Jairo Abraham Bernal Villanueva

Herramientas para anlisis cuantitativo de riesgos

Jairo Abraham Bernal Villanueva

Ingeniero de sistemas Especialista en proyectos informticos Especialista en gestin de proyectos de ingeniera Magister en gestin de proyectos Project Management Professional (PMP), Project Management Institute Profesor de Gestin de Proyectos de la Universidad Distrital Profesor de Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN Socio fundador de Dirigiendo Proyectos Amplia experiencia como director de proyectos de diversa ndole Consultor empresarial en gestin organizacional de proyectos

Correo-E: jabernal@dirigiendoproyectos.com jabernal@ieee.org

Jairo Abraham Bernal Villanueva

Objetivos
Identificar el concepto de riesgos en proyectos Identificar los procesos de la gestin de riesgos Revisar de modo somero los procesos de
planeacin, identificacin y anlisis cualitativo de riesgos. Revisar el proceso de anlisis cuantitativo de riesgos. Identificar herramientas de fcil acceso para realizar anlisis cuantitativo de riesgos.

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Gestin de riesgos en los proyectos

Qu es un riesgo?
PMBoK: Un evento o condicin incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. NTC-ISO 31000: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos

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Gestin de los Riesgos Conceptos

Tolerancia al Riesgo: El nivel de riesgo que el equipo
de trabajo y el patrocinador del proyecto, pueden aceptar, para continuar con el proyecto hasta su terminacin. Activadores: Las primeras seales o indicaciones de que el riesgo se va a producir. Incertidumbre: Estado, incluso parcial, de deficiencia de informacin relacionada con la comprensin o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Gestin de riesgos en los proyectos

Anticiparse y gestionar la incertidumbre

Aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos que puedan afectar de forma positiva al proyecto.

Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos que puedan afectar de forma negativa al proyecto.

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Problemas vs. Riesgos

Problema Evento que est ocurriendo e impactando el proyecto. Solucionable, requiere accin inmediata Descubierto (normalmente de forma reactiva) durante la ejecucin del proyecto. Ejemplo No hay disponibilidad de infraestructura para la instalacin del producto. Faltan los recursos necesarios para el inicio de cierta actividad Hay retraso en el cronograma Riesgo Evento que puede ocurrir y causar impacto en el proyecto. Es gestionable Puede y debera ser identificable previamente Puede convertirse en un problema. Ejemplo Comportamiento del cambio del dlar. Modificacin en la normatividad que aplica al proyecto. Los equipos que se adquieran no son compatibles con la infraestructura actual.

Gestin de Riesgos Conceptos

CAUSAS
Deteccin Prevencin
ACTIVADOR ACTIVADOR

Amenazas

RIESGO (EVENTO)
Si ocurre

ACTIVADOR

Oportunidades

Efectos negativos

Correccin Impacto

Efectos positivos

Objetivos del Proyecto

ALCANCE TIEMPO COSTOS CALIDAD

Como resultado de Causa puede ocurrir Evento lo que provocara Impacto

Componentes de los Riesgos

Evento de riesgo. Probabilidad de ocurrencia. Impacto de los efectos de su ocurrencia. Criticidad.

Probabilidad, es la posibilidad u oportunidad de

ocurrencia de un evento. Impacto, es el efecto en el proyecto si el evento de riesgo ocurre. Medida de Riesgo (criticidad). Se utiliza una matriz o Probabilidad x Impacto

Procesos de la gestion de riesgos en los proyectos

Anticipacin y Gestin
2. Identificar los riesgos 3. Analizar cualitativamente los riesgos

1. Planificar la gestin de riesgos

Incertidumbre
5. Planificar la respuesta a los riesgos

4. Analizar cuantitativamente los riesgos

6. Controlar los riesgos

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Planificar la gestin de riesgos

Como vamos a identificar los riesgos?

Plan de gestin de riesgos del proyecto

Cmo haremos el anlisis cualitativo?

Cmo haremos el anlisis cuntitativo?

Cmo planificaremos la respuesta?

Cmo controlaremos los riesgos?

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Identificacin de riesgos

Revisin de documentacin Lluvia de ideas Tcnica Delphi Anlisis de supuestos Anlisis POAM o DOFA Juicio de expertos
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Listado de riesgos identificados

Anlisis cualitativo

Evaluar la probabilidad

Evaluar el impacto

Calificar los riesgos

Probabilidad Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja Impacto

Amenazas

Oportunidades

Muy Leve

Leve

Moderado

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Moderado

Leve

Muy Leve

Priorizacin Riesgos Bajos Riesgos Medios Riesgos Altos

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Anlisis cuantitativo de riesgos

Criticidad = Probabilidad x Impacto; Alto
Riesgo > 0.25
Probabilidad

0.90 0.70 0.50 0.30 0.10

0.09 0.07 0.05 0.03 0.01

0.27 0.21 0.15 0.09 0.03

0.45 0.35 0.25 0.15 0.05

0.63 0.49 0.35 0.21 0.07

0.81 0.63 0.45 0.27 0.09

ERRNEO
0.30 0.50
Impacto

0.10

0.70

0.90

Anlisis Cuantitativo
Anlisis Cualitativo
Analiza los riesgos de forma descriptiva Evala la probabilidad de ocurrencia y el impacto en los objetivos si se produce Se priorizan los riesgos para su posterior tratamiento

Anlisis Cuantitativo
Predice los resultados del proyecto a partir de los efectos de los riesgos Utiliza distribuciones de probabilidad para caracterizar la probabilidad y el impacto Utiliza modelos de proyecto (estimados de cronograma y costos) Utiliza un mtodo cuantitativo, requiere herramientas especializadas Estima la probabilidad de cumplimiento de los objetivos

Lidera el anlisis cuantitativo de riesgos

Identifica los riesgos con mayor efecto sobre el riesgo global del proyecto
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Distribuciones de probabilidad
0,45000 0,40000

0,35000

0,30000

0,25000

0,20000

0,15000

0,10000

0,05000

0,00000

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Distribuciones de probabilidad
40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,5
Optimista Ms probable Pesimista 8 9 13

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

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Estructura del Anlisis Cuantitativo de Riesgos

Priorizacin de los Riesgos
(Anlisis Cualitativo)

Examinar Interrelaciones entre los Riesgos

Realizar Anlisis Cuantitativo

(Simulacin de Montecarlo, Anlisis de rboles de Decisin)

Recopilar Informacin de Alta Calidad de los Riesgos

Resultados
Probabilidad de xito Clculo de contingencia Riesgos de alta prioridad
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Modelo de Proyecto
(Cronograma, Costos)

rboles de decisin
Un director de proyecto analiza ofertas de distintos proveedores para tercerizar uno de los productos del proyecto: El proveedor 1 ofrece el producto por 9 millones de pesos, el proveedor 2 por 10 millones de pesos, desarrollar el producto internamente costara 8 millones de pesos. Analizando la documentacin de proyectos anteriores se encuentra lo siguiente: Hay un 30% de probabilidad de que el proveedor 1 entregue con 45 das de retraso lo que ocasionara una multa de 3 millones y medio de pesos. Por otra parte con el proveedor 3 hay una probabilidad del 15% de que entregue con una semana de retraso, lo que ocasionara una multa de 500 mil pesos. Desarrollar el producto internamente implica un 60% de probabilidad de que se entregue con 60 das de retraso lo que ocasionara una multa de 5 millones de pesos. Identificar cul es la mejor alternativa y cunto es el valor de la reserva que se debe ubicar.
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rboles de Decisin
Definicin de la decisin Decisin por tomar Nodo de decisin Entrada: Costo de cada decisin Salida: Decisin tomada Nodo de posibilidad Entrada: Probabilidad del escenario, recompensa o multa si ocurre Salida: Valor monetario esperado (EVM) Valor neto del camino Calculados: Beneficios menos costos a lo largo del camino

30 %

Multa $ 3,5 M Sin Multa $0M Multa $ 0,5 M Sin Multa $0M Multa $5M Sin Multa $0M

$ 12,5 M
$ 12,5 M = $ 9 M + $ 3,5 M

Proveedor 1 $9M
Decisin Proveedor 1 $ 10,05 M $ 10,05 M = 0,3 * $ 12,5 M + 0,7 * $ 9 M

70 %

$9M
$9M=$9M+$0M

15 %

$ 10,5 M
$ 15 M = $ 10 M + $ 5 M

Desarrollar o contratar

Proveedor 2 $ 10 M
85 %
$ 10,075 M = 0,15 * $ 10,5 M + 0,85 * $ 10 M

$ 10 M
$ 10 M = $ 10 M + $ 0 M

60 %
Nodo de decisin Nodo de posibilidad Fin de la rama

$ 13 M
$ 8,5 M = $ 8 M + $ 0,5 M

Desarrollo interno $ 8 M
$ 11 M = 0,6 * $ 13 M + 0,4 * $ 8 M

40 %

$8M
$8M=$8M+$0M

La opcin seleccionada es la 1 con $ 9M y una reserva de $ 1,05 M

Reserva de Contingencia
Actividad A B C D E Totales Costo $ 9M $ 12 M $ 10 M $6M $ 25 M $ 62 M Probabilidad de Riesgo 25% 30% 10% 15% 12% Impacto de Riesgo $2M $6M $4M $4M $5M Reserva $ 0,5 M $ 1,8 M $ 0,4 M $ 0,6 M $ 0,6 M $ 3,9 M

Como resultado del anlisis cuantitativo podemos establecer la reserva de contingencia de una manera ms objetiva y con un soporte matemtico.

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Estimacin PERT
En un proyecto hay slo cinco actividades crticas y tienen una duracin estimada que se presenta en la tabla a continuacin:
Actividad Optimista Ms probable Pesimista Estimado Desviacin estndar Varianza

A B C D E Totales:

3 5 6 4 2

6 11 9 10 8

9 23 18 22 14

6 12 10 11 8 47

1 3 2 3 2 5,20

1 9 4 9 4 27

Cul ser el rango de la duracin total del proyecto con 1 sigma? Cul ser el rango de la duracin total del proyecto con 2 sigma? Si el tiempo impuesto por el patrocinador es de 52 das, cunto es la probabilidad de cumplir?

52 47 5 = = = = 0,96 5,2 5,2

=DISTR.NORM.ESTAND(0,96)

La probabilidad es de 83,15%

Simulacin MonteCarlo
1. Disear el modelo a similar. 2. Especificar distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias relevantes. 3. Inclur posibles dependencias entre variables. 4. Muestrear valores de las variables aleatorias 5. Calcular el resultado del modelo segn los valores del muestreo (iteracin) y registrar el resultado 6. Repetir el proceso hasta tener una muestra estadsticamente representativa 7. Obtener la distribucin de frecuencias del resultado de las iteraciones 8. Calcular media, desviacin y otras variables estadsticas.

Anlisis de Montecarlo
Se tiene un proyecto con cinco actividades crticas. Al revisar la base de datos histrica de proyectos de la organizacin se encuentran actividades similares a las que se deben realizar, se obtienen los tiempos reales de duracin de las actividades y se calcula con ellos la probabilidad de ocurrencia. Se solicita elaborar un anlisis de Montecarlo que suministre la probabilidad de cumplir con el objetivo de tiempo de 16 das.

Actividad A

Actividad B

Actividad C

Actividad D

Actividad E

Tiempo 1,5 2 3 2,5 2,8 3 3,3 4 4,2 4,7 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5 4

Probabilidad 20,00% 40,00% 40,00% 30,00% 15,00% 45,00% 10,00% 30,00% 40,00% 30,00% 10,00% 12,00% 13,00% 60,00% 5,00% 40,00% 45,00% 15,00%

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Montecarlo con datos PERT

En un proyecto hay slo cinco actividades crticas y tienen una duracin estimada que se presenta en la tabla a continuacin:
Actividad Optimista Ms probable Pesimista

A B C D E

3 5 6 4 2

6 11 9 10 8

9 23 18 22 14

Cul ser el rango de la duracin total del proyecto con 1 sigma? Cul ser el rango de la duracin total del proyecto con 2 sigma? Si el tiempo impuesto por el patrocinador es de 52 das, cunto es la probabilidad de cumplir?

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Montecarlo con datos PERT

function [vector]=pertrand(opt, mprob, pes, cantidad) // Esta funcin calcula un vector de k elementos // con distribucin PERT, los parmetros son: // opt: Valor optimista // mprob: Valor ms probable // pes: Valor pesimista // tomando k = 2 k = 2; a = 1 + k * (mprob - opt) / (pes - opt); b = 1 + k * (pes - mprob) / (pes - opt); vector = grand(cantidad, 1, 'bet', a, b) * (pes - opt) + opt; endfunction
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/pert_van/ESTIMSUB.pdf
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Montecarlo con datos PERT

Actividad n=20000; A clear datos; B A=pertrand(3,6,9,n); C B=pertrand(5,11,23,n); D C=pertrand(6,9,18,n); D=pertrand(4,10,22,n); E E=pertrand(2,8,14,n); datos = [A B C D E A+B+C+D+E]; clear A; clear B; clear C; clear D; clear E; Optimista Ms probable Pesimista

3 5 6 4 2

6 11 9 10 8

9 23 18 22 14

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Taller La practica es el mejor maestro:

Solucin
Definicin de la decisin Decisin por tomar Nodo de decisin Entrada: Costo de cada decisin Salida: Decisin tomada Nodo de posibilidad Entrada: Probabilidad del escenario, recompensa o multa si ocurre Salida: Valor monetario esperado (EVM) 50 %
($ 0,135) M = 0,5 * $ 2 M + 0,2 * $ 0,25 M + 0,3 * (-3,95) M

Valor neto del camino Calculados: Beneficios menos costos a lo largo del camino

Utilidades $5M Utilidades $ 3,25 M Utilidades ($ 0,95) M Utilidades $ 2,5 M Utilidades $ 2,1 M Utilidades $ 1,5 M

$2M
$2M=$5M-$3M

Planta grande $3M

Decisin Planta grande $ 0,62M

20 %

$ 0,25 M
$ 0,25 M = $ 3,25 M - $ 3 M

30 %

($ 3,95) M
($ 3,95) M = - $ 3 M - $ 0,95 M

Desarrollar o contratar
50 %

$1M
$ 1 M = $ 2,5 M - $ 1,5 M

Nodo de decisin Nodo de posibilidad Fin de la rama

Planta pequea $ 1,5 M

20 %

$ 0,6 M
$ 0,6 M = $ 2,1 M - $ 1,5 M

30 %
$ 0,62 M = 0,5 * $ 1 M + 0,2 * $ 0,6 M + 0,3 * 0 M

$0M
$ 0 M = $ 1,5 M - $ 1,5 M

Diagrama de Red del punto 2

Solucin del punto 3

ID ACTIVIDAD PREDECESORAS B A, C D C F F B F H, G, J DURACIN (Semanas) O A Elegir Bodega B Crear Plan C Requisitos de Personal D Disear medios E Remodelar interiores F Elegir Personal a Trasladar G Contratar nuevos empleados H Trasladar oficinas I Realizar arreglos financieros J Asegurar el entrenamiento K Capacitar al personal 1 3 2 2 4 1 2,5 1 4 1 1,5 MP 3 4,5 3 4 7 1,5 3,5 2 5 3 3 P 5 9 4 6 16 5 7,5 3 6 5 4,5 Totales
TS = 22 Z= 0,85 Probabilidad = 80,19%

TE 3 5 3 4 8 2 4 2 5 3 3 20

DE 0,67 1,00 0,33 0,67 2,00 0,67 0,83 0,33 0,33 0,67 0,50 2,36

V 0,44 1,00 0,11 0,44 4,00 0,44 0,69 0,11 0,11 0,44 0,25 5,56

Probabilidad = 95,00% Z= 1,64 TE = 23,88

Probabilidad=DISTR.NORM.ESTAND()

Z=DISTR.NORM.ESTAND.INV()

Conclusiones
1
El anlisis cuantitativo de riesgos no es simplemente dar valores a probabilidad e impacto y multiplicar. Si se cuenta con informacin de calidad es recomendable realizar anlisis cuantitativo.

Se pueden utilizar herramientas de fcil acceso para realizar el anlisis cuantitativo.

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