Rend. Sem. Mat. Univ. Pol.

Torino
Vol. 61, 3 (2003)
Funciones Radiales Segmentarias (Splines)
1
F. Cali` o - E. Marchetti - R. Pavani
ACERCA DEL M

ETODO DE COLOCACI

ON SPLINE DEFICIENTE
PARA ECUACIONES DIFERENCIALES E INTEGRALES
PARTICULARES CON RETARDO
Resumen. El objetivo de este trabajo es presentar la aplicacion de un metodo
de colocacion particular (recientemente desarrollado por los autores) para re-
solver numericamente algunas ecuaciones diferenciales e integrales de Volterra
con retardo constante. La funcion desconocida se aproxima mediante funciones
spline decientes. La existencia y unicidad de la solucion numerica se estudian,
y algunos aspectos del problema relacionados con la estimacion de los erro-
res, as como las propiedades de convergencia se presentan. Se proporcionan
algunos ejemplos numericos.
1. Introduccion
En los ultimos a nos una gran cantidad de procesos dinamicos han sido descritos e investigados
por medio de ecuaciones diferenciales e integrales con los argumentos de la desviacion. Es
bien sabido que la versatilidad de estas ecuaciones en procesos de modelamiento en diversas
aplicaciones, especialmente en fsica, ingeniera, biomatematica, medicina, economa, etc,
ofrece lo mejor, y a veces la unica simulacion realista de los fenomenos observados.
Ya que las soluciones de estas ecuaciones, en general, no se encuentran explcitamente,
los metodos para sus soluciones aproximadas resultan muy utiles.
Recientemente hemos propuesto un metodo de colocacion spline deciente a la aproxi-
macion de la solucion de las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden con retardo
(EDR) [2] tambien en el caso neutro (EDRNs) [3], [4], [5] y la solucion de ecuaciones integrales
de Volterra con retraso (EIVs)[6].
Mas precisamente, nos ocupamos de las soluciones numericas mediante la combinacion de
dos clasicas metodologas del Analisis Numerico: aproximacion a traves de la clase funcional
spline y la determinacion de la funcion de aproximacion por un metodo de colocacion. En la
literatura las dos tecnicas se utilizan con frecuencia por separado, pero rara vez son combi-
nados para resolver ecuaciones diferenciales e integrales con retardo. Por ejemplo en [1] se
aplican en la solucion numerica de la ecuacion diferencial de primer orden con retardo, en [8]
se extienden en la solucion numerica de ecuaciones de segundo orden diferencial con retardo,
en [10] que son propuestos en el caso de las ecuaciones integrales de Volterra. En todos estos
trabajos algunas ventajas de esa tecnica son descritos.
En cualquier caso, de estos trabajos se puede sacar la conclusion de que los metodos
spline se caracterizaron por un espectro de aplicacion general, gracias a sus requisitos de
convergencia debil, pero que se ven afectados por graves problemas de estabilidad cuando el
orden se incrementa. Esto explica por que las tecnicas de colocacion spline no son tan de uso
frecuente.
En nuestros trabajos [2], [3], [4], [5] y [6], teniendo en cuenta que los fenomenos descritos
por las ecuaciones de retardo son muy irregulares, se propone las siguientes ideas:
i) el uso de splines de orden menor, con el n de garantizar estabilidad.
ii) la debilidad de los requisitos de continuidad en los puntos de conexion, de modo que
moderadamente las funciones regulares puedan ser resueltas satisfactoriamente.
1
Un spline es una curva denida en porciones mediante polinomios.
1
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 2
Por lo tanto, proponemos la colocacion usando splines decientes (como seran denidas en
la siguiente seccion), es decir splines pertenecientes a la clase C
m2
(deciencia 1), donde
m N, m 2, es el grado del spline.
Consecuentemente podemos usar las ventajas de los dos (colocacion y splines decientes)
aspectos.
Los metodos de colocacion proporcionan la expresion spline global, por lo tanto ellos son
seleccionados:
i) en el caso de EDR y EDRN, para eliminar los problemas debidos a una interpolacion
de orden alto, en la extension continua.
ii) en el caso de EDIV, para usar la expresion del spline en la evaluacion de integrales en
intervalos que preceden a la actual.
iii) permitir el uso de intervalos variables y grados de spline.
iv) establecer modelos numericos de tal manera que la existencia y unicidad de la solucion
pueda ser probada.
v) implementar un algoritmo simple y eciente.
Acerca de splines decientes de grados de polinomios m 2:
i) seleccionamos una expresion clasica y conveniente del spline.
ii) seleccionamos un spline de grado polinomial bajo para mantener la estabilidad del
metodo y encargarse de las soluciones regulares debilmente.
iii) debilitamiento de la regularidad spline en los puntos de union, podemos adaptar la clase
de continuidad del spline aproximando a las soluciones con periodicidad muy baja.
Como las ecuaciones con argumento de retardo relativo a los procesos de modelamiento
son a menudo muy lineales y con retardo constante, en este trabajo se estudia la aplicacion
del metodo numerico propuesto en estos casos. Nos referimos a los trabajos [2] a [6] de los
casos no lineales.
En la segunda seccion estudiamos el modelo numerico para ambos, ecuaciones diferenciales
y ecuaciones integrales de Volterra. En la tercera seccion damos algunos ejemplos numericos.
2. Descripcion del metodo de colocacion del spline
En esta seccion estudiaremos la aplicacion del metodo numerico a algunas EDR lineales,
EDRN y EDIV con retardo constante.
2.1 El caso de las ecuaciones diferenciales con retardo
Consideremos la siguiente ecuacion diferencial de segundo orden con retardo (EDR):
y

(x) = k
1
y(x) + k
2
y

(x) + f(x, y(g(x))), y

(g(x))), x [a, b]
y(x) = (x), y

(x) =

(x), x [, a], a, = inf

x[a,b]
(g(x))
(1)
g(x) x, x [, b], C
m2
[, a], m > 2, k
1
, k
2
R
f : [a, b] C
1
[, b] C[, b] R
Supongamos que las hipotesis esten vericadas de modo que el problema (1) tiene una
solucion unica y C
2
[a, b] C
1
[, b] (ver [7]).
Como se sabe (ver [7]) los saltos de discontinuidad pueden ocurrir en varias derivadas de
orden superior de la solucion y incluso si f, g, son analticas en sus argumentos. Tales saltos
de discontinuidad son causados por la funcion con retardo g y se propagan desde el punto a,
moviendose hacia adelante con el orden en aumento de las derivadas.
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 3
Si denotamos los saltos de discontinuidad por {
j
} es tambien conocido que
j
son las
races de la ecuacion g(
j
) =
j1
[7];
0
= a es un salto de discontinuidad de (o de
sus derivadas). Debido a que en (1) la funcion con retardo g no depende de y, podemos
considerar los saltos de discontinuidad para derivadas de orden superior tales como
0
<

1
< ... <
k1
<
k
< ... <
M
.
En lo siguiente consideremos g(x) := x ( R, > 0) de modo que
j
= a +j, (j =
0, 1, ..., M) y = a .
Deberamos construir para el problema (1) una funcion de aproximacion spline polinomial
deciente de grado m 3, denotado por s : [a, b] R, s S
m
, s C
m2
, que sera denido
en cada intervalo [
j
,
j+1
] (j = 0, 1, ..., M 1). Para esta construccion deberamos usar
satisfactoriamente los metodos de colocacion como en [8]. Consideremos el primer intervalo
[
0
,
1
] que es [a,
1
]. Denamos una particion uniforme
0
= t
0
< t
1
< ... < t
k1
< t
k
< ... <
t
N
=
1
donde t
j
:= t
0
+ jh (j = 0, 1, ..., N), h = (
1

0
)/N. En el primer intervalo [t
0
, t
1
]
el componente spline es denido por:
s
0
(t) := (t
0
) +

(t
0
)(t t
0
) +

(t
0
)(t t
0
)
2
/2 + ...+
+
m2
(t
0
)(t t
0
)
m2
/(m2)!+
+a
0
/(m1)!(t t
0
)
m1
+ b
0
/m!(t t
0
)
m
(2)
con a
0
, b
0
determinados por el siguiente sistema de condiciones de colocacion:

0
(t
0
+ h/2) = k
1
s
0
(t
0
+ h/2) + k
2
s

0
(t
0
+ h/2)+
+f(t
0
+ h/2, (t
0
+ h/2 ),

(t
0
+ h/2 ))
s

0
(t
1
) = k
1
s
0
(t
1
) + k
2
s

0
(t
1
) + f(t
1
, (t
1
),

(t
1
))
Una vez determinado el polinomio (2), en el siguiente intervalo [t
1
, t
2
] denimos:
s
1
(t) :=
m2

j=0
s
(j)
0
(t
1
)(t t
1
)
j
/j! + a
1
/(m1)!(t t
1
)
m1
+ b
1
/m!(t t
1
)
m
(3)
donde s
(j)
0
(t
1
), 0 j m2 son los lmites por la izquierda de las derivadas cuando t t
1
del segmento de s denido en [t
0
, t
1
] y a
1
, b
1
son determinados de las siguientes condiciones
de colocacion:

1
(t
1
+ h/2) = k
1
s
1
(t
1
+ h/2) + k
2
s

1
(t
1
+ h/2)+
+f(t
1
+ h/2, (t
1
+ h/2 ),

(t
1
+ h/2 ))
s

1
(t
2
) = k
1
s
1
(t
2
) + k
2
s

1
(t
2
) + f(t
2
, (t
2
),

(t
2
))
Remarcamos que la peculiaridad de estas condiciones de colocacion es que toman en cuenta
el registro del comportamiento del spline de aproximacion, que es relevante para el retardo
natural de las ecuaciones consideradas. Analogamente para t [t
k
, t
k+1
] tenemos:
s
k
(t) :=
m2

j=0
s
(j)
k1
(t
k
)(t t
k
)
j
/j! + a
k
/(m1)!(t t
k
)
m1
+ b
k
/m!(t t
k
)
m
(4)
donde s
(j)
k1
(t
k
) = lm
tt
k
s
(j)
k1
(t), t [t
k1
, t
k
] y a
k
, b
k
son determinados de:

k
(t
k
+
h
2
) = k
1
s
k
(t
k
+ h/2) + k
2
s

k
(t
k
+ h/2)+
+f(t
k
+
h
2
, (t
k
+
h
2
),

(t
k
+
h
2
))
s

k
(t
k+1
) = k
1
s
k
(t
k+1
) + k
2
s

k
(t
k+1
)+
+f(t
k+1
, (t
k+1
),

(t
k+1
))
(5)
En general la funcion spline s: [a, b] R, (s S
m
, s C
m2
) aproximandose a la
solucion de (1) en el intervalo I
i
= [
i
,
i+1
] (i = 0, 1, ..., M1) es denido en [t
k
, t
k+1
] donde
t
k
= t
0
+ th, k = 0, 1, ..., N 1; t
0
=
i
, t
N
=
i+1
, h =

i+1

i
N
como:
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 4
s
k/I
i
(t) :=
m2

j=0
s
(j)
k1/I
i
(t
k
)(t t
k
)
j
/j! +
a
k
(m1)!
(t t
k
)
m1
+
b
k
m!
(t t
k
)
m
(6)
con a
k
, b
k
determinados, como en (5) por

k/I
i
(t
k
+
h
2
) = k
1
s
k/I
i
(t
k
+ h/2) + k
2
s

k/I
i
(t
k
+ h/2)+
+f(t
k
+
h
2
, s
I
i1
(t
k
+
h
2
), s

I
i1
(t
k
+
h
2
))
s

k/I
i
(t
k+1
) = k
1
s
k/I
i
(t
k+1
) + k
2
s

k/I
i
(t
k+1
)+
+f(t
k+1
, s
I
i1
(t
k+1
), s

I
i1
(t
k+1
))
(7)
donde s
I
i1
S
m
, s
I
i1
C
m2
es el spline aproximandose a la solucion de (1) en el intervalo
I
i1
.
En lo siguiente, para simplicar las notaciones, los resultados teoricos seran relacionados
solo a (5); su generalizacion a (7) es inmediata.
Si ponemos
A
k
(t) =
m2

j=0
s
(j)
k1
(t
k
)(t t
k
)
j
/j! (8)
luego (5) se vuelve

a
k
(m3)!
(1
h
2(m2)
(k
1
h
2(m1)
+ k
2
))(
h
2
)
m3
+
+
b
k
(m2)!
(1
h
2(m1)
(k
1
h
2m
+ k
2
))(
h
2
)
m2
=
A

k
(t
k
+
h
2
) + k
1
A
k
(t
k
+
h
2
) + k
2
A

k
(t
k
+
h
2
)+
+f(t
k
+
h
2
, (t
k
+
h
2
),

(t
k
+
h
2
))
a
k
(m3)!
(1
h
m2
(k
1
h
m1
+ k
2
))h
m3
+
+
b
k
(m2)!
(1
h
m1
(k
1
h
m
+ k
2
))h
m2
=
A

k
(t
k+1
+ k
1
A
k
(t
k+1
) + k
2
A

k
(t
k+1
)+
+f(t
k+1
, (t
k+1
),

(t
k+1
))
(9)
Queda por encontrar bajo que circunstancias de h, los parametros a
k
, b
k
, 0 k N 1
puedan ser unicamente determinados de (9).
Es facil probar lo siguiente:
TEOREMA 1 Consideremos los problemas diferenciales de retardo en (1). Bajo las hipote-
sis de existencia y unicidad de la solucion analtica, existe una unica solucion de aproximacion
spline s : [a, b] R, (s S
m
, s C
m2
) de (1) dado por la construccion arriba para h = 0
si y solo si se satisface la siguiente condicion:

1
h
2(m2)
(k
1
h
2(m1)
+ k
2
)
1
2
(1
h
2(m2)
(k
1
h
2m
+ k
2
))
1
h
m2
(k
1
h
m1
+ k
2
)) 1
h
m1
(k
1
h
m
+ k
2
))

= 0
COROLARIO 1 Si k
1
= k
2
= 0 y m 3 la condici on es satisfecha h(h = 0).
COROLARIO 2 Si k
1
= 0, k
2
= 0 y 3 m < 10 la condicion es satisfecha h(h = 0).
COROLARIO 3 Si k
1
= 0, k
2
= 0 y 3 m < 10 la condicion es satisfecha h(h = 0).
Podemos abordar tambien por el mismo metodo la siguiente ecuacion diferencial con
retardo neutral (EDRN)
y

(x) = k
1
y(x) + f(x, y(g(x)), y

(g(x))), x [a, b]
y(x) = (x), x [, a], a, = Inf
x[a,b]
(g(x))
g(x) x, x [, b]
(10)
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 5
Asumamos que: f : [a, b] C
1
[, b] C[, b] R, g C[, b], g(x) x, x
[, b], C
m1
[, a], m 1, m N, k
1
R.
Supongamos que las hipotesis esten vericadas de modo que el problema (10) tiene una
unica solucion y C
1
[a, b] C[, b] (ver [7]).
An alogamente para (1), consideremos g(x) := x, ( R, > 0) y los saltos de discon-
tinuidad
j
= a+j (j = 0, 1, ..., M), = a. En cada intervalo [
i
,
i+1
] (i = 0, 1, ..., M1)
deberamos construir por el problema (10) una funcion de aproximacion polinomial spline (6)
de grado m 2 y deciencia 1 y determinemos los coecientes a
k
, b
k
a traves del siguiente
sistema de colocacion:

k/I
i
(t
k
+
h
2
) = k
1
s
k/I
i
(t
k
+ h/2)+
+f(t
k
+
h
2
, s
I
i1
(t
k
+
h
2
), s

I
i1
(t
k
+
h
2
))
s

k/I
i
(t
k+1
) = k
1
s
k/I
i
(t
k+1
)+
+f(t
k+1
, s
I
i1
(t
k+1
), s

I
i1
(t
k+1
))
Sigue que en el primer intervalo [
0
,
1
] (la generalizacion para I
i
, i = 1, ..., M 1 es
inmediata) asumiendo A
k
(t) como en (8):

a
k
(m2)!
(1 k
1
h
2(m1)
)(
h
2
)
m2
+
b
k
(m1)!
(1 k
1
h
2m
)(
h
2
)
m1
=
A

k
(t
k
+
h
2
) + k
1
A
k
(t
k
+
h
2
)+
+f(t
k
+
h
2
, (t
k
+
h
2
),

(t
k
+
h
2
))
a
k
(m2)!
(1 k
1
h
m1
)h
m2
+
b
k
(m1)!
(1 k
1
h
m
)h
m1
=
A

k
(t
k+1
) + k
1
A
k
(t
k+1
)+
+f(t
k+1
, (t
k+1
),

(t
k+1
))
(11)
Es facil demostrar lo siguiente:
TEOREMA 2 Consideremos los problemas diferenciales con retardo neutral en (10). Bajo
las hipotesis de existencia y unicidad de la solucion analtica, existe una unica solucion de
aproximacion spline s : [a, b] R, (s S
m
, s C
m2
) de (10) dado por la construccion
arriba para h = 0 si y solo si se satisface la siguiente condici on:

1 k
1
h
2(m1)
1
2
(1 k
1
h
2m
)
1 k
1
h
m1
1 k
1
h
m

= 0
COROLARIO 4 Si k
1
= 0 y m 2 la condicion es satisfecha h(h = 0).
COROLARIO 5 Si k
1
= 0 y 2 m < 9 la condici on es satisfecha h(h = 0).
OBSERVACI

ON 1. Como la condicion del Teorema proporciona la no singularidad de

la matriz de coecientes del sistema (11), su extension a un sistema lineal de n ecuaciones
diferenciales de primer orden con retardo es inmediata.
OBSERVACI

ON 2. Por la consistencia y convergencia de la solucion numerica de (1) y

(10) podemos tomar en cuenta los resultados obtenidos en casos mas generales. En [2], [5] se
muestra que el metodo de colocacion spline aparece como un metodo de (m-1) pasos. Conse-
cuentemente para m = 3 y m = 4 los splines de aproximacion cubica y cuartica producen los
mismos valores de la solucion de (1) en los nudos como los metodos de 2 y 3 pasos respec-
tivamente. Analogamente para m = 2 y m = 3 las reglas trapezoidal y de Simpson dan las
mismas soluciones discretas de (10) como los splines cuadraticos y c ubicos respectivamente.
Consecuentemente es posible demostrar la consistencia y convergencia del metodo. La estabi-
lidad numerica del metodo no esta garantizada (ver [2], [5]) cuando m > 4 por (1) y cuando
m > 3 por (10).
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 6
2.2 El caso de las ecuaciones integrales de Volterra
Usemos el mismo metodo para la siguiente ecuacion integral de Volterra con retardo positivo
y constante (EDIV):
y(x) =

x
0
k
1
y(t)dt +

x
0
K
2
(x, t, y(t))dt + g(x), x J = [0, T] (12)
con k
1
R, el retardo R, > 0, y(x) = (x) para x [, 0).
Asumimos que las funciones : [, 0] R, g : J R, K
2
:

R R (

:=
J [, T ]) son al menos continuas en sus dominios tal que (12) posee una unica solucion
y C(J).
Si K
2
= 0, ecuacion (12), se reduce a una ecuacion integral de Volterra (EIV).
Suponemos que T = M para alg un M N. Para N N (que satisface N/M N), sea
h = T/N y r = /h N
Seleccionados t
i
= ih (i = r, ..., 0, 1, ..., N; t
r
= ; t
N
= T) los coecientes a
k
, b
k
de
s
k
(t) denidos en [t
k
, t
k+1
] (k = 0, ..., N 1) con t
k
< T son determinados a traves del
siguiente sistema de colocacion:

s
k
(t
k
+
h
2
) =

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
s
j
(t)dt +

kh+
h
2
kh
k
1
s
k
(t)dt+
+

k1r
j=0

(j+1)h
jh
K
2
(t
k
+
h
2
, t, s
j
(t))dt+
+

(kr)h+
h
2
(kr)h
K
2
(t
k
+
h
2
, t, s
kr
(t))dt + g(t
k
+
h
2
)
s
k
(t
k+1
) =

k
j=0

(j+1)h
jh
k
1
s
j
(t)dt+
+

kr
j=0

(j+1)h
jh
K
2
(t
k+1
, t, s
j
(t))dt + g(t
k+1
)
(13)
y si 0 t
k
< de

s
k
(t
k
+
h
2
) =

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
s
j
(t)dt+
+

kh+
h
2
kh
k
1
s
k
(t)dt +

1
j=kr

(j+1)h
jh
K
2
(t
k
+
h
2
, t, s
j
(t))dt+

(kr)h+
h
2
(kr)h
K
2
(t
k
+
h
2
, t, s
kr
(t))dt + g(t
k
+
h
2
)
s
k
(t
k+1
) =

k
j=0

(j+1)h
jh
k
1
s
j
(t)dt+
+

1
j=kr+1

(j+1)h
jh
K
2
(t
k+1
, t, s
j
(t))dt + g(t
k+1
)
(14)
provisto que s
k
(t) = (t) en [t
k
, t
k+1
] (k = r, ..., 1)
Consecuentemente (13), con A
k
(t) como en (8), se vuelve:

a
k
(m1)!
(
h
2
)
m1
(1 k
1
h
2m
) +
b
k
m!
(
h
2
)
m
(1 k
1
h
2(m+1)
) =
A
k
(t
k
+
h
2
) +

kh+
h
2
kh
k
1
A
k
(t)dt +

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
(A
j
(t)
+
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt+
+

k1r
j=0

(j+1)h
jh
K
2
(t
k
+
h
2
, t, A
j
(t) +
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt
+

(kr)h+
h
2
(kr)h
K
2
(t
k
+
h
2
, t, A
kr
(t) +
a
kr
(m1)!
(t t
kr
)
m1
+
+
b
kr
m!
(t t
kr
)
m
)dt + g(t
k
+
h
2
)
a
k
(m1)!
h
m1
(1 k
1
h
m
) +
b
k
m!
h
m
(1 k
1
h
m+1
) =
A
k
(t
k+1
) +

(k+1)h
kh
k
1
A
k
(t)dt +

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
(A
j
(t)+
+
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt+
+

kr
j=0

(j+1)h
jh
K
2
(t
k+1
, t, A
j
(t) +
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt + g(t
k+1
)
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 7
An alogamente (14) se vuelve:

a
k
(m1)!
(
h
2
)
m1
(1 k
1
h
2m
) +
b
k
m!
(
h
2
)
m
(1 k
1
h
2(m+1)
) =
A
k
(t
k
+
h
2
) +

kh+
h
2
kh
k
1
A
k
(t)dt+

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
(A
j
(t) +
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt+ =
+

1
j=kr

(j+1)h
jh
K
2
(t
k
+
h
2
, t, A
j
(t) +
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt
+

(kr)h+
h
2
(kr)h
K
2
(t
k
+
h
2
, t, A
kr
(t) +
a
kr
(m1)!
(t t
kr
)
m1
+
+
b
kr
m!
(t t
kr
)
m
)dt + g(t
k
+
h
2
)
a
k
(m1)!
h
m1
(1 k
1
h
m
) +
b
k
m!
h
m
(1 k
1
h
m+1
) =
A
k
(t
k+1
) +

(k+1)h
kh
k
1
A
k
(t)dt +

k1
j=0

(j+1)h
jh
k
1
(A
j
(t)+
+
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt+
+

1
j=kr+1

(j+1)h
jh
K
2
(t
k+1
, t, A
j
(t) +
a
j
(m1)!
(t t
j
)
m1
+
+
b
j
m!
(t t
j
)
m
)dt + g(t
k+1
)
Es facil demostrar lo siguiente:
TEOREMA 3 Consideremos la ecuacion (12). Bajo las hipotesis de existencia y unicidad
de la solucion analtica, existe una unica solucion de aproximacion spline s : [0, T] R, (s
S
m
, s C
m2
) de (12) dado por la construccion arriba para h = 0 si y solo si se satisface
la siguiente condicion:

1 k
1
h
2m
1
2
(1 k
1
h
2(m+1)
)
1 k
1
h
m
1 k
1
h
m+1

= 0
COROLARIO 6 Si k
1
= 0 y m 2 la condicion es satisfecha h(h = 0).
COROLARIO 7 Si k
1
= 0 y 2 m < 8 la condici on es satisfecha h(h = 0).
OBSERVACI

ON 3. Sobre la convergencia y estabilidad numerica del metodo aplicado

para (12) revisar [9].
3. Ejemplos numericos
En lo siguiente presentamos algunos resultados numericos para aclarar las caractersticas
del metodo numerico presentado. Enfatizamos que mostraremos ejemplos solo para casos con
soluciones exactas que pertenecen a una clase con regularidad baja, ya que nuestro metodo
esta dedicado solo a esos casos. En todos los ejemplos la existencia y unicidad de las soluciones
numericas esta garantizada por cualquier valor del paso de integracion h.
Nuestros programas computarizados fueron escritos en MATLAB 5.3, el cual tuvo una
precisi on maquina de 10
16
.
Nuestro primer ejemplo se reere a la siguiente EDR de segundo orden
y

(t) =| t
1
2
| +y

(t 1)
La cual es resuelta en [0, 1] con y(t) = 1 para t 0
La solucion analtica es y(t) =
1
6
t
3
+
1
4
t
2
+1 en [0,
1
2
], y y(t) =
1
6
t
3

1
4
t
2
+
1
4
t +
23
24
en [
1
2
, 1];
por lo tanto la solucion y(t) C
2
, as que usando m = 4 nuestra funcion spline deciente de
aproximacion pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la solucion analtica.
Remarquemos que este problema es sencillo, ya que en t = 1/2 la tercera derivada por la iz-
quierda diere ligeramente de la tercera derivada por la derecha. Elegimos un valor h bastante
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 8
grande h = 0,1 y tenemos una comparacion con un metodo de colocacion similar utilizando
splines clasicos. La siguiente Tabla 1 reporta los errores es
d
y es
c
que obtuvimos respectiva-
mente usando splines decientes s
d
S
4
, s
d
C
2
y splines clasicos s
c
S
4
, s
c
C
3
.
t es
d
es
c
0.1 1.0E-4 1.4E-4
0.2 3.1E-5 9.4E-5
0.3 2.7E-5 2.9E-4
0.4 6.8E-5 1.0E-3
0.5 9.1E-5 2.0E-3
0.6 1.0E-4 3.3E-3
0.7 1.4E-4 4.0E-3
0.8 1.9E-4 5.0E-3
0.9 2.5E-4 5.4E-3
1.0 3.3E-4 5.5E-3
Tabla 1
Es claro que el spline deciente se comporta mejor que el spline clasico, ya que expone
la misma clase de regularidad de la solucion analtica, incluso cuando se usan pasos de
integracion grandes.
Como segundo ejemplo, consideremos la siguiente EDRN
y

(t) = 500
y(t 1)
y

(t 1)
el cual es resuelto en [0, 2] con y(t) = e
t
para t 0.
La solucion analtica es y(t) = 500t + 1 en [0, 1], y y(t) = 250t
2
+ 499t + 252 en
[1, 2]. Por lo tanto la solucion y(t) C
0
[0, 2]; as que usando m = 2 nuestra funcion spline
deciente de aproximacion pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la
solucion analtica. Enfatizamos que este problema es aproximado, ya que en t = 1 la primera
derivada por la izquierda y la primera derivada por la derecha dieren signicativamente:
de hecho y

(1)

= 500 mientras que y

(1)
+
= 1. Por lo tanto podremos esperar algunos
problemas numericos. Por el contrario, nuestro metodo se encarga muy bien de este tipo de
problemas, como ya fue mencionado. Elegimos un valor bastante grande h = 0,25; en t = 1
obtenemos numericamente el valor exacto y en t = 2 el error absoluto nal es 2,6E 4. Esto
es suciente para mostrar que nuestro metodo es preciso y eciente. La Figura 1 reporta
el comportamiento de la solucion analtica (lnea solida) junto con la solucion numerica
(rectangulos) para el caso de h = 0,25.
Como tercer ejemplo consideremos el siguiente sistema de EDRs de primer orden sugerida
como en el Ejemplo 1 en [11]. Las ecuaciones:
y

1
(t) = y
1
(t 1)
y

2
(t) = y
1
(t 1) + y
2
(t 0,2)
y

3
(t) = y
2
(t 1)
son resueltas en [0, 1] con y
1
(t) = 1, y
2
(t) = 1, y
3
(t) = 1 para t 0.
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 9
Figura 1: h =0.25
Una comparacion entre las soluciones computarizadas por medio de dde23 (ver [11]) y
por nuestro metodo (con h = 0,01) muestran que las curvas de tres soluciones coinciden y el
n umero de fracasos requeridos tiene el mismo orden de magnitud; en este caso usando nuestro
metodo no se producen ventajas porque las soluciones son muy regulares. Sin embargo, este
ejemplo es interesante para demostrar que nuestro metodo funciona de manera eciente
tambien para los sistemas de ecuaciones y, ademas, que los diferentes retrasos son permitidos
y pueden ser manipulados convenientemente. Hacemos notar que en este caso el sistema lineal
ha ser resuelto tiene M ecuaciones y M incognitas, donde M = 2n con n igual al n umero de
ecuaciones de primer orden dadas; en este caso M = 6.
Acerca de las ecuaciones integrales, en un primer momento se considera la siguiente ecua-
cion integral de Volterra sin argumento de retardo. Este ejemplo es puesto solo para mostrar
que incluso en este caso nuestro metodo funciona muy bien, cuando se presenta una solucion
de baja regularidad.
y(x) = g(x) +

x
0
y(s)ds
g(x) =

x
3
3
x
2
+
1x
4
0 x
1
2
(
x
3
3
x
2
+
1x
4
)
1
6
1
2
x 1
la solucion exacta es:
y(x) = |x
2

1
4
|
Nosotros computarizamos nuestra solucion en x = 1. Usando m = 2 construimos splines
s S
2
, s C
0
[0, 1] que es de la misma clase de regularidad que la solucion analtica.
Incluso en este caso, obtenemos muy buenos resultados numericos; en particular en t = 1
nuestro error es comparable con la precision maquina, incluso cuando se usan grandes pasos
de integracion.
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 10
Figura 2: h =0.5
La Figura 2 se reere solo al caso h = 0,5; all la lnea solida muestra la solucion exacta en
[0, 1]; los rectangulos muestran los puntos de integracion y los crculos muestran los puntos
intermedios de nuestra solucion numerica computarizada por medio de expresiones analticas
spline relacionadas a cada intervalo de integracion. Es evidente que incluso cuando se usa un
paso de integracion grande, nuestra solucion numerica coincide con la analtica.
Por ultimo, consideremos la siguiente ecuacion integral con argumentos de retardo:
y(x) = g(x) +

x
0
y(s)ds

x
0
y(s)ds
= 1, y(x) = 0 para x [1, 0]
g(x) =

100x 50x
2
para x [0, 1/2]
400(x 1)
3
+ 100(x 1)
4
75/4 para x [1/2, 1]
La solucion exacta es:
y(x) =

100x para x [0, 1/2]

400(x 1)
3
para x [1/2, 1]
Incluso en este caso la solucion y(x) a ser aproximada pertenece a la clase C
0
[0, 1]. Nosotros
hemos usado un paso de integracion grande h
1
= 0,5 en [0, 1/2] y un paso mas corto h
2
en
[1/2, 1], donde la solucion es no lineal.
La Figura 3 se reere al caso h
1
= 0,5 y h
2
= 0,125; all la lnea solida muestra la
solucion exacta en [0, 1] junto con el historial en [1, 0] los rectangulos muestran la solucion
numerica en los puntos de integracion y los crculos muestran la solucion numerica en los
puntos intermedios (computarizada por medio de expresiones analticas spline).
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 11
Figura 3: h
1
=0.5, h
2
=0.125
Es evidente que incluso en este caso los resultados son muy satisfactorios.
En mas detalles, la solucion numerica en x = 1 es computarizada con un error igual a 1,0E2
cuando h
2
= 0,25 y con un error igual a 6,6E 4 cuando h
2
= 0,125.
Referencias
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equations, Revue dAnalyse Numer. et de Theorie de lApproximation 23 (1994), 117-
125
[2] CALI
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O F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., A new decient spline
functions collocation method for the second order delay dierential equations,Pure Math.
Appl. 13 1-2 (2003), 97-109.
[3] CALI
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O F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., On existence and uniqueness of rst
order NDDE solution obtained by decient spline collocation, Dip. di Matema-tica, Po-
litecnico di Milano, Internal Report n. 482/P, 2001.
[4] CALI
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O F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., Peculiar spline collocation method to sol-
ve rough and sti delay problems, to appear on Mathematica-Rev. Anal.Numer. Theorie
Approx (2002).
[5] CALI
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O F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., An algorithm based on decient splines
to solve delay neutral dierential problems, submitted 2001.
[6] CALI
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O F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., About some Volterra
problems solved by a particular spline, to appear on Studia Univ. Babes-Bolyai (2003).
[7] DRIVER R.D., Ordinary and delay dierential equations, Springer-Verlag, Berlin 1977.
[8] MICULA G. AND AKCA H., Approximate solutions of the second order dierential
equations with deviating argument, Mathematica-Rev. Anal. Numer. Theorie Approx.
30 (1988), 37-46.
[9] MICULA G., Numerische Behandlung der Volterra-Integralgleichungen mit Splines Stu-
dia Univ. Babes-Bolyai, Mathematica XXIV 2 (1979).
Acerca del metodo de colocacion spline deciente 12
[10] HU Q.Y., Multilevel correction for discrete collocation solutions of Volterra integral equa-
tions with delay arguments, Appl. Numer. Math. 31 (1999), 159-171.
[11] SHAMPINE L.F. AND THOMPSON S., Solving delay dierential equations with dde23,
tutorial available in: http://www.runet.edu/ ?thompson/webddes/.
Documentacion hecha en L
A
T
E
X como ejemplo exclusivamente para el blog:
Conocimiento Adictivo
Abriendo las Fronteras del Saber
publicado por JaszAndre
co.adictivo@gmail.com
20 de Agosto del 2011