Formulaire LOIS CONTINUES

Densit densit de probabilit fonction f continue et positive sur un intervalle I et telle que laire sous la courbe vaut 1 :
I b

f (x) dx = 1

probabilit dun intervalle

P([a ; b]) =
a

f (x) dx (mme rsultat pour [a ; b[ , ]a ; b] et ]a ; b[)

K K + K

P([a ; +[) = variable alatoire esprance Loi uniforme densit variable suivant une loi uniforme esprance Loi exponentielle densit variable suivant une loi exponentielle loi de dure de vie sans vieillissement esprance Loi normale centre rduite densit variable suivant la loi N (0, 1) paramtres Loi normale variable suivant la loi N (, 2 ) paramtres Approximation dune loi binomiale rappel des paramtres application de Moivre-Laplace

lim

f (x) dx et P(R) =
a

K +

lim

f (x) dx
K

X suit la loi de densit f lorsque P(a X b) = P([a ; b]) E (X ) =

I

x f (x) dx

1 la densit est constante sur [a ; b] : f (x) = ba vu pour u et v [a ; b] : P(u X v ) = ba a+b E (X ) = 2 la densit est dnie sur sur [0 ; +[ par f (x) = e x P(X a) = 1 e a P(X > a) = e a P(X>t) (X > t + s) = e s est indpendant de t 1 E (X ) = 1 x2 la densit est dnie sur R par f (x) = e 2 . 2 les probabilits se calculent avec la calculatrice E (X ) = 0 V (X ) = 1 (X ) = 1 X suit la loi N (0, 1) on utilise le fait que Z = les probabilits se calculent avec la calculatrice E (X ) = V (X ) = 2 (X ) =

on suppose que X suit la loi B (n , p) et que Z suit la loi N (0, 1) = np , V = npq et = npq en posant q = 1 p pour n 30, np 5 et nq 5 : P(a X b) P b a Z

uctuation de la frquence du succs intervalle de uctuations asymptotique 95% de la frquence intervalle simpli de uctuations asymptotique 95% de la frquence estimation dun paramtre intervalle de conance au niveau 95%

X est la frquence du succs lissue des n essais : n p(1 p) p(1 p) IF = p 1, 96 ; p 1, 96 n n P(f IF) 0, 95 si f = 1 1 IS = p ; p n n P(f IS) > 0, 95 pour n susamment grand dans le cas o on connat f et on ignore p : 1 1 IC= f ; f n n P(p IC) > 0, 95 pour n susamment grand