja [aj ], j N, uma seq u encia em A/I. Ent ao, pela deni ca o de nmo, existe para cada m, n N, e para cada p N um elemento l(m, n, p) I tal que am an + l(m, n, p) [a m ] [a n ] + 1 . 2p+1
Suponhamos agora que [aj ], j N, seja uma seq u encia de Cauchy. Ent ao, para todo > 0 existe N () N tal que [am ] [an ] < sempre que m > N () e n > N (). Assim, podemos encontrar uma subseq u encia [ajk ], k N, tal que [ajl ] [ajk ] 1 2k+1 1 1
para todo l > k . Conseq uentemente, sempre que l > k e para todo p N, vale que ajl ajk + l(jl , jk , p) Dena-se lm :=
p=1 m
2k+1
2p+1
l(jp , jp1 , p)
bm := ajm + lm ,
para todo m N. Note-se que lm I e, ipso facto, que bm [ajm ]. Teremos, para m > n,
m m
bm bn = e, portanto, bm bn
m
q=n+1
b q b q 1
=
q=n+1
ajq ajq1 + l(jq , jq1 , q )

m
q=n+1
ajq ajq1 + l(jq , jq1 , q )
q=n+1
1 2q
1 1 = n . q 2 2 q=n+1
Isso estabelece que bm , m N, e uma seq u encia de Cauchy em A e, pela completeza de A, converge a um elemento b A. Vamos agora provar que [am ], m N converge a [b]. Para tal e suciente considerarmos a sub-seq u encia [ajm ], m N. Como bm [ajm ], temos [ajm ] [b] = [bm ] [b] = [bm b]. Logo, [ajm ] [b]
31 Novamente,
[b m b ]
= inf
bm b + l , l I
bm b
trata-se de uma demonstra ca o raramente detalhada na literatura.
Cap tulo 37
1895/2069
que converge a zero quando m . Logo, lim [ajm ] = [b] A/I, demonstrando a completeza desejada. Passemos agora ` a demonstra ca o da propriedade C , para a qual faremos uso dos aproximantes da unidade. Observemos que, pela desigualdade da norma de um produto e pela invari ancia da norma pela adjun ca o, segue que 2 2 [a] [a] [a] e, portanto, e suciente demonstrarmos que [a] [a] [a] . Novamente trataremos em separado os casos em que A possui ou n ao unidade. Se A possui unidade , escrevemos, para a A, [a ]
2 (37.76) m
lim a ae

= lim a( e )
prop. C
lim ( e )a a( e ) lim ( e )(a a + l)( e ) ( e )l( e )
lim
( e )(a a + l)( e ) + ( e )l( e )
onde, acima, escolhemos l I, arbitr ario. Por (37.75), temos e 1. Logo, ( e )(a a + l)( e ) Al em disso, ( e )l( e ) Assim, [a ]
2
a a + l
a a + l
sup a a + l
l I
[a a ] .
e
=
l( e )
l le , = [ a ] [ a ] ,
lim [a a] + lim l le

(37.76)
[ a ] [ a ] + [ l ]
2
pois l I e, portanto, [l] = [0]. Estabelecemos, assim, que propriedade C no caso em que A e unital.
[a ]
[a] [a] , o que completa a demonstra ca o da
Se A n ao possuir unidade, passamos ` a algebra C C A que possui unidade dada por (1, 0). Vimos na prova do Lema 37.8, p agina 1892, que C I e um bi-ideal fechado de C A e que se {(0, e ), } forem aproximantes da unidade em C I, ent ao {e , } s ao aproximantes da unidade em I. Sabemos que a = (0, a) e vimos em (37.77) que [(0, a)] = [a] . De posse desses resultados, escrevemos, para a A, [a ]
2
[(0, a)]
(37.76)
lim (0, a) (0, a)(0, e )

= lim (0, a)(1, e )
prop. C
lim (1, e )(0, a) (0, a)(1, e ) lim (1, e )(0, a a)(1, e )
= =
lim (1, e )(0, a a + l)(1, e ) (1, e )(0, l)(1, e )
lim
(1, e )(0, a a + l)(1, e ) + (1, e )(0, l)(1, e )
onde, acima, escolhemos l I, arbitr ario. Por (37.75), temos (1, e ) = (1, 0) (0, e ) 1. Logo, (1, e )(0, a a + l)(1, e ) (1, e )
2
(0, a a + l)
a a + l
sup a a + l
l I
[a a ] .
Cap tulo 37
1896/2069
Al em disso, (1, e )(0, l)(1, e ) Assim, [a ]

2
(1, e )
(0, l)(1, e )
(0, l)(1, e )
(37.76)
(0, l) (0, l)(0, e ) , = [ a ] [ a ] ,
lim [a a] + lim (0, l) (0, l)(0, e )

2
[ a ] [ a ] + [ l ]
pois l I e, portanto, [l] = [0]. Estabelecemos que [a] C no caso em que A n ao tem unidade.
[a] [a] , o que completa a demonstra ca o da propriedade
37.4
Algebras de von Neumann. Um M nimo
A teoria das algebras de von Neumann e um dos cap tulos mais importantes da Algebra de Operadores (vide, e.g., [32], [33] e [234]), com reexos de grande import ancia na F sica Qu antica (vide, e.g., [88], [8] ou [63]). Nesta breve se ca o, por em, restringimo-nos a apresentar apenas os resultados mais elementares sobre a mesma dos quais faremos uso alhures neste texto. Comutantes
Vamos a uma importante deni ca o de natureza alg ebrica. Seja H um espa co de Hilbert e seja M um sub-conjunto de B(H). Denimos o comutante de M, denotado por M , como sendo o conjunto de todos os elementos de B(H) que comutam com cada elemento de M: M := b B(H), ab = ba para todo a M .
elementar constatar-se que M E e uma sub- algebra unital de B(H). Mais que isso, M e uma sub- algebra de Banach de B(H). Isso se constata pelo seguinte argumento. Seja bj , j N, uma seq u encia de elementos de M que converge (na topologia da norma de B(H)) a um elemento b B(H). Para cada a M e todo j N vale ba ab = (b bj )a a(b bj ), pois bj a = abj . Logo, ba ab 2 b bj a , que converge a 0 quando j , estabelecendo que ba = ab, ou seja, que b M .
Se M for um conjunto auto-adjunto (i.e., se a M implica a M), ent ao M e uma -sub- algebra unital de B(H) e, portanto, e uma sub- algebra C de B(H). importante ainda observar que se M e N s E ao dois subconjuntos de B(H) satisfazendo M N, ent ao N M , como facilmente se constata pela deni ca o de comutante. Denotamos por M o comutante de M : M := (M ) . M e dito ser o bicomutante de M, ou o duplo comutante de evidente pela deni M. E ca o de comutante que M M . E. 37.31 Exerc cio. Demonstre todas as arma co es feitas acima. Da u ltima observa ca o segue que B(H) B(H) , o que, evidentemente, implica B(H) = B(H) .
Armamos que B(H) = C. H a diversas provas desse fato elementar e aqui apresentamos uma que usa um m nimo de recursos. Se b B(H) , ent ao b B(H) , pois B(H) e auto-adjunto. Assim, b e b comutam com todos os projetores ortogonais P , denidos para H com = 1 por P = , para todo H. Teremos, portanto, , b = bP = P b = , b . Logo, tomando = , obtemos b = , b . Analogamente, conclu mos que b = , b . Armamos que , b e constante, ou seja, n ao depende de no conjunto dos vetores unit arios de H. No caso em que H e unidimensional, isso e evidente. No caso geral, se e outro vetor unit ario, temos, por um lado , b = , b , e, por outro lado , b = b , = , b , = , b , .
algebra de B(H) composta por m ultiplos da identidade: C := { B(H), C}. Denotemos por C a -sub-
Isso mostra que, caso , = 0, temos , b = , b . Por em, se , = 0, podemos considerar o vetor := a foi ( + )/ 2 com = 1, e teremos , = 0 e , = 0, o que nos permite inferir, pelo que j
Cap tulo 37
1897/2069
demonstrado, que , b = , b = , b . Assim, conclu mos que , b e uma constante C independente de e, portanto, b = para todo unit ario, provando que (B(H)) = C. Fa camos agora uma observa ca o trivial, mas importante. (M ) e, por deni ca o, igual a (M ) que, evidentemente, e igual a (M ) . Assim, estabelecemos que (M ) = (M ) . Denotamos (M ) por M , o triplo comutante de M. Por M(n) , n N0 , denota-se o n- esimo comutante de M (com a conven ca o M(0) = M) e e claro pelo que observamos acima (n) (m) (n+m) que M =M para todos m, n N0 .
Vamos agora provar que M = M . Sabemos que M M , o que implica, tomando-se o comutante de ambos os lados, que M M . Por outro lado, sabemos M (M ) M . Assim, M = M , como desej avamos provar. Desse fato elementar segue a validade das seguintes cadeias de rela co es de contin encia e igualdade, validas para qualquer M B(H): M M = M = M(4) = M(6) = M(8) = , M = M(5) = M(7) = M(9) = .
E. 37.32 Exerc cio. Demonstre todas as arma co es feitas acima. As observa co es de acima nos conduzem ` a seguinte deni ca o: uma -sub- algebra de M de B(H) e dita ser uma algebra de von Neumann32 agindo em H se M = M . Observe-se que, pela deni ca o, toda algebra de von-Neumann agindo em H e uma sub- algebra C de B(H) e e unital (exceto no caso trivial em que M = {0}). Como vimos acima, B(H) e uma algebra de von-Neumann agindo em H e e tamb em um fator, pois B(H) B(H) = B(H) C = C. E tamb em elementar agora constatar que C e uma algebra de von Neumann e e um fator. Uma algebra de von-Neumann e dita ser um fator se M M = C.
Uma outra observa ca o relevante que devemos fazer e a seguinte. Seja {M B(H), } uma fam lia n ao-vazia e, disso, segue tamb em M de subconjuntos de B(H). Tem-se M M para todo . Logo, M M . Logo, valem as seguintes M . Como isso vale para todo , segue que que M M rela co es de contin encia:
M .
(37.79)
e Se {M B(H), } for uma fam lia de -sub- algebras agindo em H, e elementar constatar que M igualmente uma -sub- algebra de B(H). Se {M B(H), } for uma fam lia de algebras de von Neumann agindo e igualmente de algebra de von Neumann agindo em H, ao M em H, (ou seja, se M = M para todo ), ent ca o de uma fam lia arbitr aria de algebras pois (37.79) garante-nos que M = M . Em resumo, a intersec de von Neumann agindo em um mesmo espa co de Hilbert H e tamb em uma algebra de von Neumann agindo em H. Todo N B(H) est a contido em ao menos uma algebra de von Neumann, a saber B(H). Denimos M[N], a algebra de von Neumann gerada pelo conjunto N, como sendo a intersec ca o de todas as algebras de von Neumann que cont em N. No sentido dessa deni ca o, podemos dizer que M[N] e a menor algebra de von Neumann que cont em N .
37.4.0.2
O Teorema do Bicomutante
Comutantes e a topologia operatorial fraca
Na Se ca o 31.4.1, p agina 1463, especialmente nos Exemplos 31.11 e 31.12, p aginas 1463 e 1464, respectivamente, foram introduzidas as no co es de topologias operatoriais fraca e forte em B(H). Vamos aqui fazer uso importante das mesmas. Come camos com uma observa ca o sobre propriedades topol ogicas de comutantes. Seja N B(H) e seja N seu comutante. Ent ao, N e fracamente fechado. Para ver isso, considere-se um conjunto dirigido e uma rede A N que convirja fracamente a um elemento A B(H), ou seja, tem-se
32 J anos
von Neumann (19031957). Von Neumann tamb em adotou os nomes de Johann von Neumann e John von Neumann.
Cap tulo 37
1898/2069
lim x, (A A y = 0. Queremos provar que A N . Para tal, tomemos B N e consideremos o comutador claro que BA A B = B (A A ) (A A )B para todo , pois A N . Logo, para todos BA A B . E x, y H valer a
x, BA A B y = x, B (A A ) (A A )B y = B x, (A A )y x, (A A )By . O lado esquerdo da cadeia de igualdades acima independe de . Por em, lim B x, (A A )y = lim x, (A A )By = 0. Logo, provamos que x, (BA A B )y = 0 para todos x, y H, provando que BA = A B . Como B e um elemento arbitr ario de N, segue que A N , provando que N e fracamente fechado.
Pelos coment arios do Exemplo 31.12, p agina 1464, isso implica que N e tamb em fortemente fechado, o que, ali as, pode ser provado diretamente como zemos acima para mostrar que N e fracamente fechado. Para futura refer encia reunimos o que acabamos de mostrar na seguinte Proposi c ao 37.50 Se N B(H) ent ao seu comutante N e fraca e fortemente fechado. Algebras de operadores n ao-degeneradas
Se J H denotamos por span (J) a chamada varredura linear de J (para a deni ca o, vide (36.26), p agina 1809). Trata-se do menor sub-espa co linear de H que cont em J. Se A B(H) e uma algebra e J H, denotamos por AJ o conjunto AJ := {a, a A, J} H. Recordemos ainda que se J H e A B(H), ent ao Note-se que se H e A B(H), ent ao span A{ } = A{ }. Denotaremos A{ } simplesmente por A . (AJ) = span (AJ)
(37.80) (AJ) . Por outro lado, tem-se
Isso segue do seguinte. Por um lado, AJ span (AJ), o que implica span (AJ) (AJ) span (AJ) , pois (AJ) , ent ao (span (AJ) nitas de elementos de AJ.

, pois span (AJ) cont em apenas combina co es lineares
Seja A auto-adjunta e seja H. Ent ao, para todo H, vale , a = a, . Vemos disso que a = 0 para todo a A se e somente se AH . Assim, A e n ao-degenerada (isto e, (AH = {0}) se e somente se a = 0 para todo a H implicar = 0. Em resumo, provamos a seguinte arma ca o: Lema 37.9 Uma algebra auto-adjunta A B(H) e n ao-degenerada se e somente se A = {0} implicar = 0. Esse lema revela tamb em que toda algebra A B(H), auto-adjunta e que contenha a unidade de B(H) (i.e., que possui uma unidade) e n ao-degenerada. Uma algebra que n ao seja n ao-degenerada e dita ser degenerada. O Teorema do Bicomutante
Uma algebra A B(H) e dita ser uma algebra de operadores n ao-degenerada se span AH = H. Assim, uma algebra A B(H) e n ao degenerada se e somente se span AH for denso em H o que, por (37.80), ocorre se e somente se (AH) = {0}.
Chegamos agora a um importante teorema, devido a von Neumann33 :
Teorema 37.24 (Teorema do Bicomutante) Seja M B(H) uma algebra auto-adjunta e n ao-degenerada. Ent ao, s ao equivalentes as seguintes arma c oes: (a) M = M (ou seja, M e uma algebra de von Neumann). (b) M e fracamente fechada.
33 J.
von Neumann, Zur Algebra der Funktionaloperationen und Theorie der normalen Operatoren, Math. Ann., 102 370427 (1929).
Cap tulo 37
1899/2069
(c) M e fortemente fechada. A demonstra ca o que apresentaremos segue proximamente a de [234] (que segue [13]), com algumas elucida co es. Antes da demonstra ca o, fa camos alguns Coment arios.
Como j a observamos, se M contiver a unidade de B(H) a condi ca o de n ao-degeneresc encia e dispens avel. O Teorema do Bicomutante informa-nos que se uma algebra auto-adjunta e n ao-degenerada M B(H) for forte ou fracamente fechada, ent ao ela cont em a unidade H de B(H), pois a condi ca o M = M implica que H M. Sobre o papel da condi ca o de n ao-degeneresc encia nas hip oteses do teorema faremos mais alguns coment arios ap os sua demonstra ca o. O ponto de destaque do Teorema do Bicomutante e a associa c ao de uma propriedade puramente alg ebrica, ser igual ao seu bicomutante, a uma propriedade puramente topol ogica, ser fraca ou fortemente fechado. Esse fato por si revela que algebras de von Neumann s ao um objeto matematicamente especial. Uma algebra de operadores em A B(H) que seja auto-adjunta e fechada na topologia uniforme (denida pela norma operatorial) e uma algebra C , mas n ao necessariamente uma algebra de von Neumann. Para que uma algebra auto-adjunta e n ao-degenerada seja de von Neumann e tamb em necess ario e suciente que a mesma seja fechada em outras topologias al em das topologias operatoriais fraca ou forte, como as topologias -forte, -fraca a -fraca, -forte ou -forte. Para um tratamento completo desses casos, vide e.g. [32].
Demonstra c ao do Teorema 37.24. Que (a) implica (b) e (c) segue simplesmente da Proposi ca o 37.50, p agina 1898. Que (b) implica (c) e fato bem sabido (vide coment arios do Exemplo 31.12, p agina 1464). O ponto n ao-trivial e mostrar que (c) implica (a). O que trataremos de fazer agora. suciente provarmos que M M. Assumindo que M seja fortemente fechada, desejamos provar que para cada E a M e todo conjunto fortemente aberto A que o cont em vale A M = (vide Proposi ca o 26.8, p agina 1268). Naturalmente, e suciente supor que os conjuntos fortemente abertos A sejam elementos de uma base da topologia operatorial forte (para a no ca o de base de uma topologia, vide p agina 1259), os quais foram caracterizados no Exemplo 31.12, p agina 1464. Contemplando aquela caracteriza ca o, percebe-se que para provarmos que M M, e suciente estabelecermos o seguinte: Para cada a M , N N, rj > 0, j = 1, . . . , N e j H, j = 1, . . . , N , existe a M tal que a j aj < rj para todos j = 1, . . . , N . A prova ser a feita primeiramente no caso em que N = 1 e depois generalizada para N > 1. Prova caso N = 1. Desejamos provar que se a M , r > 0 e H, ent ao existe a M tal que a a < r. e um espa co Como M e auto-adjunta, tem-se, como j a observamos, span (M) = M . Al em disso, span (M) = M linear fechado de H. Observemos primeiramente que M M M . De fato, se span (M) , ent ao para todo > 0 existe um elemento c M tal que c < . Mas isso implica que para todo b M tem-se b bc < b , provando que b M e, portanto, que M M M . Denotemos por P projetor ortogonal sobre M e provemos que P M . O fato que M M M signica que aP = P aP para todo a M. Tomando-se o adjunto, temos P a = P a P para todo a M. Como M e auto-adjunta, isso signica que P a = P aP para todo a M. Assim, temos que aP = P aP = P a para todo a M, provando que P M .
Provemos, pois, que M . Para todo b M tem-se, evidentemente, b M . Logo, P b = b , ou seja, (P )b = 0. Como P M , isso estabeleceu que b(P ) = 0 para todo b M, ou seja, que M(P ) = {0}. Como M e auto-adjunta e n ao-degenerada, isso implica (pelo Lema 37.9, p agina 1898) que (P ) = 0, ou seja, que = P M, como quer amos demonstrar, completando a prova desejada para o caso N = 1.
Com isso, para o elemento a M que estamos considerando vale, evidentemente, a P = P a , o que implica que a disso que a M e, portanto, que para cada r > 0 haver aaM a M M . Se provarmos que M , seguir tal que a a < r, como desejamos mostrar.
Prova caso N > 1. O que faremos e montar o problema de tal forma que o caso N > 1 possa ser obtido do caso N = 1. Fixemos N > 1. Tomando r := min{r1 , . . . , rN } e suciente provarmos que existe a M tal que a j aj < r para todo j = 1, . . . , N . evidente que MN Sejam HN := H H e MN := M M. Denamos MN := a a, a M . E e N vezes N vezes N vezes
Cap tulo 37
1900/2069
uma sub- algebra auto-adjunta de MN . Armamos que MN e n ao-degenerada. Isso segue da observa ca o que se 1 N HN ent ao MN = N {a1 aN , a M}. Logo, M = {0} se e somente se para cada j = 1, . . . , N tivermos aj = 0 para todo a M, ou seja, se e somente se Mj = {0} para cada j = 1, . . . , N , o que se d a se e somente se 1 = = N = 0, N pois M e n ao-degenerada. Assim, M = {0} se e somente se = 0, provando que MN e n ao-degenerada. MN Armamos outrossim que MN e fortemente fechada. Isso e trivial de se provar, pois se uma rede a a e fortemente convergente, ent ao para todo 1 N HN teremos que a 1 a N HN ser a convergente. Logo, cada termo a j , j = 1, . . . , N , ser a convergente a aj para algum a M, pois M e fortemente fechada, provando que a 1 a N converge a a1 aN e, portanto, a a converge fortemente a a a MN , provando que MN e fortemente fechada. Seja um elemento de MN
da forma A := a a . A validade da tese para o caso N = 1 permite-nos armar N vezes que existe A := a a MN tal que A A < r. Logo, a j aj < r rj para cada j = 1, . . . , N , completando a prova.
HN
Fa camos um coment ario para elucidar a import ancia da condi ca o de n ao-degeneresc encia no Teorema do Bicomutante, Teorema 37.24. Vamos supor que M B(H) seja uma algebra de von Neumann n ao-degenerada agindo em um espa co de Hilbert H, sendo, portanto, fraca e fortemente fechada. Seja H0 um outro espa co de Hilbert e considere-se a soma claro que M {0} direta H H0 . Podemos fazer agir nesse espa co uma extens ao de M dada por M {0}. E e auto f adjunta, mas ela e degenerada, pois M {0} 0 = 0 para todo H0 que seja n ao-nulo. E acil ver, por em, que M {0} e tamb em fraca e fortemente fechada. Agora, n ao e dif cil ver que M {0} = M B(H0 ) e que ao e igual a seu bicomutante, ainda que seja M {0} = M B(H0 ) = M CH0 = M {0}. Logo, M {0} n fraca e fortemente fechada. A algebra de von Neumann gerada por um operador limitado auto-adjunto
Seja H um espa co de Hilbert e seja um operador limitado e auto-adjunto A B(H). J a introduzimos ` a p agina 1881 a mencionamos que a mesma coincide com o fecho a algebra C gerada por {, A}, que denotamos por C [{, A}], e j na topologia uniforme de todos os polin omios em A e . Como toda rede de operadores que converge uniformemente tamb em converge fraca e fortemente, conclu mos que C [{, A}] e um sub-conjunto da algebra de von Neumann gerada por A, M[{, A}] = M[{A}]. Assim, C [A] M[{A}]. Esse coment ario ser au til quando falarmos mais adiante sobre a decomposi ca o polar de operadores limitados.
37.5
Um Pouco sobre Estados e Representa co es de Algebras C
Conforme a deni ca o que apresentamos em p aginas anteriores, uma algebra normada C e dita ser uma algebra C se for uma algebra de Banach- com rela ca o a uma certa norma e com a propriedade adicional que a a = a 2 para todo a C. Algebras C t em, como teremos a oportunidade de ver, uma rela ca o ntima com a teoria de operadores em espa cos de Hilbert, at e mesmo por que a algebra B(H) dos operadores limitados agindo em um espa co de Hilbert H e um exemplo b asico de algebra C . Por abstra rem e generalizarem v arias das propriedades de algebras de operadores agindo em espa cos de Hilbert, algebras C desempenham tamb em um papel importante na F sica Qu antica. Vamos nesta se ca o discutir algumas das suas propriedades mais b asicas.
37.5.1
Morsmos Entre Algebras C
Propriedades de -morsmos entre algebras C
` p A agina 1859 denimos a no ca o de -morsmo entre duas algebras de involu ca o. No caso de algebras C tem-se o
Cap tulo 37
1901/2069
seguinte resultado b asico (extra do de [32]): Proposi c ao 37.51 Sejam A e B duas algebras C (cujas involu c oes e normas denotamos, por simplicidade, pelo mesmos s mbolos e , respectivamente) e seja : A B um -morsmo. Ent ao, preserva a positividade, ou seja, leva elementos positivos de A em elementos positivos de B. Al em disso, e cont nua com (a) a para todo a A. Prova. Pelo Teorema 37.21, p agina 1886, a A e positivo se e somente se for da forma a = b b para algum b A. Logo, como e um -morsmo, vale (a) = (b b) = (b) (b) 0. Isso estabelece que preserva a positividade. positividade, segue que a a (a a) Pelo item 3 da Proposi ca o 37.46, p agina 1888, temos para todo a A que a a a a a a . Como respeita a a a
2 2
. Pelo fato de ser um morsmo e pela propriedade C , isso diz que

2
a a
a 2 (a a) . a
2
Pelo item 2 da Proposi ca o 37.46, isso implica que a a a a

2
a 2 (a a) , ou seja, (a a) . (37.81)
Assim, usando repetidamente a propriedade C para a norma em B, segue que

4
(a)
(a) (a)
(a a)
(a a) (a a)
(37.81)
= a
(a a)2
2
(a a)
(a) (a)
(a)
Isso garante que (a) a para todo a A, provando que e cont nua e completando a demonstra ca o. -isomorsmos entre algebras C
Como 1 e um -morsmo, valem para ele as conclus oes da Proposi ca o 37.51, p agina 1901: 1 preserva a positividade, e cont nuo e satisfaz 1 (b) b para todo b B. Essa u ltima rela ca o, por em, implica (escrevendo-se b = (a)) a (a) , o que e v alido para todo a A. Da proposi ca o 37.51 conclu mos que (a) = a para todo a A e, portanto, 1 ((b) = b para todo b B. Para futura refer encia, reunimos essas conclus oes na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.52 Se : A B e um -isomorsmo entre duas algebras C A e B, ent ao 1 : B A e igualmente 1 um -isomorsmo e valem (a) = a para todo a A e ((b) = b para todo b B. Portanto, e 1 s ao isometrias.
Um -morsmo : A B entre duas algebras C A e B e dito ser um -isomorsmo se for bijetor (e, portanto, 1 invers vel). Armamos que a inversa : B A e um -morsmo. Sejam, por exemplo, b e b elementos de B e sejam a e a os (univocamente denidos) elementos de A tais que (a) = b e (a ) = b . Ent ao, 1 bb = 1 (a) (a ) = 1 1 1 1 (aa ) = aa = (b) (b ). Analogamente se prova (fa ca-o!) que (b + b ) = 1 (b) + 1 (b ) para 1 1 todos , C e que (b ) = (b) .
Propriedades do n ucleo de um -morsmo entre algebras C Ker ( ) := Ran ( ) := a A (a) = 0 ,
Denimos o n ucleo e a imagem de um -morsmo : A B da maneira usual:
b B b = (a) para algum a A .
Cap tulo 37
1902/2069
Um fato relevante a se mencionar e que se : A B e um -morsmo entre duas algebras C , ent ao Ker ( ) e um bi-ideal de A, ou seja, para todo a A e todo Ker ( ) tem-se que ab Ker ( ) e ba Ker ( ). De fato, para tais a e b valem (ab) = (a) (b) = 0 e (ba) = (b) (a) = 0, pois (b) = 0, por hip otese. Pela Proposi ca o 37.2, p agina 1825, Ker ( ) e um subespa co fechado de A e, portanto, Ker ( ) e um bi-ideal fechado de A. Do Teorema 37.23, p agina 1893, conclu mos que o coset A/Ker ( ) e uma algebra C . Sejam [a], com a A, os elementos de A/Ker ( ) e dena-se : A/Ker ( ) B por [a ] := (a) .
elementar constatar que E est a bem denida enquanto aplica ca o de A/Ker ( ), pois se a a a s ao elementos da classe [a], ent ao (a) = (a ), j a que a e a diferem por um elemento do bi-ideal Ker ( ). Um ponto importante e que e um -morsmo entre as algebras C A/Ker ( ) e B. De fato, e f acil constatar que para todos , C e a, b A, vale [a] + [b] assim como vale [a ] [ b ] e, por m, que vale [ a ] = [a ] = a = (a) = [a ] = [ab] = (ab) = (a) (b) = [a ] [b ]
= [a + b]
= a + b
= (a) + (b) = [a ] + [b ] ,
Note-se tamb em que Ker = [0] , pois [a] = 0 se e somente se (a) = 0, ou seja, se e somente se a Ker ( ), isto e, se e somente se [a] = [0]. importante observar agora que E e bijetor j a que e sobrejetor (por constru ca o) e injetor, pois Ker = [0] , tamb em por constru ca o. Assim, conclu mos que e um -isomorsmo entre as algebras C A e A/Ker ( ). Pela Proposi ca o 37.52, p agina 1901, segue tamb em que e uma isometria: [a] = [a] para todo [a] A/Ker ( ). Para futura refer encia, reunimos essas conclus oes na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.53 Se : A B e um -morsmo entre duas algebras C A e B, ent ao : A/Ker ( ) B denido por [a] = (a) e um -isomorsmo isom etrico, com [a] = [a] para todo [a] A/Ker ( ). O seguinte corol ario e igualmente relevante: Corol ario 37.18 Se : A B e um -morsmo entre duas algebras C A e B, ent ao Ran ( ) e uma algebra C . evidente que Prova. Seja : A A/Ker ( ) a chamada aplica ca o quociente, denida por (a) := [a]. E e sobrejetora e cont nua, com (a) = [a] = inf a + b , b Ker ( ) a . E tamb em claro que = . Como e sobrejetora, segue que Ran ( ) = Ran . O lado direito e a imagem de uma isometria (pela Proposi ca o 37.53, p agina 1902). Portanto, pela Proposi ca o 37.3, p agina 1826, Ran ( ) e um espa co de Banach. Como para todo a, b A valem trivialmente 2 as rela co es (a) (b) = (ab) Ran ( ), (a) = (a ) Ran ( ), (a) = (a) e (a) (a) = (a) (pois Ran ( ) B), conclu mos que Ran ( ) e uma algebra C . -morsmos eis de algebras C
Um -morsmo : A B entre duas algebras C A e B e dito ser um -morsmo el se Ker ( ) = {0}, ou seja, se for injetor. A proposi ca o que segue (adaptada de [32]) lista condi co es necess arias e sucientes para que um -morsmo seja el. Proposi c ao 37.54 Se : A B e um -morsmo entre duas algebras C A e B (cujas normas, por simplicidade, denotamos pelo mesmo s mbolo ), ent ao s ao equivalentes as seguintes arma c oes: (i) e el. (ii) (a) = a para todo a A.
Cap tulo 37
1903/2069
(iii) (a) > 0 sempre que a > 0.
Prova. (Adaptada de [32]). (i) implica (ii). Se for el, ser a injetivo e existir a a inversa 1 : Ran ( ) A. Vimos no Corol ario 37.18, p agina 1902, que Ran ( ) e uma algebra C . Logo, ser a um -isomorsmo entre as algebras C A e Ran ( ) B e pela Proposi ca o 37.52, p agina 1901, valer a (a) = a para todo a A. (ii) implica (iii). Como e um -morsmo, se a > 0 tem-se (a) 0 (Proposi ca o 37.51, p agina 1901). Mas se a > 0, ent ao a = 0 e, evidentemente, a > 0. Portanto, por (ii), (a) > 0. Mas isso signica que (a) = 0 e, portanto, (a) 0.
(iii) implica (i). Vamos supor que exista a = 0 tal que (a) = 0. Ent ao, (a a) = (a ) (a) = 0. Mas a a n ao e nulo 2 pois, pela propriedade C , a a = a > 0. Logo, a a > 0 e, portanto, por (iii) ter amos (a a) > 0, uma contradi ca o. Logo, Ker ( ) = {0}, mostrando que e el.
37.5.2
Representa c oes de Algebras C
Uma -representa c ao de uma algebra C A em um espa co de Hilbert H e, por deni ca o, um -morsmo de A na algebra C dos operadores limitados em H: : A B(H). Com um certo abuso de linguagem, uma -representa ca o de uma a lgebra C e, por vezes, denominada simplesmente uma representa c ao da algebra C em quest ao. Para representa co es de algebras C valem, portanto, as mesmas deni co es e resultados gerais listados na Se ca o 37.5.1, p agina 1900. Representa co es c clicas de algebras C
Uma representa ca o de uma algebra C A em um espa co de Hilbert H e dita ser uma representa c ao c clica se existir H tal que { (a), a A} for um conjunto denso em H. Um tal vetor e dito ser um vetor c clico para a representa ca o . Logo adiante exibiremos como construir representa co es c clicas de algebras C a partir de estados (constru ca o GNS). Irredutibilidade
A no ca o de comutante de um conjunto M B(H) e intimamente ligada a no ca o de irredutibilidade, que agora introduziremos. Trata-se de uma no ca o de import ancia em Algebra e na Teoria de Representa co es de Grupos. Um sub-espa co H0 de H e dito ser um sub-espa co invariante pela a c ao de M B(H), se a H0 para todo a M e todo H0 . Denotamos isso por MH0 H0 . Se H0 e um sub-espa co invariante pela a ca o de M dizemos tamb em que H0 e um sub-espa co invariante de M. M B(H) e dito ser conjunto algebricamente irredut vel de operadores se n ao possuir sub-espa cos invariantes que n ao sejam os triviais. M B(H) e dito ser conjunto topologicamente irredut vel de operadores se n ao possuir sub-espa cos fechados invariantes que n ao sejam os triviais. A no ca o de irredutibilidade topol ogica e mais relevante que a de irredutibilidade alg ebrica e, por isso, adotaremos o costume de dizer que M B(H) e um conjunto irredut vel de operadores se for um conjunto topologicamente irredut vel de operadores. M B(H) e dito ser (algebricamente, topologicamente, respect.) redut vel se n ao for (algebricamente, topologicamente, respect.) irredut vel. Em nosso contexto o resultado de central interesse e o conte udo da seguinte proposi ca o (cujo enunciado e demonstra ca o retiramos de [32], com corre co es): Proposi c ao 37.55 Seja M uma -sub- algebra de B(H) e (e vamos excluir os casos em que M = {0} e H = C). Ent ao, s ao equivalentes as seguintes arma c oes: Todo M B(H) possui ao menos dois sub-espa cos invariantes (ditos triviais): {0} e H.
Cap tulo 37
1904/2069
(1) M = C. (2) M e irredut vel. (3) Todo H n ao-nulo e c clico por M. Prova. (1) (2). Se M n ao e irredut vel ent ao existe um sub-espa co fechado n ao-trivial H0 de H que e invariante pela a ca o de M. Seja P0 o projetor ortogonal sobre H0 . Para todo H valer a, portanto, aP0 = P0 aP0 . Assim, tem-se aP0 = P0 aP0 para todo a M e como M e auto-adjunto (por ser uma - algebra), tem-se tamb em a P0 = P0 a P0 para todo a M. Tomando o adjunto dessa u ltima igualdade, obtemos P0 a = Po aP0 . Logo, conclu mos que aP0 = P0 a (= P0 aP0 ) para todo a M. Portanto, P0 M . Como P0 e um projetor ortogonal sobre um sub-espa co n ao-trivial, ele n ao pode ser m ultiplo da unidade, contrariando a hip otese que M = C. (2) (3). Vamos supor que haja n ao-nulo em M que n ao seja c clico por M. Ent ao, o sub-espa co M := {a, a M} n ao e denso em H e, portanto, (M) = {0}. Temos tamb em que (M) = H, pois se (M) = H, ter amos M = {0}, o que signica dizer que o sub-espa co unidimensional gerado por , ou seja, {, C}, e invariante por M, contrariando a hip otese de irredutibilidade. Agora, para todo (M) e para todo a, b M, tem-se b, a = , b a = 0, pois, a b M (j a que M e uma - algebra). Portanto, (M) e invariante pela a ca o de M, contrariando a hip otese que M n ao tem sub-espa cos invariantes fechados n ao-triviais. (3) (1). Tomemos um elemento T M . Ent ao, T M , assim como S := T + T e tamb em elemento de M . O elemento S e auto-adjunto e seja P um de seus projetores espectrais (vide Teorema 37.45, p agina 1974). Sabemos da Proposi ca o 37.86, p agina 1977, que P e um elemento da algebra de von Neumann gerada por S e, portanto, P M (lembrar que M e uma algebra de von Neumann, pois M = M ). Seja Ran (P ), = 0. Ent ao, existe H n ao-nulo tal que = P . Se A M teremos A = AP = P A Ran (P ). Agora, pela hip otese, {A, A M} e denso em H. Logo, Ran (P ) = H, ou seja, P = . Logo, S = x para algum x R e conclu mos que todo elemento auto-adjunto de M e um m ultiplo real da identidade. Como todo T M pode ser escrito como combina ca o linear de dois elementos auto-adjuntos, a saber, na forma T = (T + T )/2 + i(T T )/(2i), conclu mos que todo T M e da forma T = , com C, provando (1). Representa co es redut veis e irredut veis de algebras C
Seja A uma algebra C e seja uma representa ca o de A em um espa co de Hilbert H. Dizemos que e irredut vel (ou que age irredutivelmente em H) se o conjunto (A) := (a), a A B(H) for um conjunto topologicamente irredut vel de operadores em B(H), ou seja, se os u nicos sub-espa cos fechados invariantes por (A) em H forem {0} e H. Uma representa ca o que n ao seja irredut vel e dita ser redut vel. Como (A) e uma -sub- algebra de B(H), vale aqui, evidentemente, o conte udo da Proposi ca o 37.55, p agina 1903: a se e somente se todo H n ao-nulo for c clico por (A). e irredut vel se e somente se (A) = C, o que se d
Mais adiante, estabeleceremos, para as chamadas representa co es GNS, uma importante conex ao entre as no co es de irredutibilidade e pureza de estados.
37.5.2.1
Estados em Algebras C e a Representa c ao GNS
Funcionais lineares em algebras C
Se C e uma algebra C , uma aplica ca o : C C e dita ser um funcional linear se (a + b) = (a) + (b) para todos , C e todos a, b C. Como toda algebra C e um espa co de Banach vale tamb em a arma ca o que um funcional linear e cont nuo se e somente se for limitado, ou seja, se existir M 0 tal que (a) M a para todo a) | em a C. Se um funcional linear e limitado sua norma e denida por = supaC, a=0 |( a . Claramente vale tamb aqui a arma ca o que o conjunto dos funcionais lineares limitados e um espa co de Banach em rela ca o ` a essa norma. Um funcional linear e dito ser positivo se (a a) 0 para todo a C. Funcionais lineares positivos desempenham um importante papel na teoria das algebras C .
Cap tulo 37
1905/2069
Se e um funcional linear positivo de uma algebra C , C, podemos denir em C uma forma sesquilinear positiva (para a deni ca o, vide p agina 190) dada por a, b = (a b), a, b C .
E. 37.33 Exerc cio. Verique que isso e de fato uma forma sesquilinear positiva em C. Pelo Teorema 3.1, p agina 192, valem para qualquer funcional linear positivo as seguintes propriedades: (a b) = (b a) e |(a b)|2 (a a)(b b) , (37.83) denominada desigualdade de Cauchy-Schwarz. De (37.82) e poss vel provar que para qualquer funcional linear positivo vale (a ) = (a) para todo a C. A prova e trivial no caso de a algebra ter uma identidade (tome-se b = em (37.82)). Para o caso geral a demonstra ca o faz uso de aproximantes da identidade. Vide as refer encias [32], [53] ou [13]. Funcionais lineares positivos e continuidade (37.82)
Um importante resultado sobre funcionais lineares positivos e a seguinte equival encia:
Teorema 37.25 Seja A uma algebra C com unidade. Um funcional linear : A C e positivo se e somente se for cont nuo (e, portanto, limitado) e satiszer = (). Esse teorema possui um an alogo para o caso de algebras C sem unidade. A demonstra ca o para esse caso geral (com uso de aproximantes da identidade) pode ser encontrada, por exemplo, nas refer encias [32], [53] ou [13]. Prova do Teorema 37.25. Parte I. Se e um funcional linear positivo, ent ao e limitado e = (). Notemos primeiramente que se e um funcional linear positivo em uma algebra com unidade ent ao () 0, pois a que e positivo. () = ( ) 0, j Seja x C com a propriedade que x 1. Ent ao, o Corol ario 37.10, p agina 1882, diz-nos que existe um elemento y C tal que x x = y y . Se e um funcional linear positivo, tem-se ent ao que ( x x) = (y y ) 0, ou seja, 0 (x x) () . Por outro lado, vale que |(x)|2 = |( x)|2 ( )(x x) = ()(x x) ()2 , onde usamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz (37.83) na primeira desigualdade e (37.84) na u ltima desigualdade. Se a e tal que x = 1 e, por isso, vale pela rela ca o que acabamos a e um elemento n ao-nulo arbitr ario de C ent ao x = a de provar: 2 a ()2 , a o que implica |(a)| () a , para todo a = 0. Como essa rela ca o vale trivialmente para a = 0, vale para todo a C, provando que e limitado. Mostremos agora que = () para qualquer funcional linear positivo . Notemos primeiramente que () , ou seja, () . (37.85) |(a)|2 = |( a)|2 () (a a) () a a = () a
2
(37.84)
Agora, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz (37.83) temos ,
Cap tulo 37
1906/2069
o que implica
2
= sup
a=0
|(a)|2 () , a 2
amos. que diz-nos que (). Junto com (37.85), isso implica = (), como quer Parte II. Se e limitado e = (), ent ao e positivo. Vamos supor que > 0, pois se = 0 n ao h a o que se demonstrar. Como e limitado tem-se, naturalmente, |(c)| c para todo c A.
Seja a A, auto-adjunto, ou seja, tal que a = a . Armamos que (a) R. Se a = 0 isso e evidente e, portanto, consideramos a = 0. Escrevamos (a) = x + iy , com x, y R. Desejamos provar que y = 0. Para t R temos ca o Espectral, Teorema 37.15, p agina 1875, a + it = x + i y + t() = x + i y + t . Pelo Teorema da Aplica temos a + it = { + it, (a)} u + it, u a , a , pois a e auto-adjunto. Agora, a + it e um operador normal (comuta com seu adjunto). Logo, pelo Teorema 37.17, p agina 1876, vale a + it Agora, a + it = r(a + it) = sup | + it|, (a)
2
sup |u + it|, u a , a
2
+ t2 .
= x+i y+t y+t

2
= x2 + y + t
2
implica que y + t
2
a + it . Assim, a
2
a + it
a + it
2
+ t2 .
Expandindo y + t
, isso diz-nos que y 2 + 2t y a

2
Como essa desigualdade deve ser v alida para todo t R, devemos for cosamente ter y = 0, como desej avamos mostrar, pois doutra forma, a mesma seria violada para t grande o suciente (a saber, para t > | 2 a 2 y 2 / 2 y ). Conclu mos, assim, que (a) R se a for auto-adjunto e com esse fato vamos completar a demonstra ca o de positividade de . Se a = 0 for um operador positivo, teremos, novamente pelo Teorema da Aplica ca o Espectral, 1
1 a 1 a
, (a) 1
1 a
u, u 0, a = r
. Novamente pelo Teorema 37.17, p agina 1876, teremos 1 a a sup 1 1 u , u 0, a a = 1.
1 a a
Seja b A com b = 0. O operador b b e positivo e, pelo dito acima,
Logo, () b b b b =
1 b b b b
1.
1 b b b b
1 b b b b
e real, essa desigualdade arma que Portanto, como = (), e b b () () b b b b () ,
o que garante que b b 0. Como isso (evidentemente) tamb em vale se b = 0, ca estabelecida a positividade de . Estados em algebras C
Um funcional linear positivo de uma algebra C e dito ser um estado se for normalizado de forma que = 1. Se agina 1905). a algebra tiver uma unidade isso equivale a dizer que () = 1 (pelo Teorema 37.25, p
Uma pequena mas importante observa ca o e que a cole ca o de todos os estados em uma algebra C A e um conjunto convexo. De fato, e elementar constatar que se 1 e 2 s ao estados em A, ent ao para todo [0, 1] tem-se que 1 + (1 )2 e igualmente um estado em A.
Cap tulo 37
1907/2069
c ao. E. 37.34 Exerc cio. Verique a validade dessa arma Estados desempenham um papel da maior import ancia na teoria das algebras C e suas aplica co es em F sica pois, como teremos a oportunidade de discutir, estados de algebras C est ao intimamente ligados a estados f sicos de sistemas qu anticos (da a escolha do nome estado). Por ora, e j a no intuito de preparar essa discuss ao, mostremos uma constru ca o importante que pode ser feita com estados de uma algebra C , a chamada constru ca o GNS, que consiste em um procedimento can onico de obten ca o de representa co es de algebras C em espa cos de Hilbert, algo de suma relev ancia para as aplica co es de algebras C na F sica Qu antica. Exist encia de estados
A deni ca o de estado, acima, deixa ainda aberta a quest ao da exist encia de estados n ao-triviais (i.e., n ao-nulos) em algebras C . No caso de algebras C unitais isso e garantido pela seguinte proposi ca o, a qual possui interesse por si s o: Proposi c ao 37.56 Seja A uma algebra C com unidade. Ent ao, para cada a A existe um estado a sobre A com a 2 propriedade que a a a = a . Essa proposi ca o e tamb em v alida para algebras C sem unidade. Para a demonstra ca o nesse caso, vide e.g., [32]. e um subespa co linear de Prova da Proposi c ao 37.56. Seja a A e seja V1 := { + a a, , C}. E evidente que V1 A. Dena-se a : V1 C por a + a a := + a a = + a 2 . evidente que a E e um funcional linear em V1 . Provemos que a e limitado. ao todos normais (comutam com seus adjuntos). Logo, o Teorema Os elementos de A que s ao da forma + a a s 37.17, p agina 1876, garante que + a a = r + a a = sup | + |, (a a) + a
2
(37.86)
Au ltima desigualdade decorre do Corol ario 37.16, p agina 1887. Assim, temos que a + a a + a a
(37.86)
+ a a ,
o que estabelece que a 1. Sucede, por em, que a () = 1, pela deni ca o. Logo, a = 1 = a ().
Pelo Teorema de Hahn-Banach para espa cos vetoriais normados, Teorema 37.5, p agina 1838, existe um funcional linear a : A C que estende a , e limitado e satisfaz a = a = 1. Como a estende a , vale a () = a () = 1. Logo, a e cont nuo e satisfaz a = a (). Pelo Teorema 37.25, p agina 1905, a e tamb em positivo e, portanto, e um estado em A. Por m, como a estende a , vale tamb em a (a a) = a (a a) = a 2 , como quer amos estabelecer.
Seja H um espa co de Hilbert e S um conjunto de operadores limitados agindo em H. Um vetor H e dito ser um vetor c clico para o conjunto S se o conjunto de vetores {A, A S} for um conjunto denso em H. Vamos agora apresentar um dos resultados fundamentais da teria das algebras C , o qual estabelece um m etodo de constru ca o de representa co es de uma algebra C a partir de um estado na mesma algebra. Essa constru ca o can onica e denominada constru c ao GNS, em honra a Gelfand34 , Naimark35 e Segal36 , que a desenvolveram nos anos 1940. A representa ca o obtida e denominada representa c ao GNS.
34 Israil 35 Mark
Vetores c clicos
A representa c ao GNS
Moiseevic Gelfand (19132009). Aronovich Naimark (19091978). Seu sobre-nome e por vezes grafado como Neumark. 36 Irving Ezra Segal (19181998).
Cap tulo 37
1908/2069
poss Teorema 37.26 (Representa c ao GNS) Seja um estado de uma algebra C que denotaremos por C. E vel com esses ingredientes construir um espa co de Hilbert H e uma representa c ao da algebra C por operadores limitados agindo em H tal que (a ) = (a) para todo a C (uma representa c ao com essa propriedade e dita ser uma representa ca o-). Fora isso, se a algebra C possuir uma unidade ent ao existe em H um vetor com a propriedade que (a) = , (a) H . Esse vetor e um vetor c clico para a representa c ao , ou seja, { (a), a C} e um conjunto denso em H . A tripla (H , , ), composta pelo espa co de Hilbert H , pela representa ca o e pelo vetor H e freq uentemente denominada tripla GNS associada ao par (A, ), composto pela algebra C A e o estado sobre A. Prova do Teorema 37.26. A id eia da demonstra ca o e usar o fato que C e um espa co vetorial e tentar transformar C em um espa co de Hilbert, denindo primeiramente em C um produto escalar. Podemos, usando o estado , denir em C uma forma sesquilinear positiva por a, b := (a b) com a, b C. Sucede, por em, que pode haver elementos n ao-nulos n da algebra para os quais (n n) = 0. Para esses elementos ter amos n, n = 0 com n = 0. Isso diz-nos que a forma sesquilinear positiva acima n ao e, em geral, um produto escalar e, portanto, essa tentativa ing enua de fazer de C um espa co de Hilbert em geral falha. H a, no entanto, um procedimento que permite contornar esse problema, o qual passaremos a descrever. Esse procedimento j a foi, ali as, discutido no t opico sobre Formas Sesquilineares Positivas e Produtos Escalares, p agina 195. Vamos olhar mais de perto o conjunto dos elementos n da algebra com a propriedade acima. Denominemos N = {n C| (n n) = 0} . Vamos mostrar os seguintes tr es fatos sobre N: 1. Tem-se que N = {n C| (b n) = 0 para todo b C} . (37.87)
2. N e um subespa co linear fechado de C. 3. N e um ideal ` a esquerda de C, ou seja, para cada n N vale que an N para todo a C. Prova de 1. Seja N1 = {n C| (b n) = 0 para todo b C}. Pela desigualdade de Cauchy-Schwarz tem-se que | (b n)|2 (b b) (n n) . Assim, se n N vale que (b n) = 0 para todo b C. Logo N N1 . Agora, se n N1 ent ao (b n ) = 0 para todo b, em particular para b = n , ou seja, ((n ) n ) = 0, ou seja, n N, provando que N1 N. Logo, N = N1 . Prova de 2. Sejam m, n N e , C. Ent ao, para qualquer b C valem (b m) = (b n) = 0. Logo, (b (m + n)) = (b m) + (b n) = 0 , mostrando que m + n N. Seja ni , i N, uma seq u encia em N que converge a um elemento n C. Pela continuidade de (lembre-se que e um funcional linear positivo e, portanto, cont nuo), vale para todo b C (b n) = lim (b ni ) = lim 0 = 0 ,
i i
provando que N e fechado. Prova de 3. Sejam n N, a, b C. Temos que (b (an)) = ((a b) n) = 0 (por que?). Assim, para todo b C vimos que (b (an)) = 0, o que prova que an N para todo a C e todo n N, ou seja, N e um ideal ` a esquerda de C.
Uma vez provadas essas tr es propriedades de N, vamos retomar a constru ca o do espa co de Hilbert H . Como N e um subespa co de C, podemos construir o subespa co quociente C/N pela constru ca o delineada na se ca o 2.3.3, p agina 143. O espa c o C/ N e formado pelas classes de equival encia [a] = {a+n, n N}, a C e tem por vetor nulo [0] = {n, n N} = N. Seguindo a id eia anterior, denimos em C/N a forma sesquilinear positiva dada por [a], [b] = (a b) .
Cap tulo 37
1909/2069
Notemos que essa express ao e bem-denida, no sentido que o lado direito n ao depende do representante tomado nas classes. Assim, se substitu ssemos a por a + n com n N, o lado direito caria (a + n) b = (a b) + (n b) = (a b) , pois (n b) = (b n) = 0. Analogamente (a (b + n)) = (a b). Notemos tamb em que [a], [b] e agora um produto escalar, pois [a], [a] = (a a) que e zero se e somente se a N, em cujo caso ter amos [a] = [0] (por que?). O espa c o C/ N e assim um espa co vetorial dotado de um produto escalar. Normalmente C/N n ao e completo em rela ca o ` a norma induzida por esse produto escalar, mas podemos considerar seu completamento can onico C/N (vide p agina 1177) que e completo e, portanto, e um espa co de Hilbert. Esse e o espa co de Hilbert H do enunciado do teorema: H = C/N. Passemos agora ` a constru ca o da representa ca o da algebra C. Pela constru ca o do completamento can onico podemos considerar C/N como um subconjunto denso de H = C/N. Para a C, denamos (a) em C/N da seguinte forma: (a)[z ] = [az ] , z C. (37.88)
H a uma s erie de coisas a se provar sobre essa deni ca o. Primeiro notemos que a express ao (37.88) e bem denida no sentido que independe do elemento z tomado na classe. Isso se deve ao fato de N ser um ideal ` a esquerda da algebra C. Assim, se troc assemos z por z + n com n N ter amos a(z + n) = az + an e como an N, segue que [a(z + n)] = [az ]. tamb E em evidente pela deni ca o (37.88) que em C/N tem-se para todo [z ] C/N que (a + b)[z ] = (a)[z ] + (b)[z ] e (a) (b)[z ] = (ab)[z ] , (37.90) para todos , C e todos a, b C. Notemos que (37.89) e (37.90) dizem que e uma representa ca o de C em C/N. Mais abaixo vamos mostrar que essas rela co es s ao v alidas n ao apenas no conjunto denso C/N, mas em todo H . Vamos agora mostrar que para cada a C, (a) e um operador limitado agindo em C/N. Para [z ] C/N, [z ] = [0], vale (a)[z ]
2
(37.89)
[az ]
[az ], [az ]
= (az ) (az )
= z (a a)z = z (a a)z z (a a)z ( z z ) = (z z ) (z z ) [z ]

2
. (37.91)
Tem-se, por em, que (a) := e um estado em C. De fato, e positivo, pois (c c) = z (c c)z (z z )
(z az ) (z z ) (cz ) (cz ) (z z )
(37.92)
0 c c
pois e positivo. Fora isso () = 1, como facilmente se v e. Assim, tem-se = 1 e, portanto, |(c)| para todo c C. Retornando ` a (37.91), tem-se (a)[z ]
2
= (a a) [z ]
a a
[z ]
a a
[z ]
[z ]
donde conclu mos que em C/N vale (a) a . Isso provou que (a) e um operador limitado agindo no subespa co denso C/N. Podemos ent ao evocar o Teorema BLT (p agina 1827) e dizer que (a) tem uma extens ao u nica para todo H , que tamb em denotaremos por (a), com a mesma norma operatorial. Portanto, vale tamb em para essa extens ao que (a) a .
Cap tulo 37
1910/2069
Pela continuidade de (a) e f acil ver que as rela co es (37.89) e (37.90) valem para todo H , ou seja, (a + b) = (a) + (b) e (a) (b) = (ab) , provando que e uma representa ca o da algebra por operadores limitados em H . Falta-nos mostrar ainda que (a ) = (a) para todo a C. Notemos que para [x], [y ] C/N vale [x], (a )[y ] = [x], [a y ] = (x a y ) = (ax) y = [ax], [y ] = (a)[x], [y ] = [x], (a) [y ] , (37.95) (37.94) (37.93)
provando que em C/N vale (a ) = (a) . Por continuidade essa rela ca o pode ser estendida para todo H , mostrando que e uma representa ca o- de C. Se C tem uma unidade, seja := [] e calculemos , (a) : , (a) = [], (a)[] = [], [a] = [ ] , [ a ] = ( a) = (a) .
Que a um vetor c clico para a representa ca o e elementar pois, { (a) , a C} = {[a], a C} = C/N e C/ N e obviamente denso em H = C/N. Isso completa a demonstra ca o do teorema.
Assim, vemos que o vetor , em um certo sentido representa o estado em H , pois (a) = , (a) para todo a C.
Na Se ca o 37.5.3, p agina 1913, mostramos, entre outras coisas, como se realiza a constru ca o GNS em um caso concreto simples: o caso de algebras de matrizes agindo em um espa co vetorial de dimens ao nita. Proposi c ao 37.57 Seja A uma a lgebra C com unidade. Ent ao, para cada a A existe uma representa c ao a de A em a a um espa co de Hilbert H tal que (a) = a .
Prova. Para a A seja a o estado em A cuja exist encia foi estabelecida na Proposi ca o 37.56, p agina 1907, e que possui a propriedade a a a = a a . Seja (Ha , a , a ) (Ha , a , a ) a correspondente tripla GNS. Teremos a
2
a a
= a a a
a , a a a a
H a
a a a
2 H a
a a
sendo que, na u ltima desigualdade, usamos simplesmente a Proposi ca o 37.51, p agina 1901. As linhas acima implicam 2 a a = a 2 , como desejado.
37.5.2.2
Estados Puros, de Mistura e a Irredutibilidade de Representa c oes GNS
Estados puros e de mistura
Seja A uma algebra C e denotemos por S(A) o conjunto de todos os estados sobre A.
J a observamos anteriormente que S(A) e um conjunto convexo: se 1 e 2 s ao estados sobre A ent ao 1 + (1 )2 tamb em o e para todo [0, 1]. e dito ser um estado de mistura se existirem (0, 1) e 1 , 2 S(A) com 1 = Deni c ao. Um estado S(A) e 2 = tais que = 1 + (1 )2 . e dito ser um estado puro se n ao for um estado de mistura. Deni c ao. Um estado S(A)
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1911/2069
O conjunto de estados puros sobre A e denotado aqui por P(A). Estados puros possuem um signicado especial por serem, em um certo sentido, os tijolos sobre os quais todos os demais estados podem ser constru dos. Os mesmos representam, em um certo sentido, estados com conte udo de informa ca o maximal e trataremos de explicar o signicado dessa arma ca o e justic a-la nos exemplos expl citos discutidos na Se ca o 37.5.3, p agina 1913. Por ora, limitamo-nos a apresentar a importante rela ca o entre a pureza de um estado e a irredutibilidade da correspondente representa ca o GNS. Esse e o conte udo do teorema que segue. Ap os sua demonstra ca o discutiremos brevemente sua relev ancia. Teorema 37.27 Seja A uma algebra C com unidade, seja um estado em A e (H , , ) a correspondente tripla GNS. Ent ao, e uma representa c ao irredut vel de A em H se e somente se for puro. Prova. Seguimos proximamente [13]. Parte I. Provemos que se e puro, ent ao e irredut vel. Para provar que e irredut vel e suciente (pela Proposi ca o 37.55, p agina 1903) estabelecer que (A) = C. Repetindo um argumento j a usado, se T (A) , ent ao T (A) assim como T + T (A) . Como (A) e uma algebra de von Neumann, os projetores espectrais do operador auto-adjunto T + T s ao tamb em elementos de ao 0 ou . (A) . Se tiv essemos (A) = C haveria, portanto, projetores ortogonais em (A) outros que n Vamos supor, por absurdo, que (A) = C e, portanto, que exista um projetor ortogonal E (A) distinto de 0 e de . Armamos que E = 0. Se tiv essemos E = 0, valeria 0 = (a)E = E (a) para todo a A. Como { (a) , a A} e denso em H ter amos E = 0, uma contradi ca o. Armamos tamb em que ( E ) = 0. Se tiv essemos ( E ) = 0, valeria 0 = (a)(( E )) = (( ca o. E )) (a) para todo a A. Como { (a) , a A} e denso em H ter amos ( E ) = 0, uma contradi Assim, valem E = 0 e ( E ) = 0. Seja t := E
2 H
, E
evidente que t 0 e que E 2 1. O caso t = 0 est Armamos que t (0, 1). E a exclu do pois E = 0. O caso H t = 1 est a tamb em exclu do, pois 1 t = , ( E ) H = ( E ) 2 = 0. H Dena-se g1 , g2 : A C como sendo os funcionais lineares dados por g1 (a) g2 (a) := := 1 E , (a) t
H
, ,
a A. Armamos que g1 e g2 s ao estados em A. Consideremos primeiramente o caso de g1 . Temos que g1 () = 1 ca o de t. Fora isso, usando os fatos que E (A) , que E 2 = E e que E = E , vale t E , H = 1, pela deni para todo a A g1 (a a) = 1 E , (a a) t
H
1 ( E ) , (a) 1t
E (a) , E (a)
E (a)
2 H
0.
Assim, g1 e positivo e, portanto, cont nuo (pelo Teorema 37.25, p agina 1905), provando que g1 e um estado. Para g2 a 1t 1 prova e an aloga: g2 () = 1 = E ) , = 1 e, al e m disso, vale para todo a A ( H t 1t g2 (a a) = 1 ( E ) , (a a) 1t
H
( E ) (a) , ( E ) (a)
( E ) (a)
2 H
0,
estabelecendo a positividade de g2 e, portanto, que o mesmo e tamb em um estado. O ponto crucial da argumenta ca o, por em, e que, pela deni ca o de g1 e g2 , vale para todo a A que (a) = , (a)
H
E , (a)
+ ( E ) , (a)
= tg1 (a) + (1 t)g2 (a) ,
Cap tulo 37
1912/2069
o que arma que e um estado de mistura (por ser combina ca o linear convexa de dois outros estados g 1 e g2 , com t (0, 1)). Isso e uma contradi ca o com a hip otese que e puro. Assim, a hip otese de que existam projetores ortogonais em (A) outros que n ao 0 e e falsa, o que implica que a hip otese que (A) = C e falsa. Parte II. Provemos que se e irredut vel, ent ao e puro. Vamos supor por absurdo que seja um estado de mistura e que existam (0, 1) e estados 1 e 2 tais que (a) = 1 (a) + (1 )2 (a) para todo a A.
e denso em H , e considere-se a aplica ca o S : D D C Considere-se o subespa co D := { (a) , a A}, que denida por S (a) , (b) := 1 a b . Antes de prosseguirmos, observemos que essa express ao est a bem denida enquanto fun ca o de D D em C. Mais precisamente, provemos que se a e a s ao elementos de A tais que (a) = (a ) , ent ao 1 a b = 1 (a ) b e que se b e b s ao elementos de A tais que (b) = (b ) , ent ao 1 a b = 1 a b . O segundo caso segue do primeiro se recordarmos que 1 a b = 1 b a .
Se a e a s ao elementos de A tais que (a) = (a ) , ent ao 0 = (a a ) 2 H = (a a ) (a a ) . a positividade de 1 e de 2 e ao fato que Portanto, 0 = 1 (a a ) (a a ) + (1 )2 (a a ) (a a ) . Devido ` (0, 1), isso implica que 1 (a a ) (a a ) = 0. Logo, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, vale para todo b A que 2 1 (a a ) (a a ) 1 b b = 0 , 1 (a a ) b
ou seja, tem-se 1 a b = 1 (a ) b como desejado. elementar constatar que S E e uma forma sesquilinear em D . Al em disso, S e uma forma sesquilinear bi-cont nua, pois
2 2
S (a) , (b)
= 1 a b
1 a a
1 b b a a b b = (a)
2 H
(b)
2 H
para todos a, b A. Na primeira desigualdade acima usamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz para 1 . Na segunda, a n ao-negatividade de desigualdade usamos que (c c) = 1 c c + (1 )2 c c 1 c c para todo c A, devido ` todos os termos e fatores envolvidos. Esses fatos t em duas conseq u encias: primeiro, podemos estender S a uma forma sesquilinear bi-cont nua denida em todo H (pois D e denso em H ); segundo, podemos evocar a Proposi ca o 37.10, p agina 1848, e armar que existe S B(H ) tal que S (a) , (b) = S (a) , (b) H para todos a, b A, ou seja, tal que 1 a b para todos a, b A. = S (a) , (b)
H
Armamos que S (A) . De fato, vale trivialmente para todos a, b, c A que 1 a (c b) = 1 (ca) b) . Logo, S (a) , (c ) (b)
H
S (c) (a) , (b)
ou seja, (c)S S (c) (a) , (b)

H
para todos a, b, c A. Evocando novamente o fato que D e denso em H , isso implica que S (c) = (c)S para todo c A, o que equivale a dizer que S (A) .
Cap tulo 37
1913/2069
Agora, da hip otese que e irredut vel segue que (A) = C. Logo, existe C tal que S = . Isso signica que 1 a b = (a) , (b)
H
= a b
em (tomando apenas para todos a, b A. Tomando-se a = b = segue disso que = e como = 0 obtemos tamb a = ) que 1 b = b para todo b A. Logo, = 1 o que contradiz a hip otese que e uma mistura dos estados 1 e 2 , implicando que e um estado puro. Decorre da intui ca o adquirida na Mec anica Estat stica Qu antica que um estado de mistura representa um sistema composto de diferentes fases. O que o Teorema 37.27 nos diz e essa composi ca o reete-se em n vel alg ebrico na redutibilidade da correspondente representa ca o GNS.
37.5.3
Exemplos em Algebras de Matrizes. Constru c ao GNS. Estados Puros e a Entropia de von Neumann
O Teorema 37.11, p agina 1849, diz-nos que para um espa co de Hilbert H o conjunto B(H) dos operadores lineares agindo em H e uma algebra C . Para o caso em que H e o espa co de dimens ao nita Cn , B(H) coincide com a algebra Mat (C, n) das matrizes n n com entradas complexas. Nesta se ca o ilustraremos v arias das id eias de acima no caso simples da algebra C unital A = B(H) = Mat (C, n). Se M Mat (C, n) e uma matriz cujos elementos s ao Mij , i, j {1, . . . , n}, a opera ca o de adjun ca o em Mat (C, n) e dada por (M )ij = Mji . Dene-se o tra co de M Mat (C, n) (vide Se ca o 8.2.3, p agina 330) por
n
Tr(M ) =
i=1
Mii .
bem sabido (vide Se ca o 8.2.3) que para duas matrizes Note-se que Tr(M ) = Tr(M ) para toda matriz M Mat (C, n). E quaisquer M e N Mat (C, n) vale a chamada propriedade c clica do tra co: Tr(M N ) = Tr(N M ). Fora isso, tem-se que
n n n n n n n
Tr(M M ) =
i=1
(M M )ii =
i=1 k=1
(M )ik Mki =
i=1 k=1
Mki Mki =
i=1 k=1
|Mki |2 , (37.96)
o que diz-nos que
para qualquer matriz M . Note-se tamb em que se M e tal que Tr(M M ) = 0 ent ao
n n
Tr(M M ) 0
i=1 k=1
|Mki |2 = 0 ,
o que s o e poss vel se Mij = 0 para todos i e j , ou seja, Tr(M M ) = 0 M = 0 . Mat (n, C) e um espa co vetorial e podemos denir no mesmo um produto escalar dado por A, B
2
(37.97)
= Tr(A B ) .
(37.98)
Por (37.96) e (37.97) segue que , e de fato um produto escalar. e um espa co de Hilbert com o produto escalar de (37.98). E. 37.35 Exerc cio. Mostre que Mat (n, C) Matrizes densidade
Uma matriz Mat (C, n) que seja auto-adjunta, positiva (i.e., com autovalores n ao-negativos) e satisfa ca Tr = 1 e dita ser uma matriz densidade. A no ca o de matriz densidade foi independentemente introduzida na F sica Qu antica por Landau37 e por von Neumann38 .
37 Lev 38 John
Davidovich Landau (19081968). von Neumann (19031957).
Cap tulo 37
1914/2069
O conjunto das matrizes densidade e convexo: se 1 , . . . , m Mat (C, n) s ao matrizes densidade, ent ao combina co es m m ao tamb em matrizes densidade para quaisquer 1 , . . . , m [0, 1] tais que a=1 a = 1. lineares convexas a=1 a a s E. 37.36 Exerc cio f acil. Constate a veracidade dessa arma c ao. Outra observa ca o relevante e que se Mat (C, n) e uma matriz densidade e U Mat (C, n) e uma matriz unit aria, ent ao U U e tamb em uma matriz densidade. E. 37.37 Exerc cio f acil. Constate a veracidade dessa arma c ao. Por ser auto-adjunta, toda matriz densidade possui uma representa ca o espectral (vide o Teorema Espectral para matrizes auto-adjuntas, Teorema 8.13, p agina 357):
n
=
k=1
k Pk ,
onde {1 , . . . , n } e o conjunto de auto-valores reais (n ao necessariamente distintos) de e Pk os projetores espectrais nos correspondentes sub-espa cos unidimensionais de auto-vetores (mutuamente ortogonais) de com auto-valores k . Sabemos do Teorema Espectral para matrizes auto-adjuntas, Teorema 8.13, que cada Pk satisfaz Pk = Pk e que Pk Pl = n kl Pk , sendo que k=1 Pk = . A condi ca o de positividade implica que k 0 para todo k e a condi ca o Tr = 1 implica que Estados em Mat (C, n) A proposi ca o que segue mostra a forma geral dos estados em B(H) = Mat (C, n).
n k=1
k = 1.
Proposi c ao 37.58 Todo estado em B(H) = Mat (C, n) e da forma (A) = Tr(A) , onde Mat (C, n) e uma matriz densidade. A associa c ao e un voca e, por isso, podemos identicar o conjuntos de estados em Mat (C, n) com o conjunto das matrizes densidade em Mat (C, n). Prova. Mat (C, n) e um espa co vetorial de dimens ao nita e, portanto, todas as normas nele denidas s ao equivalentes (Teorema 3.2 , p agina 200. Para a demonstra ca o, vide Ap endice 3.A, p agina 218). Considere-se em Mat (C, n) o produto escalar (37.98). A norma induzida por esse produto escalar e A 2 e equivalente ` a 2 = Tr(A A), para A Mat (C, n), e norma operatorial de B(H) = Mat (C, n) (para a qual B(H) e uma algebra C ). Assim, todo funcional linear cont nuo em B(H) e cont nuo em ambas as normas. Seja B(H) A (A) C um estado em B(H). Como e um funcional linear cont nuo em Mat (C, n) e Mat (C, n) e um espa co de Hilbert para o produto escalar , 2 , ent ao o Teorema da Representa ca o de Riesz, Teorema 36.10, p agina 1817, garante que e da forma (A) = Tr( A) , para algum Mat (C, n). Como () = 1, segue que Tr( ) = 1. Como e positivo, segue de (37.82) que Tr( A B ) = Tr( B A). Mas Tr(M ) = Tr(M ) para toda matriz M Mat (C, n). Logo, Tr A B = Tr A B = Tr A B , sendo que na u ltima igualdade usamos a propriedade c clica do tra co. Logo, tomando A = , provamos que para toda B Mat (C, n) tem-se Tr( B ) = Tr(B ). Assim, ( ), B 2 = Tr ( )B = 0, para toda B Mat (C, n) o que implica = . Como e auto-adjunta, admite uma representa ca o espectral: = k=1 k Pk , onde k s ao os autovalores de e Pk os correspondentes projetores espectrais. Cada Pk e um projetor ortonormal projetando no sub-espa co unidimensional gerado pelo auto-vetor de de autovalor k . Pela positividade de temos
n n
0 (A A) = Tr(A A) =
k Tr(Pk A A)
k=1
Cap tulo 37
1915/2069
novamente para todo A Mat (C, n). Tomando A = Pj , teremos Tr(Pk A A) = Tr(Pk Pj ) = ij Tr(Pj ) = ij e conclu mos que j 0. Como isso vale para todo j = 1, . . . , n, conclu mos que e uma matriz positiva. Se e s ao duas matrizes densidade tais que Tr(A) = Tr( A) para toda A Mat (C, n), ent ao 0 = Tr ( )A = ( ), A 2 para toda A Mat (C, n), o que implica que = , estabelecendo a unicidade da associa ca o entre estados e matrizes densidade em Mat (C, n). Denominamos (A) = Tr(A), A Mat (C, n), o estado associado ` a matriz densidade Mat (C, n). Devido ` unicidade da associa a ca o entre estados e matrizes densidade em Mat (C, n), muitas vezes, com um certo abuso de linguagem, nos referimos a uma matriz densidade como sendo um estado. Interpreta c ao probabil stica dos estados
Seja Mat (C, n) uma matriz densidade e seja (A) = Tr(A), A Mat (C, n), o estado a ela associado. Seja A Mat (C, n) uma matriz auto-adjunta e seja
n
A =
k=1
k Qk
sua decomposi ca o espectral, com k sendo os autovalores de A e Qk os correspondentes projetores espectrais. Sabemos n que k R e que k=1 Pk = . Temos
n n
(A) = Tr(A) =
k=1
k Tr(Qk ) =
k=1
A k P, , k
onde denimos
A P, k
:= Tr(Qk ), k = 1, . . . , n. Como Qk = Q k Qk , tem-se

A := Tr(Qk ) = Tr(Q P, k Qk ) = Qk Qk k
0,
devido ` a positividade de . Fora isso,

n A P, k k=1 n n
=
k=1
Tr(Qk ) = Tr
k=1
Qk
= Tr() = 1 .
A Assim, os n umeros P, s ao n ao-negativos e somam 1, podendo, assim, ser interpretados como uma distribui ca o de k probabilidades em {1, . . . , n} ou, mais adequadamente, no espectro de A: (A) = {1 , . . . , n }. Com isso, a igualdade n
(A) =
k=1
A k P, k
obtida acima pode ser interpretada como uma m edia no espectro de A ponderada pela distribui ca o de probabilidades A denida pelos n umeros P, . k Como vemos, a todo estado existe associada uma tal distribui ca o de probabilidades. Essa interpreta ca o de (A) como uma m edia no espectro de A (no caso de A ser auto-adjunto) segundo uma certa distribui ca o de probabilidades (dependente de e tamb em de A) possui uma forte resson ancia com a chamada interpreta c ao probabil stica da F sica Qu antica. Estados e informa c ao
A associa ca o entre estados e distribui co es de probabilidades no espectro de operadores auto-adjuntos permite tamb em uma associa ca o informal com a no ca o de informa ca o39 pois, falando em termos muito gerais, quanto mais concentrada for uma distribui ca o de probabilidades em um espa co de eventos, mais informa ca o est a contida nos mesmos. Ilustremos isso em um exemplo simples. Suponhamos que desejemos transmitir a uma outra pessoa a informa ca o de que uma determinada grandeza assume um valor espec co no conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}, digamos, o valor 4, e para tal possamos
39 N ao faremos nenhuma tentativa de denir o que se entende por informa ca o ou desinforma ca o, preferindo que o leitor siga as id eias intuitivas por tr as das mesmas.
Cap tulo 37
1916/2069
apenas transmitir ` aquele indiv duo um dado de seis lados numerados de 1 a 6, informando ` aquela pessoa que ela deve inferir o valor que desejamos informar repetindo sucessivamente lan camentos desse dado e constatando qual o valor que ocorre mais freq uentemente. Naturalmente, se usarmos dados n ao-viciados, para os quais todas as faces s ao equiprov aveis, o receptor do dado n ao ser a capaz de extrair do mesmo a informa ca o desejada: o n umero 4. Se, por em, o dado for viciado e a face 4 ocorrer com freq u encia muito maior que as demais, a informa ca o poder a ser ecientemente transmitida. Uma quest ao importante, portanto, e a de saber quais estados apresentam maior conte udo de informa ca o, no sentido vago de acima. S ao os estados puros, os quais estudaremos com mais detalhe no que segue para o caso das algebras Mat (C, n). As teorias da Informa ca o Qu antica e da Comunica ca o Qu antica t em recebido aten ca o crescente em tempos recentes, devido a avan cos te oricos, experimentais e perspectivas de aplica co es tecnol ogicas (criptograa e computa ca o qu anticas), mas alguns de seus fundamentos s ao t ao antigos quanto a pr opria Mec anica Qu antica. Para um texto introdut orio sobre esses temas p os-modernos da F sica Qu antica, vide [16]. Estados puros e de mistura em Mat (C, n)
Armamos que estados da forma (A) = Tr(P A), com P sendo um projetor ortogonal em um sub-espa co unidimensional s ao estados puros na algebra C B(H) = Mat (C, n) e, em verdade, s ao os u nicos estados puros sobre A. Seja H com = 1 e denotemos por [ ] o subespa co de H gerado por : [ ] := {, C}. Seja P P o projetor ortonormal sobre [ ]: P = , . Se A Tr(P A) fosse um estado de mistura, haveria (0, 1) e 1 , 2 Mat (C, n), auto-adjuntas, positivas com Tr1 = Tr2 = 1 tais que Tr(P A) = Tr(1 A) + (1 )Tr(2 A) para todo A Mat (C, n). Isso implica que Tr (P 1 (1 )2 )A = 0 para todo A Mat (C, n) o que implica P = 1 + (1 )2 (para ver isso, tome-se A = P 1 (1 )2 ). Seja [ ] . Temos P = 0 e, portanto, 0 = , 1 + (1 ) , 2 = 1
1/2 1/2 1/2 2
+ (1 ) 2
1/2
Como (0, 1), segue que 1 = 0 e 2 = 0. Portanto, tem-se tamb em 1 = 0 e 2 = 0. Assim, tanto 1 quanto 2 anulam-se no sub-espa co [ ] . Para [ ] vale tamb em , j = j , = 0, j = 1, 2, mostrando que j [ ] = [ ], ou seja, mostrando que 1 e 2 tem [ ] como sub-espa co invariante. Logo, j = j , j = 1, 2, mas como T rj = 1, conclu mos que j = 1 e que 1 e 2 s ao iguais ao projetor ortogonal sobre , ou seja, 1 = 2 = P , contradizendo a hip otese de que P e um estado de mistura. Logo, P e puro. Seja agora A Tr(A) um estado puro. Como e auto-adjunto, possui uma representa ca o espectral da forma n = e um autovalor de e Pk o projetor ortonormal sobre o correspondente autovetor k=1 k Pk , onde cada k n normalizado k . Como e positivo, tem-se k 0 para todo k . Fora isso, k=1 k = Tr = 1. Claro est a que
n
(A) =
k=1
k Tr(Pk A) .
(37.99)
Agora, para cada k , a aplica ca o A A Tr(Pk A) e tamb em um estado em A. Assim, se houver ao menos dois k s n ao-nulos, o estado ser a um estado de mistura, j a que a combina ca o linear em (37.99) e uma combina ca o convexa de estados. Portanto, estabelecemos que A Tr(A) e um estado puro se e somente se for o projetor ortonormal sobre um sub-espa co-unidimensional de H. Estados puros s ao interpretados como de informa ca o maximal. No que segue, assentaremos essa interpreta ca o analisando dois objetos e seu comportamento em rela ca o a estados puros ou de mistura: a vari ancia de estados e a Entropia de von Neumann de estados. Vari ancia de estados
Seja Mat (C, n) uma matriz densidade e (A) = Tr(A) o estado a ela associado. Dene-se a vari ancia de A Mat (C, n) no estado denido por por Var (A) := A2 (A)2 = A (A)
2
Cap tulo 37
1917/2069
Consideremos A Mat (C, n) auto-adjunta. Se nos armos na interpreta ca o probabil stica de , podemos interpretar Var (A) = A2 (A)2 como uma medida do desvio m edio (quadr atico) de A de seu valor m edio (A). Fixemos A Mat (C, n), auto-adjunta, e consideremos da forma = 1 + (1 )2 , com 1 , 2 sendo matrizes densidade e [0, 1]. Um c omputo simples mostra que 1 +(1)2 (A) = 1 (A) + (1 )2 (A) e que Var1 +(1)2 (A) = Var1 (A) + (1 )Var2 (A) + (1 ) 1 (A) 2 (A) Disso conclu mos que Var1 +(1)2 (A) Var1 (A) + (1 )Var2 (A) min Var1 (A) , Var2 (A) . Segue disso que se e um estado de mistura, a vari ancia de A e maior que a dos estados puros que o comp oe. Isso refor ca a id eia de estados puros como possuidores de informa ca o maximal: nos mesmos os desvios da distribui ca o de A em torno do seu valor m edio e inferior ao de estados de mistura.
2
37.5.3.1
A Entropia de von Neumann

Considere-se a fun ca o s : [0, 1] R dada por s(x) :=
0,
se x = 0 , se x (0, 1] .
muito importante notar tamb Tem-se s(x) 0 para todo x [0, 1]. E em que s e uma fun ca o cont nua, diferenci avel e c oncava40, pois s (x) = x1 < 0 para x (0, 1]. Assim, para cada p N vale
p p
x ln(x) ,
s
b=1
b xb
b s (xb )
b=1 p b=1 n k=1
(37.100)
Seja uma matriz densidade Mat (C, n) e seja = k Pk sua representa ca o espectral, onde cada k e n um autovalor de e Pk o projetor ortonormal sobre o correspondente autovetor normalizado k , sendo k=1 k = 1. Dena-se s() Mat (C, n) por
n
para todos x1 , . . . , xp [0, 1] e todos 1 , . . . , p [0, 1] com
b = 1.
s() :=
k=1
s(k )Pk .
A Entropia de von Neumann de e denida por S () := Tr s() . Como TrPj = 1 para todo j , e claro que S () =
k=1 n
s k .
(37.101)
A no ca o de Entropia de von Neumann foi introduzida por aquele autor no livro cl assico [186]. Seu prop osito original era o estudo de propriedades estat sticas de sistemas qu anticos e, em particular, o estudo da Mec anica Estat stica Qu antica, seguindo id eias anteriores de Gibbs41 sobre a Mec anica Estat stica Cl assica. No que segue estudaremos as propriedades b asicas de S ().
40 A 41 Josiah
teoria das fun coes c oncavas e convexas e estudada no Cap tulo 5, p agina 233. Willard Gibbs (18391903).
Cap tulo 37
1918/2069
De (37.101) v e-se imediatamente que se U Mat (C, n) e uma matriz unit aria, ent ao S U U pois transforma co es unit arias preservam o espectro. A Entropia de von Neumann e interpretada como uma medida do grau de desinforma ca o associado a uma matriz densidade e ao estado associado ` a mesma. Essa id eia e apoiada nos fatos que descrevemos no teorema que segue, o qual possui uma import ancia fundamental para a Entropia de von Neumann: Teorema 37.28 Para m N, sejam 1 , . . . , m Mat (C, n) matrizes densidade. Ent ao,
m m
= S () ,
S
a=1 m
a a
a S (a )
a=1
(37.102)
para todos 1 , . . . , m [0, 1] tais que Neumann.
a = 1. Essa propriedade e denominada concavidade da Entropia de von

a=1
Para toda matriz densidade Mat (C, n) vale 0 S () ln n . S () anula-se se e somente se o estado associado a for puro e S () assume seu valor m aximo, ln n, quando e somente 1 . quando a matriz densidade for dada por := n Para a prova do Teorema 37.28 fazemos uso do seguinte resultado, de interesse por si s o: Lema 37.10 Seja Mat (C, n) uma matriz densidade e seja {e1 , . . . , en } uma base ortonormal qualquer em Cn . Ent ao, vale
n
s
j =1
ej , ej
S .
(37.103)
ca o espectral de , com Prova do Lema 37.10. Seja = n k sendo seus autovalores, satisfazendo k Pk a representa j =1 n n ca o de tra co, = j =1 s k = 1. Temos s k Pk e podemos escrever, pela deni j =1
n n n
S =
j =1
ej , s ej
=
j =1 k=1
s k ej , Pk ej .
(37.104)
n 2 k = . Logo, n k ej = P k ej 2 0, conclu Lembremos agora que k=1 P = 1. Como ej , P mos k=1 ej , Pk ej = ej n e uma combina ca o linear convexa. que a combina ca o linear k=1 s k ej , Pk ej que ocorre no lado direito de (37.104) Logo, por (37.100), segue que n n n
S ) como quer amos mostrar. Passemos agora ` a
s
j =1 k=1
k ej , Pk ej
=
j =1
ej , ej
Prova do Teorema 37.28. Seja a matriz densidade denida por

m
:=
a=1
a a
Cap tulo 37
1919/2069
e seja = k=1 k Pk sua representa ca o espectral, com os k s sendo os autovalores de , satisfazendo k=1 k = 1. Sejam k os correspondentes autovetores normalizados, de sorte que k = 1, k = k k com {1 , . . . , n } sendo uma base ortonormal em Cn . Temos,
m n n
S
a=1
a a
S ()
=
k=1
s k
=
k=1 n
k , k
m
=
k=1 n
k ,
a=1 m
a a
=
k=1 (37.100) n
s
a=1 m
a k , a k
a s k , a k
k=1 a=1 m n
=
a=1 (37.103) m
a
k=1
s k , a k
a S (a ) .
a=1
Isso demonstrou a concavidade de S (). Como s(x) 0 para todo x [0, 1], tem-se que S () 0 para toda matriz densidade . Perguntemo-nos quando mos que S () = 0 se e somente se s k = 0 para todo k = 1, . . . , n. Mas a S () = 0. Como s k 0, conclu n mos que S () = 0 se e somente um e somente fun ca o s(x) s o se anula em x = 0 ou x = 1. Como k=1 k = 1, conclu um k for igual a 1 (e os demais forem nulos), ou seja, se e somente se for o projetor ortogonal sobre um sub-espa co unidimensional. Assim, S () = 0 se e somente se o estado associado a (isto e A Tr(A)) for puro.
1 Que := n e uma matriz densidade e evidente e e f acil ver que S = ln n, j a que os autovalores de s ao todos 1 iguais a 1/n. Provemos que S () assume seu valor m aximo quando (e somente quando) = := n .
Seja Mat (C, n) uma matriz densidade e k seus autovalores, que suporemos n ao-nulos. Seja, como antes, ca o espectral. Fixando os projetores espectrais Pk , S () e uma fun ca o das n vari aveis = k=1 k Pk sua representa n ca o dos pontos extremais (m aximos, m nimos, 1 , . . . , n sujeitas ` a condi ca o subsidi aria k=1 k = 1. Para a determina n etodo dos multiplicadores de Lagrange (vide, e.g. pontos de sela) de S () S (1 , . . . , n ) = k=1 s k aplica-se o m [49]) segundo o qual procuramos as solu co es simult aneas em 1 , . . . , n e do sistema de equa co es S (1 , . . . , n ) + j j
n k=1 n
k 1
= 0,
j = 1, . . . , n,
e
k=1
k 1 = 0 .
Como s (x) = ln x 1, essas equa co es escrevem-se como

n
ln j = 1 ,
j = 1, . . . , n,
e
k=1
k 1 = 0 .
A solu ca o desse sistema e trivial e fornece j = 1/n para todo j = 1, . . . , n (note-se tamb em que 1/n [0, 1], como se deseja). Portanto, S (1 , . . . , n ) possui um ponto extremal (m aximo, m nimo, ponto de sela) quando todos os autovalores de forem iguais a 1/n, o que, por sua vez, implica que deve ser n1 =: , para o qual temos S = ln n. Como S () e c oncava, esse e um ponto de m aximo. Como o resultado independe dos projetores espectrais adotados esse deve ser o ponto de m aximo absoluto de S () em todo o conjunto de matrizes densidade. A Entropia de von Neumann possui outras propriedades importantes, como aquela expressa na proposi ca o que segue:
Cap tulo 37
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Proposi c ao 37.59 Para m, n N, sejam A Mat (C, m) e B Mat (C, n) duas matrizes densidade. Ent ao, para a matriz densidade dada pelo produto tensorial A B vale S A B = S A + S B . (37.105)
Essa propriedade e denominada aditividade da Entropia de von Neumann.
Prova. Observamos primeiramente que s(xy ) = xs(y ) + ys(x) para todos x, y [0, 1]. Verique! (37.106)
Sejam A ao necessariamente distintos) de A e B i , i = {1, . . . , m}, os autovalores (n j , j = {1, . . . , n}, os autovalores B (n ao necessariamente distintos) de . Os auto-valores de A B s ao produtos de auto-valores de A e de B . Assim, por (37.101), teremos S
A B (37.101) m n
B A i j
(37.106)
A i
i=1 j =1
i=1
=1
B j
j =1
j =1
=1
B j
s A i
= S B + S A ,
i=1
como quer amos provar. A propriedade de concavidade (37.102) e de grande import ancia na Termodin amica e est a na raiz da denomina ca o de S () como Entropia de von Neumann. Na mesma linha, a propriedade de aditividade (37.105) expressa a id eia que a Entropia de von Neumann de um sistema composto por sistemas independentes e a soma das Entropias de von Neumann das partes componentes, outra no ca o cara ` a Termodin amica. O Teorema 37.28 apresenta fatos que v ao ao encontro da interpreta ca o da Entropia de von Neumann como medida do grau de desinforma ca o presente em um estado e que estados puros s ao estados com conte udo de informa ca o maximal. Por um lado, a propriedade de concavidade (37.102) diz-nos que a Entropia de von Neumann de uma combina ca o convexa de estados e maior que a mesma combina ca o convexa das Entropia de von Neumann desses estados, indicando que essa Entropia aumenta quando, por assim dizer, aumentamos o grau de mistura de um estado. Por outro lado, S () e n aonegativa, mas anula-se, como vimos, nos estados puros e, em contraste, assume seu m aximo valor na matriz densidade n1 , a u nica matriz densidade em Mat (C, n) que e invariante por todas as transforma co es unit arias e cujos autovalores s ao todos iguais, privilegiando uniformemente todas as dire co es em Cn , sendo, portanto, desprovida de conte udo de informa ca o. E. 37.38 Exerc cio. A Entropia de von Neumann de um sistema qu antico de dois n veis. Mostre que toda matriz complexa 2 2, auto-adjunta e de tra co igual a 1 pode ser escrita como (a, b, c) =
1+c 2 a+ib 2 aib 2 2
com a, b, c R e onde 1 , 2 e 3 s ao as chamadas matrizes de Pauli (denidas em (2.142), p agina 181. Vide tamb em Exerc cio E. 9.26, p agina 447). Mostre que os auto-valores dessa matriz s ao 1 = 1+r 2 e 2 = 1r , 2
= 1 + a1 + b2 + c3 , 2 1c
onde r a2 + b2 + c2 . Portanto, uma condi c ao necess aria e suciente para que seja positiva (i.e., tenha autovalores n ao-negativos) e que tenhamos 0 r 1. Mostre tamb em que 2 = se e somente se r = 1.
Os fatos descritos acima t em seguinte interpreta c ao. A matriz densidade de um sistema qu antico de dois n veis e uma matriz complexa 2 2 que seja auto-adjunta, tenha tra co igual a 1 e tenha auto-valores n ao-negativos. Como vimos, uma tal matriz e parametrizada (univocamente!) por um vetor real de tr es componentes (a, b, c) R3 contido na esfera
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e denominada tridimensional fechada de raio 1 centrada na origem: (a, b, c) R3 , 0 a2 + b2 + c2 1 . Essa esfera esfera de Bloch42 e o vetor (a, b, c ) que parametriza e denominado vetor de Bloch . Quando esse vetor est a na superf cie e um projetor ortogonal (pois l a tem-se 2 = dessa esfera (ou seja, quando a2 + b2 + c2 = 1), a correspondente matriz e e auto-adjunta) e, portanto, corresponde a um estado puro. Quanto esse vetor est a no interior dessa esfera, (ou seja, quando 0 a2 + b2 + c2 < 1) a matriz densidade representa um estado de mistura. Mostre que para [0, 1] e para dois vetores quaisquer da esfera de Bloch (a, b, c) e (a , b , c ), vale (a, b, c) + (1 )(a , b , c ) = (a, b, c) + (1 )(a , b , c ) . A convexidade da esfera de Bloch reete precisamente, portanto, a convexidade das matrizes densidade de um sistema de dois n veis. Mostre que a entropia de von Neumann de (a, b, c) e dada para 0 r < 1 por S S (a, b, c) = 1+r ln 2 1+r 2 1r ln 2 1r 2 ,
com r a2 + b2 + c2 . Usando essa express ao, mostre que limr1 S () = 0 e que S () vale ln 2 quando r = 0. Tamb em usando essa express ao, mostre que esses s ao, respectivamente, os valores m nimo e m aximo de S na esfera de Bloch.
37.5.3.2
A Constru c ao GNS em Mat (C, n)
Vamos agora discutir como a constru ca o GNS pode ser concretamente realizada em Mat (C, n). Seja Mat (C, n) uma matriz densidade com autovalores k , k = 1, . . . , n. Como e auto-adjunta, pode ser diagonalizada por uma transforma ca o unit aria, ou seja, existe uma matriz V Mat (n, C) unit aria (V V = V V = ) tal que V V e a matriz diagonal V V = D 1 = .. . n
1/2
f E acil ver que
Podemos denir uma matriz 1/2 da seguinte forma: 1/2 := V D V , onde 1 .. 1/2 . D = . n 1/2 1/2 =
n 1/2 1/2 V D V V D V 2
1/2 V = V D V = . = V D
Para futuros prop ositos vamos denir tamb em P , o projetor ortogonal sobre o subespa co fechado Ran (1/2 ): se 1/2 1/2 C u = v + w, com v Ran ( ) e w (Ran ( )) ent ao P u = v . f E acil mostrar que P e auto-adjunto e satisfaz P Como 1/2 e auto-adjunto, conclu mos que 1/2 =
42 Felix
(37.107)
= P (mostre!). Fora isso, e obvio pela deni ca o que P 1/2 = 1/2 .
1/2
P 1/2
= 1/2 P ,
Bloch (19051983).
Cap tulo 37
1922/2069
o que mostra que P 1/2 = 1/2 P = 1/2 . Isso tem por conseq u encia que P P = Usaremos isso adiante. Constru c ao GNS. Uma primeira tentativa Seja Mat (n, C) A (A) = Tr(A) o estado em Mat (n, C) associado ` a matriz densidade . J a observamos que Mat (n, C) e um espa co de Hilbert com o produto escalar (37.98). Denotemos esse espa co de Hilbert por HM . Denimos uma representa ca o da algebra C Mat (n, C) no espa co de Hilbert HM da seguinte forma: (A)B = AB , trivial vericar que assim denida para matrizes A e B Mat (n, C). E e uma representa ca o da algebra Mat (n, C) em HM . Denindo-se := 1/2 HM , tem-se , (A)
2
P 1/2 1/2 P = 1/2 1/2 = .
(37.108)
= =
1/2 , (A)1/2 Tr 1/2 A1/2
= 1/2 , A1/2
= Tr (1/2 ) A1/2 = (A) . (37.109)
= Tr 1/2 1/2 A
= Tr A
Vemos assim que o vetor = 1/2 representa o estado em HM . Um problema com essa constru ca o e o seguinte. Pelas hip oteses assumidas n ao e sempre verdade que e 1/2 s ao invers veis. Conseq uentemente, n ao podemos garantir que seja um vetor c clico para a representa ca o , pois se 1/2 n ao for invers vel nem toda a matriz pode ser escrita da forma (A)1/2 = A1/2 , para algum A Mat (n, C) (por que?). Assim, caso n ao possua inversa, a constru ca o apresentada acima n ao coincide com a constru ca o GNS. A Constru c ao GNS A alternativa correta e come car denindo em Mat (n, C) uma forma sesquilinear positiva dada agora por A, B Que ,

= (A B ) = Tr(A B ) .
(37.110)
e uma forma sesquilinear e claro. Que e positiva segue da positividade de .
Como A, A
= Tr (A1/2 ) A1/2 , o conjunto N de (37.87) vem a ser agora N = N Mat (n, C)| N 1/2 = 0 ,
ou seja, N = N Mat (n, C)| Ker (N ) Ran (1/2 ) . Observe-se de passagem que se 1/2 n ao for invers vel, N pode ter outros elementos al em da matriz nula e Ran (1/2 ) e um sub-espa co pr oprio de Cn . Se P , denido em (37.107), e o projetor ortogonal sobre Ran (1/2 ), ent ao Ran (P ) = Ran (1/2 ) e temos tamb em N = N Mat (n, C)| Ker (N ) Ran (P ) = N Mat (n, C)| N P = 0 .
Sejam as classes de equival encia [A] = {A + N, N N}, A Mat (n, C), denidas pela rela ca o de equival encia A B A B N. Armamos que A B se e somente se AP = BP . De fato, se A B , ent ao A B = N N e, portanto, (A B )P = 0. Por outro lado, se AP = BP , ent ao (A B )P = 0, signicando que A B N e,
Cap tulo 37
1923/2069
portanto, que A B . Al em disso, armamos que AP [A]. De fato, (AP A)P = AP AP = 0, provando que AP A N, ou seja, que AP A. Podemos, assim, identicar Mat (n, C)/N com o subconjunto de Mat (n, C) formado pelas matrizes da forma AP com A Mat (n, C): Mat (n, C)/N AP , BP = = (AP ) BP AP , A Mat (n, C) . = P A BP = Tr(A B ) = (A B ) . (37.111) Como no caso da constru ca o geral, denimos em Mat (n, C)/N um produto escalar por
A BP = P
Tr(P A BP ) = Tr (P P )A B
Acima usamos (37.108). um exerc E cio simples (fa ca!) mostrar que Mat (n, C)/N e um espa co de Hilbert com esse produto escalar. Denimos uma representa ca o de Mat (n, C) agindo em Mat (n, C)/N por (A)BP = (AB )P , A, B Mat (n, C). evidente que Note-se tamb em que Mat (n, C)/N P = P . E (A)P , A Mat (n, C) Denindo-se = AP , A Mat (n, C) = Mat (n, C)/N ,
mostrando que P Mat (n, C)/N e um vetor c clico para a representa ca o . := P = P Mat (n, C)/N , , (A)
teremos
= =
P , AP
= (P AP ) = Tr(P AP )
Tr (P P )A
= Tr(A) = (A) ,
(37.112)
onde usamos novamente (37.108). Vemos assim que o vetor representa o estado em Mat (n, C)/N.
37.6
O Espectro de Operadores em Espa cos de Banach
A no ca o de espectro e de grande import ancia tanto no estudo de propriedades estruturais de operadores quanto em aplica co es. Na F sica Qu antica sua relev ancia manifesta-se j a nos seus fundamentos, pois e um postulado b asico que os valores obtidos em mensura co es individuais de um observ avel s ao elementos do espectro do operador auto-adjunto a ele associado. Nessa se ca o trataremos de denir o conceito de espectro de modo preciso e geral. O estudo do espectro de operadores tem uma de suas culmina co es no teorema espectral, do qual trataremos com detalhe mais adiante em diversos casos de interesse. Comecemos com uma advert encia. Muitos estudantes, especialmente de F sica, t em a no ca o preconcebida (oriunda de maus cursos e/ou de imprecis oes matem aticas de alguns (muitos) livros-texto introdut orios de Mec anica Qu antica) que o espectro de um operador coincide com o conjunto de seus autovalores. Essa no ca o e incorreta. Como discutiremos, o espectro de um operador e, em geral, maior que o conjunto de seus autovalores. H a, de fato, certos tipos de operadores cujo espectro coincide com o conjunto de autovalores (tal e o caso de matrizes agindo em espa cos de dimens ao nita, ou de operadores compactos auto-adjuntos), mas tais situa co es s ao especiais. H a mesmo operadores (veremos exemplos) que n ao possuem autovalores, mas t em um espectro n ao-trivial. Lamentavelmente, tal no ca o incorreta e a fonte de muitos mal-entendidos (nem sempre inconseq uentes!) entre a comunidade de f sicos e a de matem aticos e isso e mais uma raz ao para sugerirmos um estudo cuidadoso da no ca o de espectro. O conjunto resolvente e o espectro de um operador
Seja X um espa co de Banach e seja T B(X) um operador limitado agindo em X. Dizemos que um n umero complexo C e um elemento do conjunto resolvente de T se o operador T for bijetor como aplica ca o de X em X. Estamos no
Cap tulo 37
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caso 1 do Teorema 37.14 e, pelo Teorema da Aplica ca o Inversa, Teorema 37.8, p agina 1844, isso implica que ( T )1 um operador limitado de X em X, ou seja, um elemento de B(X). Assim, denimos o conjunto resolvente de T B(X), denotado por (T ), por (T ) := C| T e bijetor .
Dizemos que um n umero complexo C e um elemento do espectro de T se n ao for um elemento do conjunto ao for bijetor como aplica ca o de X em X. resolvente de T , ou seja, se T n Assim, denimos o espectro de T B(X), denotado por (T ), por (T ) := C \ (T ) , ou seja, (T ) := Nota. C| T n ao e bijetor .
A raz ao da nomenclatura conjunto resolvente e a seguinte: em muitas aplica co es (como no caso de equa co es integrais) interessa-nos resolver equa co es do tipo ( T ) = para todo elemento de um espa co de Banach X. Isso s o e poss vel se T for bijetor, em cujo caso a solu ca o e = ( T )1 .
Tipos de espectro. O espectros pontual, cont nuo e residual
Um ponto de central import ancia na an alise de propriedades de operadores e classicar seu espectro de acordo com certas categorias. H a v arias classica co es que correspondem a v arios tipos de espectro (n ao-necessariamente disjuntos, como conjuntos): o espectro pontual, o espectro residual, o espectro cont nuo, o espectro absolutamente cont nuo, o espectro singular cont nuo, o espectro essencial, o espectro transiente, o espectro recorrente e possivelmente outros. Trataremos de alguns desses tipos de espectro nestas Notas, come cando aqui pela classica ca o do espectro de operadores agindo em espa cos de Banach em espectro pontual, cont nuo e residual. Se T B(X) e um operador limitado agindo em um espa co de Banach X e e um elemento de (T ), ent ao T n ao e bijetor. Estamos no caso 2 do Teorema 37.14, p agina 1867, o qual quebra-se em tr es casos mutuamente exclusivos: Caso a. O operador T n ao e injetor, e ( T )1 n ao pode ser denida na imagem de T , pois Ker ( T ) e n ao-trivial, ou seja, existe v = 0 com T v = v . Isso diz-nos que e autovalor de T e conduz ` a seguinte deni ca o: Denotamos por p (T ) o conjunto de todos os autovalores de T : p (T ) := C x X, x = 0, tal que T x = x .
Caso b. O operador T e injetor, Ker ( T ) e composto apenas pelo vetor nulo (e, portanto, n ao e autovalor de T ). Fora isso Ran ( T ) e um subconjunto pr oprio mas denso de X. Com isso, ( T )1 existe agindo em a Proposi ca o 37.23, p agina 1867, n ao pode ser limitada. Isso conduz ` a seguinte deni ca o: Ran ( T ) mas, devido `
p (T ) e denominado espectro pontual de T , ou espectro discreto de T ou ainda espectro de autovalores de T . Claro importante frisar que esses dois conjuntos podem n est a que p (T ) (T ). E ao ser coincidentes e que se pode ter p (T ) = . Veremos exemplos mais abaixo.
e subconjunto Denotamos por c (T ) o conjunto de todos os C tais n ao e um autovalor de T , Ran ( T ) ao podendo, por em ser limitada. c (T ) e pr oprio denso de X e ( T )1 existe agindo em Ran ( T ), n denominado espectro cont nuo de T 43 .
Por m, temos o Caso c. O operador T e injetor, Ker ( T ) e composto apenas pelo vetor nulo (e, portanto, n ao e autovalor ao e denso em X e ( T )1 existe agindo em Ran ( T ), podendo ser limitada de T ). Por em, Ran ( T ) n ou n ao. Isso conduz ` a seguinte deni ca o: ao e denso em Denotamos por r (T ) o conjunto de todos os C tais n ao e um autovalor de T , Ran ( T ) n X e ( T )1 existe agindo em Ran ( T ), podendo ser limitada ou n ao. r (T ) e denominado espectro residual de T .
43 Vale aqui advertir o estudante que alguns textos, como [195], [201] e [128], adotam uma deni ca o diferente de espectro cont nuo. Nossa deni ca o e encontrada em textos como [261], [142] e outros.
Cap tulo 37
1925/2069
Podemos resumir as deni co es de acima da seguinte forma: para X, um espa co de Banach, e T B(X), p (T ) := c (T ) r (T ) := := C Ker ( T ) = {0} C Ker ( T ) = {0} e Ran ( T ) e subconjunto pr oprio denso de X ao e denso em X C Ker ( T ) = {0} e Ran ( T ) n (espectro pontual), (espectro cont nuo), (espectro residual).
Est a claro pelas deni co es acima que (T ) = p (T ) c (T ) r (T ) , (37.113)
sendo a uni ao acima uma uni ao disjunta. Os v arios tipos de espectro descritos acima ser ao ilustrados em exemplos apresentados mais abaixo (Se ca o 37.6.2, p agina 1928), aos quais o leitor poder a passar agora, se o desejar, mas para a uma melhor compreens ao dos mesmos precisamos antes de alguns resultados gerais da teoria espectral. O operador resolvente e propriedades topol ogicas do espectro
Se um n umero complexo pertence ao conjunto resolvente de T B(X), dene-se o operador resolvente de T calculado em , denotado por R (T ), por R (T ) := ( T )1 .
Pelas hip oteses R (T ) e bijetor para todo (T ) e e um elemento de B(X) (pelo Teorema da Aplica ca o Inversa, Teorema 37.8, p agina 1844). Muitas propriedades de (T ) (e, portanto de (T )) podem ser derivadas de propriedades de seus operadores resolventes. Por exemplo, mostraremos mais adiante que (T ) e sempre um conjunto aberto de C (e, portanto, (T ) e sempre um conjunto fechado de C) e mostraremos tamb em que (T ) nunca e igual a todo C (e, portanto, (T ) nunca e vazio). Recordemos dois resultados sobre resolventes. Proposi c ao 37.60 (Primeira identidade do resolvente) Seja X um espa co de Banach e T B(X). Se e pertencem ao conjunto resolvente (T ) de T , ent ao R (T ) R (T ) = ( )R (T )R (T ) . (37.114)
Proposi c ao 37.61 (Segunda identidade do resolvente) Seja X um espa co de Banach e sejam T, U B(X). Se (T ) (U ), ent ao vale R (T ) R (U ) = R (T ) T U R (U ) . (37.115) Essa rela c ao e denominada segunda identidade do resolvente. A rela c ao (37.115) implica tamb em que R (T ) R (U ) = R (U ) T U R (T ) . (37.116)
As demonstra co es das duas proposi co es de acima s ao id enticas ` aquelas da Proposi ca o 37.31, p agina 1871. e da Proposi ca o 37.31, p agina 1871, respectivamente. Iremos agora estabelecer uma s erie de resultados sobre propriedades do operador resolvente que culminar ao com a Proposi ca o 37.64. Todos s ao essencialmente casos particulares de resultados demonstrados acima no caso geral de algebras de Banach com unidade. Lema 37.11 Seja X um espa co de Banach e T B(X). Se e pertencem ao conjunto resolvente (T ) de T e | | < R (T ) 1 , ent ao R (T ) = R (T ) +
n=1
( )n (R (T ))n
n=1
( )n (R (T ))n R (T ) .
(37.117)
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O lema acima e um caso particular do Lema 37.4, p agina 1872, para algebras de Banach com unidade gerais, e por isso sua demonstra ca o e dispensada. Proposi c ao 37.62 Seja X um espa co de Banach e T B(X). Ent ao, (T ) e um subconjunto aberto de C, o que implica que (T ) e um subconjunto fechado de C.
Novamente, a proposi ca o acima e um caso particular da Proposi ca o 37.33, p agina 1873, para algebras de Banach com unidade gerais, e por isso sua demonstra ca o e dispensada. A Proposi ca o que segue e o an alogo da Proposi ca o 37.34, p agina 1873, mas suas demonstra co es diferem por um ligeiro detalhe. Proposi c ao 37.63 Seja X um espa co de Banach e T B(X). Ent ao, para cada x X e para cada X , funcional linear cont nuo em X, a fun c ao de vari avel complexa fx, : (T ) C dada por fx, () := (R (T )x) e holom orca (i.e. anal tica) em cada componente conexa de (T ). Prova. Seja (T ) e tal que | | < R (T )
(37.117) 1
. Tem-se por (37.117) que (T ) e

n+1
fx, () := (R (T )x)
R (T ) +
n=1
( )n (R (T ))
continuidade
(R (T )x) +
n=1
( )n (R (T ))
n+1
n+1
. (37.118)
Como
(R (T ))
n+1
(R (T ))
n+1
R (T )
segue de | | < R (T ) 1 que a u ltima s erie em (37.118) e absolutamente convergente e, portanto, dene uma fun ca o holom orca na bola aberta de raio R (T ) 1 centrada em , a qual pode, pelos procedimentos usuais, ser estendida analiticamente ` a componente conexa de (T ) que cont e m . A proposi ca o seguinte e importante, pois nalmente estabelece que o espectro de um operador cont nuo em um espa co de Banach nunca e vazio. Trata-se essencialmente de um caso particular da Proposi ca o 37.35 da p agina 1874, com a ligeira diferen ca que na demonstra ca o substitu mos as fun c oes f pelas fun co es fx, denidas acima. Proposi c ao 37.64 Seja X um espa co de Banach e T B(X). Ent ao, (T ) e um conjunto n ao-vazio e est a contido na bola fechada de raio T centrada em 0: {z C| |z | T }. Prova. Vamos supor que (T ) = C. Ent ao, pela Proposi ca o 37.63, para todo x X e para todo funcional linear cont nuo em X a fun ca o fx, () := (R (T )x) seria inteira, isto e, anal tica em toda parte. Agora, para || > T R (T ) = ( T )1 = 1 ( 1 T )1 = 1 +
n=1
n T n
(37.119)
de acordo com (37.49) da Proposi ca o 37.24, p agina 1868, pois pela hip otese 1 T < 1. Assim, R (T ) Isso mostra que lim 1 1+ || n=1
T ||
1 || T
. x , segue que lim |fx, ()| =

||
0. Com isso, conclu mos que fx, () e uma fun ca o inteira, limitada e converge a zero no innito. Pelo bem-conhecido Teorema de Liouville44 da An alise Complexa, isso implica que fx, () e identicamente nula para todo C. Se, por em,
44 Joseph
||
R (T ) = 0. Logo, como |fx, ()| = |(R (T )x)|
R (T )
Liouville (18091882).
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(R (T )x) for nulo para cada funcional linear cont nuo ent ao, pelo Corol ario 37.2, p agina 1839, ter amos R (T )x = 0 para todo x X, um absurdo, pois R (T ) e a inversa de um operador. Assim conclu mos que (T ) n ao pode ser igual a todo C e, portanto, (T ) = . Pela Proposi ca o 37.24, p agina 1868, a express ao (37.119) mostra que R (T ) est a denida para todo || > T . Assim, {z C| |z | > T } (T ). Logo, (T ) {z C| |z | T }.
37.6.1
O Espectro de Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert
Se T e um operador limitado agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao pelo item 7 do Teorema 37.11, p agina 1849 temos que se (T ), vale (( T ) )1 = (( T )1 ) , o que signica que (T ) e R (T ) = R (T ). Provamos ent ao o seguinte: Proposi c ao 37.65 Se T e um operador limitado agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao R (T ) = R (T ) para todo cc cc (T ), o que implica (T ) = (T ) e (T ) = (T ) .
Vamos a partir de agora especializar nossa discuss ao para operadores agindo em espa cos de Hilbert. Para apresentarmos nossos pr oximos resultados, vamos introduzir a seguinte nota ca o: se S C denotamos por S cc o conjunto dos elementos complexo-conjugados de S : S cc := {z C| z S }.
A pr oxima proposi ca o detalha um pouco mais a rela ca o estabelecida na Proposi ca o 37.65 entre (T ) e (T ). Dela extrairemos a informa ca o importante que operadores auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert n ao t em espectro residual. Proposi c ao 37.66 Se T e um operador limitado agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao 1. r (T ) p (T )cc . 2. p (T ) p (T )cc r (T )cc . Prova. Se r (T ) ent ao Ran ( T ) n ao e denso em H. Ent ao, existe Ran ( T ) n ao-nulo. Portanto, , ( T ) = 0 para todo H. Isso diz que ( T ), = 0 para todo H, o que implica ( T ) = 0 e, portanto, e um autovetor de T com autovalor . Assim, p (T ). Isso provou o item 1. Se p (T ), ent ao Ker ( T ) e um subespa co n ao-trivial de H formado pelos autovetores de T com autovalor . Isso naturalmente implica que ( T ), = , ( T ) = 0 para todo H e todo Ker ( T ). Portanto, Ran ( T ) e um subconjunto de Ker ( T ) . Caso n ao seja um autovalor de T , ou seja, caso ca o de espectro residual ` a p agina 1924). Assim, ou Ker T = {0}, ent ao isso diz-nos que r (T ) (vide a deni p (T ) ou r (T ) e, portanto, p (T ) r (T ). Isso provou o item 2.
O espectro residual e o pontual em um espa co de Hilbert
A proposi ca o acima pode ser generalizada para espa cos de Banach, mas n ao trataremos disso aqui. Ainda no contexto de espa cos de Hilbert temos o seguinte corol ario importante que arma que o espectro de um operador auto-adjunto e apenas a uni ao do espectro pontual com o cont nuo. Corol ario 37.19 Se A e um operador limitado e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao seu espectro residual e vazio. Prova. Pela Proposi ca o 37.66, p agina 1927, temos r (A) p (A), pois A = A e pois p (A)cc = p (A), j a que na Proposi ca o 37.15, p agina 1855, provamos que o espectro pontual de um operador auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert e real. Agora, pela deni ca o, os espectros residual e pontual s ao disjuntos. Logo, r (A) = .
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O espectro de operadores auto-adjuntos em espa cos de Hilbert e real
Devido a sua import ancia no contexto da F sica Qu antica, existe um particular interesse nas propriedades espectrais de operadores auto-adjuntos (limitados ou n ao) agindo em espa cos de Hilbert. Na Proposi ca o 37.15, p agina 1855, j a provamos que o espectro pontual de tais operadores e um subconjunto da reta real. O mesmo vale para o espectro completo, como vemos no pr oximo teorema.
Teorema 37.29 Se A e um operador limitado e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H, ent ao seu espectro e um subconjunto fechado da reta real, mais precisamente, e um subconjunto fechado de [ A , A ]. Prova. Esse teorema e um caso particular da Proposi ca o 37.38, p agina 1878. Apresentamos uma segunda demonstra ca o que usa a estrutura do espa co de Hilbert. Seja z C escrito na forma z = x + iy , com x, y R. Se considerarmos o operador Az := z A, e f acil vericar que (37.120) Az 2 = |y |2 2 + (x A) 2 . De fato, iy + (x A), iy + (x A) = | y |2 De (37.120), conclu mos que Az e que (trocando y y ) Az |y | |y | (37.121) (37.122)
2
Az
+ (x A)
iy , (x A) + iy (x A), .
=0
pois
(xA) e
auto-adjunto
para todo H. Assim, vemos que se y = 0, ent ao Az e nulo se e somente se = 0, ou seja, Ker (Az ) = {0} e Az 1 e injetora como aplica ca o de H em Ran (Az ). Portanto, existe A : Ran (Az ) H. Mostremos que essa aplica ca o e z 1 limitada. Seja Ran (Az ) e escrevamos = Az para algum H. Teremos por (37.121) que |y | A z , 1 1 de onde conclu mos que A |y |1 , o que prova que A e limitada. Com isso, podemos evocar a Proposi ca o 37.23, z z p agina 1867, e armar que Ran (Az ) e um subespa co fechado de H (caso y = 0). Vamos agora supor que o subespa co fechado Ran (Az ) seja diferente de H. Ent ao, para cada Ran (Az ) n ao-nulo teremos , Az = 0 para todo H. Como Az = Az , segue que Az , = 0 para todo H, o que implica Az = 0. Ora, isso contraria (37.122), que vale para todo H, pois supomos n ao-nulo.
1 Logo, conclu mos que Ran (Az ) = H e como Az e injetora, conclu mos que A z : H H existe, sendo limitada pelo 1 1 1 que vimos acima com Az |y | . E claro que Az = Rz (A), o operador resolvente de A. Assim, estabelecemos que se y = 0 ent ao z = x + iy (A) para todo x R, provando que (A) R. Que (A) e fechado e que (A) [ A , A ] segue das Proposi co es 37.62 e 37.64.
37.6.2
Espectro em Espa cos de Banach. Exemplos
Alguns Exemplos e Contra-
Vamos agora ilustrar diversas das id eias e deni co es de acima com alguns exemplos ilustrativos e instrutivos. Exemplo 37.4 No caso em que X e o espa co de Hilbert de dimens ao nita Cn , temos B(X ) = Mat (C, n), o conjunto das matrizes complexas n n. Nesse caso, se M e uma matriz complexa n n, (M ) e o conjunto de todos os n umeros complexos tais que a matriz M n ao tem inversa. Ora, e bem sabido que uma matriz e n ao-invers vel se e somente se seu determinante for nulo (vide Teorema 8.1, p agina 319). Logo, (M ) = { C| det( M ) = 0}, ou seja, (M ) coincide com o conjunto das ra zes do polin omio caracter stico de M : pM (x) = det(x M ), o qual, pelo Teorema
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Fundamental da Algebra, possui n ra zes n ao necessariamente distintas no plano complexo. Assim, (M ) n ao e vazio (o que veremos ser verdade tamb em para qualquer operador em um espa co de Banach). Se uma matriz K Mat (C, n) n ao possui inversa, sabe-se por um argumento geral que existe pelo menos um vetor n ao-nulo v Cn tal que Kv = 0 (vide Corol ario 8.1 ` a p agina 318). Disso conclu mos que se (M ) para uma matriz M Mat (C, n) ent ao existe v Cn n ao-nulo tal que ( M )v = 0, ou seja, M v = v . Isso signica que e um autovalor de M (e v um autovetor de M com autovalor ). Portanto, em Mat (C, n) o espectro coincide com o conjunto de autovalores. No caso de espa cos de Banach de dimens ao innita, o fato de um operador K n ao ser bijetor n ao necessariamente implica que exista um vetor n ao-nulo v tal que Kv = 0. Da , no caso de espa cos de Banach gerais, o espectro de um operador n ao necessariamente coincide com o conjunto de seus autovalores, ainda que a rec proca seja verdadeira: todo ao e bijetora, pois tanto o vetor nulo 0 autovalor de um operador T e um elemento de seus espectro, j a que ( T ) n quanto um autovetor v n ao-nulo de T com autovalor s ao mapeados no vetor nulo 0. Veremos v arios exemplos adiante mas, por ora, ilustremos isso com o seguinte. Exemplo 37.5 Seja C ([a, b]) o conjunto de todas as fun co es complexas cont nuas denidas no intervalo [a, b]. Dotado e, como j a observamos anteriormente, um espa co de Banach, da norma do supremo, f := supx[a, b] |f (x)|, C ([a, b]) que denotaremos por X. Seja T : X X o operador (T f )(x) := xf (x), denido para toda fun ca o cont nua f . Se T possu sse um autovetor n ao-nulo g com autovalor , valeria (T g )(x) = xg (x) = g (x) e ter amos ( x)g (x) = 0 para todo x [a, b]. Ora, isso e imposs vel se g e cont nua e n ao-nula. Logo, T n ao tem autovalores. No entanto, ( T )f (x) = ( x)f (x) e disso vemos que T e bijetora em X se e somente se [a, b], pois uma fun ca o da 1 g ( x ) e um elemento de C ([ a, b ]) para qualquer g C ([ a, b ]) se e somente se [ a, b ]. Conclu mos disso que forma x (T ) = C \ [a, b] e que (T ) = [a, b]. Esse operador T tem, portanto, um espectro n ao-trivial, mas n ao tem autovalores. Como observamos, o conjunto Ran ( T ) = {( x)f (x), f C ([a, b])} s o n ao coincide com C ([a, b]) se [a, b]. Por em, no caso em que [a, b] tem-se que Ran ( T ) e um subconjunto do subespa co C := {h C ([a, b])| h() = 0} C ([a, b]). Entretanto, C n ao e denso em C ([a, b]), pois para todo f C ([a, b]) e todo h C , teremos f h |f ()|, mostrando que as fun co es de C ([a, b]) que n ao se anulam em n ao podem ser aproximadas na norma por elementos de C . Isso demonstra que c (T ) = e r (T ) = [a, b]. E. 37.39 Exerc cio. Se considerarmos o mesmo operador T agindo em L2 [a, b] dx , teremos tamb em (T ) = [a, b], p mas valer a c (T ) = [a, b] e r (T ) = ! Prove isso! O que acontece nos espa cos de Banach L [a, b] dx , p 1? Exemplo 37.6 O Teorema da Aplica ca o Espectral, Teorema 37.15, tem uma aplica ca o direta na teoria das transformadas de Fourier em Rn . Sabemos da discuss ao da Se ca o 35.2.1.4, p agina 1724, que a transformada de Fourier F e um operador unit ario agindo no espa co de Hilbert H L2 (Rn , dn x). Assim, F e elemento da algebra de Banach com unidade dos operadores limitados agindo em H, ou seja, F B(H). Naquela mesma se ca o e tamb em estabelecido que F satisfaz a agina 1720). Logo, para o polin omio p(z ) = z 4 vale, pelo Teorema da rela ca o alg ebrica F4 = (vide Teorema 35.3, p Aplica ca o Espectral, que p (F) = F4 = () = {1}. Portanto, constatamos que (F) consiste em ra zes qu articas da unidade: (F) {q C| q 4 = 1} = {1, +1, i, +i}. Em (35.80), p agina 1728, estabelecemos que os elementos de {1, +1, i, +i} s ao autovalores de F. Logo, (F) = p (F) = {1, +1, i, +i} e c (F) = r (F) = . Para outras conclus oes, vide ainda o Exerc cio E. 35.16, p agina 1727, e a discuss ao que se lhe segue.
Exemplo 37.7 Seja H = 2 (N), o espa co de Hilbert das seq u encias de quadrado som avel (introduzido nas Se co es 24.5, p agina 1188, e 24.5.1, p agina 1190) e considere-se o seguinte operador denido no espa co de Hilbert 2 (N): S (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) := (0, a1 , a2 , a3 , a4 , . . .) . (37.123)
um exerc S e denominado operador de shift, ou operador de deslocamento. E cio elementar constatar que sua adjunta S e dada por S (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) := (a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , . . .) . (37.124) tamb E em elementar provar que S = S = 1. Assim, pela Proposi ca o 37.64, p agina 1926, (S ) e (S ) est ao contidos na bola fechada de raio 1 centrada em 0.
Cap tulo 37
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S n ao tem autovalores. De fato, suponhamos que exista (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) 2 (N) e C tais que S (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .). Isso signica que (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = (0, a1 , a2 , a3 , a4 , . . .) . Se = 0, isso implica que todos os aj s s ao nulos. Se = 0, temos a1 = 0, a2 = a1 , a3 = a2 etc., Mas a primeira rela ca o implica a1 = 0, o que faz com que a segunda rela ca o implique a2 = 0 etc., e novamente temos que os aj s s ao todos nulos. Assim, S s o possui autovetores nulos, ou seja, n ao possui autovalores: p (S ) = . Pelo item 1 da Proposi ca o 37.66, p agina 1927, isso implica r (S ) = . Procuremos agora saber se S possui autovalores. Seja (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) 2 (N) e C tais que S (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) . Isso signica que (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . .) = (a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , . . .) , o que implica a2 = a1 , a3 = a2 , a4 = a3 , ou seja, an = n1 a1 . Assim, os autovetores ser ao da forma a1 (1, , 2 , 3 , 4 , . . .) . Uma tal seq u encia e um elemento de 2 (N) se e somente se || < 1. Conclu mos que o espectro pontual de S e n ao-vazio e e igual ao disco aberto de raio 1 em C centrado em 0: p (S ) = { C| || < 1}. Vamos agora mostrar que espectro residual de S e n ao-vazio. Para C com || < 1, seja v o autovetor de S com 2 3 4 autovalor dado por v = (1, , , , , . . .). Temos S v = v . Para todo x 2 (N) teremos v , ( S )x
2 (N)
( S )v , x
2 (N)
= 0.
Conclu mos at e agora que p (S ) = , r (S ) = { C| || < 1}, p (S ) = { C| || < 1} e r (S ) = . Como (S ) e fechado, contido em { C| || 1} e cont em r (S ) = { C| || < 1}, conclu mos que (S ) = { C| || 1}. Analogamente, (S ) = { C| || 1}. Como a uni ao (37.113) e disjunta, conclu mos que c (S ) = c (S ) = { C| || = 1}. Temos, nalmente, o seguinte quadro: (S ) = C || 1 , (S ) = C || 1 , p (S ) = , p (S ) = C || < 1 , c (S ) = C || = 1 , c (S ) = C || = 1 , r (S ) = C || < 1 , r (S ) = . Exemplo 37.8 (Extra do de [195]). Seja X = (N), o espa co de Banach das seq u encias limitadas e considere-se o seguinte operador denido em (N): T (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . . ) := (0, a1 , a2 , a3 , a4 , . . . ) . T e denominado operador de shift (mas note-se que difere de S , denido acima, pois aquele era denido apenas em 2 (N)). De maneira an aloga ao que zemos acima para o operador S , mostra-se que T n ao possui autovalores: p (T ) = .
Disso conclu mos que para todo x 2 (N) o vetor ( S )x pertence ao subespa co ortogonal ao vetor v . Assim, ao e denso em 2 (N) para nenhum || < 1 e, conseq uentemente { C| || < 1} r (S ). Agora, pelo Ran ( S ) n item 1 da Proposi ca o 37.66, p agina 1927, tem-se tamb em r (S ) p (S )cc = { C| || < 1}. Logo, r (S ) = { C| || < 1}.
Vamos mostrar agora que todo C com || = 1 pertence ao espectro residual de T . Sejam a = {an } e b = {bn } duas seq u encias de (N) tais que a = ( T )b. Isso signica que (a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . . ) = (b1 , b2 b1 , b3 b2 , b4 b3 , b5 b4 , . . . ) .
Cap tulo 37
1931/2069
co es Assim, teremos a1 = b1 , a2 = b2 b1 , a3 = b3 b2 , a4 = b4 b3 etc. Como || = 1, tem-se 1 = e essas rela implicam bn =

n+1 n
m am ,
m=1
(37.125)
como facilmente se constata. Se c (N), tem-se para qualquer n N que ca
= sup |cm am | |cn an | = n (cn an ) = n cn n an

m N
Re (n cn n an ) Re (n cn n an ) = Re (n cn ) Re (n an ) , onde, acima, usamos que |n | = 1 pois || = 1 e que |z | |Re (z )| Re (z ) para qualquer z C. Conclu mos disso que Re (n an ) Re (n cn ) c a
n
(37.126)
Vamos agora tomar cn da forma cn = e seja a (N) contido na bola aberta de raio 1/2 centrada em c, ou seja, c a < 1/2. Por (37.126), teremos que Re (n an ) 1 1/2 = 1/2. Dessa forma, vemos que se b e tal que n ao, por (37.125), teremos n+1 bn = m=1 m am , o que implica a = ( T )b ent |bn | = n+1 bn Re n+1 bn Re n+1 bn
(37.125) n n
Re
m=1
m am
=
m=1
Re (m am )
n 1 = . 2 2 m=1
Agora, a rela ca o |bn | n/2 n ao pode ser satisfeita se b e uma seq u encia limitada (ou seja, um elemento de (N)). n ao pode estar na Conclu mos que a bola aberta de raio 1/2 centrada no elemento c (N) dado por cn = n imagem de T e, portanto, a imagem de (N) por esse operador n ao e densa em (N). Conclu mos, assim, que poss r (T ) cont em o c rculo unit ario { C| || = 1}. E vel provar (vide [195]) que r (T ) = { C| || 1}. Exemplo 37.9 Denotemos por W o operador de Volterra45 denido por (W f )(x) := a f (y ) dy , agindo no espa co de Banach C ([a, b]) das fun co es cont nuas do intervalo compacto [a, b] R dotado da norma do supremo, f := supx[a, b] |f (x)|, f C ([a, b]). Esse operador j a foi discutido no Exerc cio E. 37.28, p agina 1877. Veremos ` a p agina 1947 que esse operador e um exemplo de um operador compacto, mas isso n ao ser a usado aqui. Vamos provar que esse operador de Volterra n ao tem autovalores. Suponhamos que exista C e uma fun ca o x e diferenci avel e g C ([a, b]) n ao-nula tais que W g = g , ou seja, a g (y ) dy = g (x). Essa igualdade indica que g tem-se g (x) = g (x) para todo x [a, b]. Para = 0 sairia disso que g (x) = 0 para todo x [a, b], situa ca o que 1 j a descartamos. Se = 0 a equa ca o diferencial g (x) = 1 g (x) tem como solu ca o g (x) = g (a)e (xa) . Por em, de x amos g (x) = 0 para todo x [a, b]. g (x) = 1 a g (y ) dy vemos que g (a) = 0 e novamente ter Assim, o operador (W f )(x) = a f (y ) dy agindo em C ([a, b]) e um exemplo de operador agindo em um espa co de Banach que n ao possui autovalores. Como todo operador agindo em um espa co de Banach, W tem um espectro n ao-vazio mas, como vimos, seu espectro pontual e vazio. Vamos agora provar que (W ) = {0}. Para = 0, seja f diferenci avel e x seja g Ran ( W ) tal que ( W )f = g , ou seja, g (x) = f (x) a f (y )dy , o que implica g (a) = f (a). Como f e diferenci avel, g tamb em o e e tem-se g = f f . A solu ca o dessa equa ca o diferencial para f com a condi ca o f (a) = g (a)/ e 1 1 x x y f (x) = g (x) + 2 e (37.127) e g (y ) dy , a como facilmente se mostra. Denindo o operador de multiplica ca o E : C ([a, b]) C ([a, b]) por (E h)(x) := e h(x) co C 1 ([a, b]) das fun co es a express ao (37.127) est a dizendo-nos que para = 0, o operador ( W )1 , restrito ao espa cont nuas e diferenci aveis (como a fun ca o g acima), e dado por ( W )1 C 1 ([a, b]) =
45 Vito
x
1 1 1 + 2 E W E ,
(37.128)
Volterra (18601940).
Cap tulo 37
1932/2069
1 sendo que, evidentemente, E = E . O operador ao lado direito em (37.128) e limitado e C 1 ([a, b]) e denso em 1 ao C ([a, b]). Logo, ( W ) existe em toda parte, valendo, portanto, para o operador resolvente R (W ) a express
R (W ) =
1 1 1 + 2 E W E ,
= 0 ,
e o conjunto Ca das fun co es diferenci aveis em [a, b] que se anulam em a. No caso = 0 a imagem de W = W Por em, Ca n ao e denso em C ([a, b]), pois se f C ([a, b]) e h Ca , ent ao f h |f (a)|, revelando que nem todo elemento de C ([a, b]) pode ser aproximado por elementos de Ca . Logo, {0} pertence ao espectro residual r (W ) e n ao ao espectro cont nuo c (W ), o qual, conseq uentemente, deve ser vazio. Resumindo, (W ) = {0}, p (W ) = , c (W ) = e r (W ) = {0} .
provando que se = 0 ent ao e um elemento do conjunto resolvente de W : (W ). Isso estabeleceu que (W ) = C\{0} e que (W ) = {0} (fato j a provado com outros recursos no Exerc cio E. 37.28, p agina 1877).
(37.129)
Notemos, por m que |(W f )(x)| f (x a) e, portanto W b a. Para a fun ca o constante igual a 1, vale (W 1)(x) = x a. Logo W 1 = b a e como 1 = 1, segue que W b a, provando que W = b a. Conclu mos que W tem um raio espectral nulo (por (37.129)), mas uma norma n ao-nula.
37.7
O Lema da Raiz Quadrada em Espa cos de Hilbert
Os resultados da Se ca o 37.3.8, p agina 1881, estabeleceram algumas condi co es sucientes para que um elemento de uma algebra de Banach com unidade possua uma raiz quadrada. Na Proposi ca o 37.42, p agina 1884, vimos que elementos auto-adjuntos e positivos (i.e., com espectro positivo) de uma algebra C com unidade sempre possuem ra zes quadradas auto-adjuntas e positivas. Vamos agora particularizar essa an alise para operadores auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert. O resultado que obtemos e o Lema da Raiz Quadrada, a seguir. Devemos informar o leitor que esse Lema pode ser tamb em demonstrado por outros meios, a saber, atrav es do Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert (vide Se ca o 37.8.2, p agina 1956). A an alise abaixo tem, por em, certas vantagens, por exemplo, por permitir demonstrar de modo relativamente simples que a raiz quadrada de um operador compacto e positivo e tamb em um operador compacto. Positividade de operadores em espa cos de Hilbert
Seja H um espa co de Hilbert. Recordemos que em uma algebra com unidade, como B(H), um elemento A e dito ser positivo se for auto-adjunto e se (A) [0, ). Vamos come car estabelecendo condi co es equivalentes ` a positividade para operadores limitados agindo em espa cos de Hilbert. Proposi c ao 37.67 Seja A B(H), A = 0. Ent ao, s ao equivalentes as seguintes arma c oes: (a) Para todo H vale , A 0. (b) A e auto-adjunto e positivo, ou seja A = A e (A) [0, ). (c) A e auto-adjunto e
1 A
A 1.
(d) A e auto-adjunto e existe C auto-adjunto tal que A = C 2 .
Observa c ao.
Chamamos a aten ca o do estudante para o detalhe que o item (a) eou nico onde n ao se sup oe que A seja auto-adjunta.
Prova da Proposi c ao 37.67. Vamos estabelecer as equival encias acima com alguma redund ancia. A equival encia de (b), (c) e (d) foi estabelecida na Proposi ca o 37.42, p agina 1884, no contexto mais geral de algebras C com unidade, como B(H). (b) (a). Se A e auto-adjunto e positivo, ent ao o Teorema 37.21, p agina 1886, garante que existe B A tal que A = B B . Logo, , A = B 2 0 para todo H.
Cap tulo 37
1933/2069
(a) (b). Suponhamos agora que , A 0 para todo H. Provemos que A e auto-adjunto. Evidentemente, , A e real para todo H (por ser n ao-negativo). Agora, pela identidade de polariza ca o nas formas (3.34) e (3.35) (p agina 202), temos para todos , H, A , =
(3.34)
, A 1 in ( + in ), A( + in ) 4 n=0 1 i+n ( + in ), A( + in ) 4 n=0 1 i+n (in + ), A(in + ) 4 n=0 , A ,

3 3 3
(3.35)
mostrando que A e auto-adjunto. Resta provar que (A) [0, ). Para todo < 0 e todo H temos ( A)
2
, ( A)( A)
= 2
, A + A, = 2
2
+ A
e injetor. Logo, A e invert vel como operador de o que implica que Ker ( A) = {0} e, portanto, que A e auto-adjunto, seu espectro residual e vazio (Corol ario 37.19, p agina 1927) e, assim, H em Ran ( A). Como A 2 1 2 Ran ( A) e denso em H. Mas se Ran ( A), a desigualdade acima arma que ( A)1 2 1 e, portanto, pelo Teorema BLT (Teorema 37.1, p agina 1827) ( A) pode ser estendido como operador limitado ao e H. Isso arma que (A) e, como A e auto-adjunto, segue que (A) [0, ). fecho de Ran ( A), que (a) (c). Evocando-se o Teorema 37.12, p agina 1857, tem-se que
+ 2|| , A + A
A A
sup
H, =1
A A
sup
H, =1
, A A
pois, pela hip otese e pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, 0 para = 1. (c) (a). Pela hip otese e pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, tem-se para H com = 1 que , A A , A A 1
1.
Conseq uentemente, como A e auto-adjunta, e , A e real, vale 1 ou seja, 1 1

1 A
A A
1,
1 A
, A 1. A segunda desigualdade equivale a
, A 0, como quer amos provar.
Segundo a discuss ao da Proposi ca o 37.42, p agina 1884, e da Proposi ca o 37.67, p agina 1932, se A e um elemento autoadjunto positivo da algebra C B(H), ent ao A possui uma ( unica) raiz quadrada auto-adjunta e positiva, que denotamos
O Lema da Raiz Quadrada em espa cos de Hilbert
Cap tulo 37
1934/2069
ca o 37.42 evoca o homomorsmo de Gelfand. De forma reconhecidamente redundante, vamos por A. A Proposi apresentar uma outra prova espec ca para espa cos de Hilbert dessa arma ca o, com a qual obtemos uma representa ca o em termos de uma s erie convergente para A, no esp rito do que foi feito na Se ca o 37.3.8, p agina 1881. A vantagem dessa representa ca o em s erie ser a apreciada mais adiante: ela permite provar mais facilmente que a raiz quadrada de um operador auto-adjunto, positivo e compacto e igualmente compacto. Teorema 37.30 (Lema da Raiz Quadrada) Seja H um espa co de Hilbert complexo e seja A B(H) n ao-nulo tal B B ( H ) auto-adjunto e que , A 0 para todo H. Ent ao, A e auto-adjunto e positivo e existe um u nico positivo tal que B 2 = A. Freq uentemente denotaremos B por A e temos, A = A
1/2
n=1
cn A
(37.130)
sendo que os coecientes cn s ao reais e foram denidos em (37.68), p agina 1882. e o limite na topologia uniforme (denida pela norma operatorial) de A express ao (37.130) mostra-nos que A polin omios em A e, portanto, e um elemento da algebra C gerada por A e da algebra de von Neumann gerada por A (essas no c oes foram denidas ` as p aginas 1881 e 1900, respectivamente). Prova. Que A e auto-adjunto e positivo foi provado na Proposi ca o 37.67, p agina 1932. Essa Proposi ca o estabeleceu A tamb em que 1 assim como estabeleceu que A 0 para = 1. Evocando o Corol ario 37.12, p agina 1882, e pela prova do Teorema 37.19, p agina 1881, existe B B(H) satisfazendo B 2 = A, a saber, B = com A := A
1/2
, A A
(37.131)
n=1
cn ( A )n
(37.132)
A , sendo que os coecientes cn foram denidos em (37.68), p agina 1882. Essa express ao mostra que B e A auto-adjunto (pois e o limite em norma de uma seq u encia de operadores auto-adjuntos). Como a soma e convergente em norma, tem-se pela continuidade do produto escalar que , B = para H com = 1. A
1/2
1+
n=1
cn , ( A )n
(37.133)
e par, n = 2m, temos Vamos mostrar agora que 0 , ( A )n 1. De fato, se n , ( A )n = ( A )m , ( A )m = ( A )m

2
0.
Se n e mpar, n = 2m + 1, temos , ( A )n = , ( A ) = 1 , A
2
0,
por (37.131), onde = ( A )m . Assim, 0
, ( A )n
( A )n
( A )
1.
Retornando ` a (37.133) e lembrando que cn 0 para n 1, tem-se , B A

1/2
1+
n=1
cn
1/2
11 = 0.
Cap tulo 37
1935/2069
Isso mostra que B e positivo. Vamos agora provar46 a unicidade de B . Comecemos notando que se T e um operador que comuta com A, ent ao T comuta com B , devido ao fato de o lado direito de (37.132) ser convergente em norma. E. 37.40 Exerc cio. Justique! Seja ent ao B auto-adjunto e positivo tal que (B )2 = A. Ent ao (B )3 = B A = AB , mostrando que B e A comutam. Assim B e B tamb em comutam (por (37.132)). Usando essa comutatividade, tem-se 0 = (A A)(B B ) = (B 2 (B )2 )(B B ) = (B B )(B + B )(B B ) = B1 + B2 , onde B1 = (B B )B (B B ) e B2 = (B B )B (B B ). Sucede, por em, que para todo H, , B1 = pela positividade de B e, analogamente, , B2 = (B B ), B (B B ) 0 (B B ), B (B B ) 0
pela suposta positividade de B . Como B1 + B2 = 0, segue que B1 = B2 = 0. Assim, 0 = B1 B2 = (B B )B (B B ) (B B )B (B B ) = (B B )(B (B B ) B (B B )) = (B B )3 . Logo, usando duas vezes a propriedade C da norma, tem-se 0 = (B B )4 = ((B B )2 ) (B B )2 = (B B )2
2
(B B ) (B B )
B B
o que prova que B B = 0, ou seja, B = B . A raiz quadrada de um operador positivo e a unidade
Vimos em (37.130) que se A e um operador limitado n ao-nulo, auto-adjunto e positivo agindo em um espa co de Hilbert H ent ao n A , (37.134) A := A 1/2 + cn A n=1 e igualmente auto-adjunto e positivo e satisfaz ( A)2 = A. Claramente, A :=
N N n
lim
1/2
+
n=1
cn
:=
A A
N N
lim
1/2
1+
n=1
cn + lim
1/2 n=1
cn
p=1
(1)p
n p
A A
Como c0 = 1, temos 1 +
N
N n=1 cn N
N n=0 cn .
Tem-se para qualquer N 1 que 1 t lim

n=N +1
cn = lim
n=0
t1
cn tn = lim
n=0 n=0 cn
t1
t1
cn tn = lim
n=N +1
t1
c n tn .
converge absolutamente e, portanto, temos para qualquer > 0 que Note-se agora que, por (37.A.1), a s erie n | c | para todo N grande o suciente. Assim, para |t| < 1, n n=N +1 n=N +1 cn t n=N +1 |cn | , para todo N grande o suciente. Logo,
N
cn =
n=0
46 Seguiremos
t1
lim
n=N +1
cn tn = lim
n=N +1
t1
cn tn .
basicamente [195].
Cap tulo 37
1936/2069
Tomando 0, conclu mos que lim
cn = 0 e da segue que
n=0 N N n 1/2 n=1
A = ou seja,
lim
cn
p=1
(1)p
n p
A A
(37.135)
A =
onde PN (A) e o polin omio em A dado por

N
lim PN (A) ,
(37.136)
PN (A) :=
p=1
pN, p A
1/2p
Ap ,
onde
pN, p :=
n=p
(1)p
n cn . p
(37.137)
(a soma em (37.137) come ca em p = 1). Esse fato ser a relevante quando discutirmos a raiz quadrada de operadores
compactos e positivos. A Proposi ca o 37.40 p agina 1883, traz-nos a seguinte conclus ao. Proposi c ao 37.68 Seja A+ c ao de todos os elementos auto-adjuntos, n ao-nulos e positivos de B(H). B(H) a cole e cont nua na topologia uniforme de Ent ao, a aplica c ao A+ A A dada em (37.134) B(H), ou seja, se A A+ e Am A = 0. {Am A+ , m N} e uma seq u encia tal que lim A Am = 0, ent ao lim
m m
O interessante nas express oes (37.135)-(37.137) e que cada PN (A) n ao cont em nenhum termo proporcional ` a unidade
Prova. Da desigualdade (3.24), p agina 198, sabemos que se lim
Am A = 0, ent ao lim
m
a seq u encia m Am e limitada superior e inferiormente, sendo que vale tamb em lim
1 1 Am A Am ,
Am A
= 0. Assim, = 0. Agora,
o que implica lim

m
1 1 A Am A Am
1 (Am A) + A
1 1 Am A
1 1 A Am A Am a demonstra ca o da Proposi ca o 37.40, p agina 1883.
= 0. Usando-se (37.134) o resto da prova e obtido imitando-se
O m odulo de um operador de B(H) Para A B(H) dena-se |A| := A A . (37.138)
Por analogia com os n umeros complexos esse operador e dito ser o m odulo de A. O operador |A| e limitado, auto-adjunto e positivo e unicamente denido por essas propriedades e por |A|2 = A A (Teorema 37.30, p agina 1934). Sua relev ancia ser a manifesta no Teorema 37.31, p agina 1937. E. 37.41 Exerc cio. Prove a seguinte arma c ao: A B(H) e normal se e somente se |A| = |A |. O exerc cio a seguir cont em uma arma ca o elementar mas relevante: e auto-adjunto e positivo, ent ao |A| = A. Sugest ao: use o fato evidente que E. 37.42 Exerc cio. Mostre que se A B(H) |A|2 = A2 mais a unicidade garantida no Teorema 37.30, p agina 1934. De volta ao caso geral, vale a seguinte arma ca o: Proposi c ao 37.69 A aplica c ao B(H) A |A| := A A e cont nua na topologia uniforme de B(H), ou seja, se A B(H) e {Am B(H), m N} e uma seq u encia tal que lim Am A = 0, ent ao lim |A| |Am | = 0.
m m
Cap tulo 37
1937/2069
Prova. Da desigualdade (3.24), p agina 198, sabemos que lim p agina 1936. A) + (Am A) A, o que implica que lim
m
A e imediato pela Proposi ca o 37.68, m Am A A = 0. O resto da prova
Am = A . Al em disso, A m Am A A = Am (Am
Operadores como soma nita de unit arios
A seguinte armativa e imediata pela Proposi ca o 37.44, p agina 1886, e a escrevemos aqui para refer encia futura.
Proposi c ao 37.70 Todo operador limitado auto-adjunto A agindo em um espa co de Hilbert H pode ser escrito como combina c ao linear de at e dois elementos unit arios: A = A , com U unit arios. U + U + 2 Todo operador limitado B agindo em um espa co de Hilbert H pode ser escrito como combina c ao linear de at e quatro 4 operadores unit arios: B = k=1 l Uk , sendo cada Uk unit ario e |k | B /2 para todo k .
37.7.1
A Decomposi c ao Polar de Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert
um fato elementar que todo n E umero complexo z pode ser representado na forma polar z = ei com = |z | = x2 + y 2 , x e y sendo as partes real e imagin aria de z , respectivamente. No caso de operadores limitados agindo em espa cos de Hilbert h a uma rela ca o semelhante que discutiremos agora. Teorema 37.31 (A Decomposi c ao Polar de Operadores Limitados em Espa cos de Hilbert) Seja A B(H) um operador limitado agindo em um espa c o de Hilbert H . Ent a o, A pode ser escrito na forma A = U |A|, denominada decomposi ca o polar de A, onde |A| := A A (vide (37.138)) e U B(H) e uma isometria parcial a qual satisfaz Ran (U ) = Ran (A) e e unicamente determinada pela condi c ao Ker (U ) = Ker (A). Valem as rela c oes Ran (|A|) = Ker (|A|) = Ker (A) e valem ainda as seguintes arma c oes: |A| U U UU = U A = A U , = P = Q, e
Ran (|A|)
(37.139) (37.140) (37.141)
onde P e o projetor ortogonal sobre o subespa co fechado Ker (A) = Ran (|A|) = Ker (U ) e onde Q e o projetor ortogonal sobre o subespa co fechado Ran (A) = Ran (U ). Por m, se A = U |A| e a decomposi c ao polar de A, ent ao a decomposi c ao polar de A e dada por A = U A sendo que vale A = U |A|U . Portanto, vale (37.142) A = U |A| = |A |U , ou seja, A = U A A = AA U . Tem-se, ainda, AA = U A A U . (37.143)
Prova. Comecemos observando que pois |A|

2
|A| = |A|, |A| = , |A|2
A ,
H , = , A A = A, A = A
2
(37.144)
= , A A
O fato que |A| = A implica, obviamente, que |A| = 0 se e somente se A = 0, ou seja, Ker (|A|) = Ker (A) . (37.145)
Cap tulo 37
1938/2069
Podemos ent ao denir uma fun ca o bijetora U : Ran (|A|) Ran (A) por U (|A| ) := A ,
(37.146)
H .
(37.146)
(37.146)
O pr oximo passo e mostrar que U e linear. De fato, para , C e , H, arbitr arios, tem-se U |A| + |A| = U |A|( + ) = A( + ) = A + A = U (|A| ) + U (|A|) ,
ca o de Sabemos que o completamento de Ran (A) e o seu fecho Ran (A) e podemos considerar U como uma aplica Ran (|A|) em Ran (A). Pelo Teorema BLT (Teorema 37.1, p agina 1827), U possui uma extens ao u nica ao completamento ao tamb em tem norma 1. Para evitar sobrecarregar a nota ca o denotamos Ran (|A|), que e Ran (|A|), sendo que essa extens essa extens ao tamb em por U , valendo U : Ran (|A|) Ran (A). Como U = 1, U e uma isometria. Notemos agora que somente se , |A| H = 0 para todo H. Como |A| e auto-adjunto, isso implica que Ran (|A|) se e somente se |A|, H = 0 para todo H. Logo, Ran (|A|) se e somente se |A| = 0 e, por (37.144), se e somente se A = 0. Assim, conclu mos que Ran (|A|)
o que prova a linearidade de U . Passamos, assim, a escrever (37.146) como U |A| := A , o que incidentalmente mostra que A = U |A|, pois H e arbitr ario. A rela ca o (37.144) diz-nos que U |A| = A e, portanto, a norma de U , restrito a Ran (|A|), e igual a 1.
Ran (|A|)
= Ran (|A|) (vide Proposi ca o 36.2, p agina 1800). Agora, Ran (|A|) se e
= Ran (|A|) = Ker (|A|)
(37.145)
Ker (A) .
(37.147) . Especi-
camente, lembremos pelo Teorema da Decomposi ca o Ortogonal (Teorema 36.2, p agina 1799), que todo H pode ser escrito na forma = 1 + 2 com 1 Ran (|A|) e 2 Ran (|A|)
(37.147)
Vamos agora estender U para todo H declarando U como o operador nulo quando age em Ran (|A|)
. Assim, para cada H denimos U := U 1 ,
Das considera co es de acima conclu mos que U e uma isometria parcial (vide deni ca o ` a p agina 1853), pois e uma ca o 37.12, p agina 1854, conclu mos que U e igualmente isometria quando restrita a Ker (U ) = Ran (|A|). Da Proposi uma isometria parcial e valem as rela co es, U U = P , o projetor ortogonal sobre Ker (U ) = Ker (A) = Ran (|A|), e U U = Q, o projetor ortogonal sobre Ran (U ) = Ran (A). Disso segue que U A = U U |A| = P |A| = |A| e como |A| e auto-adjunto, segue tamb em que U A = A U . evidente que Provemos agora a unicidade. Seja V uma isometria parcial tal que A = V |A| e Ker (V ) = Ker (A). E para todo H vale 0 = A A = V |A| U |A| , o que prova que V = U em Ran (|A|) e, conseq uentemente, em Ran (|A|), pois U e V s ao limitados. Como V e U s ao nulos em Ran (|A|) toda parte.
impondo, portanto que Ker (U ) = Ran (|A|) = Ker (A). Novamente, denotamos essa extens ao tamb em por U e note-se que para essa extens ao continua valendo A = U |A|.
= Ker (A), conclu mos que V = U em
Por m, se A = U |A|, vale A = |A|U = P |A|U = U U |A|U , pois P projeta sobre Ran (|A|) Ran (|A|). Como U |A|U = |A|1/2 U |A|1/2 U e claramente positivo, para estabelecermos que |A | = U |A|U e suciente provarmos que os quadrados de ambos s ao iguais. Agora, U |A|U
2 2
A . Da unicidade da decomposi ca o polar, conclu mos que A = U A com A = U |A|U e a decomposi ca o polar de A . Tomando-se adjunto de A = U A , obtemos A = |A |U , estabelecendo (37.142). Por m, como A = U |A|, vale A = |A|U e, portanto, AA = U |A|2 U = U A A U , provando (37.143).
= U |A|U U |A|U = U |A|P |A|U = U |A| |A|U = AA =
Proposi c ao 37.71 Seja A B(H) um operador limitado agindo em um espa co de Hilbert H e seja A = U |A| sua decomposi c ao polar. Ent ao, |A| e U s ao elementos da algebra de von Neumann gerada por A, que denotamos por M[A]. e um elemento da algebra C gerada Prova. No enunciado do Lema 37.30, p agina 1934, mencionamos que |A| := A A por A A e, portanto, da algebra C gerada por A (essas no co es foram denidas ` as p aginas 1881 e 1900, respectivamente). Assim, |A| e elemento da algebra de von Neumann gerada por A (se uma rede de operadores converge na topologia
Cap tulo 37
1939/2069
uniforme, tamb em converge na topologia operatorial forte e algebras de von Neumann s ao fortemente fechadas, pelo Teorema do Bicomutante, Teorema 37.24, p agina 1898). Para provarmos que U M[A] provaremos que U comuta com todo elemento de M[A] , ou seja, que U M[A] = M[A]. Seja V B(H) tal V |A| = |A|V , pois sabemos do |A|Lema 37.30, que V A = AV e V A = A V . Isso implica que p agina 1934, que |A| := A A e o limite uniforme de polin omios em A A. Note-se que V |A| = |A|V implica, tomando-se o adjunto de ambos os lados da igualdade, que V |A| = |A|V . Isso implica que Ran |A| e Ran |A|

s ao invariantes por V : V Ran |A|
Ran |A| e V Ran |A|
Ran |A| . De fato, se = |A| para algum H, ent ao V = V |A| = |A|V Ran |A| e se e tal que , |A| = 0 para todo H, ent ao V , |A| = , V |A| = , |A|V = 0 para todo H, o que signica que se Ran |A| , ent ao V Ran |A| . Do Teorema 37.31, p agina 1937, sabemos que Ran |A| = Ker (|A|). Logo, provamos que V Ker (|A|) Ker (|A|). Tamb em do Teorema 37.31, sabemos que Ker (U ) = Ker (|A|) = Ker (A). Portanto, para provarmos que V U = U V e suciente provarmos que V U = U V para todos os vetores Ran |A| , pois se Ran |A| = Ker (|A|) = Ker (U ), teremos V U = 0 e U V = 0, j a que e V s ao elementos de Ker (U ). Assim resta-nos provar que para todo H vale (U V V U )|A| = 0. Agora, pelas rela co es de comuta ca o e pela decomposi ca o polar, tem-se U V |A| = U |A|V = AV e V U |A| = V A. Logo, (U V V U )|A| = (AV V A) = 0. elementar extrair disso que U Isso provou que U comuta com todos os elementos de comutam com A e com A . E comuta com todos os elementos de M[A] e, portanto, U M[A] = M[A].
37.8
Operadores Compactos em Espa cos de Banach e de Hilbert
Nesta se ca o introduziremos a importante no ca o de operador compacto. Em um sentido a ser precisado, operadores compactos agindo entre espa cos de Hilbert de dimens ao innita s ao aqueles cujas caracter sticas mais se aproximam das de matrizes. Para eles vale tamb em a forma mais simples do Teorema Espectral, que apresentamos no contexto de matrizes na Se ca o 8.4, p agina 339. Historicamente o estudo de propriedades de operadores compactos deu inicio ` a An alise Funcional, atrav es do estudo empreendido entre 1904 e 1910 por Hilbert e colaboradores (notadamente Schmidt47 ) da chamada equa ca o integral de Fredholm, a qual surge no tratamento do problema de Sturm-Liouville (vide Cap tulo 16, p agina 768, em particular a Se ca o 16.3.2, p agina 790). Esses trabalhos levaram ` a introdu ca o do pr opria no ca o de espa co de Hilbert e ` a primeira vers ao do Teorema Espectral para operadores autoadjuntos compactos agindo em espa cos de Hilbert. Operadores de posto nito
Sejam A e B dois espa cos de Banach e seja M : A B um operador linear limitado. Dizemos que M e um operador de posto nito se a imagem de A por M estiver contida em um subespa co de dimens ao nita de B. Assim, se M e de posto nito, existe um conjunto de, digamos, N vetores linearmente independentes b1 , . . . , bN em B tais que M x = 1 (x)b1 + + N (x)bN para todo x A, onde 1 (x), . . . , N (x) C dependem de x. Como M e linear, e claro que cada k e um funcional linear em A. Como M e cont nuo, vale
N x y N
lim
k=1
A 0
k (x y )bk =
x y
lim
A 0
k=1
k (x y )bk =
x y
lim
A 0
M (x y ) = 0 ,
o que implica
C. Assim, existe B > 0 tal que |k (x)| B x

47 Erhard
x y
lim
A 0
k (x y ) = 0, ou seja, cada k e um funcional linear cont nuo (e, portanto, limitado) de A em

A
para todo k = 1, . . . , N .
Dessa forma, vemos que se xn , n N, e uma seq u encia limitada de vetores em A (ou seja, existe X > 0 tal que
Schmidt (18761959).
Cap tulo 37
1940/2069
xn
X para todo n N) ent ao |k (xn )| BX para todo n N e todo k . Assim,

N N N
M xn
=
k=1
k (xn )bk
B
k=1
|k (xn )| bk
BX
bk
k=1
Isso diz-nos que todos os vetores da seq u encia M xn est ao contidos na bola fechada centrada em 0 e de raio BX ( b1 B + + b1 B ) do subespa co de dimens ao nita gerado por b1 , . . . , bN . Assim, pelo bem conhecido Teorema de Bolzano48Weierstrass49 (vide Teorema 31.7, p agina 1430 e, mais importante, o Teorema 31.15, p agina 1442), a seq u encia M xn , possui pelo menos uma sub-seq u encia convergente. Essa propriedade, v alida para operadores de posto nito, inspira a deni ca o de operadores compactos. Operadores compactos
Um operador linear limitado C agindo entre dois espa cos de Banach A e B e dito ser um operador compacto se para toda seq u encia limitada xn A, n N, a seq u encia Cxn em B possui pelo menos uma seq u encia convergente. Das considera co es de acima, conclu mos: Proposi c ao 37.72 Sejam A e B dois espa cos de Banach e seja M : A B um operador linear de posto nito. Ent ao, M e compacto. A denomina ca o operador compacto prov em da seguinte propriedade equivalente: um operador C agindo entre dois espa cos de Banach A e B e compacto (seguindo a deni ca o acima) se e somente se o fecho em B da imagem por C de qualquer conjunto limitado em A e compacto (na topologia de B). Essa equival encia e uma conseq u encia de propriedades bem-conhecidas de conjuntos compactos em espa cos m etricos e a prova e deixada como exerc cio. Essa propriedade pode ser tomada como deni ca o alternativa da no ca o de operador compacto e assim e feito em alguns textos. Como vimos, operadores de posto nito s ao compactos, mas a rec proca n ao e verdadeira em dimens ao innita. Por em, a seguinte proposi ca o e imediata das observa co es acima. Proposi c ao 37.73 Todo operador linear agindo entre dois espa cos de Banach de dimens ao nita A e B e compacto. Dentre os exemplos mais importantes de operadores compactos est ao os operadores integrais de Fredholm e de Volterra, discutidos ` as p aginas 1946 e 1947, respectivamente, os quais surgem na teoria das equa co es diferenciais e integrais (em particular, no chamado problema de Sturm-Liouville, introduzido no Cap tulo 16, p agina 768) e suas aplica co es. Para estud a-los, no entanto, precisamos desenvolver um pouco a teoria geral. Operadores compactos e seq u encias fracamente convergentes
Com o uso do Princ pio de Limita ca o Uniforme, Teorema 37.6, p agina 1839, podemos estabelecer o seguinte resultado fundamental sobre operadores compactos.
Teorema 37.32 Seja C : A B um operador compacto agindo entre dois espa cos de Banach A e B. Seja xn A, n N, uma seq u encia de vetores de A e suponha que exista x A tal que (xn ) C, n N, seja uma seq u encia convergente a (x) para todo funcional linear cont nuo : A C (i.e., xn e fracamente convergente a x). Ent ao, Cxn B, n N converge em norma a Cx em B. Prova. Denotemos por A o dual topol ogico de A (i.e., A e o conjunto de todos os funcionais lineares cont nuos de A). O Teorema 37.2, p agina 1828, diz-nos que A e igualmente um espa co de Banach com a norma denida em (37.4), p agina 1830. Para z A, denamos a aplica ca o z : A C dada por z () = (z ). Como |z ()| = |(z )| A z funcional linear cont nuo), segue que z e um funcional linear cont nuo em A . Por (37.5), vale z = z
A A.
(pois e um
Pelas hip oteses, para cada A a seq u encia num erica (xn ) converge a (x) C. Da , |(xn )| e limitada, ou seja, existe M > 0 tal que |(xn )| M para todo n N.
48 Bernard 49 Karl
Placidus Johann Nepomuk Bolzano (17811848). Theodor Wilhelm Weierstrass (18151897).
Cap tulo 37
1941/2069
Para a seq u encia xn A, n N, de vetores de A do enunciado, vamos denotar por S := xn : A C, n N o correspondente conjunto de operadores lineares e limitados de A em C, com xn () := (xn ) para todo A . Agora, para cada A vale que |xn ()| M para todo xn S. Estamos, portanto, sob as condi co es do Princ pio de Limita c ao Uniforme, Teorema 37.6, p agina 1839, e podemos armar que existe M > 0 tal que xn M para todo n N, e, portanto, xn A M para todo n N. Sejam agora denidos em B a seq u encia yn := Cxn , n N, e o vetor y := Cx. Para cada A vale (yn ) (y ) = (yn y ) = C (xn x) = ( C )(xn x) .
Todavia, C e um elemento de A pois e linear e cont nuo (sendo a composi ca o de duas aplica co es cont nuas). Logo, pelas hip oteses, C (xn ) converge a C (x), o que implica que (yn ) converge a (y ).
e compacto, u encia de yn . Agora, ynj = Cxnj e como xnj A M para todo j e C para todos ynj de uma sub-seq u encia convergente em norma em B. Vamos denotar essa sub-seq u encia por yk , k N, e {ynj }j N possui uma sub-seq seja y B o seu limite. E certo por (37.148) que y = y . Agora, Como yk y B converge a 0 quando k , segue que lim (yk ) (y ) lim yk y B = 0 .
k yk k
Desejamos provar que yn converge a y na norma de B. Vamos supor, por absurdo, que isso n ao ocorra. Ent ao, existe algum > 0 tal que (37.148) ynj y B >
Vimos acima, por em, que (yn ) converge a (y ). Como e uma sub-seq u encia de yn , ent ao (yk ) deve tamb em convergir a (y ). Assim provamos que (y y ) = 0 para todo A , o que implica y = y , uma contradi ca o.
Propriedades alg ebricas de operadores compactos
As seguintes proposi co es revelam propriedades alg ebricas importantes dos operadores compactos.
Proposi c ao 37.74 Sejam X e Y dois espa cos de Banach e sejam A, B : X Y dois operadores compactos. Ent ao, para todos , C o operador A + B e igualmente compacto. u encia Prova. Seja xn uma seq u encia limitada de vetores em X. Ent ao, existe uma sub-seq u encia xnj de xn tal que a seq em converge e compacto. E elementar constatar que isso implica que Axnj tamb Axnj converge em norma em Y, pois A e (obviamente) limitada, ela possui uma sub-seq u encia xnjk tal que Bxnjk em norma em Y. Como a seq u encia xnj converge em norma em Y. Da , e elementar constatar que (A + B )xnjk converge em norma em Y, completando a prova. A proposi ca o acima mostra que o conjunto de operadores compactos agindo entre dois espa cos de Banach X e Y e um espa co linear. Tem-se tamb em o seguinte. Proposi c ao 37.75 Sejam X e Y e Z tr es espa cos de Banach e sejam A : Y Z e B : X Y dois operadores limitados. Ent ao, se A ou B for compacto (ou ambos o forem) o produto AB : X Z e compacto. Prova. Seja xn uma seq u encia limitada em X, ou seja, existe M > 0 tal que xn X M para todo n N. Ent ao, Bxn e uma seq u encia limitada em Y (pois B e limitado e Bxn Y B xn X B M ). Logo, se A for compacto, ABxn possui uma sub-seq u encia convergente na norma de Z e, portanto, o produto AB e compacto. Se por outro lado e uma seq u encia de B for compacto, ent ao Bxn possui uma sub-seq u encia Bxnj convergente. Por ser convergente, Bxnj Cauchy em Y, ou seja, para todo > 0 podemos encontrar k e l grandes o suciente tais que B (xnk xnl ) Y . Logo, e uma seq u encia de Cauchy em Z e, portanto, AB (xnk xnl ) Z A B (xnk xnl ) Y A , provando que ABxnj converge, o que novamente estabelece que o produto AB e compacto. O seguinte corol ario e imediato. Proposi c ao 37.76 Se X e um espa co de Banach o conjunto dos operadores compactos de X em X forma uma algebra, que denotaremos por K(X). A algebra K(X) e uma sub- algebra da algebra de todos os operadores limitados agindo em X, B(X), e um ideal ` a esquerda e ` a direita de B(X).
Cap tulo 37
1942/2069
A seguinte proposi ca o e igualmente relevante no contexto de espa cos de Hilbert. Proposi c ao 37.77 Se H e um espa co de Hilbert e A : H H e compacto ent ao A e igualmente compacto. Prova. Seja xm uma seq u encia limitada de vetores em H, ou seja, existe M > 0 tal que xn Tem-se que A (xn xm )
2 H H
M para todo n N.
A (xn xm ), A (xn xm )
(xn xm ), AA (xn xm )
H
Cauchy-Schwarz
xn xm
AA (xn xm )
2M AA (xn xm )
pois (xn xm ) H xn H + xm H 2M . Como A e compacto, AA tamb em o e (Proposi ca o 37.75, acima). Logo e de Cauchy. Assim, para qualquer AA xn possui uma sub-seq u encia AA xnj convergente em norma, que, portanto, > 0 podemos encontrar k e l grandes o suciente tais que AA (xnk xnl ) e uma seq u encia de Cauchy e, portanto, converge. provando que A xnj Limite em norma de operadores compactos
H
. Logo, A (xnk xnl )
2 H
2M ,
A seguinte proposi ca o revela uma propriedade topol ogica importante dos operadores compactos.
Proposi c ao 37.78 Sejam X e Y dois espa cos de Banach e seja Cn : X Y, n N uma seq u encia de operadores compactos. Vamos supor que Cn converge na norma de B(X, Y) a um operador limitado C B(X, Y), ou seja, C Cn B(X, Y) 0 quando n . Ent ao C e compacto. Isso revela que o conjunto dos operadores compactos e fechado na topologia uniforme de B(X, Y). Prova. Seja x0 u encia limitada de vetores qualquer. Que x0 e limitada signica que existe M > 0 tal n X uma seq n X 0 que xn X M para todo n N. Ent ao,
0 C (x0 n xm ) Y
0 0 0 (C Ck )(x0 n xm ) + Ck (xn xm )
Y 0 + Ck (x0 n xm )
0 (C Ck )(x0 n xm )
Y 0 + Ck (x0 n xm )
C Ck
0 x0 n xm
. (37.149)
Seja n , n N, uma seq u encia de n umeros positivos que converge a zero e tal que b < a se b > a (sem perda de generalidade, podemos tomar n = 1/n, n 1). Como por hip otese C Cn B(X, Y) 0 quando n podemos escolher k1 grande o suciente de forma que C Ck1 < 1 . Fixemos um tal k1 . Como x0 n X M para todo n N, 0 0 0 vale tamb em que x0 x x + x 2 M . Logo, por (37.149), n m X n X m X
0 C (x0 n xm ) Y 0 2M 1 + Ck1 (x0 n xm ) Y
1 0 u encia x0 Como Ck e compacto, existe uma sub-seq u encia x1 n tal que Ck1 xj converge em norma j = xnj , j N, da seq para j e, portanto, e uma seq u encia de Cauchy em Y, Assim, existe N1 N (1 ) N tal que, se l N1 e m N1 , 1 mos que ent ao Ck1 (x1 l xm ) Y 1 . Disso conclu 1 C (x1 l xm ) Y
(2M + 1)1 ,
para todos l N1 e m N1 . x2 n
Notemos que a seq u encia x1 e xada por 1 . Podemos, por em, proceder indutivamente construindo uma sub-seq u encia n 1 da seq u encia xn e assim sucessivamente da seguinte forma. Para o elemento a da seq u encia dos s, tomamos ka tal ca o da mesma desigualdade que conduziu a (37.149), conclu mos que que Cka satisfaz C Cka < a . Por uma aplica
a 1 a 1 C (xn xm ) Y a 1 a 1 xm ) 2M a + Cka (xn Y
Cap tulo 37
1943/2069
a 1 a 1 u encia xn tal que Cka xa e compacto, existe uma sub-seq u encia xa Como Cka j converge em norma j = xnj , j N, da seq para j e, portanto, e uma seq u encia de Cauchy em Y, Assim, existe Na N (a ) N tal que, se l Na e m Na , a mos que ent ao Cka (xa l xm ) Y a . Disso conclu a C (xa l xm ) Y
(2M + 1)a ,
(37.150)
Daqui por diante escolheremos a seq u encia de inteiros Na , a N como sendo uma seq u encia crescente, ou seja, tomamos Nb > Na caso b > a (ou seja b < a ). Uma tal escolha e sempre poss vel (por que?). x0 n,
a 1 Para cada a 1 a sub-seq u encia xa e uma sub-seq u encia de xn , n N, e todas s ao sub-seq u encias de n , n N, a n N. Denamos agora a seq u encia ua := xNa , a N, tamb em sub-seq u encia de x0 , n N . Tomemos b > a. n b a b a Como xn , n N, e uma sub-seq u encia de xn , n N, teremos que ub = xNb = xl para algum l Nb > Na (justique por que l Nb lembrando que xb e uma sub-seq u encia de xa n , n N, n , n N). Assim, com o uso de (37.150), obtemos
para todos l Na e m Na .
C (ub ua )
a C (xa l xNa )
(2M + 1)a ,
pois l > Na . Agora, como a 0 para a , existe para cada > 0 um a tal que (2M + 1)a < . Para tal a valer a C (ub ua ) Y < para qualquer b > a. Isso est a nos dizendo que a seq u encia Cun , n N, e uma seq u encia de Cauchy em Y e, portanto, converge em norma, pois Y e um espa co de Banach. Como un , n N, e uma sub-seq u encia de uma e compacto. seq u encia limitada arbitr aria x0 n , n N, isso provou que C Um importante corol ario imediato e o seguinte: Corol ario 37.20 O conjunto de todos os operadores compactos agindo em um espa co de Hilbert H forma uma algebra C (sem unidade, se H n ao for de dimens ao nita!) em rela c ao ` a norma de B(H), a involu c ao sendo dada pela adjun c ao A A . Prova. Que o conjunto de todos os operadores compactos agindo em um espa co de Hilbert H forma uma algebra com involu ca o dada pela adjun ca o A A foi provado nas Proposi co es 37.74-37.77, acima. A Proposi ca o 37.78 estabeleceu que o conjunto de todos os operadores compactos agindo em um espa co de Hilbert H e um subespa co linear fechado de B(H) e portanto, e completo. As demais propriedades, como a propriedade C , s ao conseq u encia do Teorema 37.11, p agina 1849, j a que os operadores compactos agindo em H s ao elementos de B(H). O operador unidade n ao e compacto, pois nem toda seq u encia limitada tem uma sub-seq u encia convergente em norma, exceto se H possuir dimens ao nita.
No caso de espa cos de Hilbert separ aveis e poss vel provar um resultado mais espec co. Operadores compactos em espa cos de Hilbert separ aveis
Vamos agora nos especializar em operadores compactos agindo em espa cos de Hilbert separ aveis. Veremos que o Teorema 37.32, p agina 1940 tem uma importante conseq u encia nesse caso que aponta na dire ca o de uma generaliza ca o do Teorema Espectral para operadores compactos (agindo em espa cos de Hilbert separ aveis). Teorema 37.33 Seja H um espa co de Hilbert separ avel e seja C : H H compacto. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H. Ent ao, C = lim CN ,
N
o limite se dando na topologia uniforme de B(H) (a da norma operatorial), onde, para N N, N 1, denimos os operadores
N
CN :=
k=1
k ,
Ck
para todo H.
Cap tulo 37
1944/2069
Prova. Dena-se, para n N, n 1,
n :=
sup
, Pn H =1
evidente pela deni e o subespa co de dimens ao nita gerado pelos vetores 1 , . . . , n . E ca o onde Pn := 1 , . . . , n que n e monotonamente decrescente. Como n 0 para todo n, a seq u encia n ao-crescente n deve convergir a um 0.
, H=1 Vamos provar que, em verdade, = 0. Comecemos observando que em cada conjunto n := Pn sempre podemos encontrar pelo menos um vetor tal C /2. Se assim n ao fosse, ter amos C < /2 para todo n , o que e absurdo, pois isso implica que n < /2 mas n e uma seq u encia decrescente convergindo a .
Escolhamos ent ao para cada n um vetor n com Cn /2. Como n uma base ortonormal completa em H, segue facilmente que
n
= 1 e n Pn e como {n , n N} e
lim y, n
= 0
para todo y H (justique!). Pelo Teorema da Representa ca o de Riesz, Teorema 36.10, p agina 1817, isso est a dizendonos que limn (n ) = 0 para todo funcional linear cont nuo de H. Agora, pelo Teorema 37.32, p agina 1940, isso implica que Cn converge a zero em norma. Assim, como /2 Cn H para todo n, segue que = 0, como quer amos mostrar. A implica ca o importante desse fato e a seguinte. Para qualquer H teremos
N M
C CN = C
n ,
n=1
= C
lim
n ,
n=N +1
= C P n ,
. Logo, e o projetor ortogonal sobre Pn onde P n
C CN de onde conclu mos que
sup
H ,
H =1
C P n
sup
, Pn H =1
= n ,
lim
C CN
lim n = = 0 .
Isso completa a demonstra ca o. No teorema acima e interessante observar que os operadores CN s ao de posto nito e, portanto, compactos. Conclu mos, assim, que todo operador compacto agindo em um espa co de Hilbert separ avel H pode ser aproximado na norma de B(H) por operadores de posto nito. Comentamos, por em, que a restri ca o a espa cos de Hilbert separ aveis pode ser eliminada. Isso ser a provado no Teorema 37.39, p agina 1961. Uma quest ao que permaneceu em aberto por muito tempo foi saber se essa propriedade se estenderia a operadores compactos agindo em espa cos de Banach. Essa quest ao foi respondida negativamente por P. Eno50 em 197351, o qual exibiu um exemplo de um operador compacto em um espa co de Banach que n ao se deixa aproximar em norma por operadores de posto nito. Um exemplo de operador compacto a se ter em mente
Seja n , n N, uma seq u encia de n umeros complexos que converge a zero, ou seja, limn |n | = 0. Sejam tamb em n , n N, e n , n N, dois conjuntos ortonormais de vetores em um espa co de Hilbert H, que suporemos ser de dimens ao innita, mas n ao necessariamente separ avel. Temos, ent ao, n , m H = n, m e n , m H = n, m para todos m e n N. Pretendemos provar que a seq u encia de operadores de posto nito denidos para cada N N por
N
QN :=
n=1
50 Per 51 P.
n n ,
n ,
H,
Eno (1944). Eno, A counterexample to the approximation property in Banach spaces, Acta Math. 130, 309-317 (1973).
Cap tulo 37
1945/2069
e uma seq u encia de Cauchy na norma de B(H). De fato, se H, tem-se, para M < N ,
N 2
(QN QM )
=
n=M +1 N
n n ,
=
n=M +1 N
n n ,
n ,
n=M +1
n n ,
n
H
=
n =M +1 n=M +1
n n n ,
n ,
n , n
= n, n
=
n=M +1
|n |2 | n ,
H|
(36.18)
m{M +1, ..., N }
max
|m |
2 n=M +1
| n ,
H|
m{M +1, ..., N } 2
max
|m |2 max
Logo, QN QM
m{M +1, ..., N }
|m |2 . |m |2 pode ser feito menor que qualquer
Agora, como por hip otese, |n | 0 para n , segue que
> 0 dado, desde que M (e, portanto, N , pois M < N ) seja grande o suciente. Isso provou que QN , N N, e uma seq u encia de Cauchy na norma operatorial de B(H). Como B(H) e um espa co de Banach, conclu mos que QN converge quando N para um operador Q B(H). Como Q e o limite em norma de uma seq u encia de operadores compactos (os operadores QN s ao compactos por serem de posto nito), conclu mos pela Proposi ca o 37.78, p agina 1942, que Q e igualmente compacto. Escrevemos, Q :=
n=1
m{M +1, ..., N }
max
n n ,
n .
(37.151)
Antes de mudarmos de assunto, fa camos um breve coment ario sobre a express ao (37.151) que elucidar a um ponto que vir a mais adiante. Como todo numero complexo, os n t em a forma polar n = |n |ein , onde n R. Na express ao (37.151) as fases ein podem ser absorvidas nos vetores n , sem que os mesmos deixem de formar um conjunto ortonormal. Assim, genericamente, operadores compactos como (37.151) podem ser escritos como Q =
n=1
n n ,
n .
(37.152)
onde n , n N, e uma seq u encia de n umeros reais n ao-negativos que converge a zero e n , n N, e n , n N, s ao conjuntos ortonormais de vetores do espa co de Hilbert H. Veremos mais adiante que esse exemplo n ao e gratuito: em verdade, todo operador compacto agindo em um espa co de Hilbert H pode ser representado na forma (37.152) para alguma uma seq u encia n , n N, de n umeros reais n aonegativos que converge a zero, e para certos n , n N, e n , n N, conjuntos ortonormais de vetores de H. Vide Teorema 37.39, p agina 1961. O leitor deve cuidadosamente comparar as arma co es feitas acima com as do Teorema 37.33. A raiz quadrada de um operador compacto, auto-adjunto e positivo
Se C e um operador n ao-nulo, compacto e positivo agindo em um espa co de Hilbert H, vimos em (37.135)-(37.137),
Cap tulo 37
1946/2069
p agina 1936, que C =

N N N n=p
lim
p=1
(1)p cn
n p
1/2p
Cp ,
(37.153)
sendo os cn s denidos em (37.68). O lado direito e o limite em norma de um polin omio em C com coecientes reais e que n ao cont em nenhum termo proporcional ` a unidade . Como C e compacto e um tal polin omio em C e igualmente e tamb em compacto. Como discutido no Lema compacto (Proposi ca o 37.76), conclu mos pela Proposi ca o 37.78, que C da Raiz Quadrada, Lema 37.30, p agina 1934, C e tamb em auto-adjunto e positivo. Se A e um operador compacto (n ao necessariamente auto-adjunto), ent ao A A e compacto (pela Proposi ca o 37.75, p agina 1941), auto-adjunto (pois (A A) = A A) e positivo (pois x, A Ax = Ax, Ax = Ax 0 para todo x H). Logo, |A| := A A e compacto, auto-adjunto e positivo. Para futura refer encia, coletamos os resultados discutidos acima na seguinte proposi ca o. Proposi c ao 37.79 Se C e um operador compacto, auto-adjunto e positivo agindo em co de Hilbert H, ent ao um espa C e igualmente compacto e auto-adjunto e positivo. Se A e compacto, ent ao |A| := A A e compacto, auto-adjunto e positivo.
Seja o intervalo compacto [a, b] R e seja k : [a, b] [a, b] R uma fun ca o xada cont nua de duas vari aveis. Para f C ([a, b]), uma fun ca o cont nua (real ou complexa) denida em [a, b], seja
b
O operador integral de Fredholm
(Kf )(x) :=
a
k (x, y )f (y ) dy .
bastante claro que K E e um operador linear mapeando fun co es cont nuas em [a, b] em fun co es cont nuas em [a, b], ou seja, K : C ([a, b]) C ([a, b]). Isso pois k foi suposta ser cont nua nas duas vari aveis. O espa co vetorial C ([a, b]) e um e ao e dif cil de se ver que K e limitado nessa um espa co de Banach com a norma no supremo: f := supx[a, b] |f (x)|. N
b
norma, pois |(Kf )(x)|
|k (x, y )|dy
onde M = (b a) supx, y[a, b] |k (x, y )| < , devido ` a continuidade de k .
y [a, b]
sup ||f (y )| =
|k (x, y )|dy
e, portanto Kf
M f
O operador K e denominado operador integral de Fredholm52 e surge no problema de Sturm-Liouville, como discutido no Cap tulo 16, p agina 768. Um fato muito relevante para o problema de Sturm-Liouville e que K e um operador compacto, enquanto operador agindo em C ([a, b]). As conseq u encias desse para o problema de Sturm-Liouville foram discutidas no Cap tulo 16 e seguem de outros resultados gerais sobre operadores compactos que discutiremos nas pr oximas se co es. Mostraremos que K e compacto usando dois tipos de argumento, ambos instrutivos, o primeiro sendo mais elementar.
n
I. Se pn (x, y ) := pn, k, l xk y l e um polin omio de grau n nas vari aveis x e y , ent ao Pn : C ([a, b]) C ([a, b]) denido k, l=0 por
b n n b
(Pn f )(x) :=
a
pn (x, y ) f (y ) dy =
k=0 k l=0
pn, k, l
a
y l f (y ) dy
xk
e claramente um operador de posto nito (os mon omios x s ao elementos de C ([a, b])) e, portanto, e compacto. Se k (x, y ) e cont nua no ret angulo compacto [a, b] [a, b] ent ao, pelo Teorema de Weierstrass (vide Teorema 34.5, p agina 1643 ou vide o Teorema de Stone-Weierstrass, Teorema 34.16, p agina 1676), k pode ser uniformemente aproximada por f polin omios em x e y . E acil ver da (exerc cio!) que isso implica que K e aproximada na norma de B(C ([a, b])) por operadores de posto nito como Pn acima. Assim, pela Proposi ca o 37.78, p agina 1942, K e compacto como operador agindo em C ([a, b]). II. Para um certo N > 0, seja BN C ([a, b]) a bola de raio N centrada em 0: BN := {f C ([a, b]), f < b N}. Se f e uma fun ca o qualquer de BN , teremos que (Kf )(x) (Kf )(x ) = a (k (x, y ) k (x , y ))f (y )dy . Logo,
52 Erik
Ivar Fredholm (18661927).
Cap tulo 37
1947/2069
e cont nua, |(Kf )(x) (Kf )(x )| f a |k (x, y ) k (x , y )|dy N(b a) supy[a, b] |k (x, y ) k (x , y )|. Como k podemos para todo > 0 encontrar > 0 tal que |k (x, y ) k (x , y )| < sempre que |x x | < . Esse ( ) depende apenas de , pois pode ser escolhido independente de x, x e y , j a que k e cont nua em um compacto. Assim, conclu mos que para todo > 0 podemos encontrar () > 0, a saber, () = (ba)N tal que |(Kf )(x) (Kf )(x )| < sempre que |x x | < (). O fato de n ao depender de x nem de x nem de f signica que o conjunto de fun co es {Kf, f BN } eo que se denomina ser um conjunto eq uicont nuo de fun c oes. Por um teorema cl assico de An alise conhecido como Teorema de Ascoli, discutido na Se ca o 31.3.4, p agina 1442 (vide Teoremas 31.18 e 31.19, p aginas 1445 e 1446, respectivamente), sabe-se que toda seq u encia de fun co es eq uicont nuas e equilimitadas denidas em um compacto possui pelo menos uma sub-seq u encia convergente na norma do supremo. Assim, se fn e uma seq u encia de fun co es em BN , a seq u encia Kfn tem pelo menos sub-seq u encia convergente na norma do supremo. Ora, isso precisamente arma que K e compacto. O operador integral de Volterra
Um outro operador importante em equa co es diferenciais e integrais e o chamado operador integral de Volterra53 , ou simplesmente operador de Volterra:
x
(V f )(x) :=
a
k (x, y )f (y ) dy ,
denido para f cont nua no intervalo [a, b] onde, como no caso do operador integral de Fredholm, k e uma fun ca o xa f cont nua no ret angulo [a, b] [a, b]. E acil ver que V e um operador linear mapeando o espa co de Banach C ([a, b]) em si mesmo. Podemos escrever
b
(V f )(x) =
a
v (x, y )f (y ) dy ,
com v (x, y ) = k (x, y )[a, x] (y ), onde 1, 0, se y [a, x] , se y [a, x] .
[a, x] (y ) :=
Como v e limitada no ret angulo [a, b] [a, b], e f acil mostrar, repetindo o que zemos para o operador integral de Fredholm, que V e um operador limitado agindo em C ([a, b]). Por em, como v n ao e cont nua (pois [a, x] n ao o e), n ao podemos repetir os argumentos que conduziram-nos ` a conclus ao que o operador integral de Fredholm e compacto. No entanto, os operadores de Volterra s ao compactos, como mostra o seguinte argumento. Para n N, consideremos o operador integral de Fredholm denido por
b
(Vn f )(x) =
a
vn (x, y )f (y ) dy ,
onde
vn (x, y ) := k (x, y ) en
|xy |(xy )
Vemos que se a y x ent ao vn (x, y ) = k (x, y ) = v (x, y ). Se, por em, x < y b, teremos limn vn (x, y ) = 0, que e quanto vale v na mesma regi ao. Assim, vemos ao menos intuitivamente que Vn V quando n . Vamos provar que essa converg encia se d a na norma de B(C ([a, b])). Como os Vn s ao compactos (por serem operadores integrais de Fredholm), isso implica que V e compacto pela Proposi ca o 37.78, p agina 1942. Observemos, ent ao, que para f C ([a, b]), vale
b
(V f )(x) (Vn f )(x) =
(v (x, y ) vn (x, y )) f (y ) dy
b b
=
x
(v (x, y ) vn (x, y )) f (y ) dy =
b
k (x, y )en
|xy |(xy )
f (y ) dy .
Logo, (V Vn )f (x)
53 Vito
sup
x, y [a, b]
|k (x, y )|
e n
|xy |(xy )
dy .
Volterra (18601940).
Cap tulo 37
1948/2069
Agora,
b x
e n
|xy |(xy )
dy
y =y x
bx 0
en(|y |+y ) dy =
0
bx
e2ny dy =
1 e2n(bx) . 2n
Dessa forma, (V Vn )f e, portanto, V Vn provando que lim

n
sup
x, y [a, b]
|k (x, y )|
1 e2n(ba) f 2n 1 e2n(ba) , 2n
sup
x, y [a, b]
|k (x, y )|
V Vn = 0. Isso demonstrou que os operadores de Volterra s ao compactos.
Um caso interessante e aquele em que k (x, y ) 1. Denotemos por W o correspondente operador de Volterra: x (W f )(x) = a f (y ) dy . Esse operador j a foi discutido no Exerc cio E. 37.28, p agina 1877, e no Exemplo 37.9, p agina 1931, onde provamos que W tem raio espectral nulo (apesar de ter norma n ao-nula) e provamos que seu espectro consiste em apenas um ponto, a saber, (W ) = {0}, apesar de seu espectro pontual (de autovalores) ser vazio e de W ser compacto. * Notemos, por m, que tanto os operadores integrais de Fredholm quando os de Volterra s ao limitados e denidos em C ([a, b]), que e um conjunto denso em espa cos de Hilbert do tipo L2 [a, b], r(x)dx com r positiva e cont nua. Assim, pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, esses operadores podem ser estendidos a operadores compactos agindo nesses espa cos de Hilbert. E. 37.43 Exerc cio. Considere o operador C : 2 (N) 2 (N) denido para cada a = a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , . . . 2 (N) por a2 a3 a4 Ca := 0, a1 , , , , ... , 2 3 4 ou seja, a k - esima componente (Ca)k de Ca e 0 se k = 1 e ak1 /(k 1) se k = 1. Prove que C e compacto, que n ao e autoadjunto e que n ao possui autovalores. Sugest oes. Talvez a forma mais r apida de provar que C e compacto seja mostrando que C e um operador de Hilbert-Schmidt. Vide Se c ao 37.10.2, p agina 1993. Outra maneira mais pedestre e provar que C pode ser aproximado em norma por operadores de posto nito. De fato, considere para cada n N o operador de posto nito Cn : 2 (N) 2 (N) dado por Cn a := 0 , a1 , a2 a3 an , , ..., , 0, 0, . . . 2 3 n ,
ou seja, a k - esima componente (Cn a)k de Cn a e 0 se k = 1 ou se k n + 2 e ak1 /(k 1) se 2 k n + 1. Mostre que an+2 an+1 , , ... Ca Cn a = 0, . . . , 0, n+1 n+2
n+1vezes
e o limite uniforme e conclua que (C Cn )a a /(n + 1), o que implica que C Cn 1/(n + 1) e, portanto, que C de operadores de posto nito.
37.8.1
Alguns Fatos Gerais Sobre o Espectro de Operadores Compactos
Vamos agora estudar propriedades gerais do espectro de operadores compactos agindo em espa cos de Banach. S ao essas propriedades que fazem dos operadores compactos objetos de especial interesse. Na Se ca o 37.8.2, p agina 1956, retomaremos a discuss ao especializando-a ao importante caso de operadores compactos auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert. Aqui, um de nossos resultados mais expressivos e o c elebre Teorema da Altermativa de Fredholm, ao qual dedicamos a Se ca o 37.8.1.1, p agina 1950. Esse teorema possui importantes aplica co es ` a teoria das equa co es integrais.
Cap tulo 37
1949/2069
Autovalores de operadores compactos
O teorema a seguir coleta as propriedades gerais mais relevantes do espectro de autovalores (ou espectro pontual) de operadores compactos agindo em espa cos de Banach. A rela ca o entre o espectro e o espectro de autovalores de operadores compactos ser a estabelecida no Teorema da Alternativa de Fredholm, Teorema 37.35, p agina 1954.
Teorema 37.34 Seja X um espa co de Banach e seja C : X X um operador compacto. Denotemos por p (C ), o conjunto de todos os autovalores de C . Ent ao, valem as seguintes arma c oes: I. p (C ) z C| |z | C , a bola fechada de raio C centrada em 0.
II. p (C ) e um conjunto cont avel (eventualmente nito ou mesmo vazio). III. O u nico poss vel ponto de acumula c ao de p (C ) e o ponto 0. IV. Cada autovalor n ao-nulo de C e nitamente degenerado, ou seja, o subespa co de seus autovetores tem dimens ao nita. Coment arios.
claro que p (C ) E e nito quando C for de posto nito. No entanto, p (C ) pode ser at e mesmo vazio, mesmo se C n ao for de posto nito. Isso e ilustrado no exemplo do operador de Volterra W , tratado no Exemplo 37.9 ` a p agina 1931. Outro exemplo e discutido no Exerc cio E. 37.43, p agina 1948. No Teorema 37.36, p agina 1956, trataremos do caso espec co em que X e um espa co de Hilbert e C e auto-adjunto e l a veremos que, nesse caso, p (C ) e sempre n ao-vazio e e um conjunto innito (e, portanto, enumer avel) se e somente se C n ao for de posto nito. Como dissemos acima, essa u ltima arma ca o n ao e necessariamente verdadeira no caso de operadores compactos em espa cos de Banach ou de operadores compactos n ao-autoadjuntos em espa cos de Hilbert, como ilustra o j a mencionado Exerc cio E. 37.43 da p agina 1948.
Prova do item I. O item I decorre de fatos j a demonstrados: p (C ) (C ) z C| |z | C 37.64, p agina 1926.
. Vide Proposi ca o
e um conjunto nito. Prova dos itens II e III. Seja R > 0. Vamos primeiramente provar que R := p (C )| || R Trata-se claramente da cole ca o de todos os autovalores de C cujo m odulo e ao menos R. A prova e feita por absurdo. Assumamos que R possua innitos elementos e tomemos uma seq u encia n R , n N, de sorte que os elementos da mesma sejam todos distintos: m = n se m = n. Seja yn X um autovetor correspondente a n , ou seja, tal que Cyn = yn . Claro e que cada conjunto nito {y1 , . . . , ym } e composto por vetores co gerado por {y1 , . . . , ym }. linearmente independentes. Para cada m N, dena-se Ym := y1 , . . . , ym , o subespa Claro est a que cada Ym e um subespa co de dimens ao m (nita, portanto) de X, e que e um subespa co fechado. Al em disso, Ym e um subespa co pr oprio de Yn caso m < n. Invocando o Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, podemos armar que para cada n N existe xn Yn tal que u encia contruiremos a contradi ca o desejada. xn = 1 e inf xYn1 xn x 1/2. Com essa seq
claro se x Yn , ent E ao x pode ser escrito de modo u nico na forma de uma combina ca o linear dos elementos de { y1 , . . . , yn } : x = 1 y1 + + n yn . Para um tal x Yn , temos que (C n )x = 1 (1 n )y1 + + n1 (n1 n )yn1 , ca o pois (C n )yn = 0. Logo, para cada n N vale a arma (C n )x Yn1 sempre que x Yn .
(37.154)
Como C e compacto e xn Analizemos se isso e poss vel.
= 1, a seq u encia Cxn , n N, deve ter ao menos uma subseq u encia convergente.
Tomemos m < n, com o que vale Ym Yn1 . Como m = 0 (pois |m | R > 0) podemos escrever, para m < n, Cxn Cxm = n xn Cxm C n xn onde x := , = n xn x
1 Cxm C n xn . n
Cap tulo 37
1950/2069
em disso, Cxm = C m xm + m xm Ym , pois Sabemos de (37.154) que C n xn Yn1 , pois xn Yn . Al mos que x Yn1 , . Segue disso que xm Ym e (novamente por (37.154)) C m xm Ym1 Ym . Logo, conclu Cxn Cxm
1 j a que |n | R e que xn x 2 , pois x Yn1 .
= |n | xn x
R 2
Isso estabeleceu que R e um conjunto nito para cada R > 0. Uma conseq u encia imediada e que p (C ) e no m aximo um conjunto cont avel, pois claro e que p (C ) \ {0} = R , uma uni ao cont avel de um conjunto nito. E tamb em claro disso que 0 eou nico ponto de acumula ca o poss vel de p (C ). Prova do item IV. A demonstra ca o e an aloga ` a do item II. Seja p (C ) \ {0}, um autovalor n ao-nulo innitamente degenerado de C , se tal houver. Sejam yn , n N, uma cole ca o cont avel de autovetores correspondentes: Cyn = yn . Sem perda de generalidade podemos assumir que cada conjunto nito {y1 , . . . , ym } e composto por vetores linearmente co gerado por {y1 , . . . , ym }. Claro est a que independentes. Para cada m N, dena-se Ym := y1 , . . . , ym , o subespa cada Ym e um subespa co de dimens ao m (nita, portanto) de X, que e um subespa co fechado e que Ym e um subespa co pr oprio de Yn caso m < n. Invocando o Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, podemos armar que para cada n N existe xn Yn tal que u encia contruiremos a contradi ca o desejada. xn = 1 e inf xYn1 xn x 1/2. Com essa seq
R>0, RQ
Como m e n s ao arbitr arios (exceto pelo fato que m < n) a desigualdade Cxn Cxm R u encia 2 mostra que a seq Cxn , n N, n ao pode ter uma subseq u encia convergente, uma contradi ca o com a compacidade de C .
evidente que Cxn = xn para todo n N. Tomemos m < n, com o que vale Ym Yn1 . Teremos Cxn Cxm = E (xn xm ) e, portanto Cxn Cxm = || xm xm ||/2, dado que xm Ym Yn1 .
| Como m e n s ao arbitr arios (exceto pelo fato que m < n) a desigualdade Cxn Cxm | 2 com = 0 mostra que a seq u encia Cxn , n N, n ao pode ter uma subseq u encia convergente, uma contradi ca o com a compacidade de C . Portanto, n ao pode ser innitamente degenerado.
O estudante deve notar a utilidade do Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, na estrat egia da demonstra ca o de acima ao observar como o mesmo foi usado na prova dos itens II e IV. Em cos de Hilbert, se C e autoadjunto, podemos garantir que autovetores yn espa cos de Banach, tal garantia de que os autovetores s ao distintos s ao ortonormais e que, portanto yn ym = 2 se m = n. No caso de espa uniformenente distanciados n ao e imediata. Com uso das seq u encias xn , por em, cuja exist encia e garantida pelo Lema 37.24, p agina 2010, obtemos um substituto ainda utiliz avel.
Nota.
37.8.1.1
O Teorema da Alternativa de Fredholm
O Teorema da Alternativa de Fredholm foi historicamente enunciado no contexto de equa co es integrais, por Fredholm54 , e depois generalizado por diversos autores, como Hilbert, Schmidt e, notadamente, por F. Riesz55 , para o contexto geral essa vers de operadores compactos em espa cos de Banach. E ao geral que apresentaremos aqui. Esse importante teorema possui diversos enunciados e conseq u encias e e tamb em o ponto de partida de uma area da An alise Funcional dedicada ao estudo dos chamados operadores de Fredholm (vide, e.g., [179]), de grande relev ancia no estudo de operadores diferenciais el pticos, um tema cuja import ancia estende-se ` a Geometria Diferencial (Teorema do Indice de Atiyah56 -Singer57 ). Uma das conseq u encias b asicas do Teorema da Alternativa de Fredholm e a seguinte informa ca o: se K for um operador compacto agindo em um espa co de Banach, ent ao, excetuando eventualmente o 0, todos os elementos de seu espectro s ao autovalores, ou seja, (K ) \ {0} = p (K ) \ {0}. Como dissemos, tencionamos apresentar uma demonstra ca o geral, v alida para operadores compactos agindo em espa cos de Banach. Demonstra co es restritas a operadores compactos agindo em espa cos de Hilbert (autoadjuntos ou n ao)
54 Erik Ivar Fredholm (18661927). Os trabalhos de Fredholm que deram origem a boa parte dos problemas aqui tratados e de alguns dos resultados aqui obtidos datam dos anos de 1900 e 1903 e s ao os seguintes: I. Fredholm, Sur une nouvelle m ethode pour la r esolution du probl` eme de Dirichlet, Kong. Vetenkaps-Akademiens F orh. Stockholm 3946 (1900); I. Fredholm, Sur une classe dequations fonctionelles, Acta Math. 27, 365390 (1903). 55 Frigyes Riesz (18801956). 56 Sir Michael Francis Atiyah (1929). 57 Isadore Manuel Singer (1924).
Cap tulo 37
1951/2069
s ao mais simples e diretas e podem ser encontradas em diversos textos. Recomendamos particularmente as demonstra co es de [195] e [22]. A estrat egia de demonstra ca o que seguiremos e extra da com diversas adapta co es de [201], o qual segue a estrat egia original de F. Riesz58 . Antes de enunciarmos e demonstrarmos o Teorema da Alternativa de Fredholm precisamos de diversos resultados preparat orios, os quais s ao de interesse por si s o (especialmente pois os mesmos s ao relevantes ` a teoria dos chamados operadores de Fredholm). Alguns resultados preparat orios. I
Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Para n N, dena-se Kn := Ker ( C )n e claro que Kn Kn+1 para todo n N0 , pois se x X e tal que ( C )n x = 0, ent dena-se tamb em K0 := {0}. E ao n+1 x = 0. Armamos que cada Kn e um subespa co de dimens ao nita (e, portanto, fechado) de evidentemente ( C ) X. Para tal, observemos que, pelo bin omio de Newton, temos ( C )n = C (n) , onde
n
C (n) :=
p=1
n (1)p C p . p
(37.155)
Pelas Proposi co es 37.75 e 37.76, p agina 1941, C (n) e compacto. Logo, Ker ( C )n coincide com Ker C (n) , que e (n) o subespa co dos autovetores de C com autovalor 1. Do item IV do Teorema 37.34, p agina 1949, conclu mos que cada Kn tem dimens ao nita. J a comentamos que Kn Kn+1 para todo n N0 . Se Kn for um subespa co pr oprio de Kn+1 (ou seja, se Kn+1 \ Kn = ) denotamos esse fato por Kn Kn+1 . Vamos agora demonstrar a seguinte arma ca o: se para n N valer Kn Kn+1 , ent ao Kn1 Kn . De fato, seja x Kn+1 \ Kn . Ent ao, ( C )n+1 x = 0, mas ( C )n x = 0. Logo, y := ( C )x satisfaz ( C )n y = 0, mas ( C )n1 y = 0, ou seja, y Kn \ Kn1 . Note que esse argumento tamb em vale caso n = 1.
ao A arma ca o do u ltimo par agrafo possui a seguinte implica ca o evidente: se existir n0 N0 tal que Kn0 = Kn0 +1 ent ao que agora se coloca e saber se existe um tal n0 e a resposta no caso de C ser Kn0 = Km para todo m n0 . A quest compacto e armativa!
Se um tal n0 n ao existisse valeria Kn Kn+1 para todo n N0 . Como cada Kn e um subespa co fechado, podemos mais uma vez evocar o Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, e obter uma seq u encia xn , n N, com as seguintes propriedades: xn Kn , xn = 1 e inf xn y 1/2. (Note-se que no caso n = 1 a arma ca o inf x1 y 1/2 segue de x1 = 1). Tomemos m < n, arbitr arios. Temos que Cxn Cxm = xn x , Armamos que x Kn1 . De fato,
n y K n 1 y K0
onde
x := Cxm C xn .
n
( C )n1 x = C ( C )n1 xm C
xn = 0 ,
a que xn Kn e pois ( C )n1 xm = ( C )n1m ( C )m xm = 0, pois xm Km e n 1 m 0. pois C xn = 0, j Com isso, vemos que Cxn Cxm = xn x inf xn y 1/2 .
y K n 1
Isso mostra que a seq u encia Cxn , n N, n ao possui nenhuma subseq u encia convergente. Como xn = 1 para todo n, esse fato contradiz a compacidade de C . A conclus ao disso e que deve existir n0 N0 tal que Kn0 = Km para todo m n0 . Para futura refer encia, reunimos nossos resultados de acima na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.80 Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Para n N, dena-se Kn := ao, cada Kn , n N0 , e um subespa co de dimens ao nita (e, portanto, em K0 := {0}. Ent Ker ( C )n e dena-se tamb fechado) de X. Tem-se tamb em que Kn Kn+1 para todo n N0 . Por m, existe n0 N0 tal que Km Km+1 para todo m < n0 , mas Km = Km+1 para todo m n0 . Tem-se, portanto, a seq u encia de inclus oes {0} K0
58 A
Kn0 = Kn0 +1 = Kn0 +2 = .
refer encia original e: F. Riesz, Uber lineare Funktionalgleichungen, Acta Math. 41, 7198 (1918). [55] qualica esse artigo como um dos mais bem escritos de todos os tempos.
Cap tulo 37
1952/2069
Aqui, Ka
Kb signica que Ka e um subespa co pr oprio de Kb .
Alguns resultados preparat orios. II. Um lema devido a Riesz
O lema que apresentamos a seguir desempenha um papel central na teoria dos operadores compactos e, como outros, resultados sobre tais operadores, e origin ario dos trabalhos j a citados de F. Riesz.
Lema 37.12 Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Ent ao, Ran ( C ) e um subespa co fechado de X. u encia em Ran ( C ) que convirja a y X. Desejamos provar que Prova. Seja yn = ( C )xn , n N, uma seq y Ran ( C ). Se y = 0 n ao h a o que provar e, portanto, podemos considerar apenas o caso y = 0. Nessa situa ca o, podemos sem perda de generalidade assumir que para todo n N tem-se xn K1 := Ker ( C ).
Armamos que a seq u encia |n |, n N, e limitada, ou seja, que existe M > 0 tal que |n | M para todo n N. Vamos supor que tal n ao fosse o caso e que houvesse uma subseq u encia nk , k N, com |nk | para k . nk , k N. Temos que Tomemos zk := x xnk = ( C )zk = ( C ) 1 k yn 0 , nk k
Seja Yn o subespa co gerado por K1 e por xn . Pelo Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, podemos encontrar x n Yn \ K1 tal que x n = 1 e inf yK1 x n y 1/2. Podemos assim escrever xn = n x n + kn , com n = 0 e para n . algum kn K1 . Com isso, temos yn = ( C ) n x
(37.156)
pois ynk , k N, e convergente (por ser subseq u encia de uma seq u encia convergente) e pois |nk | . Como zk = 1 para todo k , a seq u encia Czk , k N, possui uma subseq u encia convergente Czkj , j N. Agora, como zkj = ( C )zkj + Czkj , e igualmente convergente, pois ( C )zkj 0 (por (37.156)). Seja z := limj zkj . vemos que a seq u encia zkj , j N, amos Temos que ( C )z = ( C ) limj zkj = limj ( C )zkj = 0, como vimos. Logo, z K1 . Portanto, ter todo n. que 0 = lim zkj z , ou seja, 0 = lim
j j
x nkj z . Isso, por em, e imposs vel, pois z K1 e inf
y K1
x n y 1/2 para
Assim, estabelecemos que existe M > 0 tal que |n | M para todo n N. Naturalmente, isso implica que a u encia C n x n possui uma seq u encia n x n e igualmente limitada (a saber, n x n M para todo n). Logo, a a seq uentemente, como na , a N, convergente em X. Conseq subseq u encia C na x na + ( C ) na x na = C na x na x na , lim ( C )xna = y .
a a a
(37.157)
na = na existe e lim ( C ) na x em converge em X, pois lim na C x na , a N, tamb vemos que a seq u encia na x
a
provando que y Ran ( C ), como desej avamos estabelecer. Alguns resultados preparat orios. III
ao (37.157) diz-nos, ent ao, que w = Cw + y , ou seja, y = ( C )w, na por w, a mesma express Denotando lim na x
Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Para n N, dena-se Rn := Ran ( C )n e f acil ver que para todo n N0 vale Rn Rn+1 . Para n = 0 isso e evidente. Para n N dena-se tamb em R0 := X. E temos que se y Ran ( C )n+1 , ent ao y e da forma y = ( C )n+1 x para algum x X e, portanto, y = ( C )n x com x = ( C )x, o que mostra que y Ran ( C )n . Como ( C )n = C (n) com C (n) (dado em (37.155)) sendo compacto, conclu mos do Lema 37.12, p agina 1952, que cada Rn e um subespa co fechado de X. Em analogia com o que zemos acima quando estudamos os subespa cos Km , vamos agora estudar quando e se podemos ter Rm = Rm+1 para algum m e que implica co es uma tal igualdade possui.
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Para A X, denotemos por ( C )A o conjunto ( C )A := ( C )x, x A . Para qualquer n N0 , temos Rn+1 := {( C )n+1 x, x X} = {( C )y, y Rn } = ( C )Rn . Assim, se existir m N0 tal que Rm = Rm+1 , teremos Rm+2 = ( C )Rm+1 = ( C )Rm = Rm+1 . Portanto, estabelecemos que se Rm = Rm+1 para algum m N0 , ent ao Rm = Rm+1 = Rm+2 . Por indu ca o, conclu mos que se Rm = Rm+1 para algum m N0 , ent ao Rm = Rn para todo n m.
ao fosse o caso, ter amos Rn Rn+1 Armamos agora que, de fato, existe m0 N0 tal que Rm0 = Rm0 +1 . Se tal n para todo n N0 , ou seja, Rn Rn+1 mas Rn \ Rn+1 = . Como cada Rn e um subespa co fechado de X, evocando novamente o Lema de Riesz, Lema 37.24, p agina 2010, podemos construir uma seq u encia xn , n N0 , com as seguintes u encia, propriedades: para todo n N0 valem xn Rn , xn = 1 e inf yRn+1 xn y 1/2. Agora, para essa seq ter amos, para todos n > m, Cxm Cxn = xm x , com x := ( C )xm ( C )xn + xn .
Por em, vemos facilmente que x Rm+1 , pois ( C )xm Rm+1 (j a que xm Rm ), pois ( C )xn Rn+1 Rm+1 e pois xn Rn Rm+1 . Com isso, teremos que Cxm Cxn = xm x inf yRm+1 xm y 1/2. O fato que Cxm Cxn 1/2 implica que a seq u encia Cxj , j N, n ao pode possuir nenhuma subseq u encia convergente, contrariando o fato de que C e compacto e que xn = 1 para todo n N0 . Estabelecemos, portanto, que existe m0 N0 tal que Rm0 = Rm0 +1 e, portanto, tal que Rm0 = Rn para todo n m0 . Para futura refer encia, reunimos esses resultados de acima na seguinte proposi ca o: Proposi c ao 37.81 Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Para n N, dena-se Rn := e um subespa co fechado de X. Tem-se tamb em que em R0 := X. Cada Rn , n N0 , Ran ( C )n e dena-se tamb Rn Rn+1 para todo n N0 . Por m, existe m0 N0 tal que Rm Rm+1 para todo m < m0 , mas Rm = Rm+1 para todo m m0 . Tem-se, portanto, a seq u encia de inclus oes X R0 Aqui, Ra Rm0 = Rm0 +1 = Rm0 +2 = . Rb signica que Rb e um subespa co pr oprio de Ra .
Logo abaixo, na Proposi ca o 37.82, provaremos que, para um mesmo operador compacto, o ndice m0 , acima, coincide com o ndice n0 introduzido na Proposi ca o 37.80. Alguns resultados preparat orios. IV
Nosso pr oximo passo ser a provar que os ndices n0 e m0 que surgem nas Proposi co es 37.80 e 37.81 s ao iguais. Para isso faremos uso do seguinte resultado: Lema 37.13 Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Com as deni c oes de acima, tem-se, para todo k N, que Kk Rm0 = {0}, ou seja, que Ker ( C )k Ran ( C )m0 = {0}. ca o. Prova. Seja x Ran ( C )m0 Rm0 tal que ( C )x = 0. Vamos supor que x = 0 e chegar a uma contradi ao para cada j N0 existe yj X tal que x = ( C )m0 +j yj . Como x Rm0 e Rm0 = Rm0 +j para todo j 0, ent Note-se que cada yj satisfaz ( C )m0 +j +1 yj = 0, pois ( C )x = 0. Assim, yj satisfaz ( C )m0 +j yj = 0 mas ( C )m0 +j +1 yj = 0, ou seja, yj Km0 +j mas yj Km0 +j +1 . Agora, para j escolhido tal que m0 + j n0 , isso e um absurdo, pois sabemos da Proposi ca o 37.81 que em tal caso devemos ter Km0 +j = Km0 +j +1 . Logo, x = 0 e, portanto, Ker ( C ) Ran ( C )m0 = {0}, ou seja, K1 Rm0 = {0}. ao 0 = (1 C )k z = (1 C )(1 C )k1 z . Logo, (1 C )k1 z Se para k N com k 2 tivermos z Kk Rm0 , ent k 1 mos acima, devemos ter em (1 C ) z Rk1+m0 = Rm0 . Pelo que conclu K1 . Por em, como z Rm0 , vale tamb ca o inita, ou seja, repetindo o argumento um n umero nito de vezes, (1 C )k1 z = 0, ou seja, z Kk1 Rm0 . Por indu concluiremos que z K1 Rm0 e, portanto, que z = 0. Assim, estabelecemos que Kk Rm0 = {0}. O Lema 37.13 possui o seguinte corol ario que complementa as Proposi co es 37.80 e 37.81: Proposi c ao 37.82 Para um mesmo operador compacto, os ndices n0 N0 e m0 N0 que surgem nas Proposi c oes 37.80 e 37.81, respectivamente, s ao iguais.
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em, e claro que Prova. Se x Km0 +1 , ent ao 0 = ( C )m0 +1 x = ( C )( C )m0 x. Logo, ( C )m0 x K1 . Por m0 ( C ) x Rm0 . Logo, pelo Lema 37.13, ( C )m0 x = 0, ou seja, x Km0 . Isso informa-nos que Km0 +1 Km0 e, ca o de n0 isso implica que m0 n0 . como em geral tem-se Km0 Km0 +1 , segue que Km0 = Km0 +1 . Pela deni A desigualdade m0 n0 implica, em particular, que se m0 = 0, ent ao n0 = 0, demonstrando a arma ca o que se ca o de deseja provar nesse caso. Consideremos, ent ao, que m0 1 e seja x Rm0 1 \ Rm0 (lembrar que, pela deni evidente disso que m0 , esse conjunto e n ao-vazio). Ent ao, podemos escrever x = ( C )m0 1 y para algum y X. E ( C )x = ( C )m0 y .
Como ( C )x Rm0 = R2m0 = ( C )m0 Rm0 , segue que existe y Rm0 tal que ( C )x = ( C )m0 y . Logo, ( C )m0 y y = 0, ou seja, y y Km0 . Coloquemos a quest ao: ser a que y y Km0 1 ? Tem-se que ao pode anular-se, pois, como y Rm0 , vale ( C )m0 1 y ( C )m0 1 y y = x ( C )m0 1 y , mas isso n a que escolhemos x Rm0 1 \ Rm0 . Isso implica que y y Km0 1 . Assim, R2m0 1 = Rm0 , enquanto que x Rm0 , j ca o de n0 , isso informa-nos que m0 n0 . conclu mos que Km0 \ Km0 1 =, ou seja, Km0 1 Km0 . Pela deni Como j a estabeleceramos que m0 n0 e que m0 n0 , conclu mos que m0 = n0 .
Conclu mos essas prepara co es com mais uma conclus ao importante sobre os ndices n0 = m0 : Proposi c ao 37.83 Seja X um espa co de Banach e C : X X um operador compacto. Ent ao, X Km0 Rm0 , ou seja, cada x X pode ser escrito de forma u nica como x = y + z , com y Km0 Ker ( C )m0 e z Rm0 Ran ( C )m0 . O ndice m0 N0 encontra-se denido na Proposi c ao 37.81 e, segundo a Proposi c ao 37.82, coincide com o ndice n0 denido na Proposi c ao 37.80. Prova. Seja x X. Como ( C )m0 x Rm0 e Rm0 = R2m0 , existe x X tal que ( C )m0 x = ( C )2m0 x . e claro que z Rm0 e que ( C )m0 x = ( C )m0 z , ou seja, ( C )m0 x z = 0. Isso Denindo-se z := ( C )m0 x informa-nos que x z Km0 . Denindo-se y := x z podemos trivialmente escrever x = y + z , sendo que y Km0 e z R m0 .
Para estabelecer a unicidade, sejam y Km0 e z Rm0 tais que x = y + z . Segue que y y = z z . Naturalmente, ao elementos de Km0 Rm0 . Pelo Lema 37.13, isso implica tem-se y y Km0 e z z Rm0 e, portanto, y y e z z s que y y = 0 e que z z = 0. O Teorema da Alternativa de Fredholm
Chegamos agora ao objetivo almejado na se ca o corrente:
Teorema 37.35 (Teorema da Alternativa de Fredholm) Seja X um espa co de Banach e K : X X um operador e um autovalor de K , ou seja, ou compacto e seja C \ {0}. Ent ao, ou K possui uma inversa limitada ou pertence ao conjunto resolvente (K ) ou ao espectro pontual p (K ) de K . Como acima tomamos = 0, isso est a dizendo que (K ) \ {0} = p (K ) \ {0}, ou seja, exceto eventualmente por 0, o espectro de um operador compacto e constitu do apenas por autovalores. claro que C : X X Prova. Como = 0, dena-se C := 1 K . E e compacto e a ele aplicam-se nossos resultados anteriores. Notemos tamb em que ( K ) = ( C ).
Consideremos os ndices n0 e m0 introduzidos para o operador compacto C nas Proposi co es 37.80 e 37.81, os quais s ao iguais, segundo a Proposi ca o 37.82. Como m0 N0 , h a duas possibilidades a se considerar: m0 = 0 e m0 1. Cada um desses casos corresponder a a uma das alternativas do enunciado.
Caso m0 = 0. Nesse caso, temos {0} = Km e X = Rm para todo m N0 , pelas Proposi co es 37.80, 37.81 e 37.82. Em particular, o fato que Ker ( C ) = {0} implica que C e injetora e o fato que Ran ( C ) = X signica que C e e bijetora e, portanto, existe a inversa ( C )1 : X X a qual, pelo Teorema da Aplica ca o sobrejetora. Assim, ( C ) Inversa, Teorema 37.8, p agina 1844, e igualmente cont nua e, portanto, limitada. e limitada, sendo dada por ( K )1 = 1 ( C )1 . Isso signica que (K ), Portanto, ( K )1 existe e o conjunto resolvente de K .
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Caso m0 1. Nesse caso, tem-se pela Proposi co es 37.80 que {0} Ker ( C ), o que nos informa que C possui 1 como autovalor. Logo, e um autovalor de K e Ker ( C ) e o subespa co dos autovetores correspondentes. Evidentemente, como existem vetores n ao-nulos em Ker ( C ), os operadores C : X X e K : X X n ao possuem inversa (pelo menos por n ao serem injetores).
O Teorema da Alternativa de Fredholm e equa co es integrais
O Teorema da Alternativa de Fredholm, Teorema 37.35, pode ser refraseado em termos mais freq uentemente empregados no contexto de equa co es integrais. Essa e, alias, a forma como o Teorema da Alternativa de Fredholm fora originalmente formulado:
Corol ario 37.21 (Alternativa de Fredholm. Vers ao II) Seja X um espa co de Banach e K : X X um operador compacto. Sejam C \ {0} e f X, xos. Consideremos o problema de determinar g X tal que g = f + 1 Kg . (37.158) c ao Ent ao, ou a equa c ao inomog enea (37.158) possui solu c ao u nica g X, a saber, g = ( K )1 f , ou a equa homog enea Kg = g (37.159) possui um n umero nito de solu c oes n ao-nulas linearmente independentes em X. Nesse caso, equa c ao inomog enea e n ao- unica e dada por g = f0 + u com f0 X tal (37.158) possui solu c ao se e somente se f Ran ( K ), a qual que ( K )f0 = f e u um elemento arbitr ario de Ker ( K ). Prova. A equa ca o (37.158) se reescreve na forma ( K )g = f . Logo, se ( K )1 existir, teremos a solu ca o u nica 1 g = ( K ) f . Se, por em, ( K )1 n ao existir, o Teorema da Alternativa de Fredholm, Teorema 37.35, diz-nos que e um autovalor de K e, portanto, a equa ca o homog enea (37.159) possui solu ca o n ao-nula, a saber, no subespa co dos autovetores de K com autovalor o qual, como informado no Teorema 37.34, p agina 1949, e um subespa co de dimens ao nita de X. Nessa segunda situa ca o, (37.158) evidentemente n ao ter a solu ca o caso f Ran ( K ) mas, caso f Ran ( K ) e f0 for tal que ( K )f0 = f , ent ao g = f0 + u com u Ker ( K ), arbitr ario, satisfaz (37.158). Exemplo 37.10 Vamos a um exemplo ilustrativo de aplica ca o do Corol ario 37.21, o qual corresponde ` a situa ca o na qual a Alternativa de Fredholm foi originalmente formulada: a das equa co es integrais de Fredholm lineares. Para a, b R com < a < b < , considere-se o espa co de Banach X = C [a, b], C , das fun co es cont nuas a valores complexos denidas em [a, b], dotado da norma do supremo f := supx[a, b] |f (x)|. Seja k : [a, b] [a, b] C
b
uma fun ca o cont nua dada e dena-se K : X X por (Kh)(x) := que K e compacto (vide p agina 1946).
k (x, y )h(y ) dy para h X. J a comentamos alhures
Tomemos C com = 0 e f X, ambos xos. A equa ca o (37.158) e, nesse caso, a equa ca o integral g (x) = f (x) + 1
b
k (x, y )g (y ) dy .
a
(37.160)
Assim, o Corol ario 37.21 diz-nos que ou a equa ca o integral inomog enea (37.160) possui solu ca o u nica ou a equa ca o homog enea
b
k (x, y )g (y ) dy = g (x)
a b
(37.161)
possui um n umero nito de solu co es n ao-nulas linearmente independentes em X. Nesse caso, (37.160) possui solu ca o n ao- unica se e somente se existir f0 X tal que f (x) = f0 (x) k (x, y )f0 (y ) dy . Se tal for o caso, as solu co es de
a
(37.160) ser ao da forma g (x) = f0 (x) + u(x), onde u e uma solu ca o arbitr aria em X da equa ca o homog enea (37.161).
Cap tulo 37
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A fun ca o k e denominada n ucleo da equa c ao integral (37.160) ou (37.161). A equa ca o (37.161) e denominada equa c ao integral de Fredholm linear de primeiro tipo, enquanto que a equa ca o (37.160) e denominada equa c ao integral de Fredholm linear de segundo tipo. Vide tamb em Se ca o 17.1. O Exemplo acima discutido possui aplica co es diretas ao problema de Sturm-Liouville. Vide Cap tulo 16, p agina 768 e, particularmente, a Se ca o 16.3.2, p agina 790.
37.8.2
O Teorema Espectral para Operadores Compactos Auto-Adjuntos
Vamos na presente se ca o demonstrar a vers ao do Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos, generalizando em parte o teorema espectral provado para matrizes na Se ca o 8.4, p agina 339. Faremos implicitamente uso, em tudo o que segue, da Proposi ca o 37.15, p agina 1855, que estabelece que os autovalores de um operador auto-adjunto s ao reais e que para tais operadores os autovetores de autovalores distintos s ao ortogonais entre si. Tamb em faremos uso, por vezes sem men ca o, da principal conclus ao do Teorema da Alternativa de Fredholm, Teorema 37.35, p agina 1954: todos os elementos n ao-nulos do espectro de um operador compacto s ao autovalores. Historicamente, a maioria dos resultados que apresentaremos sobre propriedades espectrais de operadores compactos auto-adjuntos s ao fruto de trabalhos de Hilbert, Schmidt, Riesz e Schauder, realizados na primeira d ecada so s eculo XX. Alguns dos teoremas abaixo s ao por vezes denominados Teorema de Hilbert-Schmidt ou Teorema de Riesz-Schauder, mas isso e feito de forma inconsistente na literatura, de modo que preferimos n ao adotar essa nomenclatura. Vide coment ario a p ` agina 1960. Autovalores de operadores compactos auto-adjuntos
O teorema a seguir tem um papel central a desempenhar na demonstra ca o do teorema espectral para operadores compactos auto-adjuntos, por garantir que os mesmos sempre possuem pelo menos um autovalor. Uma parte de seu conte udo j a foi estabelecido no Teorema 37.34, p agina 1949. Teorema 37.36 Seja C um operador compacto e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H e denotemos por (C ) o espectro de C e por p (C ) o conjunto de todos os autovalores de C . Ent ao, valem as seguintes arma c oes: I. 1. (C ) \ {0} = p (C ) \ {0}.
2. Para C = 0 tem-se p (C ) \ {0} = , pois autovalor de C . C .
C , C
p (C ) = , isto e, ou C ou C ou ambos e
II.
1. p (C ) C ,
2. Cada autovalor n ao-nulo de C tem degeneresc encia nita, ou seja, o subespa co de seus autovetores tem dimens ao nita. 3. p (C ) e um conjunto innito, exceto se C for de posto nito. 4. Se C n ao for de posto nito, 0 ser aou nico ponto de acumula c ao de p (C ). 5. Se C n ao for de posto nito, p (C ) e enumer avel (i.e., innito e cont avel). Portanto, p (C ) e enumer avel se e somente se C n ao for de posto nito. Coment arios.
Enfatizamos que o espa co de Hilbert H, no enunciado acima, n ao e necessariamente separ avel. Um outro coment ario concerne ao caso de operadores compactos n ao-auto-adjuntos. Se C e um operador compacto n ao-auto-adjunto, pode-se provar (vide Teorema 37.34, p agina 1949) que o conjunto de seus autovalores n ao-nulos e tamb em cont avel e se acumula no m aximo em zero, mas pode ser vazio (mesmo que C seja de posto nito), o que n ao ocorre no caso de operadores compactos auto-adjuntos (parte I do enunciado acima). Um exemplo e operador de Volterra W , tratado no Exemplo 37.9 ` a p agina 1931. Outro exemplo e discutido no Exerc cio E. 37.43, p agina 1948. Comentamos tamb em que se C n ao for de posto nito pode ou n ao valer que 0 p (C ), mas e sempre verdade que 0 (C ), pois 0 e um ponto de acumula ca o de C .
Prova do Teorema 37.36. Suporemos C = 0, de outra forma n ao h a o que demonstrar. Provaremos separadamente as partes I e II. Prova da parte I. A arma ca o que (C ) \ {0} = p (C ) \ {0} foi provada no Teorema 37.35, p agina 1954. Como C e auto-adjunto, vale C = sup | , C | (Teorema 37.12, p agina 1857). Logo, existe uma seq u encia n , n N,
H, =1
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de vetores em H com n = 1 tal que C = lim | n , Cn | (justique!). Como C = C , n , Cn e um n umero

n
real. Dessa forma, como o m odulo de n , Cn converge a C , n , Cn deve ter uma sub-seq u encia que converge a C ou uma sub-seq u encia que converge a C (ou ambas). Para evitar sobrecarregar a nota ca o, tamb em denotaremos essa sub-seq u encia por n , Cn , a qual convergir a para c = C , conforme o caso. Agora, usando o fato que c e real, que c2 = C 2 e que C = C , teremos
Cn cn
Cn cn , Cn cn
Cn
+ c2 n
=1
2c n , Cn
2
Como lim n , Cn = c, conclu mos que

n n
C
=c 2
n
=1
+c2 2c n , Cn = 2c c n , Cn
lim (Cn cn ) = 0 .
(37.162)
Como n e uma seq u encia limitada e C e compacto, a seq u encia Cn possui uma sub-seq u encia Cnj convergente, ou ao (37.162) est a ent ao dizendo-nos que seja, existe H tal que lim Cnj = . A express
n
= lim Cnj = c lim nj .

n n C
(37.163)
Assim, C
(37.163)
C c lim nj
n
e linear
cC
lim nj
e cont nuo
c lim Cnj
n
(37.163)
c .
Assim, se = 0, e um autovetor de C com autovalor c = + C ou c = C . Agora, ver que = 0 e f acil, pois, por (37.163) = c lim nj = |c| lim nj = |c| = C = 0 .
n n =1
Isso completa a prova da parte I. Prova da parte II. II.1. Se e um autovalor de C existe um autovetor (n ao-nulo) H de C : C = . Podemos escolher de modo que = 1. Isso implica || = = C C = C . Logo, como R (pois C e auto-adjunto), segue que C , C . II.2. Vamos supor que seja um autovalor de C e que seja innitamente degenerado59 . Isso signica que o subespa co M gerado pelos autovetores de C com autovalor tem dimens ao innita. Podemos escolher em M um conjunto ortonormal de vetores n , n N. Como n , m = n, m , segue que para m = n, n m 2 = (n m ), (n m ) = 2. Logo, tamb em para m = n, 2 2 2 Cn Cm = n m = ||2 n m = 2||2 .
Assim, se = 0, vemos que Cn , n N, n ao e uma seq u encia de Cauchy, assim como nenhuma de suas sub-seq u encias. Isso contraria a hip otese que C e compacto. Essa contradi ca o leva-nos a excluir a possibilidade de ser innitamente degenerado, exceto se = 0.
II.3. Vamos supor que p (C ) seja um conjunto nito. Pelo item II.2 o subespa co gerado por todos os autovetores de C bastante claro que M com autovalor n ao-nulo e de dimens ao nita e, portanto, e fechado. Vamos denot a-lo por M. E e um subespa co invariante por C (justique!). Assim, pelo Corol ario 37.4, p agina 1856, M e igualmente um subespa co fechado que e invariante por C . Vamos denotar por P o projetor ortogonal sobre M e por P = P o projetor ortogonal sobre M . Tem-se para todo H CP = CP = P + P CP = P CP + P CP = P CP ,
59 Aqui
supomos implicitamente que H n ao tem dimens ao nita, sen ao n ao haveria o que demonstrar
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pois P CP = 0, j a que CP M (pois P M e M e invariante por C ). Isso signica que P CP = CP . Como C e P s ao auto-adjuntos, tamb em obt em-se da u ltima igualdade que P C = mas n ao usaremos isso. Observemos agora que P CP e compacto (pela Proposi ca o 37.75, p agina 1941) e auto-adjunto. Assim, pela parte I, existe H, = 0, tal que P CP = P CP . Essa igualdade diz-nos que M , pois P (CP ) M , devido ao fator P ` a esquerda. Se assim for, ent ao P = e, portanto, P CP = P C = C, a u ltima igualdade seguindo do fato que C mant em M invariante. Estabelecemos, assim, que C = P CP . Agora, se P CP = 0, ent ao seria um autovetor de C com autovalor n ao-nulo, o que signica que M, pela deni ca o de M. Ora, se = 0, isso n ao e poss vel, pois o u nico vetor que M e M t em em comum e o vetor nulo. Conclu mos da que P CP = 0, ou seja, P CP = 0. Logo, por (37.164), CP = 0. Isso, por sua vez, diz-nos que para todo M vale C = CP = 0. CP
(37.164)
P CP
= P CP = CP ,
Assim, conclu mos que C aniquila todo o subespa co M , ou seja, que M e constitu do por autovetores de C com autovalor zero. Pelo Teorema da Decomposi ca o Ortogonal, Teorema 36.2, p agina 1799, todo vetor H pode ser escrito e invariante por C . Como M e na forma = M + M , com M M e M M . Logo, C = CM M, pois M de dimens ao nita, o fato que C M para todo H est a precisamente dizendo-nos que C e de posto nito. tamb E em f acil de se ver que se C e de posto nito ent ao C tem um conjunto nito de autovalores. Isso completa o que quer amos provar. II.4. Se C n ao e de posto nito, vimos no item II.3 que p (C ) n ao e um conjunto nito. Como, pelo item II.1, p (C ) est a C , C , p (C ) deve possuir pelo menos um ponto
contido no intervalo fechado e limitado (ou seja, compacto)
de acumula ca o (Teorema de Bolzano-Weierstrass, Teorema 31.7, p agina 1430 e Teorema 31.15, p agina 1442)). Seja x0 um desses pontos de acumula ca o de p (C ) e vamos supor que x0 = 0. Como x0 e um ponto de acumula ca o de p (C ), temos em cada intervalo aberto (x0 , x0 + ), com > 0, innitos autovalores de C . Tomemos pequeno o suciente de modo que 0 (x0 , x0 + ), ou seja, tomemos > 0 mas tal que |x0 | > . Tomemos tamb em uma cole ca o cont avel claro que |n | > |x0 | para todo n , n N, de autovalores distintos de C contidos no intervalo (x0 , x0 + ). E n. Seja, para cada n N, um autovetor n de C com autovalor n e com n = 1. Como os autovalores s ao distintos, vale n , m = n, m . Assim, para n = m, Cn Cm
2 2
n n m m
(n n m m ), (n n m m )
= |n |2 + |m |2 > 2 |x0 |
Como 2 |x0 | n ao depende de m e n, isso est a dizendo-nos que Cn , n N, n ao e uma seq u encia de Cauchy, assim como nenhuma de suas sub-seq u encias. Isso contraria o fato de C ser compacto. Logo, x0 = 0 n ao pode ser ponto de acumula ca o de autovalores de C . Como pelo menos um ponto de acumula ca o deve existir, esse deve ser o ponto x0 = 0. de C , ent ao haveria em [a, b] um ponto de acumula ca o de tais autovalores, o que j a vimos ser imposs vel. Assim C C ao nitos [a, b] p (C ) e um conjunto nito. Portanto, conjuntos como C , n p (C ) e n , C p (C ) s para todo n N. Como p (C ) \ {0} =
n=1
II.5. Tomemos em C , C
um intervalo fechado [a, b] que n ao cont em 0. Se [a, b] contivesse innitos autovalores
C ,
C n
C , C n
p (C ) ,
conclu mos que o lado direito e uma uni ao cont avel de conjuntos cont aveis (nitos). Logo, p (C ) \ {0} e cont avel e, portanto, p (C ) e cont avel. A arma ca o que p (C ) e enumer avel se e somente se C n ao for de posto nito segue disso e do item II.3. Isso completa a prova da parte II. Estamos agora prontos para abordar o Teorema Espectral para operadores compactos e auto-adjuntos.
Cap tulo 37
1959/2069
O Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos
Para o enunciar o Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos e para simplicar sua demonstra ca o precisamos acertar algumas conven co es.
Se C e um operador compacto e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H, vimos no Teorema 37.36 que o conjunto de seus autovalores e cont avel (e at e mesmo nito, caso C seja de posto nito) e cada autovalor n ao-nulo e nitamente degenerado. Vamos denotar por n , n N, o conjunto dos autovalores n ao-nulos, convencionando que se um autovalor tem multiplicidade k ent ao ele aparece k , vezes seguidas na contagem, de forma que tenhamos, digamos, m = = m+k1 = . Com isso, a seq u encia n , n N, cont em cada autovalor repetido o n umero de vezes correspondente ` a sua multiplicidade. Podemos convencionar tamb em que os autovalores s ao ordenados de tal forma que |k | |l | para todo k l, ou seja, de forma que a seq u encia |n |, n N seja n ao-crescente. Sabemos que autovetores correspondentes a autovalores distintos s ao ortogonais entre si. O subespa co M gerado pelos autovetores de autovalor tem dimens ao k , a multiplicidade de . Com isso, podemos encontrar em M um conjunto ortonormal de k autovetores m , . . . , m+k1 . Constitu mos dessa forma um conjunto ortonormal n , n N, de autovetores de C , cada qual com autovalor n : Cn = n n , para todo n N. Vamos denotar por Pn o projetor ortogonal relativo a cada autovetor n : para todo H vale Pn := n , n . Caso C seja de posto nito, ent ao as seq u encias n , n N, n , n N e Pn , n N s ao, em verdade, seq u encias nitas. Lembramos tamb em que caso C n ao seja de posto nito, ent ao 0 eou nico ponto de acumula c ao da seq u encia n , n N (novamente pelo Teorema 37.36), o que implica limn n = 0, fato que usaremos adiante. Com essas conven co es e com essa nota ca o, temos o seguinte: Teorema 37.37 (Teorema Espectral para Operadores Compactos Auto-adjuntos) Seja C um operador comN
pacto e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H. Ent ao, a seq u encia de operadores de posto nito
n=1
n Pn ,
N N, converge a C na norma de B(H). Assim, para todo H tem-se C =

n=1
n Pn =
n=1
n n , n .
(37.165)
Enfatizamos que o espa co de Hilbert H, no enunciado acima, n ao e necessariamente separ avel. Como Cn = n n , a express ao (37.165) signica tamb em que para todo H, C =
n=1
n , Cn .
Compare-se isso ` as arma co es do Teorema 37.33, p agina 1943. co de H gerado pelos vetores 1 , . . . , n . Por ser de Prova do Teorema 37.37. Seja Pn := [1 , . . . , n ] o subespa dimens ao nita, Pn e um subespa co fechado de H. Para cada N N, N 1, dena-se
N
KN := C Caso KM = 0 para algum M N, ent ao C = procedemos da seguinte forma.

M n=1
n Pn .
n=1
n Pn e a prova est a completa. Caso KN = 0 para todo N N,

H i
Como os vetores n formam um conjunto ortonormal, vale Pi j = i , j

N
= i, j i . Logo, se 1 l N , tem-se
KN l = Cl
n=1
n Pn l = l l l l = 0 ,
o que signica dizer que KN aniquila o subespa co P N .
Cap tulo 37
1960/2069
Os Pj s s ao auto-adjuntos e compactos (por serem de posto nito) e, portanto, cada KN e tamb em compacto e auto-adjunto. O Teorema 37.36, p agina 1956, garante, ent ao, que KN possui um autovalor igual a KN ou a KN . Seja um autovetor n ao-nulo correspondente. Teremos KN = cN onde cN = KN ou cN = KN . Como KN aniquila o subespa co PN , essa igualdade e a hip otese que cN = 0 implicam que (PN ) .
Para ver isso, lembremos que pelo Teorema da Decomposi ca o Ortogonal, Teorema 36.2, p agina 1799, podemos escrever = + , onde PN e (PN ) . Como KN e auto-adjunto e aniquila todo vetor de PN , vale , KN H = KN , H = 0. Como, KN = cN , isso diz-nos que 0 = cN , H = cN , H = cN 2 , provando que = 0 e que = (PN ) . Agora, o fato que (PN ) implica Pn = 0 para todo 1 n N . Logo, KN = C e a igualdade KN = cN signica C = cN , ou seja, KN ou KN e um autovalor de C .
Quando denimos a seq u encia n , n N, convencionamos colocar consecutivamente autovalores de multiplicidade repetida e orden a-los de modo que |n |, n N seja uma seq u encia n ao-crescente. Isso implica que se cN = KN e um autovalor de C cujo autovetor n ao pertence a Pn , ent ao temos |cN | |N |, ou seja, KN |N |. Agora, tamb em pelo Teorema 37.36, limN |N | = 0, o que implica limN KN = 0. Isso e precisamente o que quer amos provar.
Seja C um operador compacto e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert (n ao necessariamente separ avel) H. Seja B1 = {n | n N}, como acima, um conjunto ortonormal cont avel de autovetores de C com autovalores n ao-nulos. f Seja T o fecho do subespa co gerado pelos vetores n , n N. E acil de ver que se T , ent ao Ker (C ). De fato, para todo T vale n , H = 0 para todo n e, por (37.165), isso implica C = 0. Vemos, portanto, que H e uma soma direta dos subespa cos fechados T e Ker (C ). Como Ker (C ) e fechado, e um espa co de Hilbert e, portanto, possui uma base ortonormal completa (n ao necessariamente cont avel) B0 . Todos os vetores dessa base s ao autovetores de C com autovalor nulo. O conjunto B0 B1 ser a, portanto, uma base ortogonal completa em H, formada por autovalores (nulos ou n ao) de C . Conclu mos ent ao a prova do seguinte teorema: Teorema 37.38 Seja C um operador compacto e auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert (n ao necessariamente separ avel) H. Ent ao, o espa co de Hilbert H decomp oe-se em uma direta de subespa cos ortogonais H = H0
k=1
Base ortonormal completa de autovetores de um operador compacto auto-adjunto
Hk ,
e o subespa co dos e o subespa co dos autovetores de C com autovalor 0 e Hk := Ker (k C ) onde H0 := Ker (C ) autovetores de C com autovalor k . Cada Hk com k 1 tem dimens ao nita e H0 pode ter dimens ao innita. Por conseguinte, H possui uma base ortonormal completa formada por autovetores (com autovalores nulos ou n ao) de C .
Esse teorema pode tamb em ser demonstrado sem evocar-se o Teorema Espectral. Para tal, considere-se o subespa co fechado A de H formado pela soma direta de T e Ker (C ). Ou seja, A e o subespa co fechado gerado por todos os autovetores de C (com autovalores nulos ou n ao). Como A e mantido invariante por C , ent ao A tamb em o e (Corol ario 37.4, p agina 1856). Se P e o projetor ortogonal sobre A , ent ao o fato de A ser invariante por C signica CP = P CP . Agora, P CP e obviamente compacto e auto-adjunto (Proposi ca o 37.75, p agina 1941). Vamos supor que P CP = 0. Pelo Teorema 37.36, existir a H, = 0, tal que P CP = c, onde c = P CP . Essa express ao implica A (devido ao fator P do lado esquerdo). Assim, ela arma que C = c. Mas isso diz-nos que e autovalor de C , o que s o e poss vel se A. Logo P CP = 0, mas isso, por sua vez, implica CP = 0, pois CP = P CP . Logo, para todo A teremos C = CP = 0, o que implica Ker (C ). Agora, Ker (C ) A eou nico vetor que A e A t em em comum e o vetor nulo. Provamos ent ao que se A ent ao = 0, ou seja A = H. Pela deni ca o, isso diz precisamente que o conjunto ortonormal B0 B1 , que gera A, e uma base ortonormal completa em H, encerrando novamente a prova. Coment ario.
Os Teoremas 37.36 e 37.38 foram demonstrados por Hilbert60 , Schmidt61 , Riesz62 e Schauder63 . O Teorema Espectral para operadores compactos auto-adjuntos foi provado por Hilbert em 1906, sendo o restante da teoria (re)elaborado pelos demais autores por volta de 1908. Esses trabalhos s ao os marcos iniciais da An alise Funcional. Para mais detalhes hist oricos desses importantes desenvolvimentos, vide [55].
60 David
Hilbert (18621943). Schmidt (18761959). 62 Frigyes Riesz (18801956). 63 Juliusz Pawel Schauder (18991943). Schauder foi tragicamente assassinado pela Gestapo.
61 Erhard
Cap tulo 37
1961/2069
O Teorema Espectral demonstrado acima para operadores compactos e auto-adjuntos pode ser, como veremos, estendido em um certo sentido para operadores compactos n ao-auto-adjuntos. J a observamos, por em, que nem todo operador compacto em espa cos de dimens ao innita possui autovalores. Assim, esperamos alguma diferen ca em rela ca o ao caso auto-adjunto, pois na decomposi c a o espectral (37.165) s a o os autovalores de C que comparecem. A observa c a o crucial n vem do fato que |C | := C C e compacto e auto-adjunto (Proposi ca o 37.79, p agina 1946) e, pelo Teorema 37.36, p agina 1956, possui autovalores, valendo inclusive o Teorema 37.37. Seja C um operador compacto mas n ao necessariamente auto-adjunto e seja C = U |C | sua decomposi ca o polar (Teorema 37.31, p agina 1937). Pela Proposi ca o 37.79, p agina 1946, sabemos que |C | e compacto, auto-adjunto e positivo. Podemos, pelo Teorema Espectral para operadores compactos e auto-adjuntos, Teorema 37.37, p agina 1959, escrever |C | =
n=1
O caso de operadores compactos n ao-auto-adjuntos
n n , n ,
(37.166)
onde n s ao os autovalores positivos de |C | (os quais s ao positivos pois |C | e um operador positivo) e n os correspondentes autovetores normalizados. Usando a decomposi ca o polar C = U |C |, temos ent ao C =
n=1
n n , U n .
Lembremos que, pelo Teorema da Decomposi ca o Polar (Teorema 37.31, p agina 1937), Ker (U ) = Ker (|C |) = Ker (C ), de modo que U n = 0 se n > 0. Em resumo, o que conclu mos desses coment arios e o seguinte: Teorema 37.39 (Representa c ao Can onica de Operadores Compactos) Seja C um operador compacto agindo em um espa co de Hilbert H. Ent ao, existem n umeros positivos n , n N e conjuntos ortonormais n , n N, e n , n N, em H tais que C =
n=1
n n , n ,
(37.167)
a converg encia da s erie de operadores do lado esquerdo se dando na norma de B(H). Se C for de posto nito, a soma acima ser a nita. Assim, para todo H podemos escrever C =
n n , n ,
(37.168)
n=1
A representa c ao (37.167), ou (37.168), e denominada representa ca o can onica do operador compacto C . A express ao (37.167) est a tamb em dizendo-nos que todo operador compacto C agindo em um espa co de Hilbert pode ser aproximado em norma por operadores de posto nito. Isso generaliza o Teorema 37.33, p agina 1943, pois aqui n ao precisamos supor que H seja separ avel. A decomposi ca o (37.167) generaliza para operadores compactos em espa co de Hilbert a decomposi ca o em valores singulares para matrizes, a qual foi apresentada na Se ca o 8.8.2, p agina 384. Valores singulares de um operador compacto
Os n umeros n que comparecem em (37.167) e (37.168) s ao denominados valores singulares do operador compacto C . Vemos que trata-se dos autovalores de |C |. O operador C n ao necessariamente tem autovalores mas sempre tem valores singulares e, por isso, h a que se fazer a distin ca o entre ambos os conceitos. E. 37.44 Exerc cio. Mostre que a representa c ao can onica do operador compacto n ao-autoadjunto C : 2 (N) 2 (N) denido no Exerc cio E. 37.43, p agina 1948, e Ca =
k=1
1 ek , a ek+1 , k
l
para a 2 (N), onde ek 2 (N) e o vetor cuja l- esima componente ek
e dada por ek
= k, l .
Cap tulo 37
1962/2069
Operadores nucleares
J a comentamos ` a p agina 1944 que nem todo operador compacto agindo em espa cos de Banach pode ser aproximado por operadores de posto nito. Para espa cos de Hilbert, por em, isso e verdade, como atesta a express ao (37.168). No entanto, essa mesma express ao motiva uma importante deni c ao que apresentaremos e discutiremos brevemente aqui: a de operadores nucleares, no ca o introduzida por Grothendieck64 .
Sejam X e Y dois espa cos de Banach. Um operador limitado N : X Y e dito ser um operador nuclear se existirem constantes n > 0, n N, com < , funcionais lineares cont nuos ln : X com ln X = 1 para todo n N e n=1 n vetores yn Y com yn Y = 1 para todo n N, tais que Nx = para todo x X.
n ln (x) yn ,
(37.169)
n=1
A condi ca o n=1 n < , e inclu da por ser suciente para garantir converg encia do lado direito da express ao (37.169). Pela express ao (37.168), vemos que um operador compacto em um espa co de Hilbert e nuclear se e somente se a seq u encia de seus valores singulares for som avel. E. 37.45 Exerc cio-exemplo. Seja n , n N, um conjunto ortonormal de vetores em um espa co de Hilbert H e seja Pn o projetor ortogonal sobre n . O operador 1 Pn C = n n=1 e compacto (vide o exemplo da equa c ao (37.151)) mas n ao e nuclear. Mostre isso. Como exerc cio, deixamos ao leitor demonstrar as seguintes arma co es, v alidas no contexto geral de espa cos de Banach: 1. todo operador de posto nito e nuclear (isso e evidente, ali as); 2. todo operador nuclear e compacto; 3. toda combina ca o linear de dois operadores nucleares e novamente um operador nuclear; 4. o produto (` a direita ou ` a esquerda) de um operador nuclear por um operador cont nuo e novamente um operador nuclear. Vide [261].
37.9
O Teorema Espectral para Operadores Limitados Autoadjuntos em Espa cos de Hilbert
Na presente se ca o trataremos do Teorema Espectral para operadores limitados auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert em suas diversas formas. Seguiremos proximamente [195], mas completaremos v arias lacunas daquela exposi ca o.
37.9.1
O C alculo Funcional Cont nuo e o Homomorsmo de Gelfand
k Come camos com uma deni ca o elementar. Se p(x) = a0 + n e um polin omio em x C, e T B(H), H sendo k=1 ak x n um espa co de Hilbert, dene-se p(T ) B(H) por p(T ) := a0 + k=1 ak T k . Convencionando que T 0 = , podemos n escrever tamb em p(T ) = k=0 ak T k .
O seguinte lema resume alguns fatos fundamentais a respeito de polin omios de operadores auto-adjuntos em espa cos de Hilbert e e um caso particular da Proposi ca o 37.39, p agina 1879, dispensando demonstra ca o. Lema 37.14 Seja H um espa co de Hilbert e A B(H) um operador limitado e auto-adjunto. Seja tamb em p(x) =
k=0
ak xk um polin omio em x C. Ent ao, o espectro de p(A) e a imagem por p do espectro de A, ou seja, p(A) = p(), (A) =: p (A) .
(37.170)
Fora isso, p(A) = sup

(A)
64 Alexander
p() .
Grothendieck (1928).
Cap tulo 37
1963/2069
Seja agora o espa co de Banach C (A) da fun co es complexas cont nuas denidas no espectro de A dotado da norma f := sup(A) f () e seja P (A) o subespa co de C (A) formado por polin omios. Sabemos pelo Teorema de Weierstrass (Teorema 34.18, p agina 1679) que P (A) e denso em C (A) . Vimos tamb em no Lema 37.14 que a aplica ca o A : P (A) B(H) dada por (p) = p(A) satisfaz (p) B(H) = p . Ora, isso diz-nos que e limitada e, pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, pode ser estendida unicamente e isometricamente ao fecho de P (A) que e C (A) . Essa extens ao tamb em ser a denotada por . Assim, para toda f C (A) podemos denir (f ) como limite em norma de operadores (p), com p sendo polin omios que convergem a f na norma . Denotaremos tamb em sugestivamente (f ), para f C (A) , por f (A). Tem-se os seguintes fatos sobre (f ) (vide [195]).
Teorema 37.40 (C alculo Funcional Cont nuo) Seja H um espa co de Hilbert, seja A B(H) auto-adjunto e seja A : C (A) B(H) denida acima. Para todo polin omio p vale (p) = p(A). Como vimos, pelo Teorema BLT, Teorema 37.1, p agina 1827, tem-se (f ) B(H) = f para toda f C (A) . Fora isso, valem as seguintes arma c oes: 1. A aplica c ao e um -homomorsmo alg ebrico, ou seja, (f + g ) = (f ) + (g ) , (f g ) = (f )(g ) , (f ) = (f ) , (1) = , (37.171)
para todas f, g C ( (A)) e todos , C. Como f g = gf , segue de (37.171) que (f )(g ) = (g )(f ) para todas f, g C ( (A)). 2. Se f 0 tem-se tamb em (f ) 0. 3. Se fn C (A) , n N e uma seq u encia de converge na norma a uma fun c ao f C (A) ent ao (fn ) converge a (f ) na norma de B(H). Reciprocamente, se (fn ) converge na norma de B(H), ent ao existe f C (A) tal que limn (fn ) = (f ). Isso diz-nos que (f ), f C (A) e fechada na norma de B(H). Com a propriedade do item 1, isso signica que (f ), f C (A) e uma algebra C Abeliana com unidade. 4. Se H e um autovetor de A com autovalor 0 , ent ao (f ) = f (0 ). Mais genericamente, vale (f ) = f (), (A) . O -homomorsmo : C (A) B(H) e por vezes denominado homomorsmo de Gelfand65 .
Prova do Teorema 37.40. A demonstra ca o desse teorema segue muito proximamente a demonstra ca o do Teorema 37.18, p agina 1880 e, de fato, quase todas as asser co es acima s ao casos particulares daquele teorema pois B(H) e uma algebra C com unidade. Para facilitar a leitor e destacar algumas poucas especicidades, apresentamos a demonstra ca o com detalhe. Prova do item 1. A aplica ca o e limitada e, portanto, cont nua. As propriedades (37.171), que caracterizam como um -homomorsmo alg ebrico, s ao triviais de se vericar no subespa co denso P ( (A)) e da se estendem facilmente a todo C ( (A)) por continuidade. Prova do item 2. Se f 0 ent ao f = g 2 para alguma g real e cont nua. Logo, pela propriedade de homomorsmo 2 (f ) = g = (g )(g ) = (g ) (g ), que e um operador positivo. Prova do item 3. Tem-se (fn ) (f ) = (f fn ) = f fn . Logo, se f fn 0, segue (fn ) (f ) 0. Reciprocamente, se (fn ) converge na norma de B(H), segue que (fn ) e uma seq u encia de Cauchy em B(H). Assim, como (fn ) (fm ) = fn fm , a seq u encia fn e de Cauchy em C ( (A)) com a norma . Como C (A) e completo em rela ca o a essa norma, existe f C (A) ` a qual fn converge e, portanto, limn (fn ) = (f ).
Prova do item 4. Para provar que (f ) = f (0 ) caso A = 0 , notemos em primeiro lugar que para qualquer polin omio p vale, claramente, (p) = p(0 ). Se tomarmos uma seq u encia de polin omios p que converge a f na norma teremos o resultado desejado por continuidade.
1 Se n ao pertence ` a imagem de (A) por f ent ao r := (f e cont nua e, portanto, (r) est a bem denida e vale ) e bijetora com inversa (r)(f ) = (f )(r) = , pelas propriedades de homomorsmo, provando que (f )
65 Israil
Moiseevic Gelfand (19132009).
Cap tulo 37
1964/2069
limitada e que, portanto, ((f )), o conjunto resolvente de (f ). Isso estabeleceu que o complemento da imagem de f , C \ f (), (A) , e um subconjunto de (f ) . Logo, (f ) f (), (A) . Vamos agora demonstrar a inclus ao oposta. Seja f (), (A) , ou seja, = f (0 ) para algum 0 (A) e vamos supor que (f ) , ou seja, que F := (f ) f (0 ) e bijetora. Seja agora P := (p) p(0 ) para algum polin omio p tal que f p < . Teremos, F P = (f p) f (0 ) p(0 ) e, assim, F P (f p) + |f (0 ) p(0 )| = f p
+ f (0 ) p(0 ) 2 f p
< 2 .
1
Agora, pelo Corol ario 37.5, p agina 1869, se escolhermos esse pequeno o suciente tal que F P < F 1 , ent ao P ser a invers vel em B(H), o que implica p(0 ) (p) com 0 (A). Isso contraria (37.170). Logo, devemos ter (f ) , ou seja, (f ) , o que prova f (), (A) (f ) , estabelecendo a igualdade desses dois conjuntos. Isso completa a prova do Teorema 37.40 Comentamos que a identica ca o (f ) = f (), (A) n ao contraria o fato de (f ) ser fechado, pois a imagem de um conjunto compacto (no caso, (A)) por uma fun ca o cont nua (no caso, f ) e sempre um conjunto compacto (ou seja, fechado e limitado).
37.9.2
Generalizando o C alculo Funcional Cont nuo. As Medidas Espectrais
Seja daqui por diante A um operador auto-adjunto limitado xo, denido em um espa co de Hilbert H. O Teorema 37.40 e muito importante por permitir denir objetos como f (A) para uma fun ca o cont nua f denida no espectro de um operador auto-adjunto A agindo em um espa co de Hilbert. Sucede, por em, que e poss vel fazer ainda mais e denir f (A) mesmo para certas fun co es f que n ao sejam cont nuas. A necessidade de um tal resultado n ao e meramente um capricho matem atico, mas e importante para alcan carmos um resultado mais profundo, a saber, a vers ao por projetores espectrais do teorema espectral da qual falaremos mais abaixo. Nosso ponto de partida e a seguinte observa ca o. Seja H e seja f C (A) . Ent ao, a aplica ca o f , f (A) H = , (f ) H e claramente um funcional linear denido em C ( (A)). Fora isso, para todo f C ( (A)) vale Cauchy-Schwarz | , (f ) H | (f ) 2 = f 2 ,
provando que a aplica ca o C (A) f , (f ) H e limitada e, portanto, cont nua. Al em disso, se f 0, vimos pelo Teorema 37.40 que (f ) e um operador positivo. Isso signica que , (f ) H 0 para todo H. Por m, se f 1, segue que (f ) = e , (f ) H = 2 < .
Em resumo, provamos que para H com a aplica ca o C (A) f , (f ) H e um funcional linear cont nuo, positivo. Esses fatos aparentemente inocentes t em uma conseq u encia profunda e altamente n ao-trivial. Um cl assico teorema de An alise conhecido como Teorema da Representa ca o de Riesz66 arma que
Teorema 37.41 (Teorema da Representa c ao de Riesz ou Teorema de Riesz-Markov) Seja X um espa co topol ogico localmente compacto e Hausdor e seja Cc (X ) o espa co das fun c oes cont nuas denidas em X que tenham suporte compacto. Ent ao, se l : Cc (X ) C e um funcional linear positivo em Cc (X ), existe uma ( unica) medida positiva sobre uma - algebra M que cont em a - algebra de Borel de X tal que l(f ) =
X
f d .
para toda f Cc (X ). A medida e a - algebra M satisfaz (K ) < para todo compacto K X e e regular, ou seja (E ) = inf {(V ), E V, V aberto} para todo E M e (E ) = sup{(K ), K E, K compacto} (37.172) (37.173)
para todo E M com (E ) < . Por m, o espa co de medida produzido por M e e completo, ou seja, se E M e tal que (E ) = 0 ent ao todo subconjunto de E pertence a M.
66 Frigyes
Riesz (18801956).
Cap tulo 37
1965/2069
O enunciado do teorema acima foi extra do de [205], onde sua demonstra ca o pode tamb em ser encontrada67. Alguns 68 autores (por ex. [204]) referem-se a esse Teorema como Teorema de Riesz-Markov . Em nosso caso, X = (A) n ao e apenas localmente compacto, mas compacto e, portanto, Cc (X ) = C (A) . Podemos, ent ao, escrever , f (A) =
(A)
f d, A
(37.174)
para toda f C (A) , onde denotamos a medida em (A), cuja exist encia e garantida pelo Teorema 37.41, por , A para lembrar sua depend encia em e A. No que se segue, estudaremos v arias propriedades dessa medida. Por exemplo, provaremos no item 4 do Teorema 37.43, abaixo, que se H, com = 1, e um autovetor de A com autovalor 0 , ent ao a medida , A e a medida de Dirac centrada em 0 . E. 37.46 Exerc cio. Mostre que , A = ||2 , A para todo C. A import ancia da rela ca o (37.174) para nossa tarefa de estender o c alculo funcional para fun co es n ao-cont nuas e a seguinte. Apesar de a fun ca o f em (37.174) ser cont nua, o lado esquerdo est a bem denido para qualquer fun ca o a bem denida. A quest ao Boreliana limitada, ou seja, se g : (A) C e Boreliana e limitada ent ao (A) g d, A est e: existe um operador g (A) B(H) tal que , g (A) = (A) g d, A ? Mostraremos que, de fato, um tal operador pode ser denido por essa rela ca o. A id eia e explorar identidade de polariza ca o para denir o que seria o equivalente aos produtos escalares gerais , g (A) e mostrar que esse equivalente e uma forma sesquilinear e bicont nua (em e H), o que, pela Proposi ca o 37.10, p agina 1848, permite denir o operador limitado g (A). A constru c ao do operador g (A) No que segue, Bl ( (A)) designar a o conjunto de todas as fun co es complexas Borelianas e limitadas denidas em (A). A medida , A e denominada medida espectral do operador A associada ao vetor H.
c ao Sg : H H C denida por Proposi c ao 37.84 Para cada g Bl (A) , Boreliana e limitada, a aplica Sg (u, v ) := 1 i n 4 n=0
3
g dn , A
(A)
(37.175)
e uma aplica c ao sesquilinear e bicont nua em H, sendo que |Sg (u, v )| g u v para todos onde n := u + in v , u, v H. Assim, pela Proposi c ao 37.10, existe um operador limitado, que denotaremos por g (A), tal que Sg (u, v ) = u, g (A)v claro tamb para todos u, v H. E em que g (A) g . (37.176)
Prova. Para cada fun ca o f cont nua tem-se pela identidade de polariza ca o (3.34), p agina 202, e por (37.174), que
3 3
Sf (u, v ) =
1 i n 4 n=0
f dn , A =
(A)
1 in n , f (A)n 4 n=0 = 1 i n 4 n=0

3
u + in v , f (A) u + in v
= u, f (A)v .
2.14 da edi ca o [205]. Andreyevich Markov (19031979). O pai desse Markov, que tinha o mesmo nome que o lho e viveu entre 1856 e 1922, foi tamb em um matem atico c elebre e foi o inventor das cadeias de Markov da teoria dos processos estoc asticos, entre outras coisas. O trabalho do segundo Markov contendo o teorema que citamos sobre funcionais lineares e: A. Markov, On mean values and exterior densities, Mat. Sbornik N.S. 4 (46) 165191 (1938). Para mais refer encias hist oricas, vide [204].
68 Andrei
67 Teorema
Cap tulo 37
1966/2069
Isso mostra que Sf e sesquilinear e e bicont nua pois, por Cauchy-Schwarz, vale | u, f (A)v | f (A) u v . Queremos agora provar que essas propriedades estendem-se ` as formas Sg , com g Bl (A) , e a id eia e explorar o fato que tais fun co es podem ser aproximadas por fun co es cont nuas. Mais especicamente, usaremos o seguinte resultado: Teorema 37.42 (Teorema de Lusin) 69 Seja X um espa co localmente compacto e Hausdor e seja uma medida positiva sobre uma - algebra M de X que cont em a - algebra de Borel de X tal que: 1) (K ) < para todo compacto K X ; 2) e regular, ou seja (E ) = inf {(V ), E V, V aberto} para todo E M e (E ) = sup (K ), K E, K compacto para todo E M com (E ) < ; 3) o espa co de medida produzido por M e e completo, ou seja, se EM e tal que (E ) = 0, ent ao todo subconjunto de E pertence a M.
Al em disso, f pode ser escolhida de forma que
Suponha que g seja uma fun c ao complexa e mensur avel em X com a propriedade que g (x) = 0 se x B , sendo B X tal que (B ) < . Ent ao, para todo > 0 existe f Cc (X ) (o espa co das fun c oes cont nuas denidas em X que tenham suporte compacto) tal que {x X | g (x) = f (x)} . sup |f (x)| sup |g (x)| .
xX
xX
O enunciado do teorema acima foi extra do de [205], onde sua demonstra ca o pode tamb em ser encontrada70 . O Teorema 37.42 tem o seguinte corol ario elementar, que usaremos adiante. Corol ario 37.22 Seja X e um espa co localmente compacto e Hausdor e j , j = 1, . . . , n, uma cole c ao nita de medidas satisfazendo as condi c oes do Teorema 37.42. Seja g uma fun c ao complexa e Boreliana em X com a propriedade que g (x) = 0 se x B , sendo B X tal que j (B ) < , j = 1, . . . , n. Ent ao, para todo > 0 existe f Cc (X ) tal que j x X | g (x) = f (x)
para todo j = 1, . . . , n. Al em disso, f pode ser escolhida de forma que

xX
sup |f (x)| sup |g (x)| .

xX
Para tal f valer a

X
|f g | dj 2 g
(37.177)
para cada j = 1, . . . , n. Prova. Seja D := x X | g (x) = f (x) . Pelas hip oteses, as medidas j t em em comum a - algebra de Borel em X , onde podemos denir a medida := 1 + + n , a qual tamb em satisfaz todas as condi co es do Teorema 37.42. Logo, existe f Cc (X ) com (1 + + n ) D , ou seja, 1 D + + n D , o que implica j D para todo j = 1, . . . , n, pois as medidas s ao positivas. Prosseguindo, teremos para cada j = 1, . . . , n, |f g | dj = g
,
|f g | dj
f g f
j (D )
2 g 2 g
onde usamos o fato que f
o que implica f g
+ g
Note-se que as condi co es 1, 2 e 3 do enunciado do Teorema 37.42 s ao aquelas garantidas pelo Teorema 37.41 e, portanto, valem para as medidas , A denidas em X = (A). Para u, v H xos e > 0 podemos, pelo Corol ario 37.22, escolher f C ( (A)) de forma que
(A)
69 Nikolai 70 Teorema
|f g | dn , A 2 g
(37.178)
Nikolaevich Lusin (ou Luzin) (18831950). 2.24 da edi ca o [205].
Cap tulo 37
1967/2069
para todos os quatro vetores n = u + in v , n = 0, . . . , 3. Assim, com u, v H xos e para uma tal f teremos |Sg (u, v ) Sf (u, v )| = 1 i n 4 n=0
3 3 (A)
(g f )dn , A
n=0
(A)
|g f |dn , A 8 g
(37.179)
Com isso podemos provar que Sg e sesquilinear explorando o fato que Sf o e para toda f cont nua. De fato, para todos u, v1 , v2 H e 1 , 2 C, temos Sf (u, 1 v1 + 2 v2 ) 1 Sf (u, v1 ) 2 Sf (u, v2 ) = 0 se f for cont nua e da segue que
Sg (u, 1 v1 + 2 v2 ) 1 Sg (u, v1 ) 2 Sg (u, v2 ) = Sg (u, 1 v1 + 2 v2 ) 1 Sg (u, v1 ) 2 Sg (u, v2 ) Sf (u, 1 v1 + 2 v2 ) 1 Sf (u, v1 ) 2 Sf (u, v2 ) |Sg (u, 1 v1 + 2 v2 ) Sf (u, 1 v1 + 2 v2 )| + |1 | |Sg (u, v1 ) Sf (u, v1 )| + |2 | |Sg (u, v2 ) Sf (u, v2 )| . Por (37.179), os tr es u ltimos termos podem ser escolhidos t ao pequenos quanto se queira pela escolha de uma f C ( (A)) apropriada (evocando o Corol ario 37.22), o que nos leva a concluir que Sg (u, 1 v1 + 2 v2 ) = 1 Sg (u, v1 ) + 2 Sg (u, v2 ), estabelecendo a linearidade de Sg em rela ca o ao segundo argumento. A anti-linearidade em rela ca o ao primeiro argumento e provada da mesma forma. Resta-nos mostrar que Sg e bicont nua. Escolhendo novamente f C ( (A)) de forma que |Sg (u, v ) Sf (u, v )| , para algum > 0 qualquer (vide (37.179)), e usando que |Sf (u, v )| f (A) u v , teremos |Sg (u, v )| = |Sg (u, v ) Sf (u, v ) + Sf (u, v )| |Sg (u, v ) Sf (u, v )| + |Sf (u, v )| + f (A) u v . (37.180)
Lembremos que f (A) = f e que, pelo Teorema de Lusin, Teorema 37.42, podemos escolher f de modo que f g . Assim, |Sg (u, v )| + g u v . Como isso vale para todo > 0, conclu mos que |Sg (u, v )| g u provando que Sg e bicont nua. Isso completa a prova da Proposi ca o 37.84.
v ,
A Proposi ca o 37.84 estabelece uma associa ca o entre fun co es Borelianas limitadas g denidas em (A) e operadores (g ) A associa : Bl (A) B(H), ou seja, g (A) ca o limitados g (A) agindo em H. Denotemos essa aplica ca o por f f (A), para f cont nua, e, como vimos no curso da demonstra ca o da Proposi ca o 37.84, um caso particular, de modo : Bl (A) B(H) que e uma extens ao da aplica ca o : C (A) B(H) do C alculo Funcional Cont nuo, Teorema 37.40. Sobre a aplica ca o temos o seguinte teorema. Teorema 37.43 (C alculo Funcional Boreliano) Seja H um espa co de Hilbert, seja A B(H) auto-adjunto e seja e uma extens ao de : C (A) B(H) do Teorema 37.40 e, portanto, A : Bl (A) B(H) denida acima. (f ) = (f ) = f (A). Em particular, para todo polin (p) = p(A). Por (37.176), para f C ( (A)) vale omio p vale c oes: (g ) B(H) g para toda g Bl (A) . Fora isso, valem as seguintes arma 1. A aplica c ao e um -homomorsmo alg ebrico, ou seja, (g + h) = (g ) + (h) , (gh) = (g ) (h) , (g ) = (g ) , (1) = , (37.181)
(g ) (h) = (h) (g ) para para todas g, h Bl (A) e todos , C. Como gh = hg , segue de (37.181) que todas g, h Bl (A) . (g ) 0. 2. Se g 0 tem-se tamb em 3. Sejam g Bl (A) e gn Bl (A) , n N, tais que lim gn (x) = g (x) para todo x (A) mas tais que existe M > 0 para o qual gn < M para todo n N. Ent ao, gn (A) converge a g (A) na topologia operatorial forte, ou seja, para todo H a seq u encia gn (A) converge a g (A) .
n
Cap tulo 37
1968/2069
(g ) = g () 4. Se H e um autovetor de A com autovalor 0 , ent ao , A e a medida de Dirac centrada em 0 e para toda g Bl ( (A)). Em geral tem-se (g ) {g (), (A)}. Comentamos que no Teorema 37.40, p agina 1963, estabelecemos que (f ) = f (), (A) para f cont nua. Tal propriedade n ao pode valer, em geral, para fun co es Borelianas limitadas, j a pelo fato de que a imagem de um conjunto compacto por uma fun ca o Boreliana limitada n ao e necessariamente um conjunto compacto. Prova do Teorema 37.43. tamb (g + h) = Prova do item 1. Como Sg (u, y ) dada em (37.175) e claramente linear em g , conclu mos que em o e: (g ) + (h) para todas g, h Bl ( (A)) e todas , C. (gh) = (g ) (h) Para provar que e suciente provar que u, (gh)(A)v = u, g (A)h(A)v para cada u, v H. Fixemos esse par de vetores e, evocando o Corol ario 37.22, escolhamos f1 C (A) tal que n , A {x (A) : g (x) = f1 (x)} para todos os quatro vetores n = u + in h(A)v , n = 0, . . . , 3 e para os quatro vetores n = u + in v , n = 0, . . . , 3. Fixada f1 , e evocando o Corol ario 37.22, escolhamos f2 C ( (A)) tal que n , A {x (A) : h(x) = f2 (x)} Com essas escolhas valem, por (37.177), |f1 g | dn , A 2 g
para todos os quatro vetores n = f1 (A) u + in v , n = 0, . . . , 3 e para os quatro vetores n = u + in v , n = 0, . . . , 3.
(A)
para todos os quatro vetores n = u + in h(A)v , n = 0, . . . , 3 e, portanto, como em (37.179), |Sg (u, h(A)v ) Sf1 (u, h(A)v )| 8 g Analogamente,
(A) .
(37.182)
|f2 h| dn , A 2 h
para todos os quatro vetores n = f1 (A) u + in v , n = 0, . . . , 3. e, portanto, como em (37.179), |Sh (f1 (A) u, v ) Sf2 (f1 (A) u, v )| 8 h Como x (A) : g (x)h(x) = f1 (x)f2 (x) x (A) : g (x) = f1 (x) (justique!), segue tamb em que x (A) : h(x) = f2 (x)
.
(37.183)
n , A
x (A) : g (x)h(x) = f1 (x)f2 (x) n , A x (A) : g (x) = f1 (x) + n , A x (A) : h(x) = f2 (x) 2
para todos os quatro vetores n = u + in v , n = 0, . . . , 3. Isso implica, como em (37.177), |f1 f2 gh| dn , A 4 gh
(A)
para todos os quatro vetores n = u + in v , n = 0, . . . , 3 e, portanto, como em (37.179), |Sgh (u, v ) Sf1 f2 (u, v )| 16 g
.
(37.184)
Cap tulo 37
1969/2069
Teremos, fazendo uso de (37.182), (37.183) e (37.184), | u, (gh)(A)v u, g (A)h(A)v | = =

(37.182)
|Sgh (u, v ) Sg (u, h(A)v )| |Sgh (u, v ) Sf1 (u, h(A)v ) Sg (u, h(A)v ) + Sf1 (u, h(A)v )| |Sgh (u, v ) Sf1 (u, h(A)v )| + |Sg (u, h(A)v ) Sf1 (u, h(A)v )| |Sgh (u, v ) Sf1 (u, h(A)v )| + 8 g

= = = =
|Sgh (u, v ) u, f1 (A)h(A)v | + 8 g |Sgh (u, v ) f1 (A) u, h(A)v | + 8 g |Sgh (u, v ) Sh (f1 (A) u, v )| + 8 g |Sgh (u, v ) Sf2 (f1 (A) u, v )
Sh (f1 (A) u, v ) + Sf2 (f1 (A) u, v )| + 8 g |Sgh (u, v ) Sf2 (f1 (A) u, v )|
+ |Sh (f1 (A) u, v ) Sf2 (f1 (A) u, v )| + 8 g

(37.183)
|Sgh (u, v ) Sf2 (f1 (A) u, v )| + 8( h
+ g
) ) )
= = = =
(37.184)
|Sgh (u, v ) f1 (A) u, f2 (A)v | + 8( h |Sgh (u, v ) u, f1 (A)f2 (A)v | + 8( h |Sgh (u, v ) u, (f1 f2 )(A)v | + 8( h |Sgh (u, v ) Sf1 f2 (u, v )| + 8( h 16 gh 8(2 gh

+ g
+ g
+ g
)
+ g
+ 8( h + h
+ g
+ g
Como e arbitr ario, conclu mos que u, (gh)(A)v = u, g (A)h(A)v para todos u, v H, o que implica (gh)(A) = (gh) = (g ) (h), estabelecendo a propriedade de homomorsmo. g (A)h(A), ou seja, (g ) = (g ) segue das seguintes linhas auto-explicativas: Provar que
3
1 v, g (A) u = u, g (A)v = Sg (u, v ) = in 4 n=0
gdn , A
(A) 3
1 in 4 n=0
u + in v , g(A) u + in v
= v, g(A)u ,
sendo que a u ltima igualdade e demonstrada explicitamente, expandindo-se o produto escalar na soma. Isso estabeleceu (g ) = (g ). que g (A) = g (A), ou seja,
Cap tulo 37
1970/2069
e Boreliana limitada e positiva ent ao g tamb em o e (vide Proposi ca o 30.14, p agina 1388). Com Prova do item 2. Se g e um operador positivo, pois ( g ) = g = ( g) , j a que g e real. isso, (g ) = ( g g ) = ( g)( g), que que existe M > 0 para o qual gn Prova do item 3. Sejam g Bl ( (A)) e gn Bl ( (A)), n N tais que lim gn (x) = g (x) para todo x (A) mas tais
(gn (A) g (A))
< M para todo n N. Fixemos H. Tem-se que

2
= =
, (gn (A) g (A)) (gn (A) g (A))

(A)
|gn g |2 d, A
lim |gn g | d, A = 0. Assim, lim
gn g (M + g
(A)
|gn g | d, A |gn g | d, A .
(A)
Neste ponto evocamos o Teorema da Converg encia Dominada, Teorema 30.6 da p agina 1373, o qual garante71 que
n (A) n
(gn (A) g (A)) = 0 para cada H, o que signica que gn (A) g (A)
na topologia operatorial forte.
Prova do item 4. Seja H um autovetor de A com autovalor 0 . Adotemos = 1 e consideremos a medida , A nua (vide (37.174)). Pelo Teorema 37.40, f (A) = f (0 ). Logo, por tal que , f (A) = (A) f d, A para f cont (37.177), f d, A = f (0 )
(A)
(37.185)
e n ao-nula. Seja G um aberto contendo o conjunto fechado {0 }. Ent ao, F = (A) \ G Vamos provar que , A {0 } e fechado. Pelo Lema de Urysohn72 , Lema 31.3, p agina 1418, existe uma fun ca o fu C (A) satisfazendo 0 fu (x) 1 para todo x (A) e tal que fu (0 ) = 1 e fu (x) = 0 para todo x F . Assim, fu pode ser n ao-nula apenas no aberto G. Logo, como
(A)
ca o f C (A) . para toda fun
fu d, A
(37.185)
fu (0 ) = 1, vale
1 =
(A)
fu d, A =
G
fu d, A
0fu 1
, A (G) .
(37.186)
Pela regularidade da medida , A (propriedade (37.172), p agina 1964), vale , A ({0 }) = inf {, A (G), {0 } G, G aberto} (A) : g (x) = f (x) ) e f ou seja,
(A) (37.186)
1.
(37.187)
Evocando o Teorema de Lusin, Teorema 37.42, existe para todo > 0 uma fun ca o f C (A) tal que , A ( x g
Como vimos (vide (37.177)), isso implica
(A)
(g f ) d, A < 2 g
g d, A f (0 ) < 2 g
e, portanto, g d, A = lim f (0 ) .
(A) 0
Vamos mostrar que lim0 f (0 ) = g (0 ). Se assim n ao fosse, ter amos f (0 ) = g (0 ) para todo pequeno o suciente, ou seja, para tais s valeria 0 {x (A) : g (x) = f (x)}. Logo, , A ({0 }) , A ({x (A) : g (x) = f (x)}) < , o que implica , A ({0 }) = 0, contrariando (37.187)73 . Com isso, estabelecemos que g d, A = g (0 )
(A)
71 Cada 72 Pavel
(37.188)
gn e dominada pela fun ca o constante M , a qual claramente pertence a L1 ((A), d, A ). Samuilovich Urysohn (18981924). 73 Esse argumento casualmente prova que f ( ) = g ( ) para todo pequeno o suciente, um resultado intuitivamente esperado, j a que 0 0 , A {0 } = 0
Cap tulo 37
1971/2069
para toda fun ca o Boreliana limitada g . Em particular, se B (A) e um conjunto Boreliano e B e sua fun ca o a dizendo-nos que , A = {0 } , a medida de Dirac caracter stica, ent ao , A (B ) = (A) B d, A = B (0 ). Isso est centrada em 0 (vide p agina 1278). Para completar a prova que g (A) = g (0 ) para toda g Bl ( (A)), notamos que (g (A) g (0 ))
2
= , (g (A) g (0 )) (g (A) g (0 )) =
(A)
|g g (0 )|2 d, A
(37.188)
|g (0 ) g (0 )|2 = 0 ,
provando que g (A) = g (0 ).

1 (r) est Se n ao pertence ao fecho da imagem de (A) por g ent ao r := (g e Boreliana e limitada e, portanto, a bem ) (g ) (r) (g ) = (g ) (r) = , pelas propriedades de homomorsmo, provando que e bijetora denida e vale (g )), o conjunto resolvente de (g ). Isso estabeleceu que o complemento com inversa limitada e que, portanto, ( (g )). Logo, ( (g )) {g (), (A)}. do fecho da imagem de g , C \ {g (), (A)}, e um subconjunto de (
Com isso a demonstra ca o do Teorema 37.43 est a completa.
reside no fato que agora podemos denir operadores Uma das conseq u encias mais importantes da extens ao de a como (B ) = B (A), onde B e a fun ca o caracter stica de um conjunto Boreliano B de (A). Como veremos, podemos com o uso de tais operadores generalizar o Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos limitados, um fato de import ancia fundamental, inclusive para a F sica Qu antica. Para tratar disso devemos primeiro discutir a no ca o geral de medidas com valores em proje co es ortogonais (mvpos).
37.9.3
Medidas com Valores em Proje c oes Ortogonais
Deni c ao. Seja K um conjunto compacto (i.e., fechado e limitado) de R, doravante xo. Vamos denotar por B(K ) a cole ca o de todos os conjuntos Borelianos de K . Uma associa ca o EK E : B(K ) B(H) que a cada conjunto Boreliano B B(K ) associa um operador limitado EB e dita ser uma medida com valores em proje c oes ortogonais (mvpo) se as seguintes condi co es forem satisfeitas.
2 1. Cada EB e um projetor ortogonal, ou seja, EB = EB e EB = EB .
2. E = 0 e EK = . 3. EB1 EB2 = EB1 B2 para todos B1 , B2 B(K ). 4. Para toda cole ca o cont avel Bn , n N, de Borelianos em K satisfazendo Bk Bl = sempre que k = l, tem-se
N
E
nN
Bn
= s lim
N
EBn ,
n=1
onde s lim e o limite na topologia operatorial forte, ou seja, para todo H vale
N
Bn
nN
lim
EBn .
n=1
A relev ancia dessa deni ca o car a clara com o Teorema 37.45, adiante. Notemos por ora que para cada H com = 0 podemos denir, para todo B B(K ), , E (B ) := , EB . (37.189) O ndice E servir a para lembrar a depend encia de da medida com valores em proje co es ortogonais {EB B(H), B K, B Boreliano}.
Cap tulo 37
1972/2069
Teremos, , E () = , E = 0 e , E (B ) 0 para todo B , pois , EB = , EB EB = EB 2 . Al em disso, O item 4 da deni ca o acima tem a seguinte conseq u encia: se Bn , n N, e uma cole ca o cont avel de Borelianos em K satisfazendo Bk Bl = sempre que k = l, ent ao N N N
, E
nN
Bn
, E
nN
Bn
, s lim
N
EBn
n=1
lim
, EBn =
n=1
lim
, E (Bn ) .
n=1
Essas propriedades est ao dizendo-nos que , E e uma medida positiva sobre a - algebra de Borel de K . Se = 1, tem-se que , E (K ) = , EK = 2 = 1, e vemos nesse caso , E e uma medida de probabilidade em K . Se assim e, podemos construir uma integral (de Lebesgue) sobre a medida Boreliana , E , tal como desenvolvido no Cap tulo 30, p agina 1341, e com a mesma teremos denidas as integrais gd, E para toda g Boreliana e limitada. (A) g (A) feita Como mostraremos, seguindo passos semelhantes, mas n ao id enticos, ` a constru ca o dos operadores acima (passos esses iniciados com a Proposi ca o 37.84 e que culminaram com o Teorema 37.43), podemos construir a partir das integrais gd, E operadores limitados, que denotaremos por E (g ) gE , tais que gd, E = , gE para todo H. Construindo os operadores E (g ) gE (A) g (A) mas, ao contr Nossa constru ca o dos operadores E (g ) gE assemelha-se ` aquela dos operadores ario daquele caso, n ao podemos partir do pressuposto que f d, E = , fE para f C (K ) cont nua, pois os operadores fE n ao foram ainda denidos. Nossa estrat egia ser a inicialmente denir tais operadores para as fun co es Borelianas simples de K e, a partir delas, denir os operadores gE para g Boreliana e limitada. Seja X um conjunto e Y X . Dene-se a fun c ao caracter stica de Y , denotada Y : X R por 1, se x Y . Y (x) = 0, se x Y
m
Seja, s = k=1 k Bk uma fun ca o simples Boreliana limitada denida em K , onde Bk B(K ) e k , para todo k = 1, . . . , m. O conjunto de todas as fun co es simples Borelianas limitadas denida em K ser a denotado por Sl (K ). E . E elementar constatar que Denimos E (s) sE := m k=1 k Bk E (r + s) = E (r) + E (s) , E (rs) = E (r)E (s) , E (s) = E (s) , E (1) = E (K ) = ,
para todas r, s Sl (K ) e todos , C. Como rs = sr, segue de que E (r)E (s) = E (s)E (r) para todas r, s Sl (K ). m Assim, E : Sl (K ) B(H) e um -homomorsmo. Observe-se que se s Sl (K ) e representado na forma s = k=1 k Bk (com os Bk s disjuntos) ent ao o espectro de s e {1 , . . . , m } e s coincide com max{|1 |, . . . , |m |} = supxK |s(x)| s . Temos o seguinte an alogo ` a Proposi ca o 37.84, da p agina 1965: Proposi c ao 37.85 Para cada g Bl (K ), Boreliana e limitada, a aplica c ao Sg : H H C denida por Sg (u, v ) := 1 i n 4 n=0
3
g dn , E ,
K
(37.190)
e uma aplica c ao sesquilinear e bicont nua em H, sendo que |Sg (u, v )| g u v para todos onde n := u + in v , u, v H. Assim, pela Proposi c ao 37.10, existe um operador limitado, que denotaremos por E (g ) gE , tal que Sg (u, v ) = u, gE v para todos u, v H. Vale igualmente que gE g . (37.191)
Cap tulo 37
1973/2069
Prova. Para cada fun ca o s Sl (K ) da forma s = que Ss (u, v ) = 1 i n 4 n=0

m 3 3
m k=1
k Bk tem-se pela identidade de polariza ca o (3.34), p agina 202,

m
sdn , E =
K k=1
1 i n 4 n=0
Bk dn , E
K
=
k=1 m
1 in n , E (Bk ) k 4 n=0 k 1 in n , EBk n 4 n=0

3
(37.189)
k=1 3
1 in n , sE n 4 n=0
= =
1 in (u + in v ), sE (u + in v ) 4 n=0 u, sE v ,
Disso extra mos essencialmente a mesma conseq u encia que em (37.179): para cada u, v H, g Bl (K ) e > 0 podemos encontrar s Sl (K ) tal que |Sg (u, v ) Ss (u, v )| . Como em (37.180), isso implica, |Sg (u, v )| = |Sg (u, v ) Ss (u, v ) + Ss (u, v )| |Sg (u, v ) Ss (u, v )| + |Ss (u, v )| + sE u v e como sE s g temos tamb em |Sg (u, v )| g u v para todo u, v H. Tendo provado que Sg e sesquilinear e bicont nua, conclu mos novamente pela Proposi ca o 37.10, que existe um operador limitado E (g ) gE , tal que Sg (u, v ) = u, gE v para todos u, v H com gE g . Sobre E (g ) : Bl (K ) B(H) vale o seguinte: Teorema 37.44 (C alculo Funcional Boreliano (vers ao para mvpos)) Seja H um espa co de Hilbert, K R compacto e E : B(K ) B(H) uma medida com valores em proje c oes ortogonais e seja E : Bl (K ) B(H) denida acima. Ent ao, E (g ) H g para toda g Bl (K ). Fora isso, valem as seguintes arma c oes: 1. A aplica c ao E e um -homomorsmo alg ebrico, ou seja, E (g + h) = E (g )+ E (h) , E (gh) = E (g )E (h) , E (g ) = E (g ) ,
Isso mostra que Ss , com s Sl (K ), e sesquilinear e e bicont nua pois, por Cauchy-Schwarz, vale | u, sE v | sE u v s u v . Queremos agora provar que essas propriedades estendem-se ` as formas Sg , com g Bl (K ), e a id eia e explorar o fato que tais fun co es podem ser aproximadas por fun co es simples. Mais especicamente, usaremos os seguintes fatos: pelo Lema 30.3, p agina 1362, e pelo Corol ario 30.2, se g Bl (K ), existe uma seq u encia sn Sl (K ) tal que limn sn (x) = g (x) para todo x K . Podemos escolhe-la de forma que supxK |sn (x)| supxK |g (x)| para todo n. Agora, pelo Teorema da Converg encia Dominada, Teorema 30.6, p agina 1373, segue do fato de a pr opria g ser e uma soma nita de medidas, = 1 + + l , segue disso que para todo integr avel que limn K |sn g |d = 0. Se > 0 existe s Sl (K ) tal que K |s g |dk < para todo k = 1, . . . , l e de modo que supxK |s(x)| supxK |g (x)|.
E (1) = , (37.192)
para todas g, h Bl (K ) e todos , C. Como gh = hg , segue de (37.192) que E (g )E (h) = E (h)E (g ) para todas g, h Bl (K ). 2. Se g 0 tem-se tamb em E (g ) 0. 3. Sejam g Bl (K ) e gn Bl (K ), n N, tais que lim gn (x) = g (x) para todo x K mas tais que existe M > 0 para o qual gn < M para todo n N. Ent ao, E (gn ) converge a E (g ) na topologia operatorial forte, ou seja, para todo H a seq u encia E (gn ) converge a E (g ) .
n
Prova. As demonstra co es dos itens 1 e 2 repetem os mesmos passos das demonstra co es respectivas do Teorema 37.43, apenas com a diferen ca que as fun co es Borelianas n ao s ao aqui aproximadas por fun co es cont nuas, mas por fun co es simples.
Cap tulo 37
1974/2069
Integra c ao sobre uma medida com valores em proje co es ortogonais Por analogia ` a deni ca o de integral sobre medidas, vamos escrever E (g ) gE g () dE g () dE , gd, E para todo H com = 1. Com
para denotar o operador obtido na Proposi ca o 37.85 tal que , gE = essa nota ca o, podemos tamb em formalmente escrever , gE g () , dE
g () d , E
e entender d , E como uma nova nota ca o para d, E . O fato de E ser um -homomorsmo entre as algebras Bl (K ) e B(H) (Teorema 37.44, p agina 1973) expressa-se na nova nota ca o da seguinte forma, que nada mais e que a (37.192): g () + h() dE
K
g () dE +
K
h() dE ,
(37.193)
(gh)() dE
K
=
K
g () dE
K
h() dE
(37.194)
g () dE
K
=
K
g () dE , dE = ,
K
(37.195)
K () dE
K
1 dE
(37.196)
v alidas para todas g, h Bl (K ) e todos , C.
De particular import ancia e o operador obtido do mon omio f () = . Vamos denot a-lo por AE : AE := dE .
co es Mostraremos que a cada operador A limitado auto-adjunto existe uma u nica medida E com valores em proje ortogonais com a propriedade que AE = A.
37.9.4
Os Projetores Espectrais e o Teorema Espectral
(g ) = g (A) para g Seja B (A) um conjunto Boreliano. Ent ao, B Bl ( (A)). A introdu ca o dos operadores (B (A) ) B (A), denominados projetores Boreliana e limitada permite-nos denir os operadores limitados PB := espectrais do operador auto-adjunto A. Suas propriedades b asicas est ao coletadas no seguinte teorema: Teorema 37.45 Seja A um operador auto-adjunto agindo em um espa co de Hilbert H. Ent ao, a associa c ao P : B( (A)) B(H) que a cada Boreliano de (A) associa um operador limitado dada por B( (A)) B PB := (B ) B (A) B(H) e uma medida com valores em proje c oes ortogonais, mais especicamente, tem-se
2 1. Cada PB e um projetor ortogonal, ou seja, PB = PB e PB = PB .
2. P = 0 e P(A) = . 3. PB1 PB2 = PB1 B2 para todos B1 , B2 (A) Borelianos. 4. Se Bn , n N, e uma cole c ao cont avel de Borelianos em (A) satisfazendo Bk Bl = sempre que k = l, ent ao
N
P
nN
Bn
= s lim
N
PBn ,
n=1
Cap tulo 37
1975/2069
onde s lim e o limite na topologia operatorial forte, ou seja, para todo H vale
N
P 5. Se H, vale para todo B B( (A)).
Bn
nN
lim
PBn .
n=1
, A (B ) = , PB ,
(37.197)
Os projetores PB com B B( (A)) s ao denominados projetores espectrais do operador A. Prova do Teorema 37.45. Prova do item 1. Como 2 B = B e B = B , o item 1 segue do item 1 do Teorema 37.43. ( ) = 0. Fora isso, (A) coincide em (A) com o polin Prova do item 2. = 0 e, da , P = omio constante igual a 1. Logo, pelo enunciado Teorema 37.43, tem-se P(A) = ((A) ) = (1) = . , item 1 do Teorema 37.43, vale Prova do item 3. B1 B2 = B1 B2 . Logo, pela propriedade de homomorsmo de PB1 PB2 = (B1 )(B2 ) = (B1 B2 ) = PB1 B2 . Prova do item 4. A seq ao u encia de fun co es Borelianas gN = n=1 Bn satisfaz gN = 1 para todo N , pois os Bn s disjuntos e, portanto, cada ponto x (A) pode estar no m aximo em um dos Bn s. E tamb em claro que para cada x (A)
N N
Bn (x) =
nN
lim
Bn (x) =
n=1
lim gN (x) .
Portanto, pelo item 3 do Teorema 37.43, segue que

N N

nN
Bn
= s lim
N
Bn
n=1
= s lim
N N
( B ) , n
n=1
ou seja, P
nN
Bn
= s lim
N (A)
PBn .
n=1
Prova do item 5. A prova e elementar, pois , A (B ) =
B d, A = , B (A) , PB .
evidente agora que , P = , A , pelo menos quando essas medidas est E ao restritas ` a - algebra de Borel de (A). Com o uso da nota ca o introduzida acima, teremos g (A) =
(A)
g () dP
(37.198)
para toda g Bl ( (A)) e, em particular, podemos escrever o pr oprio operador auto-adjunto A na forma A =
(A)
dP .
(37.199)
Cap tulo 37
1976/2069
As rela co es (37.193)-(37.196) cam g () + h() dP

(A)
=
(A)
g () dP +
(A)
h() dP ,
(37.200)
(gh)() dP
(A)
=
(A)
g () dP
(A)
h() dP
(37.201)
g () dP
(A)
=
(A)
g () dP ,
(37.202)
(A) () dP
(A)
(A)
1 dP
dP = ,
(A)
(37.203)
v alidas para todas g, h Bl ( (A)) e todos , C. Se tivermos uma outra medida E com valores em proje co es ortogonais tal que AE = A, ser a essa medida id entica ` a medida dos projetores espectrais P denida acima? A resposta e sim! De fato, se A = (A) dP = (A) dE vale para todo polin omio p a rela ca o p(A) = (A) p() dP = (A) p() dE (para isso, use (37.193)-(37.194) e (37.200)-(37.201)). Assim, para todo H e todo polin omio p, vale ,
(A)
Unicidade dos projetores espectrais
p() dP
,
(A)
p() dE
, ou seja,
(A)
p() d, A =
(A)
p() d, E .
Pelo Teorema de Weierstrass (Teorema 34.18, p agina 1679), conclu mos disso que (A) f d, A = (A) f d, E para toda fun ca o cont nua f C ( (A)). Usando novamente o Teorema de Lusin, Teorema 37.42, e o Corol ario 37.22, obt emca o Boreliana limitada g Bl ( (A)). Em particular, para um se da que (A) g d, A = (A) g d, E para toda fun conjunto Boreliano B (A), arbitr ario, tem-se (A) B d, A = (A) B d, E , ou seja, , A (B ) = , E (B ). Isso, por sua vez arma, por (37.189) e por (37.197), que , PB = , EB para todo H, o que, pela identidade de polariza ca o (express ao (3.34), p agina 202) implica PB = EB . Como B e arbitr ario, isso signica que as medidas com valores em projetores ortogonais P e E coincidem, caso A = AE . O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos limitados Chegamos assim ao seguinte: Teorema 37.46 (Teorema Espectral) Seja H um espa co de Hilbert e seja A B(H) auto-adjunto. Ent ao, existe c oes ortogonais P : B( (A)) B(H), a saber, aquela estabelecida no Teorema uma u nica medida com valores em proje (B ) B (A) B(H), tal que, com a nota c ao acima, 37.45, com B( (A)) B PB := A =
(A)
dP .
(37.204)
Tem-se, tamb em de modo u nico, g (A) =

(A)
g () dP .
para toda g Bl ( (A)) e de sorte que as rela c oes (37.200)-(37.203) s ao v alidas para todas g, h Bl ( (A)) e todos , C. A express ao (37.204) e denominada representa c ao espectral, ou decomposi c ao espectral do operador auto-adjunto limitado A. O Teorema Espectral e de import ancia fundamental para a F sica Qu antica, mas antes de discutirmos isso na Se ca o 37.9.5, fa camos alguns coment arios de natureza notacional.
Cap tulo 37
1977/2069
A nota c ao de Dirac
Na F sica Qu antica, encontra-se para as express oes (37.198)-(37.199) a nota ca o, dita nota c ao de Dirac74 , A =
(A)
d| | ,
g (A) =
(A)
g () d| | ,
ou seja, nela identicamos dP d| |. Assim, na nota ca o de Dirac (37.200)-(37.203) cam

(A)
g () + h() d| | =
(A)
g () d| | +
(A)
h() d| | ,
(A)
(gh)() d| | =
(A)
g () d| |
(A)
h() d| |
(A)
g () d| |
=
(A)
g () d| | , 1 d| | d| | = ,
(A)
(A) () d| |
(A)
(A)
v alidas para todas g, h Bl ( (A)) e todos , C.
Advertimos o leitor que, ao contr ario do que e lamentavelmente sugerido em muitos livros-texto de Mec anica Qu antica, n ao e sempre leg timo interpretar o s mbolo | | como um projetor sobre um autovetor | , pois nem todo (A) e um autovalor de A e | n ao necessariamente designa um leg timo vetor de H. A nota ca o de Dirac e apenas isso: uma nota ca o. Mais especicamente, e uma nota ca o para representar os fatos descritos no Teorema Espectral, Teorema 37.46. H a uma pequena literatura matem atica que pretende atender ao interesse de alguns f sicos no sentido de atribuir um status extra-notacional ` as manipula co es formais envolvendo os s mbolos bra | e ket | , atrav es dos chamados rigged Hilbert spaces75 . Citemos aqui [195]: We must emphasize that we regard the spectral theorem as sucient for any argument where a nonrigorous approach might rely on the Dirac notation; thus, we only recommend the abstract rigged space approach to readers with a strong emotional attachment to the Dirac formalism.
Coment ario sobre os projetores espectrais
Vamos agora fazer uma observa ca o de uso freq uente.
Proposi c ao 37.86 Seja A B(H), auto-adjunto, Armamos que os projetores espectrais de A s ao elementos da algebra de von Neumann gerada por A. (B ) B (A) B(H) o correspondente projetor espectral Prova. Seja B um conjunto Boreliano de (A). Seja PB := de A, tal como denido no Teorema 37.45, p agina 1974. Tomemos H. Pelo Corol ario 37.22, p agina 1966, existe para cada uma fun ca o f C ( (A)) tal que , PB , f (A) =
(A)
B f d, A
(A)
B f d, A
(37.177)
2 B
= 2 .
Isso diz-nos que PB encontra-se no fecho fraco da algebra C gerada por A, ou seja, na algebra de von Neumann gerada por A, como quer amos estabelecer.
Adrien Maurice Dirac (19021984). e.g., os trabalhos de John Roberts The Dirac Bra and Ket Formalism, J. Math. Phys. 7, 10971104 (1966) e Rigged Hilbert Spaces in Quantum Mechanics, Commun. Math. Phys. 3, 98119 (1966). O pr oprio Roberts n ao mais valoriza esse tipo de abordagem.
75 Vide, 74 Paul
Cap tulo 37
1978/2069
37.9.5
A Relev ancia do Teorema Espectral para a F sica Qu antica
O Teorema Espectral e distribui co es de probabilidade no espectro
Se H e um vetor n ao-nulo do espa co de Hilbert H e g : Bl ( (A)) C e uma fun ca o Boreliana limitada denida no espectro de um operador auto-adjunto e limitado A, sabemos pelas considera co es acima que , g (A) =
(A)
g d, A =
(A)
g () d , P .
A medida , A e uma medida positiva em (A) e se = 1 sabemos tamb em que d, A =

(A) (A)
d , P = 1 .
Esses dois fatos est ao dizendo-nos que , A e uma medida de probabilidade em (A). Esse simples fato matem atico tem uma conseq u encia signicativa no contexto da F sica Qu antica, o qual est a na raiz da axiomatiza ca o e formaliza ca o da mesma em termos de espa cos de Hilbert e de operadores agindo em espa cos de Hilbert. Para melhor compreendermos esse fato, fa camos algumas considera co es gerais. Algumas considera co es gerais sobre teorias f sicas
A F sica comp oe-se de v arias teorias, relacionadas entre si de diversas formas e que em maior ou menor grau de aproxima ca o descrevem o mundo observ avel. Podemos listar a Mec anica Cl assica, a Termodin amica, a Mec anica Qu antica, a Teoria Qu antica de Campos Relativista, a Teoria da Relatividade Geral e a Mec anica Estat stica. Essas diversas teorias possuem, por em, uma s erie de ingredientes em comum. Qualquer teoria f sica deve saber especicar: As grandezas f sicas observ aveis e sua descri ca o matem atica, a rela co es entre esses observ aveis, tais como rela co es de compatibilidade, rela co es alg ebricas etc. O conjunto de valores que podem surgir de medidas individuais de observ aveis. A associa ca o entre sistemas f sicos, os observ aveis e as distribui co es de probabilidade que descrevem medidas desses observ aveis nos estados. O conjunto dos estados puros. A din amica dos observ aveis e dos estados. As simetrias dos sistemas f sicos descritos e suas implementa co es em estados e observ aveis. Vamos tentar discutir melhor alguns dos pontos acima. Observ aveis e distribui co es de probabilidade
Cada teoria f sica possui seu pr oprio conjunto de grandezas observ aveis e um de seus objetivos principais e descrever o resultado de medidas desses observ aveis em sistemas f sicos. Seja A uma grandeza f sica observ avel e C(A) o conjunto de um fato experimental que medidas repetidas de valores poss veis resultantes de medi co es de A (em qualquer estado). E um observ avel A, mantidas as mesmas condi co es, ou seja, no mesmo estado f sico E do sistema estudado, n ao fornecem necessariamente o mesmo valor em C(A), tendo um car ater aleat orio. um fato observacional que uma sucess E ao idealmente innita de medidas experimentais de A, todas sob as mesmas condi c oes f sicas do sistema em quest ao, dever a produzir uma distribui ca o estat stica em C(A) denida por uma medida de probabilidade. Denominemos genericamente essas condi co es f sicas por E (que pode concretamente representar um conjunto de par ametros f sicos do sistema) e por E, A a medida de probabilidade em quest ao. Essa medida de probabilidade E, A e uma fun ca o tanto do conjunto de condi co es E que especica o sistema quanto do observ avel A considerado. Essa medida de probabilidade E, A e denominada estado (ou estado f sico) do sistema em quest ao em rela ca o ao observ avel A. Como toda informa ca o sobre as propriedades do sistema f sico, no que concerne ao observ avel A, deve ser resultante da an alise estat stica das medi co es experimentais de A no sistema, conclu mos que a medida de probabilidade E, A , ou seja, o estado f sico do sistema, cont em em si toda informa ca o dispon vel sobre essas propriedades.
Cap tulo 37
1979/2069
Aqui encontra-se embutido um princ pio f sico (los oco, se quiserem) que apenas a realidade objetiva proveniente da experimenta ca o permite infer encias sobre um sistema f sico, e essa realidade manifesta-se na forma distribui co es estat sticas nos conjuntos C(A) para os v arios observ aveis A com os quais estudamos o sistema. Em outras palavras, a realidade de um sistema f sico s o e alcan cada com base em experimenta c ao e as infer encias sobre o mesmo devem ser somente com base nessas infer infer encias estat sticas com base nos dados experimentais. E encias que se pode determinar padr oes gerais (se houver) que conduzam ` a elabora ca o de leis f sicas e teorias para explic a-las com base em princ pios mais uma cren simples (postulados f sicos) e infer encia matem atica. Permitam-nos um coment ario hist orico-los oco. E ca geral dos f sicos, expressa pela primeira vez por Galilei7677 no s eculos XVI-XVII, mas com ra zes mais profundas, que a formula ca o de teorias f sicas com base em id eias matem aticas, uma constru ca o da mente humana, seja poss vel. Que tal tenha seja verdade, o que e corroborado pela hist oria da F sica at e agora, e talvez o maior enigma de toda a Ci encia. H a tr es poss veis origens para a aleatoriedade, que mencionamos acima, observada na medi ca o de um observ avel em um sistema f sico, origens essas que podem ocorrer concomitantemente: ela pode ser proveniente de erros experimentais de medi ca o, pode ser proveniente de um conhecimento incompleto do sistema estudado, ou pode ser intr nseca do sistema descrito, fato identicado pela primeira vez na F sica At omica. Normalmente, na elabora ca o de teorias f sicas, considera-se a situa ca o ideal na qual imprecis oes experimentais s ao negligenciadas. Ainda assim restam as duas outras fontes de aleatoriedade, as quais ent ao devem ser devidamente consideradas no arcabou co te orico. Mais adiante lembraremos como isso e feito em alguns casos. O fato que queremos enfatizar e que teorias f sicas devem ser capazes de associar a cada estado f sico de um sistema e a cada observ avel uma distribui c ao de probabilidades que descreve uma sucess ao de medi co es daquele observ avel naquele estado. Note-se que isso n ao exclui teorias deterministas, como a Mec anica Cl assica, pois situa co es determin sticas tamb em podem ser descritas por distribui co es de probabilidade, tais como distribui co es delta de Dirac. Vari ancias e estados puros
No processo de an alise estat stica dos resultados de medi co es de um observ avel A de um sistema f sico em um determinado estado v arias grandezas desempenham um papel. Uma delas e o chamado valor m edio das medidas de A nessa distribui ca o, ou seja, sua esperan ca ou valor esperado, que ser a denotado aqui por A E . Outras grandezas n relevantes s ao os momenta A E , n N. E um fato matem atico bem conhecido (conseq u encia do Teorema de Weierstrass (Teorema 34.18, p agina 1679), ali as) que se C(A) for um conjunto compacto, ent ao a medida de probabilidade E, A pode ser recuperada a partir do conjunto de momenta An E , n N. 78 Outra grandeza estoc astica importante e a chamada vari ancia, dada por VarE (A) := A2 E A E = (A A E )2 E 0, que fornece uma indica ca o qualitativa do quanto os valores das medi co es de A afastam-se de seu valor m edio. Na Teoria de Probabilidades, o valor esperado (ou esperan ca) de uma fun ca o mensur avel (vari avel aleat oria) A denida em um espa co amostral e sua vari ancia em rela ca o a uma medida de probabilidade em s ao dadas por
(A) 2
:=
A d ,
Var (A) :=
(A A )2 d ,
respectivamente. Apesar de n ao ser a u nica grandeza estoc astica que fornece esse tipo de informa ca o qualitativa, a vari ancia e uma grandeza u til. Na Mec anica Qu antica, por exemplo, o c elebre Princ pio de Incerteza de Heisenberg79 e uma arma ca o sobre a vari ancia de dois observ aveis (momento e posi ca o em uma mesma dire ca o Cartesiana): Var(px ) Var(x) 2 /4. Na teoria de probabilidades, uma medida de probabilidades em um espa co amostral e dita ser pura se n ao puder ser
76 Galileo Galilei (15641642). O livro da natureza n ao pode ser lido at e aprendermos sua linguagem e nos tornarmos familiares com os s mbolos no qual est a escrito. E ele est a escrito em linguagem matem atica, e suas letras s ao tri angulos, c rculos e outras guras geom etricas, sem as quais e humanamente imposs vel compreender uma u nica palavra e h a apenas um vagar perdido em um labirinto escuro. Il Saggiatore, 1623. Aos tri angulos e c rculos acrescentar amos modernamente equa co es diferenciais, medidas de probabilidade, operadores em espa cos de Hilbert e algebras C . 77 O original de Galilei e La losoa ` e scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico luniverso), ma non si pu` o intendere se prima non simpara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne quali ` e scritto. Egli ` e scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre gure geometriche, senza i quali mezi ` e impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi ` e un aggirarsi vanamente per unoscuro laberinto. 78 Da a import ancia de considerarmos observ aveis A que sejam limitados, ou seja, para os quais C(A) seja compacto. Como discutiremos, na F sica Qu antica C(A) e identicado com (A), o espectro de um operador auto-adjunto A. (A) e compacto (fechado e limitado) se A for um operador auto-adjunto e limitado. Na chamada formula ca o alg ebrica das Teorias Qu anticas de Campos, todo o tratamento e feito considerando-se observ aveis que sejam operadores auto-adjuntos e limitados, em espa cos de Hilbert ou de algebras C . Vide [88] ou [8]. 79 Werner Karl Heisenberg (19011976).
Cap tulo 37
1980/2069
escrita como combina ca o linear convexa de duas outras medidas de probabilidades do mesmo espa co amostral, ou seja, se n ao puder ser escrita na forma = 1 + (1 )2 onde 1 e 2 s ao tamb em medidas de probabilidade e 0 < < 1. um exerc E cio f acil mostrar que se = 1 + (1 )2 , ent ao A e Var (A) = Var1 (A) + (1 )Var2 (A) + (1 ) Disso conclu mos que Var (A) Var1 (A) + (1 )Var2 (A) min{Var1 (A) , Var2 (A)} . Assim, a vari ancia Var (A) na medida n ao-pura e sempre maior ou igual ` a menor das duas vari ancias Var1 (A) ou Var2 (A). Entendemos, dessa forma, que se restringirmos as medidas a um certo conjunto de medidas M sobre o espa co amostral, ent ao os menores valores poss veis das vari ancias Var (A) de uma fun ca o A xa s ao alcan cadas quando encontra-se no subconjunto das medidas de probabilidades puras de M. Nesse sentido, as medidas de probabilidade puras representam aquelas com o menor desvio poss vel da grandeza representada por A do seu valor m edio. Dizemos que um sistema f sico est a em um estado puro para um determinado observ avel A se E, A for pura. Os estados puros de um sistema f sico representam, assim, aqueles com menores utua co es da grandeza observ avel A. Compreendemos, assim, que determinar quais os estados puros de um sistema f sico e quais as vari ancias de observ aveis nesses estados puros fornece uma importante informa ca o sobre as menores utua co es poss veis que podem ser observadas nesse sistema. Essa e uma importante informa ca o sobre o grau de aleatoriedade intr nseca (ou seja, n ao proveniente de erros experimentais ou de conhecimento incompleto) da teoria f sica subjacente que descreve o sistema em quest ao. Como discutiremos ` a p agina 1983, uma outra raz ao da import ancia dos estados puros reside no fato que tanto na Mec anica Cl assica quanto na Mec anica Qu antica vale a arma c ao que o conhecimento dos valores esperados de um observ avel em todos os estados puros de um sistema determina univocamente esse observ avel. O modelo da Mec anica Cl assica A
1
= A
+ (1 ) A
2 2 2
Na Mec anica Cl assica todos os processos experimentais b asicos de medida envolvem medidas de posi ca o e velocidade, as quais podem ser efetuadas simult anea e independentemente, de modo que, em princ pio, quaisquer fun co es envolvendo poss as coordenadas e os momenta de um sistema s ao grandezas f sicas observ aveis. E vel constituir novos observ aveis procedendo opera co es alg ebricas simples com outros observ aveis, tais como combina co es lineares, produtos etc. E, portanto, conveniente considerar a algebra de todas as fun c oes denidas no espa co de fase do sistema considerado como constituindo a cole ca o de todas as grandezas f sicas observ aveis desse sistema. Como o resultado de uma medida umeros f sica e sempre um n umero real as grandezas f sicas observ aveis devem ser fun co es do espa co de fase em n reais R. Por raz oes t ecnicas e conveniente tomar apenas a algebra das fun co es denidas no espa co de fase que sejam mensur aveis em rela ca o ` a medida de Liouville80 dqdp, evitando assim patologias matem aticas. Uma caracter stica importante de sistemas cl assicos e a possibilidade de medi ca o simult anea e independente de quaisquer observ aveis distintos. Tal caracter stica e denominada compatibilidade de observ aveis. Uma conseq u encia da compatibilidade dos observ aveis cl assicos, a qual acabou implicitamente embutida nas observa co es acima, e que os mesmos formam uma algebra comutativa. Dado um observ avel assim abstratamente denido como sendo uma fun ca o f (q, p) podemos nos perguntar que valores obteremos ao fazer uma medida desse observ avel em um certo instante de tempo? A resposta e um tanto decepcionantemente obvia: se as coordenadas do sistema considerado forem naquele instante de tempo q0 e seus momenta p0 , ent ao o valor medido de f ser a f (q0 , p0 ). A cole ca o C(f ) de todos os poss veis de resultados de medidas de f e, portanto, a imagem de f como fun ca o de em R. Na Mec anica Cl assica os estados f sicos s ao descritos por distribui co es de probabilidade no espa co de fase, de modo que valores m edios de um observ avel f s ao dados por f
80 Joseph
f (q, p) (q, p) dqdp ,
(37.205)
Liouville (18091882).
Cap tulo 37
1981/2069
ca o (ou medida) com o pr oprio estado do com (q, p) 0 e (q, p) dqdp = 1. Nesse sentido podemos identicar a fun sistema, pois dela obt em-se univocamente as distribui co es de probabilidade nos conjuntos C(f ), que identicamos com a imagem das fun co es f : R. Distribui co es tipo medida delta de Dirac q0 , p0 (q, p) = (q q0 ) (p p0 ) com f
q0 , p0
f (q, p)q0 , p0 (q, p) dqdp = f (q0 , p0 )
representam estados puros do sistema tratado e podem ser interpretadas como estados com informa ca o maximal. Para co es e momenta dos constituintes do sistema estados como q0 , p0 (q, p) = (q q0 ) (p p0 ) tem-se certeza quanto a posi e a vari ancia da distribui ca o de f e nula, assim como as demais utua co es, pois Varq0 , p0 (f ) = f 2
q0 , p0
2 q0 , p0
= f (q0 , p0 )2 f (q0 , p0 )2 = 0 .
Em tais estados, medidas do observ avel f fornecem um e somente um valor, a saber, f (q0 , p0 ). Nenhuma aleatoriedade ocorre, portanto, na medi ca o de quaisquer observ aveis quando o sistema encontra-se em um estado puro cl assico. A cren ca de que e sempre poss vel xar todos os par ametros de um sistema de modo a xar completamente seu estado e de modo a eliminar toda aleatoriedade em medi co es de observ aveis e por vezes denominada realismo. A Mec anica Cl assica, assim como toda a F sica Cl assica, e nesse sentido realista. Essa caracter stica n ao e encontrada na F sica Qu antica, onde os estados puros podem produzir vari ancias n ao-nulas. Na Mec anica Cl assica n ao apenas estados puros t em interesse. Na Mec anica Estat stica Cl assica, por exemplo, considera-se tamb em estados com distribui co es do tipo (q, p) = 1 (H (q, p) E) V (E) (37.206)
no chamado ensemble micro-can onico com energia E, onde H (q, p) e o Hamiltoniano do sistema e V (E) e a constante (H (q, p) E) dqdp (suposta nita). No chamado ensemble can onico adota-se o chamado de normaliza ca o V (E) = estado de Gibbs81 1 eH (q, p) , (37.207) (q, p) = Z ( ) com a constante de normaliza ca o Z ( ) = eH (q, p) dqdp suposta nita, sendo o inverso da temperatura. A din amica dos observ aveis de um sistema mec anico cl assico e denida pelo uxo Hamiltoniano no espa co de fase, o qual e caracterizado pelas equa co es de Hamilton82 , q = p H (q, p) , p = q H (q, p) ,
onde o Hamiltoniano H e uma fun ca o diferenci avel denida no espa co de fase e satisfazendo condi co es adequadas para garantir unicidade e exist encia de solu co es (de prefer encia globais) para as equa co es acima a partir de condi co es iniciais q (0) e p(0). Se qt e pt s ao solu co es das equa co es de Hamilton, a evolu ca o de um observ avel f e expressa por ft (q, p) := f (qt , pt ). Assim, por (37.205), f
t
:= ft =
f (qt , pt ) (q, p) dqdp =
f (q, p) (qt , pt ) dqt dpt .
Como a medida de Liouville dqdp e invariante por um uxo Hamiltoniano (Teorema de Liouville), conclu mos que f t = f (q, p) t (q, p) dqdp, onde t (q, p) := (qt , pt ) representa a evolu ca o temporal do estado descrito por . Essa rela ca o ensina-nos como a evolu ca o dos observ aveis na Mec anica Cl assica reete-se na evolu ca o dos estados. Por (37.206) e (37.207), e evidente que as medidas dos ensemble micro-can onico e can onico s ao invariantes pela evolu ca o temporal (um requisito para que as mesmas descrevam estados de equil brio), pois H (qt , pt ) = H (q, p) para todo t. O quadro da F sica Qu antica
Na F sica Qu antica n ao mais e verdade que os processos experimentais de medida envolvem medidas de posi ca o e velocidade, pois estas n ao podem ser feitas de modo independente e simult aneo. Perde-se, portanto, a propriedade de
81 Josiah 82 Sir
Willard Gibbs (18391903). William Rowan Hamilton (18051865).
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1982/2069
compatibilidade de alguns observ aveis. Como e bem sabido o desenvolvimento hist orico da Mec anica Qu antica levou ` a proposi ca o que os observ aveis devem ser representados por operadores auto-adjuntos agindo em um espa co de Hilbert. Um dos postulados adotados arma que medidas individuais de um observ avel representado por um operador A devem ser elementos do espectro desse operador. Segundo os postulados da Mec anica Qu antica, os estados f sicos do sistema qu antico com um n umero nito de graus de liberdade (ou seja, descrevendo um n umero nito de part culas) s ao descritos por matrizes densidade83 atuando em um espa co de Hilbert H, ou seja, operadores auto-adjuntos positivos com Tr () = 1 de modo que o valor m edio de um conjunto idealmente innito de medidas do observ avel A no estado descrito por s ao dadas por A = Tr (A). A escolha de operadores auto-adjuntos para o papel de observ aveis e motivada por duas propriedades: 1o o espectro de um operador auto-adjunto e um subconjunto da reta real, fato condizente com o postulado que arma que medidas individuais de um observ avel devem ser elementos do espectro do operador associado; 2o o teorema espectral arma que operadores auto-adjuntos podem ser representados por somas (ou integrais) do tipo A = (A) P . Aqui, P designa formalmente o projetor sobre o subespa co de autovetores de A com autovalor . Por (A) denota-se o espectro de A. O s mbolo de soma empregado acima tem um sentido apenas formal, devendo ser substitu do por um s mbolo de agina 1976. integral A = (A) dP , no sentido descrito no Teorema Espectral, Teorema 37.46, p A import ancia do Teorema Espectral na formaliza ca o de teorias qu anticas e enorme, pois e atrav es dele que podemos obter as distribui co es probabil sticas associadas a medidas de um observ avel A em um dado estado. De fato, pela prescri ca o acima e pelo Teorema Espectral, tem-se A = Tr (A) =
(A)
p ,
(37.208)
onde p = Tr (P ). Agora, e claro que p 0 e
(A)
Esses dois fatos conjuntamente com (37.208) conduzem ` a interpreta ca o que p representa a medida de probabilidade em (A) que descreve distribui co es de medidas dos valores do observ avel A no estado descrito por . Nesse sentido podemos identicar com o pr oprio estado do sistema, pois dele obt em-se univocamente as distribui co es de probabilidade nos conjuntos C(A), que identicamos com os espectros (A) dos operadores auto-adjuntos A. As observa co es acima mostram que a interpreta ca o de observ aveis da F sica Qu antica usual em termos de operadores auto-adjuntos agindo em espa cos de Hilbert e coerente com o prop osito b asico de descrever medidas experimentais de observ aveis e suas distribui co es de probabilidade. Comentamos de passagem que o esquema acima pode ser ainda generalizado e abstra do no seguinte sentido. As algebras de observ aveis de sistemas qu anticos podem ser tomadas como algebras C abstratas e os estados f sicos correspondem a estados sobre essas algebras, ou seja, funcionais lineares positivos e normalizados. Nesse contexto e igualmente poss vel recuperar a descri ca o probabilista que esquematizamos acima. A grande vantagem dessa descri ca o manifesta-se no tratamento de sistemas qu anticos com um n umero innito de graus de liberdade, como na Mec anica Estat stica Qu antica e na Teoria Qu antica de Campos. Por ser uma descri ca o independente de espa cos de Hilbert, a descri ca o de observ aveis em termos de algebras C permite descrever fen omenos t picos de sistemas n umero innito de graus de liberdade, como regras de super-sele ca o e transi co es de fase. Para aplica co es em F sica das algebras C remetemos ` as refer encias [88], [8] e [33]. A evolu ca o temporal de observ aveis em um sistema com um n umero nito de graus de liberdade e caracterizada por uma representa ca o unit aria fortemente cont nua do grupo aditivo R (representando a simetria de evolu ca o temporal, para sistemas independentes do tempo): R t U (t), onde U (0) = , U (t)U (t ) = U (t + t ) e U (t)1 = U (t) para todos t, t R. Se A e um observ avel, sua evolu ca o ser a dada por At := U (t)AU (t) . Assim, A t := At = Tr (At ) = ao Tr (U (t)AU (t) ) e pela propriedade c clica do tra co, obtemos A t = Tr (t A) onde t := U (t) U (t). Essa express mostra como a evolu ca o dos observ aveis reete-se na evolu ca o dos estados. O fato de a evolu ca o U (t) ser fortemente cont nua garante, pelo Teorema de Stone84 (vide [195]) que existe um operador auto-adjunto (n ao necessariamente limitado) H tal que U (t) = eiHt/ para todo t R. Com isso podemos (a menos de tecnicalidades relativas a dom nios)
mencionar que boa parte da interpreta ca o matem atica da F sica Qu antica que apresentaremos de modo resumido no que segue origina-se das contribui co es de von Neumann. J anos von Neumann (19031957). Von Neumann tamb em adotou os nomes de Johann von Neumann e John von Neumann. 84 Marshall Harvey Stone (19031989).
83 Cabe
p = Tr
(A)
P = Tr () = 1 .
Cap tulo 37
1983/2069
c ao de Heisenberg i t At = [H, At ]. Para os estados transformar por diferencia ca o a rela ca o At := U (t)AU (t) na equa teremos, analogamente, i t t = [H, t ].
Na F sica Qu antica a quest ao da compatibilidade de dois observ aveis est a diretamente ligada ` a comutatividade dos operadores associados: dois observ aveis s o podem ser medidos simultaneamente se os operadores correspondentes comutarem entre si. Essa quest ao e particularmente importante em teorias qu anticas de campos relativ sticas, onde o chamado princ pio de localidade de Einstein deve ser respeitado. Esse princ pio, um dos mais centrais em toda a F sica, arma que eventos separados por intervalos tipo espa co n ao podem se relacionar causalmente. Esse princ pio deve ser traduzido nas teorias qu anticas de campos relativ sticas pela imposi ca o que observ aveis associados a pontos ou regi oes separadas por intervalo tipo espa co devem comutar entre si. As conseq u encias dessa imposi ca o ` a estrutura das teorias qu anticas de campos relativ sticas s ao enormes, mas n ao nos cabe discut -las aqui (vide, por exemplo, [88] e [8]). Retornando a (37.208), estados puros de sistemas qu anticos descritos em um espa co de Hilbert H correspondem ` a situa ca o na qual e um projetor sobre um subespa co unidimensional de H: = P , ou seja, na nota ca o de Dirac = | |, onde H e um vetor normalizado = 1. Assim, para um estado puro com = P e = 1 teremos A = , A . O equivalente ao estado de Gibbs (37.207) ` a temperatura inversa para um sistema qu antico com um n umero nito de part culas e = eH /Tr(eH ), caso o operador Hamiltoniano seja tal que Tr(eH ) < (o que e tipicamente o caso se o sistema e restrito a um volume espacial nito). Tais operadores comutam com H e s ao, portanto, invariantes pela evolu ca o temporal, como desejado para estados de equil brio. Um fato importante e que os estados puros podem apresentar vari ancia n ao-nula para valores m edios de medidas de certos observ aveis, o que n ao ocorre na Mec anica Cl assica: A2
, A2 , A
= 0,
a menos que seja autovetor de A. De fato, para A auto-adjunto e = 1, vale , A2 , A mostrando que A2 = , A .
2
A , A
A , A
= 0 se e somente se A , A = 0, ou seja, se e somente se A = com
Assim, a interpreta ca o usual da Mec anica Qu antica admite que o car ater aleat orio de medidas de observ aveis em estados puros de sistemas qu anticos seja uma propriedade intr nseca desses sistemas, n ao sendo devido a um conhecimento incompleto dos mesmos nem a erros de experimenta ca o. Mais ainda, o conhecimento do estado de um sistema em um dado instante de tempo n ao permitiria prever o resultados de medidas individuais de observ aveis nesse estado em instantes futuros. A F sica Qu antica contraria nesse sentido a cren ca do determinismo cl assico, ou seja, a cren ca que a evolu ca o de medidas experimentais de observ aveis um sistema e completamente determinada por condi co es iniciais. Vale, por em, uma outra forma de determinismo: a evolu ca o dos estados de um sistema, ou seja, de suas medidas de probabilidade, e determinada por condi co es iniciais desses estados (por exemplo, atrav es da equa ca o de Schr odinger85 na Mec anica Qu antica n ao-relativista). A determina ca o precisa de como se d a essa evolu ca o em sistemas f sicos concretos (na pr atica, de qual e o operador Hamiltoniano que gera a evolu ca o temporal) e uma das tarefas centrais da F sica. No caso da F sica das Part culas Elementares, por exemplo, grandes progressos foram feitos nessa dire ca o, especialmente ap os os anos 70 do s eculo XX, com o surgimento do chamado modelo padr ao, mas a tarefa ainda est a longe de ser considerada conclu da. A recupera c ao de um observ avel a partir dos seus valores esperados em estados puros
Fa camos aqui um coment ario sobre o papel especial desempenhado pelos estados puros tanto na Mec anica Cl assica quanto na Mec anica Qu antica. Como mencionamos, estados puros na Mec anica Cl assica s ao caracterizados por medidas de Dirac no espa co de fase q0 , p0 (q, p) = (q q0 ) (p p0 ). Como f q0 , p0 = f (q, p)q0 , p0 (q, p) dqdp = f (q0 , p0 ), vemos que o conhecimento de todos os valores esperados de uma grandeza observ avel f em todos os estados puros permite recuperar a fun ca o f (q, p) em todos os pontos do espa co de fase.
85 Erwin
Rudolf Josef Alexander Schr odinger (18871961).
Cap tulo 37
1984/2069
Teorias qu anticas formuladas em espa cos de Hilbert H t em a mesma caracter stica, a despeito do fato de haver estados puros com vari ancia n ao-nula. O conhecimento de todos os valores esperados em estados puros A = , A com = 1 permite, por meio da identidade de polariza ca o (express ao (3.34), p agina 202), identicar univocamente o operador auto-adjunto limitado A. De fato, dados dois vetores u, v H, temos a identidade
3 3
u, Av =
n=0
i n u + i n v
n , An =
n=0
in n
(37.209)
onde n :=
u + in v . Assim, se para cada par de vetores u, v H calcularmos u + inv 2 e prepararmos o estado puro u + in v determinado pelos quatro vetores n (normalizados a 1) e medirmos os quatro valores esperados de A nesses estados, pio tais opera co es s ao poss veis, pois em princ pio A n , teremos os produtos escalares u, Av por (37.209). Em princ pode-se preparar um sistema em quaisquer dos seus estados puros. Notemos que a determina ca o de todos os produtos escalares u, Av para todos u, v H xa o operador A, pois se um outro operador B e tal que u, Av = u, Bv para todos u, v H, ent ao A = B (assumindo ambos limitados). Comentemos tamb em que uma vez xado o operador auto-adjunto A, o Teorema Espectral, Teorema 37.46, p agina 1976, garante a exist encia e unicidade dos projetores espectrais PB , B Boreliano em (A), e da sua representa ca o espectral A = (A) dP . O conhecimento dos PB s permite recuperar as medidas espectrais , A (B ) = , PB e com elas em pelo Teorema Espectral, com determinar as integrais (A) n d , P , para todo n N, que identicamos, tamb n os momenta da grandeza observ avel A: A . Assim, o conhecimento de todos os primeiros momenta A para todo H com = 1 permite determinar as medidas espectrais , A e todos os demais momenta An , n N. Do ponto de vista da Teoria de Probabilidades essa e uma situa ca o especial, pois nem sempre e poss vel recuperar os momenta de uma vari avel aleat oria em uma fam lia de medidas de probabilidade a partir apenas do conhecimento dos primeiros momenta dessa vari avel aleat oria nessa fam lia.
37.10
Operadores Tipo Tra co e de Hilbert-Schmidt
Nesta se ca o introduzimos as no co es de operadores traciais, de operadores de Hilbert-Schmidt e denimos a no ca o de tra co para operadores traciais, generalizando, assim, para espa cos de Hilbert separ aveis a no ca o de tra co de matrizes quadradas, introduzida na Se ca o 8.2.3, p agina 330. Nosso tratamento e detalhado e procuramos n ao omitir passagens de demonstra co es. O material aqui contido pode ser encontrado em diversas refer encias, como [195] (que, no entanto, e muito econ omico nas demonstra co es), [128] e [219]. O texto cl assico sobre o assunto e [213]. No que segue, H denota um espa co de Hilbert separ avel com produto escalar , H e {n , n N} ou {n , n N} denotam bases ortonormais completas em H. Em tudo o que segue consideraremos H como sendo de dimens ao innita, mas todos os resultados s ao igualmente v alidos em dimens ao nita (alguns sendo eventualmente triviais, nesse caso). 2 2 u = e que, conseq uentemente, E til recordar que para cada H vale 2 H = n=1 n , H n=1 n , H ambas as s eries s ao convergentes. Resultados preparat orios
Aqui vamos denotar por B+ (H) o conjunto de todos os operadores auto-adjuntos, limitados e positivos agindo no espa co de Hilbert separ avel H. Vamos reunir alguns resultados t ecnicos que ser ao utilizados em toda a corrente se ca o. Proposi c ao 37.87 Seja F B+ (H). Se a s erie
n=1
n , F n
for convergente para uma base ortonormal completa

n=1
{n , n N}, ent ao o ser a para qualquer outra base ortonormal completa {n , n N} em H e teremos
n=1
n , F n
n , F n
H.
Prova. Se {n , n N} e uma outra base ortonormal completa, ent ao observe-se que m , F m
= F 1/2 m
2 H
para
Cap tulo 37
1985/2069
todo m e que vale F 1/2 m
2 H
n=1
n , F 1/2 m
2 H
, assim como F 1/2 n
2 H
m=1
m , F 1/2 n
2 H
. Logo,
m , F m
m=1
lim
n , F 1/2 m
m=1 n=1
2 H
lim
m , F 1/2 n
n=1 m=1 N
2 H
= e, portanto,
M M N
lim
F 1/2 n
n=1
2 H
m=M +1
m , F 1/2 n
2 H
m , F m
m=1
m , F m
m=1
lim
F
n=M +1
1/2
2 n H
lim
m , F 1/2 n
2 H
n=1 m=M +1
Temos que F 1/2 n
2 H
= n , F n
e, portanto, para todo < 0 existe M1 () N tal que

N
lim
F 1/2 n
n=M +1
2 H
n=M +1 n=1 N
n , F n n , F n
< Por outro lado, podemos escrever

2 H
sempre que M M1 (), pela hip otese de converg encia da s erie

N
H.
m , F 1/2 n
2 H
=
n=1
1/2 PM F n
n=1 m=M +1
e o projetor ortogonal sobre o subespa co gerado por 1 , . . . , M e PM = PM onde PM := P1 + + PM eo projetor ortogonal sobre o subespa co ortogonal ` aquele subespa co. Naturalmente, como PM H = 1, vale N 1/2 PM F n n=1 2 H N 2 H N
F 1/2 n
n=1
=
n=1
n , F n
estabelecendo que limN
N n=1
1/2 PM F n n=1
2 H
existe. Escrevemos
2 H L
1/2 PM F n
=
n=1
1/2 PM F n
2 H
+ JL, M
com JL, M :=
n=L+1
1/2 PM F n n=L+1
2 . H
Usando os fatos de acima,

2 H
JL, M :=
1/2 PM F n
n=L+1
F 1/2 n
2 H
n=L+1
n , F n
sempre que L M1 (), independentemente de M .

M M
Assim, juntando os fatos estabelecidos, provamos que para todo > 0 temos
L
m , F m
m=1
m , F m
m=1
H + n=1
1/2 PM F n
2 H
desde que tomemos M M1 () e L M1 (). Agora, para cada L tem-se

L M
lim
1/2 PM F n n=1
2 H
=
n=1
lim
1/2 PM F n
2 H
= 0,
Cap tulo 37
1986/2069
pois para cada H vale lim convergente (a

2 H ).
PM
2 H
= lim
m=M +1
m ,
2 H
= 0, j a que
m=1
m ,
2 H
e uma s erie
Logo, para todo > 0 vale

M M M
lim
m , F m
m=1 M
m , F m
m=1
e, portanto, lim
m , F m
m=1
= lim
m , F m
m=1
H.
O seguinte lema t ecnico ser a usado diversas vezes em demonstra co es no que segue: Lema 37.15 Seja F B+ (H) tal que a s erie
n=1
n , F n
seja convergente para uma base ortonormal completa
{n , n N} (e, portanto, para todas as bases ortonormais completas em H, pela Proposi c ao 37.87, p agina 1984). Seja tamb em U B(H) uma isometria parcial. Ent ao, vale a desigualdade
m=1
m , U F U m
m=1
m , F m
(37.210)
em qualquer base ortonormal completa {m , m N} do espa co de Hilbert separ avel H. Prova. Observemos em primeiro lugar que U F U = (F 1/2 U ) F 1/2 U . Logo, U F U B+ (H). Isso e relevante, pois diz-nos que a s erie , U F U , se convergir, ser a independente da base ortonormal completa empregada m m m=1 H (pela Proposi ca o 37.87), fato que usaremos no que segue. Uma observa ca o importante e que, conforme demonstrado na Proposi ca o 37.12, p agina 1854, se U e uma isometria parcial, ent ao sua imagem Ran (U ) e um conjunto fechado em H. Assim, H pode ser decomposto em dois subespa cos ortogonais: fechados Ker (U ) e Ker (U ) = Ran (U ). Como ambos s ao subespa cos fechados de H, ambos s ao por si mesmos espa cos de Hilbert separ aveis e, portanto, dotados de bases ortonormais completas cont aveis. Assim, e claro que podemos constituir uma base ortonormal completa {m , m N} em H constitu da de sorte que cada m ou pertence a Ker (U ) ou a Ran (U ). Denotemos por U o subconjunto de N denido por U := {n N| n Ran (U )}. Obviamente, os elementos m com m U s ao da forma m = U m , para algum m H. Sem perda de generalidade podemos escolher m Ker (U ) . Note-se que, como U e uma isometria em Ker (U ) , vale mn = m , n H = U m , U n H = m , n H para todos m, n U. Assim, {m , m U} e um conjunto ortonormal em Ker (U ) e queremos agora provar que {m , m U} e uma base ortonormal completa em Ker (U ) . Suponhamos que Ker (U ) satisfa ca , m H = 0 para todo m U. Novamente devido ` a isometria de U em Ker (U ) , temos 0 = , m H = U , U m H = U , m H para todo m U, provando que U Ran (U ) . Logo, U Ran (U ) Ran (U ) , o que implica U = 0. Logo, Ker (U ) Ker (U ) , provando que = 0. Isso estabelece que o conjunto {m , m U} e uma base ortonormal completa em Ker (U ) .
(37.33)
Tomando a uni ao de {m , m U} com alguma base ortonormal completa em Ker (U ) constitu mos uma base ortonormal completa em H, que denotaremos por {m , m N}. Note-se que cada m ou e um elemento de Ker (U ) ou e um elemento de {l , l U}. Pelas hip oteses sobre F , teremos >
m=1 n=1
m , F m
m , F m
m U
=
m U
m , U F U m
n , U F U n
(37.211)
sendo que a segunda desigualdade decorre do fato de a soma ser restrita de m N a m U N, com os somandos sendo positivos. Na u ltima igualdade usamos o fato evidente que U n = 0 para aqueles n s que sejam elementos de Ker (U ). e convergente na base {m , m N} e, como observamos Naturalmente, (37.211) estabelece que nN n , U F U n H
Cap tulo 37
1987/2069
no in cio da demonstra ca o, isso implica que essa express ao independe da base ortonormal completa {m , m N}. Assim, estabelecemos que para qualquer base ortonormal completa {m , m N} tem-se a desigualdade
n=1
n , U F U n
m=1
m , F m
< ,
que e o que desej avamos demonstrar.
37.10.1
Operadores Tipo Tra co, ou Traciais
Seja A B(H). Dizemos que A e um operador tipo tra co, ou um operador de classe tracial, ou simplesmente um operador tracial, se a s erie
n=1
n , |A|n
for convergente para uma base ortonormal completa {n , n N} (e, portanto, para
todas as outras, pela Proposi ca o 37.87, acima). Comentemos que se H tem dimens ao nita, ent ao, naturalmente, todo operador e tipo tra co. Mais adiante mostraremos que podemos denir a no ca o de tra co de um operador tracial, generalizando a no ca o correspondente que se conhece para matrizes quadradas (vide Se ca o 8.2.3, p agina 330). Denotamos por I1 I1 (H) B(H) o conjunto de todos os operadores de traciais agindo em H. Proposi c ao 37.88 Seja A I1 e seja {m , m N} uma base ortonormal no espa co de Hilbert separ avel H. Ent ao, a seq u encia { n , An H , n N} e absolutamente som avel e vale
n=1
n , An
n=1
n , |A|n
Prova. Usando a decomposi ca o polar de operadores de B(H) (vide Teorema da Decomposi ca o Polar, Teorema 37.31, p agina 1937) escrevemos A = U |A|, onde U e uma isometria parcial. Teremos, n , An
H
n , U |A|1/2 |A|1/2 n
|A|1/2 U n , |A|1/2 n
|A|1/2 U n ,
|A|1/2 n
Logo, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para produtos escalares e para seq u encias,
n=1
n , An
Cauchy-Schwarz
n=1
|A|1/2 U n
|A|1/2 n
1/2
Cauchy-Schwarz
n=1 n=1
|A|
1/2
2 n H
n =1
1/2
|A|
1/2
2 H
1/2
n , U |A|U n
n =1
1/2
n , |A|n
(37.210)
n=1
n , |A|n
como quer amos estabelecer. O teorema a seguir apresenta fatos de import ancia fundamental sobre I1 .
Cap tulo 37
1988/2069
Teorema 37.47 Seja H um espa co de Hilbert separ avel e seja I1 o conjunto de todos os operadores de traciais agindo em H. Ent ao, valem as seguintes arma c oes: 1. I1 e um espa co vetorial. 2. I1 e um -bi-ideal86 de B(H). Prova. Aqui seguimos [195] proximamente. Prova de 1. Como |A| = || |A| para todo C e todo A B(H) segue facilmente que se A I1 ent ao A I1 . Sejam agora A, B I1 . De acordo com o Teorema da Decomposi ca o Polar (Teorema 37.31, p agina 1937) podemos escrever A + B = U |A + B |, A = V |A| e B = W |B |, assim como |A + B | = U (A + B ), |A| = V A e |B | = W B , onde U, V e W s ao isometrias parciais. Assim, n , |A + B |n e podemos escrever
N n=1 N N H
= n , U V |A|n
+ n , U W |B |n
n , |A + B |n
n=1
n , U V |A|n
+
n=1
n , U W |B |n
Observe-se que n , U V |A|n Da , tem-se

N n=1 N H
|A|1/2 V U n , |A|1/2 n
Cauchy-Schwarz
|A|1/2 V U n
|A|1/2 n
n , U V |A|n
n=1 N
|A|1/2 V U n
|A|1/2 n
1/2 N
1/2
Cauchy-Schwarz
n=1 N
|A|
1/2
2 U n H
m=1 1/2 N m=1 1/2 m=1
|A|
1/2
2 m H
1/2
n=1 N
|A|
1/2
2 U n H
m , |A|m
1/2
e, analogamente,
N n=1 N
n=1
|A|
1/2
2 U n H
m , |A|m
1/2
n , U W |B |n
n=1
|B |
1/2
2 U n H
m=1
1/2
m , |B |m
Vamos agora provar que

N n=1 N n=1
86 A
|A|1/2 V U n
2 H
m=1 m=1
m , |A|m
(37.212)
|B |1/2 W U n
2 H
m , |B |m
(37.213)
no ca o de ideal em algebras associativas foi introduzida na Se ca o 2.4.1.2, p agina 170.
Cap tulo 37
1989/2069
o que estabelece que

N n=1
n , |A + B |n
m=1
m , |A|m
H +
m=1
m , |B |m
(37.214)
2 suciente provarmos (37.212), pois a prova de (37.213) E e id entica. Escrevendo |A|1/2 V U n H = n , U V |A|V U n H vemos que (37.212) decorre imediatamente do Lema 37.15, p agina 1986 (recordar que V |A|V = |A|1/2 V |A|1/2 V e positivo). Claramente, (37.214) demonstra que A + B I1 , caso A, B I1 , e, portanto, I1 e um espa co vetorial, como quer amos provar.
Prova de 2. H a dois pontos a serem provados: i. Se A I1 , ent ao A I1 . ii. Para todos A I1 e B B(H) valem AB I1 e BA I1 . Prova de i. Seja A I1 e seja A = V |A| sua decomposi ca o polar (V isometria parcial). Vimos no Teorema da Decomposi ca o Polar, Teorema 37.31, p agina 1937, que A = V |A|V . Logo, o Lema 37.15, p agina 1986, garante que em qualquer base ortonormal completa vale >
n=1
n , |A|n
n=1
n , V |A|V n
n=1
n , A n
(37.215)
provando que A I1 . Incidentalmente, trocando-se A por A , (37.215) prova que

n=1
n , |A|n
n=1
n , |A |n
(37.216)
em qualquer base ortonormal completa. Prova de ii. Se B B(H), vimos nas Proposi co es 37.44, p agina 1886, e 37.70, p agina 1937, que B pode ser escrito como portanto, suciente tomarmos B = U , unit soma de at e quatro operadores unit arios. E, ario. Provemos, ent ao, que se U e unit ario e A I1 , ent ao U A I1 . Do fato que (U A) (U A) = A A conclu mos que U A = |A|, o que permite inferir que U A I1 . Logo, se B B(H) e A I1 , ent ao BA I1 . Note-se agora que AB = (B A ) . Como a opera ca o leva elementos de I1 em I1 (pela parte i), conclu mos que vale tamb em que BA I1 . As arma co es da proposi ca o que segue aprofundam o estudo de propriedades do ideal I1 . Proposi c ao 37.89 Para A I1 a express ao A
1 n=1
:=
n , |A|n
dene uma norma em I1 , a qual e independente
(pela Proposi c ao 37.87) da particular base ortonormal {n , n N} tomada no espa co de Hilbert separ avel H. Essa norma satisfaz A 1 = A 1 (37.217) e A para todo A I1 . Al em disso, o ideal I1 e um espa co de Banach para a norma A
1
(37.218)
1.
Prova. Como |A| = || |A| para todo C, e evidente que A 1 = || A 1 . A desigualdade triangular foi provada em 2 (37.214). Se A 1 = 0 e claro que 0 = n , |A|n H = |A|1/2 n H para todo elemento da base ortonormal completa {n , n N}, implicando |A|1/2 = 0 e, portanto, A = 0 (pela decomposi ca o polar). Isso estabeleceu que 1 e uma norma em I1 . A igualdade (37.217) foi provada em (37.216). Provemos (37.218). Pela propriedade C (vide Teorema 37.11, p agina 1849), tem-se A |A| . Por outro lado, tem-se para uma base ortonormal completa {n , n N} que A
1 2 n=1 2
= A A = |A|2
n , |A|n
1 , |A|1
1 , |A|1
Cap tulo 37
1990/2069
Como isso vale para toda base ortonormal completa, segue que A estabelecendo (37.218). Provemos que I1 e um espa co de Banach para a norma 1 . Se {An I1 , n N} e uma seq u encia de Cauchy na norma 1 , ent ao (37.218) garante que tamb em o e na norma operatorial . Como B(H) e um espa co de Banach nessa norma, {An I1 , n N} possui um -limite A em B(H). Precisamos agora provar que A I1 e que {An I1 , n N} converge a A na norma 1 . Temos para todos m, N N e qualquer base ortonormal {m , m N} que
N N N n=1 N 1
sup
H H =1
, |A|
(37.38) H
|A|
A ,
n , |A|n
n=1
n , (|A| |Am |)n
+
n=1
n , |Am |n
n=1
n , (|A| |Am |)n
+ Am
Como 1 e uma norma, a desigualdade (3.24), p agina 198, informa-nos que Am 1 An 1 Am An 1 e como a seq u encia {An I1 , n N} e uma seq u encia de Cauchy na norma 1 , conclu mos que a seq u encia num erica { An 1 I1 , n N} e tamb em de Cauchy e, portanto, e limitada e convergente: Am 1 supnN An 1 =: A < da Proposi ca o 37.69, p agina 1936 que |A| |Am | 0 para m . Logo, escolhendo m grande o suciente de modo que |A| |Am | 1/N , teremos N n=1 n , |A|n H A + 1 para todo N N, estabelecendo que A I1 . Provemos agora que lim
m
para todo m N. Fora isso, temos por Cauchy-Schwarz que
N n=1
n , (|A| |Am |)n
|A| |Am | N . Sabemos
tem-se para cada m N que |A Am | = limk |Ak Am |, o limite se dando na topologia da norma operatorial pois, evidentemente, limk (A Am ) (Ak Am ) = limk A Ak = 0. Assim, para cada N N e cada m N, vale
N n=1 N
Am A
= 0. Recordemos primeiramente que, pela Proposi ca o 37.69, p agina 1936,
n , |A Am |n
= lim
n=1
n , |Ak Am |n
lim
n=1
n , |Ak Am |n
= lim
Ak Am
Agora, m Am e uma seq u encia de Cauchy na norma 1 . Assim, para cada > 0 existe M () N tal que Ak Am 1 < sempre que k M () e m M (). Logo, limk Ak Am 1 < sempre que m M ().
N
Estabelecemos, portanto, que para cada > 0 existe M () N tal que m M (), independentemente de N . Isso implica que A Am
1 n=1
n=1
n , |A Am |n
< sempre que que
n , |A Am |n
< sempre que m M (), ou seja, que

1.
< sempre que m M (), provando que A e o limite da seq u encia {Am , m N} na norma
37.10.1.1
O Tra co de um Operador Tracial
Nosso objetivo nesta se ca o e denir a no ca o de tra co de um operador tracial, generalizando, assim, a no ca o correspondente conhecida no contexto de matrizes quadradas (vide Se ca o 8.2.3, p agina 330). Proposi c ao 37.90 Seja H um espa co de Hilbert separ avel. Se A I1 , ent ao gente em qualquer base ortonormal completa {n , n N} e vale
n=1 n=1 n=1
n , An
e absolutamente conver-
n , An
n , |A|n
(37.219)
Cap tulo 37
1991/2069
Prova. Usando novamente a decomposi ca o polar A = U |A|, temos para todo N N

N N
n , An
n=1
=
n=1 N
n , U |A|1/2 |A|1/2 n
=
n=1 N n=1 N n=1 N
|A|1/2 U n , |A|1/2 n
Cauchy-Schwarz
|A|1/2 U n
|A|1/2 n
1/2
Cauchy-Schwarz
|A|
1/2
2 n H
N n =1
1/2
|A|
1/2
2 H
1/2
N n =1
1/2
=
n=1 n=1 n=1
n , U |A|U n
n , |A|n
1/2
(37.210)
n , U |A|U n
n =1
1/2
n , |A|n
n , |A|n
N n=1
< . existe e vale (37.219).
Como isso e v alido para todo N N, segue que limN
n , An
Neste ponto o seguinte coment ario e apropriado: se A n ao for um operador tipo tra co, ent ao o fato de n=1 n , An H ser absolutamente som avel em uma base ortonormal completa {n , n N} n ao implica que o seja em outra base ortonormal completa. O seguinte exemplo ilustra isso. Exemplo 37.11 Seja {n , n N} uma base ortonormal completa espec ca e seja S B(H) o operador linear f denido de sorte que Sn = n+1 para todo n N (comparar com (37.123)). E acil constatar (fa ca-o!) que S e tal que S 1 = 0 e S n = n1 para todo n 2. Da , S S = e, portanto, |S | = . Assim, S n ao e um operador tipo tra co. Entretanto, temos que n , Sn H = 0 para todo n, provando que a s erie , S e n n H n=1 absolutamente convergente (e nula). Seja agora a base ortonormal completa {n , n N} cujos elementos s ao denidos 1 1 por 2k1 := 2k1 + 2k e 2k := 2k1 2k , k N (verique que se trata de uma base ortonormal e 2 2 1 1 , para todo k N. Verique! completa!). Temos que 2k1 , S2k1 H = 2 , para todo k N, e que 2k , S2k H = 2 1 ao Assim, n , Sn H = 2 para todo n N, mostrando que n=1 n , Sn H n e absolutamente convergente! Para operadores traciais tem-se, no entanto, o seguinte resultado: Proposi c ao 37.91 Para A I1 a s erie considerada.
n=1
n , An
independe da particular base ortonormal completa {n , n N}
Prova. Seja {m , m N} uma outra base ortonormal completa em H. Temos Am = n=1 n , Am H n e, pela ltima s erie e absolutamente continuidade do produto escalar, m , Am H = n=1 n , Am H m , n H . Essa u
Cap tulo 37
1992/2069
convergente, pois
1/2 1/2
n=1
n , Am
m , n
Cauchy-Schwarz
n=1
n , Am
2 H
n =1
m , n = Am
2 H
< .
Assim, para M N, podemos escrever

M
m , Am
m=1
n=1
n , A
m=1
m , n
H m H
n=1
n , An
n=1
n , APM n
(37.220)
onde PM e o projetor ortogonal sobre o subespa co gerado por 1 , . . . , m : PM :=

PM = PM . n=1 n=1
m ,
H m ,
H, e
Vamos agora provar que lim
n , APM n
= 0. Como A I1 e I1 e um bi-ideal de B(H), vale APM I1 .
= UM V |A|PM e com isso, e A = V |A|, temos APM Usando as decomposi co es polares APM = UM APM n=1 m=1 m=M +1 n=1 m=1 n=1 m=M +1
n , APM n
n , APM n
(37.219) H
n ,
APM n
Prop. 37.87
m ,
APM
m ,
UM V
m |A|PM m=M +1 1/2
m , UM V |A|m
|A|
1/2
V UM m , |A|
m=M +1 m=1
1/2
Cauchy-Schwarz
|A|1/2 V UM m
2
A|1/2 m
1/2
Cauchy-Schwarz
|A|
1/2
V UM m
2 H
m =M +1
A|
1/2
m=1
|A|
1/2
V UM m
2 H
1/2
m =M +1 1/2
A|
1/2
2 H
1/2
1/2
m , UM V |A|V UM m
m =M +1 m =M +1
m , |A|m
(37.210)
m=1
1/2
1/2
m , |A|m
m , |A|m
1 m =M +1
1/2
m , |A|m
Cap tulo 37
1993/2069
Como A I1 , tem-se
lim
m =M +1
m , |A|m
M M
= 0 e, assim, provamos que =

n=1
lim
n=1
n , APM n
= 0.
Retornando a (37.220), estabelecemos que lim
m , Am
m=1
n , An
H.
O tra co de um operador tracial e suas propriedades
A Proposi ca o 37.91 permite-nos introduzir a seguinte deni ca o.
Deni c ao. (Tra co de um operador tracial) Para A I1 dene-se Tr(A), denominado tra co do operador A, por Tr(A) := n , An
H, n=1
onde {n , n N} e qualquer base ortonormal completa no espa co de Hilbert separ avel H.
Para A I1 , a Proposi ca o 37.90, p agina 1990, assegura-nos que a s erie que dene Tr(A) e absolutamente convergente e a Proposi ca o 37.91, p agina 1991, assegura-nos que Tr(A) independe da particular base ortonormal completa considerada. A proposi ca o que segue lista algumas propriedades elementares relevantes do tra co: Proposi c ao 37.92 Seja H um espa co de Hilbert separ avel e I1 B(H) o -bi-ideal de B(H) composto pelos elementos traciais de B(H). Ent ao, a aplica c ao I1 A Tr(A) C denida acima possui as seguintes propriedades: 1. Para todos A, B I1 e todos , C vale Tr(A + B ) = Tr(A) + Tr(B ). Assim, a aplica c ao I1 A Tr(A) C e linear. 2. Para todo A I1 vale Tr(A ) = Tr(A). 3. Para todo A I1 e todo B B(H) vale Tr(AB ) = Tr(BA). Essa propriedade e denominada propriedade c clica do tra co . 4. Para A I1 , vale A
1
= Tr |A| . A 1.
5. Para A I1 , vale Tr A
A propriedade c clica do tra co ser a estendida (para operadores de Hilbert-Schmidt) na Proposi ca o 37.94, p agina 1998. Prova da Proposi c ao 37.92. A prova dos itens 1 e 2 e elementar e deixada como exerc cio. O item 3 poder ser provado facilmente, como sugerido em [195], se recordarmos que B B(H) pode ser expresso como soma de at e quatro elementos unit arios (vide Proposi ca o 37.70, p agina 1937). Assim, e suciente provarmos que para todo A I1 e todo unit ario U B(H) vale Tr(AU ) = Tr(U A). Agora, como U e unit ario, se {n , n N} e uma base ortonormal completa em H, ent ao {U n , n N} tamb em o e. Logo, Tr(U A) =
n=1
U n , (U A)U n
n=1
n , (AU )n
= Tr(AU ) .
O item 4 e evidente. O item 5 foi demonstrado em (37.219), p agina 1990.
37.10.2
Operadores de Hilbert-Schmidt
Como I1 e um -bi-ideal de B(H), e evidente que se A I1 ent ao |A|2 = A A I1 . Logo, I1 I2 . Ainda assim, I2 possui propriedades semelhantes a I1 , como revelaremos na corrente se ca o.
87 David 88 Erhard
Um operador A B(H) e dito ser um operador de Hilbert87 Schmidt88 se |A|2 I1 . O conjunto de todos os operadores de Hilbert-Schmidt agindo em H ser a denotado aqui por I2 I2 (H).
Hilbert (18621943). Schmidt (18761959).
Cap tulo 37
1994/2069
Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H. Se A I2 , segue do fato que |A|2 I1 que a express ao e nita e independe da particular base ortonormal completa adotada em H. Dena-se, Tr |A|2 = n=1 n , |A|2 n H portanto, para A I2 , A
2
:=
Tr |A|2
n=1
n , |A|2 n
n=1
An
2 H
(37.221)
para alguma base ortonormal completa em H. Resultados preparat orios e desigualdades u teis
Vamos agora demonstrar diversos resultados e desigualdades envolvendo as normas 1 e 2 , algumas das quais utilizaremos adiante no estudo de propriedades estruturais dos espa cos I1 e I2 . Diversas dessas desigualdades encontram aplica co es em F sica, como na Mec anica Estat stica, na Mec anica Qu antica e na Teoria Qu antica de Campos. Lema 37.16 Se A I2 , ent ao A I2 e vale A
2
= A
Prova. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H. Se A = U |A| e a decomposi ca o polar de A I2 , temos para todo N N,
N n=1 N (37.143) H N N
n , |A |2 n
=
n=1
n , AA n
n , U A AU n
n=1 n=1 2
=
n=1 (37.210)
n , U |A|2 U n
n=1
n , U |A| U n
n , |A|2 n
2 2
em Isso implica que limN n=1 n , |A |2 n H A 2 e, portanto, que A I2 . Essa mesma desigualdade tamb arma que A 2 A 2 . Trocando-se A por A isso implica que A 2 = A 2 . Lema 37.17 Se A, B I2 , ent ao AB I1 e vale AB Temos ainda Tr A B
n=1 1
(37.222)
n , A Bn
A B
(37.223)
em qualquer base ortonormal completa {n , n N} de H. Prova. Por mera conveni encia vamos provar que se A, B I2 , ent ao A B I1 e A B 1 A evidentemente, equivale ao que se quer provar, j a que estabelecemos que A I2 e que A 2 = A 2 .
2
B 2 , o que,
Escrevamos, pela decomposi ca o polar, |A B | = U A B , onde U e uma isometria parcial. Seja uma base ortonormal completa {n , n N} em H. Teremos, n , |A B |n
H
n , U A Bn
AU n , Bn
AU n
Bn
Cap tulo 37
1995/2069
Assim, para todo N N, vale

N n=1 N N 1/2 N 1/2
n , |A B |n
n=1
AU n
n=1 1/2 n =1
Bn
Cauchy-Schwarz
AU n 2 H
n=1 n =1 1/2 n =1
Bn
2 H
1/2
AU n 2 H
Bn
2 H
n=1
1/2
n , U |A| U n
1/2
n , |B | n
1/2
(37.210)
n=1
n , |A|2 n
2
H n =1
n , |B |2 n
Logo, limN A 2 B 2.
N n=1
n , |A B |n
existe e e majorada por A
B 2 , o que estabelece que A B I1 e que A B
Como A B I1 , temos ainda Tr A B

n=1
n , A Bn
(37.219) H
n=1
n , A B n
A B
Lema 37.18 Para todo A I2 vale
(37.224)
Prova. Pela propriedade C , A
= A A . Logo, A
= A A
(37.218)
A A
= Tr A A
= Tr A A = A 2 2.
Lema 37.19 Para todo A I1 vale
(37.225)
Prova. J a vimos que se A I1 , ent ao A I2 . Seja {n , n N} uma base ortonormal completa no espa co de 2 Hilbert separ avel H. Ent ao, A 2 ca o polar A = U |A|, U sendo uma isometria 2 = n=1 An H . Usando a decomposi 2 2 2 2 1/2 |A|1/2 n H . Pela propriedade C , vale |A|1/2 = |A|1/2 n H |A|1/2 parcial, escrevemos An 2 H = U |A|
1/2 1/2 2
|A| = |A|2 = A A = A . Assim, An 2 |A|1/2 n H = A n , |A|n H . Logo, A 2 2 H A 2 2 A A 1 . Por (37.218), A A 1 e, portanto, provamos que A 2 A 1 , como n=1 n , |A|n H = A desej avamos.
Lema 37.20 Para A, B I1 vale
AB
(37.226)
Prova. Seja mais uma vez a decomposi ca o polar AB = W |AB |, com W sendo uma isometria parcial e seja {n , n N} uma uma base ortonormal completa no espa co de Hilbert separ avel H. Teremos n , |AB |n H = n , W ABn H =
Cap tulo 37
1996/2069
A W n , Bn
A W n n , |AB |n
n=1
Bn
. Logo,
AB
n=1
A W n
1/2
Bn
n=1 n =1 n=1 1/2 n=1 1/2 1/2
Cauchy-Schwarz
A W n
2 H
Bn
2 H
n , W |A|2 W n
(37.210)
n , |A| n
(37.225) 2
Lema 37.21 Para A, B I2 vale
AB
B AB
.
(37.222) 1
(37.227) A B 2.
Prova. Pelo Lema, 37.17, p agina 1994, AB I1 e AB
(37.225)
Vamos agora obter algumas propriedades estruturais importantes do conjunto I2 dos operadores de Hilbert-Schmidt agindo em um espa co de Hilbert separ avel H. Proposi c ao 37.93 Seja H um espa co de Hilbert separ avel e seja I2 o conjunto dos operadores de Hilbert-Schmidt agindo em H. Valem as seguintes arma c oes: 1. I2 e um espa co vetorial. 2.
2
Mais propriedades de operadores de Hilbert-Schmidt
e uma norma em I2 .
3. I2 e um -bi-ideal de B(H). 4. A express ao A, B I2 := Tr(A B ) dene um produto escalar em I2 e I2 e um espa co de Hilbert em rela c ao a esse produto escalar, pois I2 e completo na norma 2 . Prova. Prova do item 1. Primeiramente, e evidente que se A I2 ent ao A I2 para todo C. Sejam A, B I2 . E 2 2 2 claro que |A + B | = (A + B ) (A + B ) = |A| + A B + B A + |B | . Assim, para todo N N vale
N n=1
n , |A + B |2 n
N
n=1
n , |A|2 n
+
n=1
n , A Bn
+
n=1
n , B An
+
n=1
n , |B |2 n
(37.223)
+ B 2
2 2
Logo, limN n=1 n , |A + B |2 n H A 2 + B 2 e, portanto A + B I2 . Isto estabeleceu que I2 e um espa co vetorial. Incidentalmente, a u ltima desigualdade arma tamb em que A+B
2
+ B
(37.228)
Cap tulo 37
1997/2069
Prova do item 2. Da deni ca o (37.221) e evidente que A 2 0 e que A 2 = 0 se e somente se An = 0 para todos tamb os elementos de uma base ortonormal completa {n , n N} de H, o que implica que A = 0. E em evidente pela deni ca o que A 2 = || A 2 para todos C e A I2 . Por m, a desigualdade triangular foi estabelecida em (37.228). Portanto, 2 e uma norma em I2 .
Prova do item 3. J a demonstramos no Lema 37.16, p agina 1994, que A I2 se e somente se A I2 . Vamos provar que se A I2 e B B(H), ent ao AB I2 . Como I2 e um espa co vetorial, e suciente provar que AU I2 para todo unit ario U B(H), pois B B(H) pode ser expresso como soma de at e quatro elementos unit arios (vide Proposi ca o 37.70, p agina 1937). Agora, |AU |2 = U |A|2 U . Logo, se {n , n N} e uma base ortonormal completa de H, vale para todo N N
N N n=1
n , |AU |2 n
=
n=1
U n , |A|2 U n
n=1
U n , |A|2 U n
2 2
Prova do item 4. Sabemos por (37.223) que |Tr(A B )| A 2 B 2 < se A, B I2 . Assim, A, B I2 := Tr(A B ) e uma forma sesquilinear em I2 , a qual e positiva (pois Tr(A A) = A 2 2 0) e Hermitiana (pois Tr(A B ) = Tr(B A)). 2 e um produto escalar em I2 . Como Tr(A A) = A 2 e nula se e somente se A = 0, estabeleceu-se que A, B I2
j a que {U n , n N} e tamb em uma base ortonormal completa de H. Isso estabeleceu que AU I2 para todo unit ario U e todo A I2 e, portanto, que AB I2 se A I2 e B B(H). Note-se tamb em que a rela ca o BA = (A B ) mostra tamb em que BA I2 se A I2 e B B(H). Isso demonstrou que I2 e um -bi-ideal de B(H).
Como 2 e uma norma, a desigualdade (3.24), p agina 198, informa-nos que Am 2 An 2 Am An 2 e como a seq u encia {Am I2 , m N} e uma seq u encia de Cauchy na norma 2 , conclu mos que a seq u encia num erica { Am 2 I1 , m N} e tamb em de Cauchy e, portanto, e limitada e convergente. Para N N temos, para uma base ortonormal completa {n , n N},
N N n=1 H
Vamos agora provar que I2 e completo na norma 2 . Se a seq u encia {An I2 , n N} e uma seq u encia de Cauchy na norma 2 , ent ao (37.224) arma que essa seq u encia e tamb em uma seq u encia de Cauchy na norma operatorial e, portanto, converge a um elemento A B(H). Desejamos provar que A I2 e que limn A An 2 = 0.
n , A An
n=1
lim
n , A m Am n
n=1
lim
n , A m Am n
lim
Am
2 2
Como isso e v alido para todo N N, o limite limN Resta-nos provar que limm A Am
N n=1 2
N n=1
n , A An
= 0. Para N N temos, para uma base ortonormal completa {n , n N},

N
existe, provando que A I2 .
n , (A Am ) (A Am )n
lim
n=1
n , (Ak Am ) (Ak Am )n
n=1
lim
n , (Ak Am ) (Ak Am )n
= lim
Ak Am
2 2
Como {Am I2 , m N} e uma seq u encia de Cauchy na norma 2 , para todo > 0 existe M () N tal que N Ak Am 2 < sempre que m M () e k M (). Logo, para todo > 0 vale n=1 n , (A Am ) (A Am )n H < 2 2 sempre que m M (), independentemente de N . Assim, para todo > 0 vale A Am 2 2 < sempre que m M (). 2 Isso prova que A e o limite de {Am I2 , m N} na norma 2 . Como A 2 = Tr(A A) = A, A I2 , isso provou que I2 e um espa co de Hilbert para o produto escalar A, B I2 = Tr(A B ). Listemos agora dois corol arios imediatos da Proposi ca o 37.93. Corol ario 37.23 Se A, B I2 , ent ao Tr(A B ) A Prova. A desigualdade Tr(A B ) A A, B I2 := Tr(A B ).
2 2
B 2.
e meramente a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto escalar
Cap tulo 37
1998/2069
Corol ario 37.24 Um operador limitado A pertence a I1 se e somente se puder ser escrito como produto de dois operadores A1 e A2 de I2 : A = A1 A2 . Prova. Pelo Lema 37.17, p agina 1994, se A1 , A2 I2 , ent ao A1 A2 I1 . Se A I1 (H), temos pela decomposi ca o polar, A = A1 A2 com A1 = U |A|1/2 e A2 = |A|1/2 , onde U e uma isometria parcial. Agora, A2 I2 , pois Tr A 2 A2 = Tr |A| < , por hip otese. Adicionalmente, A1 I2 , pois A1 = U A2 e I2 e um bi-ideal de B(H). A propriedade c clica do tra co em I2 e mais algumas desigualdades Proposi c ao 37.94 Sejam A, B I2 . Ent ao, Tr(AB ) = Tr(BA). Prova. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H e seja PN o projetor ortogonal sobre o sub-espa co gerado N := PN . Temos, por 1 , . . . , N , ou seja, PN = n=1 Pn , com Pa := a , H a , H. Seja PN
N N N
A proposi ca o a seguir estende a propriedade c clica do tra co estabelecida na Proposi ca o 37.92, p agina 1993.
Tr(AB ) = e Tr(BA) = Temos que

N
lim
n , ABn
n=1 N
lim
n , APN Bn
n=1 N
+ lim H
n , APN Bn n=1 N
lim
n , BAn
n=1
lim
n , BPN An
n=1
+ lim
n , BPN An n=1
n , APN Bn
n=1
=
n=1 m=1
n , Am
m , Bn
N
=
m=1 n=1 N
m , Bn
n , Am
N
=
m=1
n , BPN An
Assim, se estabelecermos que lim
Bn n , APN n=1
= 0 e que lim
n , BPN An n=1
a Proposi ca o 37.94
suciente demonstrarmos a primeira dessas arma estar a provada. E co es, como faremos no que segue. Temos que
N n , APN Bn n=1 H N
n , APN Bn n=1
Cauchy-Schwarz
A
n=1
Bn H n H PN
Cauchy-Schwarz
1/2
A
n=1
2 n H
N n =1
1/2 2 PN Bn H
1/2 2 PN Bn H
Mostremos agora que limN

N PN Bn n=1 2 H N N n=1 PN Bn 2 H
2 n =1
= 0. Escrevemos, =
n=1 n , B PN BPN n = Tr B PN BPN
=
n=1
n , B PN Bn
Cap tulo 37
1999/2069
Note-se que PN I1 (por ser o projetor em um sub-espa co de dimens ao nita). Com isso, tem-se tamb em que PN BPN I1 , pois I1 e um bi-ideal de B(H). Logo, a propriedade c clica do tra co estabelecida na Proposi ca o 37.92, p agina 1993, permite escrever
Tr B PN BPN
= Tr PN BPN B
n=1
n , PN BPN B n
= Agora, como B I2 , a soma completa a demonstra ca o. Coment ario.
n=N +1 n=1
n , BPN B n B n
2 H
n=N +1
B n , PN B n
Cauchy-Schwarz
n=N +1
B n
2 H
2 H
= B
2 2
e convergente e, portanto, limN
n=N +1
B n
= 0. Isso
veremos, I2 e um bi-ideal de B(H). Assim, pela Proposi ca o 37.94, vale Tr(BA) = Tr mesma raz ao, Tr(AB ), estabelecendo que Tr(BA) = Tr(AB ). |A|1/2 B I2 e U |A|1/2
A propriedade c clica do tra co na forma listada na Proposi ca o 37.92 pode ser re-obtida a partir da Proposi ca o 37.94, mas notese que a mesma foi usada na prova acima. Sejam B B(H) e A I1 . Usando a decomposi ca o polar, podemos escrever A = U |A|1/2 |A|1/2 , com U sendo uma isometria parcial. Note-se que |A|1/2 I2 , pois Tr |A|1/2 |A|1/2 = Tr(|A|) < , por hip otese. Logo, BU |A|1/2 I2 pois, como I2 , tem-se, novamente pela Proposi ca o 37.94, que Tr |A|1/2 BU |A|1/2 = Tr U |A|1/2 |A|1/2 B
BU |A|1/2 |A|1/2 = Tr |A|1/2 BU |A|1/2 . Como, pela =
Lema 37.22 Para A B(H) e B I1 , valem AB

1
BA
(37.229)
Prova. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H. Usando as decomposi co es polares AB = U |AB | e B = V |B |, como U e V sendo isometrias parciais, podemos escrever AB Observe-se agora que |B |1/2 I1 , pois Tr |B |1/2 |B |1/2 = Tr |B | =
1
= Tr |AB | = Tr U AV |B |1/2 |B |1/2 . < , pela hip otese sobre B . Logo,
U AV |B |1/2 I2 , j a que I2 e um bi-ideal de B(H). Assim, a propriedade c clica do tra co para I2 estabelecida na 1/2 1/2 1/2 = Tr |B | U AV |B |1/2 . Logo, temos que Proposi ca o 37.94, p agina 1998, permite escrever Tr U AV |B | |B | = Tr |B |1/2 U AV |B |1/2
n=1
AB
n , |B |1/2 U AV |B |1/2 n
n=1 n=1
|B |1/2 n , U AV |B |1/2 n |B |1/2 n
Cauchy-Schwarz
U AV |B |1/2 n
Como U AV |B |1/2 n
A
1
|B |1/2 n A
n=1
, temos
2 H
AB estabelecendo que AB A B 1.
1
|B |1/2 n
n=1
n , |B |n
A
1
,
1
B 1. Como BA = (A B ) temos tamb em BA
= A B
Lema 37.23 Para A B(H) e B I2 , valem AB

2
BA
(37.230)
Cap tulo 37
2000/2069
Prova. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H. Temos AB 2 2 = n=1 n , B A ABn H = e um operador auto-adjunto e, pelo Teorema 37.12, p agina 1857, temos que n=1 Bn , A ABn H . Agora, A A
Bn , A ABn H A A Bn H = A 2 Bn H . Logo, estabelecemos que AB 2 2 A 2 2 em BA A B 2 . Provando que AB 2 A B 2. Como BA = (A B ) , temos tamb A B 1 A B 2 = A B 2. Reunindo algumas desigualdades
2 2
n=1
Bn (A B )
2 H 2
= =
Para facilitar futuras refer encias, listemos algumas das igualdades e desigualdades que obtivemos acima para as normas 1 e 2 . 1. A 2. A 3. A 4. A
1 2 1 2
= || A = || A
1 2
e A+B e A+B
1 2
A A
1 2
+ B 1 , para todos C, A, B I1 . + B 2 , para todos C, A, B I2 .
= A 1 , A I1 . = A 2 , A I2 .
2
5. A A 7. AB 8. AB 9. 10. AB AB
A 1 , A I1 . B 2 , A, B I2 . B B B
2 1 2
6. A A 2 , A I2 .
1 1 1 2
A A A A
2 2
A e BA e BA
1 1 2
B 1 , A, B I1 . A A B 1 , A B(H) e B I1 . B 2 , A B(H) e B I2 .
11. Tr(A) A 1 , A I1 . 12. Tr(AB ) A

2
2,
A, B I2 .
Os ideais I1 e I2 como - algebras de Banach
Os espa cos I1 e I2 comp oe exemplos importantes de - algebras de Banach. Isso e estabelecido na proposi ca o que segue, cuja demonstra ca o meramente re une resultados j a estabelecidos. Proposi c ao 37.95 Seja H um espa co de Hilbert separ avel. Ent ao, valem as seguintes arma c oes: 1. I1 e uma - algebra de Banach na norma 2. I2 e uma - algebra de Banach na norma
1. 2.
Prova. Prova do item 1. J a estabelecemos que I1 e uma algebra (por ser um espa co vetorial e um bi-ideal de B(H)) e que se A I1 ent ao A I1 (Teorema 37.47, p agina 1988) com A 1 = A 1 (Proposi ca o 37.89, p agina 1989). Estabelecemos tamb em que I1 e completo na norma 1 (Proposi ca o 37.89, p agina 1989) e que AB 1 A 1 B 1 para todos A, B I1 (Lema 37.20, p agina 1995). Portanto, I1 e uma - algebra de Banach nessa norma.
Prova do item 2. J a estabelecemos que I2 e uma algebra (por ser um espa co vetorial e um bi-ideal de B(H)), que se A I2 , ent ao A I2 com A 2 = A 2 (Lema 37.16, p agina 1994) e que I2 e completo na norma 2 (Proposi ca o 37.93, p agina 1996). Estabelecemos tamb em que AB 2 A 2 B 2 para todos A, B I2 (Lema 37.21, p agina 1996). Portanto, I2 e uma - algebra de Banach nessa norma.
Cap tulo 37
2001/2069
37.10.3
Operadores Traciais e de Hilbert-Schmidt e os Operadores Compactos
Nesta se ca o estabelecemos rela co es importantes entre operadores traciais e de Hilbert-Schmidt, por um lado, e operadores compactos, por outro lado. Operadores traciais e operadores compactos
A proposi ca o que segue estabelece que todo operador tracial e compacto e relaciona sua norma singulares.
aos seus valores
Proposi c ao 37.96 Seja H um espa co de Hilbert separ avel. Ent ao, todo elemento de I1 e compacto e os operadores de posto nito (e, portanto, os compactos) s ao 1 -densos em I1 . Um operador compacto C pertence a I1 se e somente se limN n=1 n converge e, nesse caso, tem-se C 1 = n , onde n s ao os valores singulares de C , ou seja, s ao os autovalores de |C | (a soma incluindo a multiplicidade de cada autovalor).
n=1 N
em PN := e, Pn := n , H n , H. Seja tamb Prova. Seja Pn o projetor ortogonal sobre n , isto := PN . projetor ortogonal sobre o subespa co gerado por 1 , . . . , N e seja PN
N
N n=1
Pn o
Para A I1 , dena-se AN
claro que AN = := APN . E

n=1
n ,
H An
para qualquer H. Isso mostra que
Provemos agora que limN AAN 1 = 0, estabelecendo que operadores de posto nito (e, portanto, os compactos), e A = V |A|, com U e V sendo isometrias s ao 1 -densos em I1 . Sejam as representa co es polares APN = U APN parciais. Temos que |APN | = U V |A|PN e, com isso, vale A AN =
APN 1
cada AN e um operador de posto nito e, pela Proposi ca o 37.72, p agina 1940, cada AN e compacto. Como A I1 , valem AN I1 e A AN = APN I1 , pois I1 e um bi-ideal de B(H).
n=1
n ,
APN
n=1
n , U V
|A|PN n H
n=N +1
n , U V |A|1/2 |A|1/2 n
n=N +1
|A|
1/2
V U n , |A|
1/2
Cauchy-Schwarz
n=N +1 1/2
|A|1/2 V U n
|A|1/2 n
1/2
Cauchy-Schwarz
n=N +1
|A|
1/2
2 U n H
n =N +1 1/2 n =N +1 1/2 n =N +1 1/2
|A|
1/2
2 H
1/2
n=N +1 n=1
n , U V |A|V U n
n , |A|n
1/2
(37.210) n=1 n=1
n , U V |A|V U n
1/2 n =N +1
n , |A|n
n , |A|n n ,
n , |A|n
1 n =N +1
1/2
n , |A|n A n
Como A I1 , a s erie limN A AN

1
A n
=:
converge e, portanto,
lim
n ,
= 0. Logo,
n=N +1
= 0.
Cap tulo 37
2002/2069
Pela desigualdade (37.218), tem-se tamb em lim
de operadores compactos AN . Portanto, pelo Teorema 37.78, p agina 1942, A e compacto.

N
A AN = 0, provando que A e o limite na norma da seq u encia

N
Se C e compacto, ent ao segue facilmente de (37.166) que n=1 n , |C |n H = n=1 n , com n e n sendo os autovalores, respectivamente, os autovetores normalizados do operador auto-adjunto |C |. Disso segue que C I1 se e N N somente se limN n=1 n existe e, nesse caso, teremos C 1 = limN n=1 n , |C |n H = n=1 n . E. 37.47 Exerc cio. Mostre que o operador C do Exerc cio E. 37.45, p agina 1962, e compacto mas n ao e tracial. Operadores de Hilbert-Schmidt e operadores compactos
A proposi ca o que segue estabelece que todo operador de Hilbert-Schmidt e compacto e relaciona sua norma seus valores singulares.
aos
Proposi c ao 37.97 Seja H um espa co de Hilbert separ avel. Ent ao, todo elemento de I2 e compacto e os operadores de posto nito (e, portanto, os compactos) s ao 2 -densos em I2 .
N
Um operador compacto C pertence a I2 se e somente se limN n=1 2 n converge e, nesse caso, tem-se C 2 = 2 ao os valores singulares de C , ou seja, s ao os autovalores de |C | (a soma incluindo a multiplicidade n=1 n , onde n s de cada autovalor).
Prova. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa em H e seja PN o projetor ortogonal sobre o sub-espa co gerado := := , , H . Seja P , com P por 1 , . . . , N , ou seja, PN = N P P . Para A I2 , a a N N H a n=1 n N dena-se AN = APN . Para H tem-se AN = a=1 a , H Aa . Assim, AN e um operador de posto nito e, pela Proposi ca o 37.72, p agina 1940, cada AN e compacto. Como A AN = APN , vale A AN
2 (37.224)
A AN
2 2
n , PN A APN n
n , A An
n=1
n=N +1
Se C e compacto temos pela representa ca o (37.166) que n=1 n , |C |2 n H = n=1 2 n , com n e n sendo os autovalores, respectivamente, os autovetores normalizados do operador auto-adjunto |C |. Disso segue que C I2 se e N 2 2 somente se limN n=1 2 n existe e nesse caso vale C |2 = n=1 n .
Como A I2 a s erie n=1 n , A An H = A 2 e convergente e, portanto, limN n=N +1 n , A An H = 0. 2 Logo, limN A AN = 0 e limN A AN 2 = 0. O fato que limN A AN = 0 signica que A e o -limite da seq u encia de operadores compactos AN . Logo, pelo Teorema 37.78, p agina 1942, A e compacto. O fato que limN A AN = 0 diz-nos que os operadores de posto nito (e, portanto, os compactos) s ao 2 -densos em I2 .
N N
37.10.4
Operadores de Hilbert-Schmidt e Operadores Integrais
H a um fato muito importante por tr as da no ca o de operador de Hilbert-Schmidt que e, em muitos sentidos, a raz ao de ser desses operadores, a saber, sua rela ca o com operadores integrais, expressa no teorema que segue. Teorema 37.48 Seja (M, M, ) um espa co mensur avel, com M sendo um conjunto n ao-vazio, M uma - algebra em M e uma medida em M. Sejam H = L2 (M, d) (que supomos ser separ avel) e H2 = L2 (M M, d d). Ent ao, A B(H) e um operador de Hilbert-Schmidt (ou seja, A I2 (H)) se e somente se existir KA H2 tal que A (x) =
M
KA (x, y ) (y ) dy ,
H,
sendo A
= KA
H2
, isto e, Tr(A A) =
M M
|KA (x, y )|2 dx dy . A aplica c ao U : H2 I2 (H) entre os espa cos de
Hilbert H2 e I2 (H) denida por U (KA ) = A unit aria e, portanto, vale mais geralmente A, B
I 2 (H )
= Tr(A B ) =
M M
KA (x, y ) KB (x, y ) dx dy ,
(37.231)
Cap tulo 37
2003/2069
para todos A, B I2 (H), com KA U 1 (A) e KB U 1 (B ). Prova do Teorema 37.48. A prova e dividida em duas partes. Na primeira constru mos um operador de Hilbert-Schmidt a partir de um elemento K H2 com as propriedades mencionadas e na segunda mostramos que se A B(H) e um operador de Hilbert-Schmidt, ent ao A pode ser escrito como um operador integral cujo n ucleo integral e um vetor K H2 com as propriedades mencionadas. Parte I. Vamos provar que se K H2 ent ao H M K(x, y ) (y ) dy dene um operador linear AK de H em si mesmo, o qual e um operador de Hilbert-Schmidt com AK 2 = K H2 . Seja K H2 . Sejam , H e seja o elemento de H2 dado pelo produto de e : (x, y ) = (x) (y ), (x, y ) M M . Naturalmente, vale H2 = H H A aplica ca o H K, H 2 C e um funcional linear cont nuo sobre H pois, por Cauchy-Schwarz, K,
H2
Teorema da Representa ca o de Riesz, Teorema 36.10, p agina 1817, existe H tal que K, H2 = , H para todo e qualquer H e todo e qualquer H. Naturalmente, depende de e denotemos a fun ca o por AK ( ), de modo que temos K, H2 = AK ( ), H . elementar constatar que AK E e um operador linear: para todos 1 , 2 C e todos 1 , 2 H, vale
H
H2
H2
H2
H.
Pelo
AK 1 1 + 2 2 ,
K, 1 1 + 2 2
H2
= 1 K, 1
H
H2
+ 2 K, 2 =
H2
= 1 AK (1 ),
+ 2 AK (2 ),
1 AK (1 ) + 2 AK (2 ),
Como isso e v alido para todo H, segue que AK 1 1 + 2 2 = 1 AK (1 ) + 2 AK (2 ), estabelecendo a linearidade. O operador linear AK e tamb em limitado pois, AK
2 H
= AK , AK
AK H H
H H2
K, (AK )
H2
K
H2
H2
AK
como vimos, o que mostra que
e, portanto, AK K
Vamos agora provar que AK e um operador de Hilbert-Schmidt. Seja {n , n N} uma base ortonormal completa evidente que {m n , m, n N} e uma base ortonormal completa em H2 e com a mesma podemos escrever em H. E |kmn |2 = K 2 K= kmn m n , sendo que H2 < .
m, nN m, nN m=1
Temos que AK n =
m , AK n
H m
m=1
m n , K
H2 m
Segue disso e da continuidade do produto escalar que

m=1
AK n , AK n
K, (AK n ) n
H2
K,
m n , K
m=1
H m
H2 m=1
=
N N
m n , K
H2
K, m n
H2
|kmn |2 .
Logo, AK AK
2 2
2 2
= lim
AK n , AK n
n=1 2 H2 .
= lim
n=1 m=1
|kmn |2 existe, provando que AK I2 (H) e tamb em que
=
m, nN
|kmn |2 = K
Importante e agora observar que para todos , H tem-se AK ,

H
K,
H2
=
M M
K(x, y )(x) (y ) dx dy =
M M
K(x, y ) (y ) dy (x) dx ,
Cap tulo 37
2004/2069
o que permite identicar AK (x) =

M
K(x, y ) (y ) dy
(37.232)
para todo H. Assim, AK I2 (H) e um operador integral cujo n ucleo integral e K H2 , sendo AK 2 = K H2 . 2 Observe-se que a aplica ca o U : H K AK I2 (H) denida por AK , H = K, H2 ou por (37.232) e linear. Assim, U : H2 K AK I2 (H) e uma isometria entre os espa cos de Hilbert H2 e I2 (H).
Parte II. Vamos agora provar que todo operador de Hilbert-Schmidt em H pode ser escrito como um operador integral cujo n ucleo integral e um elemento de H2 .
Vimos acima que a aplica ca o U : H2 K AK I2 (H) e uma isometria entre os espa cos de Hilbert H2 e I2 (H). Vamos provar que Ran (U ) cont em os operadores de posto nito de I2 (H) para, ao nal, extrair disso as devidas conclus oes. Se B I2 (H) e um operador de posto nito, ent ao Ran (B ) e um sub-espa co de dimens ao nita de H e existem N N N N e um conjunto ortonormal {1 , . . . , N } H tais que B = n=1 n , B H n = n=1 B n , H n para todo H. Explicitando isso, temos
N
B (x) =
n=1 M
B n (y ) (y ) dy n (x) =
M
KB (x, y ) (y ) dy ,
onde KB (x, y ) :=
N n=1
n (x) B n (y ). Agora, KB H2 , pois

N N M M
KB (x, y )
M M
dx dy =
n=1 n=1
B n )(y ) n (x) B m (y ) m (x) dx dy

M
Al em disso,
n=1 n=1
N N
n (x) m (x) dx M
= n , m
H =nm
B m (y ) B n (y ) dy
=
n=1
B n
2 H
< .
, AKB
, KB
N
H2
=
M M
(x) (y ) KB (x, y ) dx dy
N
=
n=1 M
(x) n (x) dx
M
B n
(y ) (y ) dy
=
n=1 N
, n
B n ,
,
n=1
n , B
n
H
, B
a em Ran (U ). provando que AKB = B e, portanto, provando que todo operador de posto nito est Como U : H2 I2 (H) e uma isometria, a Proposi ca o 37.3, p agina 1826, garante-nos que sua imagem Ran (U ) e um conjunto fechado de I2 (H). Na Proposi ca o 37.97, p agina 2002, observamos que os operadores de posto nito s ao densos (na topologia da norma 2 ) em todo I2 (H). Assim, a imagem de U cont em um conjunto denso em I2 (H), pois cont em os operadores de posto nito. Como a imagem de U e fechada, conclu mos que Ran (U ) = I2 (H). Em palavras, isso diz-nos que todo operador de Hilbert-Schmidt em H = L2 (M, d) e um operador integral com n ucleo integral em H2 = L2 M M, d d . O fato de Ran (U ) = I2 (H) implica tamb em (vide Proposi ca o 37.12, p agina 1854) que Ker (U ) = I2 (H) e, portanto, Ker (U ) = {0}. Assim, U e unit ario e, conseq uentemente, A, B I2 = U A, U B H2 , ou seja, Tr(A B ) =
M M
KA (x, y ) KB (x, y ) dx dy para todos A, B I2 (H), com KA U (A) e KB U (B ).
Cap tulo 37
2005/2069
A associa ca o entre operadores de Hilbert-Schmidt e operadores integrais com n ucleo em H2 e importante por fornecer um crit erio u til (suciente, mas n ao necess ario) para se estabelecer se um operador integral e compacto: basta que seu n ucleo integral seja tamb em de quadrado integr avel. Antes de prosseguirmos, recordemos que, por deni ca o, U : H2 I2 (H), introduzido no Teorema 37.48, satisfaz , U (K)
H
, AK
, K
H2
, A
, U (A)
H2
, KA
H2
(37.233)
para todos , H. Acima, denotamos U (K) por AK e U (A) por KA . A proposi ca o que segue apresenta mais algumas propriedades do operador unit ario U : H2 I2 (H) e uma conseq u encia dessas propriedades para operadores traciais. Proposi c ao 37.98 Seja H = L2 (M, d) como no Teorema 37.48 e seja KA = U (A) o n ucleo integral associado a A I2 (H), tal como denido naquele teorema (vide (37.233)). Ent ao, valem as seguintes arma c oes: 1. Para todo A I2 (H) vale KA (x, y ) = KA (y, x), ( )-q.t.p. 2. Para todos A, B I2 (H) vale KAB (x, y ) = 3. Para todos A, B I2 (H) vale Tr(AB ) =
M M M
KA (x, z )KB (z, y ) dz , ( )-q.t.p.
KA (y, x) KB (x, y ) dx dy .
(37.234) LA (x, y ) (y ) dy (37.235)
4. Se A I1 (H) e um operador tracial, ent ao existe um n ucleo integral LA H2 tal que (A )(x) = e vale LA (x, x) dx . Tr(A) =
M
Coment ario.
N ao deve escapar ao leitor a semelhan ca entre os resultados de acima e fatos bem conhecidos da algebra de matrizes. O leitor deve ser advertido, por em, que A I1 (H) pode possuir mais de uma representa ca o integral e que (37.235) n ao necessariamente vale para todas essas representa co es.
Prova da Proposi c ao 37.98. Por deni ca o, temos , A , KA , KA

H2 H2
, A
H H2
= , A , temos
= , KA
M M
= , KA
= , KA
H2
H2
. Assim, escrevendo-se explicitamente a igualdade
para todos , H. Dessa forma,
(x) (y )KA (x, y ) dx dy =

M M
(x)(y ) KA (x, y ) dx dy ,
o que implica KA (x, y ) = KA (y, x), ( )-q.t.p. Para demonstrar a segunda parte, notemos que , KAB =
M M H2
, AB
B, KA
H2
(x)(B)(y )KA (x, y ) dx dy =

M M
(x)
M
KB (y, z ) (z ) dz KA (x, y ) dx dy
=
M M
(x) (z )
M
KA (x, y )KB (y, z ) dy
dx dz ,
o que estabelece que KAB (x, z ) =

M
KA (x, y )KB (y, z ) dy , ( )-q.t.p.
A rela ca o (37.234) segue imediatamente dos resultados de acima e de (37.231). Para provarmos (37.235), lembramos (Corol ario 37.24, p agina 1998) que se A I1 (H), podemos escrev e-lo na forma A = A1 A2 com A1 , A2 I2 (H). Assim, aplicam-se os resultados de acima e temos (A )(x) = M M KA1 (x, y )KA2 (y, z ) (z ) dy dx , com KA1 , KA2 H2 , o
Cap tulo 37
2006/2069
que nos permite identicar LA (x, z ) = Cauchy-Schwarz, e f acil ver que
KA1 (x, y )KA2 (y, z ) dy . Observe-se que LA H2 , pois, pela desigualdade de KA1 (x, y ) dy
M 2 H2 M 2
|LA (x, z )|2 donde se extrai

M M
KA2 (y , z ) dy
|LA (x, z )|2 dx dz KA1

M M
K A2
2 H2
< . Por (37.234), LA (x, x)dx ,

M
Tr(A) = Tr(A1 A2 ) = como armamos.
KA1 (x, y )KA2 (y, x) dy dx =
37.10.5
O Teorema de Lidskii. Tra co e Espectro de Operadores Traciais
bem N ao poder amos encerrar esta se ca o sem colocar o tra co de um operador tracial em contacto com seu espectro. E sabido que o tra co de uma matriz coincide com a soma de seus autovalores (incluindo multiplicidade). Vide Se ca o 8.2.3, p agina 330. A validade dessa arma ca o no caso de espa cos de Hilbert de dimens ao innita e o conte udo do seguinte teorema: Teorema 37.49 (Teorema de Lidskii) Seja A I1 e sejam n (A), n N, seus autovalores (incluindo multiplicidade). Ent ao, vale Tr(A) =
n (A).
n=1
um tanto surpreendente notar que esse teorema foi demonstrado (por Lidskii89 ) somente no ano de 1959. Para E uma demonstra ca o e refer encias hist oricas remetemos o leitor a [219].
89 Viktor
Borisovich Lidskii (19242008).
Cap tulo 37
2007/2069
Ap endices
37.A Prova do Teorema 37.19
A fun ca o complexa f (z ) = 1 z e anal tica no disco unit ario aberto D1 = {z C| |z | < 1} e tem nesse dom nio uma s erie de Taylor absolutamente convergente dada por f (z ) = onde c0 = 1 ,
n=0
cn z n
1 c1 = , 2
cn =
(2n 3)!! , n1. (2n)!!
bastante claro que |cn | 1 para todo n (mostre isso!). Em verdade, a s E erie de Taylor de f (z ) converge absolutamente no disco unit ario fechado D1 = {z C| |z | 1}, ou seja, tamb em para |z | = 1. Para ver isso, notemos que os coecientes cn s ao todos negativos, exceto quando n = 0. Assim, tem-se para todo N 0,
N n=0
(|cn | + cn ) = 2c0 = 2 ,
N N
ou seja, |c n | = 2
N
cn .
n=0
n=0
Logo,
N n=0 N
|c n | = 2
n=0
cn = 2 lim
t1
n=0
cn tn 2 lim
t1
1t = 2.
(37.A.1)
e o limite quando t aproxima-se de 1 pelos reais com valores menores que 1 (lembre-se que a s erie de Acima, limt1 Taylor de f (z ) n ao converge se |z | > 1). A desigualdade no meio de (37.A.1) deve-se ao fato de que, para t [0, 1), a n s erie de Taylor N converge a 1 t e e decrescente, pois os coecientes cn s ao todos negativos para n 1, o n=0 cn t N n que implica n=0 cn t 1 t. O sinal inverte o sentido da desigualdade para . Com isso, para |z | 1,
N n=0 N
| c n | | z |n
n=0
|c n | 2
(37.A.2)
para todo N , provando90 que a s erie de Taylor de f (z ) converge absolutamente para |z | 1. Note-se tamb em que, como f (z )2 = 1 z , vale 1z =
n=0 2 p=0
cn z n
c n c m z m +n =
n=0 m=0
(c0 )2 + 2c0 c1 z +
p=2
o que nos leva a concluir, pela unicidade da s erie de Taylor, que cn cm = 0 ,

m+ n = p m, n0
zp
m+ n = p m, n0
zp
m+ n = p m, n0
cn cm
cn cm = 1 z +
p=2
zp
m+ n = p m, n0
cn cm ,
(37.A.3)
para todo p 2 .
(37.A.4)
Usaremos essa identidade abaixo.

90 Os
argumentos acima foram extra dos de [195].
Cap tulo 37
2008/2069
erie de Taylor de f converge absolutamente E. 37.48 Exerc cio. Justique todas as passagens acima a partir do fato que a s para |z | 1. Seja w um elemento da algebra B tal que w 1. Dena-se para N N,
N
sN =
n=0
cn w n ,
com a conven ca o que w0 = . Vamos mostrar dois fatos sobre sN : primeiro que os sN formam uma seq u encia da Cauchy e segundo que essa seq u encia converge a um elemento y tal que y 2 = w.
M
Mostremos que {sN , N N} e uma seq u encia de Cauchy na algebra B. Seja N < M . Temos sM sN = Logo,
M M M n n
cn w n .
n=N +1
sM sN
n=N +1
|c n | w
n=N +1
|c n | w
n=N +1
|c n |
Por (37.A.2), as somas parciais kN = n=0 |cn | s ao limitadas superiormente e, por formarem uma seq u encia crescente, M convergem, sendo portanto uma seq u encia de Cauchy. Assim |kM kN | = n=N +1 |cn | pode ser feito arbitrariamente pequeno para M e N grandes o suciente. Isso prova que sN , N N, e tamb em uma seq u encia de Cauchy na algebra B. Como B e uma espa co de Banach, a completeza assegura que sN converge a um elemento y da algebra. Mostremos agora que y 2 = w. Isso e equivalente a mostrar que lim (sN )2 = w (por que?). Agora
N 2N N 2 N N
(sN )2 =
n=0
cn w n
=
n=0 m=0
cn cm wn+m =
p=0
Para N > 2 podemos escrever

2N p=0
wp
n + m= p 0nN 0mN
cn cm .
n + m= p 0nN 0mN
Como (c0 )2 + 2c0 c1 w = w, segue que (sN )2 ( w) =
wp
n + m= p 0nN 0mN
2 cn cm = (c0 ) + 2c0 c1 w +
N p=2
wp
n + m= p 0nN 0mN
cn cm +
2N p=N +1
wp
cn cm .
N p=2
Resta-nos provar que essas duas somas convergem a zero quando N . Na verdade, a primeira soma e igual a zero, pois N N cn cm wp cn cm wp =
p=2
n + m= p 0nN 0mN
wp
n + m= p 0nN 0mN
cn cm +
2N p=N +1
wp
n + m= p 0nN 0mN
cn cm .
p=2
n + m= p m, n0
e, para p 2 vimos em (37.A.4) que Com isso, temos apenas que
cn cm = 0.
n + m= p m, n0
2N
(sN )2 ( w) =
p=N +1
wp
n + m= p 0nN 0mN
cn cm .
Cap tulo 37
2009/2069
Agora, para p 2, cn cm =
n + m= p 0nN 0mN
N n=pN
cn cpn =
n=0
cn cpn
pN 1 n=0
cn cpn =
pN 1 n=0
cn cpn ,
j a que
n=0
cn cpn =
cn cp = 0. Portanto,
m+n=p 2N 2N pN 1 n=0 2N pN 1 n=0
(sN )2 ( w) Agora,
2N p=N +1
w
p=N +1
p
n + m= p 0nN 0mN
cn cm
p=N +1
cn cpn
p=N +1
|cn | |cpn | .
(37.A.5)
pN 1 n=0
|cn | |cpn |
q=pN 1
N 1
q=0 n=0 N 1 n=0 N 1 n=0 N 1 n=0
|cn | |cqn+N +1 | =
N 1 q =n
N 1 N 1 n=0 q=n
|cn | |cqn+N +1 |
|c n |
|cqn+N +1 |
r =qn+N +1
|c n |
2N n r =N +1 2N
|c r |
N 1 n=0 2N
(37.A.2)
|c n |
r =N +1
|c r |
|c n |
r =N +1
|c r |
2N
2
r =N +1
|c r | .
(37.A.6)
E. 37.49 Exerc cio. Justique todas as passagens acima. Assim,

2N
(sN )2 ( w)
2N
r =N +1
|c r | .
N
(37.A.7)
J a vimos, por em, que

r =N +1
|cr | 0 quando N , pois as somas parciais kN =
Se B for tamb em uma algebra de Banach- e w for auto-adjunto, ent a o s N = sN para todo N , pois as constantes cn s ao reais. Como a opera ca o de involu ca o e cont nua na norma, temos que y = (limN sN ) = (limN s N) = limN sN = y , mostrando que y e igualmente auto-adjunto.
Cauchy. Portanto, o lado direito de (37.A.7) converge a zero quando N , provando que y 2 = w.
r =0
|cr | formam um seq u encia de
37.B
Um Lema Devido a F. Riesz Sobre Espa cos Normados
Em diversos lugares fazemos uso do seguinte resultado muito u til, devido a F. Riesz91 :
91 Frigyes Riesz (18801956). A refer encia original e F. Riesz, Uber lineare Funktionalgleichungen, Acta Math. 41, 7198 (1918). Vide tamb em [201], Sec. 98, Lemma 2.
Cap tulo 37
2010/2069
Lema 37.24 (Lema de Riesz) Seja Z um espa co normado e sejam X e Y dois subespa cos de X satisfazendo as seguintes condi c oes: 1. X e um subespa co pr oprio de Y . 2. X e fechado. Ent ao, para cada D (0, 1) existe y Y com y = 1 tal que
xX
inf y x
D,
ou seja, existe y Y com y = 1 que cuja dist ancia a X e ao menos igual a D. Notas.
Esse lema e freq uentemente empregado em espa cos normados que n ao sejam de Hilbert, para neles compensar a aus encia de bases ortonormais como ingrediente de demonstra co es. Vide Nota ` a p agina 1950. Em alguns textos o lema acima e enunciado tomando-se Y = Z , mas na vers ao de acima ca claro que o subespa co Y , onde encontramos um vetor y com a propriedade desejada, n ao precisa ser fechado. O Lema 37.24 n ao deve ser confundido com n ao menos importante Teorema da Representa ca o de Riesz, Teorema 36.10 , p agina 1817, que por vezes tamb em e denominado Lema de Riesz.
Prova do Lema 37.24. Como X e um subespa co pr oprio de Y podemos escolher um vetor n ao-nulo v Y \ X . Armamos que a dist ancia de v a X , ou seja, a grandeza d := inf xX v x , e n ao-nula. De fato, se valesse d = 0 poder amos encontrar em X uma seq u encia xn , n N, tal que v xn 0 quando n . Mas isso diria-nos que v e um elemento ca o 26.10, p agina 1270). Por hip otese X = X e, portanto, concluir amos que v X do fecho X de X (pela Proposi contradizendo o fato que v Y \ X . Portanto, d > 0. Pela deni ca o de nmo, existe x0 X tal que d v x0 d/D (lembrar aqui que d/D > d pois tomamos D (0, 1)). Armamos que o vetor y := v x0 1 (v x0 ) possui as propriedades desejadas.
Em primeiro lugar, e evidente que y Y , pois v x0 Y , dado que v Y e x0 X , sendo X um subespa co de Y . Em segundo lugar, e evidente que y = 1. Por m, temos que para x X , arbitr ario, vale yx = 1 (v x0 ) x v x0 = v x0 + v x0 x v x0 d v x0 d = D, d/D
sendo que na primeira desigualdade usamos o fato que x0 + v x0 x X e na segunda desigualdade usamos o fato que v x0 d/D. Logo, estabelecemos que inf xX y x D, como desej avamos.

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Cap tulo 37 Operadores Lineares Limitados em Espa cos de Banach e de Hilbert

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

Operadores Lineares em Espa cos Vetoriais Normados

Hilbert (18621943). Banach (18921945).

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

dizemos que um operador T : V W e cont nuo se T

Seja ent ao u um vetor n ao-nulo arbitr ario de V e seja

. Lembremos que a constante independe de v e que sempre podemos escolher > 0. u u V u

v = e claro que v Portanto, para esse v vale T v

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

Exemplo de operador n ao-limitado. O funcional delta de Dirac

Seja W = C e adotemos em W a norma usual z Seja T0 : V W o seguinte operador linear:

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

respectivamente), dizemos que um operador

Espa cos de Banach de Operadores

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

o que demonstra que T e limitado e que T

Tem-se, por em, que, pela deni ca o de norma operatorial, T

o que demonstra que T

estabelecendo, assim, a igualdade T

B(V, W) e um espa co de Banach se W o for

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

f E acil mostrar que yn , n N, e uma seq u encia de Cauchy em W. De fato, se m, n N (), ym yn

mostrando que yn , n N, e uma seq u encia de Cauchy.

onde o limite e entendido na topologia m etrica de W denida pela norma

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

O Dual Topol ogico de um Espa co de Banach

Espa cos reexivos

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

Espa cos de Hilbert s ao reexivos

(l + l )(x) = l(x) + l (x)

= R(m), R(l) = m(R(l)) .

Se l = 0 a identidade e trivial. Seja ent ao l = 0. Pela deni ca o R(l) = l

|l(x)| = x xH, x=0 sup

| R(l), R(l) | | R(l), x | = x R(l) xH, x=0 R(l) x x sup

|l(x)| = x xH, x=0 sup

| R(l), x | x xH, x=0

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

R(l), R R1 (x) R(l), x

para todos a p (N) e b q (N) com

Aqui demonstraremos a seguinte arma ca o:

= 1 e 1 < p < , 1 < q < . Vide (24.36) ou (24.40).

para todo 1 < p < .

= 1. Para a p (N) e b q (N), a (37.10)

JCABarata. Curso de F sica-Matem atica

Vers ao de 29 de janeiro de 2013.

ak ek para n se d a na topologia de p (N). Assim, se l e um funcional linear

l(a) = l onde lk := l(ek ).