) 3 ) 1 , 0 ( 6 (
:
) 1 , 0 ( ) (
:
) ) 1 , 0 ( ln( / 1
:
i i
i i
i i
U x
Normal
U a b a x
Uniforme
U x
l Exponencia
Paseo aleatorio
Se hacen siete corridas aleatorias para la funcin
Con parmetros:
a = -10
b = 10
y1 = 0
H. R. Alvarez A., Ph. D.
La funcin de probabilidad invertida
X
F(X)
1.00
Funcin de probabilidad acumulada
En la simulacin de Monte Carlo, se
genera de manera aleatoria una
probabilidad acumulada (0 F(X) 1)
y se determina el valor de la variable
aleatoria correspondiente
H. R. Alvarez A., Ph. D.
Ejemplo:
Se tiene la siguiente distribucin de
demanda:
Frecuencia de demanda de cierto producto
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
42 45 48 51 54
Demanda
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
H. R. Alvarez A., Ph. D.
Frecuencia acumulada
Demanda Frecuencia Acumulada
42 0.1 0.1
45 0.2 0.3
48 0.4 0.7
51 0.2 0.9
54 0.1 1
H. R. Alvarez A., Ph. D.
Frecuencia de demanda de cierto producto
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1 0.1
0.3
0.7
0.9
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
42 45 48 51 54
Demanda
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
Frecuencia
Acumulada
H. R. Alvarez A., Ph. D.
Resultados de la simulacin - Excel
Ejemplo 2
Se quiere analizar la rentabilidad de una inversin a cuatro
aos de cierto producto.
Se estima que la demanda del mismo est uniformemente
distribuida con valores entre 8 y 13 unidades anuales con
un precio de $35,000 cada una. Los costos fijos anuales
son de $15,000 y los variables del 75% de las ventas. La
depreciacin anual del equipo necesario es de $10,000 y se
estima una inversin de $150,000. El costo de capital es
del 10% y los impuestos se calculan en base a una tasa del
34%.
A fin de tener un estimado realista, se sugiere desarrollar
100 simulaciones del comportamiento de la inversin y
calcular el promedio del valor presente de la misma antes
de tomar una decisin.
Resultados de la simulacin
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
16
14
12
10
8
6
4
2
0
VPN
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
Media 31680
Desv.Est. 13347
N 100
Histograma (con curva normal) de VPN
Resultados por MINITAB