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Lectura 1

INTRODUCCION A LAS CADENAS MARKOV


El anlisis de Markov tuvo su origen en los estudios de A.A.Markov(1906-1907)
sobre la secuencia de los exeri!entos conectados en cadena " los intentos de
descubrir !ate!tica!ente los #en$!enos #%sicos conocidos co!o !ovi!iento
bro&iano. 'a teor%a general de los rocesos de Markov se desarrollo en las
d(cadas de 19)0 " 19*0 or A.+.,ol!agoron- ../eller- ..0oeblin- 1.'ev"-
2.'.0oob " otros.
El anlisis de Markov es una #or!a de anali3ar el !ovi!iento actual de alguna
variable- a #in de ronosticar un !ovi!iento #uturo de la !is!a.
4na cadena de Markov es una serie de eventos- en la cual la robabilidad de 5ue
ocurra un evento deende del evento in!ediato anterior. En e#ecto- las cadenas
de este tio tienen !e!oria. 67ecuerdan6 el 8lti!o evento " esto condiciona las
osibilidades de los eventos #uturos. Esta deendencia del evento anterior
distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos indeendientes- co!o
tirar una !oneda al aire o un dado.
En los negocios- las cadenas de Markov se 9an utili3ado ara anali3ar los
atrones de co!ra de los deudores !orosos- ara lanear las necesidades de
ersonal " ara anali3ar el re!la3o de e5uio.
El anlisis de Markov- lla!ado as% en 9onor de un !ate!tico ruso 5ue desarrollo
el !(todo en 1907- er!ite encontrar la robabilidad de 5ue un siste!a se
encuentre en un estado en articular en un !o!ento dado. Algo !s i!ortante
a8n- es 5ue er!ite encontrar el ro!edio a la larga o las robabilidades de
estado estable ara cada estado. :on esta in#or!aci$n se uede redecir el
co!orta!iento del siste!a a trav(s del tie!o. 'a tarea !s di#%cil es reconocer
cundo uede alicarse. 'a caracter%stica !s i!ortante 5ue 9a" 5ue buscar en
la !e!oria de un evento a otro.
'as cadenas de Markov se inclu"en dentro de los deno!inados rocesos
estocsticos. 0ic9os estudian el co!orta!iento de variables aleatorias a lo largo
del tie!o ;(t-&). <e de#inen co!o una colecci$n de variables aleatorias =;(t-&)- t
> ?@- donde ; (t-&) uede reresentar or eAe!lo los niveles de inventario al #inal
de la se!ana t. El inter(s de los rocesos estocsticos es describir el
co!orta!iento de un siste!a e oeraci$n durante algunos eriodos.
'os rocesos estocsticos se ueden clasi#icar atendiendo a dos asectosB si el
esacio de estados osibles de la variable aleatoria contiene valores discretos o
continuos " de si los valores del tie!o son discretos o continuos.
'as cadenas de Markov es un roceso estocstico en el 5ue los valores del tie!o
son discretos " los estados osibles de la variable aleatoria contienen valores
discretos- es decir- es una cadena estocstica de tie!o discreto.
'as cadenas de Markov- se clasi#ican- ade!s- dentro de los rocesos
estocsticos de Markov- 5ue son a5uellos en el 5ue el estado #uturo de un roceso
es indeendiente de los estados asados " sola!ente deende del estado
resente. 1or lo tanto las robabilidades de transici$n entre los estados ara los
tie!os k-1 " k sola!ente deende de los estados 5ue la variable ad5uiere dic9os
tie!os.
'as cadenas de !arkov son !odelos robabil%sticos 5ue se usan ara redecir la
evoluci$n " el co!orta!iento a corto " a largo la3o de deter!inados siste!as.
EAe!losB rearto del !ercado entre !arcasC din!ica de las aver%as de !5uinas
ara decidir ol%tica de !anteni!ientoC evoluci$n de una en#er!edad- entre otros.
:o!o se uede de#inir una cadena de Markov
4na :adena de Markov (:M) esB
4n roceso estocstico
:on un n8!ero #inito de estados (M)
:on robabilidades de transici$n estacionarias
Due tiene la roiedad !arkoviana
Clasificacin de estados de una cadena de Maro!
Estado transitorio
E Es a5u(l tal 5ue desu(s de 5ue el roceso 9a entrado a9%- nunca regresar
E El estado i es transitorio si " s$lo si existe un estado j 5ue es accesible desde i- ero
donde el estado i no es accesible desde j
E Al no 9aber acceso al estado i desde j- existe una robabilidad ositiva (incluso igual
a 1) de 5ue el roceso se !ueva al estado j " nunca regrese al estado i
EAe!lo
En la siguiente !atri3 de transici$n- el estado F es transitorio- "a 5ue de (l
es osible asar directa!ente al estado 0- ero no de regreso
1or tanto existe la osibilidad de 5ue el siste!a ase del estado F al 0 " no
regrese nueva!ente
El estado F es transitorio. +ota!os 5ue tiene una conexi$n directa al estado 0-
ero no de regreso
Estado recurrente
En la siguiente !atri3 de transici$n- todos los estados- exceto el F- son
recurrentes
Esto es or5ue desde los estados 0-1 " ) se uede acceder a cual5uiera otro
estado- " a su ve3- los estados 0-1 " ) son accesibles desde cual5uier otro es

'os estados 1- F " ) son recurrentes. +ota!os 5ue cada estado 5ue tiene una
conexi$n directa desde ellos- ta!bi(n la tiene hacia ellos
'as #lec9as coloreadas or ares indican las conexiones desde " 9acia el estado
1.

Estado a"sor"ente
En la siguiente !atri3 de transici$n- el estado 0 " el estado F son
absorbentes- "a 5ue una ve3 entrando en alguno de ellos- el siste!a no
vuelve a salir
Esto ocurre or5ue la robabilidad de asar al estado 0 dado 5ue se
encuentra en el estado 0 es igual a 1
Anloga!ente ocurre ara el estado F
Lectura #
TEORIA DE COLAS
El origen de la Geor%a de :olas est en el es#uer3o de Agner ,rau Erlang
(0ina!arca- 1H7H - 19F9) en 1909 ara anali3ar la congesti$n de tr#ico tele#$nico
con el obAetivo de cu!lir la de!anda incierta de servicios en el siste!a tele#$nico
de :oen9ague. <us investigaciones acabaron en una nueva teor%a deno!inada
teor%a de colas o de l%neas de esera. Esta teor%a es a9ora una 9erra!ienta de
valor en negocios debido a 5ue un gran n8!ero de roble!as ueden
caracteri3arse- co!o roble!as de congesti$n llegada salida. En los roble!as de
#or!aci$n de cola- a !enudo se 9abla de clientes- tales co!o ersonas 5ue
eseran la desocuaci$n de l%neas tele#$nicas- la esera de !5uinas ara ser
rearadas " los aviones 5ue eseran aterri3ar " estaciones de servicios- tales
co!o !esas en un restaurante- oerarios en un taller de rearaci$n- istas en un
aerouerto- etc. 'os roble!as de #or!aci$n de colas a !enudo contienen una
velocidad variable de llegada de clientes 5ue re5uieren cierto tio de servicio- "
una velocidad variable de restaci$n del servicio en la estaci$n de servicio.
:uando se 9abla de l%neas de esera- se re#ieren a las creadas or clientes o or
las estaciones de servicio. 'os clientes ueden eserar en cola si!le!ente or
5ue los !edios existentes son inadecuados ara satis#acer la de!anda de
servicioC en este caso- la cola tiende a ser exlosiva- es decir- a ser cada ve3 !as
larga a !edida 5ue transcurre el tie!o. 'as estaciones de servicio ueden estar
eserando or 5ue los !edios existentes son excesivos en relaci$n con la
de!anda de los clientesC en este caso- las estaciones de servicio odr%an
er!anecer ociosas la !a"or arte del tie!o. 'os clientes uede 5ue eseren
te!oral!ente- aun5ue las instalaciones de servicio sean adecuadas- or 5ue los
clientes llegados anterior!ente estn siendo atendidos. 'as estaciones de servicio
ueden encontrar te!oral cuando- aun5ue las instalaciones sean adecuadas a
largo la3o- 9a"a una escase3 ocasional de de!anda debido a un 9ec9o te!oral.
Estos dos 8lti!os casos tii#ican una situaci$n e5uilibrada 5ue tiende
constante!ente 9acia el e5uilibrio- o una situaci$n estable. En la teor%a de la
#or!aci$n de colas- general!ente se lla!a siste!a a un gruo de unidades
#%sicas- integradas de tal !odo 5ue ueden oerar al un%sono con una serie de
oeraciones organi3adas. 'a teor%a de la #or!aci$n de colas busca una soluci$n al
roble!a de la esera rediciendo ri!ero el co!orta!iento del siste!a. 1ero
una soluci$n al roble!a de la esera consiste en no solo en !ini!i3ar el tie!o
5ue los clientes asan en el siste!a- sino ta!bi(n en !ini!i3ar los costos totales
de a5uellos 5ue solicitan el servicio " de 5uienes lo restan.
'a teor%a de colas inclu"e el estudio !ate!tico de las colas o l%neas de esera "
rovee un gran n8!ero de !odelos !ate!ticos ara describirlas. <e debe lograr
un balance econ$!ico entre el costo del servicio " el costo asociado a la esera
or ese servicio. 'a teor%a de colas en s% no resuelve este roble!a- s$lo
roorciona in#or!aci$n ara la to!a de decisiones.
En !uc9as ocasiones en la vida real- un #en$!eno !u" co!8n es la #or!aci$n de
colas o l%neas de esera. Esto suele ocurrir cuando la de!anda real de un servicio
es suerior a la caacidad 5ue existe ara dar dic9o servicio. EAe!los reales de
esa situaci$n sonB los cruces de dos v%as de circulaci$n- los se!#oros- el eaAe de
una autoista- los caAeros auto!ticos- la atenci$n a clientes en un
estableci!iento co!ercial- la aver%a de electrodo!(sticos u otro tio de aaratos
5ue deben ser rearados or un servicio t(cnico- etc.
Godav%a !s #recuentes- si cabe- son las situaciones de esera en el contexto de
la in#or!tica- las teleco!unicaciones "- en general- las nuevas tecnolog%as. As%-
or eAe!lo- los rocesos enviados a un servidor ara eAecuci$n #or!an colas de
esera !ientras no son atendidos- la in#or!aci$n solicitada- a trav(s de ?nternet- a
un servidor .eb uede recibirse con de!ora debido a congesti$n en la red o en el
servidor roia!ente dic9o- ode!os recibir la seIal de l%neas ocuadas si la
central de la 5ue deende nuestro tel(#ono !$vil est colasada en ese !o!ento-
etc.
Modelo de for$acin de colas
En los roble!as de #or!aci$n de cola- a !enudo se 9abla de clientes- tales co!o
ersonas 5ue eseran ladesocuaci$n de l%neas tele#$nicas- la esera de
!5uinas ara ser rearadas " los aviones 5ue eseran aterri3ar " estaciones de
servicios- tales co!o !esas en un restaurante- oerarios en un taller de
rearaci$n- istas en un aerouerto- etc. 'os roble!as de #or!aci$n de colas a
!enudo contienen una velocidad variable de llegada de clientes 5ue re5uieren
cierto tio de servicio- " una velocidad variable de restaci$n del servicio en la
estaci$n de servicio.
:uando se 9abla de l%neas de esera- se re#ieren a las creadas or clientes o or
las estaciones de servicio. 'os clientes ueden eserar en cola si!le!ente or
5ue los !edios existentes son inadecuados ara satis#acer la de!anda de
servicioC en este caso- la cola tiende a ser exlosiva- es decir- a ser cada ve3 !as
larga a !edida 5ue transcurre el tie!o. 'as estaciones de servicio ueden estar
eserando or 5ue los !edios existentes son excesivos en relaci$n con la
de!anda de los clientesC en este caso- las estaciones de servicio odr%an
er!anecer ociosas la !a"or arte del tie!o. 'os clientes uede 5ue eseren
te!oral!ente- aun5ue las instalaciones de servicio sean adecuadas- or 5ue los
clientes llegados anterior!ente estn siendo atendidos. 'as estaciones de servicio
ueden encontrar te!oral cuando- aun5ue las instalaciones sean adecuadas a
largo la3o- 9a"a una escase3 ocasional de de!anda debido a un 9ec9o te!oral.
Estos dos 8lti!os casos tii#ican una situaci$n e5uilibrada 5ue tiende
constante!ente 9acia el e5uilibrio- o una situaci$n estable.
En la teor%a de la #or!aci$n de colas- general!ente se lla!a siste!a a un gruo
de unidades #%sicas- integradas de tal !odo 5ue ueden oerar al un%sono con una
serie de oeraciones organi3adas. 'a teor%a de la #or!aci$n de colas busca una
soluci$n al roble!a de la esera rediciendo ri!ero el co!orta!iento del
siste!a. 1ero una soluci$n al roble!a de la esera consiste en no solo en
!ini!i3ar el tie!o 5ue los clientes asan en el siste!a- sino ta!bi(n en
!ini!i3ar los costos totales de a5uellos 5ue solicitan el servicio " de 5uienes lo
restan.
'a teor%a de colas inclu"e el estudio !ate!tico de las colas o l%neas de esera "
rovee un gran n8!ero de !odelos !ate!ticos ara describirlas.
1ara ver el gr#ico seleccione la oci$n 60escargar6 del !en8 suerior
<e debe lograr un balance econ$!ico entre el costo del servicio " el costo
asociado a la esera or ese servicio
'a teor%a de colas en s% no resuelve este roble!a- s$lo roorciona in#or!aci$n
ara la to!a de decisiones
O"%eti!os de la Teor&a de Colas
'os obAetivos de la teor%a de colas consisten enB
?denti#icar el nivel $ti!o de caacidad del siste!a 5ue !ini!i3a el coste global
del !is!o.
Evaluar el i!acto 5ue las osibles alternativas de !odi#icaci$n de la caacidad
del siste!a tendr%an en el coste total del !is!o.
Establecer un balance e5uilibrado (6$ti!o6) entre las consideraciones
cuantitativas de costes " las cualitativas de servicio.
Ja" 5ue restar atenci$n al tie!o de er!anencia en el siste!a o en la colaB la
6aciencia6 de los clientes deende del tio de servicio esec%#ico considerado "
eso uede 9acer 5ue un cliente 6abandone6 el siste!a.
Ele$entos e'istentes en un $odelo de colas
(uente de entrada o )o"lacin )otencial* Es un conAunto de individuos (no
necesaria!ente seres vivos) 5ue ueden llegar a solicitar el servicio en cuesti$n.
1ode!os considerarla #inita o in#inita. Aun5ue el caso de in#initud no es realista- s%
er!ite (or extraIo 5ue are3ca) resolver de #or!a !s sencilla !uc9as
situaciones en las 5ue- en realidad- la oblaci$n es #inita ero !u" grande. 0ic9a
suosici$n de in#initud no resulta restrictiva cuando- aun siendo #inita la oblaci$n
otencial- su n8!ero de ele!entos es tan grande 5ue el n8!ero de individuos 5ue
"a estn solicitando el citado servicio rctica!ente no a#ecta a la #recuencia con
la 5ue la oblaci$n otencial genera nuevas eticiones de servicio.
Cliente* Es todo individuo de la oblaci$n otencial 5ue solicita servicio.
<uoniendo 5ue los tie!os de llegada de clientes consecutivos son 0Kt1KtFK...-
ser i!ortante conocer el atr$n de robabilidad seg8n el cual la #uente de
entrada genera clientes. 'o !s 9abitual es to!ar co!o re#erencia los tie!os
entre las llegadas de dos clientes consecutivosB consecutivosB clientes
consecutivosB T=k@ L tk - tk-1- #iAando su distribuci$n de robabilidad. +or!al!ente-
cuando la oblaci$n otencial es in#inita se suone 5ue la distribuci$n de
robabilidad de los Tk (5ue ser la lla!ada distribuci$n de los tie!os entre
llegadas) no deende del n8!ero de clientes 5ue est(n en esera de co!letar su
servicio- !ientras 5ue en el caso de 5ue la #uente de entrada sea #inita- la
distribuci$n de los Tkvariar seg8n el n8!ero de clientes en roceso de ser
atendidos.
Ca)acidad de la cola* Es el !xi!o n8!ero de clientes 5ue ueden estar
9aciendo cola (antes de co!en3ar a ser servidos). 0e nuevo- uede suonerse
#inita o in#inita. 'o !s sencillo- a e#ectos de si!licidad en los clculos- es
suonerla in#inita. Aun5ue es obvio 5ue en la !a"or arte de los casos reales la
caacidad de la cola es #inita- no es una gran restricci$n el suonerla in#inita si es
extre!ada!ente i!robable 5ue no uedan entrar clientes a la cola or 9aberse
llegado a ese n8!ero l%!ite en la !is!a.
Disci)lina de la cola* Es el !odo en el 5ue los clientes son seleccionados ara
ser servidos. 'as discilinas !s 9abituales sonB
'a discilina /?/M (#irst in #irst out)- ta!bi(n lla!ada /:/< (#irst co!e #irst served)B
seg8n la cual se atiende ri!ero al cliente 5ue antes 9a"a llegado.
'a discilina '?/M (last in #irst out)- ta!bi(n conocida co!o ':/< (last co!e #irst
served) o ilaB 5ue consiste en atender ri!ero al cliente 5ue 9a llegado el 8lti!o.
'a 7<< (rando! selection o# service)- o <?7M (service in rando! order)- 5ue
selecciona a los clientes de #or!a aleatoria.
Mecanis$o de ser!icio* Es el rocedi!iento or el cual se da servicio a los
clientes 5ue lo solicitan. 1ara deter!inar total!ente el !ecanis!o de servicio
debe!os conocer el n8!ero de servidores de dic9o !ecanis!o (si dic9o n8!ero
#uese aleatorio- la distribuci$n de robabilidad del !is!o) " la distribuci$n de
robabilidad del tie!o 5ue le lleva a cada servidor dar un servicio. En caso de
5ue los servidores tengan distinta destre3a ara dar el servicio- se debe
eseci#icar la distribuci$n del tie!o de servicio ara cada uno.
La cola- roia!ente dic9a- es el conAunto de clientes 5ue 9acen esera- es decir
los clientes 5ue "a 9an solicitado el servicio ero 5ue a8n no 9an asado al
!ecanis!o de servicio.
El siste$a de la colaB es el conAunto #or!ado or la cola " el !ecanis!o de
servicio- Aunto con la discilina de la cola- 5ue es lo 5ue nos indica el criterio de
5u( cliente de la cola elegir ara asar al !ecanis!o de servicio. Estos ele!entos
ueden verse !s clara!ente en la siguiente #iguraB
4n !odelo de siste!a de colas debe eseci#icar la distribuci$n de robabilidad de
los tie!os de servicio ara cada servidor.
'a distribuci$n !s usada ara los tie!os de servicio es la exponencial- aun5ue
es co!8n encontrar la distribuci$ndegenerada o determinstica (tie!os de
servicio constantes) o la distribuci$n Erlang (Na!!a).
El )or+u, de la teor&a de colas
'a teor%a de las colas se ocua del anlisis !ate!tico de los #en$!enos de las
l%neas de esera o colas. 'as colas se resentan con #recuencia cuando de solicita
un servicio or arte de una serie de clientes " tanto el servicio co!o los clientes
son de tio robabil%stico. 'a teor%a de las colas no retenden en ning8n !o!ento
resolver directa!ente el roble!a de la esera en colas sino !as bien describe la
situaci$n 5ue resenta una cola a trav(s del tie!o " extrae lo 5ue bien se odr%a
lla!ar las caracter%sticas oeracionales de la cola. Alguna de estas caracter%sticas
son el n8!ero ro!edio de clientes en la cola- su tie!o de esera en la cola- el
orcentaAe de tie!o 5ue el desac9ador esta ocuado- etc. 0ebido al carcter
bsico de estas teor%as nos li!itare!os a 9acer una exosici$n de los !odelos
!as ele!entales sin entrar estricta!ente a considerar la labor de oti!i3aci$n de
los siste!as 5ue reresentan.
Lectura -
.RO/RAMACI0N NO LINEAL
'a 1rogra!aci$n no 'ineal (1+') es una arte de la ?nvestigaci$n Merativa cu"a
!isi$n es roorcionar una serie de resultados " t(cnicas tendentes a la
deter!inaci$n de untos $ti!os ara una #unci$n (#unci$n obAetivo) en un
deter!inado conAunto (conAunto de oortunidades)- donde tanto la #unci$n obAetivo-
co!o las 5ue intervienen en las restricciones 5ue deter!inan el conAunto de
oortunidades ueden ser no lineales. Evidente!ente- la estructura del roble!a
uede ser !u" variada- seg8n las #unciones 5ue en (l intervengan (a di#erencia de
la 1rogra!aci$n 'ineal (1') donde la #or!a esecial del conAunto de
oortunidades " de la #unci$n obAetivo er!iten obtener resultados generales
sobre las osibles soluciones " #acilitan los trata!ientos algor%t!icos de los
roble!as). Ello ocasiona una !a"or di#icultad en la obtenci$n de resultados- 5ue
se re#leAa ta!bi(n en la di#icultad de la obtenci$n nu!(rica de las soluciones. En
este sentido- 9a" 5ue distinguir entre las diversas caracteri3aciones de $ti!o-
5ue s$lo se e!lean co!o t(cnicas de resoluci$n en roble!as sencillos- " los
!(todos nu!(ricos iterativos- cu"o #unciona!iento se basa en estas
caracteri3aciones- ara la resoluci$n de roble!as !s generales.
1rogra!aci$n no lineal (1+') es el roceso de resoluci$n de un siste!a de
igualdades " desigualdades suAetas a un conAunto de restricciones sobre un
conAunto de variables reales desconocidas- con un #unci$n obAetivo a !axi!i3ar-
cuando alguna de las restricciones o la #unci$n obAetivo no son lineales. Aun5ue
los roble!as de rogra!aci$n lineal son !u" co!unes " cubren un a!lio rango
de alicaciones- en la vida real uno se tiene 5ue en#rentar con cierta #recuencia a
otro tio de roble!as 5ue no son lineales. :uando el conAunto de restricciones- la
#unci$n obAetivo- o a!bos- son no lineales- se dice 5ue se trata de un tio de
roble!a de rogra!aci$n no lineal (11+')
As% ues- el roble!a (1+') consiste en encontrar las variables de decisi$n
#actibles ara el roble!a ara las cuales la #unci$n obAetivo to!e el !a"or valor
osible. <i ara un unto- la #unci$n obAetivo to!a el valor !xi!o de todos los
untos situados en alg8n entorno su"o- se dice 5ue el !xi!o es local. <i se
encuentra un unto 5ue roduce el valor !xi!o de # en todo el conAunto de
oortunidades- el !xi!o es globalB
Definicin 11
4n unto 'O ; se dice 5ue es un !xi!o local de (1+') si existe un entorno
de 'O- E('O) tal 5ue ' E('O) P ;- se veri#ica #('O) Q #(').
Definicin #1
4n unto 'O ; se dice 5ue es un !xi!o global de (1+') si ' ;- se veri#ica
#('O) Q #(')
Es i!ortante tener en cuenta 5ue esta #or!ulaci$n del roble!a no suone
(rdida de generalidad- "a 5ue si el obAetivo #uese !ini!i3ar la #unci$n obAetivo- se
uede !axi!i3ar su ouesta. 1or otro lado- cual5uier restricci$n con Q se uede
convertir en una de R sin !s 5ue ca!biar de signo- " las restricciones de
igualdad se ueden desco!oner en dos- con las dos desigualdades.
.lantea$iento del )ro"le$a de .ro2ra$acin No Lineal
4n roble!a general de rogra!aci$n no lineal consiste en encontrar los valores
de ciertas variables 5ue !axi!i3an o !ini!i3an una #unci$n dada- dentro de un
conAunto de#inido or una serie de restricciones de desigualdad- de #or!a 5ue no
9a" aseguradas condiciones de linealidad ni sobre la #unci$n a oti!i3ar ni sobre
las #unciones 5ue de#inen el conAunto dentro del cual busca!os dic9o $ti!o.