Notas de Aula Probabilidade

Notas de aula de Probabilidade Avanada
Adilson Simonis (professor)

Tssio Naia dos Santos (aluno)
primeiro semestre de 2012
compilado 2 de abril de 2012
Notas de aula de Tssio Naia dos Santos, aluno
do curso ministrado pelo professor doutor Adilson
Simonis. Os erros so meus (Tssio).
O curso segue o livro
Probability and Measure
de Patrick Billingsley.
Este um trabalho em progresso. Quaisquer inconsistncias,
incorrees, sugestes, que vontade para me
1
escrever!
1
Meu email tassio@ime.usp.br.
1
Sumrio
Sumrio 2
1 Programa 3
2 Espaos de Probabilidade 5
2.1 Vamos estudar a unicidade da extenso . . . . . . . . 15
3 Convergncia de Variveis Aleatrias 30
2
Captulo 1
Programa
Sete de maro de 2012 Nesta aula vimos o programa do curso
e questes burocrticas.
Estudaremos a formalizao de espaos de probabilidade, o teo-
rema central do limite e medidas Lebesgue-Stewltjes. Extenses
sair de um certo domnio para outro maior; medidas de
probabilidade de modo geral, integrao, esperana e teoremas
de convergncia; medidas-produto e o teorema de Fubini; inde-
pendncia, o teorema da extenso de Kolmogorov, o teorema de
Rackou-Nikodym e a esperana condicional.
1 - ) Espaos de Probabilidade
a - ) Medidas de Lebesgue-Stieltjes e o Teorema da Extenso de Carathdory
b - ) Medidas de Probabilidade e Variveis Aleatrias
c - ) Integrao, Esperana, Teoremas de Convergncia
d - ) Medidas Produto, Teorema de Fubini
e - ) Independncia
3
CAPTULO 1. PROGRAMA 4
f - ) Teorema de Extenso de Kolmogorov
g - ) Teorema de Radon-Nikodym e Esperana Condicional
2 - ) Leis dos Grandes Nmeros
a - ) Convergncia em Probabilidade e Convergncia Quase-certa
b - ) Lei Fraca dos Grandes Nmeros
c - ) Lemas de Borel-Cantelli
d - ) Lei Forte dos Grandes Nmeros
3 - ) Teorema Central do Limite
a - ) Convergncia em Distribuio
b - ) Funes Caractersticas
c - ) TCL para variveis aleatrias i.i.d.
d - ) TCL para Arranjos Triangulares
Captulo 2
Espaos de Probabilidade
Nove de maro de 2012 Denio de lgebra, -lgebra, espao
de Borel, medida de probabilidade e espao de probabilidade.
Considere um conjunto arbitrrio no-vazio ( ser dito o
espao amostral do experimento aleatrio), e F uma classe de
subconjuntos de .
F dita uma lgebra de subconjuntos de se F, se
fechada por complementao e por unies nitas de conjuntos de
F. Isto F uma lgebra se
1) F,
2) A F A
c
F,
3) A, B F A B F.
Observao: Se vale 1, e 2, temos que 3 equivalente a (= su-
ciente e necessrio) A, B F A B F.
5
CAPTULO 2. ESPAOS DE PROBABILIDADE 6
Para vericar, lembre das operaes de De Morgan
1
:
(A B)
c
= A
c
B
c
e (A B)
c
= A
c
B
c
F, classe de subconjuntos de , dita uma -lgebra se ela for
uma lgebra fechada por unies enumerveis de subconjuntos de
F. Isto , F -lgebra de se:
1) F,
2) A F A
c
F, e
3) A
1
, A
2
, . . . F

n=1
A
i
F.
Observao: Um conjunto A F dito F-mensurvel.
Observao: Denimos P() (partes de ) como o con-
junto de todos os subconjuntos de (tambm denotado 2
).
As P() sempre so -lgebras. Alm disso, F
0
= , a
-lgebra trivial, com cardinalidade |F
0
| = 2, e se A F, ento
F
A
= , A, A
c
, dito trao de A. Temos F
0
F
A
P().
Exemplo: = (0, 1|, e 0 < a b 1; e seja |I| = |(a, b|| = b a.
Considere conjuntos A =
n
i=1
(a
i
, b
i
| =
n
i=1
I
i
onde os intervalos
I
i
so disjuntos e contidos em = (0, 1|.
Essa uma classe fechada por unies nitas de conjuntos
disjuntos de (0, 1|. Incluindo o conjunto vazio , esta classe,
digamos B
0
, uma lgebra.
1
Augustus De Morgan, ingls nascido em Madurai, na ndia, em 1806.
Prova: Mostramos que B
0
satisfaz 1): B
0
. Para 2), seja A =
(a
1
, a
1
|(a
2
, a
2
|(a
n
, a
n
| coma
1
a
2
a
n
. Se os (a
i
, a
i
|
so disjuntos, ento A
c
= (0, a
1
| (a
1
, a
2
| (a
n1
, a
n
| B
0
(alguns destes intervalos podem ser vazios). Finalmente, se B =
(b
1
, b
1
| (b
2
, b
2
| (b
m
, b
m
| disjuntos ento
A B =
n
i=1
m
j=1
_{a
i
, 1
i
{b
i
, b
i
_
onde cada parcela um intervalo disjunto ou vazio, e a unio
uma unio nita. Sendo assim, B
0
uma lgebra de subconjuntos
de (0, 1|.
E B
0
no uma -lgebra.
Prova:
n=1
_x
1
n
, x_ = x B
0
.
Denio: Para uma classe A de subconjuntos de , denimos
(A) como a menor (em termos de estar contido) -lgebra
que contm A. dita a -lgebra gerada por A. Em outras
palavras, (A) por denio a interseo de todas as -lgebras
que contm A.
Nota: A unio de -lgebras no , em geral, uma -lgebra.
Observao:
1) A (A),
2) (A) uma -lgebra,
3) se A G, e G -lgebra, ento (A) G,
4) se F -lgebra, ento (F) = F,
5) se A A
, ento (A) (A
),
6) A A
(A) implica (A
) = (A).
(Vericar.)
Exemplo: Considere = (0, 1| e dena A como a classe for-
mada por intervalos de . Seja B = (A). Observe que A B
0

(A) B = (B
0
).
B dita a -lgebra de Borel, e B B um Boreliano. Veremos
que B no contm todos os subconjuntos de !!!
2
Denio: Uma funo de conjuntos uma funo real (com

valor em R) denida em alguma classe de subconjuntos de .
Denio: Uma funo de conjuntos P denida em uma lgebra
F uma medida de probabilidade se
1) 0 P(A) 1, para A F,
2) P() = 0, e
3) se A
1
, A
2
, . . . so conjuntos disjuntos F-mensurveis, e se vale
i=1
A
i
F ento P(
i=1
A
i
) =
i=1
P(A
i
).
Observao: A condio 3) diz que P enumeravelmente aditivo.
2
A cardinalidade de B maior que a da reta supera
0
.
Observao: Se A
1
, A
2
, . . . , A
n
so F-conjuntos disjuntos, en-
to

n
i=1
A
i
F. Colocando A
n+1
= A
n+2
= . . . = , temos que
P(
i=1
A
i
) = P(
n
i=1
), ou seja, nitamente aditiva.
B L P()
Quatorze de maro de 2012 Provamos que a extenso de uma
medida de probabilidade de uma lgebra para uma -lgebra
possvel, preservando os valores da medida nos pontos da lgebra.
O passo seguinte demonstrar que essa extenso nica.
Exemplo: = (0, 1|, B
0
intervalos que so unies nitas de
intervalos disjuntos, A B
0
, A se A =
n
i=1
I
i
=
n
i=1
(a
i
, b
i
|.
Dena P(A) =
n
i=1
|I
i
| =
n
i=1
(b
i
a
i
), A B
0
. Iremos provar
que P(A) enumeravelmente aditiva, mais tarde.
Denio: Se F ima -lgebra em , P uma medida em F,
ento a trinca (, F, P) dita um espao de probabilidade.
Denio: Um suporte de P qualquer conjunto A, F-mensurvel,
tal que P(A) = 1.
Observao: Considere P uma medida de probabilidade em
uma lgebra F, e A B, ento P(A) P(B). (Montona.)
B
A
Figura 2.1: Diagrama de Venn: A B.
Prova: Ideia: vide 2.1). Podemos decompor o conjunto B em
B = (BA
c
)A = (BA)A. Portanto, P(B) = P(B A)+P(A)
P(A). Alm disso, P(B A) = P(B) P(A). Tambm, tomando
B = , segue que P(A
c
) = 1 P(A).
Teorema 1: Se P medida de probabilidade em uma lgebra F,
ento
i) A
n
n 1 F, A F, e A
n
A (ou seja, para todo n 1
vale A
n
A
n+1
) ento P(lim
n
A
n
) = lim
n
P(A
n
).
ii) A
n
n 1, A F, e A
n
A ento P(A
n
) P(A).
iii) A
n
n 1 e

k=1
A
k
F, ento P_

k=1
A
k
_

k=1
P(A
k
)
(enumeravelmente sub-aditivo).
Prova:
i) Temos que mostrar que P(A
n
) P(A). Sejam B
1
= A
1
, B
k
=
A
k
A
c
k1
.
A
2
A
1
B
k
so disjuntos, e A =

n=1
A
n
=

n=1
B
k
. Alm disso,
A
n
=
n
k=1
B
k
. Segue que P(
n=1
A
n
) = P(A) = P(
k=1
B
k
) =
n=1
P(B
k
) = lim
n
n
k=1
P(B
k
) = lim
n
P(
n
k=1
B
k
) =
lim
n
P(A
n
)
ii) A
n
A, ento A
c
n
A
c
e portanto 1 P(A
n
) 1 P(A).
iii) Seja B
1
= A
1
e B
k
= A
k
A
c
k1
A
c
1
. Os B
k
k 1
so disjuntos. Alm disso,

n
k=1
A
k
=

n
k=1
B
k
. Segue que
P(
n
k=1
A
k
) =
n
k=1
P(B
k
). Como P(B
k
) P(A
k
), temos que
P(
n
k=1
A
k
)

n
k=1
P(A
k
) (desigualdade de Boole). Segue
que P(
n
k=1
A
k
)
k=1
P(A
k
). Aplicando a parte i do teo-
rema, o resultado segue.
Considere P uma medida de probabilidade em uma lgebra
F
0
de subconjuntos de e dena F = (F
0
). Vamos mostrar que
existe uma medida de probabilidade Q em F tal que Q(A) igual
a P(A), para todo A F
0
.
Iremos mostrar tambm que se Q
outra medida de probabi-

lidade em F, tal que Q
(A) = P(A) , A F, ento Q
(A) = Q(A)
para A F
0
.
Denio: Para A , denimos sua medida exterior por
P
(A) = inf
n
P(A
n
)
onde o nmo tomado sobre todas as sequncias, nitas ou
innitas, A
1
, A
2
, . . . de conjuntos F
0
-mensurveis satisfazendo
A
n
A
n
. (O nmo est bem denido porque sempre existe
nmo de uma sequncia de nmeros reais; e o somatrio est
denido porque os A
n
esto em uma lgebra.)
Denio: Para A , denimos a medida interior por
P
(A) = 1 P
(A
c
) .
Note que as medidas so iguais quando P
(A) + P
(A
c
) = 1.
Denio: Um conjunto A dito P
-mensurvel se
P
(A E) + P
(A
c
E) = P
(E) ,
para todo E .
Seja M a classe denida por
M = |A P
(A E) + P
(A
c
E) = P
(E) , E |
= A A P
-mensurvel
(Vericar.)
1) P
() = 0,
1) P
(A) 0 para todo A ,

1) A B P
(A) P
(B).
Lema 2: P
n
A
n
_

n
P
(A
n
) (enumeravelmente subadi-
tiva).
Prova: Para > 0, escolha conjuntos B
nk
que sejamF
0
-mensurveis
tais que A
n

k
B
nk
e
k
P(B
nk
) < P
(A
n
) + ]2
n
, o que pos-
svel pela denio de nmo. Temos que
n
A
n

n,k
B
nk
tal
que P
n
A
n
)
n,k
P(B
nk
) <
n
P
(A
n
) + .
Portanto, como > 0 arbitrrio,
P
n
A
n
_
n
P
(A
n
) .
Lema 3: M uma lgebra.
Dezesseis de maro de 2012 Continuamos buscando alguma
extenso da sigma-lgebra que comporte uma medida de probabi-
lidade para conjuntos interessantes, j que no conseguimos ir
at as partes de .
Retomando, denimos P
-mensurabilidade para conjuntos de

.
Seja M a classe dos conjuntos P
-mensurveis.
Lema 4: M uma lgebra.
Prova: M, pois P
() = 0, e P
( E) + P
(
c
E) =
P
(E), e tambm fechado por complementaes. Para A, B

M, E ,
P
(E) = P
(B E) + P
(B
c
E)
= P
(A B E) + P
(A
c
B E)
- - -
P
(BE)
+
+P
(A B
c
E) + P
(A
c
B
c
E)
- - -
P
(B
c
E)
P
(A B E) +
+P
|(A
c
B E) (A B
c
E) (A
c
B
c
E)|
= P
|(A B) E| + P
|(A B)
c
E| .
Verique que isso suciente para armar que A B M.
Observao: Verique:
(i) M -lgebra e P
-restrita a M implica ser enumeravel-

mente aditiva.
(ii) F
0
M.
(iii) P
(A) = P(A) para todo A F

0
.
Teorema 5: Uma medida de probabilidade (denida em uma
lgebra) possui uma extenso para a -lgebra gerada.
Prova: Para A , denimos P
(A) como antes, onde a sequn-

cia A
n
n 1 so F
0
-conjuntos, tais que A

n
A
n
. Temos
que F
0
(F
0
) = F M P() = 2
, onde M a classe dos

conjuntos P
-mensurveis.
Sabemos que P
() = P() = 1.
P
, denida nas P(), restrita a M enumeravelmente aditiva,

isto , uma medida de probabilidade em M. Segue que P
restrita
a F uma medida de probabilidade em F.
Como P
(A) = P(A) para A F

0
, a medida P
em F a a
extenso de P em F
0
.
2.1 Vamos estudar a unicidade da extenso
Denio: Uma classe Q de subconjuntos de um -sistema
se for fechado por intersees nitas, isto , se A, B Q
A B Q.
Denio: Uma classe L de subconjuntos de um -sistema
se contm , for fechado por complementao e por unies dis-
juntas enumerveis, isto
1. L,
2. se A L, ento A
c
L, e
3. A
n
n 1 L, disjuntos, ento
n=1
A
n
L.
Observao: Uma -lgebra um -sistema. A recproca no
vale! Tome = 1, 2, 3, 4 e
L = |, , 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4|
-sistema. Mas no -lgebra!
Lema 6: Uma classe em que -sistema e -sistema uma
-lgebra.
Prova: A classe uma lgebra pois -sistema e valem 1 e 2 do
-sistema.
Se A
n
n 1 pertence classe, ento B
n
= A
n
A
c
1
A
c
n1
,
pertence classe. Como

n
A
n
=

n
B
n
, temos que a classe
-lgebra.
Lema 7: (Dynkin) Se Q um -sistema e L um -sistema,
ento Q L implica que (Q) L.
A prova um exerccio.
Como uma lgebra um -sistema, a unicidade da extenso
segue do teorema a seguir.
Teorema 8: Suponha P
1
e P
2
medidas de probabilidade em
(Q), com Q um -sistema. Se P
1
e P
2
coincidem em Q, ento
coincidem em (Q).
Prova: Seja L a classe de conjuntos A (Q), tais que P
1
(A) =
P
2
(A).
Observe que L.
Se A L, ento P
1
(A
c
) = 1 P
1
(A) = 1 P
2
(A) = P
2
(A
c
). Se
A
n
n 1 L e so disjuntos, ento P
1
(
n
A
n
) =
n
P
1
(A
n
) =
n
P
2
(A
n
) = P(
n
A
n
), e portanto

n
A
n
L. Isto , L um
-sistema!
Como Q L (por hiptese), com Q um -sistema, o lema de
Dynkin implica que (Q) L. O resultado segue.
(Qualquer extenso tem as mesmas medidas.)
Denio: Se P(A) > 0, a probabilidade condicional de B dado
A dada por
P(B]A) =
P(A B)
P(A)
.
(Note que abusamos usando P, falta mostrar que essa funo
uma medida de probabilidade.)
Denio: A
n
n 1 uma partio de se

n
A
n
= e
A
i
A
j
para todo i j.
Observao: Se A
n
n 1 uma partio de , ento P(B) =
n
P(A
n
) P(B]A
n
), para conjuntos com P(A
n
) < 0.
Vinte-um de maro de 2012 Limites de conjuntos. Exibimos
o exemplo de um conjunto no-Boreliano que est nas partes de
(0, 1|.
Denio: A
n
n 1 eventos (ou seja, conjunto mensurveis).
Sejam
limsup
n
A
n
=

n=1
k=1
A
k
, e
liminf
n
A
n
=

n=1
k=1
A
k
.
Denio: Se liminf
n
A
n
= limsup
n
A
n
= A ento escrevemos
lim
n
A
n
= liminf
n
A
n
limsup
n
A
n
, isto , A
n
n
A.
Exemplo: Seja A B, propriamente, e dena A
2n
= A e A
2n+1

= B, para n 1. Ento A = liminf
n
A
n
limsup
n
A
n
= B.
Teorema 9:
P_liminf
n
A
n
_ liminf
n
P(A
n
) limsup
n
P(A
n
) P_limsup
n
A
n
_
(Obs:Uma maneira de descrever liminf de uma sequncia de n-
meros como o maior ponto de acumulao abaixo da sequncia.)
Prova: Sejam B
n
=

k=n
A
k
e C
n
=

k=n
A
k
. Ento B
n

n=1
B
n
= liminf
n
A
n
e C
n

n=1
C
n
= limsup
n
A
n
. Pela conti-
nuidade (por cima e por baixo) j provada, temos que
P(A
n
) P(B
n
) P_liminf
n
A
n
_ e
P(A
n
) P(C
n
) P_limsup
n
A
n
_.
Portanto
P_liminf
n
A
n
_ liminf
n
P(A
n
)

pois liminf e limsup de

uma sequncia sempre
existem.
limsup
n
P(A
n
) P_limsup
n
A
n
_.
Veremos agora um exemplo de conjunto em (0, 1| que no e
Borel-mensurvel. Faremos algumas observaes para embasar o
exemplo.
O que zemos at agora: estendemos a medida para uma
-lgebra, e mostramos que a extenso nica. Exibimos mono-
toicidade e continuidade da medida P na trinca (, F, P). Justi-
camos agora nosso trabalho, mostrano que de fato existe gente que
no podemos pegar com esse modelo.
Antes, porm, comentamos o Axioma da Escolha.
Observao: Axioma da Escolha: Suponha A
uma
decomposio de isto , uma partio no-enumervel de ;
em outras palavras

= e vale A
= se
.
O Axioma da Escolha estabelece que existe ao menos um conjunto
C que contm exatamente um ponto de cada A
, isto , A C
um conjunto unitrio para todo , com A
, .
Observao: Uma relao denida em um conjunto uma
funo de que vale 1 ou 0 (funo booleana). Isto , dados
x, y , ou x se relaciona com y (indicamos x y), ou x no se
relaciona com y (x y). Uma relao de equivalncia se
a) reexiva: x x para todo x ;
b) simtrica: x y y x para todo x, y ; e
c) transitiva: x y y z x z, para todo x, y, z .
Dada uma relao de equivalncia , e x , a classe de equi-
valncia de x so todos y tais que x y. As classes de
equivalncia formam uma decomposio de . Observe que duas
classes (em uma relao de equivalncia) ou so idnticas ou so
disjuntas.
Passamos agora construo do conjunto no-Boreliano, de-
vida a Vitali.
Exemplo: Denimos a adio mdulo 1 em (0, 1|: para x, y
(0, 1|,
x y =

x + y se x + y 1
x + y 1 caso contrrio
Denimos ainda Ax = |ax a A|, onde usamos colchetes
porque no necessariamente tratamos de um conjunto.
Dena a classe L de subconjuntos de = (0, 1| por:
L = A A B, Ax B e (Ax) = (A)
onde B so os borelianos do intervalo (0, 1|, e o comprimento
(medida de Lebesgue: {(a, b|) = b a).
Veja que L um -sistema contendo os intervalos, e portanto
B L (usando o lema de Dynkin). Segue que A B Ax B
e (Ax) = (A).
Denimos x e y equivalentes (x y) se x r = y, para algum
r racional. Considere H o subconjunto de (0, 1| formado por um
representante de cada classe de equivalncia, e considere a classe
(enumervel) de conjuntos Hr, com r racional em (0, 1|. Estes
conjuntos so disjuntos e cada ponto de (0, 1| cai em algum desses
conjuntos. Segue que (0, 1| =
r
(Hr), uma unio enumervel
de conjuntos disjuntos.
Se H B, ento {(0, 1|) =

r
(H r). Isto impossvel
(porque o lado esquerdo 1 e o direito zero ou +).
Vinte-trs de maro de 2012 Independncia entre -lgebras.
* * *
Da aula passada, apresentamos um conjunto que no estava
na -lgebra gerada por Borel.
x, y (0, 1|, e denimos x y;
x y se x r = y para algum racional;
a cardinalidade de cada classe enumervel.
1 = {(0, 1|) = _
r
Hr_ =
r
{Hr)

=
r
(H) =

0
+
.
Onde

= decorre de o comprimento ser independente de transla-
es.
Agora vamos denir propriedades daquilo que queremos me-
dir.
Denio: Eventos A e B (mensurveis em alguma -lgebra)
so ditos independentes se P(A B) = P(A) P(B). (Motivao:
nossa denio de probabilidade condicional.)
Uma coleo nita A
i
1 i n de eventos independente
se P{A
k
1
A
k
2
A
k
j
) =
j
i=1
P(A
k
i
) onde 2 j n, e ainda
1 k
1
< k
2
< < k
j
n.
Ou seja, para n eventos, preciso vericar {
n
2
) + + {
n
n
) =
2
n
n 1 equaes.
Exemplo: Tome, por exemplo = 1, 2, 3, 4, F = P(), e
P(x) = 1]4. Considere eventos A = 1, 4, B = 2, 4, C = 3, 4.
Ento P(A B) = P(A C) = P(B C) = P(4) = 1]4 =
P(A) P(B) = P(A) P(C) = P(B) P(C) = (2]4)
2
.
Mas P(A B C) = 1]4 1]2
3
. No so independentes.
Uma coleo innita de evendos dita indepentente se qualquer
de suas colees nitas o for.
Exibimos agora uma denio equivalente de independncia,
que usaremos amide.
Denio: Podemos denir independncia para uma coleo
nita de eventos tambm da seguinte maneira: a coleo A
i
1
i n independente se e somente se
P(B
1
B
2
B
n
) =
n
i=1
P(B
i
) ,
onde B
i
= A
i
ou B
i
= para todo i = 1, . . . n.
Agora vamos falar de independncia entre classes, passo inter-
medirio para falar de independncia entre -lgebras.
Considere A
1
, A
2
, . . . , A
n
classes de subconjuntos de , todos
contidos na -lgebra F. As classes A
i
1 i n so ditas
independentes se, para cada A
i
A
i
, a coleo A
i
1 i n so
independentes.
Teorema 10: Se A
1
, A
2
, . . . , A
n
so classes independentes e cada
uma delas um -sistema, ento (A
1
) , (A
2
) , . . . , (A
n
) so
independentes.
Prova: Sejam C
i
1 i n as classes A
i
com a incluso
de . Cada C
i
um -sistema e so classes independentes.
Para C
2
, C
3
, . . . , C
n
eventos xados em C
2
, C
3
, . . . , C
n
, respectiva-
mente, seja L a classe dos eventos C
1
em F que satisfazem a
condio de independncia. L um -sistema! L contm um
-sistema C
1
e portanto (C
1
) = (A
1
). Segue que C
1
, C
2
, . . . , C
n
em (A
1
) , C
2
, C
3
, . . . , C
n
satisfazem a condio de independn-
cia, isto , (A
1
) , C
2
, C
3
, . . . , C
n
so independentes. Repetindo o
argumento, o resultado segue.
Exemplo: Encontre contra-exemplo para o caso em que a hip-
tese -sistema do teorema no vale.
Sabemos que existem -lgebras independes. Queremos ver
o que acontece no limite dessas sequncias. Ademais, quem
mensurvel no limite?
Vamos derivar uma -lgebra =
n=1
(A
n
, A
n+1
, . . .) que
est l para o m da sequncia (-lgebra caudal), e veremos o
que acontece quando os eventos so independentes.
A P(A) = 0 ou 1 (lei 0-1 de Kolmogorov).
E depois partimos para a questo da convergncia, em que usamos
na reta, e poderemos trabalhar com nmeros (esperana,
varincia) associados s funes X R.
Vinte-oito de maro de 2012 Introduo a -lgebra caudal e
variveis aleatrias.
Demonstramos na aula anterior o teorema abaixo.
Teorema 11: (, F, P), e A
i
i = 1, . . . , n classes em F, inde-
pendentes e cada uma um -sistema. Ento (A
i
) i = 1, . . . , n
so independentes.
Veremos agora uma -lgebra caudal.
Lema 12: (Borel-Cantelli, parte I.) Se
n
P(A
n
) < (i.e., con-
verge) ento
P_limsup
n
A
n
_ = 0.
Prova: Como limsup
n
A
n
=

n=1
k=n
A
k

k=n
A
k
, n 1,
temos
P_limsup
n
A
n
_
sub-aditiva
P_

k=n
A
k
_
Bonferroni
k=n
P(A
k
)
n
0.
Lema 13: (Borel-Cantelli, parte II.) Se A
n
n 1 so eventos
independentes, e
n=1
P(A
n
) = + ento
P_limsup
n
A
n
_ = 1.
Prova: suciente mostrar que P(
n=1
k=n
A
c
k
) = 0. Assim,
basta provar que P(
k=n
) = 0 para qualquer n 1.
Temos, para todo j,
P_
n+j
k=n
A
c
k
_ =
n+j
k=n
P(A
c
k
) =
n+j
k=n
(1 P(A
k
)),
que podemos limitar usando a desigualdade 1 x e
x
, obtendo
n+j
k=n
(1 P(A
k
)
n+j
k=n
e
P(A
k
)
= e
P(A
k
)
j
0.
Denio: A
i
i 1 eventos em (, F, P). Considere =
n=1
(A
n
, A
n+1
, . . .). Dizemos que -lgebra caudal.
Teorema 14: (Lei 0-1 de Kolmogorov.) Seja A
n
n 1
uma sequncia de eventos independentes, A evento -mensurvel
(dessa sequncia!). Ento P(A) zero ou um.
Prova: Segue do teorema anterior que
(A
1
) , . . . , (A
n1
) , . . . (A
n
, A
n+1
, . . .)
so independentes. Se A (A
i
-mensurvel), ento vale que
A (A
n
, A
n+1
, . . .) para todo n 1. Portanto, A
1
, A
2
, . . . , A
n1
, A
so independentes.
A (A
1
, A
2
, . . .) e como A (A), alm, claro, de
A (A
1
, A
2
, . . .), segue que A independente dele prprio. Isto
, P(A A) = P(A) P(A), o que implica que P(A) zero ou
um.
E agora atingimos, no curso, um marco. Passamos para a reta
real.
Denio: Em (, F, P), denimos X R como uma va-
rivel aleatria simples se X assume um nmero nito de valores e
se
X() = x F, x R.
Observao: X = x uma notao para X() = x.
Usamos a seguinte notao para a funo indicadora 1
A
(a) de
um conjunto A (com a A):
1
A
(a) =

1 se x A,
0 caso contrrio.
Denio: Dizemos que X =
n
i=1
x
i
1
A
i
() uma varivel ale-
atria se A
i
1 i n forma uma partio nita de com
A
i
F.
Observao: Toda varivel aleatria simples pode ser represen-
tada pela soma denida acima.
Observao: Considere G uma sub--lgebra de F (quer dizer
que ambas so -lgebra, mas G F. Seja X uma v.a. (varivel
aleatria) simples. Dizemos que X famg-mensurvel se X = x
G para todo x R.
Observao: X sempre F mensurvel.
Observao: X H =

xH
X = x (Por agora essa unio
nita, j que a v.a. simples.)
Denio: (X), -lgebra gerada por X, a menor -lgebra
em que X mensurvel.
Observao: Para uma sequncia X
i
i 1 de v.a.s simples,
(X
1
, X
2
, . . .) a menor -lgebra em que cada X
i
mensurvel.
Teorema 15: X
i
1 i n v.a.s simples. Ento a -lgebra
(X
1
, . . . , X
n
) formada pelos conjuntos
|(X
1
, . . . , X
n
) H| = | {X
1
(), X
2
(), . . . , X
n
())|,
para H R
n
. Alm disso, H pode ser escolhido como nito.
Trinta de maro de 2012 Ainda no sei.
Retomando da aula passada, vamos provar o teorema enunci-
ado.
Prova: Seja M a classe | {X
1
(), . . . , X
n
()) H|. Temos
que
|(X
1
, . . . , X
n
) = (x
1
, . . . , x
n
)| =
n
i=1
X
i
= x
i
(X
1
, . . . , X
n
) .
Alm disso,
| (X
1
(), . . . , X
n
()) H| =

nita
|(X
1
, . . . , X
n
) = (x
1
, . . . , x
n
)|,
para M (X
1
, . . . , X
n
).
M lgebra pois:
i) = | (X
1
(), . . . , X
n
()) R
n
|,
ii)
| (X
1
(), . . . , X
n
()) H|
c
=
= | (X
1
(), . . . , X
n
()) H
c
|,
iii)
j
| (X
1
(), . . . , X
n
()) H
j
| =
= | (X
1
(), . . . , X
n
())
j
H
j
|
Cada X
i
M-mensurvel pois | X
i
() = x| pode ser co-
locado na forma |(X
1
, . . . , X
n
) H| tomando H = |(x
1
, . . . , x
n
)
R
n
, x
i
= x|. Portanto (X
1
, . . . , X
n
) M, o que por sua vez
implica M= (X
1
, . . . , X
n
).
Observao: H pode ser tomado nito:
H = H
nita
(x
1
,...,x
n
)
{X
1
= x
1
, . . . , X
n
= x
n
)
.
Exemplo: = 1, 2, 3, 4, F = P().
X() =

1 par
0 mpar
Note que |Imagem X| = 2, e a v.a. simples.
| X() = 1| = 2, 4
| X() = 0| = 1, 3 X Q = |2, 4, 1, 3, ,
| X() = x, x 0 ou 1| =
Dena Y() =

1 se par
caso contrrio
. Qual a -lgebra (X, Y)?
Pelo teorema ela | {X(), Y()) H, H R
2
|
Teorema 16: Uma v.a. simples Y (X
1
, . . . , X
n
)-mensurvel se,
e somente se, Y = f(X
1
, . . . , X
n
para alguma f R
n
R.
Prova: () Assuma que Y() = f{X
1
(), . . . , X
n
()) para todo
. Como Y = y pode ser escrito como |(X
1
, . . . , X
n
) H|,
com H consistindo de pontos x = (x
1
, . . . , x
n
) tais que f(x) = y,
segue, pelo teorema anterior, que Y (X
1
, . . . , X
n
) mensurvel.
(
x
x
y
y(x).)
() Considere y
!
my
2
, . . . , y
r
os diferentes valores que Y assume.
Pelo teorema anterior, existem conjuntos H
1
, H
2
, . . . , H
r
em R
n
,
tais que Y() = y
i
= X
1
(), . . . , X
n
() H
i
. Es-
creva f =

r
i=1
y
i
1
H
i
. Os H
i
s podem no ser disjuntos, mas
neste caso so, pois se H
i
e H
j
tm algum ponto em comum da
forma {X
1
(), . . . , X
n
()) ento Y() = y
i
e Y() = y
j
, o que
impossvel, se i j.
Captulo 3
Convergncia de Variveis
Aleatrias
Considere X
1
, X
2
, . . . v.a.s denidas em (, F, P). Vamos estudar
o evento lim
n
X
n
() = X().
Observao: O complementar desse evento, X
n
() ] X(),
acontece se e s se existe algum > 0 tal que para nenhum m, com
|X
n
()| X()| < , para todo n m.
Em outras palavras, X
n
] X() se e s se, para algum > 0
sabemos que |X
n
()| X()| < acontece innitas vezes, ou
acontece para uma quantidade innita de ns.
Portanto, o lim
n
X
n
= x
c
=
>0
||X
n
X| > i.v.|, onde i.v.
abrevia innitas vezes.
30
CAPTULO 3. CONVERGNCIA DE VARIVEIS ALEATRIAS31
Observao: Como a unio montona, os conjuntos (cres-
cem) para 0 (decrescente para zero), e, portanto, podemos
pegar racionais
1
!!!
A seguir vamos discutir convergncia quase-certa, em pro-
babilidade, e o conceito de esperana.
1
Quando existe o limite, toda subsequncia tem o mesmo limite, e podemos
tomar, em particular, a uma subsequncia formada por racionais.

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Notas de aula de Probabilidade Avanada

Adilson Simonis (professor)

Denio: Uma funo de conjuntos uma funo real (com

outra medida de probabi-

(A) = P(A) , A F, ento Q

(A) 0 para todo A ,

-mensurabilidade para conjuntos de

(E), e tambm fechado por complementaes. Para A, B

-restrita a M implica ser enumeravel-

(A) = P(A) para todo A F

(A) como antes, onde a sequn-

, onde M a classe dos

, denida nas P(), restrita a M enumeravelmente aditiva,

(A) = P(A) para A F

pois liminf e limsup de

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