INVESTIGACIN DE OPERACIONES TOMA DE DECISIONES Ing.

Mara Amalia Jbiz Daz

TOMA DE DECISIONES

Informacin imperfecta: Incertidumbre

Informacin perfecta: Certeza

TOMA DE DECISIONES Informacin imperfecta o parcial: se divide en dos grupos; 1) decisiones con riesgo, y 2) decisiones con incertidumbre 1. Decisiones con riesgo: los datos estn representados mediante funciones de probabilidad. La disponibilidad de los datos es intermedia. 2. Decisiones con incertidumbre: ocurre cuando no se tiene disponibilidad de los datos. No se puede establecer una funcin de probabilidad

TOMA DE DECISIONES CON INCERTIDUMBRE

Enfoque optimista

Condiciones de incertidumbre

Enfoque conservador

Enfoque de arrepentimiento

ELEMENTOS DE LA TOMA DE DECISIONES

Alternativas de solucin Estados de la naturaleza Tabla de pagos rbol de decisin

TABLA O MATRIZ DE PAGOS

hace referencia al pago realizado de escoger la alternativa i dado el estado de naturaleza j

ENFOQUE OPTIMISTA

Este procedimiento conduce a la ganancia mxima y a la prdida o riesgo mximo. Se le conoce con el nombre adicional de maximax pues se selecciona aquella alternativa de solucin que maximiza el pago mximo.

ENFOQUE CONSERVADOR O PESIMISTA

En este caso se elige la alternativa que maximice el pago mnimo. Es un enfoque nada arriesgado. Se le conoce como el maximin pues maximiza el mnimo de los pagos.

ENFOQUE MINIMAX DE ARREPENTIMIENTO

Introducido por Leonard Savage cuando crea el concepto del costo condicional de oportunidad. Para Savage: luego de haber seleccionado una estrategia, el tomador de decisiones puede arrepentirse de esa accin porque poda haber escogido otra diferente. Ese arrepentimiento debe reducirse al mnimo.

ENFOQUE MINIMAX DE ARREPENTIMIENTO

= el arrepentimiento asociado con la alternativa y el estado . = ABS(V*j )

V*j = el valor de pago mximo para el estado . = el pago que corresponde a cada combinacin de la alternativa y el estado .

EJEMPLO 1

Una empresa dedicada a la construccin y venta de apartamentos desea tomar la decisin de ofrecer apartamentos de lujo entre 3 diferentes alternativas: pequeo, mediano, grande. La empresa se encuentra en la incertidumbre de si el proyecto tendr o no aceptacin en el mercado. No se conocen las probabilidades de xito o fracaso. Mediante los diferentes enfoques, cul es la decisin a tomar?

ALTERNATIVAS Y ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS: D1 = Un apartamento pequeo D2 = Un apartamento mediano D3 = Un apartamento grande ESTADOS DE LA NATURALEZA: S1: Elevada aceptacin en el mercado S2: Baja aceptacin en el mercado

MATRIZ DE PAGOS

viene dado en millones de pesos

SOLUCIN
ENFOQUE OPTIMISTA

MAXIMAX

SOLUCIN
ENFOQUE CONSERVADOR O PESIMISTA

MAXIMIN Pago mximo

SOLUCIN
ENFOQUE DE ARREPENTIMIENTO
Pago mximo por estado V*1 = 20 V*2 = 7

MINIMO DEL MAXIMO ARREPENTIMIENTO

TOMA DE DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO

CON PROBABILIDADES: Si conocemos las probabilidades de los estados de la naturaleza podemos identificar cual es la mejor alternativa de decisin.

ENFOQUE DE VALOR ESPERADO: N = numero de estados de la naturaleza

P ( ) = probabilidad de ocurrencia del estado j

EJEMPLO
Suponga que un vendedor de peridicos desea saber cuntas unidades debe comprar cada da. l conoce de antemano como se comporta la demanda durante los 7 das de la semana. La tabla a continuacin muestra la demanda diaria y su respectiva probabilidad de ocurrencia. Determine Q*, GECOR, GECIP.
PROBABILIDAD DEMANDA 0,2 10 0,15 15 0,12 25 0,17 23 0,09 54 0,24 35 0,03 67

EJEMPLO
DATOS: Precio de venta: $300 Precio de compra 1: $170 Precio de compra 2: $230 Precio de recuperacin: $10 Costo fijo de transporte: $15 Costo unitario de transporte: $2 Costo fijo administrativo: $10

EJEMPLO
CASO 1: Rj > Qi (caso en el que se incurre en faltantes) Aij = (PV PC1)*Qi + (PV - PC2)*(Rj Qi) {(CFA + CFT) + CUT*(Rj Qi)} CASO 2: Rj < Qi (caso en que se incurre en excedentes) Aij = PV*Rj PC1*Qi + (Qi Rj)*Prec (CFA + CFT)

SOLUCIN
Pr(Rj) Qi/Rj 10 15 0,2 10 1275 475 0,15 15 1615 1925 0,17 23 2159 2469 0,12 25 2295 2605 0,24 35 2975 3285 0,09 54 4267 4577 0,03 67 5151 5461 GECOR 2392,24 2480,24

23 25
35 54 67

-805 -1125
-2725 -5765 -7845

645 325
-1275 -4315 -6395

2965 2645
1045 -1995 -4075

3101 3225
1625 -1415 -3495

3781 3905
4525 1485 -595

5073 5197
5817 6995 4915

5957 6081
6701 7879 8685

2354,64 2247,76
1446,96 -1086,88 -3080,3

Q* = 15 unidades GECOR = 2480,24 GECIP = 3410,9

TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO - VAC

VAC = variable aleatoria continua Una variable aleatoria continua puede asumir cualquier valor en un determinado intervalo o coleccin de intervalos. Ejemplo: peso, tiempo, temperatura, etc.

TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO - VAC

EXCEDENTE x < Q

FALTANTE x > Q

a Q

GECOR = E[$FALTANTES] + E[$EXCEDENTES]

DISTRIBUCIN UNIFORME

Valor esperado de una variable aleatoria continua:

EJEMPLO