A

B
6%
4%
9%
5%
3%
4%
2%
10%
8%
5%
3%
4%
1%
3%
5%
5%
5%
6%
4%
5%
3%
5%
4%
6%

0%

C
8%
7%
9%
2%
6%
9%
8%
3%
6%
6%
4%
5%
8%
4%
2%
4%
7%
6%
7%
5%
3%
4%
5%
8%

D
9%
8%
11%
10%
3%
4%
3%
11%
6%
6%
3%
6%
-5%
4%
4%
3%
4%
4%
8%
3%
0%
8%
5%
1%

18%
-5%
8%
-4%
0%
22%
13%
20%
-5%
17%
12%
6%
20%
18%
9%
18%
24%
17%
16%
16%
5%
1%
8%
4%

Portafolio
0.08893783
0.08070554
0.10859601
0.09699977
0.02745895
0.03892226
0.02727582
0.11342998
0.05584223
0.06070621
0.02968089
0.06348703
-0.04523355
0.04024862
0.036691
0.03350886
0.03549797
0.04094698
0.07634051
0.03290064
-0.00240054
0.08373643
0.04957927
0.00968774

Relacion optima entre Rentabilidad y Riesgo

0%
100%
0%
100% Ponderacion
5% Rentabilidad
4% Riesgo
3% Tasa Libre de Riesgo
53% Ratio de Shark

todo es el minimo riesgo

52%
46%

0%

1%

100%
5%
1%
3%
168%

Ponderacion
Rentabilidad
Riesgo
Tasa Libre de Riesgo
Ratio de Shark

Clasificado por:
Serie de datos
A

Anderson-Darling
Distribucin
Logstica
Gamma
Logartmico normal
t de Student
Beta
Normal
Extremo mximo
Weibull
Beta PERT
Triangular
Extremo mnimo
Uniforme
Exponencial
Pareto

A-D

Distribucin
Weibull
Beta
Extremo mnimo
Normal
Logartmico normal
Triangular
Logstica
Gamma
Uniforme
Extremo mximo
t de Student
Beta PERT
Pareto
Exponencial

A-D

Distribucin
Logstica
t de Student
Normal
Logartmico normal
Beta
Gamma
Weibull
Extremo mnimo
Extremo mximo
Triangular
Uniforme
Beta PERT

A-D

0.3188
0.3939
0.3956
0.4580
0.4950
0.5004
0.5177
0.5603
0.8799
1.2620
1.2830
2.1238
4.2835
5.0573

A-D Valor P:
K-S
0.482
0.386
0.204
----0.197
0.191
0.083
----0.000
0.038
0.000
---

0.2212
0.2245
0.2478
0.2868
0.2869
0.2906
0.3030
0.3244
0.3730
0.6321
1.0080
1.4996
3.5341
4.4771

A-D Valor P:
K-S
0.710
--0.752
0.614
0.530
--0.525
0.534
0.763
0.098
------0.000

0.3760
0.3886
0.4017
0.4017
0.4019
0.4023
0.4483
0.6368
0.9135
1.1258
2.3253
6.1870

A-D Valor P:
K-S
0.343
--0.348
0.252
--0.341
0.148
0.097
0.019
--0.028
---

0.1059
0.1217
0.1230
0.1405
0.1426
0.1458
0.1291
0.1582
0.2082
0.2420
0.2102
0.2973
0.3703
0.4182

K-S Valor P:
0.594
0.537
0.315
----0.205
0.371
0.084
----0.000
0.012
0.000
---

0.0899
0.0852
0.1060
0.0985
0.0985
0.1109
0.1045
0.1037
0.1386
0.1299
0.1684
0.1463
0.3608
0.3505

K-S Valor P:
0.857
--0.694
0.798
0.752
--0.617
0.773
0.635
0.361
------0.000

0.1429
0.1426
0.1472
0.1472
0.1436
0.1463
0.1529
0.1769
0.2079
0.1771
0.3352
0.3822

K-S Valor P:
0.122
--0.193
0.130
--0.206
0.082
0.043
0.000
--0.000
---

Distribucin
Triangular
Extremo mnimo
Weibull
Normal
Uniforme
Logartmico normal
Logstica
Gamma
Extremo mximo
Beta
t de Student
Beta PERT

A-D
0.3528
0.4370
0.4372
0.5649
0.5650
0.5651
0.5741
0.6131
0.8456
1.4994
2.3225
4.1149

A-D Valor P:
K-S
--0.305
0.164
0.132
0.533
0.079
0.089
0.089
0.027
-------

0.1129
0.1571
0.1726
0.1888
0.1629
0.1888
0.1760
0.1939
0.1883
0.1095
0.2955
0.2589

K-S Valor P:
--0.115
0.025
0.026
0.434
0.013
0.014
0.016
0.022
-------

Chi-cuadrado
Chi-cuadrado Valor P:
2.2500
0.325
2.2500
0.134
2.6667
0.102
3.9167
0.048
3.9167 --3.9167
0.141
3.9167
0.141
3.9167
0.048
6.0000
0.014
10.1667
0.001
6.0000
0.050
13.0833
0.001
23.0833
0.000
41.8333
0.000
Chi-cuadrado
Chi-cuadrado Valor P:
0.5833
0.445
1.4167 --2.2500
0.325
0.5833
0.747
0.5833
0.445
2.2500
0.134
0.5833
0.747
0.5833
0.445
2.2500
0.325
0.5833
0.747
5.5833
0.018
4.7500
0.029
34.3333
0.000
25.5833
0.000
Chi-cuadrado
Chi-cuadrado Valor P:
8.9167
0.012
6.0000
0.014
3.9167
0.141
3.9167
0.048
6.0000 --3.9167
0.048
8.9167
0.003
8.0833
0.018
2.6667
0.264
10.5833
0.001
13.0833
0.001
68.9167
0.000

Chi-cuadrado
Chi-cuadrado Valor P:
3.0833
0.079
2.2500
0.325
1.0000
0.317
1.0000
0.607
1.8333
0.400
1.0000
0.317
2.2500
0.325
1.0000
0.317
3.0833
0.214
3.5000 --16.8333
0.000
8.0833
0.004

Parmetros
Media=0.04723, Escala=0.01046
Ubicacin=-0.03635, Escala=0.00425, Forma=19.82683
Media=0.04807, Desv est=0.01942, Ubicacin=-0.06645
Punto medio=0.048, Escala=0.01861, Grados de libertad=24.12174
Mnimo=-0.22168, Mximo=0.31768, Alfa=100, Beta=100
Media=0.048, Desv est=0.01943
Ms probable=0.03894, Escala=0.01705
Ubicacin=-0.00888, Escala=0.06404, Forma=3.24688
Mnimo=-0.00098, Ms probable=0.04802, Mximo=0.11156
Mnimo=-0.00098, Ms probable=0.04802, Mximo=0.11156
Ms probable=0.05802, Escala=0.02118
Mnimo=0.00881, Mximo=0.09966
Tasa=20.83204
Ubicacin=0.01152, Forma=0.74821
Parmetros
Ubicacin=-0.02539, Escala=0.08983, Forma=4.59362
Mnimo=0.01094, Mximo=0.09199, Alfa=1.74139, Beta=1.34411
Ms probable=0.06639, Escala=0.0175
Media=0.05669, Desv est=0.02031
Media=0.05669, Desv est=0.02031, Ubicacin=-97.31493
Mnimo=0.00716, Ms probable=0.06743, Mximo=0.10118
Media=0.05719, Escala=0.01195
Ubicacin=-0.57413, Escala=0.00063, Forma=999
Mnimo=0.01802, Mximo=0.09419
Ms probable=0.04658, Escala=0.01916
Punto medio=0.05669, Escala=0.00824, Grados de libertad=1
Mnimo=0.01094, Ms probable=0.0593, Mximo=0.09199
Ubicacin=0.02002, Forma=1.03632
Tasa=17.641
Parmetros
Media=0.04924, Escala=0.02018
Punto medio=0.04931, Escala=0.03513, Grados de libertad=30
Media=0.04931, Desv est=0.03636
Media=0.04931, Desv est=0.03636, Ubicacin=-179.98466
Mnimo=-0.45531, Mximo=0.55394, Alfa=100, Beta=100
Ubicacin=-1.0828, Escala=0.00113, Forma=999
Ubicacin=-0.12058, Escala=0.18425, Forma=5.3853
Ms probable=0.0667, Escala=0.0326
Ms probable=0.03097, Escala=0.03885
Mnimo=-0.07984, Ms probable=0.11343, Mximo=0.11667
Mnimo=-0.05158, Mximo=0.11978
Mnimo=-0.45531, Ms probable=0.04931, Mximo=0.55394

Parmetros
Mnimo=-0.11441, Ms probable=0.18436, Mximo=0.27657
Ms probable=0.14906, Escala=0.07159
Ubicacin=-0.34077, Escala=0.48386, Forma=5.8456
Media=0.10747, Desv est=0.08897
Mnimo=-0.06383, Mximo=0.25682
Media=0.10747, Desv est=0.08897, Ubicacin=-385.85265
Media=0.11253, Escala=0.05313
Ubicacin=-2.66307, Escala=0.00277, Forma=999
Ms probable=0.06254, Escala=0.08614
Mnimo=-0.07672, Mximo=0.22695, Alfa=1.15318, Beta=0.74808
Punto medio=0.10747, Escala=0.03068, Grados de libertad=1
Mnimo=-0.11441, Ms probable=0.18436, Mximo=0.27657

241623990.xlsx.ms_office
Informe de Crystal Ball: suposiciones

Page 8

241623990.xlsx.ms_office
Suposiciones

Hoja de trabajo: [Libro2]Suposiciones ajuste por lotes

Suposicin: A

Celda: B2

Logstica distribucin con parmetros:

Media
Escala

0.05
0.01

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de suposicin

Distribucin
--0.05
0.05
0.05
0.05
0.02
0.
0.00
4.20
0.4018
-Infinito
Infinito
-----

Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Valores de suposicin

Distribucin
-Infinito
0.02
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
Infinito

Page 9

241623990.xlsx.ms_office
Suposicin: A (contin.)

Celda: B2

Correlacionado con:
B (C2)
C (D2)
D (E2)

Coeficiente
0.02 (=$C$8)
0.59 (=$D$8)
-0.04 (=$E$8)

Suposicin: B
Weibull distribucin con parmetros:
Ubicacin
Escala
Forma

Celda: C2

-0.03
0.09
4.593622815

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de suposicin

Distribucin
--0.06
0.06
0.06
0.06
0.02
0.
-0.1936
2.82
0.3583
-0.03
Infinito
-----

Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Valores de suposicin

Distribucin
-0.03
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.08
Infinito

Page 10

241623990.xlsx.ms_office
Suposicin: B (contin.)

Celda: C2

Correlacionado con:
A (B2)
C (D2)
D (E2)

Coeficiente
0.02 (=$C$8)
-0.06 (=$D$9)
0.22 (=$E$9)

Suposicin: C

Celda: D2

Logstica distribucin con parmetros:

Media
Escala

0.05
0.02

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de suposicin

Distribucin
--0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.
0.00
4.20
0.7434
-Infinito
Infinito
-----

Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Valores de suposicin

Distribucin
-Infinito
0.
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
Infinito

Page 11

241623990.xlsx.ms_office
Suposicin: C (contin.)

Celda: D2

Correlacionado con:
A (B2)
B (C2)
D (E2)

Coeficiente
0.59 (=$D$8)
-0.06 (=$D$9)
-0.11 (=$E$10)

Suposicin: D

Celda: E2

Triangular distribucin con parmetros:

Mnimo
Ms probable
Mximo

-0.11
0.18
0.28

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de suposicin

Distribucin
--0.12
0.12
0.13
0.18
0.08
0.01
-0.4389
5.40
0.7224
-0.11
0.28
0.39
---

Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Valores de suposicin

Distribucin
-0.11
-0.01
0.04
0.07
0.1
0.13
0.15
0.17
0.19
0.22
0.28

Page 12

241623990.xlsx.ms_office
Suposicin: D (contin.)

Celda: E2

Correlacionado con:
A (B2)
B (C2)
C (D2)

Coeficiente
-0.04 (=$E$8)
0.22 (=$E$9)
-0.11 (=$E$10)

Fin de suposiciones

Page 13

241623990.xlsx.ms_office

Page 14

241623990.xlsx.ms_office

Celda: B2

Page 15

241623990.xlsx.ms_office
Celda: B2

Celda: C2

Page 16

241623990.xlsx.ms_office
Celda: C2

Celda: D2

Page 17

241623990.xlsx.ms_office
Celda: D2

Celda: E2

Page 18

241623990.xlsx.ms_office
Celda: E2

Page 19

Serie de datos:
Distribucin:
Mejor ajuste:
Anderson-Darling
Valor P:
Correlaciones:
A
B
C
D
Ponderacion
suma pond
renta portafolio

A
B
C
D
0.05
0.06
0.05
0.12
Logstica Weibull Logstica Triangular
0.3188 0.2212
0.3760
0.3528
0.482
0.710
0.343 --A
B
1.0000 0.0226
0.0226 1.0000
0.5930 -0.0635
-0.0391 0.2157
25%
100%
7%

25%

C
0.5930
-0.0635
1.0000
-0.1061

D
-0.0391
0.2157
-0.1061
1.0000

25%

25%

241623990.xlsx.ms_office
Informe de Crystal Ball: OptQuest
Optimizacin iniciada el 05/06/2014 a las 10:35 p.m.
Optimizacin detenida el 05/06/2014 a las 10:36 p.m.
Prefs ejecucin:
Optimizacin estocstica (con simulacin)
Prueba de poca confianza activada
Pruebas mximas por simulacin
Monte Carlo
Inicializacin aleatoria
Control de precisin activado
Nivel de confianza

1,000

95.00%

Estadsticas de ejecucin:
Tiempo total de optimizacin (min:seg)
Nmero de simulaciones
Detenido por
Lmite de pruebas alcanzado
Control de precisin
Prueba de poca confianza
Restricciones no factibles
Simulacin/segundo (promedio)

01:23
1,000
1,000
0
0
0
12

Otras estadsticas:
Nmero de soluciones no factibles
Debido a requisitos
Debido a restricciones no lineales

0
0
0

Datos de Crystal Ball:

Objetivos
Requisitos
Restricciones
Lineal
No lineal
Constante
Suposiciones
Correlaciones
Matrices de correlacin
Variables de decisin
Previsiones

2
0
3
1
1
1
12
13
3
8
3

Page 21

241623990.xlsx.ms_office
Resultados de OptQuest
Libro principal: Ex_Final_A_.xlsx
Resumen:
Despus de 1000 soluciones evaluadas en 1 minuto y 23 segundos,, El objetivo el/la
Percentil 5% de renta portafolio ha mejorado de 4% a 9%; un cambio de 139,18%

Objetivos
Maximizar el/la Percentil 5% de renta portafolio

Mejor solucin:
9%

Celda: B16

Restricciones
1 Salida de Ajuste grupal'!B15 = 1
2 Salida de Ajuste grupal'!B14:E14 >= 0

Lado izquierdo:
1.00

Lado derecho:
1.00

Variables de decisin
A
A
A (C13)
A (D13)
A (E13)
B
C
D

Mejor solucin:
100%
34%
100%
100%
42%
0%
54%
12%

0.00

Fin de los resultados de OptQuest

Page 22

0.00

Celda: B13
Celda: B14
Celda: C13
Celda: D13
Celda: E13
Celda: C14
Celda: D14
Celda: E14

241623990.xlsx.ms_office
Previsiones objetivo para mejor solucin

Hoja de trabajo: [examen p 4.xlsx]Suposiciones ajuste por lotes

Previsin: renta portafolio

Celda: B16

Resumen:
El rango completo es de -7% a 46%
El caso base es 7%
Despus de 1.000 pruebas, el error estndar de la media es 0%

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de previsin
1,000
7%
20%
20%
--7%
0%
-0.1510
3.79
0.3370
-7%
46%
53%
0%

Page 23

Precisin

2.09%
2.18%
5.18%

241623990.xlsx.ms_office
Previsin: renta portafolio (contin.)
Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Celda: B16
Valores de previsin
-7%
11%
15%
17%
19%
20%
22%
23%
25%
28%
46%

Fin de previsiones

Page 24

Precisin
6.82%
4.67%
2.85%
2.96%
2.18%
2.55%
1.51%
2.80%
1.77%

241623990.xlsx.ms_office
Informe de Crystal Ball: OptQuest
Optimizacin iniciada el 05/06/2014 a las 10:31 p.m.
Optimizacin detenida el 05/06/2014 a las 10:33 p.m.
Prefs ejecucin:
Optimizacin estocstica (con simulacin)
Prueba de poca confianza activada
Pruebas mximas por simulacin
Monte Carlo
Inicializacin aleatoria
Control de precisin activado
Nivel de confianza

1,000

95.00%

Estadsticas de ejecucin:
Tiempo total de optimizacin (min:seg)
Nmero de simulaciones
Detenido por
Lmite de pruebas alcanzado
Control de precisin
Prueba de poca confianza
Restricciones no factibles
Simulacin/segundo (promedio)

01:22
1,000
1,000
0
0
0
12

Otras estadsticas:
Nmero de soluciones no factibles
Debido a requisitos
Debido a restricciones no lineales

0
0
0

Datos de Crystal Ball:

Objetivos
Requisitos
Restricciones
Lineal
No lineal
Constante
Suposiciones
Correlaciones
Matrices de correlacin
Variables de decisin
Previsiones

2
0
3
1
1
1
12
13
3
8
3

Page 25

241623990.xlsx.ms_office
Resultados de OptQuest
Libro principal: Ex_Final_A_.xlsx
Resumen:
Despus de 1000 soluciones evaluadas en 1 minuto y 22 segundos,,
El objetivo el/la Desviacin estndar de renta portafolio ha mejorado a 0%

Objetivos

Mejor solucin:

Minimizar el/la Desviacin estndar de renta portafolio

0%

Celda: B16

Restricciones
1 Salida de Ajuste grupal'!B15 = 1
2 Salida de Ajuste grupal'!B14:E14 >= 0

Lado izquierdo:
1.00

Lado derecho:
1.00

Variables de decisin
A
A
A (C13)
A (D13)
A (E13)
B
C
D

Mejor solucin:
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0.00

Fin de los resultados de OptQuest

Page 26

0.00

Celda: B13
Celda: B14
Celda: C13
Celda: D13
Celda: E13
Celda: C14
Celda: D14
Celda: E14

241623990.xlsx.ms_office
Previsiones objetivo para mejor solucin

Hoja de trabajo: [examen p 4.xlsx]Suposiciones ajuste por lotes

Previsin: renta portafolio

Celda: B16

Resumen:
El rango completo es de 0% a 0%
El caso base es 7%
Despus de 1.000 pruebas, el error estndar de la media es 0%

Estadsticas:
Pruebas
Caso base
Media
Mediana
Modo
Desviacin estndar
Varianza
Sesgo
Curtosis
Coeficiente de variacin
Mnimo
Mximo
Ancho de rango
Error estndar medio

Valores de previsin
1,000
7%
0%
0%
0%
0%
0%
------0%
0%
0%
0%

Page 27

Precisin

0.00%
0.00%
0.00%

241623990.xlsx.ms_office
Previsin: renta portafolio (contin.)
Percentiles:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Celda: B16
Valores de previsin
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fin de previsiones

Page 28

Precisin
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

B
6%
4%
9%
5%
3%
4%
2%
10%
8%
5%
3%
4%
1%
3%
5%
5%
5%
6%
4%
5%
3%
5%
4%
6%

C
8%
7%
9%
2%
6%
9%
8%
3%
6%
6%
4%
5%
8%
4%
2%
4%
7%
6%
7%
5%
3%
4%
5%
8%

D
9%
8%
11%
10%
3%
4%
3%
11%
6%
6%
3%
6%
-5%
4%
4%
3%
4%
4%
8%
3%
0%
8%
5%
1%

18%
-5%
8%
-4%
0%
22%
13%
20%
-5%
17%
12%
6%
20%
18%
9%
18%
24%
17%
16%
16%
5%
1%
8%
4%