Sries Temporais

QUESTO 1/1999
Com relao aos modelos Auto - Regressivo, Mdia - Mvel e
Misto, pode-se afirmar que :
(0) No modelo AR(1), Z
t
= Z
t-1
+ a
t
, onde E(a
t
)=0 , E(
2
t
a )=
2
a
e
bCov(
s t
a a , ) = 0 se s t , a varincia de
t
Z finita qualquer que seja o
valor de . F
(1) No modelo MA(1) , Z
t
= + a
t
-

a
t-1
, onde E(a
t
) = 0 para
todo t e E(
2
t
a ) =
2
a
, ento E(
t
Z ) = e Var(
t
Z ) =
2 2
) 1 (
a
+ . V
(2) O processo ARMA(p,q) (Auto-Regressivo Mdia-Mvel) pode ser
escrito na forma
t t
a L Z L ) ( ) ( = , onde
p
p
L L L L =
2
2 1
1 ) ( e
q
q
L L L L =
2
2 1
1 ) ( so, respectivamente, os operadores auto-
regressivo e de mdia-mvel de ordem p e q onde,
n t t
n
Z Z L

= . V
(3) Se o processo gerador de dados pode ser escrito como
t t
a Z L + = ) 1 ( , ento a raiz de sua equao caracterstica ser
diferente de um. F
QUESTO 15/2000
Considere um processo AR(1)
Y
t
= Y
t -1
+
t
,
t
~ NID(0,
2
), t = 1,2,...T,
em que, por hiptese, || <1, a no ser que seja dito o contrrio.
Considere Y
o
fixo e que t seja muito distante da origem.
(0) A condio | | < 1 necessria para que o processo apresente
mdia e varincia incondicionais independentes do tempo. V
(1) A mdia incondicional do processo zero. V
(2) A funo de autocorrelao deste processo diferente de zero
para o "lag" 1, e igual a zero para todos os outros "lags". F
(3) A previso dois-passos frente dada por: E(Y
t+2
| Y
t
) = ( +1) +

2
Y
t
, em que Y
t
= { Y
1
, Y
2
,..., Y
t
}. F
(4) Se =1, o processo ser no estacionrio. V
QUESTO 10/2001
Seja o processo auto-regressivo:
t 1 t 1 t
y y + =

. Pode-se afirmar que:
O processo estacionrio para
1
< 1. F
Se
1

= 1, o processo dito um caminho aleatrio (random walk). V
O estimador de mnimos quadrados ordinrios do parmetro
1
no
tendencioso. V
A estatstica t-Student pode ser usada para testar a presena de raiz
unitria. F
O processo pode ser escrito em uma forma alternativa como

t 1 t t
y y + =

em que 1
1
= e
t
y =
1 t t
y y

. V
QUESTO 11/2001
Um econometrista estimou uma funo consumo usando 25
observaes anuais da renda pessoal disponvel e consumo, a partir
do modelo:
1 2 t t t
C Y u = + + , em que:
t
C = consumo em t;
t
Y = renda pessoal disponvel em t;
t
u = erro
aleatrio
Os resultados indicaram parmetros significativos a 5%, coeficiente de
determinao de 0,94 e d de Durbin-Watson 0,5421. Com base
nesses nmeros, o econometrista fez o teste de Dickey-Fuller
aumentado (ADF) para as sries de renda e de consumo, obtendo
estimativas de menores que os valores crticos de tabelados, a 1%,
5% e 10%.
Conseqentemente, o econometrista:
Aceitou a hiptese nula do teste ADF, concluindo que as sries de
renda e consumo so no-estacionrias; V
Concluiu que os testes t e F no so vlidos. F
Concluiu que o teste t no vlido. F
Concluiu que a regresso estimada espria. F
Necessita fazer mais outros testes para verificar se a regresso
estimada espria. V
QUESTO 12/2002
Em relao aos modelos de Sries de Tempo pode-se afirmar:
F No modelo Autoregressivo de ordem 1,
0 1
+ + =
t t t
u Z Z , 1 < , em
que u
t
um rudo branco, o parmetro
0
a mdia do processo.
F O modelo misto Autoregressivo-Mdias Mveis, ARMA(1,1), pode
ser representado pela expresso Z
t
= Z
t
+ u
t
u
t-1
em que e
so parmetros e u
t
um rudo branco.
F Se um processo estocstico possui uma tendncia determinstica,
y
t
=
1
+
2
t + u
t
, ento este dito no-estacionrio e sua no-
estacionariedade pode ser detectada por um teste para raiz
unitria.
V Em uma regresso com duas sries temporais, se estas so I(1),
ou seja, no estacionrias, mas so cointegradas, pode-se
empregar a estatstica t de Student para testar a significncia dos
coeficientes da regresso.
F O teste de Engle-Granger para co-integrao entre trs variveis
consiste em utilizar a estatstica e a tabela de valores crticos
Dickey-Fuller nos resduos de uma regresso entre estas variveis.