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METODOLOGA DE INVESTIGACIN DE OPERACIONES Y FORMULACIN DE
MODELOS
1.1 Definicin, desarrollo y tipos de modelos de la Investigacin de Operaciones (I.O).
Introduccin.
Origen de la Investigacin de Operaciones en Gran Bretaa
Durante la Segunda Guerra Mundial, la administracin militar en Gran Bretaa llam a un
equipo de cientficos para estudiar estrategias asociadas a la defensa area y terrestre del pas.
Su objetivo era determinar la utilizacin ms efectiva de los recursos militares limitados.
El nombre de Investigacin de Operaciones fue dado porque el equipo estaba investigando
operaciones militares.
Origen de la Investigacin de Operaciones en Estados Unidos
Los resultados alentadores logrados por los cientficos britnicos, movieron a la administracin
militar de Estados Unidos a comenzar actividades similares.
Las aplicaciones de los Estados Unidos incluyeron el estudio de problemas logsticos
complejos, la planeacin de nuevos modelos de vuelo y la utilizacin efectiva del equipo
electrnico.
Definicin.
La Investigacin de Operaciones se ocupa de la toma de decisiones ptima a partir del modelado
y solucin de sistemas determinsticos y probabilsticos que se originan en la vida real.
Estas aplicaciones que ocurren en el gobierno, en los negocios, en las industrias, en la ingeniera
econmica y en las ciencias naturales y sociales se caracterizan en gran parte por la necesidad de
asignar escasos recursos. En estas situaciones se puede obtener un conocimiento profundo del
problema a partir del anlisis cientfico que proporciona la Investigacin de Operaciones. El
enfoque de la Investigacin de Operaciones proviene principalmente de:
1. La estructuracin de una situacin de la vida real como un modelo matemtico, logrando una
abstraccin de los elementos esenciales para que pueda buscarse una solucin que concuerde con
los objetivos del tomador de decisiones.
2. El anlisis de la estructura de tales situaciones y el desarrollo de procedimientos sistemticos
para obtenerlas.
3. El desarrollo de una solucin, incluyendo la teora matemtica, si es necesario, que lleva al
valor ptimo de la medida que se espera del sistema.
Desarrollo de la Investigacin de Operaciones.
Avance de la Investigacin de Operaciones
Despus de la guerra, el xito de los equipos militares atrajo la atencin de las empresas
industriales, quienes buscaban soluciones a sus problemas complejos.
Aunque Gran Bretaa fue quien inici el estudio de la Investigacin de Operaciones, los
Estados Unidos tomaron pronto el liderazgo.
La primera tcnica matemtica aceptada fue el mtodo simplex de programacin lineal,
desarrollado en 1947 por el matemtico norteamericano George B. Dantzing.
La Investigacin de Operaciones actualmente
En la actualidad el impacto de la investigacin de operaciones se nota en muchas reas.
Muchas universidades la ensean en todos los niveles.
Muchas organizaciones que se dedican a dar consultora estn comprometidas con ella.
Las aplicaciones han ido ms all del mbito empresarial y militar, para incluir hospitales,
restaurantes, aeropuertos, bancos, bibliotecas, planeacin urbana, sistemas de transporte y
estudios de investigacin criminalgica.
El desarrollo de decisin consiste en seleccionar una o varias alternativas o cursos de accin para
minimizar los riesgos de prdidas financieras.
La toma de decisiones puede hacerse bajo:
Riesgo
Certeza
Conflicto
Incertidumbre
Una toma de decisin bajo completa certeza llamada tambin determinstica, se caracteriza
porque el grupo decisor conoce perfectamente cul va a ser el estado de la naturaleza relativo a
sus objetivos y por lo tanto selecciona aquella accin que de acuerdo al criterio del lder lograr
acercar ms rpido a la meta preestablecida.
En el caso de riesgo, tambin conocida como estocstico, no se conoce perfectamente el estado
que adoptar la naturaleza pero se asocia a este una distribucin de probabilidad (discreta,
continua), en funcin de esta ltima el grupo decisor selecciona aquella accin que maximiza la
esperanza de acercarse a la meta propuesta.
En el caso conflictivo, los estados de la naturaleza obligan a que el logro de las metas de un
grupo de decisores reduzca simultneamente las posibilidades de que otro grupo alcance las
suyas.
Cuando hay total incertidumbre se desconoce la verosimilitud asociada a la ocurrencia de
posibles estados de la naturaleza, es decir, no se tiene una idea sobre la distribucin de
probabilidad o funcin de densidad asociada a los diferentes entornos.
En el caso determinstico, los procesos de decisin, generalmente son dos:
1. Maximizar, utilidades, beneficios
2. Minimizar, costos, tiempo, distancia
Para el caso estocstico, se optimizan (maximizar o minimizar) los valores esperados
correspondientes.
En el conflicto se minimizan las mximas prdidas, que equivale a maximizar las mnimas
ganancias del oponente, este criterio se utiliza con menor frecuencia.
Cuando existe incertidumbre los procesos de decisin que pueden presentarse son:
Maximizar la mnima ganancia
Minimizar la mxima prdida
Coeficiente optimista-pesimista
Minimizar el arrepentimiento mximo
Estrategias mixtas
Modelo: definicin y tipos.
Un modelo es una representacin simplificada e idealizada de la realidad, o tambin, un modelo
es una abstraccin selectiva de la realidad. Dentro de la Investigacin de Operaciones los tipos
de modelos generalmente son numricos.
Los tipos de modelos son:
Icnicos
Analgicos
Matemticos
Un modelo icnico es una representacin de la realidad pero a diferente escala, ya sea aumentada
o disminuida, por ejemplo:
a) Una maqueta
b) Un mapa
c) La representacin de la clula
Los modelos analgicos generalmente requieren la sustitucin de una propiedad por otra con el
fin de permitir la manipulacin del modelo, despus de resolver el problema la solucin se
reinterpreta de acuerdo al sistema original, por ejemplo:
a) Un sistema de redes elctricas se pude utilizar en forma anloga para un sistema de transporte
vial
b) El sistema lgico de la inteligencia humana se utiliza en forma anloga para la operacin de
un programa de computadoras.
Los modelos simblicos o matemticos emplean un conjunto de smbolos matemticos y
funciones para representar las variables de decisin y sus relaciones para describir el
comportamiento del sistema. La solucin de problemas se obtiene aplicando tcnicas
matemticas, como programacin lineal.
En investigacin de operaciones los modelos casi siempre son matemticos y por consiguiente
son aproximaciones a la realidad, por ejemplo:
a) La ecuacin general de la lnea recta: y=mx + b
b) La cantidad ptima en compra de inventarios
c) La ecuacin bsica en contabilidad: A= P + C
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Unidad Uno Tema 1.2
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1.2 Fases de estudio de la Investigacin de operaciones.
En qu consiste un estudio de Investigacin de Operaciones?
Un estudio de Investigacin de Operaciones consiste en construir un modelo de un sistema de
la vida real, existente o no existente.
Si el sistema existe, el objetivo ser analizar el comportamiento de ste a fin de mejorar su
funcionamiento.
Si el sistema no existe, el objetivo ser encontrar la mejor estructura del sistema futuro.
El arte de modelar en la Investigacin de Operaciones
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La estructura de los modelos matemticos
1. Variables de decisin.
Son las incgnitas que deben determinarse con la solucin del modelo.
Ejemplo:
X
1
= Nmero de unidades a producir en el primer turno
X
2
=Nmero de unidades a producir en el segundo turno
2. Restricciones.
Para tomar en cuenta las limitaciones fsicas del sistema, el modelo debe incluir restricciones que
limitan las variables de decisin a valores factibles (permisibles)
X
1
+ X
2
200
3. Funcin objetivo
Define la medida de efectividad del sistema como una funcin matemtica de sus variables de
decisin.
Por ejemplo, si el objetivo del sistema es maximizar el beneficio total, la funcin objetivo debe
especificar el beneficio en funcin de las variables de decisin.
Ejemplo: Maximizar Z=5X
1
+ 7X
2

Fases de un estudio de investigacin de operaciones
1. Definicin del problema
A. Definir el objetivo del estudio
B. Reconocimiento de las restricciones y variables del sistema.
2. Construccin del modelo
A. Modelo matemtico
B. Modelo de simulacin. Se usa cuando las relaciones matemticas son muy complejas.
3. Solucin del modelo
A. Si el modelo es matemtico se usar alguna tcnica de optimizacin bien definida,
produciendo el modelo una solucin ptima.
B. Si el modelo es de simulacin se buscarn alternativas para mejorar el desempeo del sistema.
Se deber realizar un anlisis de sensibilidad cambiando ciertos parmetros del sistema.
4. Validacin del modelo
Un modelo es vlido si puede dar una prediccin confiable del funcionamiento del sistema. Para
probar la validez de un modelo se comparan los resultados del modelo con datos histricos del
sistema real.
5. Implantacin de resultados finales
Lo realiza el equipo de I.O. junto con las personas que operan el sistema real.
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1.3 Principales aplicaciones de la investigacin de operaciones.
Se han desarrollado muchos mtodos de investigacin de operaciones que se aplican a los
problemas de los negocios, aunque al mismo tiempo se presentan en muchas industrias distintas.
Los modelos para la solucin de problemas se pueden agrupar en distintas formas, las ms
importantes son:
1. Problemas estocsticos o probabilsticos: son tiles al tener que enfrentarse a un ambiente
incierto, la estadstica de Bayes desarrolla un mtodo poderoso para tomar decisiones cuando se
tiene informacin limitada.
2. Pronsticos: es una responsabilidad ineludible de la gerencia el pronosticar, enfrentando a la
incertidumbre respecto al futuro, la conducta pasada como un indicador de lo que va a venir.
Dentro de los temas que ven pronsticos se tienen:
Promedios simples
Promedios mviles
Promedios dobles
Suavizacin exponencial
Regresin
Correlacin
Tendencia
3. Modelos de inventarios: ayudan al control de los costos totales de inventarios, estos enfoque
pueden reducir el costo total de compra, de almacenar, de llevar el inventario y quedarse sin l,
tambin analiza y evala los descuentos ofrecidos por proveedores, as como la compra de
artculos mltiples a un mismo proveedor.
4. Programacin lineal: es de valor cuando se debe de escoger entre alternativas numerosas para
evaluarlas con los mtodos convencionales. Al usar la programacin lineal, se pueden determinar
combinaciones ptimas de los recursos de una firma para alcanzar ciertos objetivos.
5. Problemas de asignacin y transporte: son los enfoques tiles cuando la gerencia se enfrenta a
problemas que tienen que ver con la mejor alternativa de distribucin o el mtodo ptimo de
asignar operarios a las mquinas, etc.
6. Teora de redes: permite a los gerentes hacer frente a las complejidades involucradas en los
grandes proyectos, el uso de esta tcnica ha disminuido notablemente el tiempo necesario para
planear y producir productos complejos, las tcnicas ms usuales son:
PERT (Tcnica de Evaluacin y Revisin de Proyectos)
CPM (Mtodo de la Ruta Crtica)
PERT/COSTO (Tcnica de programacin con limitacin de recursos tanto en costo como en
tiempo)
7. Teora de colas o lneas de espera: estudia las llegadas aleatorias a una estacin de servicio o
proceso de capacidad limitada, los modelos le permiten a la gerencia calcular a futuro las
longitudes de las lneas de espera, el tiempo promedio gastado en la lnea por una persona que
espera el servicio y la necesidad de agregar estaciones de servicio. Esta tcnica se estudia
primeramente mediante el uso de frmulas y posteriormente por simulacin con computadora.
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