Matem aticas para Economistas

MAT 291
2013 - 1
Prof. Alejandro Lugon
1. Optimizaci on Estatica
1. Estudie exhaustivamente el siguiente problema:
max x
2
+y
2
s.a
(x + 1)(y + 1) 9
x 0
y 0
2. Estudie exhaustivamente el siguiente problema:
min w +x +y +z
s.a
w
2
+z
2
4
x
2
+y
2
9
3. Mostrar que el problema:
max x y
s.a
xy 8
3x
3
+ 63x
2
186x + 2y = 0
no tiene solucion que cumpla con xy < 8.
4. Dado el problema de maximizar la utilidad (cuasilineal) de un consumidor U(x, y) = x + v(y) donde
la funcion v es tal que:
v(0) = 0 , v

(y) > 0 , v

(y) < 0,
los precios son p
x
> 0 y p
y
> 0 y la renta disponible es I > 0. Estudie las dos posibilidades:
a)
Max x +v(y)
s.a. p
x
x +p
y
y I
x, y 0
b)
Max x +v(y)
s.a. p
x
x +p
y
y I
y 0
5. En el problema:
Max u(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
s.a. f
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) a
1
.
.
.
f
m
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) a
m
a) Si la solucion se encuentra en el punto x

con
1
= 0,
Que puedes decir sobre f
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) a
1
?
b) Si la solucion se encuentra en el punto x

con
2
= 0,
Que puedes decir sobre f
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) a
1
?
c) Si la solucion se encuentra en el punto x

con f
3
(x

) = a
1
,
Que puedes decir sobre
3
?
d) Si la solucion se encuentra en el punto x

con f
4
(x

) < a
1
,
Que puedes decir sobre
4
?
6. Considerar el problema:
v(p
1
, p
2
, p
3
, m) = Max x
0,3
1
x
0,2
2
x
0,5
3
s.a. p
1
x
1
+p
2
x
2
+p
3
x
3
m
x
1
, x
2
, x
3
0
para p
1
, p
2
, p
3
, m > 0.
a) Escribir el lagrangiano y las condiciones de Kuhn Tucker
b) Mostrar que la solucion (si existe) es estrictamente positiva y cumple la restriccion de presupuesto
con igualdad.
c) Encontrar la posible solucion.
d) Argumentar que lo encontrado es realmente la solucion.
e) Expresar v() usando la solucion encontrada.
f ) Usando lo anterior encontrar

p1
v y

m
v.
7. Sea el problema:
Max (x 4)
2
(y 1)
2
s.a. x +y I
x, y 0
donde I > 0 es un parametro jo. Resuelve el problema:
a) Usando multiplicadores para las restricciones x 0, y 0.
b) Sin usar multiplicadores para las restricciones x 0, y 0. Compara tus resultados y el proceso
de resolucion.
8. Sea b un parametro positivo, resolver el problema
Max bx x
2
sujeto a 1 x 3
9. Un consumidor tiene la funcion de utilidad
u(x, y) = 4 + 0,5lnx + 0,5lny
Los precios de mercado son p
x
= 3 y p
y
= 4 y su ingreso es I = 240.
a)Emplear las condiciones de Kuhn-Tucker para resolver el problema del consumidor, considerando
que se ha dispuesto un racionamiento, seg un el cual no se puede consumir mas de 36 unidades de cada
uno de los bienes.
b)Empleando los resultados de (a), estimar en cuanto se incrementara el nivel de utilidad del consumidor
si su ingreso se incrementa en un 4 %.
2
10. Siendo R
0
, a, b, c
o
y c
1
parametros reales positivos con a > c
1
, un monopolista habra de resolver el
problema
Max R(q) = aq bq
2
s.a. bq
2
+ (a c
1
) q c
0
R
0
q 0
Suponiendo que para determinados valores de los parametros, q

> 0 es el optimo del problema. Se

pide:
a) Hallar el multiplicador

1
en funcion de q

y los parametros. Con esta expresion, establecer el rango

de las posibles valores para q

.
b) Hallar q

en funcion de los parametros. Tenga en consideracion lo encontrado en el inciso anterior.

c) Encontrar como cambia el Ingreso maximo (R(q

))cuando cambia R
0
.
11. Considere el problema de maximizacion de una utilidad cuasilineal
Max x +Ln(1 +y)
s.a. x +py I
y 0
a) Determinar con ayuda de las condiciones de Kuhn-Tucker la demanda del bien y como funcion de
los parametros (p, I).
b) Considere el mismo problema ahora con la restriccion adicional x 0.
c) Compare sus dos resultados.
12. Considera el problema:
Max xy
s.a. x +y 8
x C
x, y 0
Donde C es un parametro real, interpretado como un cierto nivel de racionamiento del bien x. Denimos
v(C) el valor optimo del problema y (x(C), y(C)) el punto en el cual se encuentra dicho valor.
a) Encuentra v(C), x(C), y(C).
b) Haz una graca para lo encontrado.
c) Son v(C), x(C), y(C) funciones?
d) Son continuas?
13. Considera el problema:
Max p s
s.a. U(I p L +s) + (1 )U(I p) U(I L) + (1 )U(I)
Donde:
I > L > 0 y 0 < < 1 son parametros
U : R R es una funcion de utilidad estrictamente concava (u

estrictamente decreciente)
p, s R son las variables de eleccion.
a) Escribe el lagrangiano y las condiciones de Kuhn-Tucker adecuadas.
b) Verica que en el optimo la restriccion debe cumplirse con igualdad.
c) Verica que en el optimo debe cumplirse: U

(I p L +s) = U

(I p).
d) De esto ultimo deduce que en el optimo s = L.
3
14. Resolver:
Max (q)(p) + (1 q)(2 2p)
s.a. 0 q 1
Donde q es la variable de eleccion y p [0, 1] un parametro del problema
15. Considere el problema de maximizacion de una utilidad cuasilineal, para los bienes (x, y) con los
parametros p > 0 e I > 0:
Max x +

1 +y
s.a. x +py I
y 0
a) Determinar, con la ayuda de las condiciones de Kuhn-Tucker, la demanda de los bienes x e y como
funcion de los parametros (p, I).
b) Determine el valor optimo de la utilidad como funcion de los parametros (p, I).
16. Encuentre
V (a, b) =
_
_
_
Max ax +by
s.a. x + 2y a
x, y 0
17. Para el problema:
Max Ln(1 +C) + (N 8)
2
s.a. pC wN +m
C +N 24
C, N 0
Donde C y N son las variables de eleccion y p, w y m son parametros positivos. En cada uno de los
siguientes casos, determine si es posible tener una solucion que cumpla lo indicado, de ser as muestre
las condiciones sobre los parametros para que esto sea posible.
a) pC < wN +m y C +N < 24
b) N = 8 y C = 0
c) N > 8 y C +N < 24
18. Estudiar exhaustivamente el problema:
max x +y z
s.a
2x
2
+y
2
+ 3z
2
6
y 0
z 0
19. Dado el problema de maximizar la utilidad de un consumidor U(x, y) = u(x)+v(y) donde las funciones
u, v cumplen:
u(0) = v(0) = 0 , u

(x) > 0 , u

(x) < 0, v

(y) > 0 , v

(y) < 0
los precios son p
x
> 0 y p
y
> 0 y la renta disponible es I > 0:
Max u(x) +v(y)
s.a. p
x
x +p
y
y I
x, y 0
4
a) Muestre que en la solucion se debe gastar todo el ingreso: p
x
x +p
y
y = I
b) Muestre que la solucion no puede ser (0, 0).
c) Encuentre las condiciones que se deben cumplir para que la solucion sea con x = 0.
20. Sabiendo que tiene siempre solucion unica, estudie exhaustivamente el problema
max py +x
s.a x 0
y(x a) 10x
Donde p > 0 y a > 0 son parametros reales. En particular:
a) Encuentre la solucion optima (x(p, a), y(p, a)) y el valor optimo v(p, a).
b) Verique que para todo juego de parametros p > 0 y a > 0 se cumple y(p, a) 0 y v(p, a) 0.
Si no tuviera la indicacion inicial sobre la existencia y unicidad de la solucion:
c) Que estrategias puede usar para justicarlas?
21. Estudiar exhaustivamente el problema:
max ax +y
s.a
x
2
+y
2
4
x
2
4x +y
2
= 0
y 0
Donde a R es un parametro.
2. Dinamica en Tiempo Continuo
22. Sea p el nivel de precios y w el salario nominal. El cambio en el salario esta dado por
w = A(w ap)
y la inacion p esta determinada por el cambio en el salario y por la presion en la demanda, de manera
que satisface la ecuacion
p = B w +C(w ap)
adicionalmente se tiene que se cumplen A, B, C, a > 0 y a(AB +C) > A.
Resolver y analizar el sistema.
23. Considere el sistema:
x = 13x + 8y
y = 8x 7y
a) Esboce el diagrama de fase de este sistema.
b) El origen es un equilibrio tipo silla. Encuentre ecuaciones para sus variedades estables (senda-recta
de convergencia) e inestables (senda-recta de divergencia).
c) Encuentre la solucion particular (x(t), y(t)), dada la condicion inicial (x
0
, y
0
) = (1, 2) e iden-
tifquela en el diagrama de fase.
d) Si x
0
= 3 es posible escoger y
0
de manera que la solucion particular tienda al equilibrio? Como?
5
24. Considere el sistema:
x =
1
8
x
9
4
y + 2
y =
15
16
x
7
8
y 3
a) El equilibrio es tipo silla (no es el origen). Encuentre ecuaciones para sus variedades estable
(subespacio invariante estable, senda-recta de convergencia) e inestable (subespacio invariante
inestable, senda-recta de divergencia).
b) Esboce el diagrama de fase de este sistema.
25. Determine y clasique los equilibrios de los sistemas siguientes y esboce el diagrama de fase correspon-
diente:
a)
x = e
x
1
y = ye
x
b)
x = 1 e
y
y = 5x y
c)
x = x + 2y
y = x
2
+y
d)
x = x
3
+ 3x
2
y +y
y = x(1 +y
2
)
e)
x = x(2 x y)
y = y(6 2x y)
26. Considere el sistema:
x = x(1 x) 2xy
y = y + 2xy
a) Esboce el diagrama de fase de este sistema.
b) Verique que el punto (1,0) es un equilibrio tipo silla.
c) Identique en el diagrama de fase la solucion particular (x(t), y(t)), dada la condicion inicial
(x
0
, y
0
) = (1, 2)
d) Si x
0
= 3 es posible escoger y
0
de manera que la solucion particular tienda al equilibrio? Como?
27. Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

P = rP (H)

H = (P) H
Con

< 0,

> 0 y r, > 0.
a) Suponiendo que exista un equilibrio, determina su unicidad.
b) Caracteriza el comportamiento del sistema en la cercana del equilibrio.
c) Esboza el diagrama de fase
28. Dado el sistema:
x = xy 1
y = x y
6
a) Encuentre y clasique los equilibrios
b) Esboce el diagrama de fase en el cuadrante x, y > 0
c) Si x(0) = 0,99 cuanto debe ser aproximadamente y(0) para que la solucion particular asocia-
da a esas condiciones iniciales sea convergente al equilibrio mas cercano? Identique el punto
encontrado (aproximadamente) en el diagrama de fase.
29. Tenemos el siguiente sistema no lineal:

k =

k 0,1k c
c =
_
1

k
0,8
_
c
Nos interesa el unico equilibrio (k

, c

) con ambos valores positivos.

Linealice el sistema alrededor de este equilibrio y muestre que su comportamiento cerca del equilibrio
es tipo silla.
30. Considere el sistema:
x =
1
3
x 2y
y =
25
9
x
4
3
y + 18
a) El equilibrio es tipo silla (no es el origen). Encuentre ecuaciones para sus variedades estable
(subespacio invariante estable, senda-recta de convergencia) e inestable (subespacio invariante
inestable, senda-recta de divergencia).
b) Esboce el diagrama de fase de este sistema.
c) Encuentre la solucion particular (x(t), y(t)), dada la condicion inicial (x
0
, y
0
) = (1, 2) e iden-
tifquela en el diagrama de fase.
d) Si x(0) = 3 es posible escoger y(0) de manera que la solucion particular tienda al equilibrio?
Como? (Encuentre (y(0))
31. Dado el sistema:
x = 4y
2
7y + 15x 60
y = x y
encuentre sus equilibrios y caractercelos (Estable o Inestable, Tipo silla). Esboce el diagrama de fase.
32. Dado el sistema:
p = 1 pq
q = p F(q)
Donde la funcion F esta denida y es diferenciable para todo q > 0 y cumple:
F

(q) > 0 si 0 < q < q

m
F

(q) < 0 si q > q

m
F

(q) < 0 para todo q > 0

F(0) = 0 = F( q) con q > q
m
.
F(q
m
) >
1
q
m
Para el primer cuadrante (p > 0,q > 0):
7
a) Esboce los curvas donde p = 0 y q = 0.
b) Discuta el n umero de equilibrios del sistema, cuantos debe haber?-cuantos puede haber?
c) Estudie la posibilidad de tener equilibrios tipo silla.
d) Esboce el diagrama de fase del sistema.
33. Para el sistema:
x = y x
y = x
2
4x y + 5
a) Identique y clasique los equilibrios.
b) Esboce el diagrama de fase en el primer cuadrante (x > 0, y > 0).
De los equilibrios encontrados en a), uno es tipo silla. Para este equilibrio:
c) Si el valor de x aumenta en un 1 %, cual es el cambio aproximado que debe sufrir y para que la
trayectoria que empieza en dicho punto converja al equilibrio?, y debe aumentar o disminuir?,
en cuanto?.
34. Supongamos que:
x = 2x ay +b
y = cx + 3y +d
donde a, b, c, d son parametros del modelo, todos ellos positivos.
a) Cual es el equilibrio de este sistema?
b) Cuales parametros determinan este equilibrio?
c) Cuales parametros determinan la estabilidad de este equilibrio?
d) Puede ser el equilibrio estable?
e) Puede ser el equilibrio tipo silla?
f ) Cuales deben ser las condiciones sobre los parametros para tener un subespacio (variedad, recta,
lnea) invariante?
35. Para el siguiente sistema no lineal:
x = 2xy
y = 1 3x
2
y
2
a) Encontrar los puntos de equilibrio del sistema y clasicarlos
b) Para los puntos silla, calcular los espacios estable e inestable de los sistemas lineales asociados
c) Hacer un esbozo del diagrama de fase
36. Supongamos que:

Y = I
0
r sY
r = kY r M
donde Y, r son las variables y k > 0 , 0 < s < 1 , , > 0 , I
0
, M > 0 son parametros del modelo.
a) C ual es el equilibrio de este sistema?
b) Cuales parametros determinan este equilibrio?
c) Cuales parametros determinan la estabilidad de este equilibrio?
d) Puede ser el sistema inestable? Si tu respuesta es armativa muestra un juego de parametros
que determinen un sistema inestable.
e) Si = = 1/4 y s = 1/2, determina cuales valores de k hacen que las trayectorias de las
soluciones converjan monotonamente al equilibrio.
8
37. Para el siguiente sistema
x = x
2
+x y
y = y
2
+ 2x
a) Determine el o los equilibrios y clasifquelos.
b) Esboce de la manera mas precisa posible el diagrama de fase.
c) En el diagrama de fase anterior muestre una posible trayectoria para una solucion al sistema que
cumpla x(0) = 1 y x(5) = 1.
3. Dinamica en Tiempo Discreto
38. Clasica el equilibrio del sistema X
t+1
=
_
4 +a 2
1 a 4
_
X
t
de acuerdo a los valores del parametro
a R.
39. La ecuacion:
u
t+1
= 2u
t
+ 3u
t1
(1)
Es lineal de segundo orden, si introducimos la variable: v
t
= u
t1
podemos obtener un sistema de
primer orden.
a) Muestre que el sistema que se obtiene es:
u
t+1
= 2u
t
+ 3v
t
v
t+1
= u
t
(2)
b) Encuentre la solucion del sistema (2) y estudie su estabilidad.
c) Exprese lo encontrado en b) (solucion, equilibrio y estabilidad) en terminos de la ecuacion (1)
original.
40. Para el sistema:
x
t+1
= x
t
ax
t
y
t
+y
t
y
t+1
= x
t
bx
t
y
t
+y
t
Donde a y b son parametros reales que cumplen 0,5 < a < b < 1
a) Identique y clasique los equilibrios.
b) Pruebe que si 0 < x
t
<
1
a
y 0 < y
t
<
1
b
entonces x
t+1
> x
t
y y
t+1
> y
t
c) Relacione sus dos respuestas anteriores.
41. Resolver el sistema y determinar el tipo de equilibrio
x
t+1
= ax
t
y
t
y
t+1
= 2y
t
donde a > 2 y a = 1.
42. Sean > 3 y > 0. Considere el sistema
X
t+1
=
_

1
_
X
t
.
Determine el punto de equilibrio del sistema. Es este equilibrio un punto jo atractor de este sistema.?
Si su respuesta es negativa, encuentre la condicion que debe cumplir las condiciones iniciales para que
la solucion asociada a ellas tienda al equilibrio.
9
43. Determine la estabilidad del sistema
x
t+1
= x
2
t
+y
t
y
t+1
= x
t
y
2
t
en el punto de equilibrio X
0
= (0, 0), donde 1 < < 0.
44. Clasica el equilibrio del sistema X
t+1
=
_
4 +a 2
1 a
_
X
t
de acuerdo a los valores del parametro
a R.
45. Sea la siguiente ecuacion en diferencias que describe el crecimiento poblacional de las ardillas dentro
de la PUCP:
x
t+1
= x
3
t
3x
2
t
3x
t
+a
Siendo a un n umero positivo y x
t
el n umero de ardillas en el a no t.
a) Encuentre el valor del parametro a sabiendo que existe un punto de equilibrio en x

= 2.
b) Para el valor de a del punto anterior, encuentre y clasique todos los puntos de equilibrio positivos.
c) Es posible que la PUCP termine infestadade ardillas (lm
t+
x
t
= +)?
4. Control

Optimo
46. Considera el problema de ir del punto a al punto m siguiendo los caminos dados por la graca de la
Figura 1:
Figura 1: Red para el problema 46
donde los n umeros cerca de cada camino que une dos puntos es el costo de hacerlos. Por ejemplo el
costo de ir de h a j es 4. La unica regla es que no se puede regresar, por ejemplo no se puede ir de e
a c.
a) Encuentra el camino que une a y m siguiendo en cada paso el camino menos costoso de los
disponibles. El primer paso es a-d. C ual es el costo total?. Es este el camino mas barato?.
b) Encuentra el camino menos costoso, el metodo mas burdo es el de examinar cada camino posible
y calcular su costo.
47. Considera el problema:
Max
4

i=1

c
i
s.a. c
i
= (k
i1
)
2
k
i
para i = 1, 2, 3, 4
k
0
= 4 , k
4
= 0
10
las variables a elegir son c
1
, c
2
, c
3
, c
4
, k
1
, k
2
, k
3
y el lagrangiano asociado es:
L
4

i=1

c
i
+
4

i=1

i
(c
i
(k
i1
)
2
+k
i
)
a) Escribe todas las condiciones necesarias (7 derivadas sobre el lagrangiano y 4 restricciones).
b) Puedes resolver las ecuaciones encontradas?
48. Considera ahora el problema:
Max

i=1

c
i
s.a. c
i
= (k
i1
)
2
k
i
para i = 1, 2, 3, . . .
k
0
= 4 , k

= lm
i
k
i
= 0
Puedes escribir el lagrangiano? y las condiciones de primer orden?. Puedes resolverlas?
49. Para el problema:
Max
T

t=0
_
y
t

y
t
x
t
_
s.a. x
t+1
= x
t
y
t
x
0
= 10 ; x
T
= 1
a) Usando las condiciones de Kuhn-Tucker, encuentre el sistema de ecuaciones en diferencias:
x
t+1
=
1
(x
t
, y
t
)
y
t+1
=
2
(x
t
, y
t
)
que determina a la solucion optima.
b) A partir de este sistema encuentre una ecuacion en diferencias de segundo orden para la variable
de estado (Ecuacion de Euler).
50. Sea x(t) el stock en t de cierto recurso, x(0) conocido. La tasa de crecimiento natural es x = g(x) y la
explotacion del recurso es un ujo q(t) en t, que se resta del crecimiento natural. Ademas si se gasta
I(t) soles en t se suma a x la cantidad b(I). El benecio neto de explotar q es R(q), al cual hay que
restar I. La tasa de interes es r, esta puede variar en el tiempo. El objetivo es maximizar el benecio
neto descontado y agregado en el intervalo de tiempo [0, T].
Plantee el problema como uno de control optimo.
51. Estudie el problema:
Max
_
T
0

c d t
s.a. c = k
2

k
k(0) = 4 , k(T) = 0
Donde T es un parametro del problema, no un variable de eleccion.
52. Consideremos el problema:
Max
_
T
0
U(c) dt

k = f(k) c k
k(0) = k
0
k(T) libre
11
a) Escribe el Hamiltoniano del problema y las condiciones necesarias del principio del maximo.
b) Escribe el sistema de EDOs que emerge directamente de las condiciones necesarias.
c) Usando la condicion necesaria de la maximizacion del Hamiltoneano, escribe el sistema de EDOs
para las variables de estado y control (sin la variable de coestado)
Tomemos ahora el caso: U(c) = e
c
, f(k) = k

.
d) Estudia el sistema encontrado en c) (equilibrios, estabilidad, diagrama de fase)
53. Usando las tecnicas de Control

Optimo para el problema:
Max
_
5
0
_
k k
2

I
2
2
_
dt

k = I k/2
k(0) = 0 , k(5) = B
a) A partir de las condiciones del principio del maximo construye el sistema de EDOs que cumplen
(k, I) optimas.
b) Usando lo anterior encuentre una EDO de segundo orden en la variable k unicamente.
54. Usando las tecnicas de optimizacion estatica, es decir usando el Lagrangiano, resolver :
Max
T

t=0

1
2
u
2
t
s
t+1
= s
t
+u
t t=0,1,...T
s
0
= A, s
T+1
= B
donde las variables de eleccion son {u
t
}
t=0,...,T
y {s
t
}
t=1,...,T
. Considere T, A y B parametros del
problema.
55. Consideremos el problema de Control

Optimo
Max
_
T
0

c e
0,1t
dt
s = 2s
1/3
c
s(0) = 10, s(T) = S
T
Asumiendo siempre que las condiciones del Principio del Maximo sobre le Hamiltoneano son sucientes:
a) Encuentra el sistema de ecuaciones diferenciales para las variables de estado y control, sin la
variable de coestado.
b) Esboza el diagrama de fase del sistema encontrado en el cuadrante s > 0, c > 0.
c) Identique en el diagrama de fase las posibles trayectorias para los siguientes casos:
1) T = 6 y S
T
= 1
2) T = 6 y S
T
libre
3) T libre y S
T
= 25
4) T = + y S
T
libre
12
56. Consideremos el problema de Control

Optimo
Max
_
T
0
Ln(c) e
0,1t
dt
s = s
1/2
0,1s c
s(0) = 30, s(T) = S
T
Asumiendo siempre que las condiciones del Principio del Maximo sobre el Hamiltoneano son sucientes:
a) Encuentre el sistema de ecuaciones diferenciales para las variables de estado y control, sin la
variable de coestado.
b) Esboce el diagrama de fase del sistema encontrado en el cuadrante s > 0 y c > 0 (la variable s en
el eje horizontal).
c) Identique en el diagrama de fase las posibles trayectorias para los casos:
I) T = 6 y S
T
= 1 II) T libre y S
T
= 25
5. Calculo de Variaciones
57. Para los siguientes problemas, encuentre la ecuacion de Euler usando las tecnicas de Calculo de varia-
ciones.
a) Max
_
T
0
_
k
2

k dt
b) Max
_
T
0
U(f(k)

k k) dt
c) Max
_
T
0
U(f(k)

k k)e
t
dt
d) Max
_
+
0
Ln (s/2 s) e
0,1t
dt
e) Max
_
+
0
(

kk/10)
1
1
e
0,2t
dt
f ) Max
_
+
0
_
k
4/5

k 0,2k e
0,1t
dt
58. Para los siguientes problemas, encuentre la ecuacion de Euler usando las tecnicas de Control optimo.
a) Max
_
T
0

c dt s.a. c = k
2

k
b) Max
_
T
0
U(c) dt s.a.

k = f(k) c k
c) Max
_
T
0
U(c)e
t
dt s.a.

k = f(k) c k
d) Max
_
+
0
Ln (s/2 u) e
0,1t
dt s.a. s = u
e) Max
_
+
0
c
1
1
e
0,2t
dt s.a.

k =

k c k/10
f ) Max
_
+
0

c e
0,1t
dt s.a.

k = k
4/5
c 0,2k
59. Usando Calculo de Variaciones:
Max
_
2
0
_
t s
1
2
s
2

1
2
s
2
_
dt
s(0) = 3, s(2) = 0
a) Encuentre la Ecuacion de Euler.
b) Estudie la solucion del problema.
13
c) Deniendo la variable c = s y a partir de la Ecuacion de Euler, encuentre un sistema de EDOs
de primer orden en (s, c)
60. Sea el problema:
Max
_

2
0
_
x
2
u
2
_
dt
x = u x
x(0) = 1
x(T) libre
a) Convierte el problema en uno de Calculo de Variaciones
b) Establece la Ecuacion de Euler.
c) Encuentra la solucion general de la Ecuacion de Euler.
d) Encuentra la solucion al problema.
6. Programaci on Dinamica
61. Dado el problema
max
T

t=0
(
1
2
)
t
c
1/4
t
s.a. w
t+1
= 2(w
t
c
t
)
w
t
, c
t
0
w
0
= 8
Considere por el momento T = 2:
a) Resuelve el problema tomando V
3
(w
3
) = 0 para calcular sucesivamente c
2
en funcion de w
2
,
V
2
(w
2
), c
1
en funcion de w
1
, V
1
(w
1
), c
0
.
b) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo presente.
c) A partir del punto anterior, escribe las tres ecuaciones en diferencias que se derivan de la ecuacion
de Bellman en tiempo presente.
Considere ahora T = :
d) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo corriente.
e) Realiza tres iteraciones usando la ecuacion de Bellman en tiempo corriente, empezando con
F
0
(w) = 0. (Encontrar F
1
(w), F
2
(w)y F
3
(w))
f ) Usando la suposicion:
V (w) = A(w)
1/4
encuentra la constante A.
62. Encontrar n umeros u
0
, u
1
, . . . , u
T
no negativos cuya suma sea igual a C > 0 y que la suma de sus
cuadrados sea mnima.
63. Resolver
max
yt
5

t=0
(3y
t

2y
2
t
x
t
)
sa x
t+1
= x
t
y
t
x
0
= 600
14
64. Dado el problema
max

t=0

c
t
sa w
t+1
= (1 +r)(w
t
c
t
)
w
0
dado.
Encuentre explcitamente la funcion valor.
65. Dado el problema
max

t=0

t
c

sa w
t+1
= (1 +r)(w
t
c
t
)
w
0
dado
donde 0, 1. Encuentre explcitamente la funcion valor.
66. Para el problema:
max

t=0

t
ln(c
t
)
sa k
t+1
= (k
t
)

c
t
, para t = 0, 1, 2, . . .
k
0
= A, k

= lm
t
k
t
= 0
a) Desarrolla la Ecuacion de Bellman para encontrar:
V (k) = max{ln(k

) +V (k

)}
b) Resuelva el lado derecho del identidad anterior(k

es la variable de eleccion, k es un parametro o

dato conocido) suponiendo que la funcion valor tiene la forma V (x) = E +F ln(x).
c) De acuerdo al k

optimo encontrado , encuentra el valor optimo de V

(k) = ln(k

) +V (k

)
d) Igualando V (k) = E +F ln(k) = V

(k) puedes encontrar E y F.

67. Dado el problema (0 < < 1)
max

t=0

t
c
0,2
t
s.a. w
t+1
=
3
2
(w
t
c
t
)
w
t
, c
t
0
w
0
= 10
a) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo corriente.
b) Realiza tres iteraciones usando la ecuacion de Bellman en tiempo corriente, empezando con
F
0
(w) = 0. (Encontrar F
1
(w), F
2
(w)y F
3
(w))
c) De lo anterior propon una forma (con coecientes indeterminados) para V (w) y verica que sea
correcta encontrando los coecientes apropiados.
d) Cual es la funcion poltica?
68. Para el problema:
Max

t=0

t
_
h
t

v
t
s.a. v
t+1
= 1 h
t
Usando Programacion Dinamica (Ec. de Bellman) encuentra el sistema de ecuaciones en diferencias:
v
t+1
=
1
(v
t
, h
t
)
h
t+1
=
2
(v
t
, h
t
)
que determina a la solucion optima y la Ecuacion de Euler para v
t
.
15
69. Dado el problema
max
T

t=0
(
1
2
)
t
c
1/4
t
s.a. w
t+1
= (1 +r)(w
t
c
t
)
w
t
, c
t
0
w
0
= 8
Considere por el momento T = 2:
a) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo presente.
b) Resuelve el problema tomando V
3
(w
3
) = 0 para calcular sucesivamente c
2
en funcion de w
2
,
V
2
(w
2
), c
1
en funcion de w
1
, V
1
(w
1
), c
0
.
c) Usando lo anterior, determine los valores optimos c

0
, c

1
, c

2
y w

1
, w

2
, w

3
.
Considere ahora T = :
d) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo corriente.
e) Realiza tres iteraciones usando la ecuacion de Bellman en tiempo corriente, empezando con
F
0
(w) = 0. (Encontrar F
1
(w), F
2
(w)y F
3
(w))
f ) Usando la suposicion para la funcion valor:
V (w) = A(w)
1/4
+B
encuentra las constantes A y B.
g) Encuentra la funcion poltica y con ella calcula los primeros valores optimos de c

t
y w

t
para
t = 0, 1, 2, 3, 4.
h) Estudia el valor de
lm
t+
w

t
70. Dado el problema
max
+

t=0
(2/3)
t
(2

K
t
I
t
)
s.a. K
t+1
= 0,5K
t
+I
t
I
t
0
K
0
= 0
a) Escriba la ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo corriente.
b) Realiza dos iteraciones usando la ecuacion de Bellman en tiempo corriente, empezando con
F
0
(K) = 0. (Encontrar F
1
y F
2
)
c) Usando la suposicion:
V (K) = 2

K + 0,5K +C
encuentra la constante C.
d) Cual es la funcion poltica?, Como es la evolucion el tiempo de K
t
y de I
t
71. Dado el problema
Max
2

t=0
_
u
2
t
(x
t
2)
2

(x
3
5)
2
s.a. x
t+1
= x
t
+u
t
x
0
= 0
16
a) Escriba la funcion valor para t = 2: V
2
(x
2
) (La denicion, no la Ecuacion de Bellman)
b) Usando la ecuacion de Bellman, resuelva el problema tomando V
3
(x
3
) = (x
3
5)
2
para calcular
sucesivamente:
1) A partir [V
2
(x
2
) = max ....] encontrar x
3
y u
2
en funcion de x
2
2) A partir [V
1
(x
1
) = max ....] encontrar x
2
y u
1
en funcion de x
1
3) A partir [V
0
(x
0
) = max ....] encontrar x
1
y u
0
en funcion de x
0
c) Usando lo anterior, determine los valores optimos u

0
, u

1
, u

2
y x

1
, x

2
, x

3
.
72. Para el problema:
max
T

t=0

t
ln(c
t
)
s.a. k
t+1
= (k
t
)

c
t
, t = 0, 1, 2, . . . , T
k
0
= A,
a) Escribe la Ecuacion de Bellman (en tiempo presente.
b) Escriba el sistema de ecuaciones en diferencias que se obtiene para este problema.
73. Para el problema:
max

t=0

t
ln(c
t
)
sa k
t+1
= (k
t
)

c
t
, para t = 0, 1, 2, . . .
k
0
= A, k

= lm
t
k
t
= 0
a) Escribe la Ecuacion de Bellman en tiempo corriente.
b) Encuentra la funcion valor y la funcion poltica.
74. Dado el problema
Max
+

t=0
(1/2)
t
_
u
2
t
(x
t
2)
2

s.a. x
t+1
= x
t
+u
t
x
0
= 0
a) Escriba la Ecuacion de Bellman para la funcion valor en tiempo corriente
b) Usando la ecuacion de Bellman del punto anterior y empezando en F
0
(x) = 0 calcule F
1
(x) y
F
2
(x).
c) Examinando F
1
(x) y F
2
(x) postule una posible forma para la funcion valor V (x). Preste atencion
al signo de la(s) constante(s) indeterminadas usadas.
d) Determine de manera precisa la funcion valor V (x)
e) Escriba la funcion poltica.
f ) Usando la funcion poltica y la ecuacion de transicion x
t+1
= x
t
+ u
t
encuentre lm
t+
x
t
y
lm
t+
u
t
.
7. Teora de Juegos
75. Analice (estrategias dominadas, EN, etc.) el siguiente juego de dos jugadores:
a b c d
a 28, 8 28, 8 8, 2 8, 2
b 30, 8 26, 10 14, 0 10, 2
c 20, 8 4, 0 16, 0 0, 2
d 22, 8 2, 2 22, 8 2, 2
17
76. Analice (estrategias dominadas, EN, etc.) el siguiente juego de tres jugadores, I = {1, 2, 3}, S
1
=
{U, D}, S
2
= {L, R}, S
3
= {B
1
, B
2
}
B
1
B
2
L R
U 1, 1, 1 1, 0, 1
D 1, 1, 1 0, 0, 1
L R
U 1, 1, 0 0, 0, 0
D 0, 1, 0 1, 0, 0
Esto es: el jugador 1 elige una de las dos las, el jugador 2 una de las dos columnas y el jugador 3 una
de las dos matrices. Los pagos en cada celda corresponden a (u
1
, u
2
, u
3
).
77. Consideremos el siguiente juego: I = {1, 2}, S
1
= S
2
= [0, 1] y u
1
(s
1
, s
2
) = 1 + 3s
1
s
2
s
1
s
2
,
u
2
(s
1
, s
2
) = 2+3s
1
s
2
2s
1
2s
2
. Encuentre la Mejor Respuesta de cada jugador (MR
1
(s
2
) y MR
2
(s
1
).
Tenga cuidado que no son funciones, es decir para cierto(s) s
i
, MR
i
(s
j
) no es un unico valor, aunque
de todas maneras lo pueden gracar en S
1
S
2
Encuentre todos los equilibrios de Nash de este juego.
78. Supongamos que en un juego realizamos el proceso de eliminacion repetida de estrategias estrictamente
dominadas y nos queda solo una estrategia para cada jugador. El perl formado por estas sobrevivientes:
Es un equilibrio de Nash?. El orden en que eliminemos las estrategias puede inuir en el resultado
nal ?
79. El Duque Duraluminio posee cuatro batallones que puede distribuir entre dos posiciones de tres formas
distintas: (3, 1), (2, 2) y (1, 3). La Princesa Zaro tiene tres batallones que puede distribuir entre las
mismas posiciones de dos maneras (1, 2) y (2, 1). En cada posicion aquel que ponga un mayor n umero
de batallones obtiene un pago igual al n umero de batallones de su oponente, mientras este obtiene un
pago negativo del mismo valor. Si ambos colocan el mismo n umero de batallones el pago de ambos es
0. El pago nal de cada jugador es la suma de los pagos que obtenga en cada posicion.
Escriba el juego en forma matricial y calcule los equilibrios de Nash (en puras).
80. Analice exhaustivamente el siguiente juego:
a b c d
a 1, 3 4, 1 3, 2 10, 2
b 2, 2 8, 3 3, 10 2, 0
c 0, 1 10, 0 4, 2 3, 1
d 0, 6 7, 9 2, 11 9, 10
81. La empresa Unidad de Nudos Ordinarios (UNO) va a entrar a competir en cierto mercado donde se
encuentra establecida la empresa Division de

Ordenes Sustentados (DOS). El mercado en cuestion
tiene una demanda inversa dada por
p = 13 Q
Cada empresa dispone de una tecnologa de produccion sin costo jo y con costo variable lineal
C
i
(q
i
) = q
i
UNO puede entrar al mercado de dos formas
a) Fuerte: Ofertando la cantidad de Monopolio: q
1
= q
M
= 6.
b) Debil: Ofertando la cantidad de Duopolio: q
1
= q
D
= 4.
DOS puede responder de tres maneras:
a) Pelea: Ofertando la cantidad de Monopolio: q
2
= q
M
= 6.
b) Acomodo: Ofertando la cantidad de Duopolio: q
2
= q
D
= 4.
c) Huida: Saliendo del mercado: q
2
= q
0
= 0.
18
En caso de producirse la entrada el benecio de la empresa i es
(13 (q
1
+q
2
) 1)q
i
Analice exhaustivamente el juego.
82. (Ej. 1.2 del Gibbons) En el siguiente juego en forma normal, que estrategias sobreviven a la eliminacion
repetida de estrategias fuertemente dominadas? Cuales son los EN de este juego?
I C D
S 2, 0 1, 1 4, 2
C 3, 4 1, 2 2, 3
I 1, 3 0, 2 3, 0
83. El modelo de duopolio de Cournot visto en clase dene el siguiente juego:
I = {1, 2}
S
i
= [0, +[
u
i
(s
i
, s
j
) = (a c q
i
q
j
)q
i
En clase vimos cual es el unico Equilibrio de Nash de este juego. Encuentre este equilibrio por el proceso
de eliminacion sucesiva de estrategias fuertemente dominadas.
84. (Ej. 1.3 del Gibbons) Dos jugadores estan negociando como repartirse mil soles. Cada jugador indica
simult aneamente la parte de los mil soles que quieren: s
1
, s
2
[0, 1000]. Si la suma es mayor que 1000
cada uno recibe un pago de 0 si la suma es menor que mil cada uno recibe lo que ha propuesto. Cual
o cuales son equilibrios de Nash de este juego?. Como jugara usted?.
85. (Ej. 1.8 del Gibbons) Consideremos dos partidos polticos que en una competencia electoral quieren
obtener el mayor n umero de votos posibles. Pensemos que los votantes estan uniformemente distribuidos
en el intervalo [0, 1]. Cada partido elige un plan de gobierno que es un punto del intervalo y recibe los
votos de todos los votantes que estan mas cerca de el que del otro partido. Ejemplo, partido 1 elige
p
1
= 0,2 y partido 2 elige p
2
= 0,5. Partido 1 obtiene los votos del intervalo [0, 0,35] y partido 2 obtiene
los votos del intervalo [0,35, 1]. Cu al es el EN de este juego?. Si ahora tenemos tres partidos, Cual
es el EN de este juego?.
86. (Ej. 1.11 del Gibbons) Encuentra todos los Equilibrios de Nash con Estrategias Mixtas del juego:
I C D
A 2, 0 1, 1 4, 2
M 3, 4 1, 2 2, 3
B 1, 3 0, 2 3, 0
87. (Ej. 1.13 del Gibbons)
Dos empresas (1 y 2) ofrecen un puesto de trabajo cada una. La empresa 1 ofrece un salario w
1
y la
empresa 2 ofrece w
2
. Se cumple que
w1
2
< w
2
< 2w
1
. Los jugadores son dos trabajadores, cada trabaja-
dor debe elegir en cual empresa solicita empleo. Si ambos solicitan empleo en empresas diferentes, cada
uno obtiene el empleo solicitado y su pago es el salario de dicha empresa. Si ambos solicitan empleo en
la misma empresa, cada uno recibe la mitad del salario de dicha empresa. Escriba el juego en forma
normal y encuentre los equilibrios de Nash.
88. Para cada uno de los juegos en forma extensa de la gura 2:
a) Determine todos los subjuegos.
b) Determine todas las estrategias de cada jugador.
c) Encuentre todos los equilibrios de Nash
19
Figura 2: Juegos de la pregunta 84
Figura 3: Juego de la pregunta 85
d) Identique los que son perfectos en subjuegos.
89. Analice el juego de la gura 3
a) Para 1 < x < 0.
b) Para 0 < x.
90. En cierta industria el sindicato tiene el poder de jar el salario w > 0 y la empresa el poder de jar
el n umero de horas trabajadas L > 0. El pago del sindicato es S(w, L) = w

L
1
y el pago de la
empresa es B(w, L) = aL bL
2
wL. Las decisiones se toman secuencialmente, primero el sindicato
ja el salario, luego la empresa ja el n umero de horas que desea emplear. Analice el equilibrio de este
juego.
91. (Ej. 2.4 del Gibbons) Dos socios tienen un proyecto para realizar. Si se realiza el proyecto cada socio
recibira V pero para realizarlo se debe reunir un capital de R. En el periodo 1 el socio 1 tiene que
decidir cuanto aporta al proyecto: c
1
. Si esta contribucion es suciente (c
1
R) cada socio recibe en
ese momento V . Caso contrario (c
1
< R), se pasa al periodo 2 donde es el turno del socio 2 de decidir
su aportacion: c
2
, si c
1
+c
2
R cada socio recibe en ese momento V . Caso contrario (c
1
+c
2
< R) el
juego se acaba y cada socio recibe 0. El costo de aportar una cantidad c es c
2
para el aportante.
Analice el juego considerendo que el socio 1 es impaciente y descuenta el futuro con un factor .
92. Estudie los siguientes juegos:
20
a) Un mercado es servido por una sola empresa, E(stablecida). La empresa I(nteresada) esta pensando
entrar a competir en ese mercado. Si no entra todo seguira igual, E tendra benecios por 2 millones
e I benecios nulos. Si I entra a competir, E tiene dos opciones, pelear o acomodarse. Si pelea le
causara perdidas por 3 millones a E pero ella misma tambien perdera 1 millon. Si se acomoda sus
benecios bajaran a 1 millon y E tendra 2 millones de benecios.
b) Considere ahora que si I entra ambas empresas deciden simultaneamente el tipo de competencia
que llevaran a cabo, pelear o acomodarse. Si ambas pelean E tendra perdida por 3 millones e I
por 1 millon. Si una de ellas pelea y la otra se acomoda, la primera ganara 1 millon y la otra
perdera 2 millones. Si ambas se acomodan, E ganara 3 millones e I 1 millon.
c) Considere ahora que el mercado esta compuesto de dos nichos, uno grande y otro peque
1
2
o. En
este caso en lugar de pelear o acomodarse. Si I entra, ambas empresas deben decidir en que nicho
situarse. Si las dos escogen el nicho grande cada una perdera 3 millones. Si ambas escogen el
nicho peque
1
2
o, ambas perder an 3 millones. Si eligen nichos diferentes, la que se situe en el nicho
grande ganara 1 millon y la otra perdera 1 millon.
93. Considera el juego en forma normal:
I C D
A 10, 10 2, 12 0, 13
M 12, 2 5, 5 0, 0
B 13, 0 0, 0 1, 1
jugado dos veces, de forma que la segunda vez los jugadores han observado las jugadas de la primera
(y por lo tanto pueden escoger sus jugadas en t = 2 de acuerdo a lo que se jugo en t = 1). Cuales son
todos los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos?
94. Una empresa contrata trabajadores de manera secuencial, uno en cada periodo. Cada trabajador decide
si esforzarse y producir y con un costo personal de c (y > c) o no hacer nada. Lo producido pertenece a
la empresa y esta puede pagar una compensacion al trabajador w. El desarrollo dentro de cada periodo
es el siguiente, primero el trabajador escoge esforzarse o no, luego la empresa y el trabajador observan
el producto del esfuerzo y nalmente la empresa decide cuanto pagar al trabajador.
a)
1
2
Cual es equilibrio del juego si se juega una sola vez?
b) Analice el mismo juego repetido un n umero nito de veces.
c) Considere ahora el juego repetido con horizonte innito.
95. Analice el modelo de duopolio de Cournot repetido innitas veces.
96. Para cada uno de los siguientes juegos:
a)
I D
A 1, 1 0, 2
B 2, 0 1, 1
b)
I D
A 10, 10 0, 8
B 8, 0 5, 5
c)
I D
A 0, 2 3, 0
B 2, 1 1, 3
Encuentre la region de pagos posibles, ubicando los EN y punto Minimax con estrategias puras. Que di-
cen las diferentes versiones del teorema Folk en cada caso?
97. Tenemos una sola empresa y un solo consumidor. La empresa produce un producto de alta calidad (H)
con probabilidad y de baja calidad (L) con probabilidad 1 . El consumidor no puede observar la
calidad antes de comprar y tiene una valoracion v
H
p para H y v
L
9 para L, donde p es el precio
(jo) del producto. El costo de producci
1
2
n para H es c
H
y para L es c
L
. El consumidor solo compra
una unidad del producto. Se cumple: v
H
> p > v
L
> c
H
> c
L
.
21
a) Dado p, bajo que condiciones el consumidor compra el producto?
b) Suponga ahora que antes de la decision del consumidor pero luego de observar la calidad de
su producto, la empresa puede hacer publicidad. LA publicidad no es informativa (no revela
directamente la calidad), pero el consumidor observa el gasto en publicidad de la empresa A.
Existe un equilibrio separador, es decir empresas con productos de calidad diferente escogiendo
diferentes niveles de publicidad?
98. Dos jugadores, A y B, tienen que negociar como repartirse 1,000 soles. Acuerdan tener tres rondas
de negociaci
1
2
n. En la primera A propone una reparticion y B la acepta o rechaza. Si la acepta la
reparticion se lleva a cabo en ese momento. Si la rechaza, se pasa a la segunda ronda. En la segunda
ronda es B es el que propone y A el que acepta o rechaza. Si en la tercera ronda la oferta da A es
rechazada, ning un jugador obtiene nada. La tasa de descuento por ronda de A es y la de B es . Si
un jugador es indiferente entre dos decisiones, escogera la que preere el oponente.
a) Analice el mismo esquema para 5 rondas de negociacion.
b) Analice el mismo esquema para innitas rondas de negociacion.
99. Analice completamente (usando todos los conceptos y herramientas relevantes) el siguiente juego en
forma normal:
L R
U 10, 1 0, 4
M 2, 4 2, 4
D 0, 1 0, 1
100. En la pelcula A Beautiful Mind, John Nash tiene la idea del .
eq
uilibrio de Nash.
es
tando en un bar de
estudiantes con tres amigos. Cinco chicas entran al bar, cuatro de pelo casta no y una rubia. Los cuatro
amigos tienen la misma idea, abordar a la rubia para bailar con ella. J. Nash los detiene emocionado
diciendo: Si todos vamos hacia la rubia, todos seremos rechazados. Luego iremos donde las de pelo
casta no, las que nos rechazaran tambien porque a nadie le gusta ser la segunda opcion. Lo que debemos
hacer es ir directamente donde las de pelo casta no. La escena siguiente muestra a los cuatro amigos
bailando con las cuatro chicas de pelo casta no. Supongamos que bailar con la chica rubia tiene un pago
de 5, bailar con cualquiera de las chicas de pelo casta no tiene un pago de 2 y no bailar tiene un pago
de 0. Es decir, en la primera situaci on los cuatro amigos tiene un pago de 0 cada uno y en la escena
nal los cuatro tienen un pago de 2 cada uno.
a) Es el resultado de la historia un Equilibrio de Nash?
b) Si el resultado de la historia es un Equilibrio de Nash, hay otros equilibrios? Si no lo es, Cual
es un Equilibrio de Nash?
101. En el juego en forma extensa de la Figura 4
Los n umeros cercanos a los nodos cuadrados indican el jugador, los n umeros nales indican el pago de
cada jugador, el superior el pago del jugador 1 y el inferior el pago del jugador 2.
a) Encuentre todos los equilibrios de Nash Perfectos en Subjuegos.
b) Existe alg un Equilibrio de Nash que no sea Perfecto en Subjuegos?.
102. Estudie el siguiente juego:
Un mercado es servido por una sola empresa, E(stablecida). La empresa I(nteresada) esta pensando
entrar a competir en ese mercado. Si no entra todo seguira igual, E tendera benecios por 2 millones
e I benecios nulos. Si I entra a competir, ambas empresas deben decidir en que nicho situarse. Si las
dos escogen el nicho grande cada una perdera 3 millones. Si ambas escogen el nicho peque no, ambas
perderan 2 millones. Si eligen nichos diferentes, la que se situe en el nicho grande ganara 1 millon y la
otra perdera 1 millon.
Si necesita hacer alguna suposicion sobre el orden en que las empresas eligen los nichos y si estas
elecciones son observadas por la otra empresa, hagala explcita en su desarrollo
22
Figura 4: Juego de la pregunta 97
103. Analice completamente (usando todos los conceptos y herramientas relevantes) el siguiente juego en
forma normal:
L R
U 10, 1 0, 4
M 4, 2 4, 3
D 0, 5 10, 2
104. Para el siguiente juego:
El Se nor G es el gerente de una empresa y el Se nor E un empleado de la misma. El Se nor E ha adquirido
conocimientos que lo hacen imprescindible en la empresa y su trabajo normal reporta ganancias de
US 100,000 a la empresa. El Se nor G encarga al Se nor E una visita a un cliente muy desagradable,
esta visita reportara a la empresa ganancias por US 10,000. El se nor E le comunica al Se nor G que no
desea realizar dicha visita, el se nor G responde que si no la realiza quedara despedido y considera que
quizas debe visitar el al cliente. Llegado el da de la visita los dos tienen como acciones disponibles
realizarla o no realizarla pero ninguno puede observar la decision del otro. Si al menos uno de los dos
o ambos deciden realizar la visita la empresa obtiene benecios por US 10,000. Si ninguno realiza la
visita la empresa no recibe benecio alguno. Si el Se nor E no realiza la visita el Se nor G debe decidir
si lo despide o no. De cualquier ganancia de la empresa un 1 % ira a manos del Se nor G y un 0.5 % a
manos del Se nor E. Para ambos realizar la visita tiene un costo equivalente a US 200. Si el Se nor E es
despedido no recibe ninguna compensacion.
a) Analice el juego, en particular determine si en equilibrio:
1) Se realiza la visita
2) Si es as, quien la realiza?
3) Si el Se nor E no realiza la visita: es despedido?
b) Repita la anterior considerando que ahora el costo de realizar la visita es de US 80.
105. Analice (estrategias dominadas, EN, etc.) el siguiente juego de dos jugadores:
I D
A 2, 4 a, a
B a, a 4, 2
Para cada uno de los siguientes valores:
a) a = 1
23
b) a = 3
c) a = 5
106. Para el siguiente juego de dos jugadores:
a b c d
a 6, 5 8, 10 7, 1 20, 2
b 4, 0 10, 1 5, 0 10, 0
c 2, 1 6, 2 4, 4 5, 3
d 2, 0 4, 4 3, 3 20, 4
a) Encuentre todos los Equilibrios de Nash en estrategias puras.
b) Elimine de manera iterada las estrategias estrictamente dominadas.
c) Relacione sus dos respuestas anteriores a la luz de la teora vista en clase.
107. En un duopolio cada empresa tiene una funcion de costos totales:
C
1
(x
1
) = 8x
1
C
2
(x
2
) = 12x
2
y la competencia es a lo Cournot, cada empresa elige la cantidad que vendera x
i
y el mercado formael
precio de acuerdo a la funcion inversa de demanda:
P(X) = 20 X
donde X = x
1
+x
2
es la oferta total del producto. De este modo el pago de cada empresa es:

1
(x
1
, x
2
) =
_
_
20 (x
1
+x
2
)
_
8
_
x
1

2
(x
1
, x
2
) =
_
_
20 (x
1
+x
2
)
_
12
_
x
2
Encuentre el Equilibrio de Nash en estrategias puras.
108. Estudia el juego de la gura 5
Figura 5: Juegos de la pregunta 104
24
109. Para cada uno de los juegos de la gura 6 encuentre todos los Equilibrios de Nash y todos los EN
Figura 6: Juegos de la pregunta 105
perfectos en subjuegos.
110. En el siguiente juego:
u v w x
a 1, 3 4, 1 3, 2 10,
c , 1 , 0 4, 2 3, 1
d 0, 6 7, 9 2, 11 9, 10
como deben ser los parametros , y para que el perl (c, w) sea el unico que sobreviva a la
eliminacion repetida de estrategias estrictamente dominadas?
111. Analice (racionalidad, estrategias dominadas, EN en puras y mixtas, etc.) los siguientes juego de dos
jugadores:
a)
a b c
x 4, 3 2, 7 0, 4
y 5, 5 5, 1 4, 2
b)
A B C
X 4, 10 3, 10 1, 3
Y 0, 0 2, 10 10, 3
112. El gerente de una empresa (Jugador 1) ha delegado la realizacion de cierto trabajo a un empleado
(Jugador 2). El trabajo genera un valor de G para el gerente y un costo de E para el empleado. El
contrato estipula un pago de W (del gerente al empleado). El gerente solo puede vericar si el trabajo
ha sido realizado si realiza una inspeccion que le cuesta C. Si en la inspeccion se verica que el empleado
no ha realizado el trabajo, el gerente no esta obligado a realizar el pago, y este es el unico caso en que
puede no pagar W.
En este juego cada jugador tiene dos acciones posibles: Inspeccionar o no para el J1, realizar el trabajo
o no para el J2. Asumimos que las acciones se toman de manera simultanea, o en todo caso que el
empleado decide trabajar o no antes de saber si lo inspeccionaran o no y el gerente decide inspeccionar
o no sin saber si el empleado ha realizado o no el trabajo.
Escriba este juego en forma normal usando una bi-matriz de pagos y estudie los Equilibrios de Nash.
Interprete lo encontrado.
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